CÁC BÀI TẬP MẪU VỀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (Chương 5,6,7,8)

1. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến dùng chỉ số phóng đại phương sai
(VIF)
Ví dụ 1: Ta có kết quả mô hình hồi quy gốc như sau:

Kết quả chỉ số VIF cho trong bảng sau:

Ta có các chỉ số VIF đều nhỏ hơn 10 chứng tỏ Mô hình gốc không có hiện
tượng đa cộng tuyến cao
Ví dụ 2: Ta có kết quả mô hình hồi quy gốc như sau:

Kết quả chỉ số VIF cho trong bảng sau:

Ta có ba chỉ số VIF đều lớn hơn 10 chứng tỏ Mô hình gốc có hiện tượng
đa cộng tuyến cao
 2. Kiểm định phương sai của sai số thay đổi (Heteroskedasticity Test)
Ví dụ 1:

White Test dùng để kiểm định mô hình gốc vi phạm giả thiết BLUE do mô hình
gốc có phương sai của sai số thay đổi
H0: Mô hình gốc không có PSSS thay đổi (hoặc MH Gốc có PSSS không đổi)
H1: Mô hình có có PSSS thay đổi
Cách 1: Tra bảng Chi-Square(0.05;2)=5.99
Ta có n*R2 = 2.015971 <Ⅹ2(0.05;2)
Chấp nhận H0
Cách 2: Dùng p-value:
Ta có: P_value = 0.3650>α=0.05
Chấp nhận H0.
KL: Mô hình gốc không có PSSS thay đổi
Ví dụ 2:

Glejser Test dùng để kiểm định mô hình gốc vi phạm giả thiết BLUE do mô hình
gốc có phương sai của sai số thay đổi
H0: Mô hình gốc không có PSSS thay đổi
H1: Mô hình có có PSSS thay đổi
Cách 1: Tra bảng Chi-Square(0.05;1)=3.84
Ta có n*R2 = 12.23881 > Ⅹ2(0.05;1)
Không Chấp nhận H0
Cách 2: P_value = 0.0005<α=0.05
Không chấp nhận H0.
KL: Mô hình gốc có PSSS thay đổi
3. Kiểm định hiện tượng tự tương quan (tương quan chuỗi – Serial
Correlation Test)

Ví dụ 1:

Kiểm định Breusch - Godfrey dùng để kiểm định vi phạm giả thiết BLUE do tồn
tại tự tương quan bậc 1
H0: Mô hình gốc không có tự tương quan bậc 1
H1: Mô hình gốc có tự tương quan bậc 1
Cách 1: Tra bảng Chi-Square(0.05;1)=3.84
Ta có n*R2 = 0.007402 < Ⅹ2(0.05;1)
Chấp nhận H0
Cách 2:
P_value = 0.9314>α=0.05
Chấp nhận H0.
KL: Mô hình gốc không có tự tương quan bậc 1.
Ví dụ 2:

Kiểm định Breusch - Godfrey dùng để kiểm định vi phạm giả thiết BLUE do
tồn tại tự tương quan bậc 1 đến bậc 2
H0: Mô hình gốc không có tự tương quan bậc 1 đến bậc 2
H1: Mô hình gốc có tự tương quan ít nhất một bậc
Cách 1: Tra bảng Chi-Square(0.05;2)=5.99
Ta có n*R2 = 11.90903 > Ⅹ2(0.05;2)
Không Chấp nhận H0.
Cách 2:
P_value = 0.0026<α=0.05
Không Chấp nhận H0.
KL: Mô hình gốc có tự tương quan ít nhất một bậc.
 4. Kiểm định tự tương quan bậc 1 (Durbin -Watson Stat.)
Kiểm định Durbin - Watson dùng để kiểm định vi phạm giả thiết BLUE do tồn tại
tự tương quan bậc 1

H0: Mô hình không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1
H1: Mô hình có tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1
Cách 2: Dùng nguyên tắc kinh nghiệm
1<DW = 1.389829 < 3
Kết luận: Mô hình không có hiện tượng TTQ bậc 1
Cách 1: Tra bảng Durbin – Watson Stat
Ta có n=25; k’ = k-1=6-1=5, α = 0.05

dL = 0.953; dU = 1,886→ dL<DW = 1.389829 < dU : Không xác định được

Kết luận: Không thể kết luận được mô hình có hiện tượng TTQ bậc 1
5. KIỂM ĐỊNH THỪA BIẾN (Wald Test)
Kiểm định Wald dùng để kiểm định dạng hàm sai do thừa biến (biến không
có ý nghĩa).

Ví dụ 1:

H0: Mô hình thừa hai biến độc lập

H1: Có ít nhất một biến quan trọng
Cách 1: Dùng kiểm định F
Tra bảng F(0.05,2,19) =3,52
Ta có F-Statistic = 2.114882 < F(0.05,2,19) =3,52
→ Chấp nhận H0
Kết luận: Mô hình thừa hai biến độc lập
Cách 2: Dùng p-value
Ta có F-Statistic = 2.114882 với p-value = 0.1482 > α = 0.05
→ Chấp nhận H0
Kết luận: Mô hình thừa hai biến độc lập
Ví dụ 2:

H0: Mô hình thừa ba biến độc lập

H1: Có ít nhất một biến quan trọng
 Cách 1: Dùng kiểm định F
Tra bảng F(0.05,3,19) =3.13
Ta có F-Statistic = 556.334 > F(0.05,3,19) =3,13
→ Không Chấp nhận H0
Kết luận: Có ít nhất một biến quan trọng
Cách 2: Dùng p-value
Ta có F-Statistic = 556.334 với p-value = 0.0000< α = 0.05
→ Không Chấp nhận H0
Kết luận: Có ít nhất một biến quan trọng

6. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH BỎ SÓT BIẾN (RAMSEY RESET TEST)

Ví dụ 1:

Kiểm định Ramsey RESET dùng để kiểm định dạng hàm sai do bỏ sót biến (trong
trường hợp này là bỏ sót 1 biến.
H0: Mô hình gốc không bỏ sót 1 biến
H1: Mô hình gốc có bỏ sót 1 biến
Cách 1: Tra bảng F(0.05,1,21) =4.32
F-Statistic = 3.530959 < F(0.05,1,21) =4.32
Ta có thể chấp nhận H0.
Cách 2:
Ta có p-value = 0.0742 >α=0.05
Chấp nhận H0.
Kết luận: Mô hình gốc không bỏ sót biến nào
Ví dụ 2:

Kiểm định Ramsey RESET dùng để kiểm định dạng hàm sai do bỏ sót biến (trong
trường hợp này là bỏ sót 2 biến.
H0: Mô hình gốc không bỏ sót 2 biến
H1: Mô hình gốc có bỏ sót ít nhất 1 biến
Cách 1: Tra bảng F(0.05,2,14) = 3.74
F-Statistic = 0.516038 < F(0.05,2,14) =3.74
Ta có thể chấp nhận H0.
Cách 2:
Ta có p-value = 0.6078 >α=0.05
Ta có thể chấp nhận H0.
Kết luận: Mô hình gốc không bỏ sót biến