概率论与随机过程 (2) ，homework4-solution © 清华大学电子工程系

1. 设 X(t) 为宽平稳实随机过程，R(τ ) 为其相关函数，试证明

R2 (τ )
2 ⩽ [R(0) + R(2τ )]
R(0)

参考答案 1：根据柯西不等式，有下式成立

E{X(t + τ )2 }E{[X(t + 2τ ) + X(t)]2 } ⩾ E{[X(t + τ )(X(t) + X(t + 2τ ))]}2

对上式展开后可得
R(0)[2R(0) + 2R(2τ )] ⩾ 4R(τ )2
化简后有
R2 (τ )
2 ⩽ [R(0) + R(2τ )]
R(0)
成立，结论得证。
参考答案 2：从谱表示的角度证明。首先
∫ ∞
1
R(0) = SX (ω)dω,
2π −∞
∫ ∞
1
R(2τ ) = SX (ω) exp(jω2τ )dω.
2π −∞

由于是 X(t) 为实随机过程，因此

∫ ∞
1
R(2τ ) = SX (ω) cos(ω2τ )dω.
2π −∞

同理，有 ∫ ∞
1
R(τ ) = SX (ω) cos(ωτ )dω.
2π −∞

因此，

R(0) (R(0) + R(2τ ))

∫
1 ∞
= SX (ω) (1 + cos(2ωτ )) dω · R(0)
2π −∞
∫
1 ∞
= SX (ω)2 cos2 (ωτ )dω · R(0)
2π −∞
(∫ ∞ ) (∫ ∞ )
1 2
= SX (ω)dω SX (ω) cos (ωτ )dω
2π 2 −∞ −∞

由柯西不等式，有

R(0) (R(0) + R(2τ ))

(∫ ∞ )2
1
⩾ SX (ω) cos 2
(ωτ )dω
2π 2 −∞
( ∫ ∞ )2
1 2
= 2 SX (ω) cos (ωτ )dω
2π −∞
= 2R2 (τ )

故
R2 (τ )
2 ⩽ [R(0) + R(2τ )].
R(0)

1
 概率论与随机过程 (2) ，homework4-solution © 清华大学电子工程系

2. 宽平稳随机过程 X(t) 功率谱密度为 SX (ω)，X(t) 通过线性系统 H(jω) 输出为 Y (t)，求

Y (t)−X(t) 的功率谱密度。

参考答案：

误差过程 E (t) = Y (t) − X (t) 根据相关函数的定义，可得

RE (τ )
= E{[Y (t)−X(t)][Y (t−τ )−X(t−τ )]}
= RY (τ ) + RX (τ )−RXY (τ )−RY X (τ )
SY (ω)
= |H(jω)|2SX(ω)SY X(ω)
= H(jω)SX(ω)SXY (ω)
= H∗(jω)SX(ω)
SE(ω)
= |H(jω)|2SX(ω) + SX(ω)−H∗(jω)SX(ω)−H(jω)SX(ω)
= |H(jω)−1|2SX(ω)

3. 设 X(t) 为宽平稳随机过程，令 Y (t) = X(t + a) − X(t − a)，分别以 RX (τ )、SX (ω) 记

为随机过程 X(t) 的自相关函数和功率谱密度。

(1) 证明 Y (t) 为宽平稳随机过程；

(2) 证明 Y (t) 功率谱密度为 SY (ω) = 4SX (ω) sin2 (aω)。

参考答案：

(1) Y (t) 的均值为

E(Y (t)) = E(X(t + a) − X(t − a)) = 0.

自相关函数为

E(Y (t)Y (t − τ ))
= E([X(t + a) − X(t − a)][X(t − τ + a) − X(t − τ − a)])
= E(X(t + a)X(t − τ + a)) − E(X(t + a)X(t − τ − a))
−E(X(t − a)X(t − τ + a)) + E(X(t − a)X(t − τ − a))
= RX (τ ) − RX (τ + 2a) − RX (τ − 2a) + RX (τ )
= 2RX (τ ) − RX (τ + 2a) − RX (τ − 2a)
= RY (τ )

因为 E(Y (t)) 为常数，并且其自相关函数只和时间差有关，因此 Y (t) 为宽平稳随机

过程。

2
 概率论与随机过程 (2) ，homework4-solution © 清华大学电子工程系

(2) 利用 (1) 中计算的自相关函数 RY (τ ) 计算功率谱密度

∫ +∞
SY (ω) = RY (τ )e−jωτ dτ
−∞
∫ +∞ ∫ +∞ ∫ +∞
−jωτ −jωτ
= 2 RX (τ )e dτ − RX (τ + 2a)e dτ − RX (τ − 2a)e−jωτ dτ
−∞ −∞ −∞
= SX (ω)(2 − ej2aω − e−j2aω )
= SX (ω)(2 − 2 cos(2aω))
= 4SX (ω) sin2 (aω)

4. 设随机过程 X(t) = acos(ω0 t + Φ)，其中 a, ω0 为常量，Φ 为均匀分布 (0, 2π) 中的随机

变量，求随机过程 X(t) 的功率谱密度。

参考答案：

首先计算自相关函数：

a2
RX (τ ) = E(X(t)X(t + τ )) = a2 E(cos(ω0 t + Φ)cos(ω0 (t + τ ) + Φ)) = cos(ω0 τ )
2

功率谱密度：
∫ +∞
SX (ω) = RX (τ )e−jωτ dτ
−∞

∫ +∞
注意 −∞
|RX (τ )|dτ 不是有限值，不可积分，傅里叶变换不存在，需要引入 δ 函数。
∫ ∫
+∞
a2 +∞
ejω0 τ + e−jω0 τ −jωτ
SX (ω) = RX (τ )e−jωτ dτ = e dτ
−∞ 2 −∞ 2
∫
a2 +∞ jω0 τ
= (e + e−jω0 τ )e−jωτ dτ
4 −∞
πa2
= [δ(ω − ω0 ) + δ(ω + ω0 )]
2

5. 设随机过程 X(t) = a cos(Γt + Θ)，其中 α 为常量，Γ, Θ 为相互独立的随机变量，且 Θ

均匀分布于 [0, 2π] 中，Γ 的一维概率密度 fΓ (γ) 为偶函数，即 fΓ (γ) = fΓ (−γ)。试证明：

(1) X(t) 为宽平稳随机过程

(2) X(t) 的功率谱密度 SX (ω) = πα2 fΓ (γ)

参考答案：

(1) X(t) 的均值为

E[X(t)] = aE[cos(Γt + Θ)]

∫ +∞ ∫ 2π
1
=a fΓ (γ) cos(γt + θ)dθdγ = 0
−∞ 2π 0

3
 概率论与随机过程 (2) ，homework4-solution © 清华大学电子工程系

自相关函数为

E[X(t + τ )X(t)] = E[a2 cos(Γ(t + τ ) + Θ) cos(Γt + Θ)]

∫ +∞ ∫ 2π
1
= a2 cos(γ(t + τ ) + θ) cos(γt + θ)) · fΓ (γ)dθdγ
−∞ 0 2π
∫ +∞
1 2
= a cos(γτ )fΓ (γ)dγ
−∞ 2
∫ +∞
= a2 cos(γτ )fΓ (γ)dγ
0

因为 X(t) 的均值为常数，并且其自相关函数只和时间差有关，因此 X(t) 是宽平稳

随机过程。
(2) 根据维纳-辛钦定理，
∫ +∞
SX (ω) = R(τ )e−jωτ dτ
−∞
∫ +∞ ∫ +∞
= a2 cos(γτ )fΓ (γ)e−jωτ dτ dγ
−∞ 0
∫ +∞
1 2
= πa [δ(ω − γ) + δ(ω + γ)]fΓ (γ)dγ
−∞ 2
1
= πa2 [fΓ (ω) + fΓ (ω)]
2
= πa2 fΓ (ω)

6. X(t) 是一个随机电报过程，在波形 X(t) 取值为 +1 或 −1。在任意时刻波形取 +1 或

−1 的概率相等，在时间间隔 τ 内波形变号的次数 n 服从参数为 λ 的泊松分布
(λτ )n −λτ
P (n, τ ) = e , n = 0, 1, · · ·
n!
(1) 求 X(t) 的自相关函数。
(2) 求 X(t) 的功率谱密度。

提示：利用以下级数化简结果。
∑
∞
λn ∑
∞
(−λ)n
eλ = , e−λ =
n=0
n! n=0
n!

参考答案：

(1) 根据自相关函数的定义

R(τ ) = E(X(t + τ )X(t))

= P {X(t + τ ) = X(t)} − P {X(t + τ ) = −X(t)}

其中
∑
∞
(λτ )2k
−λτ
P {X(t + τ ) = X(t)} = P {n为偶数} = e
k=0
(2k)!
∑
∞
(λτ )2k+1
−λτ
P {X(t + τ ) = −X(t)} = P {n为奇数} = e
k=0
(2k + 1)!

4
 概率论与随机过程 (2) ，homework4-solution © 清华大学电子工程系

将上述结果代入 RX (τ ) 中可得
( )
∑
∞
(λτ )2k ∑∞
(λτ )2k+1
−λτ
RX (τ ) = e −
k=0
(2k)! k=0
(2k + 1)!
∑
∞
(−λτ )n
= e−λτ
n=0
n!

= e−2λτ

(2) 利用傅里叶变换对
2α
e−a|τ | ←→
ω 2 + α2
故
∫ ∞
4λ
SX (ω) = R(τ )e−jωτ dτ =
−∞ ω2 + 4λ2