ECONOMETRÍA – FORMULAS PRIMERA SOLEMNE Y CONTROL 1

n
n n
∑ xi y i−n ⋅ x̄ ⋅ ȳ
E(Y / X )= ^y = β^ 0 + ^β 1 x i ;
∑ xi ; ∑ yi ; ^β = ȳ − ^β ⋅ x̄ ^β = i=1
1 ;
x̄= i=1 ȳ= i=1 0 1 n
n n ∑ x i −n ⋅ x̄
2 2

i=1

β^ −β
t c = 1 1 ; t tabla=t (n−2);(1− α ) ;
S ^β 2

√ √
1

( ) ( )
2 1 1 2 x̄2
S ^β = σ ⋅ S ^β = σ ⋅ +
1 n
; n n
;
∑ x 2i −n⋅ x̄ 2
0

i =1
∑ x 2i −n ⋅ x̄ 2
i=1
n

∑ e2i SCR
σ 2= i =1 =
n−2 n−2

IC ¿
IC ¿

IC ¿
IC ¿
2
R
^ ^ ^
E(Y / X=x 0 )= y X =x0 = β 0 + β 1 x 0 F = p−1 F
; c 2 ( p−1);(n−k);(1−α ) ;
(1−R )
n−k
p: n° de parámetros incluida la constante.

ANOVA
Fuente de
Gl SC CM Fc
variación
Regresión SCE
1 SCE CME=
(Explicada) 1
Residual SCR CME
n-2 SCR CMR=
(Error) n−2 CMR
/////////////////
Total n-1 SCT
/

F c F (1 ;n−2) ; (1−α )

SCT = SCR + SCE ; donde:

 n n n
SCT=∑ y −n ⋅ ȳ ; SCR=∑ ( y i −^y i ) =¿ ∑ e 2i ¿
2 2 2
i
i=1 i=1 i=1
n
SCE=∑ ( ^y i − ȳ i ) = ^β 21 ⋅ ∑ ( x i− x̄ ) = ^β 21 ⋅ ( ∑ x2i −n ( x̄ ) ) ;
2 2 2

i=1
2 SCE 2 SCR
R= o R =1−
SCT SCT