Chương 3.

Phương pháp thiết lập mối quan hệ thống kê giữa các đại lượng
ngẫu nhiên

3.1. Khái niệm chung về tương quan

3.1.1. Mối quan hệ phụ thuộc tương quan giữa các đại lượng ngẫu nhiên
a. Quan hệ độc lập
b. Quan hệ hỗn độn (hỗn loạn)
c. Quan hệ phụ thuộc tương quan
d. Quan hệ phụ thuộc hàm số
3.1.2. Cơ sở thiết lập mối quan hệ tương quan
Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất
Giả sử các đại lượng x và y quan hệ với nhau bởi quan hệ hàm số y=f(x).
Xác định mối quan hệ thông qua các thông số a, b, c
y = f(x, a, b, c)

Cần lựa chọn a, b, c sao cho thảo mãn điều kiện

Trong đó: xi, yi – số lượng các giá trị cho trước, i=1, 2, …, n.

Muốn vậy, ta lấy vi phân hàm này theo a, b, c và cho các đạo hàm bằng 0.

3.2. Phương pháp thiết lập mối quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu nhiên
3.2.1. Thiết lập quan hệ tuyến tính
Xét hai đại lượng X và Y, trong đó y được coi là hàm và x được coi là
biến, phương trình hồi qui tuyến tính có dạng y = ax + b
Trong đó: a, b – các tham số (hệ số) cuat phương trình.
3.2.1.1. Xác định hệ số a và b của phương trình
Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất để xác định hệ số a và b, giải
hệ phương trình chính tắc

Trong đó:
xi, yi –các giá trị thực nghiệm của hai ĐLNN;
n – tổng số số liệu thực nghiệm (thống kê).
 Giải hệ phương trình này nhờ các định thức, ta tìm được các hệ số a và b

3.2.1.2. Xác định hệ số tương quan

Là một chỉ số thống kê đo lường mối quan hệ tương quan giữa các ĐLNN,
nó đánh giá mức độ chặt chẽ hoặc lỏng lẻo của quan hệ giữa các đại lượng đó.
a. Hệ số tương quan Poisson
Thường được ký hiệu là r. nếu xét xét hai ĐLNN là X và Y thì được ký
hiệu là rxy
Hệ số tương quan Poisson chỉ phù hợp khi các ĐLNN là X và Y tuân theo
luật phân bố chuẩn và mối quan hệ giữa các ĐLNN là truyến tính.

Trong đó:
kxy – mô mên tương quan của các ĐLNN là X và Y

Sx, Sy – sai lệch bình phương trung bình (thực nghiệm) của các ĐLNN là
X và Y

Thay vào, rút gọn

Khoảng tin cậy của hệ số tương quan Poisson rxy

Khoảng tin cậy của hệ số tương quan rxy được xác định tùy thuộc vào độ
chính xác cho trước của ước lượng và được xác định bằng biểu thức

Trong đó:
tP,L – phân vị (biến số)Student tương ứng với mức tin cậy P và số bậc tự do
L;
n – số lượng các cặp giá trị đại lượng X và Y.
Khoảng tin cậy với mức tin cậy P sẽ là
 b. Hệ số tương quan Sperman (cấp bậc)

Thường được ký hiệu là  hoặc R.

Hệ số tương quan Sperman chỉ phù hợp khi các ĐLNN là X và Y không
tuân theo luật phân bố chuẩn. Đây là phương pháp phân tích phi tham số. Hệ số
này được tính bằng cách biến đỏi các biến số X và Y thành thứ bậc (cấp bậc) và
xét mức độ tương quan giữa các dãy cấp bậc. (trg 125)

Hệ số tương quan Sperman

Trong đó: x – thứ bậc của x, bằng 1, 2, 3, …, n;

y – thứ bậc của y ;
n – số lượng các giá trị.
c. Hệ số tương quan Kedall

Thường được ký hiệu là .

Đây là phương pháp phân tích phi tham số, được tính toán bằng cách tìm
các cặp số (x, y) “song hành” với nhau.

3.2.1.3. Đánh giá mức độ tương quan

Xét một cách tổng quát. -1  r  1
Có nhiều quan điểm đánh giá, sử dụng thang đánh giá của Treddoc
như sau:
Tương quan đồng biến;
Tương quan nghịch biến;
Tương quan hàm số;
Tương quan rất chặt chẽ (rất cao);
Tương quan chặt chẽ (cao);

Tương quan đáng kể (rõ nét);

Tương quan vừa phải;

Tương quan yếu;

 Không có tương quan (X và Y độc lập).
3.2.1.4. Xác định các đường biên tin cậy
Khoảng tin cậy đối với hàm hồi qui tuyến tính y(x) = ax+b
Đường biên trên ymax = ax + b + 
Đường biên dưới ymax = ax + b - 

Trong đó:

Hay

Trong đó:

tP,L – phân vị (biến số) Student tương ứng với mức tin cậy  và
số bậc tự do L= n-2, được xác định theo bảng 3.3;

Hình 3.1. Các đường biên tin cậy

3.2.2. Thiết lập quan hệ phi tuyến

3.2.2.1. Xác định các hệ số của phương trình
a. Nhóm thứ nhất
1.

2.
 3.

4.

5.

6.

7.

b. Nhóm thứ hai

1. ,

2.
c. Nhóm thứ ba

d. Nhóm thứ tư
1.
2.
3.
3.2.2.2. Đánh giá mức độ tương quan của các hàm hồi qui phi tuyến
a. Đánh giá theo sai số cơ bản
Sai số bình phương trung bình

Trong đó: yi – giá trị thực nghiệm thứ i của ĐLNN Y;

y(xi) – giá trị của y tính theo phương trịnh hồi qui tương ứng với xi;

- hiệu số giữa giá trị thực nghiệm và giá trị trên đường cong
lý thuyết tại những điểm cho trước.

Đối với đa số các bài toán thực tế, việc xấp xỉ hàm được coi là thỏa mãn
(đạt yêu cầu), nếu ,
với

b. Đánh giá theo tỷ lệ tương quan

Xác định bình phương trung bình sai lệch của giá trị thực nghiệm y i so với giá trị

trung bình theo công thức

Xác định sai lệch bình phương trung bình (phương sai) của các giá trị lý thuyết
f(xi) so với giá trị thực nghiệm yi

Xác định tỷ lệ tương quan

Mức độ tương quan càng cao, chừng nào phân bố thực nghiệm càng gần
với phân bố lý thuyết, có nghĩa càng nhỏ thì trị số tỷ lệ tương quan càng gần
tới 1.

3.2.2.3. Xác định các đường biên tin cậy

Ví dụ 3.2 trg141
3.3. Phương pháp thiết lập mối quan hệ giữa nhiều đại lượng ngẫu nhiên
Trong thực tế thường gặp các bài toán cần nghiên cứu mối quan hệ
đặc trưng cho sự phụ thuộc của đại lượng tổng hợp y đối với các yếu tố
khác x1, x2, … xn.
Chẳng hạn, có phương trình hồi qui tương đối đơn giản và thuận
tiện là dạng

Hoặc

Có thể biến đổi về dạng

3.3.1. Phương pháp thiết lập mối quan hệ tuyến tính giữa nhiều đại lượng
ngẫu nhiên
Phương trình hồi qui tương ba biến số có dạng

3.3.1.1. Xác định các hệ số của phương trình

3.3.1.2. Xác định hệ số tương quan bội
3.3.1.3. Xác định hệ số tương quan riêng
3.3.1.4. Xác định hệ số xác định bội
3.3.2. Khái niệm về phương pháp thiết lập mối quan hệ phi tuyến giữa nhiều đại
lượng ngẫu nhiên

Ví dụ 3.3 trg 154.