KINH TẾ LƯỢNG

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI

haidnd@hub.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Nôi dung học

Chương 1. Nhập môn Kinh tế lượng

Chương 2. Mô hình hồi quy hai biến
Chương 3. Mô hình hồi quy bội
Chương 4. Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy
Chương 5. Mô hình hồi quy chứa biến định tính
Chương 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

2 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Học liệu của môn học

Giáo trình
Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, Kinh tế lượng, NXB
Đại học Kinh tế quốc dân, 2013.
D.N. Gujarati, Basic econometrics, Tata McGraw-Hill
Education, 2009.
Tài liệu tham khảo
R.C. Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, Principles of econometrics,
Vol. 5, Hoboken, NJ: Wiley, 2008.
J.M. Wooldridge, Introductory econometrics: A modern
approach, Nelson Education, 2015.

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

3 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

1. Khái niệm kinh tế lượng

Econometrics (R. A. K. Frisch, J. Tinbergen 1930):
Econo (Kinh tế) + Metric (Đo lường)
Có nhiều định nghĩa
Khái niệm: Kinh tế lượng là một môn khoa học đo lường các
mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế
Công cụ: Lý thuyết kinh tế, toán kinh tế, thống kê kinh tế,
thống kê toán

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

4 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Lý thuyết kinh tế ̸= Kinh tế lượng

Lý thuyết kinh tế: Nêu giả thuyết về các mối quan hệ giữa các
biến kinh tế (mặt chất)
Kinh tế lượng: Ước lượng mối quan hệ bằng số (mặt lượng)

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

5 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Lý thuyết kinh tế ̸= Kinh tế lượng

Lý thuyết kinh tế: Nêu giả thuyết về các mối quan hệ giữa các
biến kinh tế (mặt chất)
Kinh tế lượng: Ước lượng mối quan hệ bằng số (mặt lượng)
Toán kinh tế ̸= Kinh tế lượng
Toán kinh tế: Trình bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán học
(phương trình hoặc bất phương trình)
Kinh tế lượng: Đặt phương trình dưới dạng phù hợp để kiểm
định bằng thực nghiệm

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

5 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Thống kê kinh tế ̸= Kinh tế lượng

Thống kê kinh tế: Thu thập số liệu kinh tế
Kinh tế lượng: Sử dụng số liệu để kiểm tra giả thuyết kinh tế

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

6 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Thống kê kinh tế ̸= Kinh tế lượng

Thống kê kinh tế: Thu thập số liệu kinh tế
Kinh tế lượng: Sử dụng số liệu để kiểm tra giả thuyết kinh tế
Thống kê toán ̸= Kinh tế lượng
Thống kê toán: Tính toán sai số của số liệu
Kinh tế lượng: Tìm ra bản chất của số liệu

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

6 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Thống kê kinh tế ̸= Kinh tế lượng

Thống kê kinh tế: Thu thập số liệu kinh tế
Kinh tế lượng: Sử dụng số liệu để kiểm tra giả thuyết kinh tế
Thống kê toán ̸= Kinh tế lượng
Thống kê toán: Tính toán sai số của số liệu
Kinh tế lượng: Tìm ra bản chất của số liệu
Kinh tế lượng là sự kết hợp Lý thuyết kinh tế, Kinh tế toán,
Thống kê kinh tế và Thống kê toán nhằm định lượng các mối quan
hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện
tượng kinh tế

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

6 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng
2. Mục đích của Kinh tế lượng
Thiết lập các mô hình toán học mô tả các mối quan hệ kinh tế
Ước lượng các tham số đo về sự ảnh hưởng của các biến kinh
tế
Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết
Sử dụng các mô hình đã được kiểm định để đưa ra các dự báo
và mô phỏng hiện tượng kinh tế
Đề xuất chính sách dựa trên các phân tích và dự báo

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

7 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng
2. Mục đích của Kinh tế lượng
Thiết lập các mô hình toán học mô tả các mối quan hệ kinh tế
Ước lượng các tham số đo về sự ảnh hưởng của các biến kinh
tế
Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết
Sử dụng các mô hình đã được kiểm định để đưa ra các dự báo
và mô phỏng hiện tượng kinh tế
Đề xuất chính sách dựa trên các phân tích và dự báo
Ví dụ
- Lạm phát càng cao thì tỷ lệ của thu nhập mà người dân muốn
giữ dưới dạng tiền càng thấp

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

7 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng
2. Mục đích của Kinh tế lượng
Thiết lập các mô hình toán học mô tả các mối quan hệ kinh tế
Ước lượng các tham số đo về sự ảnh hưởng của các biến kinh
tế
Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết
Sử dụng các mô hình đã được kiểm định để đưa ra các dự báo
và mô phỏng hiện tượng kinh tế
Đề xuất chính sách dựa trên các phân tích và dự báo
Ví dụ
- Lạm phát càng cao thì tỷ lệ của thu nhập mà người dân muốn
giữ dưới dạng tiền càng thấp
- Sự phụ thuộc của sản lượng vụ mùa vào giống lúa, lượng mưa
và phân bón

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

7 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

3. Phương pháp luận

Bước 1: Nêu ra giả thuyết kinh tế
Đưa các giả thuyết về mối liên hệ giữa các yếu tố
Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu
Còn gọi là xây dựng mô hình lý thuyết
−→ Lý thuyết kinh tế (Kinh tế vi mô, vĩ mô)

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

8 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

3. Phương pháp luận

Bước 1: Nêu ra giả thuyết kinh tế
Đưa các giả thuyết về mối liên hệ giữa các yếu tố
Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu
Còn gọi là xây dựng mô hình lý thuyết
−→ Lý thuyết kinh tế (Kinh tế vi mô, vĩ mô)
Ví dụ: Lượng cầu tỷ lệ nghịch với giá

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

8 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

3. Phương pháp luận

Bước 1: Nêu ra giả thuyết kinh tế
Đưa các giả thuyết về mối liên hệ giữa các yếu tố
Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu
Còn gọi là xây dựng mô hình lý thuyết
−→ Lý thuyết kinh tế (Kinh tế vi mô, vĩ mô)
Ví dụ: Lượng cầu tỷ lệ nghịch với giá
Bước 2: Thiết lập mô hình toán học
Các biến số: lượng hóa, số hóa các yếu tố
Các tham số, hệ số thể hiện mối liên hệ
Các phương trình
−→ Toán kinh tế

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

8 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

3. Phương pháp luận

Bước 1: Nêu ra giả thuyết kinh tế
Đưa các giả thuyết về mối liên hệ giữa các yếu tố
Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu
Còn gọi là xây dựng mô hình lý thuyết
−→ Lý thuyết kinh tế (Kinh tế vi mô, vĩ mô)
Ví dụ: Lượng cầu tỷ lệ nghịch với giá
Bước 2: Thiết lập mô hình toán học
Các biến số: lượng hóa, số hóa các yếu tố
Các tham số, hệ số thể hiện mối liên hệ
Các phương trình
−→ Toán kinh tế
Ví dụ: Qd = a + bP + u

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

8 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Bước 3: Thu thập số liệu

Để ước lượng các tham số cần số liệu mẫu
Độ chính xác của số liệu ảnh hưởng đến kết quả
Kinh tế lượng đòi hỏi kích thước mẫu khá lớn
−→ Thống kê kinh tế

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

9 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Bước 3: Thu thập số liệu

Để ước lượng các tham số cần số liệu mẫu
Độ chính xác của số liệu ảnh hưởng đến kết quả
Kinh tế lượng đòi hỏi kích thước mẫu khá lớn
−→ Thống kê kinh tế
Ví dụ: Số liệu về Qd và P

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

9 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Bước 3: Thu thập số liệu

Để ước lượng các tham số cần số liệu mẫu
Độ chính xác của số liệu ảnh hưởng đến kết quả
Kinh tế lượng đòi hỏi kích thước mẫu khá lớn
−→ Thống kê kinh tế
Ví dụ: Số liệu về Qd và P
Bước 4: Ước lượng các tham số
Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số
Các ước lượng này là các kiểm định thực nghiệm cho lý thuyết
kinh tế

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

9 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Bước 3: Thu thập số liệu

Để ước lượng các tham số cần số liệu mẫu
Độ chính xác của số liệu ảnh hưởng đến kết quả
Kinh tế lượng đòi hỏi kích thước mẫu khá lớn
−→ Thống kê kinh tế
Ví dụ: Số liệu về Qd và P
Bước 4: Ước lượng các tham số
Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số
Các ước lượng này là các kiểm định thực nghiệm cho lý thuyết
kinh tế
Ví dụ: Xác định ab và bb

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

9 /NGÂN
15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Bước 5: Phân tích kết quả

Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết không?
Phân tích về kỹ thuật: thống kê và toán học
Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

10 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Bước 5: Phân tích kết quả

Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết không?
Phân tích về kỹ thuật: thống kê và toán học
Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên
Ví dụ: bb < 0 phù hợp lý thuyết kinh tế, từ đó suy đoán a, b

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

10 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Bước 5: Phân tích kết quả

Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết không?
Phân tích về kỹ thuật: thống kê và toán học
Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên
Ví dụ: bb < 0 phù hợp lý thuyết kinh tế, từ đó suy đoán a, b
Bước 6: Dự báo
Mô hình phù hợp về lý thuyết và kỹ thuật, sử dụng để dự báo
Dự báo giá trị trung bình hoặc dự báo giá trị cá biệt

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

10 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Bước 5: Phân tích kết quả

Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết không?
Phân tích về kỹ thuật: thống kê và toán học
Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên
Ví dụ: bb < 0 phù hợp lý thuyết kinh tế, từ đó suy đoán a, b
Bước 6: Dự báo
Mô hình phù hợp về lý thuyết và kỹ thuật, sử dụng để dự báo
Dự báo giá trị trung bình hoặc dự báo giá trị cá biệt
Bước 7: Ra quyết định
Để bảo đảm tính hiện thực của dự báo cần có các chính sách,
các giải pháp tương ứng

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

10 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

Bước 5: Phân tích kết quả

Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết không?
Phân tích về kỹ thuật: thống kê và toán học
Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên
Ví dụ: bb < 0 phù hợp lý thuyết kinh tế, từ đó suy đoán a, b
Bước 6: Dự báo
Mô hình phù hợp về lý thuyết và kỹ thuật, sử dụng để dự báo
Dự báo giá trị trung bình hoặc dự báo giá trị cá biệt
Bước 7: Ra quyết định
Để bảo đảm tính hiện thực của dự báo cần có các chính sách,
các giải pháp tương ứng
Khảo sát từ Bước 4. Ước lượng các tham số

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

10 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

4. Phân tích hồi quy

Khái niệm
Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của 1 biến (biến
phụ thuộc hay biến được giải thích) vào 1 hay nhiều biến khác
(biến độc lập hay biến giải thích) nhằm ước lượng và/hoặc dự
báo GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH của biến phụ thuộc trên cơ sở các
giá trị biết trước của các biến độc lập

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

11 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

4. Phân tích hồi quy

Khái niệm
Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của 1 biến (biến
phụ thuộc hay biến được giải thích) vào 1 hay nhiều biến khác
(biến độc lập hay biến giải thích) nhằm ước lượng và/hoặc dự
báo GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH của biến phụ thuộc trên cơ sở các
giá trị biết trước của các biến độc lập
Ta thường ký hiệu
Y là biến phụ thuộc (hay biến được giải thích)
Xi là biến độc lập (hay biến giải thích) thứ i

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

11 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

4. Phân tích hồi quy

Khái niệm
Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của 1 biến (biến
phụ thuộc hay biến được giải thích) vào 1 hay nhiều biến khác
(biến độc lập hay biến giải thích) nhằm ước lượng và/hoặc dự
báo GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH của biến phụ thuộc trên cơ sở các
giá trị biết trước của các biến độc lập
Ta thường ký hiệu
Y là biến phụ thuộc (hay biến được giải thích)
Xi là biến độc lập (hay biến giải thích) thứ i
Chú ý
Biến phụ thuộc Y là đại lượng ngẫu nhiên, có quy luật phân
phối xác suất
Các biến độc lập Xi không phải là biến ngẫu nhiên, giá trị của
chúng được cho trước

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

11 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

5. Nguồn số liệu cho phân tích hồi quy

Phân loại theo cấu trúc
Số liệu chéo (cross sectional data): Các số liệu thu thập tại
một thời điểm ở nhiều không gian khác nhau
Chuỗi thời gian (time series): Các số liệu thu thập trong một
thời kỳ nhất định (tuần, tháng, quý, năm)
Số liệu mảng (panel ), hỗn hợp (pooled )

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

12 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

5. Nguồn số liệu cho phân tích hồi quy

Phân loại theo cấu trúc
Số liệu chéo (cross sectional data): Các số liệu thu thập tại
một thời điểm ở nhiều không gian khác nhau
Chuỗi thời gian (time series): Các số liệu thu thập trong một
thời kỳ nhất định (tuần, tháng, quý, năm)
Số liệu mảng (panel ), hỗn hợp (pooled )
Phân loại theo tính chất
Định lượng và định tính
Phân loại theo nguồn gốc
Sơ cấp và thứ cấp

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

12 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng

5. Nguồn số liệu cho phân tích hồi quy

Ví dụ Hãy cho biết các ví dụ dưới đây là số liệu gì?
Thu thập số liệu về chi tiêu trong ngày của 100 hộ gia đình
trong ngày 5/5/2023
Thu thập số liệu về chi tiêu trong ngày của 1 hộ gia đình trong
1 tuần đầu tháng 5/2023
Thu thập số liệu về chi tiêu trong ngày của 100 hộ gia đình
trong 1 tuần đầu tháng 5/2023

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

13 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Số liệu cho phân tích Kinh tế lượng

Nguồn gốc số liệu

Cơ quan chính thức
Điều tra khảo sát
Mua từ đơn vị khác

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

14 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Số liệu cho phân tích Kinh tế lượng

Nguồn gốc số liệu

Cơ quan chính thức
Điều tra khảo sát
Mua từ đơn vị khác
Điểm lưu ý khi sử dụng số liệu
Số liệu phi thực nghiệm nên có sai số, sai sót
Số liệu thực nghiệm cũng có sai số phép đo
Sai sót khi sử dụng bảng hỏi, mẫu không phù hợp
Số liệu tổng hợp không dễ phân tách

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

14 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Thực hành Eviews 8

File → New → Workfile

Workfile structure type:
Unstructured / Undated
Dated – regular frequency
Balanced panel
Date specification: Multi-year / Annual / Semi-annual /
Quarterly / Monthly / Bimonthly / Weekly / Daily – 5 day
week / Daily – 7 day week /. . .
Định dạng Quarterly: yyyyQx
Định dạng Monthly: yyyyMxx

ĐINH NGUYỄN DUY HẢI haidnd@hub.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC

15 NGÂN
/ 15 HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH