Professional Documents
Culture Documents
نماذج بانل وتطبيقاتها
نماذج بانل وتطبيقاتها
دراسة قياسية لدالة االستهالك في الجزائر (للفترة بين)1992-1990 : -دراسة قياسية لدالة االستهالك في دول المغرب العربي – دراسة مقارنة
1990 23 45 4 12 24 5 14 26 7
1991 34 43 6
1992 35 48 7
دراسة قياسية لدالة االستهالك في دول المغرب العربي ( للفترة بين )1992-1990 :
السالسل الزمنية المقطعية (بيانات بانل )Panel Data
تعرف بيانات بانل بأنها :مجموعة البيانات التي تجمع بين خصائص كل من البيانات
المقطعية والسالسل الزمنية ،فالبيانات المقطعية تصف سلوك عدد من المفردات أو
الوحدات المقطعية عند فترة زمنية واحدة ،بينما تصف بيانات السلسة الزمنية سلوك
مفردة واحدة خالل فترة زمنية معينة وعلية فبيانات بانل .تجمع بين ثالثة حدود مع
بعض:
الحد الموضوعي :ويمثل الهدف المدروس (المتغير التابع أو متغير االستجابة)
ومحدداته أو العوامل المؤثرة عليه (المتغيرات المستقلة).
الحد الزمني :الفترة الزمنية المدروسة (سنوات ،سداسيات ،فصول ،أشهر ،أسابيع ،أيام)..
الحد المقطعي :والذي قد يكون:
مؤسسات دول
جمادات حيوانات
أشخاص إنتاجية محافظات
معادن نباتات
طبيعيين أو مالية دوائر
حشرات
بلديات
إحياء
طرق إدخال بيانات بانل
Balanced Panel الطريقة األولى :في حالة
C4 4
C5 5
C6 6
C7 7
. .
.. ..
. .
أثار كافة . .
. . أثار بقية المتغيرات
العوامل الثابتة . .
التي تؤثر في المستقلة والتي
المتغير التابع تؤثر في المتغير
وال تتغير عبر التابع ويصعب
الزمن إيجادها أو حسابها
Cn n
اختيار النموذج المناسب
:-في حال وجودها- تصحيح المشاكل القياسية:أوال
ويتم الكشف عنها بعدة اختبارات منها: االرتباط الذاتي لألخطاء-1
• Marginal LM Test NT 2 2 2
LM 2 0 ( 0) B ~ (1)
)Breusch and Godfrey (1981)( u
(T 1)
NT
2 B A ~ 2 (1)
2
LM * 0 ( u2 0)
• Robust LM Test 2(T 1)(1 2 / T )
) Baltagi and Li (1995)(
NT 2
B A / T ~ 2 (1)
2
LM *
u2 0
( 0)
(T 1)(1 2 / T )
•Modified Durbin-Watson Test (Bhargava, Franzini,
Narendranathan, 1982)
i 1 t 1 it 1
N T 2
eˆ e ˆ i
it
d1
i 1 t 1 it
N 2 Ti
ˆ
e
تصحيح المشكل :ويتم بـ
تحت الفرض :H0 :نموذج PRMهو المالئم :H1 ،نموذج FEMأو REMهو المالئم
-2االختيار بين FEMو بين :REMهنا نستعمل
اختبار
تحت الفرض :H0 :نموذج FEMهو المالئم :H1 ،نموذج REMهو المالئم
اختبارات مفاضلة اخرى
التحليل الساكن والتحليل الحركي في نماذج بانل
-في حالة المعادلة الواحدة-
التحليل الحركي التحليل الساكن
• نماذج االنحدار الذاتي ذات مركبات األخطاء نموذج االنحدار التجميعي PRM
• نماذج االنحدار الذاتي ذات التأثيرات الثابتة نموذج التأثيرات (اآلثار) الثابتة FEM
• طرق التقدير المتقاربة نموذج التأثيرات (اآلثار) العشوائية REM
الحل
ايجابيات
بما إن حجم العينة يصبح هي N*T :فان ذلك :
التكامل المشترك (العالقة طويلة المدى) يقلل من مشكل التعدد الخطي multicoliniarty
• دراسة استقرارية السالسل يجعل االختبارات األخرى أكثر دقة
• اختبار التكامل المشترك سلبيات
• دراسة السببية • ال تسمح لنا بمعرفة التغير الحاصل على مقدرات النماذج
• تقدير النموذج مع تغير المقاطع (فالتغير في الثابت وفي البواقي فقط) ومن
تم فمعالمها متحيزة.
الحل • تحليلها يصلح للمدى القصير فقط ،كما أنها معرضة
لمشكل االنحدار الزائف
التحليل الحركي لنماذج بيانات بانل
panel_cointegration..wf1
نماذج بانل واالستقرارية
لدراسة االستقرارية في نماذج بانل بالنسبة لكل سلسلة زمنية فإننا نتحقق من وجود جذور
الوحدة (( unit rootباستعمال عدة اختبارات وهي:
اختبار Levin-Lin-Chuأو LLC
اختبار Im-Pesaran-Shinأو IPS
اختبار Maddala-Wu
اختبار Breitung
اختبار Hadri
اختبار ADF/Fisher ,PP/Fisher
حيث نستخدم احتماالتها مباشرة ونقارنها بـ ،%5والحكم النهائي على استقرارية نموذج
بانل من عدمه حسب نتيجة األغلبية.
مثال تطبيقي :الحظ المثال على
panel_unit_root..wf1
نماذج بانل ونموذج VAR
لدراسة نماذج VARفي نماذج بانل للعالقة قصيرة المدى بعد الفشل في إيجاد
العالقة طويلة المدى باستخدام التكامل المشترك فإنه يتم إتباع الخطوات التالية:
panel_ VAR.wf1
مثال تطبيقي :الحظ المثال على
أوجه المقارنة بين السالسل الزمنية العادية والسالسل الزمنية المقطعية
-في حالة المعادلة الواحدة-
يتكون هذا النوع ويحتوي نموذج المجموعات يكون نموذج ذو هي النماذج التي ال
من مجموعة المتتابعة على عدد من معادالت متتابعة إذا يمكن فيها تحديد
معادالت ال تعتمد المعادالت التي يمكن تقسيمها كان ال يمكن تحديد القيمة التوازنية
متغيراتها الداخلية لعدد من المجموعات ،كل القيم التوازنية لواحد من متغيراتها
على بعضها البعض مجموعة يكون فيما بينها لمتغيراته الداخلية الداخلية على األقل
بما يوحي أنها غير نموذج فرعي ذو معادالت .إالّ بالتتابع دون استخدام جميع
مرتبطة بالفعل آنية غير أن المعلومات المعادالت التي
ألسباب خفية الخاصة بالمتغيرات الداخلية يحتويها النموذج في
بالمجموعة األولى تلزم آن واحد
لتحديد القيم التوازنية
للمتغيرات الداخلية
بالمجموعة الثانية .
المعادالت القياسية امتعددة المعادالت
(المعادالت اآلنية) SIMULTANIOUS EQUATIONS
Ct= C(1)+C(2).p+C(3).w1+C(4).w2
I=C(5)+C(6)*k+C(7)*p
W1=C(8)+C(9)*tm+C(10)*w2+C(11)*y
Y=ct+ I+G
P=Y-W1-W2
K=I+ K(-1)
مرحلة ا لتع رف1-
ا -ش رط ا لترتيب
الثابت CT P W1 W2 I K TM Y )K(-1 G
eq1 1 )-C(1 )-C(2 )-C(3) -C(4 0 0 0 0 0 0
eq2 )C(5 0 )C(7 0 0 1 )C(6 0 0 0 0
eq3 )C(8 1 )C(10 )C(9 )C(11
eq4 -1 -1 1 -1
eq5 1 1 1 -1
eq6 -1 1 -1
50
20
45
16
40
12
35
8
30
4 25
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
W2 K
9 220
8
210
7
6
200
5
4
190
3
2 180
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
TM
12
-4
-8
-12
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
Actual Baseline
-5الصدمات والسيناريوهات البديلة
مع افتراض أن األسعار Pارتفعت بـ %10 :عام ،1999وعليه
فانه سينتج لديناP_1=P+0.1*P = P*1.1 :
نقوم باستنساخ سلسلتين عن طريق :Genr
ن 1970إ لى1999 ل لفترة م : P_1=P
للفترة من 2000 :إلى 2011حيث نالحظ P_1 = P*1.1
أن رسمهما في منحني واحد يبين لنا ذلك االنحراف الواقع بعد
عام .1999ثم ننشىء سيناريو 01يوضح لنا االختالالت التي
طرأت على جميع المتغيرات الداخلية بعد إجراء صدمة على
المتغير Pبعد سنة .1999
P W1
24 55
50
20
45
16
40
12
35
8
30
4 25
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
W2 K
9 220
8
210
7
6
200
5
4
190
3
2 180
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
TM
12
-4
-8
-12
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
2-مرحلة التقدير
لتقدير المعادالت نستعمل طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين
المدمجة P2SLSوالتي تكتب صيغتها الرياضية كما يلي:
مرحلة التشخيص3-
:باستعمال االختبارات السابقة تحصلنا على النتائج التالية