Kinh tế lượng 1.

Lecture 5
T Lecture [1]: Giáo trình [2] HD Eviews
1 L1. Mở đầu Mở đầu
3 L2. Mô hình hồi quy đơn [1] Ch.1 [2] Bài
5 L3. Mô hình hồi quy bội [1] Ch.2 [2] Bài
7 L4. Suy diễn về mô hình [1] Ch. 3 [2] Bài
9 L5. Hồi quy với biến định tính [1] Ch. 4 [2] Bài
11 L6. Kiểm định và lựa chọn (1) [1] Ch. 5 [2] Bài
13 L7. Kiểm định và lựa chọn (2) [1] Ch. 5, 7 [2] Bài
15 L8. Chuỗi thời gian [1] Ch. 6 [2] Bài
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 1
 Lecture 5. HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH
▪ Các biến xét trong chương trước là biến định lượng:
đo lường và có đơn vị. Có các yếu tố định tính cũng
tác động đến biến phụ thuộc, cần đưa vào mô hình
▪ 5.1. Biến định tính và Biến giả
▪ 5.2. Mô hình biến độc lập là định tính
▪ 5.3. Biến độc lập là định lượng và biến giả

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 2

Lecture 5. Hồi quy với biến định tính

5.1. BIẾN ĐỊNH TÍNH – BIẾN GIẢ

▪ Biến định tính không có đơn vị, có thể mã hóa qua
con số, nhưng không phải đại lượng đo lường
▪ Biến định tính có từ 2 phạm trù (trạng thái) trở lên,
xét biến định tính tác động đến biến phụ thuộc
(định lượng) như thế nào?
▪ Ví dụ: Giới tính (Nam, Nữ) có tác động đến Thu
nhập trung bình của người lao động trong cùng một
ngành nghề không? Nếu có thì tác động như thế nào
▪ Khu vực (thành thị/nông thôn) tác động đến thu
nhập, chi tiêu các hộ gia đình không?
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 3
 Biến giả
▪ Biến phụ thuộc 𝑌: thu nhập (của hộ gia đình)
▪ Đặt biến 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 = 1 nếu hộ ở khu vực Thành thị
𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 = 0 nếu hộ ở khu vực Nông thôn
▪ Mô hình: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 + 𝑢
• Thành thị: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 +𝑢
• Nông thôn: 𝑌 = 𝛽1 +𝑢
▪ Nếu 𝛽2 = 0 →𝑌 không phụ thuộc vào khu vực
▪ Biến Urban gọi là Biến giả (dummy)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 4

 Ví dụ
▪ VHLSS2018, Hà Nội, Urban = 1 với Thành thị.
Dep. INCOME INCOME / SIZE
C 174,231 (14,367) 45,305 (3,297)
[0,000] [0,000]
URBAN 187,306 (20,925) 52,133 (4,802)
[0,000] [0,000]
R-sq [F-test] 0,161 [0,000] 0,220 [0,000]

▪ Trong (…) là Se, trong […] là P-value

▪ Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng, và kiểm định
về sự ảnh hưởng của yếu tố Khu vực

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 5

Lecture 5. Hồi quy với biến định tính 5.1. Biến định tính – biến giả

5.2. MH BIẾN ĐỘC LẬP LÀ ĐỊNH TÍNH

▪ Biến phụ thuộc Y
▪ Nếu biến định tính có 2 trạng thái A và Ā
▪ Đặt biến giả D = 1 nếu quan sát ở A
D = 0 nếu quan sát ở Ā
▪ Mô hình: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐷 + 𝑢
• Tại A: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 + 𝑢
• Tại Ā: 𝑌 = 𝛽1 +𝑢
▪ Nếu 𝛽2 ≠ 0: Biến định tính có tác động đến 𝑌

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 6

Lecture 5. Hồi quy với biến định tính 5.1. Biến định tính – biến giả

Biến định tính có nhiều phạm trù

▪ Ví dụ: Thu nhập trung bình của người lao động có
phụ thuộc vào Miền (Bắc – Trung – Nam) không?
▪ Tổng quát: Biến định tính gồm m trạng thái A1,…, Am
▪ Có thể đặt tối đa m biến giả
• D1 = 1 nếu ở A1, D1 = 0 nếu ở Ā1
• …
• Dm = 1 nếu ở A1, Dm= 0 nếu ở Ām
▪ LƯU Ý: Dùng tối đa (m – 1) biến giả (tại sao???)
▪ Trạng thái tất cả biến giả = 0 là gốc (cơ sở)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 7

Lecture 5. Hồi quy với biến định tính 5.1. Biến định tính – biến giả

Biến định tính có nhiều phạm trù

▪ Biến A có m trạng thái A1, A2,…, Am ; lấy A1 là cơ sở
▪ MH: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐷2 + 𝛽3 𝐷3 + ⋯ + 𝛽𝑚 𝐷𝑚 + 𝑢
Tại A1 : 𝑌 = 𝛽1 +𝑢
Tại A2 : 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 +𝑢
Tại A3 : 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽3 +𝑢
…
Tại A𝑚 : 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽𝑚 + 𝑢
▪ Nếu các hệ số góc = 0: Đồng nhất giữa các trạng thái

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 8

 Ví dụ. Provinces.2021
▪ GRDP1ph: Tổng sản phẩm nội
địa/người giá hiện hành (tr)
▪ 6 vùng kinh tế - xã hội
Dep: GRDP2ph Obs: 63
Variable Coefficient Prob.
C 103,38 0,0000
AREA2 -50,77 0,0002
AREA3 -40,63 0,0022
AREA4 -51,06 0,0039
AREA5 39,74 0,0159
AREA6 -46,15 0,0007
Rsq 0,482 0,0000
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 9
 Ví dụ. Firm.2019.HN
▪ Các biến giả về loại sở hữu
• Own1 = 1: Có vốn nhà nước > 50%, không có FDI
• Own2 = 1: Có vốn nhà nước < 50%, không có FDI
• Own3 = 1: Có vốn FDI
• Own4 = 1: Loại khác
Dep: Asset Dep: Profit / Asset
C 479,9 [0,242] 0,0016 [0,948]
Own1 1889,9 [0,007] -0,0031 [0,941]
Own2 21,9 [0,975] 0,0017 [0,968]
Own3 43,225 [0,942] 0,0045 [0,902]
R-sq 0,09 [0,028] 0,0004 [0,998]
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 10
Lecture 5. Hồi quy với biến định tính

5.3. BIẾN ĐỘC LẬP LÀ ĐỊNH LƯỢNG & BIẾN GIẢ

▪ Biến phụ thuộc Y, biến độc lập định lượng X

▪ Mô hình ban đầu
𝑌 = Hệ số chặn + Hệ số góc 𝑋 + 𝑢
▪ Biến định tính có 2 trạng thái A và Ā
▪ Đặt D = 1 nếu ở A; D = 0 nếu ở Ā

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 11

 Biến giả và biến định lượng độc lập
▪ Mô hình: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝛼1 𝐷 + 𝑢
• Tại A: 𝑌 = (𝛽1 + 𝛼1 ) + 𝛽2 𝑋 + 𝑢
• Tại Ā : 𝑌= 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝑢
▪ Nếu 𝛼1 ≠ 0 : hệ số chặn là khác nhau, hàm hồi quy Y
theo X song song
▪ Hay biến định tính có tác động đến hệ số chặn

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 12

 Biến giả tương tác với biến định lượng
▪ Mô hình: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝛼2 𝐷𝑋 + 𝑢
• Tại A: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛼2 𝑋 + 𝑢
• Tại Ā : 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 +𝑢
• Nếu 𝛼2 ≠ 0 : hệ số góc là khác nhau
▪ Mô hình: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝛼1 𝐷 + 𝛼2 𝐷𝑋 + 𝑢
• Tại A: 𝑌 = (𝛽1 + 𝛼1 ) + 𝛽2 + 𝛼2 𝑋 + 𝑢
• Tại Ā : 𝑌= 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 +𝑢
• Nếu 𝛼1 hoặc 𝛼2 khác 0: hàm không đồng nhất

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 13

 Biến giả và biến định lượng

𝛼1 ≠ 0 𝛼1 = 0
𝛼1 = 𝛼2 = 0 𝛼2 = 0 𝛼2 ≠ 0

𝛼1 ≠ 0
𝛼2 ≠ 0
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 14
 Ví dụ. VHLSS.2018.HN
Dep: Food (1) (2) (3) (4)
C 6,175 5,898 6,183 5,172
(0,333) (0,351) (0,352) (0,46)
[0,000] [0,000] [0,000] [0,000]
Income 0,019 0,019 0,020 0,023
(0,001) (0,001) (0,002) (0,002)
[0,000] [0,000] [0,000] [0,000]
Urban 1,125 2,397
(0,480) (0,705)
[0,019] [0,001]
Urban*Income 0,0001 -0,0057
(0,002) (0,002)
[0,944] [0,015]
R-squared 0,512 0,518 0,512 0,525
▪ (…) là Se, […] là P-value
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 15
 Ví dụ. VHLSS.2018.HN
▪ Viết các mô hình, các kết quả ước lượng
▪ Với mô hình (4): Kiểm định sự khác nhau của hệ số
chặn, hệ số góc.
▪ Nhận xét về ý nghĩa thống kê của hệ số biến
Urban*Income trong mô hình (3) và (4)
▪ So sánh mô hình (4) và (1), kiểm định sự đồng nhất
của hàm hồi quy.

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 16

 Ví dụ VHLSS.2018.HN
▪ Kiểm định sự đồng nhất bởi Eviews

Dep: Food
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5.172549 0.457604 11.30355 0.0000
INCOME 0.023031 0.001981 11.62331 0.0000
URBAN 2.396954 0.704875 3.400538 0.0007
URBAN*INCOME -0.005674 0.002313 -2.452620 0.0146
R-squared 0.525
Wald Test: Null Hypothesis: C(3) = 0 C(4) = 0
F-statistic 5.784394 Probability 0.003328
Chi-square 11.56879 Probability 0.003075

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 17

Lecture 5. Hồi quy với biến định tính

Tóm tắt Lecture 5

▪ Biến định tính – các phạm trù
▪ Biến giả và phân tích
▪ Biến giả tương tác với biến định lượng
▪ Nhiều biến giả
▪ Sự đồng nhất của hàm hồi quy

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 18

 Câu hỏi
▪ Tại sao biến giả không đặt là 1 và −1
▪ Nếu biến định tính có 3 trạng thái, dùng biến có ba
giá trị là 0; 1; 2 có được không?
▪ Muốn kiểm định so sánh năng suất bình quân của
lao động trong lĩnh vực chế biến, phân chia theo
trình độ (chưa tốt nghiệp ĐH, đã tốt nghiệp ĐH) và
ba miền, thì cần đặt bao nhiêu biến giả?

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 19

 Tình huống
▪ Xây dựng mô hình đánh giá năng suất bình quân của
lao động trong lĩnh vực chế biến, phân chia theo
trình độ (chưa tốt nghiệp ĐH, đã tốt nghiệp ĐH).
▪ Phân tích mối quan hệ giữa Lợi nhuận và Vốn của
các doanh nghiệp, chia làm ba loại: Có vốn nhà
nước, có vốn nước ngoài, và còn lại, thì mô hình như
thế nào?

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 20

 Ví dụ. VHLSS.2018.HN
▪ VHLSS.2018.HN
Dep: Food [1] [2] [3] [4] [5]
C 9,185*** 6,175*** 5,898*** 6,183*** 5,172***
Income 0,020*** 0,019*** 0,020*** 0,023***
Urban 4,660*** 1,125** 2,397***
Urban*Income 0,00011 -0,0057**
R-squared 0,130 0,512 0,518 0,512 0,525
Adj R-sq 0,127 0,511 0,516 0,510 0,522
MAPE 57,3% 39,1% 38,7% 39,1% 37,6%

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 21

 Ví dụ. VHLSS.2018.HN
▪ VHLSS.2018.HN
Dep: Food [6] [7] [8] [9] [10]
C 1,176* 2,971*** 2,040*** 2,969*** 1,680***
Size 2,048*** 1,022*** 1,163*** 1,093*** 1,135***
Income 0,017*** 0,015*** 0,014*** 0,018***
Urban 4,878*** 1,991*** 2,766***
Urban*Income 0,003* -0,0036
R-squared 0,392 0,567 0,586 0,571 0,588
Adj R-sq 0,389 0,565 0,583 0,568 0,584
MAPE 39,8% 33,2% 31,8% 33,1% 31,5%

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 22

 Ví dụ. VHLSS.2018.HN
▪ VHLSS.2018.HN
Dep: log(FOOD) [11] [12] [13] [14]
C -0,244** -0,134 -0,088 -0,196
Size 0,083*** 0,096*** 0,096*** 0,097***
Log(income) 0,423*** 0,379*** 0,371*** 0,392***
Urban 0,138*** 0,286
Urban*log(Income) 0,024*** -0,028
R-squared 0,647 0,657 0,656 0,657
Adj R-sq 0,645 0,655 0,654 0,654
MAPE 28,9% 28,5% 28,6% 28,5%

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 23

 Ví dụ. Firm.2019.HN
▪ Firm.2019.HN.3: FDI = 1 với doanh nghiệp có FDI
Dep: Revenue
C 132,4 141,5 110,7
Labor 0,646*** 0,699*** 0,710***
Asset 0,221*** 0,183*** 0,185***
FDI -113,0 -96,9
FDI*Labor -0,642*** -0,673***
FDI*Asset 0,670*** 0,666***
R-squared 0,542 0,625 0,624
Adj R-sq 0,528 0,605 0,608
MAPE 3547,6 3752,6 3038,2

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 24

 Firm.2019.HN
▪ Firm.2019.HN
Dep: log(Revenue)
C -2,102*** -2,47*** -2,497***
Log(Labor) 0,681*** 0,785*** 0,770***
Log(Asset) 0,629*** 0,598*** 0,617***
FDI 0,472*** 2,036*** 2,131***
FDI*log(Labor) -0,362** -0,139***
FDI*log(Asset) 0,064
R-squared 0,838 0,849 0,849
Adj R-sq 0,833 0,841 0,842
MAPE 113,1 101,9 102,2

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 25

 Ví dụ. Province.2021
▪ Province.2021

Dep: GRDP1ph
C -6,38 8,51 63,56***
INVph 2,28*** 1,59*** -0,122
North 13,07 -58,18**
South 37,51*** -87,07***
INVph*North 0,65** 2,44***
INVph*South 1,83*** 4,74***
R-squared 0,491 0,583 0,656
Adj R-sq 0,465 0,562 0,626
MAPE 27,73 26,45 23,33
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 26
 Province.2021
▪ Province.2021
Dep: log(GRDP1ph)
C 1,67*** 1,89*** 4,30***
Log(INVph) 0,72*** 0,65*** -0,07
North 0,14 -3,30***
South 0,41*** -2,32***
Log(INVph)*North 0,05** 1,04***
Log(INVph)*South 0,13*** 0,82***
R-squared 0,520 0,531 0,643
Adj R-sq 0,496 0,508 0,612
MAPE 24,32 24,11 20,63

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 27