Metody i narzędzia opisu

systemów gospodarczych
ćwiczenia 3

mgr Patryk Wierzbowski

Katedra Logistyki
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
 Analiza współzależności

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Korelacja i regresja

Korelacja – współzależność; wzajemne oddziaływanie lub

współwystępowanie dwóch zjawisk lub cech zbiorowości
(zmiennych niezależnych).
Opis: tabelaryczny, graficzny, parametryczny.

Regresja – oddziaływanie cechy (cech) niezależnej na

cechę „podejrzaną” o bycie zmienną zależną.
Opis: funkcja regresji (parametryczny).

Badania korelacji i regresji uzupełniają się wzajemnie.

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Korelacja
Korelacja dodatnia:
Zmiany badanych zmiennych zachodzą w tym samym
kierunku (gdy wartość pierwszej rośnie, wartość
drugiej rośnie i odwrotnie).

Korelacja ujemna:
Zmiany badanych zmiennych zachodzą w tym
przeciwnym kierunku (gdy wartość pierwszej rośnie,
wartość drugiej maleje i odwrotnie).
Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Miary korelacji

Miary te określone są przez:

1) Rodzaj cech, głównie zmiennych (ilościowe, jakościowe),
2) Sposób prezentacji (szeregi, tablice korelacyjne),
3) Rodzaj związku (prostoliniowe, krzywoliniowe).

Są to liczby:
- niemianowane,
- unormowane (przyjmują wartości od 0 do 1 lub od -1 do 1),
- zwykle symetryczne.

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Miary korelacji cd.

W. Makać, D. Urbanek-Krzysztofiak, Metody opisu statystycznego, Wyd. UG, Gdańsk 2004, s. 113.

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Współczynnik korelacji liniowej r Pearsona

𝑐𝑜𝑣 (𝑥𝑦)
𝑟=
𝑠 𝑥 𝑠(𝑦)

σ𝑛𝑖=1(𝑥 − 𝑥)(𝑦
ҧ − 𝑦)
ത
𝑐𝑜𝑣 𝑥𝑦 =
𝑛
dla danych z tablicy:
σ𝑘𝑖=1 σ𝑙𝑗=1 𝑛𝑖𝑗 (𝑥 − 𝑥)(𝑦
ҧ − 𝑦)
ത
𝑐𝑜𝑣 𝑥𝑦 =
𝑛
Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Współczynnik korelacji liniowej r Pearsona

σ𝑛𝑖=1 𝑥 − 𝑥ҧ ∗ (𝑦 − 𝑦)
ത
𝑟=
𝑛 ∗ 𝑠 𝑥 ∗ 𝑠(𝑦)

σ𝑖 𝑥 𝑖 σ𝑖 𝑦𝑖
𝑥ҧ = 𝑦ത =
𝑛 𝑛

σ𝑖(𝑥𝑖 −𝑥)ҧ 2 ത 2
σ𝑖(𝑦𝑖 −𝑦)
𝑠 𝑥 = 𝑠 𝑦 =
𝑛 𝑛

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Współczynniki determinacji i indeterminacji

𝑟 2 = 𝑅2 współczynnik determinacji (wyjaśnienia)

<0;1> określa stopień wyjaśnienia zjawiska przez oszacowany model/parametry
𝑟 = 0,77 oznacza, że jeśli zmienna 1 rośnie, to zmienna 2 również rośnie i
odwrotnie – jeśli zmienna 2 rośnie, to zmienna 1 również wzrośnie
𝑟 2 = 0,64 oznacza, że zmienna 1 wyjaśnia w 64% kształtowanie się
zmiennej 2, natomiast pozostałe 36% jest determinowane przez inne czynniki

𝜑2 = 1 − 𝑟 2 współczynnik indeterminacji (niewyjaśnienia)

Współczynnik r Pearsona jest symetryczny, natomiast wsp. determinacji

wymaga określenia kierunku relacji przyczynowo-skutkowej.

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Regresja

Cele:
• rozpoznanie wielkości wpływu jednej cechy na drugą (związki przyczynowo-
skutkowe),
• objaśnianie zmienności jednej cechy zmiennością drugiej,
• szacowanie wartości jednej cechy poprzez znajomość wpływu na nią przez
inne cechy.

Funkcja regresji:
• przybliżenie (w formie funkcji matematycznej) faktycznej zależności między
zmiennymi
• w formie liniowej lub nieliniowej,
• w formie liniowej najczęściej stosuje się MNK (metodę najmniejszych
kwadratów).

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Regresja liniowa

Równanie funkcji (wpływ x na y):

𝑦ෝ𝑖 = 𝑓 𝑥𝑖 = 𝑏𝑦 ∗ 𝑥𝑖 + 𝑎𝑦
MNK:
𝐹 = ෍(𝑦𝑖 − 𝑦෢ 2 2
𝑖 ) = ෍(𝑦𝑖 − 𝑎𝑦 − 𝑏𝑦 ∗ 𝑥𝑖 ) ՜ 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑖 𝑖

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Regresja liniowa

𝑛∗σ𝑖 𝑥𝑖 𝑦𝑖 −σ𝑖 𝑥𝑖 σ𝑖 𝑦𝑖 𝑠(𝑦)

𝑏𝑦 = lub 𝑏𝑦 = 𝑟 ∗
𝑛∗σ𝑖 𝑥𝑖2 −(σ𝑖 𝑥𝑖 )2 𝑠(𝑥)

σ𝑖 𝑦𝑖 −𝑏𝑦 ∗σ𝑖 𝑥𝑖
𝑎𝑦 = lub 𝑎𝑦 = 𝑦ത − 𝑏𝑦 ∗ 𝑥ҧ
𝑛

b- współczynnik regresji (pokazuje, jak zmienia się zmienna zależna,

jeśli zmienna niezależna zmieni się o jednostkę)
a – wyraz wolny (zazwyczaj pomijany w analizie lub interpretowany
jako wartość zmiennej zależnej przy wartości zmiennej
niezależnej=0)

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Ocena dopasowania funkcji regresji do
danych rzeczywistych

Wariancja resztowa – miara wahań przypadkowych

σ 2
𝑖 (𝑦𝑖 −𝑦ෝ𝑖 )
𝑆𝑒 2 =
𝑛−𝑘
k-liczba parametrów funkcji (=2 dla funkcji liniowej)
Odchylenie standardowe składnika resztowego

𝑆𝑒 = 𝑆𝑒 2 lub 𝑆𝑒 = 𝑠 𝑦 ∗ (1 − 𝑟 2 )
Informuje, o ile średnio wartości rzeczywiste zmiennej zależnej odchylają
się od wartości oszacowanych za pomocą równania.
Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Ocena dopasowania funkcji regresji do
danych rzeczywistych

Współczynnik zmienności przypadkowej

𝑆𝑒
𝑉𝑒 𝑦 =
𝑦ത

Przykładowa interpretacja:
Se= 12 zł, Ve=22,3%
Rzeczywista wartość zmiennej zależnej różni się średnio o 12 zł od
wartości oszacowanej za pomocą równania, co stanowi 22,3% średniego
poziomu zmiennej zależnej.

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Ocena dopasowania funkcji regresji do
danych rzeczywistych
Współczynnik indeterminacji (pokazuje, jaka część zmienności zmiennej zależnej
nie jest wyjaśniona kształtowaniem się zmiennej niezależnej).

σ𝑖(𝑦𝑖 − 𝑦ෝ𝑖 )2
= 𝜑2
ത 2
σ𝑖(𝑦𝑖 − 𝑦)
Współczynnik determinacji (pokazuje, jaka część zmienności zmiennej zależnej
jest wyjaśniona kształtowaniem się zmiennej niezależnej).

𝑅2 = 1 − 𝜑2

𝑅2 , 𝜑2 ∈ < 0,1 >

𝑟 = 𝑅2 = 𝑅
współczynnik korelacji liniowej Pearsona (przyjmuje znak jak współczynnik regresji
b)

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 korelacja liniowa Pearsona

r=

• 0-0,3 to słaba korelacja,

• 0,3-0,5 to korelacja umiarkowana,

• 0,5-0,7 to korelacja silna,

• 0,7-1 to korelacja bardzo silna.

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
 Miary współzależności cech jakościowych

1) statystyka chi-kwadrat,
2) współczynnik Yule’a,
3) …

Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych – ćwiczenia, © Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański
Metody i narzędzia opisu
systemów gospodarczych
ćwiczenia 3

mgr Patryk Wierzbowski

Katedra Logistyki
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański