Kinh tế lượng 1.

Lecture 6
T Lecture [1]: Giáo trình [2] HD Eviews
1 L1. Mở đầu Mở đầu
3 L2. Mô hình hồi quy đơn [1] Ch.1 [2] Bài
5 L3. Mô hình hồi quy bội [1] Ch.2 [2] Bài
7 L4. Suy diễn về mô hình [1] Ch. 3 [2] Bài
9 L5. Hồi quy với biến định tính [1] Ch. 4 [2] Bài
11 L6. Kiểm định và lựa chọn (1) [1] Ch. 5 [2] Bài
13 L7. Kiểm định và lựa chọn (2) [1] Ch. 5, 7 [2] Bài
15 L8. Chuỗi thời gian [1] Ch. 6 [2] Bài
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 1
 Lecture 6. KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MÔ HÌNH
▪ Các phân tích suy diễn dựa trên các giả thiết OLS.
Nếu các giả thiết không được thỏa mãn thì các tính
chất có thể bị ảnh hưởng, các suy diễn có thể sai
▪ 6.1. Cơ sở đánh giá lựa chọn
▪ 6.2. Kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0
▪ 6.3. Phương sai sai số thay đổi
▪ 6.4. Sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 2

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình

6.1. CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ

▪ Mô hình gốc: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝑢
▪ Về mặt lý thuyết kinh tế:
• Biến độc lập có ý nghĩa, có trong lý thuyết
• Dạng hàm phù hợp lý thuyết
• Dấu hệ số phù hợp lý thuyết

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 3

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.1. Cơ sở đánh giá

Cơ sở đánh giá về thống kê

▪ Về mặt thống kê: ước lượng là không chệch hiệu quả
và phân tích suy diễn là chính xác, đáng tin cậy; với
số liệu chéo, là khi
• Giả thiết 2: Kỳ vọng sai số: 𝐸(𝑢|𝑋) = 0
• Giả thiết 3: Phương sai sai số: 𝑉𝑎𝑟 𝑢 𝑋 ≡ 𝜎 2
• Giả thiết 4: Không có quan hệ cộng tuyến
• Giả thiết 5: Sai số phân phối chuẩn

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 4

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.1. Cơ sở đánh giá

Ví dụ 6.1
▪ Với CT là chi tiêu, TN là thu nhập, SN là số người, so
sánh hai mô hình sau như thế nào?
▪ Mô hình [1]:
෢𝑖 = −1,51 + 0,466 𝑇𝑁𝑖 + 4,623 𝑆𝑁𝑖
𝐶𝑇
Se (2,42) (0,05) (0,78) R2 = 0,965
Prob. [0.55] [0.00] [0.00]
▪ Mô hình [2]:
෣𝑖 = 0,836 + 0,57 ln 𝑇𝑁𝑖 + 0,17𝑆𝑁𝑖
ln𝐶𝑇
Se (0,16) (0,05) (0,03) R2 = 0,973
Prob. [0.00] [0.00] [0.00]
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 5
Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình

6.2. KỲ VỌNG SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC 0

▪ Xét mô hình gốc: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝑢
▪ Giả thiết 2: 𝐸 𝑢 𝑋2 , 𝑋3 = 0
▪ Suy ra: 𝐸(𝑢) = 0 và 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋𝑗 , 𝑢) = 0
▪ Nếu giả thiết bị vi phạm, ước lượng mất tính không
chệch

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 6

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.2. Kì vọng sai số ngẫu nhiên khác 0

Nguyên nhân và hậu quả

▪ Nguyên nhân
• Mô hình thiếu biến quan trọng
• Dạng hàm sai
• Tính tác động đồng thời của số liệu
• Sai số đo lường của các biến độc lập
▪ Hậu quả:
• Ước lượng OLS là ước lượng chệch
• Các suy diễn không đáng tin cậy

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 7

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.2. Kì vọng sai số ngẫu nhiên khác 0

Ước lượng chệch khi thiếu biến

▪ Mô hình đủ biến: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝑢
▪ Mô hình thiếu biến: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝑢
▪ Dùng MH thiếu biến thì ước lượng 𝛽2 bị chệch
X2 X3 tương quan dương X2 X3 tương quan âm
𝑟23 > 0 𝑟23 < 0
ƯL 𝛽2 chệch lên ƯL 𝛽2 chệch xuống
𝛽3 > 0 𝐸 𝛽መ2 > 𝛽2 𝐸 𝛽መ2 < 𝛽2
ƯL 𝛽2 chệch xuống ƯL 𝛽2 chệch lên
𝛽3 < 0 𝐸 𝛽መ2 < 𝛽2 𝐸 𝛽መ2 > 𝛽2
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 8
Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.2. Kì vọng sai số ngẫu nhiên khác 0

Phát hiện mô hình bỏ sót biến

▪ Nếu số liệu có sẵn các biến: đưa vào và kiểm định
bởi kiểm định T, F
▪ Nếu không có sẵn các biến: dựa trên các biến có sẵn,
các biến được tạo ra từ kết quả ước lượng để đưa
vào mô hình:
• Các biến bậc cao của biến độc lập có sẵn
• Các biến căn, nghịch đảo (cần phù hợp lý thuyết)
• Từ ước lượng của biến phụ thuộc

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 9

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.2. Kì vọng sai số ngẫu nhiên khác 0

Kiểm định Ramsey (RESET)

▪ Xét mô hình: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝑢 (1)
෠ thêm vào (1) được:
▪ Ước lượng (1) thu được 𝑌,
𝑌 = 𝛽1′ + 𝛽2′ 𝑋2 + 𝛽3′ 𝑋3 + 𝛼1 𝑌෠ 2 + ⋯ + 𝛼𝑚 𝑌෠ 𝑚+1 + 𝑢′ 2
H0: 𝛼1 = ⋯ = 𝛼𝑚 = 0
H1: Ít nhất một hệ số 𝛼𝑗 ≠ 0 (𝑗 = 1, … , 𝑚)
Hay: H0: MH (1) dạng hàm đúng, không thiếu biến
H1: MH (1) dạng hàm sai, thiếu biến
▪ Dùng kiểm định F, 2, hoặc T (khi thêm 1 biến)
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 10
Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.2. Kì vọng sai số ngẫu nhiên khác 0

Ví dụ 6.2. VHLSS.2018.HN
Dependent Variable: FOOD Included observations: 420
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 6.174606 0.332627 18.56318 0.0000
INCOME 0.019835 0.000947 20.93640 0.0000
R-squared 0.650547 Prob(F-statistic) 0.000000

Ramsey RESET Test:

F-statistic 9.539921 Probability 0.002145
Log likelihood ratio 9.500292 Probability 0.002054
Test Equation: Dependent Variable: FOOD
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5.912702 0.340023 17.38914 0.0000
INCOME 0.032140 0.004093 7.852529 0.0000
FITTED^2 -0.019670 0.006368 -3.088676 0.0021
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 11
Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.2. Kì vọng sai số ngẫu nhiên khác 0

Ví dụ 6.2. (tiếp)
▪ Thêm biến vào mô hình
Dep: FOOD (1) (2) (3)
C 6.175*** 2.971*** 2.040***
Income 0.020*** 0.017*** 0.015***
Size 1.022*** 1.163***
Urban 1.991***
Adj R-squared 0.511 0. 565 0.583
Ramsey RESET
P-value F-test 0.002 0.033 0.146
P-value LR-test 0.002 0.032 0.143

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 12

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.2. Kì vọng sai số ngẫu nhiên khác 0

Một số biện pháp khắc phục

▪ Nếu thiếu biến: thêm biến độc lập (có thể là mũ bậc
cao của biến đang có)
▪ Nếu dạng hàm sai: đổi dạng hàm
▪ Dùng biến đại diện (proxy): Nếu thiếu biến Z nhưng
có Z* là đại diện cho Z và có tương quan với Z thì
dùng để thay thế
▪ Sử dụng biến công cụ (instrumental variable)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 13

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình

5.3. PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

▪ Mô hình: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝛽3 𝑍 + 𝑢
▪ Giả thiết 3: Phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi
(homoscedasticity)
𝑉𝑎𝑟 𝑢 𝑋𝑖 , 𝑍𝑖 ) ≡ 𝜎 2
▪ Nếu giả thiết bị vi phạm:
𝑉𝑎𝑟 𝑢 𝑋𝑖 , 𝑍𝑖 ) ≠ 𝑉𝑎𝑟 𝑢 𝑋𝑖∗ , 𝑍𝑖∗ )
Mô hình hồi quy có phương sai sai số (PSSS) thay
đổi (heteroskedasticity)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 14

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Nguyên nhân - Hậu quả của PSSS thay đổi

▪ Nguyên nhân:
• Bản chất số liệu
• Thiếu biến quan trọng, dạng hàm sai
▪ Hậu quả
• Các ước lượng OLS vẫn là không chệch
• Phương sai của ước lượng hệ số là chệch
• Sai số chuẩn SE là chệch
• Khoảng tin cậy, kiểm định T có thể sai
• Các ước lượng OLS không còn là ước lượng hiệu
quả, không phải tốt nhất
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 15
Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Kiểm định phát hiện PSSS thay đổi

▪ 𝑉𝑎𝑟 𝑢 𝑋𝑖 , 𝑍𝑖 ) = 𝐸 𝑢 𝑋𝑖 , 𝑍𝑖 2 chưa biết, dùng bình
phương phần dư 𝑒𝑖2 đại diện
▪ Có thể dùng đồ thị phần dư
▪ Ý tưởng kiểm định: Cho rằng yếu tố nào là nguyên
nhân, thì hồi quy 𝑒𝑖2 theo yếu tố đó.
▪ Nếu hệ số góc của hồi quy phụ có ý nghĩa → 𝑒𝑖2 thay
đổi theo đó → PSSS thay đổi
▪ Có thể khắc phục theo yếu tố đã kiểm định

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 16

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Kiểm định BPG

▪ Mô hình ban đầu: 𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝛽3 𝑍 + 𝑢 (1)
▪ Ước lượng thu được phần dư 𝑒𝑖
▪ Hồi quy phụ: 𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋𝑖 + 𝛼3 𝑍𝑖 + 𝑣𝑖
H0: 𝛼2 = 𝛼3 = 0
H1: 𝛼22 + 𝛼32 ≠ 0
2
▪ Dùng kiểm định F, tính với 𝑅(hồi quy phụ)
2
▪ Kiểm định 𝜒 2 : 𝜒 2 = 𝑛 × 𝑅(hồi quy phụ) , bậc tự do = 2

▪ Nếu bác bỏ H0: MH (1) có PSSS thay đổi

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 17
Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Kiểm định White

▪ Mô hình ban đầu:𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋 + 𝛽3 𝑍 + 𝑢 (1)
▪ Kiểm định không có tích chéo thì hồi quy phụ:
𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋𝑖 + 𝛼3 𝑍𝑖 + 𝛼4 𝑋𝑖2 + 𝛼5 𝑍𝑖2 + 𝑣𝑖
▪ Kiểm định có tích chéo:
𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋𝑖 + 𝛼3 𝑍𝑖 + 𝛼4 𝑋𝑖2 + 𝛼5 𝑍𝑖2 + 𝛼6 𝑋𝑖 𝑍𝑖 + 𝑣𝑖
▪ Nếu có 𝛼𝑗 ≠ 0 (𝑗 ≠ 1) thì MH (1) có phương sai sai
số thay đổi
▪ Dùng kiểm định F hoặc 𝜒 2

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 18

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Kiểm định khác

▪ Kiểm định Harvey:
ln 𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋𝑖 + 𝛼3 𝑍𝑖 + 𝑣𝑖
▪ Kiểm định Gleijer:
𝑒𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋𝑖 + 𝛼3 𝑍𝑖 + … + 𝑣𝑖
▪ Kiểm định Park:
ln 𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 ln(𝑋𝑖 ) + 𝛼3 ln(𝑍𝑖 ) + 𝑣𝑖
▪ Kiểm định Koenker-Bass
𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑌෠𝑖2 + 𝑣𝑖
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 19
Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Ví dụ 6.3. [VHLSS.2018.HN] MH 6.3.a

Dependent Variable: FOOD Included observations: 420
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.971069 0.540369 5.498221 0.0000
INCOME 0.017010 0.000974 17.46377 0.0000
SIZE 1.022170 0.140394 7.280741 0.0000
White Heteroskedasticity Test : no cross-term
F-statistic 36.67067 Probability 0.000000
Obs*R-squared 109.6824 Probability 0.000000
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.754758 8.276668 0.212013 0.8322
INCOME -0.052213 0.021013 -2.484799 0.0134
INCOME^2 0.000121 1.96E-05 6.190321 0.0000
SIZE 5.719616 4.547123 1.257854 0.2092
SIZE^2 -0.399580 0.538475 -0.742059 0.4585
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 20
Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Ví dụ 6.3. (tiếp)
▪ Đồ thị bình phương phần dư theo
▪ Biến độc lập (Income) và biến phụ thuộc (Food)

500 500

400 400

300 300
E2

E2
200 200

100 100

0 0
0 500 1000 1500 0 10 20 30 40 50 60

INCOME FOOD

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 21

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Khắc phục PSSS thay đổi

▪ Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát GLS
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖 + 𝛽3 𝑍𝑖 + 𝑢𝑖 (1)
▪ Có 𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑖 = 𝜎𝑖2
▪ Giả sử biết phương sai sai số σi2
▪ Chia (1) cho σi :
𝑌𝑖 1 𝑋𝑖 𝑍𝑖 𝑢𝑖
= 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 + (2)
𝜎𝑖 𝜎𝑖 𝜎𝑖 𝜎𝑖 𝜎𝑖
𝑌𝑖∗ = 𝛽1 𝐼𝑖 + 𝛽2 𝑋𝑖∗ + 𝛽3 𝑍𝑖∗ + 𝑢𝑖∗
▪ Mô hình (2) có phương sai 𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑖∗ ≡ 1
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 22
Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Phương pháp GLS

▪ Thực tế không biết 𝜎𝑖2
▪ Giả sử biết dạng nguyên nhân thay đổi của nó
▪ Nếu nguyên nhân là 𝑋, có dạng: 𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑖 = 𝜎 2 𝑋𝑖2
▪ Chia cho 𝑋𝑖 :
𝑌𝑖 1 𝑍𝑖 𝑢𝑖
= 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 + (2)
𝑋𝑖 𝜎𝑖 𝑋𝑖 𝑋𝑖
𝑌𝑖∗ = 𝛽1 𝐼𝑖 + 𝛽2 + 𝛽3 𝑍𝑖∗ + 𝑢𝑖∗
▪ Lưu ý về hệ số chặn
▪ Cho rằng yếu tố nào gây thay đổi: chia cho căn của nó

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 23

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Ước lượng lại sai số chuẩn

▪ Khi có PSSS thay đổi, ước lượng là không chệch
▪ Chỉ cần ước lượng lại các sai số chuẩn SE
▪ Phương pháp sai số chuẩn vững (robust SE)
▪ Phương pháp của White
∑𝑥𝑗𝑖2 𝑒𝑖2
𝑉𝑎𝑟 𝛽መ𝑗 =
2 2
∑𝑥𝑗𝑖

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 24

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Ví dụ 6.3. (tiếp) MH 6.3.b

▪ Chia cho biến Size (chưa khắc phục được)

Dependent Variable: FOOD/SIZE Included observations: 420

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
1/SIZE 1.787877 0.283429 6.308026 0.0000
INCOME/SIZE 0.017304 0.001029 16.81076 0.0000
C 1.344189 0.128023 10.49958 0.0000
R-squared 0.445950 Prob(F-statistic) 0.000000

White Heteroskedasticity Test : no cross-term

F-statistic 10.36541 Probability 0.000000
Obs*R-squared 38.14972 Probability 0.000000

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 25

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Ví dụ 6.3. (tiếp) MH 6.3.c

▪ Chia cho biến Income (chưa khắc phục được)

Dependent Variable: FOOD/SIZE Included observations: 420

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
1/INCOME 1.897683 0.192680 9.848873 0.0000
C 0.027202 0.002051 13.26125 0.0000
SIZE/INCOME 0.794782 0.095780 8.297958 0.0000
R-squared 0.611330 Prob(F-statistic) 0.000000

White Heteroskedasticity Test : no cross-term

F-statistic 34.49042 Probability 0.000000
Obs*R-squared 104.7883 Probability 0.000000

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 26

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Ví dụ 6.3. (tiếp)
▪ Ước lượng lại sai số chuẩn
Dependent Variable: FOOD Method: OLS
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.971069 0.540369 5.498221 0.0000
INCOME 0.017010 0.000974 17.46377 0.0000
SIZE 1.022170 0.140394 7.280741 0.0000

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.971069 0.502197 5.916136 0.0000
INCOME 0.017010 0.001826 9.313063 0.0000
SIZE 1.022170 0.144046 7.096128 0.0000

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 27

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.3. Phương sai sai số thay đổi

Ví dụ 6.3. (tiếp) MH 6.3.d

▪ Đổi dạng mô hình
Dependent Variable: LOG(FOOD) Included observations: 420
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.244240 0.098184 -2.487564 0.0133
LOG(INCOME) 0.422860 0.021301 19.85182 0.0000
SIZE 0.082950 0.011994 6.916002 0.0000
R-squared 0.646617 Prob(F-statistic) 0.000000

White Heteroskedasticity Test : no cross-term

F-statistic 0.932920 Probability 0.444654
Obs*R-squared 3.742982 Probability 0.441905
White Heteroskedasticity Test : cross-term
F-statistic 0.964742 Probability 0.439105
Obs*R-squared 4.837259 Probability 0.436063
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 28
Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình

6.4. SAI SỐ KHÔNG PHÂN PHỐI CHUẨN

▪ Giả thiết 5: (u | X) ~ N(0 , σ2)
▪ Nếu giả thiết không được thỏa mãn thì các suy diễn
dùng thống kê T, F có thể sai
▪ Nếu n đủ lớn thì có thể bỏ qua giả thiết này
▪ Dùng kiểm định Jacques- Berra đối với phần dư e
H0: sai số ngẫu nhiên phân phối Chuẩn
H1: sai số ngẫu nhiên không phân phối Chuẩn
▪ Kiểm định JB, so sánh với 2(2), hoặc P-value

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 29

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.4. Sai số ngẫu nhiên không phân phối Chuẩn

Ví dụ 6.4. VHLSS.2018.HN
▪ Hồi quy Food theo Size và Income

60
Series: Residuals
Sample 1 420
50
Observations 420

40 Mean -5.23E-16
Median -0.518502
30 Maximum 21.67782
Minimum -13.73639
Std. Dev. 4.258338
20 Skewness 0.851227
Kurtosis 5.582870
10
Jarque-Bera 167.4674
Probability 0.000000
0
-10 -5 0 5 10 15 20

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 30

Lecture 6. Kiểm định và lựa chọn mô hình 6.4. Sai số ngẫu nhiên không phân phối Chuẩn

Ví dụ 6.4.(tiếp)
▪ Hồi quy Log(Food) theo Size và Log(Income)
60
Series: Residuals
Sample 1 420
50
Observations 420

40 Mean -1.20E-15
Median 0.002160
30 Maximum 1.011051
Minimum -0.987684
Std. Dev. 0.345002
20 Skewness -0.137497
Kurtosis 2.873894
10
Jarque-Bera 1.601677
Probability 0.448952
0
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 31

 Tóm tắt Lecture 5
▪ Tiêu chí lựa chọn mô hình
▪ Trung bình sai số khác 0: nguyên nhân, hậu quả,
cách nhận biết, kiểm định, khắc phục
▪ Phương sai sai số thay đổi: nguyên nhân, hậu quả,
cách kiểm định, cách khắc phục
▪ Sai số ngẫu nhiên không phân phối Chuẩn: hậu quả,
cách nhận biết.

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 32

 Câu hỏi
▪ Giữa các vấn đề: Sai số trung bình khác 0, phương
sai sai số thay đổi, sai số không phân phối chuẩn,
vấn đề nào khiến kết quả không đáng tin cậy hơn?
▪ Mô hình không có ý nghĩa kinh tế và mô hình có các
hiện tượng vi phạm giả thiết OLS, mô hình nào
không nên sử dụng?

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 33

 Bài tập

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 34

 Tình huống. Province.2021
▪ Retail: lượng bán lẻ hàng hóa, Pop: dân số, GRDP1
Dependent Variable: Retail Included observations: 63
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.814408 5.494562 -0.694215 0.4902
POP 0.019548 0.006105 3.202190 0.0022
GRDP1 0.219382 0.042212 5.197144 0.0000
R-squared 0.909569 Prob(F-statistic) 0.000000
Ramsey RESET Test:
F-statistic 8.242450 Probability 0.005674
Log likelihood ratio 8.238340 Probability 0.004101
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 4.145295 Probability 0.005072
Obs*R-squared 14.00641 Probability 0.007275

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 35

 Province.2021
▪ Đổi dạng logarit-logarit
Dependent Variable: Retail Included observations: 63
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.199462 2.177789 -1.469133 0.1470
LOG(POP) 0.651159 0.465486 1.398880 0.1670
LOG(GRDP1) 0.468473 0.314426 1.489931 0.1415
R-squared 0.395388 Prob(F-statistic) 0.000000
Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.200393 Probability 0.656043
Log likelihood ratio 0.213617 Probability 0.643947
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.045793 Probability 0.995934
Obs*R-squared 0.198336 Probability 0.995396
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 36
 Province.2021
▪ Chia cho Pop
Dependent Variable: Retail/Pop Included observations: 63
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
1/POP -5.914122 3.531443 -1.674704 0.0992
C 0.027777 0.005375 5.167979 0.0000
GRDP1/POP 0.140186 0.041786 3.354820 0.0014
R-squared 0.249080 Prob(F-statistic) 0.000185
Ramsey RESET Test:
F-statistic 2.067462 Probability 0.155755
Log likelihood ratio 2.169829 Probability 0.140742
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.509448 Probability 0.211331
Obs*R-squared 5.939943 Probability 0.203678

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 37