Returning

 to  Inves.ng  for  Someone  who  knows  the  Future  

You  are  given  the  prices  of  a  stock  for  each  of  the  next  n  days.  You  can  buy  once  
and  sell  once  and  you  want  to  maximize  your  profit.  
Example  
Day      1        2        3        4        5        6        7        8        9      10      11    12    13    14    15    16  
Price  70    90    40    27    69    80    13    50    35    75    51    53    56    10    15    41  
 
 
 
 
 
 
Divide  and  Conquer  Algorithm:  One  of  the  following  three  must  happen:  
•   You  buy  and  sell  in  the  first  n/2  days.  
•   You  buy  and  sell  in  the  second  n/2  days.  
•   You  buy  in  the  first  n/2  days  and  sell  in  the  second  n/2  days.  
ColumbiaX  |  Machine  Learning  for  Data  Science  and  AnalyTcs:  Algorithms  
 Divide  and  Conquer  Algorithm  
One  of  the  following  three  must  happen:  
•   You  buy  and  sell  in  the  first  n/2  days.      Conquer  
•   You  buy  and  sell  in  the  second  n/2  days.      Conquer  
•   You  buy  in  the  first  n/2  days  and  sell  in  the  second  n/2  days.      Combine  
•  In  this  case,  we  find  the  minimum  of  the  first  half  and  the  maximum  in  
•  the  second  half  (buy  low,  sell  high).  

ColumbiaX  |  Machine  Learning  for  Data  Science  and  AnalyTcs:  Algorithms  

 Analysis  

Analysis  (similar  to  mergesort)  

•   At  each  step,  we  split  our  problem  into  2  problems  of  roughly  equal  size.  
•  We  do  a  linear  amount  of  extra  work  to  handle  the  non-­‐recursive  case  (line  9)  
•   These  two  facts  imply  an  O(n  log  n)  Tme  algorithm.  

ColumbiaX  |  Machine  Learning  for  Data  Science  and  AnalyTcs:  Algorithms