CÁC MÔ

HÌNH DỮ
LIỆU BẢNG
Nguyen Quang
quangn@ueh.edu.vn
1 – Dữ liệu bảng
2 – Ước lượng Pooled OLS
3 – Ước lượng tác động cố định (FE)
4 – Ước lượng tác động ngẫu nhiên (RE)
5 – Lựa chọn giữa FE và RE: Kiểm định Hausman

NỘI DUNG
DỮ LIỆU BẢNG
 DỮ LIỆU BẢNG

• Dữ liệu chéo (cross-sectional data): dữ liệu của nhiều đơn vị quan

sát tại một điểm thời gian
𝑦! 𝑣ớ𝑖 𝑖 = 1, … 𝑁
• Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data): dữ liệu của một đơn vị
quan sát tại nhiều điểm thời gian
𝑦" 𝑣ớ𝑖 𝑡 = 1, … , 𝑇
• Dữ liệu bảng (panel data): dữ liệu của nhiều đơn vị quan sát tại
nhiều điểm thời gian
𝑦!" 𝑣ớ𝑖 𝑖 = 1, … , 𝑁 𝑣à 𝑡 = 1, . . , 𝑇
 DỮ LIỆU BẢNG

Lợi thế: Bất lợi:

• Nhiều quan sát hơn và nhiều • Tốn kém trong việc thu thập
biến động hơn dữ liệu
• Kiểm soát được các đặc tính • Sai lệch lựa chọn
cá nhân
• Giảm độ chệch của ước
lượng
• Giảm mức (đa) cộng tuyến
của mô hình
 MÔ HÌNH FE ĐÒI HỎI CÁC
BIẾN PHẢI BIẾN ĐỘNG QUA
CÁC ĐIỂM THỜI GIAN

• Mô hình FE đòi hỏi các biến phải có biến

động trong nhóm (qua các điểm thời
gian)
• Một ví dụ trong đó mô hình FE không thể
ước lượng
𝑦!" = 𝛼! + 𝛽𝑥!" + 𝑢
• 𝑦!" là lượng xuất khẩu từ VN đến quốc
gia 𝑖 vào năm 𝑡
• 𝑥!" là khoảng cách từ VN đến quốc gia 𝑖
trong năm 𝑡
• Vì khoảng cách từ VN đến quốc gia 𝑖
không thay đổi qua các năm, biến này
không thể ước lượng trong mô hình FE.
DỮ LIỆU

Dữ liệu các tỉnh ở VN với các biến:

• rgdp: GDP tỉnh (mil. VND)
• labfo: lực lượng lao động của tỉnh (1000 persons)
• rinvest: tổng đầu tư của tỉnh (mil. VND)
• pci: điểm tổng hợp trên thang 100 đo lường và xếp hạng các tỉnh ở VN
dựa trên chất lượng điều hành kinh tế xã hội
• Dữ liệu của 58 tỉnh trong 5 năm (2007-2011)
EXAMPLE
DATA
THỐNG KÊ
MÔ TẢ
DẠNG MÔ HÌNH

• Trong tiết học này, ta ước lượng mô hình dạng:

𝑦!" = 𝛼 + 𝛽𝑋!" + 𝑢
• 𝑦!" là log của GDP tỉnh 𝑖 trong năm 𝑡
• 𝑋!" bao gồm
• Log của lực lượng lao động
• Log của tổng đầu tư
• Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
MÔ HÌNH OLS GỘP
(POOLED OLS)
 MÔ HÌNH OLS GỘP MÔ HÌNH OLS GỘP

• Dữ liệu các nhóm (các đơn vị quan sát, các tỉnh) được gộp lại
• Không có sự khác biệt giữa các nhóm
𝑦!" = 𝛼 + 𝛽𝑋!" + 𝑢!"
• Hệ số hồi quy là như nhau cho tất cả các nhóm.
• Các giả định quan trọng:
• Phần dư không có tự tương quan và phương sai thay đổi
• 𝑋 không tương quan với 𝑢 (𝑋 ngoại sinh)
ƯỚC LƯỢNG OLS GỘP TRONG R
ƯỚC LƯỢNG OLS GỘP VỚI ƯỚC LƯỢNG SSC MẠNH
 ƯỚC LƯỢNG SSC THEO CỤM

• Mô hình OLS gộp (và các mô hình DL bảng khác) giả định các phần
dư của cùng một nhóm không tương quan với nhau
• Nếu giả định này bị vi phạm, ta có:
cov 𝑢!" , 𝑢!, ≠ 0
Lúc đó phần dư sẽ vừa có hiện tượng tự tương quan và phương sai
thay đổi
• Ước lượng hệ số hồi quy từ mô hình OLS gộp vẫn nhất quán nhưng
ước lượng sai số chuẩn sẽ không đáng tin cậy.
• Trong tình huống này ta có thể dùng ước lượng SSC theo cụm.
OLS GỘP VỚI ƯỚC LƯỢNG SSC THEO CỤM
OLS GỘP
VỚI
PACKAGE
plm
MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH
-
FIXED EFFECTS MODEL
 MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH

• Mô hình:
𝑦!" = 𝛼! + 𝛽𝑋!" + 𝑢!"
• Hệ số góc 𝛽 vẫn đồng nhất giữa các nhóm.
• Nhưng mỗi nhóm có một hệ số cắt 𝛼! .
• Những hệ số cắt này được gọi là các tác động cố định, đại diện
cho các tính chất riêng của các nhóm.
• Hai cách ước lượng:
• Ước lượng sử dụng biến động nội nhóm (within group)
• Ước lượng sử dụng nhóm biến giả (LSDV)
• Lưu ý: Đây là hai cách để ước lượng mô hình tác động cố
định, không phải hai mô hình riêng biệt.
ƯỚC LƯỢNG SỬ DỤNG BIẾN ĐỘNG NỘI NHÓM

• Mô hình
𝑦!" = 𝛼! + 𝛽𝑋!" + 𝑢!" (1)
trong đó hệ số cắt khác nhau giữa các nhóm.
• Lấy trung bình qua thời gian của các biến trong mỗi nhóm, lưu ý rằng các
hệ số hồi quy đều không đổi qua thời gian
𝑦(!" = 𝛼! + 𝛽 𝑋(!" + 𝑢( !" (2)
# #
với 𝑦(!" = ∑$"%# 𝑦!" and 𝑋(!" = ∑$"%# 𝑋!"
$ $
• Trừ (1) cho (2) vế theo vế
𝑦!" − 𝑦(!" = 𝛼! − 𝛼! + 𝛽 𝑋!" − 𝑋(!" + 𝑢!" − 𝑢( !"
ta có
𝑦+!" = 𝛽 𝑋,!" + 𝑢+ !"
• Với mô hình biến đổi này, ta có thể ước lượng các giá trị 𝛽 nhưng không
ước lượng 𝛼! .
ƯỚC
LƯỢNG SỬ
DỤNG BIẾN
ĐỘNG NỘI
NHÓM
ƯỚC LƯỢNG SỬ DỤNG BIẾN ĐỘNG NỘI NHÓM
CÙNG SSC MẠNH
ƯỚC LƯỢNG SỬ DỤNG BIẾN ĐỘNG NỘI NHÓM
CÙNG SSC THEO CỤM
 ƯỚC LƯỢNG SỬ DỤNG NHÓM BIẾN GIẢ

• Trong mô hình
𝑦!" = 𝛼! + 𝛽𝑋!" + 𝑢!"
ta có thể ước lượng cả 𝛼! và 𝛽 by bằng cách đưa vào các biến giả đại diện cho
các nhóm
1 nếu là nhóm 𝑗 (𝑗 = 𝑖)
𝐷#! =
0 nếu nhóm khác
• Từ đó ước lượng mô hình sau bằng OLS
&
𝑦!" = : 𝛼# 𝐷#! + 𝛽𝑋!" + 𝑢!"
#$%
• Ước lượng sử dụng nhóm biến giả (LSDV) cho kết quả 𝛽 tương tự như ước
lượng sử dụng biến động nội nhóm, ngoài ra ước lượng thêm giá trị các tác
động cố định.
• Tuy vậy, LSDV sẽ kém hiệu quả khi số nhóm (N) lớn.
 ƯỚC
LƯỢNG SỬ
DỤNG
NHÓM some factors omitted

BIẾN GIẢ
ƯỚC
LƯỢNG SỬ
DỤNG
NHÓM BIẾN
GIẢ VỚI SSC
MẠNH
ƯỚC
LƯỢNG SỬ
DỤNG
NHÓM BIẾN
GIẢ VỚI SSC
THEO CỤM
 • Ta có thể đưa thêm các biến giả đại diện
cho các năm để kiểm soát cho tính chất
riêng của các năm:
ƯỚC
LƯỢNG 0 2

𝑦!" = 8 𝛼- 𝐷-! + 8 𝛾1 𝐷1" + 𝛽𝑋!" + 𝑢!"

TÁC ĐỘNG -./ 1./
CỐ ĐỊNH
LSDV HAI Trong đó
1 nếu là năm 𝑔 (𝑔 = 𝑡)
𝐷1" =
CHIỀU 0 nếu năm khác
ƯỚC
LƯỢNG
TÁC ĐỘNG
CỐ ĐỊNH some factors omitted
LSDV HAI
CHIỀU
 • Mô hình tác động ngẫu nhiên có dạng
𝑦!" = 𝛼 + 𝛽𝑋!" + 𝑢!"
• Trong đó phần dư bao gồm
MÔ HÌNH 𝑢!" = 𝜇! + 𝜖!"
• 𝜇! ~𝑁 0, 𝜎'( là phần ngẫu nhiên thể hiện tính chất
TÁC ĐỘNG riêng của các nhóm
NGẪU NHIÊN • 𝜖!" ~𝑁 0, 𝜎)( là sai số ngẫu nhiên thông thường
• Trong mô hình tác động ngẫu nhiên, các biến có thể
không cần biến động qua thời gian
• Phương pháp ước lượng: Bình phương tối thiểu
tổng quát (GLS)
 MÔ HÌNH
TÁC ĐỘNG
NGẪU NHIÊN
 MÔ HÌNH TÁC
ĐỘNG NGẪU
NHIÊN VỚI SSC
THEO CỤM
LỰA CHỌN GIỮA MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG
CỐ ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG
NGẪU NHIÊN
• Khác biệt chính là những đặc tính cá nhân được giả định là cố định
trong FE và ngẫu nhiên trong RE.
• Mô hình RE có lợi thế về:
• Hiệu quả cao hơn (số bậc tự do cao hơn)
• Cho phép ước lượng khi có biến không thay đổi qua thời gian

RE VÀ FE
KIỂM ĐỊNH HAUSMAN

• Giả thuyết H0: ước lượng từ cả mô hình RE và FE đều nhất quán

• Giả thuyết H1: ước lượng từ mô hình RE không nhất quán
• Nếu H0 là đúng, giá trị kiểm định
𝐻 = 𝛽*+ − 𝛽,+ - 𝑉 𝛽*+ − 𝑉 𝛽,+ .% 𝛽*+ − 𝛽,+
có phân phối 𝜒 ( với df = số biến đưa vào kiểm định.
KIỂM ĐỊNH HAUSMAN TRONG R
 • Chỉ có thể dùng kiểm định này nếu 2 mô hình
có chung các hệ số hồi quy.
• Nếu ta có các biến không đổi qua thời gian
trong mô hình RE (vốn không thể đưa vào
CHÚ Ý KHI mô hình FE), thì không dùng được kiểm
định Hausman.
DÙNG • Kiểm định Hausman xem xét liệu ước lượng từ
KIỂM ĐỊNH hai mô hình có tương đồng.
• Nếu bác bỏ H0, ước lượng FE là nhất quán
HAUSMAN trong khi mô hình RE sẽ gặp sai sót dạng mô
hình.
• Nếu các hệ số góc tương quan với phần dư thì
cả hai mô hình đều gặp vấn đề dạng mô hình.