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1、计量经济学作业计量经济学作业
YGDPYGDPYGDP11435.709353.50111535.4018780.402188.001223.302438.405050.4012401.907364.2022
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 4. 未经权益所有
人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。第一部分： 4、n 308.51770601 Akaike
info criterion 14.3637763547Sum squared resid 2760312.07274 Schwarz criterion
14.4562916582Log likelihood -220.638533498 F-statistic 91.9918736816Durbin-Watson stat
1.57052532053 Prob(F-statistic)1.68651678396e-10计量经济学作业 一、建立模型从散点图
可以看出中国内地2007各地区税收Y和国内生产总值大体呈线性关系，所以建立的计
量经济模型为如
2、.405284.7017434.009230.0027355.505465.808335.007065.0018410.709200.0028142.102702.4091975.50
量经济学作业计量经济学作业Dependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:10/13/10
Time:23:08Sample:1 31Incl 【正文】 计量经济学题库什么是OLS估计？原理ols估计是指样
本回归函数尽可能好的拟合这组织，即样本回归线上的点与真实观测点的总体误差
尽可能小的估计方法。一、什么是计量经济学？ 答：计量经济学以经济理论为指导，
以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与及经济
活动数量规律的研究，并以建立和应用随机性的经济计量模型为核心的一门经济
学科。计量经济学模型揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数量
方程加以描述。二、建立计量经济学模型的步骤和要点（确定模型所包含的变量，确
定模型的数量形式，拟定理论模型中的待估参数的理论期望值）（常用的样本数据：时
间序列数据，截面数据，虚变量数据）（选择模型参数估计方法，应用软件的使用） 模
型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义
检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。经济意义检验——需要检验模
型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验
和经济理论所拟订的期望值相符合；统计检验——需要检验模型参数估计值的可
靠性，即检验模型的统计学性质；计量经济学检验——需要检验模型的计量经济学
性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验
等；模型的预测检验——主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时
的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。：理论、方法、
数据三、计量经济学模型的应用方面（功能）答：结构分析，经济预测，政策评价，检验
与发展经济理论四、引入随机干扰项的原因，内容？原因：内容：（由于研究者对客观
经济现象了解不充分，或是由于经济理论上的不完善，以至于使研究者在建立模型
时遗漏了一些对被解释变量有重要影响的变量）；（在观察和测量变量时，种种原因使
观测值并不等于他的真实值而造成的误差）；（在影响被解释变量的诸因素中，还有一
些不能控制的因素）；（在建立模型时，由于把非线性关系线性化，或者略去模型）五、
什么是随机误差项和残差，他们之间的区别是什么随机误差项u=YE(Y/X)，而总体回归
函数Y=Y^+e，其中e就是残差,利用Y^估计Y时带来的误差e=YY^是对随机变量u的估
计六、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设是否就不能进行估
计；；在重复抽样中取固定值。，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方
差趋于一个非零的有限常数。，同方差以及不序列相关性，即E(ui/Xi)=0；Var (ui
/Xi)=sm2；Cov(ui ，uj/ Xi，Xj)=0 5. 随机误差项与解释变量之间不相关：Cov(Xi, Ui)=0 6. 随
机误差项服从零均值、同方差的正态分布违背..还可进行估计，只是不能使用普通最
小二乘法进行估计。七、高斯马尔可夫定理如果满足古典线性回归模型的基本假定，
则在所有线性无偏估计量中，OLS估计量具有最小方差，即OLS估计量是最优线性无
偏估计量。假设条件：；；在重复抽样中取固定值。3. 解释变量在x所抽取的样本中具有
变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限
常数。，同方差以及不序列相关性八、异方差性对于不同的样本点，随机干扰项的方
差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。类型：单调递增型，单调递
减型，复杂型。原因：⑴模型中遗漏了随时间变化影响逐渐增大的因素。（即测量误差
变化）⑵模型函数形式设定误差。⑶随机因素的影响。（即截面数据中总体各单位的
差异）后果：1．检验：图示检验法 ， 戈德菲尔德－匡特检验，怀特检验，帕克检验和戈
里瑟检验处理：基本思想:变异方差为同方差，或尽量缓解方差变异的程度。（加权最
小二乘法（WLS），异方差稳健标准误法）九、序列相关性如果模型的随机干扰项违背
了相互独立的基本假设，则称为存在...原因：1．经济数据序列惯性；2．模型设定的偏
误；3．滞后效应；4．蛛网现象；5．数据的编造后果：1．参数估计量非有效；；检验方
法：一、图示法；二、回归检验法；三；四、拉格朗日乘数检验补救方法：广义最小二乘法
（GLS），广义差分法，随机干扰项相关系数的估计，广义差分法在计量经济学软件中
的实现，序列相关稳健标准误法。十、多重共线性如果模型的解释变量之间存在着较
强的相关关系，则称模型存在多重共线性。原因：（1）后果：检验：克服方法：十一、回归
模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式？它们各适合用于什
么情况答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某(些)定性因素对解释变量的
影响。加法方式与乘法方式是最主要的引入方式。前者主要适用于定性因素 对截距
项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还
可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项
同时产生影响的情况。十二、滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS方
法存在哪些问题？答：滞后变量模型有分布滞后模型和自回归模型两大类，前者只有
解释变量及其滞后变量作为模型的解释变量，不包含被解释变量的滞后变量作为模
型的解释变量；而后者则以当期解释变量与被解释变量的若干期滞后变量作为模型
的解释变量。分布滞后模型有无限期的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型；自回
归模型又以Coyck模型、自适应预期模型和局部调整模型最为多见。分布滞后模型使用
OLS法存在以下问题：(1)对于无限期的分布滞后模型，由于样本观测值的有限性，使得
无法直接对其进行估计。(2)对于有限期的分布滞后模型，使用OLS 方法会遇到：没有先
验准则确定滞后期长度，对最大滞后期的确定往往带有主观随意性；如果滞后期
较长，由于样本容量有限，当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少，将缺乏足
够的自由度进行估计和检验；同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型可
能存在高度的多重共线性。传统或经典方法论（建立模型）（一）理论模型的设计理论
或假说的陈述；理论的数学模型的设定；理论的计量经济模型的设定；（二）获取数据（
三）模型的参数估计（四）模型的检验经济意义的检验统计检验计量经济学检验预测
检验（五）模型应用经济分析/ 构分析经济预测政策评价检验与发展经济理论计量经
济学模型成功的三要素理论、方法、数据回归分析是研究一个变量关于另一个（些）
变量的依赖关系的计算方法和理论。用意在于通过后者的已知或设定值，去估计和（
或）预测前者的（总体均值。前一个变量被称为被解释变量或应变量后一个变量被称
为解释变量或自变量总体回归函数（方程）：PRF由于统计相关的随机性，回归方程关
心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量
取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所可能出现的对应值的平均值。在给
定解释变量条件下被解释变量的期望轨迹称为总体回归线，或更一般地称为总体回
归曲线相应的函数（方程）：总体回归函数（方程）（PRF）含义：回归函数（PRF）说明被解
释变量的平均状态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律随机干扰项是在模型设
定中省略下来而由集体地影响着被解释变量的全部变量的替代物样本回归函
数（SRF） 样本回归函数的随机形式线性回归模型在上述意义上的基本假设：(1) 解释
变量,…是确定性变量，不是随机变量，而且解释变量之间互不相关。(2) 随机误差项具
有０均值和同方差。即Ｅ()＝０ i=1,2,…n Var()= i=1,2,…n其中E表示均值或期望，也可
用Ｍ表示；Ｖar表示方差，也可以用Ｄ表示。(3) 随机误差项在不同样本点之间是独立
的，不存在序列相关。即 Cov(,)=0 ij i,j=1,2,…n 其中Ｃov表示协方差。(4) 随机误差项与
解释变量之间不相关。即 Cov(,)=0 j=1,2,…k i=1,2,…n(5) 随机误差项服从０均值、同方
差的正态分布。即 i=1,2,…n一元线性回归模型的参数估计：普通最小二乘法估计已知
一组样本观测值（,），（i=1,2,…n），要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值，即样本回
归线上的点与真实观测点的“总体误差”尽可能地小，或者说被解释变量的估计值与
观测值应该在总体上最为接近，最小二乘法给出的判断的标准是：二者之差的平方和
最小。即在给定样本观测值之下，选择出、能使与之差的平方和最小。为什么用平方
和？因为二者之差可正可负，简单求和可能将很大的误差抵消掉，只有平方和才能
反映二者在总体上的接近程度。这就是最小二乘原则。根据微积分学的运算，可推得
用于估计、的下列方程组 方程组()称为正则方程组线性性：即是否
是另一随机变量的线性函数；无偏性：即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；
有效性：即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。高斯—马尔可夫定理：在
给定经典线形回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量普
通最小二乘估计量OLS(ordinary least Squares)具有线性、无偏性、最小方差性等优良
性质。具有这些优良性质的估计量又称为最佳线性无偏估计量，即BLUE估计量 总体
方差在总体方差的无偏估计量求出后,估计的参数和的方差和标准差的估计量分别是
的样本方差： 的样本标准差： 样本方差： 的样本标准差：的无偏估计量为 一元线性回归
模型的统计检验1. 拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合优度的
检验。度量拟合优度的指标：判定系数 TSS=ESS+RSS 称为总离差分解式，说明Ｙ的观
测值围绕其均值的总离差可分解为两部分，一部分来自回归线，另一部分则来自随
机势力。称为（样本）判定系数，表明，在总离差平方和中，回归平方和所占的比重
越大，残差平方和所占的比重越小，则回归直线与样本点拟合得越好。在回归分
析中，是一个比r 更有意义的度量，因为前者显示因变量的变异中由解释变量解释的
部分占怎样一个比例，即对一个变量的变异在多大程度上决定另一个变量的变异，
提供一个总的度量，而后者则没有这种价值存在 （t检验）在一元线性回归模型中，在
随机误差项为正态分布的假设下，由于~则可构造统计量 t =~ t(n2)即该t统计量服从自
由度为n2的t 分布。用t 统计量进行参数显著性检验的步骤：对总体参数提出假设（原假
设） ： ， （对立假设/ 备则假设） ： 以原假设构造t 统计量，并由观测数据计算其值 t =
式中，为参数估计量的标准差：==给定显著水平，查自由度为n2的t分布表，得临界值。
若| t | ，则拒绝，接受：，即认为所对应的变量对被解释变量的影响不容忽视；若| t | =，则
接受：，即认为所对应的变量对被解释变量没有明显的影响同样地，由于，可构造统
计量 多元线性回归模型在实际经济问题中，一个变量往往要受到多个原因变量的
影响，表现在线性回归模型中的解释变量有多个，这样的模型被称为多元线性回归
模型。 i=…、n（）由（）表示的n个随机方程的矩阵表达式为：Y=XB+N其中， 普通最小二
乘估计随机抽取被解释变量和解释变量的n组样本观测值：如果模型的参数估计值已
经得到，则有： i=1，2，…n 那么，根据最小二乘原理，参数估计值应该是下列方程组
的解。即 其中Q = ==得到待估参数估计值正规方程组： 解该(k+1)个方程组成的线性代
数方程组，即可得到(k+1)个待估参数的估计值，j = 0,1,2,…,k.。的矩阵形式如下： = 即：
由于满秩，故有多元回归方程及偏回归系数的含义在经典回归模型的假定下，式（）
两边对Y求条件期望得：称为多元回归方程（函数）。多元回归分析是以多个解释变量
的固定值为条件的回归分析，并且所获得的，是诸变量X值固定时Y的平均值或Y的
平均响应。诸称为偏回归系数。偏回归系数的含义如下： 度量着在保持，…，不变的情
况下，每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化，或者说给出的单位变化对Y均值的“直
接”或“净”（不含其它变量）影响。其它参数的含义与之相同。 无偏性 最小方差性 随机
误差项方差的估计随机误差项方差的无偏估计为：多元线性回归模型的统计检验一、
拟合优度检验如果在模型中增加一个解释变量，回归平方就会增大，导致增大。这就
给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只要增加解释变量就可。但是，现实情况往
往是，由增加解释变量个数引起的的增大与拟合好坏无关，因此在含解释变量个数k
不同的模型之间比较拟合优度，就不是一个适合的指标，必须加以调整。在样本容量
一定的情况下，增加解释变量必定使得自由度减少，所以调整的思路是将残差平方
和与总离差平方和分别除以各自的自由度，以剔除变量个数对拟合优度的影响。其中
为残差平方和的自由度，为总体平方和的自由度。二、方程的显著性检验（F检验） 服
从自由度为（k，nk1）的F分布。给定一个显著水平，可得到一个临界值，根据样本再求
出F统计量的数值后，可通过 或 来拒绝或接受原假设。三、变量显著性检验（t 检验）在
变量显著性检验中设计的原假设为：给定一个显著水平，得到一个临界值，于是可根
据或来拒绝或接受原假设。异方差的概念对于模型 同方差性假设为 如果出现即对不
同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，则认为出现了异方差性。异方差的类
型（1）单调递增型：随X的增大而增大；（2）单调递减型：随X的增大而减小；（3）复杂型
与X的变化呈复杂形式（1）单调递增型：随X的增大而增大；（2）单调递减型：随X的增大
而减小；（3）复杂型： 与X的变化呈复杂形式（1）仍存在无偏性（2）检验思路：正如上面所
指出的，异方差性，即相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差，
那么检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性
及其相关的“形式”。图示法 （GoldfeldQuandt）检验GQ检验的思想：先将样本一分为二，
对子样①和子样②分别作回归，然后利用两个子样的残差之比构造统计量进行异方
差检验。由于该统计量服从于F分布，因此假如存在递增的异方差 15.从人力资本的特
征来看，人力资本作为一种生产能力，其寓寄的载体是（ ） 1.作业组成 题目五：请论述
垄断的特点。 笔记还参考了课堂内容，MBA 智库百科，以及一些数学或统计学教材的
内容。便于理解。 3、uded observations:31Variable CoefficientStd.Error t-Statistic Prob.C -
10.62682640486.069743859-0.1234676197180.90258857999GDP 0.160.1429.59123942364
1.68651678396e-10R-squared 0.760314481315 Mean dependent var 621.05483871Adjusted R-
squared 0.7520494634 S.D.dependent var 619.58025245S.E.of regressio 1: 本站所有资源如无特
殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为
CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。 3. 正文
格式 页 码：宋体, 五号, 居中, 底部，正文为起始页页码为1（封面页没有页码）。 【总结】
计量经济学讲义浙江工商大学金融学院姚耀军目录第一讲的代数 第二讲估计量 第
三讲假设检验 第四讲异方差 第五讲自相关 第六讲多重共线 第七讲虚拟变量 第八讲
时间序列初步：平稳性与单位根 第九讲协整与误差修正模型 第十讲模型及其扩展
第一讲的代数 完成日期： 年 月 日 学习心得
年 级： 年 春/ 秋 季 学习中心： （宋体，小三） 题目一：请论述影响需求的因素有哪些？
页 码：宋体, 五号, 居中, 底部，正文为起始页页码为1（封面页没有页码）。 5. 装配图网
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体，小三） copyright@ 2023-2025 zhuangpeitu.com 装配图网版权所有 联系电
话：18123376007 专栏/【计量经济学·学习笔记】Chapter 4-3 内生解释变量问题 温馨提示:
1.劳动供给的无差异曲线向原点凸起，当左边比右边陡峭，这种形状说明（ ） 1.作业组
成 1、计量经济学作业计量经济学作业
YGDPYGDPYGDP11435.709353.50111535.4018780.402188.001223.302438.405050.4012401.907364.2022
【总结】中央财经大学本科课程教案（2007—2008学年第二学期）学院统计学院课程名称
计量经济学适用专业信息专业课程类型必修课课程名 【总结】公共经济学论述题论述
题：（1）公共财政具有哪些职能？（2）简要解释MSB=MSC的含义。（3）举例说明负的外
部效应与正的外部效应对资源配置效率的影响。（4）矫正性税收和矫正性财政补贴的
作用机制是怎样的？（5）什么是纯粹的公共物品或服务？什么是纯粹的私人物品或
服务？二者有哪些区别？（6）什么是混合物品或服务？混合物品或服务是怎样供给的
？（7）简要分析参与公共选择 大工21秋《经济学》大作业及要求
2、.405284.7017434.009230.0027355.505465.808335.007065.0018410.709200.0028142.102702.4091975.50
量经济学作业计量经济学作业Dependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:10/13/10
Time:23:08Sample:1 31Incl 作业正文内容统一采用宋体，字号为小四 姓 名： （宋体，小
三） 作业具体要求：
作业具体要求： 学习心得 学 号： （宋体，小三） 题目一：请论述影响需求的因素有哪
些？ 1.作业组成 以附件形式上交离线作业（附件的大小限制在10M以内），选择已完成
的作业（注意命名），点提交即可。如下图所示。 完成日期： 年 月 日 行 距：固定值22磅；
封面名称：大连理工大学网络教育学院《经济学》大作业，字体为宋体加黑，字号为小
一； 层 次： （宋体，小三） 4、n 308.51770601 Akaike info criterion 14.3637763547Sum squared
resid 2760312.07274 Schwarz criterion 14.4562916582Log likelihood -220.638533498 F-statistic
91.9918736816Durbin-Watson stat 1.57052532053 Prob(F-statistic)1.68651678396e-10计量经济
学作业 一、建立模型 从散点图可以看出中国内地2007各地区税收Y和国内生产总值大
体呈线性关系，所以建立的计量经济模型为如 学习中心： （宋体，小三） 上传人：沈***
文档编号：193544458 上传时间：2023-03-10 格式：PPT 页数：13 大小：117KB 6. 下载文件
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容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知装配图网，我们立即给予删除！ 页 码：宋体, 五
号, 居中, 底部，正文为起始页页码为1（封面页没有页码）。 温馨提示: 题目五：请论述
垄断的特点。 2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请
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3.本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图
纸。 1、计量经济学作业计量经济学作业
YGDPYGDPYGDP11435.709353.50111535.4018780.402188.001223.302438.405050.4012401.907364.2022
注意：请从以下题目中任选其一作答！ 6.在动态均衡模型中，劳动力供给弹性大于劳
动力需求弹性所形成的蛛网模型是（） 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完
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损失。 题目四：请论述人力资本是如何影响经济发展的。 2. 封面格式 基本格式：页边
距：上2.6cm, 下2.6cm, 左2.6cm, 右2.6cm； 3. 正文格式 5、下线性模型12iiiYX u 计量经济学
作业 由表知参数估计线性方程为：-10.6268+0.071046 XiiY （86.06974）(0.00740)t=(-
0.12347)(9.591239)F=91.99187 DW=1.57052520.760315r计量经济学作业计量经济学作业模
型检验1、经济意义检验估计参数 说明国内生产总值每增加一元国家税收就增加
0.07104620.071046计量经济学作业 2、拟合优度和统计检验 用EViews得出回归模型参数
估计结果的同时，已经给出了用于模型检验的相关数据。拟合优度的度量：由表可以
看出，本例中可决系数为0.7603145，表明税收变化 封面名称：大连理工大学网络教育
学院《经济学》大作业，字体为宋体加黑，字号为小一； 6. 下载文件中如有侵权或不适
当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 温馨提示: 【总结】中央财经大学本科课程教案
（2007—2008学年第二学期）学院统计学院课程名称计量经济学适用专业信息专业课程
类型必修课课程名 2020年05月11日 08:39--浏览 · --喜欢 · --评论 第一部分：
copyright@ 2023-2025 zhuangpeitu.com 装配图网版权所有 联系电话：18123376007 《计量
经济学作业课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学作业课件（13页珍
藏版）》请在装配图网上搜索。
第一部分： 题目二：请论述中央银行的性质和职能。 第二部分： 姓名、学号、学习中心
等字体为宋体，字号为小三号。 为区分离线作业是否独立完成，请写出自己对本课程
的想法或者学习心得。（本段在完成自己内容后删除。） 1.作业组成 行 距：固定值22磅；
专栏/ 【计量经济学· 学习笔记】Chapter 4-3 内生解释变量问题 学 号： （宋体，小三）⑴ 作
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正文】 计量经济学题库什么是OLS估计？原理ols估计是指样本回归函数尽可能好的拟
合这组织，即样本回归线上的点与真实观测点的总体误差尽可能小的估计方法。一、
什么是计量经济学？ 答：计量经济学以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统
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建立和应用随机性的经济计量模型为核心的一门经济学科。计量经济学模型揭示经
济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数量方程加以描述。二、建立计量经
济学模型的步骤和要点（确定模型所包含的变量，确定模型的数量形式，拟定理论模
型中的待估参数的理论期望值）（常用的样本数据：时间序列数据，截面数据，虚变量
数据）（选择模型参数估计方法，应用软件的使用） 模型的检验包括几个方面？其具
体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学
检验、模型的预测检验。经济意义检验——需要检验模型是否符合经济意义，检验求
得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相
符合；统计检验——需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；
计量经济学检验——需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关
检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验——主要检验
模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是
否可以用于样本观测值以外的范围。：理论、方法、数据三、计量经济学模型的应用方
面（功能）答：结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论四、引入随机干扰
项的原因，内容？原因：内容：（由于研究者对客观经济现象了解不充分，或是由于经
济理论上的不完善，以至于使研究者在建立模型时遗漏了一些对被解释变量有重要
影响的变量）；（在观察和测量变量时，种种原因使观测值并不等于他的真实值而造成
的误差）；（在影响被解释变量的诸因素中，还有一些不能控制的因素）；（在建立模型
时，由于把非线性关系线性化，或者略去模型）五、什么是随机误差项和残差，他们之
间的区别是什么随机误差项u=YE(Y/X)，而总体回归函数Y=Y^+e，其中e就是残差,利
用Y^估计Y时带来的误差e=YY^是对随机变量u的估计六、一元线性回归模型的基本假
设主要有哪些？违背基本假设是否就不能进行估计；；在重复抽样中取固定值。，而
且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数。，同
方差以及不序列相关性，即E(ui/Xi)=0 ；Var (ui/Xi)=sm2；Cov(ui，uj/ Xi，Xj)=0 5. 随机误差
项与解释变量之间不相关：Cov(Xi, Ui)=0 6. 随机误差项服从零均值、同方差的正态分布
违背..还可进行估计，只是不能使用普通最小二乘法进行估计。七、高斯马尔可夫定
理如果满足古典线性回归模型的基本假定，则在所有线性无偏估计量中，OLS 估计量
具有最小方差，即OLS估计量是最优线性无偏估计量。假设条件：；；在重复抽样中取
固定值。3. 解释变量在x所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限
增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数。，同方差以及不序列相关
性八、异方差性对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，
则认为出现了异方差性。类型：单调递增型，单调递减型，复杂型。原因：⑴模型中遗
漏了随时间变化影响逐渐增大的因素。（即测量误差变化）⑵模型函数形式设定
误差。⑶随机因素的影响。（即截面数据中总体各单位的差异）后果：1．检验：图示检
验法 ， 戈德菲尔德－匡特检验，怀特检验，帕克检验和戈里瑟检验处理：基本思想:变
异方差为同方差，或尽量缓解方差变异的程度。（加权最小二乘法（WLS），异方差稳健
标准误法）九、序列相关性如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，则称
为存在...原因：1．经济数据序列惯性；2．模型设定的偏误；3．滞后效应；4．蛛网现象；5．
数据的编造后果：1．参数估计量非有效；；检验方法：一、图示法；二、回归检验法；三
；四、拉格朗日乘数检验补救方法：广义最小二乘法（GLS），广义差分法，随机干扰项相
关系数的估计，广义差分法在计量经济学软件中的实现，序列相关稳健标准误法。
十、多重共线性如果模型的解释变量之间存在着较强的相关关系，则称模型存在多
重共线性。原因：（1）后果：检验：克服方法：十一、回归模型中引入虚拟变量的作用是什
么？有哪几种基本的引入方式？它们各适合用于什么情况答：在模型中引入虚拟
变量，主要是为了寻找某(些)定性因素对解释变量的影响。加法方式与乘法方式是最
主要的引入方式。前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适
用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引
入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。十二、滞
后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS 方法存在哪些问题？答：滞后变量
模型有分布滞后模型和自回归模型两大类，前者只有解释变量及其滞后变量作为模
型的解释变量，不包含被解释变量的滞后变量作为模型的解释变量；而后者则以当期
解释变量与被解释变量的若干期滞后变量作为模型的解释变量。分布滞后模型有无
限期的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型；自回归模型又以Coyck模型、自适应
预期模型和局部调整模型最为多见。分布滞后模型使用OLS法存在以下问题：(1)对于无限
期的分布滞后模型，由于样本观测值的有限性，使得无法直接对其进行估计。(2)对于
有限期的分布滞后模型，使用OLS方法会遇到：没有先验准则确定滞后期长度，对最
大滞后期的确定往往带有主观随意性；如果滞后期较长，由于样本容量有限，当滞后
变量数目增加时，必然使得自由度减少，将缺乏足够的自由度进行估计和检验；同名
变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型可能存在高度的多重共线性。传统
或经典方法论（建立模型）（一）理论模型的设计理论或假说的陈述；理论的数学模型
的设定；理论的计量经济模型的设定；（二）获取数据（三）模型的参数估计（四）模型的
检验经济意义的检验统计检验计量经济学检验预测检验（五）模型应用经济分析/ 构
分析经济预测政策评价检验与发展经济理论计量经济学模型成功的三要素理论、
方法、数据回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和
理论。用意在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体均值。前
一个变量被称为被解释变量或应变量后一个变量被称为解释变量或自变量总体回归
函数（方程）：PRF由于统计相关的随机性，回归方程关心的是根据解释变量的已知或
给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关
的被解释变量所可能出现的对应值的平均值。在给定解释变量条件下被解释变量的
期望轨迹称为总体回归线，或更一般地称为总体回归曲线相应的函数（方程）：总体回
归函数（方程）（PRF）含义：回归函数（PRF）说明被解释变量的平均状态（总体条件期望）
随解释变量X变化的规律随机干扰项是在模型设定中省略下来而由集体地影响着被
解释变量的全部变量的替代物样本回归函数（SRF） 样本回归函数的随机形式线性回
归模型在上述意义上的基本假设：(1) 解释变量,…是确定性变量，不是随机变量，而且
解释变量之间互不相关。(2) 随机误差项具有０均值和同方差。即Ｅ()＝０ i=1,2,…n
Var()= i=1,2,…n其中E表示均值或期望，也可用Ｍ表示；Ｖar表示方差，也可以用Ｄ
表示。(3) 随机误差项在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关。即 Cov(,)=0 ij
i,j=1,2,…n其中Ｃov表示协方差。(4) 随机误差项与解释变量之间不相关。即 Cov(,)=0
j=1,2,…k i=1,2,…n(5) 随机误差项服从０均值、同方差的正态分布。即 i=1,2,…n一元线
性回归模型的参数估计：普通最小二乘法估计已知一组样本观测值（,），（i=1,2,…n），要
求样本回归函数尽可能好地拟合这组值，即样本回归线上的点与真实观测点的“总体
误差”尽可能地小，或者说被解释变量的估计值与观测值应该在总体上最为接近，最
小二乘法给出的判断的标准是：二者之差的平方和最小。即在给定样本观测值之下，
选择出、能使与之差的平方和最小。为什么用平方和？因为二者之差可正可负，简单
求和可能将很大的误差抵消掉，只有平方和才能反映二者在总体上的接近程度。这
就是最小二乘原则。根据微积分学的运算，可推得用于估计、的下列方程组
方程组()称为正则方程组线性性：即是否是另一随机变量的线性
函数；无偏性：即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；有效性：即它是否在所有
线性无偏估计量中具有最小方差。高斯—马尔可夫定理：在给定经典线形回归的假
定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量普通最小二乘估计量
OLS(ordinary least Squares)具有线性、无偏性、最小方差性等优良性质。具有这些优良性
质的估计量又称为最佳线性无偏估计量，即BLUE估计量 总体方差在总体方差的无
偏估计量求出后,估计的参数和的方差和标准差的估计量分别是的样本方差： 的样本
标准差： 样本方差： 的样本标准差：的无偏估计量为 一元线性回归模型的统计检验1.
拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合优度的检验。度量拟合优度的
指标：判定系数 TSS=ESS+RSS 称为总离差分解式，说明Ｙ的观测值围绕其均值的总
离差可分解为两部分，一部分来自回归线，另一部分则来自随机势力。称为（样本）判
定系数，表明，在总离差平方和中，回归平方和所占的比重越大，残差平方和所占的
比重越小，则回归直线与样本点拟合得越好。在回归分析中，是一个比r更有意义的
度量，因为前者显示因变量的变异中由解释变量解释的部分占怎样一个比例，即对
一个变量的变异在多大程度上决定另一个变量的变异，提供一个总的度量，而后者
则没有这种价值存在 （t 检验）在一元线性回归模型中，在随机误差项为正态分布的假
设下，由于~则可构造统计量 t =~ t(n2)即该t 统计量服从自由度为n2的t分布。用t统计量
进行参数显著性检验的步骤：对总体参数提出假设（原假设） ： ， （对立假设/备则假设）
： 以原假设构造t 统计量，并由观测数据计算其值 t = 式中，为参数估计量的标准差：==
给定显著水平，查自由度为n2的t分布表，得临界值。若| t | ，则拒绝，接受：，即认为所
对应的变量对被解释变量的影响不容忽视；若| t | =，则接受：，即认为所对应的变量对
被解释变量没有明显的影响同样地，由于，可构造统计量 多元线性回归模型在实际
经济问题中，一个变量往往要受到多个原因变量的影响，表现在线性回归模型中的
解释变量有多个，这样的模型被称为多元线性回归模型。 i=…、n（）由（）表示的n个随机
方程的矩阵表达式为：Y=XB+N 其中， 普通最小二乘估计随机抽取被解释变量和解释变量
的n组样本观测值：如果模型的参数估计值已经得到，则有： i=1，2，…n 那么，根据最小
二乘原理，参数估计值应该是下列方程组的解。即 其中Q = ==得到待估参数估计值正
规方程组： 解该(k+1)个方程组成的线性代数方程组，即可得到(k+1) 个待估参数的估
计值，j = 0,1,2,…,k.。的矩阵形式如下： = 即： 由于满秩，故有多元回归方程及偏回归系
数的含义在经典回归模型的假定下，式（）两边对Y求条件期望得：称为多元回归方
程（函数）。多元回归分析是以多个解释变量的固定值为条件的回归分析，并且所获
得的，是诸变量X值固定时Y的平均值或Y的平均响应。诸称为偏回归系数。偏回归系
数的含义如下： 度量着在保持，…，不变的情况下，每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的
变化，或者说给出的单位变化对Y均值的“直接”或“净”（不含其它变量）影响。其它参数
的含义与之相同。 无偏性 最小方差性 随机误差项方差的估计随机误差项方差的无
偏估计为：多元线性回归模型的统计检验一、拟合优度检验如果在模型中增加一个解
释变量，回归平方就会增大，导致增大。这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只
要增加解释变量就可。但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的的增大与
拟合好坏无关，因此在含解释变量个数k不同的模型之间比较拟合优度，就不是一个
适合的指标，必须加以调整。在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得自由
度减少，所以调整的思路是将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度，以
剔除变量个数对拟合优度的影响。其中为残差平方和的自由度，为总体平方和的自由
度。二、方程的显著性检验（F检验） 服从自由度为（k，nk1）的F分布。给定一个显著
水平，可得到一个临界值，根据样本再求出F统计量的数值后，可通过 或 来拒绝或接
受原假设。三、变量显著性检验（t 检验）在变量显著性检验中设计的原假设为：给定一
个显著水平，得到一个临界值，于是可根据或来拒绝或接受原假设。异方差的概念对
于模型 同方差性假设为 如果出现即对不同的样本点，随机误差项的方差不再是
常数，则认为出现了异方差性。异方差的类型（1）单调递增型：随X的增大而增大；（2）单
调递减型：随X的增大而减小；（3）复杂型 与X的变化呈复杂形式（1）单调递增型：随X的
增大而增大；（2）单调递减型：随X的增大而减小；（3）复杂型： 与X的变化呈复杂形
式（1）仍存在无偏性（2）检验思路：正如上面所指出的，异方差性，即相对于不同的解释
变量观测值，随机误差项具有不同的方差，那么检验异方差性，也就是检验随机误差
项的方差与解释变量观测值之间的相关性及其相关的“形式”。图示法 （GoldfeldQuandt）
检验GQ检验的思想：先将样本一分为二，对子样①和子样②分别作回归，然后利用两
个子样的残差之比构造统计量进行异方差检验。由于该统计量服从于F分布，因此假
如存在递增的异方差 1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007
和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新
的WinRAR软件解压。 3.本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若
没有图纸预览就没有图纸。 3、uded observations:31Variable CoefficientStd.Error t-Statistic
Prob.C -10.62682640486.069743859-0.1234676197180.90258857999GDP
0.160.1429.59123942364 1.68651678396e-10R-squared 0.760314481315 Mean dependent var
621.05483871Adjusted R-squared 0.7520494634 S.D.dependent var 619.58025245S.E.of regressio
1、计量经济学作业计量经济学作业
YGDPYGDPYGDP11435.709353.50111535.4018780.402188.001223.302438.405050.4012401.907364.2022
《计量经济学作业课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学作业课件（13
页珍藏版）》请在装配图网上搜索。 基本格式：页边距：上2.6cm, 下2.6cm, 左2.6cm,
右2.6cm； 层 次： （宋体，小三） 年 级： 年 春/秋 季 2: 本站的文档不包含任何第三方提
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⑴ 作业必须独立完成，不准抄袭其他网站或者请人代做，如有雷同作业，成绩以0
分记。 姓名、学号、学习中心等字体为宋体，字号为小三号。 15.从人力资本的特征来
看，人力资本作为一种生产能力，其寓寄的载体是（ ） 上传人：沈*** 文档编号
：193544458 上传时间：2023-03-10 格式：PPT 页数：13 大小：117KB 1. 作业组成 【总结】公
共经济学论述题论述题：（1）公共财政具有哪些职能？（2）简要解释MSB=MSC的含
义。（3）举例说明负的外部效应与正的外部效应对资源配置效率的影响。（4）矫正性税
收和矫正性财政补贴的作用机制是怎样的？（5）什么是纯粹的公共物品或服务？什
么是纯粹的私人物品或服务？二者有哪些区别？（6）什么是混合物品或服务？混合
物品或服务是怎样供给的？（7）简要分析参与公共选择 1: 本站所有资源如无特殊说
明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF 阅读器。图纸软件为
CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。 题目二：
请论述中央银行的性质和职能。 题目一：请论述影响需求的因素有哪些？【正文】 计量
经济学题库什么是OLS估计？原理ols估计是指样本回归函数尽可能好的拟合这
组织，即样本回归线上的点与真实观测点的总体误差尽可能小的估计方法。一、什么
是计量经济学？ 答：计量经济学以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学
为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与及经济活动数量规律的研究，并以建立
和应用随机性的经济计量模型为核心的一门经济学科。计量经济学模型揭示经济活
动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数量方程加以描述。二、建立计量经济学
模型的步骤和要点（确定模型所包含的变量，确定模型的数量形式，拟定理论模型中
的待估参数的理论期望值）（常用的样本数据：时间序列数据，截面数据，虚变量数
据）（选择模型参数估计方法，应用软件的使用） 模型的检验包括几个方面？其具体
含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、
模型的预测检验。经济意义检验——需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参
数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；
统计检验——需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；计量经
济学检验——需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异
方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验——主要检验模型参数
估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用
于样本观测值以外的范围。：理论、方法、数据三、计量经济学模型的应用方面（功能）
答：结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论四、引入随机干扰项的
原因，内容？原因：内容：（由于研究者对客观经济现象了解不充分，或是由于经济理
论上的不完善，以至于使研究者在建立模型时遗漏了一些对被解释变量有重要影响
的变量）；（在观察和测量变量时，种种原因使观测值并不等于他的真实值而造成的误
差）；（在影响被解释变量的诸因素中，还有一些不能控制的因素）；（在建立模型时，由
于把非线性关系线性化，或者略去模型）五、什么是随机误差项和残差，他们之间的
区别是什么随机误差项u=YE(Y/X)，而总体回归函数Y=Y^+e，其中e就是残差,利用Y^估
计Y时带来的误差e=YY^是对随机变量u的估计六、一元线性回归模型的基本假设主
要有哪些？违背基本假设是否就不能进行估计；；在重复抽样中取固定值。，而且随
着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数。，同方差
以及不序列相关性，即E(ui/Xi)=0；Var (ui/Xi)=sm2；Cov(ui ，uj/ Xi，Xj)=0 5. 随机误差项与
解释变量之间不相关：Cov(Xi, Ui)=0 6. 随机误差项服从零均值、同方差的正态分布
违背..还可进行估计，只是不能使用普通最小二乘法进行估计。七、高斯马尔可夫定
理如果满足古典线性回归模型的基本假定，则在所有线性无偏估计量中，OLS 估计量
具有最小方差，即OLS估计量是最优线性无偏估计量。假设条件：；；在重复抽样中取
固定值。3. 解释变量在x所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限
增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数。，同方差以及不序列相关
性八、异方差性对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，
则认为出现了异方差性。类型：单调递增型，单调递减型，复杂型。原因：⑴模型中遗
漏了随时间变化影响逐渐增大的因素。（即测量误差变化）⑵模型函数形式设定
误差。⑶随机因素的影响。（即截面数据中总体各单位的差异）后果：1．检验：图示检
验法 ， 戈德菲尔德－匡特检验，怀特检验，帕克检验和戈里瑟检验处理：基本思想:变
异方差为同方差，或尽量缓解方差变异的程度。（加权最小二乘法（WLS），异方差稳健
标准误法）九、序列相关性如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，则称
为存在...原因：1．经济数据序列惯性；2．模型设定的偏误；3．滞后效应；4．蛛网现象；5．
数据的编造后果：1．参数估计量非有效；；检验方法：一、图示法；二、回归检验法；三
；四、拉格朗日乘数检验补救方法：广义最小二乘法（GLS），广义差分法，随机干扰项相
关系数的估计，广义差分法在计量经济学软件中的实现，序列相关稳健标准误法。
十、多重共线性如果模型的解释变量之间存在着较强的相关关系，则称模型存在多
重共线性。原因：（1）后果：检验：克服方法：十一、回归模型中引入虚拟变量的作用是什
么？有哪几种基本的引入方式？它们各适合用于什么情况答：在模型中引入虚拟
变量，主要是为了寻找某(些)定性因素对解释变量的影响。加法方式与乘法方式是最
主要的引入方式。前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适
用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引
入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。十二、滞
后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS 方法存在哪些问题？答：滞后变量
模型有分布滞后模型和自回归模型两大类，前者只有解释变量及其滞后变量作为模
型的解释变量，不包含被解释变量的滞后变量作为模型的解释变量；而后者则以当期
解释变量与被解释变量的若干期滞后变量作为模型的解释变量。分布滞后模型有无
限期的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型；自回归模型又以Coyck模型、自适应
预期模型和局部调整模型最为多见。分布滞后模型使用OLS法存在以下问题：(1)对于无限
期的分布滞后模型，由于样本观测值的有限性，使得无法直接对其进行估计。(2)对于
有限期的分布滞后模型，使用OLS方法会遇到：没有先验准则确定滞后期长度，对最
大滞后期的确定往往带有主观随意性；如果滞后期较长，由于样本容量有限，当滞后
变量数目增加时，必然使得自由度减少，将缺乏足够的自由度进行估计和检验；同名
变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型可能存在高度的多重共线性。传统
或经典方法论（建立模型）（一）理论模型的设计理论或假说的陈述；理论的数学模型
的设定；理论的计量经济模型的设定；（二）获取数据（三）模型的参数估计（四）模型的
检验经济意义的检验统计检验计量经济学检验预测检验（五）模型应用经济分析/ 构
分析经济预测政策评价检验与发展经济理论计量经济学模型成功的三要素理论、
方法、数据回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和
理论。用意在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体均值。前
一个变量被称为被解释变量或应变量后一个变量被称为解释变量或自变量总体回归
函数（方程）：PRF由于统计相关的随机性，回归方程关心的是根据解释变量的已知或
给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关
的被解释变量所可能出现的对应值的平均值。在给定解释变量条件下被解释变量的
期望轨迹称为总体回归线，或更一般地称为总体回归曲线相应的函数（方程）：总体回
归函数（方程）（PRF）含义：回归函数（PRF）说明被解释变量的平均状态（总体条件期望）
随解释变量X变化的规律随机干扰项是在模型设定中省略下来而由集体地影响着被
解释变量的全部变量的替代物样本回归函数（SRF） 样本回归函数的随机形式线性回
归模型在上述意义上的基本假设：(1) 解释变量,…是确定性变量，不是随机变量，而且
解释变量之间互不相关。(2) 随机误差项具有０均值和同方差。即Ｅ()＝０ i=1,2,…n
Var()= i=1,2,…n其中E表示均值或期望，也可用Ｍ表示；Ｖar表示方差，也可以用Ｄ
表示。(3) 随机误差项在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关。即 Cov(,)=0 ij
i,j=1,2,…n其中Ｃov表示协方差。(4) 随机误差项与解释变量之间不相关。即 Cov(,)=0
j=1,2,…k i=1,2,…n(5) 随机误差项服从０均值、同方差的正态分布。即 i=1,2,…n一元线
性回归模型的参数估计：普通最小二乘法估计已知一组样本观测值（,），（i=1,2,…n），要
求样本回归函数尽可能好地拟合这组值，即样本回归线上的点与真实观测点的“总体
误差”尽可能地小，或者说被解释变量的估计值与观测值应该在总体上最为接近，最
小二乘法给出的判断的标准是：二者之差的平方和最小。即在给定样本观测值之下，
选择出、能使与之差的平方和最小。为什么用平方和？因为二者之差可正可负，简单
求和可能将很大的误差抵消掉，只有平方和才能反映二者在总体上的接近程度。这
就是最小二乘原则。根据微积分学的运算，可推得用于估计、的下列方程组
 方程组()称为正则方程组线性性：即是否是另一随机变量的线性
函数；无偏性：即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；有效性：即它是否在所有
线性无偏估计量中具有最小方差。高斯—马尔可夫定理：在给定经典线形回归的假
定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量普通最小二乘估计量
OLS(ordinary least Squares)具有线性、无偏性、最小方差性等优良性质。具有这些优良性
质的估计量又称为最佳线性无偏估计量，即BLUE估计量 总体方差在总体方差的无
偏估计量求出后,估计的参数和的方差和标准差的估计量分别是的样本方差： 的样本
标准差： 样本方差： 的样本标准差：的无偏估计量为 一元线性回归模型的统计检验1.
拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合优度的检验。度量拟合优度的
指标：判定系数 TSS=ESS+RSS 称为总离差分解式，说明Ｙ的观测值围绕其均值的总
离差可分解为两部分，一部分来自回归线，另一部分则来自随机势力。称为（样本）判
定系数，表明，在总离差平方和中，回归平方和所占的比重越大，残差平方和所占的
比重越小，则回归直线与样本点拟合得越好。在回归分析中，是一个比r更有意义的
度量，因为前者显示因变量的变异中由解释变量解释的部分占怎样一个比例，即对
一个变量的变异在多大程度上决定另一个变量的变异，提供一个总的度量，而后者
则没有这种价值存在 （t 检验）在一元线性回归模型中，在随机误差项为正态分布的假
设下，由于~则可构造统计量 t =~ t(n2)即该t 统计量服从自由度为n2的t分布。用t统计量
进行参数显著性检验的步骤：对总体参数提出假设（原假设） ： ， （对立假设/备则假设）
： 以原假设构造t 统计量，并由观测数据计算其值 t = 式中，为参数估计量的标准差：==
给定显著水平，查自由度为n2的t分布表，得临界值。若| t | ，则拒绝，接受：，即认为所
对应的变量对被解释变量的影响不容忽视；若| t | =，则接受：，即认为所对应的变量对
被解释变量没有明显的影响同样地，由于，可构造统计量 多元线性回归模型在实际
经济问题中，一个变量往往要受到多个原因变量的影响，表现在线性回归模型中的
解释变量有多个，这样的模型被称为多元线性回归模型。 i=…、n（）由（）表示的n个随机
方程的矩阵表达式为：Y=XB+N 其中， 普通最小二乘估计随机抽取被解释变量和解释变量
的n组样本观测值：如果模型的参数估计值已经得到，则有： i=1，2，…n 那么，根据最小
二乘原理，参数估计值应该是下列方程组的解。即 其中Q = ==得到待估参数估计值正
规方程组： 解该(k+1)个方程组成的线性代数方程组，即可得到(k+1) 个待估参数的估
计值，j = 0,1,2,…,k.。的矩阵形式如下： = 即： 由于满秩，故有多元回归方程及偏回归系
数的含义在经典回归模型的假定下，式（）两边对Y求条件期望得：称为多元回归方
程（函数）。多元回归分析是以多个解释变量的固定值为条件的回归分析，并且所获
得的，是诸变量X值固定时Y的平均值或Y的平均响应。诸称为偏回归系数。偏回归系
数的含义如下： 度量着在保持，…，不变的情况下，每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的
变化，或者说给出的单位变化对Y均值的“直接”或“净”（不含其它变量）影响。其它参数
的含义与之相同。 无偏性 最小方差性 随机误差项方差的估计随机误差项方差的无
偏估计为：多元线性回归模型的统计检验一、拟合优度检验如果在模型中增加一个解
释变量，回归平方就会增大，导致增大。这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只
要增加解释变量就可。但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的的增大与
拟合好坏无关，因此在含解释变量个数k不同的模型之间比较拟合优度，就不是一个
适合的指标，必须加以调整。在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得自由
度减少，所以调整的思路是将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度，以
剔除变量个数对拟合优度的影响。其中为残差平方和的自由度，为总体平方和的自由
度。二、方程的显著性检验（F检验） 服从自由度为（k，nk1）的F分布。给定一个显著
水平，可得到一个临界值，根据样本再求出F统计量的数值后，可通过 或 来拒绝或接
受原假设。三、变量显著性检验（t 检验）在变量显著性检验中设计的原假设为：给定一
个显著水平，得到一个临界值，于是可根据或来拒绝或接受原假设。异方差的概念对
于模型 同方差性假设为 如果出现即对不同的样本点，随机误差项的方差不再是
常数，则认为出现了异方差性。异方差的类型（1）单调递增型：随X的增大而增大；（2）单
调递减型：随X的增大而减小；（3）复杂型 与X的变化呈复杂形式（1）单调递增型：随X的
增大而增大；（2）单调递减型：随X的增大而减小；（3）复杂型： 与X的变化呈复杂形
式（1）仍存在无偏性（2）检验思路：正如上面所指出的，异方差性，即相对于不同的解释
变量观测值，随机误差项具有不同的方差，那么检验异方差性，也就是检验随机误差
项的方差与解释变量观测值之间的相关性及其相关的“形式”。图示法 （GoldfeldQuandt）
检验GQ检验的思想：先将样本一分为二，对子样①和子样②分别作回归，然后利用两
个子样的残差之比构造统计量进行异方差检验。由于该统计量服从于F分布，因此假
如存在递增的异方差 作业正文内容统一采用宋体，字号为小四
2、.405284.7017434.009230.0027355.505465.808335.007065.0018410.709200.0028142.102702.4091975.50
量经济学作业计量经济学作业Dependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:10/13/10
Time:23:08Sample:1 31Incl 行 距：固定值22磅； 5. 装配图网仅提供信息存储空间，仅对用
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计量经济学》复习资料第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客
观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学
定义为______经济理论____、______统 封面名称：大连理工大学网络教育学院《经济学》
大作业，字体为宋体加黑，字号为小一； 6、的76.0315% 可由国内生产总值的变化来
解释。说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“ 国内生产总值”对被解
释变量“税收”的大部分差异作出了解释。计量经济学作业 对回归系数的t 检验：针对 和
01:0H02:0H1估计的回归系数的标准误差和t值分别为：，；1 t()-0.12352 的标准误差和t 值
分别为：2 SE()0.0074072 t()9.5913440.05取 231 229n0.025(29)2.045t查t分布表得自由度为的
临界值。因为 1 t()-0.12350.025(29)2.045t所以应拒绝02:0H。这表明，国内生产总值对税收
有显著影响。308.5177060 计量经济学作业 三、预测2008年某地区国内生产总值为8500
亿元，则该地区的税收收入的预测值为Y2008=593.2687（亿元）下面是2007年税收收入
预测区间，由于在样本期内，E（X）=8891.11 Var(X)=57823124.32由此可以知道在95%的
置信区间下，Y2008的预测区间:57823124.32 计量经济学作业计量经济学作业 【总结】计
量经济学讲义浙江工商大学金融学院姚耀军目录第一讲的代数 第二讲估计量 第三
讲假设检验 第四讲异方差 第五讲自相关 第六讲多重共线 第七讲虚拟变量 第八讲时
间序列初步：平稳性与单位根 第九讲协整与误差修正模型 第十讲模型及其扩展 第
一讲的代数
13.相对于人类社会的无限需要而言，客观上存在着制约满足人类需要的力量。经济学
将此种力量定义为（ ） 笔记还参考了课堂内容，MBA 智库百科，以及一些数学或统计学
教材的内容。便于理解。7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不
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内生产总值的变化来解释。说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“
国内生产总值”对被解释变量“税收”的大部分差异作出了解释。计量经济学作业 对回
归系数的t 检验：针对 和 01:0H02:0H1估计的回归系数的标准误差和t 值分别为：，；1 t()-
0.12352的标准误差和t值分别为：2 SE()0.0074072 t()9.5913440.05取 231 229n0.025(29)2.045t
查t分布表得自由度为的临界值。因为 1 t()-0.12350.025(29)2.045t所以应拒绝02:0H。这
表明，国内生产总值对税收有显著影响。308.5177060 计量经济学作业 三、预测2008年
某地区国内生产总值为8500亿元，则该地区的税收收入的预测值为Y2008=593.2687（亿
元）下面是2007年税收收入预测区间，由于在样本期内，E（X）=8891.11
Var(X)=57823124.32由此可以知道在95%的置信区间下，Y2008的预测区间:57823124.32计
量经济学作业计量经济学作业 作业正文内容统一采用宋体，字号为小四 1、计量经
济学作业计量经济学作业
YGDPYGDPYGDP11435.709353.50111535.4018780.402188.001223.302438.405050.4012401.907364.2022
3.本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图
纸。 6.在动态均衡模型中，劳动力供给弹性大于劳动力需求弹性所形成的蛛网模型是（）
15.从人力资本的特征来看，人力资本作为一种生产能力，其寓寄的载体是（ ） 题目二：
请论述中央银行的性质和职能。 1.作业组成
2、.405284.7017434.009230.0027355.505465.808335.007065.0018410.709200.0028142.102702.4091975.50
量经济学作业计量经济学作业Dependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:10/13/10
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号为小一； 作业具体要求：