UYGULAMALI TEMEL

EKONOMETRİ-II

Ders Kitabı: Yıldırtan, D. Z. Ç. (2011). “E-Views Uygulamalı Temel

Ekonometri (2. Basım)”, Türkmen Kitapevi
Dördüncü Hafta: Otoregresif Denklemin Varsayımlarının Test Edilmesi
1- Varsayım İhlalleri
Bu bölümde önceki hafta tahmin etmiş olduğumuz dinamik modelin,
klasik doğrusal regresyon modeli varsayımlarını ihlal edip etmediği
incelenecektir. Bu kapsamda tahmin etmiş olduğumuz dinamik model
aşağıda yer almaktadır:
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 𝑐𝑐𝑡𝑡 + ∑4𝑖𝑖=1 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑4𝑚𝑚=1 𝛽𝛽𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡−𝑚𝑚 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (1)
Varsayım ihlallerine geçmeden önce, (1) numaralı modeldeki artıklara
ilişkin seriyi elde edelim. Buradaki artıklar serisi yani 𝜀𝜀𝑡𝑡 bağımlı
değişkenin (𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡 ) gerçek değerleri ile tahmini değerleri(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
� 𝑡𝑡 )
değerleri arasındaki farktan elde edilir. Bunun için öncelikle geçen haftaki
“phillips_curve_turkey_dynamic” isimli çalışma dosyası açılır ve
“phillips_eq_dynamic” eşitliği tıklanır. Buradan View-Actual,Fitted,
Resiual-Actual, Fitted, Residual Table seçilir:
Sonrasında ise aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir:
Actual, Fitted ve Residuals serileri sırasıyla bağımlı değişkeni, bağımlı
değişkenin tahmini değerini ve 𝜀𝜀𝑡𝑡 ’yi yansıtır. Freeze kutucuğunu
tıklayarak, ekran görüntüsünü “residual_series” olarak kaydedelim.
View-Actual,Fitted, Resiual-Actual, Fitted, Residual Graph seçildiğinde
ise az önceki serilerin çizgi grafikleri elde edilir:
Actual, Fitted ve Residuals serilerinin çizgi grafikleri aşağıda yer alır:
Freeze kutucuğunu tıklayarak, elde edilen ekran görüntüsünü
“residual_series_graph” olarak kaydedelim
1.1-Ramsey Reset Testi
Tahmin edilen modelin spesifikasyonunun yani fonksiyon biçiminin ve
ihmal edilen ve/veya gereksiz değişken sorununun modelde var olup
olmadığı test edilmelidir.
Böylece modelin spesifikasyon hatasına sahip olup olmadığı anlaşılmış
olur. Tahmin edilen modelin spesifikasyonunun doğruluğu Ramsey Reset
Testi üzerinden analiz edilmektedir.
Ramsey Reset Testi için “phillips_eq_dynamic” denklemi tahmin sonuç
penceresinde: View - Stability Test - Ramsey Reset Test seçilmelidir.
Açılan “Reset Specification” penceresinde, “Number of Fitted Terms”
kısmına 1 yazılır.
Böylece E-Views tahmin değerlerinin karesini �𝑌𝑌� 2 � alarak, açıklayıcı
değişken olarak test denklemine dâhil eder. Aynı pencerede “Number of
Fitted Term” kısmına 1 değil de 2 yazılırsa; E-Views tahmin değerlerinin
karesini �𝑌𝑌� 2 �, ayrıca kübünü �𝑌𝑌� 3 � alarak açıklayıcı değişken olarak test
denklemine dâhil eder. “Number of Fitted Terms” kısmı 1 olarak
seçildiğinde, tahmin edilen model aşağıdaki biçime dönüşür:
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 𝑐𝑐𝑡𝑡 + ∑4𝑖𝑖=1 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑4𝑚𝑚=1 𝛽𝛽𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡−𝑚𝑚 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
� 𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (2)
Ramsey Reset testinin boş ve alternatif hipotezleri aşağıdaki biçimde
ifade edilebilir:
𝐻𝐻0 : 𝜀𝜀~𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎 2 𝐼𝐼 ) (modelin spesifikasyonu doğrudur)
𝐻𝐻1 : 𝜀𝜀~𝑁𝑁(𝜇𝜇, 𝜎𝜎 2 𝐼𝐼 )𝜇𝜇 ≠ 0 (modelin spesifikasyonu yanlıştır)
Buna göre Ramsey Reset testinin sonuç ekranındaki F istatistiğine bakılır:
F istatistiği olasılık değerine göre boş hipotezin kabul edildiği yani,
modelin spesifikasyonunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
değerinin de 2.25 olduğu görülmektedir. Oysa 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ise %5 güven
aralığında (1, 41) serbestlik derecelerinde 4.08’dir. Buradaki serbestlik
dereceleri 1 ve 41 sırasıyla yeni tahminciye (fitted term) ve (2) numaralı
model için toplam gözlem sayısı ile toplam açıklayıcı değişken farkına
karşılık gelmektedir. Ramsey Reset Test ekranını aşağıya doğru
çektiğimizde, bağımlı değişkenin karesinin açıklayıcı değişken olarak yer
aldığını ve “Fitted” olarak adlandırıldığını görmekteyiz.
Son olarak Freeze kutucuğunu tıklayarak, elde edilen ekran görüntüsünü
“ramsey_reset” olarak kaydedelim
1.2- Hata Terimlerinin Normalliğinin Sınanması
Tahmin edilen çoklu regresyon denkleminin hata terimlerinin normal
dağılıp dağılmadığı Jarque-Bera Testi ile sınanmaktadır. Bu testin boş ve
alternatif hipotezleri aşağıda yer almaktadır:
𝐻𝐻0 : Hata terimleri normal dağılma sahiptir.
𝐻𝐻1 : Hata terimleri normal dağılma sahip değildir.
Jarque-Bera test istatistiği ise aşağıdaki formül üzerinden hesaplanır:
𝑁𝑁 2 (𝐾𝐾 − 3)2
𝐽𝐽𝐽𝐽 = �𝑆𝑆 + �
6 4
Burada 𝑆𝑆 hata terimlerinin çarpıklığını (skewness), 𝐾𝐾 ise hata terimlerinin
basıklığını (kurtosis) yansıtmaktadır.
Jarque-Bera istatistiği açıklayıcı değişken kadar serbestlik derecesine
sahip olup, ki-kare (𝜒𝜒 2 ) dağılmaktadır. Jarque-Bera testi için
“phillips_eq_dynamic” denklemi tahmin sonuç penceresinde: View -
Residual Test - Histogram Normality Test tıklanır:
Jarque-Bera testi sonuçları aşağıda yer almaktadır.
Test istatistiğinin olasılık
değeri sonuçlarına göre boş
hipotez kabul edilmektedir.
Diğer bir ifadeyle hata terimleri
normal dağılmaktadır. 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
4.19’dur. 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 değeri için 𝜒𝜒 2
tablosuna bakılır.
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 < 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 olduğu için boş
hipotez kabul edilir.

%5 güven aralığında 9
serbestlik derecesine bakılır.
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 16.92’dir.
Freeze kutucuğunu tıklayarak, elde edilen ekran görüntüsünü
“jarque_bera” olarak kaydedelim