Introduction to Numerical

Analysis
Riham K. Ahmed
Lecture 6 – Part 2
Numerical Integration

2
‫‪Quadrature Formulas‬‬
‫• هناك العديد من التكامالت التي يصعب إيجاد قيمها بالضبط لذلك نلجأ للتكامل العددي‪ .‬إحدى أهم الطرق التي‬
‫𝑏‬
‫تسمى بالصيغة التربيعية ‪ .quadrature formula‬سندرس ‪quadrature‬‬ ‫𝑓 𝑎׬‬ ‫تحتوي على تقريب ل 𝑥𝑑 𝑥‬
‫‪ formula‬التي تعتمد على ‪.interpolation polynomials‬‬
‫• في هذه الطريقة نختار‪ 𝑛+1‬عدد مختلف في الفترة ]𝑏 ‪ [𝑎,‬ثم نكامل ‪Lagrange interpolating‬‬
‫‪polynomial‬‬
‫𝑛‬

‫)𝑥( 𝑖𝐿 𝑖𝑥 𝑓 ‪𝑝𝑛 𝑥 = ෍‬‬

‫‪𝑖=0‬‬
‫𝑏‬ ‫𝑛 𝑏‬ ‫𝑛 𝑏‬
‫𝑥 𝜉 ‪𝑓 𝑛+1‬‬
‫𝑖𝑥 ‪න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = න ෍ 𝑓 𝑥𝑖 𝐿𝑖 (𝑥) 𝑑𝑥 + න ෑ 𝑥 −‬‬ ‫𝑥𝑑‬ ‫)‪(1‬‬
‫𝑎‬ ‫𝑎‬ ‫𝑎‬ ‫! ‪𝑛+1‬‬
‫‪𝑖=0‬‬ ‫‪𝑖=0‬‬

‫‪3‬‬
Quadrature Formulas
𝑏 𝑛 𝑏 𝑛
1
න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = ෍ 𝑎𝑖 𝑓 𝑥𝑖 + න ෑ 𝑥 − 𝑥𝑖 𝑓 𝑛+1 𝜉 𝑥 𝑑𝑥
𝑛+1 ! 𝑎
𝑎 𝑖=0 𝑖=0
‫𝑎[ ألي 𝑥 و‬, 𝑏] ‫حيث 𝑥 𝜉 في الفترة‬
𝑏
𝑎𝑖 = න 𝐿𝑖 𝑥 𝑑𝑥 , 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛
𝑎
• Quadrature formula is given by: 𝑛
𝑏
න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ≈ ෍ 𝑎𝑖 𝑓 𝑥𝑖
𝑎 𝑖=0
• With error:
𝑏 𝑛
1
𝐸 𝑓 = න ෑ 𝑥 − 𝑥𝑖 𝑓 𝑛+1 𝜉 𝑥 𝑑𝑥
𝑛+1 ! 𝑎
𝑖=0
4
 Trapezoidal Rule – First Lagrange Polynomial
𝑏
ℎ = 𝑏 − 𝑎 ‫𝑥 و‬1 = 𝑏 ‫𝑥 و‬0 = 𝑎 ‫نضع‬ ‫𝑓 𝑎׬‬ 𝑥 𝑑𝑥 ‫ من تقريب‬Trapezoidal rule ‫• إليجاد صيغة‬
:Linear Lagrange Polynomial ‫ونستخدم‬
𝑥 − 𝑥1 (𝑥 − 𝑥0 )
𝑝1 𝑥 = 𝑓(𝑥0 ) + 𝑓(𝑥1 )
𝑥0 − 𝑥1 (𝑥1 −𝑥0 )
• Substitute in (1):

𝑏 𝑏 𝑛 𝑏 𝑛
𝑓 𝑛+1 𝜉 𝑥
න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = න ෍ 𝑓 𝑥𝑖 𝐿𝑖 (𝑥) 𝑑𝑥 + න ෑ 𝑥 − 𝑥𝑖 𝑑𝑥 (1)
𝑎 𝑎 𝑎 𝑛+1 !
𝑖=0 𝑖=0
𝑥1
𝑥 − 𝑥1 (𝑥 − 𝑥0 ) 1 𝑥1 ′′
=න 𝑓(𝑥0 ) + 𝑓(𝑥1 ) 𝑑𝑥 + න 𝑓 𝜉 𝑥 𝑥 − 𝑥0 𝑥 − 𝑥1 𝑑𝑥 (2)
𝑥0 𝑥0 − 𝑥1 (𝑥1 −𝑥0 ) 2 𝑥0
5
Trapezoidal Rule
‫𝑥[ إذن يمكن إستخدام‬0 , 𝑥1 ] ‫ 𝑥( إشارته ال تتغير في الفترة‬− 𝑥0 ) 𝑥 − 𝑥1 ‫• حاصل الضرب‬
:)1( ‫ في جزء الخطأ‬Weighted Mean Value Theorem for Integrals

𝑏 𝑛
𝑓 𝑛+1 𝜉 𝑥
න ෑ 𝑥 − 𝑥𝑖 𝑑𝑥
𝑎 𝑛+1 !
𝑖=0
𝑥1 𝑥1
න 𝑓 ′′ 𝜉 𝑥 𝑥 − 𝑥0 𝑥 − 𝑥1 𝑑𝑥 = 𝑓 ′′ 𝜉 න 𝑥 − 𝑥0 𝑥 − 𝑥1 𝑑𝑥
𝑥0 𝑥0
𝑥1
𝑥3 𝑥1 + 𝑥0 2
= 𝑓 ′′ 𝜉 − 𝑥 + 𝑥0 𝑥1 𝑥
3 2 𝑥0

ℎ3 ′′
=− 𝑓 𝜉
6 6
Trapezoidal Rule
:(2) ‫• نعوض في‬
𝑥1
𝑥 − 𝑥1 (𝑥 − 𝑥0 ) 1 𝑥1 ′′
න 𝑓(𝑥0 ) + 𝑓(𝑥1 ) 𝑑𝑥 + න 𝑓 𝜉 𝑥 𝑥 − 𝑥0 𝑥 − 𝑥1 𝑑𝑥
𝑥0 𝑥0 − 𝑥1 (𝑥1 −𝑥0 ) 2 𝑥0

𝑏
𝑥 − 𝑥1 2 𝑥 − 𝑥0 2 ℎ3 ′′
න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥1 − 𝑓 𝜉
𝑎 2 𝑥0 − 𝑥1 2(𝑥1 − 𝑥0 ) 12

𝑥1 − 𝑥0 ℎ3 ′′
= 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥1 − 𝑓 𝜉
2 12
:‫ نحصل على‬ℎ = 𝑥1 − 𝑥0 ‫• بوضع‬

𝑏
ℎ ℎ3 ′′
න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥1 − 𝑓 𝜉
𝑎 2 12 7
‫‪Trapezoidal Rule‬‬
‫• إذن ‪ Trapezoidal rule‬تعطى بالصيغة‪:‬‬
‫𝑏‬
‫‪ℎ‬‬
‫‪න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ≈ 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥1‬‬
‫𝑎‬ ‫‪2‬‬

‫‪• With error:‬‬

‫‪ℎ3 ′′‬‬
‫= 𝑓 𝐸‬ ‫𝜉 𝑓‬
‫‪12‬‬
‫𝑏‬
‫يكون تقريبا مساحة شكل رباعي‬ ‫𝑓 𝑎׬‬ ‫• تسمى ‪ Trapezoidal rule‬النه عندما تكون 𝑓 قيمة موجبة فإن 𝑥𝑑 𝑥‬
‫(‪.)trapezoid‬‬

‫‪8‬‬
Trapezoidal Rule

9
Simpson’s Rule – Second Lagrange Polynomial
• Simpson’s rule results from integrating over [a, b] the second Lagrange polynomial
with equally-spaced nodes 𝑥0 = 𝑎, 𝑥2 = 𝑏, 𝑥1 = 𝑎 + ℎ, where ℎ = (𝑏 − 𝑎)/2.
𝑏
න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
𝑎
𝑥2
𝑥 − 𝑥1 𝑥 − 𝑥2 (𝑥 − 𝑥0 )(𝑥 − 𝑥2 )
=න ቈ 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥1
𝑥0 𝑥0 − 𝑥1 𝑥0 − 𝑥2 (𝑥1 −𝑥0 ) 𝑥1 − 𝑥2
𝑥2 (3)
(𝑥 − 𝑥0 )(𝑥 − 𝑥1 ) 𝑓 𝜉 𝑥 𝑥 − 𝑥0 𝑥 − 𝑥1 𝑥 − 𝑥2
+ 𝑓 𝑥2 ቉ 𝑑𝑥 + න 𝑑𝑥
(𝑥2 −𝑥0 ) 𝑥2 − 𝑥1 𝑥0 6
• Deriving Simpson’s rule in this manner, however, provides only an 𝑂(ℎ4 ) error term
involving 𝑓 (3) .

10
Simpson’s Rule
• Put 𝑥0 = 𝑎, 𝑥2 = 𝑏, 𝑥1 = 𝑎 + ℎ, where ℎ = (𝑏 − 𝑎)/2, suppose that 𝑓 is expanded in the
third Taylor polynomial about 𝑥1 .

• Then for each 𝑥 ∈ [𝑥0 , 𝑥2 ], a number 𝜉 𝑥 ∈ (𝑥0 , 𝑥2 ) exists with:

𝑓 ′′ (𝑥1 ) 𝑓 3 (𝑥 )
1 𝑓 4 𝜉 𝑥
𝑓 𝑥 = 𝑓 𝑥1 + 𝑓 ′ 𝑥1 𝑥 − 𝑥1 + 𝑥 − 𝑥1 2+
𝑥 − 𝑥1 3+
𝑥 − 𝑥1 4
2 6 24
𝑥2 𝑥2
𝑓 ′ (𝑥1 ) 2
𝑓 ′′ (𝑥1 ) 3
𝑓 3 (𝑥1 ) 4
න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥1 𝑥 − 𝑥1 + 𝑥 − 𝑥1 + 𝑥 − 𝑥1 + 𝑥 − 𝑥1
𝑥0 2 6 24 𝑥0
𝑥2
1
+ න 𝑓4 𝜉 𝑥 𝑥 − 𝑥1 4 𝑑𝑥 (3)
24
𝑥0

11
Simpson’s Rule
Weighted Mean Value Theorem ‫𝑥[ فإن‬0 , 𝑥2 ] ‫ 𝑥 ال يمكن أن تكون سالبة في الفترة‬− 𝑥1 4 ‫• بما أن‬
𝑥2 𝑥2
:‫ تقتضي‬for Integrals
1 𝑓 4 𝜉
1
න 𝑓 4 𝜉 𝑥 𝑥 − 𝑥1 4 𝑑𝑥 = න 𝑥 − 𝑥1 4 𝑑𝑥
24 24
𝑥0 𝑥2 𝑥0
𝑓4𝜉1
= 𝑥 − 𝑥1 5 ቉ , 𝜉1 ∈ (𝑥0 , 𝑥1 )
120 𝑥0
• ∵ ℎ = 𝑥2 − 𝑥1 = 𝑥1 − 𝑥0 , then:

𝑥2 − 𝑥1 2 − 𝑥0 − 𝑥1 2 = 𝑥2 − 𝑥1 4 − 𝑥0 − 𝑥1 4 =0

𝑥2 − 𝑥1 3 − 𝑥0 − 𝑥1 3 = 2ℎ3 and 𝑥2 − 𝑥1 5 − 𝑥0 − 𝑥1 5 = 2ℎ5

12
Simpson’s Rule
𝑥2
න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
𝑥0
𝑥2
𝑓 ′ (𝑥1 ) 2
𝑓 ′′ (𝑥 )
1 3
𝑓 ′′′ (𝑥 )
1 4
= 𝑓 𝑥1 𝑥 − 𝑥1 + 𝑥 − 𝑥1 + 𝑥 − 𝑥1 + 𝑥 − 𝑥1
2 6 24 𝑥0
𝑥2
1
+ න 𝑓4 𝜉 𝑥 𝑥 − 𝑥1 4 𝑑𝑥 (3)
24
𝑥0
• Eq. (3) can be written as:
𝑥2
ℎ3 ′′ 𝑓 4 𝜉1 5
න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 2ℎ𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥1 + ℎ
𝑥0 3 60
1 ℎ2 4
𝑓 ′′ 𝑥1 ≈ 2 𝑓 𝑥0 − 2𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥2 − 𝑓 𝜉2
ℎ 12
13
‫‪Simpson’s Rule‬‬
‫‪𝑥2‬‬
‫نجد أن‪:‬‬ ‫𝑓 𝑥׬‬ ‫• بتعويض قيمة ‪ 𝑓 ′′ 𝑥1‬لتقريب التكامل 𝑥𝑑 𝑥‬
‫‪0‬‬

‫‪𝑥2‬‬
‫‪ℎ‬‬ ‫‪ℎ2 1 4‬‬ ‫‪1 4‬‬
‫‪න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥0 + 4𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥2‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪𝑓 𝜉2 − 𝑓 𝜉1‬‬
‫‪𝑥0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12 3‬‬ ‫‪5‬‬

‫• قيمة ‪ 𝜉1‬و ‪ 𝜉2‬يمكن استبدالها ب 𝜉 حيث ) ‪ .𝜉 ∈ (𝑥0 , 𝑥1‬بالتعويض في الصيغة أعاله نجد أن‪:‬‬

‫‪𝑥2‬‬
‫‪ℎ‬‬ ‫)‪ℎ5 (4‬‬
‫‪න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥0 + 4𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥2‬‬ ‫𝑓 ‪−‬‬ ‫𝜉‬
‫‪𝑥0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪14‬‬
‫‪Simpson’s Rule‬‬
‫‪• Simpson’s rule is given by:‬‬

‫‪𝑥2‬‬
‫‪ℎ‬‬
‫‪න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ≈ 𝑓 𝑥0 + 4𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥2‬‬
‫‪𝑥0‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪• With error:‬‬
‫)‪ℎ5 (4‬‬
‫= )𝑓(𝐸‬ ‫𝑓‬ ‫𝜉‬
‫‪90‬‬

‫الخطأ في ‪ Simpson’s method‬يحتوي على المشتقة الرابعه للدالة هذا يعني أننا نحصل على الحل‬
‫المضبوط إذا كانت الحدوديه من الدرجة الثالثة أو أقل‪.‬‬

‫‪15‬‬
Simpson’s Rule

16
Example
2
:‫اذا كان‬ ‫׬‬0 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ‫ لتقريب‬Simpson’s rule‫ و‬Trapezoidal rule ‫• قارن بين‬
1. 𝑓 𝑥 = 𝑥 2 2. 𝑓 𝑥 = sin 𝑥 3. 𝑓 𝑥 = 𝑒 𝑥
Solution:
𝑏 ℎ ℎ =𝑏−𝑎
• Trapezoidal rule: ‫= 𝑥𝑑 𝑥 𝑓 𝑎׬‬ 𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥1
2
b ℎ
• Simpson’s rule: ‫𝑓 𝑎׬‬ 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥0 + 4𝑓 𝑥1 + 𝑓 𝑥2 ℎ = (𝑏 − 𝑎)/2
3

𝒇 𝒙 𝒙𝟐 𝐬𝐢𝐧 𝒙 𝒆𝒙
‫القيمه المضبوطة‬ 2.667 1.416 6.389
Trapezoidal 4.00 0.909 8.389
Simpson 2.667 1.425 6.421
17
Exercise
• Approximate the following integrals using Trapezoidal method and Simpson’s
method:

1
1. ‫׬‬0.5 𝑥 4 𝑑𝑥
𝜋
2. ‫׬‬0 𝑥 sin 𝑥 𝑑𝑥
4

18