Do gid thiét X, —2+ X (nx) ma vé tréi hé thie trén ddan dén 1 trong khi vé phi bj chan bai 1, vay: PL g(X,) - g(X)I 0 bat ki, bang phan chiing,ta duge: (1(K, + ¥q) - K+ Yl Selo [1X 2S 1UUlY, YI >=). Tir dé 0 < PfI(X,+Y¥,)(X+Y)1 Be] s PUK, X25 J PLIY,-¥12 5h Do gia thiét X, 2X , ¥, 2+ ¥ (nx) ma vé phai dan dén 0 khi n+, vay X, + ¥, > (K+ Y) (no) IL LUAT SO LON Ta biét xdc sudt cia mét bién cé 1a sé do kha nang khéch quan cia viée xudt hién bién cd d6. Thuc té cho thay: mét bién c6 c6 xdc xudt gén 1 thutng xudt hién; bién cd c6 xde sudt gan 0 thutng khéng xudt hién. Cac bién cd cé xdc sudt gén 0 (do dé cdc bién c& d6i ca n6 cé xdc sudt gan 1) thuéng dugc quan tam. Tuy nhién mitfc dé quan tam phu thuéc vao tinh chat, tam quan trong cla su viéc. Chang han, khi x4y dung mét chiéc cdu, xc sudt cdu héng 1a 0,01, tuy bé nhung khéng thé bé qua duge. Vi v6i xdc sudt dé viée héng cn van c6 thé xdy ra va gay téc hai nghiém trong. Nhung néu san xudt mét 16 hang tiéu ding thong thudng vdi xdc sudt bi phé ph4m la 0,01 thi c6 thé bé qua duge. Ta s& chi y dén nhing bién cd ngdu nhién do rat nhidu nguyén nhan ngdu nhién gay ra ma méi nguyén nhan nay chi‘c6 anh huéng r&t khong dang ké. Vide tim diéu kién dé nhing bién cd nhu vy xdy ra véi xdc sudt gan 0 (hay gan 1) mét cdch tay ¥ la néi dung cdc ménh dé mang tén “ludt sé 16n”. 130Cac nguyén nhan duge biéu thi bang cdc bién ngdu nhién. Tac dong téng hgp cia cde nguyén nhén duge thé hién béi “téng” cia cdc bién ngdu nhién d6 theo mét cach nao dé. C6 nhiéu dang léy “téng” cia cdc b.n.n. G day ta néu cdch cia Tchébyshev. 1. DINH NGHIA * Ta néi ho b.n.n {X,, n > 1) tudn theo ludt sé lon (dang Tchébyshev) néu Ve > 0: - vx, -1 Sex, ny i: ni * Nhu vay diéu kién ban dau dé xem ho b.n.n cé tuan theo luat s6 lén (LSL) hay khéng 1a chting phai c6 cdc ki vong EX;, Vk > 1. Hé thie tuong duong ciia dinh nghia: (X,, n 2 1) tun theo LSL <= 1g 1g sx, -1 Ex ny * ny ‘ < ‘| > 1 (n>) = ve> 0, Pi =| 30 n>») : @ Ym, -EXY) 260 ox) ne Ménh dé 5.2.2 (b&t ding thic Tchébyshev) Néu X a b.n.n cd momen bac 2 hau han thi ve > 0, PU ~ EX) 24] s 2 CHUNG MINH Do ménh dé 4.2.1, véi gid thiét tén tai mp ta suy ra EX, DX tén tai. Hién nhién, véi c > 0, ta c6 biéu dién: (X - EX? = (X - EX) Inx-extzg+ & ~ EX? Iyx-extes 2 CK ~ EX) Tuix—exi ee Vy: 131DX = E(X - EX)’ 2 E((X - EX)’ Tux-exizal > E(x ext val = €°PLIX — EX! 2] Vay: PIIX-EXI2e]< PX om € Ménh dé 5.2.3 (Dinh li Tchébyshev) Néu [%q, n> 1} 1a ho bann doc Idp 06 phuong sai bi-chan déu, tie ta t6n tai hang 86 C, sao cho DX, < C v6i vk 2 1, thi né tuan theo LSL. CHUNG MINH Tir gid thiét ede X;e6 phuong sai DX, < C, Vk > 1, suy ra tn tai EX, Vk 2 1 Néu ta dat ¥, = 23x, tm BY, = SEX, k=l kel 5 DY, = SY DX, (vi ho cde X 1a ddc lap). et Theo bat ding thutc Tchébyshev, vdive > 0 cd: DY, 1< Cc 0 < PIIY, - EY,| >«] <—* = ~;)DX, s + 0 (n>~) 11% 1 <2 = Sado 5 Sone Ti dinh nghia Y, suy ra (ft UX = SEX, ire] nih 4] 0 (n>0) & He qua 5.2.1 Néu {X,, 1 2 1} la ho b.n.n déc lap, cing phan phdi, co ki vong chung hau han [a a, phuong sai chung o thi khi nx, ta 66: 2 Lyx, a CHUNG MINH Do ho {X,, n 2 1) déc lap, cing mét ham phan phdi, cé EX, = a, DX; = 0”, Vk 2 1, nghia la phuong sai bi chan déu. Theo dinh li Tchébyshev, ho dé tudn theo luat sé In, do dé: 132alt ox 4 Sex| 4] 0 (nox) (*) i ol Thay EX, = a vao (*), c6 P| U Ay x, fee] 230 (n>) ag 5 = 1yx, —24 a(n+o) nye Hé qua 5.2.2 (Dinh i Bernoulli) Néu goi S, I sé thanh céng (T) trong n phép thi’ Bernoulli voi xac suat thanh céng p (0 < p< 1) thi Se —Psp (ne). CHUNG MINH Dat X;, 1a sé thanh cong 6 phép thit thi k, k 2 1. Khi do, do day phép thit Bernoulli 14 déc lap nén ho {X,, k 2 1} ddc lap. Cac X, cling c6 phan phii la: xX 0 P v6i EX; = p, DX, = p(l - p). Theo hé qua 5.2.1 ho {Xj k > 1) tuan theo luat sé 1én nghia la: 15°x, 26 p (nse), Hién nhién 8, = SX, nya kel 2. ¥Y NGHIA CUA LUAT S6 LON Hé qua 5.2.1 khng dinh véi ho déc lap, cimg phan phi c6 ki vong chung 1a a, c6 phuong sai hitu han thi: 4 1S x, 25 a(n +0), Diéu dé 06 nghia ring Ve > 0, V8 > 0 nya 7 aN ano cho vn = Ny: || Sx, -a Dar < 4 21-8 (st dung dang thd nhat cia dinh nghia LSL). 133Néu e, 8 duge chon nhé dén mite: sy khdc biét nhé thua duge coi nhu déng nhat, bién cd cé6 xdc sudt lon hon 1 - 6 coi 1a luén xuat hién thi mae da X, = 1yx, cé tinh chat ngdu nhién, ta c6 : nya thé déng nhat no véi hang sé a. Diéu dé thé hién sw “Gn dinh” cia trung binh s6 hoc ciia cdc bién ngdu nhién déc lap cing phan phéi c6 phuong sai hitu han. Ta cing cé nhan xét: Su én dinh nay duge lay lam co sé cho dinh nghia xdc suat nhd tan sudt nhu sau. Gia si tién hanh n phép thi déc lap, nhu nhau va theo dai su xudt hién bién cd A cé lién quan. Goi n la sé phép thi da tién hanb, n(A) 1a s6 phép thit c6 A xuat hién, ti sé ™”) duge goi 1a n tan sudt cha A. . Goi Ay 1a sé lan xudt hién A & phép thir thet k thi {yk > 1} 1a ho déc lap cdc b.n.n cing c6 phan phi rdi rac véi cde gid tri 0,1, v6i cdc xde suat tuong tng 1a 1 — P(A) va P(A) chua biét. 4 Ta cling c6 EA = P(A), Dax = P(A\(1 - P(A)), n(A) = Dry - k=l Tithe qua 1, MA 2, Pca) (ne). 2 Nhu vay khi sé phép thir n da lon ta c6 thé Idy tan sudt cia A thay cho xée sudt P(A) (ma ta chua biét). Néu tén tai tim 2A) thi pa gidi han nay 1a P(A). Thi du: Cho ho bién ngdu nhién déc lap (X,, n 2 1) c6 phan phéi: 134Ching minh 1°x, —2-+ 0 (ne) (a la mot hling 86 thuc). nya GIAI Nhin vao bang phan phéi ta thay ho {X,, n 2 1] khong cing phan phéi, song ta tinh duge EX, = 0, DX, = a’, Vn > 1. Vay theo dinh li Tchébyshev ho nay tuan theo LSL vat 7x, 290 (n=). Mel §3. HOI TY HAU CHAC CHAN - LUAT MANH SO LON Ngudi déu tién nghién cdu nhimg bai ton vé ludt manh sé lén la E. Borel, sau nay AN. Kolmogorov da tiép tuc phat trién va hoan thién thém. Cho cac bién ng4u nhién trén (Q,~/,P). Trude hét ta néu khdi niém hdi tu hau chdc chdn ma ta sé thay dé la dang héi tu manh hon P — hi tu. 1. DINH NGHIA 1 * Day {X,, n > 1] duge goi la Adi tu hdu chde chdn (h.c.c) dén X khi n>, ki higu X, —“2°+X (no) néu tén tai tap N véi P(N) = 0 va véi VoeN® c6 X,(@) > Xo) (n>) (1). Hi tu h.c.c trong If thuyét xdc sudt ting véi su hdi ty hau khdp ndi trong li thuyét dé do va tich phan, trong khi su héi tu theo x4c suat tng véi héi tu theo dé do. Tu dinh nghia ta suy duge: Xq, PS > X (n-s00) <> PloeQ : Xo) > X(o)] = 1 © PlweQ : X(w) 4 X(w)] = 0 Ta céng nhan mét sé két qua lién quan dén dang h6i tu nay. C6 thé tham khdo thém phép chting minh trong [11], [12]. Ménh dé 5.3.1 Xp—2SE + X (nsec) co voi ve > 0, PILJ[[K, - X|2e]} > 0 (nx) (2) ken 135Ménh dé 5.3.2 Néu voi mi sO tu nhién r ta cé chudi SPI] X_ ~ X [2 4) Oi ty tht nal X, DSS» X (nx). (3) 2. DINH NGHIA 2 * Day b.n.n (X,, n 2 1) goi 1a tuan theo lugt manh sé ln néu: 1g 12 hee ->X,- — DEX, > 0 (n=). (4) Me De Vi su héi tu h.c.c manh hon stf héi tu theo xdc sudt (xem [12]), nén néu mét day tun theo luat manh sé Ién thi cing tuan theo luat sé lén. Ménh dé 5.3.3 (Dinh Ii Kolmogorov) oe 1} tha diéu kién ket tuan theo ludt manh sé 1én. Hé qua 5.3.1 Ho b.n.n déc lp v6i phuong sai bi chan déu thi tuan theo luat manh sé Jon. Hé qua 5.3.2 (Dinh li Borel) Néu X, la sé thanh céng trong n phép thi Bernoulli vdi xac suat thanh cong p thi Xn hee , p (n-rx). Ménh dé 5.3.4 (Dinh Ii Kolmogorov) Gia si {Xq, n 2 1} la ho b.n.n déc lap cing phan phéi. Khi dé vibe tn tai ki vong la diéu kién cén va di dé ho d6 tuén theo luat manh s6 lan, 136§4. HOI TY YEU — BINH Li GIGI HAN TRUNG TAM Trong tiét nay ta sé xét cdc b.n.n trén cimg mt khéng gian xde sudt (Q,«4,P), cdc ham phan phéi, ham dac trumg mang chi sé tuong ting vdi cac bién ngdu nhién. 1. SU HOI TU YEU Dinh nghia + Ho b.n.n (X,, n 2 1} goi la Adi tu yéu, hay hdi ty theo phan phéi dén b.n.n X néu F,(x) -> F(x) VxeC(F) (nx) (1). G day C(F) la tap cdc diém lién tue cia Fy(x) va ta dang F(x) thay cho Fx(x). Ki higuX, 24 X (n>x);X, —“9 X (n>); hay F, —1,F (n>) Ménh dé 5.4.1 Néu X, —2—> X (nx) thiX, —2> X (nx). CHUNG MINH Gia sit x, x’, x” ¢R théa x’ < x < x”. Khi dé ta e6: F(x’) < lim F, (x)< lim F, (x) $ F(x") (2) n n That vay: F(x’) = PIX < x] = PIX x- x’). Cho n> va chi y rang: x—x’>0,X, —2 > X (n=) ta c6 F(x’) < lim F, (x) n Tuong tu, ta xét: F(x) = PIX, < x] = PIX, x"] 137