Professional Documents
Culture Documents
794 - Bai Giang Toan Kinh Te Ly Thuyet Xac Suat Va Thong Ke Toan Truong Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan 5297
794 - Bai Giang Toan Kinh Te Ly Thuyet Xac Suat Va Thong Ke Toan Truong Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan 5297
Bài giảng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
VÀ THỐNG KÊ TOÁN
www.mfe.edu.vn
8 / 2017
1
Thông tin học phần
▪ Tiếng Anh: Probability and Mathematical Statistics
▪ Số tín chỉ: 3 Thời lượng: 45 tiết
▪ Đánh giá:
• Điểm do giảng viên đánh giá: 10%
• Điểm kiểm tra giữa kỳ / bài tập lớn: 20%
• Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70%
▪ Không tham gia quá 20% số tiết không được thi
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 2
Thông tin học phần
▪ Thông tin chi tiết về Giảng dạy và học tập học phần:
▪ www.mfe.edu.vn Văn bản quan trọng “Hướng
dẫn giảng dạy học tập học phần Lý thuyết xác suất
và Thống kê toán”
• Đề cương chi tiết
• Hướng dẫn thực hành Excel
• Bảng số và công thức cơ bản
• Một số bài tập bổ sung
• Nội dung giảng dạy học tập cụ thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 3
Thông tin giảng viên
▪ Học vị. Họ tên giảng viên
▪ Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán kinh tế
- ĐH Kinh tế quốc dân
▪ Email: (giangvien)@neu.edu.vn
▪ Trang web: www.mfe.edu.vn/(họ tên GV)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 4
Tài liệu
▪ [1] Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ
(2015), Giáo trình Lý thuyết xác suất và Thống kê
toán, NXB ĐHKTQD.
▪ [2] Bùi Dương Hải (2016), Tài liệu hướng dẫn thực
hành Excel, Lưu hành hội bộ.
▪ [3] Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne
(2010), Statistics for Business and Economics, 7th
edition, Pearson.
▪ Website: www.mfe.edu.vn
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – Bui Duong Hai – NEU – 5
Các nhà khoa học
▪ Thế kỉ 16: Galilei O Galile (Italia)
▪ Thế kỉ 17: Blaise Pascal, Piere de Fermat (Pháp),
Christian Huygens (Hà Lan), Jakob Bernoulli (Thụy Sĩ)
▪ Thế kỉ 18: Nicolaus Bernoulli (Thụy Sĩ), Thomas
Bayes (Anh), Pierre Simon Laplace (Pháp)
▪ Thế kỉ 19: Carl Friedrich Gauss (Đức), Simeon Denis
Poisson (Pháp), Pafuni Chebyshev (Nga), Francis
Galton, Karl Pearson (Anh)
▪ Thế kỉ 20: Charles Spearman, Royal Aylmer Fisher
(Anh), Andrei Kolmogorov (Nga)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 6
NỘI DUNG
Phần 1. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
▪ Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
▪ Chương 2. Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất
▪ Chương 3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
▪ Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều
▪ Chương 5. Các định lý giới hạn
Phần 2. THỐNG KÊ TOÁN
▪ Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
▪ Chương 7. Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên
▪ Chương 8. Kiểm định giả thuyết thống kê
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 7
Phần 1. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
▪ Là môn toán học xác lập những quy luật tất nhiên sau
những hiện tượng mang tính ngẫu nhiên; từ đó cho phép
dự báo các hiện tượng ngẫu nhiên sẽ xảy ra thế nào
Gồm 5 chương:
▪ Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
▪ Chương 2. Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất
▪ Chương 3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
▪ Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều
▪ Chương 5. Các định lý giới hạn
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 8
Chương 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 9
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 12
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.3
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 13
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.3. Định nghĩa cổ điển về xác suất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 14
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.3. Định nghĩa cổ điển về xác suất
Các ví dụ
▪ Ví dụ 1.1: Lớp có 40 sinh viên nữ, 20 sinh viên nam.
Chọn ngẫu nhiên một người, tính xác suất được nữ.
▪ Ví dụ 1.2: Giả sử xác suất sinh con gái và trai là như
nhau. Tìm xác suất gia đình có 3 con thì
• (a) có đúng 2 con gái
• (b) có đúng 2 con gái nếu con đầu lòng là gái
• (c) có đúng 2 con gái nếu con đầu lòng là trai
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 15
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.3. Định nghĩa cổ điển về xác suất
Các ví dụ
▪ Ví dụ 1.3: Cơ quan có 50 người, trong đó 25 người
học đại học về kinh tế, 20 người học về kỹ thuật, 10
người học cả hai, còn lại không ai học đại học.
▪ Tìm xác suất chọn ngẫu nhiên 1 người thì người đó
• (a) Chỉ học ĐH đúng 1 ngành
• (b) Học ĐH ít nhất 1 ngành
• (c) Học 2 ngành nếu người đó có học đại học
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 16
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.3. Định nghĩa cổ điển về xác suất
Các ví dụ
▪ Ví dụ 1.4: Một hộp có 10 sản phẩm, trong đó có 6
chính phẩm và 4 phế phẩm.
▪ (a) Tính m và n và xác suất để lấy 2 sản phẩm thì
được 2 chính phẩm, theo 3 cách sau:
• Lần lượt có hoàn lại
• Lần lượt không hoàn lại
• Cùng một lúc
▪ (b) Nếu lấy cùng lúc 3 sản phẩm, tính xác suất được
2 chính phẩm và 1 phế phẩm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 17
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.3. Định nghĩa cổ điển về xác suất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 18
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.4
k
f ( A)
n
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 19
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.4. Định nghĩa thống kê
Định nghĩa
▪ Định nghĩa 1.5: Xác suất xuất hiện biến cố A trong
một phép thử là một số p không đổi mà tần suất f
xuất hiện biến cố đó trong n phép thử sẽ dao động
rất ít xung quanh nó khi số phép thử tăng lên vô hạn
p P( A ) f ( A )
▪ Ví dụ 1.5:
• Số liệu của 10000 công nhân công nghiệp thấy có
1200 người có bệnh về phổi. Tần suất là 0,12 và
xác suất được coi là xấp xỉ 0,12
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 20
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.4. Định nghĩa thống kê
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 21
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.5.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 22
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.6.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 26
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.6. Định lý nhân xác suất
Hệ quả
▪ Hệ quả: Nếu P(B) > 0 thì xác suất của biến cố A với
điều kiện biến cố B đã xảy ra bằng:
P( A.B)
P( A | B)
P(B)
▪ Hệ quả: Nếu A và B độc lập thì:
P( A.B) P( A.B)
P( A ) & P(B)
P(B) P( A )
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 27
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.6. Định lý nhân xác suất
Ví dụ 1.8
▪ Hộp 6 chính phẩm 4 phế phẩm, lấy lần lượt 2 sản
phẩm từ hộp.
▪ Tính xác suất “được hai chính phẩm” và xác suất
“lần 1 là chính phẩm trong điều kiện lần 2 là chính
phẩm” khi:
• (a) Lấy lần lượt không hoàn lại
• (b) Lấy lần lượt có hoàn lại
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 28
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.6. Định lý nhân xác suất
A B
Ω
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 29
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.6. Định lý nhân xác suất
Mở rộng
▪ Định nghĩa 1.10. Biến cố A được gọi là tích của n
biến cố A1, A2,…, An nếu A xảy ra khi và chỉ khi cả n
biến cố đó cùng đồng thời xảy ra.
• Ký hiệu: A i 1 A i
n
A3
A1 A1A2A3
A2
Ω
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 30
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.6. Định lý nhân xác suất
Mở rộng
▪ Định nghĩa 1.11. Các biến cố A1, A2,…, An gọi là độc
lập từng đôi với nhau nếu mỗi cặp hai trong n biến
cố đó độc lập nhau.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 31
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.6. Định lý nhân xác suất
Mở rộng
▪ Hệ quả: Xác suất của tích n biến cố độc lập toàn
phần bằng tích các xác suất biến cố thành phần
n n
P A i P( A i )
i 1 i 1
▪ Hệ quả: Xác suất của tích n biến cố phụ thuộc:
P(A1.A2…An) = P(A1).P(A2 | A1)…P(An | A1A2…An–1)
▪ Ví dụ 1.9: Từ hộp 6 chính phẩm 4 phế phẩm, tính
xác suất lấy 4 sản phẩm lần lượt đều là chính phẩm,
khi có hoàn lại và không hoàn lại.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 32
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.6. Định lý nhân xác suất
Mở rộng
▪ Định nghĩa 1.13. Nhóm n biến cố A1, A2,…, An được
gọi là xung khắc từng đôi nếu bất kỳ hai biến cố
nào trong nhóm này cũng xung khắc với nhau.
A B
A+B Ω
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 34
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.7. Định lý cộng xác suất
▪ Định lý: Xác suất của tổng hai biến cố xung khắc
bằng tổng xác suất của các biến cố đó
P(A + B) = P(A) + P(B)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 35
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.7. Định lý cộng xác suất
Mở rộng
▪ Định nghĩa 1.15. Biến cố A được gọi là tổng của n
biến cố A1, A2,…, An nếu A xảy ra khi có ít nhất một
trong n biến cố ấy xảy ra.
n
• Ký hiệu: A Ai
i 1
Ví dụ 1.11
▪ Một dự án cần qua hai vòng thẩm định độc lập nhau,
xác suất dự án bị trượt ở hai vòng lần lượt là 0,3 và
0,4. Dự án bị loại nếu có vòng đánh trượt.
▪ (a) Tính xác suất dự án bị loại
▪ (b) Xác suất dự án được thông qua bằng bao nhiêu?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 37
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.7. Định lý cộng xác suất
Nhóm đầy đủ
▪ Định nghĩa 1.16. Các biến cố A1, A2,…, An được gọi
là một nhóm đầy đủ (universal set, partitions) các
biến cố nếu trong kết quả phép thử sẽ xảy ra một và
chỉ một trong các biến cố đó
▪ Hệ quả: Nếu các biến cố A1, A2,…, An tạo nên một
nhóm đầy đủ các biến cố thì tổng xác suất của chúng
bằng 1 n
P( A i ) 1 i 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 38
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.7. Định lý cộng xác suất
▪ Hệ quả: Tổng xác suất của hai biến cố đối lập nhau
bằng 1:
P(A) + P(Ā) = 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 39
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.7. Định lý cộng xác suất
Ví dụ 1.12
▪ Một người đi bán hàng ở hai nơi độc lập nhau. Xác
suất bán được hàng lần lượt là 0,6 và 0,8.
▪ Đặt A1 và A2 tương ứng với biến cố bán được hàng ở
nơi 1 và 2.
▪ Viết biến cố và tính xác suất người đó
• (a) Bán được hàng ở cả hai nơi
• (b) Bán được hàng ở ít nhất một nơi
• (c) Bán được hàng ở đúng một nơi
• (d) Không bán được hàng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 40
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.7. Định lý cộng xác suất
Ví dụ 1.12 (tiếp)
▪ Bảng xác suất của các biến cố
A2 Ā2
A1 P(A1A2) = 0,48 P(A1Ā2) = 0,12 P(A1) = 0,6
Ā1 P(Ā1A2) = 0,32 P(Ā1Ā2) = 0,08 P(Ā1) = 0,4
P(A2) = 0,8 P(Ā2) = 0,2 1
▪ P(A1 + A2) = 0,6 + 0,8 – 0,48
cũng = 0,32 + 0,48 + 0,12
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 41
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.7. Định lý cộng xác suất
Ví dụ 1.13
▪ Một người đấu thầu hai dự án. Xác suất trúng thầu
dự án thứ nhất và thứ hai lần lượt là 0,5 và 0,4; xác
suất trúng thầu cả hai là 0,1.
▪ Viết biến cố, lập bảng, và tính xác suất:
• (a) Trúng thầu ở ít nhất một dự án
• (b) Trúng thầu ở đúng một dự án
• (c) Trúng thầu dự án thứ hai, biết rằng trúng
thầu dự án thứ nhất
• (d) Trúng thầu dự án thứ hai, biết rằng không
trúng thầu ở dự án thứ nhất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 42
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.7. Định lý cộng xác suất
Ví dụ 1.14
▪ Một người làm hai bài tập kế tiếp. Xác suất làm đúng
bài thứ nhất là 0,6. Nếu làm đúng bài thứ nhất thì
khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,9 nhưng nếu làm
sai bài thứ nhất thì khả năng đúng bài thứ hai còn
0,3. Tính xác suất:
• (a) Làm đúng ít nhất một bài
• (b) Làm đúng chỉ 1 bài
• (c) Làm đúng bài 1 biết rằng làm đúng bài 2
• (d) Làm đúng cả hai, biết rằng có làm đúng ít
nhất một bài
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 43
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.8.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 44
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.8. Công thức Bernoulli
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 45
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.9.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 46
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.9. Công thức XS đầy đủ - Bayes
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 47
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1.9. Công thức XS đầy đủ - Bayes
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 49
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 50
Chương 2. BIẾN NGẪU NHIÊN &
QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 51
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật…
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 52
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.1.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 55
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.2. Quy luật phân phối xác suất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 56
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.2. Quy luật phân phối xác suất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 57
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.2. Quy luật phân phối xác suất
Ví dụ 2.1
▪ BNN X rời rạc có: 0,5
X 1 2 3 0,3 0,2
P 0,3 0,5 0,2 x
1 2 3
▪ Hàm F(x) sẽ là:
1
0 :x 1
0,3 :1 x 2
0,8
F (x )
0, 8 :2 x 3
1 :3 x 0,3
x
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 58
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.2. Quy luật phân phối xác suất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 59
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.2. Quy luật phân phối xác suất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 60
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.2. Quy luật phân phối xác suất
b
▪ Tính chất 2: P(a X b) f ( x )dx
a
x
▪ Tính chất 3: F ( x ) f ( x )dx
▪ Tính chất 4: f ( x )dx 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 61
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.2. Quy luật phân phối xác suất
Ví dụ 2.2
▪ Thời gian chờ của khách hàng (giờ) ở một cửa hàng
có hàm mật độ:
0 : x [0,1]
f (x)
2x : x [0,1]
▪ (a) Tính xác suất một khách chờ hơn nửa giờ
▪ (b) Tính xác suất một khách chờ từ 20 đến 40 phút
▪ (c) Tìm mức thời gian mà 20% số khách chờ lâu
hơn mức đó
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 62
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.2. Quy luật phân phối xác suất
Ví dụ 2.2
F(x)
▪ Minh họa ví dụ
▪ Hàm F(x) có dạng
4/9
0 : x 0
2 1/9 x
F( x ) x : 0 x 1
1/3 2/3 1
1 : 1 x f(x)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 63
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 64
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3. Các tham số của biến ngẫu nhiên
Kỳ vọng toán
▪ Định nghĩa 2.4. Kỳ vọng toán (expected value) của
BNN X, ký hiệu là E(X), được tính :
n
• Nếu X rời rạc: E( X ) x i pi
i 1
• Nếu X liên tục: E( X ) x f ( x )dx
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 66
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3. Các tham số của biến ngẫu nhiên
Phương sai
▪ Định nghĩa 2.5. Phương sai (variance) của BNN X,
ký hiệu V(X) được tính theo công thức:
V(X) = E( X – E(X))2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 67
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3. Các tham số của biến ngẫu nhiên
Phương sai
▪ Phương sai đo độ dao động của các giá trị của X
quanh kỳ vọng toán
▪ Phương sai có đơn vị là bình phương đơn vị của X
▪ Nếu X, Y cùng đơn vị, cùng ý nghĩa, V(X) > V(Y) thì:
• X biến động, dao động, phân tán hơn Y
• Y ổn định, đồng đều hơn X
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 68
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3. Các tham số của biến ngẫu nhiên
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 69
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3. Các tham số của biến ngẫu nhiên
Độ lệch chuẩn
▪ Định nghĩa 2.6. Độ lệch chuẩn (standard
deviation) của BNN X, ký hiệu σX là căn bậc hai của
phương sai
σX V(X )
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 70
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3. Các tham số của biến ngẫu nhiên
Ví dụ 2.3
▪ Tính kì vọng, phương sai độ lệch chuẩn của X:
▪ (a) Với X là số lần bán được hàng trong ngày, có
bảng phân phối xác suất:
X 1 2 3
P 0,3 0,5 0,2
▪ (b) Với X là thời gian chờ đợi ở cửa hàng (giờ), có
hàm mật độ
0 : x [0,1]
f (x)
2x : x [0,1]
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 71
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3. Các tham số của biến ngẫu nhiên
Ví dụ 2.4
Một người chơi trò chơi phải bỏ tiền. Nếu thắng sẽ
được nhận 70 lần số tiền bỏ ra, nếu thua sẽ mất toàn
bộ số tiền. Xác suất thắng bằng 1%.
Tính kì vọng, phương sai của lợi ích về tiền khi:
▪ (a) Chơi một lần, bỏ ra 1 triệu đồng
▪ (b) Chơi một lần, bỏ ra 10 triệu đồng
▪ (c) So sánh khi chơi 1 lần 10 triệu và chơi 10 lần -
mỗi lần 1 triệu, biết các lần chơi là độc lập nhau
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 72
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3. Các tham số của biến ngẫu nhiên
Hệ số biến thiên
▪ Định nghĩa 2.7. Hệ số biến thiên (coefficient of
variation) của X ký hiệu là CV được tính theo công
thức:
σX
CV 100%
| E( X )|
Trung vị
▪ Định nghĩa 2.8. Trung vị (median) của BNN X ký
hiệu là md là giá trị nằm ở chính giữa phân phối xác
suất
f ( x )dx 0,5
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 74
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3. Các tham số của biến ngẫu nhiên
Mốt (mode)
▪ Định nghĩa 2.9. Mốt (mode) của BNN X, ký hiệu m0
là giá trị - nếu có - ứng với xác suất lớn nhất (X rời
rạc) hoặc hàm mật độ f(x) lớn nhất (X liên tục)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 75
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật… 2.3. Các tham số của biến ngẫu nhiên
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 76
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật…
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 77
Chương 2. Biến ngẫu nhiên – Quy luật…
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 78
Chương 3.
▪ Giới thiệu một số quy luật phân phối xác suất thông
dụng nhất trong kinh tế, gồm hai nhóm:
▪ Các quy luật rời rạc: Không-một, Nhị thức, Poisson
▪ Các quy luật liên tục: Đều, Chuẩn, Khi-bình phương,
Student, Fisher
▪ Các ứng dụng của các quy luật trong kinh tế
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 79
Chương 3. Một số quy luật thông dụng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 80
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.1
Ví dụ 3.1
▪ Có 4 người bắn vào bia độc lập nhau, mỗi người bắn
1 viên đạn. Xác suất trúng của mỗi người lần lượt là
0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9.
▪ (a) Số viên đạn trúng bia của mỗi người có quy luật
phân phối thế nào?
▪ (b) Tính kỳ vọng và phương sai của tổng số viên đạn
trúng bia
▪ (c) Nếu có n người và xác suất trúng của mỗi người
đều là 0,6 thì câu (b) có kết quả thế nào?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 82
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.2.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 83
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.2. Quy luật Nhị thức
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 84
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.2. Quy luật Nhị thức
p(1 p) p(1 p)
E ( f ) p; V( f ) ; σf
n n
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 85
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.2. Quy luật Nhị thức
Ví dụ 3.2
▪ Một đề thi trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi, mỗi câu có 4
lựa chọn, chỉ có 1 lựa chọn đúng. Một thí sinh làm
tất cả bằng cách chọn ngẫu nhiên, độc lập.
▪ (a) Quy luật phân phối xác suất của số câu đúng như
thế nào?
▪ (b) Tính kỳ vọng, phương sai của số câu đúng
▪ (c) Số câu đúng có khả năng xảy ra nhiều nhất?
▪ (d) Tỷ lệ đúng phân phối thế nào, kỳ vọng và
phương sai bằng bao nhiêu?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 86
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.3.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 87
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.4.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 89
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.5. Quy luật Chuẩn
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 90
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.5. Quy luật Chuẩn
▪ Độ lệch chuẩn: σX = σ
f(x)
▪ tăng thì f(x), F(x) μ μ’
1
dịch sang phải
▪ σ tăng thì f(x) thấp
½
xuống và rộng ra
F(x)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 91
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.5. Quy luật Chuẩn
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 92
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.5. Quy luật Chuẩn
0 .0000 .0398 .0793 .1179 .1554 .1915 .2257 .2580 .2881 .3159
1 .3413 .3643 .3849 .4032 .4192 .4332 .4452 .4554 .4641 .4713
2 .4772 .4821 .4861 .4893 .4918 .4938 .4953 .4965 .4974 .4981
3 .4987 .4990 .4993 .4995 .4997 .4998 .4998 .4999 .4999 .5000
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 94
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.5. Quy luật Chuẩn
Ví dụ 3.3
▪ Khối lượng của sản phẩm là biến ngẫu nhiên phân
phối chuẩn với trung bình là 100g, phương sai là
25g2. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm, Tính xác suất:
▪ (a) Sản phẩm nặng hơn 105g
▪ (b) Sản phẩm nhẹ hơn 110g
▪ (c) Sản phẩm nặng trong khoảng 97g đến 102g
▪ (d) Khối lượng của sản phẩm sai lệch với trung bình
không quá 4g
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 96
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.5. Quy luật Chuẩn
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 97
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.5. Quy luật Chuẩn
▪ Tương tự với Z: Z i 1 αi X i
n
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 98
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.5. Quy luật Chuẩn
0.05
u
1.645
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 100
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.6.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 101
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.6. Quy luật Khi bình phương
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 102
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.7.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 103
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.7. Quy luật Student
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 104
Chương 3. Một số quy luật thông dụng 3.8.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 107
Chương 3. Một số quy luật thông dụng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 108
Chương 3. Một số quy luật thông dụng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 111
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 112
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 4.1.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 113
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 4.2.
Y 0 1 2
P 0,2 0,3 0,5
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 115
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 4.2. Bảng phân phối xác suất hai chiều
Y y1 y2 … ym
P(Y) P(y1) P(y2) … P(ym)
▪ X và Y độc lập P(X = xi).P(Y = yi) = pij i, j
▪ Tồn tại ít nhất một cặp (xi, yj) không thỏa mãn thì X,
Y không độc lập (phụ thuộc)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 117
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 4.3.
▪ Ví dụ 4.1 (tiếp)
▪ (a) X và Y có độc lập với nhau không?
▪ (b) Tìm phân phối xác suất của số người phụ thuộc
trong số hộ có số người đi làm là 1.
▪ Hay phân phối của Y khi X = 1, ký hiệu (Y | X = 1)
(Y | X = 1) 0 1 2
P 0, 05 0, 05 0, 1
0, 2 0, 2 0, 2
0, 25 0, 25 0, 5
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 118
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 4.3.
(X | Y = yj) x1 x2 … xn
P P(x1 | yj ) P(x2| yj) … P(xn | yj)
▪ Bảng phân phối của (Y | X = xi)
(Y | X = xi) y1 y2 … ym
P P(y1 | xi ) P(y2| xi ) … P(ym | xi )
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 119
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 4.4.
Cov ( X ,Y ) E X E ( X ) Y E (Y )
n m
xi y j P ( xi , y j ) E ( X ).E (Y )
i 1 j 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 120
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 4.4. Các tham số đặc trưng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 121
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 4.4. Các tham số đặc trưng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 122
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 4.4. Các tham số đặc trưng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 123
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 4.4. Các tham số đặc trưng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 125
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 126
Chương 5.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 127
Chương 5. Các định lý giới hạn
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 128
Phần hai. THỐNG KÊ TOÁN
▪ Nghiên cứu các hiện tượng có tính chất số lớn
▪ Dùng thông tin đã biết từ một mẫu để suy đoán về
toàn bộ tổng thể, dựa trên cơ sở quy luật phân phối
xác suất
▪ NỘI DUNG:
• Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
• Chương 7. Ước lượng tham số
• Chương 8. Kiểm định giả thuyết thống kê
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 129
Chương 6.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 130
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 131
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.1.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 132
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.1. Khái niệm phương pháp mẫu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 134
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.2. Tổng thể nghiên cứu
Mô tả tổng thể
▪ Nếu X chỉ gồm k giá trị khác nhau: x1, x2,…, xk
▪ Số lượng tương ứng là N1, N2,…, Nk
▪ Ni gọi là tần số tổng thể của xi
▪ Đặt pi = Ni / N gọi là tần suất tổng thể
0 Ni N
Giá trị x1 x2 … xk k
i 1 Ni N
Tần số N1 N2 … Nk
Tần suất p1 p2 … pk 0 pi 1
k
i 1 pi 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 135
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.2. Tổng thể nghiên cứu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 136
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.2. Tổng thể nghiên cứu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 137
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.3.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 138
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.3. Mẫu ngẫu nhiên
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 139
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.3. Mẫu ngẫu nhiên
Mẫu cụ thể
▪ Gồm n quan sát (n con số): w = (x1, x2,…, xn)
▪ Nếu chỉ gồm k giá trị khác nhau: x1, x2,…, xk với số
lượng tương ứng: n1, n2,…, nk
▪ ni là tần số mẫu của xi (frequency)
▪ Đặt fi = ni / n : tần suất mẫu (sample proportion)
Giá trị x1 x2 … xk
i 1 ni n
k
Tần số n1 n2 … nk
i 1 fi 1
k
Tần suất f1 f2 … fk
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 140
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.3. Mẫu ngẫu nhiên
Mô tả mẫu cụ thể
▪ Có thể liệt kê giá trị, dùng bảng tần số, tần suất
▪ Dùng đồ thị: đồ thị tròn, đồ thị cột, đồ thị phân phối
giá trị, đồ thị radar,…
▪ Nếu số liệu theo khoảng (biến ngẫu nhiên gốc được
coi là liên tục) thì lấy giá trị chính giữa làm đại diện
▪ Ví dụ:
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 141
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4.
6.4. THỐNG KÊ
▪ Một hàm G của các giá trị trong mẫu là một thống kê
(statistic)
G = G(X1, X2,…, Xn)
▪ Vì mẫu ngẫu nhiên nên G là ngẫu nhiên
▪ Mẫu cụ thể: thống kê là số cụ thể, giá trị quan sát
Gqs = g = G(x1, x2, …, xn)
▪ Thống kê trong mẫu thường tương ứng với một
tham số trong tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 142
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
ഥ)
Trung bình mẫu ( 𝐗
▪ Trung bình mẫu ngẫu nhiên (sample mean)
1 n
X Xi
n i 1
▪ 𝑋ത là biến ngẫu nhiên:
σ2 σ
E(X ) m; V (X ) ; σX
n n
▪ Kích thước mẫu càng lớn thì phương sai của trung
bình mẫu càng nhỏ
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 143
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 144
Trung vị - Mốt mẫu cụ thể
▪ Trung vị (median) me là giá trị chia mẫu làm hai
phần có số phần tử bằng nhau:
• Sắp xếp các phần tử mẫu theo giá trị tăng dần
• Nếu n lẻ thì me là giá trị phần tử chính giữa, nếu n
chẵn thì me là trung bình cộng cặp giữa
▪ Mốt (mode) m0 là giá trị có tần số xảy ra nhiều nhất.
Một mẫu có thể có 1 mốt, nhiều mốt, hoặc không có
mốt.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 145
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
Ví dụ 6.1
▪ Cho hai mẫu là thu nhập (triệu đồng) của các hộ gia
đình từ hai khu vực A và B. Tìm trung bình, trung vị,
mốt của hai mẫu
▪ (A) 7, 6, 9, 10, 15, 12, 8, 9, 8
▪ (A) 7, 4, 5, 6, 4, 4, 5, 7, 8, 60
▪ Có nhận xét gì về việc so sánh thu nhập qua Trung
bình và qua Trung vị?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 146
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 147
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
▪ Hay: 2 n
S MS
n1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 148
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
▪ Hoặc: 2
s
n
n1
ms
n
n1
x 2 ( x )2
1 n 2
với: x xi
2
n i 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 149
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
▪ Hoặc: 2
s
n
n1
x 2 ( x )2
1 k
Với x 2 ni xi2
n i 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 150
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
Hệ số biến thiên
▪ Hệ số biến thiên (coefficient of variation) của mẫu:
s
CV 100%
|x|
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 151
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 152
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
Ví dụ 6.2
▪ Cho kết quả cân thử một số sản phẩm như sau:
Khối lượng (g) 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30
Số sản phẩm 2 5 8 7 3
▪ (a) Kích thước mẫu bằng bao nhiêu?
▪ (b) Tính các thống kê: trung bình, phương sai, độ
lệch chuẩn, hệ số biến thiên của mẫu
▪ (c) Tỷ lệ sản phẩm nặng hơn 26g là bao nhiêu?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 154
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.4. Thống kê
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 157
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.6.
( X 1 X 2 ) ( μ1 μ2 )
T N (0, 1)
( S12 / n1 ) ( S22 / n2 )
S12
F 2 ~ F (n1 1, n2 1)
S2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 160
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu 6.6. Quy luật phân phối xác suất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 162
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 163
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
N(0,1)
Trung bình 𝑋ത 𝑥ҧ
T(n – 1)
Phương sai σ2 S2 s2
2(n – 1)
Độ lệch chuẩn σ S s
Tần số MA XA xA
N(0,1)
Tần suất p f f
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 164
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 165
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 166
Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 167
Chương 7.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 168
Chương 7. Ước lượng tham số
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 169
Chương 7. Ước lượng tham số 7.1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 171
Chương 7. Ước lượng tham số 7.2. Phương pháp ước lượng điểm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 172
Chương 7. Ước lượng tham số 7.2. Phương pháp ước lượng điểm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 174
Chương 7. Ước lượng tham số 7.2. Phương pháp ước lượng điểm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 175
Chương 7. Ước lượng tham số 7.2. Phương pháp ước lượng điểm
Ví dụ 7.1
▪ Trung bình tổng thể là m, phương sai là 2
▪ Với mẫu kích thước n = 3, trong các thống kê sau,
đâu là ước lượng không chệch, hiệu quả cho m:
1 1 1 1 1 1
G1 X 1 X 2 X 3 ; G2 X 1 X 2 X 3
2 2 2 2 3 6
1 1 1 1 1 1
G3 X 1 X 2 X 3 ; G4 X 1 X 2 X 3
2 4 4 3 3 3
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 176
Chương 7. Ước lượng tham số 7.2. Phương pháp ước lượng điểm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 177
Chương 7. Ước lượng tham số 7.2. Phương pháp ước lượng điểm
Ví dụ 7.2
▪ (a) Xác suất sinh viên đi làm ngoài giờ p = 0,4. Trong
các mẫu sau, mẫu nào hợp lý nhất, giá trị 1 ứng với
có đi làm và 0 nếu ngược lại:
w1 = (1, 0, 0, 1, 1) w2 = (1, 0, 1, 1, 1)
w3 = (0, 1, 0, 0, 1) w4 = (1, 0, 1, 0, 0)
▪ (b) Có mẫu (0, 1, 1, 0, 1) rút từ biến A(p). Trong các
giá trị ước lượng cho p sau, giá trị nào hợp lý nhất?
𝑝Ƹ1 = 0,4 𝑝Ƹ 2 = 0,5
𝑝Ƹ 3 = 0,6 𝑝Ƹ4 = 0,7
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 178
Chương 7. Ước lượng tham số 7.2. Phương pháp ước lượng điểm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 179
Chương 7. Ước lượng tham số 7.3.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 180
Chương 7. Ước lượng tham số 7.3. Phương pháp ước lượng khoảng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 181
Chương 7. Ước lượng tham số 7.4.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 182
Chương 7. Ước lượng tham số 7.4. Ước lượng tham số µ
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 184
Chương 7. Ước lượng tham số 7.4. Ước lượng tham số µ
Ví dụ 7.3
▪ Cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm khối lượng trung bình
là 25,32g và phương sai là 5,28g2 (từ ví dụ 6.1). Giả
sử khối lượng phân phối chuẩn. Với độ tin cậy 95%
▪ (a) Ước lượng khối lượng trung bình của tất cả các
sản phẩm bằng khoảng tin cậy tối đa
▪ (b) Tìm khoảng tin cậy đối xứng cho khối lượng
trung bình
▪ (c) Muốn sai số trong câu (b) còn không quá 0,5g thì
cần cân thử thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 188
Chương 7. Ước lượng tham số 7.5.
▪ Ước lượng tần suất tổng thể, ước lượng xác suất
▪ Tổng thể có dấu hiệu A (biến cố A), biến X = 1 khi A
xảy ra, X = 0 khi A không xảy ra, hay X ~ A(p)
▪ Ước lượng p cũng là ước lượng xác suất A xảy ra
▪ Trong mẫu kích thước n
p(1 p) p(1 p)
P f uα2 p f uα1 1 α1 α2
n n
▪ n ≥ 100 đủ lớn thì thay p trong căn bởi f
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 189
Chương 7. Ước lượng tham số 7.5. Ước lượng tham số p
f (1 f ) f (1 f )
f uα /2 p f uα /2
n n
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 190
Chương 7. Ước lượng tham số 7.5. Ước lượng tham số p
Ví dụ 7.4
▪ Quan sát ngẫu nhiên 400 người vào cửa hàng thì có
144 người mua hàng. Với độ tin cậy 95%:
▪ (a) Ước lượng tỉ lệ khách mua hàng bằng khoảng tin
cậy đối xứng
▪ (b) Muốn độ dài khoảng tin cậy trong câu giảm
xuống còn một nửa thì cần quan sát tối thiểu bao
nhiêu người?
▪ (c) Nếu trong một ngày có 5000 người vào cửa hàng
thì có tối đa bao nhiêu người mua hàng?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 192
Chương 7. Ước lượng tham số 7.6.
2(n1) (n 1) S 2 2( n1)
P χ1α1 2
χ α2 1α
σ
(n 1) S 2 2 (n 1 ) S 2
P 2(n1) σ 1α
χα χ 2 ( n 1 )
2 1 α 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 193
Chương 7. Ước lượng tham số 7.6.
(n 1) S 2 2
▪ Khoảng tin cậy tối thiểu σ
χ α2(n1)
2 2
▪ Khoảng tin cậy hai phía (n 1 ) S 2 (n 1 ) S
2( n1)
σ
χ α /2 χ12(nα/21)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 194
Chương 7. Ước lượng tham số 7.6.
Ví dụ 7.5
▪ Cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm khối lượng trung bình
là 25,32g và phương sai là 5,28g2. Giả sử khối lượng
của sản phẩm phân phối chuẩn.
▪ Với độ tin cậy 95%
▪ (a) Độ dao động của khối lượng đo bởi phương sai
tối đa là bao nhiêu?
▪ (b) Tìm khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn của khối
lượng sản phẩm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 195
Chương 7. Ước lượng tham số
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 196
Chương 7. Ước lượng tham số
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 197
Chương 7. Ước lượng tham số
Mean 25.32
Standard Error 0.457238
Standard Deviation 2.28619
Sample Variance 5.226667
Count 25
Confidence Level (95.0%) 0.943693
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 198
Chương 8.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 199
Chương 8. Kiểm định giả thuyết
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 200
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 201
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.1. Khái niệm cơ bản
H0 : θ θ0 H0 : θ θ0 H0 : θ θ0
(1) (2) (3)
H1 : θ θ0 H1 : θ θ0 H1 : θ θ0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 202
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.1. Khái niệm cơ bản
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 203
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.1. Khái niệm cơ bản
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 204
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.1. Khái niệm cơ bản
H0 đúng H0 sai
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 205
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.1. Khái niệm cơ bản
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 206
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.2.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 207
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.2. Kiểm định tham số µ
▪ Nếu H0 đúng: ( X μ) n
U ~ N (0, 1)
σ
P (U uα ) α
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 208
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.2. Kiểm định tham số µ
P-value
▪ Với cặp giả thuyết cho trước, mẫu cụ thể
▪ Giá trị quan sát: Uqs
▪ P-value của các cặp giả thuyết tính như sau:
H0 : μ μ0
(1) p P U U qs
H1 : μ μ0
H0 : μ μ0
(2) p P (U U qs )
H1 : μ μ0
H0 : μ μ0
(3) p 2 P U | U qs |
H1 : μ μ0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 210
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.2. Kiểm định tham số µ
Ví dụ 8.1
▪ Biết kích thước sản phẩm là biến ngẫu nhiên phân
phối chuẩn với phương sai là 36mm2.
▪ Đo ngẫu nhiên 50 sản phẩm thấy trung bình mẫu là
122mm. Với mức ý nghĩa 5%
▪ (a) Kiểm định giả thuyết kích thước trung bình là
trên 120mm
▪ (b)* Tìm P-value của cặp giả thuyết trong câu (a)
▪ (c) Kiểm định giả thuyết kích thước trung bình chưa
đến 123mm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 211
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.2. Kiểm định tham số µ
H0: = 0 (𝑛−1)
𝑇: 𝑇 > 𝑡𝛼
H1: > 0
𝑋 − 𝜇0 𝑛
𝑇= H0: = 0 (𝑛−1)
𝑆 𝑇: 𝑇 < −𝑡𝛼
H1: < 0
H0: = 0 (𝑛−1)
𝑇: |𝑇| > 𝑡𝛼/2
H1: 0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 212
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.2. Kiểm định tham số µ
Ví dụ 8.2
▪ Cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm khối lượng trung bình
là 25,32g và phương sai là 5,28g2. Giả sử khối lượng
phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%
▪ (a) Kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể lớn
hơn 24g
▪ (b) Có thể nói khối lượng trung bình là chưa đến
26g hay không? Nếu mức ý nghĩa là 10% thì sao?
▪ (c) Nhận xét ý kiến cho rằng khối lượng trung bình
là khác 26,5g
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 213
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.3.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 214
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.3. Kiểm định tham số µ1 và µ2
Kiểm định 1 và 2
𝑋1 ~𝑁 𝜇1 , 𝜎12 Cặp Miền bác bỏ
𝑋2 ~𝑁(𝜇2 , 𝜎22 ) giả thuyết W
H0: 1 = 2
𝑋ത1 − 𝑋ത2 𝑇: 𝑇 > 𝑢𝛼
𝑇= H1: 1 > 2
𝑆12 𝑆22 H0: 1 = 2
+ 𝑇: 𝑇 < −𝑢𝛼
𝑛1 𝑛2 H1: 1 < 2
H0: 1 = 2
n1, n2 > 30 𝑇: |𝑇| > 𝑢𝛼/2
H1: 1 2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 215
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.3. Kiểm định tham số µ1 và µ2
Ví dụ 8.3
▪ Khảo sát ngẫu nhiên 40 khách hàng nam và 40
khách hàng nữ thấy khách nam chi trung bình là
230 nghìn và độ lệch chuẩn là 50 nghìn; khách nữ
chi trung bình là 205 nghìn và độ lệch chuẩn là 60
nghìn. Giả sử chi tiêu phân phối chuẩn.
▪ Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định giả thuyết mức chi
trung bình của nam nhiều hơn nữ
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 216
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.4.
H0: 𝑝 = 𝑝0
𝑓 − 𝑝0 𝑛 𝑈: 𝑈 > 𝑢𝛼
𝑈= H1: 𝑝 > 𝑝0
𝑝0 (1 − 𝑝0 )
H0: 𝑝 = 𝑝0
𝑈: 𝑈 < −𝑢𝛼
H1: 𝑝 < 𝑝0
H0: 𝑝 = 𝑝0
𝑈: |𝑈| > 𝑢𝛼/2
H1: 𝑝 ≠ 𝑝0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 217
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.5.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 218
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.5.
Ví dụ 8.4
▪ Trong số 400 người vào cửa hàng thì có 224 nữ và
176 nam.
▪ Trong 224 nữ có 108 người mua hàng; trong 176
nam có 94 người mua hàng.
▪ Với mức ý nghĩa 5%:
▪ (a) Có thể nói nữ chiếm trên một nửa số người vào
cửa hàng hay không?
▪ (b) Có thể cho rằng tỷ lệ mua hàng của nữ là ít hơn
của nam hay không?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 219
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.6.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 220
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.7.
𝟐 𝟐
8.7. KIỂM ĐỊNH HAI THAM SỐ 𝝈𝟏 và 𝝈𝟐
𝑋1 ~𝑁 𝜇1 , 𝜎12 Cặp Miền bác bỏ
𝑋2 ~𝑁(𝜇2 , 𝜎22 ) giả thuyết W
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 221
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.7.
𝟐 𝟐
Kiểm định hai tham số 𝝈𝟏 và 𝝈𝟐
▪ Giả thuyết 𝜎12 < 𝜎22 hoán vị thành 𝜎22 > 𝜎12
▪ Chỉ xét với 𝑆12 > 𝑆22 thì bảng quyết định:
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 222
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.7.
Ví dụ 8.5
▪ Tiêu chuẩn cho độ dao động của khối lượng một loại
quả đóng hộp là không được vượt quá 5g.
▪ Kiểm tra ngẫu nhiên 50 quả thu hoạch tại vườn A
thấy phương sai mẫu là 30g2. Kiểm tra ngẫu nhiên
60 quả thu hoạch tại vườn B thấy phương sai mẫu là
18g2. Với mức ý nghĩa 5%
▪ (a) Mức dao động của quả ở vườn A có quá 5g?
▪ (b) Quả vườn B có đồng đều hơn ở vườn A không?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 223
Chương 8. Kiểm định giả thuyết
Ví dụ 8.6
▪ Cho kết quả sau về thu nhập người lao động, giả sử
Thu nhập phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%
Số người Tr. bình Ph. sai Số làm 2 việc
Nam 100 240 325 34
Nữ 100 230 207 22
▪ (a) Độ dao động của thu nhập nam và nữ có như
nhau hay không?
▪ (b) Thu nhập trung bình của nam có cao hơn nữ?
▪ (c) Tỷ lệ làm 2 việc của nam và nữ có như nhau?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 224
Chương 8. Kiểm định giả thuyết
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 225
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.8.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 226
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.8. Kiểm định phi tham số
Ví dụ 8.7
▪ Với số liệu sau:
Khối lượng (g) 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30
Số sản phẩm 2 5 8 7 3
▪ Tính được: 𝑥ҧ = 25,32 và s = 2,286
▪ σ25 (𝑥
𝑖=1 𝑖 − 𝑥)
ҧ 3 = −38,56 ; σ25 (𝑥 − 𝑥)
𝑖=1 𝑖 ҧ 4 = 568,63
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 228
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.8. Kiểm định phi tham số
Ví dụ 5.7 (Excel)
▪ Data > Data Analysis > Descriptive Statistics
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 229
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.8. Kiểm định phi tham số
h k n 2
▪ Tiêu chuẩn χ n
2 ij
1
i 1 j 1 ni m j
2((ℎ−1)×(𝑘−1))
▪ Miền bác bỏ: 2 : 2 > 𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 231
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.8. Kiểm định phi tham số
Ví dụ 8.8
▪ Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định tính độc lập giới
tính và loại tốt nghiệp của các cử nhân
Loại
Trung
TN Khá Giỏi ∑
bình
Giới
Nữ 90 150 40
Nam 100 100 20
∑
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 232
Chương 8. Kiểm định giả thuyết 8.8. Kiểm định phi tham số
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 233
TỔNG KẾT HỌC PHẦN
▪ Chương 1: Các cách tính xác suất, xác suất tích,
tổng, đầy đủ, Bayes
▪ Chương 2: Biến ngẫu nhiên, bảng xác suất và hàm
mật độ, các tham số kì vọng, phương sai
▪ Chương 3: Quy luật A(p), B(n, p), N(µ, 2) và các
ứng dụng trong kinh tế
▪ Chương 4: Bảng xác suất hai chiều, các tham số, hệ
số tương quan
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 234
TỔNG KẾT HỌC PHẦN
▪ Chương 6: Khái niệm mẫu, các thống kê đặc trưng
mẫu: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn,…
▪ Chương 7: Ước lượng điểm không chệch, hiệu quả;
ước lượng khoảng của ba tham số trung bình,
phương sai, tần suất
▪ Chương 8: Kiểm định giả thuyết về ba tham số
trung bình, phương sai, tần suất; một tổng thể và
hai tổng thể; kiểm định phi tham số
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 235
TỔNG KẾT HỌC PHẦN
▪ Thi hết học phần:
▪ Được sử dụng máy tính bấm tay (calculator)
▪ Đề thi có sẵn bảng số và công thức cơ bản
▪ Cấu trúc:
• Lý thuyết xác suất: 4 - 5 điểm
• Thống kê toán: 5 - 6 điểm
• Có 2 – 3 điểm phần tự đọc, có phần sử dụng kết
quả tính từ Excel
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 236
CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT
VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 237