Основи анализе временских серија

Користите уџбеник од стране 196. до 209.

(обратите пажњу на 196. и198. страну)

Анализа тренда
Овде ћете користити временске серије где су подаци дати у узастопним и једнаким
временским интервалима. Ту се уочава одређена правилност у кретању током времена и
тако долазимо до појам тренда.
Тренд је развојна (растућa или опадајућa) тенденција у кретању појаве у периоду
обухваћеном временском серијом.

Постоје два модела тренда линеарни и експоненцијални.

Линеарни тренд

Ако подаци на линиjском диајграму варирају око замишљене праве кажемо да дату
појаву карактерише праволинијска развојна тенденција.
Значи да се ниво појаве из године у годину повећава или смањује у приближно истом
апсолутном износу. Развојну тендецнију приказујемо помоћу модела линеарног тренда, а
он гласи:

Y^ t=a^ + b^ ∙ t t = 1,2,3,4,...,T

Y^ t=¿ вредност тренда у конкретном временском периоду

a^ = је одсечак

b^ = је коефицијент нагиба зове се још и СРЕДЊИ АПСЛОУТНИ РАСТ.

Да бисмо изабрали праву која се најбоље прилагођава емпиријским подацима користи се
метод најмањег квадрата.

a^ = Ý - b^ ∙ t́

T ∑ t ∙ Y t −∑ t ∑ Y t
b^ = 2
T ∑ t −(∑ t)
2

Где је :

∑Yt
Ý = просечан(годишњи, квартални, месечни..) ниво појаве у целом посамтраном
T
интервалу

∑t
t́ = просек независне променљиве t.
T

 Тумачењe за одсечак је: да је то оцењена просечна вредност појаве у датој мерној

јединици ако је t = 0.

Када израчунате ове коефицијенте и протумачите их онда их ставите у модел

линеарног тренда. Затим за сваку годину израчунате вредност тренда и графички га
прикажете. (погледајте пример 9.1. страна 200. и 201.)
Крајњи циљ је прогноза њених будућих вредности који се назива екстраполација
тренда.

Пажња! Услов који треба да се задовољи је ∑Y t = ∑ Y^ t

 Тумачење за коефицијент нагиба показује колико се у просеку(годишњи,

квартални, месечни..) мења ниво појаве у задатој мерној јединици.

Ако је коефицијент нагиба b^ > 0 појава расте, а ако је b^ < 0 појава се смањује.
Ево још једног урађеног примера:

На основу података треба применити линеарни тренд, одредити његове коефицијенте и

екстраполацијом тренда одредити за 2015. годину продају.

Година Продаја, у t2 Вредности

хиљадама t t∙Y t тренда
^ t)
(Y
евра(Y t )
2007. 52 1 1 52 52,473
2008. 58 2 4 116 55,216
2009. 54 3 9 162 57,959
2010. 64 4 16 256 60,702
2011. 60 5 25 300 63,445
2012. 68 6 36 408 66,188
Укупно 356 21 91 1 294 356

∑Y t = ∑ Y^ t
а)

T ∑ t ∙ Y t −∑ t ∑ Y t 6 ∙1294−21 ∙356 288

b^ = 2
T ∑t ─ (∑ t) 2 = 6 ∙ 91−212 = 105 = 2,743
Тумачењe: у просеку је продаја годишње расла за 2.743 евра у датом временском
периоду.

∑ Y t 356 ∑ t 21
Ý = = 6 = 59,33 t́ = = 6 = 3,5
T T

a^ = Ý − b^ ∙t́ = 59,33 – 2,743∙3,5 = 49,73

Тумачењe: просечна продаја износи 49.730 евра у датом временском периоду ако је t =0.

модел линеарног тренда

Y^ t = 49,73 + 2,743∙t

На основу тренда рачунате за сваку годину Y^ t.

Y^ 2007= 49,73 + 2,743 ∙ (1)= 52,473

Y^ 2008= 49,73 + 2,743 ∙ (2)= 55,216...........

б) Y^ 2015= 49,73 + 2,743 ∙ (9)= 74,147

Тумачењe: екстраполацијом тренда предвиђа се да ће продаја бити 74,147 евра.

80

70

60

50

40 Yt
Y ̂t
30

20

10

0
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Слика 1. Кретање продаје и линеарног тренда у датом периоду у хиљадама евра.

Домаћи задатак:

На основу података о производњи кожне галантерије у предузећу ,,Звезда'',

која је дата у хиљадама m2 одредити:
А) линеарни тренд
Б) протумачити добијене коефицијенте
В) екстраполацијом тренда одредити производњу за 2018. ( и њу ћете унети у
график)

Производња у
Година
хиљадама m2
2010. 68
2011. 59
2012. 58
2013. 48
2014. 45
2015. 40
2016. 39