‫דף נוסחאות למבחן בהסתברות‬

.‫ בהסתברויות שוות‬1-n ‫ משתנה בדיד שיכול לקבל את הערכים השלמים‬- ‫התפלגות אחידה בדידה‬
𝑛2 −1 𝑛+1
PሺEሻ = PሺEሻ ∙ ሺx + yሻn = ∑ni=0(ni)x i y n−i ‫מקדם בינומי‬ 𝑉𝑎𝑟ሺ𝑋ሻ = 𝐸ሺ𝑋ሻ = ,P(x = i) = 1/n
12 2
PሺEȁFሻ + PሺF c ሻ ∙ PሺEȁF c ሻ

𝑛ሺ𝑎1 +𝑎𝑛 ሻ
𝑆𝑛 = :‫סכום סדרה חשבונית‬ PሺE∩Fሻ P(F|E)∙PሺEሻ
2 PሺEȁFሻ = = PሺE ∪ Fሻ = PሺEሻ + PሺFሻ − PሺE ∩ Fሻ
𝑎1 ሺ𝑞 𝑛 − 1ሻ PሺFሻ PሺFሻ
𝑆𝑛 = :‫סכום סדרה הנדסית‬ PሺE1 ∩ E2 ∩ … ∩ En ሻ = PሺE1 ሻPሺE2 ȁE1 ሻPሺE3 ȁE1 ∩ E2 ሻ ∙ … ∙ PሺEn ȁE1 ∩ … ∩ En−1 ሻ
𝑞−1

EሺXሻ 𝑃ሺ𝐸 ∩ 𝐹ሻ = 𝑃ሺ𝐸ሻ𝑃ሺ𝐹ሻ 𝑃ሺ𝐸ȁ𝐹ሻ = 𝑃ሺ𝐸ሻ :‫תנאים לאי תלות‬

ሺa, X > 0ሻ, PሺX ≥ aሻ ≤ :‫א"ש מרקוב‬
a

VarሺXሻ
𝑉𝑎𝑟ሺ𝑎𝑋 + 𝑏ሻ = 𝑎2 𝑉𝑎𝑟ሺ𝑋ሻ E[aX+b] = aE[X] + b
ሺa > 0ሻ, PሺȁX − EሺXሻȁ ≥ aሻ ≤ :‫א"ש צ'ביצ'ב‬
a2

d
Fሺxሻ = P{X ≤ x} AND FሺXሻ = fሺxሻ – ‫; רציף‬FX ሺaሻ = P{X ≤ a} – ‫ בדיד‬:‫פונקצית התפלגות מצטברת‬
dx
fሺxሻ: P{X ∈ B} = ∫B fሺxሻdx – ‫; רציף‬pሺaሻ = P{X = a} ‫ בדיד‬:‫ צפיפות ההסתברות‬/ ‫פונקצית ההסתברות‬
∞
E[X] = ∫−∞ x ∙ fሺxሻ 𝑑𝑥 – ‫; רציף‬E[gሺXሻ] = ∑x:pሺx}>0 gሺxሻ ∙ pሺxሻ - ‫ בדיד‬:‫זהות לתוחלת‬
SDሺXሻ = √VarሺXሻ :‫סטיית תקן‬

P{X > 𝑠 + 𝑡} = P{X > 𝑠} ∙ P{X > 𝑡} P{X > 𝑠 + 𝑡ȁX > 𝑡} = P{X > 𝑠} :‫תנאים לחוסר זיכרון‬
E[gሺXሻhሺYሻ] = E[gሺXሻ] ∙ E[hሺYሻ] E[XY] = E[X]E[Y] + 𝐶𝑜𝑣ሺ𝑥, 𝑦ሻ :‫ אם לא ב"ת אז‬,E[XY] = E[X]E[Y] :‫תוחלת ב"ת‬
VarሺX + Yሻ = VarሺXሻ + VarሺYሻ + 2 ∙ 𝐶𝑜𝑣ሺ𝑋, 𝑌ሻ:‫ אם לא ב"ת‬.n ‫ וכן לכל‬VarሺX + Yሻ = VarሺXሻ + VarሺYሻ:‫שונות ב"ת‬

Fሺa, bሻ = P{X ≤ a, Y ≤ b}, −∞ < 𝑎, 𝑏 < ∞ :‫פונקצית התפלגות מצטברת משותפת‬

pX ሺiሻ = P{X = i} = ∑j pሺi, jሻ :‫פונקצית הסתברות שולית‬
∞
.‫ ; בדומה גם לבדידים‬fX ሺxሻ = ∫−∞ fሺx, yሻ dy :‫פונקצית צפיפות שולית‬

pሺx, yሻ ‫פונקצית הסתברות‬ fሺx, yሻ ‫פונקצית צפיפות‬

pXȁY ሺXȁYሻ = P{X = x ȁY = y} = fXȁY ሺXȁYሻ =
pY ሺyሻ ‫מותנית‬ fY ሺyሻ ‫מותנית‬

∞ ∞

E[gሺX, Yሻ] = ∫ ∫ gሺx, yሻ ∙ fሺx, yሻdx dy E[gሺX, Yሻ] = ∑ ∑ gሺx, yሻ ∙ pሺx, yሻ ‫תוחלת משותפת‬
y x
−∞ −∞

n n
‫התוחלת היא‬
E [∑ Xi ] = ∑ E[Xi ] E[X + Y] = E[X] + E[Y]
i=1 i=1 ‫ליניארית‬

CovሺX, Yሻ = E[XY] − E[X]E[Y]

:‫תכונות‬
n m CovሺX, Yሻ = CovሺY, Xሻ :‫סימטריות‬ 
n m
Cov (∑ Xi , ∑ Yj ) = ∑ ∑ Cov(Xi , Yj ) CovሺX1 + X2 , Yሻ = CovሺX1 , Yሻ + CovሺX2 , Yሻ  ‫שונות משותפת‬
i=1 j=1
i=1 j=1 C𝑜vሺaX, Yሻ = a ∙ CovሺX, Yሻ 
CovሺX, aሻ = 0 
CovሺX, Xሻ = VarሺXሻ 
CovሺX, Yሻ = 0 ‫ ב"ת אזי‬Y-‫ ו‬X ‫אם‬ 
n m n
n n m
‫זהות הנובעת מן‬
Var (∑ Xi ) = Cov (∑ Xi , ∑ Xj ) = ∑ ∑ Cov(Xi , Xj ) = ∑ VarሺXi ሻ + 2 ∑ ∑ Cov(Xi , Xj )
i=1 i=1 j=1 ‫ההכללה‬
i=1 j=1 i=1 𝑖=1 i<𝑗

CovሺX,Yሻ
-‫קורלציה (מקדם‬
ρሺX, Yሻ = ρሺX, Yሻ = 0 ⟺ CovሺX, Yሻ = 0 ⟺ ‫ בלתי מתואמים‬Y-‫ ו‬X )‫המתאם‬
√VarሺxሻVarሺYሻ