第三次上机作业——异方差性

2019212310 舒彪峰
1.人均消费支出 Y 关于从事农业经营的纯收入 X1 和其他来源地纯收入 X2 的散
点图。

图 1 人均消费支出 Y 关于从事农业经营的纯收入 X1 和其他来源地纯收入 X2 的

散点图

分析：
通过图像可以看出人均消费支出 Y 关于从事农业经营的纯收入 X1 之间存
在着正向线性相关关系，随着 X1 的增加，人均消费支出也在增加。同时，也
可以看到的是，人均消费支出 Y 和其他来源地纯收入 X2 存在着负向线性相关
关系，随着 X2 的增加，人均消费支出 Y 反而在减少。
图像上，X1 所对应的点没有集中在 Y 的直线附近，X2 所对应的点则较为密集
集中地分布在直线附近。因此，Y 与 X1 的相关关系较弱，与 X2 的相关关系较
强。
2.相关分析

图 2 人均消费支出 Y 关于从事农业经营的纯收入 X1 和其他来源地纯收入 X2 的

相关分析。
分析：
显而易见的是，相关分析的结论印证了我们通关散点图的粗略观测是正确
的，人均消费支出 Y 与从事农业经营的纯收入 X1 的相关系数 r1=-0.344916，Y
与 X1 之间存在负向线性相关关系。另外，人均消费支出 Y 与其他来源的纯收
入 X2 的相关系数 r2=0.951654，说明 Y 与 X2 之间存在着高度的正向线性相关
关系。

3.参数估计

分析：
由参数估计的结果可以得到回归模型为：
 yˆ  728.1402  0.402097 x1  0.709030 x2

① 经济意义检验：
在保持 X2 不变的情况下，X1 每变动一个单位，Y 就会平均变动 0.402097 个单
位。
在保持 X1 不变的情况下，X2 每变动一个单位，Y 就会平均变动 0.709030 个单
位。
② 统计检验：
⑴ 拟合优度检验：
R²=0.922173→1，认为解释变量联合起来，作出解释的部分占到了 92.2173%，
即存在着高度拟合。
⑵ 参数的显著性检验（t 检验）：
在 α=0.05 的显著性水平下，X1 的 t 检验所对应的 P-值=0.0213<0.05，即拒绝原
假 设 ， 认 为 X1 对 Y 存 在 着 显 著 影 响 。 同 理 ， X2 的 t 检 验 所 对 应 的 P- 值
=0.0000<0.05，即拒绝原假设，认为 X2 对 Y 存在着显著影响。
⑶ 方程整体的显著性检验（F 检验）：
在 α=0.05 的显著性水平下，方程整体的 F 检验值所对应的 P-值=0.0000<0.05，
故方程整体是显著的，通过了 F 检验。

4.X1，X2 和 e² 的散点图
分析：
有 X1，X2 和 e² 的散点图可以明显看出，由于 X1 的变动而引发了递减方差，
由于 X2 的变动而引发了递增方差。
5.G-Q 检验
分析：
我们将 X1 和 X2 进行了由小到大的递增排序，而后将排序在中间 1/4 的观
察值进行了删除，记为 c=31/4=7.75，剔除 7 项。将剩下的观测值分为两个部分，
每一部分的观测值个数为：（n-c）/2=（31-7）/2=12。

∴提出假设：
我们先对 X1 进行检验，由回归分析的内容可以得到：
 ei21  498842.3,  ei22  15982702 ，因此存在着由 X1 引起的（递增）异方差。
同理，对 X2 进行检验，由回归分析内容可以得到：
 ei21  1300278,  ei22  3012991 ，故存在着由 X2 引起的（递增）异方差。

6.White 检验

分析：
通过怀特检验进一步证实了异方差的存在。通过回归分析的结果，可以做
出如下辅助回归：
ei2  1062731  902.45 X1  0.185 X 12  0.247 X 1 X 2  522.63 X 2  0.046 X 22

∴提出假设： H 0 ：扰动满足同方差，通过对模型进行 OLS 回归，得到 e²，然后

进行辅助回归，得到了如图所示的回归分析图，通过对该图的结果进行分析可
以看到，nR²=13.58148，其所对应的 P-值=0.0185。
在显著性水平 α=0.05 的情况下，P-值<0.05，因此要拒绝原假设 H 0 ，认为

扰动不满足同方差，即存在异方差。
为此，下一步要对异方差进行修正。
7.e² 和 Y，X1，X2 的相关分析

分析：
我们通过采用加权最小二乘法进行修正，即对对原模型加权，使之变成一
个新的不存在异方差性的模型，然后采用 OLS 估计其参数。对较小的残差平方
ei2 赋予较大的权数， 对较大的残差平方 ei2 赋予较小的权数。
首先，我们将 e² 分别与 X1，X2，Y 做了相关分析，来探究选取那个变量
进行赋权，经过检验发现，X2 与 e² 的相关性强，因此我们选取 X2 来进行赋权
修正。所赋的权数为：
1
w i=
xim
8.异方差的修正
以 X2 进行赋权，即 W=1/X2

分析：
经过修正之后，我们可以看到，修正之后的 nR²=1.380146，其所对应的 P-
值=0.2401，在显著性水平 α=0.05 的情况下，P-值>0.05，即要接受原假设 H 0 ，

所以，这时扰动，满足了同方差，即修正效果良好。