3 axioms of Kolmogorov

define a probability measure

1 P O 0
2 PCR 1
3
PLYÎAI ÉPIAIT
1 PIAAVAZUASU
PIA PIA2 PIA3
A A C
Fix the event B PIA B
All axioms are satisfied for unconditional probabilities
0
1 91 PLOMB P g
O
P B PIB p IBRA U BRAZ
2 1 PLAN B PIB
1
PCB
3 QUE Ai AIM B p 0E BNAI
P B PIB

set BNAI are all disjoint

Ei PIB MAI
P B Î IAI

A PCAI B
 and Y are independent r v if PIX a Y b P a
1
P Y b
PIX 1
P Y 2 1
72 5
PIX 2
P Y 3
PH 3
f 6
f pu 4

PIX I Y 2 PIX 1 PIY 2

PIX 7 PSY 3
PLA 1,4 3
f
P 1,4 3 PIED PIX
PK 1,4 4 0 PIXI P Y 4

PIX 1,4 4 PIX DPLY 4

and Y are dependant random variables

Marg distribution of X
41 Fx x 0

1f X C2 Fx K

FXX
24 63 3
 1 1
Fx X
3
f 1
Mag distribution of Y
9 2 Fy y 0

249 3 Fx y
Et f
3E y 44 Fy y
f 6
4 Fy 9
y 1
 SUNIM 02

1 Set 4 9 x log
4
9
Fx X PIXEX P
g 4 Ex
Inc monotis transformation g
P 919 1141 9 x PCYEGIN Fx 91 1
F419111 gtx
Pdf x

9 1 Log x

F71911 fylglx 02
Y NN µ
7 17 fy 91 7 11091 7 M
202
E Étaie log x µ
1 X
202
V2IT OX
2 EN E e69 E
E y 69k
1
Ses 207 dy 1 20291
a
202
1
Y 4
2
202g y
C
VIT 202 dy
ZAB B LA B Z

ÎÉ FEMFF 04202m

j e 202
dy
19 M 0212 04 202m
1
e 202
S vato dy

0f19 2620212 1,02 M

j dy
2
M a 02
1
202 May
Wa
m o

eiotyffoe.ly 202 Ay
 fltldt 1

M EX

Var x F X2 EX
2
269 m
E e e

E 2 E e 26917 e4

y log x

2X
log x2 269W
27 fy
E e
Je y dy
o

202 24
F e4 p

202 2M 042M
V X e
 CDF is neither continous nos discrete
Mix btw continous and step function
EN Sx
CDF Continous port

CDF
ffff
pdf
OCZ 1
f2 a
0 else

Atom PLZ 0

E 2
E 0
52 dz Ot
È Et

Va 2 E Z E Z

T. E

2 02 23
2 E f22 de

v 2
f À
 1 FIX 0
1 Proprettes of a pdf 1
Hdt
2ff 0
1 71 1 0 Ibc 31 else you have

2 dx

f 1
2 EN 3 DX dx

Faf

V W E X2 END
2 22 DX 4
15 EdX
2in x 4
1
1 CDF for 70 F1 de dy
1 e
e

Mean EX Fox f x DX
Jae dy

Integrate by parts
e
Je dy

e e

542 1 e
41e
l'hospital
rue In
Ensoo 1

edx
0
2
V x EUX EN E X
f
a

Six de dy
2
La A B AZ ZAR B
 5 2
de dx f21,4 de dé
O α

de Max
f
VIX

E eux
MGF Ix u
2 u
use Elx
au 4 0

2Exlu E X
24th 4 0

DX
E eux
Je je_
Tdf
Je dx
 a
la 1
a
4 a
e

A
D if uel Eleux
X U

2 Show that P 5 7 t P Xs
ts f70
tt
P X E 1 e Xt
tt e
PIX E 1 1 e
E
PIXIS HM P
Stt e
P f
118 7
PIX stt e
PIX f tt
e

e
E P S

is memory less Markov process