‫מס' ת‪.‬ז‪.

‬‬
‫סמסטר חורף תשע"א‪ ,‬מועד א'‬
‫מועד הבחינה‪17/2/2011 :‬‬
‫משך הבחינה‪ 3 :‬שעות‬

‫"אותות אקראיים ורעש"‬

‫פרופסור אנטוני וייס‪ ,‬פרופסור רמי זמיר‬
‫רונן דר‪ ,‬נבות בליץ‪ ,‬אייל חיטרון‪ ,‬ירון בכר‪ ,‬סאשה ז'אדורוז'ני‪ ,‬אור אורדנטליך‬

‫במבחן שלוש שאלות – יש לענות על כולן‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫על התשובות להיות מסודרות וברורות‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫יש לנמק כל תשובה ולפשט את הביטויים המתקבלים במידת האפשר‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫כל חומר עזר מותר בשימוש‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫מותר להשתמש במחשבון פשוט‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫סך הנקודות במבחן הינו ‪ .100‬כל השאלות שוות בערכן‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫הסעיף האחרון בשאלה ‪ 3‬הינו סעיף בונוס בסך ‪ 10‬נקודות‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫תינתן נקודה על התשובה הכנה "אינני יודע‪/‬ת" )בכל סעיף(‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫בהצלחה!‬

‫‪1‬‬
 ‫שאלה ‪1‬‬
‫מקלט קולט את האות הבא בזמן רציף‬
‫) ‪Y ( t ) = X ( t ) ⋅ cos (ω0t + θ ) + N ( t‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫‪ ω0‬הוא תדר קבוע ונתון‬ ‫•‬
‫‪ θ‬הוא משתנה אקראי המתפלג אחיד בתחום ] ‪. [ −π , π‬‬ ‫•‬
‫) ‪ N ( t‬הוא רעש לבן בעל תוחלת אפס וצפיפות הספק ספקטרלית ‪. N0 2‬‬ ‫•‬
‫) ‪ X ( t‬הוא תהליך אקראי ‪ WSS‬בעל תוחלת אפס וצפיפות הספק ספקטרלית ) ‪ S X (ω‬כמתואר‬ ‫•‬
‫בשרטוט‪ ,‬כאשר ‪. 0 < B < ω0‬‬
‫) ‪S X (ω‬‬

‫‪A‬‬

‫‪ω‬‬
‫‪−B‬‬ ‫‪B‬‬

‫התהליכים ) ‪ X (t ), N (t‬הינם בת"ס זה בזה‪ ,‬ובת"ס במשתנה ‪. θ‬‬

‫א‪ .‬הוכיחו כי ) ‪ X ( t‬ו‪ Y ( t ) -‬הם ‪.JWSS‬‬

‫ב‪ .‬מצאו את צפיפות ההספק הספקטרלית ) ‪ SY (ω‬של ) ‪. Y ( t‬‬

‫היעזרו בתכונה הבאה של התמרת פורייה‪ :‬עבור ) ‪ F { g ( t )} = G ( ω‬מתקיים‬

‫) ‪F { g ( t ) e jω t } = G (ω − ω0‬‬
‫‪0‬‬

‫ג‪ .‬חשבו את הקרוס‪-‬קורלציה ) ‪ RXY (τ‬ואת הקרוס‪-‬ספקטרום ) ‪ S XY (ω‬של ) ‪ . X ( t ) , Y ( t‬הסבירו את‬

‫התוצאה‪.‬‬
‫ד‪ .‬מצאו את מסנן וינר לשערוך ) ‪ X ( t‬מתוך ∞‪. {Y ( t )}t =−‬‬
‫∞‬

‫ה‪ .‬מצאו את השגיאה הריבועית הממוצעת של המשערך מסעיף ד'‪.‬‬

‫רוצים כעת לשערך מתוך ) ‪ Y ( t‬את האות ) ‪ Z ( t‬המוגדר ע"י‬

‫) ‪Z ( t ) = X ( t ) cos (ω0t + θ‬‬
‫שימו לב שמתקיים ) ‪. Y ( t ) = Z ( t ) + N ( t‬‬

‫ו‪ .‬חשבו את ) ‪ . SZY (ω‬ניתן להניח כי ) ‪ Y ( t‬ו‪ Z ( t ) -‬הם ‪) JWSS‬אין צורך להוכיח זאת(‪.‬‬

‫ז‪ .‬מצאו את מסנן וינר לשערוך ) ‪ Z ( t‬מתוך ∞‪. {Y ( t )}t =−‬‬

‫∞‬

‫ח‪ .‬מצאו את השגיאה הריבועית הממוצעת של המשערך מסעיף ז'‪ .‬השוו לפתרון סעיף ה' והסבירו‪.‬‬

‫‪2‬‬
 ‫שאלה ‪2‬‬

‫חברת הייטק חדשה הוקמה וכעת באפשרותה לייצר אחד משני מוצרים שונים‪ A ,‬או ‪ .B‬החברה מתלבטת באיזה‬
‫מוצר לבחור‪ .‬עבור כל מוצר קיימים שני שלבי פיתוח כאשר בסיום כל שנה המעבר בין השלבים הוא אקראי‬
‫ומוגדר באמצעות שרשרת מרקוב‪:‬‬

‫מוצר ‪B‬‬ ‫מוצר ‪A‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪B2‬‬ ‫‪A2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪B1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪99‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪100‬‬

‫החברה מתחילה בשלב הפיתוח הראשון‪ ,‬כלומר כל שרשרת מתחילה במצב הראשון‪ A1 ,‬או ‪ . B1‬החברה‬
‫מרוויחה בהתאם לשלב בו היא נמצאת כמוגדר לפי הטבלה הבאה )במיליוני דולרים(‪:‬‬

‫מוצר\מצב‬ ‫רווח‬
‫‪A1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪A2‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪B1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪B2‬‬ ‫‪10‬‬

‫נסמן ב‪ Rn -‬את הרווח בשנה ה‪. n -‬‬

‫לדוגמא‪ ,‬בשנה ‪ n = 0‬הרווח במוצר ‪ A‬הוא ‪ .1‬בשנה ‪ n = 1‬הרווח במוצר ‪ A‬הוא ‪ 1‬בהסתברות ‪ 0.99‬ו‪100-‬‬
‫בהסתברות ‪. 0.01‬‬

‫מהו הפילוג הסטציונרי עבור כל מוצר? האם השרשראות ארגודיות? ארגודיות עם תופעות מעבר?‬ ‫א‪.‬‬
‫מצאו את התוחלת של ‪ , Rn‬הרווח בשנה ה‪ , n -‬עבור כל מוצר‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫‪N‬‬
‫‪1‬‬
‫עבור ∞ → ‪ , N‬עבור כל מוצר?‬
‫‪N‬‬
‫‪∑R‬‬
‫‪n =1‬‬
‫‪n‬‬ ‫למה מתכנס הרווח השנתי הממוצע‬ ‫ג‪.‬‬

‫מנכ"ל החברה מציע להטיל חד פעמית מטבע לא הוגן עם סיכוי ‪ q‬לבחור במוצר ‪ A‬ו‪ (1-q) -‬לבחור במוצר ‪.B‬‬

‫ציירו את שרשרת מרקוב החדשה שמנכ"ל החברה מציע )הגדירו מצב התחלה חדש ‪ C‬שלפני הטלת‬ ‫ד‪.‬‬
‫המטבע(‪.‬‬
‫‪1 N‬‬
‫‪ ,‬עבור ∞ → ‪ ? N‬שימו לב‪ ,‬ההתכנסות היא למשתנה‬ ‫למה מתכנס כעת הרווח השנתי הממוצע ‪∑ Rn‬‬
‫‪N n =1‬‬
‫ה‪.‬‬

‫אקראי‪.‬‬

‫‪3‬‬
 ‫ראש מחלקת הכספים חושב לטווח הקצר וברצונו למקסם את תוחלת הרווח בשנה השנייה‪ .‬ראש מחלקת‬ ‫ו‪.‬‬
‫המכירות חושב לטווח ארוך ורוצה למקסם את תוחלת הרווח בשנה ה‪ .10-‬מי משניהם יציע ‪ q‬גדול יותר?‬
‫נמק!‬

‫ראש מחלקת הפיתוח מציע להתחיל לפתח את מוצר ‪ A‬כאשר בכל שנה‪ ,‬כל עוד הפיתוח לא עבר לשלב השני‪,‬‬
‫מטילים מטבע לא הוגן עם הסתברות ‪ q‬לעבור לפיתוח מוצר ‪ .B‬כלומר‪ ,‬ראש מחלקת הפיתוח מציע את המודל‬
‫המרקובי הבא‪:‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪B2‬‬ ‫‪A2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫)‪(1 − q‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪B1‬‬ ‫‪A1‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪q‬‬
‫‪99‬‬
‫‪4‬‬ ‫)‪(1 − q‬‬
‫‪100‬‬

‫חלקו את השרשרת למחלקות‪ .‬כמה פילוגים סטציונריים בלתי תלויים קיימים? מהם? האם השרשרת‬ ‫ז‪.‬‬
‫ארגודית‪ ,‬ארגודית עם תופעות מעבר?‬

‫נקודת ההתחלה היא מצב ‪ . A1‬מהו פילוג המצבים עבור ∞ → ‪? n‬‬ ‫ח‪.‬‬

‫שאלה ‪3‬‬

‫נוסעים מגיעים לתחנת אוטובוס לפי תהליך פואסון )‪ N(t‬עם פרמטר ‪) λ‬בזמן ‪ t=0‬התחנה ריקה(‪.‬‬
‫בזמנים ‪ t1 , t2 , t3‬הגיעו אוטובוסים לתחנה‪ ,‬כאשר ‪ t3 > t2 > t1 > 0‬הינם זמנים קבועים וידועים‪.‬‬
‫כאשר הגיע אוטובוס‪ ,‬כל הנוסעים שהיו בתחנה באותו הזמן עלו עליו )אין הגבלה על מקומות הישיבה(‪.‬‬
‫נסמן ב ‪ M i‬את מספר הנוסעים שעלו על האוטובוס ה ‪.i‬‬
‫כלומר‪:‬‬
‫) ‪M 1 = N (t1‬‬
‫) ‪M 2 = N (t2 ) − N (t1‬‬
‫) ‪M 3 = N (t3 ) − N (t2‬‬

‫א‪ .‬מהו הפילוג המשותף של שלושת המשתנים האקראיים ‪? M 1 , M 2 , M 3‬‬

‫ב‪ .‬בהינתן שעל שני האוטובוסים הראשונים עלו ‪ k‬נוסעים ) ‪ ,( M 1 + M 2 = k‬מצאו משערך אופטימלי במובן‬
‫‪ MMSE‬למספר האנשים שעלו על שלושת האוטובוסים הראשונים ) ‪.( M 1 + M 2 + M 3‬‬
‫ג‪ .‬בהינתן שעל שני האוטובוסים הראשונים עלו ‪ k‬נוסעים ) ‪ ,( M 1 + M 2 = k‬מצאו משערך אופטימלי במובן‬
‫‪ MMSE‬למספר האנשים שעלו על האוטובוס הראשון ) ‪.( M 1‬‬

‫המשך בעמוד הבא‬

‫‪4‬‬
 ‫מעתה ואילך‪ ,‬נתון שזמני הגעת האוטובוסים הינם משתנים אקראיים ‪: U1 ,U 2 ,U 3‬‬
‫) ‪M 1 = N (U1‬‬
‫) ‪M 2 = N (U 2 ) − N (U1‬‬
‫) ‪M 3 = N (U 3 ) − N (U 2‬‬
‫בנוסף נתון שהמשתנים ‪ U1 ,U 2 ,U 3‬הינם בלתי תלויים סטטיסטית ובת"ס בתהליך ) ‪ N (t‬ומפולגים באופן‬
‫אחיד‪:‬‬
‫‪U i ~ Unif (i − 2 , i + 2 ),‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪i = 1, 2,3‬‬

‫בסעיפים הבאים הניחו ‪. λ = 2‬‬

‫ד‪ .‬חשבו את ) ‪. Pr( M 1 = k | U1‬‬

‫ה‪ .‬חשבו את ) ‪. Pr( M 1 + M 2 = m | U1 ,U 2‬‬
‫ו‪ .‬בעזרת הסעיף הקודם‪ ,‬חשבו את )‪. Pr( M 1 + M 2 = 1‬‬
‫ז‪ .‬חשבו את )‪. Pr( M 1 = 1, M 2 = 0‬‬
‫ח‪ .‬בהינתן שעל שני האוטובוסים הראשונים עלה נוסע אחד בלבד ) ‪ ,( M 1 + M 2 = 1‬מה ההסתברות שהוא עלה‬
‫על האוטובוס הראשון ) ‪?( M1 = 1‬‬
‫ט‪] .‬סעיף בונוס – ‪ 10‬נק'[ מגדירים את משתני האינדיקטור הבאים‪:‬‬
‫‪ -‬משתנה אקראי ‪ I1‬אשר שווה ל ‪ 1‬אם ‪ , U 1 > 1‬ושווה ל ‪ 0‬אחרת‪.‬‬
‫‪ -‬משתנה אקראי ‪ I 2‬אשר שווה ל ‪ 1‬אם ‪ , U 2 > 2‬ושווה ל ‪ 0‬אחרת‪.‬‬
‫)‪ (i‬מהו המשערך האופטימלי של ‪ I 2‬במובן הסתברות שגיאה מינימלית‪ ,‬בהינתן שעל שני האוטובוסים‬
‫הראשונים לא עלה אף נוסע ) ‪?( M 1 + M 2 = 0‬‬
‫)‪ (ii‬מהו המשערך האופטימלי של ‪ I1‬במובן הסתברות שגיאה מינימלית‪ ,‬בהינתן שעל שני האוטובוסים‬
‫הראשונים לא עלה אף נוסע ) ‪?( M 1 + M 2 = 0‬‬

‫ניתן להיעזר באינטגרלים הבאים‪:‬‬

‫‪b‬‬

‫‪∫e‬‬
‫‪−x‬‬
‫‪dx = e −a − e −b‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬

‫‪∫ xe‬‬
‫‪−x‬‬
‫‪dx = (a + 1)e − a − (b + 1)e −b‬‬
‫‪a‬‬

‫בהצלחה!‬

‫‪5‬‬