NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

Đề trắc nghiệm 20-25 câu, thời gian tương ứng với câu hỏi
SV được sử dụng tài liệu (file mềm + giấy)
Lưu ý:
1) Sinh viên cần ôn tập theo slide bài giảng mà giảng viên đã phát (hoặc xem file trong LMS) để
nắm lại những kiến thức cơ bản, cốt lõi.
2) Đọc thêm sách giáo khoa để mở rộng thêm các kiến thức đã có trong slide, chú ý trọng tâm là
các chủ điểm đã được nêu bên dưới. (Đọc thêm các kiến thức khác còn lại trong chương trình học
càng tốt)
3) Làm lại các bài tập có liên quan mà giảng viên đã hướng dẫn trong quá trình học
4) Học nhóm để trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau ôn bài.
Chiến lược Quyền chọn:
• Nắm giữ Cổ phiếu + Quyền chọn: Quyền chọn mua được phòng ngừa, Quyền chọn bán
bảo vệ
• Bán khống Cổ phiếu + Quyền chọn
• Bull spread dùng Call Opt/ Put Option
• Bear spread dùng Call Opt/Put Option
• Chiến lược Butterfly + Straddle
Chiến lược kỳ hạn và giao sau:
• Basis và rủi ro basis (basis mở rộng/thu hẹp ảnh hưởng như thế nào đến PN vị thế mua/vị
thế bán)
• Ví dụ Phòng ngừa vị thế mua, phòng ngừa vị thế bán
• Ví dụ phòng ngừa tiền tệ, phòng ngừa danh mục cổ phiếu bằng hợp đồng Kỳ hạn và giao
sau
Hoán đổi:
• Sử dụng hoán đổi để điều chỉnh lãi suất
• Kết hợp hoán đổi tiền tệ => hoán đổi lãi suất
Đo lường rủi ro
• Các phương pháp tính Var
• Đọc hiểu ý nghĩa Var
Phòng ngừa rủi ro và giá trị doanh nghiệp
• Vì sao phòng ngừa rủi ro tác động đến giá trị doanh nghiệp
GV. Quách Doanh Nghiệp
nghieptcdn@ueh.edu.vn