Dou niversitesi Dergisi, 7 (2) 2006, 162-171

TRKYEDE TURZM GELRLERNN EKONOMK

BYMEYE ETKSNN TEST : YAPISAL KIRILMA VE
NEDENSELLK ANALZ
TEST FOR THE EFFECT OF TOURISM RECEIPTS ON ECONOMIC
GROWTH IN TURKEY : STRUCTURAL BREAK AND CAUSALITY ANALYSIS

Nilgn L YAVUZ
stanbul niversitesi, ktisat Fakltesi, Ekonometri Blm

ZET: Bu almada Trkiyede 1992:Q1- 2004:Q4 dnemindeki turizm

gelirindeki artn ekonomik bymeye etkisi aratrlmaktadr. Geleneksel birim
kk testinin(Augmented Dickey Fuller) yan sra, yapsal krlmann varlnn
tespiti iin, Zivot ve Andrewsin(1992) birim kk testi kullanlmtr. Zivot ve
Andrewsin test sonular, ADF testinin aksine, gayri safi yurtii hasla ve turizm
deikenlerinin trend duraan olduunu gstermektedir. Standart Granger
nedensellik testi sonular ve Toda-Yamamoto(1995) yaklamna gre, turizm
gelirleri ile iktisadi byme arasnda nedensellik ilikisi yoktur.
Anahtar Kelimeler: Turizm geliri, Ekonomik Byme, Yapsal krlma, Nedensellik.
ABSTRACT: This study investigates the causal relations between tourism growth
and economic growth in Turkey over the 1992:Q1-2004:Q4 period. In this study, in
addition to the conventional unit root test( Augmented Dickey-Fuller), Zivot and
Andrewss(1992)unit root test is employed to find out whether there is a structural
break or not. Results of Zivot and Andrews test show that Gross Domestic Product
and tourism variables are trend stationary on the contrary Augmented DickeyFuller test. According to Standart Granger causality test results and TodaYamamoto(1995) approach, there is not causality relation between tourism
receipts and economic growth.
Keywords: Tourism receipts, Economic Growth, Structural break, Causality.

1. Giri
Dnya ekonomisinde en hzl gelien sektrlerden biri haline gelen turizm sektr,
zellikle Trkiye gibi gelimekte olan lkeler asndan ekonomik kalknmann bir
arac olarak grlmektedir. Turizm sektr milli gelire olan katksnn yan sra,
salad dviz geliri ile d aklarn giderilmesi ve demeler bilanosunun
iyiletirilmesi ynndeki zelliiyle de lke ekonomisi asndan nemli rol
oynamaktadr. Turizm, yeni istihdam olanaklar yaratma zellii ile, isizlik
orannn yksek olduu lkeler asndan nemli bir sektr konumundadr.
Trkiye asndan aktif d turizm zellikle 1980li yllardan itibaren nemli bir
gelime gstermitir. 1985 ylnda ekonomide uygulamaya konulan program ile
tevik edilen sektrler arasnda yer alan turizm sektr, bu alandaki yatrmlarn
artmas ile lke ekonomisine byk oranda katk salayan kaynaklardan biri

Nilgn L YAVUZ

163

durumuna gelmitir. Turizm gelirlerinin gayri safi milli hasla iindeki payna
bakldnda, 1985 ylnda %1.6, 1990da %2.1, 2000de %3.7 ve 2003 de ise %5.5
orannda gerekletii grlmektedir. Trkiye ekonomisi iin turizm sektr, 2003
yl itibariyle %68.2 dzeyinde gerekleen ihracatn ithalat karlama orannn
dk oluu nedeniyle dviz geliri salamas asndan, gen nfusun(15-24 ya
aras) toplam nfus iindeki paynn %20ler seviyesinde oluu nedeniyle istihdam
imkanlar yaratma asndan nemlidir.
Turizm zerine yaplan ampirik almalar, genellikle turizm talebi zerine(KimSong(1998), Lathiras-Siripoulos(1998) vb.) younlamtr. Son yllarda zaman
serisi analiz yntemlerindeki gelimeler ve bu yntemlerin iktisadn eitli
alanlarna uygulamas paralelinde, turizmin iktisadi bymeye katksn aratrmaya
ynelik almalar da yaplarak, turizme dayal byme hipotezi test edilmektedir.
Balaguer ve Cantavella-Jorda (2002), ebtnleme ve nedensellik analizlerini
kullanarak spanya iin turizm ile iktisadi byme arasndaki ilikiyi
aratrmlardr. 1975-1997 dnemi iin turizm gelirleri, reel dviz kuru ve gayri safi
yurt ii hasla deikenlerine ilikin er aylk verilerin kullanld almada,
turizm ile iktisadi byme arasnda duraan uzun dnem ilikisi ve turizmden
iktisadi bymeye doru tek ynl nedensellik ilikisi saptanmtr. Dritsakis(2004)
benzer yntem ile 1960-2000 aras turizm geliri, reel dviz kuru ve gayri safi yurt
ii hasla verilerini kullanarak, Yunanistan iin turizm geliri ile iktisadi byme
arasnda gl Granger nedensellik ilikisi bulmutur. Oh(2005) VAR modelinin
tahmini erevesinde Kore ekonomisi iin yapt almada, 1975- 2001 dnemi
iin er aylk veriler kullanarak iktisadi byme ile turizm arasnda uzun dnemli
bir ilikinin olmadn sadece ksa dnemde iktisadi bymeden turizme doru tek
ynl bir ilikinin olduunu tespit etmitir. Gndz ve Hatemi-J(2005) bootstrap
simlasyonuna dayandrlm nedensellik ilikisini test ederek, Trkiye iin turizme
dayal byme hipotezinin geerliliini aratrmlardr. Gndz ve Hatemi-J 19632002 dnemi iin yllk veriler kullanarak, turizmden iktisadi bymeye doru tek
ynl nedensellik ilikisi tespit etmilerdir. Bu almada oklu dorusal balant
ihtimali nedeniyle turizm geliri yerine turist says, reel dviz kuru ve gayri safi yurt
hasla deikenleri kullanlmtr.
Bu almann amac ise, yukarda da ksaca deindiimiz Trkiye turizm
sektrnn iinde olduu geliim srecinde, 1992-2004 dnemi iin turizm
gelirleri ile gayri safi milli hasla arasndaki nedensellik ilikisinin tespit edilmesine
yneliktir. Nedensellik analizinden nce tespit edilmesi gereken duraanlk
zelliklerinin tespitinde geleneksel birim kk testlerinden genelletirilmi DickeyFuller testi(ADF)nin yan sra Zivot-Andrews testi de kullanlarak olas krlmalar
dikkate alnmtr. Turizm ile iktisadi byme arasndaki nedensellik analizi iin
standart Granger nedensellik testinin yan sra birim kk ve ebtnleme testleri
dikkate alnmakszn uygulanan Toda-Yamamoto yaklam kullanlacaktr.

2. Model ve Veri
Bu almada, 1992 ile 2004 aras dnem iin turizm gelirleri ile iktisadi byme
arasndaki nedensellik ilikisi aratrlmaktadr. Analizlerde Gayri Safi Yurtii
Hasla(GDP) ve turizm gelirinin (TR) doal logaritmalar kullanlmtr.
Deikenlerin doal logaritmalarnn kullanlmas durumunda tahmin edilen
parametreler elastikiyete eit olacak, bu da parametrelerin yorumunda kolaylk

164

Trkiyede Turizm Gelirlerinin Ekonomik Bymeye Etkisinin Testi...

salayacaktr. Analizlerde nominal deerleri ile kullanlan GDP ve TR

deikenlerinin, l birimi dolar dr. er aylk verilerin kullanld bu
almada, deikenlere mevsimsel dzeltme ilemi uygulanmamtr. er aylk
verilerin kullanld almalarda genellikle, mevsimsel etkilerden arndrlm
veriler kullanlmaktadr. Ancak Davidson-MacKinnon (1993) birim kk testlerinin
uygulamasnda mevsimsel etkilerden arndrlm verilerin kullanmnn, eilimli
sonulara neden olabileceini ileri srmlerdir. Oh(2005), yukarda bahsedildii
zere, turizm sektrnn ekonomik gelimeye etkisini aratrd almasnda
mevsimsel etkilerden arndrlm verilerin kullanmnn bilgi kayb olduunu ileri
srerek, modeline glge deiken dahil etmitir. almamzda da, benzer ekilde
deikenleri mevsim etkisinden arndrmak iin, glge deikenlerin(DUM1, DUM2,
DUM3) modele dahil edilmesi uygun bulunmutur.

3.Metodoloji ve Ampirik Sonular

3.1. Birim Kk Testleri
Vektr otoregresif model(VAR) ve kstlanm biimi olan hata dzeltme
modellerine(VEC) dayal ekonometrik analizlerde, deikenlere birim kk
testlerinin uygulamas ilk ve zorunlu temel aamadr. Gayri safi yurtii hasla(Ln
GDP) ve turizm geliri(Ln TR) verilerine ilikin birim kkn tespitinde, ncelikle
Genelletirilmi Dickey-Fuller (1979,1981) birim kk testi uygulanacaktr. ADF
birim kk testi iin regresyonlar aadaki gibidir.
k

y t = + T + y t 1 + i y t i + u t

(1)

i =1

y t = + y t 1 + i y t i + u t

(2)

i =1

Yukardaki denklemlerin tahmini ile, yt deikenin birim kknn varl test

edilmektedir. Denklem 1deki T deterministik trendi gstermektedir. Gecikmeli
fark terimleri, hata teriminin otokorelasyonsuz olmasn salamak amacyla, modele
dahil edilmektedir. Denklem 1de yt deikeninin trend duraan olduu alternatifine
kar birim kk olduu temel hipotezi test edilmektedir. Denklem 2de ise yt
deikeninin ortalama etrafnda duraan olduu alternatifine karn birim kk
olduu temel hipotezi test edilmektedir. Buna gre:

H0 : = 0

H1 : < 0

tahmini sfrdan farkl deilse, birim kk temel hipotezi reddedilemez. < 0

ise, yt deikenin trend duraan veya ortalama duraan alternatif hipotezleri kabul
edilecektir. Gayri safi yurtii hasla(Ln GDP) ve turizm geliri(Ln TR)
deikenlerinin verilerine uygulanan ADF test sonular Tablo 1de verilmitir.

Nilgn L YAVUZ

165

Tablo 1. Genelletirilmi Dickey-Fuller (ADF) Birim Kk Testi

Deikenler
Gecikme Uzunluu(k)
ADF
Ln GDP
4
-2.569 ( )

2
3

Ln TR

-1.789 ( )

Ln GDP

-3.186**( )

Ln TR

-2.764***( )

, birim kk regresyon denklemlerinde trend

deikeninin yer aldn,

ise trend

deikeninin yer almadn gsterir.

ADF testi iin Mac Kinnon (1991) kritik deerleri kullanlmtr.
( ** ), ( *** ), %5 ve %10 nem derecesinde temel hipotezin reddini gsterir.

Tablo 1deki ADF test sonular %10 anlamllk dzeyinde Mac Kinnon kritik
deeri (-3.184) ile karlatrldnda, her iki deiken iin birim kk temel hipotezi
reddedilemez. Bylece gayri safi yurt ii hasla(Ln GDP) ve turizm gelirleri(Ln TR)
dzey deerleri ile duraan olmayan deikenlerdir. lk farklar alnm serilere
ADF testi uygulanmas sonucunda, her iki deikenin de duraan olduu tespit
edilmitir. Bylece ADF test sonucuna gre, Ln GDP ve Ln TR fark duraan
deikenlerdir,I(1).
ADF(1979,1981) ve PP(1988) testi gibi standart birim kk testlerinin kullanmlar
yaygn olmakla birlikte, rnek dnemi iinde nemli olaylarn gereklemesi, bu
testlerin sonularn etkileyebilmektedir. Perron(1989,1990) ve ZivotAndrews(1992), zaman serileri verilerindeki yapsal krlmalarn varl durumunda,
geleneksel birim kk yntemlerinin birim kk temel hipotezinin kabulne doru
eilimli olduunu gstermilerdir.
1992-2004 yllar arasndaki verilerin kullanld almamz, Trkiye
Ekonomisinde 1994 Nisan, 2000 Kasm, 2001 ubat krizlerinin yaand dnemi
kapsamaktadr. Dolaysyla bu krizlerin Gayri safi yurtii hasla(Ln GDP) ve
turizm geliri(Ln TR) deikenleri zerinde sebep olabilecekleri olas yapsal
krlmann gznne alnmas ve ilgili deikenlerin duraanlk zelliklerinin
tespitinde verilerdeki krlmay dikkate alan bir testin kullanlmas gerektiine
karar verilmitir.
Bu amala uygulanabilecek testlerden biri Perron(1990)a aittir. Perron, bir serinin
birim kke sahip olduunu gsteren hipotezi test etmek iin, belirli bir zamanda
meydana gelen dsal yapsal krlmann dikkate alnd bir yntem gelitirmitir.
Zivot ve Andrews(1992) Perronun dsal krlma noktas varsaymn eletirmiler
ve Perronun kulland verileri kullanarak trend fonksiyonunda tahmini bir
krlmaya izin veren alternatif hipotezi altnda, yeni bir birim kk test yntemi
gelitirmilerdir. Zivot ve Andrews testindeki gibi yapsal krlmann isel kabul
edilmesi daha uygun grlmekte, bylece Zivot-Andrews testi Perron testine gre
stnlk arz etmektedir. Bu stnlnden dolay bu almada da Zivot Andrews
testi tercih edilmitir.

166

Trkiyede Turizm Gelirlerinin Ekonomik Bymeye Etkisinin Testi...

Zivot ve Andrews(ZA) testi, aadaki regresyon denklemlerinin tahminine

dayanmaktadr. ZA testinde, ardk ADF test yntemi ile rnek iindeki mmkn
olan her krlma noktas iin, regresyon denklemi tahmin edilmekte ve tahmin
edilen parametreler iin t- istatistii hesaplanmaktadr. Bilinmeyen bir zaman
noktasnda otonom ve trend fonksiyonu eiminde tek zaman krlmal(TB) trend
duraan hipotezine karn, birim kk temel hipotezi test edilmektedir. ZA testinin
uygulamasnda tahmin edilen aadaki modelden ilki Model A ortalama krlma
ile ilgili iken, ikincisi Model B eimdeki krlmay gstermektedir. Model C ise
yapsal bir deiimin hem ortalama hem de eimi deitirdiini gsteren
denklemdir.
Model A :
k

y t = + y t 1 + t + 1 DU t ( ) + d j y t j + t

(3)

j =1

Model B:
k

y t = + y t 1 + t + 1 DTt ( ) + d j y t j + t

(4)

j =1

Model C:
k

y t = + y t 1 + t + 1 DU t ( ) + 1 DTt ( ) + d j y t j + t

(5)

j =1

Denklem (3), (4) ve (5)de fark operatr, i otokorelasyonsuz ve normal dalml

hata terimi, t zaman( t = 1,.......T) gstermektedir. Denklemlerin sa tarafndaki
y t j terimi, hata teriminin otokorelasyonsuz olmasn salamak amacyla modele

dahil edilmektedir. = TB T ve 0.15,0.85 , TB krlma noktasdr. Krlma

noktas TBde temel hipotezin testi iin t-istatistii minimum deere sahiptir. ZA
testine gre birim kkn varl, y t 1 in katsaysnn istatistiksel adan anlamll
ile test edilir. Eer t-istatistii Zivot ve Andrewsn kritik deerinden daha
bykse(mutlak deer), ilgili deikenin duraan olmad temel hipotezi reddedilir.

1
DU t ( ) =
0

ise t > TB
aksi durumda

ve

t TB
DTt ( ) =
0

ise t > TB
aksi durumda

ZA testinin uygulamasnda ncelikle Model C tahmin edilmekte, DU ile DT glge

deikenlerine ait parametrelerin anlamllna gre uygun model seilmektedir. DU
ile DT glge deikenlerinin her ikisi de istatistiksel adan anlaml iseler Model C,
sadece DU anlaml ise model A ve nihayet sadece DT anlaml ise Model Bin
tahmini uygundur. Yukardaki modelden hangisinin daha stn olduu
konusunda fikir birlii yoktur ancak uygulamada genellikle Model A ve Model C

Nilgn L YAVUZ

167

kullanlmaktadr. Dier birim kk testlerinde olduu gibi, ZA testi de gecikme

uzunluuna duyarldr.
Yukarda da ifade edildii zere 1992-2004 dneminde yapsal krlmaya sebep
olabilecek ekonomik gelimeler yaand iin, Gayri Safi Yurtii Hasla(Ln GDP)
ve turizm geliri(Ln TR) deikenlerine Zivot ve Andrews birim kk testi
uygulanm ve test sonular Tablo 2de verilmitir. Testin uygulamasnda gzlem
says nispeten kk saylabilecei iin, gecikme uzunluu 5 alnmtr.

k=5
TB

Tablo 2. Bir Krlma in Zivot ve Andrews Testi

Log GDP
Log TR
Model C
Model A
1999:Q1
2000:Q4

k*
Kritik Deerler
%1
%2.5
%5

( =0.70)
-0.8202(-5.1398)
-0.3572(-4.1291)
0.0349(4.3119)
4

( = 0.54)
-1.3470(-5.0703)
-0.5177(-4.1168)
5

-4.75
-4.44
-4.18

-4.32
-4.01
-3.76

(k*) seilen gecikme uzunluunu gsterir. Parantez iindeki deerler t-istatistikleridir. Kritik
deerler Zivot-Andrews (1992) Tablo2 ve Tablo 4den alnmtr.

Her iki deiken iin ncelikle Model C tahmin edilmitir. Gayri safi yurt ii
hasla(Ln GDP) iin uygulanan Model C nin tahmin sonularna gre, gerek
parametresi gerekse parametresinin tahminleri istatistiksel adan anlaml
bulunmutur. Model Cye dayanan ZA testi sonucu 2000in drdnc eyreinde
krlmann varln iaret etmektedir. Gerekten 2000 ylnn drdnc eyrei
Trkiye ekonomisinin yaad 2000 Kasm krizinin gerekletii dnemdir.
parametresi Zivot-Andrews(1992) kritik deerleri ile karlatrldnda, %1
anlamllk dzeyinde birim kk temel hipotezi reddedilmektedir. Bu sonuca gre
2000 Kasm krizinin Gayri Safi Yurtii Haslada kalc etkisi olmamtr.
Turizm gelirleri(Ln TR) iin Model Cnin tahmininde ise trende ilikin glge
deikene(DT) ait parametrenin istatistiksel adan
anlaml olmad tespit
edilmitir. Turizm gelirleri iin Model Ann tahmin sonular 1999un ilk
eyreinde yapsal krlmay gstermektedir. Turizm gelirleri iin 1999un ilk
eyreinde krlmann olduu tespit edilmitir. Gerekten turizm gelirlerinin yllar
itibariyle gayri safi milli hasla iindeki pay incelenirse, bu orann 1998 ylnda
%3.5, 1999 ylnda % 2.8 ve 2000 ylnda %3.8 olarak gerekletii grlmektedir.
Ancak, Ln Tr deiken iin de, %1 anlamllk dzeyinde birim kk temel hipotezi
reddedilmektedir.

168

Trkiyede Turizm Gelirlerinin Ekonomik Bymeye Etkisinin Testi...

11.6

9.0

11.4

8.5

11.2

8.0

11.0

7.5

10.8
7.0

10.6
6.5

10.4

6.0

10.2
10.0

5.5

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Ln GD P Gerek

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Ln GD P Tahmi n

Ln TR Gerek

Ln TR Tahmin

ekil 1. Ln GDP ve Ln TRnin Gerek ve Tahmini Deerleri

ADF test sonular 1992-2004 dnemi iin Gayri safi yurt ii hasla(Ln GDP) ve
turizm gelirlerinin(Ln TR) fark duraan olduunu gsterirken, ZA testi bu
deikenlerin bir krlma ile trend duraan olduunu gstermektedir. Altnay ve
Karagl(2004), bu gibi durumda, duraanl salamak amacyla deikenlerin
farklarnn alnmasnn uygun olmadn ve ilk farklara uygulanan nedensellik testi
sonularnn sahte olabileceini ileri srmlerdir. Altnay ve Karagl(2004,2005),
duraan serilerin, tahmin edilen krlma noktasnn dikkate alnd aadaki
regresyonun tahmini ile salanabileceini belirtmilerdir.

yt = + DU t + t + DTt + y% t
Yukardaki denklemde

(6)

y%t trendden arndrlm duraan seri zeliine sahiptir.

3.2. Nedensellik Analizi

Gayri safi yurt ii hasla ile turizm gelirleri arasndaki nedenselliin ynnn
belirlenmesi aamasnda, ilk olarak Denklem 6n tahmini ile trendden arndrlm
veriler( Ln GDP , Ln TR ) elde edilecek, ikinci aamada bu verilere standart
Granger testi uygulanacaktr. VAR da belirlenen optimal gecikme uzunluu 2dir.
2

i =1

i =1

Ln GDPt = 1 + 1i Ln GDPti + 1i Ln TRt i + 11DUM1 + 12DUM21 + 13DUM3 + 1t

2

i =1

i =1

Ln TRt = 2 + 2i Ln GDPti + 2i Ln TRt i + 21DUM1 + 22DUM21 + 23DUM3 + 2t

(7)

(8)

Turizmin(Ln Tr), Gayri Safi Yurtii Haslann(Ln GDP) Granger nedeni

olup/olmad, Denklem 7nin tahmini ile H 0 : 11 = 12 = 0 temel hipotezinin
F- istatistii(Wald testi) ile testinin sonucuna baldr. Benzer ekilde Gayri Safi
Yurtii
Hasladan
turizme
doru
Granger
nedenselliinin
testi
H 0 : 21 = 22 = 0 temel hipotezinin testi ile mmkndr. Buna gre trendden
arndrlm verilere uygulanan Granger nedensellik test sonular aadaki tabloda
verilmitir.

Nilgn L YAVUZ

169

Tablo 3. Trendden Arndrlm Verilere Uygulanan Granger Nedensellik Test Sonular

Temel Hipotez
Gecikme Uzunluu
F-istatistii
p-deeri
2
0.593
0.556
Ln TR >Ln GDP
2
0.000
0.999
Ln GDP >Ln TR

Tablo 3 deki test sonularna gre, ekonomik gelimeden turizm gelirlerindeki

bymeye doru Granger nedensellik ilikisinin olmad temel hipotezi
reddedilemez. Benzer ekilde turizm sektrndeki bymenin ekonomik gelimenin
nedeni olmad temel hipotezi de reddedilememitir. Son yllarda turizm
gelirlerindeki art ve turizmin gayri safi milli hasladaki giderek artan pay dikkate
alndnda test sonular iktisaden beklentimizin dnda gereklemitir. Ancak,
Altnay ve Karagl(2004), Perron(1997) ve isel krlamaya izin veren Zivot
Andrews(1992) testlerinin kk rneklerde dk gce sahip olduklarn ve
sonulara dikkatle yaklalmas gerektii grn ileri srmlerdir.
Turizm gelirleri ile iktisadi byme arasndaki nedensellik ilikisi sonularnn
dayankl (robust) olabilmesi iin, son yllardaki uygulamalarda ska tercih edilen
Toda ve Yamamoto(1995) yaklam ile yeniden test edilecektir. VAR ve VEC
modellerinin tahminlerine dayanan Granger nedensellik analizlerinde genellikle F
testi kullanlmaktadr. Toda ve Yamamoto(1995) sistemdeki serilerin duraan
olmad durumda, geleneksel F-istatistiinin standart dalma sahip olmayaca
iin Granger nedensellik testi iin kullanlan bu testin sonucunun geerli
olmayabileceini gstermilerdir. Toda ve Yamamoto(1995)ya gre seriler duraan
olmasalar da serilerin dzey deerlerinin yer ald VAR modelinin tahmin
edilebileceini ve standart Wald testinin uygulanabileceini belirtmilerdir. Bu
yntemde Granger nedensellik testi iin, [k+(dmax)]. dereceden VAR model tahmin
edilmekte ve katsaylar matrisinin ilk k tanesine Wald testi uygulanmaktadr. Toda
ve Yamamoto(1995), ilgili serinin duraan, trend etrafnda duraan veya
ebtnleik olup olmad dikkate alnmakszn, bu testin k serbestlik derecesi ile
asimptotik 2 dalmna sahip olduunu gstermilerdir. Burada; k, tahmin edilen
VAR modelinin uygun gecikme uzunluunu, dmax ise modeldeki deikenlerin
maksimum btnleme derecesini ifade etmektedir. Bylece yntemin ilk aamas
sistemde yer alan deikenlerin btnleme derecesinin tespiti, ikinci aamas ise
sistemin tahminidir. Buna gre yntemin baars, sistemin gecikme uzunluunun(k)
ve serilerin btnleme derecelerinin (dmax) doru tespitine baldr. Toda ve
Yamamoto tarafndan nerilen bu yntemin nemli bir zellii, birim kk ve
ebtnleme zelliklerinin tespitinde kullanlan potansiyel eilimli n testlere
gereksinim olmaydr. Bylece, ilgili yntemin kullanm ile serilerin btnleme
derecesinin yanl tespit edilmesi ile ilgili risk minimize edilmektedir. TodaYamamoto yaklamna gre nedenselliin aratrlaca Ln GDP ve Ln TR
deikenlerine ait verilerin dzey deerlerinin yer ald denklemler aadaki
gibidir.
k

Ln GDPt = 1 + 1i Ln GDPt i +
i =1

d max

j = k +1

2j

d max

i =1

j = k +1

Ln GDPt j + 1i Ln TR t i +

+ 11DUM1 + 12 DUM 2 + 13 DUM 3 + e1t

2j

Ln TR t j (9)

170

Trkiyede Turizm Gelirlerinin Ekonomik Bymeye Etkisinin Testi...

k

dmax

dmax

i =1

j =k +1

i =1

j =k +1

Ln TR t = 2 + 2i Ln GDPt i +

2 j Ln GDPt j + 2i Ln TRt i +

2j

Ln TR t j

(10)

+ 21DUM1 + 22DUM21 + 23DUM3 + e2t

Denklem 9da, i 1i 0 ise turizm gelirlerinden ekonomik bymeye doru

nedensellik ilikisinin var olduu sonucuna varlr. Benzer ekilde Denklem 10 da,
i 2 i = 0 ise iktisadi byme turizm gelirlerindeki bymenin nedenidir. Model
grnrde ilikisiz regresyon (SUR) kullanlarak tahmin edilir.
Tablo 4. Todo-Yamamoto Yaklamna Dayal Granger Nedensellik Test Sonular
Temel Hipotez
Gecikme uzunluu
p-deeri
2 -istatistii
k=2, dmax =1
Ln TR >Ln GDP
3
2.342
0.310
Ln GDP >Ln TR
3
2.268
0.321

Tablo 4teki test istatistikleri deerlendirildiinde sonularn, trendden arndrlm

verilere uygulanan standart Granger nedensellik test sonular ile rtt tespit
edilmitir. Toda-Yamamoto yaklamna gre, Denklem 9un tahmin sonularna
dayanarak turizm gelirlerinin gayri safi yurt ii haslann nedeni olmad temel
hipotezi, Denklem 10un tahminine gre ise gayri safi yurt ii haslann turizm
gelirlerinin nedeni olmad temel hipotezi reddedilememitir. Bylece 1992:1 ve
2004:IV dnemi iin, turizm gelirleri ile iktisadi byme arasnda nedensellik
ilikisinin olmad sonucuna varlmtr. Gndz ve Hatemi-J(2005)nin bulgular
ile benzerlik arz etmeyen sonularn sebebi, bu almada rneklem dneminin
farkl olmasnn yan sra serilerde yapsal krlmann dikkate alnmas ve er aylk
verilerin kullanlmas olabilir.

4.Sonu
Bu almada son yllardaki turizm sektrnde gerekleen geliimin iktisadi
bymeye etkisi nedensellik analizi ile aratrlmtr. Nedensellik analizinin ilk
aamas, birok zaman serisi analizinde olduu gibi deikenlere ait zaman serisi
zelliklerinin belirlenmesidir. Ancak bu amala kullanlan geleneksel birim kk
testlerinin(ADF, PP) yapsal krlma durumunda, birim kk temel hipotezinin
kabulne doru eilimli olaca iin, sonular yanltc olacaktr. Nitekim bu
almada da ADF birim kk testi ile ilk farklar duraan olduu tespit edilen turizm
gelirleri ve gayri safi yurt ii haslann, isel bir krlma varsaymna dayanan Zivot
ve Andrews testi sonucuna gre duraan olduklar tespit edilmitir. Bu almann
nemli bir sonucu yapsal krlma iin uygulanan Zivot ve Andrews testinin gayri
safi yurt ii hasla iin 2000 Kasm krizini krlma noktas olarak tespit etmesidir.
Gerek Gayri Safi Yurtii Hasla gerekse turizm gelirlerindeki krlmalar kalc etki
yapmamtr. Deikenlerin ilgili dnem iinde trend duraan olduklarnn tespiti
ile, trendden arndrlm verilere uygulanan standart Granger nedensellik test
sonularna gre, turizm gelirleri ile iktisadi byme arasnda Granger anlamnda
nedensellik ilikisi sz konusu deildir. Trkiye Ekonomisinin son on be yl
dikkate alndnda bu sonu gerek son yllarda turizm gelirlerinin art trendinde
olmas gerekse GSMHdaki paynn giderek artyor olmas nedeniyle, iktisaden
beklentimizin dnda gereklemitir. Ancak Toda ve Yamamotonun yaklamyla
turizm gelirleri ile gayri safi yurt ii hasla arasndaki iliki yeniden test edilmi ve

Nilgn L YAVUZ

171

ayn sonular elde edilmitir. Bu balamda, 1992-2004 dnemi iin turizm

gelirindeki art ile ekonomik byme arasnda nedensellik ilikisi sz konusu
deildir.

Referanslar
ALTINAY, G., KARAGL, E. (2004). Structural break, unit root, and the causality
between energy comsumption and GDP in Turkey. Energy Economics 26, pp.
985-994.
. (2005). Electricity consumption and economic
growth: Evidence from Turkey. Energy Economics, 27, pp. 849-856.
BALAGUER, L., CANTAVELLA-JORDA, M.,(2002). Tourism as a long-run
economic growth factor : the Spanish case. Applied Economics 34, pp.877-884.
DAVIDSON, R., MACKINNON, J.G. (1993). Estimation and inference in
econometrics. Oxford, Oxford University Press.
DICKEY, D.A., FULLER, W.A. (1979). Distributions of the estimators for
autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical
Association 74, pp.427-431.
.(1981). Likelihood ration statistics for
autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49, pp.1057-1072.
DRITSAKIS, N. (2004). Tourism as a long-run economic growth factor : an
empirical investigation for Greece using causality analysis. Tourism Economics,
10 (3), pp.305-316.
GNDZ, L., HATEM-J,A. (2005). Is the tourism-led growth hypothesis valid for
Turkey?. Applied Economics Letters, 12(8), pp.499-504.
KIM S.,SONG, H. (1998). Analysis of tourism demand in South Korea : a
cointegratin and error correction approach. Tourism Analysis, 3, pp.25-41.
LATHIRAS, P., SIRIOPOULOS, C. (1998). The demand for tourism to Greece : a
cointegration approach. Tourism Economics, 4, pp171-185.
OH, C-O., (2005). The contribution of tourism development to economic growth in
the Korean economy. Tourism Management, 26, pp.39-44.
PERRON, P. (1989). The Great crash, the oil price shock, and the unit root
hypothesis. Econometrica, 57, pp.1361-1401.
. (1990). Testing for a unit root in a time series with a changing
mean. Journal of Business and Economic Statistics, 8, pp.153-162.
PHILLIPS, P., PERRON, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression.
Biometrica, 75. pp.335-346.
TODA, H. Y.,YAMAMOTO, T. (1995). Statistical inference in vector
autoregressions with possbly integrated process. Journal of Econometrics, 66,
pp 225-250.
ZIVOT, E., ANDREWS, D.W.K., (1992). Further evidence on the great crash, the
oil-price shock,and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic
Statistic, 10, pp.251-270.