‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫‪Eviews10‬‬

‫ﻤن إﻋداد اﻷﺴﺘﺎذ‪ :‬ﺒن ﻋﻤرة ﻋﺒد اﻟرزاق‬

‫أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد ﻗﺴم ب ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس ﺴطﯿف‪1‬‬

‫‪ 31‬دﯿﺴﻤﺒر ‪2018‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤﻘدﻤﺔ‬
‫ﺘﺘطﻠب إﺨﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻛﺎﻤل اﻟﻤﺸﺘرك )أﻨﺠل وﻏراﻨﺠر‪ -‬ﺠوﻫﺎﻨﺴن( أن ﺘﻛون اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ‬
‫ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻟرﺘﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻹﺨﺘﺒﺎرات ﺘﻌطﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﯿر دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻛون ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ‬
‫ﺼﻐﯿرا‪ ،‬وﻫذا ﯿﻀﻊ ﺸرطﺎ ﻋﻠﻰ إﺴﺘﺨدام ﻫﺎﺘﯿن اﻟطرﯿﻘﺘﯿن ﻓﻲ ﺘﺤﻠﯿل اﻟﻌﻼﻗﺎت طوﯿﻠﺔ اﻷﺠل ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات‪.‬‬
‫‪ ARDL‬ﻟﻠتﻛﺎﻤل اﻟﻤﺸﺘرك ﺸﺎﺌﻌﺔ اﻹﺴﺘﺨدام ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات‬ ‫وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻬﺎﺘﯿن اﻟﻤﺸﻛﻠﺘﯿن أﺼﺒﺤت ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ‬
‫اﻷﺨﯿرة‪ ،‬واﻟذي ﻗدم ﻤن ﻗﺒل " ‪ " Pesran‬ﺴﻨﺔ ‪ ،2001‬إذ دﻤﺞ ﻓﯿﻬﺎ ﻨﻤﺎذج اﻹﻨﺤدار اﻟذاﺘﻲ ﻤﻊ ﻨﻤﺎذج‬
‫ﻓﺘرات اﻹﺒطﺎء اﻟﻤوزﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻤوذج واﺤد‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ﺘﻛون اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟزﻤﻨﯿﺔ داﻟﺔ ﻓﻲ إﺒطﺎء ﻗﯿﻤﻬﺎ‬
‫وﻗﯿم اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻔﺴﯿرﯿﺔ ٕواﺒطﺎءﻫﺎ ﺒﻤدة واﺤدة أو أﻛﺜر ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫ﺨطوات اﻟﻨﻤذﺠﺔ اﻟﻘﯿﺎﺴﯿﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ‪ARDL‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺘﺄﻛد ﻤن أن اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻟﯿﺴت ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻟرﺘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺒﺈﺴﺘﺨدام إﺨﺘﺒﺎرات ﺠذر اﻟوﺤدة‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺼﯿﺎﻏﺔ ﻨﻤوذج ﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨطﺄ ﻏﯿر اﻟﻤﻘﯿد‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺘﺤدﯿد ﻓﺘرة اﻟﺘﺒﺎطؤ اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠﻨﻤوذج‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﺘﺄﻛد ﻤن أن أﺨطﺎء اﻟﻨﻤوذج ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ذاﺘﯿﺎ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺘﺄﻛد ﻤن أن اﻟﻨﻤوذج ﻤﺴﺘﻘر دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺎ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺘﻨﻔﯿذ إﺨﺘﺒﺎر اﻟﺤدود ﻟرؤﯿﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟك دﻟﯿل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ طوﯿﻠﺔ اﻷﺠل ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات‪.‬‬
‫‪ٕ .7‬واذا ﻛﺎﻨت اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨطوة ‪ ،6‬ﯿﺘم ﺘﻘدﯿر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺠل اﻟﻘﺼﯿر واﻟطوﯿل‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋن‬
‫ﻓﺼل ﻨﻤوذج ﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨطﺄ ﻏﯿر اﻟﻤﻘﯿد‪.‬‬
‫‪ .8‬إﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر ﻓﻲ اﻟﺨطوة ‪ 7‬ﻟﻘﯿﺎس ﺤرﻛﯿﺔ ﺘﺄﺜﯿرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺼﯿرة اﻷﺠل‪ ،‬واﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﺘوازﻨﯿﺔ اﻟطوﯿﻠﺔ اﻷﺠل ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات‪.‬‬

‫ﻣﺎﻟك ﻋﻼم ﻋﻔﺎت ﻋودة اﻟدﻟﯿﻤﻲ ‪ ،‬ﻗﯿﺎس وﺘﺤﻠﯿل ﻤﺢ ددات اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘود ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﻤدة ) ‪) ،(2015-1985‬رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر‪ ،‬ﺴﻨﺔ‬ ‫‪1‬‬

‫‪ ،(2018‬ص ‪.120‬‬
‫‪ 2‬ﻣﺣﻣد ﺻﻼح ﺣﻣد ﷲ‪ ،‬إﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ) ‪ (ARDL‬ﻟﻘﯾﺎس أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺳودان ) ‪) ،(2015-1990‬رﺳﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‪ ،‬ﺳﻧﺔ ‪ ،(2018‬ص ‪.87-85‬‬

‫‪1‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﺘﻘﻨﯿﺎت ﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻼﺴل اﻟزﻤﻨﯿﺔ ﺤﺴب ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺨﺘﺒﺎر اﻹﺴﺘﻘرارﯿﺔ ﻟﺠذر اﻟوﺤدة‬

‫اﻟﻤﺼدر‪ :‬ﻣﺎﻟك ﻋﻼم ﻋﻔﺎت ﻋودة اﻟدﻟﯿﻤﻲ‪ ،‬ﻗﯿﺎس وﺘﺤﻠﯿل ﻤﺢددات اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘود ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﻤدة‬
‫)‪) ،(2015-1985‬رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر‪ ،‬ﺴﻨﺔ ‪ ،(2018‬ص ‪.111‬‬

‫‪2‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .1‬ﻛﯿﻔﯿﺔ إدﺨﺎل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل إدﺨﺎل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪ Eviews10‬ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-1‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯿﻘوﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪File‬‬ ‫‪New‬‬ ‫‪Workfile‬‬

‫* ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫اﻟﺨﺎﻨﺔ ) ‪ (Frequency‬ﺘﻤﺜل اﻟزﻤن اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟدارﺴﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﻋدة إﺨﺘﯿﺎرات )ﺴﻨوﯿﺔ‪ ،‬ﻨﺼف ﺴﻨوﯿﺔ‬
‫ﻓﺼﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺸﻬرﯿﺔ‪ ،‬ﯿوﻤﯿﺔ‪.... ،‬إﻟﺦ(‪ .‬ﻛﻤﺎﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ‪:‬‬

‫‪3‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .(Annual‬ﺜم ﻨﻘوم ﺒﻤﻸ اﻟﺨﺎﻨﺎت‬ ‫‪ .2-1‬ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻟﻨﺎ إﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﺴل زﻤﻨﯿﺔ ﺴﻨوﯿﺔ ﻟذا ﺴﻨﺨﺘﺎر )‬
‫اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ‪ (Start date ) ،‬ﺘﻌﻨﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﻔﺘرة ) ‪ (End date ) ،(1990‬ﺘﻌﻨﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﻔﺘرة‬
‫‪ .(WF: X‬ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط‬ ‫)‪ .(2018‬ﺜم ﻨﻘوم ﺒﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرة اﻟﻤراد إدﺨﺎل ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻬﺎ )‬
‫اﻟﻤواﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ .3-1‬ﺒﻌد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ ،(ok‬ﻨﻨﺘﻘل ﻷﻋﻠﻰ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ )‪ (Command‬وﻨﻛﺘب )‪ .(data X‬ﻛﻤﺎﻫو ﻤوﻀﺢ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺸﻛل اﻟﻤواﻟﻲ‪:‬‬

‫‪4‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .4-1‬ﻋﻨد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ ) ‪ (Enter‬ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻟﺠدول اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﯿرة‪ ،‬ﺜم ﻨﻘوم ﺒﻤﻸ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ واﺤدة ﺒواﺤدة ﺒﻌد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ ) ‪ (Enter‬ﻟﻺﻨﺘﻘﺎل ﺒﯿن اﻟﻔﺘرات‪ ،‬ﻛﻤﺎﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول ﯿن‬
‫اﻟﻤواﻟﯿﯿن‪:‬‬

‫‪5‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ ،(x‬ﻨﻌﯿد ﻨﻔس‬ ‫‪ .5-1‬ﻟﻺﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻨﻘوم ﺒﺎﻟﺨروج ﺒﺸﻛل ﻋﺎدي ﺒﺎﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻤﺔ اﻟﺤﻤراء )‬
‫اﻟﺨطوات ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ) ‪ (Y‬و ) ‪ (Z‬ﺤﺴب ﻋدد اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ ﻤﻊ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻨﻔس‬
‫اﻟﺒرﻤﺠﯿﺔ ) ‪ .(Command‬ﺤﯿث ﻨﺴﺘﺒدل ﻓﻘط ) ‪ (X‬ﺒـ ) ‪ (Y‬و ) ‪ (Z‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺠداول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬

‫‪6‬‬
‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪7‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .6-1‬ﻟﻺﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤن أﺠل اﻟﻌودة إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻨد اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻨﻘوم ﺒﺎﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ ) ‪.(Yes‬‬
‫ﻛﻤﺎﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺒﻌد اﻟدﺨول ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻨﺠد اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم إدﺨﺎﻟﻬﺎ أﺴﻔل اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻛﻤﺎﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫‪8‬‬
‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪9‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .2‬ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﺤوﯿل اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل ﺘﺤوﯿل اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻟﺼﯿﻐﺔ ﻟوﻏﺎرﯿﺘﻤﯿﺔ أو إﺴﺘﺨراج ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻔروﻗﺎت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻨﺘﺒﻊ‬
‫اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-1‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ أﯿﻘوﻨﺔ )‪ (Genr‬ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ .2-1‬ﻨﻘوم ﺒﻤﻸ اﻟﺨﺎﻨﺔ )‪ (Enter equatio‬ﺒﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫* ﻹﺴﺘﺨراج اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﯿﺘﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرة ﻨﻛﺘب ))‪ .(lx = log (x‬ﺒﻌدﻫﺎ ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ .(OK‬ﻛﻤﺎﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫‪10‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫* ﻹﺴﺘﺨراج ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻔروﻗﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرة ﻨﻛﺘب ))‪ .(dx = x - x(-1‬ﺒﻌدﻫﺎ ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪.(OK‬‬
‫ﻛﻤﺎﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ .3‬ﻛﯿﻔﯿﺔ إﺴﺘﺨراج اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل إﺴﺘﺨراج اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ ﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-3‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ رﻤز اﻟﻤﺘﻐﯿرة ) ‪ (X‬وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ ) ‪ (View‬ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ) ‪ .(Show‬ﺜم‬
‫ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ .(OK‬ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟرﻗﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرة‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫‪11‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .2-3‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ ) ‪ (View‬ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ) ‪ .(Graph‬ﺜم ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ ) ‪ .(OK‬ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرة‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫‪12‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .4‬ﻛﯿﻔﯿﺔ إﺴﺘﺨراج داﻟﺔ اﻹرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ اﻟﻛﻠﯿﺔ واﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل إﺴﺘﺨراج داﻟﺔ ٍ‬
‫اﻹرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ اﻟﻛﻠﯿﺔ واﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻨﺘﺒﻊ‬
‫اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-4‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ (View‬ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ )‪ .(Correlogram‬ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ .2-4‬ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠدول ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﺨﺎﻨﺎت )‪ (Level‬ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻨد اﻟﻤﺴﺘوى و) ‪1st‬‬
‫‪ (difference‬ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻨد ﻓرﻗﻬﺎ اﻷول و)‪ (2nd difference‬ﺘﻌﻨﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻨد ﻓرﻗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬‬

‫‪13‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .3-4‬ﺒﻌد إﺨﺘﯿﺎر اﻟﺨﺎﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ .(OK‬ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ داﻟﺔ ٍ‬

‫اﻹرﺘﺒﺎط اﻟذاﺘﻲ اﻟﻛﻠﯿﺔ‬
‫واﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرة ﻋﻨد اﻟﻤﺴﺘوى أو اﻟﻔرق اﻷول أو اﻟﻔرق اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺴب إﺨﺘﯿﺎرﻨﺎ اﻟﺴﺎﺒق‪.‬‬

‫‪14‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .5‬ﻛﯿﻔﯿﺔ إﺨﺘﺒﺎر ﺠذر اﻟوﺤدة ﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻟﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل إﺠراء إﺨﺘﺒﺎر ﺠذر اﻟوﺤدة ﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-5‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ (View‬ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ )‪ .(Unit Root Test‬ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ .2-5‬ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠدول ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺨﺎﻨﺎت‪ (Test type) ،‬ﻨﺠد ﻓﯿﻬﺎ ﻋدة إﺨﺘﺒﺎرات أﻫﻤﻬﺎ‬
‫)‪(ADF : Augmented Dickey-Fuller‬و )‪(PP : Phillips-Perron‬‬
‫و)‪ (KPSS :Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin‬اﻟﺨﺎﻨﺔ )‪(Indude in test equation‬‬
‫ﺘﻤﺜل اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺜﻼث ﻟدﯿﻛﻲ‪ -‬ﻓوﻟر‪ ،‬ﺤﯿث )‪ (Trend and intercept‬ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿرة ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺤد‬
‫ﺜﺎﺒت ٕواﺘﺠﺎﻩ ﻋﺎم ‪ (Intercept) ،‬ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿرة ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺤد ﺜﺎﺒت ﻓﻘط‪ (None) ،‬ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿرة ﺒدون‬
‫ﺤد ﺜﺎﺒت وﺒدون إﺘﺠﺎﻩ ﻋﺎم‪ .‬اﻟﺨﺎﻨﺔ )‪ (User specifed‬ﺘﻤﺜل درﺠﺔ اﻟﺘﺄﺨﯿر اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرة‪.‬‬

‫‪15‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .3-5‬إﺨﺘﺒﺎر ‪ADF‬‬
‫ﻤن أﺠل إﺠراء إﺨﺘﺒﺎر ‪ ADF‬ﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫*ﺒﻌد إﺨﺘﯿﺎر درﺠﺔ اﻟﺘﺄﺨﯿر اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرة )‪ ،(User specifed‬ﻨﺨﺘﺒر إﺴﺘﻘ اررﯿﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرة ﻋﻨد اﻟﻤﺴﺘوى‬
‫)‪ (Level‬وﻨﻨطﻠق ﻓﻲ اﻟﺒداﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤوذج اﻟﺜﺎﻟث )‪.(Trend and intercept‬‬

‫‪ .4-5‬ﺜم ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ ) ‪ .(OK‬ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠدول ‪ ،ADF‬ﻨﻨظر ﻟﻠﺠدول اﻷﺴﻔل إذا ﻛﺎن اﻹﺤﺘﻤﺎل‬
‫)‪ (Prob‬اﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻤﺘﻐﯿرة اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم أﻗل ﻤن ﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻨﻘول أن اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻤﻌﻨوي وﻨﻨظر‬
‫ﻤﺒﺎﺸرة ﻟﻠﺠدول ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻹﺴﺘﻘ اررﯿﺔ إذا ﻛﺎن اﻹﺤﺘﻤﺎل ) ‪ (Prob‬اﻟﻤﻘﺎﺒل ﻹﺨﺘﺒﺎر ) ‪ (ADF‬ﻨﻘول‬
‫أن اﻟﻤﺘﻐﯿرة ﻤﺴﺘﻘرة ﻋﻨد اﻟﻤﺴﺘوى‪ .‬أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻛﺎﻨت ﻤﺘﻐﯿرة اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻏﯿر ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻨﻨﺘﻘل ﻤﺒﺎﺸرة‬
‫ﻹﺨﺘﺒﺎر اﻟﻨﻤوذج اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺜم إﻟﻰ اﻟﻨﻤوذج اﻷول‪ .‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم إﺴﺘﻘ اررﯿﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻨد اﻟﻤﺴﺘوى ﻨﻨﺘﻘل‬
‫ﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﻔرق اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرة وﻨﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﻨﻔس اﻟطرﯿﻘﺔ ﺜم ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻔرق اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬وﻨﺘوﻗف إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ إﺴﺘﻘرار‬

‫‪16‬‬
‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ‪.‬‬

‫‪17‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .KPSS‬ﻨﺨﺘﺎر ﺒﯿن‬ ‫‪ PP‬أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺨﺘﺒﺎر‬ ‫‪ .5-5‬وﻨﺘﺒﻊ ﻨﻔس اﻟﺨطوات اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺨﺘﺒﺎر‬
‫ﻨﻤوذﺠﯿن ﻓﻘط ﺒدل ﺜﻼﺜﺔ‪ .‬وﻨﻨطﻠق داﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﻤوذج اﻟﺜﺎﻨﻲ )اﻟذي ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ إﺘﺠﺎﻩ ﻋﺎم وﺤد ﺜﺎﺒت( ﺜم‬
‫اﻟﻨﻤوذج اﻷوﻟﻰ )اﻟذي ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺤد ﺜﺎﺒت ﻓﻘط(‪ ،‬وﻨﻘﺎرن ﻗﯿﻤﺔ ) ‪ (LM-Stat‬اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻹﺨﺘﺒﺎر‬
‫إذا ﻛﺎﻨت أﺼﻐر ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠص أن‬ ‫‪ KPSS‬ﻤﻊ ﻗﯿﻤﺔ ) ‪ (LM-Stat‬اﻟﻤﺠدوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘرة‪.‬‬

‫‪18‬‬
‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪19‬‬
‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪20‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .6‬ﺘﻘدﯿر ﻨﻤوذج ‪ ARDL‬ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل ﺘﻘدﯿر ﻨﻤوذج ‪ ARDL‬ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪ Eviews10‬ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-6‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ (Quick‬ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ )‪ .(Estimate Equation‬ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ .2-6‬ﻓﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠدول ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻨﺘﯿن‪ ،‬اﻟﺨﺎﻨﺔ اﻻوﻟﻰ )‪(Equation specification‬‬
‫ﺘﻤﺜل ﻤﻌﺎدﻟﺔ )‪ (ARDL‬اﻟﻤراد ﺘﻘدﯿرﻫﺎ‪ ،‬اﻟﺨﺎﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ )‪ (Method‬ﺘﻤﺜل طرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻘدﯿر اﻟﻤﺨﺘﺎرة‪ ،‬ﻫﻨﺎك‬
‫ﻋدة طرق وﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ ﺘﻘﻨﯿﺔ )‪.(ARDL‬‬

‫‪21‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .3-6‬ﻨﻘوم ﺒﺈﺨﺘﯿﺎر ﺘﻘﻨﯿﺔ )‪ (ARDL‬وﻛﺘﺎﺒﺔ رﻤوز اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺤل اﻟدراﺴﺔ )‪ .(X Y Z‬ﻛﻤﺎﯿﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ .4-6‬ﺒﻌد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ ،(OK‬ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج اﻟﻤﻘدر‪.‬‬

‫‪22‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .7‬إﺨﺘﺒﺎر ﻓﺘرات اﻹﺒطﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل إﺠراء إﺨﺘﺒﺎر ﻓﺘرات اﻹﺒطﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪ Eviews10‬ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-7‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯿﻘوﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪View‬‬ ‫‪Model Selction Summary‬‬ ‫‪Criteria Graph‬‬

‫‪23‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .2-7‬ﺒﻌد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ ،(OK‬ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻓﺘرة اﻹﺒطﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات‪ .‬وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻲ أﻗل ﻗﯿﻤﺔ‬
‫ﻟ ـ ‪Akaike‬‬

‫‪24‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .8‬إﺨﺘﺒﺎر اﻟﺤدود ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل إﺠراء إﺨﺘﺒﺎر اﻟﺤدود ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪ Eviews10‬ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-8‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯿﻘوﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪View‬‬ ‫‪Coefficient Diagnostics‬‬ ‫‪Long Run Form and‬‬
‫‪Bounds Test‬‬

‫‪ .2-8‬ﺒﻌد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ ،(OK‬ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺨﺘﺒﺎر اﻟﺤدود‪.‬‬

‫‪25‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .9‬إﺠراء اﻹﺨﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺸﺨﯿﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل إﺠراء إﺨﺘﺒﺎر اﻟﺤدود ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪ Eviews10‬ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-8‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯿﻘوﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪View‬‬ ‫‪Residual Diagnostics‬‬ ‫‪Heteroskedasticity Test‬‬

‫‪ .2-8‬ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠدول ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻨﺔ )‪ (Test type‬ﻨﺠد ﻓﯿﻬﺎ ﻋدة إﺨﺘﺒﺎرات ﺘﺸﺨﯿﺼﯿﺔ وﻤن‬
‫أﻫﻤﻬﺎ )‪ (Breusch-Pagan-Godfrey‬و )‪ (Harvey‬و)‪.(ARCH‬‬

‫‪26‬‬
‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .3-8‬ﺒﻌد ﺘﺤدﯿد اﻹﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪.(OK‬‬

‫‪27‬‬
‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪28‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .4-8‬إﺨﺘﺒﺎر ﻤﻀروب ﻻ ﻏراﻨﺞ ﻟﻺرﺘﺒﺎط اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﺒﯿن اﻟﺒواﻗﻲ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل إﺠراء إﺨﺘﺒﺎر ﻤﻀروب ﻻ ﻏراﻨﺞ ﻟﻺرﺘﺒﺎط اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﺒﯿن اﻟﺒواﻗﻲ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪ Eviews10‬ﻨﺘﺒﻊ‬
‫اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫* ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯿﻘوﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪View‬‬ ‫‪Residual Diagnostics‬‬ ‫‪Serial Correlation LM Test‬‬

‫‪29‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫* ﺒﻌد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ ،(OK‬ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺨﺘﺒﺎر ﻤﻀروب ﻻ ﻏراﻨﺞ ﻟﻺرﺘﺒﺎط اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﺒﯿن‬
‫اﻟﺒواﻗﻲ‪.‬‬

‫‪ .10‬إﺨﺘﺒﺎر ﺘوزﯿﻊ اﻷﺨطﺎء اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل إﺠراء إﺨﺘﺒﺎر ﺘوزﯿﻊ اﻷﺨطﺎء اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪ Eviews10‬ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-10‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯿﻘوﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪30‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪View‬‬ ‫‪Residual Diagnostics‬‬ ‫‪Histogram-Normality Test‬‬

‫‪ .2-10‬ﺒﻌد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ ،(OK‬ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺨﺘﺒﺎر ﺘوزﯿﻊ اﻷﺨطﺎء اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ‪.‬‬

‫‪31‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .11‬إﺨﺘﺒﺎر اﻹﺴﺘﻘرارﯿﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬

‫ﻤن أﺠل إﺠراء إﺨﺘﺒﺎر اﻹﺴﺘﻘ اررﯿﺔ اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪ Eviews10‬ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-11‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯿﻘوﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪View‬‬ ‫‪Stability Diagnostics‬‬ ‫‪Recursive Estimates‬‬

‫‪ .2-11‬ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠدول ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻨﺔ )‪ (Output‬ﻨﺠد ﻓﯿﻬﺎ ﻋدة إﺨﺘﺒﺎرات وﻤن أﻫﻤﻬﺎ‬
‫)‪ (CUSUM Test‬و )‪.(CUSUM of Squares TEST‬‬

‫‪32‬‬
‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .3-11‬ﺒﻌد ﺘﺤدﯿد اﻹﺨﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪.(OK‬‬

‫‪33‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .12‬إﺨﺘﺒﺎر اﻷداء اﻟﺘﻨﺒؤي ﻟﻨﻤوذج ﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨطﺄ ﻏﯿر اﻟﻤﻘﯿد اﻟﻤﻘدر ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬
‫ﻤن أﺠل إﺠراء اﻷداء اﻟﺘﻨﺒؤي ﻟﻨﻤوذج ﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨطﺄ ﻏﯿر اﻟﻤﻘﯿد اﻟﻤﻘدر ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬
‫ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ .1-11‬ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ أﯿﻘوﻨﺔ )‪ ،(For‬ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ .2-11‬ﺒﻌد الﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ .(OK‬ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫‪34‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .13‬ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﻠﻤﺎت اﻷﺠﻠﯿن اﻟﻘﺼﯿر واﻟطوﯿل وﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨطﺄ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬
‫‪ .1-13‬ﻤن أﺠل ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﻠﻤﺎت اﻷﺠل اﻟطوﯿل ﻟﻨﻤوذج )( ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪Eviews10‬‬
‫ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫* ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯿﻘوﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪View‬‬ ‫‪Coefficient Diagnostics‬‬ ‫‪Long Run Form and‬‬
‫‪Bounds Test‬‬

‫• ﺒﻌد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ ،(OK‬ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻘدﯿر‪ ،‬ﻓﻲ أﺴﻔل اﻟﺠدول ﻨﺠد ﺘﻘدﯿر اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻷﺠل اﻟطوﯿل‪.‬‬

‫‪35‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫‪ .2-13‬ﻤن أﺠل ﺘﻘدﯿر ﻤﻌﻠﻤﺎت اﻷﺠل اﻟﻘﺼﯿر وﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨطﺄ ﻟﻨﻤوذج )( ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ‬
‫‪Eviews10‬‬
‫ﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫* ﻨﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﯿﻘوﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪View‬‬ ‫‪Coefficient Diagnostics‬‬ ‫‪Error Correction Form‬‬

‫• ﺒﻌد اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ )‪ ،(OK‬ﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻘدﯿر‪ ،‬ﻓﻲ أﺴﻔل اﻟﺠدول ﻨﺠد ﺘﻘدﯿر اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻷﺠل اﻟﻘﺼﯿر‪.‬‬

‫‪36‬‬
 ‫ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪ ARDL‬ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Eviews10‬‬

‫وﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻨﺘﻤﻨﻰ اﻟﺘوﻓﯿق ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ‬

‫اﻷﺴﺘﺎذ ﺒن ﻋﻤرة ﻋﺒد اﻟرزاق‬

‫‪37‬‬