Dou niversitesi Dergisi, 10 (2) 2009, 324-335

YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TRKYE N SZLK

HSTERSNN SINANMASI
ANALYZING THE UNEMPLOYMENT HYSTERESIS FOR TURKEY UNDER
STRUCTURAL BREAKS

Veli YILANCI
stanbul niversitesi,
ktisat Fakltesi, Ekonometri Blm
yilanci@istanbul.edu.tr

ZET: Bu almada 1923-2007 yllar arasndaki isizlik oranlar kullanlarak

Trkiyede isizlik histerisinin var olup olmad snanmtr. Bu amala, krlmal
birim kk testlerinden Perron, Zivot-Andrews (ZA), Lumsdaine Papell (LP) ile bir
ve iki krlmal LM birim kk testleri kullanlarak isizlik oranlarnn incelenen
dnem boyunca duraan olup olmad snanmtr. ZA ve LP birim kk testlerine
gre histeri etkisinin varln gsteren yapsal krlmasz birim kk temel hipotezi
kabul edilirken, Perron ve LM testlerine gre ise yapsal krlmal birim kk temel
hipotezi kabul edilmitir. Bu sonu, zaman boyunca meydana gelen oklarn
isizliin doal orannda deiimler meydana getirdiini ve isizlik zerinde kalc
etki yarattn gstermektedir.
Anahtar Kelimeler: sizlik Histerisi ; Yapsal Krlma ; Birim Kk Analizi
JEL Snflamas: C22 ; J64
ABSTRACT: In this study, we examine unemployment hysteresis for Turkey over the
period 1923- 2007 by using unit root tests which allow for structural breaks. We test
whether unemployment rates are stationary by using Perron, Zivot-Andrews (ZA),
Lumsdaine Papell (LP) and LM unit root tests. According to the ZA and LP tests,
we find evidence of hysteresis. We find series as a unit root process with structural
breaks according to both Perron and the LM tests. We conclude even transitory
shocks have permanent effects on the level of unemployment and can cause natural
rate of unemployment to change.
Keywords: Unemployment Hysteresis ; Structural Breaks ; Unit Root Tests
JEL Classification: C22 ; J64

1. Giri
Gelimi lkelerde, zellikle Avrupa lkelerinde yaanlan ilk petrol okundan
itibaren isizlik oranlarnda grlen byk artlar, isizlii anlama ynnde yaplan
almalarn saysnda byk art yaratmtr. Bu almalardan zellikle Friedman
(1968), Phelps (1967, 1968 ve 1994) ile Blanchard ve Summers (1980)n
almalar literatrde byk yank uyandrmtr.
Friedman (1968) ve Phelps (1967, 1968) tarafndan ne srlen teori, isizlik
dinamiklerini duraan bir sre olarak ele alr. Buna gre isizlik orannn urad
oklar isizlik zerinde geici etkiye sahiptir, dier bir ifadeyle isizlik uzun
dnemde sabit bir duruma veya isizliin doal oran denilen bir denge deerine
doru yaklar.

Yapsal Krlmalar Altnda Trkiye in sizlik Histerisinin Snanmas

325

Blanchard ve Summers (1986) tarafndan literatre kazandrlan hysteresis (histeri)

hipotezi1 ise, isizlik orannn btnleik bir sre olduunu ve konjonktrel
deiimlerden kalc olarak etkileneceini ifade eder.
Blanchard ve Summers (1986), histerinin balca nedeni olarak cret pazarlnda
ieridekilerin roln gstermilerdir. Burada ieridekilerden kast, sendika
yeleridir. Sendika yeleri grev tehdidi, yeni ie alnacaklara yaplacak eitimin
maliyeti gibi nedenlerle sahip olduklar yaptrm gcn kullanarak dardakilerin ie
alnmasn engelleyecek, i sahipleri ise bu durumda dier firmalardaki elemanlar ie
almak isteyecektir. Bu durumda mevcut i gcnde bir art meydana
gelmeyeceinden isizlik oran sreklilik arz edecektir. Sessions (1994) ise, histerinin
varln isizliin bir stigma (leke) etkisi tad modele dayanarak aklamtr. Buna
gre, uzun bir sre boyunca yaanlan yksek isizlik oran, isiz olmayla ilgili sosyal
utan etkisini azaltr ve bu durum maan etkinliinde kalc bir art yaratrken,
igcnde bir azalma meydana getirir. Histeri etkisinin dier potansiyel kaynaklar
olarak iten karma maliyetleri, sermaye eksiklii vb. gsterilebilir. Bu durumlarda
igc orannda yaanlan bir ok kalc olur ve balangtaki denge seviyesine geri
dnmez (Christopoulos ve Len-Ledesma, 2007 : 81).
Phelps (1994) tarafndan ortaya atlan teori ise, isizliin urad oklar geici
olmakla birlikte, doal oranda tesadfi ve kalc etkiler yaratt ynndedir. Sonu
olarak isizlik oran, bir veya daha fazla yapsal krlmann etrafnda dier bir ifadeyle,
nadiren deien bir ortalama etrafnda duraan bir sre olarak karakterize edilebilir.
Bu rakip teoriler arasnda ayrm yapmak amacyla genellikle birim kk testleri
kullanlmaktadr. Birim kk sreci olarak ifade edilen histeri hipotezinin reddi, yapsal
krlmalarn tanmlamada yer almas halinde yapsalc hipotezi, yer almamas halinde
ise doal oran hipotezinin, kabul edilmesini gerektirir (Romero-Avila ve Usabiaga,
2007 : 457).
Literatrde isizliin yapsn inceleyen birok alma bulunmaktadr. Arestis ve
Mariscal (2000), 22 OECD lkesi iin Perron (1997) birim kk testini kullanarak
histerinin varln snamlar ve bu lkelerden sadece 10u iin histerinin varln
kabul etmilerdir. Camarero ve Tamarit (2004), 19 OECD lkesi iin 1956- 2001
dnemini ele alarak isizlik oranlarn ok deikenli SURE birim kk testlerini
kullanarak incelemiler ve bu oranlar duraan yapda bulduklar iin isizlik
histerisinin var olmad sonucuna ulamlardr. Gustavsson ve sterholm (2006),
Kapetanios vd. (2003) tarafndan gelitirilen dorusal olmayan birim kk testiyle
Avustralya, Kanada, Finlandiya, sve ve ABDnin isizlik oranlarn incelemiler,
Avustralya dndaki lkelerde histerinin varlnn geerli olmad sonucuna
varmlardr. Romero-Avila ve Usabiaga (2007), spanya ve ABD iin krlmal LM
birim kk testlerini kullanarak yaptklar almada spanya iin histerinin geerli
olduu sonucuna varrken, ABD iin ise yapsalc hipotezi kabul etmilerdir. Gomes
ve da Silva (2008), iki krlmal LM birim kk testini kullanarak histerinin varln
Brezilya ve ili lkeleri iin snamlar ve birim kk temel hipotezini

TDK terim szlnde, hysteresis kelimesinin karl olarak kesiklik kelimesi kullanlmaktadr.
Szlkte bu kelime herhangi bir iktisadi deikenin geici bir ok sonras balang dengesine
dnememesi durumu olarak aklanmtr. Bu almada daha nceki almalarda da ska kullanld
iin histeri kelimesi kullanlacaktr.

326

Veli YILANCI

reddedemedikleri iin histerinin varln kabul etmilerdir. Lee ve Chang (2008) ise
deiik dnemleri ele alarak 14 OECD lkesi iin isizlik oranlarn tek ve iki krlmal
LM birim kk testlerini kullanarak incelemiler ve isizlik oranlarnn duraan bir
yapda olduu sonucuna varmlardr.
Trkiye iin isizlik histerisini snayan balca drt alma gze arpmaktadr:
Kkkale (2001) almasnda, 1950-1995 aras yllk isizlik verilerini Kalman
filtresi yaklamn kullanarak incelemi ve histeri hipotezinin Trkiye iin geerli
olduu sonucuna varmtr. Pazarlolu ve evik (2005)de 1988-2004 yllar iin,
Pazarlolu ve evik (2007)de ise 1923-2005 yllar iin isizlik oranlarndaki
histerinin varl Ratchet model kullanlarak incelenmi, her iki almada da histerinin
var olduu ynnde kantlara ulalmtr. Bark ve evik (2008) ise 1923-2006
dnemi yllk verileri kullanarak Zivot-Andrews, Bai-Perron, GPH, modifiye edilmi
Log-Periodogram ve ARFIMA modeller sayesinde histerinin varln snam ve
isizlik oranlarnda histerinin mevcut olduu sonucuna ulamlardr.
Bu almann amac, yapsal krlmaya izin veren birim kk testlerini kullanarak
Trkiye iin isizlikte histeri etkisinin olas varln test etmektir. Bu amala
kullanlacak birim kk testleri almann ikinci blmnde anlatlacak, nc
blmde veri seti tantlp, uygulama sonularna yer verilecek ve alma
deerlendirme ve sonu ksmnn yer ald drdnc blm ile sona erecektir.

2. Ekonometrik Metodoloji
almann bu ksmnda, yapsal krlma tarihinin bilindii varsaymn kullanan
Perron (1989) birim kk testinin yan sra, bu tarihin dsal olarak belirlendii ZivotAndrews, Lumsdaine Papell ile bir ve iki krlmal LM birim kk testleri
anlatlacaktr.
2.1. Perron Birim Kk Testi
Zaman serisi analizinde incelenen zaman periyodu boyunca verilerin farkl koullara
tabi olmas, iktisadi ilikilerde bir deime olabileceini, dolaysyla veride yapsal
deime meydana gelebileceini gstermektedir. Perron (1989) bir ok
makroekonomik zaman serisinin birim kkle karakterize edilemeyeceini, zaman
boyunca meydana gelen nemli yapsal deiimlerin dikkate alnmas durumunda bu
serilerin duraan olarak bulunabileceini ne srm ve yapsal deimenin tarihinin
bilindii varsaym altnda, bu krlmann modele dahil edildii bir birim kk testi
gelitirmitir.
Perron, TB nin krlma zamann gsterdii varsaym altnda 1929daki Byk
Buhrann ve 1973teki Petrol Krizinin yapsal deiime neden olduunu belirterek
temel hipotez altnda aadaki modeli ele almtr (Perron, 1989 : 1364):
yt yt 1 1 D TB t et

(Model A)

yt yt 1 2 DU t et

(Model B)

yt yt 1 1 D TB t 2 DU t et

(Model C)

Perron tarafndan Crash Model olarak adlandrlan Model A, dzeyde deiimle

birim kkl bir sreci dier bir deyile dzey deiimli yapsal krlmay iermektedir.
Bu ifadede yer alan t zaman gstermek zere, D TB t t TB 1 olduunda 1, dier

Yapsal Krlmalar Altnda Trkiye in sizlik Histerisinin Snanmas

327

durumlarda 0 deerini alan ve dzeydeki deiimi gsteren bir glge deikendir.

Burada dzeyde meydana gelen bir deiimle beraber serinin birim kkl olduunu
gsteren temel hipotez, serinin dzeyinde bir deiimle birlikte trend duraan
olduunu gsteren alternatif hipoteze kar snanr.
Model B, dzeyde bir deiim olmakszn eimde bir deiimi, dier bir ifadeyle eim
deiimli yapsal krlmay iermektedir. Bu model Perron tarafndan Changing
Growth Model olarak adlandrlmtr. Model Bde yer alan DU t , t TB olduunda 1,
dier durumlarda 0 deerini alan ve eimdeki deimeyi ifade eden glge deikendir.
Eim t TB iken 2 , dier durumlarda dr. Eimde bir krlmayla birlikte serinin
birim kkl olduunu gsteren temel hipotez, eimde bir deiimle birlikte serinin
trend duraan olduunu gsteren alternatif hipoteze kar snanmaktadr.
Model C ise, hem dzeydeki hem de eimdeki deiimi iermektedir. Burada temel
hipotez, incelenen zaman serisinin dzey ve eimde meydana gelen deiimle birim
kkl olmas iken alternatif hipotez, serinin dzey ve eimdeki deiimle birlikte trend
duraan olmasdr.
Alternatif hipotez altnda incelenen modeller ise aadaki gibidir (Perron, 1989 :
1364):
yt t 2 DU t et

(Model A)

yt t 3 DTt et

(Model B)

yt t 2 DU t 3 DTt et

(Model C)

Burada DTt* ve DTt , t TB olduunda DTt* t TB ve DTt t deerlerini, dier

durumlarda ise 0 deerini alan glge deikenlerdir.
Perron, birok iktisadi zaman serisinin Model A ve Model Cden faydalanarak
modellenebileceini belirttii iin krlmal birim kk testlerinde genellikle sadece bu
iki model kullanlmaktadr.
Perron (1989) birim kk testine, krlma noktasnn bilindii varsaym nedeniyle
birok eletiri getirilmitir. Bu eletirilerin temelinde yatan nokta krlma tarihinin
dsal olarak belirlenmesi nedeniyle, veriden bamsz olduu varsaylan test
stratejisinin tutarl olmamasdr (Libanio, 2005 : 155). Bu eletirilerden dolay yapsal
deiimlerin isel olarak belirlendii birok birim kk testi gelitirilmitir.
2.2. Zivot-Andrews Birim Kk Testi
Zivot ve Andrews (1992), Perron (1989) testindeki krlmann dsal olarak bilindii
varsaymn eletirerek, krlma noktasnn isel olarak tahmin edildii Zivot-Andrews
(ZA) birim kk testini gelitirmilerdir.
ZA birim kk testi iin aadaki modeller ele alnr (Zivot ve Andrews,1992 : 254);
k

yt t yt 1 1 DU ci yt i et
i 1

(Model A)

328

Veli YILANCI
k

yt t yt 1 2 DT ci yt i et

(Model B)

i 1

yt t yt 1 2 DT 1 DU ci yt i et

(Model C)

i 1

Model A dzeyde, Model B eimde, Model C ise hem eimde hem de dzeyde
meydana gelen yapsal deiimi iermektedir. Burada t 1, 2,..., T zaman, TB krlma
zaman olmak zere TB / T krlma noktasn gstermektedir2. DU , t TB
durumunda 1, dier durumlarda sfr deerini alan ve sabit terimde meydana gelen
yapsal deiimi gsteren, DT ise t TB iken t TB , dier durumlarda sfr deerini
alan ve trendde meydana gelen yapsal deiimi gsteren glge deikenlerdir. Hata
terimlerindeki olas otokorelasyonu engellemek iin denklemlerin sa taraflarna yt i
terimleri eklenir.
ZA birim kk testinde, krlma noktasn tespit etmek amacyla, her olas krlma tarihi
iin farkl bir glge deiken kullanlarak t 2,..., T 1 iin En Kk Kareler (EKK)
yntemiyle ardk olarak T 2 sayda regresyon kurulur ve yt 1 deikeninin
katsays olan nn en kk t istatistiine sahip olduu modeldeki tarih uygun
krlma noktas olarak seilir. Krlma tarihinin tespitinden sonra nn hesaplanan t
istatistiinin mutlak deer olarak ZA kritik deerinden byk olmas halinde yapsal
krlma olmadan birim kkn varln gsteren temel hipotez reddedilmektedir.
Hesaplanan t istatistiinin ZA kritik deerinden mutlak deerce kk olmas halinde
ise trend fonksiyonunda meydana gelen bir yapsal krlmayla birlikte serinin trend
duraan olduunu gsteren alternatif hipotez reddedilir.
2.3. Lumsdaine - Papell Birim Kk Testi
Uzun sreli makro iktisadi serilerin tek krlmal birim kk testleriyle duraanlnn
snanmas elde edilen sonularn hatal olmasna neden olabilmektedir. Byle serilerde
iki krlma olmas halinde ZA birim kk testinin gc azalmaktadr. Bu nedenle
Lumsdaine ve Papell (1997) seride iki krlmaya izin veren bir birim kk testi
gelitirmilerdir. Lumsdaine- Papell (LP) testinde ZA testindeki modeller iki krlmaya
izin verip geniletilerek, Model AA ve Model CC olarak adlandrlmlardr. Model
AA sadece dzeyde iki krlmaya izin verirken, Model CC hem dzeyde hem de
eimde iki krlmaya izin vermektedir.
Model AA,
k

yt t yt 1 1 DU 1t 1 DT 2t di yt i et
i 1

Model CC ise,
k

yt t yt 1 1 DU 1t 2 DT 1t 2 DU 2t 1 DT 2t di yt i et
i 1

0.15, 0.85

olmak zere.

Yapsal Krlmalar Altnda Trkiye in sizlik Histerisinin Snanmas

329

eklinde ifade edilir. Burada, TB1 ilk krlma zamann, TB2 ise ikinci krlma
zamann gstermek zere DU 1t , t TB1 iken 1 dier durumlarda 0; DU 2t , t TB 2
iken 1 dier durumlarda 0; DT 1t , t TB1 iken t TB1 dier durumlarda 0 ve son
olarak DT 2t ise t TB 2 iken t TB 2 dier durumlarda 0 deerini alan glge
deikenlerdir.
Modeller, tm olas krlma tarih iftleri ( TB1, TB 2 ) iin tahmin edilir. Krlma tarihleri
olarak nn t istatistiini minimum yapan deerler seilir. Gecikme uzunluu olan
k y semek iin nsel olarak st bir snr belirlenir ve regresyona dhil edilen son
gecikmeli deerin anlamll snanr, anlaml olmas halinde bu deer regresyondaki
gecikme uzunluu olarak seilir; anlaml olmamas halinde ise gecikme uzunluklar,
en son gecikme uzunluu anlaml olana kadar regresyondan atlr (karlr). Eer
herhangi bir gecikme anlaml olmazsa, k 0 olarak seilir (Ben-David vd., 2003 :
306).
Modeller ve test istatistikleri k0 T . 0 , k1 k2 ve k1 k2 1 koullarn salamak
zere k1 k0 , k0 1,..., T k0 ve k2 k0 , k0 1,..., T k0 iin farkl k1 ve k2 iftlerini
hesaplayarak elde edilir. Burada T rnek boyutunu, 0 ise regresyonu kurmak iin
rnek boyutunun balang parasn gstermektedir (Lumsdaine ve Papell, 1997 :
213). 1 TB1 / T ve 2 TB 2 / T ifadeleri serinin krld paralar gstermektedir.
Burada, 0 0 1 , 2 1 0 1 kst uygulanarak katsaylardaki deiimin
rneklemin u noktalarnda olmas engellenir. 0 n deeri olarak 0.01 seilirken,
krpma deeri iin k0 T 0 seilir.
Model CCden DU2 ve DT2 terimlerinin karlmas halinde, ZA testindeki Model C
elde edilecektir. Bunun yan sra DT1 karlrsa Model A, DU1 karlsa Model B elde
edilecektir. Model CCden sadece DT2nin karlmasyla elde edilen modele Model
CA denilmitir (Lumsdaine ve Papell, 1997 : 214). LP testinde modeller arasndan
seim yapabilmek amacyla, birim kk hipotezinin en gl reddedildii model uygun
model olarak seilir (Lumsdaine ve Papell, 1997 : 217).
Bu testte, ele alnan serinin ( yt ) yapsal krlma olmadan birim kkl olduunu
gsteren temel hipotez, yt nin trend fonksiyonunda iki farkl zamanda meydana gelen
krlmayla trend duraan olduunu gsteren alternatif hipoteze kar test edilmektedir.
Elde edilen nn t istatistiinin, ilgili kritik deerden daha byk olmas halinde
temel hipotez reddedilir.
2.4. LM Birim Kk Testleri
ZA ve LP birim kk testleri birim kkn varln gsteren temel hipotezde yapsal
krlma olmadn varsayarlar ve kritik deerleri bu varsayma gre elde ederler. Lee
ve Strazicich (2003, 2004) bu testlerde kullanlan temel hipotezin alternatifinin
yapsal krlmal duraan olmamas gerektiini ortaya koymulardr. nk temel
hipotezin alternatifi yapsal krlmalarn var olmas eklinde olabilir, bu ise incelenen
seride yapsal krlmal birim kkn var olabileceini gsterir. Dier bir deyile temel
hipotezin reddi, birim kkn varln reddetmeyi gerektirmemekte, yapsal krlma
olmayan birim kkn reddini ifade etmektedir. Bu sonu, ampirik almalarda
kullanlan test sonularnn yorumlanmasnn dikkatli yaplmas gerektiini ortaya

330

Veli YILANCI

koymaktadr. Temel hipotezin reddi aratrmaclar yanllkla gerekte seriler

krlmalarla birlikte fark duraan iken incelenen serinin yapsal krlmal trend duraan
olduunu kabul etmelerine yol aabilir. Lee ve Strazicich (2003, 2004), bu sorunu
ortadan kaldrmak iin Schmidt ve Phillips (1992) tarafndan literatre kazandrlan
Lagrange arpanlar birim kk testine dayanan, ZA birim kk testine alternatif olarak
tek krlmal, LP birim kk testine alternatif olarak ise iki krlmal Lagrange
arpanlar (LM) birim kk testini gelitirmilerdir.
LM birim kk testi iin aadaki regresyon ele alnr;
yt Z t et

et et 1 t

(1)

Burada Z t dsal deikenleri ieren vektr gsterirken, t iid N 0, 2 zelliini

gsteren kalntlar ifade etmektedir. Dzeyde tek krlmaya izin veren birim kk testi
iin Model A, Dt , t TB 1 iken 1, dier durumlarda 0 deerini alan glge deikeni
gstermek zere (1) numaral modelde Z t yerine 1, t , Dt konulmas suretiyle elde
edilebilir. TB , krlma zamann gstermektedir. Dzeyde iki krlmaya izin veren
birim kk testi iin Model AA, D jt , j 1, 2 iin t TBj 1 iken 1 dier durumlarda 0
deerini alan glge deikeni gstermek zere Z t yerine 1, t , Dt , DTt yazlmas
suretiyle elde edilebilir. Hem dzeyde, hem de eimde tek krlmaya izin veren Model
C, DTt , t TB 1 iken t TB dier durumlarda 0 deerini alan glge deikeni
gstermek zere, Z t yerine 1, t , Dt , Dt eklenmesi ile elde edilir. Sabit terimde ve
trendde iki krlmaya izin veren Model CCyi elde etmek iin j 1, 2 olmak zere
DT jt , t TBj 1 iken t TBj dier durumlarda 0 deerini alan glge deikeni
gstermek suretiyle Z t yerine 1, t , D1t , D2t , DT1t , DT2t konulur.
Veri yaratma sreci temel hipotez altnda krlmalar ierirken ( 1 ), alternatif
hipotez ( 1 ) eklindedir. LM birim kk test istatistii, aadaki regresyondan elde
edilir:
yt Z t St 1 ut

Bu ifadede, St 1 yt x Z t St 1 , t 2,..., T eklindedir. ; yt nin Z t ye gre

regresyonundan elde edilen katsaylardr. x , y1 Z1 ile elde edilir3. LM test
istatistii birim kk temel hipotezini snayan t istatistii olan ile elde edilir. Krlma
zamanlarn belirlemek iin test istatistiinin minimum olduu noktalar seilir:

LM inf

gzlemleri, j 1, 2 iin TB j krlma noktasn gstermek zere j T / TB j

eklindedir. Yapsal krlma noktasnn aranmas krpma blgesinde (0.15*T - 0.85*T )
T

y1

ve

Z1

anlan sraya gre

yt

ve

Z t nin ilk elemanlardr.

Yapsal Krlmalar Altnda Trkiye in sizlik Histerisinin Snanmas

331

gerekletirilir. Tek krlmal LM birim kk testi iin kritik deerler Lee ve Strazicich
(2004)den elde edilirken, iki krlmal LM birim kk testi iin kritik deerler Lee ve
Strazicich (2003)den elde edilebilir. Elde edilen test istatistiinin kritik deerden
byk olmas halinde yapsal krlmal birim kk temel hipotezi reddedilir.

3. Veri Seti ve Ampirik Bulgular

Bu almada 1923-2007 yllar arasndaki 15 ya ve st iin olan isizlik oran
kullanlarak isizliin yaps analiz edilmeye allmtr. Veri setinin 1923-1988
yllar arasndaki ksm Bulutay (1995), 1989-2007 yllar arasndaki ksm ise
TKden elde edilmitir.
Perron (1989) testinde krlmann nsel olarak bilindii varsaym bulunduundan, bu
testi uygulamadan nce krlma tarihini belirlemek gerekmektedir. Bu amala
literatrdeki mevcut almalar izleyerek, krlma tarihini belirlemek amacyla
istatistik bir testten ziyade isizlik orannn zaman boyunca olan seyri incelenecektir:

ekil 1. sizlik Oranlarnn 1923-2007 Yllar Arasndaki Seyri

ekil 1 incelendiinde 1968 ylnda isizlik orannn hem eiminde hem de

dzeyinde bir krlmann gerekletii grlmektedir. Bu nedenle, bu ylda bir
yapsal deiimin gerekletii varsaym altnda Perron (1989) birim kk testi
uygulanmtr. Test sonular Tablo 1de grld gibidir4:
Tablo 1. Perron Birim Kk Testi Sonular
Model A
Test statistii
-3.921
Gecikme Uzunluu
1

0.5
Kritik Deerler (%5)
-3.76

Model C
-3.782
1
0.5
-4.24

Not: Kritik Deerler Perron (1989)dan elde edilmitir.

4
Perron testinde, Ljung-Box testine gre modeldeki otokorelasyonu ortadan kaldracak minimum
gecikme uzunluu, uygun gecikme uzunluu olarak seilmitir. ZA, LP ve LM testlerinde ise maksimum
gecikme uzunluu olarak 8 alnp, son gecikmenin anlaml olup olmamasna gre genelden zele gecikme
uzunluu seme prosedr kullanlarak uygun gecikme uzunluuna karar verilmitir.

332

Veli YILANCI

Tablo 1de dzey ve eimde meydana gelen yapsal deiimi ieren Model Cnin yan
sra sadece dzeyde meydana gelen deiimi ieren Model Aya ait sonulara da yer
verilmitir. Tabloda grlecei zere Model C iin hesaplanan test istatistii, %5
anlamllk dzeyinde ilgili kritik deerden mutlak deerce kk iken, Model A iin
hesaplanan test istatistii kritik deerden mutlak deerce byktr. Dolaysyla elde
edilen bu sonulara gre, Model Cye gre isizlik serisinin yapsal krlmal birim kk
ile karakterize edilebilecei ifade edilebilirken, Model Aya gre ise serinin yapsal
krlmal duraan olduu ifade edilebilir. ekil 1e gre isizlik serisinde dzey ve
eimde bir yapsal deiimin gerekletii grldnden isizlik serisini Model C ile
modellemek gerekmektedir. Dolaysyla, Perron (1989) birim kk testine gre isizlik
serisinin 1968 ylnda meydana gelen krlmayla yapsal krlmal birim kk sreci
izledii, dier bir ifadeyle isizlikte histeri etkisi olduu sonucuna varlabilir.
Serideki yapsal deiimi isel olarak belirleyen ZA birim kk testinin sonular
Tablo 2de grld gibidir. Elde edilen test istatistii % 5 dzeyinde kritik
deerden kk olduu iin 1967 ylnda meydana gelen krlmayla duraan olduu
hipotezi reddedilir, dolaysyla yapsal krlma olmadan seride birim kkn varln
gsteren temel hipotez kabul edilir. ZA birim kk testine gre de isizlikte histeri
etkisine rastlanmtr.
Tablo 2. ZA Birim Kk Testi Sonular
Model A
Test statistii
-4.5839
Gecikme Uzunluu
1
Krlma Tarihi
1967
Kritik Deerler (%5)
-4.8

Model C
-4.5548
1
1967
-5.08

Not: Kritik Deerler Zivot ve Andrews (1992)den alnmtr.

Seride isel olarak belirlenen tek krlmaya izin veren LM birim kk testinin
sonular Tablo 3te grld gibidir. Krlma tarihleri Model A iin 1999, Model
C iin ise 1938 olarak belirlenmitir. Test istatistikleri incelendiinde her iki model
iin de test istatistiinin kritik deerden kk olduu grlmektedir. Bu nedenle
%5 anlamllk seviyesinde her iki modele gre de bahsi geen krlma tarihleri ile
yapsal krlmal birim kk temel hipotezi kabul edilir.
Tablo 3. Tek Krlmal LM Birim Kk Testi Sonular
Model A
Model C
Test statistii
-1.2756
-3.0296
Gecikme Uzunluu
1
1
Krlma Tarihi
1999
1938
Kritik Deerler (%5)
-3.566
-4.47
Not: Kritik deerler Lee ve Strazicich (2004)den alnmtr. Model C iin kritik deerler krlma
tarihinin yerine baldr. Model C iin krlma tarihinin konum ( TB / T ) deeri 0.18dir.

Seride isel olarak belirlenen iki yapsal krlmaya izin veren LP birim kk testinin
sonular Tablo 4te grld gibidir. Tablodaki deerlerden de grlecei zere
her iki model iin de % 5 anlamllk dzeyinde hesaplanan test istatistikleri kritik
deerlerden kktr. Dolaysyla LP testine gre, serinin yapsal krlma olmadan
birim kkl olduunu gsteren temel hipotezi kabul etmek gerekmektedir.

Yapsal Krlmalar Altnda Trkiye in sizlik Histerisinin Snanmas

Tablo 4. LP Birim Kk Testi Sonular

Model AA
Test statistii
-4.2075
Gecikme Uzunluu
7
Birinci Krlma Tarihi
1966
kinci Krlma Tarihi
1972
Kritik Deerler (%5)
-6.43

333

Model CC
-4.8188
1
1935
1966
-6.75

Not: Kritik Deerler Ben David vd. (2003)den alnmtr.

Tablo 5de hem temel hem de alternatif hipotez altnda iki yapsal krlmaya izin
veren LM birim kk testinin sonular grlmektedir. Her iki modelde de
hesaplanan test istatistikleri ilgili kritik deerlerden kktr. Dolaysyla her iki
modele gre, iki krlmal birim kk temel hipotezini kabul etmek gerekmektedir. Bu
durum Trkiyede isizlikte histeri etkisinin var olduunu gstermektedir.
Tablo 5. ki Krlmal LM Birim Kk Testi Sonular
Model AA
Model CC
Test statistii
-1.38626
-3.77499
Gecikme Uzunluu
1
1
Birinci Krlma Tarihi
1942
1934
kinci Krlma Tarihi
1999
1968
Kritik Deerler (%5)
-3.842
-5.74
Not: Kritik deerler Lee ve Strazicich (2003)den alnmtr.
konumlar srasyla 0.14 ve 0.54tr.

Model CC iin krlma tarihlerinin

4. Deerlendirme ve Sonu
Bu almada seride yapsal deiime izin veren birim kk testlerinden, literatrde
sklkla kullanlanlarndan faydalanarak Trkiye iin isizlik histerisinin geerli olup
olmad snanmtr. ZA ve LP testine gre yapsal krlma olmadan serinin birim
kkl olduunu gsteren temel hipotez, Perron ile yapsal krlmal LM birim kk
testlerine gre ise serinin yapsal krlmal birim kkl olduunu gsteren temel
hipotez dolaysyla isizlikte histeri etkisinin varl kabul edilmektedir. Elde edilen
bu sonular literatre nemli bir katk yapmaktadr. Bu bulgular, ekonomide
yaanan oklarn ve uygulanan istikrar politikalarnn isizliin doal orannda kalc
deiimler meydana getirdiini ve ayrca isizliin zaman boyunca deien bir
ortalama etrafnda duraan olmayan bir yapda hareket ettiini gstermektedir.
sizlik zerindeki bu histeri etkisini yok etmek amacyla, ksa vadede maliyetli olsa
da uzun vadede bu etkiyi yok edebilecek, geniletici para ve maliye politikalarna
arlk verilmesi gerekmektedir.

Referanslar
ARESTIS, P. ve BIEFANG-FRISANCHO MARISCAL, I. (2000). OECD
Unemployment: Structural Breaks and Stationarity. Applied Economics, vol. 32,
No.4, pp.399-403.
BARIIK, S., EVIK, E. . (2008). sizlikte Histeri Etkisi: Uzun Hafza Modelleri.
Kamu , cilt 9, say 4, 1-36.ss.
BEN-DAVID, D., LUMSDAINE, R., PAPELL, D.H. (2003). Unit Root, Postwar
Slowdowns and Long-Run Growth: Evidence From Two Structural Breaks.
Empirical Economics, vol. 28, no.2, pp.303-319.

334

Veli YILANCI

BLANCHARD, O.J., SUMMERS, L. (1986). Hysteresis and the European

unemployment problem. In: S. Fischer (ed.), NBER Macroeconomics Annual,
Cambridge, MIT Press.
BULUTAY, T. (1995). Employment, Unemployment and Wages in Turkey. Ankara,
International Labour Office.
CAMARERO, M., TAMARIT, C. (2004). Hysteresis vs. natural rate of
unemployment: new evidence for OECD countries. Economics Letters, vol. 84,
no.3, pp.413-417.
CHRISTOPOULOS, D.K., LEN-LEDESMA M. (2007). Unemployment
Hysteresis in EU Countries: What do We Really Know About it?. Journal of
Economic Studies, vol. 34, no.2, pp.80-89.
FRIEDMAN, M. (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic
Review, vol. 58, pp.117.
GOMES, F., DA SILVA, C.G. (2008). Hysteresis vs. Natural Rate of
Unemployment in Brazil and Chile. Applied Economics Letters, vol. 15, no. 1,
pp.53-56.
GUSTAVSSON, M., STERHOLM, P. (2006). Hysteresis and Non-linearities in
Unemployment Rates. Applied Economics Letters, vol. 13, no. 9, pp.545-548.
KAPETANIOS, G., SHIN, Y., SNELL, A. (2003). Testing for a Unit Root in the
Nonlinear STAR Framework. Journal of Econometrics, vol. 112, no.2, pp.359379.
KKKALE Y. (2001). Doal sizlik Oranndaki Keynesyen steri zerine
Klasik Bir nceleme: Kalman Filtre Tahmin Teknii ile Trkiye rnei 19501995. V. Ulusal Ekonometri ve statistik Sempozyumu, Adana.
LEE, C.-C., CHANG, C.-P. (2008). Unemployment Hysteresis in OECD Countries:
Centurial Time Series Evidence With Structural Breaks. Economic Modelling,
vol. 25, no.2, pp.312325.
LEE, J., STRAZICICH, M.C. (2003). Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test
With Two Structural Breaks. The Review of Economics and Statistics, vol. 85,
no.4, pp.1082-1089.
LEE, J., STRAZICICH, M.C. (2004). Minimum LM Unit Root Test with One
Structural Break. Appalachian State University Working Papers, no.04-17, pp.115.
LIBANIO, G.A. (2005). Unit Roots in Macroeconomic Time Series: Theory,
Implications, and Evidence. Nova Economia, vol. 15, no. 3, pp.145-176.
LUMSDAINE, R.L., PAPELL, D.H. (1997). Multiple Trend Breaks and The Unit
Root Hypothesis. The Review of Economics and Statistics, vol. 79, no.2, pp.212218.
PAZARLIOLU, M. V., EVIK, E.. (2007). Ratchet Model: 1939-2005 Dnemi
Trkiye Uygulamas. Trakya niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 9, say 1,
17-34.ss.
PAZARLIOLU, M. V., EVIK, E.. (2005). Ratchet Model Uygulamas: Trkiye
rnei. VII. Ulusal Ekonometri ve statistik Sempozyumu, stanbul.
PERRON, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root
Hypothesis, Econometrica, vol. 57, no. 6, pp.1361-1401.
PERRON, P. (1997). Further Evidence on Breaking Trend Functions in
Macroeconomic Variables, Journal of Econometrics, vol. 80, no. 2, pp.355-385.
PHELPS, E.S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal
Unemployment Over Time, Economica, vol. 34, no. 3, pp.25481.

Yapsal Krlmalar Altnda Trkiye in sizlik Histerisinin Snanmas

335

PHELPS, E.S. (1968). Money-wage Dynamics and Labor-market Equilibrium,

Journal of Political Economy, vol. 76, no. 4, pp. 678711.
PHELPS, E. (1994). Structural Slumps: The Modern Equilibrium Theory of
Unemployment, Interest, and Assets, Cambridge, Harvard University Press.
ROMERO-AVILA, D., USABIAGA C. (2007). Unit Root Tests and Persistence of
Unemployment: Spain vs. the United States. Applied Economics Letters, vol. 14,
no.6, pp.457-461.
SCHMIDT P., PHILLIPS, P.C.B. (1992). LM Tests for a Unit Root in the Presence
of Deterministic Trends. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 54,
no. 3, pp.257-287.
SESSIONS, J.G. (1994). Unemployment Stigma and Multiple Labour Market
Equilibria: A Social-Psychological Explanation of Hysteresis. Labour, vol. 8, no.
3, pp.355-375.
TK (2007). statistik Gstergeler 1923-2006, Ankara, Trkiye statistik Kurumu.
TK (2008). Hanehalk gc Aratrmas 2007 Yllk Sonular. Haber Blteni,
say 36, 1-3.ss.
ZIVOT, E., ANDREWS, D. (1992). Further Evidence On The Great Crash, The OilPrice Shock, and The Unit Root Hypothesis. Journal of Business & Economic
Statistics, vol. 10, no. 3, pp.251-270.