Professional Documents
Culture Documents
Phần 1: Lý thuyết
Ví dụ 1: Cho số liệu về lượng bán( Q - ngìn sản phẩm), giá bán (P- ngìn đồng/sản phẩm) và
chi phí cho quảng cáo (AD-triệu đồng).
a) Theo lý thuyết kinh tế hãy xác định quan hệ phụ thuộc của các biến và viết mô hình hồi
quy tổng thể mô tả mối quan hệ đó và xác định dấu kỳ vọng của các hệ số hồi quy?
b) Làm thế nào để biết được giá bán có ảnh hưởng đến lượng bán?
c) Có ý kiến cho rằng chi phí quảng cáo tăng 1 triệu đồng đồng thời giá bán tăng 1 ngìn
đồng thì lượng bán vẫn không thay đổi. Hãy trình bày cách kiểm định này?
d) Hãy đề xuất cách kiểm định xem mô hình có được chỉ định đúng hay không?
e) Có ý kiến cho rằng “khi chi phi quảng cáo tăng thì lượng bán tăng nhưng không có
nghĩa là chí phí quảng cáo cứ tăng mãi thì lượng bán tăng mãi”. Hãy đề xuất mô hình và
cách kiểm định ý kiến trên
f) Có ý kiến cho rằng “lượng bán có tình mùa vụ và lượng bán thường tăng cao và mùa
hè”, hãy đề xuất mô hình và cách trả lời ý kiến trên?
Phần 2: Bài tập vận dụng
VÍ DỤ 1: Cho số liệu về năng suất và lượng phân bón sử dụng ở bảng sau đây:
Để nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất lúa như thế nào, người ta hồi quy mô
hình sau bằng phần mềm Eviews và thu được kết quả:
Hưỡng dẫn cách đọc các thống kê trong bảng báo cáo Eviews:
VÍ DỤ 2: Cho QA là lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA là giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) của
hãng nước giải khát A, thời gian từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2006, và kết quả hồi quy
mô hình như sau:
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho hai mùa nóng và lạnh.
b. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn vào hai mùa nóng và
lạnh.
c. Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không?
d. Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào?
e. Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ có tác động đến lượng bán nhiều hơn?
f. Vào mùa lạnh, khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào?
g. Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng - lạnh vào mô hình, biết rằng hồi quy QA theo PA và
hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438,5.
h. Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau, do bị cạnh tranh mạnh, nên yếu tố giá cả có
tác động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Hãy nêu xây dựng mô hình để có thể kiểm
tra và đánh giá về ý kiến đó.
VÍ DỤ 7:
Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng
A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B
a. Viết hàm hồi quy mẫu. So sánh với kết quả bảng 3.5, nhận xét gì về dấu và giá trị của các
ước lượng hệ số hồi quy?
b. Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB, so sánh với bảng 3.5 ở trên.
c. Nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến, hãy nêu một cách để kiểm tra điều đó.
d. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu, hãy cho biết hai kết quả đó dùng để
làm gì, và có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó?
e. Mô hình QA phụ thuộc PA, PB, QB và hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến không? Đa
cộng tuyến này là hoàn hảo hay không hoàn hảo?
f. Hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến trong câu trên
g. Khi bỏ biến QB khỏi mô hình, hồi quy QA theo PA, PB và hệ số chặn (bảng 3.5) thì mô
hình này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến không? Nếu không, hãy nêu
một cách kiểm định có thể sử dụng.
h. Khi hồi quy PB theo PA và hệ số chặn, thì thu được ước lượng hệ số góc bằng 0,131 và sai
số chuẩn tương ứng là 0,086. Qua hồi quy phụ này, có thể kết luận gì về mô hình QB phụ
thuộc PA, PB?
VÍ DỤ 8:
Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, L là lượng lao động, K là lượng vốn
a. Với phần dư thu được của mô hình ban đầu ký hiệu là RESID, hãy viết mô hình hồi quy
phụ trong bảng 6.6 và cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Kết luận gì thu được?
b. Với kết quả tại bảng sau, hãy viết mô hình và thực hiện kiểm định để có kết luận?
c. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì, có kết luận gì về mô hình gốc ban đầu,
biết RESID là phần dư, và ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối
d. Khi hồi quy ln của bình phương E theo ln của biến K, có hệ số chặn, thì hệ số xác định của
mô hình này bằng 0,105. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì thu được?
e. Hồi quy bình phương phần dư E theo bình phương giá trị ước lượng biến phụ thuộc trong
mô hình gốc, có hệ số chặn; thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0,852 và sai số
chuẩn tương ứng bằng 0,126. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, dựa trên giả thiết nào,
có kết luận gì thu được về mô hình gốc?
f. Dựa trên kết luận ở câu trên, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được?
g. Hồi quy bình phương của E theo bình phương của L, có hệ số chặn, thì hệ số xác định
bằng 0,722. Kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì? Qua đó hãy nêu một cách để khắc phục
hiện tượng phát hiện được?
h. Cho kết quả sau đây, hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, và đã đạt mục đích chưa?
i. Với bảng kết quả trên, viết lại mô hình với các biến Y, L, K. Khi đó nếu lao động tăng một
đơn vị thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?
k. Với bảng kết quả dưới đây, viết hồi quy phụ của kiểm định, thực hiện kiểm định và kết
luận về ước lượng thu được.
l.Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6.10, được kết
quả hồi quy trong bảng 6.11. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình
bảng 6.10 ?
VÍ DỤ 9:
Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng
A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B
a. Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô
hình?
b. Cho kết quả kiểm định tự tương quan bậc nhất - AR(1) - dưới đây. Hãy viết mô hình hồi
quy phụ để kiểm định, cho biết số quan sát trên lý thuyết là bao nhiêu, và số quan sát thực tế là
bao nhiêu? Thực hiện kiểm định và kết luận.
c. Cho kết quả sau, hãy cho biết mô hình có tự tương quan ở bậc hai không?
d. Với các kết quả kiểm định trên, hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình
gốc dựa trên thống kê Durbin-Watson?
e. Cho kết quả ước lượng sau, cho biết kết quả này dùng để làm gì, đã đạt mục đích chưa?
f. Với kết quả ước lượng trên, cho biết ước lượng điểm hệ số chặn, hệ số góc trong mô
hình hồi quy QA theo PA, viết hàm hồi quy mẫu? Từ đó ước lượng mức thay đổi của
lượng bán khi giá tăng 1 đơn vị?
g. Với kết quả ước lượng bằng phương pháp Cochrane-Orcutt trong bảng 7.9, cho biết
phương pháp hội tụ sau bao nhiêu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc 1
được ước lượng bằng bao nhiêu?
h. Khi thêm trễ bậc 1 của biến QA vào mô hình gốc, có kết quả sau; hãy kiểm định hiện
tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình này? Cho biết kiểm định B-G được thực hiện
như thế nào?
VÍ DỤ 10:
Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của
hãng A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B
b. Cho kết quả kiểm định Ramsey RESET dưới đây, viết lại hồi quy phụ, thực hiện kiểm
định để cho kết luận về định dạng của mô hình?
c. Cho kết quả dưới đây, với RESID là phần dư từ mô hình gốc. Hãy cho biết kết quả đó
dùng để làm gì, có kết luận gì về mô hình gốc?
d. Khi thêm biến PB vào mô hình, được kết quả dưới đây, hãy viết các hồi quy phụ ứng
với các kiểm định Ramsey, và thực hiện kiểm định để cho kết luận?
e.Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng. Hồi quy
phần dư theo PA, PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác
định bằng 0,088. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, và có kết luận gì thu được?
f. Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng. Hồi quy
, định bằng 0,088. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, và có kết luận gì thu được?
Ví dụ 11:
a. Cho kết quả sau đây, cho biết mô hình có khuyết tật nào trong số các hiện tượng:
phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, định dạng hàm sai, đa cộng tuyến? Nếu mức
α = 10% thì có kết luận nào thay đổi không?
b. Với các bảng kết quả sau đây, thực hiện các kiểm định về các khuyết tật có thể có,
và nhận xét về tính chất của các ước lượng?
c. Với các kiểm định, hãy viết phương trình hồi quy phụ của các kiểm định đó?
d. Hãy so sánh 3 bảng kết quả hồi quy sau và nêu ra nhận xét về mối quan hệ giữa các biến
Sản lượng, Vốn, Lao động?