Universidad del Rosario

Python Matricial para renta fija + SQL

Trabajo 1
Valentina Veloza Perea , Deicy Tatiana Estévez Maldonado
2022

Lara
2022-08-30 20:36:36
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7. Punto 2 y 3: Habría sido una buena práctica el
incluir una tabla madre que nos permitiera hacer
Segun la formula presentada a continuacion respecto a los titulos. La variacion de los precios se
una llave foránea a través del nemotécnico, como
mide respecto a la variacion de la tasa de interes en donde según los datos que
lo vimos seenpresentan el
clase. También, hace falta una
titulo que presenta una mayor variacion de precios es aquel que sus precios y su explicación de cómo construyeron los
pequeña
títulos,
variacion(variacion relativa) este muy por encima de la variacion de la tasa enfatizando
de interes dondeen su cupón y TIR.
Punto 4: Solo se observa que se puso la función
tenemos r=15% fijo.

Lara
2022-08-30 20:26:11
8. Caso: Usted considera que las rentabilidades del mercado de renta fija subirán.
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La idea era utilizar la fórmula vista en clase que
a) ¿Invertiría en un bono de larga o corta duración? ¿Por
utilizaqué?
la duración modificada y la convexidad. Esta
función lo que permite es calcular la Duración
Rta: La mejor opción sería invertir en un bono de largaModificada
duración dado que, discreta,
de manera aunque noexiste un riesgo
la variación
Lara
del precio del título.
de tasa de interés se que mis rentabilidades van a ser mayores, sin importar Lo que se quiere
qué #exista
2022-08-30 es el
20:26:50un
deltaP/P, no el D. --------------------------------------------
cambio brusco.
Los bonos de largo plazo tienen una mayor
b) ¿Qué sucede si, contrario a lo esperado, las rentabilidades bajan? duración, haciendo que sean muy sensibles a los
cambios de tasas de interés. Si la expectativa es
Rta: Sí las rentabilidades bajan tendría incentivos de invertir en un bono aque
corto plazo,
suban dadoesto
las tasas, que,hace que se pierda más
Lara
aunque no tenga grandes ganancias tampoco voy a obtener perdidas y podría valor en este
tener tipo
dinero
2022-08-30 20:27:05 de bonos
líquido con respecto a los de
baja duración.
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para hacer otras inversiones que tal vez me generen más ganancias o rentabilidad.
Si las rentabilidades bajan, y tuviste una posición
en un bono de largo plazo, significa que está en una
buena posición, porque subió el valor de tus
títulos. Si se tienen bonos de corto plazo, con
poca duración, no se está sacando ventaja a la
disminución de las tasas. Por lo cual, es mejor
invertir en bonos de largo plazo.