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112/05/30
1. (6 分) Suppose that X and Y are random variables with the same variance. Show that
and are uncorrelated.
2. (10 分) Let X and Y be independent normal random variables with means and
standard deviations , respectively. The transform of X is
random variable.
3. (10 分) Let be an RV that takes the values 1, 2, 3, and 4 with the following
probabilities:
Law of Total Variance: varX X EY varX Y X Y varY E X Y X Y
6. 一位年長者開始學打 game,他的學習一直都沒進步,他的 game 平均勝率為
20%,且每一場 game 的勝率是 independent of every other game,
(a) (10 分) 使用 normal approximation to the binomial 求在 100 場 game 中他贏
25 場的 probability。
(b) (5 分) 此人玩 game 的過程可以看成是一個 Bernoulli process. 求他的首勝在
第 6 場 game 的機率為何?
Hint: De Moivre-Laplace Approximation to the Binomial: A binomial RV with
8. 有一個在家接案子的工作者 A 君,有兩類工作,一類是簡單工作,都是一天完成,
每日在交易網站出現的機率是 1/3,另一類是複雜勞心但酬勞優厚的工作,要 2
天完成,每天在交易網站出現的機率是 1/10,A 君接工作的方式是當日有空就接,
接了第一類工作當日就完成,第二天可以繼續接工作;但接了第二類工作就必須
連續 2 天做此工作,第三天要休息不接工作,第四天才可以再接工作。
(a) (8 分) 畫出一個 Markov Chain 來 model A 君的工作。
(b) (8 分) Write down the balance equations and the normalization equation for calculating
the steady-state probabilities.
Hint: Balance equations: .
附件參考資料
1. PMF or PDF
T 為 Geometric(p):
S 為 Binomial(p,n):
T 為 exponential():
N 為 Poisson():
2. Transform of RV 的定義
3. Balance equations: