Professional Documents
Culture Documents
Slide - xác Suất Thống Kê
Slide - xác Suất Thống Kê
Bài giảng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
&
THỐNG KÊ TOÁN
www.mfe.neu.edu.vn
2022
1
Thông tin học phần
▪ Tiếng Anh: Probability and Mathematical Statistics
▪ Số tín chỉ: 3 Thời lượng: 45 tiết
▪ Thông tin chi tiết về Giảng dạy và học tập học phần:
www.mfe.edu.vn
Cần biết
“Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Lý thuyết
xác suất và Thống kê toán” gồm có:
• Đề cương chi tiết
• Slide bài giảng
• Bảng số và công thức cơ bản (được dùng khi thi)
• Hướng dẫn thực hành Excel + Số liệu
• Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm tham khảo
• Nội dung giảng dạy học tập cụ thể
2 Trần T. F 20 C 9 …
3 Lê …. M 20 B 7
… … … … … …. ….
Lệch trái (lệch âm) Đối xứng, Lệch phải (lệch dương)
Negatively skewed dạng chuông Positively skewed
Left skewed Right skewed
(Symmertrical)
Output
150
13 110 18 240
100
13 150 18 200
50
13 200 17 260
0
15 170 19 240 10 12 14 16 18 20
Labor
14 180 19 280
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 22
Tương quan giữa hai biến định lượng
▪ Dạng cơ bản của đồ thị điểm hai biến định lượng
▪ Ví dụ 1.2.
Giá bán (triệu / kg) 10 12 14 16
Số lượng (kg) 3 10 5 2
Phương sai 𝟐
𝑆𝑆 𝟐
𝑆𝑆
𝝈 = 𝒔 =
𝑵 𝒏−𝟏
Độ lệch chuẩn 𝝈 = 𝜎2 𝒔= 𝑠2
Hệ số biến thiên 𝑪𝑽 = 𝜎 × 100% 𝑠
𝑪𝑽 = × 100%
𝜇 𝑥ҧ
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN - BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 32
Phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên
▪ Phương sai và độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán, biến
động, dao động, đồng đều, ổn định của dữ liệu
▪ Phương sai lớn hơn → phân tán hơn, biến động hơn
Phương sai nhỏ hơn → đồng đều hơn, ổn định hơn
▪ Phương sai có đơn vị là bình phương đơn vị của dữ liệu
▪ Độ lệch chuẩn có đơn vị là đơn vị của dữ liệu
▪ Hệ số biến thiên có đơn vị là phần trăm (%).
▪ Hệ số biến thiên đo độ biến động tương đối, để so
sánh độ phân tán của các biến có đơn vị đo khác nhau.
Hiệp ∑ 𝑥𝑖 − 𝑥ҧ 𝑦𝑖 − 𝑦ത
phương sai ∑ 𝑥𝑖 − 𝜇𝑋 𝑦𝑖 − 𝜇𝑌 𝑛−1
Covariance 𝑁 𝑛
= 𝑥 ⋅ 𝑦 − 𝑥ҧ ⋅ 𝑦ത
Cov = 𝑛−1
Hệ số
tương quan 𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑌 𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑌
𝜌𝑋,𝑌 = 𝑟𝑋,𝑌 =
Correlation 𝜎𝑋 𝜎𝑌 𝑠𝑋 𝑠𝑌
Cor =
LÝLÝTHUYẾT
THUYẾTXÁC
XÁCSUẤT
SUẤTVÀ
VÀTHỐNG
THỐNGKÊ
KÊTOÁN
TOÁN-–BỘ
BỘMÔN
MÔNTOÁN
TOÁNKINH
KINHTẾTẾ- www.mfe.neu.edu.vn
- www.mfe.neu.edu.vn 46
Phép thử và biến cố
▪ Phân loại biến cố:
• Biến cố chắc chắn (certain): Ω
• Biến cố không thể có (impossible): ∅
• Biến cố ngẫu nhiên (random): 𝐴, 𝐵, … hay 𝐴1 , 𝐴2 , …
▪ Ví dụ: Tung 1 con xúc xắc 1 lần
• Biến cố chắc chắn: Ω = “xuất hiện số chấm < 7”
• Biến cố không thể có: ∅ = “xuất hiện 7 chấm”
• Biến cố ngẫu nhiên: 𝐴1 = “xuất hiện mặt 1 chấm”
𝐴2 = “xuất hiện mặt 2 chấm”
B = “xuất hiện lẻ chấm”
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 52
Đếm số kết cục sơ cấp
▪ Ví dụ 2.1. Tung một đồng xu cân đối đồng chất. Tính
xác suất xuất hiện mặt sấp?
▪ Ví dụ 2.2. Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Tính xác
suất
a) Hai lần xuất hiện mặt sấp
b) Xuất hiện 1 lần mặt sấp, 1 lần mặt ngửa
c) Hai lần xuất hiện mặt ngửa
▪ Các biến cố 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛 gọi là độc lập toàn phần nếu
mỗi biến cố độc lập với mọi tổ hợp bất kỳ của các biến
cố còn lại.
▪ Trong ví dụ 2.8, nếu lấy lần lượt có hoàn lại thì các biến
cố là độc lập toàn phần
▪ a) 𝑃 𝐴 + 𝐵 =
▪ b) 𝑃 𝐴ҧ + 𝐵ത =
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN - BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 74
Công thức Bernoulli
Ví dụ 2.15. Một người đi bán hàng ở 3 nơi độc lập, xác
suất bán được ở mỗi nơi đều bằng 0,8. Tính xác suất
người đó:
a) Bán được ở đúng 1 nơi
b) Bán được ở đúng 2 nơi
c) Bán được ở ít nhất 1 nơi
𝑥 = 0, 1, 2, … , 𝑛
▪ Biến ngẫu nhiên liên tục (continuous): Các giá trị có thể
có lấp đầy một khoảng trên trục số.
Biến 𝑍 trong ví dụ 3.1
1 0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1
2 ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 = 1
3 𝑥0 ∉ {𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 } → 𝑃 𝑋 = 𝑥0 = 0
(4) 𝑃 𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏 = ∑𝑎≤𝑥𝑖 ≤𝑏 𝑝𝑖
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 84
Bảng phân phối xác suất
Ví dụ 3.2. Hộp có 6 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm xấu. Lấy
đồng thời 2 sản phẩm. Gọi 𝑋 số sản phẩm tốt lấy được.
Lập bảng phân phối xác suất của 𝑋
Gọi 𝑋 là số sản phẩm tốt lấy được; 𝑋 = 0, 1, 2
𝑋 0 1 2
𝑃 ? ? ?
a) Tính xác suất một ngày bất kì kí được trên 3 hợp đồng.
b) Tính xác suất để trong 5 ngày bất kì có 3 ngày kí được
dưới 2 hợp đồng.
▪ Tính Phương sai của các biến ngẫu nhiên trong ví dụ 3.5
và kết luận.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 93
Trung vị - Mốt
▪ Trung vị (median) của BNN rời rạc 𝑋 ký hiệu là 𝑚𝑑 là giá
trị nằm ở chính giữa phân phối xác suất.
Nếu 𝑚𝑑 = 𝑥𝑖 thì 𝐹 𝑥𝑖 ≤ 0,5 < 𝐹(𝑥𝑖+1 )
▪ Mốt (mode) của BNN rời rạc 𝑋, ký hiệu 𝑚0 là giá trị của
X có xác suất lớn nhất.
BNN có thể không có mốt, có 1 mốt, hoặc nhiều mốt
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 100
Sử dụng các hàm trên EXCEL
Phân phối Lệnh Kết quả
= Binom.dist(𝑥, 𝑛, 𝑝, 1) 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥)
Nhị thức
= Binom.dist(𝑥, 𝑛, 𝑝, 0) 𝑃(𝑋 = 𝑥)
= Poisson.dist(𝑥, 𝜆, 1) 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥)
Poisson
= Poisson.dist(𝑥, 𝜆, 0) 𝑃(𝑋 = 𝑥)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 101
3.8. Biến ngẫu nhiên hai chiều
▪ Chiều cao X (m) của sinh viên VN là biến ngẫu nhiên 1
chiều.
▪ Điểm 10%, 20%, 20%, 50% của môn LT Xác suất&TKT:
(𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑇) là biến ngẫu nhiên 4 chiều.
▪ Hệ 𝑛 biến ngẫu nhiên 1 chiều được xét một cách đồng
thời tạo nên biến ngẫu nhiên 𝑛 chiều.
▪ Kí hiệu: (𝑋1, 𝑋2, … . 𝑋𝑛)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 102
Biến ngẫu nhiên hai chiều
▪ Hệ hai biến ngẫu nhiên 1 chiều được xét một cách đồng
thời tạo nên biến ngẫu nhiên 2 chiều.
▪ Kí hiệu: (𝑋, 𝑌)
▪ Ví dụ 3.8. Thu nhập và tiêu dùng của hộ gia đình; chiều
dài và chiều rộng của 1 sản phẩm, …
▪ Các thành phần có thể rời rạc hoặc liên tục
▪ Tại đây chỉ xét biến ngẫu nhiên hai chiều mà cả hai
thành phần đều rời rạc.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 103
Ví dụ
▪ Ví dụ 3.9. Cho các biến ngẫu nhiên:
𝑋: Số lao động (người), 𝑌: Số người ăn theo (người)
𝑌 0 1 2
𝑋
1 0,1 0,02 0,01
2 0,16 0,12 0,08
3 0,2 0,17 ?
▪ a) 𝑃(𝑋 = 2, 𝑌 = 2) =
▪ b) 𝑃 𝑌 = 2 𝑋 = 1) =
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 104
Bảng phân phối xác suất
Bảng phân phối xác suất đồng thời với các xác suất biên
của các thành phần
Y
𝑦1 𝑦2 ⋯ 𝑦𝑚 P(X)
X
𝑥1 𝑝11 𝑝12 ⋯ 𝑝1𝑚 𝑃(𝑥1 )
𝑥2 𝑝21 𝑝22 ⋯ 𝑝2𝑚 𝑃(𝑥2 )
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
𝑥𝑛 𝑝𝑛1 𝑝𝑛2 ⋯ 𝑝𝑛𝑚 𝑃(𝑥𝑛 )
P(Y) 𝑃(𝑦1 ) 𝑃(𝑦2 ) ⋯ 𝑃(𝑦𝑚 ) 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 105
Bảng phân phối xác suất biên
▪ Bảng phân phối xác suất biên của 𝑋
𝑋 𝑥1 … 𝑥𝑖 … 𝑥𝑛
𝑃 𝑃(𝑥1) … 𝑃(𝑥𝑖) … 𝑃(𝑥𝑛)
𝑌 𝑦1 … 𝑦𝑗 … 𝑦𝑚
𝑃 𝑃(𝑦1) … 𝑃(𝑦𝑗) … 𝑃(𝑦𝑚)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 106
Bảng phân phối xác suất có điều kiện
▪ Bảng phân phối của 𝑋 𝑌 = 𝑦𝑗):
𝑃 𝑥𝑖 ,𝑦𝑗
𝑃 𝑥𝑖|𝑦𝑗 =
𝑃 𝑦𝑗
(𝑋 | 𝑌 = 𝑦𝑗) 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛
𝑃 𝑃(𝑥1 |𝑦𝑗 ) 𝑃(𝑥2| 𝑦𝑗) … 𝑃(𝑥𝑛 | 𝑦𝑗)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 107
Tham số đặc trưng
▪ Kì vọng, phương sai: 𝑬 𝑿 , 𝑽 𝑿 , 𝑬 𝒀 , 𝑽(𝒀)
▪ Kì vọng có điều kiện
• 𝐸 𝑌|𝑥𝑖 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑦𝑗 𝑃(𝑦𝑗 |𝑥𝑖 )
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 108
Hiệp phương sai và hệ số tương quan
▪ Hiệp phương sai (covariance):
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸 𝑋 − 𝐸(𝑋) 𝑌 − 𝐸(𝑌)
= ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=1 𝑥𝑖 𝑦𝑗 𝑃 𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)
𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)
▪ Hệ số tương quan (correlation) 𝜌𝑋,𝑌 =
𝜎𝑋 .𝜎𝑌
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 110
BÀI 4 – BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC VÀ PHÂN
PHỐI XÁC SUẤT
▪ 4.1. Biến ngẫu nhiên liên tục
▪ 4.2. Hàm phân phối xác suất
▪ 4.3. Hàm mật độ xác suất
▪ 4.4. Các tham số đặc trưng
▪ 4.5. Phân phối Đều
▪ 4.6. Phân phối Chuẩn
▪ 4.7. Phân phối khác
▪ 4.8. Luật số lớn
[1] Chương 2, trang 79 – 146; Chương 3, tr 167 – 208.
[2] Mục 2, trang 5 - 9. [3] Chapter 5, pp. 197 – 244.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 111
4.1. BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC
▪ Biến ngẫu nhiên liên tục (Continuous Random Variable)
là biến ngẫu nhiên có thể nhận mọi giá trị trong một
khoảng 𝑎; 𝑏 , 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ.
▪ Ví dụ 4.1.
• Thời gian đi từ nhà đến trường của sinh viên
• Lợi nhuận của nhà đầu tư cổ phiếu sau một năm
• Cân nặng của trẻ sơ sinh ở Việt Nam
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 112
4.2. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT
Hàm phân phối xác suất (hàm phân phối tích lũy -
Cumulative Distribution Function) của BNN 𝑋 là:
𝐹 𝑥 = 𝑃 𝑋 < 𝑥 ,𝑥 ∈ ℝ
𝐹 𝑥 = 𝑃(𝑋 < 𝑥)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 113
Tính chất
▪ 𝑃 𝑎 < 𝑋 <𝑏 =𝐹 𝑏 −𝐹 𝑎
𝐹(𝑏)
𝐹(𝑎)
𝑎 𝑏
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 115
4.3. HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT
𝐹 𝑥
𝑋 là biến ngẫu nhiên 1
liên tục, hàm mật độ xác
suất (Probability Density
Function) của 𝑋, ký hiệu
𝑓 𝑥 , là: 𝑥
𝑓 𝑥 = 𝐹′ 𝑥 , 𝑥 ∈ ℝ
𝑓 𝑥
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 116
Tính chất
▪ 𝑓 𝑥 ≥ 0 với ∀𝑥
𝑥
▪ 𝐹 𝑥 = −∞ 𝑓 𝑡 𝑑𝑡
+∞
▪ −∞ 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 1
𝑏
▪ 𝑃 𝑎<𝑋<𝑏 = 𝑓 𝑎 𝑥 𝑑𝑥
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 117
Ví dụ
Ví dụ 4.3. Thời gian để công nhân hoàn thành một sản
phẩm là biến ngẫu nhiên liên tục 𝑋 (đơn vị: phút) có hàm
mật độ xác suất:
1
𝑥 𝑛ế𝑢 𝑥 ∈ 2; 6
𝑓 𝑥 = ቐ16
0 𝑛ế𝑢 𝑥 ∉ 2; 6
a) Tìm tỷ lệ sản phẩm có thời gian hoàn thành từ 3 đến 5
phút.
b) Tính xác suất để trong 5 sản phẩm bất kì có đúng 2 sản
phẩm có thời gian hoàn thành nhiều hơn 4 phút.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 118
4.4. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG
▪ Kỳ vọng:
+∞
𝐸 𝑋 =න 𝑥. 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
−∞
▪ Phương sai:
𝑉 𝑋 = 𝐸 𝑋2 − 𝐸 𝑋 2
+∞
𝐸 𝑋2 = න 𝑥 2 . 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
−∞
▪ Độ lệch chuẩn:
𝜎𝑋 = 𝑉 𝑋
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 119
Trung vị và Mốt
▪ Trung vị (median) của BNN liên tục X, kí hiệu 𝑚𝑑 , là giá
trị chia phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên thành
hai phần bằng nhau.
𝑚𝑑
−∞ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
= 0,5
▪ Mốt (mode) của BNN liên tục X, kí hiệu 𝑚𝑜 , là giá trị
mà tại đó hàm mật độ xác suất 𝑓 𝑥 đạt giá trị cực đại.
𝑓 𝑥
𝑚𝑑 𝑚0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 120
Giá trị tới hạn
Giá trị tới hạn mức 𝛼 của biến ngẫu nhiên 𝑋, ký hiệu 𝑥𝛼 , là
giá trị của 𝑋 thỏa mãn:
𝑃 𝑋 > 𝑥𝛼 = 𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 121
4.5. PHÂN PHỐI ĐỀU
▪ Biến ngẫu nhiên liên tục 𝑋 có phân phối Đều (Uniform
Distribution) trên khoảng 𝑎; 𝑏 nếu hàm mật độ xác
suất của 𝑋 có dạng:
1
𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏)
𝑓 𝑥 = ቐ𝑏 − 𝑎
0 𝑥 ∉ (𝑎; 𝑏)
▪ Ký hiệu: 𝑋 ∼ 𝑈 𝑎; 𝑏
▪ Đồ thị hàm 𝑓(𝑥)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 122
Phân phối đều
𝑎+𝑏
▪ 𝐸 𝑋 =
2
𝑏−𝑎 2
▪ 𝑉 𝑋 =
12
𝑑−𝑐
▪ 𝑃 𝑐<𝑋<𝑑 =
𝑏−𝑎
a c d b
0.2 0.2
0.15 0.15
0.1 0.1
0.05 0.05
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0.025 0.025
0.02 0.02
0.015 0.015
0.01 0.01
0.005 0.005
0 0
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 0 20 40 60 80 100
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 124
Phân phối Chuẩn
▪ Biến ngẫu nhiên liên tục 𝑋 có phân phối Chuẩn (Normal
Distribution) nếu hàm mật độ có dạng:
𝑥−𝜇 2
1 −
𝑓 𝑥 = 𝑒 2𝜎2
𝜎 2𝜋
1 𝑓 𝑥
𝜎 2𝜋
▪ Đồ thị 𝑓 𝑥 dạng quả
chuông, đối xứng qua
đường 𝑥 = 𝜇
▪ Ký hiệu: 𝑋 ∼ 𝑁 𝜇, 𝜎 2
0 𝜇 𝑥
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 125
Các tham số
𝑋 ∼ 𝑁 𝜇, 𝜎 2
▪ 𝐸 𝑋 =𝜇
▪ 𝑉 𝑋 = 𝜎2
Khi 𝜇 tăng thì đồ thị của Khi 𝜎 tăng thì đồ thị của 𝑓(𝑥)
𝑓(𝑥) dịch sang phải thấp xuống và rộng ra
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 126
Phân phối Chuẩn hóa
▪ Biến 𝑍 phân phối Chuẩn hóa (Standardized Normal),
nếu 𝑍 phân phối Chuẩn với 𝜇 = 0 và 𝜎 2 = 1.
𝑍 ∼ 𝑁 0; 1
𝑧2
1 −2
▪ Hàm mật độ xác suất: 𝜑 𝑧 = 𝑒
2𝜋
▪ Đồ thị 𝜙(𝑧) đối xứng 𝜑 𝑧
0 𝑧
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 127
Phân phối Chuẩn hóa
▪ Hàm phân phối xác suất:
𝑧
xác suất về bên trái một điểm
Φ 𝑧 = 𝑃(𝑍 < 𝑧) = න 𝜑 𝑡 𝑑𝑡
−∞
Tính chất: Φ −𝑧 + Φ 𝑧 = 1
𝑋−𝜇
▪ Nếu 𝑋 ∼ 𝑁 𝜇; 𝜎 2 thì 𝑍 = ∼ 𝑁(0,1)
𝜎
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 128
Công thức tính xác suất
𝑋 ∼ 𝑁 𝜇; 𝜎 2
𝑋−𝜇 𝑏−𝜇 𝑏−𝜇 𝑏−𝜇
▪ 𝑃 𝑋<𝑏 =𝑃 < =𝑃 𝑍< =Φ
𝜎 𝜎 𝜎 𝜎
𝑎−𝜇
▪ 𝑃 𝑎 <𝑋 =1−Φ
𝜎
𝑏−𝜇 𝑎−𝜇
▪ 𝑃 𝑎<𝑋<𝑏 =Φ −Φ
𝜎 𝜎
𝜑 𝑧
𝑓 𝑥
𝜇 𝑏 𝑥 𝑏−𝜇
𝜎
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 129
Công thức tính xác suất
Ví dụ 4.5. Lợi nhuận (đv: triệu) của một dự án là biến ngẫu
nhiên phân phối Chuẩn, với trung bình bằng 500, phương
sai bằng 400. Tính xác suất để:
a) Lợi nhuận cao hơn 540.
b) Lợi nhuận thấp hơn 570.
c) Lợi nhuận từ 480 đến 550.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 130
Xác suất sai lệch so với kì vọng
𝑋 ∼ 𝑁 𝜇; 𝜎 2
𝜀
𝑃 𝑋 − 𝜇 < 𝜀 = 2Φ −1
𝜎
Ba trường hợp:
• Quy tắc 1 - sigma:
𝑃(|𝑋 − 𝜇| < 𝜎) = 0,6826
• Quy tắc 2 - sigma:
𝑃 𝑋 − 𝜇 < 2𝜎 = 0,9544
• Quy tắc 3 - sigma:
𝑃 𝑋 − 𝜇 < 3𝜎 = 0,9974
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 131
Tổ hợp của các BNN phân phối Chuẩn
▪ 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 độc lập
▪ 𝑋𝑖 ∼ 𝑁 𝜇𝑖 , 𝜎𝑖2 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 thì:
▪ Thì: 𝑌 = ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝑋𝑖 ∼ 𝑁 𝜇𝑌 , 𝜎𝑌2
Trong đó:
𝑛 𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 132
Hội tụ của phân phối B(n;p) về Chuẩn
▪ 𝑋 ~ 𝐵 𝑛; 𝑝 , khi 𝑛 ≥ 100 có thể xấp xỉ 𝑋 ~ 𝑁 𝜇, 𝜎2
▪ Với 𝜇 = 𝑛𝑝 và 𝜎 2 = 𝑛𝑝 1 – 𝑝
Ví dụ 4.6.
Xác suất để một khách hàng vào siêu thị mua sản phẩm
của hãng A là 0,3. Tính xác suất để trong 200 khách vào
siêu thị có:
a) Nhiều hơn 70 khách mua hàng của hãng A.
b) Từ 40 đến 50 khách mua hàng của hãng A.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 133
Giá trị tới hạn Chuẩn
▪ Giá trị tới hạn Chuẩn mức 𝛼, ký kiệu là 𝑧𝛼 , được xác
định bởi:
𝑃 𝑍 > 𝑧𝛼 = 𝛼
▪ Tra bảng 𝜑 𝑧
𝑃 𝑍 > 1,96 = 0,025
⇒ 𝑧0,025 = 1,96
▪ Tính chất:
𝛼
𝑧1−𝛼 = −𝑧𝛼
0 𝑧𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 134
4.7. PHÂN PHỐI KHÁC
Phân phối khác dùng cho thống kê, cần nắm cách tìm giá
trị tới hạn để làm bài tập
▪ Phân phối Khi bình Phương
▪ Phân phối Student
▪ Phân phối Fisher – Snedecor
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 135
Phân phối Khi bình phương
▪ BNN liên tục 𝜒 2 phân phối Khi bình phương với 𝑛 bậc
tự do (degree of freedom: df), kí hiệu: 𝜒 2 ~𝜒 2 (𝑛)
▪ Tham số: 𝐸(𝜒 2 ) = 𝑛; 𝑉 𝜒 2 = 2𝑛
2(𝑛)
▪ Giá trị tới hạn mức 𝛼 là 𝜒𝛼
2(𝑛)
𝑃 𝜒 2 (𝑛) > 𝜒𝛼 =𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 136
Phân phối Khi bình phương
▪ Bảng đầy đủ: phụ lục 7 giáo trình
2(10) 2(50)
▪ Bảng giản lược 𝜒0,05 và 𝜒0,95
α α
0.975 0.95 0.05 0.025 0.975 0.95 0.05 0.025
n n
1 0.001 0.004 3.841 5.024 20 9.591 10.85 31.41 34.17
2 0.051 0.103 5.991 7.378 24 12.40 13.85 36.42 39.36
3 0.216 0.352 7.815 9.348 30 16.79 18.49 43.77 46.98
4 0.484 0.711 9.488 11.14 39 23.65 25.70 54.57 58.12
5 0.831 1.145 11.07 12.83 50 32.36 34.76 67.50 71.42
10 3.247 3.940 18.31 20.48 99 73.36 77.05 123.2 128.4
15 6.262 7.261 25.00 27.49 120 91.57 95.70 146.6 152.2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 137
Phân phối Student
▪ BNN liên tục T phân phối Student với 𝑛 bậc tự do, kí
hiệu: 𝑇 ~ 𝑇(𝑛)
𝑛
▪ Tham số: 𝐸(𝑇) = 0; 𝑉 𝑇 =
𝑛−2
(𝑛) 𝑛
▪ Giá trị tới hạn mức 𝛼 là 𝑡𝛼 : 𝑃 𝑇 𝑛 > 𝑡𝛼 =𝛼
𝑛 (𝑛)
• 𝑡1−𝛼 = −𝑡𝛼
(𝑛)
• 𝑛 > 30 thì 𝑡𝛼 ≈ 𝑧𝛼
𝛼
(𝑛)
0 𝑡𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 138
Phân phối Student
▪ Bảng đầy đủ: phụ lục 8 giáo trình
(15) (32)
▪ Bảng giản lược 𝑡0,05 và 𝑡0,025 ≈ 𝑧0,025
α α
0.1 0.05 0.025 0.1 0.05 0.025
n n
10 1.372 1.812 2.228 17 1.333 1.740 2.110
11 1.363 1.796 2.201 18 1.330 1.734 2.101
12 1.356 1.782 2.179 19 1.328 1.729 2.093
13 1.350 1.771 2.160 20 1.325 1.725 2.086
14 1.345 1.761 2.145 24 1.318 1.711 2.064
15 1.341 1.753 2.131 30 1.310 1.697 2.042
16 1.337 1.746 2.120 1.282 1.645 1.960
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 139
Phân phối Fisher
▪ BNN liên tục 𝐹 tuân theo quy luật Fisher-Snedecor (gọi
tắt là Fisher) với hai bậc tự do 𝑛1 và 𝑛2
▪ Ký hiệu: 𝐹 ~ 𝐹(𝑛1, 𝑛2)
(𝑛1 ,𝑛2 )
▪ Giá trị tới hạn mức 𝛼 là 𝑓𝛼
(𝑛1 ,𝑛2 )
𝑃 𝐹 𝑛1 , 𝑛2 > 𝑓𝛼 =𝛼
▪ Tính chất:
(𝑛1 ,𝑛2 ) 1
𝑓1−𝛼 = (𝑛 ,𝑛 )
𝑓𝛼 2 1
𝛼
(𝑛1 ,𝑛2 )
𝑓𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 140
Phân phối Fisher
(39,59)
▪ Bảng đầy đủ: phụ lục 9 giáo trình; Bảng giản lược: 𝑓0,05
n1
n2 24 39 59 99 120
α
0.025 2.27 2.15 2.08 2.03 2.01
24
0.05 1.98 1.90 1.84 1.80 1.79
0.025 2.02 1.89 1.82 1.75 1.74
39
0.05 1.80 1.70 1.65 1.60 1.58
0.025 1.94 1.81 1.73 1.66 1.65
49
0.05 1.74 1.64 1.58 1.53 1.52
0.025 1.89 1.75 1.67 1.60 1.59
59
0.05 1.70 1.60 1.54 1.49 1.47
0.025 1.79 1.65 1.56 1.49 1.46
99
0.05 1.63 1.52 1.45 1.39 1.38
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 141
4.8. Luật số lớn
▪ Định lý giới hạn trung tâm
▪ 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 là các BNN độc lập có cùng phân phối xác
suất, kỳ vọng và phương sai hữu hạn
𝑌−𝐸(𝑌)
▪ Đặt 𝑌 = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 và 𝑍 =
𝑉(𝑌)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 142
BÀI 5 – MẪU NGẪU NHIÊN
▪ 5.1. Các khái niệm
▪ 5.2. Trung bình mẫu
▪ 5.3. Phương sai mẫu
▪ 5.4. Tỉ lệ mẫu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 143
5.1. CÁC KHÁI NIỆM
▪ Tổng thể
▪ Tham số đặc trưng của tổng thể
▪ Mẫu ngẫu nhiên
▪ Mẫu cụ thể
▪ Thống kê (tham số đặc trưng mẫu)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 144
Tổng thể
▪ Tập hợp toàn bộ các phần tử đồng nhất theo một dấu
hiệu nghiên cứu định tính hay định lượng nào đó được
gọi là tổng thể (population)
▪ Kích thước tổng thể (population size): là số phần tử 𝑵
▪ Dấu hiệu lượng hóa được: 𝑿- Biến ngẫu nhiên gốc
▪ 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁 }
▪ Các tham số đặc trưng của 𝑋 là tham số đặc trưng của
tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 145
Mô tả tổng thể
▪ Nếu 𝑋 chỉ gồm k giá trị khác nhau: 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘
▪ Số lượng tương ứng là 𝑁1, 𝑁2, … , 𝑁𝑘
▪ gọi là tần số tổng thể của 𝑥𝑖
𝑁𝑖
▪ Đặt 𝑝𝑖 = , gọi là tỉ lệ tổng thể
𝑁
0 ≤ 𝑁𝑖 ≤ 𝑁
Giá trị 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑘 ൝ 𝑘
∑𝑖=1 𝑁𝑖 = 𝑁
Tần số 𝑁1 𝑁2 … 𝑁𝑘
0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1
Tỉ lệ 𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑘 ൝ 𝑘
∑𝑖=1 𝑝𝑖 = 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 146
Tham số đặc trưng của tổng thể
▪ Trung bình tổng thể (population mean): 𝝁
1 𝑁
𝜇= ∑𝑖=1 𝑥𝑖 = 𝐸(𝑋)
𝑁
▪ Phương sai tổng thể (population variance): 𝝈𝟐
1 𝑁
𝜎2 = ∑𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑚)2 = 𝑉(𝑋)
𝑁
▪ Độ lệch chuẩn tổng thể: 𝜎 = 𝜎 2
▪ Tỉ lệ tổng thể (population proportion): 𝒑
Tần số dấu hiệu (hay biến cố) 𝐴 là 𝑀𝐴
𝑀𝐴
𝑝= = 𝑃(𝐴)
𝑁
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 147
Nhận xét
▪ Nghiên cứu Tổng thể: qua tham số đặc trưng tổng thể,
nghiên cứu toàn bộ các phần tử:
• Chi phí lớn, có thể không khả thi
• Sai sót khi thu thập, có thể phá hủy tập hợp
▪ Nghiên cứu một số phần tử đại diện: Mẫu
• Từ tổng thể rút 𝑛 phần tử (mẫu kích thước 𝑛)
• Xác định tham số đặc trưng mẫu (thống kê)
• Rút ra kết luận liên quan đến tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 148
Mẫu ngẫu nhiên
▪ Mẫu ngẫu nhiên kích thước 𝑛 là tập hợp của 𝑛 biến
ngẫu nhiên độc lập 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 được thành lập từ
biến ngẫu nhiên gốc 𝑋 và có cùng quy luật phân phối
xác suất với 𝑋.
▪ Ký hiệu: 𝑊 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)
▪ 𝐸(𝑋𝑖 ) = 𝐸(𝑋) = 𝜇
▪ 𝑉 𝑋𝑖 = 𝑉 𝑋 = 𝜎 2 , 𝑖 = 1, 𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 149
Mẫu cụ thể
▪ Gồm 𝑛 quan sát (𝑛 con số): 𝑤 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)
▪ Nếu chỉ gồm 𝑘 giá trị khác nhau: 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘 với số lần
xuất hiện tương ứng : 𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑘
▪ 𝑛𝑖 là tần số mẫu của 𝑥𝑖 (frequency)
𝑛𝑖
▪ Đặt 𝑝Ƹ 𝑖 = : tỉ lệ mẫu (sample proportion)
𝑛
Giá trị 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑘
∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖 = 𝑛
Tần số 𝑛1 𝑛2 … 𝑛𝑘 ∑𝑘𝑖=1 𝑝Ƹ 𝑖 = 1
Tỉ lệ 𝑝Ƹ 1 𝑝Ƹ 2 … 𝑝Ƹ k
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 150
Ví dụ
▪ Ví dụ 5.1.
▪ Nghiên cứu về khối lượng sản phẩm (𝑋)
▪ Mẫu ngẫu nhiên kích thước 𝑛 = 10,
▪ 𝑊 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋10)
• 𝐸(𝑋1) = 𝐸(𝑋2) = ⋯ = 𝐸(𝑋10) = 𝐸(𝑋)
• 𝑉(𝑋1) = 𝑉(𝑋2) = ⋯ = 𝑉(𝑋10) = 𝑉(𝑋)
▪ Mẫu cụ thể 𝑤 = (20, 21, 20, 23, 23, 24, 22, 24, 22, 22)
Khối lượng (g) 20 21 22 23 24
Số sản phẩm 2 1 3 2 2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 151
Thống kê đặc trưng mẫu
▪ Một hàm của các biến ngẫu nhiên Xi trong mẫu là một
thống kê (statistic)
𝐺 = 𝐺(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)
▪ Vì mẫu ngẫu nhiên nên 𝐺 là biến ngẫu nhiên với phân
phối xác suất xác định
▪ Mẫu cụ thể: thống kê là số cụ thể, giá trị quan sát
𝐺𝑞𝑠 = 𝑔 = 𝐺(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)
▪ Thống kê trong mẫu thường tương ứng với một tham
số trong tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 152
5.2. TRUNG BÌNH MẪU
▪ Trung bình mẫu ngẫu nhiên (sample mean)
∑𝒏𝒊=𝟏 𝑿𝒊
ഥ=
𝑿
𝒏
▪ 𝑋ത là biến ngẫu nhiên:
𝜎2 𝜎
𝐸 𝑋ത = 𝜇; 𝑉 𝑋ത = ; 𝜎𝑋ത =
𝑛 𝑛
▪ Nếu 𝑋 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎2) thì:
𝜎2 (𝑋ത − 𝜇) 𝑛
ത
𝑋~𝑁 𝜇, ; 𝑍= ~𝑁(0,1)
𝑛 𝜎
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 153
Ví dụ
▪ Ví dụ 5.2. Chiều dài của một loại sản phẩm là một biến
ngẫu nhiên phân phối Chuẩn với trung bình là 100 cm
và phương sai là 16 cm2 .
Kiểm tra ngẫu nhiên 25 sản phẩm.
▪ a) Tính khả năng để chiều dài trung bình của 25 sản
phẩm này lớn hơn 102 cm.
▪ b) Với xác suất là 0,95 thì chiều dài trung bình của 25
sản phẩm trên tối đa là bao nhiêu?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 154
5.3. PHƯƠNG SAI MẪU
▪ Độ lệch bình phương trung bình (mean of squares)
∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋)
ത 2
𝑀𝑆 =
𝑛
▪ Phương sai mẫu (sample variance) 𝑺𝟐
∑ 𝒏 ሜ 𝟐
𝟐 𝐢=𝟏 (𝑿𝒊 − 𝑿) 𝑛
𝑺 = = 𝑀𝑆
𝒏−𝟏 𝑛−1
▪ Độ lệch chuẩn mẫu: 𝑆 = 𝑆 2
𝑛−1 2
▪ Ta có : 𝐸(𝑆2) = 𝜎2 và 𝐸(𝑀𝑆) = 𝜎
𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 155
5.4. TỈ LỆ MẪU
▪ Trong mẫu kích thước 𝑛 có 𝑋𝐴 phần tử có dấu hiệu
(biến cố) 𝐴 thì tỉ lệ mẫu
𝑋𝐴
𝑝Ƹ =
𝑛
𝑝(1−𝑝)
▪ Nếu 𝑃(𝐴) = 𝑝 thì: 𝐸 𝑝Ƹ = 𝑝 ; 𝑉(𝑝)Ƹ =
𝑛
▪ Mẫu kích thước 𝑛 ≥ 100
𝑝 1−𝑝 ො
(𝑝−𝑝) 𝑛
𝑝Ƹ ∼ 𝑁 𝑝, và 𝑍 = ~𝑁(0,1)
𝑛 𝑝(1−𝑝)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 156
Ví dụ
▪ Ví dụ 5.3. Tỉ lệ phế phẩm của nhà máy A là 10%. Lấy
ngẫu nhiên 100 sản phẩm của nhà máy này.
▪ a) Tính xác suất để trong số sản phẩm lấy ra có ít nhất
là 15% phế phẩm.
▪ b) Với xác suất là 0,9 thì trong mẫu trên có tối đa là bao
nhiêu phế phẩm?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 157
5.5. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT
▪ Sử dụng thống kê trong mẫu để phản ánh về tham số
trong tổng thể.
▪ Phân phối xác suất thể hiện mối liên hệ giữa các đại
lượng này, phụ thuộc vào phân phối xác suất của biến
ngẫu nhiên gốc 𝑋
▪ Dấu hiệu định lượng: thường qua biến phân phối
Chuẩn 𝑁(𝜇, 𝜎2)
▪ Dấu hiệu định tính: qua biến Không một 𝐴(𝑝)
▪ Các phân phối xác suất phục vụ suy diễn thống kê,
ước lượng và kiểm định tham số
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 158
Phân phối xác suất
Trung 𝑋ത − 𝜇 𝑛 𝑋ത − 𝜇 𝑛
bình 𝑍= ~𝑁(0,1) 𝑇= ~𝑇(𝑛 − 1)
𝜎 𝑆
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 159
Suy đoán về trung bình mẫu (Tự đọc)
▪ Ta có: 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎 2 ) rút ra mẫu ngẫu nhiên kích thước
𝜎2
𝑛 xây dựng được thống kê 𝑋ത và 𝑆 với 𝑋~𝑁(𝜇,
2 ത )
𝑛
▪ Các công thức suy diễn trung bình mẫu:
𝜎 𝜎
𝑃 𝜇− ഥ
𝑧𝛼/2 < 𝑿 < 𝜇 + 𝑧𝛼/2 = 1 − 𝛼
𝑛 𝑛
𝜎
ഥ
𝑃 −∞ < 𝑿 < 𝜇 + 𝑧𝛼 = 1 − 𝛼
𝑛
𝜎
𝑃 𝜇− ഥ < +∞ = 1 − 𝛼
𝑧𝛼 < 𝑿
𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 160
Suy đoán về tỉ lệ mẫu (tự đọc)
▪ Các công thức suy diễn trung bình mẫu:
𝑝 1−𝑝 𝑝(1 − 𝑝)
𝑃 𝑝− ෝ <𝑝+
𝑧𝛼/2 < 𝒑 𝑧𝛼/2 = 1 − 𝛼
𝑛 𝑛
𝑝(1 − 𝑝)
ෝ<𝑝+
𝑃 0<𝒑 𝑧𝛼 = 1 − 𝛼
𝑛
𝑝 1−𝑝
𝑃 𝑝− ෝ <1 =1−𝛼
𝑧𝛼 < 𝒑
𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 161
BÀI 6 - ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
▪ 6.1. Ước lượng tham số tổng thể
▪ 6.2. Ước lượng điểm
▪ 6.3. Ước lượng bằng khoảng tin cậy
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 162
6.1. KHÁI NIỆM
▪ Trong tổng thể, 𝑋 đã biết phân phối xác suất nhưng
tham số 𝜽 (tham số tổng thể) chưa biết.
▪ Từ mẫu → ước lượng tham số 𝜃 (parameter estimate)
▪ Ước lượng điểm (point estimate) một giá trị 𝜃መ
• Mẫu ngẫu nhiên: ƯL ngẫu nhiên (estimator)
• Mẫu cụ thể: ƯL cụ thể (estimate), hay giá trị quan
sát (observed value)
▪ Ước lượng khoảng (interval estimate)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 163
6.2. ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM
▪ Tính không chệch (unbiased):
• 𝜃መ là ước lượng không chệch của 𝜃 𝐸 𝜃መ = 𝜃
• Nếu 𝐸 𝜃መ ≠ 𝜃 : ước lượng chệch
▪ Tính hiệu quả (efficient):
𝜃መ1 , 𝜃መ2 , 𝜃መ ∗ , 𝜃መ là ƯL không chệch
• 𝑉(𝜃መ1 ) < 𝑉(𝜃መ2 ) thì 𝜃መ1 là hiệu quả hơn 𝜃መ2
• 𝑉(𝜃መ ∗ ) < 𝑉(𝜃) መ với mọi 𝜃መ thì 𝜃መ ∗ là ƯL hiệu quả
▪ Ước lượng không chệch, hiệu quả → ƯL tốt nhất
▪ Tính vững (consistent): khi 𝑛 → ∞ thì 𝜃መ → 𝜃 (theo
nghĩa xác suất)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 164
Ví dụ
▪ Ví dụ 6.1.
▪ Tổng thể 𝑋 có trung bình là 𝜇, phương sai là 𝜎 2
▪ Mẫu kích thước 𝑛 = 3, trong các thống kê sau, đâu là
ước lượng không chệch, đâu là ước lượng hiệu quả
hơn cho 𝜇:
1 1 1
𝐺1 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3
2 2 2
1 1 1
𝐺2 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3
2 4 4
1 1 1
𝐺3 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3
3 3 3
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 165
Bất đẳng thức Cramer - Rao
▪ Nếu BNN 𝑋 có công thức tính xác suất hoặc hàm mật
độ là 𝑓(𝑥, 𝜃) thì với mọi 𝜃መ là ước lượng không chệch
của 𝜃, luôn có:
1
𝑉(𝜃)መ ≥
𝜕 ln 𝑓 (𝑥, 𝜃) 2
𝑛𝐸
𝜕𝜃
▪ Do đó nếu 𝜃መ ∗ là ước lượng không chệch và có phương
sai bằng vế phải của bất đẳng thức thì nó là ước lượng
hiệu quả nhất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 166
Một số kết luận
▪ Khi 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2) thì
• 𝑋ത là ước lượng không chệch, hiệu quả của 𝜇
• 𝑆2 là ước lượng không chệch của 𝜎2
• 𝑀𝑆 là ước lượng chệch, nhưng là ước lượng vững
của 𝜎2
▪ Khi 𝑋 ~ 𝐴(𝑝) thì 𝑝Ƹ là ước lượng không chệch, hiệu
quả của 𝑝.
ഥ, 𝒑
▪ Cách thay thế 𝝁, 𝒑, 𝝈𝟐 bởi 𝑿 ෝ , 𝑺𝟐 tương ứng gọi là tìm
ước lượng điểm theo hàm ước lượng.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 167
Ước lượng hợp lý tối đa
▪ Mẫu 𝑊 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛), mẫu cụ thể (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)
▪ Hàm hợp lý (likelihood function) với mẫu
𝐿 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝜃 = 𝑓 𝑥1, 𝜃 ⋅ 𝑓 𝑥2, 𝜃 ⋯ 𝑓(𝑥𝑛, 𝜃)
▪ Giá trị 𝜃መ làm 𝐿 đạt cực đại là ước lượng hợp lý tối đa
của 𝜃 (maximum likelihood estimator: MLE)
▪ Có thể tìm cực đại 𝐿 qua logarit của 𝐿
• 𝑋 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎2) thì 𝑋ത là MLE của 𝜇; MS là MLE của σ2
• Khi 𝑋 ~ 𝐴(𝑝) thì 𝑝Ƹ là MLE của 𝑝
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 168
Ví dụ
▪ Ví dụ 6.2.
a) Xác suất sinh viên đi làm thêm là 𝑝 = 0,4. Trong các
mẫu sau, mẫu nào hợp lý nhất? Biết 1 là có đi làm, 0 là
ngược lại
𝑤1 = 0, 0, 0, 1, 0
𝑤2 = 0, 1, 0, 0, 1
𝑤3 = (1, 0, 0, 1, 1)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 169
6.3. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG
▪ Còn gọi là ước lượng bằng khoảng tin cậy
▪ Với mẫu ngẫu nhiên, tìm khoảng ngẫu nhiên (𝐺1, 𝐺2) để
khả năng khoảng đó chứa 𝜃 bằng một mức xác suất
cho trước:
𝑃 𝐺1 < 𝜃 < 𝐺2 = 1 − 𝛼
▪ Mức xác suất (1 − 𝛼) là độ tin cậy (confidence level)
▪ (𝐺1, 𝐺2) là khoảng tin cậy (confidence interval, CI)
▪ 𝐼 = 𝐺2 − 𝐺1 là độ dài khoảng tin cậy (width)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 170
Xây dựng khoảng tin cậy
▪ Xét thống kê 𝐺 liên kết giữa tham số và thống kê trong
mẫu, 𝐺 có phân phối xác suất xác định
▪ Với 1 − 𝛼 → xác định 𝛼1 và 𝛼2 : 𝛼1 + 𝛼2 = 𝛼
▪ Xác định giá trị tới hạn 𝑔1−𝛼1 và 𝑔𝛼2 sao cho:
𝑃 𝑔1−𝛼1 < 𝐺 < 𝑔𝛼2 = 1 − 𝛼
▪ Biến đổi thu được khoảng 𝐺1 , 𝐺2 thỏa mãn:
𝑃(𝐺1 < 𝜃 < 𝐺2) = 1 − 𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 171
Ước lượng trung bình tổng thể
▪ Tổng thể phân phối Chuẩn, 𝑋 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎2)
▪ Tham số 𝜇 là trung bình tổng thể chưa biết
▪ Ước lượng khoảng cho 𝜇 với độ tin cậy (1 − 𝛼)
▪ Mẫu 𝑊 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)
▪ Chia hai trường hợp:
• Khi đã biết 𝜎 → dùng thống kê 𝑍
• Khi chưa biết 𝜎 → Sử dụng 𝑆 để thay, dùng thống kê
(𝑋ሜ − 𝜇) 𝑛
𝑇= ~𝑇(𝑛 − 1)
𝑆
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 172
Ước lượng 𝜇 khi biết 𝜎2
ത
𝑋−𝜇 0 ≤ 𝛼1 , 𝛼2 ≤ 𝛼
▪ Do 𝑍 = ~𝑁(0,1) với ቊ
𝜎/ 𝑛 𝛼1 + 𝛼2 = 𝛼
ത
𝑋−𝜇
→ 𝑃 𝑧1−𝛼1 < < 𝑧𝛼2 = 1 − 𝛼
𝜎/ 𝑛
𝜎 𝜎
→ 𝑃 𝑋ത − 𝑧𝛼2 < 𝜇 < 𝑋ത + 𝑧𝛼1 =1−𝛼
𝑛 𝑛
Có 3 khoảng tin cậy thông dụng tương ứng với:
• (1) 𝛼1 = 𝛼, 𝛼2 = 0
• (2) 𝛼1 = 0, 𝛼2 = 𝛼
𝛼
• (3) 𝛼1 = 𝛼2 =
2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 173
Ước lượng 𝜇 khi biết 𝜎2
▪ Khoảng tin cậy tối đa (phía trái: left-tailed)
𝜎
𝜇 < 𝑥ҧ + 𝑧𝛼
𝑛
▪ Khoảng tin cậy tối thiểu (phía phải: right-tailed)
𝜎
𝑥ҧ − 𝑧𝛼 <𝜇
𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 174
Ước lượng 𝜇 khi biết 𝜎2
▪ Khoảng tin cậy đối xứng có dạng: 𝑥ҧ ± 𝜀 hay 𝑥ҧ ± 𝑀𝐸
𝜎
▪ 𝜀 là sai số biên (ME: marginal error): 𝜀 = 𝑧
𝑛 𝛼/2
𝜎
▪ Độ dài khoảng tin cậy: 𝐼 = 2𝜀 = 2 𝑧
𝑛 𝛼/2
▪ Xác định kích thước mẫu n0 thỏa mãn yêu cầu về sai số
hoặc độ dài khoảng tin cậy:
2
𝑧𝛼/2
𝜀 ≤ 𝜀0 ⇔ 𝑛0 ≥ 𝜎2
𝜀02
2
𝑧𝛼/2
𝐼 ≤ 𝐼0 ⇔ 𝑛0 ≥ 4𝜎 2
𝐼02
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 175
Ước lượng 𝜇 khi không biết 𝜎2
▪ Khoảng tin cậy tối đa
(𝑛−1) 𝑆
𝜇 < 𝑥ҧ + 𝑡𝛼
𝑛
▪ Khoảng tin cậy tối thiểu
𝑛−1 𝑆
𝑥ҧ − 𝑡𝛼 <𝜇
𝑛
▪ Khoảng tin cậy hai phía (đối xứng)
(𝑛−1) 𝑆 (𝑛−1) 𝑆
𝑥ҧ − 𝑡𝛼/2 < 𝜇 < 𝑥ҧ + 𝑡𝛼/2
𝑛 𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 176
2
Ước lượng 𝜇 khi không biết 𝜎
▪ Khoảng tin cậy đối xứng: 𝑥ҧ ± 𝜀 hay 𝑥ҧ ± 𝑀𝐸
(𝑛−1) 𝑆
▪ Với 𝜀 = 𝑀𝐸 = 𝑡𝛼/2
𝑛
(𝑛−1) 𝑆
▪ Độ dài khoảng tin cậy: 𝐼 = 2𝜀 = 2𝑡𝛼/2
𝑛
▪ Xác định kích thước mẫu 𝑛0 theo mẫu sơ bộ kích thước
𝑛 đã có
2 (𝑛−1) 2
𝑠 (𝑡𝛼/2 )
𝜀 ≤ 𝜀0 ⇒ 𝑛0 ≥
𝜀02
2 (𝑛−1) 2
4𝑠 (𝑡𝛼/2 )
𝐼 ≤ 𝐼0 ⇒ 𝑛0 ≥
𝐼02
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 177
Ví dụ
▪ Ví dụ 6.3. Cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm khối lượng
trung bình là 25,32g và phương sai là 5,28g2 . Giả sử
khối lượng phân phối chuẩn. Với độ tin cậy 95%
▪ a) Ước lượng khối lượng trung bình của tất cả các sản
phẩm bằng khoảng tin cậy tối đa
▪ b) Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho khối lượng trung
bình
▪ c) Muốn sai số trong câu (b) còn không quá 0,5g thì cần
cân thử thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 178
Ước lượng phương sai tổng thể
▪ Tổng thể phân phối Chuẩn 𝑋 ∼ 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )
(𝑛−1)𝑆 2
▪ Khoảng tin cậy tối đa 𝜎2 < 2(𝑛−1)
𝜒1−𝛼
(𝑛−1)𝑆 2
▪ Khoảng tin cậy tối thiểu 2(𝑛−1) < 𝜎2
𝜒𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 179
Ví dụ
▪ Ví dụ 6.4. Cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm khối lượng
trung bình là 25,32g và phương sai là 5,28g2. Giả sử
khối lượng của sản phẩm phân phối chuẩn.
Với độ tin cậy 95%
▪ a) Độ dao động của khối lượng đo bởi phương sai tối
đa là bao nhiêu?
▪ b) Tìm khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn của khối lượng
sản phẩm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 180
Ước lượng tỉ lệ tổng thể 𝑝
▪ Khoảng tin cậy tối đa
𝑝(1
Ƹ − 𝑝)Ƹ
𝑝 < 𝑝Ƹ + 𝑧𝛼
𝑛
▪ Khoảng tin cậy tối thiểu
𝑝Ƹ 1 − 𝑝Ƹ
𝑝Ƹ − 𝑧𝛼 <𝑝
𝑛
▪ Khoảng tin cậy hai phía (đối xứng)
𝑝(1
Ƹ − 𝑝)Ƹ 𝑝(1
Ƹ − 𝑝)Ƹ
𝑝Ƹ − 𝑧𝛼/2 < 𝑝 < 𝑝Ƹ + 𝑧𝛼/2
𝑛 𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 181
Ước lượng tỉ lệ tổng thể 𝑝
▪ Khoảng tin cậy đối xứng: 𝑝Ƹ ± 𝑀𝐸 hay 𝑝Ƹ ± ε
ො
𝑝(1− ො
𝑝)
𝑀𝐸 = 𝜀 = 𝑧𝛼/2 ;
𝑛
𝑝(1
Ƹ − 𝑝)Ƹ
𝐼 = 2𝑀𝐸 = 2𝑧𝛼/2
𝑛
▪ Xác định kích thước mẫu 𝑛0 thỏa mãn yêu cầu về sai số
hoặc độ dài KTC:
2
𝑝(1
Ƹ − 𝑝)𝑧 Ƹ 𝛼/2
𝜀 ≤ 𝜀0 ⇔ 𝑛0 ≥
𝜀02
2
4𝑝(1
Ƹ − 𝑝)𝑧 Ƹ 𝛼/2
𝐼 ≤ 𝐼0 ⇔ 𝑛0 ≥
𝐼02
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 182
Ví dụ
▪ Ví dụ 6.5. Quan sát ngẫu nhiên 400 người vào cửa
hàng thì có 144 người mua hàng. Với độ tin cậy 95%:
▪ a) Ước lượng tỉ lệ khách mua hàng bằng khoảng tin cậy
đối xứng
▪ b) Muốn độ dài khoảng tin cậy trong câu giảm xuống
còn một nửa thì cần quan sát tối thiểu bao nhiêu
người?
▪ c) Nếu trong một ngày có 5000 người vào cửa hàng thì
có tối đa bao nhiêu người mua hàng?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 183
BÀI 7. KIỂM ĐỊNH THAM SỐ
▪ 7.1. Khái niệm
▪ 7.2. Kiểm định tham số một tổng thể
▪ 7.3. Kiểm định tham số hai tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 184
7.1. KHÁI NIỆM
▪ Giả thuyết thống kê: Mệnh đề về một vấn đề thống kê
nào đó về tổng thể.
▪ Kiểm định tham số: Kết luận về tính đúng / sai của một
giả thuyết thống kê đối với tham số tổng thể dựa vào
các bằng chứng thực nghiệm.
▪ Ví dụ
• Thu nhập trung bình của người lao động là trên 2000
USD/năm
• Tỷ lệ khách quay lại mua hàng lần hai là 50%
• Độ dao động của giá vàng trên thị trường tư nhân trong
năm qua là chưa đến 30 USD
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 185
Cặp giả thuyết, thống kê kiểm định
▪ Kiểm định so sánh tham số 𝜃 (của tổng thể) và số thực
𝜃0 cho trước, có ba cặp giả thuyết
𝐻0 : 𝜃 = 𝜃 0 𝐻0 : 𝜃 = 𝜃 0 𝐻0 : 𝜃 = 𝜃 0
1 ቊ 2 ቊ (3) ቊ
𝐻1 : 𝜃 ≠ 𝜃 0 𝐻1 : 𝜃 > 𝜃 0 𝐻1 : 𝜃 < 𝜃 0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 186
Ví dụ
Ví dụ 7.1. Nêu cặp giả thuyết phù hợp để kiểm định giả
thuyết tương ứng với các nhận định sau:
a) Thu nhập trung bình của người lao động là trên
3000 USD/năm.
b) Tỉ lệ khách quay lại mua hàng lần hai là 50%.
c) Độ dao động của giá vàng trên thị trường chưa đến 30
USD.
d) Trong số khách hàng, tỉ lệ nữ ít hơn nam.
e) Độ biến động của giá vàng vượt quá 500 USD2.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 187
Các loại sai lầm
▪ Sai lầm loại I: bác bỏ một điều đúng (type I error)
▪ Sai lầm loại II: chấp nhận một điều sai (type II error)
Quyết định Bản chất
𝐻0 đúng 𝐻0 sai
Chấp nhận 𝐻0 Đúng Sai lầm loại II
Xác suất = 1 − 𝛼 Xác suất = 𝛽
Bác bỏ 𝐻0 Sai lầm loại I Đúng
Xác suất = 𝛼 Xác suất = 1 − 𝛽
▪ 𝛼 và 𝛽 thay đổi trái chiều nhau.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 188
Mức ý nghĩa và miền bác bỏ
▪ Xác định một miền 𝑊𝛼 sao cho nếu 𝐻0 đúng thì xác suất
𝐺 thuộc miền đó là một mức đủ nhỏ:
𝑃 𝐺 𝑊𝛼 𝐻0 đúng) = 𝛼
▪ 𝑊𝛼 gọi là miền bác bỏ (reject area)
▪ 𝑊𝛼 được xác định bởi các giá trị tới hạn (critical value)
▪ 𝛼 gọi là mức ý nghĩa (significant level)
▪ Mức 𝛼 thường dùng là 1%, 5%, 10%
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 189
Các bước kiểm định
▪ Từ mệnh đề → cặp giả thuyết 𝐻0 , 𝐻1
▪ Tính thống kê 𝐺𝑞𝑠 với mẫu cụ thể
▪ Với mức ý nghĩa 𝛼 cho trước, xác định giá trị tới hạn và
miền bác bỏ 𝑊𝛼
▪ Quy tắc
• 𝐺𝑞𝑠 ∈ 𝑊𝛼 → bác bỏ 𝐻0 (𝐻0 sai)
• 𝐺𝑞𝑠 ∉ 𝑊𝛼 → chưa bác bỏ 𝐻0 (𝐻0 đúng)
▪ Kết luận về mệnh đề ban đầu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 190
Kiểm định qua P-value
▪ P-value là “mức xác suất thấp nhất để bác bỏ 𝐻0”
▪ P-value thường được tính sẵn qua các phần mềm
chuyên dụng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 191
7.2. KIỂM ĐỊNH THAM SỐ MỘT TỔNG THỂ
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 192
Kiểm định trung bình tổng thể
▪ Tổng thể phân phối chuẩn 𝑋 ∼ 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )
▪ Tham số 𝜇 chưa biết, kiểm định so sánh 𝜇 với số 𝜇0
Ba cặp giả thuyết
𝐻0 : 𝜇 = 𝜇 0 𝐻0 : 𝜇 = 𝜇 0 𝐻0 : 𝜇 = 𝜇 0
1 ቊ (2) ቊ (3) ቊ
𝐻1 : 𝜇 ≠ 𝜇 0 𝐻1 : 𝜇 > 𝜇 0 𝐻1 : 𝜇 < 𝜇 0
Xét hai trường hợp:
▪ Phương sai tổng thể 𝜎 2 đã biết (lý thuyết)
▪ Phương sai tổng thể 𝜎 2 chưa biết (thực tế)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 193
2
Kiểm định 𝜇 khi biết 𝜎 (tự đọc)
𝐻0 : 𝜇 = 𝜇0
𝑍𝑞𝑠 > 𝑧𝛼/2 2𝑃(𝑍 > |𝑍𝑞𝑠 |)
𝐻1 : 𝜇 ≠ 𝜇0
𝑥ҧ − 𝜇0 𝐻0 : 𝜇 = 𝜇0
𝑍𝑞𝑠 = 𝑍𝑞𝑠 > 𝑧𝛼 𝑃(𝑍 > 𝑍𝑞𝑠 )
𝜎/ 𝑛 𝐻1 : 𝜇 > 𝜇0
𝐻0 : 𝜇 = 𝜇0
𝑍𝑞𝑠 < −𝑧𝛼 𝑃(𝑍 < 𝑍𝑞𝑠 )
𝐻1 : 𝜇 < 𝜇0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 194
Ví dụ
Ví dụ 7.2. Biết kích thước sản phẩm là biến ngẫu nhiên
phân phối chuẩn với phương sai là 36mm2. Đo ngẫu nhiên
50 sản phẩm tính được trung bình mẫu là 122mm. Với
mức ý nghĩa 5%
a) Kiểm định giả thuyết kích thước trung bình là trên
120mm
b) P-value của cặp giả thuyết trong câu (a) thuộc khoảng
nào?
c)* Tìm P-value của cặp giả thuyết trong câu (a)
d) Có thể nói kích thước trung bình chưa đến 123mm?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 195
2
Kiểm định 𝜇 khi chưa biết 𝜎
𝐻0 : 𝜇 = 𝜇0 (𝑛−1)
𝑇𝑞𝑠 > 𝑡𝛼/2
𝐻1 : 𝜇 ≠ 𝜇0
𝑥ҧ − 𝜇0 𝐻0 : 𝜇 = 𝜇0 (𝑛−1)
𝑇𝑞𝑠 = 𝑇𝑞𝑠 > 𝑡𝛼
𝑠/ 𝑛 𝐻1 : 𝜇 > 𝜇0
𝐻0 : 𝜇 = 𝜇0 (𝑛−1)
𝑇𝑞𝑠 < −𝑡𝛼
𝐻1 : 𝜇 < 𝜇0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 196
Ví dụ
Ví dụ 7.3. Cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm khối lượng trung
bình là 25,32g và phương sai là 5,28g2. Giả sử khối lượng
phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%
a) Kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể lớn hơn 24g
b) Có thể nói khối lượng trung bình là chưa đến 26g hay
không? Nếu mức ý nghĩa là 10% thì sao?
c) Nhận xét ý kiến cho rằng khối lượng trung bình là khác
26,5g
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 197
2
Kiểm định phương sai tổng thể 𝜎
Thống kê Cặp giả thuyết Bác bỏ H0
2 >𝜒 2(𝑛−1)
𝐻0 : 𝜎2= 𝜎02 𝜒𝑞𝑠 𝛼/2
𝐻1 : 𝜎 2 ≠ 𝜎02 hoặc 2
𝜒𝑞𝑠 <
2(𝑛−1)
𝜒1−𝛼/2
𝑛 − 1 𝑠2
2
𝜒𝑞𝑠 = 𝐻0 : 𝜎 2 = 𝜎02 2 2(𝑛−1)
𝜎02 𝜒𝑞𝑠 > 𝜒𝛼
𝐻1 : 𝜎 2 > 𝜎02
𝐻0 : 𝜎 2 = 𝜎02 2 2(𝑛−1)
𝜒𝑞𝑠 < 𝜒1−𝛼
𝐻1 : 𝜎 2 < 𝜎02
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 198
Ví dụ
Ví dụ 7.4. Tiêu chuẩn cho độ dao động của khối lượng
một loại quả đóng hộp là không được vượt quá 5g. Kiểm
tra ngẫu nhiên 50 quả thu hoạch tại một vườn thấy
phương sai mẫu của khối lượng quả là 30g2.
Với mức ý nghĩa 5%, cho biết mức dao động của khối
lượng loại quả tại vườn này là đạt tiêu chuẩn hay không?
Giả thiết rằng khối lượng quả là biến ngẫu nhiên phân phối
Chuẩn.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 199
Kiểm định tỉ lệ tổng thể 𝑝
𝐻0 : 𝑝 = 𝑝0
𝑍𝑞𝑠 > 𝑧𝛼/2
𝐻1 : 𝑝 ≠ 𝑝0
𝑝Ƹ − 𝑝0
𝑍𝑞𝑠 =
𝑝0 (1 − 𝑝0 )/𝑛 𝐻0 : 𝑝 = 𝑝0
𝑍𝑞𝑠 > 𝑧𝛼
𝐻1 : 𝑝 > 𝑝0
𝑛 ≥ 100
𝐻0 : 𝑝 = 𝑝0
𝑍𝑞𝑠 < −𝑧𝛼
𝐻1 : 𝑝 < 𝑝0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 200
Ví dụ
Ví dụ 7.5. Trong số 400 người vào cửa hàng thì có 224 nữ
và 176 nam.
Trong 224 nữ có 108 người mua hàng; trong 176 nam có
94 người mua hàng. Với mức ý nghĩa 5%:
a) Có thể nói tỷ lệ nữ chiếm trên một nửa số người vào
cửa hàng hay không?
b) Có thể cho rằng tỷ lệ mua hàng của nữ là ít hơn của
nam hay không?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 201
7.3. KIỂM ĐỊNH THAM SỐ HAI TỔNG THỂ
▪ Khái niệm mẫu độc lập và mẫu phụ thuộc
▪ Kiểm định trung bình hai tổng thể
▪ Kiểm định phương sai hai tổng thể
▪ Kiểm định tần suất hai tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 202
Mẫu độc lập – mẫu phụ thuộc
▪ Mẫu độc lập: quan sát thu được từ các đối tượng độc
lập hay khác nhau.
• Số quan sát có thể khác nhau
• Không quan trọng thứ tự các quan sát
▪ Mẫu phụ thuộc: là hai mẫu được chọn theo cách một
quan sát bất kì ở mẫu thứ nhất tương ứng duy nhất với
một quan sát ở mẫu thứ hai (quan hệ theo cặp)
• Số quan sát phải bằng nhau
• Thứ tự của các quan sát là cố định
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 203
Ví dụ
▪ Hai mẫu phụ thuộc ▪ Hai mẫu độc lập
Cửa Trước Sau Công ty A Công ty B
hàng quảng cáo quảng cáo 76 90
1 72 76 79 82
2 75 79 77 85
3 70 77 80 90
4 82 80 75 80
5 70 75 89 79
6 83 89 87
Quảng cáo thành công? 88
Doanh số của A và B có
sự khác biệt?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 204
Kiểm định trung bình hai tổng thể
1 2
Tổng thể 𝑋1 ∼ 𝑁(𝜇1 , 𝜎12 ) 𝑋2 ∼ 𝑁(𝜇2 , 𝜎22 )
Mẫu độc lập 𝑊1 kích thước 𝑛1 𝑊2 kích thước 𝑛2
Trung bình,
𝑥ҧ1 , 𝑠12 𝑥ҧ2 , 𝑠22
phương sai
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2
𝑥ҧ1 − 𝑥ҧ2 𝑇𝑞𝑠 > 𝑧𝛼/2
𝐻1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2
𝑇𝑞𝑠 =
𝑠12 𝑠22 𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2
+ 𝑇𝑞𝑠 > 𝑧𝛼
𝑛1 𝑛2 𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2
𝑛1 , 𝑛2 > 30 𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2
𝑇𝑞𝑠 < −𝑧𝛼
𝐻1 : 𝜇1 < 𝜇2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 206
Kiểm định phương sai hai tổng thể
(𝑚1 ,𝑚2 )
𝑓1−𝛼 𝐻0 : 𝜎12 = 𝜎22 (𝑛1 −1,𝑛2 −1)
𝐹𝑞𝑠 > 𝑓𝛼
1 𝐻1 : 𝜎12 > 𝜎22
= (𝑚2 ,𝑚1 )
𝑓𝛼 𝐻0 : 𝜎12 = 𝜎22 (𝑛 −1,𝑛2 −1)
𝐹𝑞𝑠 < 𝑓1−𝛼1
𝐻1 : 𝜎12 < 𝜎22
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 207
Kiểm định phương sai hai tổng thể
▪ Giả thuyết 𝜎12 < 𝜎22 hoán vị thành 𝜎22 > 𝜎12
▪ Chỉ xét với 𝑠12 > 𝑠22 thì bảng quyết định:
𝑋1 ~𝑁 𝜇1 , 𝜎12
Cặp giả thuyết Bác bỏ 𝐻0
𝑋2 ~𝑁(𝜇2 , 𝜎22 )
𝒔𝟐𝟏 > 𝒔𝟐𝟐 H0: 𝜎12 = 𝜎22 𝐹𝑞𝑠 > 𝑓𝛼
(𝑛1 −1,𝑛2 −1)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 208
Ví dụ
▪ Ví dụ 7.6. Khảo sát ngẫu nhiên 40 khách hàng nam và
40 khách hàng nữ thấy khách nam chi trung bình là 230
nghìn và độ lệch chuẩn là 50 nghìn; khách nữ chi trung
bình là 205 nghìn và độ lệch chuẩn là 60 nghìn. Giả sử
chi tiêu phân phối chuẩn.
▪ a) Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định giả thuyết mức chi
trung bình của nam nhiều hơn nữ
▪ b) Với mức ý nghĩa 10%, mức chi của nam có đồng đều
như nữ không?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 209
Kiểm định tỉ lệ hai tổng thể
𝐻0 : 𝑝1 = 𝑝2
𝑝Ƹ1 − 𝑝Ƹ 2 𝑍𝑞𝑠 > 𝑧𝛼/2
𝑍𝑞𝑠 = 𝐻1 : 𝑝1 ≠ 𝑝2
1 1
𝑝ҧ 1 − 𝑝ҧ + 𝐻0 : 𝑝1 = 𝑝2
𝑛1 𝑛2
𝑍𝑞𝑠 > 𝑧𝛼
𝐻1 : 𝑝1 > 𝑝2
𝑛1 𝑝Ƹ1 + 𝑛2 𝑝Ƹ 2
𝑝ҧ = 𝐻0 : 𝑝1 = 𝑝2
𝑛1 + 𝑛2 𝑍𝑞𝑠 < −𝑧𝛼
𝐻1 : 𝑝1 < 𝑝2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 210
Ví dụ
▪ Ví dụ 7.7. Quan sát số khách hàng vào ba cửa hàng A,
B, C
A B C
Nữ 55 115 85
Nam 45 55 35
Tổng 100 170 120
▪ a) Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định giả thuyết “tỉ lệ khách
hàng là nữ ở hai cửa hàng A và B là như nhau”
▪ b) Với mức ý nghĩa là 1% thì tỉ lệ khách hàng là nữ ở
cửa hàng B nhỏ hơn tỉ lệ khách hàng là nữ ở cửa hàng
C?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 211
Bài 8. KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ
Kiểm định phi tham số được sử dụng trong những trường
hợp dữ liệu không có phân phối Chuẩn hoặc cho các mẫu
nhỏ có ít quan sát.
▪ 8.1. Kiểm định Jarque - Bera (JB)
▪ 8.2. Kiểm định tính độc lập
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 212
8.1. Kiểm định Jarque – Bera (JB)
𝐻0: Biến 𝑋 phân phối chuẩn
𝐻1: Biến 𝑋 không phân phối chuẩn
∑𝑛 ሜ 3
𝑖=1(𝑋𝑖 −𝑋) /𝑛
▪ Hệ số bất đối xứng: 𝑎3 =
𝑆3
∑𝑛 (𝑋 𝑖 − ሜ
𝑋) 4 /𝑛
▪ Hệ số nhọn: 𝑎4 = 𝑖=1
𝑆4
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 213
Ví dụ
▪ Ví dụ 8.1. Với số liệu sau:
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 214
8.2. Kiểm định tính độc lập
Hai dấu hiệu định tính A và B và bảng tiếp liên
• A gồm ℎ phạm trù: 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴ℎ
• B gồm 𝑘 phạm trù: 𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵𝑘
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 215
Kiểm định tính độc lập
▪ Kiểm định cặp giả thuyết
• 𝐻0: A và B độc lập
• 𝐻1: A và B không độc lập
▪ Tiêu chuẩn
ℎ 𝑘 2
𝑛𝑖𝑗
𝜒2 = 𝑛 −1
𝑛𝑖 𝑚𝑗
𝑖=1 𝑗=1
2((ℎ−1)×(𝑘−1))
▪ Miền bác bỏ: 𝑊𝛼 = 2 : 2 > 𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 216
Ví dụ
Ví dụ 8.2. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định tính độc lập của
giới tính và loại tốt nghiệp của các cử nhân
Loại
Trung
TN Khá Giỏi ∑
bình
Giới
Nữ 90 150 40
Nam 100 100 20
∑
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 217
Bài 9. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI
Phân tích phương sai: ANOVA (Analysis of Variance)
▪ 9.1. Phân tích phương sai một nhân tố
▪ 9.2. Phân tích phương sai hai nhân tố
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 218
9.1. ANOVA một nhân tố
▪ Ví dụ 9.1
▪ Xét điểm số của ba nhóm
A B C
A B C
7 8 8
7 8 8
8 5 9
8 5 9
9 6
9 6
8 7
8 7
TB 8 6,5 8,5
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 219
Phân tích biến động
▪ Tổng biến động (Total sum of squares) A B C
▪ 𝑆𝑆𝑇 = 7 − 7,5 2 + ⋯ + 9 − 7,5 2 = 14,5 7 8 8
8 5 9
▪ Biến động giữa các nhóm (Between SS)
9 6
▪ 2 2
𝑆𝑆𝐵 = 8 − 7,5 × 4 + 6,5 − 7,5 × 4 +
2 8 7
8,5 − 7,5 × 2 = 7
TB 8 6,5 8,5
▪ Biến động trong nội bộ các nhóm (Within SS) TBC 7,5
▪ 𝑆𝑆𝑊 = 7 − 8 2 + 8 − 8 2 + ⋯ +
9 − 8,5 2 = 7,5
▪ SST = SSB + SSW
▪ Tổng biến động được tách thành hai phần: do thuộc
các nhóm khác nhau, và do yếu tố khác (sai số)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 220
Phân tích biến động tổng quát
▪ Mẫu 𝑛 phần tử.
▪ Nhân tố F phân chia thành 𝑘 nhóm với số phần tử mỗi
nhóm là 𝑛1 , 𝑛2 , … , 𝑛𝑘
▪ Trung bình mỗi nhóm là 𝑥𝑗ҧ , trung bình chung 𝑥ҧ
▪ Tổng bình phương biến động: SST
▪ Biến động giữa các nhóm: SSB
▪ Biến động trong các nhóm: SSW
▪ SST = SSB + SSW
▪ Bậc tự do (df) của SST là 𝑛 − 1; của SSB là 𝑘 − 1; của
SSW là 𝑛 − 𝑘
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 221
Bảng ANOVA
▪ Bảng phân tích phương sai
Nguồn gốc SS df MS F
𝑆𝑆𝐵 𝑀𝑆𝐵
Nhân tố F SSB 𝑘−1 𝑀𝑆𝐵 = 𝐹=
𝑘−1 𝑀𝑆𝑊
𝑆𝑆𝑊
Yếu tố khác SSW 𝑛−𝑘 𝑀𝑆𝑊 =
𝑛−𝑘
Tổng SST 𝑛−1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 222
Kiểm định tác động
▪ Nếu mẫu là ngẫu nhiên từ biến 𝑋 trong tổng thể
▪ Giả thiết: trong từng nhóm biến 𝑋 phân phối Chuẩn có
cùng phương sai.
▪ Kiểm định cặp giả thuyết
▪ 𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 = ⋯ = 𝜇𝑘 : Nhân tố F không tác động đến
trung bình của biến 𝑋
▪ 𝐻1 : ít nhất một cặp 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗 : Nhân tố F tác động đến
trung bình của biến 𝑋
(𝑘−1,𝑛−𝑘)
▪ Nếu 𝐹 > 𝑓𝛼 thì bác bỏ 𝐻0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 223
Ví dụ
▪ Tiếp tục với ví dụ 9.1
Nguồn gốc SS df MS F
Phân nhóm 7 3,5
7 3−1=2 = 3,5 = 3,268
ABC 2 1,071
7,5
Yếu tố khác 7,5 10 − 3 = 7 = 1,071
7
Tổng 14,5 10 − 1 = 9
▪ 𝐻0 : 𝜇𝐴 = 𝜇𝐵 = 𝜇𝐶
(2;7) (2;7)
▪ 𝑓0,05 = 4,737; 𝑓0,1 = 3,257
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 224
Ví dụ
▪ Ví dụ 9.2
▪ Khảo sát ngẫu nhiên về năng suất của 40 người lao
động trong 4 ca làm việc, thấy SST là 165 và SSB là
120. Lập bảng ANOVA và kiểm định về tác động của
yếu tố phân ca đến năng suất trung bình.
(3;36)
▪ Cho 𝑓0,05 = 2,866
Nguồn gốc SS df MS F
Ca làm việc
Yếu tố khác
Tổng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 225
9.2. ANOVA hai nhân tố
▪ Hai nhân tố không tương tác
▪ Nhân tố A phân chia mẫu làm ℎ nhóm 𝐴1 , … , 𝐴ℎ
▪ Nhân tố B phân chia mẫu làm 𝑘 nhóm 𝐵1 , … , 𝐵𝑘
▪ Trong mỗi trường hợp (𝐴𝑖 , 𝐵𝑗 ) có ít nhất một quan sát
▪ Tổng số quan sát là 𝑛
▪ Tổng biến động là SST, bậc tự do là 𝑛 − 1
▪ Biến động do nhân tố A là SSA, bậc tự do ℎ − 1
▪ Biến động do nhân tố B là SSB, bậc tự do là 𝑘 − 1
▪ Biến động do sai số là SSW, bậc tự do là 𝑛 − ℎ − 𝑘 + 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 226
Bảng ANOVA
▪ SST = SSA + SSB + SSW
▪ Bảng hai nhân tố không tương tác
Nguồn SS df MS F
Nhân tố 𝑆𝑆𝐴 𝑀𝑆𝐴
𝑆𝑆𝐴 ℎ−1 𝑀𝑆𝐴 = 𝐹𝐴 =
A 𝑑𝑓𝐴 𝑀𝑆𝑊
Nhân tố 𝑆𝑆𝐵 𝑀𝑆𝐵
𝑆𝑆𝐵 𝑘−1 𝑀𝑆𝐵 = 𝐹𝐴 =
B 𝑑𝑓𝐵 𝑀𝑆𝑊
𝑆𝑆𝑊
Khác 𝑆𝑆𝑊 n – h – k +1 𝑀𝑆𝑊 =
𝑑𝑓𝑊
Tổng 𝑆𝑆𝑇 𝑛−1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 227
ANOVA hai nhân tố
▪ Kiểm định giả thuyết về nhân tố A
• 𝐻0 : Nhân tố A không tác động đến trung bình
(𝑑𝑓𝐴 ,𝑑𝑓𝑊 )
• Nếu 𝐹𝐴 > 𝑓𝛼 thì bác bỏ 𝐻0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 228
Ví dụ
▪ Ví dụ 9.3 CĐ ĐH SĐH
▪ Khảo sát 12 người lao động Nhiều 12 14 14
Vừa 8 9 11
▪ Nhân tố dòng: Đào tạo lại Ít 7 10 9
▪ Nhân tố cột: Bằng cấp Không 6 7 7
▪ Có SST = 83,
▪ SSDòng = 70,33; SSCột = 9,5
(2;6) (3;6) (2;6) (3;6)
▪ 𝑓0,05 = 5,14; 𝑓0,05 = 4,7; 𝑓0,1 = 10,9; 𝑓0,1 = 9,78
▪ Hãy lập bảng ANOVA và kiểm định về tác động của hai
nhân tố, với mức 5% và 1%.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 229
Ví dụ
▪ Ví dụ 9.4. Khảo sát 30 sinh viên đã tốt nghiêp 1 năm về thu
nhập, với loại tốt nghiệp (gồm Trung bình – Khá – Giỏi –
Xuất sắc), và Giới tính, được bảng sau. Với mức ý nghĩa
5%, kiểm định tác động của Loại tốt nghiệp và Giới đến thu
nhập trung bình.
(1;>20) (2;>20) (3;>20) (4;>20)
𝑓0,05 = 4,35; 𝑓0,05 = 3,49; 𝑓0,05 = 3,1; 𝑓0,05 = 2,8
Nguồn SS df MS F
Loại tốt nghiệp 105
Giới tính 7
Khác
Tổng 252
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 230
.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 231