1.03.

2010

Uygulamalı Ekonometri II Ödevi

Ödev Tebliğ Tarihi: 26.02.2010

Ödev Teslim Tarihi: 05.03.2010

Ödev:

Y1(t) = b0 + b1Y2(t) + b2X1(t) + u1(t)

Y2(t) = c0 + c1Y1(t) + c2X2(t) + u2(t)

Yukarıdaki modellerin geleneksel ekonometrik modellerden farkını yazınız ve VAR modeli haline
dönüştürünüz.

Yanıt:

Yukarıdaki modeller eşanlı denklem modelleridir. Eşanlı denklem modellerini geleneksel

(klâsik) ekonometrik modellerden ayıran özellikler şunlardır:

• Geleneksel modellerde iktisat teorileri kullanılırken eşanlı denklem modellerinde

kullanılmaz.
• Geleneksel modellerde değişkenler bağımlı – bağımsız olarak ayrımlandırılırken
eşanlı denklem modellerinde bu ayrımlandırma 'içsel', “önceden belirlenmiş
değişkenlere (ÖBD) göre 'dışsal', 'gecikmeli içsel' ve 'gecikmeli dışsal'” değişkenler
şeklinde yapılmaktadır.
• Geleneksel modeller tek yönlü nedensellik ilişkisine göre kurulurken eşanlı
denklem modellerinde çift yönlü nedensellik ilişkisi vardır.

Gecikme sayısını bir olarak varsayıyorum (k=1)

Y1(t) = d0 + d1Y1(t-1) + d2Y2(t-1) + d3X1(t-1) + d4X2(t-1) + u3(t)

Y2(t) = e0 + e1Y1(t-1) + e2Y2(t-1) + e3X1(t-1) + e4X2(t-1) + u4(t)
X1(t) = f0 + f1Y1(t-1) + f2Y2(t-1) + f3X1(t-1) + f4X2(t-1) + u5(t)
X2(t) = g0 + g1Y1(t-1) + g2Y2(t-1) + g3X1(t-1) + g4X2(t-1) + u6(t)

Yılmaz DALKIRAN
050740023