Grundlæggende Mål - Og Integralteori by Steen Thorbjørnsen

Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke videregives

Grundlæggende mål- og
integralteori

Grundlæggende mål- og
integralteori
Steen Thorbjørnsen
Aarhus Universitetsforlag

Grundlæggende mål- og integralteori
© Steen Thorbjørnsen og Aarhus Universitetsforlag 2014
Tilrettelægning: Lars Madsen
Omslag: Trefold
Bogen er sat med Kp-Fonts på Munken Premium Cream
Tryk: Narayana Press, Gylling
Printed in Denmark 2014
ISBN 978 87 7124 508 0
Aarhus Universitetsforlag
www.unipress.dk

Forord
Nærværende tekstbog i mål- og integralteori er kulminationen på en række fore-

læsningsnoter udarbejdet gennem årene 2007–2014 til brug i kurserne Målteori,
Sandsynlighedsteori 1.1 og Reel Analyse og Sandsynlighedsteori ved Institut for
Matematik, Aarhus Universitet.
Det har fra starten været hensigten at give en solid fremstilling af mål- og
integralteori, som er (relativt) let læselig, også for studerende med kun et enkelt
års universitetsstudier bag sig. Dette har afstedkommet et forholdsvis stort antal
sider, hvilket naturligvis kan virke begrænsende på læserens overblik over det
gennemgåede stof. Det sidste er søgt imødekommet med en ganske stram struktur
af teksten, som i vid udstrækning er opdelt i definitioner, sætninger, beviser,
bemærkninger, eksempler etc.
Teksten er indholdsmæssigt struktureret således, at efter introduktionen af
σ -algebraer og mål i Kapitel 1 etableres entydighed og eksistens af Lebesgue-
målene på Rd allerede i hhv. Kapitel 2 og 3. Har man imidlertid primær fokus
på Lebesgue-integralet, og er man villig til at lade eksistens og entydighed af
Lebesgue-målene stå til troende, da kan man uden problemer overspringe de to
førnævnte kapitler og gå direkte til Kapitel 4 om målelige afbildninger og derefter
til Kapitel 5, hvor Lebesgue-integralet udvikles. Jeg benytter selv denne strategi
i 7-ugers kurset Målteori, hvor fokus ved den skriftlige eksamen naturligt er på
Lebesgue-integralet. Hvor materialet i Kapitel 3 i meget lille udstrækning dan-
ner grundlag for senere kapitler i bogen, er resultater og teknikker fra Kapitel 2
(bl.a. Dynkins Lemma) derimod af afgørende betydning for materialet i Kapitel 6
om produktmål, Kapitel 10 om absolut kontinuitet og tætheder, Kapitel 11 om
transformation af mål og Kapitel 13, hvor fundamentale begreber og resultater fra
sandsynlighedsteorien studeres på basis af mål- og integralteori. I Kapitel 7 stu-
deres Lp -rummene og de tilhørerende integral-uligheder og konvergensbegreber.
Tilfældet p = 2 leder frem til teorien for Hilbert-rum, der behandles særskilt i Ka-
pitel 9 i en abstrakt ramme, men naturligvis med L2 -rummene som gennemgående
eksempel. Idet Kapitel 9 fokuserer på Hilbert-rum over de komplekse tal, udvides
teorien for Lebesgue-integralet i Kapitel 8 til funktioner med komplekse værdier.
Af bekvemmelighedsgrunde omhandler de foregående kapitler kun integraler
i
Forord
af funktioner med reelle værdier (evt. suppleret med værdierne ±∞). Kapitel 12
giver på baggrund af den foregående teori en indføring i Fourier-transformationen
for funktioner på R.
Med henblik på at imødekomme overgangen fra førsteårsstudier afsluttes
bogen med appendikser om bl.a. elementær mængdeteori, den udvidede reelle
tallinje, tællelige mængder samt supremum, infimum, limes superior og limes
inferior. Visse “videregående emner”, som kort berøres i hovedteksten, er ligeledes
behandlet i appendikser.
En stor del af materialet i bogen bygger indholdsmæssigt i høj grad på Svend
Erik Graversens noter [Gr], der tidligere blev benyttet i de førnævnte kurser Målte-
ori og Sandsynlighedsteori 1.1. Materialet om Hilbert-rum og Fourier-transformation
er tilsvarende inspireret af noterne [Ve] af Jørgen Vesterstøm, og bogen [Ru87] af
Walter Rudin. Andre inspirationskilder til noterne generelt har været bogen [BM]
af Christian Berg og Tage Gutman Madsen samt bogen [Sc] af René L. Schilling.
Hvert kapitel i noterne afsluttes af en række opgaver. En del af disse opgaver
er udarbejdet under afviklingen af de førnævnte kurser. Andre opgaver henter
inspiration fra især [Gr] og [BM].
En lang række studerende og instruktorer har gennem årene 2007–2014 bi-
draget i større eller mindre grad til forbedringer af materialet i bogen, og jeg er
dem stor tak skyldig. Det vil imidlertid føre for vidt at nævne dem alle her, så
jeg vil nøjes med at fremhæve Jesper Bjørnholts og Nina Ankers mange sproglige
kommentarer samt Jacob Harris Cryer Kragh og Thomas Norman Dam, der bl.a.
har bidraget direkte til forbedringer af argumentationen enkelte steder i teksten.
Det er afslutningsvist en stor fornøjelse at takke Jan Pedersen for hans grundige
gennemlæsning af en tidligere version af manuskriptet og hans indsigtsfulde
kommentarer, der har forbedret dele af teksten betragteligt. Det er ligeledes en
fornøjelse at takke Svend Erik Graversen, Jørgen Hoffmann-Jørgensen, Henrik
Stetkær og Bent Ørsted for berigende diskussioner og forslag. En stor tak skal
også lyde til Søren Mogensen Larsen fra Aarhus Universitetsforlag for frugtbart
samarbejde under tilblivelsen af bogen. Sidst og absolut ikke mindst er det en stor
fornøjelse at takke Lars Madsen for hans ihærdige og vedvarende arbejde med at
forbedre tekstens layout med stor fokus på øget læsbarhed for de studerende.
Aarhus, juni 2014 Steen Thorbjørnsen
ii
Forord
Nogle få ord om bogens struktur

Hovedteksten er opdelt 13 kapitler, der igen er opdelt i afsnit. Hovedteksten
efterfølges af 8 appendikser. Som nævnt i forordet er afsnittene i vid udstrækning
yderligere opdelt i “tekstenheder” som sætninger, definitioner, bemærkninger,
eksempler etc. De to førstnævnte enheder er i teksten markeret med en farvet
baggrund. Til at markere afslutningen på nogle af de andre enheder benyttes
følgende “slutsymboler”:
markerer afslutningen på et bevis.
markerer afslutningen på en bemærkning.
_ markerer afslutningen på et eksempel.
Læseren skal være opmærksom på, at tekstenhederne (også de farvede), sagtens
kan forsætte på den efterfølgende side.
iii
Indhold
Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Prolog ix
1 σ -algebra og mål 1
1.1 Målelige mængder – begrebet σ -algebra . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Borel-algebraen i Rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Mål og deres grundlæggende egenskaber . . . . . . . . . . . . . . 13
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2 Dynkins Lemma og entydighed af mål 25

2.1 δ-systemer og Dynkins Lemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Entydighedsresultater for mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3 Regularitet af Borel-mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3 Konstruktion af mål 39
3.1 Problemstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2 Det ydre mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3 Carathéodorys Lemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.4 Hvornår løser det ydre mål problemstillingen? . . . . . . . . . . . 47
3.5 Lebesgue-Stieltjes-mål på R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4 Målelige funktioner og afbildninger 59

4.1 Målelige afbildninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2 Målelige funktioner med værdier i R . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.3 Målelighed ved grænseovergang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.4 Målelighed i delrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.5 Simple funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5 Lebesgue-integralet 89
5.1 Integralet af positive simple funktioner . . . . . . . . . . . . . . . 92
v
Indhold
5.2 Integration af positive målelige funktioner . . . . . . . . . . . . . 95

5.3 Nulmængder og µ-næsten overalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.4 Integration af reelle funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.5 Konvergenssætninger for integralet . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.6 Integration over delmængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.7 Lebesgue-integralet vs. Riemann-integralet . . . . . . . . . . . . 123
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6 Produktmål 137
6.1 Produktrummet af to målelige rum . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.2 Produktrum af flere end to målelige rum . . . . . . . . . . . . . . 141
6.3 Eksistens og entydighed af produktmål . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.4 Integration med hensyn til produktmål – Tonellis og Fubinis
Sætninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
7 Integral-uligheder og Lp -rum 167

7.1 Konvekse funktioner og Jensens ulighed . . . . . . . . . . . . . . 167
7.2 Young, Hölder, Markov og Borel-Cantelli . . . . . . . . . . . . . . 174
7.3 Lp -rummene og semi-normerne k · kp . . . . . . . . . . . . . . . . 177
7.4 Konvergens i µ-p-middel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
7.5 Rummene Lp (µ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
7.6 Approksimation med kontinuerte funktioner . . . . . . . . . . . 195
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
8 Målelighed og integration af komplekse funktioner 203

8.1 Målelighed af komplekse funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . 203
8.2 Integration af komplekse funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . 205
8.3 Lp -rum af komplekse funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
9 Hilbert-rum 217
9.1 Indre produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
9.2 Ortogonalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
9.3 Projektionssætningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
9.4 Ortonormalsystemer og ortonormalbaser . . . . . . . . . . . . . . 233
9.5 Lineære funktionaler på et Hilbert-rum . . . . . . . . . . . . . . . 243
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
10 Tætheder og absolut kontinuitet 257

10.1 Mål med tæthed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
10.2 Entydighed af tæthed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
10.3 Absolut kontinuitet og singularitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
10.4 Lebesgue-dekompositionen og Radon-Nikodyms Sætning . . . . 267
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
vi
Indhold
11 Transformation 277
11.1 Transformation af mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
11.2 Translationsinvariante mål i Rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
11.3 Affine, bijektive transformationer af Lebesgue-målet . . . . . . . 284
11.4 Transformation af Lebesgue-målet med injektive C 1 -afbildninger 292
11.5 Bevis for Transformationssætningen . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
12 Fourier-transformationen 313
12.1 Definition og grundlæggende egenskaber . . . . . . . . . . . . . . 313
12.2 Foldning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
12.3 Riemann-Lebesgues Lemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
12.4 Inversionssætningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
12.5 Fourier-transformationen på L2C (λ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
13 Grundlæggende begreber i sandsynlighedsteori 337

13.1 Sandsynlighedsfelter, stokastiske variable og fordelinger . . . . . 338
13.2 Diskrete stokastiske variable og vektorer . . . . . . . . . . . . . . 342
13.3 Absolut kontinuerte stokastiske variable og vektorer . . . . . . . 350
13.4 Momenter, kovarians og korrelation . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
13.5 Uafhængige stokastiske variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
13.6 Store tals lov og frekvensfortolkningen af sandsynligheder . . . . 367
13.7 Kolmogorovs 0-1-lov og Borel-Cantellis andet Lemma . . . . . . 370
Opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Appendikser 381
A.1 Elementær mængdelære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
A.2 Tællelige mængder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
A.3 Udvalgsaksiomet og Zorns Lemma . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
A.4 Den udvidede reelle tallinje R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
A.5 Infimum, supremum, limes inferior og limes superior . . . . . . 398
A.6 Generelle partitions σ -algebraer og kardinalitet af σ -algebraer . 406
A.7 Borel-målelighed i generelle metriske rum . . . . . . . . . . . . . 410
A.8 Vitalis Sætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Litteratur 417
Indeks 419
vii
Prolog
For at illustrere de problemstillinger og begreber, vi skal studere i de indledende

kapitler af denne bog, betragter vi først den 2-dimensionale euklidiske plan R2 .
Et af hovedformålene med bogen er at give en stringent matematisk beskrivelse
af begrebet “areal” af delmængder af R2 . Lidt mere præcist ønsker vi at indføre
en mængde-funktion λ2 , som til en delmængde A af R2 knytter et ikke-negativt
tal λ2 (A), der på rimelig vis stemmer overens med vores intuitive opfattelse af
“arealet af A”. Med denne intuitive opfattelse i baghovedet er det rimeligt at
forlange, at λ2 bl.a. bør opfylde følgende betingelser:
(i) λ2 (∅) = 0.
S P
(ii) λ2 ni=1 Ai = ni=1 λ2 (Ai ), når A1 , . . . , An er disjunkte delmængder af R2 .
(iii) λ2 ’s værdi på et vilkårligt (åbent) rektangel (a1 , b1 ) × (a2 , b2 ) i R2 er lig med
produktet af sidernes længder:
λ2 ((a1 , b1 ) × (a2 , b2 )) = (b1 − a1 ) · (b2 − a2 ).
(iv) Hvis A er en delmængde af R2 , og a er en fast vektor i R2 , så gælder der, at

λ2 (A + a) = λ2 (A).
(v) Hvis A er en delmængde af R2 , υ ∈ (−π, π], og Rυ (A) betegner rotationen af
A med vinkelen υ (omkring origo), så gælder der, at λ2 (Rυ (A)) = λ2 (A).
Betingelserne (iv) og (v) udtrykker, at λ2 ’s værdi på en mængde A ikke ændres,
hvis man forskyder A med længden og i retningen svarende til en vektor a, eller
hvis man roterer A med en vinkel υ. Betingelserne (ii) og (iii) sikrer, at λ2 antager
den “rigtige” værdi på vilkårlige (åbne) rektangler i R2 og på mængder, der kan
skrives som foreningsmængden af endeligt mange disjunkte rektangler. Men
hvad med andre delmængder af R2 , f.eks. en cirkelskive D? Her kan man let
forestille sig, at man kan overdække D med (endeligt mange) små disjunkte
rektangler, således at det samlede areal af disse rektangler tilnærmelsesvist er
lig med arealet af D. Det er intuitivt klart, at approksimationen kan blive så
god, som man måtte ønske, og intuitivt må en mængdefunktion λ2 , der opfylder
betingelserne (i)–(iii), således også forventes at antage den “rigtige” værdi på
ix
Prolog
cirkelskiver og andre “pæne” delmængder af R2 . Men hvad så, hvis man f.eks.
betragter foreningsmængden af uendeligt mange disjunkte rektangler i R2 , f.eks.
∞
(n − n1 , n) × (n − n1 , n).
S
R=
n=1
Her bør der intuitivt gælde (jvf. (ii)), at

N N ∞
X
1 1
X 1 X 1 π2
λ2 (R) = lim λ2 (n − n , n) × (n − n , n) = lim = = ,
N →∞ N →∞ n2 n2 6
n=1 n=1 n=1
og overvejelser som denne leder til, at mængdefunktionen λ2 rimeligvis bør

opfylde følgende skærpelse af (ii):
S∞ X ∞
(II) λ2 Ai = λ2 (Ai ), når (Ai )i∈N er en følge af disjunkte delmængder
i=1 i=1
af R2 .
Her kan man imidlertid vise (se Appendiks A.8), at der ikke findes en afbildning
λ2 defineret på hele potensmængden1 P (R2 ), som opfylder betingelserne (i),
(II), (iii) og (iv) ovenfor, når det forudsættes, at (II) og (iv) skal være opfyldte for
vilkårlige følger (Ai )i∈N af disjunkte delmængder af R2 hhv. vilkårlige delmængder
A af planen2 . For overhovedet at kunne indføre et rimeligt arealbegreb bliver
man således nødt til at acceptere, at mængdefunktionen λ2 kun er defineret på
et passende delsystem B(R2 ) af P (R2 ). Med andre ord må man altså acceptere, at
der findes delmængder af R2 , som man ikke på fornuftig vis kan tilskrive et areal,
og mængderne i B(R2 ) omtales tilsvarende som de “målelige mængder”. Systemet
B(R2 ), som man i første omgang3 stiller sig tilfreds med at kunne definere λ2
på, kan beskrives som det mindste system af delmængder af R2 , der opfylder
følgende betingelser:
1. R2 ∈ B(R2 ).
2. Hvis B ∈ B(R2 ), gælder der også, at Bc ∈ B(R2 ).
3. For enhver følge (Bi )i∈N af mængder fra B(R2 ) gælder der også, at
S
i∈N Bi ∈
B(R2 ).
4. B(R2 ) indeholder ethvert rektangel i R2 .
Betingelserne 1–3 ovenfor sikrer, at man kan arbejde frit inden for systemet
B(R2 ) med hensyn til de sædvanlige mængdeoperationer (anvendt tælleligt mange
gange), og de udtrykker, at B(R2 ) er en såkaldt σ -algebra (se Definition 1.1.1).
Som vi skal se i Afsnit 2.2 og Afsnit 6.3, så findes der én og kun én afbildning
1 Potensmængden P (R2 ) er systemet af alle delmængder af R2 ; jvf. Appendiks A.1.

2 Her forudsættes det sædvanlige ZFC-aksiomsystem for mængdelæren; specielt udvalgsaksiomet
(se Appendiks A.3).
3 Man kan udvide λ til større klasser af delmængder af R2 end B(R2 ), men altså ikke til hele
2
P (R2 ) (se Bemærkning A.8.3(2)).
x
Prolog
λ2 : B(R2 ) → [0, ∞], der opfylder betingelserne (i), (II), (iii) for mængder i B(R2 ).
Denne afbildning opfylder endvidere betingelserne (iv) og (v) for alle mængder A
i B(R2 ), hvilket etableres i hhv. Afsnit 11.2 og Afsnit 11.3.
Det viser sig heldigvis, at B(R2 ) er stor nok til at omfatte alle “i praksis fore-
kommende” delmængder af R2 , og set i det lys skal det umulige i at definere λ2
på hele P (R2 ) måske mere end en praktisk begrænsning opfattes som et udtryk
for, at der inden for det sædvanligvis anvendte aksiomsystem for mængdelæren
findes yderst komplicerede delmængder af R2 .
Når vi i Kapitel 5 skal indføre integralet af (i første omgang) ikke-negative
funktioner med hensyn til λ2 , er vi ligeledes nødt til at stille os tilfredse med at
kunne integrere en delklasse af mængden af alle funktioner f : R2 → [0, ∞). Sådan
som integralet konstrueres ud fra λ2 , viser det sig, at den nødvendige betingelse
på f f.eks. kan udtrykkes som betingelsen, at
{x ∈ R2 : f (x) ≤ b} ∈ B(R2 ) for alle b i [0, ∞),
hvilket er et udtryk for, at man kan “måle størrelsen af f ” med målet λ2 . Funk-
tionerne som opfylder denne betingelse kaldes så for “målelige funktioner”. De
målelige funktioner på R2 udgør en bred klasse af funktioner, som bl.a. omfatter
alle kontinuerte funktioner på R2 .
Den ovenfor skitserede konstruktion kan uden yderligere komplikationer
gennemføres i alle de endeligt dimensionale euklidiske rum Rd , og en stor del
af overvejelserne giver uden videre mening i langt større generalitet. Når vi i de
næste kapitler for alvor går i gang med at opbygge “målteorien”, skal vi således
i stedet for R2 (eller Rd ) arbejde med en abstrakt (ikke-tom) grundmængde X
og studere σ -algebraer i X, dvs. systemer E af delmængder af X, der opfylder
følgende betingelser:
(σ 1) X ∈ E.
(σ 2) For alle mængder A i E gælder der også, at Ac ∈ E.
S
(σ 3) Hvis (An ) er en følge af mængder fra E, så gælder der også, at n∈N An ∈ E.
Vi skal endvidere studere generelle mængdefunktioner, kaldet mål, µ : E → [0, ∞],
som opfylder følgende to betingelser:
(m1) µ(∅) = 0.
S P
(m2) µ ∞ n=1 An = ∞n=1 µ(An ), når (An )n∈N er en følge af disjunkte mængder
fra E.
Den abstrakte tilgang har den fordel, at overvejelserne bliver renset for irrelevante
forhold, som kun er gyldige i R2 (eller Rd ). Vigtigere er det imidlertid, at den
resulterende generelle teori omfatter en lang række matematiske situationer, hvor
man naturligt ledes til at størrelsesangive mængder på en måde, der er analog til
arealbegrebet. Det vigtigste eksempel herpå er nok sandsynlighedsteorien, hvor
man i udgangspunktet ønsker at give en matematisk beskrivelse af eksperimenter
med “tilfældige udfald”. Man har så brug for at bestemme sandsynligheden for,
at udfaldet af det betragtede eksperiment havner i en bestemt delmængde A af
xi
Prolog
mængden X af samtlige mulige udfald. I dette tilfælde skal µ(A) således opfattes
som sandsynligheden for, at udfaldet af eksperimentet havner i mængden A, og
vores intuitive opfattelse af sandsynligheder retfærdiggør, at mængdefunktionen µ
skal opfylde betingelserne (m1) og (m2) ovenfor. Endvidere forudsættes µ i denne
sammenhæng kun at antage værdier i [0, 1], og µ omtales som et sandsynlighedsmål.
Udviklingen af selve mål- og integralteorien skal tilskrives en lang række
matematikere fra det 20. århundrede. Nogle af deres navne vil vi støde på un-
dervejs, som teorien bliver gennemgået. Blandt de væsentligste er H. Lebesgue,
E. Borel, C. Carathéodory, J. Dynkin, T.J. Stieltjes, P. Fatou, L. Tonelli og G. Fubini,
hvoraf de to førstnævnte allerede har optrådt implicit i den benyttede notation
λ2 hhv. B(R2 ). Den skitserede tilgang til sandsynlighedsteori baseret på mål- og
integralteori skyldes først og fremmest den russiske matematiker A.N. Kolmogo-
rov. Den har været af helt afgørende betydning for udviklingen af den moderne
sandsynlighedsteori.
xii
Kapitel 1
σ -algebra og mål
Vi skal i dette kapitel introducere begrebet “et mål” og etablere en række grund-
læggende egenskaber for disse. Vi skal endvidere studere en række simple ek-
sempler på mål, idet hovedeksemplet, Lebesgue-målet på Rd , d ∈ N, kun indføres
formelt, mens dets eksistens og entydighed først etableres i senere kapitler (ka-
pitlerne 2, 3 og 6). Som beskrevet i prologen er et mål typisk ikke defineret på
systemet af alle delmængder af den betragtede grundmængde men kun på delsy-
stemer kaldet σ -algebraer. Kapitlet starter derfor med at indføre σ -algebraer og
studere nogle af deres væsentligste egenskaber. I særdeleshed skal vi udstyre det
euklidiske rum Rd med en kanonisk σ -algebra kaldet Borel-algebraen.
1.1 · Målelige mængder – begrebet σ -algebra

I dette afsnit betragter vi, på nær i eksemplerne, en (abstrakt) ikke-tom mængde X.
Vi starter med at indføre forskellige systemer af delmængder af X.
1.1.1 · Definition. Et system E af delmængder af X kaldes for en σ -algebra i X,

hvis det opfylder følgende tre betingelser:
(σ 1) X ∈ E.
(σ 2) For alle mængder A i E gælder der også, at Ac ∈ E.
(σ 3) Hvis (An )n∈N er en følge af mængder fra E, så gælder der desuden, at
S
n∈N An ∈ E.
Mængderne i E kaldes for E-målelige mængder eller blot målelige mængder, når E er
underforstået af sammenhængen.
1.1.2 · Bemærkning. Hvis E er en σ -algebra i X, så opfylder E specielt betingel-

sen:
Hvis n ∈ N, og A1 , A2 , . . . , An er mængder fra E,
(1.1)
så gælder der også, at nj=1 Aj ∈ E.
S
Dette følger ved at benytte (σ 3) på følgen (Aj )j∈N af mængder fra E, hvor A1 , . . . , An
er de givne mængder i (1.1), mens Aj = An , når j ≥ n + 1. Et system E af delmæng-
1
Kapitel 1. σ -algebra og mål
der af X, som opfylder betingelserne (σ 1), (σ 2) og (1.1) kaldes en (mængde-)

algebra i X. Som for en række andre begreber i matematikken benyttes sigmaet i
terminologien “σ -algebra” til at udtrykke, at begrebet omhandler tælleligt mange
operationer. Terminologien belyser således den faktiske forskel mellem en algebra
og en σ -algebra. Bemærk i øvrigt, at hvis E kun består af endeligt mange mængder,
så er E en σ -algebra, hvis og kun hvis det er en algebra.
Det næste resultat viser specielt, at man inden for en σ -algebra E kan arbejde frit
med de sædvanlige mængdeoperationer uden at “ryge ud af” E, så længe man
holder sig til tælleligt mange mængdeoperationer.
1.1.3 · Lemma. Hvis E er en (mængde-) algebra i X, så gælder der yderligere

følgende regler:
(i) ∅ ∈ E.
(ii) Hvis A, B ∈ E, så er også A ∩ B element i E.
(iii) Hvis A, B ∈ E, så er også A \ B element i E.
Hvis E er en σ -algebra i X, så gælder der endvidere:
T
(iv) Hvis (An )n∈N er en følge af mængder fra E, så er også n∈N An element i E.
Bevis. Alle udsagnene følger ved anvendelse af (de relevante af) betingelserne
(σ 1)–(σ 3) samt regneregler for mængdeoperationerne (jvf. Appendiks A.1). Antag
således først, at E er en algebra, og at A, B ∈ E. Vi finder da, at
Regel (i): ∅ = X c ∈ E ifølge (σ 1) og (σ 2).

c
Regel (ii): A ∩ B = (A ∩ B)c = (Ac ∪ Bc )c ∈ E ifølge (σ 2) og (1.1).
Regel (iii): A \ B = A ∩ Bc ∈ E ifølge (σ 2) og (ii).
Antag nu, at E er en σ -algebra, og at (An )n∈N er en følge af mængder fra E. Vi

finder da, at
T c c S
c c ∈ E ifølge (σ 2) og (σ 3).
T
Regel (iv): A
n∈N n = A
n∈N n = A
n∈N n
Dermed er lemmaet vist.
1.1.4 · Eksempler.
(A) Systemerne
{∅, X} og P (X) = {A : A ⊆ X}
er begge σ -algebraer i X; hhv. den mindste og den største af alle σ -algebraer i X.
(B) For enhver delmængde A af X er systemet E = {∅, A, Ac , X} en σ -algebra i
X (overvej!). Det er oplagt den mindste σ -algebra i X, der indeholder A, i den
forstand at enhver σ -algebra i X, der indeholder A, også vil indeholde alle mæng-
derne fra E.
2
1.1. Målelige mængder – begrebet σ -algebra
Sn
(C) Lad A1 , . . . , An være disjunkte delmængder af X, således at j=1 Aj = X.
I denne situation gælder der, at systemet
nS o
E := Aj : I ⊆ {1, . . . , n} (1.2)
j∈I
er en σ -algebra i X:
Sn
Betingelse (σ 1): At X ∈ E følger fra antagelsen: j=1 Aj = X, ved at benytte
I = {1, . . . , n} i formel (1.2).
Betingelse (σ 2): For en delmængde I af {1, . . . , n} følger det ved anvendelse af

begge antagelserne om A1 , . . . , An , at
S c S
Aj = Aj ∈ E,
j∈I j∈{1,...,n}\I
hvilket viser, at E er lukket over for komplementærmængdedannelse.
Betingelse (σ 3): Lad (Ik )k∈N være en følge af delmængder af {1, . . . , n}. Vi skal vise,
at
S S
Aj ∈ E.
k∈N j∈Ik
Da der kun er 2n forskellige delmængder af {1, . . . , n}, kan der højst være 2n
forskellige blandt mængderne Ik , k ∈ N, og dermed kan der også højst være 2n
S
forskellige blandt mængderne j∈Ik Aj , k ∈ N. Derfor reduceres problemet til at
vise, at
SN S
Aj ∈ E,
k=1 j∈Ik
hvis I1 , . . . , IN er endeligt mange (forskellige) delmængder af {1, . . . , n}. Men i denne

situation er det ikke svært at indse, at
N S
S S
Aj = Aj ∈ E,
k=1 j∈Ik j∈I1 ∪···∪IN
som ønsket.
Som i (B) følger det umiddelbart, at E er den mindste σ -algebra i X, der indeholder
alle mængderne A1 , . . . , An .
(D) Systemet
E := {B ⊆ R : B eller Bc er tællelig}
udgør en σ -algebra i R:
Betingelse (σ 1): Da Rc (= ∅) er tællelig, følger det, at R ∈ E.
Betingelse (σ 2): For enhver delmængde B af R følger det umiddelbart fra defini-
tionen af E, at B ∈ E, hvis og kun hvis Bc ∈ E.
3
Betingelse (σ 3): Lad (Bn ) være en følge af mængder fra E. Hvis Bn er tællelig for
S
alle n, så bliver n∈N Bn igen tællelig (se Sætning A.2.8(iii)) og dermed igen et
element i E. Vi kan derfor antage, at Bcn0 er tællelig for (mindst) et n0 i N. Idet
S c
Bn ⊆ Bcn0 ,
n∈N
S S
følger det så, at n∈N Bn har tælleligt komplement, og dermed at n∈N Bn ∈ E,
som ønsket. _
1.1.5 · Øvelse.
Overvej, om følgende systemer af delmængder af R udgør σ -algebraer:
• Systemet G af åbne delmængder af R.
• Systemet F af lukkede delmængder af R.
• Systemet G ∪ F af alle åbne eller lukkede delmængder af R.
• Systemet af alle begrænsede delmængder af R.
• Systemet af alle intervaller i R.
Det næste resultat viser, at fællesmængder af σ -algebraer altid fører til nye σ -
algebraer. Resultatet kan evt. sammenlignes med det fra lineær algebra velkendte
resultat, at fællesmængden af en vilkårlig familie af underrum af et givet vektor-
rum V altid udgør et nyt underrum af V .
1.1.6 · Sætning. Lad (Ei )i∈I være en (vilkårlig) familie af σ -algebraer i X. Da er

også systemet
T
Ei := {A ⊆ X : A ∈ Ei for alle i ∈ I}
i∈I
en σ -algebra i X.
T
Bevis. Vi viser, at i∈I Ei opfylder betingelserne (σ 1), (σ 2) og (σ 3) fra Defini-
tion 1.1.1:
T
Betingelse (σ 1): Da X ∈ Ei for alle i, gælder der også, at X ∈ i∈I Ei .
T
Betingelse (σ 2): Antag, at A ∈ i∈I Ei , dvs. A ∈ Ei for alle i. Så gælder der også, at
Ac ∈ Ei for alle i, idet hvert Ei opfylder (σ 2). Men dette betyder, at Ac ∈ i∈I Ei .
T
T
Betingelse (σ 3): Lad (An )n∈N være en følge af mængder fra i∈I Ei . For hvert i
S
gælder der da, at (An )n∈N er en følge af mængder fra Ei , og dermed at n∈N An ∈ Ei ,
S T
da Ei opfylder (σ 3). Men dette betyder, at n∈N An ∈ i∈I Ei .
Dermed er sætningen vist.
Selvom beviset for Sætning 1.1.6 næsten er trivielt (når man har indstillet sig på
abstraktionsniveauet), så er selve resultatet afgørende for definitionen af “frem-
bragte σ -algebraer”, som vi nu skal indføre. Som det fremgår af (løsningen til)
4
1.1. Målelige mængder – begrebet σ -algebra
Øvelse 1.1.5, så udgør f.eks. systemet G af åbne mængder i R ikke i sig selv en
σ -algebra, og man kan naturligt spørge om, hvilke delmængder af R man skal
supplere G med for at opnå en σ -algebra. I den sammenhæng er det nyttigt at vide,
at der findes en σ -algebra i R, som indeholder G, og som er den mindste af alle
σ -algebraer i R med denne egenskab. Dette er et specialtilfælde af Sætning 1.1.7
nedenfor. Resultatet kan ses som en analog til det fra lineær algebra velkendte
resultat, at der for enhver delmængde M af et vektorrum V findes et mindste un-
derrum span(M) af V , som indeholder M.1 I forhold til beviset for Sætning 1.1.7
er det endvidere værd at huske på, at span(M) kan defineres som fællesmængden
af samtlige underrum af V , der indeholder M.
1.1.7 · Sætning. Lad D være en vilkårlig familie af delmængder af X. Så findes

en mindste σ -algebra σ (D) i X, som indeholder D, dvs. σ (D) opfylder følgende to
betingelser:
(a) σ (D) er en σ -algebra i X og D ⊆ σ (D).
(b) For enhver σ -algebra E i X, som indeholder D, gælder der også, at σ (D) ⊆ E.
Bevis. Vi sætter
Σ(D) := {E ⊆ P (X) : E er en σ -algebra i X, og D ⊆ E},
og bemærker, at Σ(D) ikke er tom, idet P (X) ∈ Σ(D). Vi definerer så
T
σ (D) := E.
E∈Σ(D)
Ifølge Sætning 1.1.6 er σ (D) en σ -algebra i X, og den opfylder betingelserne (a)

og (b) som følge af definitionen af Σ(D).
1.1.8 · Definition.
(a) Hvis D er et system af delmængder af X, så kaldes σ -algebraen σ (D) fra
Sætning 1.1.7 for den af D frembragte σ -algebra, og D kaldes for et frembrin-
gersystem for σ (D).
(b) En σ -algebra E i X siges at være tælleligt frembragt, hvis der findes en tællelig
familie D af delmængder af X, således at E = σ (D).
1.1.9 · Bemærkninger.
(1) Hvis E er en σ -algebra i X, og D er et system af delmængder af X, så svarer
betingelse (b) i Sætning 1.1.7 til implikationen:
D⊆E =⇒ σ (D) ⊆ E. (1.3)
Specielt har vi for systemer D1 og D2 af delmængder af X implikationerne:
D1 ⊆ D 2 =⇒ D1 ⊆ σ (D2 ) =⇒ σ (D1 ) ⊆ σ (D2 ). (1.4)
1 Analogien holder dog ikke, for så vidt angår den konstruktive beskrivelse af elementerne i
span(M) ud fra elementerne i M.
5
(2) Hvis D er et frembringersystem for en σ -algebra E i X, så er systemerne

• {D c : D ∈ D}
S
• { n∈N An : An ∈ D for alle n i N}
T
• { n∈N An : An ∈ D for alle n i N}
ligeledes frembringersystemer for E. Dette følger i alle tre tilfælde direkte ved
anvendelse af implikationerne i (1.4) for passende valg af D1 og D2 (overvej!).
1.1.10 · Eksempler.
(A) Systemerne
D1 = {[a, b] : a, b ∈ R, a < b}
og
D2 = {(a, b) : a, b ∈ R, a < b}
frembringer den samme σ -algebra i R. For a, b i R, så a < b, har vi nemlig, at
(a − n1 , b + n1 ) ∈ σ (D2 ),
T
[a, b] =
n∈N
og at
[a + n1 , b − n1 ] ∈ σ (D1 ),
S
(a, b) =
n∈N
hvor [a + n1 , b − n1 ] opfattes som den tomme mængde for de (højst endeligt mange)
n, for hvilke a + n1 > b − n1 . Det følger af ovenstående identiteter og (1.4), at
σ (D1 ) = σ (D2 ). Analoge overvejelser viser, at σ (D1 ) ligeledes er frembragt af
systemerne
{(a, b] : a, b ∈ R, a < b} og {(−∞, b] : b ∈ R}.
Specielt noterer vi, at den samme σ -algebra kan have mange forskellige frembrin-
gersystemer.
(B) Lad nu grundmængden X være mængden Q af rationale tal, og betragt
systemet
D = {{x} : x ∈ Q}
af et-punktsmængder (eller “singleton’er”) i Q. Da Q som bekendt er en tællelig
mængde (se Sætning A.2.8(iv)), gælder der, at
σ (D) = P (Q),
hvor venstresiden altså er σ -algebraen i Q frembragt af D. En vilkårlig delmængde
A af Q kan nemlig oplagt skrives som foreningsmængden af et-punktsmængderne
svarende til dens elementer:
S
A= {x}. (1.5)
x∈A
Da A er tællelig, er der tale om en tællelig foreningsmængde af mængder fra D,
og derfor viser (1.5), at A ∈ σ (D). _
Det næste resultat giver en nyttig metode til at påvise, at alle mængder i en
forelagt σ -algebra har en bestemt egenskab.
6
1.2. Borel-algebraen i Rd
1.1.11 · Sætning. Lad D være et system af delmængder af X, som alle besidder

en vis egenskab P . Antag videre, at systemet
E(P ) := {A ⊆ X : A har egenskab P }
udgør en σ -algebra i X. Da har alle mængder i σ (D) ligeledes egenskaben P .
Bevis. At alle mængder fra D har egenskaben P , betyder, at D ⊆ E(P ), og da E(P )

er en σ -algebra, medfører dette, at σ (D) ⊆ E(P ) (jvf. implikationen (1.3)).
1.1.12 · Eksempel. Betragt systemet

n o
D = {x} : x ∈ R
af et-punktsmængder i R, og bemærk, at alle mængder fra D besidder egenskaben:
P : A eller Ac er tællelig.
Ifølge Eksempel 1.1.4(D) er systemet
E(P ) = {A ⊆ R : A eller Ac er tællelig}
en σ -algebra i R. Derfor gælder ifølge Sætning 1.1.11, at enhver mængde fra σ (D)
enten er tællelig eller har tælleligt komplement. Specielt fremgår det, at
σ (D) , P (R) og σ (D) , σ ({[a, b] : a, b ∈ R, a < b}).
Faktisk kan vi let vise, at σ (D) = E(P ). Vi har nemlig netop indset, at σ (D) ⊆ E(P ),
og for at vise den modsatte inklusion benytter vi, at der for alle delmængder A af
R gælder identiteten
S
A= {x},
x∈A
som analogt til Eksempel 1.1.10(B) medfører inklusionen:
{A ⊆ R : A er tællelig} ⊆ σ (D).
Ved anvendelse af (1.4) følger det derfor, at
σ (D) ⊇ σ ({A ⊆ R : A er tællelig}) ⊇ E(P ),
hvor sidste inklusion følger umiddelbart af definitionen af E(P ) og (σ 2). _
1.2 · Borel-algebraen i Rd
I dette afsnit skal vi for ethvert d i N udstyre rummet Rd med en kanonisk σ -
algebra kaldet Borel-algebraen. I forbindelse hermed skal vi studere to forskellige
afstandsbegreber – også kaldet metrikker – på Rd . Vi minder indledningsvist om
definitionen af en metrik:
7
1.2.1 · Definition. Lad S være en ikke-tom mængde. En afbildning ρ : S × S → R

kaldes for en metrik, hvis den opfylder følgende 4 betingelser for alle x, y, z i S:
(mtr1) ρ(x, y) ≥ 0,
(mtr2) ρ(x, y) = ρ(y, x), – Symmetri
(mtr3) ρ(x, z) ≤ ρ(x, y) + ρ(y, z), – Trekantsuligheden
(mtr4) ρ(x, y) = 0 ⇐⇒ x = y. – Hausdorff egenskab
I bekræftende fald kaldes parret (S, ρ) for et metrisk rum. Hvis ρ kun opfylder
betingelserne (mtr1)–(mtr3), omtales den som en pseudo-metrik.
På Rd skal vi først og fremmest benytte det sædvanlige euklidiske afstandsbegreb:

d
X 1/2
ρ2 ((x1 , . . . , xd ), (y1 , . . . , yd )) = (xi − yi )2 , (1.6)
i=1
for x = (x1 , . . . , xd ), y = (y1 , . . . , yd ) i Rd . Vi skal imidlertid også benytte metrikken

ρ∞ på Rd givet ved
ρ∞ ((x1 , . . . , xd ), (y1 , . . . , yd )) = max |xi − yi |. (1.7)

i=1,2,...,d
Det er formentlig velkendt fra foregående kurser, at ρ2 og ρ∞ begge opfylder

betingelserne (mtr1)–(mtr4) og således som påstået udgør metrikker på Rd .
1.2.2 · Definition. Lad (S, ρ) være et metrisk rum.

(a) For ethvert x i S og ethvert r i (0, ∞) lader vi bρ (x, r) betegne den åbne ρ-kugle
med centrum x og radius r, dvs. bρ (x, r) = {y ∈ S : ρ(x, y) < r}.
(b) En delmængde G af S kaldes åben, hvis der for ethvert punkt x i G findes et
tal r i (0, ∞), således at bρ (x, r) ⊆ G.
(c) En delmængde F af S kaldes lukket, hvis F c er åben.
For x i Rd og r i (0, ∞) betegnes den åbne ρ2 -kugle med centrum x og radius r kort
med b2 (x, r), dvs.
b2 (x, r) = {y ∈ Rd : ρ2 (x, y) < r}. (1.8)
Den tilsvarende ρ∞ -kugle betegnes med b∞ (x, r), dvs.
b∞ (x, r) = {y ∈ Rd : ρ∞ (x, y) < r} = (x1 − r, x1 + r) × · · · × (xd − r, xd + r). (1.9)
Systemet af åbne mængder med hensyn til ρ2 (hhv. ρ∞ ) betegnes med G(ρ2 )
(hhv. G(ρ∞ )). Selvom der er tale om to forskellige afstandsbegreber, er de to
metrikker ρ2 og ρ∞ ækvivalente, i den forstand at G(ρ2 ) = G(ρ∞ ). Dette skyldes, at
enhver åben kugle mht. ρ2 indeholder en åben kugle mht. ρ∞ med samme centrum
og vice versa (detaljerne vises i Opgave 1.1). For at have en simpel notation sætter
vi
Gd = G(ρ2 ) = G(ρ∞ ).
8
1.2.3 · Definition. Borel-algebraen i Rd er σ -algebraen i Rd frembragt af systemet

Gd af åbne mængder. Den betegnes med B(Rd ), dvs.

B(Rd ) := σ (Gd ) = σ {G ⊆ Rd : G er åben mht. ρ2 og/eller ρ∞ } .
Mængderne i B(Rd ) kaldes for Borel-mængder.
For et generelt metrisk rum (S, ρ) defineres Borel-algebraen B(S) tilsvarende

som σ -algebraen frembragt af systemet G(ρ) af åbne mængder med hensyn til ρ,
og vi noterer, at B(S) ikke ændres, hvis ρ erstattes af en ækvivalent metrik. Borel-
algebraen på et generelt metrisk rum studeres nærmere i Appendiks A.7.
Det er ikke svært at eftervise, at ethvert interval i R (begrænset eller ube-
grænset; åbent, halvåbent eller lukket) er en Borel-mængde (jvf. Opgave 1.3).
Et tilsvarende resultat gælder i Rd . Den næste sætning viser specielt, at Borel-al-
gebraen B(Rd ) også er frembragt af visse systemer af “rektangler” i Rd .
1.2.4 · Sætning. For ethvert d i N gælder der, at

B(Rd ) = σ {b2 (x, r) : x ∈ Rd , r > 0} = σ {b2 (x, r) : x ∈ Qd , r ∈ (0, ∞) ∩ Q} , (1.10)
og at

B(Rd ) = σ {(a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) : ai , bi ∈ R, ai < bi , i = 1, . . . , d}
(1.11)
= σ {(a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) : ai , bi ∈ Q, ai < bi , i = 1, . . . , d} .
Specielt fremgår det, at B(Rd ) er tælleligt frembragt.
Beviset for Sætning 1.2.4 bygger på følgende hjælperesultat.
1.2.5 · Lemma. Betragt Rd udstyret med metrikken ρ, hvor ρ betegner én af

metrikkerne ρ2 eller ρ∞ . Lad videre G betegne en ikke-tom åben mængde i Rd
med hensyn til ρ, og skriv den tællelige mængde Qd ∩ G på formen:
Qd ∩ G = {xk : k ∈ N}.
Da findes en følge (rk )k∈N af positive rationale tal, således at

S
G= bρ (xk , rk ),
k∈N
hvor bρ (x, r) betegner den åbne ρ-kugle med centrum x og radius r. Specielt
fremgår det, at enhver åben mængde i Rd (med hensyn til ρ) kan skrives som en
tællelig forening af åbne ρ-kugler med rationale centre og radier.
Bevis. For hvert n i N definerer vi
sn = sup{r ∈ (0, 1] : bρ (xn , r) ⊆ G} ∈ (0, 1],
9
og vi vælger derefter et vilkårligt rationalt tal rn i [ s2n , sn ). Så følger det fra defini-
tionen af sn , at
bρ (xn , rn ) ⊆ G for alle n i N,
og dermed at
S
bρ (xn , rn ) ⊆ G.
n∈N
For at vise den modsatte inklusion betragter vi et vilkårligt x i G og vælger r i

(0, 2], således at bρ (x, r) ⊆ G. Da Qd er tæt i Rd mht. ρ (jvf. Opgave 1.2), kan vi
derefter vælge n i N, således at xn ∈ bρ (x, 4r ) ⊆ G. Så gælder der (se Figur 1), at
bρ (xn , 2r ) ⊆ bρ (x, r) ⊆ G, (1.12)
for hvis y ∈ bρ (xn , 2r ), så giver trekantsuligheden, at
ρ(y, x) ≤ ρ(y, xn ) + ρ(xn , x) < 2r + 4r < r.
x xn
G
r
r 2
Figur 1: Illustration af beviset for Lemma 1.2.5.
r
Da 2 ∈ (0, 1], følger det fra (1.12), definitionen af sn og valget af rn , at
r r sn
2 ≤ sn , og dermed 4 ≤ 2 ≤ rn .
Vi kan således slutte, at
x ∈ bρ (xn , 4r ) ⊆ bρ (xn , rn ) ⊆
S
bρ (xk , rk ),
k∈N
som ønsket.
10
Bevis for formel (1.10) i Sætning 1.2.4.

For ethvert x i Rd og ethvert r i (0, ∞) er kuglen b2 (x, r) en åben delmængde af Rd ,
og derfor følger det umiddelbart ved anvendelse af (1.4), at

σ {b2 (x, r) : x ∈ Qd , r ∈ (0, ∞) ∩ Q} ⊆ σ {b2 (x, r) : x ∈ Rd , r > 0}
⊆ σ (Gd ) = B(Rd ).
Tilbage står derfor at vise, at

σ (Gd ) ⊆ σ {b2 (x, r) : x ∈ Qd , r ∈ (0, ∞) ∩ Q} , (1.13)
men ifølge Lemma 1.2.5 (med ρ = ρ2 ) gælder der, at

Gd ⊆ σ {b2 (x, r) : x ∈ Qd , r ∈ (0, ∞) ∩ Q} ,
og dermed følger (1.13) ved anvendelse af (1.3).
Bevis for formel (1.11) i Sætning 1.2.4.

For alle a1 , b1 , . . . , ad , bd fra R, således at ai < bi , i = 1, . . . , d, er (a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd )
en åben delmængde af Rd . Dermed følger det umiddelbart ved anvendelse af (1.4),
at

σ {(a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) : ai , bi ∈ Q, ai < bi , i = 1, . . . , d}

⊆ σ {(a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) : ai , bi ∈ R, ai < bi , i = 1, . . . , d}
⊆ σ (Gd ) = B(Rd ).

σ (Gd ) ⊆ σ {(a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) : ai , bi ∈ Q, ai < bi , i = 1, . . . , d} . (1.14)
Bemærk her (jvf. formel (1.9)), at for ethvert x i Qd og ethvert r i Q ∩ (0, ∞) er

b∞ (x, r) på formen: (a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) for passende a1 , b1 , . . . , ad , bd fra Q. Ifølge
Lemma 1.2.5 (med ρ = ρ∞ ) gælder der derfor, at

Gd ⊆ σ {(a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) : ai , bi ∈ Q, ai < bi , i = 1, . . . , d} ,
og dermed følger (1.14) ved endnu en anvendelse af (1.4).
1.2.6 · Korollar. For ethvert d i N gælder der, at

B(Rd ) = σ {(−∞, b1 ] × · · · × (−∞, bd ] : b1 , . . . , bd ∈ R} , (1.15)
og endda at

B(Rd ) = σ {(−∞, q1 ] × · · · × (−∞, qd ] : q1 , . . . , qd ∈ Q} . (1.16)
Specielt fremgår det (igen), at B(Rd ) er tælleligt frembragt.
11
Bevis. Betragt følgende systemer af delmængder af Rd :
I = {(−∞, b1 ] × · · · × (−∞, bd ] : b1 , . . . , bd ∈ R},

J = {(−∞, q1 ] × · · · × (−∞, qd ] : q1 , . . . , qd ∈ Q}.
Vi bemærker så, at
σ (J ) ⊆ σ (I ) ⊆ B(Rd ), (1.17)
hvor første inklusion følger af, at J ⊆ I ved anvendelse af (1.4). Den anden
inklusion i (1.17) følger ved anvendelse af (1.3) på inklusionen I ⊆ B(Rd ), som
f.eks. skyldes, at alle mængder fra I er lukkede og dermed specielt Borel-mængder.
Vi mangler således blot at vise, at B(Rd ) ⊆ σ (J ), og hertil er det ifølge Sæt-
ning 1.2.4 og (1.4) nok at vise, at
(a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) ∈ σ (J )
for alle a1 , b1 , . . . , ad , bd i Q, således at ai < bi , i = 1, 2, . . . , d. For at undgå alt for tung

notation nøjes vi med at vise dette i tilfældet d = 3, idet det efterfølgende burde
være klart, hvordan beviset skal gennemføres i andre dimensioner. Lad således for
hvert i fra {1, 2, 3} ai og bi fra Q være givne, således at ai < bi . Vi bemærker først,
at
(a1 , b1 ) × (a2 , b2 ) × (a3 , b3 )

= (−∞, b1 ) × (−∞, b2 ) × (−∞, b3 ) ∩ (a1 , ∞) × (a2 , ∞) × (a3 , ∞) ,
hvor
(−∞, b1 ) × (−∞, b2 ) × (−∞, b3 )

S
= (−∞, b1 − 1k ] × (−∞, b2 − 1k ] × (−∞, b3 − 1k ] ∈ σ (J ).
k∈N
Det er herefter nok at vise, at

c
(a1 , ∞) × (a2 , ∞) × (a3 , ∞) ∈ σ (J ).
Men her benyttes, at

c
(a1 , ∞) × (a2 , ∞) × (a3 , ∞)
= ((−∞, a1 ] × R × R) ∪ (R × (−∞, a2 ] × R) ∪ (R × R × (−∞, a3 ]),
hvor f.eks.
S
R × (−∞, a2 ] × R = (−∞, k] × (−∞, a2 ] × (−∞, k] ∈ σ (J ).
k∈N
Det indses tilsvarende, at (−∞, a1 ] × R × R og R × R × (−∞, a3 ] er elementer i σ (J ),

og dermed er korollaret vist.
12
1.3. Mål og deres grundlæggende egenskaber
1.3 · Mål og deres grundlæggende egenskaber

Vi skal i dette afsnit indføre og studere begrebet “et mål”. Vi starter med at indføre
noget bekvem terminologi:
1.3.1 · Definition. Et måleligt rum er et par (X, E), hvor X er en ikke-tom mængde
og E er en σ -algebra i X.
Vi kan herefter indføre generelle mål på målelige rum:
1.3.2 · Definition. Lad (X, E) være et måleligt rum. Et mål på (X, E) er en afbild-
ning µ : E → [0, ∞], som opfylder følgende to betingelser:
(m1) µ(∅) = 0,
(m2) µ er numerabelt additiv (eller σ -additiv), dvs. for enhver følge (An )n∈N af
disjunkte mængder fra E gælder der, at
S X∞
µ An = µ(An ). (1.18)
n∈N n=1
Hvis µ er et mål på (X, E), kaldes tripletet (X, E, µ) for et målrum.
Bemærk i forbindelse med betingelsen (m2), at begge sider af identiteten (1.18)

S
umiddelbart er meningsfulde: n∈N An ∈ E, og højresiden er en sum af ikke-
negative tal.
1.3.3 · Eksempler.
(A) Lebesgue-målet på Rd . Det er intuitivt klart, at operationen at tage vo-
lumen af en Borel-mængde i R3 (eller areal i R2 eller længde i R) må opfylde
betingelserne (m1) og (m2) i definitionen ovenfor og således udgøre et mål på
(R3 , B(R3 )) (hhv. på (R2 , B(R2 )) eller (R, B(R))). Dette mål kaldes for Lebesgue-
målet på R3 (hhv. på R2 eller R). Formelt indføres Lebesgue-målet på Rd som det
mål λd på (Rd , B(Rd )), hvis værdi på ethvert åbent interval i Rd er produktet af
kantlængderne:

λd (a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) = (b1 − a1 ) · · · (bd − ad ) (1.19)
for alle a1 , b1 , . . . , ad , bd i R, hvor aj < bj , j = 1, . . . , d. Bemærk, at betingelsen (1.19)

kun specificerer λd på en (lille) klasse af Borel-mængder i Rd , og det er således
langt fra klart, at der overhovedet findes mål på B(Rd ), som opfylder (1.19),
eller om der findes mange mål på B(Rd ) med denne egenskab. Vi skal dog senere
formelt bevise (se Eksempel 2.2.3, Korollar 3.5.5 og Korollar 6.3.6), at der findes
netop et mål på (Rd , B(Rd )), som opfylder (1.19). I nogle opgaver til indeværende
kapitel vil vi derfor tillade os at arbejde med λd , under stiltiende antagelse af at
det faktisk eksisterer og er entydigt. I tilfældet d = 1 skriver vi som regel blot λ i
stedet for λ1 .
13
(B) Tællemål. Lad X være en vilkårlig ikke-tom mængde, og udstyr X med

σ -algebraen P (X). Tællemålet på X er da målet τ : P (X) → [0, ∞] givet ved:

antal elementer i A, hvis A har endeligt mange elementer,


τ(A) = 
∞,
 hvis A har uendeligt mange elementer.
For at indse, at τ er et mål på (X, P (X)), bemærker vi først, at betingelsen (m1)

følger umiddelbart fra definitionen af τ. For at eftervise (m2) betragtes en følge
(An ) af disjunkte mængder fra P (X), og vi skal vise, at
S ∞
X
τ An = τ(An ). (1.20)
n∈N n=1
S
Hvis τ( n∈N An ) < ∞, så er τ(An ) også endelig for alle n, og da An ’erne er disjunkte,
er der kun endeligt mange n i N, for hvilke An , ∅. Betegnes disse endeligt mange
naturlige tal med n1 , n2 , . . . , nk , så følger det nu umiddelbart fra definitionen af τ,
at
S Sk X k ∞
X
τ An = τ Anj = τ(Anj ) = τ(An ),
n∈N j=1 j=1 n=1
idet vi igen benytter, at An1 , An2 , . . . , Ank er disjunkte.

Hvis τ( ∞
S
n=1 An ) = ∞, er der to muligheder (som ikke udelukker hinanden):
(a) Der findes et n0 i N, således at τ(An0 ) = ∞.
(b) τ(An ) ≥ 1 for uendeligt mange n.
P∞
Men i begge tilfældene (a) og (b) følger det umiddelbart, at n=1 τ(An ) = ∞, som
ønsket.
(C) Dirac-mål. Lad X være en vilkårlig ikke-tom mængde, og udstyr X med
σ -algebraen P (X). For et vilkårligt element a i X defineres Dirac-målet δa i a som
målet på (X, P (X)) givet ved:

0, hvis a < A,


δa (A) = 
1, hvis a ∈ A.

Det vises i Opgave 1.11, at δa faktisk ér et mål på (X, P (X)).

(D) Koncentration af mål. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad A være en
udvalgt mængde fra E. Afbildningen µkA : E → [0, ∞] givet ved
µkA (B) = µ(B ∩ A), (B ∈ E),
ses da let at være et mål på E (se Opgave 1.12). Målet µkA omtales som koncentra-
tionen af µ til mængden A. _
Vi skal nu etablere en række fundamentale egenskaber ved mål.
14
1.3.4 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et målrum. Da gælder følgende udsagn:

(i) µ er endeligt additiv, dvs. hvis A1 , . . . , AN er endeligt mange disjunkte mængder
fra E, så gælder der, at µ( N
S PN
n=1 An ) = n=1 µ(An ).
(ii) Hvis A, B ∈ E, og A ⊆ B, så gælder der, at µ(A) ≤ µ(B).
(iii) Hvis A, B ∈ E, A ⊆ B, og µ(A) < ∞, så gælder der, at µ(B \ A) = µ(B) − µ(A).
(iv) For en vilkårlig følge (An ) af mængder fra E gælder uligheden:
S X∞
µ An ≤ µ(An ).
n∈N n=1
(v) Lad (An ) være en voksende følge af mængder fra E, dvs. A1 ⊆ A2 ⊆ A3 ⊆ · · · .

Så gælder identiteten:
S
µ An = lim µ(An ).
n∈N n→∞
(vi) Lad (An ) være en dalende følge af mængder fra E, dvs. A1 ⊇ A2 ⊇ A3 ⊇ · · · .

Antag videre, at µ(A1 ) < ∞. Så gælder identiteten:
T
µ An = lim µ(An ).
n∈N n→∞
Bevis. Udsagn (i): Lad A1 , . . . , AN være disjunkte mængder fra E, og sæt endvi-
dere An = ∅, når n ≥ N + 1. Det følger så ved anvendelse af (m2) og (m1), at
N
S ∞
S X∞ N
X
µ An = µ An = µ(An ) = µ(An ).
n=1 n=1 n=1 n=1
Udsagn (ii) og (iii): Antag, at A, B ∈ E, og at A ⊆ B. Så gælder der, at B = A ∪

(B \ A), hvor mængderne på højresiden oplagt er disjunkte. Det følger derfor ved
anvendelse af (i), at
µ(B) = µ(A) + µ(B \ A).
Heraf følger det umiddelbart, at µ(B) ≥ µ(A), og hvis µ(A) < ∞, følger det yderlige-
re, at også µ(B) − µ(A) = µ(B \ A).
Udsagn (iv) og (v): Lad (An ) være en vilkårlig følge af mængder fra E, og definér
så en ny følge (Bn ) af delmængder af X ved
n−1
S
B1 = A1 , og Bn = An \ Ak , når n ≥ 2.
k=1
Nu gælder der, at Bn ∈ E for alle n, og at B1 , B2 , B3 , . . . er disjunkte. Bemærk endvi-

dere, at
∞
S ∞
S N
S N
S
An = Bn , og An = Bn for alle N i N.
n=1 n=1 n=1 n=1
15
Ved anvendelse af (m2) og (ii) finder vi derfor, at

∞
S ∞
S X∞ ∞
X
µ An = µ Bn = µ(Bn ) ≤ µ(An ), (1.21)
n=1 n=1 n=1 n=1
hvilket viser (iv). Hvis vi nu yderligere antager, at A1 ⊆ A2 ⊆ A3 ⊆ · · · , så har vi, at

N
S N
S
AN = An = Bn for alle N i N,
n=1 n=1
og genanvendes de to første lighedstegn i (1.21), finder vi, at
∞
S X∞ N
X N
S
µ An = µ(Bn ) = lim µ(Bn ) = lim µ Bn = lim µ(AN ),
n=1 N →∞ N →∞ n=1 N →∞
n=1 n=1
hvor vi i 3. lighedstegn benyttede (i). Dette viser (v).

Udsagn (vi): Antag, at A1 ⊇ A2 ⊇ A3 ⊇ · · · , og lad os i første omgang yderligere
forudsætte, at µ(X) < ∞. Så medfører (ii), at også µ(A) < ∞ for alle A i E. Idet
Ac1 ⊆ Ac2 ⊆ Ac3 ⊆ · · · , følger det fra (v), at
∞
S ∞
T c
µ(Acn ) −−−−−→ µ Acn = µ An .
n→∞ n=1 n=1
Sammenholdes dette med (iii) (husk, at alle værdier af µ er endelige), finder vi, at
∞
T c ∞
T
c
µ(An ) = µ(X) − µ(An ) −−−−−→ µ(X) − µ An = µ An ,
n→∞ n=1 n=1
som ønsket.
Hvis µ(X) = ∞, men µ(A1 ) < ∞, kan vi betragte målet µkA1 på (X, E), givet ved
µkA1 (B) = µ(B ∩ A1 ), (B ∈ E)
(jvf. Eksempel 1.3.3(D)). Bemærk, at µkA1 (X) = µ(A1 ) < ∞, og idet der yderligere
gælder, at
∞
T ∞
T
µkA1 (An ) = µ(An ) for alle n , og µkA1 An = µ An ,
n=1 n=1
følger det ønskede nu umiddelbart ved at benytte det ovenfor viste på målet µkA1 .
I nogle fremstillinger af målteorien omtales udsagn (iv) i Sætning 1.3.4 som Booles
ulighed. I forbindelse med udsagn (v) og (vi) i samme sætning er det bekvemt at
indføre følgende notation:
1.3.5 · Notation. Lad (An ) være en følge af delmængder af X, og lad A være

endnu en delmængde af X. Vi skriver da
• An ↑ A, hvis A1 ⊆ A2 ⊆ A3 ⊆ · · · , og ∞
S
n=1 An = A.
T∞
• An ↓ A, hvis A1 ⊇ A2 ⊇ A3 ⊇ · · · , og n=1 An = A.
16
I forlængelse af den netop indførte notation siger man ofte, at egenskaberne (v)
og (vi) i Sætning 1.3.4 udtrykker kontinuitet af målet µ.
(1) Egenskab (iii) i Sætning 1.3.4 gælder ikke uden antagelsen: µ(A) < ∞. Betragt
f.eks. tællemålet τ på N0 . Så gælder der, at {0} = N0 \N, men det giver ikke mening
at skrive:
1 = τ({0}) = τ(N0 \ N) = τ(N0 ) − τ(N) = ∞ − ∞.
(2) Egenskab (vi) i Sætning 1.3.4 gælder heller ikke generelt uden antagelsen:
µ(A1 ) < ∞. Betragt f.eks. igen tællemålet τ på N0 , og sæt
An = {n, n + 1, n + 2, . . .}, (n ∈ N).
Så gælder der, at
T
τ An = τ(∅) = 0, og lim τ(An ) = lim ∞ = ∞.
n∈N n→∞ n→∞
Betingelsen: µ(A1 ) < ∞ kan dog naturligvis erstattes af betingelsen: µ(An ) < ∞ for
alle tilstrækkeligt store n (overvej!).
Vi afslutter dette afsnit med at indføre en række vigtige klasser af mål.
1.3.7 · Definition. Betragt et målrum (X, E, µ). Vi siger da, at

(a) µ er et sandsynlighedsmål, hvis µ(X) = 1. I dette tilfælde benyttes ofte beteg-
nelsen P (for probability) i stedet for µ.
(b) µ er et endeligt mål, hvis µ(X) < ∞.
(c) µ er et σ -endeligt mål, hvis der findes en følge (An )n∈N af mængder fra E,
således at
S
µ(An ) < ∞ for alle n, og An = X. (1.22)
n∈N
(d) µ er et sum-endeligt mål, hvis der findes en følge (µn )n∈N af endelige mål på
E, således at µ = ∞
P
n=1 µn , eller mere præcist
∞
X
µ(A) = µn (A), (A ∈ E),
n=1
idet man let indser, at højresiden definerer et nyt mål på E (se Opgave 1.13).
(1) Ethvert endeligt mål er σ -endeligt.
(2) Antag, at µ er et σ -endeligt mål på E, og lad (An ) være en følge af mængder
fra E, som opfylder (1.22). Man kan da altid efter forgodtbefindende antage, at (An )
er en voksende følge (dvs. A1 ⊆ A2 ⊆ A3 ⊆ · · · ) eller at An ’erne er disjunkte. Vi kan
nemlig erstatte (An ) med
n
A0n =
S
Aj , (n ∈ N),
j=1
17
eller med
n−1
A00n = An \
S
Aj , (n ∈ N),
j=1
hvor følgerne (A0n ) og (A00n ) igen opfylder (1.22) pga. (iv) og (ii) i Sætning 1.3.4.
(3) Ethvert σ -endeligt mål µ er sum-endeligt. Vælges nemlig A1 , A2 , A3 , . . . fra E,
som opfylder (1.22), og som er disjunkte, da har vi for B i E, at
S S X∞ ∞
X
µ(B) = µ B ∩ An = µ (B ∩ An ) = µ(B ∩ An ) = µkAn (B),
n∈N n∈N n=1 n=1
og her er µkAn et endeligt mål for alle n (jvf. Eksempel 1.3.3(D)).
Opgaver
1.1 · Betragt metrikkerne ρ2 og ρ∞ på Rd (jvf. formlerne (1.6) og (1.7)).
(a) Vis, at ρ∞ ér en metrik på Rd .
(b) Tegn i tilfældet d = 2 kuglerne
b2 (0, 2) = {x ∈ R2 : ρ2 (0, x) < 2}, og b∞ (0, 2) = {x ∈ R2 : ρ∞ (0, x) < 2}.
(c) Vis (for generelt d), at

√
ρ∞ (x, y) ≤ ρ2 (x, y), og ρ2 (x, y) ≤ dρ∞ (x, y)
for alle x, y i Rd .
(d) Vis, at der for vilkårlige x i Rd og r i (0, ∞) gælder, at
b2 (x, r) ⊆ b∞ (x, r), og b∞ (x, d −1/2 r) ⊆ b2 (x, r).
Tegn endvidere eksempler på disse inklusioner i tilfældet d = 2.

(e) Vis, at ρ2 og ρ∞ er ækvivalente i den forstand, at en delmængde G af Rd er
åben med hensyn til ρ2 , hvis og kun hvis den åben med hensyn til ρ∞ .
1.2 · Lad ρ betegne en metrik på Rd . En delmængde T af Rd siges at være

tæt i Rd med hensyn til ρ, hvis bρ (x, r) ∩ T , ∅ for alle x i Rd og alle r i (0, ∞).
(a) Vis, at Q og R \ Q begge er tætte delmængder af R med hensyn til den
sædvanlige metrik på R.
(b) Vis, at Qd , Rd \ Qd og (R \ Q)d alle er tætte delmængder af Rd med hensyn
til begge metrikkerne ρ∞ og ρ2 (jvf. formlerne (1.6) og (1.7)).
18
Opgaver
1.3 ·
(a) Redegør for, at ethvert interval i R (begrænset eller ubegrænset; åbent, halv-
åbent eller lukket) er en Borel-mængde i R.
(b) Vis, at enhver tællelig delmængde af R (f.eks. Q) er en Borel-mængde.
1.4 · Betragt følgende systemer af delmængder af R:
F = {F ⊆ R : F er lukket},
K = {K ⊆ R : K er kompakt},
I = {(a, b] : a, b ∈ R, a < b},
J = {(a, b] : a, b ∈ Q, a < b},
og husk, at en delmængde af R er kompakt, hvis og kun hvis den er lukket og

begrænset.
Vis nu, at systemerne F , K, I og J hver især frembringer Borel-algebraen B(R).
1.5 · Betragt følgende system af delmængder af R:
A = {A ⊆ R : A eller Ac er endelig}.
Vis, at A er en (mængde-) algebra men ikke en σ -algebra.
1.6 · Lad X være en ikke-tom mængde, og lad B være en delmængde af X.

Vis da, at systemet
EB := {A ⊆ X : B ⊆ A eller B ⊆ Ac }
er en σ -algebra i X.
1.7 · Betragt mængden X = {1, 2, 3, 4}, og delmængderne
A1 = {1, 2}, A2 = {3, 4}, A3 = {2, 3, 4}.
(a) Vis, at σ ({A1 , A2 , A3 }) = σ ({{1}, {2}, {3, 4}}), og opskriv derefter eksplicit alle
mængderne i denne σ -algebra.
(b) Betragt nu A1 , A2 , A3 som delmængder af grundmængden X = N. Bestem da
σ -algebraen σ ({A1 , A2 , A3 }) i N.
1.8 · Lad (An )n∈N være en følge af tællelige delmængder af R.

S
(a) Redegør for, at mængden B := R \ ( n∈N An ) er overtællelig.
(b) Vis, at σ ({An : n ∈ N}) ⊆ EB , hvor EB er σ -algebraen indført i Opgave 1.6.
(c) Lad x være et element fra B. Vis da, at {x} < σ ({An : n ∈ N}).
(d) Betragt σ -algebraen E fra Eksempel 1.1.4(D), altså
E = {A ⊆ R : A eller Ac er tællelig}.
Vis da, at hvis E er tælleligt frembragt (jvf. Definition 1.1.8(b)), så findes en

følge (A0n )n∈N af tællelige delmængder af R, således at E = σ ({A0n : n ∈ N}).
19
(e) Vis, at E ikke er tælleligt frembragt.

(f) Vis, at E ⊆ B(R), og sammenhold dette med, at B(R) er tælleligt frembragt.
1.9 · Lad X betegne en ikke-tom mængde, og lad (An )n∈N være en følge af
mængder fra X. Betragt endvidere mængderne
∞ T
S ∞ ∞ S
T ∞
lim inf An := Ak , og lim sup An := Ak .
n→∞ n=1 k=n n→∞ n=1 k=n
(a) Vis, at
lim inf An = {x ∈ X : x ∈ An for alle n fra et vist trin},
n→∞
og at
lim sup An = {x ∈ X : x ∈ An for uendeligt mange n}.
n→∞
(b) Vis, at
∞
T ∞
S
An ⊆ lim inf An ⊆ lim sup An ⊆ An .
n=1 n→∞ n→∞ n=1
(c) Vis, at
∞
S
lim inf An = An = lim sup An ,
n→∞ n=1 n→∞
hvis (An ) er en voksende følge, dvs. hvis A1 ⊆ A2 ⊆ A3 ⊆ · · · .
(d) Vis, at
∞
T
lim inf An = An = lim sup An ,
n→∞ n=1 n→∞
hvis (An ) er en dalende følge, dvs. hvis A1 ⊇ A2 ⊇ A3 ⊇ · · · .
(e) Antag, at X = R, og at An = [0, xn ] for alle n, hvor (xn ) er en begrænset følge
af positive tal. Vis da, at
[0, lim sup xn ) ⊆ lim sup An ⊆ [0, lim sup xn ].

n→∞ n→∞ n→∞
1.10 · Lad (X, E, µ) være et målrum, og antag, at µ er et endeligt mål, det vil
sige, at µ(X) < ∞.
(a) Vis, at µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B) − µ(A ∩ B) for vilkårlige mængder A, B fra E.
(b) Overvej om formlen i (a) er meningsfuld, hvis µ ikke er et endeligt mål.
(c) Find en betingelse på A og B (i forhold til µ), som sikrer, at formlen i (a)
holder, uanset om µ er endeligt eller ej.
1.11 · Lad X være en ikke-tom mængde, lad a være et element i X, og definér

afbildningen δa : P (X) → [0, ∞) ved ligningen

0, hvis a < A,


δa (A) = 
1, hvis a ∈ A,

for ethvert A i P (X). Vis, at δa er et mål på P (X) (jvf. Eksempel 1.3.3(C)).
20
Opgaver
1.12 · Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad A være en udvalgt mængde fra E.
Vis da, at der ved ligningen
µkA (B) = µ(B ∩ A), (B ∈ E),
defineres et mål µkA på E (jvf. Eksempel 1.3.3(D)).
1.13 · Lad (X, E) være et måleligt rum, lad (µn ) være en følge af mål på (X, E),
og lad (an ) være en følge af tal fra [0, ∞). Vis da, at der ved ligningen
∞
X
µ(A) = an µn (A), (A ∈ E),
n=1
defineres et mål µ på E (jvf. Definition 1.3.7).

Vink: Benyt Lemma A.2.14 i Appendiks A.2.
1.14 · Betragt målrummet (R, B(R), λ), hvor λ betegner Lebesgue-målet

(jvf. Eksempel 1.3.3(A)).
(a) Vis, at λ({a}) = 0 for ethvert a i R.
(b) Vis, at for alle a, b i R, således at a < b, gælder der, at
λ((a, b)) = λ((a, b]) = λ([a, b)) = λ([a, b]) = b − a.
(c) Vis, at for alle a i R gælder der, at
λ((−∞, a)) = λ((−∞, a]) = λ((a, ∞)) = λ([a, ∞)) = ∞.
1.15 · Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad (Bn ) være en følge af mængder
fra E.
(a) Vis, at der altid gælder ulighederne
T
µ Bn ≤ inf µ(Bn ),
n∈N n∈N
og
S
µ Bn ≥ sup µ(Bn ).
n∈N n∈N
(b) Vis, at hvis (Bn ) er en dalende følge af mængder, så gælder der altid uligheden
T
µ Bn ≤ lim µ(Bn )
n∈N n→∞
(jvf. Sætning 1.3.4(vi)).
21
1.16 · (Borel-Cantellis første Lemma)

Lad (X, E, µ) være et målrum, og antag, at µ er et endeligt mål. Lad endvidere (An )
være en følge af mængder fra E, og betragt mængden (jvf. Opgave 1.9)
T S
lim sup An = Ak .
n→∞ n∈N k≥n
(a) Vis, at S
µ lim sup An = lim µ Ak ,
n→∞ n→∞ k≥n
og udled derpå, at
∞
X
µ lim sup An ≤ lim µ(Ak ).
n→∞ n→∞
k=n
(b) Vis ved et eksempel, at uligheden i (a) kan være skarp.

(c) Vis implikationen
∞
X
µ(An ) < ∞ =⇒ µ lim sup An = 0. (1.23)
n=1 n→∞
Dette resultat omtales ofte som Borel-Cantellis første Lemma.

(d) Vis, f.eks. vha. Opgave 1.15, at implikationen (1.23) også gælder, selvom µ
ikke er et endeligt mål.
1.17 · Lad I være et (vilkårligt) interval i R, og lad a være et reelt tal i

afslutningen I af I. Betragt videre en funktion F : I \ {a} → R, og lad c være et
tal i R. I denne situation skriver vi som bekendt, at limt→a F(t) = c, netop hvis
følgende betingelse er opfyldt:
∀ > 0 ∃δ > 0 ∀x ∈ I \ {a} : |x − a| ≤ δ =⇒ |F(x) − c| ≤ .
(a) Vis, at limt→a F(t) = c, hvis og kun hvis der for enhver følge (tn ) af tal fra
I \ {a} gælder implikationen
lim tn = a =⇒ lim F(tn ) = c.

n→∞ n→∞
(b) Antag, at sup(I) = ∞. Vis da, at limt→∞ F(t) = c, hvis og kun hvis der for
enhver følge (tn ) af tal fra I gælder implikationen
lim tn = ∞ =⇒ lim F(tn ) = c.

n→∞ n→∞
(c) Antag, at inf(I) = −∞. Vis da, at limt→−∞ F(t) = c, hvis og kun hvis der for
enhver følge (tn ) af tal fra I gælder implikationen
lim tn = −∞ =⇒ lim F(tn ) = c.

n→∞ n→∞
22
Opgaver
1.18 · Betragt målrummet (R, B(R), λ), hvor λ er Lebesgue-målet på R. Lad

videre B være en vilkårlig Borel-mængde i R, og betragt så funktionen f : (0, ∞) →
[0, ∞) givet ved
f (x) = λ(B ∩ (−x, x]), (x ∈ (0, ∞)).
(a) Vis, at f er voksende og kontinuert.
(b) Bestem grænseværdierne limx→∞ f (x) og limx→0 f (x).
(c) Vis, at for ethvert reelt tal a i [0, λ(B)] findes en Borel-mængde A, således at
A ⊆ B, og λ(A) = a.
1.19 ·
(a) Redegør for, at Lebesgue-målet λd på (Rd , B(Rd )) er σ -endeligt for ethvert d
i N.
(b) Lad τ betegne tællemålet på R (jvf. Eksempel 1.3.3(B)). Vis da, at τ ikke er
σ -endeligt.
1.20 · Betragt det målelige rum (R, E), hvor
E = {A ⊆ R : A eller Ac er tællelig},
(jvf. Eksempel 1.1.4(D)).Vis da, at der ved ligningerne

 

0, hvis A er tællelig, 0, hvis A er tællelig,


µ1 (A) =  og µ (A) =

∞
1, hvis Ac er tællelig, ∞, hvis Ac er tællelig,
 

defineres mål µ1 og µ∞ på E. Vis derpå, at µ∞ ikke er σ -endeligt.
1.21 · Lad (X, E) være et måleligt rum, og lad µ : E → [0, ∞] være en ikke-
negativ mængdefunktion. Vis da, at µ er et mål, hvis og kun hvis den opfylder
følgende tre betingelser:
(i) µ(∅) = 0.
(ii) µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B) for alle disjunkte mængder A og B fra E.
S
(iii) µ( n∈N An ) = limn→∞ µ(An ) for enhver voksende følge (An ) af mængder fra E.
Vis desuden, at hvis µ(X) < ∞, så er µ et mål, hvis og kun hvis den opfylder (i), (ii)
og følgende betingelse:
T
(iv) µ( n∈N Bn ) = limn→∞ µ(Bn ) for enhver dalende følge (Bn ) af mængder fra E.
1.22 · Lad µ være et endeligt mål på (R, B(R)), og betragt funktionen Fµ : R →

[0, ∞) givet ved
Fµ (x) = µ((−∞, x]), (x ∈ R).
(a) Vis, at Fµ er voksende, og bestem grænseværdierne
lim Fµ (x) og lim Fµ (x).

x→−∞ x→∞
23
(b) Vis, at Fµ er højrekontinuert, altså at2 limy↓x Fµ (y) = Fµ (x) for alle x i R.
Vink: Det er nok at vise, at limn→∞ Fµ (xn ) = Fµ (x) for enhver aftagende følge (xn ) med
grænseværdi x (jvf. Opgave 1.17).
(c) Vis, at for alle x i R eksisterer grænseværdien limy↑x Fµ (y), og udtryk den i
termer af µ.
(d) Udtryk grænseværdien Fµ (x) − limy↑x Fµ (y) i termer af µ, og vis, at Fµ er
kontinuert i x, hvis og kun hvis µ({x}) = 0.
2 Udskrevet er betingelsen: ∀x ∈ R ∀ > 0 ∃δ > 0 ∀y ∈ (x, x + δ) : |Fµ (y) − Fµ (x)| < .
24
Kapitel 2
Dynkins Lemma og entydighed af

mål
I det foregående kapitel har vi for en ikke-tom mængde X studeret en række

aspekter af klassen af σ -algebraer i X. I Afsnit 2.1 nedenfor skal vi introducere en
bredere klasse af systemer af delmængder af X, nemlig de såkaldte δ-systemer
(hvor δ’et refererer til J. Dynkin). Ofte står man i den situation, at man ønsker
at påvise en bestemt egenskab P for alle mængder i σ (S), hvor S er et passende
system af delmængder af X, og hvor man ved, at P er gyldig for alle mængder i S.
Som bekendt (jvf. Sætning 1.1.11) er man færdig, hvis man kan vise, at systemet
E(P ) af alle delmængder af X, der besidder P , udgør en σ -algebra, men dette
kan være yderst vanskeligt (eller forkert). I en række sammenhænge viser det
sig imidlertid væsentligt nemmere at påvise, at E(P ) er et δ-system, og man har
så brug for at vide, hvornår et δ-system, der indeholder S, også vil indeholde
σ (S). Svaret på sidstnævnte spørgsmål leveres af Dynkins Lemma (Sætning 2.1.7
nedenfor). Præmie-eksemplet på anvendelse af den ovennævnte strategi præ-
senteres i Afsnit 2.2, hvor vi skal etablere entydighedssætninger for mål, men
vi skal også i senere afsnit gøre brug af metoden. Entydighedssætningerne for
mål udtaler sig om, hvornår man for to mål µ og ν på et måleligt rum (X, E) kan
slutte, at µ = ν, hvis man ved, at µ og ν stemmer overens på et frembringersystem
for E. I Afsnit 2.3 skal vi vha. Dynkins Lemma studere begrebet regularitet for
mål på generelle metriske rum. Regulære mål er på en meget direkte vis entydigt
bestemte af bl.a. deres værdier på systemet af åbne mængder i det betragtede
metriske rum.
2.1 · δ-systemer og Dynkins Lemma

I dette afsnit betragtes en fast ikke-tom mængde X. Som nævnt ovenfor skal vi i
det følgende indføre og studere en mere generel type af systemer af delmængder
af X end σ -algebraer, nemlig de såkaldte δ-systemer (eller Dynkin-systemer).
25
Kapitel 2. Dynkins Lemma og entydighed af mål
2.1.1 · Definition. Et system D af delmængder af X siges at udgøre et δ-system

i X, hvis det opfylder følgende betingelser:
(δ1) X ∈ D.
(δ2) B \ A ∈ D, hvis A, B ∈ D, og A ⊆ B – D er \-stabilt.
(δ3) Hvis (An )n∈N er en voksende følge af mængder fra D, så gælder der også, at
S
n∈N An ∈ D – D er ↑-stabilt.
(1) Det følger nemt fra Definition 1.1.1 og Lemma 1.1.3, at enhver σ -algebra i X
specielt er et δ-system i X.
(2) Antag, at D er et δ-system i X. Så gælder der også, at
(2a) Ac = X \ A ∈ D for alle A fra D pga. (δ1) og (δ2).
T
(2b) n∈N An ∈ D for enhver dalende følge (An ) af mængder fra D, idet
S c
Acn ,
T
An =
n∈N n∈N
hvor (Acn )n∈N er en voksende følge af mængder fra D.
Som nævnt er enhver σ -algebra specielt et δ-system. Det omvendte udsagn er ikke
korrekt (et modeksempel gives i Opgave 2.1), hvilket, som Lemma 2.1.4 nedenfor
viser, skyldes, at et δ-system ikke nødvendigvis er ∩-stabilt.
2.1.3 · Terminologi. Et system S af delmængder af X siges at være fællesmængde

stabilt (kort: ∩-stabilt), hvis
A∩B ∈ S for alle A, B fra S.
Hvis S er et ∩-stabilt system af delmængder af X, følger det umiddelbart ved

iteration, at nj=1 Aj ∈ S for alle n i N og alle mængder A1 , . . . , An fra S. Egenskaben
T
kan dog ikke generelt udvides til uendelige følger af mængder fra S.
2.1.4 · Lemma. Lad D være et system af delmængder af X. Da er følgende betin-

gelser ækvivalente:
(a) D er en σ -algebra.
(b) D er et ∩-stabilt δ-system.
Bevis. Som nævnt er det oplagt, at (a) medfører (b). For at vise den modsatte
implikation antager vi, at D er et ∩-stabilt δ-system, og vi viser så, at D opfylder
betingelserne (σ 1)–(σ 3) i Definition 1.1.1. Her er (σ 1) identisk med (δ1), og (σ 2)
følger af (δ1) og (δ2) (jvf. Bemærkning 2.1.2(2)). For endelig at påvise (σ 3) antager
vi, at (An ) er en vilkårlig følge af mængder fra D, og vi definerer så en ny følge
(Bn ) af mængder ved
n
S
Bn = Aj , (n ∈ N).
j=1
26
2.1. δ-systemer og Dynkins Lemma
Da gælder der oplagt, at B1 ⊆ B2 ⊆ B3 ⊆ · · · , så hvis vi kan vise, at Bn ∈ D for alle n,

da vil (δ3) sikre, at
S S
An = Bn ∈ D.
n∈N n∈N
Bemærk hertil, at
n
S c n
Bcn = Acj ∈ D,
T
Aj =
j=1 j=1
da D er ∩-stabilt, og da Acj ∈ D for alle j. Men så følger det også, at Bn = (Bcn )c ∈ D.
Ganske som for σ -algebraer er der for ethvert system S af delmængder af X et

mindste δ-system i X indeholdende S. Mere præcist har vi følgende resultat:
2.1.5 · Sætning.
(i) For en vilkårlig familie (Di )i∈I af δ-systemer i X er systemet
T
Di = {A ⊆ X : A ∈ Di for alle i fra I}
i∈I
igen et δ-system i X.
(ii) For ethvert system S af delmængder af X findes et mindste δ-system δ(S)
i X, som indeholder S, nemlig
T
δ(S) = D.
D δ-system i X
S⊆D
Bevis. Præcis som for σ -algebraer (jvf. sætningerne 1.1.6 og 1.1.7).
(1) Lad D være et δ-system i X, og lad S, S1 , S2 være vilkårlige systemer af
delmængder af X. Helt som for σ -algebraer (jvf. Bemærkning 1.1.9(1)) har vi da
implikationerne
S ⊆D =⇒ δ(S) ⊆ D.
S1 ⊆ S2 =⇒ δ(S1 ) ⊆ δ(S2 ).
(2) I situationen fra Sætning 2.1.5(ii) kunne man fristes til at omtale S som et
δ-frembringersystem for δ(S). For at undgå mulig forvirring vil vi dog undlade at
benytte den terminologi, således at vi kan forbeholde ordet “frembringersystem”
til σ -algebraer.
2.1.7 · Sætning (Dynkins Lemma).

Antag, at S er et ∩-stabilt system af delmængder af X. Så gælder identiteten
δ(S) = σ (S).
27
Bevis. Da σ (S) er et δ-system, som indeholder S, gælder der oplagt, at δ(S) ⊆ σ (S)
(jvf. Bemærkning 2.1.6(1)).
For at vise den modsatte inklusion er det tilsvarende nok at vise, at δ(S) er en
σ -algebra (jvf. Bemærkning 1.1.9(1)), hvilket ifølge Lemma 2.1.4 er det samme
som at vise, at δ(S) er ∩-stabilt. For en vilkårlig mængde A fra δ(S) betragter vi
hertil systemet
DA = {B ∈ δ(S) : A ∩ B ∈ δ(S)}.
Bemærk, at vi er færdige, hvis vi kan vise, at
DA = δ(S) for alle A i δ(S). (2.1)
Vi viser først, at DA er et δ-system for ethvert fast A i δ(S):
Betingelse (δ1): X ∈ DA , idet X ∈ δ(S), og A ∩ X = A ∈ δ(S).
Betingelse (δ2): Antag, at B1 , B2 ∈ DA , og at B1 ⊆ B2 . Så følger det, at B2 \ B1 ∈ δ(S),

og at
A ∩ (B2 \ B1 ) = (A ∩ B2 ) \ B1 = (A ∩ B2 ) \ (A ∩ B1 ) ∈ δ(S),
idet δ(S) er \-stabil, ligesom A ∩ B1 , A ∩ B2 ∈ δ(S), og A ∩ B1 ⊆ A ∩ B2 .
Betingelse (δ3): Antag, at (Bn ) er en følge af mængder fra DA , således at B1 ⊆ B2 ⊆

S
B3 ⊆ · · · . Så gælder der, at n∈N Bn ∈ δ(S), og at
S S
A∩ Bn = (A ∩ Bn ) ∈ δ(S),
n∈N n∈N
idet δ(S) er ↑-stabilt, ligesom A ∩ Bn ∈ δ(S) for alle n, og A ∩ B1 ⊆ A ∩ B2 ⊆ · · · .
Efter at have etableret at DA er et δ-system, viser vi nu, at identiteten i (2.1) er

opfyldt, når A ∈ S. Da S er ∩-stabilt, har vi nemlig i dette tilfælde, at S ⊆ DA ,
og dermed, da DA er et δ-system, at δ(S) ⊆ DA , hvilket er ækvivalent med ligheds-
tegnet i (2.1). Vi har således vist, at
A ∩ B ∈ δ(S) for alle A i S og alle B i δ(S). (2.2)
Ved nu at lade A og B bytte rolle i forhold til det netop anførte argument følger
gyldigheden af (2.1) generelt: For fast B i δ(S) viser (2.2), at S ⊆ DB , og dermed at
δ(S) ⊆ DB , altså δ(S) = DB , som ønsket.
2.2 · Entydighedsresultater for mål

Ved hjælp af Dynkins Lemma skal vi i dette afsnit vise et vigtigt entydighedsre-
sultat for mål, der blandt sine konsekvenser tæller entydigheden af Lebesgue-mål.
Vi deler resultatet op i to dele, hvoraf det første omhandler endelige mål og det
sidste mere generelle mål.
28
2.2. Entydighedsresultater for mål
2.2.1 · Sætning. Lad (X, E) være et måleligt rum, og lad µ og ν være to mål herpå,
som opfylder, at
µ(X) = ν(X) < ∞.
Antag videre, at der findes et system S af delmængder af X, således at
S er ∩-stabilt, σ (S) = E, og µ(A) = ν(A) for alle A i S.
Da er µ og ν identiske, dvs. µ(A) = ν(A) for alle A i E.
Bevis. Vi betragter systemet

D = {A ∈ E : µ(A) = ν(A)},
og vi skal vise, at D ⊇ E. Vi bemærker først, at S ⊆ D ifølge antagelserne. Hvis vi
kan vise, at D er et δ-system, vil det derfor følge, at δ(S) ⊆ D, og da S er ∩-stabilt,
gælder der her ifølge Sætning 2.1.7, at δ(S) = σ (S) = E. Vi er derfor færdige, hvis
vi kan vise, at D er et δ-system
Betingelse (δ1): X ∈ D, idet µ(X) = ν(X) pr. antagelse.

Betingelse (δ2): Antag, at A1 , A2 ∈ D, og at A1 ⊆ A2 . Da µ og ν er endelige mål,
følger det fra Sætning 1.3.4(iii), at
µ(A2 \ A1 ) = µ(A2 ) − µ(A1 ) = ν(A2 ) − ν(A1 ) = ν(A2 \ A1 ),
således at A2 \ A1 ∈ D.
Betingelse (δ3): Antag, at (An ) er en følge af mængder fra D, således at A1 ⊆ A2 ⊆
A3 ⊆ · · · . Ved anvendelse af Sætning 1.3.4(v) finder vi da, at
S S
µ An = lim µ(An ) = lim ν(An ) = ν An ,
n∈N n→∞ n→∞ n∈N
S
således at n∈N An ∈ D.
2.2.2 · Hovedsætning. Lad (X, E) være et måleligt rum, og lad µ og ν være to

mål herpå. Antag, at der findes et system S af delmængder af X med følgende
egenskaber:
(a) S er ∩-stabilt.
(b) σ (S) = E.
(c) µ(A) = ν(A) for alle A fra S.
(d) Der findes en følge (An ) af mængder fra S, således at
S
An = X, og µ(An ) = ν(An ) < ∞ for alle n.
n∈N
Da gælder der, at µ = ν, dvs. µ(A) = ν(A) for alle A fra E.
29
Bevis. Betragt for hvert fast n i N målene µkAn og νAk n på (X, E) givet ved
µkAn (B) = µ(B ∩ An ), og νAk n (B) = ν(B ∩ An ), (B ∈ E)
(jvf. Eksempel 1.3.3(D)). Det følger fra antagelse (d), at
µkAn (X) = µ(An ) = ν(An ) = νAk n (X) < ∞,
og antagelserne (a) og (c) sikrer videre, at
µkAn (B) = µ(B ∩ An ) = ν(B ∩ An ) = νAk n (B) for alle B fra S.
Ved anvendelse af Sætning 2.2.1 kan vi derfor slutte, at µkAn = νAk n , altså at
µ(B ∩ An ) = ν(B ∩ An ) for alle B i E og n i N. (2.3)
Vi betragter derefter følgen (A0n ) af mængder fra E defineret ved
A01 = A1 , og A0n = An \ (A1 ∪ · · · ∪ An−1 ), (n ≥ 2),
og vi bemærker, at A01 , A02 , A03 , . . . er disjunkte, samt at ∞

S 0 S∞
A
j=1 j = j=1 Aj = X. For
0
hvert n i N har vi endvidere, at An ⊆ An , og det følger derfor fra (2.3), at der for
enhver mængde B fra E gælder, at
µ(B ∩ A0n ) = µ((B ∩ A0n ) ∩ An ) = ν((B ∩ A0n ) ∩ An ) = ν(B ∩ A0n ).
Idet B = n∈N (B ∩ A0n ), hvor mængderne på højresiden er disjunkte, følger det

S
herefter umiddelbart, at
∞
X ∞
X
µ(B) = µ(B ∩ A0n ) = ν(B ∩ A0n ) = ν(B),
n=1 n=1
og da B var en vilkårlig mængde fra E, er sætningen vist.
2.2.3 · Eksempel (Entydighed af Lebesgue-mål).

Det følger fra Hovedsætning 2.2.2, at der højst kan findes et mål λ på (R, B(R)),
som opfylder, at
λ((a, b)) = b − a for alle a, b i R, således at a < b. (2.4)
Antages nemlig, at λ0 er endnu et mål på (R, B(R)) med denne egenskab, så

stemmer λ og λ0 altså overens på systemet
S = {(a, b) : a, b ∈ R, a < b} ∪ {∅},
som udgør et ∩-stabilt frembringersystem for B(R) (jvf. Sætning 1.2.4). Sættes
f.eks. An = (−n, n), fremgår det videre, at
og λ(An ) = 2n = λ0 (An ) < ∞

S
A1 ⊆ A2 ⊆ A3 ⊆ · · · , An = R, for alle n.
n∈N
30
2.2. Entydighedsresultater for mål
Alle antagelserne i Hovedsætning 2.2.2 er således opfyldte, og vi kan slutte,

at λ = λ0 .
Helt tilsvarende indses, ved at betragte systemet
Sd = {(a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) : ai , bi ∈ R, ai < bi , i = 1, . . . , d} ∪ {∅},
at der højst findes et mål λd på (Rd , B(Rd )), som opfylder, at
λd ((a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd )) = (b1 − a1 ) · · · (bd − ad ) (2.5)
for alle reelle tal a1 , b1 , . . . , ad , bd , således at ai < bi for alle i.

Som tidligere nævnt skal vi senere bevise, at der faktisk eksisterer mål λ på
(R, B(R)) og λd på (Rd , B(Rd )), som opfylder hhv. (2.4) og (2.5) (se Korollar 3.5.5
og Korollar 6.3.6). Disse mål kaldes som bekendt for Lebesgue-målene på hhv. R
og Rd . _
2.2.4 · Eksempel (Fordelingsfunktioner).

Lad µ være et endeligt mål på (R, B(R)), og betragt det ∩-stabile frembringersystem
S = {(−∞, b] : b ∈ R}
for B(R) (jvf. Korollar 1.2.6). Det følger så umiddelbart af Sætning 2.2.1, at µ er
entydigt bestemt af funktionen Fµ : R → [0, ∞) givet ved
Fµ (x) = µ((−∞, x]), (x ∈ R). (2.6)
For hvis µ0 er endnu et mål på (R, B(R)), således at
µ0 ((−∞, x]) = µ((−∞, x]) for alle x i R,
så stemmer µ og µ0 overens på S, og dermed følger det også, at
µ0 (R) = lim µ0 ((−∞, n]) = lim µ((−∞, n]) = µ(R) < ∞

n→∞ n→∞
(jvf. Sætning 1.3.4(v)). Sætning 2.2.1 viser derfor, at µ = µ0 .

Tilsvarende følger det, at ethvert endeligt mål ν på (Rd , B(Rd )) er entydigt
bestemt af funktionen Fν : Rd → [0, ∞) givet ved
Fν ((x1 , . . . , xd )) = ν((−∞, x1 ] × · · · × (−∞, xd ]), ((x1 , . . . , xd ) ∈ Rd ).
Hvis µ og ν specielt er sandsynlighedsmål på hhv. (R, B(R)) og (Rd , B(Rd )), så

kaldes funktionerne Fµ og Fν for fordelingsfunktionerne for hhv. µ og ν. Et sandsyn-
lighedsmål på (Rd , B(Rd )) er altså entydigt bestemt af sin fordelingsfunktion. _
31
2.3 · Regularitet af Borel-mål

I dette afsnit betragtes et metrisk rum (S, ρ), og vi lader G, F og K betegne syste-
merne af hhv. åbne, lukkede og kompakte delmængder af S. Vi lader endvidere
B(S) betegne Borel-algebraen på S, dvs. B(S) = σ (G). Et mål µ på (S, B(S)) siges at
være ydre regulært, hvis der for alle mængder B i B(S) gælder, at
µ(B) = inf{µ(G) : G ∈ G, B ⊆ G}.
Bemærk her, at uligheden “≤” automatisk er opfyldt for ehvert mål µ på (S, B(S))
(jvf. Sætning 1.3.4(ii)). Bemærk også, at hvis µ er ydre regulært, så er µ specielt
entydigt bestemt af sine værdier på G. Vi siger tilsvarende, at µ er indre regulært,
hvis der gælder, at
µ(B) = sup{µ(K) : K ∈ K, K ⊆ B}
for enhver mængde B i B(S), og hvor vi bemærker, at uligheden “≥” automatisk er
opfyldt for ethvert mål µ. Hvis et mål µ på (S, B(S)) er både indre og ydre regulært,
siges µ at være regulært. Vi skal i det følgende også betragte betingelsen
µ(B) = sup{µ(F) : F ∈ F , F ⊆ B},
der øjensynligt er svagere end indre regularitet af µ, eftersom K ⊆ F .
2.3.1 · Sætning. Lad µ være et endeligt mål på (S, B(S)). For enhver mængde B i
B(S) gælder der da, at
sup{µ(F) : F ∈ F , F ⊆ B} = µ(B) = inf{µ(G) : G ∈ G, B ⊆ G}.
Bevis. Vi definerer indledningsvist mængdefunktionerne µ, µ : B(S) → [0, ∞] ved
µ(B) = inf{µ(G) : G ∈ G, B ⊆ G}, (B ∈ B(S)),

µ(B) = sup{µ(F) : F ∈ F , F ⊆ B}, (B ∈ B(S)),
og vi skal så vise, at µ(B) = µ(B) = µ(B) for alle B i B(S). Som nævnt følger det
umiddelbart, at µ(B) ≤ µ(B) ≤ µ(B) for alle B i B(S). For at vise, at der faktisk
gælder lighedstegn, betragter vi mængdesystemet
D = {B ∈ B(S) : µ(B) = µ(B) = µ(B)},
og beviset føres ved at vise, at D er et δ-system, som indeholder F . Da F er et

∩-stabilt frembringersystem for B(S), viser dette nemlig sammen med Dynkins
lemma (Sætning 2.1.7), at
B(S) = σ (F ) = δ(F ) ⊆ D ⊆ B(S),
hvoraf det ønskede følger.

Vi viser først, at F ⊆ D. For en givet mængde F fra F kan vi ifølge Opgave 2.5
vælge en følge (Gn ) af mængder fra G, således at G1 ⊇ G2 ⊇ G3 ⊇ · · · , og F =
32
2.3. Regularitet af Borel-mål
T
n∈N Gn .
Da F er lukket, ses det umiddelbart, at µ(F) = µ(F), og kontinuiteten af
µ (Sætning 1.3.4(vi)) giver videre, at
µ(F) = lim µ(Gn ) ≥ µ(F),

n→∞
således at også µ(F) = µ(F), og dermed er F element i D.

Vi mangler nu at vise, at D opfylder betingelserne (δ1)–(δ3) i Definition 2.1.1:
Betingelse (δ1): S ∈ D ifølge ovenstående, idet S ∈ F .
Betingelse (δ2): Antag, at B1 , B2 ∈ D, og at B1 ⊆ B2 . Betragt endvidere et vilkårligt

positivt . Vi kan da vælge mængder F1 , F2 i F og G1 , G2 i G, således at der for
hvert j fra {1, 2} gælder, at Fj ⊆ Bj ⊆ Gj , at µ(Fj ) ≥ µ(Bj ) − = µ(Bj ) − , samt at
µ(Gj ) ≤ µ(Bj ) + = µ(Bj ) + . Vi bemærker så, at F2 \ G1 ⊆ B2 \ B1 ⊆ G2 \ F1 , hvor
F2 \ G1 = F2 ∩ G1c ∈ F , og G2 \ F1 = G2 ∩ F1c ∈ G. Idet F1 ⊆ B1 ⊆ B2 ⊆ G2 , finder vi
videre, at
µ(B2 \ B1 ) = µ(B2 ) − µ(B1 ) ≥ (µ(G2 ) − ) − (µ(F1 ) + )

= µ(G2 \ F1 ) − 2 ≥ µ(B2 \ B1 ) − 2,
og da var vilkårligt, kan vi slutte, at µ(B2 \ B1 ) ≥ µ(B2 \ B1 ), og dermed at

µ(B2 \ B1 ) = µ(B2 \ B1 ). Vi bemærker videre, at
(B2 \ B1 ) \ (F2 \ G1 ) = B2 ∩ Bc1 ∩ (F2 ∩ G1c )c = B2 ∩ Bc1 ∩ (F2c ∪ G1 )

⊆ (B2 ∩ F2c ) ∪ (Bc1 ∩ G1 ) = (B2 \ F2 ) ∪ (G1 \ B1 ),
således at

µ(B2 \ B1 ) − µ(F2 \ G1 ) = µ (B2 \ B1 ) \ (F2 \ G1 )
≤ µ(B2 ) − µ(F2 ) + µ(G1 ) − µ(B1 ) ≤ 2,
og dermed
µ(B2 \ B1 ) ≥ µ(F2 \ G1 ) ≥ µ(B2 \ B1 ) − 2.
Da var vilkårligt, kan vi igen slutte, at µ(B2 \ B1 ) ≥ µ(B2 \ B1 ), og i alt følger det
så, at B2 \ B1 ∈ D.
Betingelse (δ3): Antag, at (Bn ) er en følge af mængder fra D, således at B1 ⊆ B2 ⊆

S
B3 ⊆ · · · , og sæt B = n∈N Bn . Lad endvidere et positivt være givet. For hvert n
i N kan vi da vælge mængder Fn og Gn fra hhv. F og G, således at Fn ⊆ Bn ⊆ Gn ,
µ(Fn ) ≥ µ(Bn ) − n1 , og µ(Gn ) ≤ µ(Bn ) + 2−n . Idet B \ Fn ⊆ (B \ Bn ) ∪ (Bn \ Fn ), finder
vi så, at
µ(B \ Fn ) ≤ µ(B \ Bn ) + µ(Bn \ Fn ) = (µ(B) − µ(Bn )) + (µ(Bn ) − µ(Fn ))

≤ (µ(B) − µ(Bn )) + n1 −→ 0, for n → ∞,
(jvf. Sætning 1.3.4(v)), således at
µ(B) ≥ lim sup µ(Fn ) = lim sup(µ(B) − µ(B \ Fn )) = µ(B).

n→∞ n→∞
33
S
Vi kan dermed slutte, at µ(B) = µ(B). Vi bemærker derpå, at n∈N Gn ∈ G, og at
S S S X∞ ∞
X
µ Gn \ B = µ (Gn \ B) ≤ µ (Gn \ Bn ) ≤ µ(Gn \ Bn ) ≤ 2−n = .
n∈N n∈N n∈N n=1 n=1
Det følger derfor, at

S S
µ(B) ≤ µ Gn = µ Gn \ B + µ(B) ≤ + µ(B),
n∈N n∈N
og da var vilkårlig, sluttes at også µ(B) = µ(B), således at B ∈ D.
Vi har således etableret, at D er et δ-system, og dermed er beviset ført.
2.3.2 · Korollar. Lad µ være et mål på (S, B(S)), og antag, at der findes en følge
(Gn )n∈N af mængder fra G, således at
S
G1 ⊆ G2 ⊆ G3 ⊆ · · · , Gn = S, og µ(Gn ) < ∞ for alle n i N.
n∈N
For enhver mængde B fra B(S) gælder der da, at
sup{µ(F) : F ∈ F , F ⊆ B} = µ(B) = inf{µ(G) : G ∈ G, B ⊆ G}. (2.7)
Bevis. For hvert n i N indfører vi det endelige mål µkGn på (S, B(S)) givet ved
µkGn = µ(B ∩ Gn ), (B ∈ B(S)),
(jvf. Eksempel 1.3.3(D)). Vi betragter derefter en fast mængde B fra B(S) og et fast
i (0, ∞). Ifølge Sætning 2.3.1 kan vi så for hvert n i N vælge mængder Fn og Hn
fra hhv. F og G, således at Fn ⊆ B ⊆ Hn , og
µ(Fn ∩ Gn ) = µkGn (Fn ) ≥ µkGn (B) − n1 = µ(B ∩ Gn ) − n1 ,

mens
µ(Hn ∩ Gn ) = µkGn (Hn ) ≤ µkGn (B) + 2−n = µ(B ∩ Gn ) + 2−n .
S
Idet B = n∈N (B ∩ Gn ),finder vi så vha. Sætning 1.3.4(v), at

µ(B) = lim µ(B ∩ Gn ) ≤ lim sup µ(Fn ∩ Gn ) + n1
n→∞ n→∞
≤ lim sup µ(Fn ) ≤ sup{µ(F) : F ∈ F , F ⊆ B},
n→∞
hvormed den første identitet i (2.7) følger. Med hensyn til den anden identitet
bemærker vi først, at
S S
B= (B ∩ Gn ) ⊆ (Hn ∩ Gn ),
n∈N n∈N
34
2.3. Regularitet af Borel-mål
S
hvor H := n∈N (Hn ∩ Gn ) ∈ G. Ved hjælp af (iv) og (iii) i Sætning 1.3.4 finder vi
videre, at
S X∞
µ(H \ B) = µ ((Hn ∩ Gn ) \ B) ≤ µ((Hn ∩ Gn ) \ B)
n∈N n=1
∞
X
= µ((Hn ∩ Gn ) \ (B ∩ Gn ))
n=1
X∞ X∞
= µ(Hn ∩ Gn ) − µ(B ∩ Gn ) ≤ 2−n = .
n=1 n=1
inf{µ(G) : G ∈ G, B ⊆ G} ≤ µ(H) = µ(B) + µ(H \ B) ≤ µ(B) + ,
og da var vilkårligt, kan vi heraf slutte, at inf{µ(G) : G ∈ G, B ⊆ G} ≤ µ(B), hvilket

viser den anden identitet i (2.7).
Et mål µ på (Rd , B(Rd )) kaldes for et Radon-mål, hvis µ(K) < ∞ for enhver
kompakt delmængde K af Rd . I resten af afsnittet lader vi Gd , Fd og Kd betegne
systemerne af hhv. åbne, lukkede og kompakte delmængder af Rd . Vi skal så
afslutningsvis udlede følgende vigtige konsekvens af Korollar 2.3.2.
2.3.3 · Korollar. Ethvert Radon-mål µ på (Rd , B(Rd )) er regulært, dvs.
sup{µ(K) : K ∈ Kd , K ⊆ B} = µ(B) = inf{µ(G) : G ∈ Gd , B ⊆ G}
for enhver mængde B fra B(Rd ).
Bevis. For ethvert n i N er mængden
Kn = [−n, n]d = [−n, n] × · · · × [−n, n] (d faktorer)
kompakt i Rd , og det følger derfor, at µ((−n, n)d ) ≤ µ([−n, n]d ) < ∞. Det fremgår
heraf, at µ opfylder betingelsen i Korollar 2.3.2, hvis vi sætter Gn = (−n, n)d , og vi
kan således slutte, at
sup{µ(F) : F ∈ Fd , F ⊆ B} = µ(B) = inf{µ(G) : G ∈ Gd , B ⊆ G}.
For en vilkårlig mængde F fra Fd , således at F ⊆ B, bemærker vi derpå, at F ∩ Kn ∈

Kd , og at F ∩ Kn ↑ F for n → ∞. Sætning 1.3.4(iv) sikrer derfor, at
µ(F) = lim µ(F ∩ Kn ) ≤ sup{µ(K) : K ∈ Kd , K ⊆ B}.

n→∞
Da F var en vilkårlig lukket mængde indeholdt i B, følger det nu umiddelbart, at
sup{µ(K) : K ∈ Kd , K ⊆ B} = sup{µ(F) : F ∈ Fd , F ⊆ B} = µ(B).
Dermed er korollaret bevist.
35
Opgaver
2.1 · I denne opgave betragtes et målrum (X, E, µ), således at µ(X) = 1. Vi
betragter endvidere et vilkårligt system J af mængder fra E (dvs. J ⊆ E), og vi
indfører så mængdesystemet
UJ := {A ∈ E : µ(A ∩ B) = µ(A)µ(B) for alle B i J }.
(a) Vis, at UJ er et δ-system i X.

(b) Vis ved at give et eksempel, at UJ ikke generelt er en σ -algebra.
1
Vink: Betragt f.eks. situationen: X = {1, 2, 3, 4}, E = P (X), og µ({j}) = 4 for alle j i X.
Betragt endvidere mængderne A1 = {1, 3}, A2 = {1, 4}, og B = {1, 2}.
(c) Er UJ generelt en σ -algebra, hvis J er en del-σ -algebra af E?
2.2 · I denne opgave betragtes grundmængden R samt σ -algebraen E i R

givet ved
E = σ {[−1, 1], [−2, 2], [−3, 3]} .
Vi betragter endvidere et mål µ på E, som opfylder, at
µ([−1, 1]) = 0 = µ(R \ [−3, 3]), µ([−2, 2]) = 1, og µ([−3, 3]) = 2. (2.8)
(a) Vis, at målet µ = δ2 + δ3 (defineret på E) opfylder (2.8).

(b) Undersøg, om der findes andre mål µ0 på E, der opfylder (2.8) (med µ erstattet
af µ0 ).
(c) Vis, at målet µ0 = δ−2 + δ−3 ligeledes opfylder (2.8), og forklar dette i forhold
til (b).
2.3 · Giv et eksempel på et mål µ på (R, B(R)), der opfylder, at
µ((−∞, x]) = λ((−∞, x]) for alle x i R,
men som ikke er identisk med Lebesgue-målet λ. Sammenhold dette med Hoved-
sætning 2.2.2.
2.4 · Antag, at µ er et mål på (R, B(R)), som opfylder, at
µ((−∞, x]) = µ([−x, ∞)) < ∞ for alle x i R.
Vis da, at der for enhver mængde B i B(R) gælder, at µ(B) = µ(−B), hvor vi benytter
notationen
−B := {−x : x ∈ B}.
2.5 · Lad (S, ρ) være et metrisk rum, og lad M være en ikke-tom delmængde
af S. Vi definerer da afbildningen ρ( · , M) : S → [0, ∞) ved
ρ(x, M) = inf{ρ(x, y) : y ∈ M}, (x ∈ S).
36
Opgaver
(a) Vis, at der for alle x, z i S gælder, at
|ρ(x, M) − ρ(z, M)| ≤ ρ(x, z).
(b) Vis, at der for ethvert x i S gælder, at
ρ(x, M) = 0 ⇐⇒ x ∈ M.
(c) Vis, at der for enhver lukket delmængde F af S findes en følge (Gn )n∈N af
T
åbne delmængder af S, således at G1 ⊇ G2 ⊇ G3 ⊇ · · · , og F = n∈N Gn .
2.6 · Lad (S, ρ) være et metrisk rum, og lad F og C være ikke-tomme del-
mængder af S, således at F er lukket, C er kompakt, og C ∩F = ∅. Betragt endvidere
funktionen ρ( · , F) : S → [0, ∞) givet ved
ρ(x, F) = inf{ρ(x, y) : y ∈ F}, (x ∈ S).
(a) Vis, at inf{ρ(c, F) : c ∈ C} = inf{ρ(c, y) : c ∈ C, y ∈ F}.

(b) Vis, at inf{ρ(c, y) : c ∈ C, y ∈ F} > 0.
Vink: Ifølge Opgave 2.5 er ρ( · , F) kontinuert og antager derfor sin mindsteværdi på C.
2.7 · Lad µ være et mål på (Rd , B(Rd )).

(a) Vis, at µ er et Radon-mål, hvis og kun hvis µ(B) < ∞ for enhver begrænset
delmængde af B.
(b) Vis, at hvis µ er et Radon-mål, så er µ nødvendigvis σ -endeligt.
2.8 · Betragt det metriske rum (Rd , ρ2 ).

(a) Vis, at Lebesgue-målet λd på (Rd , B(Rd )) (såfremt det eksisterer!) er regulært.
(b) Betragt tilfældet d = 1, og lad τ betegne restriktionen af tællemålet på R til
B(R). Undersøg da, om τ er indre regulært og/eller ydre regulært.
37
Kapitel 3
Konstruktion af mål
Det primære formål med dette kapitel er at bevise eksistensen af Lebesgue-målet λ

på (R, B(R)). Vi skal mere generelt i Afsnit 3.5 vise, at for enhver voksende,
højrekontinuert funktion F : R → R findes der et entydigt bestemt mål µF på
(R, B(R)), som opfylder, at
µF ((a, b]) = F(b) − F(a) for alle a, b i R, således at a < b. (3.1)
I tilfældet, hvor F er identitetsfunktionen på R, opnås netop Lebesgue-målet λ

(se Bemærkning 3.1.2(3) nedenfor). Via produktmåls-konstruktionen fører dette
endvidere til eksistensen af Lebesgue-målene λd på (Rd , B(Rd )) for alle d i N
(se Afsnit 6.3).
Resultaterne i Afsnit 3.5 bygger på Afsnit 3.1–3.4, hvor vi i en helt generel
ramme skal studere følgende spørgsmål: Givet en mængdefunktion µ : J → [0, ∞]
defineret på et system J af delmængder af en grundmængde X, hvornår kan man
da udvide µ til et mål på σ -algebraen σ (J ) frembragt af J ?
3.1 · Problemstillingen
I dette og de følgende tre afsnit tager vi ikke som hidtil udgangspunkt i et givet
målrum (X, E, µ). Vi skal tværtimod udvikle en generel metode til at konstruere
mål µ på et givet måleligt rum (X, E), der antager foreskrevne værdier på et
frembringersystem J for E.
3.1.1 · Problemstilling. Lad X være en ikke tom mængde, og lad J være et

system af delmængder af X, som indeholder ∅. Lad endvidere µ : J → [0, ∞] være
en givet mængdefunktion, således at µ(∅) = 0.
Hvornår findes der da et mål µ : σ (J ) → [0, ∞], som udvider µ, dvs. således at
µ(G) = µ(G) for alle G i J ?
Lad X, J og µ være som i problemstillingen ovenfor.
39
Kapitel 3. Konstruktion af mål
(1) Det er klart, at en nødvendig betingelse for eksistensen af et mål µ, der

udvider µ, er, at
∞
S X ∞
µ Gn = µ(Gn )
n=1 n=1
S
for enhver følge (Gn ) af disjunkte mængder fra J , som opfylder, at n∈N Gn ∈ J ,
hvilket ikke er givet, eftersom J ikke er antaget at være en σ -algebra. Tilsvarende
skal µ nødvendigvis besidde egenskaber svarende til dem anført i Sætning 1.3.4,
idet man dog hele tiden må forbeholde sig, at man holder sig inden for J ved de
benyttede mængdeoperationer. I Hovedsætning 3.4.2 nedenfor skal vi anføre to be-
tingelser på µ af denne type, som sammen med to betingelser på mængdesystemet
J er tilstrækkelige til at sikre eksistensen af et mål µ på σ (J ), der udvider µ.
(2) Hvis systemet J er ∩-stabilt, og der findes en følge (Gn ) af mængder fra J ,
således at
S
Gn = X, og µ(Gn ) < ∞ for alle n,
n∈N
da findes der ifølge Hovedsætning 2.2.2 højst ét mål µ : σ (J ) → [0, ∞], som udvi-
der µ.
(3) Betragt tilfældet, hvor X = R, J = {∅} ∪ {(a, b] : a, b ∈ R, a < b}, og hvor
mængdefunktionen µ : J → [0, ∞] er givet ved
µ(∅) = 0, og µ((a, b]) = b − a, (a, b ∈ R, a < b).
I dette tilfælde vil en løsning af Problemstilling 3.1.1 føre til eksistensen af

Lebesgue-målet på (R, B(R)) (se Korollar 3.5.5 nedenfor og dets bevis).
3.2 · Det ydre mål

Et naturligt bud på en løsning af Problemstilling 3.1.1 opnås via det til µ knyttede
ydre mål, som vi skal indføre og studere i dette afsnit. I det følgende betragtes en
ikke-tom mængde X og et system J af delmængder af X, som indeholder ∅.
3.2.1 · Definition. Lad µ : J → [0, ∞] være en mængdefunktion, med µ(∅) = 0.

Det ydre mål for µ er da mængdefunktionen µ∗ : P (X) → [0, ∞] givet ved
∞
nX o
∗ S
µ (A) = inf µ(Gn ) : (Gn )n∈N ⊆ J , og A ⊆ Gn , (A ∈ P (X)),
n=1 n∈N
idet vi benytter konventionen: inf(∅) = ∞.
3.2.2 · Eksempel. Betragt grundmængden R2 og systemet J af delmængder af

R2 givet ved
J = {∅} ∪ {(a, b] × (c, d] : a, b, c, d ∈ R, a < b, c < d}.
40
3.2. Det ydre mål
Betragt endvidere mængdefunktionen µ : J → [0, ∞) givet ved

µ(∅) = 0, og µ (a, b] × (c, d] = (b − a)(d − c), (a, b, c, d ∈ R, a < b, c < d).
I dette tilfælde vil en løsning af Problemstilling 3.1.1 føre til eksistensen af

Lebesgue-målet λ2 på (R2 , B(R2 )), hvis værdi på en mængde A fra B(R2 ) som
bekendt fortolkes som “arealet” af A. Til sammenligning er det ydre mål µ∗ (A)
løst sagt det samlede areal af den mest økonomiske overdækning af A med en
følge af rektangler fra J . Udtrykt lidt mere præcist er µ∗ (A) den nedre grænse for
arealerne af overdækninger af A med følger af rektangler fra J .
Figur 2: Illustration af en overdækning af mængden A vha. (disjunkte)

rektangler fra systemet J . Det ydre mål µ∗ (A) er den nedre grænse for
arealerne af sådanne overdækninger.
Eftersom rektanglerne kan vælges vilkårligt små, er det intuitivt klart (i hvert
fald hvis A er en “pæn” mængde), at denne nedre grænse må være lig med “arealet”
af A. Via areal-fortolkningen udgør det ydre mål µ∗ altså i den her betragtede
situation et naturligt forslag til en løsning af Problemstilling 3.1.1. _
Følgende lemma afdækker en række grundlæggende egenskaber ved det ydre mål.
3.2.3 · Lemma. Lad µ : J → [0, ∞] være en mængdefunktion, således at µ(∅) = 0.

Det ydre mål µ∗ har da følgende egenskaber:
(i) µ∗ er voksende, dvs. µ∗ (A) ≤ µ∗ (B) for alle A, B i P (X), således at A ⊆ B.
(ii) µ∗ (G) ≤ µ(G) for alle G i J . Specielt har vi, at µ∗ (∅) = 0.
(iii) µ∗ er tælleligt subadditiv, dvs. µ∗ ( n∈N An ) ≤ ∞ ∗
S P
n=1 µ (An ) for enhver følge
(An ) af mængder fra P (X).
41
Bevis. Egenskab (i): Antag, at A ⊆ B ⊆ X. Så gælder der oplagt, at

∞
nX o
S
µ(Gn ) : (Gn )n∈N ⊆ J , og B ⊆ Gn
n=1 n∈N
∞ (3.2)
nX S o
⊆ µ(Gn ) : (Gn )n∈N ⊆ J , og A ⊆ Gn ,
n=1 n∈N
og (i) følger derefter ved at tage infimum på begge sider af (3.2).

Egenskab (ii): Lad G fra J være givet, og betragt følgen (Gn ) af mængder fra J
givet ved
G1 = G, og Gn = ∅, når n ≥ 2.
følger det så fra definitionen af µ∗ , at

S
Da G ⊆ n∈N Gn ,
∞
X
∗
µ (G) ≤ µ(Gn ) = µ(G).
n=1
Egenskab (iii): Lad (An ) være en følge af delmængder af X. Vi kan naturligvis

antage, at ∞ ∗ ∗
P
n=1 µ (An ) < ∞, og dermed at µ (An ) < ∞ for alle n. Specielt medfører
dette, at
n S o
(Gk )k∈N ⊆ J : An ⊆ Gk , ∅ for alle n. (3.3)
k∈N
Vi bemærker endvidere, at det er nok at vise, at
S ∞
X
∗
µ An ≤ + µ∗ (An ) (3.4)
n∈N n=1
for ethvert positivt . For at vise (3.4) er det ifølge definitionen af µ∗ nok at vise,
at der findes en følge (Gl ) af mængder fra J , således at
∞
X ∞
X
µ∗ (An ).
S S
An ⊆ Gl , og µ(Gl ) ≤ +
n∈N l∈N l=1 n=1
Lad nu et positivt være givet. For hvert n i N kan vi da pga. (3.3) og definitionen
af µ∗ vælge en følge (Gn,k )k∈N af mængder fra J , således at
∞
X
µ(Gn,k ) ≤ 2−n + µ∗ (An ).
S
An ⊆ Gn,k , og
k∈N k=1
Idet mængden N × N er tællelig, kan vi organisere mængdesystemet {Gn,k :

k, n ∈ N} som en følge (Gl )l∈N . Vi har nu, at
S S S S
Gl ∈ J for alle l, og An ⊆ Gn,k = Gl ,
n∈N n∈N k∈N l∈N
42
3.3. Carathéodorys Lemma
samt at
∞
X X ∞ X
X ∞
µ(Gl ) = µ(Gn,k ) = µ(Gn,k )
l=1 (n,k)∈N2 n=1 k=1
∞
X ∞
X
−n ∗
≤ 2 + µ (An ) = + µ∗ (An ),
n=1 n=1
hvor vi benytter, at rækkefølgen af leddene i en række af positive tal ikke har

betydning for værdien af summen (se Lemma A.2.14). Dermed har følgen (Gl ) de
ønskede egenskaber.
3.3 · Carathéodorys Lemma

Betragt igen situationen fra Problemstilling 3.1.1. I bestræbelserne på at løse
denne problemstilling ved hjælp af det til µ hørende ydre mål µ∗ , har vi bl.a. brug
for at vide, hvornår restriktionen af µ∗ til σ (J ) er et mål. Det væsentligste skridt i
retning af en afklaring af dette spørgsmål leveres af Carathéodorys Lemma, som
vi skal bevise i dette afsnit. Først skal vi dog for en generel mængdefunktion
m : P (X) → [0, ∞] indføre systemet af såkaldte m-målelige mængder.
3.3.1 · Definition. Lad X være en ikke-tom mængde, og lad m : P (X) → [0, ∞]

være en ikke-negativ mængdefunktion, således at m(∅) = 0. En delmængde B af X
siges da at være m-målelig, hvis den opfylder, at
m(A) = m(A ∩ B) + m(A ∩ Bc ) for alle A i P (X).
Systemet af m-målelige mængder betegnes med M(m), dvs.
M(m) = {B ∈ P (X) : m(A) = m(A ∩ B) + m(A ∩ Bc ) for alle A i P (X)}.
Lad m : P (X) → [0, ∞] være en mængdefunktion som i Definition 3.3.1.
(1) Hvis det på forhånd vides, at m er subadditiv, dvs.
m(F ∪ G) ≤ m(F) + m(G) for alle F, G i P (X),
da er en mængde B fra P (X) m-målelig, hvis blot
m(A) ≥ m(A ∩ B) + m(A ∩ Bc ) (3.5)
for alle A i P (X), således at m(A) < ∞. Hvis m(A) = ∞, er (3.5) nemlig trivielt
opfyldt, og den modsatte ulighed følger i alle tilfælde af subadditiviteten:

m(A) = m (A ∩ B) ∪ (A ∩ Bc ) ≤ m(A ∩ B) + m(A ∩ Bc ).
43
(2) Antag, at m er subadditiv. Hvis det yderligere antages, at m er voksende, altså

at
m(F) ≤ m(G) for alle F, G i P (X), således at F ⊆ G,
da vil M(m) omfatte systemet N (m) af m-nulmængder givet ved:
N (m) := {B ∈ P (X) : m(B) = 0}.
For hvis B ⊆ X, og m(B) = 0, så gælder der for enhver mængde A fra P (X), at
m(A) ≥ m(A ∩ Bc ) = m(A ∩ B) + m(A ∩ Bc ),
idet m(A ∩ B) ≤ m(B) = 0.
3.3.3 · Sætning (Carathéodorys Lemma).

Lad X være en ikke-tom mængde, og lad m : P (X) → [0, ∞] være en mængdefunk-
tion, som opfylder, at m(∅) = 0. Da gælder følgende udsagn:
(i) Systemet M(m) af m-målelige mængder er en (mængde-)algebra.
(ii) Hvis B1 , . . . , BN er disjunkte mængder fra M(m), så gælder der for enhver
mængde A fra P (X), at
N
S N
X
m A∩ Bj = m(A ∩ Bj ). (3.6)
j=1 j=1
Specielt følger det i tilfældet A = X, at m er endeligt additiv på M(m).

(iii) Hvis m er voksende og tælleligt subadditiv, da er M(m) en σ -algebra, og m
er et mål på M(m).
3.3.4 · Bemærkning. Før beviset for Sætning 3.3.3 minder vi om følgende:

(1) Et system A af delmængder af X er en (mængde-) algebra, hvis det opfylder
følgende betingelser for alle mængder A, B fra A:
X ∈ A, Ac ∈ A, A∪B ∈ A
(jvf. Bemærkning 1.1.2). I bekræftende fald er A automatisk ∩-stabil, ligesom

A \ B ∈ A for alle A, B fra A (jvf. Lemma 1.1.3).
(2) Lad A være en algebra af delmængder af X. En mængdefunktion m : A →
[0, ∞] siges da at være endeligt additiv, hvis
m(B1 ∪ B2 ) = m(B1 ) + m(B2 ) (3.7)
for vilkårlige disjunkte mængder B1 og B2 fra A. I bekræftende fald følger det ved
gentagen anvendelse af (3.7), at
n
S Xn
m Bj = m(Bj )
j=1 j=1
44
3.3. Carathéodorys Lemma
for vilkårlige disjunkte mængder B1 , . . . , Bn fra A. Hvis A er en σ -algebra, siges m

at være tælleligt subadditiv, hvis den opfylder, at
S X∞
m An ≤ m(An )
n∈N n=1
for enhver følge (An ) af mængder fra A.

(3) Lad A være en algebra af delmængder af X. Da er A en σ -algebra, hvis blot
S
Bn ∈ A
n∈N
for enhver følge (Bn ) af disjunkte mængder fra A. For en generel følge (An ) af
mængder fra A kan vi nemlig indføre følgen (Bn ) ved
n−1
S
B1 = A1 , og Bn = An \ Ak , når n ≥ 2.
k=1
Da A er en algebra, er Bn element i A for alle n, Bn ’erne er disjunkte, og

S S
An = Bn .
n∈N n∈N
Bevis for Sætning 3.3.3.

Udsagn (i): Det følger umiddelbart fra definitionen af M(m), at Bc ∈ M(m) for
alle B i M(m), og at X ∈ M(m), eftersom m(∅) = 0. Vi mangler at vise, at M(m)
er ∪-stabil: Lad B1 og B2 være mængder fra M(m), og lad A være en vilkårlig
delmængde af X. Vi skal vise, at
m(A) = m(A ∩ (B1 ∪ B2 )) + m(A ∩ (B1 ∪ B2 )c ).
Idet B1 ∈ M(m) finder vi, at
m(A ∩ (B1 ∪ B2 )) + m(A ∩ (B1 ∪ B2 )c )

= m(A ∩ (B1 ∪ B2 ) ∩ B1 ) + m(A ∩ (B1 ∪ B2 ) ∩ Bc1 ) + m(A ∩ (B1 ∪ B2 )c )
= m(A ∩ B1 ) + m(A ∩ B2 ∩ Bc1 ) + m(A ∩ Bc1 ∩ Bc2 )
= m(A ∩ B1 ) + m(A ∩ Bc1 ∩ B2 ) + m(A ∩ Bc1 ∩ Bc2 ).
Anvendes her, at B2 ∈ M(m), og derefter igen at B1 ∈ M(m), kan udregningen

fortsættes:
= m(A ∩ B1 ) + m(A ∩ Bc1 )

= m(A),
og dermed har vi opnået den ønskede identitet.
45
Udsagn (ii): Antag, at B1 , . . . , BN er disjunkte mængder fra M(m), og at A ∈ P (X).

Ved at benytte, at BN ∈ M(m), finder vi da, at
N
S N
S N
S
m A∩ Bj = m A ∩ Bj ∩ BN + m A ∩ Bj ∩ BcN
j=1 j=1 j=1
NS
−1
= m(A ∩ BN ) + m A ∩ Bj ,
j=1
hvor vi til sidst udnytter, at N

S −1 c
j=1 Bj ⊆ BN . Ved gentagen anvendelse af ovenståen-
de udregning (induktion!) fremgår gyldigheden af (3.6).
Udsagn (iii): Antag, at m er voksende og tælleligt subadditiv. For at vise, at M(m)
S
er en σ -algebra, er det pga. (i) nok at vise, at n∈N Bn ∈ M(m) for enhver følge (Bn )
af disjunkte mængder fra M(m) (jvf. Bemærkning 3.3.4(3)). Lad derfor en sådan
følge (Bn ) være givet. Ifølge Bemærkning 3.3.2(1) er det så nok at vise, at
S S c
m(A) ≥ m A ∩ Bn +m A∩ Bn
n∈N n∈N
for enhver delmængde A af X, således at m(A) < ∞. Lad derfor også et sådant A
være givet. Da M(m) er en algebra, ved vi, at N
S
n=1 Bn ∈ M(m), og dermed at
N
S N
S c
m(A) = m A ∩ Bn +m A∩ Bn for alle N i N.
n=1 n=1
Ved anvendelse af (3.6) finder vi nu for alle N i N, at
N
X N
S c
m(A) = m(A ∩ Bn ) + m A ∩ Bn
n=1 n=1
(3.8)
XN S c
≥ m(A ∩ Bn ) + m A ∩ Bn ,
n=1 n∈N
hvor vi til sidst benytter, at m er voksende. Lader vi nu N → ∞ i (3.8), følger det,

at
X∞ S c
m(A) ≥ m(A ∩ Bn ) + m A ∩ Bn
n=1 n∈N
S S c
≥ m A∩ Bn + m A ∩ Bn ,
n∈N n∈N
hvor vi i sidste vurdering benytter, at m er tælleligt subadditiv.

For endelig at vise, at m er et mål på M(m), betragter vi igen en følge (Bn ) af
disjunkte mængder fra M(m). Da m er tælleligt subadditiv, er det nok at vise, at
S ∞
X
m Bn ≥ m(Bn ).
n∈N n=1
46
3.4. Hvornår løser det ydre mål problemstillingen?
Vi ved fra (ii), at m er endeligt additiv på M(m), og da m også er voksende, finder

vi for hvert N i N, at
S N
S N
X
m Bn ≥ m Bn = m(Bn ).
n∈N n=1 n=1
Lader vi nu N → ∞, så følger det, at
S N
X ∞
X
m Bn ≥ lim m(Bn ) = m(Bn ),
n∈N N →∞
n=1 n=1
som ønsket.
3.4 · Hvornår løser det ydre mål problemstillingen?

I dette afsnit betragtes igen et system J af delmængder af X, der omfatter ∅, og en
mængdefunktion µ : J → [0, ∞], således at µ(∅) = 0. Vi skal nå frem til en række
konkrete betingelser på J og µ, der sikrer, at det ydre mål µ∗ fører til en løsning
af Problemstilling 3.1.1 (jvf. Hovedsætning 3.4.2 nedenfor). Vi starter med at
sammenfatte resultaterne, vi har opnået i de to foregående afsnit.
3.4.1 · Status for Problemstillingen. Lad J og µ være som beskrevet ovenfor,

og betragt det til µ hørende ydre mål µ∗ . Ved at kombinere Carathéodorys lemma
med (i) og (iii) i Lemma 3.2.3 fremgår det, at systemet M(µ∗ ) udgør en σ -algebra
i X, samt at µ∗ er et mål på M(µ∗ ). Det følger derfor, at µ∗ (restringeret til σ (J ))
giver en løsning til Problemstilling 3.1.1, hvis der yderligere gælder, at
(I) µ∗ (G) = µ(G) for alle G i J .
(II) J ⊆ M(µ∗ ) (og dermed σ (J ) ⊆ M(µ∗ )).
Vi kan herefter formulere følgende løsning af problemstillingen:
3.4.2 · Hovedsætning. Lad J være et system af delmængder af X, som indehol-

der ∅, og lad µ : J → [0, ∞] være en mængdefunktion, således at µ(∅) = 0. Da er
følgende betingelser tilsammen tilstrækkelige til at sikre gyldigheden af (I) og (II)
i Status 3.4.1:
(a) J er ∩-stabilt.
(b) For alle G1 , G2 fra J findes n i N og disjunkte mængder H1 , . . . , Hn fra J ,
således at
n
S
G1 \ G2 = Hj .
j=1
Sn
(c) Hvis G ∈ J , og G1 , . . . , Gn er disjunkte mængder fra J , således at j=1 Gj ⊆ G,
da gælder vurderingen:
Xn
µ(G) ≥ µ(Gj ).
j=1
47
S
(d) Hvis (Gn ) er en følge af mængder fra J , således at n∈N Gn ∈ J , da gælder
vurderingen:
S X ∞
µ Gn ≤ µ(Gn ).
n∈N n=1
Hvis betingelserne (a)–(d) er opfyldte, er det ydre mål µ∗ (restringeret til σ (J ))
således et mål på σ (J ), som udvider µ. Hvis der yderligere findes en følge (Gn ) af
mængder fra J , således at
S
X= Gn , og µ(Gn ) < ∞ for alle n,
n∈N
da findes kun én mulig udvidelse af µ til et mål på σ (J ).
Vi bemærker i forlængelse af Hovedsætning 3.4.2, at betingelserne (c) og (d) også

er nødvendige for, at µ kan udvides til et mål på σ (J ) (jvf. Bemærkning 3.1.2(1)).
Vi noterer endvidere, at i tilfældet n = 1 medfører betingelse (c) specielt, at µ er
voksende på J .
Til beviset for Hovedsætning 3.4.2 benyttes følgende lemma.
3.4.3 · Lemma. Lad J være et system af delmængder af X, som indeholder ∅, og

lad µ : J → [0, ∞] være en mængdefunktion, således at µ(∅) = 0.
(i) Hvis betingelserne (a) og (c) fra Hovedsætning 3.4.2 er opfyldte, da gælder
identiteten:
Sn X n
µ∗ Gj = µ∗ (Gj ),
j=1 j=1
hvis G1 , . . . , Gn er disjunkte mængder fra J .

(ii) Hvis betingelserne (a), (b) og (c) fra Hovedsætning 3.4.2 er opfyldte, så gælder
identiteten:
µ∗ (G1 ) = µ∗ (G1 ∩ G2 ) + µ∗ (G1 ∩ G2c )
for alle mængder G1 , G2 fra J .
Bevis. Punkt (i): Antag, at (a) og (c) fra Hovedsætning 3.4.2 er opfyldte, lad
G1 , . . . , Gn være disjunkte mængder fra J , og sæt H = nj=1 Gj . Da µ∗ er (tælleligt)
S
sub-additiv (jvf. Lemma 3.2.3(iii)), er det nok at vise, at

n
X
∗
µ (H) ≥ µ∗ (Gj ),
j=1
og ifølge definitionen af µ∗ (H) kommer dette ud på, at

∞
X n
X
µ(Hk ) ≥ µ∗ (Gj )
k=1 j=1
48
3.4. Hvornår løser det ydre mål problemstillingen?
S
for enhver følge (Hk ) af mængder fra J , således at H ⊆ k∈N Hk . For en sådan
følge (Hk ) bemærker vi først, at der for hvert k i N gælder, at
n
S
Hk ⊇ (Hk ∩ Gj ),
j=1
hvor Hk ∩ G1 , . . . , Hk ∩ Gn ∈ J pga. (a), og disse mængder er endvidere disjunkte.

Ved anvendelse af (c) følger det derfor, at
n
X
µ(Hk ) ≥ µ(Hk ∩ Gj ), (k ∈ N),
j=1
og dermed fremgår det videre, at

∞
X X n
∞ X n X
X ∞ n
X
µ(Hk ) ≥ µ(Hk ∩ Gj ) = µ(Hk ∩ Gj ) ≥ µ∗ (Gj ),
k=1 k=1 j=1 j=1 k=1 j=1
hvor vi til sidst benytter, at for hvert fast j er (Hk ∩ Gj )k∈N en følge af mængder
fra J , som overdækker Gj :
S S
Gj = H ∩ Gj ⊆ Hk ∩ Gj = (Hk ∩ Gj ).
k∈N k∈N
Dermed har vi bevist (i).

Punkt (ii): Antag, at (a), (b) og (c) fra Hovedsætning 3.4.2 er opfyldte, og lad
G1 og G2 fra J være givne. Ifølge (b) findes disjunkte mængder H1 , . . . , Hn fra J ,
således at G1 ∩ G2c = nj=1 Hj . Dermed har vi, at
S
n
S
G1 = (G1 ∩ G2 ) ∪ (G1 ∩ G2c ) = (G1 ∩ G2 ) ∪ Hj ,
j=1
hvor G1 ∩ G2 , H1 , . . . , Hn er disjunkte mængder fra J (jvf. (a)). Ved to anvendelser

af (i) (bevist ovenfor) finder vi nu, at
n
X
µ∗ (G1 ) = µ∗ (G1 ∩ G2 ) + µ∗ (Hj )
j=1
n
S
= µ∗ (G1 ∩ G2 ) + µ∗ Hj = µ∗ (G1 ∩ G2 ) + µ∗ (G1 ∩ G2c ),
j=1
som ønsket.
Bemærk i forbindelse med beviset for (ii) i Lemma 3.4.3, at antagelse (c) fra Hoved-
sætning 3.4.2 benyttes implicit gennem anvendelserne af (i) fra samme lemma.
Med Lemma 3.4.3 etableret er vi nu i stand til at bevise Hovedsætning 3.4.2.
Bevis for Hovedsætning 3.4.2.
Antag, at betingelserne (a)– (d) fra Hovedsætning 3.4.2 er opfyldte. Vi skal vise, at
betingelserne (I) og (II) fra Status 3.4.1 er opfyldte. De sidste udsagn i Hovedsæt-
ning 3.4.2 følger derefter umiddelbart fra Status 3.4.1 og Bemærkning 3.1.2(2).
49
Betingelse (I): Lad G være en vilkårlig mængde fra J . Ifølge Lemma 3.2.3(ii) er
det nok at vise, at µ∗ (G) ≥ µ(G), altså at
∞
X
µ(G) ≤ µ(Gn )
n=1
S
for enhver følge (Gn ) af mængder fra J , således at G ⊆ n∈N Gn . For en sådan
følge (Gn ) har vi, at
S S
G=G∩ Gn = (G ∩ Gn ),
n∈N n∈N
hvor G ∩ Gn ∈ J for alle n pga. (a). Ved anvendelse af (d) finder vi så, at
S X∞ ∞
X
µ(G) = µ (G ∩ Gn ) ≤ µ(G ∩ Gn ) ≤ µ(Gn ),
n∈N n=1 n=1
hvor vi til sidst benytter, at µ er voksende som følge af (c).
Betingelse (II): Vi skal vise, at enhver mængde fra J er µ∗ -målelig, altså at
µ∗ (A) = µ∗ (A ∩ G) + µ∗ (A ∩ Gc ) for alle A i P (X) og G i J .
Da vi ved, at µ∗ er (tælleligt) subadditiv (jvf. Lemma 3.2.3(iii)), er det ifølge

Bemærkning 3.3.2(1) nok at vise, at
µ∗ (A) ≥ µ∗ (A ∩ G) + µ∗ (A ∩ Gc )
for alle G i J og alle A i P (X), således at µ∗ (A) < ∞. Lad sådanne A og G være
givne. Ifølge definitionen af µ∗ (A) skal vi så vise, at
∞
X
∗ ∗ c
µ (A ∩ G) + µ (A ∩ G ) ≤ µ(Gn )
n=1
S
for enhver følge (Gn ) af mængder fra J , således at A ⊆ n∈N Gn . Lad derfor også
en sådan følge (Gn ) være givet. Da har vi, at
A ∩ Gc ⊆ (Gn ∩ Gc ).
S S
A∩G ⊆ (Gn ∩ G), og
n∈N n∈N
Da µ∗ er voksende og tælleligt subadditiv, følger det så, at
S X∞
∗ ∗
µ (A ∩ G) ≤ µ (Gn ∩ G) ≤ µ∗ (Gn ∩ G),
n∈N n=1
og tilsvarende
∞
X
µ∗ (A ∩ Gc ) ≤ µ∗ (Gn ∩ Gc ).
n=1
50
3.5. Lebesgue-Stieltjes-mål på R
Vi kan derfor slutte, at

∞
X ∞
X
µ∗ (A ∩ G) + µ∗ (A ∩ Gc ) ≤ µ∗ (Gn ∩ G) + µ∗ (Gn ∩ Gc )
n=1 n=1
∞
X X∞ ∞
X
= µ∗ (Gn ∩ G) + µ∗ (Gn ∩ Gc ) = µ∗ (Gn ) = µ(Gn ),
n=1 n=1 n=1
hvor vi i næstsidste identitet benytter Lemma 3.4.3(ii), mens vi i sidste identitet

benytter, at µ = µ∗ på J (ifølge (I)).
Dermed er sætningen bevist.
3.5 · Lebesgue-Stieltjes-mål på R
Som nævnt indledningsvist i dette kapitel skal vi til enhver voksende, højre-
kontinuert funktion F : R → R på entydig vis knytte et mål µF på (R, B(R)), der
opfylder betingelsen:
µF ((a, b]) = F(b) − F(a) for alle a, b i R, således at a < b. (3.9)
Beviset for, at dette er muligt, opnås ved at benytte Hovedsætning 3.4.2 på mæng-
desystemet J = {∅} ∪ {(a, b] : a, b ∈ R, a < b} og mængdefunktionen på J givet ved
(3.9) (og betingelsen µ(∅) = 0). Vi starter dog med nogle indledende resultater
om intervaller og voksende funktioner. Det første af disse er et specialtilfælde af
Heine-Borels Sætning.
3.5.1 · Sætning. Lad a, b, a1 , b1 , a2 , b2 , a3 , b3 , . . . være reelle tal, således at
a ≤ b, og aj < bj for alle j i N.
Antag endvidere, at
S
[a, b] ⊆ (aj , bj ).
j∈N
Da findes et N i N således at
N
S
[a, b] ⊆ (aj , bj ).
j=1
Bevis. Hvis påstanden i sætningen ikke er opfyldt, kan vi for hvert n i N vælge et
element αn i [a, b], således at
Sn
αn < (aj , bj ). (3.10)
j=1
Så er (αn )n∈N en følge i det afsluttede og begrænsede interval [a, b], og dermed
findes en delfølge (αnk )k∈N og et tal α∞ i [a, b], således at αnk → α∞ for k → ∞.
51
S
Da α∞ ∈ [a, b] ⊆ j∈N (aj , bj ), findes et ` i N, således at α∞ ∈ (a` , b` ), og da (a` , b` )
er åbent, findes derfor et K i N, således at
αnk ∈ (a` , b` ), når k ≥ K.
Vælg nu k i N, således at k ≥ K, og nk ≥ `. Det følger da, at

nk
S
αnk ∈ (a` , b` ) ⊆ (aj , bj ),
j=1
hvilket strider imod (3.10).
3.5.2 · Lemma. Lad a, b, a1 , b1 , . . . , aN , bN være reelle tal, således at
a ≤ b, og aj < bj for alle j i {1, . . . , N }.
Antag endvidere, at
N
S
[a, b] ⊆ (aj , bj ).
j=1
For enhver voksende funktion F : R → R gælder der da, at

N
X
F(b) − F(a) ≤ F(bj ) − F(aj ) . (3.11)
j=1
Bevis. Vi viser lemmaet ved induktion efter N .
N = 1: Hvis [a, b] ⊆ (a1 , b1 ), har vi, at a1 < a ≤ b < b1 , og dermed at
F(b) − F(a) ≤ F(b1 ) − F(a1 ),
da F er voksende.
N ≥ 2: Antag, at N ≥ 2, og at påstanden er vist for N −1. Betragtes da inklusionen

N
S
[a, b] ⊆ (aj , bj ),
j=1
kan vi ved evt. omordning antage, at a ∈ (a1 , b1 ). Hvis også b ∈ (a1 , b1 ), er vi tilbage
i tilfældet N = 1, hvorefter (3.11) følger umiddelbart. Vi kan derfor antage, at
b ≥ b1 . Det følger så, at
N
S
[b1 , b] = [a, b] \ (a1 , b1 ) ⊆ (aj , bj ),
j=2
og induktionsantagelsen sikrer derfor, at

N
X
F(b) − F(b1 ) ≤ F(bj ) − F(aj ) .
j=2
52
I alt følger det nu, at

F(b) − F(a) = F(b) − F(b1 ) + F(b1 ) − F(a)
N
X XN
≤ F(bj ) − F(aj ) + F(b1 ) − F(a1 ) = F(bj ) − F(aj ) ,
j=2 j=1
hvor vi igen har benyttet, at F er en voksende funktion.
3.5.3 · Hovedsætning. For enhver voksende, højrekontinuert funktion F : R →

R findes der ét og kun ét mål µF på (R, B(R)), som opfylder, at
µF ((a, b]) = F(b) − F(a), for alle a, b i R således at a < b. (3.12)
(1) Lad F : R → R være en voksende, højrekontinuert funktion. Målet µF beskre-
vet i Hovedsætning 3.5.3 kaldes da for Lebesgue-Stieltjes-målet hørende til F.
(2) Betragt en funktion F : R → R. I forbindelse med Hovedsætning 3.5.3 noterer
vi, at hvis der findes et mål µ på (R, B(R)), således at
µ((a, b]) = F(b) − F(a), (a, b ∈ R, a < b), (3.13)
da er F nødvendigvis voksende og højrekontinuert. Betingelsen (3.13) indebærer

nemlig oplagt, at F er voksende (da µ((a, b]) ≥ 0). For at vise, at F er højrekontinuert
i et punkt b fra R, er det nok at vise, at limn→∞ F(bn ) = F(b) for enhver aftagende
følge (bn ) i R, således at bn ↓ b for n → ∞. I denne situation bemærker vi, at hvis
a er et vilkårligt valgt element i (−∞, b), så gælder der, at (a, bn ] ↓ (a, b], hvorfor
kontinuiteten af µ (Sætning 1.3.4(vi)) medfører, at
F(bn ) − F(a) = µ((a, bn ]) −→ µ((a, b]) = F(b) − F(a) for n → ∞.
Ved addition af konstanten F(a) kan vi derefter konkludere, at limn→∞ F(bn ) = F(b),
som ønsket.

Betragt systemet
J = {∅} ∪ {(a, b] : a, b ∈ R, a < b}
af delmængder af R, og lad µ : J → [0, ∞] være mængdefunktionen givet ved
µ(∅) = 0, og µ((a, b]) = F(b) − F(a) (a, b ∈ R, a < b). (3.14)
Vi skal nedenfor vise, at J og µ opfylder betingelserne (a)–(d) fra Hovedsæt-

ning 3.4.2. Når dette er godtgjort, så følger det fra hovedsætningen, at der findes
et mål µF på σ (J ) = B(R), som udvider µ og dermed opfylder betingelsen i for-
S
mel (3.12). Eftersom R = n∈N (−n, n], og µ((−n, n]) = F(n) − F(−n) < ∞ for alle n,
giver entydighedsudsagnet i Hovedsætning 3.4.2 endvidere, at udvidelsen µF er
entydigt bestemt. Vi mangler således blot at godtgøre (a)–(d) i Hovedsætning 3.4.2:
53
Betingelse (a): Det ses umiddelbart, at systemet J er ∩-stabilt.
Betingelse (b): Lad (a1 , b1 ] og (a2 , b2 ] være to ikke-tomme1 intervaller fra J . Vi

skal vise, at fællesmængden (a1 , b1 ] ∩ (a2 , b2 ]c kan skrives som foreningsmængden
af endeligt mange disjunkte mængder fra J . Vi finder, at

(a1 , b1 ] ∩ (a2 , b2 ]c = (a1 , b1 ] ∩ (−∞, a2 ] ∪ (b2 , ∞)

= (a1 , b1 ] ∩ (−∞, a2 ] ∪ (a1 , b1 ] ∩ (b2 , ∞)
= (a1 , b1 ∧ a2 ] ∪ (a1 ∨ b2 , b1 ],
hvor de to intervaller efter det sidste lighedstegn begge kan være tomme, og de er
i alle tilfælde disjunkte, eftersom a2 < b2 .
Betingelse (c): Lad (a, b], (a1 , b1 ], (a2 , b2 ], . . . , (an , bn ] være ikke-tomme1 intervaller
fra J , således at (a1 , b1 ], . . . , (an , bn ] er disjunkte, og
n
S
(a, b] ⊇ (aj , bj ]. (3.15)
j=1
Vi skal vise, at
n
X n
X
F(b) − F(a) = µ((a, b]) ≥ µ((aj , bj ]) = F(bj ) − F(aj ) .
j=1 j=1
Da (a1 , b1 ], . . . , (an , bn ] er disjunkte, kan vi via en evt. omordning antage, at
a1 < b1 ≤ a2 < b2 ≤ a3 < b3 ≤ · · · ≤ an < bn ,
hvor inklusionen (3.15) så yderligere medfører, at a ≤ a1 , og bn ≤ b. Idet F er

voksende, finder vi så, at
n
X Xn−1
F(bj ) − F(aj ) = F(bj ) − F(aj ) + F(bn ) − F(an )
j=1 j=1
n−1
X
≤ F(aj+1 ) − F(aj ) + F(bn ) − F(an )
j=1

= F(an ) − F(a1 ) + F(bn ) − F(an )
= F(bn ) − F(a1 ) ≤ F(b) − F(a),
som ønsket.
Betingelse (d): Lad ((an , bn ])n∈N være en følge af ikke-tomme1 intervaller fra J ,
S
og antag endvidere, at n∈N (an , bn ] ∈ J , altså at
S
(an , bn ] = (a, b] (3.16)
n∈N
1 Det overlades til læseren at overveje tilfældet, hvor et eller flere af intervallerne erstattes af ∅.
54
for passende a, b i R, således at a < b. Vi skal da vise, at

∞
X ∞
X
F(b) − F(a) = µ((a, b]) ≤ µ((an , bn ]) = F(bn ) − F(an ) .
n=1 n=1
Hvis vi i stedet for (3.16) vidste, at

S
(an , bn ) ⊇ [a, b],
n∈N
så ville Sætning 3.5.1 medføre, at

N
S
(an , bn ) ⊇ [a, b]
n=1
for et passende N i N, og Lemma 3.5.2 ville efterfølgende afstedkomme, at

N
X X∞
F(b) − F(a) ≤ F(bn ) − F(an ) ≤ F(bn ) − F(an ) ,
n=1 n=1
som ønsket. Vender vi nu tilbage til den faktiske situation (3.16), så følger det fra
højrekontinuiteten af F, at vi til et givet positivt for hvert n i N kan vælge et bn0
i (bn , ∞), således at
F(bn0 ) ≤ F(bn ) + 2−n .
Antages yderligere, at < b − a, så har vi nu, at
(an , bn0 ),
S S
[a + , b] ⊆ (a, b] = (an , bn ] ⊆
n∈N n∈N
og det følger derfor fra overvejelserne ovenfor, at

∞
X
F(b) − F(a + ) ≤ F(bn0 ) − F(an )
n=1
∞
X ∞
X
−n
≤ F(bn ) + 2 − F(an ) = + F(bn ) − F(an ) .
n=1 n=1
Lader vi her ↓ 0, så følger det fra højrekontinuiteten af F i a, at

X∞
F(b) − F(a) = lim F(b) − F(a + ) ≤ F(bn ) − F(an ) ,
↓0
n=1
som ønsket.
3.5.5 · Korollar (Eksistens af Lebesgue-målet).

Der findes netop et mål λ på (R, B(R)), som opfylder, at
λ((a, b)) = b − a for alle a, b i R, således at a < b. (3.17)
Målet λ kaldes (som bekendt) for Lebesgue-målet på (R, B(R)).
55
Bevis. Entydigheden af Lebesgue-målet har vi godtgjort i Eksempel 2.2.3.

Ved at benytte Hovedsætning 3.5.3 på funktionen
F(x) = x, (x ∈ R),
fremgår det endvidere, at der findes et (entydigt bestemt) mål λ på (R, B(R)), som
opfylder, at
λ((a, b]) = b − a for alle a, b i R, således at a < b,
og det er ikke svært at indse, at denne betingelse medfører (3.17). For vilkårlige
, a, b i R, således at 0 < < b − a, har vi, at
b − a − = λ((a, b − ]) ≤ λ((a, b)) ≤ λ((a, b]) = b − a,
og lader vi derefter ↓ 0, følger det umiddelbart, at (3.17) er opfyldt.
Lad F : R → R være en voksende og højrekontinuert funktion.
(1) Det følger fra beviset for Hovedsætning 3.5.3, at målet µF er restriktionen
til B(R) af det ydre mål µ∗ svarende til mængdefunktionen µ givet i (3.14). Der
gælder således, at
∞
nX o
S
µF (B) = inf (F(bn ) − F(an )) : an < bn for alle n, og B ⊆ (an , bn ]
n=1 n∈N
for enhver Borel-mængde B i R. Specielt opnår vi, i tilfældet hvor F(x) = x for
alle x, følgende “konkrete” formel:
∞
nX o
S
λ(B) = inf (bn − an ) : an < bn for alle n, og B ⊆ (an , bn ] (3.18)
n=1 n∈N
for Lebesgue-målet λ på en generel Borel-mængde B i R (sammenlign evt. med

Opgave 2.8).
(2) Antag, at G : R → R er endnu en voksende, højrekontinuert funktion, således
at Lebesgue-Stieltjes-målene µF og µG er identiske. Det følger da, at
F(b)−F(a) = µF ((a, b]) = µG ((a, b]) = G(b)−G(a) for alle a, b i R, således at a < b,
og dermed at
(F − G)(b) = (F − G)(a) for alle a, b i R, således at a < b.
Det fremgår således, at F − G er konstant, altså at
F = G+c (3.19)
for en passende konstant c i R. Omvendt er det klart, at (3.19) medfører, at µF = µG

(jvf. entydighedsudsagnet i Hovedsætning 3.5.3).
56
Vi skal afslutningsvist i dette afsnit vise, at der er en entydig korrespondence

mellem sandsynlighedsmål på (R, B(R)) og voksende, højrekontinuerte funktioner
F : R → R, der opfylder betingelserne
lim F(x) = 0, og lim F(x) = 1. (3.20)

x→−∞ x→∞
Med andre ord skal vi etablere en bijektiv afbildning Φ mellem klassen
P(R) = {µ : B(R) → [0, ∞] : µ er et sandsynlighedsmål på B(R)}
af sandsynlighedsmål på (R, B(R)) og klassen
F = {F : R → R : F er voksende, højrekontinuert og opfylder (3.20)}
af såkaldte fordelingsfunktioner på R. Med Φ h−1i betegner vi den inverse afbildning

til Φ.
3.5.7 · Korollar. Betragt afbildningen Φ : F → P(R) givet ved
Φ(F) = µF , (F ∈ F ),
hvor µF er Lebesgue-Stieltjes-målet hørende til F. Da er Φ en bijektion af F på P(R).

For et mål µ fra P(R) er Φ h−1i (µ) fordelingsfunktionen Fµ for µ givet ved
Fµ (x) = µ((−∞, x]), (x ∈ R), (3.21)
(jvf. Eksempel 2.2.4).
Bevis. Vi bemærker først, at Φ faktisk afbilder F ind i P(R), altså at Lebesgue-

Stieltjes-målet µF ér et sandsynlighedsmål for enhver funktion F fra F . Men for en
sådan funktion F har vi, at
S
µF (R) = µF (−n, n] = lim µF ((−n, n]) = lim F(n) − F(−n) = 1 − 0 = 1,
n∈N n→∞ n→∞
således at µF ∈ P(R).
Vi bemærker dernæst, at for et mål µ fra P(R) følger det fra Opgave 1.22, at
fordelingsfunktionen Fµ : R → R (givet ved (3.21)) er et element i F . Vi kan derfor
definere en afbildning Ψ : P(R) → F ved udtrykket
Ψ (µ) = Fµ , (µ ∈ P(R)).
Korollaret følger derefter, hvis vi kan vise, at
Ψ (Φ(F)) = F, og Φ(Ψ (µ)) = µ for alle F fra F og µ fra P(R). (3.22)
Med hensyn til første identitet bemærker vi for en funktion F fra F , at

[Ψ (Φ(F))](x) = µF ((−∞, x]) = lim µF ((x − n, x]) = lim F(x) − F((x − n) = F(x),
n→∞ n→∞
57
for alle x i R. For et mål µ fra P(R) bemærker vi derpå, at
µ((a, b]) = µ((−∞, b] \ (−∞, a]) = Fµ (b) − Fµ (a)
for alle a, b i R, således at a < b. Entydighedsudsagnet i Hovedsætning 3.5.3 giver

derfor, at µ = µFµ , hvilket netop svarer til den anden identitet i (3.22). Dermed er
korollaret bevist.
Opgaver
3.1 · Lad F : R → R være en voksende og højrekontinuert funktion, og be-
tragt det tilhørende Lebesgue-Stieltjes-mål µF .
(a) Vis, at µF automatisk er σ -endeligt.
(b) Vis, at µF er endeligt, hvis og kun hvis F er begrænset, altså hvis og kun hvis
supx∈R |F(x)| < ∞.
3.2 · Betragt funktionen F : R → R givet ved
F(x) = n − 1 for alle x i [n − 1, n) og alle n i Z.
(a) Redegør for, at F er voksende og højrekontinuert.

(b) Bestem µF ([−1, 1]) og µF (R).
(c) Angiv målet µF eksplicit som en sum af Dirac-mål (jvf. Eksempel 1.3.3(C)).
3.3 · I denne opgave betragtes klasserne F og P af hhv. fordelingsfunktioner

og sandsynlighedsmål på R (jvf. Korollar 3.5.7).
(a) Bestem for vilkårligt a i R den funktion F fra F , der opfylder, at µF = δa .
(b) Lad r være et positivt tal, og betragt målet ν på (R, B(R)) givet ved: ν =
rn
e−r ∞
P
n=0 n! δn (jvf. Opgave 1.13). Redegør for, at ν ∈ P, og bestem F fra F ,
således at µF = ν.
3.4 · Antag, at f : R → [0, ∞) er en kontinuert funktion.

(a) Vis, at der findes netop ét mål µ på (R, B(R)), således at
Zb
µ((a, b]) = R f (t) dt for alle a, b i R, således at a < b,
a
Rb
hvor R a f (t) dt betegner Riemann-integralet af f over [a, b].
Vink: Vælg et vilkårligt c i R og betragt funktionen F : R → R givet ved
Zx
F(x) = R f (t) dt, (x ∈ R).
c
(b) Redegør for, at målet µ fra (a) opfylder, at µ({a}) = 0 for alle a i R.
58
Kapitel 4
Målelige funktioner og afbildninger
Vi skal i dette kapitel studere de afbildninger mellem målelige rum, der på natur-
lig måde opfører sig i overenstemmelse med den i Kapitel 1 indførte “måleligheds-
struktur”. Disse såkaldte målelige afbildninger spiller i den henseende den samme
rolle for målteorien, som de kontinuerte afbildninger spiller i topologi. Det er imid-
lertid samtidig sådan, at hvis man udstyrer to metriske rum (S, ρS ) og (T , ρT ) med
deres respektive Borel-algebraer, da vil enhver kontinuert afbildning f : S → T
automatisk være (Borel-) målelig, og på den måde udgør de målelige afbildninger
en mere generel klasse end de kontinuerte.
4.1 · Målelige afbildninger

Vi starter med at indføre begrebet originalmængde (eller urbillede) for en afbild-
ning (se også Appendiks A.1).
4.1.1 · Definition. Lad X og Y være ikke-tomme mængder, og lad f : X → Y

være en afbildning. For en delmængde B af Y defineres originalmængden (eller
urbilledet) af B ved f som delmængden f −1 (B) af X givet ved
f −1 (B) = {x ∈ X : f (x) ∈ B}.
4.1.2 · Eksempler.
(A) Betragt funktionen f : R → R givet ved
f (x) = x2 , (x ∈ R).
For x i R har vi da, at
x ∈ f −1 ([ 14 , 4]) ⇐⇒ x2 ∈ [ 14 , 4] ⇐⇒ 1
4 ≤ x2 ≤ 4 ⇐⇒ x ∈ [−2, − 12 ] ∪ [ 21 , 2].
Vi slutter således, at f −1 ([ 41 , 4]) = [−2, − 21 ] ∪ [ 12 , 2].

(B) Betragt funktionen g : R → R givet ved
g(x) = sin(x), (x ∈ R).
59
Kapitel 4. Målelige funktioner og afbildninger
For x i R har vi da, at

x ∈ g −1 ([− 12 , 21 ]) ⇐⇒ − 12 ≤ sin(x) ≤ 1
2 ⇐⇒ ∃p ∈ Z : x ∈ [− π6 + pπ, π6 + pπ].
Vi slutter således, at
g −1 ([− 21 , 12 ]) = [− π6 + pπ, π6 + pπ].
S
p∈Z
(C) Betragt funktionen h : R2 → R givet ved

h(x, y) = exp(x2 + y 2 ), ((x, y) ∈ R2 ).
Vi finder da for (x, y) i R2 , at
(x, y) ∈ h−1 ((−∞, e]) ⇐⇒ exp(x2 + y 2 ) ≤ e ⇐⇒ x2 + y 2 ≤ 1.
Vi slutter således, at h−1 ((−∞, e]) er den lukkede enhedscirkelskive i R2 :
h−1 ((−∞, e]) = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y 2 ≤ 1}. _
Operationen at tage urbilleder med hensyn til en givet afbildning f : X → Y opfø-
rer sig et langt stykke ad vejen, præcis som man kunne ønske sig i sammenhæng
med de grundlæggende mængdeoperationer. Hvis B og B0 er delmængder af Y ,
gælder der således f.eks., at
f −1 (B ∪ B0 ) = f −1 (B) ∪ f −1 (B0 ), og f −1 (B ∩ B0 ) = f −1 (B) ∩ f −1 (B0 ).
Vi henviser til Afsnit A.1.10 for yderligere regneregler af denne art.
4.1.3 · Definition. Lad (X, E) og (Y , F ) være målelige rum, og betragt en afbild-

ning f : X → Y . Vi siger da, at f er målelig (eller mere præcist E-F -målelig),
hvis
f −1 (B) ∈ E for alle B fra F .
4.1.4 · Eksempel. Lad (X, E) være et måleligt rum. For enhver delmængde A af
X definerer vi indikatorfunktionen 1A : X → R for A ved

1, hvis x ∈ A,


1A (x) = 
0, hvis x ∈ Ac .

For en vilkårlig delmængde B af R har vi da, at





X, hvis 0, 1 ∈ B,

A, hvis 1 ∈ B, og 0 < B,


1−1

A (B) = 



Ac , hvis 0 ∈ B, og 1 < B,


∅, hvis 0, 1 < B.

Hvis A ∈ E, følger det således, at 1A er E-F -målelig, uanset hvilken σ -algebra F

man forsyner R med (f.eks. F = P (R)). Hvis omvendt F er en σ -algebra i R, der
f.eks. indeholder alle ét-punktmængder (f.eks. F = B(R)), da vil E-F -målelighed
af 1A medføre, at A ∈ E. Vi har nemlig i denne situation, at A = 1−1
A ({1}) ∈ E. _
60
4.1. Målelige afbildninger
4.1.5 · Notation. Lad X og Y være ikke-tomme mængder, lad f : X → Y være en

afbildning, og lad D være et system af delmængder af Y . Med f −1 (D) betegner vi
da systemet af delmængder af X givet ved
f −1 (D) := {f −1 (D) : D ∈ D}.
Vi skal herefter vise en række fundamentale egenskaber ved målelige afbildnin-

ger, hvoraf specielt egenskab (iv) og (v) er yderst nyttige, når man skal påvise
målelighed af en givet afbildning.
4.1.6 · Sætning. Lad (X, E), (Y , F ) og (Z, H) være målelige rum, og lad f : X → Y
og g : Y → Z være afbildninger.
(i) Systemet f −1 (F ) er en σ -algebra i X; den mindst mulige, for hvilken f er
målelig, når Y er udstyret med σ -algebraen F .
(ii) Systemet
A = {B ⊆ Y : f −1 (B) ∈ E}
er en σ -algebra i Y ; den størst mulige, for hvilken f er målelig, når X er
udstyret med σ -algebraen E.
(iii) For ethvert system D af delmængder af Y gælder identiteten
f −1 (σ (D)) = σ (f −1 (D)).
(iv) Lad D være et frembringersystem for F . Da er f E-F -målelig, hvis bare
f −1 (D) ∈ E for alle D fra D.
(v) Hvis f : X → Y er E-F -målelig, og g : Y → Z er F -H-målelig, da er den
sammensatte afbildning g ◦ f : X → Z E-H-målelig.
Bevis. Punkt (i): Vi viser, at f −1 (F ) opfylder de tre betingelser (σ 1)–(σ 3) for

σ -algebraer i X:
Betingelse (σ 1): X = f −1 (Y ) ∈ f −1 (F ).
Betingelse (σ 2): Antag, at A ∈ f −1 (F ), altså at A = f −1 (B) for en passende mængde
B fra F . Så følger det, at
Ac = (f −1 (B))c = f −1 (Bc ) ∈ f −1 (F ),
idet Bc ∈ F .
Betingelse (σ 3): Lad (An ) være en følge af mængder fra f −1 (F ), dvs. for hvert n
har vi, at An = f −1 (Bn ) for en passende mængde Bn fra F . Det følger da, at
S −1 S
f (Bn ) = f −1 Bn ∈ f −1 (F ),
S
An =
n∈N n∈N n∈N
S
idet n∈N Bn ∈F.
Dermed er (i) bevist.
61
Punkt (ii): Vi viser, at A opfylder betingelserne (σ 1)–(σ 3) for σ -algebraer i Y :
Betingelse (σ 1): Y ∈ A, idet f −1 (Y ) = X ∈ E.
Betingelse (σ 2): Antag, at B ∈ A, altså at f −1 (B) ∈ E. Så følger det også, at Bc ∈ A,

idet
f −1 (Bc ) = (f −1 (B))c ∈ E.
Betingelse (σ 3): Antag, at (Bn ) er en følge af mængder fra A, altså at f −1 (Bn ) ∈ E

S
for alle n. Så gælder der også, at n∈N Bn ∈ A, idet
S S
f −1 Bn = f −1 (Bn ) ∈ E.
n∈N n∈N
Dermed er (ii) bevist.
Punkt (iii): Bemærk først, at f −1 (D) ⊆ f −1 (σ (D)), og da systemet f −1 (σ (D)) ifølge

(i) er en σ -algebra i X, medfører dette ifølge (1.3), at

σ f −1 (D) ⊆ f −1 σ (D) .
For at vise den modsatte inklusion bemærker vi først, at det følger fra (ii) (med E
erstattet af σ (f −1 (D))), at systemet
A = {B ⊆ Y : f −1 (B) ∈ σ (f −1 (D))}
er en σ -algebra i Y . Da oplagt D ⊆ A, har vi så også ifølge (1.3), at σ (D) ⊆ A,

hvilket betyder, at

f −1 (B) ∈ σ f −1 (D) for alle B i σ (D),
eller med andre ord at

f −1 σ (D) ⊆ σ f −1 (D) ,
som ønsket.
Punkt (iv): Antag, at f −1 (D) ∈ E for alle mængder D fra D, altså at f −1 (D) ⊆ E.
Ifølge (1.3) medfører dette, at også

E ⊇ σ f −1 (D) = f −1 σ (D) = f −1 (F ),
hvor vi i første lighedstegn benytter (iii). Men inklusionen f −1 (F ) ⊆ E udtrykker

netop, at f er E-F -målelig.
62
4.1. Målelige afbildninger
Punkt (v): Antag, at f : X → Y er E-F -målelig, og at g : Y → Z er F -H-målelig.

For en vilkårlig mængde H fra H finder vi da, at
(g ◦ f )−1 (H) = {x ∈ X : g(f (x)) ∈ H}
= {x ∈ X : f (x) ∈ g −1 (H)} = f −1 (g −1 (H)) ∈ E,
idet g −1 (H) ∈ F .
Vi skal som det næste bevise, at enhver kontinuert afbildning mellem to metriske
rum automatisk er Borel-målelig. Hertil skal vi benytte en (muligvis velkendt)
karakterisering af kontinuitet i termer af åbne mængder. Lad os indledningsvist
repetere definitionen af kontinuitet.
4.1.7 · Definition. Lad (S, ρS ) og (T , ρT ) være to metriske rum. En afbildning

f : S → T siges da at være kontinuert i et punkt x fra S, hvis den opfylder følgende
betingelse:
∀ > 0 ∃δ > 0 ∀y ∈ S : ρS (x, y) < δ =⇒ ρT (f (x), f (y)) < . (4.1)
Vi siger endvidere, at f er kontinuert, hvis f er kontinuert i ethvert punkt x fra S.
Bemærk, at betingelsen (4.1) alternativt kan formuleres vha. originalmængder på

følgende måde:
∀ > 0 ∃δ > 0 : bS (x, δ) ⊆ f −1 (bT (f (x), )), (4.2)
hvor f.eks. bS (x, δ) betegner ρS -kuglen i S med centrum x og radius δ.
Følgende resultat er formentlig velkendt fra tidligere kurser. For fuldstændig-
hedens skyld inkluderes et bevis.
4.1.8 · Lemma. Lad (S, ρS ) og (T , ρT ) være metriske rum, og betragt en afbildning

f : S → T . Da er f kontinuert, hvis og kun hvis der for enhver delmængde G af T
gælder implikationen
G er åben i T =⇒ f −1 (G) er åben i S. (4.3)
Bevis. Antag først, at f opfylder (4.3), og lad x fra S og i (0, ∞) være givne. Da
er f −1 (bT (f (x), )) en åben delmængde af S, som indeholder x, og derfor findes et
positivt δ, således at bS (x, δ) ⊆ f −1 (bT (f (x), )). Dermed er (4.2) opfyldt, således at
f er kontinuert i x.
Antag omvendt, at f : S → T er kontinuert, lad G være en åben delmængde af T ,
og lad x være et punkt fra f −1 (G) (som naturligvis kan antages at være ikke-tom).
Da f (x) ∈ G, og G er åben, kan vi vælge et positivt , således at bT (f (x), ) ⊆ G, og
til dette kan vi efterfølgende vælge et positivt δ i henhold til (4.2), dvs. således
at
bS (x, δ) ⊆ f −1 (bT (f (x), )) ⊆ f −1 (G).
Da x var et vilkårligt punkt i f −1 (G), er denne mængde således åben i S.
63
Før formuleringen af det næste resultat minder vi om, at for et metrisk rum
(S, ρS ) er Borel-algebraen B(S) på S defineret som B(S) := σ (G(ρS )), hvor G(ρS )
betegner systemet af åbne mængder med hensyn til ρS .
4.1.9 · Sætning. Lad (S, ρS ) og (T , ρT ) være metriske rum, og betragt de tilhøren-

de Borel-algebraer B(S) og B(T ). Da er enhver kontinuert afbildning f : S → T
automatisk B(S)-B(T )-målelig.
Bevis. Antag, at f : S → T er kontinuert. Da systemet G(ρT ) af åbne mængder i T

frembringer B(T ), er det ifølge Sætning 4.1.6(iv) nok at vise, at
f −1 (G) ∈ B(S) for alle G i G(ρT ).
Men hvis G ∈ G(ρT ), så er f −1 (G) en åben delmængde af S ifølge Lemma 4.1.8, og
specielt er f −1 (G) således element i B(S).
Specielt viser Sætning 4.1.9, at kontinuerte afbildninger mellem euklidiske rum
Rd og Rm er Borel-funktioner. I det følgende skal vi specielt fokusere på afbild-
ninger med værdier i disse rum. I den forbindelse indfører vi nu for ethvert d i N
koordinat-projektionerne p1 , . . . , pd : Rd → R givet ved
pj (x1 , . . . , xd ) = xj , ((x1 , . . . , xd ) ∈ Rd , j = 1, . . . , d).
Disse funktioner ses let at være kontinuerte (jvf. Opgave 4.6), og ifølge Sæt-
ning 4.1.9 er de dermed også B(Rd )-B(R)-målelige. Betragt i det følgende yderli-
gere et måleligt rum (X, E). Bemærk så, at enhver funktion f : X → Rd kan skrives
(entydigt) på formen
f = (f1 , . . . , fd ),
hvor fj = pj ◦ f : X → R for hvert j i {1, . . . , d}.
4.1.10 · Sætning. En funktion f : X → Rd er E-B(Rd )-målelig, hvis og kun hvis

koordinat-funktionerne p1 ◦ f , . . . , pd ◦ f : X → R alle er E-B(R)-målelige.
Bevis. Hvis f er E-B(Rd )-målelig, da følger det umiddelbart fra Sætning 4.1.6(v),
at de sammensatte funktioner fj = pj ◦ f er E-B(R)-målelige.
Antag omvendt, at pj ◦ f er E-B(R)-målelig for alle j. For at vise, at f er
E-B(Rd )-målelig, er det ifølge Sætning 4.1.6(iv) og Korollar 1.2.6 nok at vise, at

f −1 (−∞, b1 ] × · · · × (−∞, bd ] ∈ E
for ethvert valg af b1 , . . . , bd fra R. Men dette følger af omskrivningen:
Td
f −1 (−∞, b1 ] × · · · × (−∞, bd ] = f −1 pj−1 ((−∞, bj ])
j=1
d d
T
f −1 pj−1 (−∞, bj ] = (pj ◦ f )−1 (−∞, bj ] ,
T
=
j=1 j=1
hvor sidste udtryk pr. antagelse er fællesmængden af d mængder fra E og dermed

en mængde i E.
64
4.2. Målelige funktioner med værdier i R
4.1.11 · Terminologi. En B(Rd )-B(Rm )-målelig afbildning f : Rd → Rm kaldes

ofte for en Borel-funktion.
4.2 · Målelige funktioner med værdier i R

Den vigtigste klasse af målelige afbildninger på et givet måleligt rum (X, E) er –
ikke overraskende – klassen af E-B(R)-målelige funktioner f : X → R. Vi skal i
dette afsnit særskilt studere denne klasse af funktioner.
4.2.1 · Notation. Lad (X, E) være et måleligt rum. Vi benytter da følgende nota-
tion:
M(E) = {f : X → R : f er E-B(R)-målelig},
Mb (E) = {f ∈ M(E) : supx∈X |f (x)| < ∞},
M(E)+ = {f ∈ M(E) : f (x) ≥ 0 for alle x i X },
Mb (E)+ = {f ∈ M(E)+ : supx∈X f (x) < ∞}.
Funktionerne i M(E)+ vil vi ofte betegne som værende “positive” fremfor det
noget tungere (men mere korrekte) “ikke-negative”.
4.2.2 · Bemærkning. Ved anvendelse af Sætning 4.1.6(iv) og Sætning 1.2.4 frem-

går det, at en funktion f : X → R tilhører M(E), hvis og kun hvis
{x ∈ X : a < f (x) < b} = f −1 ((a, b)) ∈ E for alle a, b i R, således at a < b,
eller alternativt (jvf. Korollar 1.2.6) hvis og kun hvis
{x ∈ X : f (x) ≤ b} = f −1 ((−∞, b]) ∈ E for alle b i R.
4.2.3 · Eksempel. Som en anvendelse af Bemærkning 4.2.2 skal vi nu se, at

enhver monoton funktion f : R → R er element i M(B(R)). Antag nemlig f.eks., at
f er voksende (dvs. f (t) ≥ f (s), når t ≥ s), og indfør så for hvert b i R tallet
s(f , b) = sup{t ∈ R : f (t) ≤ b} = sup(f −1 ((−∞, b])),
med konventionen sup ∅ = −∞. For ethvert b i R gælder der nu, at




∅, hvis s(f , b) = −∞,

(−∞, s(f , b)], hvis s(f , b) ∈ R og f (s(f , b)) ≤ b,


f −1 ((−∞, b]) = 




 (−∞, s(f , b)), hvis s(f , b) ∈ R og f (s(f , b)) > b,



R, hvis s(f , b) = ∞.
I alle tilfælde gælder der altså specielt, at f −1 ((−∞, b]) er en Borel-mængde, og
dermed sikrer Bemærkning 4.2.2, at f er en Borel-funktion.
Tilsvarende vises, at aftagende funktioner er Borel-funktioner. Alternativt kan
man benytte, at hvis f er en aftagende funktion, så er −f en voksende funktion,
hvorefter man kan appellere til Sætning 4.2.4(ii) nedenfor. _
65
Vi skal nu vise, at klassen M(E) er stabil under de sædvanlige regneoperationer.

Vi minder forinden om, at for funktioner f , g : X → R defineret på en mængde X
indføres funktionerne f ∨ g, f ∧ g : X → R ved
(f ∨ g)(x) = max{f (x), g(x)}, og (f ∧ g)(x) = min{f (x), g(x)}, (x ∈ X).
4.2.4 · Sætning. Lad (X, E) være et måleligt rum.

(i) Hvis f1 , . . . , fd : X → R er funktioner fra M(E), og hvis ϕ : Rd → R er B(Rd )-
B(R)-målelig, da er funktionen
ϕ(f1 , . . . , fd ) : x 7→ ϕ(f1 (x), . . . , fd (x)) : X → R
igen et element i M(E).

(ii) Hvis f , g ∈ M(E), og c ∈ R, da er funktionerne
cf , f + g, f · g, f ∧ g, f ∨g
igen elementer i M(E). Specielt er M(E) et vektorrum.
Bevis. Punkt (i): Antag, at f1 , . . . , fd : X → R er funktioner fra M(E), samt at

ϕ : Rd → R er en Borel-funktion. Betragt da afbildningen f : X → Rd givet ved
f (x) = (f1 (x), . . . , fd (x)), (x ∈ X),
og bemærk, at f er E-B(Rd )-målelig ifølge Sætning 4.1.10. Ved anvendelse af

Sætning 4.1.6(v) kan vi derfor slutte, at den sammensatte afbildning ϕ(f1 , . . . , fd ) =
ϕ ◦ f er E-B(R)-målelig, som ønsket.
Punkt (ii): Bemærk først, at
f + g = ϕ1 (f , g), f · g = ϕ2 (f , g), f ∧ g = ϕ3 (f , g), f ∨ g = ϕ4 (f , g), (4.4)
hvor ϕ1 , ϕ2 , ϕ3 , ϕ4 : R2 → R er funktionerne givet ved
ϕ1 (x, y) = x+y, ϕ2 (x, y) = x·y, ϕ3 (x, y) = x∧y, ϕ4 (x, y) = x∨y, (x, y ∈ R).
Idet funktionerne ϕ1 , ϕ2 , ϕ3 , ϕ4 alle er kontinuerte (jvf. Opgave 4.6) og dermed

B(R2 )-B(R)-målelige (jvf. Sætning 4.1.9), følger det ved anvendelse af (i), at funk-
tionerne i (4.4) alle er elementer i M(E). At også cf ∈ M(E), ses f.eks. ved at skrive
cf = g · f , hvor g : X → R er funktionen givet ved
g(x) = c, (x ∈ X),
som oplagt tilhører M(E). Dermed er sætningen vist.
66
4.3. Målelighed ved grænseovergang
4.2.5 · Eksempel. Antag, at f , g er to funktioner fra M(E). Da er mængderne

{x ∈ X : f (x) = g(x)}, {x ∈ X : f (x) ≥ g(x)} og {x ∈ X : f (x) > g(x)}
alle elementer i E. Dette følger umiddelbart ved at skrive disse mængder som hhv.
(f − g)−1 ({0}), (f − g)−1 ([0, ∞)) og (f − g)−1 ((0, ∞)),
hvor f − g ∈ M(E) ifølge Sætning 4.2.4(ii).
Helt konkret fremgår det f.eks., at mængden
A = {(x, y) ∈ R2 : 0 < x2 + y 2 ≤ ex }
er element i B(R2 ). Vi kan nemlig betragte funktionerne f , g : R2 → R givet ved
f (x, y) = x2 + y 2 , og g(x, y) = ex , ((x, y) ∈ R2 ),
som begge er kontinuerte og dermed elementer i M(B(R2 )). Idet
A = f −1 ((0, ∞)) ∩ (g − f )−1 ([0, ∞)),
følger påstanden nu umiddelbart. _
4.3 · Målelighed ved grænseovergang

Vi skal i dette afsnit undersøge spørgsmålet om målelighed af bl.a. supn∈N fn samt
limn→∞ fn for en følge (fn ) af funktioner fra M(E). I den forbindelse kommer vi
uundgåeligt til at betragte funktioner, der antager værdier i den udvidede reelle
akse R givet ved
R = [−∞, ∞] = R ∪ {−∞, ∞}.
Vi minder om, at additionen og multiplikationen fra R på naturlig måde kan
udvides til R, idet udtrykkene “∞ + (−∞)” og “−∞ + ∞” dog ikke er definerede
(jvf. Appendiks A.4). Vi skal først og fremmest forsyne R med en hensigtsmæssig
(kanonisk) σ -algebra.
4.3.1 · Definition. Vi udstyrer R med σ -algebraen B(R) frembragt af systemet
{[−∞, a] : a ∈ R}
af delmængder af R.
(1) Hvis vi udstyrer R med metrikken(!)
ρ(x, y) = |Arctan(x) − Arctan(y)|, (x, y ∈ R)
(med konventionerne Arctan(±∞) = ± π2 ), kan man vise, at B(R) netop er den
tilhørende Borel-algebra, dvs. B(R) er frembragt af det til ρ svarende system af
åbne delmængder af R. Udover at motivere notationen B(R) har dette resultat
ingen anvendelse i nærværende fremstilling, og vi skal derfor ikke komme ind på
beviset her.
67
(2) Enhver delmængde A af R kan naturligvis også opfattes som en delmængde

af R, som vi tentativt kan betegne med A∧ . Tilsvarende kan vi for en delmængde
B af R betragte fællesmængden B ∩ R som en delmængde af (grundmængden) R,
som vi tentativt betegner med (B ∩ R)∨ . Med denne notation har vi følgende
konkrete beskrivelse af B(R):
n o
B(R) = {B ⊆ R : (B ∩ R)∨ ∈ B(R)} = A∧ ∪ S : A ∈ B(R), S ⊆ {−∞, ∞} .
Vi beviser denne beskrivelse i Lemma 4.3.3 nedenfor. Det bliver imidlertid for
tungt at slæbe rundt på operationerne “∧ ” og “∨ ”, og fremover vil vi derfor un-
derforstå dem og altså blot skrive A (hhv. B ∩ R) i stedet for A∧ (hhv. (B ∩ R)∨ ).
Det skulle så gerne fremgå af sammenhængen, om de betragtede mængder op-
fattes som delmængder af R eller af R. Vi benytter disse konventioner allerede i
formuleringen af Lemma 4.3.3.
4.3.3 · Lemma. Med konventionerne fra Bemærkning 4.3.2(2) har vi følgende

konkrete beskrivelse af B(R):
n o
B(R) = {B ⊆ R : B ∩ R ∈ B(R)} = A ∪ S : A ∈ B(R), S ⊆ {−∞, ∞} . (4.5)
Bevis. Det andet lighedstegn i (4.5) følger umiddelbart af (overvej!), at der for
enhver delmængde B af R gælder, at
B = (B ∩ R) ∪ S, hvor S = B \ R ⊆ {−∞, ∞}.
For at vise første lighedstegn i (4.5) indfører vi inklusionsafbildningen ι : R → R
givet ved
ι : R 3 x 7→ x ∈ R.
For et reelt tal x er ι(x) altså x opfattet som element i R. For enhver delmængde
B af R gælder der da, at ι−1 (B) = B ∩ R. Hvis vi definerer D := {[−∞, a] : a ∈ R}, så
følger det fra Sætning 4.1.6(iii), at
ι−1 (B(R)) = ι−1 (σ (D)) = σ (ι−1 (D)) = σ ({(−∞, a] : a ∈ R}) = B(R), (4.6)
hvor vi til sidst benytter Korollar 1.2.6. For enhver mængde B fra B(R) har vi
således, at B ∩ R = ι−1 (B) ∈ B(R), hvilket viser inklusionen “⊆” i første lighedstegn
i (4.5).
For at vise den modsatte inklusion er det pga. andet lighedstegn i (4.5) nok at
vise, at A ∈ B(R) for alle A i B(R), og at S ∈ B(R) for alle delmængder S af {−∞, ∞}.
Det sidste følger af, at
T T
{−∞} = [−∞, −n] ∈ B(R), og {∞} = R \ [−∞, n] ∈ B(R).
n∈N n∈N
For en givet mængde A fra B(R) kan vi ifølge (4.6) vælge en mængde B fra B(R),
således at
A = ι−1 (B) = B ∩ R = B ∩ (R \ {−∞, ∞}),
som sammenholdt med ovenstående viser, at A ∈ B(R). Dermed er lemmaet vist.
68
4.3.4 · Definition. Lad (X, E) være et måleligt rum. Systemet af E-B(R)-målelige

funktioner f : X → R betegnes med M(E), altså
M(E) = {f : X → R : f er E-B(R)-målelig}.
Klassen af funktioner fra M(E), der udelukkende antager værdier i [0, ∞], betegnes
med M(E)+ , altså
M(E)+ = {f ∈ M(E) : f (x) ≥ 0 for alle x i X}.
(1) Det følger fra definitionen af B(R) og Sætning 4.1.6(iv), at en funktion f : X →
R tilhører M(E), hvis og kun hvis
{x ∈ X : f (x) ≤ a} ∈ E for alle a i R.
Til senere brug bemærkes, at i bekræftende fald bliver også funktionen −f element
i M(E) som følge af omskrivningen
{x ∈ X : −f (x) ≤ a} = {x ∈ X : f (x) ≥ −a}

S
= X \ {x ∈ X : f (x) < −a} = X \ {x ∈ X : f (x) ≤ −a − n1 } .
n∈N
(2) Da R ⊆ R, kan vi naturligvis opfatte en funktion f : X → R som en funktion,

der antager værdier i R. Formelt betragter vi da funktionen ι ◦ f , hvor ι : R ,→ R
er inklusionsafbildningen givet ved
ι : R 3 x 7→ x ∈ R,
som vi også betragtede i beviset for Lemma 4.3.3. For alle a i R og x i X gælder der
oplagt, at ι ◦ f (x) ≤ a, hvis og kun hvis f (x) ≤ a, og sammenholdes dette med (1)
ovenfor samt Bemærkning 4.2.2, så fremgår det, at
f ∈ M(E) ⇐⇒ ι ◦ f ∈ M(E). (4.7)
I overensstemmelse med Bemærkning 4.3.2(2) vil vi normalt underforstå inklu-

sionsafbildningen ι og blot skrive f i stedet for ι ◦ f , selvom vi opfatter f som en
funktion med værdier i R. Med disse konventioner indebærer (4.7), at vi har den
(uformelle) inklusion: M(E) ⊆ M(E).
For en følge (fn ) af funktioner defineret på en mængde X og med værdier i R skal

vi i det følgende f.eks. betragte funktionen infn∈N fn : X → R defineret ved

inf fn (x) := inf fn (x) = inf{fn (x) : n ∈ N}, (x ∈ X).
n∈N n∈N
Funktionerne supn∈N fn , lim infn∈N fn og lim supn∈N fn indføres analogt.
69
4.3.6 · Sætning. Lad (X, E) være et måleligt rum, og lad (fn )n∈N være en følge af
funktioner fra M(E). Da er funktionerne
inf fn , sup fn , lim inf fn og lim sup fn

n∈N n∈N n→∞ n→∞
igen elementer i M(E).
Bevis. For at vise, at supn∈N fn ∈ M(E), er det ifølge Bemærkning 4.3.5(1) nok at
vise, at
{x ∈ X : sup fn (x) ≤ b} ∈ E
n∈N
for alle b i R. Og dette følger af omskrivningen
T
{x ∈ X : sup fn (x) ≤ b} = {x ∈ X : fn (x) ≤ b},
n∈N n∈N
idet højresiden er en tællelig fællesmængde af mængder fra E. Det følger derefter
ved anvendelse af Bemærkning 4.3.5(1), at også infn∈N fn ∈ M(E), idet

inf fn = − sup(−fn ) .
n∈N n∈N
For hvert n i N gælder der derfor også, at funktionen gn := infk≥n fk tilhører M(E),
og dermed følger det videre, at også

lim inf fn = sup inf fk = sup gn ∈ M(E).
n→∞ n∈N k≥n n∈N
Endnu en anvendelse af Bemærkning 4.3.5(1) sikrer endelig, at også
lim sup fn = − lim inf(−fn ) ∈ M(E),
n→∞ n→∞
hvilket afslutter beviset.

På grund af inklusionen M(E) ⊆ M(E) (jvf. Bemærkning 4.3.5(2)) gælder konklu-
sionerne i Sætning 4.3.6 specielt for en følge (fn ) af funktioner fra M(E). Og hvis
f.eks. infn∈N fn (x) ∈ R for alle x i X, kan man tilsvarende slutte, at infn∈N fn ∈ M(E).
4.3.7 · Korollar.
(i) Lad (fn ) være en følge af funktioner fra M(E), og antag, at (fn ) er punktvis
konvergent i R, altså at
f (x) := lim fn (x) eksisterer i R for alle x i X.

n→∞
Da er grænsefunktionen f igen element i M(E).

(ii) Lad (fn ) være en følge af funktioner fra M(E), og antag, at (fn ) er punktvis
konvergent i R, altså at
f (x) := lim fn (x) eksisterer i R for alle x i X.

n→∞
Da er grænsefunktionen f igen element i M(E).
70
Bevis. Punkt (i): Da (fn ) er punktvist konvergent i R, gælder der, at
f (x) = lim inf fn (x) for alle x i X,

n→∞
og det følger umiddelbart fra Sætning 4.3.6, at f er E-B(R)-målelig.
Punkt (ii): Ifølge Bemærkning 4.3.5(2) kan vi for hvert n opfatte fn som en
funktion i M(E), og det følger da fra (i), at f (opfattet som funktion med værdier
i R) igen er E-B(R)-målelig. Pr. antagelse antager f imidlertid kun værdier i R,
og det følger så igen fra Bemærkning 4.3.5(2), at f faktisk er E-B(R)-målelig.
4.3.8 · Sætning. Lad f , g være funktioner fra M(E), og lad c være en konstant
i R. Da gælder følgende udsagn:
(i) Funktionerne cf , f ∧ g, f ∨ g og f g er igen elementer i M(E).
(ii) Hvis
{x ∈ X : f (x) = ∞} ∩ {x ∈ X : g(x) = −∞} = ∅,

og
{x ∈ X : f (x) = −∞} ∩ {x ∈ X : g(x) = ∞} = ∅,
da er funktionen f + g veldefineret og igen et element i M(E).
Bevis. For hvert n i N definerer vi funktionerne fn , gn : X → R ved

 



n, hvis f (x) > n, 


n, hvis g(x) > n,
 
fn (x) = f (x), hvis f (x) ∈ [−n, n], og gn (x) = g(x), hvis g(x) ∈ [−n, n],
 

 

 
−n
 hvis f (x) < −n, −n
 hvis g(x) < −n,
og vi bemærker, at fn , gn ∈ M(E) for alle n. For a i R har vi nemlig, at





X, hvis a ≥ n,

{x ∈ X : fn (x) ≤ a} = {x ∈ X : f (x) ≤ a}, hvis a ∈ [−n, n),




∅,
 hvis a < −n,
hvor alle mængderne på højresiden er elementer i E. Tilsvarende ses, at gn ∈ M(E).

Vi bemærker endvidere, at
f (x) = lim fn (x), og g(x) = lim gn (x) for alle x i X,

n→∞ n→∞
hvilket følger umiddelbart af definitionerne af fn og gn .
71
Udsagn (i): Vi nøjes med at vise, at f g ∈ M(E), idet argumenterne for, at de

øvrige funktioner i (i) er E-B(R)-målelige, forløber ganske tilsvarende. Ifølge
Sætning 4.2.4 har vi, at fn gn ∈ M(E), og dermed også at fn gn ∈ M(E) for alle n
(jvf. Bemærkning 4.3.5(2)). Vi bemærker nu, at
f (x)g(x) = lim fn (x)gn (x) for alle x i X, (4.8)
n→∞
hvor man specielt skal overveje tilfældene, hvor f (x) ∈ {±∞}, og g(x) = 0 (eller
omvendt), samt tilfældene, hvor f (x), g(x) ∈ {±∞}. Det følger herefter umiddelbart
fra (4.8) og Korollar 4.3.7, at f g ∈ M(E).
Udsagn (ii): Antag, at begge mængderne i (ii) er tomme, således at summen
f (x) + g(x) er veldefineret for alle x i X. Endvidere gælder der så, at
f (x) + g(x) = lim (fn (x) + gn (x)) for alle x i X. (4.9)
n→∞
For hvert n giver Sætning 4.2.4, at fn + gn ∈ M(E), og dermed at fn + gn ∈ M(E)

(jvf. Bemærkning 4.3.5(2)). Derfor viser (4.9) sammen med Korollar 4.3.7, at
f + g ∈ M(E), som ønsket.
4.3.9 · Bemærkning. I tilfældet, hvor g er den konstante funktion g ≡ 0, viser

Sætning 4.3.8 specielt, at funktionerne
f + = f ∨0 og f − = −(f ∧ 0)
er elementer i M(E)+ for enhver funktion f fra M(E). Funktionerne f + og f −
betegnes hhv. positiv-delen og negativ-delen af f , og de spiller en vigtig rolle i
definitionen af Lebesgue-integralet i Kapitel 5 som følge af relationerne
f = f + − f −, og |f | = f + + f − .
Det fremgår specielt, at enhver funktion f fra M(E) kan skrives som differensen
af to funktioner fra M(E)+ , samt at |f | ∈ M(E)+ for alle f i M(E). Bemærk her, at
differensen f + − f − altid er veldefineret, eftersom f + (x) ∧ f − (x) = 0 for alle x i X.
Vi noterer også de nyttige sammenhænge
(−f )+ = (−f ) ∨ 0 = −(f ∧ 0) = f − , og (−f )− = (−(−f ))+ = f + .
4.3.10 · Eksempel. Antag, at f , g ∈ M(E). Da er mængderne

{x ∈ X : f (x) = g(x)}, {x ∈ X : f (x) ≥ g(x)} og {x ∈ X : f (x) > g(x)}
alle elementer i E. For at argumentere for dette kan vi imidlertid ikke som i
Eksempel 4.2.5 uden videre betragte differensen f − g, da den ikke nødvendigvis
er veldefineret. Men hvis vi indfører funktionerne fn og gn som i beviset for
Sætning 4.3.8, da følger det umiddelbart, at
(fn − gn )−1 ({0}) ∈ E,
T T
{x ∈ X : f (x) = g(x)} = {x ∈ X : fn (x) = gn (x)} =
n∈N n∈N
idet fn , gn ∈ M(E) for alle n. Tilsvarende følger det, at {x ∈ X : f (x) ≥ g(x)} ∈ E,
og mængden {x ∈ X : f (x) > g(x)} kan derefter klares ved mængdedifferens. _
72
4.4. Målelighed i delrum
Selvom en følge (fn ) af funktioner fra M(E) ikke er konvergent (i R) for alle x i X,
kan det alligevel være nyttigt at indføre en slags grænsefunktion f∞ , der stemmer
overens med limn→∞ fn (x), når denne grænseværdi eksisterer (i R), og som igen er
en E-målelig funktion.
4.3.11 · Korollar. Lad (X, E) være et måleligt rum, og lad (fn )n∈N være en følge
af funktioner fra M(E). Da gælder der, at
C := {x ∈ X : lim fn (x) eksisterer i R} ∈ E,

n→∞
og funktionen f∞ : X → R defineret ved


limn→∞ fn (x), hvis x ∈ C,


f∞ (x) = 
0,
 hvis x ∈ X \ C,
er igen et element i M(E).
Bevis. At C ∈ E følger af omskrivningen
C = {x ∈ X : lim inf fn (x) = lim sup fn (x)} ∩ {x ∈ X : lim inf fn (x) ∈ R}

n→∞ n→∞ n→∞
ved anvendelse af Eksempel 4.3.10 og Sætning 4.3.6. For at vise, at f∞ er E-B(R)-

målelig, definerer vi først en ny følge (fñ ) af funktioner ved
fñ (x) = fn (x) · 1C (x), (x ∈ X, n ∈ N).
Vi bemærker så, at
f∞ (x) = lim fñ (x) for alle x i X. (4.10)

n→∞
Da C ∈ E, følger det, at 1C ∈ M(E) (jvf. Eksempel 4.1.4), og dermed sikrer

Sætning 4.2.4, at fñ ∈ M(E) for alle n. Derfor viser (4.10) sammen med Korol-
lar 4.3.7(ii), at f∞ ∈ M(E), som ønsket.
4.4 · Målelighed i delrum

Lad (X, E) være et måleligt rum. Ofte er man i den situation, at man betragter en
funktion f , der kun er defineret på en delmængde A af X, og det er nyttigt at kunne
diskutere (E-) målelighed af sådanne funktioner. Dette forudsætter naturligvis,
at man i første omgang har udstyret A med en passende σ -algebra (relateret
til E). En del af overvejelserne er analoge til dem, vi gjorde os i forbindelse med
inklusionen R ⊆ R.
73
4.4.1 · Definition. Lad (X, E) være et måleligt rum, og lad A være en vilkårlig
ikke-tom delmængde af X. Betragt endvidere inklusionsafbildningen ιA : A → X,
givet ved
ιA : A 3 x 7→ x ∈ X.
Den af E nedarvede σ -algebra på A er da σ -algebraen EA i A defineret ved
EA = ι−1 −1
A (E) = {ιA (B) : B ∈ E}.
Hvis man har fulgt et kursus i topologi, vil man naturligt betragte den nedarve-
de σ -algebra som en analog til begrebet “spor-topologi” (se også Lemma 4.4.5
nedenfor).
(1) Det følger umiddelbart fra (i) i Sætning 4.1.6, at EA er en σ -algebra i A; den
mindste, som gør ιA målelig, når X er udstyret med E. For en delmængde B af X
gælder der, at
ι−1
A (B) = A ∩ B,
hvis højresiden opfattes som en delmængde af grundmængden A. Med denne

konvention kan man således skrive
EA = {A ∩ B : B ∈ E}.
Det fremgår specielt, at der gælder
EA ⊆ E ⇐⇒ A ∈ E,
hvis vi på venstresiden opfatter EA som et system af delmængder af X.

(2) Det følger umiddelbart fra Sætning 4.1.6(iii), at hvis D er et frembringersy-
stem for E, da er systemet
ι−1 −1
A (D) = {ιA (B) : B ∈ D}
et frembringersystem for EA .
(3) Hvis (Y , F ) er endnu et måleligt rum, og f : X → Y er en E-F -målelig afbild-
ning, kan vi betragte restriktionen f |A : A → Y givet ved
f |A (x) = f (x), (x ∈ A).
Idet f |A = f ◦ ιA , følger det umiddelbart fra Sætning 4.1.6(v), at f |A er EA -F -

målelig.
Følgende resultat er tit anvendeligt til at påvise målelighed af en givet funktion.

Resultatet omtales ofte som “Tuborg-resultatet”.
74
4.4.3 · Sætning. Lad (X, E) og (Y , F ) være målelige rum, og lad A1 , . . . , Ak være

disjunkte, ikke-tomme mængder fra E, således at X = kj=1 Aj . Betragt endvidere
S
en afbildning f : X → Y givet ved en “Tuborg-forskrift”:





f1 (x), hvis x ∈ A1 ,

f2 (x), hvis x ∈ A2 ,



f (x) =  .. (4.11)
.






fk (x), hvis x ∈ Ak ,

for givne afbildninger fj : Aj → Y , j = 1, . . . , k.

Hvis der for alle j gælder, at fj er EAj -F -målelig, da er afbildningen f E-F -
målelig.
Bevis. Antag, at fj : Aj → Y er EAj -F -målelig for alle j. For en vilkårlig mængde

B fra F finder vi så, at
k k
f −1 (B) = fj−1 (B) ∈ E,
S S
{x ∈ Aj : fj (x) ∈ B} =
j=1 j=1
hvor vi til sidst benytter, at fj−1 (B) ∈ EAj ⊆ E for alle j, idet Aj ∈ E (jvf. Bemærk-
ning 4.4.2(1)). Dermed er sætningen vist.
I tilfældet, hvor (X, E) = (Rd , B(Rd )), kommer man ofte ud for at betragte funk-
tioner f : Rd → Rm givet på formen (4.11), hvor funktionerne f1 , . . . , fk enkeltvis
vides at være kontinuerte, men hvor f ikke er kontinuert. For at kunne udlede må-
lelighed i dette tilfælde er vi nødt til først at indføre og studere Borel-algebraerne
i A1 , . . . , Ak .
Hvis A er en delmængde af Rd kan man på naturlig måde indføre en metrik på
A ved at definere afstanden ρA (x, y) mellem to punkter x og y fra A som afstanden
mellem x og y opfattet som punkter i Rd . Formelt har vi altså:
ρA (x, y) = ρ2 (ιA (x), ιA (y)), (x, y ∈ A), (4.12)
hvor ρ2 som i Afsnit 1.2 betegner den sædvanlige afstand på Rd . De til ρA svarende
kugler er så givet ved

bA (x, r) = {y ∈ A : ρA (x, y) < r} = ι−1
A b (ι
2 A (x), r) (4.13)
for x i A og r i (0, ∞), og hvor b2 (ιA (x), r) betegner den sædvanlige kugle i Rd mht.
ρ2 (jvf. (1.8)).
75
4.4.4 · Definition. Lad A være en ikke-tom delmængde af Rd .

(a) En delmængde G af A siges at være åben i A, hvis den er åben som delmængde
af det metriske rum (A, ρA ) (jvf. Definition 1.2.2). Systemet af åbne mængder
i A betegnes med G(A).
(b) Borel-algebraen i A er σ -algebraen B(A) i A defineret ved

B(A) = σ G(A) .
Følgende lemma karakteriserer de åbne delmængder af A i termer af de åbne

delmængder af Rd .
4.4.5 · Lemma. Lad A være en ikke-tom delmængde af Rd . Da er systemet G(A)

af åbne mængder i A givet ved
G(A) = {ι−1
A (G) : G ∈ Gd } = {A ∩ G : G ∈ Gd },
hvor Gd som i Afsnit 1.2 betegner systemet af åbne mængder i Rd med hensyn til
ρ2 .
Bevis. Lad først G være en åben delmængde af Rd , og lad x være et punkt i ι−1 A (G).
d
Da G er åben i R , findes et positivt r, således at b2 (ιA (x), r) ⊆ G, og det følger så
fra (4.13), at
bA (x, r) = ι−1 −1
A b2 (ιA (x), r) ⊆ ιA (G),
hvilket viser, at ι−1A (G) er åben i A.

Lad omvendt D være en åben delmængde af A. For hvert x i D kan vi da vælge
et positivt tal rx , således at bA (x, rx ) ⊆ D. Betragt nu følgende delmængde G af Rd :
S
G= b2 (ιA (x), rx ),
x∈D
og bemærk, at G er en åben delmængde af Rd (idet enhver foreningsmængde

af åbne delmængder af Rd igen er en åben delmængde af Rd ). Vi finder derpå
via (4.13), at
S −1 S
ι−1
A (G) = ι A b 2 (ιA (x), r x ) = bA (x, rx ) = D,
x∈D x∈D
og vi har dermed fremstillet D på den ønskede form.
4.4.6 · Sætning. Lad A være en ikke-tom delmængde af Rd . Da er Borel-algebra-

en på A identisk med den af B(Rd ) nedarvede σ -algebra på A, dvs.
B(A) = B(Rd )A .
76
Bevis. Ved anvendelse af Sætning 4.1.6(iii) og Lemma 4.4.5 finder vi, at

B(Rd )A = ι−1
A (B(R d
)) = ι−1
A σ (Gd ) = σ ι −1
A (Gd ) = σ G(A) = B(A),
som ønsket.
Hvis A er en ikke-tom delmængde af Rd , siges en afbildning f : A → Rm at

være kontinuert, hvis den er kontinuert som afbildning mellem de metriske rum
(A, ρA ) og (Rm , ρ2 ) (jvf. Definition 4.1.7). Her er ρA metrikken givet ved (4.12),
mens ρ2 er den sædvanlige euklidiske metrik på Rm .
4.4.7 · Korollar.
(i) Lad A være en ikke-tom delmængde af Rd . Da er enhver kontinuert funktion
f : A → Rm B(Rd )A -B(Rm )-målelig.
(ii) Lad A1 , . . . , Ak være disjunkte, ikke-tomme Borel-mængder i Rd , således
at Rd = kj=1 Aj . Betragt endvidere en funktion f : Rd → Rm givet ved en
S
“Tuborg-forskrift”: 



f1 (x), hvis x ∈ A1 ,

f2 (x), hvis x ∈ A2 ,



f (x) =  ..
.






fk (x), hvis x ∈ Ak ,

hvor funktionerne fj : Aj → Rm , j = 1, . . . , k alle er kontinuerte.

Da er f B(Rd )-B(Rm )-målelig.
Bevis. Punkt (i): Antag, at f : A → Rm er kontinuert. Ifølge Sætning 4.1.6(iv) er

det nok at vise, at f −1 (G) ∈ B(Rd )A for enhver åben delmængde G af Rm . Men for
en sådan mængde G har vi ifølge Lemma 4.1.8 og Sætning 4.4.6, at
f −1 (G) ∈ G(A) ⊆ σ (G(A)) = B(A) = B(Rd )A ,
som ønsket.
Punkt (ii): Ifølge (i) er fj B(Rd )A -B(Rm )-målelig for hvert j, og påstanden følger
derefter umiddelbart af Sætning 4.4.3.
Som en umiddelbar konsekvens af Korollar 4.4.7 fremgår det f.eks., at funktionen

f : R → R givet ved




sin(1/x), hvis x ∈ (0, ∞),

f (x) = 0, hvis x = 0,



1/x2 ,

 hvis x ∈ (−∞, 0),
er element i M(B(R)).
77
4.5 · Simple funktioner

Vi skal i dette afsnit studere de såkaldte simple (og målelige) funktioner på et
måleligt rum (X, E). Disse funktioner er ikke i sig selv specielt interessante, men
ofte er det simpelt(!) at påvise bestemte egenskaber og identiteter for de simple
funktioner. Samtidig kan man ifølge Sætning 4.5.3 nedenfor approksimere en
vilkårlig målelig funktion med en følge af simple målelige funktioner, og ved
anvendelse af dette er det ofte muligt at overføre gyldigheden af den betragtede
egenskab eller identitet fra de simple målelige funktioner til alle målelige funk-
tioner. Den netop beskrevne metode spiller en væsentlig rolle i konstruktionen
af Lebesgue-integralet i næste kapitel, og den benyttes så tit inden for mål- og
integralteori, at den ofte omtales som “standard-beviset”. I Opgave 4.14 etableres
nogle helt konkrete formuleringer af “standard-beviset”.
4.5.1 · Definition. Lad (X, E) være et måleligt rum. En funktion s : X → R si-

ges at være en simpel funktion, hvis den kun antager endeligt mange forskellige
værdier, dvs. hvis værdimængden er på formen {a1 , . . . , an } for passende n i N og
forskellige reelle tal a1 , . . . , an .
Med SM(E) betegnes klassen af simple E-B(R)-målelige funktioner s : X → R,
og med SM(E)+ klassen af ikke-negative funktioner i SM(E).
Lad (X, E) være et måleligt rum.
(1) Det følger umiddelbart fra definitionen af simple funktioner samt Sæt-
ning 4.2.4, at SM(E) er et vektorrum (over R), altså at linearkombinationer af
simple målelige funktioner fører til nye sådanne.
(2) En simpel funktion s : X → R kan entydigt skrives på formen

n
X
s(x) = aj 1Aj (x), (x ∈ X),
j=1
hvor n ∈ N, −∞ < a1 < a2 < · · · < an < ∞, og A1 , . . . , An er disjunkte, ikke-tomme

delmængder af X, således at nj=1 Aj = X. I denne situation gælder der, at
S
Aj = {x ∈ X : s(x) = aj } = s−1 ({aj }), (j = 1, . . . , n),
og specielt fremgår det, at s ∈ SM(E), hvis og kun hvis Aj ∈ E for alle j i {1, . . . , n}.
(3) Hvis A1 , . . . , An er vilkårlige delmængder af X, og a1 , . . . , an er vilkårlige reelle

tal, da definerer udtrykket
n
X
s(x) = aj 1Aj (x), (x ∈ X), (4.14)
j=1
78
4.5. Simple funktioner
oplagt en funktion s, der kun antager endeligt mange værdier, dvs. en simpel
funktion. Vi bemærker dog, at den samme funktion s kan have mange forskellige
fremstillinger på formen (4.14). Eksempelvis kan vi i tilfældet X = R skrive
0 · 1R\[0,1] (x) + 1[0,1] (x) = 1[0,1] (x) = 2 1[−1,1] (x) − 1[−1,2] (x) + 1(1,2] (x) − 1[−1,0) (x),
hvor venstresiden er formen fra (2).

(4) Det vil vise sig nyttigt for os at betragte repræsentationer på formen (4.14)
af en lidt mere generel type end den givet i (2). Lad s være en funktion i SM(E)
skrevet på formen
Xn
s(x) = aj 1Aj (x), (x ∈ X), (4.15)
j=1
som i (3). Vi siger da, at (4.15) er en standard-repræsentation af s, hvis A1 , . . . , An er

disjunkte mængder fra E, og nj=1 Aj = X. Bemærk, at den samme funktion s kan
S
have mange forskellige standard-repræsentationer, idet det ikke forudsættes, at

a1 , . . . , an er forskellige, eller at Aj , ∅.
Vi skal som det næste vise, at enhver funktion f fra M(E) kan approksimeres
punktvist med en følge (sn ) af funktioner fra SM(E). Resultatet gælder naturligvis
også for funktioner f fra M(E) som følge af (den uformelle) inklusion: M(E) ⊆
M(E) (jvf. Bemærkning 4.3.5(2)).
4.5.3 · Sætning. Lad f være en funktion fra M(E). Så findes en følge (sn ) af
funktioner fra SM(E), således at
(i) f (x) = limn→∞ sn (x) for alle x i X.
(ii) |sn (x)| ≤ |f (x)| for alle n i N og alle x i X.
Hvis f ≥ 0, så kan følgen (sn ) vælges således, at der yderligere gælder
(iii) 0 ≤ s1 (x) ≤ s2 (x) ≤ s3 (x) ≤ · · · for alle x i X.
Bevis. Vi starter med at betragte tilfældet, hvor f ≥ 0. For hvert n i N definerer

vi da funktionen sn : X → R ved

j−1 j−1 j n
 2n , hvis f (x) ∈ [ 2n , 2n ) for et j i {1, 2, . . . , n2 },


sn (x) = 
n,
 hvis f (x) ≥ n.

j−1 −1 j−1 j n
 2n , hvis x ∈ f ([ 2n , 2n )) for et j i {1, 2, . . . , n2 },


=
n,
 hvis x ∈ f −1 ([n, ∞]).
Det følger fra Sætning 4.4.3, at sn ∈ SM(E) for alle n, og definitionen af sn

sikrer umiddelbart, at
0 ≤ sn ≤ f for alle n.
Det fremgår endvidere fra definitionen, at
|f (x) − sn (x)| ≤ 2−n , hvis f (x) ∈ [0, n), (4.16)
79
2 s2
Figur 3: Approksimationen s2 af en ikke-negativ funktion f .
og at
sn (x) = n, hvis f (x) ≥ n.
Dermed følger det umiddelbart, at
lim sn (x) = f (x) for alle x i X.

n→∞
For endelig at vise, at sn (x) ≤ sn+1 (x) for alle n og x, bemærker vi, at dette er oplagt
fra definitionen af disse funktioner, hvis f (x) ≥ n + 1. Og hvis f (x) ∈ [0, n), så har
vi, at h j−1 j h 2(j−1) 2j−1 S h 2j−1 2j
f (x) ∈ 2n , 2n = 2n+1 , 2n+1 ,
2n+1 2n+1
for et j i {1, 2, . . . , n2n }, og dermed at
j−1 2j−1
n j−1 o
sn (x) = 2n , og sn+1 (x) ∈ 2n , 2n+1 .
Hvis endelig
(n+1)2 n+1
S h j−1 j

f (x) ∈ [n, n + 1) = ,
2n+1 2n+1
,
j=n2n+1 +1
har vi, at
n2n+1
sn (x) = n, og sn+1 (x) ≥
= n.
2n+1
Dermed har vi vist sætningen i tilfældet, hvor f ≥ 0. For en generel funktion f i
M(E) benytter vi, at
f = f + − f −, hvor f + , f − ∈ M(E)+
(jvf. Bemærkning 4.3.9). Ifølge det ovenfor viste kan vi så vælge følger (tn ) og (un )
af funktioner fra SM(E), således at
lim tn (x) = f + (x), og lim un (x) = f − (x)

n→∞ n→∞
80
4.5. Simple funktioner
for alle x i X, og således at
0 ≤ tn (x) ≤ tn+1 (x) ≤ f + (x), og 0 ≤ un (x) ≤ un+1 (x) ≤ f − (x)
for alle n i N og x i X. For hvert n i N definerer vi nu
sn = tn − un ∈ SM(E),
og det følger så, at
f (x) = f + (x) − f − (x) = lim tn (x) − lim un (x) = lim sn (x)

n→∞ n→∞ n→∞
for alle x i X, samt at
|sn (x)| ≤ tn (x) + un (x) ≤ f + (x) + f − (x) = |f (x)|
for alle n i N og x i X. Hermed er sætningen vist.
4.5.4 · Bemærkning. Det kan i nogle sammenhænge være nyttigt at notere sig,
at hvis funktionen f i Sætning 4.5.3 er begrænset (dvs. supx∈X |f (x)| < ∞), da vil
følgen (sn ) af simple funktioner konstrueret i beviset ovenfor faktisk konvergere
uniformt mod f (dvs. supx∈X |f (x) − sn (x)| → 0 for n → ∞). Hvis f ≥ 0, følger
dette umiddelbart af estimatet (4.16), idet alle x i X vil opfylde, at f (x) ∈ [0, n),
når n er stor nok. For et generelt begrænset f følger påstanden derefter ved at
approksimere de ligeledes begrænsede f + og f − uniformt med simple funktioner
(analogt til sidste del af beviset ovenfor).
I forbindelse med udsagnene i Sætning 4.5.3 er det bekvemt at indføre følgende:
4.5.5 · Terminologi. Betragt for hvert n i N en funktion fn : X → R, og lad

f : X → R være endnu en sådan funktion. Vi siger da, at
• fn konvergerer punktvist mod f for n → ∞, og vi skriver fn → f for n → ∞,
hvis
fn (x) −−−−−→ f (x) for alle x i X.
n→∞
• fn vokser punktvist mod f for n → ∞, og vi skriver fn ↑ f for n → ∞, hvis
f1 (x) ≤ f2 (x) ≤ f3 (x) ≤ · · · , og fn (x) −−−−−→ f (x) for alle x i X.

n→∞
81
Opgaver
4.1 · Betragt en ikke-tom grundmængde X. For enhver delmængde F af X
indfører vi indikatorfunktionen 1F : X → R for F ved formlen

1, hvis x ∈ F,


1F (x) = 
0, hvis x < F.

(a) Lad A og B være delmængder af X. Angiv da indikatorfunktionerne for

mængderne A ∪ B, A ∩ B og A \ B ud fra indikatorfunktionerne for A og B.
(b) Lad (An ) være en følge af delmængder af X. Angiv da indikatorfunktionerne
S T
for hver af mængderne n∈N An , n∈N An , lim supn→∞ An og lim infn→∞ An
ud fra indikatorfunktionerne for An , n ∈ N.
4.2 · Lad (X, E, µ) være et målrum, lad (Y , F ) være et måleligt rum, og lad
f : X → Y være en E-F -målelig afbildning.
(a) Vis, at der ved ligningen

νf (F) = µ f −1 (F) , (F ∈ F )
defineres et mål νf på (Y , F ).
Betragt nu tilfældet, hvor (X, E, µ) = (R, B(R), λ), (Y , F ) = (R, B(R)), og
f (t) = αt + β, (t ∈ R)
for passende konstanter α i (0, ∞) og β i R.
(b) Vis, at f ∈ M(B(R)), og at
νf ((a, b)) = α1 (b − a)
for alle a, b i R, således at a < b.
(c) Vis, at
νf (B) = α1 λ(B)
for alle B i B(R).
4.3 · Lad X være en ikke-tom mængde, og lad A være en delmængde af

X. Bestem da klassen M(E) af E-B(R)-målelige funktioner f : X → R i hvert af
følgende tilfælde:
(a) E = P (X).
(b) E = {∅, X}.
(c) E = {∅, A, Ac , X}.
4.4 · Lad (X, E) være et måleligt rum, lad f og g være funktioner fra M(E),
og lad A være en mængde fra E. Vis da, at funktionen h : X → R givet ved

f (x), hvis x ∈ A,


h(x) = 
g(x), hvis x ∈ Ac ,

igen er et element i M(E).
82
Opgaver
4.5 · Lad (X, E) være et målrum, og betragt en funktion f : X → R. Vis da, at

f ∈ M(E), hvis og kun hvis den kan skrives på formen
f = h + ∞ 1A +(−∞) 1B ,
hvor A og B er disjunkte mængder fra E, og h ∈ M(E).
4.6 ·
(a) Lad d være et naturligt tal, og lad ρ2 betegne den sædvanlige metrik på Rd
(jvf. formel (1.6)). Betragt endvidere koordinatprojektionerne p1 , . . . , pd : Rd →
R givet ved
pj (x1 , . . . , xd ) = xj , ((x1 , . . . , xd ) ∈ Rd , j = 1, . . . , d).
Vis for hvert j, at
|pj (x) − pj (y)| ≤ ρ2 (x, y) for alle x, y i Rd ,
og slut, at pj er kontinuert.
(b) Betragt funktionerne ϕ1 , ϕ2 , ϕ3 , ϕ4 : R2 → R givet ved
ϕ1 (x, y) = x + y, ϕ2 (x, y) = x · y,
(x, y ∈ R).
ϕ3 (x, y) = x ∧ y, ϕ4 (x, y) = x ∨ y,
Vis, at disse funktioner alle er kontinuerte.
4.7 ·
(a) Betragt funktionerne f1 , f2 , f3 , f4 : R → R givet ved

1, hvis x ≥ 0,


f1 (x) = |x|, f2 (x) = sign(x) = 
−1, hvis x < 0,


exp(cos(1/x)), hvis x > 0,
 

1/x, hvis x , 0,



f3 (x) =  , f4 (x) = 1, hvis x = 0,
 
0,
 hvis x = 0, 

p
 |sin(1/x)|,
 hvis x < 0,
for alle x i R. Vis da, at disse funktioner alle er elementer i M(B(R)).

(b) Lad (X, E) være et målrum, og lad f , g være funktioner fra M(E). Vis da,
at hvis g(x) , 0 for alle x i X, da er funktionen f /g igen et element i M(E).
Vink: Benyt f.eks. funktionen f3 fra (a).
(c) Lad f : R → R være en funktion fra M(B(R))+ , og betragt området under

grafen for f , dvs. mængden
Uf = {(x, y) ∈ R2 : 0 ≤ y ≤ f (x)}.
Vis da, at Uf ∈ B(R2 ).
83
4.8 ·
Redegør for, at mængden {(x, y) ∈ R2 : x > 0, og 0 ≤ y ≤ 1x } er en Borel-
mængde i R2 .
4.9 · Lad (X, E) være et måleligt rum, og betragt en funktion f : X → R. Vis,

at der gælder implikationen
f ∈ M(E) =⇒ |f | ∈ M(E).
Gælder den modsatte implikation?
4.10 · Betragt det målelige rum (R, B(R)).

En delmængde C af R kaldes (som bekendt?) konveks, hvis den opfylder
betingelsen
λ ∈ [0, 1], x, y ∈ C =⇒ λx + (1 − λ)y ∈ C.
En funktion f : R → R kaldes (som bekendt?) konveks, hvis den opfylder ulighe-
den
f (λx + (1 − λ)y) ≤ λf (x) + (1 − λ)f (y)
for alle x, y i R og λ i [0, 1].
Vis nu, at enhver konveks funktion f : R → R er B(R)-B(R)-målelig.
Vink: Vis f.eks., at for ethvert t i R er f −1 ((−∞, t]) en konveks delmængde af R og dermed et
interval.1
4.11 · Lad f : R → R være en højrekontinuert funktion, dvs.
f (t) = lim f (s) for alle t i R.

s↓t
Betragt så for hvert n i N funktionen fn : R → R givet ved
n2
X
fn (t) = f ( nk ) 1[ k−1 , k ) (t), (t ∈ R).
n n
k=−n2 +1
(a) Vis, at f (t) = limn→∞ fn (t) for alle t i R.

(b) Vis, at f ∈ M(B(R)).
(c) Vis, at enhver venstrekontinuert funktion g : R → R ligeledes er B(R)-B(R)-
målelig.
4.12 · Lad (fn ) være en følge af funktioner fra M(E), og antag, at der findes
en positiv konstant K, således at
sup|fn (x)| ≤ K
x∈R
1 Hvis man ved, at alle konvekse funktioner fra R ind i R automatisk er kontinuerte (se evt.
Korollar 7.1.5), da kan man naturligvis give et simplere argument!
84
Opgaver
for alle n i N. Vis da, at der ved ligningen

∞
X 1
f (x) = fn (x), (x ∈ R)
n2
n=1
defineres en ny funktion f i M(E).
4.13 · Betragt R udstyret med σ -algebraen B(R) indført i Definition 4.3.1.

(a) Vis, at B(R) er frembragt af følgende systemer af delmængder af R:
(i) {[−∞, a) : a ∈ R}.
(ii) {(a, ∞] : a ∈ R}.
(iii) {[a, ∞] : a ∈ R}.
(b) Lad (X, E) være et måleligt rum, og betragt en funktion f : X → R. Benyt da
(a) til at give et alternativt argument for bi-implikationen
f ∈ M(E) ⇐⇒ −f ∈ M(E)
(jvf. Bemærkning 4.3.5(1)).
4.14 · (Standardbeviset)
Denne opgave går ud på at udlede eksplicitte formuleringer af det såkaldte
“standard-bevis” (jvf. indledningen til Afsnit 4.5). Vi betragter som sædvanlig et
måleligt rum (X, E).
(a) Lad V være en delmængde af M(E)+ , og antag, at V opfylder følgende tre
betingelser:
(i) 1A ∈ V for alle A i E.
(ii) Hvis f , g ∈ V , og α, β ∈ [0, ∞), så gælder der også, at αf + βg ∈ V .
(iii) Hvis (fn ) er en voksende følge af funktioner fra V , så gælder der også, at
lim fn = sup fn ∈ V .
n→∞ n∈N
Vis da vha. Sætning 4.5.3, at V = M(E)+ .

(b) Lad W være en delmængde af M(E), og antag, at W opfylder følgende tre
betingelser:
(I) 1A ∈ W for alle A i E.
(II) W er et vektorrum (et underrum af vektorrummet af alle reelle funktio-
ner defineret på X).
(III) Hvis (fn ) er en voksende følge af funktioner fra W , så supn∈N fn (x) < ∞
for alle x i X, da gælder der også, at
lim fn = sup fn ∈ W .
n→∞ n∈N
Vis da vha. Sætning 4.5.3, at W = M(E).
85
4.15 · (Faktoriseringssætningen)
Lad X være en ikke-tom mængde, lad (Y , F ) være et måleligt rum, og lad ϕ : X →
Y være en afbildning. Som bekendt (jvf. Sætning 4.1.6) gælder der da, at mængde-
systemet E := ϕ −1 (F ) er en σ -algebra i X.
Vis nu, at
M(E)+ = {f ◦ ϕ : f ∈ M(F )+ },
og at
M(E) = {f ◦ ϕ : f ∈ M(F )}.
Vink: Benyt passende versioner af “standard-beviset” (jvf. Opgave 4.14). Det kan desuden være
nyttigt at bemærke, at 1B ◦ϕ = 1ϕ −1 (B) for enhver delmængde B af Y .
4.16 · For en funktion f : R → R skal vi i denne opgave bl.a. betragte σ -

algebraen σ (f ) frembragt af f , som defineres ved formlen
σ (f ) = f −1 (B(R)) = {f −1 (B) : B ∈ B(R)}. (4.17)
Det følger fra Sætning 4.1.6(i), at højresiden af (4.17) rent faktisk er en σ -algebra.
(a) Lad α og β være reelle tal, således at α > 0, og betragt funktionen fα,β : R → R
givet ved
fα,β (x) = αx + β, (x ∈ R).
Bestem for ethvert interval (a, b] i R originalmængden/urbilledet f −1 ((a, b]),
og udled, at
σ (fα,β ) = B(R).
(b) Bestem σ -algebraen σ (exp) frembragt af eksponentialfunktionen
exp(x) = ex , (x ∈ R).
For en funktion g : R → R indfører vi nu yderligere mængdesystemet
I (g) = {B ⊆ R : g −1 (B) = B}.
(c) Vis, at I (g) er en σ -algebra i R for enhver funktion g : R → R.

En funktion h : R → R siges som bekendt at være periodisk med periode 2π, hvis
h(x + 2π) = h(x) for alle x i R.
(d) Betragt nu specielt funktionen g : R → R givet ved
g(x) = x + 2π, (x ∈ R).
Vis, at en funktion h : R → R er periodisk med periode 2π, hvis og kun hvis

den er I (g)-B(R)-målelig.
4.17 · Lad (S, ρ) være et metrisk rum, lad G være en åben delmængde af S,
og betragt funktionen x 7→ ρ(x, Gc ) indført i Opgave 2.5.
86
Opgaver
(a) Vis, at der for ethvert x i S gælder, at
(kρ(x, Gc )) ∧ 1 ↑ 1G (x) for k → ∞.
(b) Konkludér, at der findes en følge (fn )n∈N af uniformt kontinuerte funktioner
fn : S → [0, 1], således at fn (x) → 1G (x) for alle x i S.
4.18 · Ved at kombinere Sætning 4.2.4(ii), Sætning 4.1.9 og Korollar 4.3.7(ii)

følger det, at klassen M(B(Rd )) af Borel-funktioner på Rd har følgende egenskaber:
(i) M(B(Rd )) er et vektorrum.
(ii) M(B(Rd )) indeholder enhver kontinuert funktion f : Rd → R.
(iii) Hvis (fn ) er en punktvis konvergent følge af funktioner fra M(B(Rd )), så
gælder der også, at limn→∞ fn ∈ M(B(Rd )).
Denne opgave går ud på at vise, at M(B(Rd )) er den mindste klasse af reelle
funktioner på Rd , som har egenskaberne (i)–(iii). Lad således C være en klasse af
reelle funktioner defineret på Rd , og antag, at C opfylder betingelserne
(1) C er et vektorrum.
(2) C indeholder enhver kontinuert funktion f : Rd → R.
(3) Hvis (fn ) er en punktvis konvergent følge af funktioner fra C, så gælder der
også, at limn→∞ fn ∈ C.
(a) Vis, at {1G : G er en åben delmængde af Rd } ⊆ C.
Vink: Benyt Opgave 4.17.
(b) Vis, at systemet

D = {B ⊆ Rd : 1B ∈ C}
er et δ-system i Rd .
(c) Udled vha. Dynkins Lemma, at D ⊇ B(Rd ).
(d) Vis, f.eks. ved at benytte “standard-beviset”, at C ⊇ M(B(Rd )).
87
Kapitel 5
Lebesgue-integralet
Til ethvert målrum (X, E, µ) skal vi i dette kapitel knytte et integral, dvs. en af-
bildning defineret på en passende bred klasse af R reelle funktioner på X, som til
enhver sådan funktion f knytter et Rtal betegnet f dµ. I hovedtilfældet (X, E, µ) =
b
(R, B(R), λ)R er Lebesgue-integralet a f dλ identisk med det velkendte Riemann-
b
integral1 R a f (x) dx, i hvert fald når f : [a, b] → R er en kontinuert funktion på et
kompakt interval [a, b]. Men Lebesgue-integralet er defineret for en langt bredere
klasse af funktioner end de kontinuerte, og det er væsentligt mere robust end
Riemann-integralet under grænseovergang, i den forstand at man i langt større
generalitet har mulighed for at ombytte integration og grænseovergang for en
punktvis konvergent følge (fn ) af funktioner. Forskellen mellem Riemann-integra-
let og Lebesgue-integralet kan løst sagt udtrykkes ved, at hvor Riemann-integralet
opnås ved at betragte (fine) inddelinger af 1.-aksen, så opnås Lebesgue-integralet
ved at betragte
R b (fine) inddelinger af 2.-aksen. Mere præcist så opnås Riemann-
integralet R a f (x) dx af en kontinuert funktion f : [a, b] → R som bekendt ved at
approksimere f med stykkevis konstante funktioner
n
X
gn = f (tj−1 ) 1[tj−1 ,tj ) (t), (n ∈ N),
j=1
svarende til inddelinger
a = t0 < t1 < t2 < · · · < tn = b
af [a, b], og Riemann-integralet bestemmes da som grænseværdien af de tilsvaren-

de Riemann-summer
Xn
f (tj−1 )(tj − tj−1 )
j=1
under betingelsen:
R bmaxj=1,2,...,n (tj − tj−1 ) → 0 for n → ∞. Hvis man fortolker Rie-
mann-integralet R a f (x) dx som arealet under grafen for f (når f ≥ 0), så bestem-
1 Vi sætter et “R” foran integraltegnet for at skelne mellem Riemann-integralet, og det integral
der indføres i nærværende kapitel.
89
Kapitel 5. Lebesgue-integralet
mes dette areal altså ved Riemann-tilgangen som grænseværdien for n → ∞ af

arealerne under graferne for gn (se Figur 4).
gn
a s1 s2 s3 si si+1 b
Figur 4: Approksimation af arealet under grafen for en ikke-negativ funk-

tion f ved Riemann-tilgangen.
Rb
Lebesgue-integralet a f dλ kan ligeledes opfattes som arealet under grafen
for f , men her bestemmes dette areal ved som i beviset for Sætning 4.5.3 at
approksimere f med funktioner af formen2
n
X
hn = uj−1 1{uj−1 ≤f <uj } , (n ∈ N),
j=1
svarende til inddelinger af værdimængden for f . Mere præcist vælges reelle tal
u0 , u1 , . . . , un således at
u0 < u1 < · · · < un , og u0 ≤ min f (t) ≤ max f (t) < un ,

t∈[a,b] t∈[a,b]
og således at maxj=1,...,n (uj − uj−1 ) → 0 for n → ∞. Arealet under grafen for f

bestemmes derefter som grænseværdien for n → ∞ af arealerne
n
X
uj−1 λ({uj−1 ≤ f < uj }) (5.1)
j=1
under graferne for hn (se Figur 5).

Bemærk, at veldefineretheden af summen i (5.1) forudsætter, at de indgående
mængder {uj−1 ≤ f < uj } tilhører Borel-algebraen B(R), hvilket generelt er op-
fyldt, hvis f er en Borel-funktion. Dette antyder, at Lebesgue-konstruktionen kan
2 Her benyttes {uj−1 ≤ f < uj } som kort notation for mængden {x ∈ X : uj−1 ≤ f (x) < uj }; jvf. Nota-
tion 5.3.7 nedenfor.
90
un
f
uj
uj−1
hn
u1
u0
a1 b1 a2 b2 a 3 b3 a 4 b4
Figur 5: Approksimation af arealet under grafen for en ikke-negativ funk-

tion f ved Lebesgue-tilgangen. Bemærk specielt, at
{uj−1 ≤ f < uj } = [a1 , b1 ) ∪ (a2 , b2 ] ∪ [a3 , b3 ) ∪ (a4 , b4 ].
gennemføres for en langt større klasse af Borel-funktioner end de kontinuerte.

Dog skal man holde sig for øje, at mængderne {uj−1 ≤ f < uj } kan være yderst kom-
plicerede for generelle Borel-funktioner f , og vores anstrengelser i det foregående
kapitel med generel målelighed vil derfor vise sig yderst værdifulde undervejs i
konstruktionen af Lebesgue-integralet.
Lebesgue selv beskrev i et foredrag i Dansk Matematisk Forening anno 1926
(se [BM]) forskellen mellem de to integraler som forskellen mellem to forskellige
metoder til at optælle indholdet af en pose mønter: Riemann-integralet svarer
til, at man simpelthen tæller pengene i den rækkefølge, de trækkes op af posen.
Lebesgue-integralet svarer derimod til, at man tæller pengene ved først at opdele
posens indhold efter de forskellige mønttyper og derefter optæller antallet af
1-kroner, antallet af 2-kroner, antallet af 5-kroner osv.
En anden rammende beskrivelse af forholdet mellem Riemann- og Lebesgue-
integralet (også hentet fra [BM]) består i at sammenligne med forskellen mellem
mængden Q af rationale tal og mængden R af reelle tal: I hverdagen møder man
i praksis kun rationale tal, men det er (ikke mindst fra et teoretisk synspunkt)
af stor betydning, at man f.eks. kan tale om grænseværdien af følgen3 (1 + n1 )n
for n → ∞, der som bekendt er lig med det ikke-rationale tal e. På samme måde
vil langt de fleste funktioner, man kommer ud for i forbindelse med anvendelser
af matematik inden for fysik, kemi, statistik og økonomi, være kontinuerte eller
i hvert fald stykkevis kontinuerte, og til håndtering af sådanne funktioner er
3 Den her omtalte grænseovergang har ovenikøbet også stor praktisk betydning i “den virkelige
verden” i forbindelse med kontinuert tilskrivning af rente.
91
Riemann-integralet tilstrækkeligt. Men ved punktvis grænseovergang med en

følge af kontinuerte funktioner kan man risikere at ryge ud af klassen af sådanne4 ,
og det er derfor (ikke mindst fra et teoretisk synspunkt) af væsentlig betydning,
at man alligevel – under passende betingelser – kan arbejde med integralet af
grænsefunktionen. Og hertil får man altså brug for Lebesgue-integralet.
Lad os endelig gentage, at Lebesgue-konstruktionen kan gennemføres for et
vilkårligt målrum (X, E, µ). Hver gang man befinder sig i en situation, hvor man
naturligt kan størrelsesangive mængder via et mål µ, får man altså i tilgift via µ-
integralet tilsvarende mulighed for at størrelsesangive en bred klasse af funktioner
på X. Et af de væsentligste
R eksempler herpå kommer igen fra sandsynlighedsteo-
rien, hvor integralet f dµ kaldes for middelværdien eller den forventede værdi
af f , når µ er et sandsynlighedsmål.
5.1 · Integralet af positive simple funktioner

I det følgende betrages et fast målrum (X, E, µ). Lad s være en ikke-negativ simpel
funktion skrevet på formen:
n
X
s= aj 1Aj ,
j=1
hvor a1 , . . . , an ≥ 0, og hvor A1 , . . . , An er disjunkte mængder fra E, således at for-

eningmængden A1 ∪ · · · ∪ An er lig med X (der er altså tale om en standard-
repræsentation af s – jvf. Bemærkning 4.5.2(4)). Med tanke på tilfældet, hvor µ
er Lebesgue-målet på R, og på at integralet af en (ikke-negativ) funktion på R i
dette tilfælde skal angive arealet af området mellem grafen og første-aksen, ledes
vi naturligt (jvf. Figur 6) til at definere integralet af s som tallet nj=1 aj µ(Aj ).
P
Som nævnt i Bemærkning 4.5.2 har s dog mange forskellige standard-repræsen-

tationer, og for at kunne benytte tallet nj=1 aj µ(Aj ) som definition af integralet, må
P
vi derfor sikre os, at dette tal ikke afhænger af, hvilken standard-repræsentation
af s der benyttes.
5.1.1 · Lemma. Lad s være en funktion fra SM(E)+ med to standard-repræsenta-

tioner (jvf. Bemærkning 4.5.2(4)):
n
X m
X
aj 1Aj = s = bk 1Bk ,
j=1 k=1
hvor a1 , . . . , an , b1 , . . . , bm ≥ 0.
4 Man kan faktisk vise (se Opgave 4.18), at M(B(R)) er det mindste vektorrum af reelle funktioner
på R (jvf. Sætning 4.2.4), der er lukket overfor punktvis grænseovergang (jvf. Korollar 4.3.7) og
omfatter alle de kontinuerte funktioner (jvf. Sætning 4.1.9).
92
5.1. Integralet af positive simple funktioner
s(x)
2 s
x
1 2 3 4 5
Figur 6: Illustration af den simple Borel-målelige funktion s = 2 1(1,2]∪[4,5]

+ 12 1(2,3] +4 1(3,4) . Arealet under grafen for s udregnes naturligt som
2λ((1, 2] ∪ [4, 5]) + 12 λ((2, 3]) + 4λ((3, 4)) = 17
2 .
Da gælder der, at
n
X m
X
aj µ(Aj ) = bk µ(Bk ).
j=1 k=1
Bevis. Da der er tale om standard-repræsentationer, har vi de disjunkte opspalt-

ninger
n
S m
S
Aj = X = Bk ,
j=1 k=1
og det følger derfor, at
m m
X
S
Aj = (Aj ∩ Bk ), og µ(Aj ) = µ(Aj ∩ Bk ) for alle j fra {1, . . . , n},
k=1 k=1
ligesom
n n
X
S
Bk = (Aj ∩ Bk ), og µ(Bk ) = µ(Aj ∩ Bk ) for alle k fra {1, . . . , m}.
j=1 j=1
Vi finder nu, at
n
X n X
X m
aj µ(Aj ) = aj µ(Aj ∩ Bk ),
j=1 j=1 k=1
ligesom
m
X m X
X n
bk µ(Bk ) = bk µ(Aj ∩ Bk ).
k=1 k=1 j=1
Idet vi kan ombytte summations-ordenen i disse endelige summer, er vi færdige,

hvis vi kan vise, at
aj µ(Aj ∩ Bk ) = bk µ(Aj ∩ Bk ) (5.2)
93
for alle j i {1, . . . , n} og k i {1, . . . , m}. Lad derfor sådanne j og k være givne. Hvis
Aj ∩ Bk = ∅, er (5.2) oplagt opfyldt, og ellers kan vi vælge et element x i Aj ∩ Bk .
Da Aj ’erne og Bk ’erne er disjunkte, følger det, at
aj = s(x) = bk ,
som implicerer gyldigheden af (5.2).
Med Lemma 5.1.1 i bagagen kan vi nu give følgende definition:
5.1.2 · Definition. Lad s være en ikke-negativ funktion fra SM(E) med standard-
repræsentation
Xn
s= aj 1Aj ,
j=1
hvor a1 , . . . , an ≥ 0. Vi definerer da µ-integralet Iµ (s) af s ved

n
X
Iµ (s) = aj µ(Aj ) ∈ [0, ∞].
j=1
Med ovenstående definition har vi indført en afbildning Iµ : SM(E)+ → [0, ∞].

Følgende sætning anfører en række nyttige egenskaber ved denne afbildning.
5.1.3 · Sætning. Afbildningen Iµ : SM(E)+ → [0, ∞] har følgende egenskaber:

(i) Iµ (1A ) = µ(A) for enhver mængde A fra E.
(ii) Iµ (as) = aIµ (s) for alle s i SM(E)+ og a i [0, ∞).
(iii) Iµ (s + t) = Iµ (s) + Iµ (t) for alle s, t fra SM(E)+ .
(iv) Iµ (s) ≤ Iµ (t) for alle s, t fra SM(E)+ , således at s ≤ t.
Bevis. Egenskab (i) og (ii): Følger umiddelbart af Definition 5.1.2 og overlades

til læseren (jvf. Opgave 5.1).
Egenskab (iii): Lad s og t være funktioner fra SM(E)+ med standard-repræsenta-
tioner:
n
X m
X
s= aj 1Aj , og t = bk 1Bk ,
j=1 k=1
hvor a1 , . . . , an , b1 , . . . , bm ≥ 0. Idet familierne A1 , . . . , An og B1 , . . . , Bm begge udgør

disjunkte opspaltninger af X, har vi for hvert j den disjunkte opspaltning Aj =
Sm Sn
k=1 Aj ∩ Bk , og for hvert k tilsvarende, at Bk = j=1 Aj ∩ Bk . Dette svarer til
identiterne:
m
X X n
1Aj = 1Aj ∩Bk , og 1Bk = 1Aj ∩Bk ,
k=1 j=1
94
5.2. Integration af positive målelige funktioner
og vi finder ved anvendelse heraf, at

n X
X m X n
m X n X
X m
s+t = aj 1Aj ∩Bk + bk 1Aj ∩Bk = (aj + bk ) 1Aj ∩Bk . (5.3)
j=1 k=1 k=1 j=1 j=1 k=1
Bemærk, at nj=1 m
S S
k=1 Aj ∩ Bk = X, hvor de indgående mængder på venstresi-
den er disjunkte. Ved en passende identifikation af mængden {(j, k) : j = 1, . . . , n,
k = 1, . . . , m} med {1, 2, . . . , mn} kan vi således opfatte det sidste udtryk i (5.3) som
en standard-repræsentation af s + t, og det følger derfor ved anvendelse af Sæt-
ning 1.3.4(i), at
Xn Xm
Iµ (s + t) = (aj + bk )µ(Aj ∩ Bk )
j=1 k=1
Xn X m m
X n
X
= aj µ(Aj ∩ Bk ) + bk µ(Aj ∩ Bk )
j=1 k=1 k=1 j=1
Xn m
X
= aj µ(Aj ) + bk µ(Bk ) = Iµ (s) + Iµ (t).
j=1 k=1
Egenskab (iv): Antag, at s, t ∈ SM(E)+ , og at s ≤ t. Så er t − s igen en funktion fra

SM(E)+ , og ved anvendelse af (iii) finder vi derfor, at
Iµ (t) = Iµ (s + (t − s)) = Iµ (s) + Iµ (t − s) ≥ Iµ (s),
som ønsket.
5.2 · Integration af positive målelige funktioner

I dette afsnitRbetragter vi igen et fast målrum (X, E, µ). Vi skal i det følgende indføre
µ-integralet f dµ af en generel funktion f : X → [0, ∞] fra M(E)+ . Hvis man igen
tager udgangspunkt i arealfortolkningen af integralet (når µ er Lebesgue-målet),
er følgende definition naturlig:
5.2.1
R · Definition. Lad f være en funktion fra M(E)+ . Vi definerer da µ-integralet
f dµ af f ved
Z n o
f dµ = sup Iµ (s) : s ∈ SM(E)+ , og s ≤ f ∈ [0, ∞].
5.2.2 · Bemærkning. Hvis f , g er to funktioner fra M(E)+ , således at f ≤ g, da

gælder der oplagt, at
{Iµ (s) : s ∈ SM(E)+ og s ≤ f } ⊆ {Iµ (s) : s ∈ SM(E)+ og s ≤ g},
95
og det følger derfor umiddelbart fra Definition 5.2.1, at

Z Z
f dµ ≤ g dµ.
Det indførte µ-integral er således voksende.
I øjeblikket giver Definition 5.1.2 og Definition 5.2.1 to umiddelbart forskellige

definitioner af µ-integralet af en funktion fra SM(E)+ ⊆ M(E)+ . Sprogbrugen
retfærdiggøres af følgende resultat:
5.2.3 · Lemma. For enhver funktion s fra SM(E)+ gælder der, at

Z
s dµ = Iµ (s).
Bevis. Lad s være en givet funktion fra SM(E)+ . Da Rer Iµ (s) selv et element i
den mængde, der tages supremum over i definition af s dµ, og det følger derfor
umiddelbart, at Z
Iµ (s) ≤ s dµ.
Hvis omvendt t er en funktion fra SM(E)+ , som opfylder, at t ≤ s, da giver Sæt-

ning
R 5.1.3(iv), at Iµ (t) ≤ Iµ (s), og dermed følger det umiddelbart fra definitionen
af s dµ, at også
Z
s dµ ≤ Iµ (s),
som ønsket.
Det næste resultat er af fundamental betydning for integralet og dets anvendelser.

Det omtales ofte som Lebesgues Sætning om monoton konvergens eller Lebesgues
Monotonisætning eller simpelthen Monoton konvergens. Resultatet er et eksempel
på, hvordan man under passende betingelser kan bytte om på integration og
grænseovergang for en følge (fn ) af målelige funktioner. Vi skal senere se andre
eksempler på dette fænomen, idet vi dog med det samme understreger, at der ikke
er tale om et generelt gældende fænomen (jvf. Eksempel 5.2.6 nedenfor).
5.2.4 · Hovedsætning (Monoton konvergens).

Lad (fn ) være en følge af funktioner fra M(E)+ , således at
f1 ≤ f2 ≤ f3 ≤ · · · .
Da er funktionen f = supn∈N fn = limn→∞ fn igen et element i M(E)+ , og der

gælder, at Z Z Z Z
f dµ = lim fn dµ = lim fn dµ = sup fn dµ.
n→∞ n→∞ n∈N
96
Bevis. Da (fn ) er voksende, følger det umiddelbart, at supn∈N fn = limn→∞ fn

(jvf. Sætning A.5.6), og Sætning 4.3.6 fortæller, at denne funktion,Rsom vi altså kal-
der for f , igen
R er et element
R i M(E)+ . Ifølge Bemærkning 5.2.2 er fn dµ voksende
i n, ligesom fn dµ ≤ f dµ for alle n. Dermed følger det også umiddelbart, at
Z Z Z
lim fn dµ = sup fn dµ ≤ f dµ.
n→∞ n∈N

Z Z
f dµ ≤ sup fn dµ,
n∈N
hvilket ifølge Definition 5.2.1 kommer ud på, at

Z
Iµ (s) ≤ sup fn dµ, for alle s i SM(E)+ , således at s ≤ f .
n∈N
Lad derfor en sådan funktion s være givet, og bemærk så, at det er nok at vise, at
Z
αIµ (s) ≤ sup fn dµ for ethvert α i (0, 1).
n∈N
Lad derfor også α fra (0, 1) være givet. Vi indfører derefter for hvert m i N
mængden:
Bm := {x ∈ X : αs(x) ≤ fm (x)},
og vi bemærker, at
B1 ⊆ B2 ⊆ B3 ⊆ · · · , (5.4)
eftersom (fn ) er voksende. Vi skal endvidere indse, at
S
Bm = X. (5.5)
m∈N
For hvis x ∈ X, således at f (x) > 0, så gælder der, at αs(x) ≤ s(x) ≤ f (x), hvor mindst
en af ulighederne er skarpe, således at αs(x) < f (x). Ifølge definitionen af f findes
derfor et mx i N, således at
αs(x) ≤ fm (x) og dermed x ∈ Bm for alle m i N, for hvilke m ≥ mx . (5.6)
Hvis derimod f (x) = 0, så har vi, at s(x) = 0 = fm (x) for alle m, og derfor er (5.6)
opfyldt med mx = 1.
Efter således at have etableret (5.5) bemærker vi videre, at definitionen af Bm
medfører uligheden:
αs 1Bm ≤ fm for alle m i N,
hvor
R αs 1Bm ∈ SM(E)+ . Det følger derfor fra Sætning 5.1.3(ii) og definitionen af
fm dµ, at Z Z
αIµ (s 1Bm ) = Iµ (αs 1Bm ) ≤ fm dµ ≤ sup fn dµ
n∈N
97
for ethvert m i N. Vi kan dermed også slutte, at

Z
α lim sup Iµ (s 1Bm ) ≤ sup fn dµ. (5.7)
m→∞ n∈N
For at bestemme venstresiden i (5.7) indfører vi nu en standard-repræsentation
N
X
s= aj 1Aj
j=1
af s, hvor a1 , . . . , aN ≥ 0. Det følger da, at s 1Bm har standard-repræsentationen
N
X
s 1Bm = aj 1Aj ∩Bm +0 · 1Bcm ,
j=1
således at
N
X
Iµ (s 1Bm ) = aj µ(Aj ∩ Bm ).
j=1
For hvert j i {1, . . . , N } gælder der ifølge (5.5) og (5.4), at Aj ∩ Bm ↑ Aj for m → ∞,

og ved anvendelse af Sætning 1.3.4(v) finder vi derfor, at
N
X N
X
lim sup Iµ (s 1Bm ) = lim sup aj µ(Aj ∩ Bm ) = aj µ(Aj ) = Iµ (s).
m→∞ m→∞
j=1 j=1
R
Indsættes dette i vurderingen (5.7), fremgår det, at αIµ (s) ≤ supn∈N fn dµ, som er
den ønskede ulighed.
Som
R en umiddelbar konsekvens af Hovedsætning 5.2.4 noterer vi, at integralet
f dµ af en generel funktion f fra M(E)+ alternativt kunne defineres som grænsen
af integralerne af en voksende følge af simple funktioner, der approksimerer f :
5.2.5 · Korollar. Lad f være en funktion fra M(E)+ , og lad (sn ) være en voksende
følge af funktioner fra SM(E)+ , som opfylder, at
sn (x) ↑ f (x) for n → ∞
for alle x i X (jvf. Sætning 4.5.3). Da gælder der, at

Z Z
f dµ = lim sn dµ = lim Iµ (sn ).
n→∞ n→∞
Bevis. Det første lighedstegn følger af Hovedsætning 5.2.4; det andet følger af
Lemma 5.2.3.
98
5.2.6 · Eksempler.
(A) Det er ikke svært at give eksempler på, at man ikke generelt kan bytte om
på integration og grænseovergang for følger af positive funktioner. Vi kan f.eks.
genbruge eksemplet fra Bemærkning 1.3.6(2): Betragt målrummet (N, P (N), τ),
hvor τ er tællemålet, og definér herpå følgen (fn ) af funktioner ved
fn = 1{n,n+1,n+2,...} , (n ∈ N).
Det følger så, at

lim fn (x) = 0 for alle x i N,
n→∞
men samtidig har vi, at
Z
fn dτ = τ({n, n + 1, n + 2, . . .}) = ∞
for alle n i N.
(B) Antag, at µ er et mål på (R, B(R)), og lad f være en funktion fra M(B(R))+ .
Så gælder der oplagt, at f 1[−n,n] ↑ f for n → ∞, og Hovedsætning 5.2.4 fortæller
derfor, at Z Z
x
f 1[−n,n] dµ  
 f dµ for n → ∞. (5.8)
I tilfældet hvor µ er Lebesgue-målet λ, og hvor f yderligere er en Rkontinuert

funktion, da kan man, som viR bskal se i Afsnit 5.7, identificere integralet f 1[a,b] dλ
med Riemann-integralet R a f (x) dx for alle a, b i R, således at aR < b. Dermed
kan man altså i denne situation vha. (5.8) bestemme integralet f dλ som en
grænseværdi af sædvanlige Riemann-integraler. Og Riemann-integraler kan jo
(i princippet) udregnes ved stamfunktionsbestemmelse (se punkt (C) nedenfor og
f.eks. opgaverne 5.5 og 5.7).
(C) Betragt målrummet (R, B(R), λ) og for hvert n i N funktionen fn : R → R
givet ved
−nx
fn (x) = exp n−x 1[0,n] (x), (x ∈ R).
R
Vi ønsker at bestemme limn→∞ fn dλ ved anvendelse af Hovedsætning 5.2.4.
Det følger umiddelbart ved anvendelse af Sætning 4.1.9 og Sætning 4.2.4, at
fn ∈ M(B(R))+ for alle n. Vi bemærker endvidere, at (fn )n∈N er en voksende følge
af funktioner, hvilket f.eks. kan indses vha. omskrivningen:
−nx x
=− , (x ∈ [0, n]),
n−x 1 − nx
hvoraf det yderligere fremgår, at

x
lim fn (x) = lim exp − 1−x/n 1[0,n] (x) = e−x 1[0,∞) (x)
n→∞ n→∞
for alle x i R. Sættes f (x) = e−x 1[0,∞) (x) for alle x i R, følger det så ved anvendelse
af Hovedsætning 5.2.4, at f ∈ M(B(R))+ (hvilket også ses let direkte), og at
Z Z
lim fn dλ = f dλ.
n→∞
99
Ved hjælp af metoden beskrevet i (B) finder vi her, at

Z Z Z
f dλ = lim f 1[−n,n] dλ = lim f 1[0,n] dλ
n→∞ n→∞
Zn h in
= lim R e−x dx = lim − e−x = 1.
n→∞ n→∞ 0
0
_
R
Vi kan således i alt konkludere, at limn→∞ fn dλ = 1.
Ved hjælp af Korollar 5.2.5 kan vi nu let vise en række andre vigtige egenskaber
ved det generelle integral ud fra de tilsvarende egenskaber for Iµ i Sætning 5.1.3.
5.2.7 · Sætning. Lad f , g være funktioner i M(E)+ . Da gælder følgende udsagn:

R
(i) 1A dµ = µ(A) for enhver mængde A fra E.
R R
(ii) αf dµ = α f dµ for alle α i [0, ∞).
R R R
(iii) (f + g) dµ = f dµ + g dµ.
R R
(iv) f dµ ≤ g dµ, hvis f ≤ g.
Bevis. Vi har allerede etableret (i) og (iv) (jvf. Lemma 5.2.3 og Bemærkning 5.2.2).
Udsagn (ii): Lad α fra [0, ∞) være givet, og vælg en følge (sn ) af funktioner fra
SM(E)+ , således at sn ↑ f for n → ∞ (jvf. Sætning 4.5.3). Så gælder der for hvert n,
at αsn ∈ SM(E)+ , ligesom αsn ↑ αf for n → ∞. Ved anvendelse af Korollar 5.2.5 og
Sætning 5.1.3(ii) finder vi derfor, at
Z Z
αf dµ = lim Iµ (αsn ) = α lim Iµ (sn ) = α f dµ,
n→∞ n→∞
som ønsket.
Udsagn (iii): Vælg følger (sn ) og (tn ) fra SM(E)+ , således at sn ↑ f og tn ↑ g for
n → ∞. Så gælder der for hvert n, at sn + tn ∈ SM(E)+ , ligesom sn + tn ↑ f + g for
n → ∞. Ved anvendelse af Korollar 5.2.5 og Sætning 5.1.3(iii) finder vi så, at
Z Z Z
(f + g) dµ = lim Iµ (sn + tn ) = lim Iµ (sn ) + Iµ (tn ) = f dµ + g dµ.
n→∞ n→∞
5.2.8 · Bemærkning. Udsagn (ii) i Sætning 5.2.7 gælder faktisk også i tilfældet,
hvor α = ∞. Husk nemlig på, at ∞ · 0 = 0, og at ∞ · a = ∞ for alle a i (0, ∞]
(jvf. Appendiks A.4). For en funktion f fra M(E)+ fremgår det derfor, at n·f ↑ ∞·f
for n → ∞, hvilket ifølge Korollar 4.3.7 sikrer, at ∞ · f ∈ M(E)+ . Endvidere giver
Hovedsætning 5.2.4 sammen med Sætning 5.2.7(ii), at
Z Z Z Z
∞ · f dµ = lim n · f dµ = lim n f dµ = ∞ f dµ,
n→∞ n→∞
som påstået.
100
Med Sætning 5.2.7 har vi foreløbig afsluttet konstruktionen af integralet (af positi-
ve, målelige funktioner). Vi skal herefter anføre endnu et par nyttige konsekvenser
af Hovedsætning 5.2.4.
5.2.9 · Sætning. Lad (fn ) være en følge af funktioner fra M(E)+ , og betragt sum-
funktionen
∞
X
u(x) = fn (x), (x ∈ X).
n=1
Så er u igen en funktion fra M(E)+ , og

Z ∞
Z X ∞ Z
X
u dµ = fn dµ = fn dµ.
n=1 n=1
Bevis. For hvert n i N betragter vi funktionen un givet ved

n
X
un = fj ∈ M(E)+ ,
j=1
og da alle led er positive funktioner, bemærker vi, at un ↑ u for n → ∞. Dermed

sikrer Sætning 4.3.6, at u ∈ M(E)+ , og Hovedsætning 5.2.4 giver derefter sammen
med Sætning 5.2.7(iii), at
Z Z n
Z X n Z
X ∞ Z
X
u dµ = lim un dµ = lim fj dµ = lim fj dµ = fj dµ,
n→∞ n→∞ n→∞
j=1 j=1 j=1
som ønsket.
5.2.10 · Sætning (Fatous Lemma).

For enhver følge (fn ) af funktioner fra M(E)+ gælder der, at lim infn→∞ fn ∈ M(E)+ ,
og at Z Z

lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
n→∞ n→∞
Bevis. Vi har set i Sætning 4.3.6, at lim infn→∞ fn ∈ M(E)+ . For hvert k i N betrag-
ter vi herefter funktionen uk givet ved
uk = inf fn ∈ M(E)+ ,
n≥k
og vi husker, at uk ↑ lim infn→∞ fn for k → ∞. Bemærk

R endvidere,
R at hvis n ∈ N,
og n ≥ k, så gælder der, at uk ≤ fn , og dermed at uk dµ ≤ fn dµ ved anvendelse
af Bemærkning 5.2.2. Det følger derfor også, at
Z Z Z
inf fn dµ = uk dµ ≤ inf fn dµ. (5.9)
n≥k n≥k
101
Ved anvendelse af Hovedsætning 5.2.4 og (5.9) finder vi nu, at

Z Z Z Z
lim inf fn dµ = lim uk dµ ≤ lim inf fn dµ = lim inf fn dµ,
n→∞ k→∞ k→∞ n≥k n→∞
som ønsket.
Vi skal afslutningsvist i dette afsnit vise, at µ-integralet for positive målelige

funktioner kan karakteriseres som en afbildning Eµ : M(E)+ → [0, ∞] opfyldende
tre grundlæggende betingelser. Som vi skal se en række eksempler på, er dette
specielt nyttigt, når man ønsker at fastlægge, hvordan man integrerer mht. et
konkret forelagt mål µ.
5.2.11 · Hovedsætning. Lad (X, E, µ) være et målrum. Der findes da én og kun

én afbildning Eµ : M(E)+ → [0, ∞] med følgende egenskaber:
(i1) Eµ (1A ) = µ(A) for enhver mængde A fra E.
(i2) Eµ (f + g) = Eµ (f ) + Eµ (g) for alle f , g i M(E)+ .
(i3) For enhver voksende følge (fn ) af funktioner fra M(E)+ gælder der, at

Eµ lim fn = lim Eµ (fn ).
n→∞ n→∞
Afbildningen Eµ er specifikt givet ved

Z
Eµ (f ) = f dµ, (f ∈ M(E)+ ). (5.10)
Bevis. Eksistens-delen følger umiddelbart af, at afbildningen Eµ givet ved (5.10)

har egenskaberne (i1)–(i3) ifølge Hovedsætning 5.2.4 og Sætning 5.2.7.
Med hensyn til entydighedsdelen antager vi, at Eµ : M(E)+ → [0, ∞] er en
afbildning, der opfylder (i1)–(i3), og vi vil vise, at Eµ nødvendigvis må være givet
ved (5.10). Vi viser først, at Eµ som konsekvens af (i1)–(i3) også opfylder følgende
betingelse:
(i4) Eµ (αf ) = αEµ (f ) for alle f i M(E)+ og α i [0, ∞).
I tilfældet α = 0 finder vi ved anvendelse af (i1), at
Eµ (0 · f ) = Eµ (0) = Eµ (1∅ ) = µ(∅) = 0 = 0 · Eµ (f ).
Hvis α = n ∈ N, finder vi derpå ved successiv anvendelse af (i2), at
Eµ (nf ) = Eµ (f + f + · · · + f ) = Eµ (f ) + Eµ (f ) + · · · + Eµ (f ) = nEµ (f ), (5.11)
hvor der er n led i summerne. Hvis så α = r ∈ Q ∩ (0, ∞), skriver vi r på formen

r = p/q, hvor p, q ∈ N. Det følger så ved anvendelse af (5.11), at
pEµ (f ) = Eµ (pf ) = Eµ (qrf ) = qEµ (rf ),
102
som ved division med q giver, at rEµ (f ) = Eµ (rf ). For et generelt α i (0, ∞) kan vi
vælge en voksende følge (rn ) fra (0, α) ∩ Q, således at rn ↑ α for n → ∞. Så gælder
der også, at rn f ↑ αf for n → ∞, og ved anvendelse af (i3) følger det så endelig, at
Eµ (αf ) = lim Eµ (rn f ) = lim rn Eµ (f ) = αEµ (f ),

n→∞ n→∞
som ønsket.
Efter at have etableret (i4) viser vi, at Eµ opfylder (5.10) ved anvendelse af
“standard-beviset” (jvf. indledningen til Afsnit 4.5). Vi betragter således først en
funktion s fra SM(E)+ skrevet i standard-repræsentation:
N
X
s= aj 1Aj ,
j=1
hvor a1 , . . . , aN ≥ 0. Ved anvendelse af (i2), (i4) og (i1) følger det så, at

N
X N
X N
X Z
Eµ (s) = Eµ aj 1Aj = aj Eµ (1Aj ) = aj µ(Aj ) = s dµ.
j=1 j=1 j=1
Betragt derefter en vilkårlig funktion f i M(E)+ . Ifølge Sætning 4.5.3 kan vi vælge
en følge (sn ) af funktioner fra SM(E)+ , således at sn ↑ f for n → ∞. Det følger da
fra (i3), det netop viste og Hovedsætning 5.2.4, at
Z Z
Eµ (f ) = lim Eµ (sn ) = lim sn dµ = f dµ,
n→∞ n→∞
som ønsket. Dermed er også entydigheden vist.
(1) Hovedsætning 5.2.11 ovenfor kan som nævnt bl.a. benyttes til at fastlægge
virkningen af integralet med hensyn til et givet mål. Betragt f.eks. målrummet
(X, P (X), δa ), hvor a er et (vilkårligt) element i den ikke-tomme mængde X. Så
gælder der, at Z
f dδa = f (a) for alle f i M(P (X))+ ,
hvilket f.eks. kan ses som en konsekvens af, at afbildningen Ea : M(P (X))+ →
[0, ∞] givet ved
Ea (f ) := f (a), (f ∈ M(P (X))+ )
let ses at have egenskaberne (i1)–(i3) i tilfældet µ = δa (se Opgave 5.3).
(2) En anden nævneværdig konsekvens af Hovedsætning 5.2.11 er, at enhver
afbildning Eµ : M(E)+ → [0, ∞], der besidder egenskaberne (i1)–(i3), automatisk
også besidder samtlige øvrige egenskaber, som vi har udledt for integralet (f.eks.
Fatous Lemma), og samtlige egenskaber, som vi skal udlede i de efterfølgende
afsnit.
103
5.2.13 · Eksempel (Integration med hensyn til tællemålet på N).

Vi betragter i dette eksempel målrummet (N, P (N), τ), hvor τ betegner tællemålet
på N. Da N er udstyret med σ -algebraen P (N) bestående af alle delmængder
af N, er alle funktioner f : N → R målelige. Vi ønsker at vise, at der for enhver
funktion f : N → [0, ∞] gælder, at
Z ∞
X
f dτ = f (n). (5.12)
n=1
Hertil kunne vi benytte Hovedsætning 5.2.11 og bevise, at højresiden af (5.12)

(som funktion af f ) opfylder betingelserne (i1)–(i3). Det er imidlertid nemmere at
bemærke,5 at enhver funktion f : N → [0, ∞] kan skrives som en rækkesum:
∞
X
f (n) = f (k) 1{k} (n), (n ∈ N).
k=1
Ved anvendelse Sætning 5.2.9 følger det derfor, at

Z Z X∞ ∞ Z
X
f dτ = f (k) 1{k} dτ = f (k) 1{k} dτ
k=1 k=1
∞
X Z ∞
X ∞
X
= f (k) 1{k} dτ = f (k)τ({k}) = f (k),
k=1 k=1 k=1
som ønsket. _
5.3 · Nulmængder og µ-næsten overalt

I det følgende betragtes et fast målrum (X, E, µ). I forbindelse med overvejelser
omkring µ-integralet er det praktisk at indføre terminologien “µ-næsten overalt”
for egenskaber, der måske ikke gælder for alle x i X, men hvor målet µ “ikke kan
registrere”
R de x’er i X, for hvilke egenskaben ikke gælder. Hvis f.eks. f ∈ M(E)+ ,
og f dµ = 0, så kan man ikke slutte, at f (x) = 0 for alle x i X, men dog at
µ({x ∈ X : f (x) > 0}) = 0 (jvf. Sætning 5.3.6(i) nedenfor). Vi siger i denne situation,
at f = 0 µ-næsten overalt. Vi skal nedenfor indføre terminologien generelt, men vi
starter med at indføre de såkaldte µ-nulmængder.
5.3.1 · Definition. En delmængde N af X kaldes en µ-nulmængde, hvis der findes

en mængde A fra E, således at
N ⊆ A, og µ(A) = 0.
Systemet af nulmængder i X betegnes med Nµ .
5 Denne metode virker ikke, hvis τ er tællemålet på en overtællelig mængde X (f.eks. X = R). I
den situation må man defor benytte andre metoder for at etablere et resultat svarende til (5.12);
se f.eks. Opgave 9.13(h).
104
5.3. Nulmængder og µ-næsten overalt
(1) En mængde A fra E er en µ-nulmængde, hvis og kun hvis µ(A) = 0. Specielt
ser vi, at ∅ ∈ Nµ .
S
(2) Hvis (Nn )n∈N er en følge af µ-nulmængder, så er n∈N Nn igen en µ-nulmæng-
de. For hvert n kan vi nemlig vælge en mængde An fra E, således at Nn ⊆ An , og så
µ(An ) = 0. Det følger da, at
S ∞
X
S S
Nn ⊆ An ∈ E og µ An ≤ µ(An ) = 0
n∈N n∈N n∈N n=1
ved anvendelse af Sætning 1.3.4(iv).
5.3.3 · Eksempel. Betragt målrummet (R, B(R), λ). Det er ikke svært at indse,
at for ethvert punkt x i R er den tilhørende et-punktsmængde (eller singleton) {x}
en (målelig) λ-nulmængde (overvej!). Enhver tællelig delmængde M = {xn : n ∈ N}
af R kan vi skrive som (den tællelige) foreningsmængde af et-punktsmængderne
svarende til dens elementer
S
M= {xn }.
n∈N
Det følger derfor fra Bemærkning 5.3.2(2), at enhver tællelig delmængde af R er en
(målelig) λ-nulmængde. Specielt noterer vi, at Q er en λ-nulmængde. Da Q er tæt
i R (jvf. Opgave 1.2), ser vi, at λ-nulmængder godt kan “fylde meget” (i topologisk
forstand). _
Som nævnt skal vi herefter indføre egenskaber blandt elementerne i X, der gælder
“µ-næsten overalt”. Formelt kan vi betragte en egenskab blandt elementerne i X
som en afbildning p : X → {sand, falsk}, hvor fortolkningen naturligvis er, at x fra
X har egenskaben p, hvis og kun hvis p(x) = sand. Med disse konventioner kan vi
nu indføre følgende:
5.3.4 · Terminologi. Lad p : X → {sand, falsk} være en egenskab blandt elemen-

terne i X. Egenskaben p siges da at gælde
µ-næsten overalt eller for µ-næsten alle x,

hvis mængden
{x ∈ X : p(x) = falsk} = {x ∈ X : p(x) = sand}c
er en µ-nulmængde.
Ofte benytter man forkortelserne “n.o.” og “n.a.” for “næsten overalt” og “næ-
sten alle”. I sandsynlighedsteori siges ofte “næsten sikkert”, forkortet “n.s.”, i ste-
det for næsten overalt.
105
5.3.5 · Eksempler.
(A) Betragt en reel funktion f : X → R. Vi siger da, at
f > 0 µ-næsten overalt, eller at f (x) > 0 for µ-næsten alle x,
hvis {x ∈ X : f (x) ≤ 0} er en µ-nulmængde.

(B) Lad f , f1 , f2 , f3 , . . . være funktioner fra X ind i R. Vi siger da, at
fn −−−−−→ f µ-næsten overalt, eller at fn (x) −−−−−→ f (x) for µ-næsten alle x,
n→∞ n→∞
hvis {x ∈ X : fn (x) 9 f (x)} er en µ-nulmængde. _

Udover det i indledningen til dette afsnit postulerede resultat (jvf. (i) nedenfor)
viser nedenstående sætning bl.a., at µ-integralet “ikke kan mærke” µ-nulmængder
(se punkt (ii) og (iv)).
5.3.6 · Sætning. Lad f , g være funktioner fra M(E)+ . Da gælder følgende udsagn:
R
(i) f dµ = 0 ⇐⇒ f = 0 µ-n.o.
R
(ii) f 1N dµ = 0 for enhver mængde N i Nµ ∩ E.
R
(iii) Hvis f dµ < ∞, så gælder der, at f < ∞ µ-n.o.
R R
(iv) Hvis f = g µ-n.o., så gælder der, at f dµ = g dµ.
Før beviset indfører vi lidt mere bekvem notation:
5.3.7 · Notation. Betragt reelle funktioner f , g : X → R defineret på X. Vi benyt-

ter da symbolet “{f > g}” som kort notation for mængden {x ∈ X : f (x) > g(x)}.
Notationen generaliserer umiddelbart til en lang række af mængder, f.eks.
{f = g} := {x ∈ X : f (x) = g(x)},
{f , g} := {x ∈ X : f (x) , g(x)},
{exp(f ) ≤ g 2 } := {x ∈ X : exp(f (x)) ≤ g(x)2 }.
Den beskrevne notation vil blive benyttet frit i det følgende.

Udsagn (i): Ved anvendelse af Bemærkning 5.2.8 noterer vi først, at
Z Z Z Z
∞ f dµ = ∞ · f dµ = ∞ · 1{f >0} dµ = ∞ 1{f >0} dµ = ∞ · µ({f > 0}),
hvor 2. lighedstegn benytter, at ∞ · 0 = 0 (jvf. Appendiks A.4). Det følger fra

ovenstående udregning, at
Z Z
f dµ = 0 ⇐⇒ ∞ f dµ = 0 ⇐⇒ ∞ · µ({f > 0}) = 0
⇐⇒ µ({f > 0}) = 0 ⇐⇒ f =0 µ-næsten overalt.
106
5.4. Integration af reelle funktioner
Udsagn (ii): Dette følger umiddelbart fra (i), idet f 1N = 0 µ-næsten overalt.
R
Udsagn (iii): Antag, at f dµ < ∞. Idet f ≥ ∞ · 1{f =∞} , følger det ved anvendelse
af Bemærkningerne 5.2.2 og 5.2.8, at
Z Z Z
∞ > f dµ ≥ ∞ · 1{f =∞} dµ = ∞ 1{f =∞} dµ = ∞ · µ({f = ∞}),
hvilket medfører, at µ({f = ∞}) = 0.

Udsagn (iv): Antag, at f = g µ-n.o., altså at µ({f , g}) = 0 (jvf. Eksempel 4.3.10).
Det følger så fra (ii), at
Z Z Z Z
f dµ = f 1{f =g} dµ + f 1{f ,g} dµ = f 1{f =g} dµ
Z Z Z Z
= g 1{f =g} dµ = g 1{f =g} dµ + g 1{f ,g} dµ = g dµ,
hvor vi i tredje lighedstegn benytter, at funktionerne f 1{f =g} og g 1{f =g} er identi-
ske.
5.3.8 · Eksempel. Betragt et målrum (X, E, µ) og en følge (fn )n∈N af funktioner

fra M(E), således at fn ≤ fn+1 µ-n.o. for alle n i N. Da eksisterer limn→∞ fn (x) i R
for µ-næsten alle x i X, og der gælder videre, at
lim fn (x) = sup fn (x)

n→∞ n∈N
for µ-næsten alle x i X. For at indse dette betragter vi mængden
{fn > fn+1 } og komplementærmængden N c =

S T
N= {fn ≤ fn+1 }.
n∈N n∈N
For hvert x i N c er (fn (x))n∈N en voksende talfølge i R, og derfor eksisterer græn-

seværdien limn→∞ fn (x) i R, og den er lig med supn∈N fn (x) (jvf. Sætning A.5.6(i)).
Påstanden følger nu, eftersom N er en (målelig) µ-nulmængde ifølge Bemærk-
ning 5.3.2(2). _
5.4 · Integration af reelle funktioner

Vi skal i dette afsnit udvide integralet til klasser af funktioner med værdier i
R = [−∞, ∞], idet den væsentligste interesse naturligvis påkaldes af funktioner
med værdier i R. Vi vil i dette afsnit benytte notationen
Z
Eµ (f ) = f dµ for enhver funktion f fra M(E)+ .
107
Dette er til dels for at kunne gøre brug af en kort notation men også for igennem
notationen at kunne tydeliggøre, hvordan de integraler, der indføres i dette afsnit,
og deres egenskaber etableres ud fra integralerne af ikke-negative funktioner, som
blev indførtR i foregående afsnit. I de efterfølgende afsnit vil vi vende tilbage til
notationen f dµ også for ikke-negative funktioner f . Vi skal i nærværende afsnit
specielt bygge på følgende egenskaber ved afbildningen Eµ , der alle er blevet
etableret i de foregående afsnit:
• Eµ (αf ) = αEµ (f ) for alle α i [0, ∞), • Eµ (f ) ≤ Eµ (g), hvis f ≤ g,

• Eµ (f + g) = Eµ (f ) + Eµ (g), • Eµ (f ) = 0 ⇐⇒ f = 0 µ-n.o,
hvor det underforstås, at f , g ∈ M(E)+ . Vi minder endelig om (jvf. Bemærk-

ning 4.3.9), at for en funktion f : X → R betegner f + og f − hhv. positiv- og
negativdelen af f , og der gælder, at
f = f + − f −, og |f | = f + + f − . (5.13)
Endvidere har vi set, at f + , f − ∈ M(E)+ , hvis og kun hvis f ∈ M(E).
5.4.1 · Definition. For et målrum (X, E, µ) definerer vi klasserne L(µ) og L1 (µ) af

funktioner fra X ind i R ved:
L(µ) = {f ∈ M(E) : Eµ (f + ) ∧ Eµ (f − ) < ∞}

og
L1 (µ) = {f ∈ M(E) : Eµ (f + ) ∨ Eµ (f − ) < ∞}.
(1) En funktion f fra L1 (µ) kan kun antage reelle værdier; værdierne ±∞ er pr.
definition udelukkede.
(2) Det følger umiddelbart fra definitionerne af L(µ) og L1 (µ), at
M(E)+ ⊆ L(µ), og L1 (µ) ⊆ L(µ),
hvor den sidste inklusion strengt taget er “uformel” (i samme forstand som
inklusionen: M(E) ⊆ M(E)).
(3) For alle a i R og f i L(µ) har vi også, at af ∈ L(µ). Der gælder nemlig, at

±
af , hvis a ≥ 0,

(af )± = 

(5.14)
|a|f ∓ , hvis a < 0,

og dermed i alle tilfælde, at
Eµ ((af )+ ) ∧ Eµ ((af )− ) = Eµ (|a|f + ) ∧ Eµ (|a|f − ) = |a|(Eµ (f + ) ∧ Eµ (f − )).
108
(4) For generelle funktioner f , g fra L(µ) er summen f + g ikke nødvendigvis

veldefineret, og selvom den skulle være
R det, gælder
R der ikke generelt, at f +g ∈ L(µ)
(se Opgave 5.10). Men hvis summen X f dµ + X g dµ også er veldefineret (specielt
hvis f.eks. f ∈ L1 (µ)), viser det sig faktisk, at f + g ∈ L(µ) (se Sætning 5.4.8
nedenfor).
Følgende alternative karakterisering af L1 (µ), benyttes oftest til afgøre om en

forelagt funktion er element deri.
5.4.3 · Sætning. For ethvert målrum (X, E, µ) gælder der, at
L1 (µ) = {f ∈ M(E) : Eµ (|f |) < ∞}. (5.15)
Endvidere er L1 (µ) et vektorrum over R.
Bevis. For en funktion f i M(E) gælder der, at
Eµ (|f |) = Eµ (f + + f − ) = Eµ (f + ) + Eµ (f − ),
og dermed fremgår det, at

Eµ (f + ) ∨ Eµ (f − ) ≤ Eµ (|f |) ≤ 2 Eµ (f + ) ∨ Eµ (f − ) ,
hvoraf (5.15) følger umiddelbart fra Definition 5.4.1.

Vi viser derefter, at L1 (µ) er et underrum af M(E): For f , g i M(E) og a i R har
vi ifølge (ii)–(iv) i Sætning 5.2.7, at
Eµ (|af |) = |a|Eµ (|f |), og Eµ (|f + g|) ≤ Eµ (|f | + |g|) = Eµ (|f |) + Eµ (|g|),
som sammen med (5.15) viser det ønskede.
I lyset af den første identitet i (5.13) er følgende definition naturlig:
R
5.4.4 · Definition. For en funktion f i L(µ) defineres integralet f dµ af f med
hensyn til µ ved Z
f dµ = Eµ (f + ) − Eµ (f − ). (5.16)
(1) Definitionen af L(µ) sikrer, at vi ikke kommer til at “trække ∞ fra ∞” i
formel (5.16). Hvis f ∈ L(µ) \ L1 (µ), bemærker vi specielt, at
Z Z
+
f dµ = ∞ ⇐⇒ Eµ (f ) = ∞, og f dµ = −∞ ⇐⇒ Eµ (f − ) = ∞.
109
(2) For en funktion f fra M(E)+ har vi, at f − = 0, og dermed at

Z
f dµ = Eµ (f + ) − Eµ (f − ) = Eµ (f + ) = Eµ (f ).
For en generel funktion f fra L(µ) kan vi derfor også skrive

Z Z Z
+
f dµ = f dµ − f − dµ.
(3) Antag, at f , g ∈ M(E), og at f = g µ-n.o. Så gælder der, at f ∈ L(µ) ⇐⇒ g ∈

L(µ), og , hvis f , gR ∈ M(E), 1 1
R at f ∈ L (µ) ⇐⇒ g ∈ L (µ). Når f ∈ L(µ), gælder
der endvidere, at f dµ = g dµ. Samtlige disse påstande følger umiddelbart af,
at f ± = g ± µ-n.o., således at Eµ (f ± ) = Eµ (g ± ) ifølge Sætning 5.3.6(iv).
R
(4) I litteraturen benyttes mange alternative notationer for integralet f dµ, bl.a.
Z Z Z Z
f dµ, f (x) µ(dx), f (x) µ(dx), f (x) dµ(x).
X X
Vi vil også fremover gøre brug af de to førstnævnte.
5.4.6 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et målrum, og antag, at f , g ∈ L(µ), og at a ∈ R.

Da gælder følgende udsagn:
R R
(i) af dµ = a f dµ.
R R R
(ii) Hvis f , g ∈ L1 (µ), har vi, at (f + g) dµ = f dµ + g dµ.
R R
(iii) Hvis f ≤ g µ-n.o., gælder der, at f dµ ≤ g dµ, og hvis yderligere f , g ∈ L1 (µ),
gælder bi-implikationen:
Z Z
f dµ = g dµ ⇐⇒ f = g µ-n.o.
R R
(iv) f dµ ≤ |f | dµ.
Bevis. Udsagn (i): Vi minder først om, at af ∈ L(µ) ifølge Bemærkning 5.4.2(3).
Hvis a ≥ 0, finder vi ved anvendelse af Sætning 5.2.7(ii), at
Z
(af ) dµ = Eµ ((af )+ ) − Eµ ((af )− ) = Eµ (af + ) − Eµ (af − )
Z
+ −
= aEµ (f ) − aEµ (f ) = a f dµ,
og hvis a < 0, har vi tilsvarende (jvf. (5.14)), at

Z
(af ) dµ = Eµ ((af )+ ) − Eµ ((af )− ) = Eµ (|a|f − ) − Eµ (|a|f + )
Z
− +
= −aEµ (f ) + aEµ (f ) = a f dµ.
110
Udsagn (ii): Antag, at f , g ∈ L1 (µ), og husk fra Sætning 5.4.3, at også f +g ∈ L1 (µ).
Vi bemærker først, at
(f + g)+ − (f + g)− = f + g = f + − f − + g + − g − ,
og dermed at (husk, at alle funktionsværdier er endelige)
(f + g)+ + f − + g − = (f + g)− + f + + g + .
Ved anvendelse af Sætning 5.2.7(iii) følger det derfor, at
Eµ ((f + g)+ ) + Eµ (f − ) + Eµ (g − ) = Eµ ((f + g)− ) + Eµ (f + ) + Eµ (g + ).
Da alle indgående integraler er endelige, kan vi herfra slutte, at

Z
(f + g) dµ = Eµ ((f + g)+ ) − Eµ ((f + g)− )
Z Z
+ − + −
= Eµ (f ) − Eµ (f ) + Eµ (g ) − Eµ (g ) = f dµ + g dµ,
som ønsket.
Udsagn (iii): Vi bemærker først, at vi uden tab af generalitet kan antage, at f ≤ g
overalt (dvs. for alle x i X) og ikke bare µ-n.o. I modsat fald kan vi nemlig erstatte
R
fR og g med funktionerne f 1{f ≤g} og g 1{f ≤g} uden at ændre på integralerne f dµ,
g dµ, eller på om f , g ∈ L1 (µ), eller på om f = g µ-n.o. (jvf. Bemærkning 5.4.5(3)).
Vi antager således, at f ≤ g, eller ækvivalent, at
f + ≤ g +, og f − ≥ g −.
Ved anvendelse af Sætning 5.2.7(iv) finder vi så, at

Z Z
+ − + −
f dµ = Eµ (f ) − Eµ (f ) ≤ Eµ (g ) − Eµ (g ) = g dµ.
Antages nu yderligere, at f , g ∈ L1 (µ), kan vi betragte funktionen g − f ∈ L1 (µ)+ ,

og det følger da fra (i) og (ii), at
Z Z Z
g dµ = f dµ ⇐⇒ (g − f ) dµ = 0 ⇐⇒ Eµ (g − f ) = 0 ⇐⇒ g − f = 0 µ-n.o.,
hvor vi til sidst benytter Sætning 5.3.6(i).

Udsagn (iv): Vi finder ved anvendelse af trekantsuligheden (for | · |), at
Z
f dµ = |Eµ (f + ) − Eµ (f − )| ≤ Eµ (f + ) + Eµ (f − )
Z
+ −
= Eµ (f + f ) = Eµ (|f |) = |f | dµ.
111
5.4.7 · Bemærkning. I forbindelse

R Rmed (iii) i Sætning 5.4.6 bemærkes, at hvis
f , g ∈ L(µ), f ≤ g, og f.eks. f dµ = g dµ = ∞, så kan man ikke generelt slutte,
at f = g µ-n.o. Betragt f.eks. funktionerne 1X og 2 1X i tilfældet, hvor µ(X) = ∞.
Følgende sætning generaliserer udsagnet i Sætning 5.4.6(iii) til noget nær den
mest muligt generelle version.
5.4.8 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et målrum, og betragt funktioner f , g fra L(µ).
Antag, at summen f + g er veldefineret, altså at
{f = ∞} ∩ {g = −∞} = ∅ = {f = −∞} ∩ {g = ∞}.

R R
Antag tilsvarende, at summen f dµ + g dµ er veldefineret.
Da er f + g igen element i L(µ), og der gælder formlen:
Z Z Z
(f + g) dµ = f dµ + g dµ.
Før beviset noterer vi, at forudsætningerne om f og g i Sætning 5.4.8 specielt er

opfyldte, hvis en af funktionerne er element i L1 (µ). I beviset får vi bl.a. brug for,
at hvis a, b ∈ R, således at summen a + b er veldefineret, da gælder ulighederne
(a + b)+ = (a + b) ∨ 0 ≤ a ∨ 0 + b ∨ 0 = a+ + b+ , (5.17)
og

(a + b)− = − (a + b) ∧ 0 ≤ −(a ∧ 0 + b ∧ 0) = a− + b− . (5.18)
Bevis for Sætning 5.4.8. R R

Vi antager først, at integralerne f dµ og g dµ begge er elementer i R, altså at
Eµ (f ± ), Eµ (g ± ) < ∞. Ifølge Sætning 5.3.6(iii) medfører dette, at µ(N ) = 0, hvor
N := {f + = ∞} ∪ {f − = ∞} ∪ {g + = ∞} ∪ {g − = ∞}.
Det følger nu umiddelbart, at f 1N c , g1N c ∈ L1 (µ), og dermed at f 1N c + g1N c ∈

L1 (µ) ⊆ L(µ). Samtidig har vi, at f = f 1N c µ-n.o., g = g1N c µ-n.o., og f + g =
f 1N c + g1N c µ-n.o. Ifølge Bemærkning 5.4.5(3) medfører sidstnævnte identitet,
at også f + g ∈ L(µ). Vi finder videre ved anvendelse af samme bemærkning og
Sætning 5.4.6(ii), at
Z Z Z Z Z Z
(f + g) dµ = (f 1N c + g1N c ) dµ = f 1N c dµ + g1N c dµ = f dµ + g dµ.
R R
Vi betragter derefter tilfældet, hvor f dµ = ∞, og g dµ > −∞. Med andre ord gæl-
der der, at Eµ (f + ) = ∞, og at Eµ (f − ), Eµ (g − ) < ∞. Idet (f + g)− ≤ f − + g − (jvf. (5.18)),
følger det derefter umiddelbart, at
Eµ ((f + g)− ) ≤ Eµ (f − + g − ) = Eµ (f − ) + Eµ (g − ) < ∞,
112
hvilket sikrer, at f + g ∈ L(µ). Hvis g(x) ∈ R, finder vi videre ved brug af (5.17), at
+
f + (x) = (f (x) + g(x)) − g(x)
(5.19)
≤ (f (x) + g(x))+ + (−g(x))+ = (f (x) + g(x))+ + g − (x).
Hvis g(x) ∈ {−∞, ∞}, er højresiden af (5.19) lig med ∞, og uligheden f + ≤ (f + g)+ +
g − gælder således på hele X. Det følger derfor, at
∞ = Eµ (f + ) ≤ Eµ ((f + g)+ ) + Eµ (g − ),
hvoraf vi kan slutte, at Eµ ((f + g)+ ) = ∞, og dermed at

Z Z Z
+ −
(f + g) dµ = Eµ ((f + g) ) − Eµ ((f + g) ) = ∞ = f dµ + g dµ. (5.20)
Da f og g Rindgår symmetrisk R i sætningen, mangler vi nu blot at betragte tilfæl-

det, hvor f dµ = −∞, og g dµ < R∞. Det fremgår R her ved anvendelse
R af Sæt-
ning 5.4.6(i), at −f , −g ∈ L(µ), og at (−f ) dµ = − f dµ = ∞, mens (−g) dµ > −∞.
Da −f − g endvidere er veldefineret, følger det så ved anvendelse af det netop
viste, at −f − g ∈ L(µ), og dermed at f + g = −(−f − g) ∈ L(µ). Vi finder endvidere
ved flere anvendelser af Sætning 5.4.6(i) og det ovenfor etablerede, at
Z Z Z Z Z Z
(f + g) dµ = − (−f − g) dµ = − −f dµ + −g dµ = f dµ + g dµ,
og dermed er sætningen bevist.
En ofte benyttet metode til at påvise, at en forelagt funktion f tilhører L(µ),

består i at sammenligne f med en funktion g, som man ved tilhører L(µ):
5.4.9 · Korollar. Lad f være en funktion i M(E).

(i) Antag, at der findes en funktion g fra L(µ), således at
f ≤ g µ-n.o., og Eµ (g + ) < ∞.
R
Da gælder der også, at f ∈ L(µ), og at f dµ < ∞.
(ii) Antag, at der findes en funktion g fra L(µ), således at
f ≥ g µ-n.o.,og Eµ (g − ) < ∞.
R
Da gælder der også, at f ∈ L(µ), og at f dµ > −∞.
(iii) Antag, at f kun antager reelle værdier, og at der findes en funktion g fra
M(E)+ , således at
|f | ≤ g µ-n.o., og Eµ (g) < ∞.
Da gælder der, at f ∈ L1 (µ).
113
Bevis. Punkt (i): Da f ≤ g µ-n.o., ved vi specielt, at f + ≤ g + µ-n.o., og dermed

giver Sætning 5.4.6(iii), at Eµ (f + ) ≤ Eµ (g + ) < ∞. Dette sikrer, at f ∈ L(µ), og at
Z
f dµ = Eµ (f + ) − Eµ (f − ) < ∞.
Punkt (ii): Da f ≥ g µ-n.o., har vi specielt, at f − ≤ g − µ-n.o., og udsagnet følger

herefter ganske som i beviset for (i).
Punkt (iii): Da |f | ≤ g µ-n.o., giver Sætning 5.4.6(iii), at Eµ (|f |) ≤ Eµ (g) < ∞, og
dermed at f ∈ L1 (µ) ifølge (5.15).
5.4.10 · Eksempel. Betragt målrummet (R, B(R), λ) og en kontinuert funktion

f : R → R. Antag endvidere, at f har kompakt støtte6 , altså at der findes et positivt
tal R, således at
f (x) = 0 for alle x udenfor [−R, R]. (5.21)
Under disse antagelser gælder der, at f ∈ L1 (λ). Da f er kontinuert, har vi nemlig,
at f ∈ M(B(R)) (jvf. Sætning 4.1.9), og da [−R, R] er kompakt, kan vi videre slutte,
at n o
S := sup |f (x)| : x ∈ [−R, R] < ∞.
Det følger fra antagelsen (5.21), at |f | ≤ S 1[−R,R] , og da
Eλ (S 1[−R,R] ) = Sλ([−R, R]) ≤ S(2R) < ∞,
fremgår det, at vi kan benytte Korollar 5.4.9(iii) med g = S 1[−R,R] . _

5.4.11 · Bemærkning. Lad os afslutningsvist i dette afsnit notere, at der mellem
klasserne L1 (µ) og L(µ) ligger klassen
L1 (µ) := {f ∈ M(E) : Eµ (|f |) < ∞} = {f ∈ M(E) : Eµ (f + ) ∨ Eµ (f − ) < ∞},
der kun adskiller sig fra L1 (µ) derved, at funktionerne gerne må antage værdi-
er i {−∞, ∞}. Betingelsen Eµ (|f |) < ∞ medfører dog ifølge Sætning 5.3.6(iii), at
mængden
N = {|f | = ∞} = {x ∈ X : f (x) ∈ {−∞, ∞}}
er en µ-nulmængde, og funktionen f 1N c er så et element i L1 (µ), der opfylder,
at f = f 1N c µ-n.o. Generelt vil de resultater, som vi ovenfor og i det følgende be-
viser for L1 (µ), således også være gyldige for L1 (µ) (evt. i en passende modificeret
form), hvilket i alle tilfælde indses ved at indføre en passende µ-nulmængde.7
Vi vil derfor ikke i det følgende arbejde specifikt med klassen L1 (µ).
6 Støtten for en kontinuert funktion g : R → R defineres som afslutningen af mængden {x ∈ R :

g(x) , 0}. Støtten for g er således kompakt, netop når g er lig med 0 udenfor en begrænset
delmængde af R.
7 Vi har allerede gennemført argumenter af denne type bl.a. i beviset for Sætning 5.4.8.
114
5.5. Konvergenssætninger for integralet
5.5 · Konvergenssætninger for integralet

I dette afsnit betragtes et fast målrum (X, E, µ). Vi skal vise en række vigtige og nyt-
tige resultater om, hvornår man for en følge af funktioner fra L(µ), der konvergerer
µ-næsten overalt, kan bytte om på rækkefølgen af grænseværdi og integration.
Hovedsætning 5.2.4 er som tidligere nævnt et resultat af denne type, og vi starter
med at vise en stærkere version af dette resultat.
5.5.1 · Sætning (Generaliseret monoton konvergens).

(i) Lad f , f1 , f2 , f3 , . . . være funktioner fra M(E), som opfylder følgende tre betin-
gelser:
(a) f1 ≤ f2 ≤ f3 ≤ · · · µ-n.o.
R
(b) f1− dµ < ∞.
(c) f = limn→∞ fn µ-n.o.
R R
Da gælder der, at fn ∈ L(µ) for alle n, f ∈ L(µ), og at fn dµ ↑ f dµ for
n → ∞.
(ii) Antag, at f , f1 , f2 , f3 , . . . er funktioner fra M(E), således at følgende tre betin-
gelser er opfyldte:
(d) f1 ≥ f2 ≥ f3 ≥ · · · µ-n.o.
R
(e) f1+ dµ < ∞.
(f) f = limn→∞ fn µ-n.o.
R R
Da gælder der, at fn ∈ L(µ) for alle n, f ∈ L(µ), og at fn dµ ↓ f dµ for
n → ∞.
Bevis. Punkt (i): Da fn ≥ f1 µ-n.o. for alle n, og dermed også f = limn→∞ fn ≥

f1 µ-n.o., så følger det umiddelbart fra Korollar 5.4.9(ii), at fn ∈ L(µ) for alle n, og
at f ∈ L(µ).
For at vise konvergensudsagnet antager vi først, at (a) og (c) gælder overalt
(og ikke bare næsten overalt), samt at f1− (x) < ∞ for alle x i X. Specielt har vi så, at
f1− ∈ L1 (µ)+ . Bemærk nu, at
fn + f1− ≥ f1 + f1− = f1+ ≥ 0 for alle n.
Ved anvendelse af Sætning 5.4.8 sammen med Hovedsætning 5.2.4 på den voksen-
de følge (f1− + fn )n∈N fra M(E)+ finder vi så, at
Z Z Z Z
f1 dµ + f dµ = (f1 + f ) dµ = lim (f1− + fn ) dµ
− −
n→∞
Z Z Z Z
− −
= lim f1 dµ + fn dµ = f1 dµ + lim fn dµ,
n→∞ n→∞
R
og dermed fremgår det ønskede ved subtraktion af det endelige tal f1− dµ.
115
Under de generelle antagelser i (i) bemærker vi først, at antagelse (b) ifølge

Sætning 5.3.6(iii) medfører, at µ({f1− = ∞}) = 0. Sammen med antagelserne (a) og
(c) kan vi dermed slutte, at mængden
S
N = {x ∈ X : fn (x) 6→ f (x)} ∪ {f1− = ∞} ∪ {fn > fn+1 }
n∈N
er en (målelig) µ-nulmængde. Funktionerne fn 1N c og f 1N c opfylder nu de skærpe-

de forudsætninger,
R under hvilkeR vi beviste konvergensudsagnet ovenfor, og vi kan
derfor slutte, at fn 1N c dµ ↑ f 1N c dµ for n → ∞. Men da fn = fn 1N c µ-n.o., lige-
som f =R f 1N c µ-n.o.,
R følger det herefter ved anvendelse af Bemærkning 5.4.5(3),
at også fn dµ ↑ f dµ for n → ∞.
Punkt (ii): Funktionerne −f , −f1 , −f2 , −f3 , . . . tilhører M(E) og opfylder betingel-
serne:
• −f1 ≤ −f2 ≤ −f3 ≤ · · · µ-n.o.
R R
• (−f1 )− dµ = f1+ dµ < ∞.
• −f = limn→∞ (−fn ) µ-n.o.
Ved anvendelse af (i) på følgen (−fn ) samt Bemærkning 5.4.2(3) og Sætning 5.4.6(i)
følger det derfor, at fn ∈ L(µ) for alle n, at f ∈ L(µ), samt at
Z Z Z Z
− fn dµ = (−fn ) dµ ↑ (−f ) dµ = − f dµ for n → ∞.
Det ønskede fremgår heraf ved multiplikation med −1.
Hvis (fn ) er en voksende følge af funktioner fra M(E)+ , og vi sætter f = supn∈N fn ,

så ses det umiddelbart, at betingelserne (a), (b) og (c) i Sætning 5.5.1 er opfyldte.
Det fremgår dermed, som antydet, at Sætning 5.5.1 er en generalisering af Hoved-
sætning 5.2.4. Tilsvarende er følgende resultat en generalisering af Sætning 5.2.10.
5.5.2 · Sætning (Generaliseret Fatous Lemma).

(i) Lad (fn ) være en følge af funktioner fra M(E), og antag, at der findes en
funktion g fra M(E), således at
(a) fn ≥ g µ-n.o. for alle n i N.
R
(b) g − dµ < ∞.
Da gælder der, at fn ∈ L(µ) for alle n, lim infn→∞ fn ∈ L(µ), og at
Z Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
n→∞ n→∞
(ii) Lad (fn ) være en følge af funktioner fra M(E), og antag, at der findes en
funktion g fra M(E), således at
(c) fn ≤ g µ-n.o. for alle n i N.
R
(d) g + dµ < ∞.
116
Da gælder der, at fn ∈ L(µ) for alle n, lim supn→∞ fn ∈ L(µ), og at

Z Z
lim sup fn dµ ≥ lim sup fn dµ.
n→∞ n→∞
Bevis. Punkt (i): Da fn ≥ g µ-n.o. for alle n, og dermed også lim infn→∞ fn ≥
g µ-n.o., følger det umiddelbart fra Korollar 5.4.9(ii), at fn ∈ L(µ) for alle n, og at
lim infn→∞ fn ∈ L(µ).
For hvert k i N betragter vi herefter funktionen uk givet ved
uk = inf fn ∈ M(E),
n≥k
og vi husker, at uk ↑ lim infn→∞ fn forR k → ∞.R Da g ≤ infn∈N fn = u1 µ-n.o., følger

det videre fra Sætning 5.4.6(iii), at u1− dµ ≤ g − dµ < ∞. Alle forudsætninger for
anvendelse af Sætning 5.5.1(i) på følgen (uk ) er dermed opfyldte. Vi kan således
slutte, at uk ∈ L(µ) for alle k, og at
Z Z Z Z
lim inf fn dµ = lim uk dµ = lim inf uk dµ ≤ lim inf fk dµ,
n→∞ k→∞ k→∞ k→∞
hvor vi til sidst benytter, at uk ≤ fk for alle k samt Sætning 5.4.6(iii).

Punkt (ii): Funktionerne −g, −f1 , −f2 , −f3 , . . . tilhører M(E) og opfylder betingel-
serne:
• −fn ≥ −g µ-n.o. for alle n i N.
R R
• (−g)− dµ = g + dµ < ∞.
Ved anvendelse af (i) og Bemærkning 5.4.2(3) følger det derfor, at fn ∈ L(µ) for
alle n, og at
lim sup fn = − lim inf(−fn ) ∈ L(µ),
n→∞ n→∞
og endelig at
Z Z Z
− lim sup fn dµ = − lim sup fn dµ = lim inf(−fn ) dµ
n→∞ n→∞
Zn→∞ Z
≤ lim inf (−fn ) dµ = lim inf − fn dµ
n→∞ n→∞
Z
= − lim sup fn dµ,
n→∞
hvoraf det ønskede fremgår ved multiplikation med −1.
Nedenstående hovedresultat er yderst anvendeligt, og det fremstår i den henseen-

de som et af de vigtigste resultater om Lebesgue-integralet.
117
5.5.3 · Hovedsætning (Domineret konvergens).

Lad f , f1 , f2 , f3 , . . . være funktioner fra M(E), og antag, at
(a) f = limn→∞ fn µ-n.o.
Antag endvidere, at der findes en funktion g fra M(E)+ , således at følgende to
betingelser er opfyldte:
(b) |fn | ≤ g µ-n.o. for alle n i N.
R
(c) g dµ < ∞.
Da gælder der, at fn ∈ L1 (µ) for alle n, f ∈ L1 (µ), og
Z Z Z
f dµ = lim fn dµ, ligesom lim |fn − f | dµ = 0.
n→∞ n→∞
Bevis. Da |fn | ≤ g µ-n.o. for alle n, og dermed også |f | = limn→∞ |fn | ≤ g µ-n.o.,
følger det umiddelbart fra Korollar 5.4.9(iii), at fn ∈ L1 (µ) for alle n, og at f ∈ L1 (µ).
Bemærk derpå, at
Z Z Z Z
fn dµ − f dµ = (fn − f ) dµ ≤ |fn − f | dµ,
ved anvendelse af (i), (ii) og (iv) i Sætning 5.4.6. Det er derfor nok at vise, at
Z
lim |fn − f | dµ = 0. (5.22)
n→∞
Bemærk hertil, at |fn − f | ≤ |fn | + |f | ≤ 2g µ-n.o. for alle n. Ved anvendelse af

Sætning 5.5.2(ii) finder vi derfor, at
Z Z Z
lim sup |fn − f | dµ ≤ lim sup|fn − f | dµ = 0 dµ = 0,
n→∞ n→∞
hvilket er ækvivalent med betingelsen (5.22).
(1) En funktion g fra M(E)+ , der opfylder betingelserne (b) og (c) i Hovedsæt-
ning 5.5.3, omtales ofte som en integrabel majorent for følgen (fn ). Hovedsætningen
omtales derfor ofte som Lebesgues Sætning om domineret konvergens eller Lebesgues
majorentsætning eller blot Domineret konvergens.
(2) Konvergensudsagnene i Hovedsætning 5.5.3 gælder faktisk også, hvis man
kun forudsætter, at f , f1 , f2 , f3 . . . er elementer i M(E) og ikke M(E). Argumentet
er naturligvis, at betingelse (c) sikrer, at g < ∞ µ-n.o., og dermed at |fn | ≤ g <
∞ µ-n.o., ligesom |f | ≤ g < ∞ µ-n.o. Ved at gange med indikatorfunktionen for
en passende µ-nulmængde (som i beviset for Sætning 5.5.1(i)) opnås konvergens-
udsagnene dermed også i den mere generelle situation. Dog skal man i forbindelse
med udsagnet Z
lim |fn − f | dµ = 0 (5.23)
n→∞
118
være opmærksom på, at differensen fn −f kan være udefineret i nogle punkter. Men
da fn , f ∈ R µ-n.o., udgør disse punkter højst
R en µ-nulmængde, og de har derfor
ingen betydning for værdien af integralet |fn − f | dµ, hvorfor (5.23) alligevel kan
tilskrives mening i den mere generelle situation.
5.5.5 · Eksempler.
(A) Lad µ være et mål på (R, B(R)), og lad f være en funktion i L1 (µ). Da gælder
der, at
f 1[−n,n] −−−−−→ f , og |f 1[−n,n] | ≤ |f | for alle n.
n→∞
Det følger derfor ved anvendelse af Hovedsætning 5.5.3 (med g = |f |), at
Z Z
f dµ = lim f 1[−n,n] dµ.
n→∞
I tilfældet, hvor µ er Lebesgue-målet λ, ogR f yderligere er kontinuert, kan man,

som vi skal se i Afsnit 5.7, identificere f 1[−n,n] dλ med Riemann-integralet
Rn R
R
−n
f (x) dx. Dermed kan man altså analogt til Eksempel 5.2.6(B) bestemme f dλ
som en grænseværdi af Riemann-integraler.
(B) Lad µ være et endeligt mål på (R, B(R)), som opfylder, at µ({x}) = 0 for alle x
i R. Betragt endvidere for hvert n i N funktionen fn : R → R givet ved
1
fn (x) = , (x ∈ R).
n cos2 (x) + 1
Idet fn er kontinuert, er fn element i M(B(R)) for alle n (jvf. Sætning 4.1.9).

Bemærk endvidere, at fn (x) → 0 for n → ∞, hvis cos(x) , 0, dvs. hvis x < N :=
{ π2 + pπ : p ∈ Z}. Idet
S S
N= { π2 − pπ} ∪ { π2 + (p − 1)π} ,
p∈N p∈N
følger det fra antagelserne om µ, at

∞
X ∞
X
µ(N ) = µ({ π2 + pπ}) + µ({ π2 + (p − 1)π}) = 0.
p=1 p=1
Vi kan således slutte, at fRn → 0 µ-n.o. for n → ∞. Bemærk endvidere, at |fn | =

fn ≤ 1 for alle n i N, og at R 1 dµ = µ(R) < ∞, da µ er endeligt. Ved anvendelse af
Hovedsætning 5.5.3 (med g ≡ 1) fremgår det dermed, at fn ∈ L1 (µ) for alle n, og at
Z Z
1
lim µ(dx) = 0 dµ = 0.
n→∞ R n cos2 (x) + 1 R
Læseren opfordres til at overveje, hvad der går galt i ovenstående argument, hvis
µ er et ikke-endeligt mål – f.eks. Lebesgue-målet. _
119
5.6 · Integration over delmængde

Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad A være en ikke-tom mængde fra E. Vi skal i
dette afsnit kort diskutere integraler over A med hensyn til µ både for funktioner,
der er defineret på hele X, og for funktioner, der kun er defineret på A. Vi minder
om (jvf. Bemærkning 4.4.2(1)), at vi kan udstyre A med σ -algebraen
EA = {A ∩ B : B ∈ E} = {B ∈ E : B ⊆ A}.
For en funktion g : A → R skal vi endvidere betragte funktionen g̃ : X → R givet

ved 
g(x), hvis x ∈ A,


g̃(x) =  (5.24)
0,
 hvis x ∈ Ac .
Vi vil omtale g̃ som standard-udvidelsen af g. Det følger umiddelbart ved anven-
delse af Sætning 4.4.3, at g̃ ∈ M(E), hvis g ∈ M(EA ).
(a) Lad f : X → R være
R en funktion i M(E), og antag, at f 1A ∈ L(µ). Vi definerer
da µ-integralet A f dµ af f over A ved formlen:
Z Z
f dµ = f 1A dµ.
A X
Hvis værdien af integralet er et reelt tal, siges f at være µ-integrabel over A.

(b) Lad g : A → R være en funktion i M(EA ), og betragt standard-udvidelsen
R g̃
givet ved (5.24). Hvis g̃ ∈ L(µ), definerer vi µ-integralet A g dµ af g over A
ved: Z Z
g dµ = g̃ dµ.
A X
Hvis værdien af integralet er et reelt tal, siges g at være µ-integrabel over A.
(1) Lad f : X → R være en funktion fra M(E), lad A være en mængde fra E, og be-
tragt restriktionen f |A af f til A. Ifølge Bemærkning 4.4.2(3) har vi, at f |A ∈ M(EA ),
og vi bemærker endvidere, at f 1A = (f |A )∼ . Hvis f 1A ∈ L(µ), sikrer definitionerne
så, at Z Z Z Z
f |A dµ = (f |A )∼ dµ = f 1A dµ = f dµ.
A X X A
(2) Lad A og B være disjunkte mængder fra E. For enhver funktion f fra M(E)
har vi da, at f 1A∪B = f 1A +f 1B , og hvis f 1A∪B ∈ L(µ), gælder der yderligere, at
Z Z Z
f dµ = f dµ + f dµ. (5.25)
A∪B A B
R R R
Hvis f 1A∪B ∈ L(µ), gælder der nemlig enten, at ∞ > A∪B f + dµ ≥ A f + dµ, B f + dµ,
R R R
eller at ∞ > A∪B f − dµ ≥ A f − dµ, B f − dµ, og begge tilfælde sikrer, at f 1A , f 1B ∈
120
5.6. Integration over delmængde
R R
L(µ), og at A f dµ + B f dµ er veldefineret. Påstanden følger derefter umiddelbart
af Sætning 5.4.8. Som specialtilfælde af (5.25) har vi, at
Z Z Z
f dµ = f dµ + f dµ
X A Ac
for enhver funktion f i L(µ) og enhver mængde A fra E.

(3) For en funktion g fra M(EA ) kan det være bekvemt at skrive standard-
udvidelsen g̃ på formen g · 1A , idet vi naturligt opfatter sidstnævnte udtryk som
0 udenfor A, selvom udtrykket strengt taget kun giver mening indenfor A. Med
denne konvention udtrykker Definition 5.6.1(b) gyldigheden af formlen
Z Z
g dµ = g 1A dµ,
A X
også for funktioner, der kun er defineret på A.
5.6.3 · Notation. Lad I være et interval i R, og lad a, b være reelle tal, således at
a < b. Lad endvidere µ være et mål på det målelige rum (I, B(R)I ) (jvf. Afsnit 4.4),
og lad f : I → R være en funktion fra L(µ). Vi benytter da notationen:
Z b Z Z
f dµ = f dµ = f 1(a,b] dµ, hvis a ∈ I, og b ∈ I.
a (a,b] I
Z ∞ Z Z
f dµ = f dµ = f 1(a,∞) dµ, hvis a ∈ I, og sup(I) = ∞.
a (a,∞) I
Zb Z Z
f dµ = f dµ = f 1(−∞,b] dµ, hvis b ∈ I, og inf(I) = −∞.
−∞ (−∞,b] I
(1) Med den netop indførte notation gælder indskudsreglen:
Z c Z b Z c
f dµ = f dµ + f dµ
a a b
for alle f fra L(µ) og alle reelle tal a, b, c, således at a < b < c, a ∈ I, og b, c ∈
I (jvf.Bemærkning 5.6.2(2)). Formlen gælder faktisk også uanset det indbyr-
des størrelsesforhold mellem a, b og c, hvis min{a, b, c} ∈ I, max{a, b, c} ∈ I, og
R max{a,b,c}
min{a,b,c}
f dµ < {−∞, ∞}, og hvis man benytter konventionen
Z b Z a
f dµ = − f dµ.
a b
(2) Betragt situationen fra Notation 5.6.3, og antag, at a, b ∈ I. Da gælder der

f.eks., at Z Z
f dµ = f dµ,
[a,b] (a,b]
121
hvis µ({a}) = 0. Vi har nemlig (jvf. Bemærkning 5.6.2), at

Z Z Z
f dµ = f dµ + f dµ,
[a,b] {a} (a,b]
R
hvor {a}
f dµ = 0 ifølge Sætning 5.3.6(ii) (anvendt på f + og f − ).
En alternativ og lige så naturlig tilgang til integration over delmængder tager

udgangspunkt i følgende definition:
5.6.5 · Definition. Lad (X, E, µ) være et målrum, lad A være en ikke-tom mængde
fra E, og betragt det målelige rum (A, EA ). Ved restriktionen af µ til A forstås da
målet µrA på EA givet ved
µrA (B) := µ(B), (B ∈ EA ). (5.26)
Det følger umiddelbart, at µrA faktisk definerer et mål på (A, EA ). Som alternativ
til Definition 5.6.1(b) kunne man for en funktion g fra M(EA ) vælge at definere µ-
integralet over A som integralet af g mht. målet µrA (når dette integral eksisterer).
Det viser sig heldigvis (og ikke overraskende), at denne tilgang giver samme
resultat som Definition 5.6.1(b).
5.6.6 · Sætning. Lad g : A → R være en funktion fra M(EA ), og betragt standard-

udvidelsen g̃ : X → R givet ved (5.24). Så gælder der, at
g ∈ L(µrA ) ⇐⇒ g̃ ∈ L(µ), og g ∈ L1 (µrA ) ⇐⇒ g̃ ∈ L1 (µ).
For alle g i L(µrA ) gælder der endvidere, at

Z Z Z
r
g dµA = g̃ dµ = g dµ.
A X A
Bevis. Vi betragter først, at afbildningen EA : M(EA )+ → [0, ∞] givet ved

Z
EA (g) = g̃ dµ, (g ∈ M(EA )+ ),
X
idet vi bemærker, at EA er veldefineret, da g̃ ∈ M(E)+ , når g ∈ M(EA )+ . Vi viser nu,

at EA opfylder betingelserne (i1)–(i3) i Hovedsætning 5.2.11 for µrA -integralet
Betingelse (i1): Lad B være en mængde fra EA , dvs. B ⊆ A og B ∈ E. Så gælder der,8

at 1̃B = 1B , og det følger, at
Z
EA (1B ) = 1B dµ = µ(B) = µrA (B).
X
8 På venstresiden opfattes 1B som en funktion defineret på A, og på højresiden som en funktion

defineret på hele X.
122
5.7. Lebesgue-integralet vs. Riemann-integralet
Betingelse (i2): For to funktioner f , g fra M(EA )+ bemærker vi først, at (f + g)∼ =

f˜ + g̃, og det følger derfor vha. Sætning 5.2.7(iii), at
Z Z Z Z
∼
EA (f + g) = (f + g) dµ = ˜
f + g̃ dµ = ˜
f dµ + g̃ dµ = EA (f ) + EA (g).
X X X X
Betingelse (i3): Lad (gn ) være en voksende følge af funktioner fra M(EA )+ , og
sæt g = limn→∞ gn . Vi bemærker så, at g̃n ↑ g̃ for n → ∞, og ved anvendelse af
Hovedsætning 5.2.4 følger det derfor, at
Z Z
EA (g) = g̃ dµ = lim g̃n dµ = lim EA (gn ).
X n→∞ X n→∞
Det følger nu fra Hovedsætning 5.2.11, at

Z Z Z
r
g dµA = EA (g) = g̃ dµ = g dµ
A X A
for alle funktioner g i M(EA )+ . For en vilkårlig funktion g fra M(EA ) bemærker vi
dernæst, at (g ± )∼ = (g̃)± , og derfor følger det umiddelbart, at
Z Z
r + r
g ∈ L(µA ) ⇐⇒ g dµA ∧ g − dµrA < ∞
A A
Z Z
⇐⇒ (g̃)+ dµ ∧ (g̃)− dµ < ∞ ⇐⇒ g̃ ∈ L(µ).
X X
Ved at erstatte “∧” med “∨” i udregningen ovenfor, følger det helt tilsvarende, at
g ∈ L1 (µrA ), hvis og kun hvis g̃ ∈ L1 (µ). For en funktion g fra L(µrA ) bemærker vi
endelig, at
Z Z Z Z Z Z Z
r + r − r + −
g dµA = g dµA − g dµA = (g̃) dµ − (g̃) dµ = g̃ dµ = g dµ,
A A A X X X A
og dermed er sætningen vist.
5.7 · Lebesgue-integralet vs. Riemann-integralet

Vi starter med kort at minde om konstruktionen af Riemann-integralet for funk-
tioner defineret på R. Lad a og b være reelle tal, således at a < b. En inddeling af
[a, b] er en endelig delmængde π = {t0 , t1 , . . . , tn } af [a, b], således at
a = t0 < t1 < · · · < tn = b.
Med Π([a, b]) betegner vi systemet af alle inddelinger af [a, b]. Betragt nu yderligere
en funktion f : [a, b] → R. For en inddeling π = {t0 , t1 , . . . , tn } af [a, b] defineres
den tilsvarende Riemann-undersum R(f , π) og Riemann-oversum R(f , π) ved
formlerne
n
X Xn
R(f , π) = mi (ti − ti−1 ), og R(f , π) = Mi (ti − ti−1 ),
i=1 i=1
hvor
mi = inf f (t) ∈ [−∞, ∞), og Mi = sup f (t) ∈ (−∞, ∞].
t∈[ti−1 ,ti ] t∈[ti−1 ,ti ]
123
5.7.1 · Definition. En funktion f : [a, b] → R siges at være Riemann-integrabel

over [a, b], hvis
−∞ < sup R(f , π) = inf R(f , π) < ∞.

π∈Π([a,b]) π∈Π([a,b])
Rb
I bekræftende fald defineres Riemann-integralet R a f (x) dx af f over [a, b] ved
Z b
R f (x) dx = sup R(f , π) = inf R(f , π).
a π∈Π([a,b]) π∈Π([a,b])
(1) Hvis f : [a, b] → R er en kontinuert funktion, gælder der som bekendt, at f er
Riemann-integrabel over [a, b], og at
Zb
R f (x) dx = F(b) − F(a),
a
hvor F er en (vilkårlig) stamfunktion til f .

(2) Hvis f : [a, b] → R er Riemann-integrabel over [a, b], så er f nødvendigvis
begrænset. Vi kan nemlig vælge en inddeling π = {t0 , t1 , . . . , tn } af [a, b], således at
n
X
−∞ < R(f , π) = mi (ti − ti−1 ),
i=1
og dette medfører, at
−∞ < mi = inf f (t) for alle i fra {1, 2, . . . , n},

t∈[ti−1 ,ti ]
og dermed at
inf f (t) = min mi > −∞,
t∈[a,b] i=1,...,n
således at f er nedadtil begrænset. Tilsvarende ses, at f er opadtil begrænset ved

at betragte Riemann-oversummer.
Inden formuleringen af næste resultat minder vi om (jvf. Bemærkning 4.4.2(1)),

at hvis I er et interval i R, så betegner B(R)I den af B(R) nedarvede σ -algebra på I,
dvs.
B(R)I = {I ∩ B : B ∈ B(R)} = {B ∈ B(R) : B ⊆ I}.
5.7.3 · Hovedsætning. Lad a og b være reelle tal, således at a < b, og lad funktio-
nen f : [a, b] → R være B(R)[a,b] –B(R)-målelig. Hvis f er Riemann-integrabel over
[a, b], da er standard-udvidelsen f˜ element i L1 (λ), og der gælder sammenhængen
Z b Z Z b
R f (x) dx = f˜ dλ = f dλ.
a R a
124
Bevis. Antag, at f er Riemann-integrabel over [a, b]. Ifølge Bemærkning 5.7.2(2)

er f dermed begrænset, og vi sætter
S = sup |f (t)| < ∞.

t∈[a,b]
Betragt endvidere standard-udvidelsen af f (jvf. (5.24)), og bemærk, at |f˜| ≤ S 1[a,b] .

Det følger så, at
Z Z
|f˜| dλ ≤ S 1[a,b] dλ = Sλ([a, b]) = S(b − a) < ∞,
R R
hvilket viser, at f˜ ∈ L1 (λ). Betragt derpå en vilkårlig inddeling π = {t0 , t1 , . . . , tn }

af [a, b], og bemærk, at udenfor λ-nulmængden {b} gælder vurderingen
n
X n
X
mi 1[ti−1 ,ti ) ≤ f˜ ≤ Mi 1[ti−1 ,ti ) ,
i=1 i=1
hvor som ovenfor
mi = inf f (t), og Mi = sup f (t).

t∈[ti−1 ,ti ] t∈[ti−1 ,ti ]
Ved anvendelse af (i)–(iii) i Sætning 5.4.6 følger det så, at

n
X n
Z X Z
R(π, f ) = mi (ti − ti−1 ) = mi 1[ti−1 ,ti ) dλ ≤ f˜ dλ
i=1 R i=1 R
n
Z X n
X
≤ Mi 1[ti−1 ,ti ) dλ = Mi (ti − ti−1 ) = R(π, f ).
R i=1 i=1
Rb
Idet R f˜ dλ = a f dλ (jvf. Definition 5.6.1 og Bemærkning 5.6.4(2)), har vi altså
R
for enhver inddeling π af [a, b], at

Z b
R(π, f ) ≤ f dλ ≤ R(π, f ),
a
og derfor også at
Z b
sup R(π, f ) ≤ f dλ ≤ inf R(π, f ). (5.27)
π∈Π([a,b]) a π∈Π([a,b])
Da f er Riemann-integrabel ved vi, at

Z b
sup R(π, f ) = inf R(π, f ) = R f (x) dx,
π∈Π([a,b]) π∈Π([a,b]) a
og sammenholdes dette med (5.27), fremgår det ønskede umiddelbart.
125
Lad a, b være reelle tal, således at a < b.
(1) Hvis f : [a, b] → R er en funktion i M(B(R)[a,b] ), således at f˜ ∈ L1 (λ), skriver
Rb Rb
man som en konsekvens af Hovedsætning 5.7.3 ofte a f (x) dx i stedet for a f dλ.
(2) Antag, at f : R → R er en funktion fra M(B(R)), således at restriktionen f |[a,b]
af f til [a, b] er Riemann-integrabel over [a, b]. Det følger så ved anvendelse af
Bemærkning 5.6.2(1) og Hovedsætning 5.7.3, at
Z b Z b Z b
f dλ = f |[a,b] dλ = R f (x) dx. (5.28)
a a a
Specielt gælder (5.28) for enhver funktion f fra M(B(R)), der er kontinuert på
[a, b].
(3) Hvis f : [a, b] → R er kontinuert på [a, b], så er f specielt B(R)[a,b] –B(R)-
målelig (jvf. Korollar 4.4.7(i)). Dermed medfører Hovedsætning 5.7.3, at integralet
over [a, b] med hensyn til λ kan udregnes ved hjælp af stamfunktionsbestemmelse:
Z b Z b
f dλ = R f (x) dx = F(b) − F(a),
a a
hvor F er en stamfunktion til f .
5.7.5 · Eksempler.
(A) Lad os som et konkret eksempel benytte resultaterne ovenfor til at udregne
R∞
integralet 0 x e−x λ(dx). Vi bemærker først, at
x e−x 1[0,∞) (x) = lim x e−x 1[0,n] (x) for alle x i R,

n→∞
og at x e−x 1[0,n] (x) er ikke-negativ og voksende i n. Anvendelser af Hovedsæt-

ning 5.2.4 og Bemærkning 5.7.4(2) giver derfor, at
Z∞ Z Z
−x −x
x e λ(dx) = x e 1[0,∞) (x) λ(dx) = lim x e−x 1[0,n] (x) λ(dx)
0 R n→∞
Zn ZnR (5.29)
−x −x
= lim x e λ(dx) = lim R x e dx.
n→∞ 0 n→∞ 0
For fast n i N finder vi dernæst ved partiel integration, at

Zn Zn
−x n
in
−x
x e dx = −x e 0 + R e−x dx = −n e−n + − e−x 0 = −(n + 1) e−n +1.
h i h
R
0 0
Sammenholdes dette med (5.29), kan vi konkludere, at

Z∞
x e−x λ(dx) = lim − (n + 1) e−n +1 = 1.
0 n→∞
126
(B) Funktionen D = 1Q∩[0,1] R 1 omtales ofte som Dirichlets funktion. Der gælder
1
oplagt, at D ∈ L (λ), og at 0 D(x) λ(dx) = λ(Q ∩ [0, 1]) = 0. Men D er ikke Riemann-
integrabel over [0, 1]! For en vilkårlig inddeling π = {t0 , t1 , . . . , tn } af [0, 1], gælder
der nemlig, at
mi = inf D(t) = 0 og Mi = sup D(t) = 1,

t∈[ti−1 ,ti ] t∈[ti−1 ,ti ]
eftersom både Q og R\Q er tætte i R. Det følger derfor umiddelbart, at R(D, π) = 0,

og at R(D, π) = 1 for enhver inddeling π af [0, 1], og dermed gælder der også, at
sup R(D, π) = 0 < 1 = inf R(D, π).

π∈Π([0,1]) π∈Π([0,1])
Da Q ∩ [0, 1] er en tællelig mængde, kan vi skrive den på formen: Q ∩ [0, 1] = {xn :

n ∈ N}. For hvert n i N kan vi da betragte funktionen fn : [0, 1] → R givet ved:
n
X
fn (x) = 1{xj } (x), (x ∈ [0, 1]).
j=1
Det følger da umiddelbart, at fn ↑ D for n → ∞. Endvidere

R1 er det ikke svært at
indse, at for hvert n er fn Riemann-integrabel, og R 0 fn (x) dx = 0. Men da D ikke
er Riemann-integrabel, overføres denne egenskab altså ikke fra fn ’erne til D ved
grænseovergangen n → ∞, og det giver ikke mening at skrive:
Z 1 Z 1
lim R fn (x) dx = R D(x) dx. (5.30)
n→∞ 0 0
Erstatter vi imidlertid ovenstående Riemann-integraler med de tilsvarende inte-

graler mht. Lebesgue-målet λ, da bliver (5.30) meningsfuld og korrekt i overens-
stemmelse med bl.a. Hovedsætning 5.5.3 og 5.2.4. _
5.7.6 · Bemærkning. Lad os som afslutning på dette afsnit notere, at en funktion,

der er Riemann-integrabel, ikke kan være “alt for diskontinuert”. Mere præcist
gælder der (se f.eks. [Sc, Theorem 11.8]), at en begrænset funktion f : [a, b] → R
er Riemann-integrabel, hvis og kun hvis mængden af diskontinuitetspunkter for
f udgør en λ-nulmængde (jvf. Eksempel 5.7.5(B)). Specielt vil enhver begrænset
funktion på [a, b] med kun tælleligt mange diskontinuitetspunkter altså være
Riemann-integrabel (jvf. Eksempel 5.3.3).
127
Opgaver
5.1 · Vis udsagnene (i) og (ii) i Sætning 5.1.3.
5.2 · Lad (X, E, µ) være et målrum.

(a) Lad s være en funktion fra SM(E)+ skrevet på formen
n
X
s= aj 1Aj , (5.31)
j=1
hvor a1 , . . . , an ≥ 0, og A1 , . . . , An ∈ E. Vis da, at

Z n
X
s dµ = aj µ(Aj ),
j=1
uanset om (5.31) er en standard-repræsentation eller ej (jvf. Definition 5.1.2).

(b) Lad (An ) være en følge af disjunkte mængder fra E, lad (an ) være en følge af
tal fra [0, ∞), og betragt funktionen s : X → [0, ∞) givet ved
∞
X
s(x) = aj 1Aj (x), (x ∈ X).
j=1
Vis da, at s ∈ M(E)+ , og at

Z ∞
X
s dµ = aj µ(Aj ).
j=1
Gælder ovenstående også, hvis Aj ’erne ikke er disjunkte?

(c) Betragt funktionen s : R → [0, ∞) givet ved udtrykket

−2
n , hvis x ∈ (n − 1, n], og n ∈ N,


s(x) = 
0,
 hvis x ∈ (−∞, 0].
R
Vis da, at s ∈ M(B(R))+ , og udregn derefter integralet s dλ.
5.3 · Lad X være en ikke-tom mængde, lad a være et udvalgt element i X, og

betragt målrummet (X, P (X), δa ) (jvf. Eksempel 1.3.3(C)). Vis da, at
Z
f dδa = f (a) for alle funktioner f : X → [0, ∞].
Vink: Benyt en passende udgave af “standard-beviset” (jvf. Opgave 4.14). Alternativt kan
man benytte Hovedsætning 5.2.11. En tredie mulighed består i at betragte opspaltningen
X = {a} ∪ (X \ {a}), og udnytte at X \ {a} er en δa -nulmængde.
128
Opgaver
5.4 · Lad (αn ) være en følge af tal fra [0, ∞), og betragt dernæst målrummet
(N, P (N), µ), hvor µ er målet givet ved
∞
X
µ= α n δn
n=1
(jvf. Opgave 1.13). Vis da, at der for enhver funktion f : N → [0, ∞] gælder, at
Z ∞
X
f dµ = αn f (n).
n=1
5.5 ·
(a) Lad f : R → [0, ∞) være en funktion fra M(B(R))+ , og antag, at f er kontinu-
ert på (0, ∞). Vis da, at
Z Zn
f 1[1,∞) dλ = lim R f (x) dx,
n→∞ 1
og at
Z Z 1
f 1(0,1] dλ = lim R f (x) dx,
n→∞ 1/n
ved at benytte sammenhængen mellem Lebesgue-integraler og Riemann-

integraler (jvf. Eksempel 5.2.6(B)).
(b) Betragt funktionen f : R → [0, ∞) givet ved

−2
x , hvis x ∈ (0, ∞),


f (x) = 
0,
 hvis x ∈ (−∞, 0].
Vis, at f ∈ M(B(R))+ , og udregn derefter integralerne

Z Z
f 1[1,∞) dλ og f 1(0,1] dλ.
5.6 ·
+
Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad (fn ) være en følge af funktioner
fra M(E) . Vis da, at
Z Z Z Z
inf fn dµ ≤ inf fn dµ, og sup fn dµ ≥ sup fn dµ.
n∈N n∈N n∈N n∈N
5.7 · Betragt funktionerne f1 , f2 , f3 : R → [0, ∞) givet ved
1
f1 (x) = x2 , f2 (x) = , f3 (x) = e−|x|
1 + x2
R
for alle x i R. Udregn da integralet fj dλ for hvert j fra {1, 2, 3}.
Vink: Benyt Eksempel 5.2.6(B).
129
5.8 · Fatous Lemma er, som det fremgår af dets bevis, en konsekvens af
Lebesgues Sætning om Monoton konvergens. Giv omvendt et bevis for Monoton
konvergens baseret på Fatous Lemma (dvs. antag, at vi ved, at Fatous Lemma
gælder). Giv tilsvarende et bevis for Monoton konvergens baseret på Sætning 5.2.9.
5.9 · Betragt målrummet (R, B(R), λ).

(a) Vis, at enhver tællelig delmængde af R er en (målelig) λ-nulmængde.
Vi minder om, at en delmængde T af R siges at være tæt i R, hvis (x−r, x+r)∩T , ∅
for alle x i R og alle r i (0, ∞).
(b) Vis, at der for enhver delmængde N af R gælder implikationen
N er en λ-nulmængde =⇒ R \ N er tæt i R.
Gælder den modsatte implikation?

(c) Vis, at hvis f , g : R → R er to kontinuerte funktioner, så gælder bi-implika-
tionen
f = g λ-n.o. ⇐⇒ f (x) = g(x) for alle x i R.
(d) Vis, at der ikke findes en kontinuert funktion f : R → R, således at
f = 1(0,∞) λ-n.o.
5.10 · Betragt målrummet (R, B(R), λ), og funktionerne f , g : R → R givet

ved
f = − 1(−∞,0) , og g = 1[0,∞) .
Vis da, at f , g ∈ L(λ), og at f + g < L(λ) (jvf. Bemærkning 5.4.2(4)).
5.11 · Betragt målrummet (N, P (N), τ), hvor τ er tællemålet.

(a) Bestem systemet Nτ af τ-nulmængder.
(b) Beskriv mængderne L(τ) og L1 (τ).
(c) Vis, at der for enhver funktion f fra L1 (τ) gælder, at
Z ∞
X
f (n) τ(dn) = f (n),
N n=1
hvor rækken er absolut konvergent.

PN
(d) Vis, at hvis f ∈ L(τ), så eksisterer grænseværdien limN →∞ n=1 f (n) i [−∞, ∞],
og der gælder, at
Z N
X
f (n) τ(dn) = lim f (n).
N N →∞
n=1
130
Opgaver
5.12 · (n)
Betragt for hvert n i N en følge (aj )j∈N af reelle tal.
(n) (n+1)
(a) Antag, at 0 ≤ aj ≤ aj for alle j, n i N, og definér
(n)
aj = sup aj , (j ∈ N).
n∈N
Vis da, at
∞
X ∞
X (n)
aj = lim aj .
n→∞
j=1 j=1
P∞ 1 n+1
(b) Vis, at j=1 ( j )
n → ∞ for n → ∞.
(n)
(c) Antag, at grænseværdien aj := limn→∞ aj eksisterer i R for alle j i N, og at
P∞ (n) P∞ P∞ (n)
j=1 (supn∈N |aj |) < ∞. Vis da, at rækkerne j=1 aj og j=1 aj , n ∈ N, alle
er (absolut) konvergente, og at
∞
X ∞
X (n)
aj = lim aj .
n→∞
j=1 j=1
P∞ −2
(d) Vis, at j=1 j + ln(n) → 0 for n → ∞.

(a) Betragt desuden følgen (fn ) af funktioner givet ved
fn = n 1(0,1/n] ,
(n ∈ N).
R
Bestem da limn→∞ fn (x) for alle x i R og limn→∞ fn dλ. Sammenhold med
hovedsætningerne 5.2.4 og 5.5.3.
(b) Lad g : R → R være en kontinuert funktion, og betragt følgen (gn ) af funktio-
ner givet ved
gn (x) = g(xn ) 1[0,1] (x), (x ∈ R, n ∈ N).
R
Bestem limn→∞ gn (x) for alle x i R og limn→∞ gn dλ.
Vink: Benyt, at g er begrænset på [0, 1] samt Hovedsætning 5.5.3.
5.14 · Antag, at α ∈ R, og at K ∈ (0, ∞). Vis da, at

ZK 
α ∞,

 hvis α ≤ −1,
x λ(dx) = 
−1
(α + 1) K
 α+1 , hvis α > −1,
0
og at 
Z ∞
∞,
 hvis α ≥ −1,
xα λ(dx) = 

K −(α + 1)−1 K α+1 , hvis α < −1.

Vink: Gå frem som i Opgave 5.5.
131
5.15 · Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad f , g, h være funktioner fra M(E).
(a) Antag, at f , h ∈ L1 (µ), og at f ≤ g ≤ h µ-n.o. Vis da, at g ∈ L1 (µ).
(b) Antag, at µ er et endeligt mål, og at der findes reelle konstanter a, b, således
at a ≤ g(x) ≤ b for µ-næsten alle x i X. Vis da, at g ∈ L1 (µ), og at
Z
aµ(X) ≤ g(x) µ(dx) ≤ bµ(X).
X
(c) Antag, at h ∈ L1 (µ), og at der findes en positiv konstant K, således at |f | ≤

K µ-n.o. Vis da, at produktet f h igen ligger i L1 (µ).
(d) Antag, at f , h ∈ L1 (µ). Undersøg om det generelt kan sluttes, at også f h ∈
L1 (µ).
5.16 · Bevis, at
Z 1 √
n x
λ(dx) −→ 0 for n → ∞.
0 1 + n2 x 2
√
n x 1
Vink: Vis og benyt, at 1+n2 x2
≤ √
2 x
for alle x i (0, 1]. Benyt derefter Opgave 5.14.
5.17 · Betragt funktionen f : R → R givet ved





ln(x), hvis x > 0,

f (x) = 0, hvis x = 0,




ln(−x), hvis x < 0.

(a) Vis, at f < L1 (λ).

R2
(b) Vis, at f 1[−2,2] ∈ L1 (λ), og bestem derefter værdien af integralet −2
f (x) λ(dx).
5.18 · Lad (X, E, µ) være et målrum, og antag, at µ(X) < ∞. Lad endvidere
(fn ) være en følge af funktioner fra L1 (µ), og antag, at der findes en funktion
f : X → R, således at
fn → f uniformt på X for n → ∞.
R R
(a) Vis, at f ∈ L1 (µ), og at f dµ = limn→∞ fn dµ.
(b) Gælder (a) også uden antagelsen om, at µ(X) < ∞?
5.19 · Lad (X, E) være et måleligt rum, og lad µ1 , µ2 : E → [0, ∞] være to mål
herpå. Det følger specielt af Opgave 1.13, at der ved formlen
ν(A) = µ1 (A) + µ2 (A), (A ∈ E)
defineres et nyt mål ν på (X, E).
132
Opgaver
(a) Vis, at der for enhver funktion f fra M(E)+ gælder, at

Z Z Z
f dν = f dµ1 + f dµ2 . (5.32)
(b) Vis, at (5.32) også gælder for alle f i L(ν).

(c) Vis, at L1 (ν) = L1 (µ1 ) ∩ L1 (µ2 ).
(d) Undersøg, om der generelt gælder, at L(ν) = L(µ1 ) ∩ L(µ2 ).
5.20 · Lad (X, E) være et måleligt rum, lad (µn ) være en følge af mål herpå,
og lad (an ) være en følge af tal fra [0, ∞). Det følger da fra Opgave 1.13, at der ved
formlen
X∞
µ(A) = an µn (A), (A ∈ E)
n=1
defineres et nyt mål µ på (X, E).
(a) Vis, at der for enhver funktion f fra M(E)+ gælder, at
Z X∞ Z
f dµ = an f dµn .
n=1
Vink: Man kan f.eks. benytte Hovedsætning 5.2.11 samt Opgave 5.12(a).
1 P∞ R
(b) Vis, at
R hvis f ∈ L (µ), så er rækken n=1 an f dµn absolut konvergent med
sum f dµ.
5.21 · Lad µ være et mål på (R, B(R)), og lad f være en funktion fra L1 (µ).
(a) Vis, at der ved udtrykket
Z x
F(x) = f (t) µ(dt), (x ∈ R)
−∞
defineres en funktion, som er højrekontinuert i ethvert x i R.

(b) Vis, at for ethvert x i R eksisterer grænseværdien fra venstre limy↑x F(y) i R.
Undersøg endvidere, hvornår F er kontinuert i x.
5.22 · Lad (X, E, µ) være et målrum, lad I være et interval i R, og lad f : X ×

I → R være en funktion. For faste x i X og t i I betragter vi snitfunktionerne
fx : I → R og f t : X → R givet ved
fx (s) = f (x, s), (s ∈ I),

og
f t (y) = f (y, t), (y ∈ X).
Vi antager, at f t ∈ L1 (µ) for alle t i I, og vi kan da betragte funktionen F : I → R

givet ved Z Z
F(t) = f t (x) µ(dx) = f (x, t) µ(dx), (t ∈ I).
X X
133
Antag yderligere, at alle snitfunktionerne fx er kontinuerte i et punkt t0 fra I, og

at der findes en funktion g fra M(E)+ , således at
Z
∀x ∈ X ∀t ∈ I : |f (x, t)| ≤ g(x), og g(x) µ(dx) < ∞.
X
Vis da, at F ligeledes er kontinuert i t0 .
5.23 · Betragt en kontinuert funktion f : R → R, og definér for ethvert n i N

funktionen ∆n f : R → R ved

∆n f (x) = n f (x + n1 ) − f (x) , (x ∈ R).
(a) Vis, at hvis a, b ∈ R, og a < b, så gælder der, at

Z b
lim ∆n f (x) λ(dx) = f (b) − f (a).
n→∞ a
(b) Antag, at f er differentiabel på hele R, og at den afledede f 0 er begrænset på

ethvert begrænset interval. Vis da, at
Z b
f (b) = f (a) + f 0 (t) λ(dt)
a
for alle a, b i R, således at a < b.

Vink: Benyt (a), Middelværdisætningen samt Lebesgues Sætning om Domineret Konver-
gens.
5.24 · (Differentiation under integraltegnet)

Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad I være et åbent interval i R. Lad endvidere
f : X × I → R være en funktion, og betragt for fastholdte t i I og x i X snitfunktio-
nerne
f t (y) = f (y, t), (y ∈ X)

og
fx (s) = f (x, s), (s ∈ I).
Vi antager, at f t ∈ L1 (µ) for alle t i I, og kan dermed betragte funktionen F : I → R

givet ved Z Z
X X
Vi antager yderligere, at
• For hvert fast x i X er snitfuntionen fx : I → R differentiabel i I, dvs. for
hvert t i I eksisterer den partielle afledede
∂
fx0 (t) = f (x, t).
∂t
134
Opgaver
• Der findes en funktion g i M(E)+ , således at

Z ∂
g dµ < ∞, og f (t, x) ≤ g(x)
for alle x i X og alle t i I.
X ∂t
Opgaven går ud på at vise, at F er differentiabel i I samt at bestemme differential-

kvotienten. Lad således t være et punkt fra I, og lad (tn ) være en følge af punkter
fra I \ {t}, således at tn → t for n → ∞.
(a) Vis, at
Z
F(tn ) − F(t) f (x, tn ) − f (x, t)
= µ(dx) for alle n i N.
tn − t X tn − t
(b) Vis, at for ethvert n i N og ethvert x i X findes et punkt ξn,x mellem tn og t,

således at
f (x, tn ) − f (x, t) ∂
= f (x, ξn,x ),
tn − t ∂t
og udled, at
f (x, t ) − f (x, t)
n
≤ g(x) for alle n i N og alle x i X.
tn − t
∂
(c) Vis, at funktionen x 7→ ∂t
f (x, t) er et element i L1 (µ), og at
Z
F(tn ) − F(t) ∂
−−−−−→ f (x, t) µ(dx).
tn − t n→∞ X ∂t
(d) Konkludér, at F er differentiabel i I med afledet

Z
0 ∂
F (t) = f (x, t) µ(dx), (t ∈ I).
X ∂t
(e) Betragt en funktion h fra Mb (B(R)). Vis da, at der ved udtrykket
Z∞
F(t) = cos(t 2 h(x)) e−x λ(dx), (t ∈ R),
0
fastlægges en veldefineret funktion F : R → R, som er differentiabel i R.

Bestem endvidere et udtryk for den afledede.
5.25 · Lad µ være et sandsynlighedsmål på (R, B(R)).

(a) Vis, at der ved ligningen
Z
G(t) = cos(xt) µ(dx), (t ∈ R)
R
defineres en kontinuert funktion G : R → R.

R
(b) Antag, at R x2 µ(dx) < ∞. Vis da, at G er to gange kontinuert differentiabel,
og bestem G0 (0) samt G00 (0).
135
5.26 · Antag, at µ er et mål på (R, B(R)), som opfylder, at
µ((−∞, x]) = µ([−x, ∞)) < ∞ for alle x i R.
Denne opgave er en fortsættelse af Opgave 2.4, hvor det blev vist, at µ(B) = µ(−B)
for enhver mængde B i B(R).
(a) Vis, at der for enhver funktion g i M(B(R))+ gælder, at
Z Z
g(−x) µ(dx) = g(x) µ(dx).
R R
Vink: Benyt Hovedsætning 5.2.11 eller “standard-beviset”.
Vi minder om, at en funktion f : R → R siges at være lige, hvis
f (−x) = f (x) for alle x i R.
(b) Vis, at Z Z
f dµ = f (0)µ({0}) + 2 f dµ
R (0,∞)
for enhver lige funktion f i M(B(R))+ .
5.27 · Betragt mængden Cb (Rd , [0, ∞)) af kontinuerte, begrænsede funktio-

ner f : Rd → [0, ∞). Lad videre µ, ν være to sandsynlighedsmål på (Rd , B(Rd )).
Benyt da resultatet i 4.17(a) til at vise bi-implikationen
Z Z
µ=ν ⇐⇒ f dµ = f dν for alle f i Cb (Rd , [0, ∞)).
Rd Rd
136
Kapitel 6
Produktmål
Betragt to målrum (X, E, µ) og (Y , F , ν). Vi skal i dette kapitel organisere det

kartesiske produkt X × Y til et målrum (X × Y , E ⊗ F , µ ⊗ ν), således at E ⊗ F
indeholder alle produktmængder A × B, hvor A ∈ E, og B ∈ F , og således at
µ ⊗ ν(A × B) = µ(A)ν(B) (6.1)
for sådanne A og B. Konstruktionen af µ ⊗ ν viser sig imidlertid kun at være mulig

under antagelse af, at µ og ν er σ -endelige (jvf. Definition 1.3.7), og den bygger på
µ- og ν-integralerne, som vi har indført i Kapitel 5. Under forudsætningen om σ -
endelighed gælder der også, at målet µ ⊗ ν er entydigt bestemt af betingelsen (6.1),
og µ ⊗ ν omtales derfor som produktmålet af µ og ν. I tilfældet (X, E, µ) = (Y , F , ν) =
(R, B(R), λ) ses specielt, at produktmålet λ⊗λ har den egenskab, der karakteriserer
Lebesgue-målet λ2 (jvf. Eksempel 2.2.3). Dermed følger eksistensen af Lebesgue-
målet i to dimensioner (og – ved iteration – i højere dimensioner) fra eksistensen
af det 1-dimensionale Lebesgue-mål (jvf. Korollar 3.5.5) og konstruktionen af
produktmål, som vi skal give nedenfor.
I Afsnit 6.4 skal vi undersøge, hvordan man integrerer med hensyn til pro-
duktmålet µ ⊗ ν. Vi skal således vise to resultater (kendt som Tonellis og Fubinis
sætninger),R der
R udtrykker, hvordan
integraler mht. µ⊗ν kan udregnes som dobbelt-
integraler Y X f (x, y) µ(dx) ν(dy), hvor man først (for fastholdt y) integrerer mht.
µ og dernæst mht. ν (eller omvendt). Specielt fører disse resultater til, at integraler
med hensyn til Lebesgue-målet λd kan udregnes som d-dobbelte integraler med
hensyn til det 1-dimensionale Lebesgue-mål λ.
6.1 · Produktrummet af to målelige rum

I dette afsnit betragtes to målelige rum (X, E) og (Y , F ). Vi skal udstyre det kartesi-
ske produkt X × Y med en naturlig σ -algebra E ⊗ F , og vi skal studere målelighed
med hensyn til E ⊗ F både af afbildinger defineret på X × Y og af afbildninger
med værdier i X × Y .
137
Kapitel 6. Produktmål
6.1.1 · Definition. Vi udstyrer det kartesiske produkt X × Y med produkt-σ -

algebraen E ⊗ F , defineret ved

E ⊗ F = σ {A × B : A ∈ E, B ∈ F } .
I forbindelse med produktrummet X × Y er det naturligt at betragte koordinat-

projektionerne ned på hhv. X og Y samt indlejringerne af X og Y i X × Y .
(a) Koordinat-projektionerne p1 : X × Y → X og p2 : X × Y → Y defineres ved:
p1 (x, y) = x, og p2 (x, y) = y for alle (x, y) i X × Y .
(b) Lad x0 og y0 være faste elementer i hhv. X og Y . Vi definerer da de tilhørende

indlejringsafbildninger ιx0 : Y → X × Y og ιy0 : X → X × Y ved
ιx0 (y) = (x0 , y), og ιy0 (x) = (x, y0 ), (x ∈ X, y ∈ Y ).
Det næste resultat viser specielt, at produkt-σ -algebraen E ⊗ F er nært knyttet til
projektionsafbildningerne.
6.1.3 · Sætning.
(i) Projektionsafbildningerne p1 og p2 er hhv. (E ⊗ F )-E- og (E ⊗ F )-F -målelige.
Endvidere kan E ⊗ F karakteriseres som den mindste σ -algebra i X × Y med
denne egenskab: Hvis H er en σ -algebra i X × Y , som opfylder, at p1 og p2 er
hhv. H-E- og H-F -målelige, så gælder der, at H ⊇ E ⊗ F .
(ii) For vilkårlige x0 i X og y0 i Y er indlejringsafbildningerne ιx0 : Y → X × Y og
ιy0 : X → X × Y hhv. F -(E ⊗ F )- og E-(E ⊗ F )-målelige.
Bevis. Punkt (i): For vilkårlige mængder A fra E og B fra F har vi, at
p1−1 (A) = A × Y ∈ E ⊗ F , og p2−1 (B) = X × B ∈ E ⊗ F ,
hvilket viser, at p1 og p2 er målelige som foreskrevet. Antag derpå, at H er en

σ -algebra i X × Y som beskrevet i (i). Det følger da, at
A × B = (A × Y ) ∩ (X × B) = p1−1 (A) ∩ p2−1 (B) ∈ H for alle A i E og B i F ,
og dette medfører (jvf. (1.3)), at

H ⊇ σ {A × B : A ∈ E, B ∈ F } = E ⊗ F ,
som ønsket.
138
6.1. Produktrummet af to målelige rum
Punkt (ii): For at vise at ιx0 er F -(E ⊗ F )-målelig, er det ifølge Sætning 4.1.6(iv)
nok at vise, at ι−1
x0 (D) ∈ F for alle mængder D fra frembringersystemet {A × B :
A ∈ E, B ∈ F } for E ⊗ F . Men hvis A ∈ E, og B ∈ F , ses det umiddelbart, at

B ∈ F , hvis x0 ∈ A

−1

ιx0 (A × B) = {y ∈ Y : (x0 , y) ∈ A × B} = 
∅ ∈ F , hvis x0 < A,

som ønsket. Helt tilsvarende vises det, at ιy0 er E-(E ⊗ F )-målelig.
6.1.4 · Sætning. Lad (X, E), (Y , F ) og (Z, H) være målelige rum.

(i) En funktion f : Z → X ×Y er H-(E ⊗F )-målelig, hvis og kun hvis koordinataf-
bildningerne p1 ◦ f : Z → X og p2 ◦ f : Z → Y er hhv. H-E- og H-F -målelige.
(ii) Lad g : X × Y → Z være en (E ⊗ F )-H-målelig afbildning, og lad x0 og y0 være
faste elementer i hhv. X og Y . Da er “snit-afbildningerne”
g( · , y0 ) : x 7→ g(x, y0 ) : X → Z og g(x0 , · ) : y 7→ g(x0 , y) : Y → Z
hhv. E-H- og F -H-målelige.
Bevis. Punkt (i): Antag først, at f er H-(E ⊗ F )-målelig. Idet p1 og p2 er hhv.

(E⊗F )-E- og (E⊗F )-F -målelige (jvf. Sætning 6.1.3(i)), følger det af Sætning 4.1.6(v),
at p1 ◦ f og p2 ◦ f er hhv. H-E- og H-F -målelige.
Antag omvendt, at p1 ◦ f og p2 ◦ f er hhv. H-E- og H-F -målelige. Ifølge Sæt-
ning 4.1.6(iv) er det nok at vise, at f −1 (A × B) ∈ H for alle A i E og B i F . Men for
sådanne A og B finder vi, at
f −1 (A × B) = (p1 ◦ f )−1 (A) ∩ (p2 ◦ f )−1 (B) ∈ H,
idet mængderne (p1 ◦ f )−1 (A) og (p2 ◦ f )−1 (B) begge er elementer i H.
Punkt (ii): Bemærk, at g( · , y0 ) = g ◦ ιy0 , og g(x0 , · ) = g ◦ ιx0 , hvor afbildningerne
ιy0 og ιx0 er hhv. E-(E ⊗ F )- og F -(E ⊗ F )-målelige ifølge Sætning 6.1.3(ii). Dermed
følger påstanden umiddelbart af Sætning 4.1.6(v).
6.1.5 · Bemærkning. Lad U være en delmængde af X × Y , og lad x0 og y0 være

udvalgte elementer i hhv. X og Y . Vi benytter da notationen
Ux0 := {y ∈ Y : (x0 , y) ∈ U } = ι−1
x0 (U )
og
U y0 := {x ∈ X : (x, y0 ) ∈ U } = (ιy0 )−1 (U ),
og disse mængder kaldes for snitmængderne af U i hhv. x0 og y0 (se Figur 7).
Som følge af Sætning 6.1.3(ii) noterer vi, at
Ux 0 ∈ F , og U y0 ∈ E for alle U i E ⊗ F .
Snitmængderne spiller, som vi skal se i Afsnit 6.3, en væsentlig rolle i konstruk-
tionen af produktmålet.
139
y0
x0
Figur 7: Snitmængder i en delmængde U af R2 . De med fed markerede

intervaller på 2.-aksen udgør tilsammen snitmængden Ux0 , mens de med
fed markerede intervaller på 1.-aksen tilsammen udgør snitmængden U y0 .
Det næste resultat er nyttigt med henblik på at identificere (små) frembringersy-

stemer for E ⊗ F .
6.1.6 · Sætning. Lad C og D være frembringersystemer for hhv. E og F , og antag,

at der findes følger (Cn ) og (Dn ) af mængder fra hhv. C og D, således at
S S
Cn = X, og Dn = Y .
n∈N n∈N
Da gælder der, at
E ⊗ F = σ {A × B : A ∈ C, B ∈ D} .
Bevis. Vi sætter H = σ ({A × B : A ∈ C, B ∈ D}). Det følger umiddelbart fra defini-

tionen af E ⊗ F (og implikationerne (1.4)), at H ⊆ E ⊗ F . For at vise den omvendte
inklusion er det ifølge Sætning 6.1.3(i) nok at vise, at p1 og p2 er hhv. H-E- og
H-F -målelige. For at vise H-E-målelighed af p1 er det ifølge Sætning 4.1.6(iv) nok
at vise, at p1−1 (A) ∈ H for alle A i C, og for et sådant A finder vi, at
S S
p1−1 (A) = A × Y = A × Dn = A × Dn ∈ H,
n∈N n∈N
eftersom A × Dn ∈ H for alle n. Tilsvarende vises det, at p2 er H-F -målelig.
I forbindelse med Sætning 6.1.6 ovenfor noterer vi, at betingelsen om eksistens af

følger (Cn ) og (Dn ) med de i sætningen beskrevne egenskaber specielt er opfyldt,
hvis X ∈ C og Y ∈ D.
140
6.2. Produktrum af flere end to målelige rum
6.1.7 · Korollar. I tilfældet (X, E) = (Y , F ) = (R, B(R)) gælder der, at
B(R) ⊗ B(R) = B(R2 ).
Bevis. Ved anvendelse af Sætning 1.2.4 følger det, at

B(R) = σ {(a, b) : −∞ < a < b < ∞} ,
og at
B(R2 ) = σ {(a1 , b1 ) × (a2 , b2 ) : −∞ < ai < bi < ∞, i = 1, 2} . (6.2)
S
Idet vi kan skrive: R = n∈N (−n, n), følger det endvidere fra Sætning 6.1.6, at høj-
residen af (6.2) er lig med B(R) ⊗ B(R).
6.2 · Produktrum af flere end to målelige rum

Vi skal i dette afsnit kort gennemgå, hvordan resultaterne fra det foregående afsnit
kommer til at se ud, hvis man betragter produktrummet af flere end to målelige
rum. Vi betragter således i det følgende d målelige rum (X1 , E1 ), . . . , (Xd , Ed ), hvor
d er et naturligt tal større end 2.
6.2.1 · Definition. Vi udstyrer det kartesiske produkt X1 × · · · × Xd med produkt-

σ -algebraen E1 ⊗ · · · ⊗ Ed defineret ved

E1 ⊗ · · · ⊗ Ed = σ {A1 × · · · × Ad : Ai ∈ Ei , i = 1, . . . , d} .
For hvert i fra {1, 2, . . . , d} kan vi betragte projektionsafbildningen
pi : (x1 , . . . , xd ) 7→ xi : X1 × · · · × Xd → Xi , (6.3)
og for fastholdte ξj fra Xj , j ∈ {1, 2, . . . , d} \ {i}, kan vi betragte indlejringsafbildnin-

gen
xi 7→ (ξ1 , . . . , ξi−1 , xi , ξi+1 , . . . , ξd ) : Xi → X1 × · · · × Xd . (6.4)
I analogi med Sætning 6.1.3 har vi da
6.2.2 · Sætning.
(i) For hvert i fra {1, 2, . . . , d} er projektionsafbildningen pi givet ved (6.3) (E1 ⊗
· · ·⊗Ed )-Ei -målelig. Endvidere kan E1 ⊗· · ·⊗Ed karakteriseres som den mindste
σ -algebra i X × · · · × Xd med denne egenskab: Hvis H er en σ -algebra i X1 ×
· · · × Xd , som opfylder, at pi er H-Ei -målelig for alle i, så gælder der, at
H ⊇ E 1 ⊗ · · · ⊗ Ed .
(ii) Lad i fra {1, 2, . . . , d} og ξj fra Xj , j ∈ {1, 2, . . . , d} \ {i}, være givne. Da er indlej-
ringsafbildningen givet ved (6.4) Ei -(E1 ⊗ · · · ⊗ Ed )-målelig.
141
Bevis. Punkt (i): Dette følger ganske som i beviset for Sætning 6.1.3 ved anven-
delse af identiteterne
pi−1 (Ai ) = X1 × · · · × Xi−1 × Ai × Xi+1 × · · · × Xd , (Ai ∈ Ei , i = 1, 2, . . . , d),

og
d
pi−1 (Ai ),
T
A1 × · · · × Ad = (Ai ∈ Ei , i = 1, 2, . . . , d).
i=1
Punkt (ii): Lad ι betegne indlejringsafbildningen givet ved (6.4). Ifølge Sæt-
ning 4.1.6(iv) er det nok at vise, at ι−1 (A1 × · · · × Ad ) ∈ Ei for vilkårlige Aj fra Ej ,
j = 1, 2, . . . , d. Men dette følger af, at

Ai , hvis ξj ∈ Aj for alle j fra {1, . . . , d} \ {i},

ι−1 (A1 × · · · × Ad ) = 

∅,
 hvis ξj < Aj for mindst ét j fra {1, . . . , d} \ {i}.
6.2.3 · Sætning. Lad (X1 , E1 ), . . . , (Xd , Ed ) og (Z, H) være målelige rum.

(i) En funktion f : Z → X1 × · · · × Xd er H-(E1 ⊗ · · · ⊗ Ed )-målelig, hvis og kun hvis
koordinatafbildningen pi ◦ f : Z → Xi er H-Ei -målelig for alle i fra {1, 2, . . . , d}.
(ii) Lad g : X1 ×· · ·×Xd → Z være en (E1 ⊗· · ·⊗Ed )-H-målelig afbildning. For vilkår-
lige i fra {1, 2, . . . , d} og ξ1 , . . . , ξi−1 , ξi+1 , . . . , ξd fra hhv. X1 , . . . , Xi−1 , Xi+1 , . . . , Xd
gælder der da, at “snit-afbildningen”
g(ξ1 , . . . , ξi−1 , · , ξi+1 , . . . , ξd ) : xi 7→ g(ξ1 , . . . , ξi−1 , xi , ξi+1 , . . . , ξd ) : Xi → Z
er Ei -H-målelig.
Bevis. Beviset er helt analogt til beviset for Sætning 6.1.4.

Punkt (i): Hvis f er målelig som beskrevet, da gælder der for hvert i, at pi ◦ f
er H-Ei -målelig ifølge Sætning 6.2.2 og Sætning 4.1.6(v). Hvis omvendt pi ◦ f er
H-Ei -målelig for alle i, så gælder der, at
d
f −1 (A1 × · · · × Ad ) = (pi ◦ f )−1 (Ai ) ∈ H
T
i=1
for alle Ai fra Ei , i = 1, , . . . , d, hvilket viser, at f er H-(E1 ⊗ · · · ⊗ Ed )-målelig ved

anvendelse af Sætning 4.1.6(iv).
142
6.2. Produktrum af flere end to målelige rum
Punkt (ii): Dette følger af Sætning 4.1.6(v) og identiteten
g(ξ1 , . . . , ξi−1 , · , ξi+1 , . . . , ξd ) = g ◦ ι,
hvor ι er indlejringsafbildningen givet ved (6.4), som er Ei -(E1 ⊗ · · · ⊗ Ed )-målelig

ifølge Sætning 6.2.2(ii).
Vi bemærker i forbindelse med Sætning 6.2.3, at udsagn (i) generaliserer Sæt-

ning 4.1.10, eftersom B(Rd ) = B(R) ⊗ · · · ⊗ B(R) (d faktorer), som vi skal se i
Korollar 6.2.6 nedenfor.
6.2.4 · Sætning. Antag for hvert i fra {1, . . . , d}, at Di er et frembringersystem

(i) S (i)
for Ei , og at der findes en følge (Dn )n∈N af mængder fra Di , således at n∈N Dn =
Xi . Da gælder identiteten:

E1 ⊗ · · · ⊗ Ed = σ {A1 × · · · × Ad : Ai ∈ Di , i = 1, 2, . . . , d} .
Bevis. Vi sætter

H = σ {A1 × · · · × Ad : Ai ∈ Di , i = 1, 2, . . . , d} .
Inklusionen H ⊆ E1 ⊗ · · · ⊗ Ed er da oplagt fra definitionen af E1 ⊗ · · · ⊗ Ed . For at

vise den modsatte inklusion er det ifølge Sætning 6.2.2(i) og Sætning 4.1.6(iv) nok
at vise, at pj−1 (Aj ) ∈ H for vilkårlige j fra {1, 2, . . . , d} og Aj fra Dj . Men dette følger
af, at
pj−1 (Aj ) = X1 × · · · × Xj−1 × Aj × Xj+1 × · · · × Xd

S (1) (j−1) (j+1) (d)
= Dn1 × · · · × Dnj−1 × Aj × Dnj+1 × · · · × Dnd ,
n1 ,...,nj−1 ,
nj+1 ,...,nd ∈N
hvor det sidste udtryk er en tællelig foreningsmængde af mængder fra H.
Notationen antyder, at E1 ⊗ · · · ⊗ Ed kan opnås ved at anvende operationen “⊗” suc-

cessivt d − 1 gange. At dette er tilfældet, bekræftes af følgende resultat (i tilfældet
m = 1).
6.2.5 · Korollar. Lad d og m være naturlige tal, og lad (X1 , E1 ), . . . , (Xd+m , Ed+m )
være målelige rum. Under den naturlige identifikation
X1 × · · · × Xd+m ' (X1 × · · · × Xd ) × (Xd+1 × · · · × Xd+m ), (6.5)
gælder der da, at
E1 ⊗ · · · ⊗ Ed+m = (E1 ⊗ · · · ⊗ Ed ) ⊗ (Ed+1 ⊗ · · · ⊗ Ed+m ).
143
Bevis. Pr. definition af produkt-σ -algebra har vi

E1 ⊗ · · · ⊗ Ed+m = σ {D1 × · · · × Dd+m : Dj ∈ Ej , j = 1, . . . , d + m} ,
ligesom

E1 ⊗ · · · ⊗ Ed = σ {D1 × · · · × Dd : Dj ∈ Ej , j = 1, . . . , d} ,
og

Ed+1 ⊗ · · · ⊗ Ed+m = σ {Dd+1 × · · · × Dd+m : Dj ∈ Ej , j = d + 1, . . . , d + m} .
Ifølge Sætning 6.1.6 gælder der derfor, at
(E1 ⊗ · · · ⊗ Ed ) ⊗ (Ed+1 ⊗ · · · ⊗ Ed+m )

= σ {(D1 × · · · × Dd ) × (Dd+1 × · · · × Dd+m ) : Dj ∈ Ej , j = 1, . . . , d + m} ,
og korollaret følger nu af, at der for vilkårlige Dj fra Ej , j = 1, . . . , d + m, gælder, at
(D1 × · · · × Dd ) × (Dd+1 × · · · × Dd+m ) = D1 × · · · × Dd+m
under den naturlige identifikation (6.5).
6.2.6 · Korollar. For vilkårlige naturlige tal d og m gælder følgende udsagn:

(i) B(R)⊗d := B(R) ⊗ · · · ⊗ B(R) = B(Rd ).
| {z }
d faktorer
(ii) B(R )⊗B(R ) = B(Rd+m ) under den naturlige identifikation: Rd ×Rm
d m ' Rd+m .
Bevis. Punkt (i): Dette følger ganske som i beviset for Korollar 6.1.7 ved anven-
delse af Sætning 6.2.4 samt identiteterne (jvf. Sætning 1.2.4)

B(R) = σ {(a, b) : −∞ < a < b < ∞} ,
og

B(Rd ) = σ {(a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) : −∞ < ai < bi < ∞, i = 1, . . . , d} .
Punkt (ii): Ved anvendelse af (i) og Korollar 6.2.5 finder vi under den omtalte
identifikation, at
B(Rd ) ⊗ B(Rm ) = B(R)⊗d ⊗ B(R)⊗m = B(R)⊗(d+m) = B(Rd+m ),
som ønsket.
Vi noterer afslutningsvist, at for et generelt metrisk rum (S, ρ) kan man udstyre
produktrummet S d med f.eks. metrikken
ρ∞ ((x1 , . . . , xd ), (y1 , . . . , yd )) = max ρ(xi , yi ), ((x1 , . . . , xd ), (y1 , . . . , yd ) ∈ S d ),
i=1,...,d
og derefter indføre Borel-algebraen B(S d ) i S d som σ -algebraen frembragt af

systemet af åbne mængder mht. ρ∞ . Der gælder da generelt, at B(S)⊗d ⊆ B(S d ),
med lighedstegn, hvis (S, ρ) er separabelt (dvs. S har en tællelig tæt delmængde).
Vi refererer til Appendiks A.7 for detaljer.
144
6.3. Eksistens og entydighed af produktmål
6.3 · Eksistens og entydighed af produktmål

I dette afsnit skal vi for σ -endelige målrum (X, E, µ) og (Y , F , ν) bevise eksistens
og entydighed af et mål µ ⊗ ν på (X × Y , E ⊗ F ), der opfylder formlen (6.1). I spe-
cialtilfældet (X, E, µ) = (Y , F , ν) = (R, B(R), λ), skal vi som tidligere nævnt se,
at λ ⊗ λ = λ2 . For at motivere den generelle konstruktion af produktmål, starter
vi med en heuristisk udledning i dette tilfælde, idet vi som bekendt opfatter
λ2 (U ) som arealet af U for enhver Borel-mængde U i R2 . Lad os for simpelheds
skyld antage, at U er en “pæn” delmængde af R2 , som er indeholdt i et rektangel
[0, b]×[0, c] for passende positive tal b og c. For at approksimere arealet af U er det
naturligt at gå frem som ved konstruktionen af Riemann-integralet. Vi betragter
således som i Afsnit 5.7 inddelinger
0 = t0 < t1 < t2 < · · · < tn = b
af [0, b] på 1.-aksen, hvor
max (ti − ti−1 ) −→ 0 for n → ∞. (6.6)
i=1,2,...,n
For hvert i kan vi så betragte rektanglet [ti−1 , ti ) × [0, c] over del-intervallet [ti−1 , ti ),
og vi kan opspalte U i sine fællesmængder med disse rektangler. For arealet af U
svarer dette til formlen:
n
X
λ2 (U ) = λ2 (U ∩ [ti−1 , ti ) × [0, c]).
i=1
For hvert i kan vi derefter approksimere arealet λ2 (U ∩ [ti−1 , ti ) × [0, c]) med
summen af arealerne af akseparallelle rektangler, hvis lodrette sider er stykker af
linjerne x = ti−1 og x = ti , og hvis vandrette sider er bestemt af skæringspunkterne
mellem linjen x = ti−1 og randen af U (se Figur 8).
Bemærk her, at rektanglernes venstre lodrette sider tilsammen udgør mængden
{ti−1 } × Uti−1 , hvor Uti−1 betegner snitmængden af U i ti−1 (jvf. Bemærkning 6.1.5).
Den samlede længde af rektanglernes lodrette sider bliver dermed λ(Uti−1 ), og det
samlede areal af rektanglerne bliver λ(Uti−1 )(ti − ti−1 ). Vi opnår således for hvert i
approksimationen
λ2 (U ∩ [ti−1 , ti ) × [0, c]) ≈ λ(Uti−1 )(ti − ti−1 ),
og dermed også
n
X
λ2 (U ) ≈ λ(Uti−1 )(ti − ti−1 ).
i=1
Her genkender vi højresiden som en Riemann-venstresum for funktionen
ϕU (t) = λ(Ut ), (t ∈ [0, b]),
og hvis denne funktion er Riemann-integrabel, kan vi dermed slutte, at
n
X Zb
λ2 (U ) = lim λ(Uti−1 )(ti − ti−1 ) = R λ(Ut ) dt, (6.7)
n→∞ 0
i=1
145
ti−1 ti b
Figur 8: Approksimation af arealet af mængden U med en Riemann-ven-

stresum. De med fed markerede intervaller på 2.-aksen udgør tilsammen
snit-mængden Uti−1 .
hvor første lighedstegn i hvert fald er intuitivt klart på grund af (6.6). Da Riemann-
integralet ifølge Hovedsætning 5.7.3 stemmer overens med Lebesgue-integralet
for alle Borel-målelige, Riemann-integrable funktioner, ledes vi til at benytte
formlen: Z b
λ2 (U ) = λ(Ut ) λ(dt), (6.8)
0
som er meningsfuld, hvis bare funktionen ϕU er Borel-målelig. Spørgsmålet
er så bare, for hvilke mængder U funktionen ϕU ér Borel-målelig. Som nævnt
i indledningen til dette kapitel ønsker vi at konstruere λ2 ud fra λ, og for at
kunne benytte (6.8) til det formål skulle formlen jo gerne gælde for alle U i
B(R2 ). Det viser sig heldigvis også, at ϕU er en Borel-funktion for alle U i B(R2 ),
men det kræver en del arbejde at få etableret, og dette viser sig faktisk at være
den vanskeligste del af hele konstruktionen. Lad os som en hyldest til Lebesgue-
integralet afslutningsvist bemærke, at hvis vi kun havde Riemann-integralet til
rådighed, så måtte vi i stedet for formel (6.8) nøjes med formel (6.7), som kun er
meningsfuld for en ret begrænset klasse af mængder U .
Da vores ambition er at konstruere produktmålet µ⊗ν for generelle σ -endelige
mål µ og ν, vender vi i det følgende tilbage til dette mere generelle setup. Vi skal
således som det næste bevise måleligheden af (hvad der svarer til) ϕU i denne
generelle ramme, idet vi dog starter med at betragte endelige mål.
146
6.3.1 · Lemma. Betragt målrummene (X, E, µ) og (Y , F , ν), og lad U være en

(E ⊗ F )-målelig delmængde af X × Y . Betragt endvidere afbildningerne ϕU : X →
[0, ∞] og ψU : Y → [0, ∞] givet ved
ϕU (x) = ν(Ux ), og ψU (y) = µ(U y ), (x ∈ X, y ∈ Y ),
hvor Ux og U y er snitmængderne indført i Bemærkning 6.1.5.

Hvis ν(Y ) < ∞, da antager ϕU værdier i R og er E-B(R)-målelig. Hvis µ(X) < ∞,
da antager ψU værdier i R og er F -B(R)-målelig.
Bevis. Bemærk først, at ϕU og ψU er veldefinerede, idet Ux ∈ F , og U y ∈ E for

alle x i X og y i Y ifølge Bemærkning 6.1.5. Vi viser kun, at ϕU er E-målelig, hvis
ν(Y ) < ∞, idet argumentet for, at ψU er F -målelig, når µ(X) < ∞, forløber helt
analogt. Antag altså, at ν(Y ) < ∞, og betragt systemet
D := {U ∈ E ⊗ F : ϕU er E-B(R)-målelig}.
Vi skal vise, at D = E ⊗ F . Hertil er det nok at vise, at D er et δ-system i X × Y , som

indeholder det ∩-stabile frembringersystem
K = {A × B : A ∈ E, B ∈ F }
for E ⊗ F . For så medfører Dynkins lemma (Sætning 2.1.7), at
D ⊇ δ(K) = σ (K) = E ⊗ F .
Trin 1: Vi viser først, at K ⊆ D. Betragt således mængden A × B, hvor A ∈ E og

B ∈ F . Vi finder så for x i X, at

∅, hvis x < A,


(A × B)x = {y ∈ Y : (x, y) ∈ A × B} = 
B, hvis x ∈ A,

således at
ϕA×B (x) = ν((A × B)x ) = ν(B) · 1A (x). (6.9)
Da A ∈ E fremgår det heraf, at ϕA×B er E-målelig, således at A × B ∈ D.
Trin 2: Vi viser dernæst, at D er et δ-system i X × Y .
Betingelse (δ1): X × Y ∈ D, idet X × Y ∈ K ⊆ D (ifølge Trin 1).

Betingelse (δ2): Antag, at U1 , U2 ∈ D, og at U1 ⊆ U2 . For x i X finder vi så (jvf. Be-
mærkning 6.1.5), at
(U2 \ U1 )x = ι−1 −1 −1
x (U2 \ U1 ) = ιx (U2 ) \ ιx (U1 ) = (U2 )x \ (U1 )x ,
hvor (U1 )x ⊆ (U2 )x . Idet ν((U1 )x ) ≤ ν(Y ) < ∞, følger det af Sætning 1.3.4(iii), at
ϕU2 \U1 (x) = ν((U2 \ U1 )x ) = ν((U2 )x \ (U1 )x )

= ν((U2 )x ) − ν((U1 )x ) = ϕU2 (x) − ϕU1 (x)
147
for alle x i X. Da ϕU1 , ϕU2 begge er E-målelige, følger det ved anvendelse af
Sætning 4.2.4(ii), at også ϕU2 \U1 er E-målelig, dvs. U2 \ U1 ∈ D.
Betingelse (δ3): Lad (Un ) være en voksende følge af mængder fra D, og sæt
S
U = n∈N Un . For x i X har vi så, at
(U1 )x ⊆ (U2 )x ⊆ (U3 )x ⊆ · · · ,
og at S
ι−1 −1
Un = ι−1
S S
(Un )x = x (Un ) = ιx x (U ) = Ux .
n∈N n∈N n∈N
Det følger da fra Sætning 1.3.4(v), at
ϕU (x) = ν(Ux ) = lim ν((Un )x ) = lim ϕUn (x), (x ∈ X).

n→∞ n→∞
Da ϕUn er E-målelig for alle n, følger det dermed, at også ϕU er E-målelig (jvf. Kor-
ollar 4.3.7(ii)), dvs. U ∈ D.
Dermed er det godtgjort, at D er et δ-system, hvilket afslutter beviset.
6.3.2 · Lemma. Betragt målrummene (X, E, µ) og (Y , F , ν), lad U være en mæng-

de fra E ⊗ F , og betragt afbildningerne ϕU : X → [0, ∞] og ψU : Y → [0, ∞] givet
ved
ϕU (x) = ν(Ux ), og ψU (y) = µ(U y ), (x ∈ X, y ∈ Y ).
Da er ϕU E-B(R)-målelig, hvis ν er σ -endeligt, og ψU er F -B(R)-målelig, hvis µ
er σ -endeligt.
Bevis. Som i beviset for Lemma 6.3.1 sikrer Bemærkning 6.1.5, at ϕU og ψU er

veldefinerede, og vi viser kun, at ϕU er E-målelig, under antagelse af at ν er
σ -endeligt. På grund af denne antagelse, kan vi vælge en følge (Bn ) af mængder
fra F , således at
S
B1 ⊆ B2 ⊆ B3 ⊆ · · · , Bn = Y , og ν(Bn ) < ∞ for alle n.
n∈N
For hvert n i N definerer vi derpå det endelige mål νn på (Y , F ) givet ved
νn (B) := νBk n (B) = ν(B ∩ Bn ), (B ∈ F )
(jvf. Eksempel 1.3.3(D)). Betragt nu en vilkårlig mængde U fra E ⊗ F , og betragt

(n)
for hvert n funktionen ϕU : X → [0, ∞) givet ved
(n)
ϕU (x) = νn (Ux ) = ν(Ux ∩ Bn ), (x ∈ X).
(n)
Da νn er et endeligt mål, fortæller Lemma 6.3.1, at ϕU er E-målelig for alle n.
Bemærk videre, at
S
Ux ∩ B1 ⊆ Ux ∩ B2 ⊆ Ux ∩ B3 ⊆ · · · , og (Ux ∩ Bn ) = Ux ∩ Y = Ux
n∈N
148
for hvert x i X, og vha. Sætning 1.3.4(v) følger det derfor, at
(n)
ϕU (x) = ν(Ux ) = lim ν(Ux ∩ Bn ) = lim ϕU (x)
n→∞ n→∞
for alle x i X. Vha. Korollar 4.3.7(i) kan vi derfor slutte, at også ϕU er E-målelig.
Vi er nu parate til at bevise eksistens og entydighed af produktmål.
6.3.3 · Hovedsætning. Lad (X, E, µ) og (Y , F , ν) være σ -endelige målrum. Da

findes ét og kun ét mål π på (X × Y , E ⊗ F ), således at
π(A × B) = µ(A)ν(B) for alle A i E og B i F . (6.10)
Målet π er givet eksplicit ved

Z Z
π(U ) = ν(Ux ) µ(dx) = µ(U y ) ν(dy) for alle U i E ⊗ F . (6.11)
X Y
Bevis for entydigheds-delen af Hovedsætning 6.3.3.

Antag, at π og π0 er to mål på produktrummet (X × Y , E ⊗ F ), der begge opfylder
(6.10). Specielt gælder der, at π(D) = π0 (D) for alle D i det ∩-stabile frembringer-
system
K = {A × B : A ∈ E, B ∈ F }
for E ⊗ F . Da (X, E, µ) og (Y , F , ν) er σ -endelige, kan vi vælge voksende følger (An )

og (Bn ) fra hhv. E og F , således at
S S
An = X, Bn = Y , og µ(An ), ν(Bn ) < ∞ for alle n.
n∈N n∈N
Sættes nu Hn = An × Bn for alle n, så er (Hn ) en voksende følge af mængder fra K,

der opfylder, at
π(Hn ) = µ(An )ν(Bn ) = π0 (Hn ) < ∞

S
Hn = X × Y , og for alle n.
n∈N
En anvendelse af Hovedsætning 2.2.2 viser dermed, at π = π0 .
Bevis for eksistens-delen af Hovedsætning 6.3.3.

Ifølge Lemma 6.3.2 kan vi definere afbildningen π : E ⊗ F → [0, ∞] ved
Z
π(U ) = ν(Ux ) µ(dx), (U ∈ E ⊗ F ).
X
Vi viser først, at π faktisk ér et mål på E ⊗ F . Det følger umiddelbart, at

Z Z
π(∅) = ν(∅x ) µ(dx) = 0 µ(dx) = 0.
X X
149
For en følge (Un ) af disjunkte mængder fra E ⊗ F bemærker vi dernæst, at

((Un )x )n∈N er en følge af disjunkte mængder fra F for hvert x i X. Dermed følger
det, at
S Z S Z
S
π Un = ν Un µ(dx) = ν (Un )x µ(dx)
n∈N n∈N x n∈N
X X
∞
Z X ∞ Z
X X∞
= ν (Un )x µ(dx) = ν (Un )x µ(dx) = π(Un ),
X n=1 n=1 X n=1
hvor vi bl.a. har benyttet Sætning 5.2.9.

Vi viser dernæst, at målet π opfylder identiteten (6.10). Lad A fra E og B fra F
være givne. Vi har tidligere bemærket (se formel (6.9)), at
ν((A × B)x ) = ν(B) · 1A (x), (x ∈ X).

Z Z
π(A × B) = ν((A × B)x ) µ(dx) = ν(B) 1A (x) µ(dx)
ZX X
= ν(B) 1A (x) µ(dx) = ν(B)µ(A),

X
som ønsket.
På samme måde som ovenfor følger det, at der ved ligningen
Z
0
π (U ) = µ(U y ) ν(dy), (U ∈ E ⊗ F ),
Y
defineres et mål π0 på E ⊗ F , som ligeledes opfylder (6.10). Ifølge entydigheds-

delen (etableret ovenfor) gælder der derfor, at π = π0 , hvilket beviser det andet
lighedstegn i (6.11).
6.3.4 · Definition. Lad (X, E, µ) og (Y , F , ν) være σ -endelige målrum. Målet π

beskrevet i Hovedsætning 6.3.3 kaldes for produktmålet af µ og ν, og det betegnes
med µ ⊗ ν.
(1) Lad (X, E, µ) og (Y , F , ν) være σ -endelige målrum. Det følger da umiddelbart,
at produktmålet µ ⊗ ν igen er σ -endeligt. For hvis (An )n∈N og (Bn )n∈N er voksende
følger af mængder fra hhv. E og F , således at
S S
X= An , Y = Bn , og µ(An ), ν(An ) < ∞ for alle n,
n∈N n∈N
da er1 (An × Bn )n∈N en voksende følge af mængder fra E ⊗ F , således at

S
X ×Y = An × Bn , og µ ⊗ ν(An × Bn ) = µ(An )ν(Bn ) < ∞ for alle n.
n∈N
1 Vi har allerede benyttet dette argument i entydighedsbeviset for Hovedsætning 6.3.3.
150
(2) Vi har ovenfor indført produktmålet af to σ -endelige mål. Hvis man mere
generelt betragter d σ -endelige målrum (X1 , E1 , µ1 ),. . . ,(Xd , Ed , µd ), da følger det
helt analogt til beviset for entydighedsdelen af Hovedsætning 6.3.3, at der højst
findes ét mål π på produktrummet (X1 × · · · × Xd , E1 ⊗ · · · ⊗ Ed ), som opfylder, at
d
Y
π(A1 × · · · × Ad ) = µj (Aj ), (Aj ∈ Ej , j = 1, . . . , d). (6.12)
j=1
Eksistensen af et mål π på (X1 × · · · × Xd , E1 ⊗ · · · ⊗ Ed ), der opfylder (6.12), kan f.eks.

etableres ved successiv anvendelse af Hovedsætning 6.3.3: Hvis d = 3, kan vi ind-
føre π som produktmålet (µ1 ⊗µ2 )⊗µ3 , som er veldefineret, idet µ1 ⊗µ2 automatisk
er σ -endeligt (jvf. (1) ovenfor). Bemærk også, at (E1 ⊗ E2 ) ⊗ E3 = E1 ⊗ E2 ⊗ E3 ifølge
Korollar 6.2.5. Hvis d = 4, kan man efterfølgende indføre π som produktmålet
((µ1 ⊗µ2 )⊗µ3 )⊗µ4 , og således fortsættes (induktion!). Det entydigt bestemte mål π
på E1 ⊗ · · · ⊗ Ed , der opfylder (6.12), kaldes naturligt for produktmålet af µ1 , . . . , µd ,
og det betegnes med µ1 ⊗ · · · ⊗ µd .
Ved hjælp af den ovenfor gennemgåede teori for produktmål og eksistensen

af det 1-dimensionale Lebesgue-mål λ (jvf. Korollar 3.5.5) er det ikke svært at
etablere eksistensen af det d-dimensionale Lebesgue-mål λd for vilkårligt d i N.
6.3.6 · Korollar (Eksistens af Lebesgue-målet på Rd ).

For ethvert d i {2, 3, . . .} findes netop et mål λd på (Rd , B(Rd )), som opfylder, at
d
Y
λd ((a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd )) = (bj − aj ) (6.13)
j=1
for alle a1 , b1 , . . . ad , bd i R, således at aj < bj for alle j.

Målet λd kaldes (som bekendt) for Lebesgue-målet på (Rd , B(Rd )).
Bevis. Entydigheden af λd har vi godtgjort i Eksempel 2.2.3. Eksistensen af λd

etableres ved at efterse, at produktmålet (jvf. Bemærkning 6.3.5(2))
λ⊗d := λ ⊗ · · · ⊗ λ
| {z }
d faktorer
har de ønskede egenskaber: Per definition er λ⊗d et mål på (Rd , B(R)⊗d ), men
ifølge Korollar 6.2.6(i) gælder der, at B(R)⊗d = B(Rd ), og dermed er λ⊗d altså som
ønsket defineret på B(Rd ). For vilkårlige aj , bj i R, således at aj < bj , j = 1, . . . , d,
bemærker vi derefter, at
d
Y Yd
⊗d
λ ((a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd )) = λ (aj , bj ) = (bj − aj ), (6.14)
j=1 j=1
således at (6.13) er opfyldt.
151
Efter langt om længe at have indført Lebesgue-målene λd , d ∈ N, skal vi i

det næste resultat afklare sammenhængen mellem Lebesgue-målene i forskellige
dimensioner via produktmålskonstruktionen.
6.3.7 · Sætning. Lad d og m være naturlige tal. Under den naturlige identifika-
tion: Rd × Rm ' Rd+m gælder da følgende udsagn:
(i) λd ⊗ λm = λd+m .
(ii) For enhver mængde B fra B(Rd+m ) gælder der, at
Z Z
λd+m (B) = λm (Bx ) λd (dx) = λd (By ) λm (dy).
Rd Rm
Bevis. Udsagn (i): Ifølge Korollar 6.2.6(ii) kan vi under den nævnte identifi-
kation betragte λd ⊗ λm som et mål på (Rd+m , B(Rd+m )), og påstanden følger så
umiddelbart af, at λd ⊗ λm har den egenskab, der karakteriserer λd+m ifølge Ek-
sempel 2.2.3.
Udsagn (ii): Dette resultat følger umiddelbart ved at kombinere (i) med Hoved-
sætning 6.3.3.
Den næste sætning viser, at den intuitive opfattelse af integralet af en positiv funk-
tion som arealet under dens graf er i fuld overensstemmelse med den udviklede
teori.
6.3.8 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et σ -endeligt målrum, og betragt produktrum-

met
(X × R, E ⊗ B(R), µ ⊗ λ).
Lad videre f være en funktion i M(E)+ , og betragt “området under grafen for f ”,
dvs. mængden
H = {(x, t) ∈ X × R : 0 ≤ t ≤ f (x)}.
Da gælder der, at H ∈ E ⊗ B(R), og at
Z Z ∞
f dµ = (µ ⊗ λ)(H) = µ({f ≥ t}) λ(dt).
X 0
Bevis. For at vise, at H ∈ E ⊗ B(R), betragter vi koordinat-projektionerne p1 : X ×

R → X og p2 : X × R → R (jvf. Definition 6.1.2). Vi finder da, at
H = {(x, t) ∈ X × R : p2 (x, t) ≥ 0} ∩ {(x, t) ∈ X × R : f ◦ p1 (x, t) − p2 (x, t) ≥ 0}

= p2−1 ([0, ∞)) ∩ (f ◦ p1 − p2 )−1 ([0, ∞)) ∈ E ⊗ B(R),
idet afbildningerne p2 og (f ◦ p1 − p2 ) er E ⊗ B(R)-målelige (jvf. Sætning 6.2.2(i)).

Vi bestemmer derpå snitmængderne Hx og H t for x i X og t i R (se Figur 9):
Hx = {t ∈ R : (x, t) ∈ H} = {t ∈ R : 0 ≤ t ≤ f (x)} = [0, f (x)],
152
og

∅,
 hvis t < 0,
H t = {x ∈ X : (x, t) ∈ H} = 

{f ≥ t}, hvis t ≥ 0.

t
f (x)
X
x
Figur 9: Illustration af snitmængderne Hx og H t . Det med fed markerede

interval på 2.-aksen er snitmængden Hx = [0, f (x)]. De med fed markerede
intervaller på 1. aksen udgør tilsammen snit-mængden H t = {f ≥ t}.
Ved anvendelse af (6.11) i Hovedsætning 6.3.3 finder vi derefter, at

Z Z Z
µ ⊗ λ(H) = λ(Hx ) µ(dx) = λ([0, f (x)]) µ(dx) = f (x) µ(dx),
X X X
og at
Z Z Z ∞
t
µ ⊗ λ(H) = µ(H ) λ(dt) = µ({f ≥ t}) 1[0,∞) (t) λ(dt) = µ({f ≥ t}) λ(dt).
R R 0
6.3.9 · Korollar. Lad (X, E, µ) være et σ -endeligt målrum, og lad f være en funk-
tion i M(E)+ . Da gælder vurderingerne
∞
X Z ∞
X
µ({f ≥ k}) ≤ f dµ ≤ µ({f ≥ k}). (6.15)
k=1 X k=0
Hvis µ er et endeligt mål, gælder der specielt, at

Z ∞
X
f dµ < ∞ ⇐⇒ µ({f ≥ k}) < ∞. (6.16)
X k=1
153
Bevis. Da funktionen t 7→ µ({f ≥ t}) er aftagende (og dermed ifølge Eksem-

pel 4.2.3 Borel-målelig), finder vi for t i (0, ∞), at
∞
X ∞
X
µ({f ≥ k − 1}) 1(k−1,k] (t) ≥ µ({f ≥ t}) ≥ µ({f ≥ k}) 1(k−1,k] (t).
k=1 k=1
Ved integration mht. λ og anvendelse af Sætning 5.2.9 følger det derfor, at

Z ∞ Z ∞
∞ X
µ({f ≥ t}) λ(dt) ≥ µ({f ≥ k}) 1(k−1,k] (t) λ(dt)
0 0 k=1
∞ Z
X ∞ X∞
= µ({f ≥ k}) 1(k−1,k] (t) λ(dt) = µ({f ≥ k}),
k=1 0 k=1
og helt tilsvarende fås, at

Z ∞ ∞
X ∞
X
µ({f ≥ t}) λ(dt) ≤ µ({f ≥ k − 1}) = µ({f ≥ k}).
0 k=1 k=0
Sammenholdes disse uligheder med Sætning 6.3.8, fremgår (6.15).

Bemærk dernæst, at forskellen på højresiden og venstresiden af (6.15) er leddet
µ({f ≥ 0}), og hvis µ er endeligt, er dette et endeligt tal. Derfor gælder der i dette
tilfælde, at
X∞ X∞
µ({f ≥ k}) < ∞ ⇐⇒ µ({f ≥ k}) < ∞,
k=1 k=0
som sammen med (6.15) viser (6.16).
6.4 · Integration med hensyn til produktmål –

Tonellis og Fubinis Sætninger
I dette afsnit betragtes to σ -endelige målrum (X, E, µ) og (Y , F , ν), og vi skal
undersøge, hvordan man integrerer (E ⊗F )-målelige funktioner defineret på X ×Y
med hensyn til produktmålet µ ⊗ ν.
For en funktion f fra M(E ⊗ F ) og for x i X og y i Y minder vi om, at “snit-
funktionerne” f (x, · ) : Y → R og f ( · , y) : X → R er defineret ved:
f (x, · )(t) = f ◦ ιx (t) = f (x, t), og f ( · , y)(s) = f ◦ ιy (s) = f (s, y), (s ∈ X, t ∈ Y ).
Vi erindrer fra Sætning 6.1.4(ii), at f (x, · ) ∈ M(F ), og f ( · , y) ∈ M(E).
6.4.1 · Sætning (Tonellis Sætning).

Lad (X, E, µ) og (Y , F , ν) være σ -endelige målrum, og betragt endvidere pro-
duktrummet (X × Y , E ⊗ F , µ ⊗ ν). For enhver funktion f : X × Y → [0, ∞] fra
M(E ⊗ F )+ gælder der da, at
154
6.4. Integration med hensyn til produktmål – Tonellis og Fubinis Sætninger
(i) Funktionen
Z Z
x 7→ f (x, · ) dν = f (x, y) ν(dy), (x ∈ X),
Y Y
er positiv og E-målelig.
Z Z Z
(ii) f (x, y) ν(dy) µ(dx) = f (x, y) (µ ⊗ ν)(dx, dy).
X Y X×Y
6.4.2 · Bemærkning. Lad (X, E, µ) og (Y , F , ν) være σ -endelige målrum. Der gæl-

der naturligvis et resultat analogt til Tonellis Sætning, hvis man lader x og y
bytte rolle og først integrerer mht. x og dernæst mht. y. For enhver funktion f fra
M(E ⊗ F )+ har vi således i alt, at
Z Z Z
f (x, y) ν(dy) µ(dx) = f (x, y) (µ ⊗ ν)(dx, dy)
X Y X×Y
Z Z (6.17)
= f (x, y) µ(dx) ν(dy).
Y X
Specielt fremgår det, at integrations-ordenen er ligegyldig.
Bevis for Tonellis Sætning.

Beviset er (endnu) et eksempel på anvendelse af “standard-beviset” (jvf. indled-
ningen til Afsnit 4.5). Vi viser således først sætningen for en simpel funktion s i
SM(E ⊗ F )+ . Vi skriver s på formen:
n
X
s= aj 1Uj ,
j=1
hvor n ∈ N, og aj ∈ [0, ∞), Uj ∈ E ⊗ F for alle j i {1, . . . , n}. For x i X bemærker vi

da, at
n
X n
X
s(x, · ) = aj 1Uj (x, · ) = aj 1(Uj )x ,
j=1 j=1
hvor (Uj )x betegner snitmængden af Uj i x (jvf. Bemærkning 6.1.5). Det følger

derfor, at
Z n
Z X n
X
s(x, · ) dν = aj 1(Uj )x dν = aj ν (Uj )x , (6.18)
Y Y j=1 j=1
R
som sammen med Lemma 6.3.2 viser, at x 7→ Y s(x, · ) dν er en (positiv) linear-
kombination af funktioner fra M(E)+ , hvilket sikrer, at (i) er opfyldt (jvf. Sæt-
ning 4.3.8).
155
Med hensyn til (ii) finder vi ved integration med hensyn til µ i (6.18), at
Z Z Z X n
s(x, · ) dν µ(dx) = aj ν((Uj )x ) µ(dx)
X Y X j=1
n
X Z
= aj ν((Uj )x ) µ(dx)
j=1 X
n
X Z
= aj (µ ⊗ ν)(Uj ) = s d(µ ⊗ ν),
j=1 X×Y
hvor vi i tredje lighedstegn har benyttet Hovedsætning 6.3.3. Dermed er også (ii)
opfyldt.
For en generel funktion f fra M(E ⊗ F )+ benytter vi Sætning 4.5.3 til at vælge
en følge (sn ) af funktioner fra SM(E ⊗F )+ , således at sn ↑ f for n → ∞. For hvert x i
X har vi da også, at sn (x, · ) ↑ f (x, · ) for n → ∞, og dermed ved Hovedsætning 5.2.4
at Z Z
sn (x, · ) dν ↑ f (x, · ) dν for n → ∞. (6.19)
Y Y
R
For hvert n ved vi fra første del af beviset, R at funktionen x 7 → s (x, · ) dν er
Y n
E-målelig, og dermed viser (6.19), at x 7→ Y f (x, · ) dν er punktvis grænse af E-
målelige funktioner, hvilket sikrer, at (i) er opfyldt (jvf. Korollar 4.3.7). Med
hensyn til (ii) finder vi ved anvendelse af (6.19), første del af beviset og (yderligere)
to anvendelser af Hovedsætning 5.2.4, at
Z Z Z Z
f (x, · ) dν µ(dx) = lim sn (x, · ) dν µ(dx)
X Y X n→∞
Z ZY
= lim sn (x, · ) dν µ(dx)
n→∞ X Y
Z Z
= lim sn d(µ ⊗ ν) = f d(µ ⊗ ν).
n→∞ X×Y X×Y
6.4.3 · Eksempel. Betragt mængden
E = {(x, y) ∈ R2 : 0 < x < y < 1}.

R
Vi ønsker for ethvert α i R at udregne integralet E (y − x)α λ2 (dx, dy). Bemærk,
at integralet er veldefineret, eftersom E er en åben mængde og dermed en Bo-
rel-mængde, ligesom den ikke-negative funktion (x, y) 7→ (y − x)α er kontinuert
på E og dermed Borel-målelig (jvf. Korollar 4.4.7(i)). Ved anvendelse af Bemærk-
ning 5.6.2(3) og Tonellis Sætning finder vi nu, at
Z Z
α
(y − x) λ2 (dx, dy) = (y − x)α 1E (x, y) λ2 (dx, dy)
E 2
ZR Z (6.20)
α
= (y − x) 1Ex (y) λ(dy) λ(dx).
R R
156
Bemærk her (se Figur 10), at


∅,

 hvis x ∈ R \ (0, 1),
Ex = 
(x, 1), hvis x ∈ (0, 1).

E
Ex
x 1
Figur 10: Illustration af snitmængden Ex fra Eksempel 6.4.3.

Z 
0, hvis x ∈ R \ (0, 1),

α

(y − x) 1Ex (y) λ(dy) = R 1
R  (y − x)α λ(dy), hvis x ∈ (0, 1).

x
Indsættes dette i udregningen (6.20), finder vi, at
Z Z 1 Z 1
α α
(y − x) λ2 (dx, dy) = (y − x) λ(dy) λ(dx). (6.21)
E 0 x
For at udregne det inderste integral på højresiden af (6.21) betragter vi et fast x
R1
i (0, 1). Hvis α ≥ 0, er funktionen y 7→ (y−x)α kontinuert på [x, 1], og x (y−x)α λ(dy)
kan umiddelbart udregnes som et Riemann-integral ved stamfunktionsbestem-
melse. Hvis α < 0 gælder der, at (y − x)α → ∞ for y ↓ x, og derfor kan samme
fremgangsmåde ikke umiddelbart benyttes. Ved hjælp af Hovedsætning 5.2.4 kan
R1
vi imidlertid i alle tilfælde udregne x (y − x)α λ(dy) som en grænseværdi:
Z1 Z1
α
(y − x) λ(dy) = lim (y − x)α λ(dy),
x n→∞ x+ n1
R1
og her kan x+ n1
(y − x)α λ(dy) i alle tilfælde udregnes ved stamfunktionsbestem-
melse:
h iy=1
1
 (α + 1)−1 (y − x)α+1 , hvis α , −1,
y=x+ n1
Z 

α

(y − x) λ(dy) = 

iy=1
x+ n1 h

 ln(y − x)
 , hvis α = −1,
y=x+ n1

−1 (1 − x)α+1 − ( 1 )α+1 ,



(α + 1) n hvis α , −1,
=


ln(1 − x) − ln( 1 ),

hvis α = −1.
n
157
Vi slutter derfor, at

Z 1 −1 α+1
(α + 1) (1 − x) , hvis α > −1,

(y − x)α λ(dy) = 

x ∞,
 hvis α ≤ −1.
Dermed kan vi endelig konkludere (jvf. (6.21)), at

Z Z 1
α
(y − x) λ2 (dx, dy) = ∞ λ(dx) = ∞,
E 0
hvis α ≤ −1, mens vi for α i (−1, ∞) finder, at

Z Z 1
α
(y − x) λ2 (dx, dy) = (α + 1) −1
(1 − x)α+1 λ(dx)
E 0
α+2 x=1
h i
−1 −1
= (α + 1) (α + 2) − (1 − x)
x=0
1
= ,
(α + 1)(α + 2)
hvilket færdiggør eksemplet. _

Vi skal herefter vise en analog til Tonellis Sætning for funktioner med gene-
relle reelle værdier. Målet er at opnå en formel svarende til (6.17), men for en
(målelig)
R reel funktion
R R f kan man ikke uden videre være sikker på, at integralerne
Y
f (x, y)ν(dy) og X ( Y f (x, y) ν(dy)) µ(dx) er veldefinerede, hvilket komplicerer
både formuleringen og beviset for nedenstående vigtige resultat.
6.4.4 · Sætning (Fubinis Sætning).

Lad (X, E, µ) og (Y , F , ν) være σ -endelige målrum, og betragt endvidere pro-
duktrummet (X × Y , E ⊗ F , µ ⊗ ν). Lad yderligere f : X × Y → R være en funktion i
L1 (µ ⊗ ν). Da gælder følgende udsagn:
(i) Mængden
Z
1
N := {x ∈ X : f (x, · ) < L (ν)} = {x ∈ X : |f (x, y)| ν(dy) = ∞}
Y
er E-målelig, og µ(N ) = 0.
(ii) Funktionen u : X → R, defineret ved
R
 Y f (x, y) ν(dy),

 hvis x ∈ N c ,
u(x) = 
0,
 hvis x ∈ N ,
er element i L1 (µ).
Z Z Z Z
(iii) f d(µ ⊗ ν) = u(x) µ(dx) = f (x, y) ν(dy) µ(dx).
X×Y X Nc Y
158
Lad (X, E, µ) og (Y , F , ν) være σ -endelige målrum.
(1) Der gælder naturligvis et resultat svarende til Fubinis Sætning, hvis man
lader x og y bytte rolle. For f i L1 (µ ⊗ ν) har man således formlen
Z Z Z
f d(µ ⊗ ν) = f (x, y) µ(dx) ν(dy), (6.22)
X×Y Mc X
hvor mængden
n Z o
1
M := {y ∈ Y : f ( · , y) < L (µ)} = y ∈ Y : |f (x, y)| µ(dx) = ∞
X
er F -målelig, og ν(M) = 0.
(2) Formlen i (iii) af Fubinis Sætning skrives ofte

Z Z Z
f d(µ ⊗ ν) = f (x, y) ν(dy) µ(dx), (6.23)
X×Y X Y
R
selvom Y f (x, y) ν(dy) kun giver mening for x i N c . Man benytter således un-
R
derforstået konventionen Y f (x, y) ν(dy) = 0 for x i N , hvilket præcis svarer til
definitionen af funktionen u. Tilsvarende overvejelser gælder naturligvis for form-
len (6.22), og derfor skrives ofte under antagelserne i Fubinis Sætning
Z Z Z Z Z
f (x, y) ν(dy) µ(dx) = f d(µ ⊗ ν) = f (x, y) µ(dx) ν(dy),
X Y X×Y Y X
som specielt udtrykker, at integrationsordenen er ligegyldig.
(3) En væsentlig forudsætning i Fubinis Sætning er, at f ∈ L1 (µ⊗ν). For at checke,

at dette er opfyldt for en givet funktion f i M(E ⊗ F ), skal man undersøge, om
Z
|f | d(µ ⊗ ν) < ∞.
X×Y
Hertil kan man ofte med fordel benytte Tonellis Sætning og således undersøge,
om
Z Z Z Z
|f (x, y)| µ(dx) ν(dy) < ∞, eller om |f (x, y)| ν(dy) µ(dx) < ∞,
Y X X Y
alt efter hvad der er nemmest i den konkrete situation.
159
Bevis for Fubinis Sætning.

Udsagn (i): For ethvert x i X er snitfunktionen f (x, · ) F -målelig ifølge Sæt-
ning 6.1.4(ii). Dermed er funktionen
Z
r(x) = |f (x, y)| ν(dy), (x ∈ X),
Y
veldefineret, og ifølge (i) i Tonellis Sætning er den E-B(R)-målelig. Specielt følger

det, at
N = {r = ∞} = r −1 ({∞}) ∈ E.
Ved anvendelse af (ii) i Tonellis Sætning finder vi videre, at

Z Z Z Z
r(x) µ(dx) = |f (x, y)| ν(dy) µ(dx) = |f | d(µ ⊗ ν) < ∞,
X X Y X×Y
og ifølge Sætning 5.3.6(iii) medfører dette, at r < ∞ µ-n.o., dvs. µ(N ) = 0.
Udsagn (ii): Vi bemærker først, at vi for hvert x i X kan skrive u(x) på formen
Z Z
+
u(x) = f (x, y) ν(dy) 1N c (x) − f − (x, y) ν(dy) 1N c (x),
Y Y
idet vi specielt noterer, at begge leddene på højresiden er endelige som følge af

definitionen af N . Indfører vi nu
Z
+
v(x) = f (x, y) ν(dy) 1N c (x), (x ∈ X),
Y
og
Z
w(x) = f − (x, y) ν(dy) 1N c (x), (x ∈ X),
Y
følger det fra (i) i Tonellis Sætning, at v, w ∈ M(E)+ , og da v, w som nævnt kun
antager reelle værdier, er dette ensbetydende med, at v, w ∈ M(E)+ (jvf. Bemærk-
ning 4.3.5(2)). Det følger endvidere ved anvendelse af Sætning 5.3.6(ii) og (ii) i
Tonellis Sætning, at
Z Z Z Z
±
f (x, y) ν(dy) 1N c (x) µ(dx) = f ± (x, y) ν(dy) µ(dx)
X Y ZX Y (6.24)
= f ± (x, y) (µ ⊗ ν)(dx, dy) < ∞,
X×Y
og vi kan således konkludere, at v, w ∈ L1 (µ)+ . Eftersom u = v − w, følger det

herefter umiddelbart, at også u ∈ L1 (µ) (jvf. Sætning 5.4.3).
160
Udsagn (iii): Formlen udledes overordnet set ved at anvende (ii) i Tonellis Sæt-
ning på f + og f − . Mere præcist betragter vi funktionerne v, w fra L1 (µ) indført
ovenfor. Da u = v − w, følger det så ved anvendelse af Sætning 5.4.6 og (6.24), at
Z Z Z
u(x) µ(dx) = v(x) µ(dx) − w(x) µ(dx)
X Z X X
Z Z Z
+ −
= f (x, y) ν(dy) 1N c (x) µ(dx) − f (x, y) ν(dy) 1N c (x) µ(dx)
Z X Y Z X Y
+
= f d(µ ⊗ ν) − f − d(µ ⊗ ν)
ZX×Y X×Y
= f d(µ ⊗ ν).
X×Y
Det sidste lighedstegn i (iii) følger af Definition 5.6.1(b), og dermed er sætningen

vist.
6.4.6 · Eksempel. Sæt A = [0, 4] × [0, ∞), og betragt funktionen f : A → R givet

ved √ √
f (x, y) = ln 14 + x e− xy , ((x, y) ∈ A).
Vi ønsker at udregne integralet
Z Z
f (x, y) λ2 (dx, dy) = f (x, y) 1A (x, y)λ2 (dx, dy)
A R2
(jvf. Bemærkning 5.6.2(3)). Med henblik på at benytte Fubinis Sætning viser vi

først, at f 1A ∈ L1 (λ2 ). Da f er kontinuert på A, viser Korollar 4.4.7, at f 1A er en
Borel-funktion. Da ln er voksende, bemærker vi endvidere, at
√
|ln( 14 + x)| ≤ max{− ln( 14 ), ln( 94 )} = ln(4)
for alle x i [0, 4]. Ifølge Tonellis Sætning har vi (idet λ2 = λ ⊗ λ), at
Z Z Z
|f (x, y)| 1A (x, y) λ2 (dx, dy) = |f (x, y)| λ(dy) λ(dx). (6.25)
R2 [0,4] [0,∞)
For fast x i (0, 4] finder vi her ved anvendelse af Hovedsætning 5.2.4 og Hovedsæt-
ning 5.7.3, at
Z Z∞ √ Zn √
− xy
|f (x, y)| λ(dy) ≤ ln(4) e λ(dy) = ln(4) lim e− xy λ(dy)
[0,∞) 0 n→∞ 0
√ iy=n
(6.26)
h
1 − xy ln(4)
= ln(4) lim − √x e = √ ,
n→∞ y=0 x
mens vi, når x = 0, finder, at

Z Z
|f (x, y)| λ(dy) = ln(4) 1 λ(dy) = ∞. (6.27)
[0,∞) [0,∞)
161
Idet vi kan se bort fra λ-nulmængden {0} i integrationen mht. x i (6.25) (jvf. Sæt-
ning 5.3.6(iv)), kan vi nu konkludere, at
Z Z 4
1
|f (x, y)| 1A (x, y) λ2 (dx, dy) ≤ ln(4) √ λ(dx) < ∞,
R2 0 x
R4 √
idet det forudsættes kendt (jvf. Opgave 5.14), at 0 1/ x λ(dx) < ∞. Da vi således
har etableret, at f R1A ∈ L1 (λ2 ), kan vi herefter benytte Fubinis Sætning til at
udregne integralet f (x, y) 1A (x, y) λ2 (dx, dy): Det følger fra (6.26) og (6.27), at
N = {x ∈ R : f (x, · ) 1A (x, · ) < L1 (λ)} = {0},
der specielt er en λ-nulmængde, som forudsagt af del (i) i Fubinis Sætning. Det
følger endvidere fra del (iii) af denne sætning, at
√ −√xy
Z Z Z
1
f (x, y) 1A (x, y) λ2 (dx, dy) = ln( 4 + x) e λ(dy) λ(dx)
R2 (0,4] [0,∞)
Z 4 √
Z ∞ √ Z4
√ 1
xy
= 1
ln( 4 + x) e− λ(dy) λ(dx) = ln( 14 + x) √ λ(dx)
0 0 0 x
Z 4 √ 1
= lim ln( 14 + x) √ λ(dx),
n→∞ 1/n x
√
hvor vi til sidst benytter Hovedsætning 5.5.3 med g(x) = ln(4)/ x som majorent.
R4 √ √
For hvert n kan vi udregne integralet 1/n ln( 14 + x)/ x λ(dx) som et Riemann-
√
integral og dermed benytte substitutionen: t = 41 + x. Vi finder således, at
4 Z 9
√
Z i9
1 4 h
ln( 14 + x) √ λ(dx) = 2R ln(t) dt = 2 t ln(t) − t 4√1 1 ,
x √1 + 1
+
1/n 4 n
n 4
og vi kan dermed konkludere, at

Z
f (x, y) 1A (x, y) λ2 (dx, dy)
R2
h i9
= 2 lim t ln(t) − t 4√1 1 = 92 ln( 94 ) − 92 − 12 ln( 14 ) − 21
n→∞ +
n 4

= 12 9 ln(9) − 8 ln(4) − 4 ≈ 0.3423,
hvilket afslutter udregningen. _
162
Opgaver
Opgaver
6.1 · Identificér og gennemfør de udeladte detaljer i Bemærkning 6.3.5.
6.2 · Lad d være et fast naturligt tal.

(a) Vis, at enhver tællelig delmængde af Rd er en B(Rd )-målelig λd -nulmængde.
(b) Vis, at λd (K) < ∞ for enhver kompakt delmængde K af Rd .
(c) Betragt en kontinuert funktion f : Rd → R og en kompakt delmængde K
af Rd . Vis da, at f 1K ∈ L1 (λd ).
6.3 · Lad (X, E, µ) og (Y , F , ν) være σ -endelige målrum, og lad f : X → R

og g : Y → R være funktioner fra hhv. L1 (µ) og L1 (ν). Betragt så funktionen
h : X × Y → R givet ved
h(x, y) = f (x)g(y), ((x, y) ∈ X × Y ).
(a) Vis, at h ∈ L1 (µ ⊗ ν), og at

Z Z Z
h(x, y) (µ ⊗ ν)(dx, dy) = f (x) µ(dx) g(y) ν(dy).
X×Y X Y
R
(b) Udregn værdien af integralet [0,∞)×[0,∞)
x e−x−y λ2 (dx, dy).
Vink: Husk, at λ2 = λ ⊗ λ.
6.4 · Betragt mængden
S = {(x, y) ∈ R2 : x ∈ [0, 1], 1 − x ≤ y ≤ 1 − x2 }.
(a) Skitsér mængden S, og redegør for, at S ∈ B(R2 ).

(b) Bestem arealet af S, dvs. λ2 (S).
R
(c) Udregn værdien af integralet S xy λ2 (dx, dy).
6.5 · Betragt mængden
4 = {(x, y) ∈ R2 : x ∈ [0, π2 ], 0 ≤ y < x}.
(a) Skitsér mængden 4, og redegør for, at 4 ∈ B(R2 ).

R
(b) Udregn værdien af integralet 4 x2 cos(xy) λ2 (dx, dy).
6.6 · Betragt i R2 mængden
L = {(x, y) ∈ R2 : x = y}.
(a) Redegør for at L ∈ B(R2 ), og bestem λ2 (L).

Betragt nu endvidere Lebesgue-målet λ på R, og lad τ betegne restriktionen af
tællemålet på R til B(R).
163
(b) Vis, at
Z Z Z Z
1L (x, y) λ(dy) τ(dx) , 1L (x, y) τ(dx) λ(dy).
R R R R
Sammenhold med Tonellis Sætning.
6.7 · Betragt den lukkede enhedscirkelskive
D = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y 2 ≤ 1}
i R2 . Udregn arealet af D vha. resultaterne i Afsnit 6.3.
6.8 · For ethvert positivt tal a og ethvert d i N defineres simplekset Sd (a) i

Rd ved n o
Sd (a) = (x1 , . . . , xd ) ∈ Rd : x1 , . . . , xd ≥ 0, dj=1 xj ≤ a .
P
(a) Tegn Sd (1) for hvert d i {1, 2, 3}.

(b) Vis ved induktion efter d, at
ad
λd (Sd (a)) =
d!
for ethvert positivt a og ethvert d i N.
6.9 · Betragt tællemålet τ2 på (N2 , P (N2 )).

(a) Vis, at τ2 = τ1 ⊗ τ1 , hvor τ1 betegner tællemålet på (N, P (N)).
(b) Oversæt Tonellis og Fubinis sætninger til resultater omkring ombytning af
summationsordenen for dobbeltsummer på formen
∞ X
X ∞
am,n ,
n=1 m=1
hvor (am,n )(m,n)∈N2 er en dobbeltindiceret familie af positive eller reelle tal.
6.10 · Betragt funktionen f : R2 → R givet ved





 y −2 , hvis 0 < x < y ≤ 1,

 −2
f (x, y) = 
 −x , hvis 0 < y < x ≤ 1,


0,
 ellers.
(a) Udregn dobbeltintegralerne

Z 1 Z 1 Z 1 Z 1
f (x, y) λ(dx) λ(dy) og f (x, y) λ(dy) λ(dx).
0 0 0 0
(b) Gælder der, at f ∈ L1 (λ2 )?
164
Opgaver
6.11 · (Generaliseret partiel integration)

I denne opgave betragtes målrummet (R, B(R), λ) samt en funktion g fra L1 (λ).
(a) Vis, at der ved udtrykket
Z x
G(x) = g(t) λ(dt), (x ∈ R),
−∞
defineres en kontinuert funktion G : R → R.

(b) Vis, at hvis a, b ∈ R, således at a < b, da gælder formlen
Z b
g(t) λ(dt) = G(b) − G(a).
a
I det følgende betragtes endnu et mål µ på (R, B(R)), og vi antager, at µ(R) < ∞.
Vi betragter endvidere funktionen Fµ : R → R givet ved
Fµ (t) = µ((−∞, t]), (t ∈ R).
Endelig betragtes som i (b) reelle tal a og b, således at a < b.

(c) Vis vha. Fubinis Sætning, at
Z b Z Z b
g(t)Fµ (t) λ(dt) = 1[s,∞) (t)g(t) λ(dt) µ(ds).
a R a
(d) Vis, at der for ethvert s i R gælder, at

Z b
1[s,∞) (t)g(t) λ(dt) = (G(b) − G(s)) 1(a,b] (s) + (G(b) − G(a)) 1(−∞,a] (s).
a
(e) Udled formlen

Z b Z
g(t)Fµ (t) λ(dt) = G(b)Fµ (b) − G(a)Fµ (a) − G(t) µ(dt).
a (a,b]
Formlen, der udledes i spørgsmål (e), kan betragtes som en generalisering af den
velkendte formel for partiel integration (se også Opgave 10.9).
165
Kapitel 7
Integral-uligheder og Lp-rum
For et målrum (X, E, µ) skal vi i dette kapitel for ethvert p i (0, ∞) indføre og stude-
re vektorrummet Lp (µ) af såkaldt p-integrable funktioner. Disse rum spiller, som
vi skal se i Kapitel 13, en væsentlig rolle i sandsynlighedsteori, bl.a. i forbindelse
med spørgsmålet om eksistens af middelværdi (tilfældet p = 1), varians (tilfældet
p = 2) og generelt p’te-moment af stokastiske variable. I funktionalanalyse spiller
Lp -rummene en tilsvarende fundamental rolle, idet Lp (µ), som vi skal se i Af-
snit 7.4, giver anledning til et af de klassiske eksempler på et såkaldt Banach-rum,
dvs. et vektorrum udstyret med en norm, med hensyn til hvilken rummet er
fuldstændigt.1 Tilfældet p = 2 er specielt interessant, eftersom L2 (µ) giver an-
ledning til et såkaldt Hilbert-rum, dvs. et Banach-rum, hvor normen stammer
fra et indre produkt. Vi skal studere Hilbert-rum indgående i Kapitel 9 nedenfor.
I Lp (µ) omtales det til normen svarende konvergensbegreb ofte som “konvergens
i p-middel”, og det er ligeledes af væsentlig betydning i sandsynlighedsteorien.
Tæt forbundet med Lp -rummene er en række vigtige og yderst nyttige integral-
uligheder. Undervejs i dette kapitel skal vi således udlede og studere bl.a. Jensens,
Hölders, Minkowskis og Markovs uligheder. Jensens ulighed er helt afgørende i te-
orien for konvekse funktioner, og kapitlet indledes derfor med en kort diskussion
af netop disse funktioner.
7.1 · Konvekse funktioner og Jensens ulighed

Jensens ulighed er opkaldt efter den danske matematiker J.L.W.V. Jensen, som
viste den første version af uligheden (se Opgave 7.5). Vi minder indledningsvist
om følgende:
1 Vi minder om, at et konvergensbegreb kaldes fuldstændigt, hvis de tilsvarende Cauchy-følger

er konvergente.
167
Kapitel 7. Integral-uligheder og Lp -rum
7.1.1 · Definition. Lad V være et vektorrum over R.

(a) En delmængde C af V siges at være konveks, hvis der for alle x, y i C og alle `
i (0, 1) gælder, at `x + (1 − `)y igen er et element i C.
(b) Lad C være en konveks delmængde af V , og betragt en funktion ϕ : C → R.
Da kaldes ϕ en konveks funktion, hvis den opfylder betingelsen:
∀x, y ∈ C ∀` ∈ (0, 1) : ϕ(`x + (1 − `)y) ≤ `ϕ(x) + (1 − `)ϕ(y).
Vi skal i dette afsnit primært betragte konvekse delmængder af R og konvekse

funktioner defineret på sådanne. Vi minder om, at de konvekse delmængder af R
netop er intervallerne. Antag således i det følgende, at I er interval i R, og betragt
en funktion ϕ : I → R. At ϕ er en konveks funktion kommer da geometrisk ud på,
at området over grafen for ϕ (den såkaldte epigraf for ϕ) er en konveks mængde.
Dette kan igen udtrykkes i termer af sekanthældninger for ϕ, som følgende lemma
beskriver (se også Figur 11).
7.1.2 · Lemma. Lad I være et interval i R, og betragt en funktion ϕ : I → R. Da er

følgende betingelser ækvivalente:
(i) ϕ er konveks på I.
(ii) For alle s, t, u i I, således at s < t < u, gælder ulighederne:
ϕ(t) − ϕ(s) ϕ(u) − ϕ(s) ϕ(u) − ϕ(t)

≤ ≤ . (7.1)
t−s u −s u −t
(iii) For alle s, t, u i I, således at s < t < u, gælder uligheden:
ϕ(t) − ϕ(s) ϕ(u) − ϕ(t)

≤ . (7.2)
t−s u −t
Bevis. Betingelse (i) ⇒ betingelse (ii): Antag, at (i) er opfyldt, og lad s, t, u være
elementer i I, således s < t < u. Da er t en konveks kombination af s og u, dvs.
t = `s + (1 − `)u
for et passende ` i (0, 1). Da ϕ er konveks, følger det så, at
ϕ(t) ≤ `ϕ(s) + (1 − `)ϕ(u),
og dermed fremgår det, at
ϕ(t) − ϕ(s) `ϕ(s) + (1 − `)ϕ(u) − ϕ(s) (1 − `)(ϕ(u) − ϕ(s)) ϕ(u) − ϕ(s)
≤ = = ,
t−s `s + (1 − `)u − s (1 − `)(u − s) u −s
hvilket viser den første ulighed i (7.1). Med hensyn til den anden ulighed i (7.1)
finder vi tilsvarende, at
ϕ(u) − ϕ(t) ϕ(u) − (`ϕ(s) + (1 − `)ϕ(u)) `(ϕ(u) − ϕ(s)) ϕ(u) − ϕ(s)
≥ = = ,
u−t u − (`s + (1 − `)u) `(u − s) u −s
som ønsket.
168
7.1. Konvekse funktioner og Jensens ulighed
s t u
Figur 11: Illustration af Lemma 7.1.2
Betingelse (ii) ⇒ betingelse (iii): Oplagt.

Betingelse (iii) ⇒ betingelse (i): Lad s, u fra I og ` fra (0, 1) være givne, og sæt
t = `s + (1 − `)u. Vi skal vise, at
ϕ(t) ≤ `ϕ(s) + (1 − `)ϕ(u). (7.3)
Vi kan antage, at s < u (hvis s = u, er (7.3) trivielt opfyldt med lighedstegn). Så

gælder der, at s < t < u, og antagelsen (iii) sikrer, at
ϕ(t) − ϕ(s) ϕ(u) − ϕ(t)

≤ .
t−s u −t
Ved multiplikation med det positive tal (t − s)(u − t) følger det, at

(u − t) ϕ(t) − ϕ(s) ≤ (t − s) ϕ(u) − ϕ(t) ,
og dermed at
(u − s)ϕ(t) ≤ (u − t)ϕ(s) + (t − s)ϕ(u). (7.4)
Bemærk endelig, at
u − t = u − `s − (1 − `)u = `(u − s),
og at
t − s = `s + (1 − `)u − s = (1 − `)(u − s).
Dermed følger (7.3) fra (7.4) ved division med u − s.
Lemma 7.1.2 har en række vigtige konsekvenser, som vi nu vil gennemgå

(resultaterne 7.1.3–7.1.5 nedenfor).
169
7.1.3 · Korollar. Lad I være et interval i R, og lad ϕ : I → R være en kontinuert

funktion, som er differentiabel på det indre2 I ◦ af I, og således at den afledede ϕ 0
er voksende på I ◦ . Da er ϕ konveks.
Bevis. Lad s, t, u fra I være givne, således at s < t < u. Det følger da fra Middelvær-
di-sætningen, at
ϕ(t) − ϕ(s) ϕ(u) − ϕ(t)
= ϕ 0 (ξ1 ), og = ϕ 0 (ξ2 )
t−s u −t
for passende ξ1 i (s, t) og ξ2 i (t, u) (se Figur 12). Specielt har vi, at ξ1 < ξ2 , og da
ϕ 0 er voksende på I ◦ , følger det derfor, at
ϕ(t) − ϕ(s) ϕ(u) − ϕ(t)
= ϕ 0 (ξ1 ) ≤ ϕ 0 (ξ2 ) = .
t−s u −t
Ifølge Lemma 7.1.2 viser dette, at ϕ er konveks.
s ξ1 t ξ2 u
Figur 12: Illustration af beviset for Korollar 7.1.3
7.1.4 · Sætning. Lad I være et interval i R, og lad ϕ : I → R være en konveks

funktion. Da eksisterer for ethvert t i I ◦ grænseværdierne
ϕ(t) − ϕ(s) ϕ(t) − ϕ(s)

ϕ−0 (t) := lim = sup < ∞,
s↑t t−s s∈I∩(−∞,t) t−s
og
ϕ(u) − ϕ(t) ϕ(u) − ϕ(t)
ϕ+0 (t) := lim = inf > −∞.
u↓t u −t u∈I∩(t,∞) u −t
Specielt er ϕ differentiabel fra venstre og højre i alle t fra I ◦ , og ϕ−0 (t) ≤ ϕ+0 (t).
2 I◦ er det største åbne interval indeholdt i I; dvs. I fraregnet eventuelle endepunkter.
170
Bevis. Betragt et fast t fra I ◦ . Ifølge anden ulighed i (7.1) (med u erstattet af t) er
funktionen
ϕ(t) − ϕ(s)
β(s) := , (s ∈ (−∞, t) ∩ I)
t−s
ϕ(t)−ϕ(s)
voksende. Dermed eksisterer grænseværdien lims↑t t−s = ϕ−0 (t), og den er lig
ϕ(t)−ϕ(s)
med sups∈(−∞,t)∩I t−s . For et vilkårligt u i I ∩ (t, ∞) giver (7.1) videre, at
ϕ(t) − ϕ(s) ϕ(u) − ϕ(t)

β(s) = ≤ for alle s i (−∞, t) ∩ I,
t−s u −t
og dermed kan vi slutte, at
ϕ(u) − ϕ(t)
ϕ−0 (t) = sup β(s) ≤ < ∞, (7.5)
s∈(−∞,t)∩I u −t
således at ϕ−0 (t) ∈ R.

Udsagnene vedrørende ϕ+0 (t) vises helt tilsvarende ved at benytte, at funktio-
ϕ(u)−ϕ(t)
nen u 7→ u−t er voksende pga. første ulighed i (7.1) (med s erstattet af t).
Idet uligheden (7.5) gælder for alle u i (t, ∞) ∩ I, bemærker vi afslutningsvist,
at også
ϕ(u) − ϕ(t)
ϕ−0 (t) ≤ inf = ϕ+0 (t),
u∈(t,∞)∩I u−t
som ønsket.
7.1.5 · Korollar. Lad I være et interval i R, og lad ϕ : I → R være en konveks

funktion. Da er ϕ kontinuert i ethvert punkt t fra I ◦ .
Bevis. Betragt et fast t fra I ◦ . For s i (−∞, t) ∩ I finder vi vha. Sætning 7.1.4, at
ϕ(t) − ϕ(s)

ϕ(t) − ϕ(s) = (t − s) −→ ϕ−0 (t) · 0 = 0 for s ↑ t.
t−s
Dette viser, at ϕ er kontinuert fra venstre i t, og helt tilsvarende ses det, at ϕ er
kontinuert fra højre i t.
Ved hjælp af Sætning 7.1.4 kan vi nu let vise følgende resultat, der er afgørende
for beviset for Jensens Ulighed.
7.1.6 · Korollar. Lad I være et interval i R, lad ϕ : I → R være en konveks funk-

tion, og lad t være et indre punkt af I. For ethvert tal β i intervallet [ϕ−0 (t), ϕ+0 (t)]
(jvf. Sætning 7.1.4) gælder der da, at
ϕ(x) ≥ ϕ(t) + β(x − t) for alle x i I.
Geometrisk udtrykker Korollar 7.1.6, at for ethvert indre punkt t af I kan man
finde (mindst) en ikke-lodret ret linje, som skærer grafen for ϕ i (t, ϕ(t)), og som
holder sig under grafen for ϕ henover intervallet I (se Figur 13). Man siger i denne
situation, at ϕ er subdifferentiabel i t.
171
t1 t2
Figur 13: Illustration af den geometriske betydning af Korollar 7.1.6: En

konveks funktion er subdifferentiabel i alle indre punkter af definitionsin-
tervallet.
Bevis. Lad β være et vilkårligt tal i [ϕ−0 (t), ϕ+0 (t)]. Det følger da umiddelbart fra
Sætning 7.1.4, at hvis s, u ∈ I, således at s < t < u, da gælder ulighederne:
ϕ(t) − ϕ(s) ϕ(u) − ϕ(t)
≤ ϕ−0 (t) ≤ β ≤ ϕ+0 (t) ≤ . (7.6)
t−s u −t
Hvis s ∈ I, og s < t, viser de to første uligheder i (7.6), at
ϕ(t) − ϕ(s) ≤ β(t − s), og dermed at ϕ(s) ≥ ϕ(t) + β(s − t). (7.7)
Hvis u ∈ I, og u > t, følger det fra de to sidste uligheder i (7.6), at
ϕ(u) − ϕ(t) ≥ β(u − t), altså at ϕ(u) ≥ ϕ(t) + β(u − t). (7.8)
Sammenholdes (7.7) med (7.8), fremgår det, at ϕ(x) ≥ ϕ(t) + β(x − t) for alle x i I,
som ønsket.
Vi er nu klar til at formulere og bevise Jensens ulighed. Vi minder forinden

om, at et sandsynlighedsfelt er et målrum (X, E, µ), således at µ(X) = 1.
7.1.7 · Sætning (Jensens ulighed).

Lad I være et interval i R, og lad ϕ : R → R være en B(R)-B(R)-målelig funktion,
som er konveks på I. Lad videre (X, E, µ) være et sandsynlighedsfelt, og lad f være
en funktion i L1 (µ), som opfylder, at
µ({f ∈ I}) = µ({x ∈ X : f (x) ∈ I}) = 1.
Da gælder der, at Z
f dµ ∈ I, og ϕ ◦ f ∈ L(µ),
X
172
samt at Z Z
ϕ f dµ ≤ ϕ ◦ f dµ. (7.9)
X X
7.1.8 · Bemærkning. Ved anvendelser af Jensens ulighed har man ofte brug for
at betragte en konveks funktion ϕ : I → R, der apriori kun er defineret på inter-
vallet I. Dette giver dog ikke anledning til restriktioner i forhold til konklusionen
i Jensens ulighed, idet vi f.eks. kan benytte Sætning 7.1.7 på standard-udvidelsen
af ϕ: 
ϕ(x), hvis x ∈ I,


ϕ̃(x) = 
0,
 hvis x ∈ R \ I.
Bemærk, at ϕ̃ er B(R)-B(R)-målelig ifølge Sætning 4.4.3, eftersom ϕ er B(R)I -
B(R)-målelig som følge af konveksiteten (jvf. Opgave 7.1). Bemærk desuden, at
begge sider af (7.9) kun afhænger af ϕ’s opførsel på intervallet I og dermed ikke
påvirkes af, hvilken udvidelse af ϕ til hele R man måtte betragte.

Lad a og b betegne hhv. venstre- og højre endepunkt af I (således at (a ∈ [−∞, ∞),
og b ∈ (−∞, ∞]). Så ved vi pr. antagelse, at
a ≤ f ≤ b µ-n.o.,
og ved integration mht. sandsynlighedsmålet µ følger det så (jvf. Sætning 5.4.6),

at også Z
a≤ f dµ ≤ b. (7.10)
X
R
Da vi ikke ved, om a, b ∈ I, er dette ikke nok til at sikre, at X f dµ ∈ I, men
hvis
R begge ulighederne i (7.10) er skarpe, Rfremgår dette umiddelbart. Hvis f.eks.
X
f dµ = a, gælder der, at a > −∞, og at X (f − a) dµ = 0. Idet f − a ≥ 0 µ-n.o.,
medfører dette, at f = a µ-n.o. (jvf. Sætning 5.4.6(iii)),
R og da µ({f ∈ I}) = 1, må der
derfor gælde, at a ∈ I. Tilsvarende ses, at hvis X f dµ = b, så gælder der, at b ∈ I.
R Vi bemærker derefter, at ϕ ◦ f ∈ M(E), idet ϕ er en Borel-funktion. Hvis nu
X
f dµ = a, så følger det (jvf. overvejelserne ovenfor), at ϕ◦f = ϕ(a) µ-n.o., hvilket
medfører, at ϕ ◦ f ∈ L1 (µ), og at
Z Z Z
ϕ ◦ f dµ = ϕ(a) dµ = ϕ(a) = ϕ f dµ .
X X X
R
Altså er (7.9) opfyldt med lighedstegn i dette tilfælde, og tilsvarende hvis X
f dµ =
b. Vi kan derfor i det følgende antage, at
Z
m := f dµ ∈ (a, b) = I ◦ .
X
Ifølge Korollar 7.1.6 findes da et tal β i R, således at
ϕ(x) ≥ ϕ(m) + β(x − m) for alle x i I,
173
og da µ({f ∈ I}) = 1, medfører dette, at
ϕ ◦ f ≥ ϕ(m) + β(f − m), µ-n.o., (7.11)
og dermed at
(ϕ ◦ f )− ≤ (ϕ(m) + β(f − m))− ≤ |ϕ(m)| + |β|(|f | + |m|), µ-n.o. (7.12)
Ved integration i (7.12) følger det, at

Z Z
−
(ϕ ◦ f ) dµ ≤ |ϕ(m)| + |β| |f | dµ + |β||m| < ∞,
X X
hvilket sikrer, at ϕ ◦ f ∈ L(µ). Ved integration i (7.11) finder vi efterfølgende

(jvf. Sætning 5.4.6(iii)), at
Z Z Z Z
ϕ ◦f dµ ≥ ϕ(m)+β(f −m) dµ = ϕ(m)+β f dµ−βm = ϕ(m) = ϕ f dµ ,
X X X X
som ønsket.
7.2 · Young, Hölder, Markov og Borel-Cantelli

I dette afsnit skal vi bevise en række yderst nyttige resultater, der historisk knytter
sig til navnene i overskriften. Vores første mål er at vise Hölders ulighed, som bl.a.
kan være særdeles nyttig, når man ønsker at påvise integrabilitet af et produkt
af to målelige funktioner. Endvidere spiller Hölders ulighed en afgørende rolle
for indførelsen af semi-normerne k · kp i Afsnit 7.3 nedenfor. Der findes en del
forskellige beviser for Hölders ulighed. Det bevis, vi skal give i det følgende, er
baseret på følgende nyttige tal-ulighed:
7.2.1 · Lemma (Youngs ulighed).

Lad p, q være tal fra (1, ∞), således at p1 + 1q = 1. Da gælder for alle u, v i [0, ∞)
uligheden:
uv ≤ p1 u p + 1q v q .
Bevis. Vi kan uden tab af generalitet betragte u, v i (0, ∞). Vi bemærker derefter
som en umiddelbar konsekvens af Korollar 7.1.3, at eksponentialfunktionen
exp : R → R er konveks. Eftersom p1 + 1q = 1, følger det derfor, at

uv = exp p1 ln(u p ) + 1q ln(v q ) ≤ p1 exp ln(u p ) + 1q exp ln(v q ) = p1 u p + 1q v q ,
som ønsket.
I resten af dette kapitel vil vi gøre brug af følgende konvention omkring
regning med +∞:
∞γ = ∞ for alle γ i (0, ∞).
174
7.2. Young, Hölder, Markov og Borel-Cantelli
7.2.2 · Sætning (Hölders ulighed).

1
Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p og q være tal i (1, ∞), således at p + 1q = 1.
For vilkårlige funktioner f og g i M(E) gælder der da, at
Z Z 1/p Z 1/q
p q
|f g| dµ ≤ |f | dµ |g| dµ . (7.13)
X X X
Bevis. Vi bemærker først, at vi uden tab af generalitet kan antage, at

Z Z
p
0 < |f | dµ, |g|q dµ < ∞.
X X
Hvis et af disse integraler er 0, gælder der nemlig, at f g = 0 µ-n.o., og dermed

står der 0 på begge sider af (7.13). Hvis begge integralerne er (strengt) positive,
og (mindst) et af dem er lig med +∞, så står der +∞ på højresiden af (7.13), og
uligheden er trivielt opfyldt. Vi betragter herefter tallene α, β i (0, ∞) givet ved
Z 1/p Z 1/q
p q
α= |f | dµ , og β = |g| dµ .
X X
Ved anvendelse af Youngs ulighed samt (ii)–(iv) i Sætning 5.2.7 finder vi så, at
Z Z
f g 1 f p 1 g q

dµ ≤ + dµ
X αβ X p α q β

Z Z
1 p 1 1 1
= p |f | dµ + q |g|q dµ = + = 1,
pα X qβ X p q
og ved multiplikation med αβ følger det derfor, at

Z Z 1/p Z 1/q
p
|f g| dµ ≤ αβ = |f | dµ |f |q dµ ,
X X X
som ønsket.
Anvendes Hölders ulighed i tilfældet p = q = 2, får man umiddelbart Cauchy-

Schwarz’ ulighed:
7.2.3 · Korollar (Cauchy-Schwarz’ ulighed).

Lad (X, E, µ) være et målrum. For vilkårlige funktioner f og g i M(E) gælder der
da, at Z Z 1/2 Z 1/2
2 2
|f g| dµ ≤ |f | dµ |g| dµ .
X X X
Vi skal senere se (jvf. Afsnit 9.1), at der ved formlen

Z
hf , gi = f g dµ, (f , g ∈ L2 (µ))
X
175
defineres et (pseudo-) indre produkt på vektorrummet L2 (µ) (se Definition 7.3.1 og

Sætning 7.3.2 nedenfor). Med hensyn til dette indre produkt svarer Korollar 7.2.3
til den fra lineær algebra velkendte version af Cauchy-Schwarz’ ulighed (se også
Sætning 9.1.4 nedenfor).
Vi vender os herefter imod Markovs ulighed, der trods sit simple bevis ofte er
yderst anvendelig.
7.2.4 · Sætning (Markovs ulighed).

Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p være et tal i (0, ∞). For enhver funktion f i
M(E) og ethvert t i (0, ∞) gælder der da, at
Z
1
µ({|f | ≥ t}) ≤ p |f (x)|p µ(dx).
t X
Bevis. For en funktion f i M(E) og et t i (0, ∞) finder vi, at

Z Z p
|f |
µ({|f | ≥ t}) = 1{|f |≥t} dµ ≤ 1{|f |≥t} dµ
XZ X t Z
1 p 1
= p |f | 1{|f |≥t} dµ ≤ p |f |p dµ,
t X t X
som ønsket.
7.2.5 · Bemærkning. Lad (X, E, µ) være et målrum. For enhver voksende funk-
tion ψ : [0, ∞) → [0, ∞) viser et argument analogt til beviset for Sætning 7.2.4, at
der gælder uligheden
Z
1
µ({|f | ≥ t}) ≤ ψ(|f |) dµ
ψ(t) X
for alle f i M(E) og alle t i [0, ∞), således at ψ(t) > 0. (Detaljerne vises i Opga-
ve 7.3).
Markovs ulighed benyttes ofte i kombination med det Borel-Cantellis første

Lemma (Sætning 7.2.6), der i analogi med Markovs ulighed udmærker sig ved at
være yderst nyttigt til trods for et simpelt bevis.
7.2.6 · Sætning (Borel-Cantelli I).

Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad (Fn )n∈N være en følge af mængder fra E. Lad
endvidere U betegne mængden af elementer x fra X, der ligger i Fn for uendeligt
mange n, altså:
T S
U= Fn .
k∈N n≥k
176
7.3. Lp -rummene og semi-normerne k · kp
Da gælder implikationen
∞
X
µ(Fn ) < ∞ =⇒ µ(U ) = 0.
n=1
P∞
Bevis. Antag, at n=1 µ(Fn ) < ∞. For hvert k i N har vi, at
S S
U⊆ Fn , og dermed µ(U ) ≤ µ Fn .
n≥k n≥k
Det følger således ved anvendelse af Sætning 1.3.4(iv), at

S ∞
X
µ(U ) ≤ lim inf µ Fn ≤ lim inf µ(Fn ) = 0,
k→∞ n≥k k→∞
n=k
P∞ P∞ Pk−1
hvor det sidste lighedstegn skyldes, at n=k µ(Fn ) = n=1 µ(Fn ) − n=1 µ(Fn ) → 0,
for k → ∞.
7.2.7 · Eksempel. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad (fn ) være en følge af
funktioner fra M(E), som opfylder, at
Z
K := sup |fn |2 dµ < ∞.
n∈N X
Ved anvendelser af sætningerne 7.2.4 og 7.2.6 kan vi da udlede, at n1 fn → 0 µ-n.o.

For et givet positivt finder vi nemlig ved anvendelse af Sætning 7.2.4 (i tilfældet
p = 2), at Z
1 K
1
µ({ n |fn | > }) = µ({|fn | > n}) ≤ 2 2 |fn |2 dµ ≤ 2 2
n X n
P∞ −2
for ethvert n i N. Idet n=1 n < ∞, følger det derfor fra Sætning 7.2.6, at µ(U ) =
0, hvor
T S n1 o
U = n |fn | > = {x ∈ X : n1 |fn (x)| > for uendeligt mange n}.
k∈N n≥k
Sættes derefter U = k∈N U1/k , har vi stadig, at µ(U ) = 0, og hvis x ∈ U c =

S
T c
k∈N U1/k , gælder der for ethvert k i N, at
1 1
n |fn (x)| ≤ k for alle tilstrækkeligt store n.
1
Det fremgår således, at n fn (x) → 0 for n → ∞, når x ∈ U c , og dermed for µ-
n.a. x. _
7.3 · Lp-rummene og semi-normerne k · kp

Vi skal i dette afsnit indføre Lp -rummene hørende til et mål µ og studere nogle af
deres umiddelbare egenskaber; specielt spørgsmålet om, hvornår Lp (µ) ⊆ Lq (µ)
for forskellige værdier af p og q. Vi skal endvidere (hvis p ≥ 1) indføre og studere
en semi-norm k · kp på Lp (µ).
177
7.3.1 · Definition. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p være et tal i (0, ∞). Da
defineres klassen Lp (µ) af p-integrable funktioner (mht. µ) ved
n Z o
L (µ) = f ∈ M(E) : |f |p dµ < ∞ .
p
X
Bemærk, at i tilfældet p = 1, er ovenstående i overensstemmelse med den hidtidige

definition af L1 (µ) (jvf. Sætning 5.4.3).
7.3.2 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et målrum.

(i) For ethvert p i (0, ∞) er Lp (µ) et vektorrum (over R).
(ii) Hvis µ er et endeligt mål, så gælder der, at Ls (µ) ⊆ Lr (µ) for alle r, s, således
at 0 < r < s < ∞.
Før beviset for Sætning 7.3.2 noterer vi for p i (0, ∞) den nyttige ulighed
|s + t|p ≤ 2p (|s|p + |t|p ), (s, t ∈ R), (7.14)
der f.eks. følger af vurderingerne:
|s + t|p ≤ (|s| + |t|)p ≤ (2(|s| ∨ |t|))p = 2p (|s|p ∨ |t|p ) ≤ 2p (|s|p + |t|p ).

Punkt (i): Lad p være givet i (0, ∞). For α i R og f , g i Lp (µ) gælder der da, at
Z Z
p p
|αf | dµ = |α| |f |p dµ < ∞,
X X
og ved anvendelse af (7.14), at

Z Z Z Z
p p p p
|f + g| dµ ≤ 2 p
(|f | + |g| ) dµ = 2 p
|f | dµ + 2p
|g|p dµ < ∞,
X X X X
hvilket viser, at αf , f + g ∈ Lp (µ). Dermed er Lp (µ) et underrum af vektorrummet

af alle reelle funktioner på X.
Punkt (ii): Antag, at µ er et endeligt mål, og at 0 < r < s < ∞. For enhver funktion
f i M(E) gælder der da, at
|f |r ≤ |f |s + 1, (7.15)
og ved integration fremgår det så, at
Z Z
|f | dµ ≤ |f |s dµ + µ(X).
r
X X
Da µ(X) < ∞, viser denne ulighed, at der gælder implikationen

Z Z
s
|f | dµ < ∞ =⇒ |f |r dµ < ∞,
X X
som svarer til den ønskede inklusion.
178
(1) I forbindelse med udsagn (ii) i Sætning 7.3.2 bemærker vi, at hvis µ ikke er et
endeligt mål, så gælder der generelt hverken, at Ls (µ) ⊆ Lr (µ), eller at Lr (µ) ⊆ Ls (µ),
når r, s er forskellige tal fra (0, ∞). Eksempler på dette gives i Opgave 7.10.
(2) I tilfældet p = ∞ indfører man også et Lp -rum, nemlig
L∞ (µ) = {f ∈ M(E) : ∃R > 0 : |f | ≤ R µ-n.o.}.
Det følger umiddelbart fra definitionen, at L∞ (µ) er et vektorrum, og at L∞ (µ) ⊆

Lr (µ) for alle r i (0, ∞), hvis µ er et endeligt mål (detaljerne vises i Opgave 7.6).
Funktionerne i L∞ (µ) siges at være essentielt begrænsede med hensyn til µ.
(3) Også i tilfældet p = 0 kan man indføre et Lp -rum, nemlig
L0 (µ) = {f ∈ M(E) : lim µ({|f | ≥ t}) = 0}.

t→∞
Det er ikke svært at vise, at L0 (µ) er et vektorrum (detaljerne vises i Opgave 7.6).
Der gælder endvidere, at Lr (µ) ⊆ L0 (µ) for alle r i (0, ∞), hvilket kan ses som en
konsekvens af Markovs ulighed: Hvis f ∈ Lr (µ) for et positivt tal r, så indebærer
Markovs ulighed, at
Z
1
µ({|f | ≥ t}) ≤ r |f |r dµ −→ 0 for t → ∞,
t X
således at f ∈ L0 (µ). Hvis r > 1, gælder der endda, at

∞
X Z ∞
X
µ({|f | ≥ n}) ≤ |f |r dµ n−r < ∞
n=1 X n=1
(sammenhold med Korollar 6.3.9).
Vi skal i den resterende del af dette afsnit koncentrere os om at udstyre de

netop indførte Lp -rum med en semi-norm og et deraf følgende afstandsbegreb
(en pseudo-metrik). Konstruktionen af semi-normen er dog kun mulig for p i
[1, ∞), og for p i (0, 1) må vi nøjes med at indføre en pseudometrik. Vi minder
indledningsvist om definitionen af normer og semi-normer.
7.3.4 · Definition. Lad V være et vektorrum (over R eller C) med nul-element 0.

En norm på V er en afbildning k · k : V → R, der opfylder følgende fire betingelser
for alle vektorer v, w fra V og alle skalarer α (i R eller C):
(n1) kvk ≥ 0.
(n2) kαvk = |α| · kvk. – Homogenitet
(n3) kv + wk ≤ kvk + kwk. – Trekantsuligheden
(n4) kvk = 0 ⇐⇒ v = 0. – Hausdorff-egenskab
Hvis k · k kun opfylder betingelserne (n1)–(n3), kaldes den for en semi-norm.
179
Vi skal i det følgende vise, at for et vilkårligt målrum (X, E, µ) og et vilkårligt p i

[1, ∞) defineres der ved formlen
Z 1/p
p
kf kp = |f | dµ , (f ∈ Lp (µ)) (7.16)
X
en semi-norm på vektorrummet Lp (µ). Betingelserne (n1) og (n2) følger umiddel-

bart af definitionen (7.16) og integralets egenskaber (se beviset for Korollar 7.3.6
nedenfor). Problemet er således at etablere trekantsuligheden, der i denne sam-
menhæng ofte kaldes for Minkowskis ulighed.
7.3.5 · Sætning (Minkowskis ulighed).

Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p være et tal i [1, ∞). For vilkårlige funktioner
f og g i M(E) gælder der da, at
Z 1/p Z 1/p Z 1/p
p p
|f + g| dµ ≤ |f | dµ + |g|p dµ . (7.17)
X X X
Bevis. Tilfældet p = 1 følger umiddelbart af den sædvanlige trekantsulighed for

reelle tal (samt Sætning 5.4.6(iii)). Vi kan derfor antage, at p > 1. Vi kan ligeledes
antage, at både f og g og dermed også f +g er elementer i Lp (µ) (ellers står der +∞
på højresiden af (7.17)). Vi kan naturligvis tilsvarende antage, at X |f + g|p dµ > 0.
R
Vælg nu q i (1, ∞), således at

1
p + 1q = 1, eller ækvivalent: p = q(p − 1).
Ved anvendelse af Hölders ulighed finder vi da, at

Z
|f + g|p dµ
X Z Z Z
= |f + g| |f + g| dµ ≤ |f + g| |f | dµ + |f + g|p−1 |g| dµ
p−1 p−1
X X X
Z 1/q Z 1/p
≤ |f + g|q(p−1) dµ |f |p dµ
X X
Z 1/q Z 1/p
+ |f + g|q(p−1) dµ |g|p dµ
X X
Z 1/p Z 1/p Z 1/q
p p p
= |f | dµ + |g| dµ · |f + g| dµ .
X X X
Ved division med det positive, reelle tal ( X |f + g|p dµ)1/q følger det nu, at
R
Z 1/p Z 1/p Z 1−1/q Z 1/p

p p p
|f | dµ + |g| dµ ≥ |f + g| dµ = |f + g|p dµ ,
X X X X
som ønsket.
180
7.3.6 · Korollar. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p være et tal i [1, ∞). Ved
formlen Z 1/p
kf kp = |f |p dµ , (f ∈ Lp (µ))
X
defineres da en seminorm på p
L (µ).
Bevis. Vi skal vise, at betingelserne (n1), (n2) og (n3) i Definition 7.3.4 er opfyldte
for k · kp . Her er (n1) oplagt, og (n3) følger umiddelbart fra Sætning 7.3.5. Med
hensyn til (n2) bemærker vi, at der for f i Lp (µ) og α i R gælder, at
Z 1/p Z 1/p
p p
kαf kp = |αf | dµ = |α| |f |p dµ = |α| · kf kp ,
X X
og dermed er korollaret bevist.
(1) Antag, at p ∈ [1, ∞). Generelt er k · kp ikke en “rigtig norm”, idet betingelsen
(n4) ikke generelt er opfyldt. Men k · kp er ikke langt fra at opfylde (n4), idet der
for enhver funktion f i Lp (µ) gælder, at
kf kp = 0 ⇐⇒ |f |p = 0 µ-n.o. ⇐⇒ f = 0 µ-n.o.
(jvf. Sætning 5.3.6(i)). Som konsekvens heraf skal vi i Afsnit 7.5 vise, at k · kp giver
anledning til en rigtig norm – også betegnet k · kp – på kvotientrummet
.
Lp (µ) := Lp (µ) {f ∈ Lp (µ) : f = 0 µ-n.o.}.
(2) Antag, at p ∈ [1, ∞). Semi-normen k·kp giver da anledning til et afstandsbegreb
ρp : Lp (µ) × Lp (µ) → [0, ∞) på Lp (µ) givet ved
ρp (f , g) = kf − gkp , (f , g ∈ Lp (µ)).
Det følger umiddelbart fra betingelserne (n1)–(n3) for k · kp , at ρp er en pseudo-
metrik (jvf. Definition 1.2.1). Generelt er der ikke tale om en “rigtig” metrik,
eftersom betingelse (mtr4) i Definition 1.2.1 ikke i almindelighed er opfyldt. Dog
gælder den svagere betingelse
ρp (f , g) = 0 ⇐⇒ f = g µ-n.o.
for alle f , g i Lp (µ), hvilket sikrer, at ρp giver anledning til en rigtig metrik på
kvotientrummet Lp (µ) omtalt i (1).
(3) Hvis p ∈ (0, 1), kan man naturligvis stadig definere k · kp ved (7.16), men
trekantsuligheden (n3) er ikke opyldt. Imidlertid definerer udtrykket
Z
ρp (f , g) = |f − g|p dµ, (f , g ∈ Lp (µ)),
X
en pseudometrik på Lp (µ), hvilket er en konsekvens af uligheden
(|x| + |y|)p ≤ |x|p + |y|p , (x, y ∈ R), (7.18)
som netop gælder, når p ∈ (0, 1] (detaljerne vises i Opgave 7.11).
181
(4) På vektorrummet L∞ (µ) (jvf. Bemærkning 7.3.3(2)) kan man også indføre en
semi-norm k · k∞ defineret ved formlen
kf k∞ = inf{R > 0 : |f | ≤ R µ-n.o.}, (f ∈ L∞ (µ)), (7.19)
idet vi bemærker, at mængden på højresiden er ikke-tom, netop når f ∈ L∞ (µ).

Det vises i Opgave 7.6, at k · k∞ faktisk er en semi-norm på L∞ (µ). Vi nøjes på dette
sted med at konstatere, at der for alle f i L∞ (µ) gælder, at
|f | ≤ kf k∞ µ-n.o., (7.20)
således at kf k∞ kan karakteriseres som det mindste tal, som |f | holder sig under
µ-n.o. (infimum i (7.19) er et minimum). For at eftervise uligheden (7.20) bemær-
ker vi først, at µ({|f | > kf k∞ + n1 }) = 0 for alle n i N ifølge definitionen af kf k∞ . Vi
kan derfor også slutte, at mængden
{|f | > kf k∞ + n1 }
S
{|f | > kf k∞ } =
n∈N
er en µ-nulmængde (jvf. Bemærkning 5.3.2(2)), og dette viser (7.20).
Vi noterer som det næste nogle nyttige konsekvenser af Hölders ulighed i relation
til Lp -rummene.
7.3.8 · Sætning (Korollar til Hölders ulighed).

Lad (X, E, µ) være et vilkårligt målrum.
(i) Hvis p, q ∈ (1, ∞), således at p1 + 1q = 1, og hvis f ∈ Lp (µ), og g ∈ Lq (µ), så
gælder der, at f g ∈ L1 (µ), og at kf gk1 ≤ kf kp kgkq .
(ii) Hvis f , g ∈ L2 (µ), så gælder der, at f g ∈ L1 (µ), og at kf gk1 ≤ kf k2 kgk2 .
(iii) Lad n være et naturligt tal i {2, 3, 4, . . .}, og antag, at p1 , . . . , pn ∈ (1, ∞), så-
ledes at nj=1 p1j = 1. Lad videre f1 , . . . , fn : X → R være funktioner, således
P
at fj ∈ Lpj (µ) for hvert j i {1, . . . , n}. Da gælder der, at f1 · · · fn ∈ L1 (µ), og at

kf1 · · · fn k1 ≤ kf1 kp1 · · · kfn kpn .
(iv) Lad n være et naturligt tal i {2, 3, 4, . . .}, og lad f1 , . . . , fn være funktioner fra
Ln (µ). Da gælder der, at f1 · · · fn ∈ L1 (µ), og at kf1 · · · fn k1 ≤ kf1 kn · · · kfn kn .
Bevis. Vi noterer først, at (ii) er specialtilfældet p = q = 2 af (i), mens (iv) er

specialtilfældet p1 = · · · = pn = n af (iii). Vi mangler således at vise (i) og (iii).
Punkt (i): Antag, at p, q ∈ (1, ∞), at p1 + 1q = 1, og at f ∈ Lp (µ), g ∈ Lq (µ). Det følger
da fra Hölders ulighed, at
Z Z 1/p Z 1/q
q
|f g| dµ ≤ |f | dµ |g| dµ = kf kp kgkq < ∞,
X X X
hvilket viser, at f g ∈ L1 (µ), og at kf gk1 ≤ kf kp kgkq .
182
Punkt (iii): Dette vises ved induktion i n, idet induktionsstarten, tilfældet n = 2,

netop er bevist i (i). Antag således, at n ≥ 3, og at (iii) er vist for n − 1. Betragt
videre tal p1 , . . . , pn og funktioner f1 , . . . , fn som i formuleringen af (iii). Vi definerer
så
n−1
X
1
−1
1 −1
pj
r= = 1− ∈ (1, ∞), og qj = , (j ∈ {1, . . . , n − 1}),
pj pn r
j=1
r
og vi bemærker, at n−1
P 1 Pn−1 1 qj
j=1 qj = r j=1 pj = 1, samt at |fj | ∈ L (µ) for alle j i mængden
{1, . . . , n − 1}, Z Z Z
r qj

|fj | dµ = |fj | dµ = |fj |pj dµ < ∞.
rqj
X X X
Det følger derfor fra induktionsantagelsen, at
|f1 · · · fn−1 |r = |f1 |r · · · |fn−1 |r ∈ L1 (µ),

og at

|f1 · · · fn−1 |r ≤ |f1 |r · · · |fn−1 |r .
1 q1 q n−1
Med andre ord gælder der, at

r
f1 · · · fn−1 ∈ Lr (µ), og at f1 · · · fn−1 ≤ |f1 |r · · · |fn−1 |r . (7.21)
r q 1 q n−1
1
Da samtidig fn ∈ Lpn (µ), og r + p1n = 1, følger det nu fra (i), at
f1 · · · fn = (f1 · · · fn−1 )fn ∈ L1 (µ), og at kf1 · · · fn k1 ≤ kf1 · · · fn−1 kr kfn kpn . (7.22)
Ved anvendelse af uligheden i (7.21) finder vi her, at

n−1 n−1 Z 1/(rqj )
r 1/r
Y Y
rqj
kf1 · · · fn−1 kr ≤ |fj | =
|fj | dµ
q j
j=1 j=1 X
n−1 Z
Y 1/pj Yn−1
pj
= |fj | dµ = kfj kpj ,
j=1 X j=1
og indsættes dette i uligheden i (7.22), følger den ønskede vurdering.
Vi afslutter dette afsnit med at studere kf kp som funktion af p (for fast f ). For p i
[1, ∞) vil vi i den resterende del af afsnittet af bekvemmelighedsgrunde tillade os
p
R
at benytte notationen kf kp for tallet ( X |f | dµ)1/p , også når f ∈ M(E) \ Lp (µ). Vi
tillader således, at kf kp kan være lig med +∞.
Vi starter med at vise, at hvis (X, E, µ) er et sandsynlighedsfelt, så vokser kf kp
med p for enhver fast målelig funktion f . Argumentet bygger på Jensens ulighed.
183
7.3.9 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et sandsynlighedsfelt, lad f være en funktion

i M(E), og betragt afbildningen ηf : (0, ∞) → [0, ∞] givet ved
Z 1/r
r
ηf (r) = |f | dµ , (r ∈ (0, ∞)).
X
Da gælder følgende udsagn:

(i) Afbildningen ηf er voksende, dvs. ηf (r) ≤ ηf (s) for alle r, s i (0, ∞), således at
r < s.
(ii) Hvis 1 ≤ r ≤ s, så gælder uligheden: kf kr ≤ kf ks .
Bevis. Udsagn (i): Lad r og s være positive tal, således at r < s, og betragt funk-
tionen ϕ : R → R givet ved

s/r
x , hvis x ∈ [0, ∞),


ϕ(x) = 
0,
 hvis x ∈ (−∞, 0).
Vi bemærker, at ϕ er en Borel-funktion, og at ϕ er konveks på hele R (jvf. Korol-

lar 7.1.3).
Vi viser først (i) under antagelse af, at f ∈ Lr (µ), dvs. |f |r ∈ L1 (µ). I denne
situation finder vi ved anvendelse af Jensens ulighed, at
Z s/r Z Z Z
r r
|f | dµ =ϕ |f | dµ ≤ ϕ ◦ |f | dµ = |f |s dµ,
r
X X X X
hvilket udtrykker, at
ηf (r)s ≤ ηf (s)s ,
hvoraf det ønskede følger ved at opløfte begge sider til potensen 1/s.
Hvis f ∈ M(E) \ Lr (µ), gælder der, at ηf (r) = ∞, og at (jvf. formel (7.15))
Z Z Z
∞ = |f | dµ ≤ (|f | + 1) dµ = |f |s dµ + 1.
r s
X X X
|f |s dµ = ∞, og dermed at ηf (s) = ∞ = ηf (r), hvilket afslutter

R
Dette indebærer, at X
beviset for (i).
Udsagn (ii): Dette er en umiddelbar konsekvens af (i) og den benyttede konven-
tion omkring kf kp .
Vi skal afslutningsvist studere den asymptotiske opførsel af kf kp for p → ∞ og

herigennem motivere notationen k · k∞ . I den forbindelse er det bekvemt at benytte
notationen
kf k∞ = inf{R > 0 : |f | ≤ R µ-n.o.} (7.23)
for enhver funktion f i M(E). Vi benytter her konventionen: inf(∅) = ∞, således at
kf k∞ < ∞, netop hvis f ∈ L∞ (µ) (jvf. Bemærkning 7.3.3(2)).
184
7.3.10 · Sætning. Lad µ være et endeligt mål på det målelige rum (X, E). For
enhver funktion f i M(E) gælder der da, at
lim kf kp = kf k∞ . (7.24)
p→∞
Bevis. Vi antager indledningsvist, at µ er et sandsynlighedsmål, idet Sætning 7.3.9

da garanterer, at limp→∞ kf kp eksisterer i [0, ∞]. Idet |f | ≤ kf k∞ µ-n.o. (jvf. (7.20)),
følger det endvidere umiddelbart fra Sætning 5.4.6(iii), at
Z 1/p
p
kf kp ≤ kf k∞ dµ = kf k∞ µ(X)1/p = kf k∞
X
for alle p i [1, ∞), hvilket viser “≤” i (7.24). For at vise den modsatte ulighed kan
vi uden tab af generalitet antage, at kf k∞ > 0, og det er herefter nok at vise, at
lim kf kp ≥ t for ethvert tal t i [0, kf k∞ ).

p→∞
Lad derfor et tal t i [0, kf k∞ ) være givet, og bemærk så, at

Z 1/p Z 1/p
p
kf kp ≥ |f | dµ ≥ t p dµ = tµ({|f | > t})1/p
{|f |>t} {|f |>t}
for ethvert p i [1, ∞). Ifølge definitionen af kf k∞ gælder der her, at µ({|f | > t}) > 0
(jvf. (7.23)), og dermed at µ({|f | > t})1/p → 1 for p → ∞. Vi kan derfor slutte, at
lim kf kp ≥ lim tµ({|f | > t})1/p = t,

p→∞ p→∞
som ønsket.
Betragt derefter et generelt endeligt mål µ på (X, E), og antag uden tab af
1
generalitet, at µ(X) > 0. Vi kan da betragte sandsynlighedsmålet µ0 = µ(X) µ, og vi
bemærker specielt, at
{R > 0 : |f | ≤ R µ-n.o.} = {R > 0 : |f | ≤ R µ0 -n.o.},
hvilket medfører, at kf k∞ er uafhængig af, om vi betragter µ eller µ0 . Ved an-

vendelse af det ovenfor viste på sandsynlighedsmålet µ0 kan vi derfor slutte,
at Z 1/p
Z 1/p
|f |p dµ = µ(X)1/p |f |p dµ0 −−−−−→ kf k∞ ,
X X p→∞
eftersom µ(X)1/p → 1 for p → ∞. Dermed er sætningen vist.
185
7.4 · Konvergens i µ-p-middel

For et målrum (X, E, µ) og et tal p i (0, ∞) skal vi i dette afsnit studere konvergens-
begrebet “konvergens i µ-p-middel” for følger af målelige funktioner. Som vi skal
se (jvf. Eksempel 7.4.3 nedenfor), er dette en ganske anden konvergenstype end
dem, vi hidtil har studeret for funktionsfølger (punktvis konvergens, konvergens
µ-n.o. eller uniform konvergens). Hovedresultatet i afsnittet (Hovedsætning 7.4.7)
udtrykker, at “konvergens i µ-p-middel” er et fuldstændigt konvergensbegreb.
7.4.1 · Definition. Lad (fn )n∈N være en følge af funktioner fra M(E), og lad f
være endnu en funktion fra M(E). Lad endvidere p være et (strengt) positivt tal.
Vi siger da, at fn konvergerer mod f i µ-p-middel for n → ∞, hvis
Z
|fn − f |p dµ −→ 0 for n → ∞.
X
I så fald benyttes notationen: fn → f i µ-p-middel for n → ∞.
Lad som i Definition 7.4.1 f , f1 , f2 , f3 , . . . være funktioner fra M(E).
(1) Hvis målet µ er underforstået af sammenhængen, udelades µ ofte i notationen
og terminologien indført i Definition 7.4.1. I tilfældet p = 1 omtales konvergens i
µ-p-middel ofte som konvergens i µ-middel og i tilfældet p = 2 som konvergens i
µ-kvadratisk middel.
(2) Hvis der findes en funktion g fra M(E), således at fn → g i µ-p-middel, da
siges følgen (fn ) at være konvergent i µ-p-middel.
(3) Konvergens i µ-p-middel betragtes oftest for funktioner fn , f fra Lp (µ). I dette
tilfælde konvergerer fn mod f i µ-p-middel, hvis og kun hvis
lim ρp (fn , f ) = 0,
n→∞
hvor ρp er pseudo-metrikken indført i Bemærkning 7.3.7(2)–(3). Man siger også
i denne situation, at fn konvergerer mod f i Lp (µ), og man benytter notationen
fn → f i Lp (µ) for n → ∞. Hvis p ≥ 1, svarer dette til konvergens mht. seminormen
k · kp , dvs. betingelsen
lim kfn − f kp = 0.
n→∞
(4) Hvis fn → f i µ-p-middel, så gælder for n tilstrækkeligt stor, at fn − f ∈ Lp (µ).
Dette sikrer imidlertid ikke, at fn , f ∈ Lp (µ) for alle tilstrækkeligt store n. Men
hvis man f.eks. yderligere ved, at fn ∈ Lp (µ) for alle (tilstrækkeligt store) n, så
kan man naturligvis slutte, at også f = fn − (fn − f ) ∈ Lp (µ), eftersom Lp (µ) er et
vektorrum.
(5) Antag, at f , g, f1 , g1 , f2 , g2 , f3 , g3 , . . . er funktioner fra M(E), og at α, β ∈ R. Hvis
fn → f og gn → g i µ-p-middel for n → ∞, så gælder der også, at
αfn + βgn → αf + βg i µ-p-middel for n → ∞.
(Detaljerne vises i Opgave 7.13).
186
7.4. Konvergens i µ-p-middel
Som det fremgår af de følgende eksempler, er konvergens i µ-p-middel et ganske

anderledes konvergensbegreb end punktvis konvergens eller konvergens µ-næsten
overalt.
7.4.3 · Eksempler.
Betragt målrummet ([0, 1], B([0, 1]), λr[0,1] ) (jvf. formel (5.26)).
(A) Lad følgen (fn ) af funktioner fra M(B([0, 1])) være givet ved
fn = n1/2 1(0, 1 ] , (n ∈ N).

n
Der gælder da, at limn→∞ fn (x) = 0 for alle x i [0, 1]. Samtidig har vi for ethvert p i
(0, ∞), at
Z Z
p r
|fn − 0| dλ[0,1] = np/2 1(0, 1 ] dλr[0,1] = np/2 λr[0,1] ((0, n1 ])
n
[0,1] [0,1]




∞, hvis p > 2,
p/2−1

=n −−−−−→ 1, hvis p = 2,

n→∞  

0, hvis p < 2.

Dermed gælder der, at fn → 0 i µ-p-middel for alle p i (0, 2), mens dette ikke er
tilfældet, hvis p ∈ [2, ∞).
(B) Lad følgen (gn ) af funktioner fra M(B([0, 1])) være givet ved
1(0,1] , 1(0, 1 ] , 1( 1 ,1] , 1(0, 1 ] , 1( 1 , 1 ] , 1( 1 , 3 ] , 1( 3 ,1] , 1(0, 1 ] , 1( 1 , 1 ] , ...,

2 2 4 4 2 2 4 4 8 8 4
eller om man vil ved formlen
g2k −1+j = 1 j−1 , j

i, (k ∈ N0 , j ∈ {1, 2, . . . , 2k }).
2k 2k
Det følger da fra konstruktionen, at for ethvert x i (0, 1] vil følgen (gn (x))n∈N
indeholde uendeligt mange 0’er og uendeligt mange 1’er, og specielt er den således
ikke konvergent. På den anden side gælder der for ethvert p i (0, ∞), at
Z Z
p r 1
|g2k −1+j | dλ[0,1] = 1( j−1 , j ] dλr[0,1] = k
[0,1] [0,1] 2k 2k 2
for alle k i N0 , og alle j i {1, 2, . . . , 2k }. Det følger derfor, at [0,1] |gn |p dλr[0,1] → 0 for
R
n → ∞, altså at gn → 0 i µ-p-middel. _
Det næste resultat viser specielt, at en eventuel grænse i µ-p-middel for en følge
af målelige funktioner er entydigt bestemt op til µ-nulmængder.
7.4.4 · Lemma. Lad (X, E, µ) være et målrum, lad p være et positivt tal, og lad f ,
f1 , f2 , f3 , . . . være funktioner fra M(E), således at fn → f i µ-p-middel for n → ∞.
For enhver funktion g fra M(E) gælder der da, at
fn → g i µ-p-middel ⇐⇒ f = g µ-n.o.
187
Bevis. Hvis f = g µ-n.o., følger det umiddelbart, at

Z Z
p
|fn − g| dµ = |fn − f |p dµ −→ 0,
X X
for n → ∞, således at også fn → g i µ-p-middel.

Antag omvendt, at fn → g i µ-p-middel. Ved anvendelse af (7.14) bemærker vi
så for hvert n i N, at

|f − g|p = |(f − fn ) + (fn − g)|p ≤ 2p |f − fn |p + |fn − g|p ,
og vi kan dermed slutte, at

Z Z
p p p p
|f − g| dµ ≤ lim sup 2 |fn − f | + |fn − g| dµ
X n→∞ X
Z Z
p
p
= 2 lim p
|fn − f | dµ + 2 lim |fn − g|p dµ = 0.
n→∞ X n→∞ X
Dette medfører som bekendt, at f = g µ-n.o (jvf. Sætning 5.3.6(i)).
Ved studier af konvergensbegreber er fuldstændighed generelt et udtryk for, at

Cauchy-følger er konvergente. Vi skal i den resterende del af dette afsnit etablere
fuldstændigheden af konvergens i µ-p-middel, og dette forudsætter naturligvis,
at vi starter med at gøre os klart, hvad vi mener med Cauchy-følger for dette
konvergensbegreb.
7.4.5 · Definition. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad (fn ) være en følge af
funktioner fra M(E). Lad endvidere p være et strengt positivt tal.
Vi siger da, at (fn ) er en Cauchy-følge i µ-p-middel, hvis
Z
lim |fn − fm |p dµ = 0,
n,m→∞ X
eller udskrevet, hvis

Z
∀ > 0 ∃N ∈ N ∀n, m ≥ N : |fn − fm |p dµ ≤ . (7.25)
X
Vi skal i det følgende primært fokusere på tilfældet p ≥ 1, hvor vi har semi-normen

k · kp til rådighed (se dog Bemærkning 7.4.9). I den resterende del af afsnittet vil
vi som i sidste del
R afp Afsnit 7.3 af bekvemmelighedsgrunde benytte notationen
kf kp for tallet ( X |f | dµ)1/p , også når f ∈ M(E) \ Lp (µ). Bemærk, at med denne
konvention udtrykker Minkowskis ulighed, at “trekantsuligheden”
kf + gkp ≤ kf kp + kgkp
gælder for alle f , g i M(E) og p i [1, ∞). For sådanne p bemærker vi endvide-
re, at en følge (fn ) fra M(E) er en Cauchy-følge i µ-p-middel, hvis og kun hvis
limn,m→∞ kfn − fm kp = 0.
188
7.4.6 · Lemma. Lad (X, E, µ) være et målrum, lad p være et tal i [1, ∞), og lad (fn )
være en følge af funktioner fra M(E), som udgør en Cauchy-følge i µ-p-middel.
Da findes en voksende følge n1 < n2 < n3 < · · · af naturlige tal og en funktion f
fra M(E), således at
lim fnk (x) = f (x) for µ-n.a. x i X.

k→∞
Bevis. Da (fn ) er en Cauchy-følge i µ-p-middel, ved vi, at

∀ > 0 ∃N ∈ N ∀n, m ≥ N : kfn − fm kp ≤ .
Specielt kan vi for hvert k i N vælge et tal Nk i N, således at
kfn − fm kp ≤ 2−k , når n, m ≥ Nk .
Vi vælger derefter en voksende følge n1 < n2 < n3 < · · · af naturlige tal, således at
nk ≥ Nk for alle k i N. Specielt har vi så, at
kfnk+1 − fnk kp ≤ 2−k for alle k i N. (7.26)
Vi betragter derefter funktionen g : X → [0, ∞] givet ved
XK ∞
p X p
g(x) = lim |fnk+1 (x) − fnk (x)| = |fnk+1 (x) − fnk (x)| , (x ∈ X), (7.27)
K→∞
k=1 k=1
hvor vi i sidste lighedstegn som sædvanlig benytter konventionen: ∞p = ∞. Da
( K p
P
k=1 |fnk+1 −fnk |) vokser med K, følger det ved anvendelse af Monoton konvergens,
Minkowskis ulighed og vurderingen (7.26), at g ∈ M(E)+ , og at
Z Z XK p XK p
g dµ = lim |fnk+1 − fnk | dµ = lim |fnk+1 − fnk |

X K→∞ X K→∞ p
k=1 k=1
(7.28)
K
X p ∞
X p
≤ lim kfnk+1 − fnk kp ≤ 2−k = 1.
K→∞
k=1 k=1
Ifølge Sætning 5.3.6(iii) medfører dette, at µ(A) = 0, hvor
n ∞
X o
A = {x ∈ X : g(x) = ∞} = x ∈ X : |fnk+1 (x) − fnk (x)| = ∞ ,
k=1
og hvor det sidste lighedstegn følger fra definitionen af g (jvf. formel (7.27)). Hvis
x ∈ Ac , er rækken ∞
P
k=1 (fnk+1 (x) − fnk (x)) absolut konvergent og dermed konvergent.
Derfor eksisterer grænseværdien
XK
lim fn1 (x) + fnk+1 (x) − fnk (x) = lim fnK+1 (x)
K→∞ K→∞
k=1
i R. Vi kan således definere funktionen f : X → R ved formlen
f (x) = lim fnk (x) 1Ac (x), (x ∈ X),
k→∞
og vi bemærker, at fnk → f µ-n.o. Da A ∈ E, følger det endvidere fra Korollar 4.3.7,
at f ∈ M(E).
189
7.4.7 · Hovedsætning (Fischers Fuldstændighedssætning).

Lad (X, E, µ) være et målrum, lad p være et tal i [1, ∞), og lad (fn ) være en følge af
funktioner fra M(E). Da er følgende betingelser ækvivalente:
(i) (fn ) er en Cauchy-følge i µ-p-middel.
(ii) Der findes en funktion f fra M(E), således at fn → f i µ-p-middel for n → ∞.
Bevis. Punkt (ii) ⇒ punkt (i): Antag, at f ∈ M(E), og at fn → f i µ-p-middel.

For vilkårlige n, m i N finder vi da ved anvendelse af Minkowskis ulighed, at
kfn − fm kp = kfn − f + f − fm kp ≤ kfn − f kp + kf − fm kp ,
hvor sidste udtryk går mod 0 for n, m → ∞. Dermed er (fn ) en Cauchy-følge i

µ-p-middel.
Punkt (i) ⇒ punkt (ii): Antag, at (fn ) er en Cauchy-følge i µ-p-middel. Ifølge
Lemma 7.4.6 findes da en voksende følge (nk ) af naturlige tal og en funktion f fra
M(E), således at fnk → f µ-n.o. for k → ∞. Vi viser nu, at fn → f i µ-p-middel for
n → ∞.
Betragt hertil et vilkårligt positivt , og vælg i henhold til (7.25) et N i N,
således at
kfn − fm kp ≤ , når n, m ≥ N .
Vælg derefter et K i N, således at nk ≥ N for alle k i {K, K + 1, K + 2, . . .}. For ethvert
n i {N , N + 1, N + 2, . . .} finder vi så ved anvendelse af Fatous Lemma, at
Z Z Z
p
|fn − f | dµ = lim inf|fn − fnk | dµ ≤ lim inf |fn − fnk |p dµ
p
k→∞ k→∞
X X p X (7.29)
p
= lim inf fn − fnk p = lim inf fn − fnK+k p ≤ p ,
k→∞ k→∞
hvor vi i det sidste lighedstegn benytter, at limes inferior af en følge ikke afhænger
af de første endeligt mange elementer i følgen (jvf. Bemærkning A.5.8). Da var
vilkårligt, viser dette, at fn → f i µ-p-middel. Dermed er sætningen vist.
Som en umiddelbar konsekvens af Hovedsætning 7.4.7 kan vi nu let etablere, at

Lp (µ) er et fuldstændigt pseudometrisk rum.
7.4.8 · Korollar. For ethvert målrum (X, E, µ) og ethvert p i [1, ∞) er Lp (µ) fuld-
stændigt med hensyn til semi-normen k · kp . Med andre ord: Hvis (fn ) er en følge af
funktioner fra Lp (µ), som er en Cauchy-følge i µ-p-middel, da findes en funktion
f fra Lp (µ), således at fn → f i µ-p-middel.
Bevis. Lad (fn ) være en følge af funktioner fra Lp (µ), og antag, at (fn ) er en Cauchy-
følge i µ-p-middel. Det følger da fra Hovedsætning 7.4.7, at der findes en funktion
f fra M(E), således at
fn −→ f i µ-p-middel,
190
og vi mangler blot at godtgøre, at f ∈ Lp (µ). Men dette har vi tidligere noteret i

Bemærkning 7.4.2(4).
7.4.9 · Bemærkning. Hovedsætning 7.4.7 gælder faktisk også for p i (0, 1) og med
stort set samme bevis. Den eneste forskel er, at man ikke længere har semi-normen
k·kp til rådighed, og udtryk af formen kf −gkp skal derfor erstattes af ρp (f , g), hvor
ρp er pseudo-metrikken indført i Bemærkning 7.3.7(3). Man udvælger således
indledningsvist som i beviset for Lemma 7.4.6 en voksende følge (nk ) af naturlige
tal, således at
Z
ρp (fnk+1 , fnk ) = |fnk+1 − fnk |p dµ ≤ 2−k , (k ∈ N),
X
og man definerer efterfølgende g som i (7.27). Udregningen (7.28) kan så erstattes

af følgende:
Z N
Z X p N
Z X
p
g dµ = lim |fnk+1 − fnk | dµ ≤ lim |fnk+1 − fnk | dµ
X N →∞ X N →∞ X
k=1 k=1
N Z
X X∞
p
= lim |fnk+1 − fnk | dµ ≤ 2−k = 1,
N →∞ X
k=1 k=1
hvor vi i første ulighed har benyttet formel (7.18) (successivt). Vi kan derefter
indføre mængden A og funktionen f ganske som i beviset for Lemma 7.4.6, og det
følger, at fnk → f µ-n.o. Vælges endelig til et givet positivt et N i N, således at
Z
|fn − fm |p dµ ≤ , når n, m ≥ N ,
X
så kan udregningen (7.29) erstattes af følgende:

Z Z Z
p
|fn − f | dµ = lim inf|fn − fnk | dµ ≤ lim inf |fn − fnk |p dµ ≤ ,
p
X X k→∞ k→∞ X
som stadig bygger på Fatous Lemma, og hvor sidste ulighed gælder når n ≥ N ,
idet nk ≥ N for alle tilstrækkeligt store k.
Vi afslutter dette afsnit med at uddrage følgende nyttige konsekvens af Lem-

ma 7.4.6:
7.4.10 · Korollar. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p være et tal i (0, ∞). Lad
videre f , f1 , f2 , f3 , . . . være funktioner fra M(E), således at fn → f i µ-p-middel. Da
findes en voksende følge n1 < n2 < n3 < · · · af naturlige tal, således at fnk → f µ-n.o.
for k → ∞.
Bevis. Da fn → f i µ-p-middel, er (fn ) specielt en Cauchy-følge i µ-p-middel, og

ifølge Lemma 7.4.6 (hvis p ≥ 1) eller Bemærkning 7.4.9 (hvis p ∈ (0, 1)) findes
derfor en voksende følge n1 < n2 < n3 < · · · af naturlige tal og en funktion f˜ fra
191
M(E), således at fnk → f˜ µ-n.o. for k → ∞. Ved anvendelse af Fatous Lemma finder
vi derefter, at
Z Z Z
˜ p
|f − f | dµ = lim inf|fnk − f | dµ ≤ lim inf |fnk − f |p dµ = 0,
p
X X k→∞ k→∞ X
og vi kan derfor slutte, at f = f˜ µ-n.o. Dermed gælder der også, at fnk → f µ-n.o.
7.5 · Rummene Lp(µ)

I Afsnit 7.3 studerede vi for ethvert målrum (X, E, µ) og ethvert p i (0, ∞) vektor-
rummet Lp (µ), og for p i [1, ∞) så vi specielt, at formlen
Z 1/p
p
kf kp = |f | dµ , (f ∈ Lp (µ)), (7.30)
X
definerer en seminorm på Lp (µ).

Formlen (7.30) definerer kun en “rigtig norm”,
hvis ∅ er den eneste µ-nulmængde, idet der for f i Lp (µ) gælder bi-implikationen:
kf kp = 0 ⇐⇒ f = 0 µ-n.o.
I en række sammenhænge er det væsentligt nemmere at arbejde med en “rigtig

norm” fremfor en seminorm; f.eks. i forbindelse med formuleringen af topologiske
begreber som kontaktpunkt og afslutning. Vi skal derfor i dette afsnit modificere
rummet Lp (µ) til et nyt vektorrum Lp (µ), i hvilket (7.30) giver anledning til en
rigtig norm. Løst sagt opnås Lp (µ) fra Lp (µ) ved at identificere funktioner fra
Lp (µ), som er ens µ-n.o. Mere præcist betragter vi for ethvert p i (0, ∞) relationen
“∼” mellem elementer i Lp (µ) defineret ved
f ∼g ⇐⇒ f = g µ-n.o., (f , g ∈ Lp (µ)).
Det følger umiddelbart, at “∼” er en ækvivalens-relation, altså at følgende tre

betingelser er opfyldte for vilkårlige f , g, h i Lp (µ):
(æ1) f ∼ f . – Refleksivitet
(æ2) f ∼ g ⇒ g ∼ f . – Symmetri
(æ3) f ∼ g, g ∼ h ⇒ f ∼ h. – Transitivitet.
For en funktion f i Lp (µ)
betegner vi med [f ] ækvivalensklassen (med hensyn
til “∼”), der indeholder f , dvs.
[f ] = {g ∈ Lp (µ) : g ∼ f }.
For funktioner f , g i Lp (µ) gælder der altså, at
[f ] = [g] ⇐⇒ f ∼g ⇐⇒ f = g µ-n.o.,
og den nævnte identifikation består så formelt i at betragte alle funktionerne i [f ]

som et og samme element (i mængden af ∼-ækvivalensklasser).
192
7.5. Rummene Lp (µ)
7.5.1 · Definition. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p være et tal i (0, ∞). Da
betegner Lp (µ) mængden af ∼-ækvivalensklasser, altså
Lp (µ) = {[f ] : f ∈ Lp (µ)}.
Vi skal derefter organisere Lp (µ) som et normeret vektorrum.
7.5.2 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p være et tal i (0, ∞).
(i) Formlerne
[f ] + [g] = [f + g], og a[f ] = [af ], (f , g ∈ Lp (µ), a ∈ R) (7.31)
definerer regneoperationer på Lp (µ), med hensyn til hvilke Lp (µ) er et vektor-

rum over R med nul-element: [0] = {f ∈ Lp (µ) : f = 0 µ-n.o.}.
(ii) Hvis p ≥ 1, så definerer formlen
Z 1/p
p
[f ] =
p
|f | dµ , (f ∈ Lp (µ)) (7.32)
X
en norm på Lp (µ).
Bevis. Punkt (i): Vi redegør først for, at formlerne i (7.31) fastlægger veldefine-
rede regneoperationer på Lp (µ). Hvis f , f 0 , g, g 0 ∈ Lp (µ), således at [f ] = [f 0 ], og
[g] = [g 0 ], skal vi altså godtgøre, at [f + g] = [f 0 + g 0 ], og at [af ] = [af 0 ]. Men dette
følger af, at f + g = f 0 + g 0 µ-n.o., ligesom af = af 0 µ-n.o., eftersom f = f 0 og g = g 0
µ-n.o.
Det er herefter standard at efterse, at Lp (µ) er et vektorrum med nul-element
som anført i (i). F.eks. har vi følgende distributive lov:
a([f ] + [g]) = a[f + g] = [a(f + g)] = [af + ag] = [af ] + [ag] = a[f ] + a[g]
for vilkårlige f , g i Lp (µ) og a i R.

Punkt (ii): Antag, at p ≥ 1. Som i beviset for (i) skal vi først redegøre for, at
formlen (7.32) fastlægger en veldefineret afbildning fraR Lp (µ) ind iRR. Hvis f , f 0 ∈
Lp (µ), således at [f ] = [f 0 ], skal vi således godtgøre, at X |f |p dµ = X |f 0 |p dµ. Men
dette følger umiddelbart af, at |f |p = |f 0 |p µ-n.o. (jvf. Sætning 5.3.6(iv)).
Det følger derefter umiddelbart, at k · kp opfylder betingelserne (n1)–(n2) i
definitionen af en norm, og betingelsen (n3) er en konsekvens af Minkowskis
ulighed: For f , g i Lp (µ) finder vi, at
Z 1/p
p
[f ] + [g] = [f + g] = |f + g| dµ
p p
X
Z 1/p Z 1/p
p p
≤ |f | dµ + |g| dµ = [f ] p + [g] p .
X X
193
Med hensyn til betingelsen (n4) bemærker vi endelig for f i Lp (µ), at

Z
[f ] = 0
p
⇐⇒ |f |p dµ = 0 ⇐⇒ |f |p = 0 µ-n.o.
X
⇐⇒ f = 0 µ-n.o. ⇐⇒ [f ] = [0],
hvor vi undervejs har benyttet Sætning 5.3.6(i).
7.5.3 · Bemærkning. Konstruktionen af Lp (µ) er et specialtilfælde af følgende

generelle konstruktion: Hvis V er et vektorrum over R, og U er et underrum
af V , så defineres der ved bi-implikationen: v ∼U w ⇐⇒ v − w ∈ U en ækviva-
lensrelation på V . Mængden af ∼U -ækvivalensklasser betegnes med V /U , og den
kan organiseres til et vektorrum via regne-operationerne [v]U + [w]U = [v + w]U ,
og a[v]U = [av]U for v, w i U , a i R, og hvor [v]U betegner v’s ∼U -ækvivalensklas-
se. Vektorrummet V /U omtales som kvotientrummet af V med U . I tilfældet
V = Lp (µ), og U = {f ∈ Lp (µ) : kf kp = 0}, gælder der netop, at V /U = Lp (µ).
Et vektorrum V udstyret med en norm k · k : V → [0, ∞) kaldes for et Banach-rum,

hvis V er fuldstændigt med hensyn til det til k · k hørende konvergensbegreb.
Vi noterer afslutningsvist i dette afsnit som umiddelbar konsekvens af Fischers
Fuldstændighedssætning, at rummet Lp (µ) er et Banach-rum for ethvert p i [1, ∞).
7.5.4 · Korollar. Lad (X, E, µ) være et målrum, lad p være et tal i [1, ∞), og betragt
vektorrummet Lp (µ) udstyret med normen k · kp (jvf. Sætning 7.5.2). Da er Lp (µ) et
Banach-rum.
Bevis. Lad (vn ) være en følge i Lp (µ), og antag, at (vn ) er en Cauchy-følge med
hensyn til k · kp , altså at
lim kvn − vm kp = 0.
n,m→∞
For hvert n i N kan vi vælge en funktion fn fra Lp (µ), således at vn = [fn ]. Det
følger da, at
Z 1/p
p
|fn − fm | dµ = [fn − fm ] p = [fn ] − [fm ] p = kvn − vm kp −→ 0
X
for n, m → ∞, og dermed er (fn ) en Cauchy-følge i µ-p-middel. Ifølge Korollar 7.4.8

findes derfor en funktion f fra Lp (µ), således at
Z 1/p
p
0 = lim |fn − f | dµ = lim [fn − f ] p = lim vn − [f ] p ,
n→∞ X n→∞ n→∞
og dermed er (vn ) konvergent med hensyn til k · kp .
194
7.6. Approksimation med kontinuerte funktioner
7.6 · Approksimation med kontinuerte funktioner

For ethvert tal p i [1, ∞) skal vi i dette afsnit vise, at enhver funktion f i Lp (λ) kan
approksimeres vilkårligt godt (mht. seminormen k·kp ) med kontinuerte funktioner,
der har kompakt støtte. Vi minder indledningsvist om, at støtten for en kontinuert
funktion f : R → R defineres som afslutningen af mængden {t ∈ R : f (t) , 0}, og
den betegnes med supp(f ). Med Cc (R, R) betegner vi mængden af kontinuerte
funktioner f : R → R, for hvilke supp(f ) er kompakt. En kontinuert funktion
f : R → R er således element i Cc (R, R), netop hvis der findes et positivt tal R,
således at f (x) = 0 for alle x i R \ [−R, R]. Ud fra denne karakterisering følger det
umiddelbart, at Cc (R, R) er et underrum af Lp (λ) for ethvert p i [0, ∞] (detaljerne
gennemgås i Opgave 7.18). For enhver delmængde A af R betegner vi med Cc (R, A)
mængden af funktioner i Cc (R, R), der udelukkende antager værdier i A.
Med den netop indførte notation er formålet med dette afsnit altså at vise,
at Cc (R, R) er tæt i Lp (λ) med hensyn til semi-normen k · kp for ethvert p i [1, ∞)
(jvf. Sætning 7.6.4 nedenfor).
7.6.1 · Lemma. Lad p være et tal i [1, ∞), lad N være et naturligt tal, og lad
I1 , . . . , IN være intervaller i R.
(i) Der findes M i N og disjunkte intervaller J1 , . . . , JM i R, således at N
S
SM j=1 Ij =
k=1 Jk .
(ii) Hvis I1 , . . . , IN er begrænsede, da findes til ethvert positivt en funktion
ϕ : R → R fra Cc (R, [0, ∞)), således at

1SN I −ϕ ≤ .
j=1 j p
Bevis. Punkt (i): Udsagnet kan f.eks. vises ved induktion efter N : Hvis N = 1,
er udsagnet oplagt. Antag så, at N ≥ 2, at udsagnet er opfyldt for N − 1, og at
I1 , . . . , IN er intervaller i R. Ifølge induktionsantagelsen kan vi skrive N
S −1
SM j=1 Ij som
foreningsmængden k=1 Jk , hvor J1 , . . . , JM er disjunkte intervaller. Det følger da,
at
N
S NS
−1 SM M
S
Ij = Ij ∪ IN = Jk ∪ IN = (Jk \ IN ) ∪ IN . (7.33)
j=1 j=1 k=1 k=1
For hvert k er det let at se, at Jk \ IN kan være enten tom, et interval eller forenings-
mængden af to disjunkte intervaller. Eftersom mængderne J1 \ IN , . . . , JM \ IN , IN er
disjunkte, følger det herefter umiddelbart, at højresiden af (7.33) kan skrives som
foreningsmængden af højst 2M + 1 disjunkte intervaller.
Punkt (ii): Antag, at I1 , . . . , IN er begrænsede, og lad et positivt være givet.
Ifølge (i) kan vi yderligere antage, at I1 , . . . , IN er disjunkte, hvilket medfører,
at 1SN Ij = N
P
j=1 j=1 1Ij . For hvert j lader vi aj og bj betegne hhv. venstre og højre
endepunkt for Ij . Vi kan derefter let konstruere (overvej) en kontinuert funktion
195
ϕj : R → [0, 1], der opfylder, at


0, hvis t ∈ R \ [aj − , bj + ],


ϕj (t) = 
1, t ∈ [aj , bj ].

Der gælder da, at 0 ≤ ϕj − 1Ij ≤ 1[aj −,aj ] + 1[bj ,bj +] , og vi kan derfor slutte, at
Z Z p
p p
kϕj − 1Ij kp = |ϕj − 1Ij | dλ ≤ 1[aj −,aj ] + 1[bj ,bj +] dλ
ZR R
= 1[aj −,aj ] + 1[bj ,bj +] dλ = λ([aj − , aj ]) + λ([bj , bj + ]) = 2,

R
hvor vi i tilfældet aj = bj har benyttet, at λ({aj }) = 0. Vi kan derefter betragte

funktionen ϕ = N
P
j=1 ϕj ∈ Cc (R, [0, ∞)), som opfylder, at
XN N
X
1SN −ϕ = (1I −ϕj ) ≤ k1Ij −ϕj kp ≤ 2N ,
j=1 Ij
p j
p
j=1 j=1
og da var vilkårlig, viser dette (ii).
7.6.2 · Lemma. Lad p være et tal i [1, ∞), og lad B være en Borel-mængde i R,
således at λ(B) < ∞. Da findes en funktion ϕ fra Cc (R, [0, ∞)), således at
k1B −ϕkp ≤ .
Bevis. Betragt som i Afsnit 3.5 systemet
J = {(a, b] : a, b ∈ R, a < b}
af begrænsede halvåbne intervaller i R. Fra formel (3.18) ved vi da, at

∞
nX o
S
λ(B) = inf λ(Ij ) : (Ij )j∈N ⊆ J , B ⊆ Ij .
j=1 j∈N
For et givet positivt kan vi derfor vælge en følge (Ij )j∈N af intervaller fra J ,
således at
∞ X∞
λ(Ij ) ≤ λ(B) + p < ∞.
S
B⊆ Ij , og
j=1 j=1
Specielt er Ij begrænset for alle j i N. Vi bemærker endvidere, at

p p ∞
S ∞
S
1S∞
j=1 Ij
− 1B =
p
1S∞
j=1 Ij \B
= λ I j
p
\ B = λ Ij − λ(B)
j=1 j=1
∞
X
≤ λ(Ij ) − λ(B) ≤ p .
j=1
196
7.6. Approksimation med kontinuerte funktioner
P∞ p.
Vælg derefter N i N, således at j=N +1 λ(Ij ) ≤ Vi har da, at
p p ∞
S N
S
1S∞
j=1 Ij
− 1SN I = 1S∞ I \
SN
I =λ Ij \ Ij
j=1 j p j=1 j j=1 j p
j=1 j=1
∞
S ∞
X
≤λ Ij ≤ λ(Ij ) ≤ p .
j=N +1 j=N +1
Da Ij ’erne er begrænsede, kan vi ifølge Lemma 7.6.1(ii) vælge en funktion ϕ fra

Cc (R, [0, ∞)), således at
k1SN Ij −ϕkp ≤ .
j=1
I alt følger det nu, at

1B −ϕ ≤ 1B − 1S∞ I + 1S∞
j=1 Ij
− 1SN + 1S
N −ϕ p ≤ 3,
p j=1 j p j=1 Ij p j=1 Ij
og da var vilkårligt, følger lemmaet.
7.6.3 · Lemma. Lad p være et tal i [1, ∞), og lad f være en funktion fra Lp (λ).
Da findes en følge (sn ) af simple funktioner fra Lp (λ), således at kf − sn kp → 0 for
n → ∞.
Bevis. Ifølge Sætning 4.5.3 kan vi vælge en følge (sn ) af funktioner fra SM(B(R)),
således at limn→∞ sn (x) = f (x), og |sn (x)| ≤ |f (x)| for alle x i R. Eftersom |sn |p ≤ |f |p ,
har vi automatisk, at sn ∈ Lp (λ) for alle n. Bemærk endvidere, at
|f − sn |p ≤ (|f | + |sn |)p ≤ (2|f |)p = 2p |f |p
for alle n i N. Det følger da ved Domineret konvergens (Hovedsætning 5.5.3), at

Z
p
kf − sn kp = |f − sn |p dλ −→ 0
R
for n → ∞, som ønsket.
7.6.4 · Sætning. For ethvert p i [1, ∞) er Cc (R, R) tæt i Lp (λ). Med andre ord: For
enhver funktion f fra Lp (λ) og ethvert positivt findes en funktion ϕ fra Cc (R, R),
således at kf − ϕkp ≤ .
Bevis. Lad f i Lp (µ) og i (0, ∞) være givne. I henhold til Lemma 7.6.3 kan vi
vælge en simpel funktion s fra Lp (λ), således at kf − skp ≤ . Vi skriver så s på
formen: s = N
P
j=1 bj 1Bj , hvor b1 , . . . , bN ∈ R\{0}, og B1 , . . . , BN er disjunkte mængder
fra B(R). Det følger da, at
Z N
Z X N
X
p
∞> |s| dλ = |bj |p 1Bj dλ = |bj |p λ(Bj ),
R R j=1 j=1
197
og vi kan specielt slutte, at λ(Bj ) < ∞ for alle j i {1, . . . , N }. Ifølge Lemma 7.6.2 kan
vi derfor for hvert j vælge en funktion ϕj fra Cc (R, [0, ∞)), således at
N
X −1
k1Bj −ϕj kp ≤ |bj | .
j=1
PN
Vi sætter så ϕ = j=1 bj ϕj ∈ Cc (R, R), og der gælder da, at
XN
kf − ϕkp = kf − skp + ks − ϕkp ≤ + bj (1Bj −ϕj )
p
j=1
N
X N
X N
−1 X
≤+ |bj | · k1Bj −ϕj kp ≤ + |bj | |bj | = 2.
j=1 j=1 j=1
Da var vilkårligt, er sætningen dermed vist.
Opgaver
7.1 · Lad I være et interval i R, og lad ϕ : I → R være en konveks funktion.
Vis da, at ϕ er B(R)I -B(R)-målelig.
7.2 ·
(a) Antag, at I og J er intervaller i R, og at f : J → R og ϕ : I → R er konvekse
funktioner, således at
f (x) ∈ I for alle x i J, og ϕ er voksende.
Vis da, at ϕ ◦ f : J → R igen er en konveks funktion.

(b) Lad a være et fast reelt tal, og betragt funktionen f : R → R givet ved
f (x) = |x − a|, (x ∈ R).
Vis, at f er konveks.
(c) Antag, at p ∈ [1, ∞), og betragt funktionen ϕ : [0, ∞) → R givet ved
ϕ(x) = xp , (x ∈ [0, ∞)).
Vis da, at ϕ er voksende og konveks.

(d) Lad a være et fast reelt tal, og betragt funktionen h : R → R givet ved
h(x) = |x − a|p , (x ∈ R).
Vis da, at h er konveks.
198
Opgaver
7.3 · Lad (X, E, µ) være et målrum, lad ψ : [0, ∞) → [0, ∞) være en voksende
funktion, og lad t være et tal i [0, ∞), således at ψ(t) > 0. Vis da, at der for enhver
funktion f fra M(E) gælder uligheden
Z
1
µ({|f | ≥ t}) ≤ ψ(|f |) dµ.
ψ(t) X
7.4 · Lad h være en funktion fra M(B(R)), således at h · 1(0,1] ∈ L1 (λ).

(a) Vis at s
Z 1 2 Z 1√ Z 1
1+ h dλ ≤ 1 + h2 dλ ≤ 1 + |h| dλ. (7.34)
0 0 0
(b) Antag, at h = f 0 , hvor f er en voksende og kontinuert differentiabel funktion,

som opfylder, at f (0) = 0 og f (1) = 1. Beskriv da den geometriske betydning
af (7.34).
Vink: Tænk på den korteste vej mellem punkterne (0, 0) og (1, 1).
7.5 · Lad I være et interval i R, og lad ϕ : I → R være en konveks funktion.

Den klassiske version af Jensens ulighed kan formuleres som følger:
Lad n være et naturligt tal, lad `1 , . . . , `n være (strengt) positive tal, og lad x1 , . . . , xn
være vilkårlige punkter fra I. Da gælder uligheden:
Pn ` x Pn ` ϕ(x )
i i i i
ϕ Pi=1 n ≤ i=1Pn .
i=1 ì i=1 ì
Benyt vores version af Jensens ulighed (Sætning 7.1.7) til at udlede ovenstående
klassiske version.
7.6 · Lad (X, E, µ) være et målrum, og betragt mængderne L0 (µ) og L∞ (µ)

indført i Bemærkning 7.3.3:
L0 (µ) = f ∈ M(E) : lim µ({|f | ≥ t}) = 0 ,

n o
t→∞
og
L∞ (µ) = f ∈ M(E) : ∃R > 0 : |f | ≤ R, µ-n.o. .
n o
(a) Vis, at L0 (µ) og L∞ (µ) er vektorrum.

(b) Vis, at hvis µ er et endeligt mål, så gælder for ethvert p i [0, ∞) inklusionen:
L∞ (µ) ⊆ Lp (µ).
(c) Vis, at der ved udtrykket
kf k∞ = inf{R > 0 : |f | ≤ R µ-n.o.}, (f ∈ L∞ (µ)),
defineres en semi-norm på L∞ (µ), og undersøg, hvornår k · k∞ er en “rigtig”

norm.
199
7.7 · Betragt funktionerne f , g : R → R givet ved

 
1 1
 x , hvis x ∈ (0, 1],  x , hvis x ∈ (1, ∞),

 

f (x) =  og g(x) = 
0, hvis x ∈ R \ (0, 1],
 0, hvis x ∈ (−∞, 1].

Bestem da mængderne
{p ∈ [0, ∞] : f ∈ Lp (λ)} og {p ∈ [0, ∞] : g ∈ Lp (λ)}.
7.8 · Betragt funktionen f : R → R givet ved


π
tan(t), hvis t ∈ (0, 2 ),


f (t) = 
0,
 hvis t ∈ R \ (0, π ). 2
Bestem da de tal p i (0, ∞), for hvilke f ∈ Lp (λ).

R π/2
Vink: Udregn f.eks. integralet 0
|f |p dλ vha. substitutionen: u = tan(t).

(a) Vis, at for enhver funktion f fra L2 (λ) er funktionen
f (x)
x 7→ √ , (x ∈ R),
1 + x2
et element i L1 (λ).
(b) Lad γ være et (strengt) positivt tal, og betragt funktionen
h(x) = (1 − cos(x))γ x−1/5 1(0,1] (x), (x ∈ R).
Vis, at f h ∈ L1 (λ) for enhver funktion f fra L5/4 (λ).

Vink: Vis og benyt f.eks., at 1 − cos(x) ≤ |x| for alle x i R.
(c) Vis, at f h ∈ L1 (λ) for enhver funktion f , der tilhører Lp (λ) for et p i [ 45 , ∞).
Vink: Bemærk, at de indgående integraler lige så godt kan udregnes med hensyn til målet
λr(0,1] (jvf. formel (5.26) og Sætning 5.6.6).
7.10 · Antag, at 0 < r < s < ∞, og lad som sædvanlig λ betegne Lebesgue-
målet på (R, B(R)).
(a) Vis, at der ikke gælder nogen af inklusionerne
Lr (λ) ⊆ Ls (λ) eller Ls (λ) ⊆ Lr (λ).
Vink: Man kan f.eks. tage udgangspunkt i funktionerne x 7→ x−1/s og x 7→ x−1/r , som er
defineret for positive x.
(b) Gælder der, at Lr (λ) ⊆ L∞ (λ), eller at L∞ (λ) ⊆ Lr (λ)?
200
Opgaver
7.11 · Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p være et tal i (0, 1].
(a) Vis, at der for alle reelle tal x, y gælder uligheden
(|x| + |y|)p ≤ |x|p + |y|p , (x, y ∈ R).
Vink: Indse først, at hvis 0 ≤ α ≤ β, så findes der et tal ξ i intervallet (β, α + β), således
at (α + β)p − β p = pξ p−1 α ≤ α p .
(b) Vis, at der ved udtrykket

Z
ρp (f , g) = |f − g|p dµ, (f , g ∈ Lp (µ)),
X
defineres en pseudometrik på rummet Lp (µ).
7.12 · Antag, at n ∈ N, at x1 , . . . , xn ∈ R, og at q ∈ (0, ∞). Vis da uligheden

X n q n
X
(q−1)+
xj ≤ n
|xj |q .
j=1 j=1
7.13 · Lad (X, E, µ) være et målrum, lad p være et tal i (0, ∞), og lad f , g,
f1 , g1 , f2 , g2 , f3 , g3 , . . . være funktioner fra M(E), således at fn → f og gn → g i
µ-p-middel for n → ∞.
Vis da, at der for vilkårlige α, β i R gælder, at αfn + βgn → αf + βg i µ-p-middel
for n → ∞.
7.14 · Betragt et målrum (X, E, µ), og benyt som i sidste del af Afsnit 7.3
notationen
Z 1/p
p
kf kp = |f | dµ , og kf k∞ = inf{R > 0 : |f | ≤ R µ-n.o.}
X
for enhver funktion f i M(E) og ethvert p i (0, ∞).

Vis da, at der for vilkårlige funktioner f , g fra M(E) gælder følgende version
af Hölders ulighed (svarende til tilfældet p = 1, og q = ∞):
Z
|f g| dµ ≤ kf k1 kgk∞ .
X
7.15 · Betragt et målrum (X, E, µ), og benyt som i sidste del af Afsnit 7.3
notationen
Z 1/p
p
kf kp = |f | dµ , og kf k∞ = inf{R > 0 : |f | ≤ R µ-n.o.}
X
for enhver funktion f i M(E) og ethvert p i (0, ∞).
201
(a) Vis, at der for enhver funktion f i M(E) gælder, at
lim infkf kp ≥ kf k∞ .
p→∞
Vink: Gå frem som i første del af beviset for Sætning 7.3.10.
(b) Gælder Sætning 7.3.10 også for uendelige mål?
7.16 · Lad (X, E, µ) være et målrum, lad p være et tal i (0, ∞), og lad f , g, f1 ,
f2 , f3 , . . . være funktioner fra M(E). Antag, at
fn → f i µ-p-middel, og fn → g µ-n.o.
for n → ∞. Hvad kan man da sige om sammenhængen mellem f og g?
7.17 · Lad V være et vektorrum over R eller C udstyret med en semi-norm

k · k (jvf. Definition 7.3.4).
(a) Vis, at der for vilkårlige vektorer u, v i V gælder uligheden

kuk − kvk ≤ ku − vk.
(b) Vis, at k · k er kontinuert i følgende forstand: Hvis v, v1 , v2 , v3 , . . . er vektorer i

V , således at kvn − vk → 0 for n → ∞, da gælder der også, at kvn k → kvk for
n → ∞.
7.18 ·
p
Vis for ethvert p i [0, ∞], at Cc (R, R) er et underrum af vektorrum-
met L (λ).
202
Kapitel 8
Målelighed og integration af
komplekse funktioner
Vi skal i dette (korte) kapitel indføre og studere Lebesgue-integralet for måle-

lige funktioner med komplekse værdier. Generelt overføres en stor del af de i
Kapitel 5–7 etablerede egenskaber for integralet af reelle funktioner uden videre
til komplekse funktioner ved at splitte i realdel og imaginærdel. Undtaget her-
fra er dog resultater fra de foregående kapitler, som direkte vedrører uligheder
mellem de betragtede funktioner, eftersom vi ikke har en naturlig ordning af de
komplekse tal.
8.1 · Målelighed af komplekse funktioner

Vi skal indledningsvist indføre Borel-algebraen i mængden C af komplekse tal,
og vi minder i den forbindelse om, at C naturligt udstyres med afstandsbegrebet
(metrikken) ρ givet ved
ρ(z, w) = |z − w|, (z, w ∈ C), (8.1)
hvor | · | er “modulus” defineret ved

q
|z| = Re(z)2 + Im(z)2 , (z ∈ C).
Vi lader c : C → R2 betegne den sædvanlige identifikation af C med R2 , dvs.
c(z) = (Re(z), Im(z)), (z ∈ C). (8.2)
Ligningen (8.1) udtrykker da, at ρ via identifikationen c svarer til den sædvanlige
euklidiske afstand på R2 . Med andre ord er afbildningen c en isometri (afstands-
bevarende), og specielt er både c og den inverse afbildning ch−1i kontinuerte.
Vi indfører nu Borel-algebraen B(C) ved at overføre Borel-algebraen B(R2 ) til
C via c.
203
Kapitel 8. Målelighed og integration af komplekse funktioner
(a) Borel-algebraen B(C) i C er σ -algebraen givet ved
B(C) = c−1 (B(R2 )) = {c−1 (B) : B ∈ B(R2 )}
(jvf. Sætning 4.1.6(i)).

(b) For et måleligt rum (X, E) lader vi MC (E) betegne klassen af E-B(C)-målelige
funktioner f : X → C.
(1) Idet metrikken ρ på C svarer til den sædvanlige euklidiske afstand på R2 via
identifikationen c, følger det umiddelbart, at der gælder følgende sammenhæng
mellem systemerne G(C) og G(R2 ) af åbne mængder i hhv. C og R2 :
G(C) = {c−1 (G) : G ∈ G(R2 )} = c−1 (G(R2 )).
Ved anvendelse af Sætning 4.1.6(iii) fremgår det dermed, at B(C) er frembragt af

systemet af åbne mængder i C:
B(C) = c−1 (B(R2 )) = c−1 σ (G(R2 )) = σ c−1 (G(R2 )) = σ (G(C)).

På lignende vis kan andre nyttige frembringersystemer for B(R2 ) overføres til
frembringersystemer for B(C) via c. F.eks. har vi alternativt følgende frembringer-
system for B(C):
n o
{z ∈ C : Re(z) ≤ x, Im(z) ≤ y} : x, y ∈ R
(jvf. Korollar 1.2.6).
(2) Det følger umiddelbart fra definitionen af B(C), at afbildningerne c : C → R2
og ch−1i : R2 → C er hhv. B(C)-B(R2 )- og B(R2 )-B(C)-målelige. For et måleligt rum
(X, E) og en funktion f : X → C følger det derfor, at
f ∈ MC (E) ⇐⇒ ch−1i ◦ c ◦ f ∈ MC (E) ⇐⇒ c ◦ f er E-B(R2 )-målelig

⇐⇒ (Re(f ), Im(f )) er E-B(R2 )-målelig ⇐⇒ Re(f ), Im(f ) ∈ M(E),
hvor vi til sidst har benyttet Sætning 4.1.10. En funktion f : X → C er altså E-B(C)-
målelig, hvis og kun hvis Re(f ) og Im(f ) begge er E-B(R)-målelige. I bekræftende
fald gælder der endvidere,
p at funktionen |f | er E-B(R)-målelig, hvilket f.eks. følger
af identiteten: |f | = Re(f )2 + Im(f )2 .
(3) Det følger umiddelbart ved anvendelse af (2), at hvis f , g ∈ MC (E), og ζ ∈ C,
da er funktionerne
ζf , f + g og f g
igen elementer i MC (E). F.eks. har vi nemlig, at Re(f g) = Re(f ) Re(g)−Im(f ) Im(g) ∈
M(E), og at Im(f g) = Re(f ) Im(g) + Im(f ) Re(g) ∈ M(E) (jvf. Sætning 4.2.4(ii)). Vi
noterer specielt, at MC (E) et vektorrum over C.
204
8.2. Integration af komplekse funktioner
8.2 · Integration af komplekse funktioner

Vi skal i dette afsnit indføre og studere integralet for en passende klasse af
funktioner fra MC (E). Specielt skal vi udlede komplekse analoger til vigtige
sætninger om integraler af reelle funktioner fra de foregående kapitler.
8.2.1 · Definition. Lad (X, E, µ) være et målrum. Vi indfører da klassen L1C (µ)
ved
L1C (µ) = {f ∈ MC (E) : Re(f ), Im(f ) ∈ L1 (µ)}.
R
For en funktion f i L1C (µ) definerer vi endvidere integralet X f dµ ved
Z Z Z
f dµ = Re(f ) dµ + i Im(f ) dµ.
X X X
(1) For en funktion f : X → C lader vi f betegne den komplekst konjugerede
funktion af f , dvs. Re(f ) = Re(f ), og Im(f ) = − Im(f ). Det følger da umiddelbart
fra Definition 8.2.1, at der for enhver funktion f fra MC (E) gælder, at f ∈ L1C (µ),
hvis og kun hvis f ∈ L1C (µ), og i bekræftende fald, at
Z Z
f dµ = f dµ. (8.3)
X X
(2) For ethvert komplekst tal z har vi vurderingerne

q
|Re(z)|, |Im(z)| ≤ Re(z)2 + Im(z)2 = |z| = |Re(z) + i Im(z)| ≤ |Re(z)| + |Im(z)|.
For en funktion f i MC (E) gælder der således, at
|Re(f )|, |Im(f )| ≤ |f | ≤ |Re(f )| + |Im(f )|, (8.4)
og dermed følger det ved anvendelse af Sætning 5.2.7(iv), at

Z Z Z Z Z
|Re(f )| dµ, |Im(f )| dµ ≤ |f | dµ ≤ |Re(f )| dµ + |Im(f )| dµ.
X X X X X
Det fremgår således ved anvendelse af formel (5.15), at der gælder bi-implikatio-
nen Z
f ∈ L1C (µ) ⇐⇒ |f | dµ < ∞. (8.5)
X
For funktioner f , g fra MC (E) og en kompleks konstant ζ har vi, at
|ζf | = |ζ||f |, og |f + g| ≤ |f | + |g|,
og sammenholdes dette med (8.5), følger det umiddelbart, at L1C (µ) er et vektorrum
over C.
205
(3) Antag, at f , g ∈ MC (E), således at f ∈ L1C (µ), og f = g µ-n.o. Det følger da,
at Re(f ), Im(f ) ∈ L1 (µ), og at Re(f ) = Re(g) µ-n.o., ligesom Im(f ) = Im(g) µ-n.o.
Ved anvendelseRaf Bemærkning R 5.4.5(3) følger det derfor umiddelbart, at også
1
g ∈ LC (µ), og at X f dµ = X g dµ.
(4) Lad AR være en Rikke-tom mængde fra E. Hvis g ∈ MC (E), og g 1A ∈ L1C (µ), de-
finerer vi: A g dµ := X g 1A dµ. Hvis f : A → C er en EA -B(C)-målelig funktion, så-
ledes at standard-udvidelsen1 f˜ ∈ L1C (µ), definerer vi endvidere A f dµ := X f˜ dµ
R R
(jvf. Definition 5.6.1).
Vi noterer herefter nogle grundlæggende egenskaber ved det indførte kompekse

integral.
8.2.3 · Sætning. Lad f , g være funktioner fra L1C (µ), og lad ζ være en kompleks
konstant. Vi har da følgende egenskaber:
R R
(i) X ζf dµ = ζ X f dµ.
R R R
(ii) X (f + g) dµ = X f dµ + X g dµ.
R R
(iii) f dµ ≤ |f | dµ.
X X
R
Bevis. Egenskab (i): Bemærk først, at X ζf dµ er veldefineret, eftersom L1 (µ) er
et vektorrum (jvf. Bemærkning 8.2.2(2)). Idet
Re(ζf ) = Re(ζ) Re(f ) − Im(ζ) Im(f ), og Im(ζf ) = Re(ζ) Im(f ) + Im(ζ) Re(f ),
giver Definition 8.2.1 derefter, at

Z
ζf dµ
X Z Z

= Re(ζ) Re(f ) − Im(ζ) Im(f ) dµ + i Re(ζ) Im(f ) + Im(ζ) Re(f ) dµ
X Z Z X
= Re(ζ) Re(f ) dµ − Im(ζ) Im(f ) dµ

XZ X Z
+ i Re(ζ) Im(f ) dµ + i Im(ζ) Re(f ) dµ

X XZ
Z
= Re(ζ) + i Im(ζ) Re(f ) dµ + i Im(f ) dµ
Z X X
=ζ f dµ,
X
hvor det andet lighedstegn benytter Sætning 5.4.6.

Egenskab (ii): Vises analogt til (i) og overlades til læseren.
1 Standard-udvidelsen af en kompleks funktion defineres ganske som for reelle funktioner

(jvf. (5.24)).
206
R
Egenskab (iii): Hvis X f dµ = 0, er uligheden trivielt opfyldt, og vi antager
R
derfor
R uden tab
. R af generalitet, at X
f dµ , 0, hvorefter vi kan indføre tallet
θ = X f dµ X f dµ. Ved anvendelse af (i) finder vi så, at
R 2
Z Z X f dµ Z
θf dµ = θ f dµ = R = f dµ.

X X f dµ
X X
R
Da højresiden ovenfor er reel, kan vi slutte, at X
Im(θf ) dµ = 0, og det følger
derfor ved anvendelse af Sætning 5.4.6(iv), at
Z Z Z Z Z
f dµ = Re(θf ) dµ ≤ |Re(θf )| dµ ≤ |θf | dµ = |f | dµ,
X X X X X
hvor vi til sidst benytter, at |θ| = 1.
8.2.4 · Eksempel (Karakteristiske funktioner I).

Lad µ være et endeligt mål på det målelige rum (R, B(R)). For hvert fast u i R kan
vi da betragte funktionen ku : R → C givet ved
ku (t) = ei ut = cos(ut) + i sin(ut), (t ∈ R).
Da Re(ku ) og Im(ku ) begge er kontinuerte og dermed elementer i M(B(R)), følger

det fra Bemærkning 8.1.2(2), at ku ∈ MC (B(R)). Vi bemærker endvidere, at
Z Z Z
i ut
|ku (t)| µ(dt) = |e | µ(dt) = 1 µ(dt) = µ(R) < ∞,
R R R
og vi kan dermed slutte, at ku ∈ L1 (µ) for alle u i R (jvf. Bemærkning 8.2.2(2)). Vi

kan således indføre den karakteristiske funktion for µ som funktionen fµ : R → C
givet ved
Z Z Z
i ut
fµ (u) = e µ(dt) = cos(ut) µ(dt) + i sin(ut) µ(dt), (u ∈ R).
R R R
Den karakteristiske funktion er et yderst nyttigt redskab i sandsynlighedsteori og

andre grene af matematikken, hvilket bl.a. skyldes, at et endeligt mål µ er entydigt
bestemt af sin karakteristiske funktion fµ . Det vil føre for vidt at bevise dette i
nærværende fremstilling, men vi skal nedenfor udlede en række andre vigtige
egenskaber ved den karakteristiske funktion (se Eksempel 8.2.6 og 8.2.9). Den
karakteristiske funktion er endvidere nært beslægtet med Fourier-transformationen,
som vi skal studere indgående i Kapitel 12 nedenfor. _
Efter at have indført integralet for funktioner fra L1C (µ) skal vi i det følgende anføre
“komplekse versioner” af en række af de mest nyttige resultater fra Kapitel 5–7.
207
8.2.5 · Sætning (Domineret konvergens).

Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad (fn ) være en følge af funktioner fra MC (E).
Antag, at der findes funktioner f fra MC (E) og g fra M(E)+ , således at
Z
lim fn = f µ-n.o., |fn | ≤ g µ-n.o. for alle n, og g dµ < ∞.
n→∞ X
Da gælder der, at fn ∈ L1C (µ) for alle n, at f ∈ L1C (µ), og at

Z Z Z
lim fn dµ = f dµ, ligesom lim |fn − f | dµ = 0.
n→∞ X X n→∞ X
Bevis. Det følger fra antagelserne, at
lim Re(fn ) = Re(f ), og lim Im(fn ) = Im(f ) µ-n.o.,

n→∞ n→∞
og at
|Re(fn )|, |Im(fn )| ≤ |fn | ≤ g µ-n.o. for alle n.
Ifølge Hovedsætning 5.5.3 kan vi derfor slutte, at Re(fn ), Im(fn ) ∈ L1 (µ) for alle n,
og at Re(f ), Im(f ) ∈ L1 (µ), og dette betyder netop, at fn ∈ L1C (µ) for alle n, og at
f ∈ L1C (µ). Hovedsætning 5.5.3 giver videre, at
Z Z
lim |Re(fn ) − Re(f )| dµ = 0, og lim |Im(fn ) − Im(f )| dµ = 0.
n→∞ X n→∞ X
Ved anvendelse af (i)–(iii) i Sætning 8.2.3 finder vi dermed, at

Z Z Z Z
fn dµ − f dµ = (fn − f ) dµ ≤ |fn − f | dµ

X Z X X Z X
≤ |Re(fn ) − Re(f )| dµ + |Im(fn ) − Im(f )| dµ −−−−−→ 0,

X X n→∞
hvormed sætningen er bevist.
8.2.6 · Eksempel (Karakteristiske funktioner II).

Lad µ være et endeligt mål på det målelige rum (R, B(R)), og betragt den karakte-
ristiske funktion fµ : R → C (jvf. Eksempel 8.2.4). Ved hjælp af Sætning 8.2.5 kan
vi let vise, at fµ er kontinuert. Hertil betragter vi først en følge (un ) af reelle tal,
således at un → 0 for n → ∞, og vi bemærker så, at
lim ei un t = 1, og sup|ei un t | = 1 for alle t i R.

n→∞ n∈N
R
Idet R
1 µ(dt) = µ(R) < ∞, følger det da fra Sætning 8.2.5, at
Z
lim |1 − ei un t | µ(dt) = 0.
n→∞ R
208
Da ovenstående gælder for en vilkårlig følge (un ), som konvergerer mod 0, fremgår
det, at der til et givet positivt findes et positivt δ, således at
Z
|1 − ei ut | µ(dt) ≤ for alle u i [−δ, δ].
R
For vilkårlige u, v i R, således at |u − v| ≤ δ, finder vi dernæst, at
Z Z
|fµ (u) − fν (v)| = (e − e ) µ(dt) = ei ut (1 − ei(v−u)t ) µ(dt)
i ut i vt
Z R
R Z

≤ ei ut (1 − ei(v−u)t ) µ(dt) = 1 − ei(v−u)t µ(dt) ≤ ,
R R
og det fremgår således, at fµ endda er uniformt kontinuert på R. _
Hvis a, b ∈ R, således at a < b, og f : [a, b] → R er en funktion, så siger vi, at f er
Riemann-integrabel (over [a, b]), hvis Re(f ) og Im(f ) begge er Riemann-integrable
R b Definition 5.7.1. I denne situation definerer vi endvidere Riemann-
i henhold til
integralet R a f (x) dx af f ved formlen
Zb Zb Zb
R f (x) dx = R Re(f (x)) dx + i R Im(f (x)) dx.
a a a
Det følger umiddelbart, at alle kontinuerte funktioner f : [a, b] → C er Riemann-
integrable. Med ovenstående naturlige definitioner har vi endvidere følgende
generalisering af Hovedsætning 5.7.3:
8.2.7 · Sætning. Lad a og b være reelle tal, således at a < b, og lad f : [a, b] → C
være en B(R)[a,b] –B(C)-målelig funktion. Hvis f er Riemann-integrabel over [a, b],
da er standard-udvidelsen f˜ element i L1C (λ), og
Z b Z Zb
f dλ := ˜
f dλ = R f (x) dx.
a R a
Bevis. Antag, at f er Riemann-integrabel over [a, b]. Det følger da umiddelbart

fra Hovedsætning 5.7.3, at Re(f˜), Im(f˜) ∈ L1 (λ), og dermed at f˜ ∈ L1C (λ). Samme
sætning giver videre, at
Zb Zb Zb
R f (x) dx = R Re(f (x)) dx + i R Im(f (x)) dx
a Za Z a Z
= Re(f˜) dλ + i Im(f˜) dλ = f˜ dλ,
R R R
Som konsekvens af Sætning 8.2.7 bemærker vi, at

R bhvis a, b ∈ R, a < b, og f : [a, b] →
C er en kontinuert funktion, da kan integralet a f dλ udregnes på sædvanlig vis
ved stamfunktionsbestemmelse (se Opgave 8.1).
Vi vender os derefter imod integraler af komplekse funktioner med hensyn til
produkt-mål.
209
8.2.8 · Sætning (Fubinis Sætning).

Lad (X, E, µ) og (Y , F , ν) være σ -endelige målrum, og betragt produktmålet µ ⊗ ν
på (X × Y , E ⊗ F ) (jvf. Definition 6.3.4). Lad videre f : X × Y → C være en funktion
fra L1C (µ ⊗ ν). Da gælder følgende udsagn:
(i) Mængden N = {x ∈ X : f (x, · ) < L1C (ν)} er en E-målelig µ-nulmængde.
(ii) Funktionen u : X → C, defineret ved
R
c
 Y f (x, y) ν(dy), hvis x ∈ N ,


u(x) = 
0,
 hvis x ∈ N ,
er element i L1C (µ).

Z Z Z Z
(iii) f d(µ ⊗ ν) = u(x) µ(dx) = f (x, y) ν(dy) µ(dx).
X×Y X Nc Y
Bevis. Udsagn (i): Vi indfører mængderne
N1 = {x ∈ X : Re(f (x, · )) < L1 (ν)}, og N2 = {x ∈ X : Im(f (x, · )) < L1 (ν)}.
Det følger da fra Definition 8.2.1, at N = N1 ∪ N2 , og da Re(f ), Im(f ) ∈ L1 (µ ⊗ ν),

er N1 , N2 begge E-målelige µ-nulmængder ifølge Sætning 6.4.4(i). Dermed bliver
N også en E-målelig µ-nulmængde.
Udsagn (ii): Idet N c = N1c ∩ N2c , har vi, at 1N c = 1N c 1N1c = 1N c 1N2c . For x i X følger
det derfor, idet vi benytter konventionen fra Bemærkning 5.6.2(3), at
Z
u(x) = f (x, · ) dν 1N c (x)
Y
Z Z
= Re(f (x, · )) dν 1N1c (x) 1N c (x) + i Im(f (x, · )) dν 1N2c (x) 1N c (x).
Y Y
(8.6)
Ifølge Sætning 6.4.4(ii) er funktionerne

Z Z
x 7→ Re(f (x, · )) dν 1N1c (x), og x 7→ Im(f (x, · )) dν 1N2c (x),
Y Y
begge elementer i L1 (µ), og dermed viser (8.6), at u ∈ L1C (µ).

Udsagn (iii): Ved integration på begge sider af (8.6) finder vi, at
Z Z
f (x, y) ν(dy) µ(dx)
Nc YZ
Z
= Re(f (x, y)) ν(dy) 1N1c (x) µ(dx)
c
NZ YZ

+i Im(f (x, y)) ν(dy) 1N2c (x) µ(dx).
Nc Y
210
Idet µ(Njc \ N c ) ≤ µ(N ) = 0 for hvert j i {1, 2} kan udregningen fortsættes med:
Z Z Z Z
= Re(f (x, y)) ν(dy) µ(dx) + i Im(f (x, y)) ν(dy) µ(dx)
N1c Y N2c Y
Z Z
= Re(f ) d(µ ⊗ ν) + i Im(f ) d(µ ⊗ ν)
ZX×Y X×Y
= f d(µ ⊗ ν),
X×Y
Hvor vi i næstsidste lighedstegn desuden anvender Sætning 6.4.4(iii).
Som for reelle funktioner kan man i Fubinis Sætning vælge i stedet at integrere
først med hensyn til µ og derefter med hensyn til ν (jvf. Bemærkning 6.4.5(1)).
Endvidere undertrykker man ofte nulmængden N i notationen, således at man
for f i L1C (µ ⊗ ν) ialt opnår formlen:
Z Z Z Z Z
f d(µ ⊗ ν) = f (x, y) ν(dy) µ(dx) = f (x, y) µ(dx) ν(dy). (8.7)
X×Y X Y Y X
8.2.9 · Eksempel (Karakteristiske funktioner III).

Lad $ være et endeligt mål på (R2 , B(R2 )). For vilkårlige u, v i R betragter vi
endvidere funktionen ku,v : R2 → C givet ved
ku,v (x, y) = ei(ux+vy) , ((x, y) ∈ R2 ),
og vi bemærker, at ku,v ∈ MC (B(R2 )), eftersom ku,v er kontinuert. Vi bemærker

endvidere, at Z Z
|ku,v | d$ ≤ 1 d$ = $(R2 ) < ∞,
R2 R2
1
således at ku,v ∈ LC ($) for alle u, v i R2 . Vi kan dermed betragte funktionen
f$ : R2 → C givet ved
Z
f$ (u, v) = ei(ux+vy) $(dx, dy), ((u, v) ∈ R2 ),
R2
og f$ kaldes den karakteristiske funktion for $.

Lad nu µ og ν være to endelige mål på (R, B(R)), og betragt produktmålet µ ⊗ ν
på (R2 , B(R2 )), som ligeledes er endeligt, eftersom (µ ⊗ ν)(R2 ) = µ(R)ν(R) < ∞. Vi
kan derfor betragte den karakteristiske funktion fµ⊗ν , og for u, v i R finder vi, at
Z Z
i(ux+vy)
fµ⊗ν (u, v) = e (µ ⊗ ν)(dx, dy) = ei ux ei vy (µ ⊗ ν)(dx, dy)
2 2
ZR Z R
(8.8)
i ux i vy
= e µ(dx) e µ(dy) = fµ (u)fν (v),
R R
hvor fµ , fν er de karakteristiske funktioner for hhv. µ og ν (jvf. Eksempel 8.2.4), og

hvor vi i tredie lighedstegn benyttede Sætning 8.2.8. Formlen (8.8) viser, hvorledes
den karakteristiske funktion for µ ⊗ ν kan bestemmes ud fra de karakteristiske
funktioner for µ og ν. _
211
8.3 · Lp-rum af komplekse funktioner

Vi afslutter dette kapitel med kort at indføre Lp -rum af komplekse funktioner
og studere relaterede integraluligheder (jvf. Kapitel 7). Vi skal endvidere studere
konvergens i µ-p-middel for komplekse funktioner.
8.3.1 · Definition. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p være et tal i (0, ∞). Vi
p
definerer da mængden LC (µ) af komplekse p-integrable funktioner (mht. µ) ved
p
LC (µ) = {f ∈ MC (E) : Re(f ), Im(f ) ∈ Lp (µ)}
8.3.2 · Bemærkning. Lad (X, E, µ) være et målrum, og p et positivt tal. For enhver
funktion f : X → C følger det ved at opløfte vurderingerne (8.4) til p’te potens
(jvf. (7.14)), at

|Re(f )|p , |Im(f )|p ≤ |f |p ≤ 2p |Re(f )|p + |Im(f )|p ,
p
hvoraf vi opnår følgende alternative karakterisering af LC (µ):
Z
p
n o
LC (µ) = f ∈ MC (E) : |f |p dµ < ∞ .
X
p
Som i beviset for Sætning 7.3.2(i) følger det herefter umiddelbart, at LC (µ) er et
vektorrum over C.
8.3.3 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad p være et tal i [1, ∞). Ved
formlen Z 1/p
p
kf kp = |f |p dµ , (f ∈ LC (µ)),
X
p
defineres da en seminorm på LC (µ).
Bevis. Vi viser, at betingelserne (n1), (n2) og (n3) i Definition 7.3.4 er opfyldte.

p
Lad således f , g være funktioner fra LC (µ), og lad ζ være er komplekst tal. Det er
oplagt, at kf kp ≥ 0, og vi finder videre, at
Z 1/p Z 1/p
p p p
kζf kp = |ζf | dµ = |ζ| |f | dµ = |ζ| · kf kp .
X X
Ved anvendelse af Sætning 7.3.5 på de reelle funktioner |f | og |g| finder vi endelig,
at 1/p Z
Z p 1/p
p
kf + gkp = |f + g| dµ ≤ |f | + |g| dµ
X X
Z 1/p Z 1/p
p
= |f | dµ + |g|p dµ = kf kp + kgkp ,
X X
212
8.3. Lp -rum af komplekse funktioner
8.3.4 · Sætning (Hölders ulighed).

1
Lad (X, E, µ) være et målrum, og antag, at p, q ∈ (1, ∞), således at p + 1q = 1. For
vilkårlige funktioner f , g fra MC (E) gælder da vurderingen
Z Z 1/p Z 1/q
p q
|f g| dµ ≤ |f | dµ |g| dµ . (8.9)
X X X
p q
Specielt følger det, at hvis f ∈ LC (µ), og g ∈ LC (µ), så gælder der, at f g ∈ L1C (µ), og
at Z
f g dµ ≤ kf gk1 ≤ kf kp kgkq . (8.10)
X
Bevis. Vurderingen (8.9) følger umiddelbart ved at anvende Sætning 7.2.2 på

p q
funktionerne |f | og |g| fra M(E). Hvis f ∈ LC (µ), og g ∈ LC (µ), fremgår det umid-
delbart fra (8.9), at f g ∈ L1C (µ), og vurderingen (8.10) følger derefter ved at sam-
menholde (8.9) med uligheden
Z Z
f g dµ ≤ |f g| dµ = kf gk1
X X
(jvf. Sætning 8.2.3(iii)).
Det overlades til læseren at formulere og bevise en version af Cauchy-Schwarz’

ulighed for komplekse funktioner (jvf. Korollar 7.2.3). Vi vender os herefter mod
konvergens i µ-p-middel for komplekse funktioner.
8.3.5 · Definition. Lad (X, E, µ) være et målrum, lad p være et tal i (0, ∞), og lad
f , f1 , f2 , f3 , . . . være funktioner fra MC (E).
(a) Vi siger, at fn konvergerer mod f i µ-p-middel, hvis
Z
lim |fn − f |p dµ = 0.
n→∞ X
I bekræftende fald benytter vi notationen: fn → f i µ-p-middel for n → ∞.

(b) Vi siger, at (fn ) er en Cauchy-følge i µ-p-middel, hvis
Z
lim |fn − fm |p dµ = 0.
n,m→∞ X
Som en umiddelbar konsekvens af Hovedsætning 7.4.7 følger det, at konvergens i

µ-p-middel er et fuldstændigt konvergensbegreb også for komplekse funktioner.
213
8.3.6 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et målrum, lad p være et tal i (0, ∞), og lad
(fn ) være en følge af funktioner fra MC (E). Da er følgende betingelser ækvivalente:
(i) (fn ) er en Cauchy-følge i µ-p-middel.
(ii) Der findes en funktion f fra MC (E), således at fn → f i µ-p-middel for
n → ∞.
Bevis. Beviset for, at (ii) ⇒ (i), forløber som beviset for den tilsvarende implika-
tion i Hovedsætning 7.4.7.
For at vise, at (i) ⇒ (ii), antager vi, at (fn ) er en Cauchy-følge i µ-p-middel.
Eftersom
|Re(fn ) − Re(fm )|p , |Im(fn ) − Im(fm )|p ≤ |fn − fm |p
for alle n, m, følger det umiddelbart, at (Re(fn ))n∈N og (Im(fn ))n∈N er (reelle)
Cauchy-følger i µ-p-middel, og ifølge Hovedsætning 7.4.7 eller Bemærkning 7.4.9
findes derfor funktioner ϕ, ψ i M(E), således at Re(fn ) → ϕ, og Im(fn ) → ψ i
µ-p-middel. Sætter vi f = ϕ + i ψ, følger det herefter ved anvendelse af (7.14), at
Z Z p
p
|fn − f | dµ ≤ |Re(fn ) − ϕ| + |Im(fn ) − ψ| dµ
X XZ Z
p
≤2 p
|Re(fn ) − ϕ| dµ + 2 p
|Im(fn ) − ψ|p dµ −−−−−→ 0,
X X n→∞
hvilket viser, at (ii) er opfyldt.

p
På rummet LC (µ) kan vi naturligvis som i Afsnit 7.5 betragte ækvivalensrelatio-
nen “∼” givet ved
p
f ∼g ⇐⇒ kf − gkp = 0 ⇐⇒ f = g µ-n.o., (f , g ∈ LC (µ)),
p
og vi kan derefter indføre rummet LC (µ) af ∼-ækvivalensklasser
p p
LC (µ) = {[f ] : f ∈ LC (µ)},
p p
hvor [f ] = {g ∈ LC (µ) : g ∼ f } for alle f i LC (µ). Det følger da præcis som i
p
beviset for Sætning 7.5.2, at LC (µ) er et vektorrum over C (under de naturlige
regneoperationer), og at der ved formlen
Z 1/p
p p
k[f ]kp = |f | dµ , (f ∈ LC (µ)), (8.11)
X
p
defineres en norm på LC (µ). Som en umiddelbar konsekvens af Sætning 8.3.6 har
vi da følgende vigtige resultat:
8.3.7 · Korollar. For ethvert målrum (X, E, µ) og ethvert p i [1, ∞) er rummet

p
LC (µ) fuldstændigt med hensyn til normen k · kp indført i (8.11). Med andre ord er
p
LC (µ) et Banach-rum over C.
214
Opgaver
p
Bevis. Hvis ([fn ])n∈N er en Cauchy-følge i LC (µ) med hensyn til k · kp , så er (fn )n∈N
en Cauchy-følge i µ-p-middel, og det følger fra Sætning 8.3.6, at der findes f i
MC (E), således at kfn − f kp → 0 for n → ∞. Anvendes Bemærkning 7.4.2(4) på
p
Re(f ), Im(f ), fremgår det, at f nødvendigvis er element i LC (µ), og det følger, at
k[fn ] − [f ]kp → 0 for n → ∞.
Vi viser afslutningsvist en analog til Sætning 7.6.4 for komplekse funktioner.

Vi skal så betragte rummet Cc (R, C) af komplekse, kontinuerte funktioner med
kompakt støtte, dvs. kontinuerte funktioner f : R → C, der opfylder, at f = 0
udenfor en begrænset delmængde af R. Det fremgår af Opgave 7.18, at Cc (R, C)
p
er et underrum af LC (λ) for alle p i (0, ∞).
p
8.3.8 · Sætning. For ethvert p i [1, ∞) er Cc (R, C) tæt i LC (λ). Med andre ord: For
p
enhver funktion f fra LC (λ) og ethvert positivt findes en funktion ϕ fra Cc (R, C),
således at kf − ϕkp ≤ .
p
Bevis. Lad f i LC (µ) og i (0, ∞) være givne. Ifølge Sætning 7.6.4 kan vi da vælge
funktioner η, ψ fra Cc (R, R), således at kRe(f ) − ηkp , kIm(f ) − ψkp ≤ 2 . Sættes ϕ =
η + i ψ, har vi da, at ϕ ∈ Cc (R, C), og at kf − ϕkp ≤ kRe(f ) − ηkp + kIm(f ) − ψkp ≤ .
Opgaver
8.1 · Lad I være et interval i R, og betragt en funktion F : I → C. Vi siger
da, at F er differentiabel på I, hvis Re(F) og Im(F) begge er differentiable på I i
sædvanlig forstand, og vi definerer i bekræftende fald den afledede F 0 af F ved
F 0 (x) = (Re(F))0 (x) + i(Im(F))0 (x), (x ∈ I).
(a) Vis, at enhver kontinuert funktion f : I → C har en stamfunktion, dvs. en
differentiabel funktion F : I → C, således at F 0 = f .
Vink: Det forudsættes kendt fra tidligere kurser, at enhver kontinuert funktion g : I → R
har en stamfunktion i den sædvanlige forstand.
I resten af opgaven antager vi, at I = [a, b], hvor a, b ∈ R, og a < b.

(b) Vis, at hvis f : I → C er kontinuert, så gælder der, at f 1I ∈ L1C (λ), og at
Z
f (t) λ(dt) = F(b) − F(a),
I
hvor F : I → C er en vilkårlig stamfunktion til f .
8.2 · Betragt for ethvert komplekst tal z funktionen fz : R → C givet ved

fz (x) = exp(zx), (x ∈ R),
hvor exp : C → C betegner den komplekse eksponentialfunktion
exp(w) = eRe(w) cos(Im(w)) + i sin(Im(w)) ,

(w ∈ C).
215
(a) Bestem mængden: K := {z ∈ C : fz 1[0,∞) ∈ L1C (λ)}.

R∞
(b) Udregn for ethvert z i mængden K integralet 0 fz dλ.
Vink: Benyt Sætning 8.2.5 og Opgave 8.1.
(c) Lad a, b være reelle tal, således at a < 0. Vis da formlerne

Z∞ Z∞
ax −a b
e cos(bx) λ(dx) = 2 2
, og eax sin(bx) λ(dx) = 2 .
0 a +b 0 a + b2
8.3 · (Differentiation under integraltegnet II)

Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad I være et åbent interval i R. Lad endvidere
f : X × I → C være en funktion, og betragt for fastholdte t i I og x i X snitfunktio-
nerne
f t (y) = f (y, t), (y ∈ X),

og
fx (s) = f (x, s), (s ∈ I).
Vi antager, at f t ∈ L1C (µ) for alle t i I, og kan dermed betragte funktionen F : I → C

givet ved Z Z
X X
Vi antager yderligere, at
• For hvert fast x i X er snitfuntionen fx : I → C differentiabel på I (jvf. Opga-
ve 8.1).
• Der findes en funktion g i M(E)+ , således at
Z ∂
g dµ < ∞, og f (t, x) ≤ g(x) for alle x i X og alle t i I.
X ∂t
Vis under disse antagelser, at F er differentiabel på I, og at

Z
0 ∂
F (t) = f (x, t) µ(dx), (t ∈ I).
X ∂t
8.4 · Vis for ethvert p i (0, ∞), at Cc (R, C) er et underrum af LC (λ).

p
8.5 · Lad (X, E, µ) være et målrum, lad p være et tal i (0, ∞), og lad f , f1 , f2 ,
f3 , . . . være funktioner fra MC (E), således at fn → f i µ-p-middel for n → ∞.
Vis da, at der findes en voksende følge n1 < n2 < n3 < · · · af naturlige tal, således
at fnk → f µ-n.o. for k → ∞.
216
Kapitel 9
Hilbert-rum
Hilbert-rummene blev oprindelig indført for at give en systematisk beskrivelse af

løsningsrummene til forskellige differentialligninger, og de har sidenhen antaget
en betydelig rolle indenfor en lang række matematiske discipliner, såsom mate-
matisk fysik, funktionalanalyse, sandsynlighedsteori, statistik m.fl. Deres store
betydning kan til dels tilskrives, at de udgør den naturlige (uendeligdimensionale)
generalisering af de grundlæggende euklidiske rum (Rd eller Cd for d i N), hvor
man udover et naturligt længdebegreb også har mulighed for at tale om vinkler
og specielt ortogonalitet mellem betragtede vektorer.
I forhold til det øvrige materiale i disse noter er det væsentligt at fremhæve, at
for ethvert målrum (X, E, µ) er rummene L2 (µ) og L2C (µ) Hilbert-rum over hhv. R
og C (se Eksempel 9.1.8(C)), og vi skal faktisk se nedenfor, at ethvert Hilbert-rum
er isomorft med L2 (µ) eller L2C (µ) for et passende målrum (X, E, µ) (jvf. Korol-
lar 9.4.15). Man kunne derfor i princippet nøjes med at betragte L2 -rum, men
fra både et anvendelsesmæssigt og fremstillingsmæssigt synspunkt er det i flere
henseender befriende at betragte en helt abstrakt tilgang til teorien.
Som antydet kan man betragte Hilbert-rum over enten R eller C. Vi vil i
nærværende fremstilling fokusere på Hilbert-rum over C, da disse i de fleste
sammenhænge giver anledning til den rigeste og bredest anvendelige teori.
9.1 · Indre produkter

Skalarproduktet hu, vi af to vektorer u = (u1 , . . . , ud ) og v = (v1 , . . . , vd ) i Rd er som
bekendt givet ved
d
X
hu, vi = uj vj = kuk · kvk cos(∠(u, v)),
j=1
hvor kuk betegner den euklidiske norm af u, og ∠(u, v) betegner vinklen mellem u
og v. I mange konkrete vektorrum (over R eller C) kan man naturligt definere
såkaldte “indre produkter”, der har egenskaber, som er helt analoge til de vel-
kendte egenskaber ved skalarproduktet anført ovenfor. For vektorrum over C er
den formelle definition som følger:
217
Kapitel 9. Hilbert-rum
9.1.1 · Definition. Lad V være et vektorrum over C. Et indre produkt på V er en

afbildning h · , · i : V × V → C, der opfylder følgende betingelser for alle u, v, w i V
og α, β i C:
(ip1) hαu + βv, wi = αhu, wi + βhv, wi,
(ip2) hv, ui = hu, vi,
(ip3) hu, ui ≥ 0,
(ip4) hu, ui = 0 ⇐⇒ u = 0, hvor 0 betegner nul-vektoren i V .
En afbildning h · , · i : V × V → C, der kun opfylder betingelserne (ip1), (ip2) og
(ip3), kaldes for et pseudo indre produkt.
(1) En afbildning h·, ·i : V ×V → C, der opfylder betingelserne (ip1)–(ip2), kaldes
ofte for en sesqui-linearform. Betingelsen (ip1) udtrykker nemlig, at h · , · i er lineær
i første variabel, og pga. (ip2) bliver h · , · i så konjugeret-lineær i anden variabel:
hu, αv + βwi = αhu, vi + βhu, wi (9.1)
for alle u, v, w i V og α, β i C. Et pseudo indre produkt omtales tilsvarende i nogle

sammenhænge som en positiv semi-definit sesqui-linearform.
(2) Hvor et pseudo indre produkt h · , · i generelt ikke opfylder betingelsen (ip4),
så vil det dog altid opfylde implikationen “⇐” i (ip4), altså at h0, 0i = 0. Mere
generelt gælder der nemlig for en vilkårlig vektor v i V , at
hv, 0i = h0, vi = h0 · 0, vi = 0h0, vi = 0
ifølge (ip2) og (ip1).
(3) Lad V være et vektorrum over R. Et indre produkt på V defineres da som en

afbildning h · , · i : V × V → R, der opfylder følgende betingelser:
(i) hαu + βv, wi = αhu, wi + βhv, wi,

(ii) hv, ui = hu, vi,
(iii) hu, ui ≥ 0,
(iv) hu, ui = 0 ⇐⇒ u = 0
for alle u, v, w i V og alle α, β i R. Hvis h · , · i kun opfylder betingelserne (i), (ii)

og (iii), omtales den som et pseudo indre produkt (eller en symmetrisk, positiv
semi-definit bi-linear form!). Som antydet i indledningen til dette kapitel vil vi i
det følgende fokusere på vektorrum over C og (pseudo) indre produkter herpå
som indført i Bemærkning 9.1.2. Alle resultaterne i det følgende har dog naturlige
(og ofte simplere) analoger i det reelle tilfælde (se f.eks. Opgave 9.1).
218
9.1. Indre produkter
9.1.3 · Eksempler.
(A) Lad d være et naturligt tal. Vi vil i dette kapitel betragte Cd som et søjlerum:
Cd = {(z1 , . . . , zd )T : z1 , . . . , zd ∈ C},
hvor (·)T betegner transponering. Vi kan udstyre Cd med det indre produkt h · , · i
givet ved
d
X
hz, wi = zj w j , (z = (z1 , . . . , zd )T , w = (w1 , . . . , wd )T ∈ Cd ),
j=1
idet det følger umiddelbart, at betingelserne (ip1)–(ip4) er opfyldte: For vektorer

z = (z1 , . . . , zd )T , v = (v1 , . . . , vd )T , w = (w1 , . . . , wd )T i Cd og skalarer α, β i C finder
vi, at
d
X d
X d
X
hαz + βv, wi = (αzj + βvj )wj = α zj w j + β vj wj = αhz, wi + βhv, wi,
j=1 j=1 j=1
og at
d
X d
X
hw, zi = wj zj = zj wj = hz, wi,
j=1 j=1
hvilket viser, at (ip1)–(ip2) er opfyldte. Med hensyn til (ip3)–(ip4) ser vi, at
d
X d
X
hz, zi = zj zj = |zj |2 ,
j=1 j=1
således at hz, zi ≥ 0, med lighedstegn, hvis og kun hvis z1 = · · · = zd = 0.

(B) Ved hjælp af det indre produkt h · , · i på Cd indført i (A) kan vi efterfølgende
for enhver symmetrisk, positiv definit d ×d-matrix A definere et nyt indre produkt
h · , · iA på Cd ved formlen
hz, wiA = hAz, wi, (z, w ∈ Cd ).
Vi minder om, at en symmetrisk d × d-matrix A er positiv definit, hvis og kun

hvis hAz, zi > 0 for alle z i Cd \ {0}, og dette udtrykker netop, at (ip3)–(ip4) er
opfyldte for h · , · iA . Betingelsen (ip1) følger af den tilsvarende betingelse for
h · , · i samt egenskaber ved matrixmultiplikation (overvej!). Med hensyn til (ip2)
minder vi om, at der for enhver d × d matrix B (med komplekse indgange) og
vilkårlige vektorer z, w i Cd gælder, at hBz, wi = hz, B∗ wi, hvor B∗ er den matrix,
der opnås ved at transponere B og derefter kompleks konjugere alle indgange
(jvf. Opgave 9.16(f)). Da A er symmetrisk og positiv definit, minder vi videre om,
at A∗ = A. I alt finder vi således for z, w i Cd , at
hw, ziA = hAw, zi = hw, Azi = hAz, wi = hz, wiA ,
hvor vi i næstsidste lighedstegn benyttede (ip2) for h · , · i.
219
(C) Lad d være et naturligt tal, og betragt vektorrummet Md (C) af d × d-matricer

med komplekse indgange. Vi kan da definere et indre produkt ( · | · ) på Md (C)
ved formlen
(A | B) = Trd (B∗ A), (A, B ∈ Md (C)),
hvor B∗ er som beskrevet i (B), og hvor Trd betegner sporet på Md (C), der som
bekendt er givet ved
d
X
Trd (A) = aii , (A = (aij )1≤i,j≤d ∈ Md (C)).
i=1
Vi minder om, at Trd er lineært, i den forstand at Trd (αA + βB) = α Trd (A) + β Trd (B)
for vilkårlige A, B i Md (C) og α, β i C. Betingelsen (ip1) for (· | ·) følger umiddelbart
af dette samt grundlæggende matrix-regneregler (overvej!). Med hensyn til (ip2)
finder vi for A, B i Md (C), at
(B | A) = Trd (A∗ B) = Trd ((B∗ A)∗ ) = Trd (B∗ A) = (A | B).
Med hensyn til (ip3)–(ip4) bemærker vi endelig, at der for enhver matrix B i Md (C)
gælder, at Trd (B) = dj=1 hBej , ej i, hvor {e1 , . . . , ed } er standard-basen for Cd , og h · , · i
P
er det indre produkt på Cd fra (A). For A i Md (C) finder vi derefter, at

d
X d
X
∗ ∗
(A | A) = Trd (A A) = hA Aej , ej i = hAej , Aej i, (9.2)
j=1 j=1
hvilket (sammen med overvejelserne i (A)) viser, at (A | A) ≥ 0, med lighedstegn,

hvis og kun hvis Aej = 0 for alle j, dvs. hvis og kun hvis A = 0.
(D) Lad (X, E, µ) være et målrum, og betragt vektorrummet L2C (µ). Ved formlen
Z
hf , gi = f g dµ, (f , g ∈ L2C (µ)),
X
defineres da et pseudo indre produkt på L2C (µ). Bemærk hertil først, at integralet
på højresiden er veldefineret ifølge Sætning 8.3.4. Betingelsen (ip1) følger derefter
umiddelbart af integralets linearitetsegenskaber (jvf. Sætning 8.2.3(i)–(ii)), mens
(ip2) følger af formel (8.3). Med hensyn til (ip3) ser vi, at
Z
hf , f i = |f |2 dµ ≥ 0
X
for alle f i L2C (µ), og det fremgår yderligere, at hf , f i = 0, hvis og kun hvis f = 0
µ-n.o. Dermed er h · , · i kun et “rigtigt” indre produkt, hvis ∅ er den eneste
µ-nulmængde.
(E) Lad (X, E, µ) være et målrum, og betragt vektorrummet L2C (µ). Ved formlen
Z
h[f ], [g]i = f g dµ, (f , g ∈ L2C (µ)), (9.3)
X
220
defineres da et indre produkt på L2C (µ). Bemærk hertil først, at hvis f , f 0 , g, g 0 ∈

2 0 0 2 0 0
R C (µ), således
L R at [f ] = [f ], og [g] = [g ] i LC (µ), da er f g = f g µ-n.o., og dermed
0
f g dµ = X f g 0 dµ. Dette viser, at (9.3) fastlægger en veldefineret afbildning fra
X
L2C (µ) × L2C (µ) ind i C. Egenskaberne (ip1)–(ip3) følger derefter umiddelbart af de
tilsvarende egenskaber for pseudo indre produktet betragtet i (D). For f i L2C (µ)
bemærker vi endelig, at
Z
h[f ], [f ]i = 0 ⇐⇒ |f |2 dµ = 0 ⇐⇒ f = 0 µ-n.o. ⇐⇒ [f ] = 0,
X
hvilket viser, at (ip4) er opfyldt. _

Hvis h · , · i er et pseudo indre produkt på et komplekst vektorrum V , skal vi i det
følgende benytte notationen
p
kvk = hv, vi, (v ∈ V ),
(jvf. betingelsen (ip3)). Vi skal senere se (jvf. Sætning 9.1.5 nedenfor), at k·k faktisk
definerer en semi-norm på V , som er en “rigtig” norm, hvis h · , · i er et indre
produkt.
9.1.4 · Sætning. Lad V være et vektorrum over C udstyret med et pseudo indre
produkt h · , · i. For vilkårlige vektorer u, v i V gælder da følgende udsagn:
(i) Parallelogramloven.
ku + vk2 + ku − vk2 = 2kuk2 + 2kvk2 .
(ii) Polariseringsidentiteten.
3
1X k
hu, vi = i ku + ik vk2 .
4
k=0
(iii) Cauchy-Schwarz’ ulighed.
|hu, vi| ≤ kuk · kvk.
(iv) Hvis h · , · i er et indre produkt, da gælder der lighedstegn i Cauchy-Schwarz’

ulighed, hvis og kun hvis u og v er lineært afhængige.
Bevis. Udsagn (i): Ved brug af betingelserne (ip1)–(ip2) finder vi ved direkte
udregning, at
ku + vk2 + ku − vk2 = hu + v, u + vi + hu − v, u − vi
= hu, ui + hv, vi + hu, vi + hv, ui + hu, ui + hv, vi − hu, vi − hv, ui
= 2hu, ui + 2hv, vi = 2kuk2 + 2kvk2 ,
som ønsket.
221
a+b
a−b
a
Figur 14: Illustration af Parallelogramloven.
Udsagn (ii): Igen finder vi ved direkte udregning (jvf. (ip1)–(ip2)), at

3 3
1X k 1X k
i ku + ik vk2 = i hu + ik v, u + ik vi
4 4
k=0 k=0
3
1X k
= i hu, ui + ik ik hv, vi + ik hu, vi + ik hv, ui
4
k=0
3
1 X
= ik (kuk2 + kvk2 ) + ik ik hu, vi + ik ik hv, ui
4
k=0
3
X 3
X 3
X
= 14 (kuk2 + kvk2 ) ik + 41 hu, vi 1 + 14 hv, ui (−1)k
k=0 k=0 k=0
= hu, vi,
hvor vi til sidst benytter, at 3k=0 ik = 3k=0 (−1)k = 0.
P P
Udsagn (iii): Vi bemærker først, at Cauchy-Schwarz’ ulighed er trivielt opfyldt,

hvis hu, vi = 0. Vi antager derfor i det følgende, at hu, vi , 0, hvorefter vi kan
betragte tallet α = hu, vi / |hu, vi|, idet vi noterer, at
|α| = 1, hαu, vi = αhu, vi = |hu, vi|, og hv, αui = hαu, vi = |hu, vi|.
Vi betragter derefter funktionen p : R → [0, ∞) givet ved
p(t) = ktαu − vk2 = htαu − v, tαu − vi = t 2 ααkuk2 − thαu, vi − thv, αui + kvk2
(9.4)
= t 2 kuk2 − 2t|hu, vi| + kvk2 , (t ∈ R).
Hvis kuk2 = 0, ser vi specielt, at p(t) = −2t|hu, vi| + kvk2 → −∞ for t → ∞, hvilket
strider imod, at p(t) ≥ 0 for alle t i R. Vi kan derfor slutte, at kuk , 0, og sætter vi
derefter t = kuk−2 |hu, vi| i (9.4), finder vi, at

0 ≤ p kuk−2 |hu, vi| = kuk−4 |hu, vi|2 kuk2 − 2kuk−2 |hu, vi|2 + kvk2
(9.5)
= −kuk−2 |hu, vi|2 + kvk2 ,
og dermed at
kuk−2 |hu, vi|2 ≤ kvk2 ,
hvoraf Cauchy-Schwarz’ ulighed følger umiddelbart.
222
Udsagn (iv): Hvis u, v er lineært afhængige, kan vi antage, at u = βv for et tal β

i C. Vi finder da, at
|hu, vi| = |hβv, vi| = |β| · kvk2 = kβvk · kvk = kuk · kvk.
Antag omvendt, at |hu, vi| = kuk · kvk. Hvis hu, vi = 0, følger det da, at kuk = 0 eller
kvk = 0, og dermed pga. (ip4) at u = 0, eller v = 0. Specielt er u og v lineært
afhængige. Vi kan derfor antage, at hu, vi , 0, og som vi så i beviset for (iii), så
medfører dette, at kuk , 0. Vi kan derfor genbruge udregningen (9.5), hvoraf det
med t = kuk−2 |hu, vi| følger, at
ktαu − vk2 = p(t) = −kuk−2 |hu, vi|2 + kvk2 = −kuk−2 kuk2 kvk2 + kvk2 = 0.
Ifølge (ip4) medfører dette, at v = tαu, således at u og v er lineært afhængige.
9.1.5 · Sætning. Lad V være et vektorrum over C udstyret med et pseudo indre
produkt h · , · i. Ved udtrykket
p
kuk = hu, ui, (u ∈ V ),
defineres da en semi-norm k · k på V . Hvis h · , · i er et indre produkt, så er k · k en

norm.
Bevis. For at vise, at k · k er en semi-norm, efterviser vi betingelserne (n1)–(n3) i

Definition 7.3.4.
√
Betingelse (n1): Det følger umiddelbart fra (ip3), at hu, ui ≥ 0 for alle u i V .
Betingelse (n2): For vilkårlige β i C og u i V finder vi vha. (ip1)–(ip2), at

q
kβuk = hβu, βui = |β|2 hu, ui = |β| · kuk.
p
Betingelse (n3): For vilkårlige vektorer u, v i V finder vi vha. (ip1), (ip2) og

Cauchy-Schwarz’ ulighed, at
ku + vk2 = hu + v, u + vi = kuk2 + kvk2 + hu, vi + hv, ui

= kuk2 + kvk2 + 2 Re(hu, vi) ≤ kuk2 + kvk2 + 2|hu, vi|
≤ kuk2 + kvk2 + 2kuk · kvk = (kuk + kvk)2 ,
hvoraf trekantsuligheden følger umiddelbart.
Antag afslutningvist, at h · , · i er et indre produkt. Så følger betingelse (n4) umid-

delbart fra (ip4), idet der for alle u i V gælder, at
kuk = 0 ⇐⇒ hu, ui = 0 ⇐⇒ u = 0.
223
Det følger umiddelbart fra Sætning 9.1.5, at hvis V er et komplekst vektorrum

udstyret med et pseudo indre produkt h · , · i, da defineres der ved formlen
p
ρ(x, y) = kx − yk = hx − y, x − yi, (x, y ∈ V ), (9.6)
en pseudometrik på V (jvf. Definition 1.2.1). Endvidere er ρ en metrik, hvis h · , · i

er et indre produkt.
(a) Et Hilbert-rum er et vektorrum H over C udstyret med et indre produkt h · , · i,
således at H er fuldstændigt med hensyn til metrikken ρ givet ved (9.6).
(b) Et pseudo Hilbert-rum er et vektorrum H over C udstyret med et pseudo indre
produkt h·, ·i, således at H er fuldstændigt med hensyn til pseudo-metrikken
ρ givet ved (9.6).
9.1.7 · Bemærkning. Lad H være et vektorrum udstyret med et (pseudo-) indre

produkt h · , · i, og betragt (pseudo-) metrikken ρ givet ved (9.6). I forbindelse med
Definition 9.1.6 minder vi da om, at
• en følge (xn ) i H er en Cauchy-følge (med hensyn til ρ), hvis ρ(xn , xm ) =
kxn − xm k → 0 for n, m → ∞.
• en følge (xn ) i H er konvergent i H (med hensyn til ρ), hvis der findes et
element x i H, således at ρ(xn , x) = kxn − xk → 0 for n → ∞. I så fald benytter
vi notationen: x = limn→∞ xn .
• at H er fuldstændigt med hensyn til ρ betyder, at enhver Cauchy-følge (xn ) i
H er konvergent i H.
9.1.8 · Eksempler.
(A) Betragt vektorrummet Cd udstyret med det indre produkt h · , · i givet ved
d
X
hz, wi = zj wj , (z = (z1 , . . . , zd )T , w = (w1 , . . . , wd )T ∈ Cd ),
j=1
(jvf. Eksempel 9.1.3(A)). For enhver vektor z = (z1 , . . . , zd )T i Cd bemærker vi, at
d
X 1/2
1/2 2
hz, zi = |zj | ,
j=1
og det fremgår således, at normen beskrevet i Sætning 9.1.5 er identisk med

den sædvanlige euklidiske norm på Cd , som vi midlertidigt i dette kapitel beteg-
ner med k · keu,d . Eftersom Cd som bekendt er fuldstændigt med hensyn til den
euklidiske norm, kan vi dermed slutte, at (Cd , h · , · i) er et Hilbert-rum.
224
(B) Betragt vektorrummet Md (C) udstyret med det indre produkt ( · | · ) givet ved
(A | B) = Trd (B∗ A), (A, B ∈ Md (C)),
(jvf. Eksempel 9.1.3(C)). For en matrix A = (ajk )1≤j,k≤d i Md (C) følger det ved
anvendelse af udregningen (9.2) og overvejelserne i (A), at
d
X d
X d X
X d
(A | A) = hAek , Aek i = kAek k2eu,d = |ajk |2 , (9.7)
k=1 k=1 k=1 j=1
hvor {e1 , . . . , ed } er standardbasen for Cd . Udregningen (9.7) viser, at hvis vi identi-

2 2
ficerer Md (C) med Cd via den lineære bijektion Φ : Md (C) → Cd givet ved

Φ (ajk )1≤j,k≤d = (a11 , . . . , a1d , . . . , ad1 , . . . , add ), ((ajk )1≤j,k≤d ∈ Md (C)),
2
så svarer normen k · k beskrevet i Sætning 9.1.5 til den euklidiske norm på Cd .
Mere præcist har vi for enhver matrix A i Md (C), at
kΦ(A)keu,d 2 = kAk. (9.8)
Eftersom Φ (og Φ h−1i ) således sender Cauchy-følger i Cauchy-følger og konver-
gente følger i konvergente følger, kan vi herefter umiddelbart slutte, at Md (C)
2
er fuldstændigt med hensyn til k · k, eftersom Cd er fuldstændigt med hensyn
til k · keu,d 2 . Dermed er (Md (C), ( · | · )) et Hilbert-rum. Bemærk endvidere, at (9.8)
sammen med polariserings-identiteten (jvf. Sætning 9.1.4) viser, at
hΦ(A), Φ(B)i = (A | B), (A, B ∈ Md (C)),
2
hvor h·, ·i er det sædvanlige indre produkt på Cd (betragtet i (A)). Således bevarer
2
Φ altså også det indre produkt mellem Md (C) og Cd .
(C) Lad (X, E, µ) være et målrum, og betragt vektorrummet L2C (µ) udstyret med
pseudo indre produktet
Z
hf , gi = f g dµ, (f , g ∈ L2C (µ)),
X
(jvf. Eksempel 9.1.3(D)). Det følger umiddelbart, at
Z 1/2
1/2 2
hf , f i = |f | dµ , (f ∈ L2C (µ)),
X
og semi-normen beskrevet i Sætning 9.1.5 er således identisk med semi-normen
k · k2 indført i Sætning 8.3.3. Det følger derfor umiddelbart fra Sætning 8.3.6,
at (L2C (µ), h · , · i) er et pseudo Hilbert-rum.
Hvis vi i stedet betragter vektorrummet L2C (µ) udstyret med det indre produkt
Z
h[f ], [g]i = f g dµ, (f , g ∈ L2C (µ)),
X
(jvf. Eksempel 9.1.3(E)), så følger det helt tilsvarende, at normen beskrevet i
Sætning 9.1.5 er identisk med normen givet i (8.11). Endvidere viser Korollar 8.3.7,
at (L2C (µ), h · , · i) er et Hilbert-rum. _
225
Vi afslutter dette afsnit med at vise, at et (pseudo) indre produkt på et komplekst

vektorrum V er kontinuert som afbildning fra V × V ind i C.
9.1.9 · Lemma. Lad V være et vektorrum over C udstyret med et pseudo indre
produkt h · , · i, og betragt den tilhørende seminorm k · k.
Da er afbildningen (u, v) 7→ hu, vi : V × V → C kontinuert i følgende forstand:
Hvis u, v, u1 , v1 , u2 , v2 , u3 , v3 , . . . er vektorer i V , således at
lim kun − uk = 0 = lim kvn − vk,

n→∞ n→∞
da gælder der, at
lim hun , vn i = hu, vi.
n→∞
Bevis. Ved anvendelse af (ip1) og (9.1) finder vi, at

hun , vn i − hu, vi = hun − u, vn − vi + hun − u, vi + hu, vn − vi
for alle n i N, og Cauchy-Schwarz’ ulighed giver da, at
|hun , vn i − hu, vi| ≤ |hun − u, vn − vi| + |hun − u, vi| + |hu, vn − vi|
≤ kun − uk · kvn − vk + kun − uk · kvk + kuk · kvn − vk −→ 0
for n → ∞. Dermed er sætningen vist.
9.1.10 · Bemærkning. Hvis man i Lemma 9.1.9 betragter tilfældet, hvor un = vn

for alle n, da følger det specielt, at afbildningen v 7→ kvk : V → [0, ∞) er kontinuert,
altså at kun k → kuk for n → ∞, når kun − uk → 0. Denne kontinuitets-egenskab
er generelt gældende for alle semi-normer (uanset om de kommer fra et pseudo
indre produkt eller ej) som følge af uligheden

kuk − kvk ≤ ku − vk,
der er en umiddelbar konsekvens af trekantsuligheden (jvf. Opgave 7.17).
9.2 · Ortogonalitet
I ethvert vektorrum, der er udstyret med et indre produkt, har man i tilgift et
naturligt “ortogonalitetsbegreb”, som i mange henseender svarer til det velkendte
ortogonalitetsbegreb fra den 2-dimensionale plan eller det 3-dimensionale rum.
Således skal vi i dette afsnit bl.a. udlede generaliserede versioner af den fra R2
og R3 velkendte Pythagoras’ Sætning.
9.2.1 · Definition. Lad V være et vektorrum over C udstyret med et pseudo

indre produkt h · , · i.
(a) To vektorer u og v fra V siges at være ortogonale, hvis hu, vi = 0. I bekræftende
fald benyttes notationen: u ⊥ v.
226
9.2. Ortogonalitet
(b) Lad I være en indeksmængde. Elementerne i en familie (ui )i∈I af vektorer fra
V siges da at være parvis ortogonale, hvis der for vilkårlige forskellige indices
i, j fra I gælder, at ui ⊥ uj .
(c) For enhver ikke-tom delmængde M af V defineres ortogonalkomplementet
M ⊥ af M ved formlen
M ⊥ = {v ∈ V : hv, ui = 0 for alle u i M}.
Lad V være et vektorrum over C udstyret med et pseudo indre produkt h · , · i, og
lad M være en ikke-tom delmængde af V .
(1) Det følger umiddelbart fra egenskaben (ip1), at M ⊥ er et underrum af V . Ved
anvendelse af Lemma 9.1.9 følger det endvidere, at M ⊥ er en lukket mængde i
følgende forstand: Hvis (un ) er en følge af vektorer fra M ⊥ , som konvergerer mod
en vektor u fra V (dvs. kun − uk → 0 for n → ∞), så vil u også være element i M ⊥ .
Detaljerne gennemgås i Opgave 9.4.
(2) Hvis u ∈ M ∩ M ⊥ , da følger det specielt, at hu, ui = 0. Hvis h · , · i er et indre
produkt, medfører dette, at u = 0, og i denne situation gælder der således, at
M ∩ M ⊥ = {0}.
9.2.3 · Sætning (Pythagoras).

Lad V være et vektorrum over C udstyret med et pseudo indre produkt h · , · i og
tilsvarende seminorm k · k.
(i) For vilkårlige vektorer u, v i V gælder der, at
u⊥v =⇒ ku + vk2 = kuk2 + kvk2 . (9.9)
(ii) Hvis u1 , u2 , . . . , un er parvis ortogonale vektorer i V , da gælder identiteten:

X n n
2 X
uj = kuj k2 .
j=1 j=1
(iii) Hvis V er et pseudo Hilbert-rum, og (uj )j∈N er en følge af parvis ortogonale

2
vektorer fra V , således at ∞
P
j=1 kuj k < ∞, da findes en vektor s i V , således at
X n
uj − s −→ 0 for n → ∞. (9.10)
j=1
Der gælder endvidere, at

∞
X
2
ksk = kuj k2 . (9.11)
j=1
227
Bevis. Vi bemærker først, at (i) er specialtilfældet n = 2 af (ii). For at vise (ii)

antager vi så, at u1 , . . . , un er parvis ortogonale vektorer fra V . Vi finder da ved
(successiv) anvendelse af (ip1), at
X n n
2 X n
X Xn n
X
uj =
uj , uk = uj , uk
j=1 j=1 k=1 j=1 k=1
n X
X n n
X n
X
= huj , uk i = huj , uj i = kuj k2 ,
j=1 k=1 j=1 j=1
som ønsket.
Punkt (iii): Antag, at V er et pseudo Hilbert-rum, og at (un ) er en følge af parvis
2
ortogonale vektorer fra V , således at ∞
P
j=1 kuj k < ∞. For hvert n i N definerer vi
da
n
X
sn = uj , (n ∈ N).
j=1
For at vise eksistensen af en vektor s i V , således at (9.10) er opfyldt, er det, da V

er fuldstændigt, nok at vise, at (sn ) er en Cauchy-følge med hensyn til metrikken ρ
givet i (9.6). For vilkårlige tal N , n, m fra N, således at m > n ≥ N , finder vi hertil
ved anvendelse af (ii), at
m
X m
2 X ∞
X
ρ(sn , sm )2 = ksm − sn k2 = uj = kuj k2 ≤ kuj k2 −−−−−→ 0,
N →∞
j=n+1 j=n+1 j=N
og dermed følger det umiddelbart, at ρ(sn , sm ) → 0 for n, m → ∞, som ønsket. For

endelig at vise (9.11) finder vi ved anvendelse af Bemærkning 9.1.10 og (ii), at
Xn 2 n
X ∞
X
2 2 2
ksk = lim ksn k = lim uj = lim
kuj k = kuj k2 ,
n→∞ n→∞ n→∞
j=1 j=1 j=1

(1) Den modsatte implikation til implikationen (9.9) gælder ikke i et komplekst
vektorrum V med pseudo indre produkt h · , · i (med mindre h · , · i ≡ 0). Vælges
nemlig en vektor v i V , således at kvk > 0, kan man f.eks. betragte vektorerne v og
i v, der ikke er ortogonale. Alligevel gælder der, at
kv + i vk2 = k(1 + i)vk2 = |1 + i|2 kvk2 = 2kvk2 = kvk2 + ki vk2 .
Hvis man betragter et vektorrum V over R udstyret med et reelt pseudo indre
produkt (jvf. Bemærkning 9.1.2(3)), da gælder for alle u, v i V identiteten: ku+vk2 =
kuk2 + kvk2 + 2hu, vi, og det følger umiddelbart, at (9.9) er en bi-implikation i dette
tilfælde. Specielt gør dette sig altså gældende i vores 3-dimensionelle euklidiske
verden, og her omtales den modsatte implikation til (9.9) på engelsk ofte som
“Carpenter’s Theorem”, da den efter sigende skulle være meget anvendelig inden
for tømrerfaget!
228
9.3. Projektionssætningen
(2) I forbindelse med (iii) i Sætning 9.2.3 er det naturligt at skrive vektoren s
som ∞
P
j=1 uj . Formlen (9.11) fremstår da som følgende “ultimative” udgave af
Pythagoras’ Sætning:
X ∞ ∞
2 X
uj =
kuj k2 ,
j=1 j=1
som altså gælder for enhver følge (uj ) af parvis ortogonale vektorer i et pseudo
Hilbert-rum og under antagelse af, at højresiden er endelig.
9.3 · Projektionssætningen
Vi skal i dette afsnit bevise den såkaldte projektionssætning, der er et af de vigtigste
resultater om Hilbert-rum. Løst sagt siger denne sætning, at hvis U er et lukket
underrum af et Hilbert-rum H, så kan enhver vektor x i H på entydig vis dekom-
poneres i en sum x0 + x00 , hvor x0 ∈ U og x00 ∈ U ⊥ . Vi minder i den forbindelse
om, at hvis (S, ρ) er et metrisk rum, og M er en delmængde af S, så betegner M
afslutningen af M med hensyn til ρ. En vektor x i S er altså element i M, netop
hvis der findes en følge (xn ) af elementer fra M, således at ρ(xn , x) → 0 for n → ∞.
Specielt er M en lukket mængde i S, netop hvis M = M (se også Opgave 9.3).
9.3.1 · Sætning. Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum, og lad G være en ikke-tom,

konveks delmængde af H, som tillige er lukket med hensyn til metrikken ρ givet
i (9.6).
For enhver vektor x i H findes da en entydigt bestemt vektor xG fra G, som
ligger tættest på x, dvs. således at
kx − xG k = inf kx − uk. (9.12)

u∈G
Bevis. Vi sætter indledningsvist
δ := inf ku − xk ∈ [0, ∞).

u∈G
For hvert n i N kan vi da vælge en vektor un fra G, således at δ ≤ kun − xk ≤ δ + n1 .

For vilkårlige naturlige tal n, m finder vi så ved anvendelse af Parallelogramloven,
at
kun − um k2 = k(un − x) + (x − um )k2
= 2kun − xk2 + 2kx − um k2 − kun + um − 2xk2

= 2 kun − xk2 + kx − um k2 − 2k 12 (un + um ) − xk2 (9.13)

≤ 2 (δ + n1 )2 + (δ + m
1 2
) − 2δ2 ,
hvor vi til sidst har benyttet, at k 21 (un + um ) − xk ≥ δ, eftersom 12 (un + um ) ∈ G pga.

konveksiteten af G.
229
Det følger umiddelbart fra vurderingen (9.13), at (un ) er en Cauchy-følge med

hensyn til metrikken ρ, og da H er et Hilbert-rum, findes derfor en vektor xG i H,
således at kun − xG k → 0 for n → ∞. Idet un ∈ G for alle n, og G er antaget lukket,
er xG nødvendigvis element i G. Eftersom normen k · k er en kontinuert afbildning
(jvf. Bemærkning 9.1.10), følger det endvidere, at
kx − xG k = lim kx − un k = δ,
n→∞
således at xG opfylder (9.12). For endelig at bevise entydighedsudsagnet, antager

vi, at z er endnu en vektor fra G, der opfylder, at kx − zk = δ. Ved at gentage
udregningen (9.13) følger det da, at

kz − xG k2 = 2 kz − xk2 + kx − xG k2 − 2k 21 (z + xG ) − xk2 ≤ 2(δ2 + δ2 − 2δ2 ) = 0,
og dermed sikrer (ip4), at z = xG , som ønsket.
9.3.2 · Bemærkning. I tilfældet, hvor x = 0, viser Sætning 9.3.1 specielt, at i

enhver ikke-tom, lukket, konveks delmængde G af et Hilbert-rum H findes en
entydigt bestemt vektor u0 med mindst mulig norm:
ku0 k = inf kuk.

u∈G
9.3.3 · Hovedsætning (Projektionssætningen).

Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum, og lad U være et (lineært) underrum af H, som
tillige er lukket med hensyn til metrikken ρ givet i (9.6).
(i) For enhver vektor x i H findes der da én og kun én vektor xU i U , som
opfylder, at x − xU ∈ U ⊥ .
(ii) Vektoren xU er endvidere identisk med den af Sætning 9.3.1 entydigt be-
stemte vektor i U , der ligger tættest på x.
Bevis. Da U er et underrum af H, er U specielt en konveks mængde. Det følger

derfor umiddelbart fra Sætning 9.3.1, at der findes en (entydigt bestemt) vektor
xU i U , således at
kx − xU k = inf kx − uk. (9.14)
u∈U
Vi viser nu, at
hx − xU , ui = 0 for alle u i U \ {0},
hvilket etablerer (i) og (ii) på nær entydighedsudsagnet i (i). Lad derfor u fra
U \ {0} være givet, og bemærk, at pga. (ip4) og (ip1) kan vi uden tab af generalitet
antage, at kuk = 1. Bemærk endvidere, at
xU + βu ∈ U for alle β i C,
230
9.3. Projektionssætningen
eftersom U er et underrum. Det følger så fra (9.14), (ip2) og (ip1), at

D E
kx − xU k2 ≤ kx − (xU + βu)k2 = (x − xU ) − βu, (x − xU ) − βu
= kx − xU k2 − hβu, x − xU i − hx − xU , βui + |β|2 kuk2

= kx − xU k2 − 2 Re βhu, x − xU i + |β|2 ,
og dermed at
0 ≤ −2 Re βhu, x − xU i + |β|2
for alle β i C. Vælges β = hx − xU , ui, følger det specielt, at
0 ≤ −2|hu, x − xU i|2 + |hx − xU , ui|2 = −|hx − xU , ui|2 ,
og vi kan derfor slutte, at hx − xU , ui = 0, som ønsket.

Vi mangler nu blot at vise entydighedsudsagnet i (i). Antag derfor, at z er en
vilkårlig vektor i U , der opfylder, at x − z ∈ U ⊥ . Specielt har vi da, at x − z ⊥ z − xU ,
og det følger så fra (9.14) og Pythagoras’ Sætning, at
kx − zk2 ≥ kx − xU k2 = k(x − z) + (z − xU )k2 = kx − zk2 + kz − xU k2 ≥ kx − zk2 .
Vi kan derfor slutte, at kz − xU k2 = 0, og ifølge (ip4) medfører dette, at z = xU , som

ønsket.
9.3.4 · Definition. Lad (H, h · , · i) været et Hilbert-rum, lad U være et lukket

underrum af H, og lad x være en vektor i H. Vektoren xU beskrevet i Hovedsæt-
ning 9.3.3 kaldes da for ortogonal-projektionen af x på U .
Som en umiddelbar konsekvens af projektionssætningen får man følgende vigtige

dekompositions-resultat for Hilbert-rum:
9.3.5 · Korollar. Lad H være et Hilbert-rum, og lad U være et lukket underrum

af H. Da kan enhver vektor x i H skrives entydigt på formen
x = x0 + x00 , hvor x0 ∈ U , og x00 ∈ U ⊥ . (9.15)
Med andre ord er H den ortogonale sum af U og U ⊥ , hvilket i symboler skrives:
H = U ⊕ U ⊥.
Bevis. Betragt en vilkårlig vektor x i H, og lad xU betegne projektionen af x på U .

Det følger da fra Hovedsætning 9.3.3, at (9.15) er opfyldt, hvis vi sætter x0 = xU ,
og x00 = x − xU .
For at etablere entydigheden af opspaltningen (9.15) antager vi, at z, w er
vilkårlige vektorer fra hhv. U og U ⊥ , således at
z + w = x = xU + (x − xU ).
231
Det følger da, at

z − xU = (x − xU ) − w ∈ U ∩ U ⊥ = {0}
(jvf. Bemærkning 9.2.2), hvorfor vi kan slutte, at z = xU , og w = x − xU .
Hvis U er et lukket underrum af et Hilbert-rum H, kan vi benytte Hovedsæt-

ning 9.3.3 til at definere en afbildning PU : H → U , idet vi (med notation fra
Hovedsætning 9.3.3) sætter
PU (x) = xU = ortogonalprojektionen af x på U , (x ∈ H). (9.16)
Afbildningen PU kaldes for (ortogonal-) projektionen på U . Det næste resultat

afdækker nogle grundlæggende egenskaber ved afbildningen PU .
9.3.6 · Sætning. Lad U være et lukket underrum af et Hilbert-rum (H, h · , · i), og

betragt afbildningen PU : H → U givet ved (9.16). Da har PU følgende egenskaber:
(i) PU (βx + y) = βPU (x) + PU (y) for alle x, y i H og alle komplekse tal β.
(ii) PU (u) = u for alle u i U , og PU (PU (x)) = PU (x) for alle x i H.
(iii) hPU (x), yi = hPU (x), PU (y)i = hx, PU (y)i for alle x, y i H.
Bevis. Egenskab (i): Lad x, y være vektorer i H, og lad β være et komplekst tal.
Da U er et underrum, ved vi, at βPU (x) + PU (y) ∈ U , og ifølge Hovedsætning 9.3.3
følger (i) derfor, hvis vi viser, at (βx + y) − (βPU (x) + PU (y)) ∈ U ⊥ . Men dette følger
umiddelbart af omskrivningen
(βx + y) − (βPU (x) + PU (y)) = β(x − PU (x)) + (y − PU (y)),
hvor højresiden er element i U ⊥ , eftersom U ⊥ er et underrum af H (jvf. Bemærk-

ning 9.2.2(1)).
Egenskab (ii): En vektor u i U er naturligvis selv det element i U , der ligger
tættest på u, og dermed gælder der, at PU (u) = u (jvf. Hovedsætning 9.3.3(ii)). Da
PU (x) ∈ U for alle x i H, følger det derefter umiddelbart, at PU (PU (x)) = PU (x) for
alle x i H.
Egenskab (iii): For vilkårlige x, y i H skriver vi: x = PU (x) + (x − PU (x)), og y =
PU (y) + (y − PU (y)), hvor PU (x), PU (y) ∈ U , og (x − PU (x)), (y − PU (y)) ∈ U ⊥ . Det følger
nu, at
hPU (x), yi = hPU (x), PU (y) + (y − PU (y))i = hPU (x), PU (y)i

= hPU (x) + (x − PU (x)), PU (y)i = hx, PU (y)i,
hvoraf (iii) fremgår.

232
9.4. Ortonormalsystemer og ortonormalbaser
9.4 · Ortonormalsystemer og ortonormalbaser

Hvis v1 er en enhedsvektor (dvs. kv1 k = 1) i et Hilbert-rum H, kan vi benytte
Korollar 9.3.5 på det lukkede underrum span{v1 } (jvf. Opgave 9.11(e)) og dermed
skrive H = span{v1 } ⊕ (span{v1 })⊥ . Hvis span{v1 }⊥ , {0}, kan vi derefter vælge en
enhedsvektor v2 i span{v1 }⊥ , og vi kan så efterfølgende ved endnu en anvendelse
af Korollar 9.3.5 skrive H = span{v1 } ⊕ span{v2 } ⊕ (span{v1 , v2 })⊥ . På denne vis kan
vi fortsætte (sålænge det indgående ortogonal-komplement ikke er {0}) og på den
måde udvælge ortogonale enhedsvektorer v1 , v2 , . . . vn , således at
H = span{v1 } ⊕ · · · ⊕ span{vn } ⊕ (span{v1 , . . . , vn })⊥ .
Vektorerne v1 , . . . , vn siges at udgøre et ortonormalsystem i H, og vi skal i dette

afsnit studere sådanne systemer, idet vi specielt skal fokusere på, hvordan ovenstå-
ende procedure i passende forstand kan bringes til ende, således at vi får skrevet H
som en ortogonal sum af 1-dimensionale underrum af H. Disse overvejelser leder
til begrebet “ortonormal basis”, og studiet af disse fremstår gennem ovenstående
betragtninger som en forfining af Korollar 9.3.5.
9.4.1 · Definition. Lad V være et vektorrum over C udstyret med et pseudo

indre produkt h · , · i, og lad I være en vilkårlig indeksmængde.
En familie (ei )i∈I af vektorer i V kaldes da for et ortonormalsystem, hvis der for
alle i, j fra I gælder, at 
1, hvis i = j,


hei , ej i = 
0, hvis i , j.

Lad V være et vektorrum over C udstyret med et pseudo indre produkt h · , · i.
(1) Et ortonormalsystem i V kan med andre ord defineres som en indiceret
familie (ei )i∈I af parvis ortogonale vektorer, der hver især har (semi-) norm 1.
(2) Lad (ei )i∈I være et ortonormalsystem i V . Hvis i1 , . . . , in er forskellige indices
fra I, og x ∈ span{ei1 , . . . , ein }, så kan vi vælge komplekse tal β1 , . . . , βn , således at
x = nj=1 βj eij . Det følger da umiddelbart fra (ip1), at
P
n
X
hx, eik i = βj heij , eik i = βk
j=1
for ethvert k i {1, . . . , n}, således at koefficienterne β1 , . . . , βn er entydigt bestemte.

Specielt følger det, ved at betragte tilfældet x = 0, at vektorerne ei1 , . . . , ein er lineært
uafhængige.
233
9.4.3 · Eksempler.
(A) Lad d være et naturligt tal, og betragt Hilbert-rummet (Cd , h · , · i) beskrevet i
Eksempel 9.1.8(A). Lad endvidere {e1 , . . . , ed } betegne standardbasen for Cd , dvs.
e1 = (1, 0, . . . , 0), e2 = (0, 1, 0, . . . , 0), . . . , ed = (0, . . . , 0, 1).
Det følger da umiddelbart, at {e1 , . . . , ed } udgør et ortonormalsystem i Cd .

(B) Betragt Hilbert-rummet (Md (C), ( · | · )) beskrevet i Eksempel 9.1.8(B). For
vilkårlige j, k i {1, . . . , d} lader vi e(j, k) betegne matricen i Md (C), hvis indgange
alle er 0, på nær indgangen på plads (j, k), som er 1. Systemet {e(j, k) : 1 ≤ j, k ≤ d}
omtales ofte som “standard-matrixenhederne for Md (C)”, og det fremgår umid-
delbart, at disse udgør en lineær basis for Md (C). Det følger endvidere ved direkte
udregning, at

0, hvis k , l


e(j, k)e(l, m) = δk,l e(j, m), hvor δk,l = 
1, hvis k = l.

Specielt ser vi derfor, at
(e(j, k) | e(l, m)) = Trd (e(l, m)∗ e(j, k)) = Trd (e(m, l)e(j, k))
= δl,j Trd (e(m, k)) = δl,j δm,k ,
og dette viser præcis, at {e(j, k) : 1 ≤ j, k ≤ n} er et ortonormalsystem med hensyn

til ( · | · ).
(C) Lad X være en ikke-tom mængde, og betragt målrummet (X, P (X), τ), hvor
τ betegner tællemålet på X (jvf. Eksempel 1.3.3(B)). Eftersom ∅ er den eneste
τ-nulmængde, er L2C (τ) et Hilbert-rum under det indre produkt h · , · i givet ved
Z
hf , gi = f g dτ, (f , g ∈ L2C (τ)),
X
(jvf. Eksempel 9.1.8(C)). Det følger nu umiddelbart, at systemet {1{x} : x ∈ X} udgør

et ortonormalsystem i L2C (τ). For vilkårlige x, y i X har vi nemlig, at
Z Z 
0, hvis x , y,


h1{x} , 1{y} i = 1{x} 1{y} dτ = 1{x}∩{y} dτ = τ({x} ∩ {y}) = 
X X 1, hvis x = y.

(D) Betragt målrummet ([0, 2π], B([0, 2π]), µ), hvor µ er sandsynlighedsmålet
1 r r
2π λ[0,2π] på B([0, 2π]), og λ[0,2π] betegner restriktionen af λ til [0, 2π] (jvf. formel
(5.26)). Betragt endvidere Hilbert-rummet (L2C (µ), h · , · i), hvor h · , · i er givet ved
Z 2π
h[f ], [g]i = f g dµ, (f , g ∈ L2C (µ))
0
(jvf. Eksempel 9.1.8(C)). For hvert n i Z indfører vi nu funktionen en i L2C (µ) givet
ved:
en (x) = ei nx = cos(nx) + i sin(nx), (x ∈ [0, 2π]).
234
Det følger da, at systemet {[en ] : n ∈ Z} udgør et ortonormalsystem i L2C (µ). For
vilkårlige n, m i Z har vi nemlig (jvf. Opgave 8.1), at
Z 2π Z 2π Z 2π
i nx − i mx
h[en ], [em ]i = en em dµ = e e 1
µ(dx) = 2π ei(n−m)x λ(dx)
0 0 0
i(n−m)x 2π , hvis n , m,
 h i
1
e
 
0, hvis n , m,


 2π i(n−m) 0


= =


1, hvis n = m,
 1 2π 1 dλ,

 R 

2π 0 hvis n = m,
som ønsket. _
9.4.4 · Lemma. Lad V være et vektorrum over C udstyret med et pseudo indre
produkt h·, ·i, og lad {e1 , . . . , eN } være et ortonormalsystem i V . Da gælder følgende
tre udsagn:
(i) For enhver vektor x i V gælder der, at x − N
P
j=1 hx, ej iej ⊥ ek for alle k i
{1, . . . , N }.
(ii) For enhver vektor x i V gælder Bessels ulighed:
N
X
|hx, ej i|2 ≤ kxk2 . (9.17)
j=1
(iii) For ethvert tælleligt ortonormalsystem (ej )j∈N i V , gælder Bessels ulighed
stadig:
∞
X
|hx, ej i|2 ≤ kxk2 .
j=1
Bevis. Udsagn (i): For hvert k i {1, . . . , n} finder vi ved anvendelse af (ip1), at
X n n
X
x− hx, ej iej , ek = hx, ek i − hx, ej ihej , ek i = hx, ek i − hx, ek i = 0,
j=1 j=1
og dermed følger (i).

Udsagn (ii): Da {x − N ej iej }⊥ er et underrum af V (jvf. Bemærkning 9.2.2(1)),
P
j=1 hx,P
følger det specielt fra (i), at N
PN ⊥
j=1 hx, ej iej ∈ {x − j=1 hx, ej iej } . Ved anvendelse af
Sætning 9.2.3(i)–(ii) finder vi derfor, at
X N XN 2 X N 2 XN 2
2
kxk = x −
hx, ej iej + hx, ej iej = x −
hx, ej iej + hx, ej iej

j=1 j=1 j=1 j=1
X N N
2 X X N N
2 X
2
= x −
hx, ej iej +
khx, ej iej k = x −
hx, ej iej +
|hx, ej i|2 ,
j=1 j=1 j=1 j=1
og heraf følger (ii) umiddelbart.
235
Udsagn (iii): Antag, at (ej )j∈N er et tælleligt ortonormalsystem i V . For hvert n i

N er {e1 , . . . , en } da også et ortonormalsystem, og det følger umiddelbart fra (ii), at
n
X
|hx, ej i|2 ≤ kxk2 for alle n i N.
j=1
Den ønskede ulighed følger derefter ved at lade n → ∞.
9.4.5 · Bemærkning. En vigtig konsekvens af Bessels ulighed er, at hvis (ei )i∈I
er et ortonormalsystem i et vektorrum V med pseudo indre produkt h · , · i, så er
mængden
Ix = {i ∈ I : hx, ei i , 0}
tællelig for ethvert x i V . Hvis i1 , . . . , in er forskellige elementer fra Ix , så udgør
{ei1 , . . . , ein } nemlig er ortonormalsystem i V , og det følger fra Bessels ulighed, at
n
X
2
kxk ≥ |hx, eik i|2 .
k=1
kxk2
For ethvert n i N kan vi derfor slutte1 , at #{i ∈ I : |hx, ei i|2 > n } ≤ n, og eftersom
Sn kxk2
o
Ix = i ∈ I : |hx, ei i|2 > n ,
n∈N
følger det, at Ix er tællelig (jvf. Sætning A.2.8(iii)). Vi kan således vælge en num-
merering (ik )k∈K af Ix , hvor
K = N, eller K = {1, . . . , N } for et N i N. (9.18)
Når vi i det følgende betragter en nummerering (ik )k∈K af Ix , vil det altid være
underforstået, at K opfylder (9.18).
Inden formuleringen af det næste resultat minder vi om, at hvis V er et vektorrum

over C, og M er en vilkårlig (ikke-tom) delmængde af M, så betegner span(M)
det mindste (lineære) underrum af V , der indeholder M. Der gælder altså mere
eksplicit, at
n
nX o
span(M) = βj xj : n ∈ N, β1 , . . . , βn ∈ C, x1 , . . . , xn ∈ M .
j=1
Hvis V er udstyret med en metrik ρ, benytter vi span(M) som notation for af-
slutningen af span(M) med hensyn til ρ. Hvis regneoperationerne i V (skalar-
multiplikation og addition) er kontinuerte med hensyn til ρ, følger det umiddel-
bart, at span(M) igen er et underrum af V (se Opgave 9.3).
1 Læseren kan specielt overveje tilfældet, hvor kxk = 0.
236
9.4.6 · Sætning. Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum, lad (ei )i∈I være et ortonor-
malsystem i H, og sæt U = span{ei : i ∈ I}. Lad videre x være en vilkårlig vektor
i H, lad (ik )k∈K være en nummerering af Ix (jvf. Bemærkning 9.4.5), og lad PU (x)
betegne ortogonal-projektionen af x på U .
(i) Hvis K = {1, . . . , N } for et N i N, da gælder formlen
N
X
PU (x) = hx, eik ieik .
k=1
PN
(ii) Hvis K = N, da er følgen ( k=1 hx, eik ieik )N ∈N konvergent i H, og der gælder,
at
N
X
PU (x) = lim hx, eik ieik .
N →∞
k=1
Bevis. Punkt (i): Antag først, at K = {1, . . . , N }. Vi viser i henhold til Hoved-
sætning 9.3.3(i), at x − N ⊥
P
PN k=1 hx, eik ieik ∈ U , og hertil er det nok at vise, at ei ⊥
x − k=1 hx, eik ieik for alle i fra I (jvf. Opgave 9.4(b)). Hvis i ∈ I \ Ix finder vi, at
D X N E N
X
x− hx, eik ieik , ei = hx, ei i − hx, eik iheik , ei i = 0.
k=1 k=1
Hvis derimod i ∈ Ix , har vi, at i = il for et l i {1, . . . , N }, og det følger så, at
D X N E N
X
x− hx, eik ieik , ei = hx, eil i − hx, eik iheik , eil i = hx, eil i − hx, eil i = 0,
k=1 k=1
som ønsket.
Punkt (ii): Antag, at K = N. Det følger da fra Bessels ulighed (Lemma 9.4.4(iii)),
2 2
at ∞
P
k=1 khx, eik ieik k ≤Pkxk . Ifølge Sætning 9.2.3(iii) medfører dette, at grænse-
værdien s = limN →∞ N k=1 hx, eik ieik eksisterer i H, og da U er lukket, gælder der
faktisk, at s ∈ U .
For at afslutte beviset, er det herefter som i beviset for (i) nok at vise, at x−s ⊥ ei
for alle i fra I. Hvis i ∈ I \ Ix , finder vi ved anvendelse af Lemma 9.1.9, at
N
X
hx − s, ei i = hx, ei i − hs, ei i = 0 − lim hx, eik iheik , ei i = 0.
N →∞
k=1
Hvis derimod i = il for et l i N, finder vi tilsvarende, at

N
X
hx − s, ei i = hx, eil i − lim hx, eik iheik , eil i = hx, eil i − hx, eil i = 0,
N →∞
k=1
PN
hvor vi benytter, at k=1 hx, eik iheik , eil i = hx, eil i, så snart N ≥ l. Dermed er sætnin-
gen bevist.
237
9.4.7 · Bemærkning. Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum, lad (ei )i∈I være et or-
tonormalsystem i H, og betragt en fast vektor x i H. Hvis #Ix = ∞ (jvf. Bemærk-
ning 9.4.5), følger det specielt fra Sætning 9.4.6(ii), at limN →∞ N
P
k=1 hx, eik ieik ikke
afhænger af, hvilken nummerering (ik )k∈K af Ix der betragtes. Det er derfor na-
P
turligt at betegne grænseværdien med i∈Ix hx, ei iei , og denne række kaldes for
Fourier-rækken for x med hensyn til (ei )i∈I . Den samme terminologi benyttes i
P
tilfældet #Ix < ∞, hvor i∈Ix hx, ei iei umiddelbart har mening som en endelig sum
i H. Med denne terminologi udtrykker Sætning 9.4.6 således, at for enhver vektor
x i H er Fourier-rækken for x med hensyn til (ei )i∈I konvergent i H, og summen er
lig med projektionen af x på span{ei : i ∈ I}.
Vi skal i det følgende studere spørgsmålet om, hvornår Fourierrækken for en

vektor x i et Hilbert-rum fremstiller x selv. Vi skal i den sammenhæng benytte
Psup(K)
notationen i∈Ix |hx, ei i|2 for summen k=1 |hx, eik i|2 , hvor (ik )k∈K er en vilkårlig
P
nummerering af Ix (husk, at en (uendelig) række af positive tal ikke ændres ved

omordning af leddene). Ved at sammenholde nogle af de hidtidige resultater opnår
vi umiddelbart følgende resultat.
9.4.8 · Korollar. Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum, og lad (ei )i∈I være et ortonor-
malsystem i H. Sæt endvidere U = span{ei : i ∈ I}, og lad PU betegne projektionen
på U (jvf. (9.16)). For enhver vektor x i H er følgende betingelser da ækvivalente:
P
(i) x = i∈Ix hx, ei iei .
(ii) x ∈ U .
(iii) kxk2 = 2
P
i∈Ix |hx, ei i| .
(iv) x = PU (x).
Korollar 9.4.8(iii) omtales ofte som Parsevals formel.

Bevis. Det følger umiddelbart fra Sætning 9.4.6, at (i) ⇔ (iv), og Sætning 9.3.6
viser tilsvarende, at (ii) ⇔ (iv).
Vi viser afslutningsvist, at også (iii) ⇔ (iv): Ifølge Hovedsætning 9.3.3 ved vi
specielt, at x−PU (x) ⊥ PU (x), og det følger derfor fra Sætning 9.2.3 og Sætning 9.4.6,
at
X 2 X
kx − PU (x)k2 = kxk2 − kPU (x)k2 = kxk2 − hx, ei iei = kxk2 − |hx, ei i|2 .
i∈Ix i∈Ix
Sammen med (ip4) viser denne identitet umiddelbart, at (iii) ⇔ (iv), og dermed er
korollaret vist.
9.4.9 · Korollar. Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum, og lad (ei )i∈I være et orto-
normalsystem i H. Da er følgende betingelser ækvivalente:
P
(i) x = i∈Ix hx, ei iei for alle x i H.
(ii) H = span{ei : i ∈ I}.
238
(iii) kxk2 = 2
P
i∈Ix |hx, ei i| for alle x i H.
⊥
(iv) {ei : i ∈ I} = {0}.
Bevis. Udsagnene (i), (ii) og (iii) udtrykker præcis, at de tilsvarende udsagn

i Korollar 9.4.8 er opfyldte for alle x i H. Det følger derfor umiddelbart fra
Korollar 9.4.8, at de tre førstnævnte udsagn er ækvivalente. Vi viser endelig, at (ii)
⇔ (iv).
Hvis (ii) er opfyldt, finder vi (jvf. Opgave 9.4(b)), at
⊥
{ei : i ∈ I}⊥ = span{ei : i ∈ I} = H⊥ = {0},
hvor sidste lighedstegn er en konsekvens af (ip4).

Hvis omvendt (iv) er opfyldt, finder vi ved anvendelse af Korollar 9.3.5, at
⊥
H = span{ei : i ∈ I} ⊕ span{ei : i ∈ I} = span{ei : i ∈ I} ⊕ {0} = span{ei : i ∈ I}.
Dermed er korollaret bevist.
9.4.10 · Definition. Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum over C. En ortonormal

basis for H er et ortonormalsystem (ei )i∈I i H, som yderligere opfylder de fire
ækvivalente betingelser i Korollar 9.4.9.
(A) Betragt ortonormalsystemet {ej : j = 1, . . . , d} i Cd indført i Eksempel 9.4.3(A).
Det følger umiddelbart, at dette system opfylder hver af de fire betingelser i
Korollar 9.4.9, og dermed udgør det en ortonormal basis for (Cd , h · , · i).
(B) Ortonormalsystemet {e(j, k) : 1 ≤ j, k ≤ d} i Hilbert-rummet (Md (C), ( · | · ))
blev indført i Eksempel 9.4.3(B). Eftersom det umiddelbart ses, at
span{e(j, k) : 1 ≤ j, k ≤ d} = Md (C),
følger det fra Korollar 9.4.9(ii), at {e(j, k) : 1 ≤ j, k ≤ d} udgør en ortonormal basis

for (Md (C), ( · | · )).
(C) Betragt ortonormalsystemet {[en ] : n ∈ Z} i Hilbert-rummet (L2C (µ), h · , · i) ind-
ført i Eksempel 9.4.3(D). Vi skal nu se, at {[en ] : n ∈ N} udgør en ortonormal basis
for L2C (µ). For enhver funktion f i L2C (µ) kan vi betragte Fourier-koefficienterne
cn (f ), n ∈ Z, givet ved
Z 2π Z 2π
1 − i nx
cn (f ) = f (x) e λ(dx) = f (x) e− i nx µ(dx) = hf , en i, (n ∈ Z),
2π 0 0
og som det muligvis er bekendt fra foregående kurser i Fourieranalyse (se f.eks. [St]),
gælder der da, at
N 2 Z 2π XN
X 1 i nx
2
cn (f )en − f =
cn (f )e − f (x) λ(dx) −−−−−→ 0,
2π 0
N →∞
2
n=−N n=−N
239
hvis f f.eks. antages kontinuert. Det følger derfor, at
span{[en ] : n ∈ Z} ⊇ {[f ] : f ∈ C([0, 2π])},
hvor C([0, 2π]) betegner mængden af kontinuerte funktioner f : [0, 2π] → C. Ifølge
Korollar 9.4.9(ii) er vi derfor færdige, hvis vi kan vise, at C([0, 2π]) er tæt i L2C (µ),
idet vi da kan slutte, at
span{[en ] : n ∈ Z} ⊇ {[f ] : f ∈ C([0, 2π])} = L2C (µ).
Betragt hertil en vilkårlig funktion g fra L2C (µ) samt standard-udvidelsen g̃ : R → C

(jvf. (5.24)), og bemærk, at g̃ ∈ L2C (λ). Ifølge Sætning 8.3.8 kan vi derfor for ethvert
positivt vælge en funktion ϕ i Cc (R, C), således at
Z
|g̃ − ϕ|2 dλ ≤ .
R
Lader vi ψ betegne restriktionen af ϕ til [0, 2π], følger det umiddelbart, at ψ ∈

C([0, 2π]), og vi finder videre, at
Z 2π Z
2 1 2 1
kg − ψk2 = |g − ψ| dλ ≤ |g̃ − ϕ|2 dλ ≤ < .
2π 0 2π R 2π
Dette viser, som ønsket, at C([0, 2π]) er tæt i L2C (µ). _

Et Hilbert-rum H kaldes separabelt, hvis det har en tællelig ortonormal basis.
Vi skal som det næste bevise, at ethvert Hilbert-rum har en (ikke nødvendigvis
tællelig) ortonormal basis. Beviset bygger på projektionssætningen og Zorns
Lemma (jvf. Appendiks A.3).
9.4.12 · Sætning. Ethvert Hilbert-rum H (over R eller C) har en ortonormal

basis.
Bevis. Vi nøjes som i resten af kapitlet med at betragte Hilbert-rum over C.

Ved anvendelse af Zorns Lemma (se Opgave 9.14) følger det, at der findes et
ortonormalsystem (ei )i∈I i H, som er maksimalt i den forstand, at der ikke findes
et ortonormalsystem {fj : j ∈ J} i H, således at {ei : i ∈ I} $ {fj : j ∈ J}. Vi vil nu vise,
at (ei )i∈I er en ortonormal basis for H, altså at
H = H0 , hvor H0 := span{ei : i ∈ I} (9.19)
(jvf. Korollar 9.4.9(ii)). Ifølge Korollar 9.3.5 gælder der, at
H = H0 ⊕ H⊥
0,
så hvis (9.19) ikke er opfyldt, findes der en vektor z i H⊥

0 \ {0}, og vha. (ip4) kan
vi antage, at kzk = 1. Men så er den udvidede familie {z} ∪ {ei : i ∈ I} stadig et
ortonormalsystem i H, hvilket strider imod maksimaliteten af {ei : i ∈ I}. Altså må
(9.19) være opfyldt, og dermed er sætningen er bevist.
240
(1) I Opgave 9.10 vises det vha. Sætning 9.4.12, at ethvert ortonormalsystem i et
Hilbert-rum H kan udvides til en ortonormal basis for H.
(2) Et Hilbert-rum H kan naturligvis have mange forskellige (naturlige) ortonor-
male baser. Hvis (ei )i∈I og (fj )j∈J er to ortonormal baser for H, kan man imidlertid
vise (se f.eks. [KR, Theorem 2.2.10]), at I og J har samme kardinalitet (jvf. Appen-
diks A.2). Man kan således definere dimensionen af H til at være kardinaliteten af
en (vilkårlig) ortonormal basis for H, hvilket naturligvis stemmer overens med
det sædvanlige dimensionsbegreb, hvis H har en endelig ortonormal basis.
9.4.14 · Sætning. Lad (H, h · , · iH ) og (K, h · , · iK ) være to Hilbert-rum over C

med samme dimension. Da findes en lineær, bijektiv afbildning Φ : H → K, som
opfylder, at
hΦ(x), Φ(x0 )iK = hx, x0 iH , (x, x0 ∈ H),
og dermed specielt at
kΦ(x)kK = kxkH , (x ∈ H).
Bevis. Ifølge Sætning 9.4.12 kan vi vælge ortonormalbaser (ei )i∈I og (fj )j∈J for
hhv. H og K, og da H og K har samme dimension, har mængderne I og J samme
kardinalitet (jvf. Bemærkning 9.4.13(2)). Dette betyder (jvf. Delafsnit A.2.12), at
der findes en bijektion ϕ : I → J, og ideen i beviset2 er nu at definere Φ : H → K
ved formlen X
Φ(x) = hx, ei iH fϕ(i) , (x ∈ H), (9.20)
i∈Ix
P
idet vi minder om, at x = i∈Ix hx, ei iH ei for alle x i H (jvf. Definition 9.4.10 og
Korollar 9.4.9(ii)). Den første opgave er at give præcis mening til summen på højre-
P
siden af (9.20). Hvis Ix er en endelig mængde, giver vi naturligvis i∈Ix hx, ei iH fϕ(i)
den oplagte betydning. Hvis Ix er uendelig, kan vi (jvf. Bemærkning 9.4.5) be-
tragte en (vilkårlig) nummerering (ik )k∈N af Ix . Det følger da fra Bessels ulighed
2
(Lemma 9.4.4(iii)), at ∞
P
k=1 |hx, eik iH | < ∞, og derefter giver Sætning 9.2.3(iii), at
grænseværdien
n
X
y = lim hx, eik iH fϕ(ik ) (9.21)
n→∞
k=1
eksisterer i K. Ved anvendelse af Lemma 9.1.9 finder vi så for ethvert j i J, at

n
0, hvis j < ϕ(Ix ),
X 

hy, fj iK = lim hx, eik iH hfϕ(ik ) , fj iK = 
n→∞ hx, ei iH , hvis j = ϕ(ik ) for et k i N,

k=1 k
= hx, eϕh−1i (j) iH ,
2 Der findes alternative beviser for Sætning 9.4.14; f.eks. kan man gå frem som i beviset for
Hovedsætning 12.5.3.
241
og vi bemærker specielt, at det sidste udtryk ikke afhænger af den betragtede

nummerering af Ix . Havde vi valgt en anden nummerering, ville de samme argu-
menter således resultere i en potentielt anden vektor y 0 i K, men den ville stadig
opfylde, at hy 0 , fj iK = hx, eϕ h−1i (j) iH , og dermed at hy 0 − y, fj iK = 0 for alle j i J. Ifølge
Definition 9.4.10 og Korollar 9.4.9(iv) medfører dette, at y = y 0 . Vi kan således
slutte, at grænseværdien i (9.21) er uafhængig af valget af nummerering af Ix ,
P
og vi kan derfor betegne den som i∈Ix hx, ei iH fϕ(i) . Derefter fastlægger (9.20) en
veldefineret afbildning Φ : H → K, og overvejelserne ovenfor viser, at
hΦ(x), fj iK = hx, eϕh−1i (j) iH , (x ∈ H, j ∈ J). (9.22)
Vi viser dernæst, at Φ er lineær: For x, x0 i H, β i C og j i J følger det fra (9.22), at
hΦ(βx + x0 ) − βΦ(x) − Φ(x0 ), fj iK

= hΦ(βx + x0 ), fj iK − βhΦ(x), fj iK − hΦ(x0 ), fj iK
= h(βx + x0 ), eϕh−1i (j) iH − βhx, eϕh−1i (j) iH − hx0 , eϕh−1i (j) iH
= 0,
og ifølge Korollar 9.4.9(iv) medfører dette, at Φ(βx + x0 ) = βΦ(x) + Φ(x0 ), som

ønsket. Ved anvendelse af Sætning 9.2.3(iii) og Korollar 9.4.9(iii) finder vi derefter,
at X 2 X
2
kΦ(x)kK = hx, ei iH fϕ(i) =
|hx, ei iH |2 = kxk2H (9.23)
K
i∈Ix i∈Ix
for alle x i H. Sammen med lineariteten af Φ og Polariseringsidentiteten (jvf. Sæt-

ning 9.1.4(ii)) giver (9.23) videre, at
3
X 3
X
0
hΦ(x), Φ(x )iK = k k
i kΦ(x) + i Φ(x 0
)k2K = ik kΦ(x + ik x0 )k2K
k=0 k=0
3
X
= ik kx + ik x0 k2H = hx, x0 iH
k=0
for alle x, x0 i H. Vi mangler nu blot at vise, at Φ er bijektiv. Hertil bemærker vi, at

ved at lade (fj )j∈J og (ei )i∈I bytte rolle i argumenterne ovenfor, kan vi konstruere
en lineær afbildning Ψ : K → H, der opfylder, at
hΨ (y), ei iH = hy, fϕ(i) iK , (y ∈ K, i ∈ I), (9.24)
og beviset afsluttes ved at vise, at Ψ er invers til Φ. For y i K finder vi ved

anvendelse af (9.22) og (9.24), at
hΦ(Ψ (y)) − y, fj iK = hΦ(Ψ (y)), fj iK − hy, fj iK = hΨ (y), eϕh−1i (j) iH − hy, fj iK

= hy, fϕ(ϕh−1i (j)) iK − hy, fj iK = 0,
og det følger ved endnu en anvendelse af Korollar 9.4.9(iv), at Φ(Ψ (y)) = y. Helt
tilsvarende vises det, at Ψ (Φ(x)) = x for alle x i H, og dermed er sætningen
bevist.
242
9.5. Lineære funktionaler på et Hilbert-rum
Vi afslutter dette afsnit med at vise, at ethvert Hilbert-rum er isomorft med L2C (µ)
for et passende målrum (X, E, µ).
9.4.15 · Korollar. Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum over C, og lad (ei )i∈I være
en ortonormal basis for H (jvf. Sætning 9.4.12). Betragt endvidere målrummet
(I, P (I), τ), hvor τ betegner tællemålet på I (jvf. Eksempel 1.3.3(B)). Da findes en
lineær, bijektiv afbildning Φ : L2C (τ) → H, som opfylder, at
Z
hΦ(f ), Φ(g)i = f g dτ, (f , g ∈ L2C (τ)),
I
og dermed specielt at
Z
kΦ(f )k = |f |2 dτ, (f ∈ L2C (τ)).
I
Bevis. Dette følger umiddelbart fra Sætning 9.4.14, idet (1{i} )i∈I er en ortonormal
basis for L2C (τ) (se Opgave 9.13), således at H og L2C (τ) har samme dimension.
9.4.16 · Bemærkning. Sætning 9.4.14 udtrykkes ofte på følgende måde: Der

findes (op til isomorfi) kun ét Hilbert-rum af en given dimension. Således er
alle separable Hilbert-rum ifølge Korollar 9.4.15 isomorfe med L2C (τN ), hvor τN
er tællemålet på N. Man kan f.eks. vise, at L2C (λ) er et separabelt Hilbert-rum
(se Opgave 9.17 eller Opgave 9.18), og dermed er L2C (λ) altså isomorft med L2C (τN )
(som Hilbert-rum). Imidlertid er der som bekendt stor forskel på målrummene
(R, B(R), λ) og (N, P (N), τN ), og fra et målteoretisk synspunkt er det derfor ikke
så interessant at identificere funktionerne i L2C (λ) med talfølger fra L2C (τN ). Med
andre ord har “det” separable Hilbert-rum, som ovenstående formulering lægger
op til, mange forskellige repræsentationer, som hver især har særskilt interesse i
den rette sammenhæng.
9.5 · Lineære funktionaler på et Hilbert-rum

Et lineært funktional3 på et vektorrum V (over C) er en lineær afbildning ϕ : V →
C. De lineære funktionaler spiller en vigtig rolle i store dele af den matematiske
analyse, og de har ligefrem lagt navn til disciplinen “funktionalanalyse”. Vi skal i
dette afsnit specielt studere de kontinuerte lineære funktionaler på et Hilbert-rum.
9.5.1 · Definition. Lad V være et vektorrum over C udstyret med en norm k · k.

Det duale rum til V er da mængden af lineære funktionaler ϕ : V → C, der er
kontinuerte med hensyn til k · k. Det duale rum til V betegnes ofte med V ∗ , dvs.
V ∗ = {ϕ : V → C : ϕ er kontinuert og lineær}.
3 Bevæger man sig øst for Storebælt, kan man komme ud for at møde sprogbrugen “En funktio-
nal”.
243
For et normeret vektorrum V over C er det standard at efterse, at V ∗ igen er et

vektorrum over C under de punktvise regneoperationer
(ϕ + ψ)(x) = ϕ(x) + ψ(x), og (βϕ)(x) = βϕ(x), (ϕ, ψ ∈ V ∗ , β ∈ C, x ∈ V ).
Vi skal i dette afsnit specielt vise, at for et Hilbert-rum H kan det duale rum H∗
naturligt identificeres med H selv (jvf. Korollar 9.5.4 nedenfor).
9.5.2 · Eksempel. Betragt et Hilbert-rum (H, h · , · i) over C. For enhver vektor y i

H følger det da umiddelbart fra (ip1), at der ved formlen
ϕy (x) = hx, yi, (x ∈ H),
defineres et lineært funktional ϕy : H → C. For vilkårlige vektorer x, z fra H følger

det videre fra Cauchy-Schwarz’ ulighed, at
|ϕy (z) − ϕy (x)| = |hz − x, yi| ≤ kz − xk · kyk,
og specielt fremgår det heraf, at ϕy er kontinuert, således at ϕy ∈ H∗ . _

Det næste resultat viser, at der ikke findes andre kontinuerte lineære funktionaler
på et Hilbert-rum end dem, der er blevet betragtet i det foregående eksempel.
9.5.3 · Hovedsætning. Lad (H, h·, ·i) være et Hilbert-rum, og lad ϕ : H → C være
et kontinuert, lineært funktional.
Da findes en entydigt bestemt vektor yϕ i H, således at
ϕ(x) = hx, yϕ i, (x ∈ H). (9.25)
Bevis. Vi indfører indledningsvist kernen (eller nulrummet) N for ϕ defineret

ved
N = {x ∈ H : ϕ(x) = 0} = ϕ −1 ({0}).
Da ϕ er lineært og kontinuert, følger det umiddelbart, at N er et lukket underrum
af H. Det følger derfor fra Korollar 9.3.5, at vi har dekompositionen
H = N ⊕ N ⊥. (9.26)
Hvis N ⊥ = {0}, er ϕ(x) = 0 for alle x i H, og vi kan vælge yϕ = 0. Vi antager derfor

i det følgende, at N ⊥ , {0}, og en væsentlig del af beviset består så i at indse, at
underrummet N ⊥ (jvf. Bemærkning 9.2.2(1)) da nødvendigvis er 1-dimensionalt.4
Vi kan i hvert fald vælge en vektor y0 fra N ⊥ \ {0}, og pga. (ip4) kan vi antage, at
ky0 k = 1. Bemærk videre, at ϕ(y0 ) , 0, idet vi ellers ville have, at y0 ∈ N ∩ N ⊥ = {0}.
For en vilkårlig anden vektor y fra N ⊥ noterer vi derefter, at
ϕ(y) ϕ(y)
y − ϕ(y ) y0 ∈ N ∩ N ⊥ = {0}, således at y = y .
ϕ(y0 ) 0
0
4 Hvis H er endelig-dimensionalt, følger dette umiddelbart fra den fra lineær algebra velkendte
Dimensionssætning (på engelsk kendt som “Rank-Nullity Theorem”).
244
9.5. Lineære funktionaler på et Hilbert-rum
Specielt fremgår det, at N ⊥ = Cy0 , og N ⊥ er 1-dimensionalt.

For en vilkårlig vektor x i H skriver vi nu i henhold til (9.26): x = x0 + x00 , hvor
x ∈ N , og x00 ∈ N ⊥ . Vi ved da, at x00 = βy0 for et passende β i C, og vi bemærker så,
0
at
β = βhy0 , y0 i = hx00 , y0 i = hx0 + x00 , y0 i = hx, y0 i.
Vi kan derfor slutte, at
ϕ(x) = ϕ(x0 + x00 ) = ϕ(x0 ) + ϕ(x00 ) = βϕ(y0 ) = hx, y0 iϕ(y0 ) = hx, ϕ(y0 )y0 i,
og det fremgår, at (9.25) er opfyldt, hvis vi sætter: yϕ = ϕ(y0 )y0 .

For endelig at bevise entydigheden af yϕ antager vi, at z er endnu en vektor
i H, således at ϕ(x) = hx, zi for alle x i H. Det følger da, at
hx, z − yϕ i = hx, zi − hx, yϕ i = ϕ(x) − ϕ(x) = 0 for alle x i H,
hvilket viser, at z − yϕ ∈ H⊥ = {0}, som ønsket.
9.5.4 · Korollar. Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum over C, og betragt det duale
rum H∗ . For hvert y i H kan vi da betragte funktionalet ϕy fra H∗ indført i
Eksempel 9.5.2. Det følger da, at afbildningen Φ : H → H∗ defineret ved
Φ(y) = ϕy , (y ∈ H),
er en bijektion, som er konjugeret-lineær, i den forstand at
Φ(βy + y 0 ) = βΦ(y) + Φ(y 0 ) for alle y, y 0 H og β i C. (9.27)
Bevis. Det følger umiddelbart fra Hovedsætning 9.5.3, at Φ er en bijektion af H

på H∗ , og vi mangler derefter blot at eftervise, at Φ er konjugeret-lineær. For y, y 0 , x
i H og β i C finder vi, at
[Φ(βy + y 0 )](x) = hx, βy + y 0 i = βhx, yi + hx, y 0 i

= β[Φ(y)](x) + [Φ(y 0 )](x) = [βΦ(y) + Φ(y 0 )](x),
hvilket viser (9.27).
9.5.5 · Bemærkning. Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum. Hvis T : H → H er en

kontinuert, lineær afbildning, så defineres for hvert fast y i H et lineært funktional
Ty : H → C ved formlen
Ty (x) = hT (x), yi, (x ∈ H).
Eftersom Ty = ϕy ◦ T (med notation fra Eksempel 9.5.2), følger det umiddelbart, at

Ty ∈ H∗ , og ifølge Hovedsætning 9.5.3 findes dermed en entydigt bestemt vektor ỹ
i H, således at
hT (x), yi = Ty (x) = hx, ỹi, (x ∈ H). (9.28)
245
Vi kan derfor definere en afbildning T ∗ : H → H ved formlen
T ∗ (y) = ỹ, (y ∈ H),
hvor ỹ er bestemt af (9.28). Afbildningen T ∗ kaldes for den adjungerede afbildning

til T . I Opgave 9.16 vises det, at afbildningen T ∗ : H → H igen er lineær og
kontinuert. Det vises endvidere, at hvis S, T : H → H er kontinuerte, lineære
afbildninger, og β ∈ C, så gælder der, at
(βT + S)∗ = βT ∗ + S ∗ , (S ◦ T )∗ = T ∗ ◦ S ∗ , og (T ∗ )∗ = T .
På baggrund af dette siger man, at afbildningen T 7→ T ∗ er en konjugeret-lineær

involution.
Opgaver
9.1 · (Indre produkter på vektorrum over R)
Lad V være et vektorrum over R udstyret med et indre produkt h · , · i : V × V → R
(jvf. Bemærkning 9.1.2(3)). I denne situation indfører man også notationen
kvk = hv, vi1/2 , (v ∈ V ).
To vektorer u, v fra V siges endvidere at være ortogonale, hvis hu, vi = 0, og i

bekræftende fald skrives u ⊥ v.
(a) Lad u, v være vektorer i V . Vis da, at Pythagoras’ ligning:
ku + vk2 = kuk2 + kvk2
er opfyldt, hvis og kun hvis u ⊥ v.

(b) Vis, at der for vilkårlige vektorer u, v i V gælder Parallelogramloven:
ku + vk2 + ku − vk2 = 2kuk2 + 2kvk2 ,
samt Polariseringsidentiteten:

hu, vi = 1
4 ku + vk2 − ku − vk2 ,
og endelig identiteten

hu, vi = 1
2 kuk2 + kvk2 − ku − vk2 . (9.29)
(c) Vis, at der for vilkårlige vektorer u, v i V gælder Cauchy-Schwarz’ ulighed:
|hu, vi| ≤ kuk · kvk.
Vink: Antag først, at kuk = kvk = 1, og benyt formel (9.29).
246
Opgaver
(d) Vis, at k · k er en norm på V , altså at k · k opfylder betingelserne (n1)–(n4) i

Definition 7.3.4.
(e) Vis, at der ved formlen
p
ρ(u, v) := ku − vk = hu − v, u − vi, (u, v ∈ V ),
defineres en metrik på V (jvf. Definition 1.2.1).
9.2 · Lad h · , · i være et indre produkt på et vektorrum V over C med tilhø-

rende norm k · k.
(a) Vis, at der for enhver vektor u i V gælder formlen
kuk = sup{|hu, vi| : v ∈ V , kvk ≤ 1}.
(b) Gælder formlen i (a) også, hvis h · , · i kun er et pseudo indre produkt?
9.3 · (S, ρ) være et metrisk rum. For en delmængde M af S definerer vi

afslutningen M af M ved
T
M= F, hvor F (M) = {F ⊆ S : F er lukket mht. ρ, og M ⊆ F}.
F∈F (M)
(a) Redegør for, at M er den mindste lukkede delmængde af S, der indeholder M.

(b) Vis, at der for ethvert x i S gælder bi-implikationen
x∈M ⇐⇒ ∀ > 0 : bρ (x, ) ∩ M , ∅, (9.30)
hvor bρ (x, ) = {y ∈ S : ρ(x, y) < }.

Vink: Kontraponér udtrykket (9.30).
(c) Vis, at et element x i S tilhører M, hvis og kun hvis der findes en følge (xn ) af
elementer fra M, således at ρ(xn , x) → 0 for n → ∞.
(d) Vis, at M er tæt i S (jvf. Opgave 1.2), hvis og kun hvis M = S.
(e) Antag nu, at S er et vektorrum med norm k · k, og at ρ er den til normen
hørende metrik. Vis da, at for ethvert underrum U af S er U igen et underrum
af S.
9.4 · Lad V være et vektorrum over C udstyret med et pseudo indre produkt
h · , · i. Lad videre M være en ikke-tom delmængde af V , og betragt ortogonalkom-
plementet
M ⊥ = {v ∈ V : hv, ui = 0 for alle u i M}.
(a) Vis, at M ⊥ er et lineært underrum af V , som tillige er lukket i V (jvf. Be-
mærkning 9.2.2).
247
(b) Antag, at h · , · i er et (rigtigt) indre produkt. Vis da, at

⊥ ⊥
M ⊥ = span(M) = span(M) ,
hvor span(M) som sædvanligt betegner underrummet af V udspændt af M,

og span(M) er afslutningen af span(M) med hensyn til metrikken ρ givet
i (9.6) (jvf. Opgave 9.3).
9.5 ·
(a) Lad n være et naturligt tal, og betragt målrummet (Xn , En , τn ), hvor
Xn = {1, 2, . . . , n}, En = P (Xn ), og τn er tællemålet på P (Xn ).
Beskriv da elementerne i vektorrummet L2C (τn ), og angiv kf k2 for et element

f i L2C (τn ) samt det indre produkt hf , gi af to funktioner f , g fra L2C (τn ). Hvad
udtrykker fuldstændigheden af L2C (τn )? Gør endelig rede for, at h · , · i er et
“rigtigt” indre produkt på L2C (τn ), og forklar dette i forhold til τn .
(b) Betragt målrummet (N, P (N), τN ), hvor τN betegner tællemålet på P (N).
Beskriv da elementerne i vektorrummet L2C (τN ), og angiv kf k2 for et
element f i L2C (τN ) samt det indre produkt hf , gi af to funktioner f , g fra
L2C (τN ). Hvad udtrykker fuldstændigheden af L2C (τN )? Gør endelig rede for,
at h · , · i er et “rigtigt” indre produkt på L2C (τN ), og forklar dette i forhold
til τN .
9.6 · Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum, og lad U være et lukket underrum

af H. Vis da, at
U = (U ⊥ )⊥ .
Vis derefter for et vilkårligt underrum V af H, at
V = (V ⊥ )⊥ .
9.7 · Betragt målrummet (X, E, µ), hvor X = [0, 1], E = {B ∈ B(R) : B ⊆ [0, 1]},
og µ er restriktionen af Lebesgue-målet λ til [0, 1] (jvf. formel (5.26)).
(a) Gør rede for, at funktionerne
f0 (x) = 1, f1 (x) = 2x − 1, og f2 (x) = 6x2 − 6x + 1, (x ∈ [0, 1]),
er elementer i L2 (µ), og at deres ækvivalensklasser [f0 ], [f1 ], [f2 ] er parvis

ortogonale i L2 (µ).
I resten af opgaven lader vi P2 betegne mængden af andengrads-polynomier
betragtet som funktioner i L2 (µ). Vi sætter endvidere
[P2 ] := {[g] ∈ L2 (µ) : g er et andengrads-polynomium}.
248
Opgaver
(b) Vis, at
span{[f0 ], [f1 ], [f2 ]} = [P2 ].
Vis derefter, at [P2 ] er et lukket underrum af L2 (µ).
Vink: Benyt kontinuiteten af det indre produkt eller Opgave 9.11(d).
(c) Betragt funktionen h i L2 (µ) givet ved
h(x) = ex , (x ∈ [0, 1]).
Gør rede for, at der findes et entydigt bestemt andengrads-polynomium ph ,

der approksimerer h bedst muligt med hensyn til k · k2 , dvs. således at
kh − ph k2 = inf kh − pk2 .
p∈P2
(d) Bestem eksplicit polynomiet ph beskrevet i (c), og sammenlign derefter ph

med 2. ordens Taylor-polynomiet for h ud fra 0.
Vink: Benyt Sætning 9.4.6.
9.8 · Lad H være et separabelt Hilbert-rum med ortonormal basis (en )n∈N ,
og lad x, y være vilkårlige vektorer i H.
(a) Vis, at
∞
X
|hen , yihx, en i| ≤ kxk · kyk.
n=1
Vink: Benyt f.eks. Cauchy-Schwarz’ ulighed i Hilbert-rummet L2C (τN ) fra Opgave 9.5(b).
(b) Vis formlen

∞
X
hx, yi = hen , yihx, en i,
n=1
og redegør for, at der er tale om en generalisering af Parsevals ligning (jvf. Kor-
ollar 9.4.9(iii)).
9.9 · Lad V være et vektorrum over C udstyret med et indre produkt h·, ·i, og
lad x1 , . . . , xd være vektorer i V . Betragt endvidere d × d-matricen A, hvis indgang
på plads (j, k) er hxj , xk i for alle j, k i {1, . . . , d}.
Vis da, at x1 , . . . , xd er lineært uafhængige, hvis og kun hvis A er invertibel.
9.10 · Lad (H, h·, ·i) være et Hilbert-rum, lad (ei )i∈I være et ortonormalsystem
i H, og sæt U = span{ei : i ∈ I}.
Vis da, at der findes et ortonormalsystem (fj )j∈J i U ⊥ , således at systemet
(ei )i∈I ∪ (fj )j∈J er en ortonormal basis for H.
Vink: Redegør for, at (U ⊥ , h · , · i) er et Hilbert-rum, og benyt Sætning 9.4.12.
249
9.11 · Lad V være et vektorrum over C udstyret med et indre produkt h · , · i

og den tilhørende norm k· k. Lad videre d være et naturligt tal, og betragt et endelig
dimensionalt underrum U af V med (lineær) basis {u1 , . . . , ud }.
(a) Vis, at der ved formlerne
e1 = ku1 k−1 u1 ,
k−1
X −1 k−1
X
ek = uk −
huk , ej iej uk −
huk , ej iej , (k ∈ {2, 3, . . . , d}),
j=1 j=1
rekursivt fastlægges en veldefineret ortonormal basis for U . Vektorerne

e1 , . . . , ed siges at fremkomme fra {u1 , . . . , ud } ved Gram-Schmidt-ortonormalise-
ring.
(b) Vis, at der for enhver vektor v i V gælder, at
d
X X d
⊥
v− hv, ej iej ∈ U , og v − hv, ej iej = inf kv − uk,
u∈U
j=1 j=1
og sammenhold med Hovedsætning 9.3.3.

Vink: Benyt Pythagoras!
(c) Vis, at enhver vektor v i H kan skrives entydigt på formen: v = v 0 + v 00 ,

hvor v 0 ∈ U , og v 00 ∈ U ⊥ , således at vi har den ortogonale dekomposition:
V = U ⊕ U ⊥ (jvf. Korollar 9.3.5).
I det følgende betragter vi afbildningen P : V → U givet ved
d
X
P (v) = hv, ej iej , (v ∈ V ).
j=1
(d) Vis, at P er lineær og kontinuert (med hensyn til normen k · k), og at
U = {v ∈ V : P (v) = v}, og U ⊥ = P −1 ({0}).
(e) Vis, at U er lukket i V med hensyn til normen k · k.

(f) Vis, at U er fuldstændigt med hensyn til normen k · k, således at U udstyret
med (restriktionen til U af) h · , · i er et Hilbert-rum. (Husk, at vi ikke har
antaget, at V er fuldstændigt!).
Vink: For en Cauchy-følge (un )n∈N i U kan man for hvert j i {1, . . . , d} betragte følgen
(hun , ej i)n∈N i C.
250
Opgaver
9.12 · Betragt et Hilbert-rum H med indre produkt h · , · i og tilhørende

norm k · k. Betragt endvidere mængden
B := {x ∈ H : kxk ≤ 1}.
(a) Vis, at B er lukket og begrænset med hensyn til (metrikken svarende til) k · k.
(b) Vis, at hvis H ikke er endelig dimensionalt, så er B ikke kompakt med hensyn
til (metrikken svarende til) k · k.
Vink: Betragt et tælleligt ortonormalsystem {en : n ∈ N} i H.
(c) Giv et eksempel på et Hilbert-rum H, hvor B ikke er kompakt.
9.13 · Lad X være en ikke-tom mængde, og betragt målrummet (X, P (X), τ),
hvor τ er tællemålet på X. Betragt endvidere som i Eksempel 9.4.3(C) ortonormal-
systemet {1{x} : x ∈ X} i Hilbert-rummet (L2C (τ), h · , · i).
p p
(a) Redegør for, at LC (τ) = LC (τ) for alle p i (0, ∞).
(b) Vis, at der for enhver funktion f i L2C (τ) og ethvert x i X gælder, at
hf , 1{x} i = f (x).
(c) Vis, at {1{x} : x ∈ X} er en ortonormal basis for L2C (τ).

I det følgende vil vi for enhver funktion f : X → C benytte notationen
Sf = {x ∈ X : f (x) , 0}.
Hvis Sf er tællelig, skriver vi Sf på formen {xj : j ∈ Kf }, hvor det altid er underfor-

stået, at Kf = N eller Kf = {1, . . . , N } for et passende N i N. Ellers er nummererin-
gen vilkårlig.
(d) Vis for enhver funktion f i L2C (τ), at Sf er tællelig, og at
Z X
|f |2 dτ = |f (xj )|2 .
X j∈Kf
p
(e) Lad p være et tal i (0, ∞). Vis da for enhver funktion f i LC (τ), at Sf er tællelig,
og at Z X
|f |p dτ = |f (xj )|p .
X j∈Kf
Vink: Betragt funktionen |f |p/2 .

p
(f) Lad p være et tal i (0, ∞). Vis da, at en funktion f : X → C er element i LC (τ),
hvis og kun hvis Sf er tællelig, og j∈Kf |f (xj )|p < ∞.
P
Vink til “hvis-delen”: Udnyt, at |f |p = (xj )|p 1{xj } .

P
j∈Kf |f
251
(g) Vis, at der for alle p, q i (0, ∞) gælder implikationen

p q
p≤q =⇒ LC (τ) ⊆ LC (τ).
Sammenlign med Sætning 7.3.2(ii) og Bemærkning 7.3.3(1).

(h) Lad f være en funktion i L1C (τ). Vis da, at rækken j∈Kf f (xj ) er absolut
P
konvergent, og at Z X
f dτ = f (xj ).
X j∈Kf
Vink: Betragt først ikke-negative funktioner, derefter reelle funktioner og til sidst kom-
plekse funktioner.
9.14 · Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum, og lad Z betegne familien af

alle ortonormalsystemer i H (jvf. Definition 9.4.1). Vis da vha. Zorns Lemma
(se Appendiks A.3), at Z indeholder et maksimalt element; altså at der findes et
ortonormalsystem i H, som ikke er ægte indeholdt i noget andet ortonormalsystem
i H (jvf. beviset for Sætning 9.4.12).
Vink: Gå frem som i Eksempel A.3.4.
9.15 · Lad k · k være en norm på vektorrummet V (over R eller C).

(a) Vis, at for enhver lineær afbildning T : V → V er følgende fem betingelser
ækvivalente:
(i) T er kontinuert (med hensyn til k · k).
(ii) T er kontinuert i 0 (med hensyn til k · k).
(iii) sup{kT (x)k : x ∈ V , kxk ≤ 1} < ∞.
(iv) Der findes en konstant K i [0, ∞), således at kT (x)k ≤ Kkxk for alle x i V .
(v) Der findes en konstant K i [0, ∞), således at kT (x) − T (y)k ≤ Kkx − yk for
alle x, y i V .
Vink til (ii) ⇒ (iii): Hvis T er kontinuert i 0, så findes der et positivt tal δ, således at
δkT (x)k = kT (δx)k ≤ 1 for alle x i V , som opfylder, at kxk ≤ 1.
(b) Vis, at der ved formlen
kT k = sup{kT (x)k : x ∈ V , kxk ≤ 1}
defineres en norm på rummet af kontinuerte, lineære afbildninger T : V → V .

Vis endvidere, at der for alle sådanne T og alle x i V gælder, at
kT (x)k ≤ kT k · kxk.
(c) Vis, at hvis S, T : V → V er kontinuerte, lineære afbildninger, så gælder

uligheden
kS ◦ T k ≤ kSk · kT k,
hvor k · k er normen indført i (b).
252
Opgaver
9.16 · Lad (H, h · , · i) være et Hilbert-rum, og lad T : H → H være en konti-

nuert lineær afbildning. Betragt endvidere som i Bemærkning 9.5.5 afbildningen
T ∗ : H → H givet ved formlen
T ∗ (y) = ỹ, (y ∈ H),
hvor ỹ er vektoren i H, der er entydigt bestemt af betingelsen
hT (x), yi = hx, ỹi, (x ∈ H).
(a) Vis, at T ∗ igen er en lineær afbildning.

(b) Vis, at hvis S : H → H er endnu en kontinuert lineær afbildning, og α, β ∈ C,
da gælder identiteterne
(αT + βS)∗ = αT ∗ + βS ∗ , og (S ◦ T )∗ = T ∗ ◦ S ∗ .
(c) Vis, at T ∗ igen er en kontinuert afbildning, og at (T ∗ )∗ = T .

Vink: Benyt Opgave 9.15 og Opgave 9.2.
(d) Vis, at
sup{kT ∗ (x)k : x ∈ H, kxk ≤ 1} = sup{kT (x)k : x ∈ H, kxk ≤ 1}.
Med andre ord er afbildningen T 7→ T ∗ en isometri med hensyn til normen

indført i Opgave 9.15(b).
(e) Vis, at
kT ∗ T k = kT k2 ,
hvor k · k er normen indført i Opgave 9.15(b).

(f) Antag, at d ∈ N, og at H = Cd udstyret med det sædvanlige indre produkt
(jvf. Eksempel 9.1.3(A)). Lad endvidere MT og MT ∗ betegne matricerne for
hhv. T og T ∗ med hensyn til standardbasen for Cd (jvf. Eksempel 9.4.3(A)).
Vis da, at
MT ∗ = (MT )∗ ,
hvor højresiden er den matrix, der opnås ved at transponere MT og derefter

konjugere alle indgange.
9.17 · Betragt målrummet (R, B(R), λ) samt Hilbert-rummet L2C (λ) (jvf. Ek-
sempel 9.1.8(C)). Vis da, at L2C (λ) er et separabelt Hilbert-rum, altså at L2C (λ) har
en tællelig ortonormal basis.
S
Vink: Bemærk, at R = p∈Z [2pπ, (2p + 2)π), og benyt derefter Eksempel 9.4.11(C) sammen
med Korollar 9.4.9(iv).
253
9.18 · (Haar-funktionerne)
Betragt målrummet ([0, 1), B([0, 1)), µ), hvor µ betegner restriktionen af Lebesgue-
målet λ til [0, 1) (jvf. formel (5.26)). Betragt endvidere følgen (h̃n )n∈N af funktioner
på [0, 1) givet ved
h̃1 (t) = 1, (t ∈ [0, 1)),
og for k i N0 og ` i {1, 2, 3 . . . , 2k } givet ved




 1, hvis t ∈ [(` − 1)2−k , (2` − 1)2−k−1 ),

h̃2k +` (t) =  −1, hvis t ∈ [(2l − 1)2−k−1 , `2−k−1 ),



hvis t ∈ [0, 1) \ [(` − 1)2−k , `2−k ).

0,

Sæt endelig h1 = h̃1 , og h2k +` := 2k/2 h̃2k +` for alle k i N0 og ` i {1, 2, . . . , 2k }. Funktio-
nerne h1 , h2 , h3 , . . . kaldes for Haar-funktionerne.
(a) Skitsér graferne for funktionerne h̃1 , h̃2 , h̃3 og h̃4 .
(b) Vis, at ([hn ])n∈N er et ortonormalsystem i Hilbert-rummet L2C (µ) (jvf. Eksem-
pel 9.1.8(C)). Her betegner [f ] som sædvanlig ækvivalensklassen i L2 (µ) for
en funktion f fra L2 (µ).
(c) Vis, at for alle k i N0 og ` i {1, 2, . . . , 2k } gælder der, at
1[(j−1)2−k ,j2−k ) ∈ span{hn : n ∈ N}.
(d) Redegør for, at hvis f : [0, 1] → C er en kontinuert funktion, så findes til

ethvert positivt et k i N0 og konstanter α1 , . . . , α2k i C, således at
2 k
X
sup f (x) −
αj 1[(j−1)2−k ,j2−k ) (x) ≤ .
x∈[0,1) j=1
Vink: Benyt, at f er uniformt kontinuert, og gå frem som ved konstruktionen af Riemann-

integralet.
(e) Vis, at ([hn ])n∈N er en ortonormal basis for L2C (µ).

Vink: Benyt (c) og (d) sammen med Sætning 8.3.8.
(f) Vis, at der ved formlen


hn (t − m), hvis t ∈ [m, m + 1),


hm,n (t) = 
0,
 hvis t ∈ R \ [m, m + 1),
defineres en ortonormal basis {[hm,n ] : m ∈ Z, n ∈ N} for Hilbert-rummet

L2C (λ), og slut, at L2C (λ) er separabelt (jvf. teksten umiddelbart før Sæt-
ning 9.4.12).
254
Opgaver
9.19 · Lad V være et vektorrum over C udstyret med en norm k · k.

(a) Vis, at hvis k · k opfylder Parallelogram-loven (jvf. Sætning 9.1.4(i)), så define-
rer formlen
3
1X k
hu, vi := i ku + ik vk2 , (u, v ∈ V ),
4
k=0
et indre produkt på V .
(b) Konkludér, at en norm på et vektorrum (over C) stammer fra et indre produkt
(som i Sætning 9.1.5), hvis og kun hvis den opfylder Parallelogram-loven.
9.20 · Lad H være et separabelt Hilbert-rum med ortonormal basis (en )n∈N ,
og lad S, T : H → H være kontinuerte, lineære afbildninger.
(a) Vis, at
∞
X ∞
X ∞
X ∞
X
2
kT (en )k = ∗
hT ◦ T (en ), en i = ∗
hT ◦ T (en ), en i = kT ∗ (en )k2 ,
n=1 n=1 n=1 n=1
hvor T ∗ er den lineære operator beskrevet i Bemærkning 9.5.5, og hvor

summerne kan være lig med ∞.
Vink til andet lighedstegn: Benyt Opgave 9.8 og Tonellis Sætning i forbindelse med
målrummet (N, P (N), τN ), hvor τN er tællemålet på N.
P∞ 2 P∞ 2
Antag i det følgende, at n=1 kT (en )k , n=1 kS(en )k < ∞.
(b) Vis, at
∞
X ∞ X
X ∞
|hS ◦ T (en ), en i| ≤ |hek , S ∗ (en )ihT (en ), ek i| < ∞.
n=1 n=1 k=1
Vink: Benyt Opgave 9.8 og Cauchy-Schwarz’ ulighed i Hilbert-rummet L2C (τN ).
(c) Vis, at
∞
X ∞
X
hS ◦ T (en ), en i = hT ◦ S(en ), en i.
n=1 n=1
Vink: Anvend Opgave 9.8 og punkt (b) ovenfor sammen med Fubinis Sætning på mål-
rummet (N, P (N), τN ).
(d) Redegør for, at hvis vi betragter Hilbert-rummet Cd udstyret med det sæd-
vanlige indre produkt og den sædvanlige ortonormale basis {e1 , . . . , ed } (jvf. Ek-
sempel 9.4.11(A)), så svarer formlen i (c) til den velkendte ligning:
Trd (ST ) = Trd (T S), (S, T ∈ Md (C)),
hvor Trd er sporet på Md (C) (jvf. Eksempel 9.1.3(C)).
255
9.21 · (Hilbert-Schmidt-operatorer)
I denne opgave betragtes som i Opgave 9.20 et separabelt Hilbert-rum H med en
ortonormal basis (en )n∈N . Vi lader så HS betegne mængden af kontinuerte, lineære
2
afbildninger T : H → H, der opfylder, at ∞
P
n=1 kT en k < ∞. Sådanne afbildninger
omtales ofte som Hilbert-Schmidt-operatorer.
(a) Vis, at HS er et vektorrum over C, og at der ved formlen
∞
X
(T | S) = hS ∗ ◦ T (en ), en i, (S, T ∈ HS),
n=1
defineres et indre produkt på HS. Sammenlign med Eksempel 9.1.3(C) og

Opgave 9.20(d).
Vink: Benyt Opgave 9.20(a)–(b).
I det følgende betragter vi endnu en ortonormal basis (fk )k∈N for H (jvf. Bemærk-
ning 9.4.13(2)).
(b) Vis, at der for enhver kontinuert lineær afbildning T : H → H gælder, at
∞
X ∞
X
kT (en )k2 = kT (fk )k2 ,
n=1 k=1
og konkludér specielt, at HS er uafhængig af, hvilken ortonormal basis for H

der betragtes.
Vink: Benyt Opgave 9.8 til at indse, at
∞
X ∞ X
X ∞ ∞
X
kT (en )k2 = hT ∗ (fk ), en ihen , T ∗ (fk )i = kT ∗ (fk )k2 .
n=1 k=1 n=1 k=1
Benyt derefter Opgave 9.20(a).
(c) Vis, at der for vilkårlige S, T fra HS gælder, at

∞
X
(T | S) = hS ∗ ◦ T (fk ), fk i,
k=1
og konkludér, at også ( · | · ) er uafhængig af valget af ortonormal basis for H.

Vink: Benyt Polariserings-identiteten.
256
Kapitel 10
Tætheder og absolut kontinuitet
Hvis µ er et mål på et måleligt rum (X, E), og g ∈ M(E)+ , da er det let at indse
(jvf. Lemma 10.1.1 nedenfor), at der ved udtrykket
Z
ν(A) = g dµ, (A ∈ E), (10.1)
A
defineres et nyt mål ν på (X, E), som siges at have tæthed g mht. µ. Betydnin-
gen af denne konstruktion, der behandles i Afsnit 10.1, illustreres bl.a. af, at
alle de vigtigste (sandsynligheds-) mål på R enten har en tæthed med hensyn
til Lebesgue-målet λ (de absolut kontinuerte fordelinger) eller med hensyn til
tællemålet på (N0 , P (N0 )) (de diskrete fordelinger). Vi skal i dette kapitel studere
konstruktionen indgående, idet vi bl.a. skal undersøge, hvordan man integrerer
med hensyn til ν samt spørgsmålet om entydighed af tætheden g (Afsnit 10.1–10.2)
Vi skal derefter vende os imod begrebet absolut kontinuitet (Afsnit 10.3):
Et mål $ på (X, E) siges at være absolut kontinuert med hensyn til µ, hvis enhver
µ-nulmængde også er en $-nulmængde. Det er ikke svært at indse, at målet ν givet
ved (10.1) er absolut kontinuert med hensyn til µ (se Bemærkning 10.3.3). Hvis
$, µ begge er σ -endelige, kan man omvendt vise, at hvis $ er absolut kontinuert
med hensyn til µ, så har $ en tæthed med hensyn til µ. Dette resultat, der er
kendt som Radon-Nikodyms Sætning, vises i Afsnit 10.4. Det er et af de vigtigste
resultater i målteorien, og det benyttes bl.a. til at bevise eksistensen af betingede
middelværdier i sandsynlighedsteori. Vi beviser Radon-Nikodyms Sætning som
et korollar til et mere generelt resultat (Lebesgue-dekompositionen), der fortæller,
hvordan $ generelt og på entydig vis kan dekomponeres i en sum af to mål, hvor
det ene har tæthed med hensyn til µ, og det andet “lever på” en µ-nulmængde.
10.1 · Mål med tæthed

Lad (X, E, µ) være et målrum. For en vilkårlig funktion g i M(E)+ skal vi nu
konstruere et nyt mål ν på (X, E) ved hjælp af µ-integralet.
257
Kapitel 10. Tætheder og absolut kontinuitet
10.1.1 · Lemma. Lad situationen være som beskrevet ovenfor. Da defineres ved
formlen Z Z
ν(A) = g dµ = g 1A dµ, (A ∈ E), (10.2)
A X
et mål ν på (X, E).
R
Bevis. Idet g · 1∅ ≡ 0, følger det umiddelbart, at ν(∅) = X g 1∅ dµ = 0. For en følge
(An ) af disjunkte mængder fra E bemærker vi dernæst, at 1Sn∈N An = ∞
P
n=1 1An , og
det følger derfor ved anvendelse af Sætning 5.2.9, at
S Z ∞
Z X X∞ Z X∞
ν An = g 1 n∈N An dµ =
S g 1An dµ = g 1An dµ = ν(An ),
n∈N X X n=1 n=1 X n=1
som ønsket.
10.1.2 · Definition. Lad (X, E, µ) være et målrum, og g en funktion fra M(E)+ .

Målet ν givet ved (10.2) siges da at have tæthed g med hensyn til µ, og g kaldes
for den Radon-Nikodym-afledede eller blot tætheden for ν med hensyn til µ. Man
benytter også notationen:
dν
g= , og ν = g · µ.
dµ
(A) Normalfordelingen. For ξ i R og σ 2 i (0, ∞) er normalfordelingen med para-
metre (ξ, σ 2 ) målet N (ξ, σ 2 ) på (R, B(R)) med tæthed
(x−ξ)2
gξ,σ 2 (x) = (2πσ 2 )−1/2 exp(− 2σ 2
), (x ∈ R),
med hensyn til Lebesgue-målet λ. Med andre ord gælder der, at
Z
2 1 (x−ξ)2
N (ξ, σ )(B) = √ exp(− 2σ 2 ) λ(dx)
2πσ 2 B
for enhver Borel-mængde B i R. Det vises i Opgave 11.4, at N (ξ, σ 2 ) er et sandsyn-
R (x−ξ)2
√
lighedsmål, altså at R exp(− 2σ 2 ) λ(dx) = 2πσ 2 .
(B) Eksponentialfordelingen. For ethvert positivt tal r er eksponentialfordelingen
med parameter r målet Ekspr på (R, B(R)) med tæthed
gr (x) = r e−rx 1[0,∞) (x), (x ∈ R),
med hensyn til Lebesgue-målet λ. For enhver Borel-mængde B i R gælder der
altså, at Z
Ekspr (B) = r e−rx λ(dx),
[0,∞)∩B
og vi bemærker specielt, at Ekspr er koncentreret på [0, ∞), i den forstand at
Ekspr (B) = 0 for enhver Borel-mængde B, således at B ⊆ (−∞, 0). Det er ikke svært
at vise, at Ekspr er et sandsynlighedsmål (overvej!).
258
10.1. Mål med tæthed
(C) Poisson-fordelingen. For ethvert positivt tal r er Poisson-fordelingen med

parameter r målet Poissr på (N0 , P (N0 )) med tæthed
rn
gr (n) = e−r , (n ∈ N0 ),
n!
med hensyn til tællemålet τ på (N0 , P (N0 )). For enhver delmængde B af N0
gælder der altså, at
Z n
rn X rn
Z
−r r −r −r
Poissr (B) = e τ(dn) = e 1B (n) τ(dn) = e
B n! N0 n! n!
n∈B
(jvf. Eksempel 5.2.13). Det følger umiddelbart af potensrækkeudviklingen for

eksponentialfunktionen, at Poissr er et sandsynlighedsmål. _
Det næste resultat viser, hvordan man integrerer med hensyn til et mål ν, der har
tæthed med hensyn til et andet mål µ.
10.1.4 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et målrum, lad g være en funktion fra M(E)+ ,
og lad ν være målet på (X, E) med tæthed g med hensyn til µ. Da gælder der, at
L(ν) = {f ∈ M(E) : f · g ∈ L(µ)},

L1 (ν) = {f ∈ M(E) : f · g ∈ L1 (µ)}, (10.3)
L1C (ν) = {f ∈ MC (E) : f · g ∈ L1C (µ)}.
For enhver funktion f i L(ν) ∪ L1C (ν) gælder der endvidere, at

Z Z
f dν = f · g dµ. (10.4)
X X
Bevis. Vi viser først, at (10.4) er opfyldt for alle funktioner f fra M(E)+ . Ifølge
Hovedsætning 5.2.11 vil dette følge, hvis vi viser, at afbildningen Eg : M(E)+ →
[0, ∞] givet ved Z
Eg (f ) = f · g dµ, (f ∈ M(E)+ ),
X
opfylder betingelserne (i1)–(i3) fra Hovedsætning 5.2.11, der karakteriserer ν-
integralet:
Betingelse (i1): For enhver mængde A fra E har vi, at

Z
Eg (1A ) = 1A ·g dµ = ν(A).
X
Betingelse (i2): For f , h i M(E)+ finder vi, at

Z Z Z
Eg (f + h) = (f + h) · g dµ = f · g dµ + h · g dµ = Eg (f ) + Eg (h).
X X X
259
Betingelse (i3): Antag, at (fn ) er en voksende følge af funktioner fra M(E)+ , og sæt
f = limn→∞ fn . Da g ≥ 0, er (fn · g) igen en voksende følge af funktioner fra M(E)+ ,
og f · g = limn→∞ fn · g. Ved anvendelse af Hovedsætning 5.2.4 for µ-integralet
finder vi dermed, at
Z Z
Eg (f ) = f · g dµ = lim fn · g dµ = lim Eg (fn ).
X n→∞ X n→∞
Ifølge Hovedsætning 5.2.11 har vi dermed eftervist (10.4) for alle funktioner f
fra M(E)+ . For en generel funktion f fra M(E) bemærkes dernæst, at eftersom
g ≥ 0, har vi, at
(f · g)+ = f + · g, og (f · g)− = f − · g.

Z Z
+ −
f ∈ L(ν) ⇐⇒ f dν ∧ f dν < ∞
ZX
XZ

+ −
⇐⇒ f · g dµ ∧ f · g dµ < ∞
X X
Z Z
+ −
⇐⇒ (f · g) dµ ∧ (f · g) dµ < ∞ ⇐⇒ f · g ∈ L(µ).
X X
For en funktion f fra M(E) finder vi tilsvarende (erstat “∧” med “∨”), at
f ∈ L1 (ν) ⇐⇒ f · g ∈ L1 (µ),
og for en funktion f fra MC (E) følger det herefter umiddelbart, at
f ∈ L1C (ν) ⇐⇒ |f | ∈ L1 (ν) ⇐⇒ |f | · g ∈ L1 (µ) ⇐⇒ f · g ∈ L1C (µ).
Dermed har vi godtgjort (10.3). For en funktion f fra L(ν) finder vi derpå, at
Z Z Z Z Z
+ − +
f dν = f dν −
f dν = f · g dµ − f − · g dµ
X ZX X Z X Z X
= (f · g)+ dµ − (f · g)− dµ = f · g dµ,

X X X
hvilket etablerer (10.4) for funktioner i L(ν). For en funktion f i L1C (ν) kan vi
endelig benytte (10.4) på funktionerne Re(f ), Im(f ) ∈ L1 (ν) ⊆ L(ν), hvoraf det
følger, at
Z Z Z
f dν = Re(f ) dν + i Im(f ) dν
X Z X X
Z Z
= Re(f )g dµ + i Im(f )g dµ = f g dµ,
X X X
som ønsket.
260
10.2. Entydighed af tæthed
10.1.5 · Eksempel (Fordelingsfunktioner vs. tætheder I).

Lad µ være et endeligt mål på (R, B(R)), og betragt som i Eksempel 2.2.4 funktio-
nen Fµ : R → R givet ved
Fµ (x) = µ((−∞, x]), (x ∈ R).
Antag yderligere, at Fµ er kontinuert differentiabel med afledet Fµ0 . Da Fµ er

voksende, følger det, at Fµ0 ∈ M(B(R))+ . Vi kan derfor betragte målet Fµ0 · λ med
tæthed Fµ0 mht. λ. Ved anvendelse af Hovedsætning 5.2.4 og Hovedsætning 5.7.3
finder vi så for ethvert x i R, at
Zx Zx
0 0
(Fµ · λ)((−∞, x]) = Fµ (t) λ(dt) = lim Fµ0 (t) λ(dt)
n→∞
−∞
−n (10.5)
= lim Fµ (x) − Fµ (−n) = Fµ (x),
n→∞
hvor vi til sidst benytter, at
Fµ (−n) = µ((−∞, −n]) −−−−−→ µ(∅) = 0

n→∞
ved anvendelse af Sætning 1.3.4(vi). Ifølge Eksempel 2.2.4 medfører (10.5), at

µ = Fµ0 · λ. Når Fµ er kontinuert differentiabel, har µ således tæthed mht. Lebesgue-
målet, nemlig den afledede Fµ0 . For en vilkårlig funktion h fra L(µ) ∪ L1C (µ) følger
det endvidere ved anvendelse af Sætning 10.1.4, at
Z Z Z
0
h(x) µ(dx) = h(x) (Fµ · λ)(dx) = h(x)Fµ0 (x) λ(dx).
R R R
I Eksempel 10.4.3 nedenfor beskrives et lignende resultat, der gælder for alle
endelige mål µ på (R, B(R)) uden yderligere forudsætninger om Fµ . _
10.2 · Entydighed af tæthed

For to mål µ og ν på et måleligt rum (X, E) skal vi i dette afsnit undersøge spørgs-
målet om entydighed af en eventuel tæthed for ν med hensyn til µ. Vi bemærker
indledningsvist, at der højst kan blive tale om entydighed op til µ-nulmængder.
For hvis g, h er to funktioner fra M(E)+ , således at g = h µ-n.o., så følger det umid-
delbart fra Sætning 5.3.6(iv), at målene g ·Rµ og h · µ Rer identiske. Hvis g ≤ h µ-n.o.,
så gælder der ifølge Sætning 5.4.6(iii), at A g dµ ≤ A h dµ for alle A i E. Vi starter
med – under passende forudsætninger – at vise gyldigheden af den modsatte
implikation.
261
10.2.1 · Sætning. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad g og h være funktioner

fra L(µ), således at
Z Z
g dµ ≤ h dµ for alle A i E. (10.6)
A A
(i) Hvis yderligere g, h ∈ L1 (µ), da gælder der, at g ≤ h µ-n.o.

(ii) Hvis yderligere µ er σ -endeligt, da gælder der, at g ≤ h µ-n.o.
Bevis. Punkt (i): Antag, at g, h ∈ L1 (µ), og betragt funktionen (g − h) 1{g>h} , som

er et element i L1 (µ)+ (overvej!). Vi finder så ved anvendelse af (10.6), at
Z Z Z
0 ≤ (g − h) 1{g>h} dµ = g dµ − h dµ ≤ 0,
X {g>h} {g>h}
R
således at X
(g − h) 1{g>h} dµ = 0. Ved anvendelse af Sætning 5.3.6(i) følger det
derfor, at
(g − h) 1{g>h} = 0 µ-n.o., dvs. µ({g > h}) = 0,
som ønsket.
Punkt (ii): Antag først, at µ er et endeligt mål. Da Q er tæt i R, bemærker vi så,
at
S
{g > h} = {g ≥ r > q ≥ h},
q,r∈Q
q<r
og da Q er tællelig, er det derfor nok at vise, at µ({g ≥ r > q ≥ h}) = 0 for alle q, r
i Q, således at q < r. For sådanne q, r medfører (10.6) via Sætning 5.4.6(iii), at
Z Z
rµ({g ≥ r > q ≥ h}) = r 1{g≥r>q≥h} dµ ≤ g 1{g≥r>q≥h} dµ
Z X X
≤ h 1{g≥r>q≥h} dµ ≤ qµ({g ≥ r > q ≥ h}).

X
Da q < r, og µ er endeligt (og dermed µ({g ≥ r > q ≥ h}) ∈ [0, ∞)), er dette kun
muligt, hvis µ({g ≥ r > q ≥ h}) = 0, som ønsket.
Hvis µ kun er σ -endeligt, kan vi vælge en voksende følge (An ) af mængder
fra E, således at
S
An = X, og µ(An ) < ∞ for alle n.
n∈N
For hvert n i N kan vi da betragte det endelige mål µkAn givet ved
µkAn (B) = µ(B ∩ An ), (B ∈ E),
(jvf. Eksempel 1.3.3(D)), og det følger fra Sætning 1.3.4(v), at
µ({g > h}) = lim µ({g > h} ∩ An ) = lim µkAn ({g > h}). (10.7)
n→∞ n→∞
262
10.2. Entydighed af tæthed
Idet vi bemærker, at µkAn har tæthed 1An med hensyn til µ (overvej!), følger det
ved anvendelse af Sætning 10.1.4 og (10.6), at g, h ∈ L(µkAn ), og at der for alle A i E
gælder, at
Z Z Z Z
k k
g dµAn = g 1A dµAn = g 1A 1An dµ = g 1A∩An dµ
A ZX Z X Z X
= g dµ ≤ h dµ = · · · = h dµkAn ,
A∩An A∩An A
hvor prikkerne udtrykker, at de samme regninger kan udføres (i modsat rækkeføl-
ge) med h i stedet for g. Da µkAn er et endeligt mål, kan vi derfor ud fra første del
af beviset slutte, at µkAn ({g > h}) = 0 for alle n, og sammenholdes dette med (10.7),
fremgår det, at µ({g > h}) = 0, som ønsket.
10.2.2 · Korollar. Lad µ og ν være mål på det målelige rum (X, E), og antag, at ν
har en tæthed med hensyn til µ. Antag yderligere, at (mindst) en af følgende to
betingelser er opfyldt:
(i) µ er et σ -endeligt mål.
(ii) ν er et endeligt mål.
Da er tætheden dν
dµ entydigt bestemt µ-n.o., dvs. hvis g og h er funktioner fra
+
M(E) , som begge er tætheder for ν mht. µ, da er g = h µ-n.o.
Bevis. Lad g og h være funktioner fra M(E)+ , som begge er tætheder for ν med
hensyn til µ. Der gælder altså, at
Z Z
g dµ = ν(A) = h dµ for alle A i E.
A A
Betingelse (i): Hvis nu µ yderligere antages at være σ -endeligt, da følger det

umiddelbart fra Sætning 10.2.1(ii), at g ≤ h µ-n.o., men også at h ≤ g µ-n.o.,
og dermed at g = h µ-n.o.
Betingelse (ii): Antag så i stedet, at ν er et endeligt mål. Da gælder der, at
Z Z
∞ > ν(X) = g dµ = h dµ,
X X
og dette medfører specielt, at
µ(N ) = 0, hvor N = {g = ∞} ∪ {h = ∞}
(jvf. Sætning 5.3.6(iii)). Funktionerne g 1N c og h 1N c er nu elementer i L1 (µ)+ ,
og der gælder også (jvf. Sætning 5.3.6(iv)), at
Z Z
g 1N c dµ = ν(A) = h 1N c dµ for alle A i E.
A A
Ved hjælp af Sætning 10.2.1(i) kan vi derfor som i beviset for (i) slutte, at
g = g 1N c = h 1N c = h, µ-n.o.,
som ønsket.
263
10.2.3 · Korollar. Lad (X, E, µ) være et målrum, og antag, at g og h er funktioner

fra L1C (µ), som opfylder, at
Z Z
g dµ = h dµ for alle A i C, (10.8)
A A
hvor C er et ∩-stabilt frembringersystem for E, således at X ∈ C. Da gælder der,

at h = g µ-n.o.
Bevis. Hvis vi først antager, at g, h ≥ 0, så kan vi betragte målene ν og η med

tætheder hhv. g og h med hensyn til µ. Da udtrykker (10.8), at
ν(A) = η(A) for alle A i C.
Da X ∈ C og g, h ∈ L1 (µ), har vi endvidere, at ν(X) = η(X) < ∞. Ved anvendelse

af Sætning 2.2.1 kan vi derfor slutte, at ν = η, og benyttes derefter tilfælde (i) i
Korollar 10.2.2, følger det, at g = h µ-n.o.
For funktioner g, h i L1 (µ) opfyldende (10.8) bemærker vi derpå, at
Z Z Z Z Z Z
+ − +
g dµ − g dµ = g dµ = h dµ = h dµ − h− dµ,
A A A A A A
og dermed (bemærk, at alle integraler er endelige) at

Z Z Z Z Z Z
+ + +
−
(g + h ) dµ = g dµ + −
h dµ = −
g dµ + h dµ = (g − + h+ ) dµ
A A A A A A
for alle mængder A fra C. Idet g + + h− og g − + h+ er funktioner fra L1 (µ)+ , kan vi

nu ud fra første del af beviset slutte, at
g + + h− = g − + h+ µ-n.o.,
og dermed (husk, at alle funktionsværdier er endelige) at
g = g + − g − = h+ − h− = h, µ-n.o.
Hvis endelig g, h er generelle funktioner fra L1C (µ), der opfylder (10.8), følger det
umiddelbart, at
Z Z Z Z
Re(g) dµ = Re(h) dµ, og Im(g) dµ = Im(h) dµ for alle A i C,
A A A A
og ifølge det netop viste kan vi derfor slutte, at Re(g) = Re(h) µ-n.o., og Im(g) =
Im(h) µ-n.o., hvilket naturligvis medfører, at g = h µ-n.o.
264
10.3. Absolut kontinuitet og singularitet
10.3 · Absolut kontinuitet og singularitet

Lad (X, E) være et måleligt rum, og lad µ, ν være mål herpå. Vi skal i dette afsnit
indføre begreberne absolut kontinuitet og singularitet af ν med hensyn til µ. Som
vi skal se, er disse begreber tæt relaterede til spørgsmålet om, hvornår ν har en
tæthed med hensyn til µ (jvf. Definition 10.1.2).
10.3.1 · Lemma. Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad ν være endnu et mål på
(X, E), således at ν(X) < ∞. Da er følgende to betingelser ækvivalente:
(i) ∀A ∈ E : µ(A) = 0 =⇒ ν(A) = 0.
(ii) ∀ > 0 ∃δ > 0 ∀A ∈ E : µ(A) ≤ δ =⇒ ν(A) ≤ .
Bevis. Punkt (ii) ⇒ punkt (i): Antag, at (ii) er opfyldt, og lad A være en mængde
fra E, således at µ(A) = 0. Det følger da fra betingelse (ii), at der for ethvert positivt
gælder, at ν(A) ≤ , og dermed kan vi slutte, at ν(A) = 0.
Punkt (i) ⇒ punkt (ii): Vi viser, at ¬(ii) ⇒ ¬(i).1 Antag således, at ¬(ii) er opfyldt,
altså at
∃ > 0 ∀δ > 0 ∃A ∈ E : µ(A) ≤ δ og ν(A) > .
Vi kan da vælge et positivt , således at der for ethvert n i N findes en mængde An
fra E med egenskaberne
µ(An ) ≤ 2−n , og ν(An ) > .

T S
Vi indfører så mængden A = n∈N k≥n Ak ∈ E, og vi bemærker for ethvert n i N,
at
S X ∞ ∞
X
µ(A) ≤ µ Ak ≤ µ(Ak ) ≤ 2−k = 21−n .
k≥n k=n k=n
Vi kan dermed slutte, at µ(A) ≤ limn→∞ 21−n

= 0, altså at µ(A) = 0. Bemærk der-
S
næst, at k≥n Ak ↓ A for n → ∞, og da ν er et endeligt mål, giver Sætning 1.3.4(vi)
derfor, at S
ν(A) = lim ν Ak ≥ lim sup ν(An ) ≥ .
n→∞ k≥n n→∞
I alt har vi altså vist, at µ(A) = 0, og at ν(A) ≥ , og dermed er ¬ (i) opfyldt.
Ækvivalensen mellem betingelserne (i) og (ii) i Lemma 10.3.1 kan ses som motiva-
tion for følgende sprogbrug:
1 Vi minder om, at for et åbent udsagn U betegner ¬U det negerede udsagn. At ¬U er opfyldt
betyder således, at U ikke er opfyldt.
265
10.3.2 · Definition. Lad µ og ν være to mål på det målelige rum (X, E). Vi siger
da, at ν er absolut kontinuert mht. µ, hvis der for alle mængder A fra E gælder
implikationen
µ(A) = 0 =⇒ ν(A) = 0.
I bekræftende fald benyttes endvidere notationen: ν µ.
10.3.3 · Bemærkning. Lad µ og ν være to mål på et måleligt rum (X, E). Da

gælder der specielt, at ν µ, hvis ν har en tæthed g fra M(E)+ med hensyn
til µ. For en mængde A i E, således at µ(A) = 0, har vi nemlig i denne situation,
at g 1A = 0 µ-n.o., og dermed ifølge Sætning 5.3.6(i) at
Z
ν(A) = g 1A dµ = 0.
X
Bemærk, at g ∈ L1 (µ)+ , hvis og kun hvis ν er et endeligt mål, og i dette tilfælde

bliver betingelse (ii) i Lemma 10.3.1 så også opfyldt. Når ν er et endeligt mål, er
betingelserne (i) og (ii) i Lemma 10.3.1 således nødvendige for eksistensen af en
tæthed for ν med hensyn til µ. I næste afsnit bevises den såkaldte Radon-Nikodyms
Sætning, der omvendt viser, at betingelse (i) også er tilstrækkelig for eksistensen
af en sådan tæthed, hvis µ og ν begge er σ -endelige. Hvis ν endda er endeligt,
bliver betingelse (ii) dermed også tilstrækkelig for eksistensen af en tæthed.
Vi vender os derefter imod begrebet singularitet.
10.3.4 · Definition. Lad µ, ν være to mål på det målelige rum (X, E).
(a) Hvis B ∈ E, således at µ(Bc ) = 0, siger vi, at µ er koncentreret på B.
(b) Målene µ og ν siges at være singulære, hvis der findes en mængde B i E, således
at µ er koncentreret på B, og ν er koncentreret på Bc (dvs. µ(Bc ) = ν(B) = 0).
I bekræftende fald benyttes notationen: µ ⊥ ν.
(1) Begreberne absolut kontinuitet og singularitet er i en vis forstand modsatrette-
de. Specielt gælder der således for mål µ, ν på et måleligt rum (X, E) implikationen
ν µ, og ν⊥µ =⇒ ν = 0.
Hvis ν ⊥ µ, findes der nemlig en mængde B i E, således at µ(Bc ) = ν(B) = 0. Hvis

samtidig ν µ, gælder der nødvendigvis også, at ν(Bc ) = 0, og i alt kan vi derfor
slutte, at ν(X) = ν(B) + ν(Bc ) = 0, som påstået.
(2) Hvis µ er et mål på et måleligt rum (X, E), og µ er koncentreret på en mængde
B fra E, så gælder der for enhver mængde A fra E, at
µ(A) = µ(A ∩ B) + µ(A ∩ Bc ) = µ(A ∩ B).
Specielt følger det, at µ(A) = 0 for enhver målelig delmængde A af Bc .
266
10.4. Lebesgue-dekompositionen og Radon-Nikodyms Sætning
10.4 · Lebesgue-dekompositionen
og Radon-Nikodyms Sætning
Vi skal i dette afsnit bevise nogle yderst fundamentale resultater i mål- og in-
tegralteorien. Vi starter med at vise, at for to σ -endelige mål µ og ν (på det
samme målelige rum), kan man på entydig vis dekomponere ν i en sum af to mål,
hvoraf det ene har en tæthed med hensyn µ, og det andet er singulært med µ.
Dette resultat er kendt som Lebesgue-dekompositionen. I tilfældet, hvor ν µ,
følger det specielt, at ν automatisk har en tæthed med hensyn til µ, og denne
vigtige konsekvens af Lebesgue-dekompositionen er kendt som Radon-Nikodyms
Sætning.
10.4.1 · Hovedsætning (Lebesgue-dekompositionen).

Lad µ og ν være to σ -endelige mål på det målelige rum (X, E). Da findes entydigt
bestemte mål νa og νs på (X, E), således at
ν = νa + νs , νa µ, og νs ⊥ µ.
Der findes endvidere en funktion h fra M(E)+ , således at

Z
νa (A) = h dµ for alle A i E.
A
Tætheden h er entydigt bestemt op til µ-nulmængder.
Bevis. Beviset er opdelt i tre dele, idet vi først viser eksistensudsagnene, i tilfældet
hvor µ, ν begge er endelige, og derefter i det generelle σ -endelige tilfælde. Til sidst
bevises entydighedsudsagnene.
Del 1: Vi viser her eksistensen af νa , νs og h i tilfældet, hvor µ og ν begge er
endelige mål. Hertil betragter vi yderligere det endelige mål $ på (X, E) givet ved
$(A) = µ(A) + ν(A), (A ∈ E),
og det tilhørende Hilbert-rum L2C ($). For f i L2C ($) betegner vi med [f ]$ den
tilsvarende ækvivalensklasse i L2C ($), og vi benytter endvidere notationen h · , · i$
og k · k2,$ for hhv. det indre produkt og den tilhørende norm i L2C ($).
Vi viser nu, at der ved udtrykket
Z
ϕ([f ]$ ) = f dν, (f ∈ L2C ($)), (10.9)
X
fastlægges et veldefineret, kontinuert og lineært funktional ϕ på L2C ($). For en

funktion f i L2C ($) har vi nemlig (jvf. Opgave 5.19), at
Z Z Z Z
|f | dν ≤ |f | dν + |f | dµ = |f |2 d$ < ∞,
2 2 2
X X X X
267
således at f ∈ L2C (ν). Da ν er endeligt, kan vi så også slutte, at f ∈ L1C (ν) (jvf. Sæt-
ning 7.3.2(ii)), og dermed er integralet på højresiden af (10.9) veldefineret. Hvis g
er endnu en funktionR fra L2C ($), R således at f = g $-n.o., da har vi også, at f = g
ν-n.o., og dermed at X f dν = X g dν (jvf. Sætning 5.4.6(iii)). Således fastlægger
(10.9) en veldefineret afbildning af L2C ($) ind i C, og det følger derefter umid-
delbart fra definitionen af regneoperationerne i L2C ($) og linearitet af integralet
(jvf. Sætning 5.4.6(i)–(ii)), at ϕ er lineært. For endelig at indse, at ϕ er kontinu-
ert, bemærker vi, at den konstante funktion 1 på X er element i L2C ($) (da $ er
endeligt), og for f , g i L2C ($) finder vi derfor, at
Z Z Z
ϕ([f ]$ ) − ϕ([g]$ ) = (f − g) dν ≤ |f − g| dν ≤ |f − g| d$

X X X (10.10)
= h|f − g|, 1i$ ≤ kf − gk2,$ k1k2,$ ,
hvor vi har benyttet Cauchy-Schwarz’ ulighed i L2C ($). Vurderingen (10.10) viser
umiddelbart, at ϕ er kontinuert med hensyn til k · k2,$ .
Ved anvendelse af Hovedsætning 9.5.3 fremgår det nu, at der findes en funk-
tion h0 i L2C ($), således at
Z Z
f dν = ϕ([f ]$ ) = h[f ]$ , [h0 ]$ i = f h0 d$, (f ∈ L2C ($)).
X X
Sætter vi f = 1A ∈ L2C ($), så følger det specielt, at

Z Z Z
h0 d$ = 1A h0 d$ = 1A dν = ν(A) ≥ 0
A X X
for alle A i E, og ifølge Opgave 10.11 medfører dette, at h0 (x) ∈ [0, ∞) for $-n.a. x
i X. Uden at ændre på [h0 ]$ kan vi derfor i det følgende antage, at h0 (x) = h0 (x) ∈
[0, ∞) for alle x i X. Vi bemærker så videre, at
Z Z
h0 d$ = ν(A) ≤ $(A) = 1 d$
A A
for alle A i E, og ifølge Sætning 10.2.1(ii) medfører dette, at h0 ≤ 1 $-n.o. Uden at

ændre på [h0 ]$ kan vi derfor i det følgende antage, at h0 (x) ∈ [0, 1] for alle x i X.
For en vilkårlig funktion f i L2C ($) bemærker vi nu, at
Z Z Z Z
f dν = f h0 d$ = f h0 dν + f h0 dµ,
X X X X
og dermed at Z Z
f (1 − h0 ) dν = f h0 dµ.
X X
For en vilkårlig mængde A i E følger det specielt, at
Z Z
(1 − h0 ) dν = h0 dµ, (10.11)
A A
268
og vi kan derfor slutte, at

(1 − h0 ) · ν = h0 · µ (10.12)
(jvf. Definition 10.1.2). Betragter vi specielt mængden B0 = {x ∈ X : h0 (x) = 1} ∈ E,
så følger det fra (10.11), at
Z Z Z
µ(B0 ) = 1 dµ = h0 dµ = (1 − h0 ) dν = 0.
B0 B0 B0
Vi definerer nu funktionen h : X → [0, ∞) ved
 h (x)
0 c
 1−h0 (x) , hvis x ∈ B0 ,


h(x) = 
0,

hvis x ∈ B0 ,
og vi bemærker vha. Sætning 4.4.3, at h ∈ M(E)+ . For en vilkårlig mængde A fra E
finder vi derefter vha. (10.12) og Sætning 10.1.4, at
Z Z Z Z
h0 1
h dµ = h dµ = dµ = d(h0 · µ)
A A∩Bc0 A∩Bc0 1 − h0 A∩Bc0 1 − h0
Z Z
1 1
= d((1 − h0 ) · ν) = (1 − h0 ) dν (10.13)
A∩Bc0 1 − h0 A∩Bc0 1 − h0
Z
= 1 dν = ν(A ∩ Bc0 ).
A∩Bc0
Vi definerer herefter målene νa og νs ved

νa (A) = ν(A ∩ Bc0 ), og νs (A) = ν(A ∩ B0 ), (A ∈ E)
(jvf. Eksempel 1.3.3(D)). Udregningen (10.13) viser, at νa = h·µ, og dermed specielt
at νa µ. Da νs pr. definition er koncentreret på B0 , og µ(B0 ) = 0, følger det også
umiddelbart, at νs ⊥ µ. Vi bemærker endelig for en vilkårlig mængde A i E, at
νa (A) + νs (A) = ν(A ∩ Bc0 ) + ν(A ∩ B0 ) = ν(A),
og dermed har νa , νs og h de ønskede egenskaber.
Del 2: Vi viser nu eksistensen af νa , νs og h i det generelle tilfælde, hvor µ og ν
begge er σ -endelige. Ifølge denne antagelse og Opgave 10.10 kan vi vælge en følge
(Fn ) af disjunkte mængder fra E, således at
S
X= Fn , og µ(Fn ), ν(Fn ) < ∞ for alle n.
n∈N
Vi definerer så for hvert n i N målene µ(n) og ν (n) på (X, E) ved

µ(n) (A) = µ(A ∩ Fn ), og ν (n) (A) = ν(A ∩ Fn ), (A ∈ E).
Så er µ(n) og ν (n) endelige mål for alle n, og for alle A i E har vi, at
S X∞ ∞
X
µ(A) = µ (A ∩ Fn ) = µ(A ∩ Fn ) = µ(n) (A).
n∈N n=1 n=1
P∞
Tilsvarende gælder der naturligvis, at ν = n=1 ν (n) .
(n) (n)
For hvert n i N kan vi ifølge Del 1 af beviset vælge mål νa , νs på (X, E), en
funktion hn fra M(E)+ samt en mængde Bn fra E, således at
269
(n) (n) (n) (n)

• ν (n) = νa + νs ; • νa µ(n) , og νs ⊥ µ(n) ;
(n) (n) R
• νs (Bcn ) = 0 = µ(n) (Bn ); • νa (A) = A hn dµ(n) for alle A i E.
Da ν (n) er koncentreret på Fn kan vi uden tab af generalitet antage, at Bn ⊆ Fn

for alle n. Vi har nemlig, at
(n) (n) (n)
νs ((Bn ∩ Fn )c ) = νs (Bcn ∪ Fnc ) ≤ νs (Bcn ) + ν (n) (Fnc ) = 0,
og at
µ(n) (Bn ∩ Fn ) ≤ µ(n) (Bn ) = 0,
således at Bn ∩ Fn har de samme egenskaber som Bn . Vi kan tilsvarende antage, at
hn = 0 på Fnc . For enhver mængde A fra E gælder der nemlig, at
Z Z
(n) (n) (n)
νa (A) = νa (A ∩ Fn ) = hn dµ = hn 1Fn dµ(n) ,
A∩Fn A
således at hn om nødvendigt kan erstattes af hn 1Fn . Idet µ(n) har tæthed 1Fn med
hensyn til µ (overvej), følger det så videre vha. Sætning 10.1.4, at
Z Z
(n)
νa (A) = hn 1Fn dµ = hn dµ, (A ∈ E). (10.14)
A A
Vi er nu parate til at definere målene νa og νs på (X, E) ved formlerne:

∞
X ∞
(n)
X (n)
νa (A) = νa (A), og νs (A) = νs (A)
n=1 n=1
(jvf. Opgave 1.13). Vi definerer endvidere

∞
X
S
B= Bn , og h= hn .
n∈N n=1
Det følger umiddelbart, at h ∈ M(E)+ , men da hn = 0 på Fnc for alle n, og Fn ’erne

er disjunkte, så fremgår det, at h = hn på Fn , og vi kan derfor slutte, at h ∈ M(E)+ .
Bemærk videre, at da Bm ⊆ Fm for alle m, og Fm ’erne er disjunkte, så gælder der
for hvert n, at
S
B ∩ Fn = (Bm ∩ Fn ) = Bn ∩ Fn = Bn .
m∈N
∞
X ∞
X ∞
X
(n) (n)
µ(B) = µ (B) = µ (B ∩ Fn ) = µ(n) (Bn ) = 0.
n=1 n=1 n=1
Vi finder videre, at
∞
X ∞
(n)
X (n)
c
νs (B ) = νs (Bc ) ≤ νs (Bcn ) = 0,
n=1 n=1
270
og vi kan således slutte, at νs ⊥ µ. Vi bemærker derefter, at

∞
X ∞
(n) (n)
X
νa (A) + νs (A) = νa (A) + νs (A) = ν (n) (A) = ν(A)
n=1 n=1
for en vilkårlig mængde A fra E. For en sådan mængde A finder vi videre ved
anvendelse af (10.14) og Sætning 5.2.9, at
∞
X ∞ Z ∞
Z X Z
(n)
X
νa (A) = νa (A) = hn dµ = hn dµ = h dµ,
n=1 n=1 A A n=1 A
og dermed har vi vist, at νa = h · µ, hvilket specielt medfører, at νa µ. Dette

færdiggør beviset for eksistensdelen.
Del 3: Vi skal endelig bevise entydigheden af νa , νs og h (op til µ-nulmængder).
Antag således, at νa , νs , νa0 , νs0 er mål på (X, E), således at
νa + νs = ν = νa0 + νs0 , νa µ, νa0 µ, og νs ⊥ µ, νs0 ⊥ µ.
Vælg nu mængder B, B0 fra E, således at νs , νs0 er koncentrerede på hhv. B og B0 ,

og således at µ(B) = µ(B0 ) = 0. Så er νs og νs0 naturligvis også koncentrerede på
C := B ∪ B0 , ligesom µ(C) = 0, og dermed også νa (C) = νa0 (C) = 0. For en vilkårlig
mængde A fra E finder vi da, at
νs (A) = νs (A ∩ C) = νa (A ∩ C) + νs (A ∩ C)
= νa0 (A ∩ C) + νs0 (A ∩ C) = νs0 (A ∩ C) = νs0 (A),
og tilsvarende at
νa (A) = νa (A ∩ C c ) = νa (A ∩ C c ) + νs (A ∩ C c )
= νa0 (A ∩ C c ) + νs0 (A ∩ C c ) = νa0 (A ∩ C c ) = νa0 (A).
Antag endelig, at h, h0 er funktioner fra M(E)+ , således at h · µ = νa = h0 · µ. Det

følger så umiddelbart fra Korollar 10.2.2(i), at h = h0 µ-n.o. Dermed er også
entydighedsudsagnet bevist.
10.4.2 · Korollar (Radon-Nikodyms Sætning).

Lad µ og ν være to σ -endelige mål på det målelige rum (X, E). Da er ν absolut
kontinuert med hensyn til µ, hvis og kun hvis der findes en funktion h fra M(E)+ ,
således at Z
ν(A) = h dµ, (A ∈ E).
A
I bekræftende fald er tætheden h entydigt bestemt µ-n.o.
271
Bevis. Vi har allerede set og benyttet, at hvis ν har en tæthed h med hensyn til µ
(som beskrevet i korollaret), da er ν absolut kontinuert med hensyn til µ (jvf. Be-
mærkning 10.3.3). Det følger endvidere fra Korollar 10.2.2(i), at i bekræftende
fald er h entydigt bestemt op til µ-nulmængder.
Vi mangler således kun at vise eksistensen af h under antagelse af, at ν µ.
Men i denne situation kan vi skrive: ν = νa + νs , hvor νa := ν µ, og νs := 0 ⊥ µ.
Ifølge Hovedsætning 10.4.1 findes der kun én dekomposition af ν med disse
egenskaber, og den fundne må således være identisk med den beskrevet i samme
sætning. Specielt kan vi derfor slutte, at der findes h i M(E)+ , således at ν = νa =
h · µ, som ønsket.
10.4.3 · Eksempel (Fordelingsfunktioner vs. tætheder II).

For et generelt endeligt mål µ på (R, B(R)) er fordelingsfunktionen Fµ : R → R
specielt voksende (jvf. Eksempel 2.2.4). Det følger derfor, at Fµ er kontinuert på
nær i tælleligt mange punkter, og at der findes en mængde D fra B(R), således at
λ(D c ) = 0, og Fµ er differentiabel i alle punkter fra D (se f.eks. [Fo, Theorem 3.23]).
Betragtes nu Lebesgue-dekompositionen µ = νa + νs af µ med hensyn til λ (dvs.
νa λ, og νs ⊥ λ), så kan det yderligere vises, at νa har tætheden
x 7→ Fµ0 (x) 1D (x), (x ∈ R), (10.15)
med hensyn til λ (se f.eks. [Fo, Proposition 3.31]). Specielt fremgår det altså, at
µ λ, hvis og kun hvis funktionen givet i (10.15) er en tæthed for µ med hensyn
til λ. _
Opgaver
10.1 · For n i N og p i (0, 1) lader vi Bin(n, p) betegne binomialfordelingen
med parametre (n, p), dvs. sansynlighedsmålet på (N, P (N)) givet ved
n !
X n k
Bin(n, p) = p (1 − p)n−k δk ,
k
k=0
hvor δk betegner Dirac-målet i k.

Vis da, at Bin(n, p) er absolut kontinuert med hensyn til tællemålet τN på N,
og bestem en tæthed for Bin(n, p) med hensyn til τN .
10.2 · Betragt det målelige rum (R, B(R)) og målene λ og τ herpå, hvor λ er
Lebesgue-målet, og τ er givet ved
∞
X
τ(B) = δn (B), (B ∈ B(R)).
n=1
Vis da, at der for vilkårlige mål µ og ν på (R, B(R)) gælder implikationen
µ λ, og ντ =⇒ µ ⊥ ν.
272
Opgaver
10.3 · Antag, at µ, ν og $ er mål på det målelige rum (X, E).

(a) Vis, at relationen “” er transitiv, altså at der gælder implikationen
ν µ og µ$ =⇒ ν $.
(b) Antag, at ν har en tæthed f fra M(E)+ med hensyn til µ, og at µ har en
tæthed g fra M(E)+ med hensyn til $. Bestem da en tæthed for ν med hensyn
til $.
10.4 · Betragt på det målelige rum (R, B(R)) mængden S af mål givet ved
n o
S = δx , ∞
P
a δ
n=1 n n , λ, λ + δ x ,
hvor x ∈ R, og (an ) er en følge af tal fra [0, ∞).

(a) Bestem de par (µ, ν) af mål fra S, der opfylder, at µ ⊥ ν.
(b) Bestem de par (µ, ν) af mål fra S, der opfylder, at ν µ, og bestem for hvert
af disse en tæthed for ν med hensyn til µ.
10.5 · Lad µ, ν og $ være mål på det målelige rum (X, E).

(a) Undersøg om relationen “” er symmetrisk, altså om der generelt gælder
implikationen:
ν µ =⇒ µ ν.
I resten af opgaven antages det, at ν har en tæthed f fra M(E)+ med hensyn til µ.
Specielt har vi altså, at ν µ (jvf. Bemærkning 10.3.3).
(b) Vis, at µ ν, hvis og kun hvis f (x) > 0 for µ-næsten alle x. Bestem i bekræf-
tende fald en tæthed for µ med hensyn til ν.
(c) Antag, at f (x) > 0 for µ-næsten alle x i X, og at også $ har en tæthed g
fra M(E)+ med hensyn til µ. Vis da, at $ ν, og bestem en tæthed for $
med hensyn til ν.
(d) Redegør for, at for alle tal ξ i R og r, σ 2 i (0, ∞) gælder der, at Ekspr N (ξ, σ 2 )
(jvf. Eksempel 10.1.3(A)–(B)). Bestem endvidere en tæthed for Ekspr med
hensyn til N (ξ, σ 2 ).
10.6 · Lad µ være et endeligt mål på (R, B(R)), og betragt funktionen Fµ : R →

[0, ∞) givet ved
Fµ (x) = µ((−∞, x]), (x ∈ R),
(a) Vis, at hvis µ λ, så er Fµ kontinuert på hele R.
(b) Antag, at Fµ er kontinuert differentiabel, og at Fµ0 (x) > 0 for alle x i R. Vis da,
at λ µ, og bestem en tæthed for λ med hensyn til µ.
Vink: Benyt Eksempel 10.1.5.
273
10.7 · Lad (X, E, µ) og (Y , F , ν) være σ -endelige målrum, og lad f , g være

funktioner fra hhv. L1 (µ)+ og L1 (ν)+ . Lad endvidere ρ betegne målet på (X, E)
med tæthed f mht. µ, og lad η betegne målet på (Y , F ) med tæthed g mht. ν
(a) Redegør for, at produktmålet ρ ⊗ η på (X × Y , E ⊗ F ) er veldefineret.
(b) Vis, at ρ ⊗ η har en tæthed h : X × Y → [0, ∞) med hensyn til µ ⊗ ν, som er
givet ved
h(x, y) = f (x)g(y), ((x, y) ∈ X × Y ).
(c) Betragt som i Eksempel 10.1.3(A) normalfordelingen N (0, 1) på (R, B(R)).
Redegør da for, at N (0, 1) ⊗ N (0, 1) er et sandsynlighedsmål, som har en
tæthed h : R2 → [0, ∞) med hensyn til λ2 , der er givet ved
2 +y 2 )/2
h(x, y) = (2π)−1 e−(x , ((x, y) ∈ R2 ).
Målet N (0, 1) ⊗ N (0, 1) kaldes for standard-normalfordelingen på R2 (jvf. Ek-

sempel 11.3.11).
10.8 · Lad µ være et endeligt mål på (R2 , B(R2 )), og antag, at µ har en tæthed
h fra M(B(R2 ))+ med hensyn til Lebesgue-målet λ2 . Vis da, at følgende betingelser
er ækvivalente:
(a) Der findes endelige mål µ1 og µ2 på (R, B(R)), således at µ = µ1 ⊗ µ2 .
(b) Der findes funktioner f , g fra L1 (λ)+ , således at
h(x, y) = f (x)g(y) for λ2 -næsten alle (x, y) i R2 .
10.9 · Betragt målrummet (R, B(R), λ), og lad f være en funktion fra L1 (λ)+ ,
som endvidere er kontinuert. Betragt da målet µ på (R, B(R)) med tæthed f med
hensyn til λ.
Redegør i denne situation for, at formlen udledt i spørgsmål (e) i Opgave 6.11
svarer til den velkendte formel for partiel integration, når den indgående funktion
g antages kontinuert.
10.10 · Lad µ og ν være to σ -endelige mål på et måleligt rum (X, E). Vis da,
at der findes en følge (Bn )n∈N af disjunkte mængder fra E, således at
S
Bn = X, og µ(Bn ), ν(Bn ) < ∞ for alle n.
n∈N
10.11 · Lad (X, E, µ) være et målrum, og lad f være en funktion fra L1C (µ).
R
(a) Vis, at hvis A f dµ ∈ R for alle A i E, så gælder der, at f (x) ∈ R for µ-næsten
alle x i X.
R
(b) Vis, at hvis A f dµ ∈ [0, ∞) for alle A i E, så gælder der, at f (x) ∈ [0, ∞) for
µ-næsten alle x i X.
274
Opgaver
10.12 · Betragt funktionen F : R → R givet ved


−x
1 − e , hvis x ≥ 0,


F(x) = 
 −x22 ,
 hvis x < 0.
1+x
(a) Redegør for, at F er voksende og kontinuert.

Betragt i det følgende det til F hørende Lebesgue-Stieltjes-mål µF .
(b) Bestem µF ([−1, 1]) og µF (R).
(c) Vis, at µF er absolut kontinuert mht. Lebesgue-målet λ, og bestem en tæthed
for µF mht. λ.
275
Kapitel 11
Transformation
Som i foregående kapitel skal vi i dette kapitel studere en konstruktion, transfor-

mation af mål, der ud fra et givet mål µ fører til nye mål ν. Konstruktionen har bl.a.
stor betydning i forbindelse med eksperimenter, hvor man studerer en størrelse ξ,
men hvor man f.eks. kun er i stand til at observere ϕ(ξ) for en passende transfor-
mation ϕ. Hvis opførslen af ξ er beskrevet af et mål µ, da vil opførslen af ϕ(ξ)
være beskrevet af transformationen af µ ved afbildningen ϕ (jvf. Definition 11.1.2
nedenfor).
I Afsnit 11.1 skal vi indledningsvist undersøge, hvordan man generelt inte-
grerer med hensyn til transformerede mål, og vi skal derefter specielt fokusere
på transformation af Lebesgue-målet λd på (Rd , B(Rd )). Indgangsvinklen hertil
er at observere, at λd er translationsinvariant i den forstand, at λ(b + B) = λ(B)
for alle Borel-mængder B i Rd og alle vektorer b i Rd (jvf. Sætning 11.2.3 ne-
denfor). I Afsnit 11.2 skal vi endvidere vise, at der ikke findes andre σ -endelige,
translationsinvariante mål på (Rd , B(Rd )) end dem på formen cλd , hvor c er en
ikke-negativ, reel konstant. Ved hjælp af dette resultat skal vi derefter i Afsnit 11.3
vise, at hvis man transformerer λd med en affin, bijektiv afbildning ψ : Rd → Rd ,
da får man igen et mål på formen cψ λd , og vi skal identificere konstanten cψ
som 1/|det(A)|, hvor A er den til ψ hørende invertible matrix. Endelig skal vi i
Afsnit 11.4 studere transformation af λd med en mere generel klasse af kontinuert
differentiable afbildninger. For en sådan afbildning T transformeres λd til et mål,
der har tæthed med hensyn til λd , og tætheden er givet i termer af Jacobi-matricen
for T . Et bevis for dette dybe og hyppigt anvendte resultat gennemgås i Afsnit 11.5.
I både Afsnit 11.3 og Afsnit 11.4 skal vi desuden generalisere de udledte resultater
for λd til mål, der har tæthed med hensyn til λd .
11.1 · Transformation af mål

Lad (X, E, µ) være et målrum, lad (Y , F ) være et måleligt rum, og lad ϕ : X → Y
være en E-F -målelig afbildning. Ved hjælp af ϕ kan vi transformere målet µ på
(X, E) til et mål ν på (Y , F ).
277
Kapitel 11. Transformation
11.1.1 · Lemma. Lad situationen være som beskrevet ovenfor. Da fastlægges ved
udtrykket
ν(B) := µ(ϕ −1 (B)), (B ∈ F ),
et mål ν på (Y , F ).
Bevis. Vi noterer først, at ν er veldefineret, eftersom ϕ −1 (B) ∈ E for alle B fra F .

Det følger derefter umiddelbart, at ν(∅) = µ(ϕ −1 (∅)) = µ(∅) = 0. Hvis (Bn )n∈N er en
følge af disjunkte mængder fra F , så finder vi videre, at
S S X∞ X∞
−1 S −1 −1
ν Bn =µ ϕ Bn = µ ϕ (Bn ) = µ ϕ (Bn ) = ν(Bn ),
n∈N n∈N n∈N n=1 n=1
idet vi har benyttet, at original-mængderne ϕ −1 (B1 ), ϕ −1 (B2 ), ϕ −1 (B3 ), . . . ligeledes

er disjunkte.
11.1.2 · Definition. Målet ν introduceret i Lemma 11.1.1 ovenfor kaldes for

transformationen af µ ved ϕ eller billedmålet af µ ved ϕ. Det betegnes ofte med
µ ◦ ϕ −1 , µϕ eller ϕ(µ).
(A) Betragt målrummet (Rd , B(Rd ), λd ) afbildningen ϕ : Rd → Rd givet ved
ϕ(x) = −x, (x ∈ Rd ).
Betragt endvidere transformationen λd ◦ ϕ −1 af λd under ϕ. For vilkårlige reelle

tal a1 , b1 , . . . , ad , bd , således at aj < bj for alle j, finder vi nu, at
λd ◦ ϕ −1 ((a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd )) = λd ((−b1 , −a1 ) × · · · × (−bd , −ad ))

d
Y
= (−aj + bj ) = λd ((a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd )).
j=1
Ifølge Eksempel 2.2.3 medfører dette, at λd ◦ ϕ −1 = λd .

(B) Vi ønsker i dette eksempel at bestemme transformationen λ◦ϕ −1 af Lebesgue-
målet λ ved afbildningen ϕ : R → R givet ved ϕ(t) = t 2 for alle t i R. For ethvert x
i [0, ∞) bemærker vi først, at
√ √ √
λ ◦ ϕ −1 ((−∞, x]) = λ ◦ ϕ −1 ([0, x]) = λ([− x, x]) = 2 x
Zx Z
−1/2
= t λ(dt) = t −1/2 1(0,∞) (t) λ(dt).
0 (−∞,x]
For x i (−∞, 0) gælder der yderligere, at

Z
−1
λ ◦ ϕ ((−∞, x]) = λ(∅) = 0 = t −1/2 1(0,∞) (t) λ(dt).
(−∞,x]
278
11.1. Transformation af mål
Lad nu η betegne målet på (R, B(R)) med tæthed t 7→ t −1/2 1(0,∞) (t) mht. λ. Oven-
stående overvejelser viser da, at målene λ ◦ ϕ −1 og η stemmer overens og er
endelige på alle mængder i systemet {(−∞, x] : x ∈ R}. Ved anvendelse af Hoved-
sætning 2.2.2 kan vi derfor slutte, at λ ◦ ϕ −1 = η. Transformationen af λ ved ϕ er
altså målet, der har tæthed t 7→ t −1/2 1(0,∞) (t) mht. λ. _
Den næste sætning viser, hvordan man generelt integrerer med hensyn til trans-
formerede mål.
11.1.4 · Sætning (Den lille transformationssætning).

Lad (X, E, µ) være et målrum, lad (Y , F ) være et måleligt rum, og lad ϕ : X → Y
være en E-F -målelig afbildning. Betragt endvidere transformationen µϕ af µ
ved ϕ. Da gælder identiteterne:
L(µϕ ) = {f ∈ M(F ) : f ◦ ϕ ∈ L(µ)},

L1 (µϕ ) = {f ∈ M(F ) : f ◦ ϕ ∈ L1 (µ)}, (11.1)
L1C (µϕ ) = {f ∈ MC (F ) : f ◦ ϕ ∈ L1C (µ)}.
For enhver funktion f i L(µϕ ) ∪ L1C (µϕ ) gælder der endvidere, at

Z Z
f dµϕ = f ◦ ϕ dµ. (11.2)
Y X
Bevis. Vi benytter samme metode som i beviset for Sætning 10.1.4, og vi starter
således med at vise, at afbildningen Eϕ : M(F )+ → [0, ∞] givet ved
Z
Eϕ (f ) = f ◦ ϕ dµ, (f ∈ M(F )+ ),
X
opfylder betingelserne (i1)–(i3) i Hovedsætning 5.2.11 (med µ erstattet af µϕ ).

Bemærk først, at afbildningen er veldefineret, eftersom f ◦ ϕ ∈ M(E)+ for alle f
i M(F )+ . Vi finder derpå:
Betingelse (i1): For enhver mængde B fra F gælder der, at

Z Z
Eϕ (1B ) = 1B ◦ϕ dµ = 1ϕ−1 (B) dµ = µ(ϕ −1 (B)) = µϕ (B).
X X
Betingelse (i2): For f , g i M(F )+ har vi, at

Z Z
Eϕ (f + g) = (f + g) ◦ ϕ dµ = (f ◦ ϕ + g ◦ ϕ) dµ
ZX Z X
= f ◦ ϕ dµ + g ◦ ϕ dµ = Eϕ (f ) + Eϕ (g).
X X
Betingelse (i3): Antag, at (fn ) er en voksende følge af funktioner fra M(F )+ ,

og sæt f = limn→∞ fn . Da er (fn ◦ ϕ) en voksende følge af funktioner fra M(E)+ ,
279
og f ◦ ϕ = limn→∞ fn ◦ ϕ. Ved anvendelse af Hovedsætning 5.2.4 for µ-integralet

fremgår det da, at
Z Z
Eϕ (f ) = f ◦ ϕ dµ = lim fn ◦ ϕ dµ = lim Eϕ (fn ).
X n→∞ X n→∞
Dermed er (11.2) eftervist for alle f fra M(F )+ . For en generel funktion f fra
M(F ) fremgår det derefter, at
Z Z
+
f ∈ L(µϕ ) ⇐⇒ f dµϕ ∧ f − dµϕ < ∞
Y Y
Z Z
⇐⇒ f + ◦ ϕ dµ ∧ f − ◦ ϕ dµ < ∞
X X
Z Z
+ −
⇐⇒ (f ◦ ϕ) dµ ∧ (f ◦ ϕ) dµ < ∞
X X
⇐⇒ f ◦ ϕ ∈ L(µ).
Helt tilsvarende vises det (erstat “∧” med “∨”), at der for enhver funktion f i
M(F ) gælder, at
f ∈ L1 (µϕ ) ⇐⇒ f ◦ ϕ ∈ L1 (µ),
og for en funktion f i MC (F ) følger det derefter umiddelbart, at
f ∈ L1C (µϕ ) ⇐⇒ |f | ∈ L1 (µϕ ) ⇐⇒ |f | ◦ ϕ ∈ L1 (µ) ⇐⇒ f ◦ ϕ ∈ L1C (µ).
Dermed har vi eftervist (11.1). For en funktion f fra L(µϕ ) finder vi derpå, at
Z Z Z Z Z
+ − +
f dµϕ = f dµϕ − f dµϕ = f ◦ ϕ dµ − f − ◦ ϕ dµ
Y ZY Y Z X Z X
= (f ◦ ϕ)+ dµ − (f ◦ ϕ)− dµ = f ◦ ϕ dµ,

X X X
hvilket etablerer (11.2) for f i L(µϕ ). For f i L1C (µϕ )

kan vi endelig benytte (11.2)
1
på funktionerne Re(f ), Im(f ) ∈ L (µϕ ) ⊆ L(µϕ ), og heraf følger (11.2) også for f
selv (jvf. Definition 8.2.1).
(A) I Eksempel 11.1.3(A) så vi for ethvert d i N, at λd = λd ◦ ϕ −1 , hvor ϕ : Rd →
Rd er afbildningen givet ved
ϕ(x) = −x, (x ∈ Rd ).
Betragt nu yderligere en funktion f : Rd → R fra L(λd ), og antag, at f er ulige,
i den forstand at f (−x) = −f (x) for alle x i Rd . Det følger så ved anvendelse af
ovenstående, Sætning 5.4.6(i) og Sætning 11.1.4, at
Z Z Z
− f (x) λd (dx) = −f (x) λd (dx) = f (ϕ(x)) λd (dx)
Rd ZR d R d
Z
−1
= f (x) λd ◦ ϕ (dx) = f (x) λd (dx),
Rd Rd
R
og vi kan derfor slutte, at Rd f (x) λd (dx) = 0. Integralet over hele Rd af en ulige
funktion fra L(λd ) er altså automatisk 0.
280
11.2. Translationsinvariante mål i Rd
(B) Lad µ betegne normalfordelingen med parametre (0, 1), dvs. sandsynligheds-
målet på (R, B(R)) med tæthed
2
g0,1 (x) = √1 e−x /2 , (x ∈ R),
2π
med hensyn til Lebesgue-målet λ (jvf. Eksempel 10.1.3(A)). Vi ønsker at bestemme

transformationen µ ◦ ϕ −1 af µ ved funktionen ϕ : R → R givet ved ϕ(x) = x2 for
alle x i R. Vi husker fra Eksempel 11.1.3(B), at transformationen λ ◦ ϕ −1 er målet
med tæthed t 7→ t −1/2 1(0,∞) (t) mht. λ. For en Borel-mængde B i R finder vi så ved
anvendelse af Sætning 11.1.4 og Sætning 10.1.4, at
Z Z
−1 1 −x2 /2 1
µ ◦ ϕ (B) = √ e 1ϕ−1 (B) (x) λ(dx) = √ e−ϕ(x)/2 1B (ϕ(x)) λ(dx)
2π ZR 2π ZR
1 1
=√ e−t/2 1B (t) λ ◦ ϕ −1 (dt) = √ e−t/2 1B (t)t −1/2 1(0,∞) (t) λ(dt)
2π ZR 2π R
1
=√ e−t/2 t −1/2 1(0,∞) (t) λ(dt).
2π B
Det fremgår således, at µ ◦ ϕ −1 er målet med tæthed t 7→ √1 e−t/2 t −1/2 1(0,∞) (t)
_
2π
mht. λ. Dette mål kaldes for χ2 -fordelingen med 1 frihedsgrad.
11.2 · Translationsinvariante mål i Rd

Et mål µ på (Rd , B(Rd )) kaldes translations-invariant, hvis der “ikke sker noget”,
når man transformerer µ med en vilkårlig translation, dvs. en afbildning τa : Rd →
Rd på formen:
τa (x) = x + a, (x ∈ Rd ). (11.3)
Afbildningen τa omtales som “translation med a”. Det ses umiddelbart, at τa er
kontinuert med kontinuert invers
h−1i
τa = τ−a .
Specielt er τa B(Rd )-B(Rd )-målelig, og det giver derfor mening at transforme-

re µ med τa . Det er ikke svært at vise (jvf. Sætning 11.2.3 nedenfor), at λd er
translationsinvariant, og vi skal i dette afsnit endvidere vise, at der ikke findes
andre σ -endelige mål på (Rd , B(Rd )), som er translationsinvariante, end dem på
formen cλd , hvor c er en ikke-negativ konstant.
11.2.1 · Definition. Et mål µ på (Rd , B(Rd )) siges at være translationsinvariant,

hvis der for alle a i Rd gælder, at
µ ◦ τa−1 = µ,
hvor µ ◦ τa−1 som bekendt betegner transformationen af µ under τa , og hvor

τa : Rd → Rd er afbildningen givet ved (11.3).
281
11.2.2 · Bemærkning. Lad µ være et mål på (Rd , B(Rd )), og a en vektor i Rd . For
enhver mængde B fra B(Rd ) har vi da, at
µ ◦ τa−1 (B) = µ(τa−1 (B)) = µ(τ−a (B)) = µ(B − a),
hvor
B − a = {x − a : x ∈ B}.
Det fremgår således, at µ er translationsinvariant, hvis og kun hvis
µ(B + a) = µ(B) for alle a i Rd og B i B(Rd ).
11.2.3 · Sætning. For ethvert d i N er Lebesgue-målet λd translationsinvariant.
Bevis. Lad x = (x1 , . . . , xd ) være en fast vektor i Rd , og betragt afbildningen

τx : Rd → Rd givet ved:
τx (y) = y + x = (y1 + x1 , . . . , yd + xd ), (y = (y1 , . . . , yd ) ∈ Rd ).
For et vilkårligt åbent interval (a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) i Rd bemærker vi, at

τx−1 (a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) = (a1 − x1 , b1 − x1 ) × · · · × (ad − xd , bd − xd ),
og det følger derfor, at

λd ◦ τx−1 (a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) = λd (a1 − x1 , b1 − x1 ) × · · · × (ad − xd , bd − xd )
d
Y
= (bi − ai ).
i=1
Ifølge Eksempel 2.2.3 findes der kun ét mål på (Rd , B(Rd )) med denne egenskab,
nemlig λd selv. Vi kan derfor slutte, at
λd ◦ τx−1 = λd for alle x i Rd , (11.4)
hvilket viser sætningen.
I tilfældet d = 2 udtrykker Sætning 11.2.3 (sammen med Bemærkning 11.2.2)

gyldigheden af betingelse (iv) fra Prologen.
11.2.4 · Lemma. Lad µ være et translationsinvariant mål på (Rd , B(Rd )).

(i) For enhver funktion f i M(B(Rd )) og ethvert a i Rd gælder der, at
f ◦ τa ∈ L(µ) ⇐⇒ f ∈ L(µ), (11.5)
og i bekræftende fald at
Z Z
f (x + a) µ(dx) = f (x) µ(dx). (11.6)
Rd Rd
282
11.2. Translationsinvariante mål i Rd
(ii) For enhver funktion f i MC (B(Rd )), gælder der, at
f ◦ τa ∈ L1C (µ) ⇐⇒ f ∈ L1C (µ), (11.7)
og i bekræftende fald gælder (11.6) fortsat.
Bevis. Punkt (i): Lad f fra M(B(Rd )) og a fra Rd være givne. Ved anvendelse af
Sætning 11.1.4 finder vi da, at
Z Z
±
f (x + a) µ(dx) = f ± ◦ τa (x) µ(dx)
Rd Rd
Z Z (11.8)
± −1 ±
= f (x) [µ ◦ τa ](dx) = f (x) µ(dx).
Rd Rd
og heraf følger både (11.5) og (11.6) (jvf. Definition 5.4.1 og formel (5.16)).
Punkt (ii): Hvis f er en reel funktion fra MC (B(R)), følger formel (11.7) umid-
delbart fra (11.8) og Definition 5.4.1, og hvis f er en reel funktion fra L1C (µ)
(dvs. f ∈ L1 (µ)), er formel (11.6) opfyldt eftersom L1 (µ) ⊆ L(µ) (jvf. punkt (i)). For
en generel funktion f fra L1C (µ) følger (11.7) og (11.6) derefter ved at anvende
ovenstående på Re(f ) og Im(f ) (jvf. Definition 8.2.1).
11.2.5 · Bemærkning. Lad µ være et translations-invariant mål på (R, B(R)), og

lad f være en funktion i L(µ) ∪ L1C (µ). For vilkårlige x, a, b i R, således at a < b,
følger det ved anvendelse af (11.6), at
Zb Z Z
f (x + y) µ(dy) = f (x + y) 1[a,b] (y) µ(dy) = f (x + y) 1[a+x,b+x] (x + y) µ(dy)
a R R
Z Z b+x
= f (y) 1[a+x,b+x] (y) µ(dy) = f (y) µ(dy)
R a+x
i overensstemmelse med velkendte substitutioner for Riemann-integraler.
11.2.6 · Lemma. Lad µ og ν være to σ -endelige mål på (Rd , B(Rd )), og antag, at µ
og ν begge er translationsinvariante. For vilkårlige f , g fra M(B(Rd ))+ gælder der
da, at Z Z Z Z
f (x) µ(dx) g(y) ν(dy) = g(−x) µ(dx) f (y) ν(dy).
Rd Rd Rd Rd
Bevis. Ved anvendelse af resultaterne fra Afsnit 6.1 ses det let, at funktionen
(x, y) 7→ g(y)f (x + y) : Rd × Rd → [0, ∞]
er B(R2d )-målelig (overvej!). Ved anvendelser af Tonellis Sætning og Lemma 11.2.4
finder vi derpå, at
Z Z Z
g(y)f (x + y) (µ ⊗ ν)(dx, dy) = g(y) f (x + y) µ(dx) ν(dy)
R2d R d R d
Z Z Z Z (11.9)
= g(y) f (x) µ(dx) ν(dy) = f (x) µ(dx) g(y) ν(dy).
Rd Rd Rd Rd
283
Hvis vi stedet integrerer i den modsatte rækkefølge, så giver Tonellis Sætning og

Lemma 11.2.4, at
Z Z Z
g(y)f (x + y) (µ ⊗ ν)(dx, dy) = g(y)f (x + y) ν(dy) µ(dx)
R2d Z Z R d Rd

= g((x + y) − x)f (x + y) ν(dy) µ(dx)
Rd R d
Z Z Z Z
= g((y − x)f (y) ν(dy) µ(dx) = f (y) g(y − x) µ(dx) ν(dy)
Rd R d Rd R d
Z Z Z Z
= f (y) g(−x) µ(dx) ν(dy) = g(−x) µ(dx) f (y) ν(dy),
Rd Rd Rd Rd
og sammenholdes det med (11.9), fremgår den ønskede formel.
11.2.7 · Sætning. Lad µ være et σ -endeligt mål på (Rd , B(Rd )), og antag, at µ er
translationsinvariant. Så findes en konstant c i [0, ∞), således at µ = cλd .
Bevis. Lad B være en vilkårlig Borel-mængde i Rd . Vi benytter Lemma 11.2.6 i

tilfældet ν = λd , g = 1[− 1 , 1 ]d og f = 1B . Det følger så, at
2 2
Z Z Z Z
1B (x) µ(dx) 1[− 1 , 1 ]d (y) λd (dy) = 1[− 1 , 1 ]d (−x) µ(dx) 1B (y) λd (dy)
2 2 2 2
Rd Z R d
Z R d Rd
= 1[− 1 , 1 ]d (x) µ(dx) 1B (y) λd (dy),

2 2
Rd Rd
og dermed at
µ(B) = µ(B)λd [− 12 , 12 ]d = µ [− 21 , 12 ]d λd (B).
Hvis vi sætter
c = µ [− 21 , 12 ]d ,
har vi altså vist, at µ = cλd . Da µ er σ -endeligt, medfører dette specielt, at c < ∞,
idet målet ∞·λd ikke er σ -endeligt (se Opgave 11.6). Dermed er sætningen bevist.
11.3 · Affine, bijektive transformationer

af Lebesgue-målet
En affin transformation af Rd er en afbildning ψ : Rd → Rd på formen
ψ(x) = Ax + b, (x ∈ Rd ), (11.10)
hvor A er en d × d matrix (med reelle koefficienter), og b ∈ Rd . Bemærk, at ψ er

kontinuert og dermed specielt Borel-målelig. Bemærk endvidere, at ψ er bijektiv,
284
11.3. Affine, bijektive transformationer af Lebesgue-målet
netop når A er invertibel. I dette tilfælde bliver den inverse afbildning ψ h−1i : Rd →
Rd igen en affin transformation givet ved
ψ h−1i (x) = Ah−1i x − Ah−1i b, (x ∈ Rd ),
hvor Ah−1i betegner den inverse matrix til A. Specielt er ψ h−1i igen Borel-målelig.
Vi bemærker endelig, at ψ er en lineær afbildning, hvis og kun hvis b = 0.
Vi skal i dette afsnit studere transformationer af Lebesgue-målet λd med bijek-
tive, affine afbildninger. Da Lebesgue-målet er translationsinvariant, reduceres
dette essentielt til det tilsvarende spørgsmål for lineære transformationer, som vi
derfor starter med at studere.
11.3.1 · Sætning. Lad ϕ : Rd → Rd være en bijektiv, lineær afbildning, dvs.
ϕ(x) = Ax, (x ∈ Rd ),
for en passende invertibel d × d matrix A. Da gælder følgende udsagn:

(i) Der findes en konstant cϕ i (0, ∞), således at λd ◦ ϕ −1 = cϕ λd .
(ii) Hvis A er en ortogonal matrix, gælder der, at cϕ = 1. Dermed er λd altså
invariant under ortogonale transformationer.
I forbindelse med (ii) i Sætning 11.3.1 minder vi om, at en d × d-matrix A (med

reelle koefficienter) kaldes ortogonal, hvis AT A = I d = AAT , hvor AT er den trans-
ponerede af A, og I d betegner d × d enheds-matricen. Vi minder også om, at det
sædvanlige indre produkt h · , · i på Rd er givet ved
hx, yi = x1 y1 + · · · + xd yd , (x = (x1 , . . . , xd ), y = (y1 , . . . , yd ) ∈ Rd ),
at den tilhørende norm på Rd er givet ved

p q
kxk2 = hx, xi = x12 + · · · + xd2 , (x = (x1 , . . . , xd ) ∈ Rd ),
og at der for enhver d × d matrix A og alle x, y i Rd gælder identiteten
hAT x, yi = hx, Ayi.

Udsagn (i): Bemærk først, at muligheden, cϕ = 0, er udelukket, da λd (ϕ −1 (Rd )) =
λd (Rd ) = ∞. Ifølge Sætning 11.2.7 er det derfor nok at vise følgende to udsagn:
(a) λd ◦ ϕ −1 er σ -endeligt.
(b) λd ◦ ϕ −1 er translationsinvariant.
Udsagn (a): Vi kan vælge en følge (Kn ) af mængder fra B(Rd ), således at forenin-
gen n∈N Kn = Rd , og så λd (Kn ) < ∞ for alle n. Bemærk så, at billedmængderne
S
285
ϕ(Kn ) igen er Borel-mængder, idet ϕ(Kn ) = (ϕ h−1i )−1 (Kn ) for alle n, hvor ϕ h−1i er
Borel-målelig. Vi noterer endvidere, at
ϕ(Kn ) = ϕ(Rd ) = Rd ,
S
n∈N
idet ϕ er bijektiv. For hvert n i N bemærker vi endelig, at

λd ◦ ϕ −1 ϕ(Kn ) = λd (Kn ) < ∞,
og i alt følger det således, at λd ◦ ϕ −1 er σ -endeligt.
Udsagn (b): Bemærk først, at ϕ h−1i igen er en lineær transformation (svarende til
matricen Ah−1i ). For a i Rd og B i B(Rd ) finder vi så, at

λd ◦ ϕ −1 (B + a) = λd (ϕ h−1i (B) + ϕ h−1i (a) = λd ϕ h−1i (B) = λd ◦ ϕ −1 (B),
hvor vi i andet lighedstegn har benyttet, at λd er translationsinvariant.

Udsagn (ii): Antag, at A er en ortogonal matrix, og bemærk så, at der for ethvert
x i Rd gælder, at
kϕ(x)k22 = kAxk22 = hAx, Axi = hAT Ax, xi = hx, xi = kxk22 . (11.11)
Dette medfører specielt, at
ϕ −1 (b2 (0, 1)) = b2 (0, 1), (11.12)
hvor b2 (0, 1) som i Kapitel 1 betegner enhedskuglen i Rd : b2 (0, 1) = {x ∈ Rd :

kxk2 < 1}. Ved anvendelse af (11.12) følger det nu, at

cϕ λd b2 (0, 1) = λd ◦ ϕ −1 (b2 (0, 1)) = λd b2 (0, 1) ,
og da λd (b2 (0, 1)) ∈ (0, ∞), kan vi heraf slutte, at cϕ = 1, som ønsket.
11.3.2 · Bemærkning. Lad υ være en vinkel i (−π, π]. Rotationen i R2 med vink-
len υ er den lineære transformation Rυ : R2 → R2 givet ved
! !
cos(υ) − sin(υ) x1
Rυ (x) = , (x = (x1 , x2 ) ∈ R2 ).
sin(υ) cos(υ) x2
Idet matricen for Rυ specielt er en ortogonal matrix, fortæller Sætning 11.3.1(ii) i

særdeleshed, at Lebesgue-målet λ2 er invariant under rotationer i R2 , som lovet i
Prologen.
Vi skal i det følgende bestemme konstanten cϕ fra Sætning 11.3.1 for en generel
lineær, bijektiv afbildning ϕ : Rd → Rd . Vi skal således (i overensstemmelse med
Sætning 11.3.1(ii)) vise, at cϕ = 1/|det(A)|, hvor A er den til ϕ hørende invertible
d × d matrix. Vi starter med følgende afgørende observation:
286
11.3.3 · Lemma. Lad ϕ, ϕ 0 : Rd → Rd være bijektive, lineære afbildninger. Da

gælder med notation fra Sætning 11.3.1(i) identiteten:
cϕ0 ◦ϕ = cϕ cϕ0 .
Bevis. For en Borel-mængde B i Rd finder vi ved anvendelse af definitionen af cϕ

og cϕ0 , at

λd ◦ (ϕ 0 ◦ ϕ)−1 (B) = λd ϕ −1 ((ϕ 0 )−1 (B)) = λd ◦ ϕ −1 (ϕ 0 )−1 (B)

= cϕ λd (ϕ 0 )−1 (B) = cϕ cϕ0 λd (B),
hvoraf det ønskede fremgår.
For reelle tal `1 , . . . , `d skal vi i det følgende benytte notationen ∆(`1 , . . . , `d ) for
d × d diagonal-matricen med `1 , . . . , `d som diagonal-elementer:
 
`1 0 
`
 
 2 
∆(`1 , . . . , `d ) :=  ...
 .

 
 
0 `d
11.3.4 · Lemma. Lad ϕ : Rd → Rd være en bijektiv, lineær afbildning, og antag,

at den tilhørende invertible d × d matrix A er symmetrisk. Da gælder med notation
fra Sætning 11.3.1 identiteten
1
cϕ = .
|det(A)|
Bevis. Vi antager først, at A er en diagonal-matrix, altså at A = ∆(`1 , . . . , `d ) for

passende reelle tal `1 , . . . , `d . Da A er invertibel, ved vi, at `j , 0 for alle j. For en
vektor x = (x1 , . . . , xd ) i Rd bemærker vi dernæst, at
Ax ∈ [− 21 , 12 ]d ⇐⇒ (`1 x1 , . . . , `d xd ) ∈ [− 12 , 12 ]d ⇐⇒ |`j xj | ≤ 21 , j = 1, . . . , d
⇐⇒ (x1 , . . . , xd ) ∈ [− 2|`1 | , 2|`1 | ] × · · · × [− 2|`1 | , 2|`1 | ],
1 1 d d
hvilket viser, at

ϕ −1 [− 12 , 12 ]d = [− 2|`1 | , 2|`1 | ] × · · · × [− 2|`1 | , 2|`1 | ].
1 1 d d
Ifølge definitionen af cϕ kan vi derfor slutte, at

cϕ = cϕ λd ([− 12 , 12 ]d ) = λd ◦ ϕ −1 [− 12 , 12 ]d

= λd [− 2|`1 | , 2|`1 | ] × · · · × [− 2|`1 | , 2|`1 | ]
1 1 d d
d
Y 1 1
= = ,
|`j | |det(A)|
j=1
287
som ønsket. For en generel symmetrisk d × d matrix A minder vi om, at A er

ortogonalt diagonaliserbar, dvs. vi kan vælge en ortogonal matrix U , således at
A = U T ∆(`1 , . . . , `d )U , (11.13)
hvor `1 , . . . , `d er egenværdierne1 for A, som alle er forskellige fra 0. Indfører vi de
lineære afbildninger η, ζ : Rd → Rd givet ved
η(x) = U x, og ζ(x) = ∆(`1 , . . . , `d )x, (x ∈ Rd ),
så udtrykker (11.13), at ϕ = η h−1i ◦ ζ ◦ η. Ved anvendelse af Lemma 11.3.3, Sæt-
ning 11.3.1(ii) og den første del af beviset følger det derfor, at
1 1
cϕ = cη h−1i cζ cη = cζ = = ,
|det(∆(`1 , . . . , `d ))| |det(A)|
hvilket viser lemmaet generelt.
For at udvide Lemma 11.3.4 til generelle lineære, bijektive afbildninger får vi
brug for noget mere lineær algebra, som samles i Lemma 11.3.5 nedenfor. Før
formuleringen af lemmaet minder vi om, at en d × d matrix P kaldes positiv definit,
hvis den er symmetrisk, og alle dens egenværdier er (strengt) positive. Hvis P er
symmetrisk, og alle dens egenværdier er ikke-negative, siger vi, at P er ikke-negativ
definit. En ikke-negativ definit matrix P er altså positiv definit, hvis og kun hvis
den er invertibel. Vi minder endelig om, at enhver matrix på formen AT A (hvor A
er en d × d matrix) er ikke-negativ definit.
11.3.5 · Lemma.
(i) Lad P være en ikke-negativ definit d × d matrix med egenværdier `1 , . . . , `d ,
og lad U være en ortogonal matrix, således at U P U T = ∆(`1 , . . . , `d ). Da er
matricen p p
P 1/2 := U T ∆( `1 , . . . , `d )U (11.14)
ligeledes ikke-negativ definit, og der gælder, at (P 1/2 )2 = P .
(ii) Lad A være en invertibel d ×d matrix. Da er matricen (AT A)1/2 positiv definit,
og den inverse (AT A)−1/2 er igen positiv definit.
(iii) Lad A være en invertibel d × d matrix. Da er matricen V = A(AT A)−1/2 ortog-
onal.
Bevis. Punkt (i): Det følger umiddelbart fra (11.14), at P 1/2 er symmetrisk, og at
√ √
egenværdierne for P 1/2 er `1 , . . . , `d , som alle er ikke-negative. Dermed er P 1/2
ikke-negativ definit. Endvidere har vi
p p p p
(P 1/2 )2 = U T ∆( `1 , . . . , `d )U U T ∆( `1 , . . . , `d )U
p p p p
= U T ∆( `1 , . . . , `d )∆( `1 , . . . , `d )U = U T ∆(`1 , . . . , `d )U = P ,
som ønsket.
1 Her og i det følgende anføres egenværdierne for en symmetrisk d × d matrix, således at de

forskellige egenværdier gentages lige så mange gange som dimensionen af det tilhørende
egenrum. På den måde bliver der netop d egenværdier (talt med multiplicitet).
288
Punkt (ii): Da AT A er ikke-negativ definit, er (AT A)1/2 veldefineret og ikke-ne-

gativ definit (jvf. (i)). Da A er invertibel, er også AT og AT A invertible. Dermed
er egenværdierne `1 , . . . , `d for AT A alle strengt positive, hvilket så også gælder
√ √
egenværdierne `1 , . . . , `d for (AT A)1/2 . Således er (AT A)1/2 positiv definit. Da
(AT A)1/2 er symmetrisk, er den inverse (AT A)−1/2 ligeledes symmetrisk, og da
√ √
egenværdierne for (AT A)−1/2 er 1/ `1 , . . . , 1/ `d , som alle er strengt positive, frem-
går det i alt, at (AT A)−1/2 er positiv definit.
Punkt (iii): Vi finder ved direkte udregning, at
V T V = (AT A)−1/2 AT A(AT A)−1/2 = (AT A)−1/2 (AT A)1/2 (AT A)1/2 (AT A)−1/2 = I d .
Dette viser, at V er invertibel med invers V T , og dermed er V ortogonal.
11.3.6 · Sætning. Lad ϕ : Rd → Rd være en bijektiv, lineær afbildning, og lad

A betegne den tilhørende invertible d × d matrix. Da gælder med notation fra
Sætning 11.3.1 identiteten
1
cϕ = .
|det(A)|
Bevis. Lad η : Rd → Rd og ζ : Rd → Rd betegne de lineære afbildninger hørende

til matricerne hhv. V := A(AT A)−1/2 og P := (AT A)1/2 (jvf. Lemma 11.3.5). Idet
A = V P , gælder der så, at ϕ = η ◦ ζ, og dermed ifølge Lemma 11.3.3, at
cϕ = cη cζ .
Ifølge Lemma 11.3.5(iii) er matricen V ortogonal, hvilket ifølge Sætning 11.3.1(ii)

medfører, at cη = 1. Da P er invertibel og symmetrisk, følger det videre fra Lem-
ma 11.3.4, at cζ = 1/|det(P )|. Vi kan således slutte, at
1 1
cϕ = = . (11.15)
|det(P )| |det((AT A)1/2 )|
Bemærk endelig, at eftersom ((AT A)1/2 )2 = AT A, og determinantafbildningen er

multiplikativ, har vi, at
h i2
det (AT A)1/2 = det(AT A) = det(AT ) det(A) = det(A)2 ,
hvilket sikrer, at |det((AT A)1/2 )| = |det(A)|. Indsættes dette i (11.15), fremgår den
ønskede formel umiddelbart.
11.3.7 · Korollar (Affin transformation af Lebesgue-målet).

Lad ψ være en bijektiv, affin transformation af Rd givet ved (11.10) for en d × d
matrix A og en vektor b i Rd . Da gælder identiteten
λd ◦ ψ −1 = 1
λ .
|det(A)| d
289
Bevis. Lad ϕ være den lineære transformation af Rd givet ved:
ϕ(x) = Ax, (x ∈ Rd ),
og bemærk, at ψ = τb ◦ ϕ (jvf. (11.3)). For enhver Borel-mængde B i Rd finder vi så

ved anvendelse af Sætning 11.3.6, at

λd ◦ ψ −1 (B) = λd ◦ ϕ −1 τb−1 (B) = |det(A)|
1
λd τb−1 (B) = |det(A)|
1
λd (B),
hvor vi til sidst benytter translationsinvariansen af λd .
11.3.8 · Bemærkning. En afbildning ψ : Rd → Rd kaldes en isometri, hvis
kψ(x) − ψ(y)k2 = kx − yk2 , (x, y ∈ Rd ).
Man kan vise (se f.eks. [Be, Sætning 3.11]), at enhver isometri ψ : Rd → Rd kan
fremstilles (entydigt) på formen
ψ(x) = Ax + b, (x ∈ Rd ), (11.16)
hvor A er en ortogonal d × d matrix og b ∈ Rd . Dermed viser Korollar 11.3.7

specielt, at λd er invariant under enhver isometri af Rd .
11.3.9 · Eksempel. Lad A være en invertibel d × d-matrix, lad b være en vektor

i Rd , og betragt den affine afbildning ψ : Rd → Rd , givet ved
ψ(x) = Ax + b, (x ∈ Rd ).
Det følger da fra Korollar 11.3.7, at L1C (λd ◦ ψ −1 ) = L1C (λd ), ligesom L(λd ◦ ψ −1 ) =
L(λd ). For enhver funktion f i L1C (λ) ∪ L(λd ) følger det således ved anvendelse af
Sætning 11.1.4, at også f ◦ ψ ∈ L1C (λ) ∪ L(λd ), og at
Z Z
f (Ax + b) λd (dx) = f (ψ(x)) λd (dx)
Rd R d
Z Z (11.17)
−1 1
= f (y) λd ◦ ψ (dy) = |det(A)| f (y) λ(dy).
Rd Rd
I tilfældet d = 1 fremgår det specielt, at hvis a, b ∈ R, således at a , 0, da gælder

den nyttige formel
Z Z
|a| f (ax + b) λ(dx) = f (y) λ(dy) (11.18)
R Rd
for enhver funktion f i L1C (λ) ∪ L(λ). _
290
11.3.10 · Korollar (Affin transformation af tætheder).

Lad µ betegne et mål på det målelige rum (Rd , B(Rd )), som har en tæthed f fra
M(B(Rd ))+ med hensyn til Lebesgue-målet λd på (Rd , B(Rd )). Betragt endvidere
en bijektiv, affin transformation:
ψ(x) = Ax + b, (x ∈ Rd ),
hvor A er en invertibel d × d matrix, og b er en fast vektor i Rd .

Da er det transformerede mål µ ◦ ψ −1 igen absolut kontinuert med hensyn
til λd , og tætheden g er givet ved
1
g(y) = f (ψ h−1i (y)), (y ∈ Rd ).
|det(A)|
1
Bevis. Ifølge Korollar 11.3.7, gælder der, at λd ◦ ψ −1 = λ .
|det(A)| d
Ved anvendelse
af Sætning 11.1.4 finder vi så for en vilkårlig Borel-mængde B i Rd , at
Z Z
−1
µ ◦ ψ (B) = f (x) 1ψ −1 (B) (x) λd (dx) = f (ψ h−1i (ψ(x))) 1B (ψ(x)) λd (dx)
d d
ZR R
= f (ψ h−1i (y)) 1B (y) λd ◦ ψ −1 (dy)

d
ZR h i
= f (ψ h−1i (y)) 1B (y) |det(A)|
1
λd (dy)
d
ZR
= 1
|det(A)|
f (ψ h−1i (y)) 1B (y) λd (dy),
Rd
1
hvor det sidste lighedstegn f.eks. følger af Sætning 10.1.4, idet |det(A)| λd kan opfat-
1
tes som målet med den konstante tæthed |det(A)| med hensyn til λd . Ovenstående
udregning beviser korollaret.
11.3.11 · Eksempel. Lad d være et naturligt tal, og betragt funktionen f : Rd →

[0, ∞) givet ved
2 2 2
f (x) = (2π)−d/2 e−(x1 +···+xd )/2 = (2π)−d/2 e−kxk2 /2 , (x = (x1 , . . . , xd ) ∈ Rd ).
Lad endvidere ν være målet på (Rd , B(Rd )) med tæthed f med hensyn til Lebesgue-
målet λd . Ved anvendelse af Sætning 6.3.7, Tonellis Sætning samt Eksempel 10.1.3
ser vi, at
Z Z Y d
d −x2 /2
ν(R ) = f (x) λd (dx) = (2π)−1/2 e j λ⊗d (dx)
Rd Rd j=1
d Z
−xj2 /2
Y
−1/2
= (2π) e λ(dxj ) = 1,
j=1 R
således at ν er et sandsynlighedsmål på (Rd , B(Rd )), som kaldes for standard-

normalfordelingen på Rd .
291
Betragt nu yderligere en ortogonal d × d-matrix A, og lad ϕ : Rd → Rd betegne

den tilsvarende lineære afbildning. Da er ϕ bijektiv, og den inverse afbildning
ϕ h−1i er den lineære afbildning svarende til matricen AT , der ligeledes er ortogonal.
Det følger derfor fra udregningen (11.11), at
kϕ h−1i (y)k22 = kyk22 , (y ∈ Rd ).
Vi finder så ved anvendelse af Korollar 11.3.10, at transformationen ν ◦ ϕ −1 af ν

ved ϕ har tæthed g : Rd → [0, ∞) givet ved
1 h−1i 2 2
g(y) = f (ϕ h−1i (y)) = (2π)−d/2 e−kϕ (y)k2 /2 = (2π)−d/2 e−kyk2 /2 = f (y)
|det(A)|
for alle y i Rd . Det fremgår således, at ν ◦ ϕ −1 = ν, hvilket udtrykker, at standard-

normalfordelingen på Rd er invariant under ortogonale transformationer. _
11.4 · Transformation af Lebesgue-målet

med injektive C 1-afbildninger
I dette afsnit skal vi generalisere hovedresultaterne fra det foregående afsnit til en
generel klasse af kontinuert differentiable transformationer af Rd . Vi betragter
mere præcist en åben delmængde U af Rd , som vi udstyrer med Borel-algebraen
B(U ) (jvf. Definition 4.4.4) samt restriktionen (λd )rU af Lebesgue-målet λd til U .
(jvf. Definition 5.6.5)2 . For at undgå for tung notation vil vi i det følgende blot
skrive λU i stedet for (λd )rU . Vi betragter så yderligere en afbildning T : U → Rd ,
som antages at være injektiv og kontinuert differentiabel. Vi ønsker under pas-
sende betingelser at beskrive udseendet af billedmålet λU ◦ T −1 og mere generelt
udseendet af µ ◦ T −1 , hvor µ er et mål, som er absolut kontinuert med hensyn
til λU .
Vi lader T1 , . . . , Td : Rd → R betegne koordinatafbildningerne for T , og vi min-
der om, at for hvert x i U er Jacobi-matricen T 0 (x) d × d-matricen givet ved
 ∂T
 1 (x) . . . ∂T1 (x)

 ∂x1 ∂xd 
T 0 (x) =  ... ..
.
..  .
. 
 ∂T
 d (x) . . . ∂Td (x)

1 ∂x d ∂x
Det følger fra den Inverse funktions sætning (se f.eks. [Ru76, Theorem 9.24]), at hvis
det(T 0 (x)) , 0 for alle x i U , da er billedmængden V := T (U ) en åben delmængde
af Rd , og den inverse afbildning T h−1i : V → U er igen kontinuert differentiabel
(specielt en Borel-funktion). Disse resultater er medvirkende til, at nedenstående
dybe resultat bliver meningsfuldt.
2 Målet (λd )rU er umiddelbart defineret på σ -algebraen B(Rd )U , men vi minder om, at B(Rd )U =
B(U ) (jvf. Sætning 4.4.6).
292
11.4. Transformation af Lebesgue-målet med injektive C 1 -afbildninger
11.4.1 · Hovedsætning (Transformationssætningen for Lebesgue-mål).

Lad som beskrevet ovenfor U være en åben delmænde af Rd , og lad T : U → Rd
være en injektiv, kontinuert-differentiabel afbildning. Antag endvidere, at
det(T 0 (x)) , 0 for alle x i U ,
hvor T 0 (x) betegner Jacobi-matricen for T i punktet x. Da er billedmålet λU ◦ T −1

absolut kontinuert mht. λd med tæthed givet ved
1
y 7→ 1V (y), (y ∈ Rd ), (11.19)
det T 0 (T h−1i (y))
hvor V = T (U ), som er en åben delmængde af Rd .
I udtrykket (11.19) for tætheden af det transformerede mål har vi stiltiende

benyttet konventionen beskrevet i Bemærkning 5.6.2(3): Udtrykket giver strengt
taget kun mening for y i V , og det skal opfattes som 0, hvis y ∈ Rd \ V . Denne
konvention vil også blive benyttet i resten af indeværende afsnit og i næste afsnit
(ofte uden yderligere kommentarer).
Da beviset for Hovedsætning 11.4.1 er langt og teknisk vanskeligt, tilegnes
det sit helt eget afsnit: Afsnit 11.5 nedenfor. Vi går i stedet videre med følgende
generalisering af velkendte resultater om substitutioner i (Riemann-) integraler
(jvf. Opgave 11.8). Korollaret generaliserer ligeledes formlen (11.17).
11.4.2 · Korollar. Lad U være en åben delmænde af Rd , og lad T : U → Rd

være en injektiv, kontinuert-differentiabel afbildning, således at det(T 0 (x)) , 0 for
alle x i U . Sæt endvidere V = T (U ), og lad λV betegne restriktionen af λd til V
For enhver funktion f fra L1C (λV ) ∪ L(λV ) gælder da formlen
Z Z
0
f (T (x)) · |det(T (x))| λd (dx) = f (y) λd (dy). (11.20)
U V
Bevis. Vi minder indledningsvist om, at der for enhver funktion f fra L1C (λV ) ∪
L(λV ) gælder, at Z Z
f (y) λd (dy) = f (y) λV (dy),
V V
(jvf. Sætning 5.6.6). Vi kan derefter nøjes med at vise (11.20) for funktioner f
fra M(B(V ))+ , idet formlen derefter følger for generelle funktioner fra L(λV )
ved at splitte i positiv- og negativdel. For funktioner fra L1C (λV ) følger formlen
efterfølgende ved at splitte i real- og imaginærdel.
Betragt en funktion f fra M(B(V ))+ . Ved at anvende Hovedsætning 11.4.1,
Sætning 10.1.4 og Sætning 11.1.4 finder vi da (med anvendelse af konventionen
293
beskrevet i Bemærkning 5.6.2(3)), at

Z Z det T 0 (T h−1i (y))
f (y) λd (dy) = f (y) 1V (y) λd (dy)
V Rd det T 0 (T h−1i (y))
Z
= f (y)det T 0 (T h−1i (y)) 1V (y) λU ◦ T −1 (dy)
d
ZR
= f (T (x))det T 0 (x) 1V (T (x)) λU (dx)
ZU
= f (T (x))det T 0 (x) λd (dy),
U
hvor det sidste lighedstegn følger ved endnu en anvendelse af Sætning 5.6.6.
11.4.3 · Korollar (Transformationssætningen for tætheder).

Lad U være en åben delmængde af Rd , og lad µ være et mål på (U , B(U )), som
har en tæthed f fra M(B(U ))+ med hensyn til λU . Betragt videre en injektiv og
kontinuert differentiabel afbildning T : U → Rd , og antag, at
det(T 0 (x)) , 0 for alle x i U .
Da er det transformerede mål µ◦T −1 igen absolut kontinuert mht. λd , og tætheden

g er givet ved
1
g(y) = f (T h−1i (y)) 1V (y), (y ∈ Rd ), (11.21)
hvor V = T (U ), som er en åben delmængde af Rd .
Bevis. Det følger som nævnt fra den Inverse funktions sætning (se [Ru76, Theo-
rem 9.24]), at V = T (U ) er en åben delmængde af Rd , samt at den inverse afbild-
ning T h−1i : V → U ligeledes er kontinuert differentiabel. Betragt så afbildningen

h−1i (y), hvis y ∈ V ,
T


S(y) = 
0,
 hvis y ∈ Rd \ V ,
og bemærk, at S er Borel-målelig (jvf. Korollar 4.4.7), samt at S(T (x)) = x for alle x
i U . For en vilkårlig Borel-mængde A i Rd finder vi nu, at
Z Z
−1
µ ◦ T (A) = f (x) λU (dx) = f (x) 1T −1 (A) (x) λU (dx)
T −1 (A) U
Z Z
= f (S(T (x)) 1A (T (x)) λU (dx) = f (S(y)) 1A (y) λU ◦ T −1 (dy),
U Rd
hvor vi i sidste lighedstegn har benyttet Sætning 11.1.4. Ifølge Hovedsætning 11.4.1
har målet λU ◦ T −1 tæthed
1
y 7→ 1V (y), (y ∈ Rd ),
294
11.4. Transformation af Lebesgue-målet med injektive C 1 -afbildninger
med hensyn til λd . Sammenholdes dette med udregningen ovenfor samt Sæt-
ning 10.1.4, slutter vi, at der for alle A i B(Rd ) gælder, at
Z
−1 1
µ ◦ T (A) = f (S(y)) 1A (y) 1V (y) λd (dy)
Rd det T 0 (T h−1i (y))
Z
1
= f (T h−1i (y)) 1V (y) λd (dy),
A det T 0 (T h−1i (y))
hvormed korollaret er bevist.
11.4.4 · Eksempel (Polære koordinater).

Lad U betegne den åbne delmængde (0, ∞) × (−π, π) af R2 , og betragt afbildningen
T : U → R2 givet ved
T (r, θ) = (r cos θ, r sin θ), ((r, θ) ∈ U ).
Det ses umiddelbart, at T er injektiv og kontinuert differentiabel på U , og at

billedmægden V := T (U ) er lig med R2 \ {(x, 0) : x ≤ 0}. For ethvert punkt (x, y)
i V kaldes T h−1i (x, y) som bekendt for de polære koordinater for (x, y), og vi har
eksplicit, at
T h−1i (x, y) = (x2 + y 2 )1/2 , θ(x, y) , ((x, y) ∈ V ), (11.22)
hvor θ(x, y) betegner vinklen i (−π, π) fra vektoren (1, 0) til vektoren (x, y) (i positiv
omløbsretning). For (r, θ) i U bemærker vi nu, at
!
0 cos θ −r sin θ
T (r, θ) = ,
sin θ r cos θ
således at
det(T 0 (r, θ)) = r cos2 θ + r sin2 θ = r > 0.
Det følger derfor fra (11.22), at
det(T 0 (T h−1i (x, y))) = (x2 + y 2 )1/2 , ((x, y) ∈ V ).
Ved anvendelse af Hovedsætning 11.4.1 kan vi dermed slutte, at målet λU ◦ T −1

har tæthed
(x, y) 7→ (x2 + y 2 )−1/2 1V (x, y), ((x, y) ∈ R2 ),
med hensyn til λ2 .
Betragt nu en funktion f fra L(λ2 ) ∪ L1C (λ2 ), og bemærk, at restriktionen f |V
af f til V da er element i L(λV ) ∪ L1C (λV ). Idet R2 \ V = {(x, 0) : x ≤ 0} er en λ2 -
nulmængde (overvej!), finder vi så ved brug af Sætning 5.3.6 og Korollar 11.4.2,
at Z Z Z
f dλ2 = f dλ2 = f (T (r, θ)) · |det(T 0 (r, θ))| λ2 (dr, dθ)
R2 ZV U
= f (r cos θ, r sin θ) · r λ2 (dr, dθ).

U
295
For en vilkårlig funktion f i L(λ2 ) ∪ L1C (λ2 ) har vi således udledt den nyttige
formel:
Z Z
f dλ2 = f (r cos θ, r sin θ) · r λ2 (dr, dθ), (11.23)
R2 (0,∞)×(−π,π)
der udtrykker, hvordan integralet af f mht. λ2 kan udregnes i polære koordinater.

Højresiden i (11.23) kan ofte udregnes vha. Tonellis eller Fubinis sætning. Formlen
giver således en ofte benyttet metode til at udregne “vanskelige” integraler mht.
λ2 (se Eksempel 11.4.5 nedenfor). _
11.4.5 · Eksempel. Betragt funktionen f : R2 → [0, ∞) givet ved
2 −y 2
f (x, y) = e−x , ((x, y) ∈ R2 ).
Ved anvendelse af Tonellis Sætning (og Sætning 6.3.7) følger det umiddelbart, at
Z Z Z Z 2
−x2 −y 2 −x2 −y 2 2
e λ2 (dx, dy) = e λ(dx) e λ(dy) = e−x λ(dx) , (11.24)
R2 R R R
R 2
men integralet R e−x λ(dx) kan ikke (umiddelbart) udregnes vha. standardmeto-
der (substitutioner etc.). Det følger imidlertid ved anvendelse af formel (11.23),
at
Z Z
−x2 −y 2 2 2 2 2
e λ2 (dx, dy) = e−r cos θ−r sin θ r λ2 (dr, dθ)
R2 (0,∞)×(−π,π)
Z π Z ∞ Z∞ (11.25)
−r 2 −r 2
= e r λ(dr) λ(dθ) = 2π e r λ(dr),
−π 0 0
hvor vi i andet lighedstegn igen benyttede Tonellis Sætning. Ved anvendelse af

Hovedsætning 5.2.4 og Hovedsætning 5.7.3 bemærker vi nu, at
Z ∞ Z n Z n2 i n2
−r 2 −r 2
h
e r λ(dr) = lim R e r dr = lim 21 R e−u du = 1
lim
2 n→∞ − e−u = 12 .
n→∞ n→∞ 0
0 0 0
Sammenholdt med (11.25) viser dette, at

Z
2 2
e−x −y λ2 (dx, dy) = π,
R2
og tages derefter (11.24) med i betragtning, følger det, at
√
Z
2
e−x λ(dx) = π.
R
I Opgave 11.4 udledes disse formler på alternativ vis. _
296
11.5. Bevis for Transformationssætningen
11.5 · Bevis for Transformationssætningen

I dette afsnit skal vi bevise Hovedsætning 11.4.1. Beviset føres gennem en række
indledende lemmaer kulminerende i Lemma 11.5.6 nedenfor. Med dette lemma
etableret kan hovedsætningen relativt let bevises.
I det første lemma skal vi for enhver vektor i = (i1 , . . . , id ) fra Zd og ethvert k i
N0 betragte den d-dimensionale halvåbne terning Di,k i Rd givet ved
Di,k = [(i1 − 1)2−k , i1 2−k ) × · · · × [(id − 1)2−k , id 2−k ),
og vi sætter
D i,k = [(i1 − 1)2−k , i1 2−k ] × · · · × [(id − 1)2−k , id 2−k ].
For fast k i N0 er mængderne Di,k , i ∈ Zd , disjunkte d-dimensionale terninger,
som tilsammen udgør et “gitter” i Rd med “sidelængde” 2−k . Jo større k bliver, des
finere bliver dette gitter. For i0 i Zd og k0 i N0 kan terningen Di0 ,k0 således opdeles
i 2d disjunkte terninger af formen Di,k0 +1 for passende i fra Zd . Mere generelt kan
vi for ethvert k i {k0 , k0 + 1, k0 + 2, . . .} indføre mængden
Jk (i0 , k0 ) = {i ∈ Zd : Di,k ⊆ Di0 ,k0 },
og vi har så den disjunkte opspaltning

S
Di0 ,k0 = Di,k . (11.26)
i∈Jk (i0 ,k0 )
Bemærk endvidere, at hvis i, j ∈ Zd og k, l ∈ N0 , således at k < l, da gælder

implikationen
Di,k ∩ Dj,l , ∅ =⇒ Dj,l ⊆ Di,k . (11.27)
Endelig vil vi for vilkårlige i fra Zd og k fra N0 lade ci,k betegne centrum af
terningen D i,k , dvs.
ci,k = ((i1 − 12 )2−k , . . . , (id − 21 )2−k ).
Vi får bl.a. brug for følgende analog til Lemma 1.2.5.
11.5.1 · Lemma. For enhver åben mængde G i Rd findes der en følge (i (n) )n∈N af
elementer fra Zd og en følge (kn ) af naturlige tal, således at
(i) Di (1) ,k1 , Di (2) ,k2 , Di (3) ,k3 , . . . er disjunkte mængder.
(ii) D i (n) ,kn ⊆ G for alle n.
S
(iii) G = n∈N Di (n) ,kn .
Bevis. For ethvert k i N0 sætter vi
Jk (G) = {i ∈ Zd : D i,k ⊆ G},
og derefter definerer vi rekursivt delmængderne I0 (G), I1 (G), I2 (G), . . . af Zd ved

formlerne:
I0 (G) = J0 (G),
297
og
n o
Ik (G) = i ∈ Jk (G) : Di,k ∩ Dj,l = ∅ for alle l i {0, . . . , k − 1} og j fra Il (G)
S
for alle k i N. Idet mængden k∈N0 {(i, k) : i ∈ Ik (G)} er tællelig, kan vi skrive den
på formen: {(i (n) , kn ) : n ∈ N}. Det følger da fra definitionerne af Ik (G) og Jk (G),
at følgen Di (1) ,k1 , Di (2) ,k2 , Di (3) ,k3 , . . . opfylder (i) og (ii) i lemmaet, og vi mangler så
S
blot at vise, at G ⊆ n∈N Di (n) ,kn . Betragt hertil et vilkårligt x = (x1 , . . . , xd ) i G, og
vælg i henhold til åbenheden af G et positivt , således at
[x1 − , x1 + ] × · · · × [xd − , xd + ] ⊆ G.
Vælg derpå et k i N0 , således at 2−k < . For hvert r i {1, . . . , d} kan vi derefter
entydigt vælge ir i Z, således at xr ∈ [(ir − 1)2−k , ir 2−k ) ⊆ (xr − , xr + ). Sætter vi nu
i = (i1 , . . . , id ) ∈ Zd , så følger det, at
x ∈ Di,k ⊆ D i,k ⊆ [x1 − , x1 + ] × · · · × [xd − , xd + ] ⊆ G.
Hvis Di,k er disjunkt fra Dj,l for alle l i {0, . . . , k − 1} og j fra Il (G), så følger det fra
definitionerne, at i ∈ Ik (G), således at Di,k = Di (n) ,kn for et passende n i N. Findes
derimod et l i {0, . . . , k − 1} og et j i Il (G), således at Di,k ∩ Dj,l , ∅, så sikrer (11.27),
at x ∈ Di,k ⊆ Dj,l , hvor Dj,l = Di (n) ,kn for et passende n i N. I alle tilfælde har vi altså,
S
at x ∈ n∈N Di (n) ,kn , som ønsket.
Vi får endvidere brug for en version af middelværdisætningen for differentiable

funktioner af flere variable. Resultatet kan findes i mange calculus-bøger men
ikke i alle, og vi inkluderer derfor et bevis for fuldstændighedens skyld. For to
punkter a, b i Rd , lader vi i det følgende [a, b] betegne linjestykket i Rd mellem a
og b med begge endepunkter inkluderet, dvs.
[a, b] = {tb + (1 − t)a : t ∈ [0, 1]}.
Vi sætter endvidere (a, b) = [a, b] \ {a, b}.
11.5.2 · Lemma. Lad G være en åben delmængde af Rd , og lad f : G → R være

en differentiabel funktion. Betragt endvidere to punkter a, b fra G, således at
[a, b] ⊆ G.
Da findes et punkt ξ på (a, b), således at
f (b) − f (a) = f 0 (ξ)(b − a),
hvor f 0 (ξ) betegner gradienten for f i ξ (en 1 × d-matrix), og (b − a) betragtes som

en søjlevektor (en d × 1-matrix).
Bevis. Betragt funktionen fa,b : [0, 1] → R givet ved
fa,b (t) = f (tb + (1 − t)a) = f (t(b − a) + a), (t ∈ [0, 1]),
298
og bemærk, at f er kontinuert på [0, 1] og differentiabel på (0, 1). Det følger derfor

fra den sædvanlige middelværdisætning, at der findes et θ i (0, 1), således at
0 0
f (b) − f (a) = fa,b (1) − fa,b (0) = fa,b (θ)(1 − 0) = fa,b (θ).
0
Ifølge Kædereglen gælder der her, at fa,b (θ) = f 0 (θb + (1 − θ)a)(b − a), og dermed
følger lemmaet, hvis vi sætter ξ = θb + (1 − θ)a ∈ (a, b).
I resten af afsnittet betragter vi som i Afsnit 11.4 en åben delmængde U af

Rd og en afbildning T : U → Rd , som er injektiv og kontinuert-differentiabel. Vi
antager endvidere, at
det(T 0 (x)) , 0, for alle x i U , (11.28)
hvor T 0 (x) betegner Jacobi-matricen for T i punktet x. Som nævnt i Afsnit 11.4
følger det fra den Inverse funktions sætning (se [Ru76, Theorem 9.24]), at V = T (U )
er en åben delmængde af Rd , og at den inverse afbildning
S := T h−1i : V → U
igen er en C 1 -afbildning.
I (beviset for) det næste lemma skal vi bl.a. betragte normerne k · k2 og k · k∞ på
d
R givet ved
q
kxk2 = x12 + · · · + xd2 , og kxk∞ = max{|x1 |, . . . , |xd |}, (x = (x1 , . . . , xd ) ∈ Rd ).
De tilhørende metrikker ρ2 og ρ∞ er indført i (1.6) og (1.7). Vi skal endvidere

betragte en norm k · kHS på vektorrummet Md (R) af d × d-matricer med reelle
indgange3 . Denne er givet ved
X 1/2
kAkHS = |aij |2 , (A = (aij )1≤i,j≤d ∈ Md (R)). (11.29)
1≤i,j≤d
Vi bemærker, at k · kHS er restriktionen til Md (R) af normen på Md (C) svarende

til det indre produkt ( · | · ) indført i Eksempel 9.1.3(C). Specielt ér k · kHS altså
som påstået en norm på Md (R). Vi bemærker også, at hvis 1 A, . . . , d A og A1 , . . . , Ad
betegner hhv. rækkerne og søjlerne i A, så gælder der, at
d
X d
X
2 2
kAkHS = kj Ak2 = kAj k22 , (11.30)
j=1 j=1
idet j A og Aj betragtes som elementer i Rd . Vi får endelig brug for følgende nyttige
ulighed:
kAvk2 ≤ kAkHS kvk2 , (A ∈ Md (R), v ∈ Rd ), (11.31)
som vises i Opgave 11.13.
3 Fodtegnet “HS” står for Hilbert-Schmidt.
299
11.5.3 · Lemma. Lad U , V , T og S være som indført ovenfor. Antag endvidere,

at i0 ∈ Zd , og at k ∈ N0 , således at D i0 ,k0 ⊆ V .
Til ethvert i (0, ∞) findes da et k1 i {k0 , k0 + 1, k0 + 2, . . .}, således at der for alle
k i {k1 , k1 + 1, k1 + 2, . . .}, alle i fra Jk (i0 , k0 ) og alle y fra D i,k \ {ci,k } gælder, at

y − ci,k − T 0 (S(ci,k )) S(y) − S(ci,k ) < ky − ci,k k∞ .

∞
(11.32)
Her betegner ci,k “centrum” af terningen D i,k .
Bevis. Vi sætter indledningsvist

n o
δ1 := inf kx − vk2 : x ∈ U c , v ∈ S(D i0 ,k0 ) ,
og vi bemærker, at eftersom S(D i0 ,k0 ) er kompakt, U c er lukket, og S(D i0 ,k0 ) ⊆ U , så

følger det fra Opgave 2.6, at δ1 > 0. Vi betragter derpå funktionen σ : Rd → [0, ∞)
givet ved n o
σ (x) = inf kx − vk2 : v ∈ S(D i0 ,k0 ) , (x ∈ Rd ),
og vi bemærker, at σ er kontinuert (jvf. Opgave 2.5). Det følger derfor, at mængden
δ1
C := {x ∈ Rd : σ (x) ≤ 2}
er lukket, og den er også begrænset, eftersom S(D i0 ,k0 ) er begrænset. I alt er C såle-
des kompakt, og vi noterer videre, at S(D i0 ,k0 ) ⊆ C ⊆ U som følge af definitionerne
af σ og δ1 .
Da S er en C 1 -afbildning på V , gælder dette også koordinatfunktionerne
S1 , . . . , Sd , dvs. gradient-afbildningerne (1 × d-matricer) S10 , . . . , Sd0 eksisterer og er
kontinuerte. Da D i0 ,k0 er kompakt, kan vi derfor slutte, at

K := max sup kSj0 (y)k2 < ∞. (11.33)
1≤j≤d
y∈D i0 ,k0
Da T er en C 1 -afbildning på U , kan vi tilsvarende slutte, at gradient-afbildningerne

T10 , . . . , Td0 er kontinuerte på U og dermed uniformt kontinuerte på C. Til et givet
fra (0, ∞) kan vi derfor vælge δ2 i (0, ∞), således at

max kTj0 (x) − Tj0 (v)k2 ≤ 3/2 , når x, v ∈ C, og kx − vk2 ≤ δ2 . (11.34)
1≤j≤d d K
Da S er uniformt kontinuert på D i0 ,k0 , kan vi derpå vælge k1 i {k0 , k0 + 1, k0 + 2, . . .},
således at
δ
kS(y) − S(w)k2 < δ2 ∧ 1 for alle y, w i D i,k , når k ≥ k1 , og i ∈ Jk (i0 , k0 ). (11.35)
2
Det følger så specielt fra (11.35), at4
[S(y), S(w)] ⊆ b2 (S(w), δ21 ) ⊆ C for alle y, w i D i,k , når k ≥ k1 , og i ∈ Jk (i0 , k0 ).
(11.36)
4 Vi minder om, at for a, b i Rd og r i (0, ∞) betegner [a, b] linjestykket i Rd fra a til b, mens b2 (a, r)
betegner kuglen med centrum a og radius r med hensyn til k · k2 .
300
I den resterende del af beviset viser vi, at (11.32) er opfyldt for vilkårlige k i
{k1 , k1 + 1, . . .}, i fra Jk (i0 , k0 ) og y fra D i,k \ {ci,k }. Lad altså sådanne k, i, y være givne.
Ifølge (11.36) har vi så, at [S(ci,k ), S(y)] ⊆ C ⊆ U , og da koordinatfunktionerne
T1 , . . . , Td alle er C 1 -funktioner på U , kan vi ifølge Lemma 11.5.2 for hvert j i
{1, . . . , d} vælge et punkt ξj på (S(ci,k ), S(y)), således at
Tj (S(y)) − Tj (S(ci,k )) = Tj0 (ξj ) S(y) − S(ci,k ) .

Lader vi A betegne d × d-matricen, hvis rækker er hhv. T10 (ξ1 ), . . . , Td0 (ξd ), har vi
samlet, at

y − ci,k = T (S(y)) − T (S(ci,k )) = A S(y) − S(ci,k ) .
Det følger derfor ved anvendelse af (11.31), at

y − ci,k − T 0 (S(ci,k )) S(y) − S(ci,k ) = A − T 0 (S(ci,k )) S(y) − S(ci,k )

2 2
0
≤ A − T (S(ci,k )) HS S(y) − S(ci,k ) 2

≤ S(y) − S(ci,k ) ,
dK 2
hvor vi til sidst benytter, at (jvf. (11.30))

d d

0
2 X
0 0
2 X 2 2
A − T (S(ci,k )) = Tj (ξj ) − Tj (S(ci,k )) ≤
= ,
HS 2 d 3K 2 d 2K 2
j=1 j=1
som følge af, at ξj , S(ci,k ) ∈ C, og kξj − S(ci,k )k2 ≤ kS(y) − S(ci,k )k2 ≤ δ2 pga. (11.35),
således at (11.34) kan benyttes for hvert j.
Da koordinatfunktionerne S1 , . . . , Sd er C 1 -funktioner på V , kan vi ved flere
anvendelser af Lemma 11.5.2 for hvert j i {1, . . . , d} vælge et ηj på (y, ci,k ) ⊆ D i,k ⊆
D i0 ,k0 , således at
Sj (y) − Sj (ci,k ) = Sj0 (ηj )(y − ci,k ).
Lader vi B betegne matricen, hvis rækker er hhv. S10 (η1 ), . . . , Sd0 (ηd ), har vi samlet,
at
S(y) − S(ci,k ) = B(y − ci,k ),
og det følger så fra definitionen af K (jvf. (11.33)), at
d
X 1/2 √
kS(y) − S(ci,k )k2 ≤ kBkHS ky − ci,k k2 = kSj0 (ηj )k22 ky − ci,k k2 ≤ dKky − ci,k k2 .
j=1
I alt har vi nu, at

y − ci,k − T 0 (S(ci,k )) S(y) − S(ci,k ) ≤

2
kS(y) − S(ci,k )k2 ≤ √ ky − ci,k k2 ,
dK d
√
og idet kzk∞ ≤ kzk2 ≤ dkzk∞ for enhver vektor z i Rd (jvf. Opgave 1.1) følger det
dermed, at
y − ci,k − T 0 (S(ci,k )) S(y) − S(ci,k ) ≤ ky − ci,k k∞ .

∞
Den skarpe ulighed i lemmaet (for y i D i,k \ {ci,k }) opnås afslutningsvist ved at
benytte det ovenfor etablerede med erstattet af et vilkårligt 0 fra (0, ).
301
11.5.4 · Lemma. Lad U , V , T og S være som indført ovenfor. Antag endvidere,

at i0 ∈ Zd , og at k ∈ N0 , således at D i0 ,k0 ⊆ V . Da gælder uligheden
Z
−1
λd T (Di0 ,k0 ) ≤ |det S 0 (y)| λd (dy).
Di0 ,k0
Bevis. For k i {k0 , k0 + 1, k0 + 2, . . .} og i fra Jk (i0 , k0 ) bemærker vi indledningsvist, at
ky − ci,k k∞ ≤ 2−k−1 for alle y i D i,k ,
idet ci,k er centrum for D i,k . Lad nu et positivt være givet, vælg k1 i henhold til
Lemma 11.5.3, og betragt k fra {k1 , k1 + 1, k1 + 2, . . .} og i fra Jk (i0 , k0 ). Vi indfører så
den affine afbildning Li,k : Rd → Rd givet ved
Li,k (x) = ci,k + T 0 (S(ci,k ))(x − S(ci,k )), (x ∈ Rd ),
og vi bemærker, at Li,k er bijektiv ifølge antagelsen (11.28). Det følger endvidere

fra Lemma 11.5.3, at

ky − Li,k (S(y))k∞ = y − ci,k − T 0 (S(ci,k )) S(y) − S(ci,k ) ∞ < ky − ci,k k∞ ≤ 2−k−1

for alle y i D i,k \ {ci,k }, og vi kan således slutte, at
Li,k (S(y)) ∈ b∞ (y, 2−k−1 ) ⊆ b∞ (ci,k , (1 + )2−k−1 )
for alle y i D i,k , eller med andre ord at

S(D i,k ) ⊆ L−1 b (c
i,k ∞ i,k , (1 + )2 −k−1
) .

λd (S(Di,k )) ≤ λd ◦ L−1
i,k b∞ (c i,k , (1 + )2 −k−1
) .
Ifølge Korollar 11.3.7 gælder der her, at

−1
λd ◦ L−1
i,k = det T 0
(S(ci,k )) λd = det S 0
(c i,k ) λd ,
hvor det sidste lighedstegn f.eks. skyldes, at T ◦ S er identitetsafbildningen på V ,

således at kædereglen giver, at I d = (T ◦ S)0 (ci,k ) = T 0 (S(ci,k ))S 0 (ci,k ). Vi kan således
slutte, at
d
λd (S(Di,k )) ≤ det S 0 (ci,k ) λd b∞ (ci,k , (1 + )2−k−1 ) = det S 0 (ci,k ) (1 + )2−k

= (1 + )d det S 0 (c ) 2−kd = (1 + )d det S 0 (c ) λ (D ).
i,k i,k d i,k
Via den disjunkte opspaltning (11.26) følger det så videre, at

X X
(1 + )d det S 0 (ci,k ) λd (Di,k )

λd S(Di0 ,k0 ) ≤ λd (S(Di,k )) ≤
i∈Jk (i0 ,k0 ) i∈Jk (i0 ,k0 )
Z X (11.37)
= (1 + )d |det S 0 (ci,k ) | 1Di,k (y) λd (dy),

Di0 ,k0 i∈Jk (i0 ,k0 )
302
og vi minder om, at denne ulighed altså gælder for alle k i {k1 , k1 + 1, k1 + 2, . . .}.
Vi benytter dernæst, at funktionen y 7→ |det(S 0 (y))| er uniformt kontinuert
på D i0 ,k0 , idet vi så kan vælge k2 i {k0 , k0 + 1, k0 + 2, . . .}, således at der for alle k i
{k2 , k2 + 1, k2 + 2, . . .} gælder, at

|det(S 0 (y))| − |det(S 0 (ci,k ))| ≤ for alle y i D i,k og i fra Jk (i0 , k0 ).
For et vilkårligt k i {k2 , k2 + 1, k2 + 2, . . .} finder vi så ved brug af identiteten 1Di ,k =

P 0 0
i∈Jk (i0 ,k0 ) 1Di,k (jvf. (11.26)), at
Z Z X
0 0
|det(S (y))| λd (dy) − det S (ci,k ) 1Di,k (y) λd (dy)

Di0 ,k0 Di0 ,k0 i∈Jk (i0 ,k0 )
Z X
0 0
= |det(S (y))| − |det(S (ci,k ))| 1Di,k (y) λd (dy)
Di0 ,k0 i∈Jk (i0 ,k0 )
Z X
≤ |det(S 0 (y))| − |det(S 0 (c ))| 1 (y) λ (dy)
i,k Di,k d
Di0 ,k0 i∈Jk (i0 ,k0 )
Z X Z
≤ 1Di,k (y) λd (dy) = 1Di (y) λd (dy)
0 ,k0
Di0 ,k0 i∈Jk (i0 ,k0 ) Di0 ,k0
= λd (Di0 ,k0 ) = 2−k0 d ,
hvoraf det specielt følger, at

Z X Z
det S 0 (c ) 1 (y) λ (dy) ≤ |det(S 0 (y))| λd (dy) + 2−k0 d .
i,k Di,k d
Di0 ,k0 i∈Jk (i0 ,k0 ) Di0 ,k0
(11.38)
Betragter vi nu et vilkårligt k i N, således at k ≥ max{k1 , k2 }, så fremgår det ved at
sammenholde (11.37) og (11.38), at
Z
d
|det(S 0 (y))| λd (dy) + 2−k0 d .

λd S(Di0 ,k0 ) ≤ (1 + )
Di0 ,k0
Da denne vurdering gælder for et vilkårligt positivt , følger det endelig ved at
lade ↓ 0, at
Z
−1
|det(S 0 (y))| λd (dy),

λd T (Di0 ,k0 ) = λd (S(Di0 ,k0 )) ≤
Di0 ,k0
og dermed er lemmaet bevist.
11.5.5 · Lemma. Lad U , V , T og S være som indført ovenfor. For enhver åben
delmængde G af V gælder da uligheden
Z
λd T (G) ≤ |det S 0 (y)| λd (dy).
−1
G
303
Bevis. Lad G være en åben delmængde af V , og vælg i henhold til Lemma 11.5.1
følger (i (n) ) fra Zd og (kn ) i N, således at Di (1) ,k1 , Di (2) ,k2 , Di (3) ,k3 , . . . er disjunkte,
S
D i (n) ,kn ⊆ G for alle n, og G = n∈N Di (n) ,kn . Det følger så ved anvendelse af Lem-
ma 11.5.4, at
S X ∞
−1 −1
λd T (G) = λd T (Di (n) ,kn ) = λd T −1 (Di (n) ,kn )
n∈N n=1
∞ Z
X
≤ |det S 0 (y)| λd (dy)
n=1 Di (n) ,kn
X∞ Z
= |det S 0 (y)| 1D (n) (y) λd (dy)
i ,kn
n=1 V
Z ∞
X
= |det S 0 (y)| 1D (n) (y) λd (dy)
i ,kn
V n=1
Z Z
0
= |det S (y)| 1G (y) λd (dy) = |det S 0 (y)| λd (dy),
V G
hvor vi i fjerde identitet har benyttet Sætning 5.2.9.
I resten af afsnittet betragter vi som i Afsnit 11.4 restriktionerne λU og λV af
λd til hhv. (U , B(U )) og (V , B(V )) (jvf. Definition 5.6.5 og Sætning 4.4.6).
11.5.6 · Lemma. Lad U , V , T og S være som indført ovenfor. For enhver mængde
B fra B(V ) gælder da uligheden
Z
λU ◦ T (B) ≤ |det S 0 (y)| λV (dy).
−1
B
Bevis. Vi indfører målene µ og ν på B(V ) givet ved

Z
µ(B) = λU ◦ T (B), og ν(B) = |det S 0 (y)| λV (dy),
−1
(B ∈ B(V )), (11.39)
B
og vi bemærker, at Lemma 11.5.5 netop udtrykker, at µ(G) ≤ ν(G) for alle åbne
delmængder G af V (jvf. Sætning 5.6.6).
Vi viser indledningsvist, at begge disse mål opfylder forudsætningerne i Korol-
lar 2.3.2 i forhold til det metriske rum (V , ρV ), hvor ρV er den fra ρ2 nedarvede
metrik på V (jvf. formel (4.12)). Vi minder i den forbindelse om, at da V er en åben
delmængde af Rd , så er systemet G(V ) af åbne mængder i (V , ρV ) identisk med
systemet af delmængder af V , som er åbne i Rd (jvf. Lemma 4.4.5). Vi betragter
nu funktionen σ : Rd → [0, ∞) givet ved
σ (x) = inf{kx − vk2 : v ∈ V c }, (x ∈ Rd ).
Det følger fra Opgave 2.5, at σ er kontinuert på Rd , og at {x ∈ Rd : σ (x) = 0} = V c ,
eftersom V c er en lukket delmængde af Rd . For hvert k i N definerer vi nu
mængderne Gk og Fk ved
Gk = (−k, k)d ∩ {x ∈ Rd : σ (x) > 1k }, og Fk = [−k, k]d ∩ {x ∈ Rd : σ (x) ≥ 1k },
304
og vi bemærker som konsekvens af de nævnte egenskaber ved σ , at Gk og Fk er

hhv. en åben og en kompakt delmængde af V . Vi bemærker videre, at
Gk = {x ∈ Rd : σ (x) > 0} = V .
S
G1 ⊆ G2 ⊆ G3 ⊆ · · · , og
k∈N
Da funktionen y 7→ |det S 0 (y)| er kontinuert på V , er den begrænset opadtil af en

passende positiv konstant Mk på den kompakte mængde Fk , og dette medfører, at
Z Z
∞ > Mk λV (Fk ) = Mk dλV ≥ |det S 0 | dλV = ν(Fk ) ≥ ν(Gk ) ≥ µ(Gk ).
Fk Fk
Dermed opfylder µ og ν som påstået forudsætningerne i Korollar 2.3.2. Ved

anvendelse af dette korollar kan vi dermed slutte, at der for enhver mængde B i
B(V ) gælder, at
µ(B) = inf{µ(G) : G ∈ G(V ), B ⊆ G} ≤ inf{ν(G) : G ∈ G(V ), B ⊆ G} = ν(B),
Som en sidste forberedelse til beviset for Hovedsætning 11.4.1 noterer vi

følgende resultat.
11.5.7 · Lemma. Lad µ og ν være to mål på det målelige rum (X, E), og antag, at
µ(A) ≤ ν(A) for alle mængder A fra E.
Da gælder der også, at
Z Z
f dµ ≤ f dν for alle funktioner f fra M(E)+ .
X X
Bevis. Dette følger umiddelbart ved en anvendelse af standardbeviset: Først

betragtes funktioner fra SM(E)+ og dernæst benyttes Sætning 4.5.3 og Monoton
konvergens. Detaljerne gennemgås i Opgave 11.14.
Vi er nu endelig klar til at bevise Hovedsætning 11.4.1.

Lad U , V , T og S være som indført ovenfor. Idet T ◦ S er identitets-afbildningen
på V , følger det fra Kædereglen, at
1 = det((T ◦ S)0 (y)) = det(T 0 (S(y))S 0 (y)) = det(T 0 (S(y))) det(S 0 (y)), (11.40)
og dermed at det(S 0 (y)) , 0 for alle y i V . Således opfylder S : V → U de samme

forudsætninger, som vi har antaget om T , og vi kan derfor benytte Lemma 11.5.6
med rollerne af S og T byttet om. Det følger således, at
Z
λV ◦ S (A) ≤ |det(T 0 (x))| λU (dx)
−1
A
305
for enhver mængde A fra B(U ). Ifølge Lemma 11.5.7 og Sætning 10.1.4 medfører
dette videre, at
Z Z
−1
f (x) λV ◦ S (dx) ≤ f (x) · |det(T 0 (x))| λU (dx) (11.41)
U U
for enhver Borel-funktion f : U → [0, ∞].

Betragt nu en vilkårlig mængde B fra B(V ). Ved anvendelse af Sætning 11.1.4
samt (11.41) på funktionen f (x) = |det(S 0 (T (x)))| 1B (T (x)) finder vi da, at
Z Z
0
|det(S (y))| λV (dy) = detS 0 (T ◦ S(y)) · 1 (T ◦ S(y)) λ (dy)
B V
B ZV
= detS 0 (T (x)) · 1 (T (x)) λ ◦ S −1 (dx)
B V
ZU
≤ detS 0 (T (x)) · |det(T 0 (x))| · 1 (T (x)) λ (dx)
B U
ZU
= detS 0 (T (x))T 0 (x) · 1 −1 (x) λ (dx)
T (B) U
ZU
= det(S ◦ T )0 (x) · 1 −1 (x) λ (dx)
T (B) U
ZU
= 1T −1 (B) (x) λU (dx) = λU ◦ T −1 (B),
U
hvor vi i fjerde lighedstegn igen benyttede kædereglen. Sammenholdes med

Lemma 11.5.6, kan vi konkludere, at der for enhver mængde B i B(V ) gælder, at
Z Z
λU ◦ T (B) = |det(S (y))| λV (dy) = |det(S 0 (y))| λd (dy),
−1 0
B B
hvor det sidste lighedstegn følger fra Sætning 5.6.6. For en vilkårlig mængde H
fra B(Rd ) bemærker vi endelig, at
Z
−1 −1
λU ◦ T (H) = λU ◦ T (H ∩ V ) = |det(S 0 (y))| λd (dy)
Z H∩V
1
= 0
1 (y) λd (dy),
h−1i (y)))| V
H |det(T (T
hvor det sidste lighedstegn følger fra formel (11.40). Dermed har λ ◦ T −1 den
påståede tæthed med hesyn til λd , og hovedsætningen er bevist.
306
Opgaver
Opgaver
11.1 · Lad d være et naturligt tal, og betragt målrummet (Rd , B(Rd ), λd ). Vis
da, at der for enhver vektor a i Rd og enhver mængde B fra B(Rd ) gælder, at
λd (a + B) = λd (B),
hvor a + B := {a + x : x ∈ B}. Sammenhold med betingelse (iv) i indledningen til

Prologen.
11.2 · Betragt målrummet (R, B(R), λ), og lad ϕ : R → R være funktionen

givet ved
ϕ(x) = x2 , (x ∈ R).
Vis da, at der for enhver funktion f i M(B(R)) gælder, at
Z∞
1 |f (x)|
f ◦ ϕ ∈ L (λ) ⇐⇒ √ λ(dx) < ∞,
0 x
og i bekræftende fald, at
Z Z ∞
2 f (x)
f (x ) λ(dx) = √ λ(dx).
R 0 x
Vink: Benyt Eksempel 11.1.3(B).
11.3 · Betragt funktionen ϕ : R2 → R givet ved
ϕ(x1 , x2 ) = exp(|x1 | ∨ |x2 |), ((x1 , x2 ) ∈ R2 ).
Vi skal i denne opgave studere billedmålet λ2 ◦ ϕ −1 , hvor λ2 er Lebesgue-målet

på (R2 , B(R2 )).
(a) Vis, at der for ethvert t i R gælder, at

−1 ∅,

 hvis t < 1,
ϕ ((−∞, t]) = 
[− ln(t), ln(t)] × [− ln(t), ln(t)], hvis t ≥ 1.

(b) Vis, at der for ethvert t i R gælder, at

Z t
−1 ln(s)
λ2 ◦ ϕ ((−∞, t]) = 8 1[1,∞) (s) λ(ds).
−∞ s
(c) Vis, at billedmålet λ2 ◦ ϕ −1 har tæthed
8 ln(s)
s 7→ 1[1,∞) (s), (s ∈ R),
s
med hensyn til Lebesgue-målet λ på R, idet udtrykket naturligvis opfattes
som 0, hvis s < [1, ∞).
307
(d) Vis, at der for enhver funktion h i M(B(R))+ gælder formlen

Z Z∞

|x1 |∨|x2 |
ln(s)
h e λ2 (dx1 , dx2 ) = 8 h(s) λ(ds).
R2 1 s
R
(e) Vis, at R2 e−|x1 |∨|x2 | λ2 (dx1 , dx2 ) = 8.
11.4 · Betragt afbildningen η : R2 → R givet ved

q
η((x, y)) = k(x, y)k = x2 + y 2 , ((x, y) ∈ R2 ).
(a) Vis, at billedmålet λ2 ◦ η −1 er målet på (R, B(R)) med tæthed
f (r) = 2πr 1(0,∞) (r), (r ∈ R),
med hensyn til Lebesgue-målet λ.

Vink: Vis f.eks., at de to mål stemmer overens på (−∞, t] for alle t i R.
(b) Vis, at Z
2 −y 2
e−x λ2 (dx, dy) = π.
R2
(c) Vis ved hjælp af Tonellis Sætning, at
√
Z
2
e−x λ(dx) = π.
R
(d) Vis, at der for alle ξ i R og alle σ i (0, ∞) gælder identiteten

Z
2 2 √
e−(x−ξ) /(2σ ) λ(dx) = 2πσ 2 .
R
(e) Vis, at Z ∞ √
x−1/2 e−x λ(dx) = π.
0
11.5 ·
(a) Vis, at for ethvert fast t i R er funktionen
2 /2
ft (x) := cos(tx) e−x , (x ∈ R),
et element i L1 (λ), hvor λ som sædvanlig betegner Lebesgue-målet på R.

Vi definerer nu funktionen F : R → R ved ligningen
Z
2
F(t) = cos(tx) e−x /2 λ(dx), (t ∈ R).
R
(b) Vis, at F er differentiabel på R med afledet

Z
2
F (t) = − x sin(tx) e−x /2 λ(dx).
0
R
Vink: Benyt Opgave 5.24.
308
Opgaver
(c) Vis for ethvert n i N og ethvert t i R, at

Zn in Z n
−x2 /2
h 2 2 /2
−x /2
− x sin(tx) e λ(dx) = e sin(tx) − e−x t cos(tx) λ(dx),
−n
−n −n
og konkludér, at
F 0 (t) = −tF(t), (t ∈ R).
(d) Vis, at der for ethvert t i R gælder, at
Z
2 √ 2
cos(tx) e−x /2 λ(dx) = 2π e−t /2 .
R
Vink: Det kan uden yderligere argumentation benyttes, at der kun findes én løsning til
√
differentialligningen: y 0 (t) + ty(t) = 0, som opfylder sidebetingelsen: y(0) = 2π. Benyt
endelig Opgave 11.4.
11.6 · Betragt målet ν på (Rd , B(Rd )) givet ved


∞, hvis λd (B) < 0,


ν(B) = ∞ · λd (B) = 
0, hvis λd (B) = 0.

(a) Vis, at ν ikke er σ -endeligt.

(b) Vis mere generelt, at hvis (X, E, ν) er et målrum, således at ν(B) ∈ {0, ∞} for
alle B i E, og ν(X) = ∞, da er ν ikke σ -endeligt.
(c) Lad nu ν betegne transformationen af Lebesgue-målet λ på (R, B(R)) med
funktionen ϕ : R → R givet ved
ϕ(x) = sin(x), (x ∈ R).
Vis da, at ν har egenskaberne beskrevet i (b).
11.7 · Lad d være et naturligt tal, og betragt målrummet (Rd , B(Rd ), λd ). Vis
da, at λd (U ) = 0 for ethvert ægte (lineært) underrum af Rd .
Vink: Start med at indse ved hjælp af Sætning 11.3.1(ii), at det er nok at betragte tilfældet:
U = span{e1 , . . . , ed−1 }, hvor {e1 , . . . , ed } betegner standardbasen for Rd . Benyt derefter f.eks.
Sætning 6.3.7(ii).
11.8 ·
1
Antag, at −∞ ≤ a < b ≤ ∞, og betragt det åbne interval U = (a, b) samt
en C -funktion T : (a, b) → R. Antag, at T 0 (x) , 0 for alle x i U .
(a) Vis (uden at benytte den Inverse funktions sætning), at billedmængden
V := T (U ) er et interval på formen (c, d), hvor −∞ ≤ c < d ≤ ∞.
(b) Opskriv formlen (11.20) i tilfældet, hvor T , U og V er givet som ovenfor.
11.9 · Benyt Korollar 11.4.2 til at give et nyt bevis for formel (11.17) i Ek-
sempel 11.3.9.
309
11.10 ·
(a) Benyt Hovedsætning 11.4.1 til at udlede konklusionen i Eksempel 11.1.3(B).
(b) Benyt Korollar 11.4.3 til at udlede konklusionen i Eksempel 11.1.5(B).
11.11 ·
(a) Vis, at hvis f ∈ L(λ) ∪ L1C (λ), så gælder der for ethvert x i R, at y 7→ f (x − y)
igen er element i L(λ) ∪ L1C (λ), og at
Z Z
f (x − y) λ(dy) = f (t)λ(dt).
R R
R
(b) Benyt (a) til at give et alternativt bevis for, at R f (t) λ(dt) = 0 for enhver ulige
funktion f fra L1C (λ) (jvf. Eksempel 11.1.5(A)).
11.12 · Lad µ være målet på (R, B(R)), der har tæthed f : R → [0, ∞) med
hensyn til λ, som er givet ved
f (x) = e−x 1[0,∞) (x), (x ∈ R).
(a) Redegør for, at µ er et sandsynlighedsmål på (R, B(R)) (dette mål kaldes for
eksponentialfordelingen, jvf. Eksempel 10.1.3(B)).
(b) Vis, at produktmålet µ ⊗ µ på (R2 , B(R2 )) har en tæthed g : R2 → [0, ∞) med
hensyn til λ2 , som er givet ved
g(x, y) = e−x−y 1[0,∞)×[0,∞) (x, y), ((x, y) ∈ R2 ).
(c) Betragt transformationen T : R2 → R2 givet ved


x
(x + y, x+y ), hvis (x, y) ∈ (0, ∞) × (0, ∞),


T (x, y) = 
(0, 0), hvis (x, y) ∈ R2 \ ((0, ∞) × (0, ∞)).

Vis da, at målet η := (µ ⊗ µ) ◦ T −1 har en tæthed h : R2 → [0, ∞) med hensyn

til λ2 , som er givet ved
h(s, z) = s e−s 1(0,∞)×(0,1) (s, z), ((s, z) ∈ R2 ).
(d) Lad p1 , p2 : R2 → R betegne koordinatprojektionerne givet ved
p1 (s, z) = s, p2 (s, z) = z, ((s, z) ∈ R2 ).
Vis da, at målene η ◦ p1−1 og η ◦ p2−1 på (R, B(R)) har tætheder hhv. h1 : R →
[0, ∞) og h2 : R → [0, ∞) med hensyn λ, som er givet ved
h1 (s) = s e−s 1[0,∞) (s), og h2 (z) = 1[0,1] (z), (s, z ∈ R).
Vink: Benyt f.eks., at p1−1 (B) = B × R for enhver Borel-mængde B i R.
310
Opgaver
(e) Redegør for, at målet η ◦ p1−1 er transformationen af µ ⊗ µ med afbildningen

S : R2 → R givet ved
S(x, y) = x + y, ((x, y) ∈ R2 ).
Redegør tilsvarende for, at målet η ◦ p2−1 er transformationen af µ ⊗ µ med

afbildningen Z : R2 → R givet ved
x
Z(x, y) = 1 (x, y), ((x, y) ∈ R2 ).
x + y (0,∞)×(0,∞)
11.13 · Betragt normen k · kHS på vektorrummet Md (R) givet ved (11.29) og

(11.30).
(a) Vis, at der for enhver matrix A i Md (R) og enhver (søjle-) vektor v i Rd gælder
uligheden
kAvk2 ≤ kAkHS kvk2 ,
hvor k · k2 betegner den euklidiske norm på Rd .
Vink: Betragt koordinaterne i Av som indre produkter, og benyt Cauchy-Schwarz’ ulig-
hed.
(b) Udvid resultatet i (a) til matricer A fra Md (C) og vektorer v fra Cd , idet
k · kHS da betegner normen svarende til det indre produkt ( · | · ) indført i
Eksempel 9.1.3(C).
11.14 · Gennemgå detaljerne i det skitserede bevis for Lemma 11.5.7.
311
Kapitel 12
Fourier-transformationen
Fourier-tranformationen udgør en af de vigtigste anvendelser af teorien for Le-

besgue-integralet, som vi har udviklet i de foregående kapitler. Dette skyldes, at
Fourier-transformationen, som vi skal se i dette kapitel, besidder en lang række
stærke egenskaber, som bl.a. gør den til et yderst nyttigt redskab i forbindelse med
løsning af differentialligninger. Fourier-transformationen spiller på den baggrund
en vigtig rolle indenfor talrige områder i matematik, fysik og anvendt matematik.
Fourier-transformationen er endvidere nært beslægtet med den karakteristiske
funktion for sandsynlighedsmål (se Bemærkning 12.1.2(2) nedenfor), som er et
helt uvurderligt redskab indenfor sandsynlighedsteori og statistik.
12.1 · Definition og grundlæggende egenskaber

I dette afsnit skal vi indføre Fourier-transformationen og udlede nogle af dens
basale egenskaber. Vi skal, som i kapitlet i øvrigt, udelukkende arbejde på mål-
rummet (R, B(R), λ), hvor λ som sædvanlig betegner Lebesgue-målet. For et reelt
tal t minder vi indledningsvist om, at
ei t = cos(t) + i sin(t), og at |ei t | = 1,
hvor i som vanligt betegner den imaginære enhed. For en funktion f i L1C (λ)
gælder der således for alle t i R, at
Z Z
−ixt
|f (x) e | λ(dx) = |f (x)| λ(dx) < ∞,
R R
R
hvilket sikrer, at integralet R
f (x) e− i xt λ(dx) er veldefineret.
12.1.1 · Definition. For enhver funktion f i L1C (λ) defineres den Fourier-trans-
formerede af f som funktionen fˆ : R → C givet ved
Z
ˆ
f (t) = √1
f (x) e− i xt λ(dx), (t ∈ R).
2π
R
Afbildningen f 7→ fˆ kaldes for Fourier-transformationen.
313
Kapitel 12. Fourier-transformationen
(1) For enhver funktion f i L1C (λ), følger det umiddelbart ved linearitet af inte-
gralet, at
Z Z
ˆ
f (t) = √1
f (x) cos(xt) λ(dx) − √ i
f (x) sin(xt) λ(dx).
2π 2π
R R
Hvis f er reel, er højresiden opsplittet i real- og imaginærdel.

(2) Hvis µ er et sandsynlighedsmål på (R, B(R)), der har en tæthed f fra L1 (λ)+
med hensyn til λ, da følger det umiddelbart fra Sætning 10.1.4, at
Z
ˆ
f (t) = √1
e− i xt µ(dx) = √1 µ̂(−t), (t ∈ R),
2π 2π
R
hvor µ̂ er den karakteristiske funktion for µ (jvf. Eksempel 8.2.4). En række af

de følgende resultater om Fourier-transformationen bliver på den baggrund helt
analoge til resultater om karakteristiske funktioner i Kapitel 8. Således skal vi
som det næste specielt redegøre for, at Fourier-transformationen afbilder L1C (λ)
ind i rummet Cb (R, C) af kontinuerte begrænsede funktioner fra R ind i C (jvf. Ek-
sempel 8.2.6).
12.1.3 · Sætning. For enhver funktion f i L1C (λ) gælder der, at

(i) supt∈R |fˆ(t)| ≤ √1 kf k1 .
2π
(ii) fˆ er uniformt kontinuert på R.
Bevis. Punkt (i): For ethvert t i R har vi, at

√ Z Z Z
ˆ
2π|f (t)| = f (x) e
− i xt
λ(dx) ≤ f (x) e
− i xt λ(dx) = |f (x)| λ(dx) = kf k1 ,
R R R
som ønsket.
Punkt (ii): Vi bemærker først, at
Z
|f (x)| · |e− i xt −1| λ(dx) −→ 0 for t → 0. (12.1)
R
Hertil er det nok at vise, at for enhver følge (tn ) af reelle tal, således at tn → 0 for
n → ∞, gælder der, at
Z
|f (x)| · |e− i xtn −1| λ(dx) −→ 0 for n → ∞
R
(jvf. Opgave 1.17). For en sådan følge (tn ) bemærker vi, at
|e− i xtn −1| −−−−−→ |e0 −1| = 0

n→∞
314
12.1. Definition og grundlæggende egenskaber
for ethvert x i R, og at
|f (x)| · |e− i xtn −1| ≤ 2|f (x)|, (x ∈ R).
Det følger derfor ved anvendelse af Domineret konvergens (Hovedsætning 5.5.3),

at Z Z
− i xtn
|f (x)| · |e −1| λ(dx) −→ 0λ(dx) = 0,
R R
som ønsket. Lad nu et positivt tal være givet. Vi kan så i henhold til (12.1) vælge
et positivt tal δ, således at
Z
|f (x)| · |e− i xt −1| λ(dx) ≤ for alle t i [−δ, δ].
R
For vilkårlige reelle tal s, t i R, således at |s − t| ≤ δ, finder vi derefter, at

Z
ˆ ˆ 1
|f (t) − f (s)| = √ f (x) e
− i xt
−e − i xs
λ(dx)
2π
Z R Z
i i
≤√ 1
|f (x)| · |e − xt
−e − xs
| λ(dx) = √ 1
|f (x)| · |e− i xs (e− i x(t−s) −1)| λ(dx)
2π 2π
ZR R
= √1 |f (x)| · |e− i x(t−s) −1| λ(dx) ≤ ,

2π
R
og dette viser, at fˆ er uniformt kontinuert, som ønsket.
Følgende sætning afdækker en række væsentlige egenskaber ved Fourier-transfor-

mationen.
12.1.4 · Sætning. Lad f , g være funktioner i L1C (λ), lad ζ være et komplekst
tal, og lad a, b være relle tal, således at a , 0. Betragt endvidere funktionerne
f1 , f2 , f3 : R → C givet ved
f1 (x) = f (x + b), f2 (x) = f (x) ei bx , f3 (x) = f (ax), (x ∈ R).
Da er f1 , f2 , f3 elementer i L1C (λ), og der gælder for alle t i R, at
(i) (ζf + g)(t) = ζ fˆ(t) + ĝ(t).

[
(ii) fˆ1 (t) = fˆ(t) ei bt .
(iii) fˆ2 (t) = fˆ(t − b).
(iv) fˆ3 (t) = |a|−1 fˆ(a−1 t).
Bevis. Punkt (i): Eftersom L1C (λ) er et vektorrum, ved vi, at ζf + g ∈ L1C (λ), og
formlen følger derefter umiddelbart af integralets linearitet:
Z
√1
(ζf (x) + g(x)) e− i tx λ(dx)
2π
R Z Z
ζ i
=√ f (x) e − tx
λ(dx) + √1
g(x) e− i tx λ(dx).
2π 2π
R R
315
Punkt (ii): Det følger umiddelbart fra Lemma 11.2.4(ii), at f1 ∈ L1C (λ). For et-
hvert t i R giver samme lemma videre, at
Z Z
fˆ1 (t) = √1
f (x + b) e − i xt 1
λ(dx) = √ e i bt
f (x + b) e− i(x+b)t λ(dx)
2π 2π
R Z R
= √1 ei bt f (x) e− i xt λ(dx) = ei bt fˆ(t).

2π
R
Punkt (iii): Idet |f2 | = |f |, følger det umiddelbart, at f2 ∈ L1C (λ). For t i R finder
vi videre ved direkte udregning, at
Z Z
ˆ
f2 (t) = √1 i bx − i xt
f (x) e e λ(dx) = √1
f (x) e− i x(t−b) λ(dx) = fˆ(t − b).
2π 2π
R R
Punkt (iv): : Ved anvendelse af formel (11.18) noterer vi først, at

Z Z Z
−1
|f3 (x)| λ(dx) = |f (ax)| λ(dx) = |a| |f (x)| λ(dx) < ∞,
R R R
således at f3 ∈ L1C (λ). For ethvert t i R finder vi derefter ved endnu en anvendelse
af (11.18), at
Z Z
−1
ˆ
f3 (t) = √ 1
f (ax) e − i xt
λ(dx) = √1
f (ax) e− i(ax)a t λ(dx)
2π 2π
ZR R
−1 −1
|a|
=√ f (y) e− i ya t λ(dy) = |a|−1 fˆ(a−1 t),
2π
R
12.1.5 · Eksempel. For ethvert positivt tal σ betragter vi funktionen ϕσ : R →

[0, ∞) givet ved
2 2
ϕσ (x) = √ 1 2 e−x /2σ , (x ∈ R), (12.2)
2πσ
idet vi bemærker, at ϕσ er tætheden for normalfordelingen N (0, σ 2 ) med hensyn til

λ (jvf. Eksempel 10.1.3(A)). Vi ønsker at udregne den Fourier-transformerede ϕ bσ ,
og hertil bemærker vi først, at
ϕσ (x) = σ −1 ϕ1 (σ −1 x), (x ∈ R).
Det følger derfor fra (i) og (iv) i Sætning 12.1.4, at

bσ (t) = σ −1 σ ϕ
ϕ b1 (σ t) = ϕ
b1 (σ t), (t ∈ R). (12.3)
Vi bemærker derefter for ethvert t i R, at

Z Z
2 /2 2
1
b1 (t) = 2π
ϕ cos(tx) e −x i
λ(dx) − 2π sin(tx) e−x /2 λ(dx)
ZR R
2
1
= 2π cos(tx) e−x /2 λ(dx),
R
316
12.1. Definition og grundlæggende egenskaber
2
hvor sidste lighedstegn skyldes, at funktionen x 7→ sin(tx) e−x /2 er ulige (jvf. Ek-
sempel 11.1.5(A)). Anvendes derefter Opgave 11.5(d), følger det, at
√ 2 2
1
b1 (t) = 2π
ϕ 2π e−t /2 = √1 e−t /2 = ϕ1 (t)
2π
for alle t i R. Sammenholdt med (12.3) følger det i alt, at

2 2
bσ (t) = ϕ1 (σ t) =
ϕ √1 e−σ t /2 = σ −1 ϕσ −1 (t) (12.4)
2π
for alle σ i (0, ∞) og t i R. _

Det næste resultat etablerer den vigtige sammenhæng mellem differentiation og
Fourier-transformationen, som er baggrunden for, at Fourier-transformationen
er et yderst nyttigt værktøj i forbindelse med løsning af differential-ligninger
(se Eksempel 12.4.5 nedenfor).
12.1.6 · Sætning. Lad f være en funktion i L1C (λ), og betragt yderligere funktio-
nen h : R → C givet ved
h(x) = xf (x), (x ∈ R).
(i) Hvis h ∈ L1C (λ), da er fˆ differentiabel på R, og der gælder, at
h(t) = i fˆ0 (t),

b (t ∈ R).
(ii) Hvis f er kontinuert differentiabel på R, og f 0 ∈ L1C (λ), så gælder der, at
fb0 (t) = i t fˆ(t), (t ∈ R).
Bevis. Punkt (i): For vilkårlige x, t i R finder vi, at

∂
f (x) e− i xt = |− i xf (x) e− i xt | = |xf (x)| = |h(x)|.
∂t
Hvis h ∈ L1C (λ), følger det derfor ved differentiation under integraltegnet (jvf. Op-
gave 8.3), at fˆ er differentiabel på R med afledet
Z Z
ˆ ∂ i

0
f (t) = √ 1
f (x) e − xt
λ(dx) = − √ i
xf (x) e− i xt λ(dx) = − ib
h(t),
2π
R ∂t 2π
R
hvoraf det ønskede fremgår ved multiplikation med i.

Punkt (ii): Antag, at f er kontinuert differentiabel, og at f 0 ∈ L1C (λ). For ethvert t i
R finder vi da ved anvendelse af Sætning 8.2.5, Sætning 8.2.7 og partial integration,
at Z ZN
i
fb0 (t) = √1 0
f (x) e − xt 1
λ(dx) = √ lim R f 0 (x) e− i xt dx
2π 2π N →∞
R −N
h iN ZN (12.5)
= √1 lim f (x) e− i xt + i tR f (x) e− i xt dx .
2π N →∞ −N
−N
317
Her gælder der, igen ved Sætning 8.2.5, at

ZN Z
√1
lim R f (x) e − i xt
dx = √1
f (x) e− i xt λ(dx) = fˆ(t),
2π N →∞ 2π
−N R
og dermed følger (ii) fra (12.5), hvis vi kan vise, at
lim f (N ) = 0 = lim f (−N ). (12.6)

N →∞ N →∞
Hertil viser vi først, at

Z ∞
lim f (x) = f (0) + f 0 (x) λ(dx).
x→∞ 0
For enhver følge (bn ) af positive tal, således at bn → ∞ for n → ∞ (jvf. Opgave 1.17),
gælder der nemlig, at
Z bn Z∞
0
f (bn ) = f (0) + R f (x) dx −−−−−→ f (0) + f 0 (x) λ(dx),
0 n→∞ 0
hvor viR ∞endnu engang har benyttet Sætning 8.2.5 og 8.2.7. Sætter vi nu a :=
f (0) + 0 f 0 (x) λ(dx) ∈ R, kan vi altså vælge et positivt tal K, således at |f (x)| ≥ |a|
2
1
for alle x i [K, ∞), og da f ∈ LC (λ), kan vi så slutte, at
Z∞ Z∞
|a| |a| |a|
∞> |f (x)| λ(dx) ≥ 2 λ(dx) = 2 λ([K, ∞)) = 2 ∞.
K K
Det følger derfor, at a = 0, hvilket viser første lighedstegn i (12.6). Det andet
lighedstegn etableres helt tilsvarende, og dermed er sætningen vist.
12.2 · Foldning
Vi skal i dette afsnit indføre og studere begrebet foldning for Borel-funktioner
på R. Foldning spiller en vigtig rolle i mange grene af matematikken og kan
bl.a. defineres så generelt som for funktioner defineret på “abstrakte” grupper.
Foldningsbegrebet har et vigtigt sammenspil med Fourier-transformationen, som
vi bl.a. skal benytte til at udlede yderligere resultater om Fourier-transformationen
i de følgende afsnit, og som ligeledes har betydning ved anvendelser af Fourier-
transformationen til løsning af differentialligninger (se Eksempel 12.4.5 nedenfor).
Lad f , g : R → C være to Borel-funktioner, og betragt funktionen h : R2 → C
givet ved
h(x, y) = f (x − y)g(y), (x, y ∈ R). (12.7)
Det følger umiddelbart fra resultaterne i Afsnit 6.1 og regneregler for målelige
funktioner (Sætning 4.1.6), at h ∈ M(B(R2 )). Det følger endvidere fra punkt (i) i
Tonellis Sætning, at funktionen H : R → [0, ∞] givet ved
Z
H(x) = |f (x − y)g(y)| λ(dy), (x ∈ R), (12.8)
R
318
12.2. Foldning
er B(R)-B(R)-målelig, og specielt kan vi derfor slutte, at mængden
∆(f , g) := {x ∈ R : h(x, · ) ∈ L1C (λ)} = {x ∈ R : H(x) < ∞} (12.9)
er et element i B(R).
12.2.1 · Definition. For funktioner f , g i MC (B(R)) defineres foldningen af f og

g som funktionen f ∗ g : R → C givet ved
R
 R f (x − y)g(y) λ(dy), hvis x ∈ ∆(f , g),


f ∗ g(x) =  (12.10)
0,
 hvis x ∈ R \ ∆(f , g).
Lad f , g : R → C være Borel-funktioner.
(1) Betragtes funktionen H givet i (12.8), følger det for ethvert x i R ved anven-
delse af formel (11.18), at
Z Z
H(x) = |f (x − y)g(x − (x − y))| λ(dy) = |f (z)g(x − z)| λ(dz).
R R
Vi kan derfor slutte, at ∆(f , g) = ∆(g, f ). Endnu en anvendelse af (11.18) viser

derefter, at
f ∗ g(x) = g ∗ f (x), (x ∈ R),
hvilket udtrykker, at foldningen er kommutativ.
(2) Foldningen f ∗ g er pr. definition B(R)-B(C)-målelig. Sæt nemlig som i (12.7)
h(x, y) = f (x − y)g(y), ((x, y) ∈ R2 ),
og betragt så funktionerne ϕ+ , ϕ− , ψ+ , ψ− : R → [0, ∞) givet ved

Z
ϕ± (x) := Re(h(x, y))± λ(dy) 1∆(f ,g) (x), (x ∈ R),
R
og
Z
±
ψ± (x) := Im(h(x, y)) λ(dy) 1∆(f ,g) (x), (x ∈ R).
R
Det følger da fra punkt (i) i Tonellis Sætning, at ϕ± , ψ± ∈ M(B(R))+ , og for x i
∆(f , g) ser vi videre, at
Z Z
ϕ+ (x) − ϕ− (x) = Re(h(x, y)) λ(dy), og ψ+ (x) − ψ− (x) = Im(h(x, y)) λ(dy).
R R
f ∗ g = ϕ+ − ϕ− + i(ψ+ − ψ− ) ∈ MC (B(R)).
319
12.2.3 · Sætning. For funktioner f , g i L1C (λ) gælder følgende udsagn:

(i) Mængden ∆(f , g)c (hvor ∆(f , g) er defineret i (12.9)) er en λ-nulmængde.
(ii) f ∗ g ∈ L1C (λ), og kf ∗ gk1 ≤ kf k1 kgk1 .
Bevis. Betragt funktionen h fra MC (B(R2 )) givet i (12.7). Ved anvendelse af To-
nellis Sætning samt Lemma 11.2.4 finder vi så, at
Z Z Z
|h(x, y)| λ2 (dx, dy) = |g(y)| |f (x − y)| λ(dx) λ(dy)
R2 ZR R
Z
= |g(y)| |f (x)| λ(dx) λ(dy) (12.11)
ZR R Z
= |f (x)| λ(dx) |g(y)| λ(dy) = kf k1 kgk1 < ∞.

R R
Det fremgår således, at h ∈ L1C (λ2 ),
og det følger derfor umiddelbart fra Sæt-
c
ning 8.2.8(i), at λ(∆(f , g) ) = 0, og at f ∗ g defineret ved (12.10) er element i
L1C (λ). Ved endnu en anvendelse af Tonellis Sætning samt (12.11) ovenfor finder
vi endelig, at
Z Z Z
kf ∗ gk1 = |f ∗ g| dλ = f (x − y)g(y) λ(dy) λ(dx)

R ∆(f ,g) R
Z Z Z
≤ |f (x − y)g(y)| λ(dy) λ(dx) = |h(x, y)| λ2 (dx, dy) ≤ kf k1 kgk1 ,
R R R2
12.2.4 · Sætning. Lad f , g være funktioner fra L1C (λ), og betragt deres foldning
f ∗ g ∈ L1C (λ) (jvf. Sætning 12.2.3(ii)). Da er den Fourier-transformerede fd
∗ g givet
ved √
fd∗ g(t) = 2πfˆ(t)ĝ(t), (t ∈ R).
Bevis. For ethvert t i R viser udregningen (12.11), at

Z
|f (x − y)g(y) e− i tx | λ2 (dx, dy) < ∞.
R2
Vi kan derfor benytte Sætning 8.2.8 i følgende udregning:
Z
[
f ∗ g(t) = √1
f ∗ g(x) e− i xt λ(dx)
2π
ZR Z
=√ 1
f (x − y)g(y) λ(dy) e− i tx λ(dx)
2π
∆(f ,g) R
Z Z
− i t(x−y)
= √1
f (x − y) e λ(dx) g(y) e− i ty λ(dy)
2π
ZR R Z √
= √1
f (x) e − i tx
λ(dx) g(y) e− i ty λ(dy) = 2πfˆ(t)ĝ(t),
2π
R R
hvor vi i næstsidste lighedstegn tillige benyttede Lemma 11.2.4. Dermed er sæt-
ningen vist.
320
12.2. Foldning
Den næste sætning viser bl.a., at foldning er et nyttigt redskab, hvis man ønsker
at approksimere en forelagt kontinuert funktion med glatte (dvs. uendeligt ofte
differentiable) funktioner. I det følgende betegner vi for ethvert m i N den m’te
afledede af en (m-gange differentiabel) funktion ϕ : R → C med D m ϕ. Vi sætter
endvidere D 0 ϕ = ϕ.
12.2.5 · Sætning. Lad g : R → C være en begrænset funktion fra MC (B(R)), og

betragt for ethvert positivt tal σ funktionen ϕσ : R → [0, ∞) givet ved (12.2).
(i) For ethvert σ i (0, ∞) og ethvert m i N0 gælder der, at ∆(g, D m ϕσ ) = R.
(ii) Foldningen g ∗ ϕσ er uendeligt ofte differentiabel på R med afledede givet
ved
D m (g ∗ ϕσ ) = g ∗ (D m ϕσ ), (m ∈ N).
(iii) Hvis g er kontinuert i et punkt x i R, da gælder der, at
g(x) = lim g ∗ ϕσ (x).

σ ↓0
Bevis. Vi bemærker indledningsvist, at for ethvert positivt σ er ϕσ uendeligt ofte

differentiabel med afledede på formen:
2 /2σ 2
D m ϕσ (y) = pm,σ (y) e−y , (m ∈ N0 , y ∈ R),
hvor pm,σ er et polynomium, der kun afhænger af σ og m. Vi sætter endvidere
kgku = sup|g(x)| < ∞.

x∈R
2 /4σ 2
Punkt (i): Lad m i N0 og σ i (0, ∞) være givne. Idet y 7→ |pm,σ (y)| e−y er
kontinuert og går mod 0 for y → ±∞, følger det, at
2 /4σ 2
Sm,σ := sup|pm,σ (y)| e−y < ∞. (12.12)
y∈R
Vi kan derefter for ethvert x i R slutte, at

2 2 2 2
|g(x − y)D m ϕσ (y)| = g(x − y) pm,σ (y) e−y /4σ e−y /4σ
2 /4σ
≤ kgku Sm,σ e−y , (y ∈ R),
og da højresiden bestemmer en funktion i L1C (λ) (jvf. Eksempel 10.1.3(A)), følger

det fra Korollar 5.4.9(iii), at funktionen y 7→ g(x − y)D m ϕσ (y) er element i L1C (λ)
for alle x i R. Dette betyder netop, at ∆(g, D m ϕσ ) = R.
Punkt (ii): Vi viser for ethvert m i N, at g ∗ D m−1 ϕσ er differentiabel på R med
afledet g ∗ D m ϕσ . Udsagn (ii) følger derefter umiddelbart ved induktion efter m.
For at undgå alt for tung notation nøjes vi med at betragte tilfældet σ = 1, men
argumenterne generaliserer umiddelbart til vilkårligt σ .
321
Lad altså m i N være givet. Det følger så fra (i) og Bemærkning 12.2.2(1),
at R = ∆(g, D m−1 ϕ1 ) = ∆(D m−1 ϕ1 , g), og at
Z
m−1 m−1
g ∗D ϕ1 (x) = D ϕ1 ∗ g(x) = D m−1 ϕ1 (x − y)g(y) λ(dy), (x ∈ R).
R
Med henblik på at benytte Opgave 5.24, bemærker vi her for ethvert fast y i R,
at funktionen x 7→ g(y)D m−1 ϕ1 (x − y) er differentiabel på R med afledet

m−1
2
∂
∂x
g(y)D ϕ 1 (x − y) = g(y)D m ϕ1 (x − y) = g(y)pm,1 (x − y) e−(x−y) /2 , (x ∈ R).
Med konstanten Sm,1 indført i (12.12) har vi dermed for alle x, y i R, at
2 2
∂
∂x g(y)D m−1 ϕ1 (x − y) = g(y) pm,1 (x − y) e−(x−y) /4 e−(x−y) /4
2 +2xy−y 2 )/4 2 )/4
≤ kgku Sm,1 e(−x ≤ kgku Sm,1 e(2|xy|−y .
For ethvert R i (0, ∞) gælder der således for alle x i [−R, R] og y i R, at
2 2 2
∂
∂x g(y)D m−1 ϕ1 (x − y) ≤ kgku Sm,1 e(2R|y|−y )/4 = eR /4 kgku Sm,1 e−(|y|−R) /4 .
R 2 R0 2 R∞ 2
Eftersom R e−(|y|−R) /4 λ(dy) = −∞ e−(y+R) /4 λ(dy)+ 0 e−(y−R) /4 λ(dy) < ∞ (jvf. Ek-
sempel 10.1.3(A)), følger det nu ved anvendelse af Opgave 5.24, at g ∗ D m−1 ϕ1 er
differentiabel på (−R, R) med afledet givet ved
Z
m−1 ∂ m−1
[D(g ∗ D ϕ1 )](x) = ∂x
g(y)D ϕ 1 (x − y) λ(dy)
Z R
= g(y)D m ϕ1 (x − y) λ(dy) (12.13)

R
= [D ϕ1 ∗ g](x) = [g ∗ D m ϕ1 ](x)
m
for alle x i (−R, R). Men da R var vilkårlig, gælder (12.13) således på hele R, og
dermed er (ii) etableret.
Punkt (iii): Vi minder først om, at der for ethvert σ i (0, ∞) gælder sammenhæn-
gen
ϕσ (y) = σ −1 ϕ1 (y/σ ), (y ∈ R).
For et vilkårligt x i R finder vi derefter ved anvendelse af substitutionen v = y/σ
og Korollar 11.3.7 (se evt. Opgave 11.9), at
Z Z
−1
g ∗ ϕσ (x) = g(x − y)σ ϕ1 (y/σ ) λ(dy) = g(x − σ v)ϕ1 (v) λ(dv).
R R
Antag, at g er kontinuert i x, så gælder der for ethvert v i R, at g(x − σ v)ϕ1 (v) →
g(x)ϕ1 (v) for σ → 0. For en vilkårlig følge (σn ) af positive tal, således at σn → 0 for
n → ∞, følger det så ved Domineret konvergens (med kgku ϕ1 som majorent), at
Z Z
lim g ∗ ϕσn (x) = lim g(x − σn v)ϕ1 (v) λ(dv) = g(x)ϕ1 (v) λ(dv) = g(x),
n→∞ n→∞ R R
hvor vi til sidst benytter, at ϕ1 er tætheden for normalfordelingen N (0, 1) (jvf. Ek-
sempel 10.1.3(A)). Dermed er sætningen vist.
322
12.3. Riemann-Lebesgues Lemma
12.3 · Riemann-Lebesgues Lemma

Vi skal i dette afsnit bevise, at for enhver funktion f i L1C (λ) gælder der, at fˆ(t) → 0
for t → ±∞. Dette resultat, der ofte omtales som Riemann-Lebesgues Lemma,
er bl.a. vigtigt i forbindelse med en række videregående anvendelser af Fourier-
transformationen. Det bevis, vi skal give nedenfor, er baseret på følgende nyttige
resultat, som vi også skal gøre brug af i de efterfølgende afsnit.
p
12.3.1 · Sætning. Lad p være et tal i [1, ∞), og lad h være en funktion fra LC (λ).
For hvert y i R lader vi hy betegne funktionen givet ved
hy (x) = h(x − y), (x ∈ R).

p
Da er hy element i LC (λ) for alle y i R, og afbildningen
p
y 7→ hy : R → LC (λ)
er uniformt kontinuert i følgende forstand
∀ > 0 ∃δ > 0 ∀y, z ∈ R : |y − z| ≤ δ =⇒ khy − hz kp ≤ . (12.14)
Inden beviset minder vi om, at Cc (R, C) betegner mængden af kontinuerte funk-

tioner f : R → C, der har kompakt støtte (jvf. Sætning 8.3.8).
Bevis. For ethvert y i R bemærker vi først ved anvendelse af Lemma 11.2.4, at

Z Z Z
|hy | dλ = |h(x − y)| λ(dx) = |h(x)|p λ(dx) < ∞,
p p
(12.15)
R R R
p
hvilket godtgør, at hy ∈ LC (λ).
For at vise (12.14) betragter vi først en funktion ψ
p
fra Cc (R, C) ⊆ LC (λ). Vi kan da vælge et positivt tal R, således at ψ(x) = 0 for alle x
i R \ [−R, R]. Da ψ er uniformt kontinuert,1 kan vi derefter til et givet positivt
vælge et δ i (0, 1), således at
|ψ(s) − ψ(t)| ≤ (2R + 2)−1/p for alle s, t i R, så |s − t| ≤ δ.
For y, z i R, således at |y − z| ≤ δ, finder vi nu ved anvendelse af Lemma 11.2.4, at

Z Z
p
kψy − ψz kp = |ψ(x − y) − ψ(x − z)| λ(dx) = |ψ(x) − ψ(x + (y − z))|p λ(dx)
p
ZR R
= |ψ(x) − ψ(x + (y − z))|p λ(dx)

[−R−1,R+1]
Z
≤ p (2R + 2)−1 λ(dx)
[−R−1,R+1]
= (2R + 2) λ([−R − 1, R + 1]) = p ,
p −1
1 Da kontinuerte funktioner er uniformt kontinuerte på kompakte mængder, følger det umiddel-

bart, at alle funktioner i Cc (R, C) er uniformt kontinuerte på R (jvf. Opgave 12.1).
323
hvor vi i tredje lighedstegn har benyttet, at x+(y−z) < [−R, R], hvis x < [−R−1, R+1],
idet δ < 1. Dermed er sætningen vist for funktioner i Cc (R, C).
p
For en generel funktion h fra LC (λ) vælger vi først i henhold til Sætning 8.3.8
en funktion ψ fra Cc (R, C), således at kh − ψkp ≤ /3. I henhold til argumentet
ovenfor, kan vi derefter vælge et positivt δ, således at kψy − ψz kp ≤ /3 for alle y, z
i R, som opfylder, at |y − z| ≤ δ. For sådanne y, z finder vi nu, at
khy − hz kp ≤ khy − ψy kp + kψy − ψz kp + kψz − hz kp ≤ ,
idet khy − ψy kp = khz − ψz kp = kh − ψkp ≤ /3 ved nye anvendelser af Lemma 11.2.4
som i (12.15). Dermed er sætningen vist.
12.3.2 · Sætning (Riemann-Lebesgues Lemma).

For enhver funktion f i L1C (λ) gælder der, at
fˆ(t) → 0 for t → ±∞.
Bevis. For et vilkårligt t i R \ {0} bemærker vi først ved anvendelse af Lem-

ma 11.2.4, at
√ Z Z
ˆ
− 2πf (t) = e −iπ
f (x) e − i tx
λ(dx) = f (x) e− i t(x+π/t) λ(dx)
Z R R
= f (x − π/t) e− i tx λ(dx).
R
√ Z Z
ˆ
2 2π|f (t)| = f (x) e
− i tx
λ(dx) − f (x − π/t) e − i tx
λ(dx)
R R
Z Z
− i tx
= f (x) − f (x − π/t) e λ(dx) ≤ |f (x) − f (x − π/t)|λ(dx)
R R
= kf0 − fπ/t k1 −−−−−→ 0,
t→±∞
hvor vi til sidst har benyttet Sætning 12.3.1, idet π/t → 0 for t → ±∞. Dermed er
sætningen bevist.
12.4 · Inversionssætningen
Inversionssætningen, som vi skal bevise i dette afsnit, er et af de vigtigste resultater
om Fourier-transformationen. Den udtrykker bl.a., hvorledes man under passende
antagelser kan “genskabe” en funktion f fra L1C (λ) direkte ud fra dens Fourier-
transformerede fˆ, og den medfører, at Fourier-transformationen er injektiv, når
den betragtes som en afbildning på L1C (λ) (jvf. Korollar 12.4.4 nedenfor). Disse
egenskaber er bl.a. afgørende for Fourier-transformationens anvendelighed i
forbindelse med løsning af differentialligninger (se Eksempel 12.4.5 nedenfor).
Vi starter med at vise følgende “Lp -analog” til Sætning 12.2.5(iii).
324
12.4. Inversionssætningen
p
12.4.1 · Sætning. Lad p være et tal i [1, ∞), lad f være en funktion fra LC (λ), og
betragt for hvert σ i (0, ∞) funktionen ϕσ , givet ved formel (12.2). Der gælder da,
p
at ∆(f , ϕσ ) = R, og at f ∗ ϕσ ∈ LC (λ) for alle σ i (0, ∞). Endvidere har vi, at
limkf ∗ ϕσ − f kp = 0,
σ ↓0
hvor k · kp betegner p-normen med hensyn til λ.
Bevis. I tilfældet p = 1 bemærker vi først for ethvert x i R, at

Z Z
1
ϕσ (x − y)|f (y)| λ(dy) ≤ √ 2 |f (y)| λ(dy) < ∞,
R 2πσ R
hvilket viser, at ∆(f , ϕσ ) = ∆(ϕσ , f ) = RR (jvf. Bemærkning 12.2.2).

Hvis p > 1, bemærker vi først, at R ϕσr dλ < ∞ for alle σ , r i (0, ∞), og vælges
q i (1, ∞), således at p1 + 1q = 1, følger det specielt, at ϕσ ∈ Lq (λ) for alle σ i (0, ∞).
Ved anvendelse af Hölders ulighed og formel (11.18) finder vi derfor for ethvert x
i R, at
Z Z 1/p Z 1/q
p q
|f (x − y)|ϕσ (y) λ(dy) ≤ |f (x − y)| λ(dy) ϕσ (y) λ(dy)
R R R
Z 1/p Z 1/q
p
= |f (y)| λ(dy) ϕσ (y)q λ(dy) < ∞,
R R
således at ∆(f , ϕσ ) = R.
Vi minder nu om, at ϕσ er tætheden for normalfordelingen µσ med parametre
(0, σ 2 ) (jvf. Eksempel 10.1.3(A)). For ethvert p i [1, ∞) og ethvert x i R finder vi så
ved anvendelse af Sætning 10.1.4 og Jensens ulighed, at
Z p
p
|f ∗ ϕσ (x) − f (x)| = (f (x − y) − f (x))ϕσ (y) λ(dy)
R
Z p Z
≤ |f (x − y) − f (x)| µσ (dy) ≤ |f (x − y) − f (x)|p µσ (dy)
Z R R
= |f (x − y) − f (x)|p ϕσ (y) λ(dy).

R
Det følger derfor videre, at

Z Z Z
p
|f ∗ ϕσ (x) − f (x)| λ(dx) ≤ |f (x − y) − f (x)|p ϕσ (y) λ(dy) λ(dx)
R Z Z R R Z

p p
= |f (x − y) − f (x)| λ(dx) ϕσ (y) λ(dy) = kfy − f kp ϕσ (y) λ(dy),
R R R
hvor vi har benyttet Tonellis Sætning, og hvor fy er givet som i Sætning 12.3.1. Vi
betragter derefter funktionen g : R → [0, ∞) givet ved
p
g(y) = kfy − f kp , (y ∈ R).
325
p
Bemærk, at |g(y)| ≤ (kfy kp + kf kp )p = 2p kf kp for alle y i R, således at g er begrænset.
Det følger endvidere fra Sætning 12.3.1 og kontinuiteten af k · kp (jvf. Opgave 7.17),
at g er kontinuert. Ifølge foregående udregning gælder der yderligere, at
Z Z
p
|f ∗ ϕσ (x) − f (x)| λ(dx) ≤ g(y)ϕσ (y) λ(dy) = ϕσ ∗ g(0) = g ∗ ϕσ (0),
R R
og da højresiden er endelig (jvf. Sætning 12.2.5(i)), viser dette specielt, at f ∗ϕσ −f ∈

p p
LC (λ), og dermed at f ∗ ϕσ ∈ LC (λ). Da g er kontinuert i 0, følger det videre ved
anvendelse af Sætning 12.2.5(iii), at
p
limkf ∗ ϕσ − f kp ≤ lim g ∗ ϕσ (0) = g(0) = 0,
σ ↓0 σ ↓0
12.4.2 · Hovedsætning (Inversionssætningen).

Lad f være en funktion fra L1C (λ), der opfylder, at fˆ ligeledes er element i L1C (λ).
Da gælder for λ-næsten alle x i R formlen
Z
1
f (x) = √ fˆ(t) ei tx λ(dt) = fˆˆ(−x). (12.16)
2π R
Bevis. Betragt funktionerne ϕσ givet i (12.2), og lad os indledningsvist bemærke,

at formel (12.16) gælder i tilfældet f = ϕσ for ethvert positivt σ . I Eksempel 12.1.5
så vi nemlig, at
2 2
bσ (t) = σ −1 ϕσ −1 (t) =
ϕ √1 e−σ t /2 , (t ∈ R), (12.17)
2π
og det følger derfor for ethvert x i R, at

Z
√1 bσ (t) ei tx λ(dt) = ϕ
ϕ bσ (−x) = σ −1 ϕσ −1 (−x) = σ −1 ϕ
b [ σ −1 (−x)
2π
R
= σ −1 σ ϕσ (−x) = ϕσ (x),
hvor vi til sidst benytter, at ϕσ er en lige funktion.

For en generel funktion f fra L1C (λ) finder vi derefter for ethvert positivt σ og
ethvert x i R (jvf. Sætning 12.4.1), at
Z Z Z
f ∗ ϕσ (x) = f (x − y)ϕσ (y) λ(dy) = √1
f (x − y) bσ (t) ei ty λ(dt) λ(dy).
ϕ
2π
R R R
(12.18)
Bemærk her, at funktionen (t, y) 7→ f (x − y)b ϕσ (t) ei ty er element i L1C (λ2 ), idet
Tonellis Sætning giver, at
Z Z Z
i ty
|f (x − y)b
ϕσ (t) e | λ2 (dt, dy) = |f (x − y)| λ(dy) ϕ bσ (t) λ(dt)
R2 Z Z R Z R
−1 −1
=σ |f (y)| λ(dy) ϕσ −1 (t) λ(dt) = σ |f (y)| λ(dy) < ∞,
R R R
326
12.4. Inversionssætningen
hvor vi også har benyttet (12.17) og formel (11.18). Vi kan dermed fortsætte
udregningen (12.18) ved at benytte Fubinis Sætning:
Z Z
f ∗ ϕσ (x) = √1 bσ (t)
ϕ f (x − y) ei ty λ(dy) λ(dt)
2π
Z R ZR

= bσ (t) √1
ϕ f (x − y) e− i t(x−y) λ(dy) ei tx λ(dt)
2π
ZR ZR (12.19)
= bσ (t) √1
ϕ f (y) e− i ty λ(dy) ei tx λ(dt)
2π
R Z R
2 2
= √1 e−σ t /2 fˆ(t) ei tx λ(dt),
2π
R
hvor vi igen har benyttet formel (11.18) og (12.17). Antager vi nu yderligere, at
også fˆ ∈ L1C (λ), så følger det ved Domineret Konvergens (med |fˆ| som majorent),
at der for ethvert x i R gælder, at
Z Z
2 /2n2
1
lim f ∗ ϕ 1 (x) = √ lim e −t ˆ i tx
f (t) e λ(dt) = √1
fˆ(t) ei tx λ(dt). (12.20)
n→∞ n 2π n→∞ 2π
R R
På den anden side fremgår det af Sætning 12.4.1, at f ∗ ϕ1/n → f i λ-1-middel

for n → ∞, og ifølge Korollar 7.4.102 findes derfor en voksende følge (nk )k∈N af
naturlige tal, således at f ∗ ϕ1/nk → f λ-n.o. for k → ∞. Sammenholdes dette med
(12.20) fremgår det nu, at der for λ-næsten alle x i R gælder, at
Z
f (x) = lim f ∗ ϕ 1 (x) = √1 fˆ(t) ei tx λ(dt),
k→∞ nk 2π
R
og dermed er sætningen bevist.
12.4.3 · Bemærkning. Lad os til senere brug fremhæve, at vi undervejs i beviset

for Hovedsætning 12.4.2 etablerede (jvf. udregningen 12.19), at der for enhver
funktion f i L1C (λ) og ethvert σ i (0, ∞) gælder formlen
Z
2 2
f ∗ ϕσ (x) = √1
e−σ t /2 fˆ(t) ei tx λ(dt)
2π
R
for alle x i R.
12.4.4 · Korollar. For vilkårlige funktioner f , g i L1C (λ) gælder bi-implikationen:
fˆ = ĝ ⇐⇒ f = g λ-n.o. (12.21)
Dermed giver Fourier-transformationen anledning til en veldefineret og injektiv

afbildning F1 : L1C (λ) → Cb (R, C) givet ved
F1 ([f ]) = fˆ, (f ∈ L1C (λ)). (12.22)
2 Her skal strengt taget benyttes en version af Korollar 7.4.10 for komplekse funktioner; se
Opgave 8.5.
327
Bevis. Antag, at f , g ∈ L1C (λ). Implikationen “⇐” i (12.21) følger umiddelbart

fra Definition 12.1.1 og Bemærkning 8.2.2(3). Antag omvendt, at fˆ = ĝ, altså at
f[− g = 0 (jvf. Sætning 12.1.4(i)). Da således f − g ∈ L1C (λ), og f[− g ∈ L1C (λ), følger
det fra Hovedsætning 12.4.2, at
Z Z
1 i xt
(f − g)(x) = √ [
f − g(t) e λ(dt) = 0 λ(dt) = 0
2π
R R
for λ-næsten alle x i R.

Implikationen “⇐” i (12.21) viser, at (12.22) fastlægger en veldefineret afbild-
ning F1 fra L1C (λ) ind i Cb (R, C) (jvf. Sætning 12.1.3). Implikationen “⇒” i (12.21)
udtrykker derefter netop, at F1 er injektiv.
12.4.5 · Eksempel. Betragt 2.-ordens differentialligningen
f (x) − f 00 (x) = u(x), (x ∈ R), (12.23)
hvor u : R → C er en givet funktion. Hvis u = 0, kan ligningen løses vha. standard-

metoder (kendte fra kurser i calculus), men hvis u , 0, er det generelt et vanskeligt
problem at bestemme løsningerne, medmindre man er så heldig, at man kan gætte
sig til en løsning. Forudsætter vi imidlertid, at f er to gange kontinuert diffe-
rentiabel, og at f , f 0 , f 00 , u ∈ L1C (λ), så kan vi anvende Fourier-transformationen
på begge sider af (12.23). Det følger da ved anvendelse af Sætning 12.1.4(i) og
Sætning 12.1.6, at
û(t) = fˆ(t) − fc00 (t) = fˆ(t) − (it)fb0 (t) = fˆ(t) − (it)2 fˆ(t) = (1 + t 2 )fˆ(t), (t ∈ R),
og dermed at
û(t)
fˆ(t) = , (t ∈ R).
1 + t2
Ifølge Opgave 12.4 gælder der her, at
1 p
πb
= 2 H1 (t), (t ∈ R),
1 + t2
hvor H1 (x) = e−|x| for alle x i R. Ved anvendelse af Sætning 12.2.4 kan vi dermed
slutte, at
fˆ(t) = π2 H
p p p
b1 (t)û(t) = π 1 H [ 1[
2 2π 1 ∗ u(t) = 2 H1 ∗ u(t), (t ∈ R),
hvor H1 ∗ u ∈ L1C (λ). Benytter vi derefter Korollar 12.4.4, følger det, at
f (x) = 12 H1 ∗ u(x) for λ-næsten alle x i R. (12.24)
Da u ∈ L1C (λ), og |H1 | ≤ 1, fremgår det, at ∆(H1 , u) = R, således at

Z
H1 ∗ u(x) = e−|x−y| u(y) λ(dy), (x ∈ R).
R
328
12.5. Fourier-transformationen på L2C (λ)
Heraf følger det let ved domineret konvergens, at H1 ∗u er kontinuert på R (jvf. Op-
gave 5.22), og ligningen (12.24) må derfor gælde for alle x i R (jvf. Opgave 5.9(c)).
Under antagelse af at u ∈ L1C (λ), har vi således etableret, at en evt. løsning
f til (12.23), der opfylder, at f , f 0 , f 00 ∈ L1C (λ), nødvendigvis er givet ved (12.24).
I konkrete tilfælde kan man jo så forsøge at definere funktionen f ved (12.24)
og derefter ved direkte udregning checke, om f er en løsning til (12.23). I Opga-
ve 12.7 betragtes et par eksempler, hvor denne metode kan benyttes. I Opgave 12.8
vises for en generel klasse af funktioner u (der bl.a. omfatter alle to gange konti-
nuert differentiable funktioner fra Cc (R, C)), at funktionen f defineret ved (12.24)
automatisk er en løsning til (12.23). _
12.5 · Fourier-transformationen på L2C(λ)

Vi har hidtil udelukkende betragtet Fourier-transformationen for funktioner i
L1C (λ). Vi skal i dette afsnit bl.a. se, at man også kan betragte en Fourier-trans-
formation på alle funktioner i L2C (λ), som stemmer overens med den hidtidige
definition for alle funktioner i L2C (λ) ∩ L1C (λ). Hvis man betragter denne Fourier-
transformation som en afbildning defineret på Hilbert-rummet L2C (λ), så udgør
den en Hilbert-rums isomorfi af L2C (λ) på sig selv (jvf. Hovedsætning 12.5.3 ne-
denfor). Vi starter med at vise følgende isometri-egenskab ved (den hidtidigt
betragtede) Fourier-transformation.
12.5.1 · Sætning. For enhver funktion f fra L2C (λ) ∩ L1C (λ) gælder der, at fˆ ∈
L2C (λ), og at
kfˆk2 = kf k2 .
Bevis. Antag, at f ∈ L1C (λ) ∩ L2C (λ), og betragt som i Sætning 12.3.1 for hvert
x i R funktionen fx : R → C givet ved: fx (y) = f (y − x) for alle y i R. Det følger
umiddelbart fra Lemma 11.2.4, at
Z Z Z
|fx (y)| λ(dy) = |f (y − x)| λ(dy) = |f (y)|p λ(dy)
p p
R R R
for alle x i R og alle positive tal p, og specielt slutter vi, at fx ∈ L1C (λ) ∩ L2C (λ), og at
kfx kp = kf kp for alle x i R og p i {1, 2}. Vi kan derfor betragte funktionen g : R → C
givet ved Z
g(x) = hf−x , f i = f (y + x)f (y) λ(dy), (x ∈ R),
R
og vi bemærker en række egenskaber ved g:
√
(a) g ∈ L1 (λ), og ĝ = 2π|fˆ|2 .
C
(b) g er kontinuert og begrænset.
329
Egenskab (a): Ved anvendelse af formel (11.18) finder vi for ethvert x i R, at

Z
g(x) = f (x − y)f (−y) λ(dy) = f ∗ f˜(x), (12.25)
R
hvor f˜ : R → C er funktionen givet ved
f˜(y) = f (−y), (y ∈ R).
Det følger ved endnu en anvendelse af formel (11.18), at f˜ ∈ L1C (λ), og derfor viser
(12.25)√sammen med Sætning 12.2.3, at g ∈ L1C (λ), og Sætning 12.2.4 giver videre,
at ĝ = 2πfˆ(b̃f ). Bemærk her for ethvert t i R, at
Z Z
1 − i ty 1
f (t) = √
b̃ f (−y) e λ(dy) = √ f (−y) e− i t(−y) λ(dy)
2π 2π
R R
Z
= √1 f (y) e− i ty λ(dy) = fˆ(t),
2π
R
hvor vi i næstsidste
√ lighedstegn
√ igen benyttede formel (11.18). I alt kan vi således
ˆ ˆ ˆ
slutte, at ĝ = 2πf f = 2π|f | .2
Egenskab (b): Ved anvendelse af Cauchy-Schwarz’ ulighed i L2C (λ) finder vi for
ethvert x i R, at
|g(x)| = |hf−x , f i| ≤ kf−x k2 kf k2 = kf k22 ,
hvilket viser, at g er begrænset. Det følger endvidere fra Sætning 12.3.1, at afbild-
ningen x 7→ f−x : R → L2C (λ) er kontinuert, og da afbildningen h 7→ hh, f i : L2C (λ) →
C ligeledes er kontinuert (jvf. Lemma 9.1.9), følger det ved sammensætning, at g
er kontinuert, som ønsket.
Vi skal herefter for ethvert positivt tal σ betragte foldningen g ∗ ϕσ , hvor ϕσ er

givet i (12.2). Det følger umiddelbart fra egenskab (b) ovenfor og Sætning 12.2.5,
at
lim g ∗ ϕσ (0) = g(0) = hf , f i = kf k22 . (12.26)
σ ↓0
Samtidig fremgår det af Bemærkning 12.4.3 og egenskab (a) ovenfor, at
Z Z
2 t 2 /2 2 2
g ∗ ϕσ (0) = √1
e −σ
ĝ(t) λ(dt) = e−σ t /2 |fˆ(t)|2 λ(dt),
2π
R R
for ethvert positivt σ , og det følger derfor ved Monoton konvergens, at

Z Z
−t 2 /2n2 ˆ
lim g ∗ ϕ 1 (0) = lim e |f (t)| λ(dt) = |fˆ(t)|2 λ(dt).
2
(12.27)
n→∞ n n→∞ R R
Sammenholdes (12.26) med (12.27), følger det, at fˆ ∈ L2C (λ), og at kfˆk22 = kf k22 , og
dermed er sætningen vist.
For enhver funktion f i L2C (λ) lader vi i det følgende [f ] betegne f ’s ækvivalens-
klasse i L2C (λ) (jvf. Afsnit 8.3).
330
12.5. Fourier-transformationen på L2C (λ)
12.5.2 · Lemma.
(i) Mængden Y := {[f ] : f ∈ L1C (λ) ∩ L2C (λ)} er tæt i L2C (λ) med hensyn til normen
k · k2 .
(ii) Mængden U := {[fˆ] : f ∈ L1 (λ) ∩ L2 (λ)} er tæt i L2 (λ) med hensyn til k · k .
C C C 2
Bevis. Punkt (i): Det fremgår af Opgave 8.4, at Cc (R, C) ⊆ L1C (λ) ∩ L2C (λ). Samti-
dig er Cc (R, C) tæt i L2C (λ) ifølge Sætning 8.3.8, og dermed følger (i) umiddelbart.
(Se Opgave 12.6 for et mere direkte argument).
Punkt (ii): Bemærk først, at U er et veldefineret underrum af L2C (λ), eftersom
Sætning 12.5.1 garanterer, at fˆ ∈ L2C (λ) for alle f i L1C (λ) ∩ L2C (λ), og eftersom
Fourier-transformationen er lineær (jvf. Sætning 12.1.4(i)). Vi skal derefter vise, at
afslutningen U af U i L2C (λ) er hele L2C (λ), og hertil er det pga. Korollar 9.3.5 nok at
vise, at (U )⊥ = U ⊥ = {[0]}. Betragt derfor en funktion w fra L2C (λ), således at [w] ∈
U ⊥ , og betragt endnu engang funktionerne ϕσ givet i (12.2). Ifølge Sætning 12.4.1
ved vi, at ∆(w, ϕσ ) = R for alle σ i (0, ∞), og for ethvert x i R følger det dermed, at
Z
w ∗ ϕσ (x) = ϕσ ∗ w(x) = ϕσ (x − y)w(y) λ(dy) = hw, ψσ ,x i, (12.28)
R
hvor ψσ ,x : R → R er funktionen i L2 (λ) givet ved
2 2
ψσ ,x (y) = ϕσ (x − y) = √ 1 e−(x−y) /2σ , (y ∈ R).
2πσ 2
Hvis vi kan vise, at [ψσ ,x ] ∈ U for alle x i R og σ i (0, ∞), så medfører udregnin-
gen (12.28) og antagelsen om w, at w ∗ ϕσ (x) = 0 for alle sådanne x, σ , og ifølge
Sætning 12.4.1 medfører dette, at kwk2 = 0, og dermed som ønsket at [w] = 0.
For at indse, at [ψσ ,x ] ∈ U , betragter vi funktionen hx,σ : R → C givet ved
hx,σ (y) = σ −1 ei xy ϕσ −1 (y), (y ∈ R),
og vi bemærker, at hx,σ ∈ L1C (λ) ∩ L2C (λ) som umiddelbar konsekvens af definitio-
nen (12.2) af ϕσ −1 . Ved anvendelse af (i) og (iii) i Sætning 12.1.4 samt formel (12.4)
finder vi derefter, at
−1
x,σ (t) = σ ϕ
hd σ −1 (t − x) = ϕσ (t − x) = ϕσ (x − t) = ψσ ,x (t), (t ∈ R),
hvilket viser, at [ψσ ,x ] ∈ U , som ønsket.
Den næste sætning viser bl.a., at Fourier-transformationen giver anledning til en
lineær isometrisk isomorfi (også kaldet en unitær operator) af L2C (λ) på sig selv.
12.5.3 · Hovedsætning (Plancherels Sætning).

Der findes én og kun én bijektiv afbildning F2 : L2C (λ) → L2C (λ), der opfylder føl-
gende betingelser for alle f , g i L2C (λ) og alle β i C:
(i) F ([f ]) = [fˆ ], hvis f ∈ L1 (λ) ∩ L2 (λ).
2 C C
(ii) F2 (β[f ] + [g]) = βF2 ([f ]) + F2 ([g]).
(iii) kF2 ([f ])k2 = k[f ]k2 .
331
Bevis. Betragt mængderne Y og U fra Lemma 12.5.2, og sæt endvidere Y0 =

L1C (λ) ∩ L2C (λ). Det følger fra formel (12.21) og Sætning 12.5.1, at udtrykket
F0 ([f ]) = [fˆ], (f ∈ Y0 ),
fastlægger en veldefineret afbildning af Y ind i L2C (λ). Det følger videre fra Sæt-
ning 12.1.4(i) og Sætning 12.5.1, at F0 opfylder betingelserne (ii) og (iii) (med F2
erstattet af F0 ) for alle f , g i Y0 og β i C.
For en generel funktion f i L2C (λ) kan vi ifølge Lemma 12.5.2(i) betragte en
følge (fn ) fra Y0 , således at kfn − f k2 → 0 for n → ∞. For vilkårlige n, m i N følger
det da, at
kF0 ([fn ]) − F0 ([fm ])k2 = kF0 ([fn ] − [fm ])k2 = kF0 ([fn − fm ])k2 = kfn − fm k2 −→ 0
for n, m → ∞, således at (F0 ([fn ]))n∈N er en Cauchy-følge i Banach-rummet L2C (λ)

(jvf. Korollar 8.3.7). Derfor findes en funktion u i L2C (λ), således at afstanden
kF0 ([fn ]) − [u]k2 → 0 for n → ∞. Hvis (gn ) er en anden følge fra Y0 , som også
opfylder, at kgn − f k2 → 0 for n → ∞, så vil der tilsvarende findes en funktion v i
L2C (λ), således at kF0 ([gn ]) − [v]k2 → 0 for n → ∞. Det følger da fra kontinuiteten af
regneoperationerne og af k·k2 (jvf. Bemærkning 7.4.2(5) og Bemærkning 9.1.10), at

[u] − [v] = lim F0 ([fn ]) − F0 ([gn ])
2 n→∞ 2

= lim F0 ([fn − gn ]) 2 = lim kfn − gn k2 = 0,
n→∞ n→∞
således at [u] = [v]. Da [u] således ikke afhænger af, hvilken følge fra Y0 vi
approksimerer f med, fremgår det, at vi kan definere en afbildning F2 : L2C (λ) →
L2C (λ) ved formlen
F2 ([f ]) = lim F0 ([fn ]) = [u],
n→∞
hvor (fn )n∈N og u er fremkommet som beskrevet ovenfor, og grænseværdien er
med hensyn til k · k2 . Hvis f ∈ Y0 , kan vi approksimere f med den konstante
følge f , f , f , . . . fra Y0 , og det fremgår derfor umiddelbart, at F2 ([f ]) = F0 ([f ]) = [fˆ],
hvilket viser, at F2 opfylder (i).
For at eftervise (ii) og (iii) betragter vi givne f , g fra L2C (λ) og β i C, og vi vælger
så approksimerende følger (fn ) og (gn ) fra Y0 , således at kfn − f k2 , kgn − gk2 → 0
for n → ∞. Da er (βfn + gn )n∈N en approksimerende følge fra Y0 for βf + g, og det
følger fra definitionen af F2 , at

F2 (β[f ] + [g]) = F2 ([βf + g]) = lim F0 ([βfn + gn ]) = lim βF0 ([fn ]) + F0 ([gn ])
n→∞ n→∞
= β lim F0 ([fn ]) + lim F0 ([gn ]) = βF2 ([f ]) + F2 ([g]),
n→∞ n→∞
hvor grænseværdierne er med hensyn til k · k2 , og vi igen har benyttet kontinuitet

af regneoperationerne. Dermed er (ii) bevist og med hensyn til (iii) finder vi
tilsvarende, at

kF2 ([f ])k2 = lim F0 ([fn ]) 2 = lim k[fn ]k2 = k[f ]k2
n→∞ n→∞
332
Opgaver
ved brug af kontinuiteten af k · k2 . Sammenholdes (ii) og (iii) følger det, at

kF2 ([f ]) − F2 ([g])k2 = kF2 ([f − g])k2 = k[f ] − [g]k2 ,
hvilket specielt viser, at F2 er injektiv. For at vise, at F2 også er surjektiv, betragter
vi en vilkårlig funktion u fra L2C (λ). Ifølge Lemma 12.5.2(ii) kan vi så vælge en
følge (fn )n∈N fra Y0 , således at kfˆn − uk2 → 0 for n → ∞. For n, m i N har vi da
ifølge Sætning 12.5.1 og Sætning 12.1.4(i), at
kfn − fm k2 = kf[ ˆ ˆ ˆ ˆ
n − fm k2 = kfn − fm k2 ≤ kfn − uk2 + ku − fm k2 −→ 0
for n, m → ∞, således at (fn )n∈N er en Cauchy-følge i L2C (λ). Ifølge Korollar 8.3.7
findes derfor en funktion f fra L2C (λ), således at kfn − f k2 → 0 for n → ∞, og det
følger derefter fra definitionen af F2 , at
F2 ([f ]) = lim F0 ([fn ]) = lim [fˆn ] = [u],
n→∞ n→∞
hvor grænseværdierne igen tages med hensyn til k · k2 .
Vi mangler nu blot at vise, at F2 er entydigt bestemt af betingelserne (i)–(iii).
Antag derfor, at G : L2C (λ) → L2C (λ) er en anden afbildning, der opfylder disse
betingelser. For et givet f i L2C (λ) kan vi som ovenfor vælge en approksimerende
følge (fn )n∈N fra Y0 , og ifølge definitionen af F2 ved vi da, at kF2 ([f ]) − [fˆn ]k2 → 0
for n → ∞. Da G opfylder (i)–(iii) har vi endvidere, at

G([f ]) − [fˆ ] = G([f ]) − G([f ]) = kG([f − f ])k = kf − f k −→ 0
n n n 2 n 2
2 2
for n → ∞. Ved entydighed af grænsepunkt i L2C (λ) kan vi dermed slutte, at

G([f ]) = F2 ([f ]), og dermed er sætningen bevist.
Opgaver
12.1 ·
(a) Vis, at enhver funktion ϕ fra Cc (R, C) er uniformt kontinuert.
(b) Anvend Riemann-Lebesgues Lemma til at give et alternativt bevis for udsag-
net i Sætning 12.1.3(ii).
12.2 · Antag, at f , g ∈ L1C (λ). Vis da, at

Z Z Z
f ∗ g dλ = f dλ · g dλ.
R R R
12.3 · Betragt en funktion f fra L1C (λ), således at også fˆ ∈ L1C (λ). Det følger
da fra Hovedsætning 12.4.2, at
Z
f (x) = √1
fˆ(t) ei tx λ(dt) = fˆˆ(−x)
2π
R
for λ-næsten alle x i R.
Vis, at hvis f yderligere er kontinuert, så gælder denne formel for alle x i R.
Vink: Benyt Opgave 5.9(c).
333
12.4 · Betragt for ethvert positivt tal σ funktionen Hσ : R → [0, ∞) givet ved
Hσ (x) = e−σ |x| , (x ∈ R).
(a) Vis for ethvert positivt σ , at Hσ ∈ L1C (λ), og at

r
bσ (t) = 2 σ
H , (t ∈ R).
π σ 2 + t2
bσ ∈ L1 (λ) for alle positive tal σ .
(b) Vis, at H C
(c) Udled for ethvert σ i (0, ∞) og ethvert x i R formlen
Z
σ
2 2
cos(tx) λ(dt) = π e−σ |x| .
R σ +t
12.5 · Betragt en funktion f fra Cc (R, C), og antag, at f er to gange kontinuert

differentiabel.
(a) Vis, at funktionen t 7→ t 2 fˆ(t) er begrænset.
Vink: Benyt Sætning 12.1.6.
(b) Vis, at fˆ ∈ L1C (λ), og at

Z
1
f (x) = √ fˆ(t) ei tx λ(dt)
2π R
for alle x i R.
12.6 · Lad f være en funktion fra L2C (λ), og betragt for hvert n i N funktio-
nen fn : R → C givet ved: fn = f 1[−n,n] .
(a) Vis, at fn ∈ L1C (λ) ∩ L2C (λ) for alle n.
(b) Vis, at kfn − f k2 → 0 for n → ∞.
(c) Udled vha. (b), at L1C (λ) ∩ L2C (λ) er tæt i L2C (λ) (jvf. Lemma 12.5.2(i)).
12.7 · I denne opgave betragtes for forskellige funktioner u : R → R diffe-

rentialligningen
f (x) − f 00 (x) = u(x), (x ∈ R), (12.29)
(a) Bestem løsningen til (12.29) i tilfældet, hvor u = 0.
(b) Bestem løsningen til (12.29) i tilfældet, hvor u(x) = e−|x| for alle x i R.
(c) Vis, at løsningsformlen (12.24) også kan benyttes til at løse f.eks. differential-
ligningen
1
f (x) − f 00 (x) = e 2 x , (x ∈ R),
selvom højresiden ikke er element i L1C (λ).
334
Opgaver
12.8 · Lad C betegne klassen af funktioner u : R → C, der opfylder følgende

betingelser:
• u er to gange kontinuert differentiabel.
• u 0 og u 00 er begrænsede.
• u, u 0 , u 00 ∈ L1C (λ).
Betragt endvidere funktionen H1 : R → [0, ∞) givet ved
H1 (x) = e−|x| , (x ∈ R).
(a) Redegør for, at C omfatter alle funktioner fra Cc (R, C), der er to gange konti-
nuert differentiable.
I resten af opgaven betragtes en vilkårlig fast funktion u fra klassen C.
(b) Vis, at der ved formlen
Z
f (x) = 1 1
2 H1 ∗ u(x) = 2 e−|x−y| u(y) λ(dy), (x ∈ R)
R
defineres en to-gange differentiabel funktion f : R → C, som opfylder, at

f , f 0 , f 00 ∈ L1C (λ).
Vink: Benyt Bemærkning 12.2.2 og Opgave 5.24.
(c) Vis, at
û(t)
fˆ(t) = , (t ∈ R).
1 + t2
Vink: Benyt Sætning 12.2.4 og Opgave 12.4.
(d) Vis, at f løser differentialligningen
f (x) − f 00 (x) = u(x), (x ∈ R).
Vink: Benyt Sætning 12.1.6 og Korollar 12.4.4.
335
Kapitel 13
Grundlæggende begreber i
sandsynlighedsteori
Sandsynlighedsteori er den gren af matematikken, der beskæftiger sig med uforud-

sigelige (eller stokastiske) størrelser og fænomener, lige fra udfaldet af et kast med
en terning over udviklingen af prisen på en aktie (eller et andet værdipapir) til
analyse af resultaterne af en MR-scanning. Sandsynlighedsteorien udgør således
det matematiske fundament for discipliner som statistik, matematisk finansiering
og statistisk billedanalyse. Sandsynlighedsteorien er en af de ældste grene af mate-
matikken, idet det til alle tider har været af stor folkelig interesse at kunne vurdere
chancen for at vinde forskellige “uforudsigelige spil”. Det var imidlertid først i
det 20. århundrede med det fundamentale arbejde af A.N. Kolmogorov (se [Kol]),
at sandsynlighedsteorien opnåede et fuldt tilfredsstillende matematisk grundlag
gennem mål- og integralteorien, sådan som vi har studeret den i de foregående
kapitler. Vi skal således i dette kapitel indsætte en række af de fra forudgående
undervisning mere eller mindre velkendte sandsynlighedsteoretiske begreber i en
målteoretisk ramme, og vi skal give en teoretisk mere udtømmende behandling af
visse grundlæggende resultater i tilknytning hertil. Vi skal derefter bevise den
såkaldte “frekvensfortolkning af sandsynligheder”, der på meget tilfredsstillende
vis illustrerer, at Kolmogorovs matematiske grundlag for sandsynlighedsteorien
stemmer overens med den intuitive opfattelse af sandsynligheder. Vi afslutter
kapitlet med at etablere den fundamentale Kolmogorovs 0-1-lov.
Rent notationsmæssigt har man indenfor sandsynlighedsteorien traditionelt
anvendt andre symboler, end dem vi hidtil har benyttet os af i forbindelse med den
generelle mål- og integralteori. Eksempelvis benytter man betegnelsen (Ω, F , P ) i
stedet for (X, E, µ) for sandsynlighedsfelter, altså målrum hvor P (Ω) = 1. Endvidere
kaldes funktionerne i M(F ) for stokastiske variable, og de betegnes typisk med
R Y, Z i stedet for f , g, h. Endelig benytter man notationen E[X] for P -integralet
X,
Ω
X dP af en stokastisk variabel X fra L1 (P ), og E[X] kaldes for middelværdien af X.
Vi skal nedenfor indføre den benyttede notation og terminologi mere formelt.
337
Kapitel 13. Grundlæggende begreber i sandsynlighedsteori
13.1 · Sandsynlighedsfelter, stokastiske variable

og fordelinger
I dette afsnit skal vi indføre en række grundlæggende begreber fra sandsynlig-
hedsteorien. Begreberne vil formentlig være læseren bekendte fra foregående
undervisning i sandsynlighedsteori, men til forskel fra disse kurser har vi nu
mål- og integralteorien til rådighed, når vi skal formulere præcise definitioner og
resultater. Vi skal endvidere re-formulere en række resultater fra de foregående
kapitler i termer af de indførte sandsynlighedsteoretiske begreber.
13.1.1 · Sandsynlighedsfelter og hændelser.

Et sandsynlighedsfelt er et tripel (Ω, F , P ), hvor Ω er en ikke-tom mængde, F er en
σ -algebra af delmængder af Ω, og P er et sandsynlighedsmål på F . Mængderne
i F kaldes for hændelser, og hvis A ∈ F , så opfattes tallet P (A) fra [0, 1] som
sandsynligheden for, at hændelsen A indtræffer.
13.1.2 · Stokastiske variable og deres fordelinger.

Lad (Ω, F , P ) være et sandsynlighedsfelt. En stokastisk variabel på (Ω, F , P ) er en
afbildning X : Ω → R, som er F -B(R)-målelig. Fordelingen af en stokastisk variabel
X er transformationen P ◦ X−1 af P ved X (jvf. Definition 11.1.2), som ofte betegnes
med PX . Konkret er PX altså sandsynlighedsmålet på (R, B(R)) givet ved
PX (B) = P ◦ X−1 (B) = P (X ∈ B), (B ∈ B(R)).
En d-dimensional stokastisk vektor på (Ω, F , P ) er en afbildning X : Ω → Rd , som

er F -B(Rd )-målelig. Det følger fra Sætning 4.1.10, at en d-dimensional stokastisk
vektor X netop er på formen X = (X1 , . . . , Xd ), hvor X1 , . . . , Xd er stokastiske variable
på (Ω, F , P ). Fordelingen af et sådant X er sandsynlighedsmålet PX på (Rd , B(Rd ))
givet ved
PX (B) = P ◦ X−1 (B) = P (X ∈ B), (B ∈ B(Rd )).
En stokastisk funktion på sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ) med værdier i et (vilkårligt)

måleligt rum (X, E), er en afbildning X : Ω → X, som er F -E-målelig. Fordelingen
af et sådant X er sandsynlighedsmålet PX på (X, E) givet ved
PX (B) = P ◦ X−1 (B) = P (X ∈ B), (B ∈ E).
Hvis (Y, G) er endnu et måleligt rum, og ϕ : X → Y er en E-G-målelig afbildning, da

er ϕ(X) = ϕ ◦ X en stokastisk funktion med værdier i (Y, G) (jvf. Sætning 4.1.6(v))
og med fordeling Pϕ(X) = PX ◦ ϕ −1 . For enhver mængde G fra G har vi nemlig, at
Pϕ(X) (G) = P (ϕ(X) ∈ G) = P (X ∈ ϕ −1 (G)) = PX (ϕ −1 (G)) = PX ◦ ϕ −1 (G).
Fordelingen af den transformerede stokastiske variable ϕ(X) opnås altså ved at

transformere fordelingen PX af X med ϕ.
338
13.1. Sandsynlighedsfelter, stokastiske variable og fordelinger
(A) Kast med to terninger. Betragt eksperimentet, som består i at kaste to (fair)
terninger. Vi kan modellere dette eksperiment ved sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ),
hvor
1
Ω = {1, . . . , 6} × {1, . . . , 6}, F = P (Ω), og P ({(j, k)}) = 36 for alle (j, k) ∈ Ω.
For en delmængde B af Ω har vi således, at

#B
P (B) = .
36
Vi lader X være den stokastiske variable, der svarer til summen af de to terningers
øjental:
X((j, k)) = j + k, ((j, k) ∈ Ω).
Fordelingen af X er sandsynlighedsmålet PX på ({2, 3, . . . , 12}, P ({2, 3, . . . , 12})) givet
ved
1 1 1
PX ({2}) = 36 , PX ({3}) = 18 , PX ({4}) = 12 , PX ({5}) = 91 ,
5
PX ({6}) = 36 , PX ({7}) = 16 , PX ({8}) = 5
36 , PX ({9}) = 91 ,
1 1 1
PX ({10}) = 12 , PX ({11}) = 18 , PX ({12}) = 36 .
Der gælder nemlig f.eks. at

PX ({8}) = P (X = 8) = P (X−1 ({8})) = P {(j, k) ∈ Ω : X(j, k) = 8}

5
= P {(j, k) ∈ Ω : j + k = 8} = P {(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)} = 36 .
Hvis vi ønsker, at opskrive PX som et sandsynlighedsmål (på (R, B(R))), ser vi, at
12
X
PX = PX ({j})δj ,
j=2
hvor δj som sædvanlig betegner Dirac-målet i j.

(B) Fødselsvægte. Betragt eksperimentet, der består i tilfældigt at udvælge et
barn født i Danmark i perioden 1988–1992. Vi lader X betegne fødselsvægten
på det udvalgte barn. Det er formentlig læseren bekendt, at en rimelig matema-
tisk model består i at antage, at fordelingen PX af X er normalfordelingen med
parametre (ξ, σ 2 ), hvor ξ > 0, og σ 2 > 0 (jvf. Eksempel 10.1.3(A)). For enhver
Borel-mængde B i R udtrykker denne model altså, at
Z
1 2 2
P (X ∈ B) = PX (B) = √ e−(x−ξ) /2σ λ(dx).
2πσ 2 B
Ved hjælp af observerede data for eksperimentet kan man estimere parametrene ξ
og σ 2 , således at modellen (i passende forstand) passer bedst muligt med data.
Bemærk, at vi ved opstillingen af den betragtede model ikke har brug for at
specificere et sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ), som X er defineret på. Det væsentlige
er at specificere fordelingen af X, som er et sandsynlighedsmål på (R, B(R)). _
339
Som vi allerede har praktiseret ovenfor, så benytter vi for en stokastisk funktion X

defineret på (Ω, F , P ) og med værdier i (X, E) notationen
{X ∈ B} = X−1 (B) = {ω ∈ Ω : X(ω) ∈ B}
for enhver mængde B fra E (jvf. Notation 5.3.7). Vi skal i det følgende, som det er
kutyme i sandsynlighedsteori, udvide brugen af denne type notation.
13.1.4 · Notation. Lad X1 , . . . , Xd være stokastiske funktioner på sandsynligheds-

feltet (Ω, F , P ) med værdier i målelige rum hhv. (X1 , E1 ), . . . , (Xd , Ed ). Lad videre
B1 , . . . , Bd være mængder fra hhv. E1 , . . . , Ed . Vi benytter da
{X1 ∈ B1 , . . . , Xd ∈ Bd } som notation for

{X1 ∈ B1 } ∩ · · · ∩ {Xd ∈ Bd } = X−1 −1
1 (B1 ) ∩ · · · ∩ Xd (Bd ).
Notationen generaliserer umiddelbart til situationer, hvor man naturligt skriver

udsagnet Xi ∈ Bi på en anden form. Hvis X1 , . . . , Xd er stokastiske variable, benytter
vi således f.eks.
{X1 ≤ a1 , . . . , Xd ≤ ad } som notation for

X−1 −1
1 ((−∞, a1 ]) ∩ · · · ∩ Xd ((−∞, ad ])
for vilkårlige reelle tal a1 , . . . , ad .
13.1.5 · Fordelingsfunktioner.
Hvis X er en stokastisk variabel på sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ), så defineres
fordelingsfunktionen for X som funktionen FX : R → [0, 1] givet ved
FX (t) = PX ((−∞, t]) = P (X ∈ (−∞, t]) = P (X ≤ t), (t ∈ R).
Det følger fra Eksempel 2.2.4, at fordelingen PX er entydigt bestemt af FX .

Hvis X = (X1 , . . . , Xd ) er en d“-dimensional stokastisk vektor på (Ω, F , P ), så
defineres fordelingsfunktionen for X som funktionen FX : Rd → [0, 1] givet ved
FX (t1 , . . . , td ) = PX ((−∞, t1 ] × · · · × (−∞, td ]) = P (X1 ≤ t1 , . . . , Xd ≤ td )
for (t1 , . . . , td ) i Rd . Det følger igen fra Eksempel 2.2.4, at fordelingen PX er entydigt
bestemt af FX .
13.1.6 · Middelværdi og varians.
Lad X og Y være stokastiske variable på sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ). Hvis X ∈
L(P ), så defineres middelværdien E[X] ved
Z
E[X] = X dP .
Ω
Bemærk specielt, at hvis X, Y ∈ L1 (P ), og a, b ∈ R, så gælder der, at

Z Z Z
E[aX + bY] = (aX + bY) dP = a X dP + b Y dP = aE[X] + bE[Y].
Ω Ω Ω
340
13.1. Sandsynlighedsfelter, stokastiske variable og fordelinger
Betragtes nu yderligere fordelingen PX af X, så følger det fra Sætning 11.1.4, at der

for enhver Borel-funktion ψ : R → R gælder, at
ψ ∈ L(PX ) ⇐⇒ ψ(X) ∈ L(P ),
og i bekræftende fald, at
Z Z
E[ψ(X)] = ψ(X) dP = ψ(x) PX (dx).
Ω R
Specielt ser vi, at

Z Z
2
E[|X|] = |x| PX (dx), og E[X ] = x2 PX (dx). (13.1)
R R
Hvis det første integral i (13.1) er endeligt, gælder der videre, at

Z
E[X] = x PX (dx),
R
og hvis også andet integral i (13.1) er endeligt, så defineres variansen Var[X] af X

ved
h i Z
Var[X] = E[X ] − E[X] = E (X − E[X]) = (x − E[X])2 PX (dx).
2 2 2
R
13.1.7 · Bemærkning. Det fremgår af Delafsnit 13.1.6 ovenfor, at vigtige stør-

relser som middelværdi og varians (samt spørgsmålet om deres eksistens) for en
stokastisk variabel X alene er bestemt af fordelingen PX og derudover uafhængige
af, hvordan og på hvilket sandsynlighedsfelt X er defineret. Med andre ord: Hvis
Y er en anden stokastisk variabel (gerne defineret på et andet sandsynlighedsfelt
end X), der har samme fordeling som X, da vil X have middelværdi og/eller vari-
ans, hvis og kun hvis Y har det, og i bekræftende fald er disse størrelser ens. Noget
tilsvarende gør sig gældende for de fleste væsentlige egenskaber og størrelser,
der naturligt betragtes i forbindelse med stokastiske variable og mere generelt
stokastiske vektorer (eller stokastiske funktioner).
Ved opstilling af sandsynlighedsteoretiske modeller fokuserer man derfor
typisk udelukkende på fordelingen af en stokastisk variabel X eller en stokastisk
vektor (X1 , . . . , Xd ), mens man ikke bekymrer sig om, hvor og hvordan X eller
(X1 , . . . , Xd ) konkret er defineret (jvf. Eksempel 13.1.3(B)). Stokastiske variable
eller vektorer, der har den samme fordeling, siges at være “identisk fordelte”.
I forlængelse af ovenstående undlader man ofte, når man betragter en stokastisk
variabel (eller vektor), at specificere, hvilket sandsynlighedsfelt den konkret er
defineret på, hvis man kun er interesseret i egenskaber ved dens fordeling. Vi vil
også i nærværende fremstilling ofte gøre brug af denne praksis.
13.1.8 · Integraluligheder for stokastiske variable.

Lad (Ω, F , P ) være et sandsynlighedsfelt, og lad X og Y være stokastiske variable
herpå. I denne ramme kan vi formulere integralulighederne fra Kapitel 7 på
følgende vis:
341
(1) Markovs ulighed. Hvis r ∈ (0, ∞), og X ∈ Lr (P ), så gælder der for ethvert
positivt , at
1
P (|X| > ) ≤ r E[|X|r ].

(2) Jensens ulighed. Lad I være et interval i R, og lad ϕ : R → R være en Borel-
funktion, som er konveks på I. Antag videre, at X ∈ L1 (P ), og at P (X ∈ I) = 1. Da
gælder der, at E[X] ∈ I, at ϕ(X) ∈ L(P ), og at
E[ϕ(X)] ≥ ϕ(E[X]).
1
(3) Hölders ulighed. Lad p, q være tal i (1, ∞), således at p + 1q = 1. Da gælder
uligheden
1/p 1/q
E[|XY|] ≤ E[|X|p ] E[|Y|q ] .
Specielt fremgår det, at XY ∈ L1 (P ), hvis X ∈ Lp (P ), og Y ∈ Lq (P ).
(4) Cauchy-Schwarz’ ulighed. Der gælder uligheden
1/2 1/2
E[|XY|] ≤ E[|X|2 ] E[|Y|2 ] .
Specielt fremgår det, at XY ∈ L1 (P ), hvis X, Y ∈ L2 (P ).

(5) Minkowskis ulighed. Antag, at r ∈ [1, ∞). Da gælder uligheden
1/r 1/r 1/r
E[|X + Y|r ] ≤ E[|X|r ] + E[|Y|r ] .
13.2 · Diskrete stokastiske variable og vektorer

I det følgende betragtes et fast sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ). En stokastisk varia-
bel X på Ω kaldes (løst sagt) diskret, hvis den kun antager værdier i en tællelig
delmængde J af R. Fordelingen af X er i bekræftende fald entydigt bestemt af
punkt-sandsynlighederne P (X = x), x ∈ J (se Sætning 13.2.5 nedenfor). I anven-
delser indenfor statistik betragtes typisk tilfældet J = {1, . . . , N } for et N i N eller
J = N, og X beskriver typisk antallet af gange en bestemt begivenhed indtræffer
(f.eks. antallet af opkald til en alarmcentral i løbet af et bestemt tidsinterval).
13.2.1 · Definition. Lad X være en stokastisk variabel på (Ω, F , P ).

(a) Den diskrete støtte Spd (X) af X defineres ved
Spd (X) = {x ∈ R : P (X = x) > 0},
og elementerne i Spd (X) kaldes atomer for (fordelingen af) X.

(b) X kaldes en diskret stokastisk variabel, hvis
P (X ∈ Spd (X)) = 1.
342
13.2. Diskrete stokastiske variable og vektorer
Lad X være en stokastisk variabel på sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ).
(1) For enhver tællelig delmængde J af R gælder der, at
S S X X
P (X ∈ J) = P X ∈ {x} = P {X = x} = P (X = x) = P (X = x).
x∈J x∈J x∈J x∈J∩Spd (X)
(2) Den diskrete støtte Spd (X) er altid en tællelig mængde, eftersom vi kan skrive
{x ∈ R : P (X = x) ≥ n1 }.
S
Spd (X) =
n∈N
For ethvert n i N gælder der nemlig her, at
#{x ∈ R : P (X = x) ≥ n1 } ≤ n;
for hvis x1 , . . . , xk er forskellige elementer fra mængden på venstresiden, så har vi,
at
k
X
1 ≥ P (X ∈ {x1 , . . . , xk }) = P (X = xj ) ≥ nk ,
j=1
således at k ≤ n. Specielt følger det, at Spd (X) er en Borel-mængde i R, og derfor er
det meningsfuldt at betragte sandsynligheden P (X ∈ Spd (X)) i Definition 13.2.1(b).
(3) Da Spd (X) er en tællelig mængde, kan vi skrive
Spd (X) = {xi : i ∈ I}, (13.2)
hvor I = N, eller I = {1, 2, . . . , N } for et passende N i N. Det er (naturligvis)
underforstået, at xi , xj , når i , j. At X er diskret betyder så, at
X
P (X = xi ) = 1.
i∈I
Når vi i det følgende skriver Spd (X) på formen (13.2), er det altid underforstået, at
I = N, eller I = {1, . . . , N } for et passende N i N.
(4) Den stokastiske variabel X er diskret, hvis og kun hvis der findes en tællelig
delmængde J af R, således at P (X ∈ J) = 1. For hvis X er diskret, kan vi vælge
J = Spd (X) (jvf. (2)). Hvis omvendt J er en tællelig delmængde af R, således at
P (X ∈ J) = 1, så har vi (jvf. (1)), at
X X
1 = P (X ∈ J) = P (X = x) ≤ P (X = x) = P (X ∈ Spd (X)),
x∈J∩Spd (X) x∈Spd (X)
hvilket viser, at X er diskret.

(5) For enhver Borel-mængde B i R gælder implikationen:
P (X ∈ B) = 1 =⇒ Spd (X) ⊆ B.
Antages nemlig, at P (X ∈ B) = 1, så gælder der for ethvert x i Bc , at
P (X = x) ≤ P (X ∈ Bc ) = 1 − P (X ∈ B) = 0,
hvilket viser, at x < Spd (X).
343
13.2.3 · Definition. For enhver stokastisk variabel X på (Ω, F , P ) definerer vi

sandsynlighedsfunktionen pX : R → [0, 1] ved
pX (x) = P (X = x) = PX ({x}), (x ∈ R).
13.2.4 · Bemærkning. Lad X være en stokastisk variabel på (Ω, F , P ), og skriv

Spd (X) = {xi : i ∈ I}. Idet I er tællelig, og pX (x) = 0 for alle x i Spd (X)c , følger det, at
vi kan skrive: X
pX (x) = P (X = xi ) 1{xi } (x), (x ∈ R). (13.3)
i∈I
Specielt viser dette, at pX er en Borel-funktion. Bemærk endvidere, at X er diskret,
P
hvis og kun hvis i∈I pX (xi ) = 1 (jvf. Bemærkning 13.2.2(3)).
Den følgende sætning viser bl.a., at fordelingen af en diskret stokastisk variabel X
er entydigt bestemt af sandsynlighedsfunktionen pX .
13.2.5 · Sætning. Lad X være en diskret stokastisk variabel på (Ω, F , P ) med

sandsynlighedsfunktion pX , og skriv
Spd (X) = {xi : i ∈ I}
for en passende delmængde I af N (jvf. Bemærkning 13.2.2(3)). Så er fordelingen

af X sandsynlighedsmålet PX på (R, B(R)) givet ved
X
PX = pX (xi )δxi . (13.4)
i∈I
For enhver Borel-mængde B i R gælder der således, at

X
P (X ∈ B) = pX (xi ).
i : xi ∈B
Bevis. Lad B være en vilkårlig mængde fra B(R), og indfør mængden IB = {i ∈ I :

xi ∈ B}. Vi bemærker så, at
B ∩ Spd (X) = {xi : i ∈ IB }.
Da X er diskret, følger det nu (jvf. Bemærkning 13.2.2(1)), at
X
PX (B) = P (X ∈ B) = P X ∈ B ∩ Spd (X) = P (X = x)
x∈B∩Spd (X)
X X X
= P (X = xi ) = P (X = xi )δxi (B) = pX (xi )δxi (B),
i∈IB i∈I i∈I
hvilket efterviser (13.4). Den sidste påstand følger derefter af udregningen:

X X X
P (X ∈ B) = PX (B) = pX (xi )δxi (B) = pX (xi ) 1B (xi ) = pX (xi ),
i∈I i∈I i : xi ∈B
344
13.2.6 · Sætning. Lad X være en stokastisk variabel på sandsynlighedsfeltet

(Ω, F , P ). Da er X diskret, hvis og kun hvis fordelingen PX har en tæthed med
hensyn til tællemålet τ på (R, B(R)). I bekræftende fald er tætheden identisk med
sandsynlighedsfunktionen pX (jvf. Definition 13.2.3).
Bevis. Antag først, at X er diskret, og skriv Spd (X) = {xi : i ∈ I} for en passende
delmængde I af N. Ved anvendelse af formel (13.3) og Sætning 5.2.9, finder vi da
for enhver Borel-mængde A i R, at
Z Z X X Z X
pX dτ = pX (xi ) 1{xi } dτ = pX (xi ) 1{xi } dτ = pX (xi )τ(A ∩ {xi })
A A A
X i∈I i∈I i∈I
= pX (xi )δxi (A) = PX (A),
i∈I
hvor vi til sidst benytter Sætning 13.2.5. Ovenstående viser, at fordelingen PX har
tæthed pX med hensyn til τ.
Antag omvendt, at PX har en tæthed f fra M(B(R))+ med hensyn til τ, og indfør
mængden: S = {x ∈ R : f (x) > 0}. Bemærk så, at
Z Z Z
1 = PX (R) = f (x) τ(dx) = f (x) τ(dx) + f (x) τ(dx)
R S R\S
Z
= f (x) τ(dx) = PX (S).
S
Ifølge Bemærkning 13.2.2(4) er X derfor diskret, hvis vi kan godtgøre, at S er en
tællelig mængde. Bemærk hertil, at
Sn o
S= x ∈ S : f (x) ≥ n1 ,
n∈N
1
hvor #{x ∈ S : f (x) ≥ ≤ n for alle n. For hvis x1 , . . . , xk er forskellige elementer
n}
fra S, som opfylder, at f (x1 ), . . . , f (xk ) ≥ n1 , da følger det, at
Z Z
1= f (x) τ(dx) ≥ f (x) τ(dx)
R {x1 ,...,xk }
Z
1 1 k
≥ n τ(dx) = n τ({x1 , . . . , xk }) = n .
{x1 ,...,xk }
Bemærk endelig, at når PX har en tæthed med hensyn til τ, så er den ifølge
Korollar 10.2.2 entydigt bestemt op til en τ-nulmængde. Da ∅ er den eneste τ-
nulmængde, følger det således, at PX kun kan have én tæthed med hensyn til τ,
og den er ifølge første del af beviset i så fald identisk med pX .
(A) Binomialfordelingen. Antag, at n ∈ N, og at p ∈ [0, 1]. En stokastisk variabel
X på (Ω, F , P ) siges at være binomialfordelt med parametre (n, p), hvis der for alle
x i R gælder, at

 n px (1 − p)n−x , hvis x ∈ {0, 1, . . . , n},
x

P (X = x) = 
0,
 hvis x ∈ R \ {0, 1, . . . , n}.
345
Bemærk specielt, at Spd (X) = {0, 1, . . . , n}, og at

n n !
X X n j
P (X ∈ Spd (X)) = P (X = j) = p (1 − p)n−j = (p + (1 − p))n = 1,
j
j=0 j=0
således at X er en diskret stokastisk variabel. Fordelingen PX af X kaldes binomial-

fordelingen med parametre (n, p), og den er givet ved
n !
X n j
PX = p (1 − p)n−j δj .
j
j=0
(B) Poisson-fordelingen. Lad r være et positivt tal. En stokastisk variabel X på

(Ω, F , P ) siges da at være Poisson-fordelt med parameter r, hvis der for ethvert x i
R gælder, at 
−r r x
e x! , hvis x ∈ N0 ,


P (X = x) = 
0,
 hvis x ∈ R \ N0 .
Bemærk specielt, at Spd (X) = N0 , og at
∞ ∞ j
X
−r
X r
P (X ∈ Spd (X)) = P (X = j) = e = 1,
j!
j=0 j=0
således at X er en diskret stokastisk variabel. Fordelingen PX af X kaldes Poisson-

fordelingen med parameter r, og den er givet ved
∞ j
−r
X r
PX = e δj
j!
j=0
(jvf. Eksempel 10.1.3(C)). _

Vi skal herefter kort studere transformation af diskrete stokastiske variable.

diskret støtte Spd (X) = {xi : i ∈ I} og med sandsynlighedsfunktion pX : R → [0, 1].
For enhver Borel-funktion ψ : R → R er ψ(X) da igen en diskret stokastisk
variabel med diskret støtte {ψ(xi ) : i ∈ I} og sandsynlighedsfunktion pψ(X) : R → R
givet ved  X


 pX (xi ), hvis y ∈ {ψ(xi ) : i ∈ I},

pψ(X) (y) =  (13.5)
i : ψ(x )=y
 i

0,

hvis y < {ψ(x ) : i ∈ I}. i
Bevis. Det følger umiddelbart fra Sætning 4.1.6(v), at ψ(X) er en stokastisk varia-
bel. Vi bemærker derpå, at

P ψ(X) ∈ {ψ(xi ) : i ∈ I} ≥ P X ∈ {xi : i ∈ I} = 1,
346
og da mængden {ψ(xi ) : i ∈ I} er tællelig, viser dette, at ψ(X) er diskret, samt

at Spd (ψ(X)) ⊆ {ψ(xi ) : i ∈ I} (jvf. Bemærkning 13.2.2(5)). Omvendt gælder for
ethvert i fra I, at
P (ψ(X) = ψ(xi )) ≥ P (X = xi ) > 0,
hvilket viser, at ψ(xi ) ∈ Spd (ψ(X)).
For ethvert y i R bemærker vi endelig ved anvendelse af Sætning 13.2.5, at
X X
pψ(X) (y) = P (ψ(X) = y) = P X ∈ ψ −1 ({y}) = pX (xi ) = pX (xi ),
i : xi ∈ψ −1 ({y}) i : ψ(xi )=y
hvilket efterviser (13.5).

diskret støtte Spd (X) = {xi : i ∈ I} og med sandsynlighedsfunktion pX : R → [0, 1].
For enhver Borel-funktion ψ : R → R gælder der da, at
X
E[|ψ(X)|] = |ψ(xi )|pX (xi ).
i∈I
P
Hvis E[|ψ(X)|] < ∞, så gælder der videre, at rækken i∈I ψ(xi )pX (xi ) er (absolut)
konvergent, og at X
E[ψ(X)] = ψ(xi )pX (xi ).
i∈I
Bevis. Idet τ som ovenfor betegner tællemålet på (R, B(R)), finder vi ved anven-
delse af Delafsnit 13.1.6, Sætning 10.1.4 samt Sætning 13.2.6, at
Z Z
E[|ψ(X)|] = |ψ(X)| dP = |ψ(x)| PX (dx)
Z Ω R Z
= |ψ(x)|pX (x) τ(dx) = |ψ(x)|pX (x) τ(dx)
R Spd (X)
Z X Z X
= |ψ(x)|pX (x) 1{xi } (x) τ(dx) = |ψ(x)|pX (x) 1{xi } (x) τ(dx)
R i∈I R i∈I
XZ X
= |ψ(xi )|pX (xi ) 1{xi } (x) τ(dx) = |ψ(xi )|pX (xi )τ({xi })
i∈I R i∈I
X
= |ψ(xi )|pX (xi ),
i∈I
hvor vi i tredjesidste identitet har benyttet Sætning 5.2.9 (hvis I = N).
Antag nu, at E[|ψ(X)|] < ∞, og at I = N (tilfældet, hvor I er endelig, er simplere,
idet der kun bliver tale om endelige summer i regningerne nedenfor; overvej!). Vi
finder da ved anvendelse af udregningen ovenfor på ψ + og ψ − , at
X∞ ∞
X
+ − +
E[ψ(X)] = E[ψ (X)] − E[ψ (X)] = ψ (xi )pX (xi ) − ψ − (xi )pX (xi )
i=1 i=1
∞
X ∞
X
+ −
= ψ (xi ) − ψ (xi ) pX (xi ) = ψ(xi )pX (xi ),
i=1 i=1
som ønsket.
347
13.2.10 · Eksempel. Lad X være en stokastisk variabel defineret på (Ω, F , P ),

lad r være et positivt tal, og antag, at X er Poisson-fordelt med parameter r
(jvf. Eksempel 13.2.7(B)). Så har vi, at
rj
Spd (X) = N0 , og pX (j) = e−r , (j ∈ N0 ).
j!
Ved anvendelse af Sætning 13.2.9 (i tilfældet ψ(x) = x) følger det nu, at

∞ ∞ ∞ ∞
X X rj X r j−1 X rj
E[X] = jpX (j) = j e−r = r e−r = r e−r = r.
j! (j − 1)! j!
j=0 j=0 j=1 j=0
Vi finder tilsvarende, at
∞ ∞ ∞ ∞
X rj X rj X rj X rj
E[X2 ] = j 2 e−r = e−r j = e−r (j − 1) + e−r
j! (j − 1)! (j − 1)! (j − 1)!
j=0 j=1 j=1 j=1
∞ ∞ ∞ j
X r j−2 X r j−1 X r
= r 2 e−r + r e−r = r 2 + r e−r = r 2 + r.
(j − 2)! (j − 1)! j!
j=2 j=1 j=0
Specielt fremgår det, at variansen Var[X] af X er givet ved
Var[X] = E[X2 ] − (E[X])2 = r 2 + r − r 2 = r. _
Diskrete stokastiske vektorer

I resten af dette afsnit skal vi kort studere, hvordan de ovenfor indførte begreber
for stokastiske variable tager sig ud for stokastiske vektorer.
13.2.11 · Definition. Lad X = (X1 , . . . , Xd ) være en d-dimensional stokastisk vek-

tor på (Ω, F , P ).
(a) Den diskrete støtte Spd (X) defineres ved
Spd (X) = {x ∈ Rd : P (X = x) > 0}.
(b) X kaldes en diskret stokastisk vektor, hvis
P (X ∈ Spd (X)) = 1.
Lad X = (X1 , . . . , Xd ) være en d-dimensional stokastisk vektor på (Ω, F , P ).
(1) Som for stokastiske variable ses det, at Spd (X) er en tællelig mængde og
dermed specielt en Borel-mængde, således at sandsynligheden P (X ∈ Spd (X)) fra
(b) i Definition 13.2.11 er veldefineret.
348
Diskrete stokastiske vektorer
(2) Ganske som for stokastiske variable ses det, at den stokastiske vektor X er
diskret, hvis og kun hvis der findes en tællelig delmængde J af Rd , således at
P (X ∈ J) = 1.
(3) Den stokastiske vektor X er diskret, hvis og kun hvis hver af de stokastiske
variable X1 , . . . , Xd er diskrete. For at indse dette betragter vi for simpelheds skyld
tilfældet d = 2. Hvis X er diskret, kan vi så skrive:
(i) (i)
Spd (X) = {(x1 , x2 ) : i ∈ I} ⊆ R2 ,
hvor I = N eller I = {1, 2, . . . , N } for et N i N. Så følger det, at

(i) (i) (i)

P (X1 ∈ {x1 : i ∈ I}) ≥ P (X1 , X2 ) ∈ {x1 : i ∈ I} × {x2 : i ∈ I}
(i) (i)
≥ P (X ∈ {(x1 , x2 ) : i ∈ I}) = 1,
(i)
hvilket viser, at X1 er diskret, idet {x1 : i ∈ I} er tællelig. Tilsvarende følger det
naturligvis, at X2 er diskret. Hvis omvendt X1 og X2 er diskrete, så gælder der, at
P (X ∈ Spd (X1 ) × Spd (X2 )) = P ({X1 ∈ Spd (X1 )} ∩ {X2 ∈ Spd (X2 )}) = 1,
og da Spd (X1 ) × Spd (X2 ) er tællelig, viser dette, at X er diskret.

(4) Lad X være en diskret stokastisk vektor. Som for stokastiske variable ses det,
at fordelingen af X er entydigt bestemt af sandsynlighedsfunktionen pX : Rd →
[0, 1] givet ved
pX ((x1 , . . . , xd )) = P (X = (x1 , . . . , xd )), ((x1 , . . . , xd ) ∈ Rd ).
Endvidere kan pX fortolkes som tætheden for fordelingen af X med hensyn til
tællemålet på (Rd , B(Rd )).
Ifølge Bemærkning (3) er X1 , . . . , Xd diskrete stokastiske variable, og vi skal
nu se, hvorledes sandsynlighedsfunktionen pXj for den stokastiske variabel Xj kan
bestemmes ud fra pX . Lad os for simpelheds skyld igen betragte tilfældet d = 2.
(i)
Vi betragter så den diskrete støtte for X2 : Spd (X2 ) = {x2 : i ∈ I} for en passende
delmængde I af N. For vilkårligt x i R gælder der da, at
(i)

pX1 (x) = P (X1 = x) = P {X1 = x} ∩ {X2 ∈ {x2 : i ∈ I}}
(i)
X (i)
X (i)
= P X ∈ {(x, x2 ) : i ∈ I} = P X = (x, x2 ) = pX (x, x2 ),
i∈I i∈I
hvilket udtrykker, at den marginale sandsynlighedsfunktion pX1 for X1 opnås ved

at “summere den overflødige variabel x2 ud” i den simultane sandsynlighedsfunk-
tion pX for X. For en generel d-dimensional stokastisk vektor, hvor d ≥ 3, gælder et
tilsvarende resultat, idet man her skal summere de d − 1 overflødige variable ud.
(5) Hvis X er en diskret stokastisk vektor, og ψ : Rd → Rk er en Borel-funktion,
så følger det umiddelbart, at ψ(X) igen er en diskret stokastisk vektor. Skriver
349
vi nemlig Spd (X) = {xi : i ∈ I} for en passende delmængde I af N, så følger det

umiddelbart, at
P (ψ(X) ∈ {ψ(xi ) : i ∈ I}) ≥ P (X ∈ {xi : i ∈ I}) = 1,
hvor {ψ(xi ) : i ∈ I} er en tællelig delmængde af Rk . Det følger endvidere, at

sandsynlighedsfunktionen for ψ(X) er givet ved

pψ(X) (y) = P (ψ(X) = y) = P X ∈ ψ −1 ({y}) ∩ {xi : i ∈ I}
X X
= P (X = xi ) = pX (xi )
i : ψ(xi )=y i : ψ(xi )=y
for ethvert y i Rk .
13.3 · Absolut kontinuerte stokastiske variable og

vektorer
I det følgende betragtes et fast sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ). Hvor de diskrete
stokastiske variable på (Ω, F , P ) er karakteriseret ved, at deres fordelinger har tæt-
hed med hensyn til tællemålet på (R, B(R)) (jvf. Sætning 13.2.6), så er de absolut
kontinuerte stokastiske variable, som vi nu skal studere, kendetegnet ved, at deres
fordelinger har tæthed med hensyn til Lebesgue-målet λ (jvf. Definition 13.3.1
nedenfor). De absolut kontinuerte stokastiske variable står således i modsætnings-
forhold til de diskrete stokastiske variable, bl.a. derved at P (X = x) = 0 for alle x
i R, hvis X er absolut kontinuert. Absolut kontinuerte stokastiske variable benyttes
indenfor statistik som modeller for størrelser, der i princippet kan antage enhver
værdi i et helt interval I ⊆ R. Typiske eksempler herpå er målinger af vægt, længde
og højde af bestemte objekter. At det er passende at benytte stokastiske variable i
denne sammenhæng, er bl.a. et udslag af måleusikkerheden.
(a) En stokastisk variabel X på (Ω, F , P ) siges at være absolut kontinuert, hvis
dens fordeling PX = P ◦ X−1 har en tæthed med hensyn til Lebesgue-målet λ
på R.
(b) En d-dimensional stokastisk vektor X = (X1 , . . . , Xd ) på (Ω, F , P ) siges at være
absolut kontinuert, hvis dens fordeling PX = P ◦ X−1 har en tæthed med hensyn
til Lebesgue-målet λd på Rd .
(1) Lad X være en d-dimensional stokastisk vektor. Hvis X er absolut kontinuert,
så findes altså en funktion f i M(B(Rd ))+ , som opfylder, at
Z
P (X ∈ A) = PX (A) = f (x) λd (dx)
A
350
13.3. Absolut kontinuerte stokastiske variable og vektorer
for enhver Borel-mængde A i Rd . Tætheden f er som bekendt (jvf. Korollar 10.2.2)

entydigt bestemt λd -n.o., og den opfylder, at
Z
f (x) λd (dx) = P (X ∈ Rd ) = 1.
Rd
Det følger fra Korollar 10.4.2, at X er absolut kontinuert, hvis og kun hvis PX er
absolut kontinuert med hensyn til λd i henhold til Definition 10.3.2.
(2) En stokastisk variabel X er absolut kontinuert, hvis og kun hvis der findes en
funktion f fra M(B(R))+ , således at
Zx
P (X ≤ x) = PX ((−∞, x]) = f (t) λ(dt) for alle x i R.
−∞
Dette følger af, at PX er entydigt bestemt af sin fordelingsfunktion (jvf. Delaf-

snit 13.1.5).
(3) Lad X være en stokastisk variabel, og betragt den tilhørende fordelingsfunk-
tion FX (jvf. Delafsnit 13.1.5). Som beskrevet i Eksempel 10.4.3 gælder der da, at
FX er differentiabel i alle punkter fra en Borel-mængde D, således at λ(D c ) = 0.
Der gælder endvidere, at X er absolut kontinuert, hvis og kun hvis fordelingen PX
af X har tætheden x 7→ FX0 (x)1D (x) : R → [0, 1] med hensyn til λ.
(A) Normalfordelingen. Antag, at ξ ∈ R, og at σ 2 > 0, og husk så fra Eksem-
pel 10.1.3(A), at normalfordelingen med parametre (ξ, σ 2 ) er sandsynlighedsmålet
N (ξ, σ 2 ) på (R, B(R)) med tæthed
1
fξ,σ 2 (x) = √ exp(− 2σ1 2 (x − ξ)2 ), (x ∈ R),
2πσ 2
med hensyn til Lebesgue-målet λ. En stokastisk variabel X defineret på et sand-
synlighedsfelt (Ω, F , P ) siges at være normalfordelt med parametre (ξ, σ 2 ), hvis
fordelingen PX er N (ξ, σ 2 ). I så fald gælder der altså for enhver Borel-mængde B
i R, at Z
1
P (X ∈ B) = √ exp(− 2σ1 2 (x − ξ)2 ) λ(dx).
2
2πσ B
Normalfordelingen er det vigtigste absolut kontinuerte sandsynlighedsmål på R.
Dette skyldes bl.a. Den centrale grænseværdisætning, der i sin klassiske form ud-
trykker, at hvis X1 , X2 , X3 , . . . er en følge af uafhængige (se Afsnit 13.5 nedenfor)
stokastiske variable fra L2 (P ), således at
PXn = PX1 for alle n, E[X1 ] = 0, og E[X21 ] = 1,

√
da vil fordelingen af de normerede summer (X1 + X2 + · · · + Xn )/ n i passende
forstand konvergere imod normalfordelingen N (0, 1) for n → ∞. Den centrale
grænseværdisætning bevises typisk i videregående kurser i sandsynlighedsteori.
351
(B) Γ -fordelingen. For ethvert (strengt) positivt tal r er funktionen

gr (x) = xr−1 e−x 1(0,∞) (x), (x ∈ R),
element i L1 (λ), hvilket f.eks. følger af, at xr+1 e−x → 0 for x → ∞, hvorfor man
kan vælge en positiv konstant K, således at
xr−1 e−x ≤ xr−1 1(0,K] (x) + x−2 1(K,∞) (x) for alle x i (0, ∞)
(jvf. Opgave 5.14). Man definerer nu Γ -funktionen Γ : (0, ∞) → (0, ∞) ved formlen
Z Z∞
Γ (r) = gr (x) λ(dx) = xr−1 e−x λ(dx), (r ∈ (0, ∞)).
R 0
Funktionen fr = gr /Γ (r) bliver da tæthed med hensyn til Lebesgue-målet for et

sandsynlighedsmål νr på (R, B(R)), og νr kaldes for Γ -fordelingen med (form-)
parameter r. En stokastisk variabel X defineret på et sandsynlighedsfelt (Ω, F , P )
siges at være Γ -fordelt med (form-) parameter r, hvis fordelingen PX af X er νr . I
denne situation gælder der altså for enhver Borel-mængde B i R, at
Z
1
P (X ∈ B) = PX (B) = xr−1 e−x λ(dx).
Γ (r) B∩(0,∞)
Vi noterer specielt, at PX er koncentreret på (0, ∞), i den forstand at P (X ∈ B) = 0
for enhver delmængde B af (−∞, 0]. _
Følgende sætning viser specielt, at hvis X = (X1 , X2 ) er en absolut kontinuert 2-
dimensional stokastisk vektor, så er X1 og X2 absolut kontinuerte stokastiske
variable, og deres tætheder opnås fra tætheden af (X1 , X2 ) ved at “integrere den
overflødige variabel ud” (sammenlign med Bemærkning 13.2.12(4)).
13.3.4 · Sætning. Antag, at X = (X1 , . . . , Xd ) er en absolut kontinuert d-dimen-

sional stokastisk vektor med tæthed fX fra M(B(Rd ))+ med hensyn til λd . Be-
tragt endvidere indices j1 , . . . , jk fra {1, . . . , d}, således at j1 < j2 < · · · < jk , og skriv:
{1, . . . , d} \ {j1 , . . . , jk } = {i1 , . . . , id−k }, hvor i1 < · · · < id−k .
Da er den stokastiske vektor V := (Xj1 , . . . , Xjk ) ligeledes absolut kontinuert, og
tætheden fV er givet ved
Z
fV (xj1 , . . . , xjk ) = fX (x1 , . . . , xd ) λd−k (dxi1 , . . . , dxid−k ), ((xj1 , . . . , xjk ) ∈ Rk ).
Rd−k
Bevis. Betragt afbildningen Π : Rd → Rd givet ved

Π(x1 , . . . , xd ) = (xj1 , . . . , xjk , xi1 , . . . , xid−k ), ((x1 , . . . , xd ) ∈ Rd ).
Det ses umiddelbart, at Π er en lineær afbildning, og at matricen for Π fås ved at
permutere rækkerne i d × d-enhedsmatricen. Dermed er Π en ortogonal transfor-
mation, og ifølge Sætning 11.3.1(ii) gælder der derfor, at λd ◦ Π−1 = λd . Bemærk
videre, at der for vilkårlige (x1 , . . . , xd ) i Rd og A i B(Rk ) gælder sammenhængen
(xj1 , . . . , xjk ) ∈ A ⇐⇒ Π((x1 , . . . , xd )) ∈ A × Rd−k .
352
13.3. Absolut kontinuerte stokastiske variable og vektorer
Vi finder derfor ved anvendelse af Sætning 11.1.4 og Sætning 6.4.1, at

P (Xj1 , . . . , Xjk ) ∈ A

= P Π(X1 , . . . , Xd ) ∈ A × Rd−k = P (X1 , . . . , Xd ) ∈ Π−1 (A × Rd−k )
Z Z
= fX dλd = (fX ◦ Πh−1i ◦ Π) · (1A×Rd−k ◦Π) dλd
Π−1 (A×Rd−k ) Rd
Z Z
h−1i −1
= (fX ◦ Π ) · 1A×Rd−k d(λd ◦ Π ) = (fX ◦ Πh−1i ) · 1A×Rd−k dλd
d d
ZR Z R

h−1i
= fX ◦ Π (y1 , . . . , yd ) λd−k (dyk+1 , . . . , dyd ) λk (dy1 , . . . , dyk )
A R d−k
Z Z
= fX (x1 , . . . , xd ) λd−k (dxi1 , . . . , dxid−k ) λk (dxj1 , . . . , dxjk )
A R d−k
Z
= fV (xj1 , . . . , xjk ) λk (dxj1 , . . . , dxjk ),
A
hvor det næstsidste lighedstegn følger ved at omdøbe: y1 = xj1 , . . . , yk = xjk , og
yk+1 = xi1 , . . . , yd = xid−k , således at Πh−1i (y1 , . . . , yd ) = (x1 , . . . , xd ). Udregningen oven-
for viser, at fV er en tæthed for V. Husk endelig, at tætheder for V er entydigt
bestemte op til λk -nulmængder.
13.3.5 · Bemærkning. Hvis X1 og X2 er to absolut kontinuerte stokastiske va-
riable på sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ), så kan man ikke være sikker på, at den
stokastiske vektor X = (X1 , X2 ) ligeledes er absolut kontinuert. Hvis f.eks. Y er en
absolut kontinuert stokastisk variabel, så er fordelingen af vektoren X = (Y, Y) kon-
centreret på diagonalen ∆ = {(y, y) ∈ R2 : y ∈ R}, dvs. P (X ∈ ∆) = 1. Men samtidig
gælder der, at λ2 (∆) = 0, og derfor kan fordelingen af X ikke have en tæthed med
hensyn til λ2 (jvf. Bemærkning 10.3.3).
13.3.6 · Sætning. Lad X være en d-dimensional absolut kontinuert stokastisk

vektor på (Ω, F , P ) med tæthed fX fra M(B(Rd ))+ mht. λd . For enhver Borel-
funktion ψ : Rd → R gælder der da, at ψ(X) er en stokastisk variabel, og at
Z
E[|ψ(X)|] = |ψ(x)|fX (x) λd (dx).
Rd
Hvis E[|ψ(X)|] < ∞, gælder der videre, at ψfX ∈ L1 (λd ), og at

Z
E[ψ(X)] = ψ(x)fX (x) λd (dx).
Rd
Specielt har vi i tilfældet d = 1, at
Z
E[|X|] = |x|fX (x) λ(dx),
R
og hvis E[|X|] < ∞, gælder der videre, at
Z
E[X] = xfX (x) λ(dx).
R
353
Bevis. Da målelighed bevares ved sammensætning af afbildninger, er ψ(X) en

stokastisk variabel. Ved anvendelse af Sætning 11.1.4 og Sætning 10.1.4 finder vi
derpå, at
Z Z Z
−1
E[|ψ(X)|] = |ψ(X)| dP = |ψ(x)| P ◦ X (dx) = |ψ(x)|fX (x) λd (dx).
Ω Rd Rd
Det følger fra denne udregning, at
E[|ψ(X)|] < ∞ ⇐⇒ ψ(X) ∈ L1 (P ) ⇐⇒ ψ ∈ L1 (P ◦ X−1 ) ⇐⇒ ψ · fX ∈ L1 (λd ),
og i bekræftende fald følger det ved endnu en anvendelse af de to ovenfor benytte-

de sætninger, at
Z Z Z
−1
E[ψ(X)] = ψ(X) dP = ψ(x) P ◦ X (dx) = ψ(x)fX (x) λd (dx),
Ω Rd Rd
som ønsket.
Vi afslutter dette afsnit med transformationssætningen for absolut kontinuerte

stokastiske vektorer, som er et specialtilfælde af Korollar 11.4.3.
13.3.7 · Korollar (Transformation af absolut kontinuerte stokastiske

vektorer).
Lad X = (X1 , . . . , Xd ) være en d-dimensional stokastisk vektor defineret på sand-
synlighedsfeltet (Ω, F , P ) og med fordeling PX . Antag, at PX har en tæthed fX fra
M(B(Rd ))+ med hensyn til Lebesgue-målet λd på (Rd , B(Rd )). Betragt endvidere
en Borel-funktion T : Rd → Rd , og antag, at der findes en åben delmængde U
af Rd , således at
(a) P (X ∈ U ) = PX (U ) = 1.
(b) T er injektiv og kontinuert-differentiabel på U .
(c) det(T 0 (x)) , 0 for alle x i U , hvor T 0 (x) betegner Jacobi-matricen for T i x.
Lad endelig R betegne restriktionen T |U af T til U .
Da har fordelingen PY af den stokastiske vektor Y = T (X) tætheden:
1
fY (y) = fX (Rh−1i (y)) 1V (y), (y ∈ Rd ), (13.6)
|det R0 (Rh−1i (y)) |
med hensyn til λd , hvor V = T (U ) = R(U ), som er en åben delmængde af Rd .
Bevis. Lad µ og λU betegne restriktionerne af hhv. PX og λd til (U , B(U )) (jvf. De-

finition 5.6.5), og lad h betegne restriktionen fX |U af fX til U . For enhver mængde
A fra B(U ) bemærker vi så, at
Z Z Z
µ(A) = PX (A) = fX 1A dλd = fX 1A dλd = h 1A dλU ,
Rd U U
354
13.4. Momenter, kovarians og korrelation
hvor det sidste lighedstegn skyldes Sætning 5.6.6. Det fremgår således, at µ har
tæthed h med hensyn til λU . Ved anvendelse af Korollar 11.4.3 kan vi derfor slutte,
at målet µ ◦ R−1 har tæthed
1
y 7→ fX (Rh−1i (y)) 1V (y)
|det R0 (Rh−1i (y)) |
med hensyn til λd , hvor V er som beskrevet i korollaret. For en vilkårlig mængde
B fra B(Rd ) bemærker vi endelig, at
PY (B) = PX (T −1 (B)) = PX (T −1 (B) ∩ U ) = µ(T −1 (B) ∩ U )

Z
1
= µ(R (B)) = fX (Rh−1i (y))
−1
1V (y) λd (dy),
B |det R (Rh−1i (y)) |
0
hvilket afslutter beviset.
13.3.8 · Bemærkning. Korollar 13.3.7 benyttes ofte i den situation, hvor man
er givet en injektiv C 1 -funktion T : U → Rd defineret på en åben delmængde U
af Rd , således at P (X ∈ U ) = 1, og det(T 0 (x)) , 0 for alle x i U . I denne situation
kan man f.eks. benytte Korollar 13.3.7 på standard-udvidelsen:

T (x), hvis x ∈ U ,


T̃ (x) = 
0,
 hvis x ∈ Rd \ U .
Da P (X ∈ U ) = 1 har udvidelsen af T (essentielt) ingen betydning for Y = T (X),

ligesom den ikke har indflydelse på udtrykket (13.6) for tætheden fY .
13.4 · Momenter, kovarians og korrelation

I det følgende betragtes et fast sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ). Vi skal i dette afsnit
kort studere en række numeriske størrelser i tilknytning til en enkelt stokastisk
variabel eller et par af sådanne. Disse størrelser beskriver (når de eksisterer)
egenskaber ved fordelingen af de betragtede stokastiske variable samt disses
indbyrdes relationer. Definitionerne knytter naturligt an til Lp -rummene indført i
Kapitel 7.
13.4.1 · Definition. Lad X være en stokastisk variabel på (Ω, F , P ), og lad p være

et tal i (0, ∞).
(a) Vi siger, at X har p’te moment, hvis E[|X|p ] < ∞, og i bekræftende fald kaldes
tallet E[|X|p ] for det p’te absolutte moment af X.
(b) Hvis p ∈ N, og X har p’te moment, så kaldes tallet E[Xp ] for det p’te moment
af X.
355
Lad X og Y være stokastiske variable på (Ω, F , P ).
(1) At X har p’te moment er ensbetydende med, at X ∈ Lp (P ). Hvis 0 < p < r < ∞,
gælder der således implikationen
X har r’te moment =⇒ X har p’te moment,
eftersom Lr (P ) ⊆ Lp (P ) (jvf. Sætning 7.3.2(ii)).

(2) Hvis X og Y begge har 2. moment, så giver Cauchy-Schwarz’ ulighed (Korol-
lar 7.2.3), at XY har 1. moment, dvs. XY har middelværdi. Mere generelt følger det
fra Hölders ulighed (Sætning 7.2.2), at hvis p, q > 1, og således at p1 + 1q = 1, da har
XY første moment, hvis X har p’te moment, og Y har q’te moment.
Lad X og Y være stokastiske variable defineret på sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ).
(A) Momenter i Γ -fordelingen. Antag, at r > 0, og at Y er Γ -fordelt med (form-)
parameter r (jvf. Eksempel 13.3.3(B)). For ethvert p i (0, ∞) finder vi så vha.
Sætning 13.3.6, at
Z∞ Z∞
p 1 p r−1 −x 1 Γ (p + r)
E[Y ] = x x e λ(dx) = xp+r−1 e−x λ(dx) = . (13.7)
Γ (r) 0 Γ (r) 0 Γ (r)
Specielt følger det, at Y har p’te moment for ethvert p i N. Ved anvendelse af
monoton konvergens og partiel integration finder vi videre for ethvert p i (0, ∞),
at Zn
Γ (p + 1) = lim xp e−x λ(dx)
n→∞ 0
Zn
h
p −x n
i
p−1 −x
(13.8)
= lim − x e +p x e λ(dx) = pΓ (p).
n→∞ 0
0
Ved gentagen anvendelse af (13.8) i (13.7) følger det så for p i N, at
Γ (p + r) (p − 1 + r)Γ (p − 1 + r) (p − 1 + r)(p − 2 + r)Γ (p − 2 + r)

E[Yp ] = = =
Γ (r) Γ (r) Γ (r)
(p − 1 + r)(p − 2 + r) · · · rΓ (r)
= ··· = = (p − 1 + r)(p − 2 + r) · · · r.
Γ (r)
Man efterviser let, at Γ (1) = 1, og ovenstående udregning (i tilfældet r = 1) viser

derfor endvidere, at
Γ (p + 1)
Γ (p + 1) = = p(p − 1) · · · 1 = p!
Γ (1)
for alle p i N.
356
13.4. Momenter, kovarians og korrelation
(B) Momenter i normalfordelingen. Antag, at X er normalfordelt med para-

metre (0, 1) (jvf. Eksempel 13.3.3(A)). For ethvert p i N finder vi da vha. Sæt-
ning 13.3.6, at Z
2p 1
E[X ] = √ x2p exp(− 12 x2 ) λ(dx) < ∞,
2π R
2
hvor uligheden f.eks. følger af, at x2p e−x /2 ≤ x−2 for alle x i [−K, K]c , hvor K er
en passende stor konstant (overvej!). Ved anvendelse af Bemærkning 13.4.2(1)
fremgår det så, at X har p’te moment for alle p i N, og vi finder ved endnu en
anvendelse af Sætning 13.3.6, at
Z
1
p
E[X ] = √ xp exp(− 21 x2 ) λ(dx).
2π R
Hvis p er ulige, er integranden en ulige funktion, og det følger, at E[Xp ] = 0 (jvf. Ek-
sempel 11.1.5(A)). Hvis p er lige, finder vi ved anvendelse af partiel integration,
at Z
p−1
Z
1 1 2
p
E[X ] = √ p
x exp(− 2 x ) λ(dx) = √ xp−2 exp(− 12 x2 ) λ(dx)
2π R 2π R
p−2
= (p − 1)E[X ],
og det følger da ved et induktionsargument, at
E[Xp ] = (p − 1)(p − 3) · · · 3 · 1
(detaljerne vises i Opgave 13.6). Hvis Y er normalfordelt med parametre (ξ, σ 2 ),

hvor ξ ∈ R, og σ 2 > 0, kan man efterfølgende bestemme Y’s momenter ved at
benytte, at fordelingen af (σ 2 )−1/2 (Y − ξ) er N (0, 1) (se igen Opgave 13.6). _
13.4.4 · Definition. For stokastiske variable X og Y i L2 (P ) defineres kovariansen

Cov[X, Y] mellem X og Y ved identiteten
h i
Cov[X, Y] = E (X − E[X])(Y − E[Y]) = E[XY] − E[X]E[Y].
(1) Det følger fra Bemærkning 13.4.2(2), at Cov[X, Y] er veldefineret for stokasti-
ske variable X, Y i L2 (P ).
(2) Lad X, Y, Z være stokastiske variable fra L2 (P ). Det er ikke svært at eftervise
følgende regneregler for kovarians og varians:
(a) Cov[X, Y] = Cov[Y, X].
(b) Cov[α + βX, α 0 + β 0 Y] = ββ 0 Cov[X, Y], for alle α, α 0 , β, β 0 i R.
(c) Cov[X + Z, Y] = Cov[X, Y] + Cov[Z, Y].
(d) Var[X] = Cov[X, X].
(e) Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] + 2 Cov[X, Y].
(f) Var[X] = 0 ⇐⇒ X = E[X] P -n.o.
Detaljerne gennemgås i Opgave 13.7.
357
Før definitionen af korrelation nedenfor minder vi om, at en stokastisk variabel X

på (Ω, F , P ) kaldes udartet, hvis der findes en konstant c i R, således at P (X = c) = 1.
Ifølge Bemærkning 13.4.5(2f) er en stokastisk variabel X fra L2 (P ) udartet, hvis og
kun hvis Var[X] = 0.
13.4.6 · Definition. Lad X og Y være stokastiske variable i L2 (P ), og antag, at

hverken X eller Y er udartede. Da defineres korrelationen ρ(X, Y) mellem X og Y ved
Cov[X, Y]
ρ(X, Y) = p .
Var[X] Var[Y]
13.4.7 · Bemærkning. Lad X og Y være stokastiske variable i L2 (P ). Benyttes

Cauchy-Schwarz’ ulighed (jvf. Delafsnit 13.1.8(4)) på de to stokastiske variable
X − E[X] og Y − E[Y], finder vi, at
h i
Cov[X, Y] = E (X − E[X])(Y − E[Y])
i1/2 h i1/2
≤ E (X − E[X])2 E (Y − E[Y])2
h
p
= Var[X] Var[Y].
Hvis det yderligere forudsættes, at hverken X eller Y er udartede, så udtrykker

ovenstående, at
|ρ(X, Y)| ≤ 1, dvs. ρ(X, Y) ∈ [−1, 1].
Vi afslutter dette afsnit med et resultat, der illustrerer, at korrelationen mellem

to stokastiske variable er et mål for, i hvilken grad de er lineært afhængige.
13.4.8 · Sætning. Lad X og Y være ikke-udartede stokastiske variable fra L2 (P ).

Da er følgende betingelser ækvivalente:
(i) ρ(X, Y) ∈ {−1, 1},
(ii) ∃α, β ∈ R : Y = α + βX, P -n.o.
Bevis. Lad u og v betegne ækvivalensklasserne af hhv. X − E[X] og Y − E[Y] i L2C (P )

(jvf. Afsnit 8.3). Bemærk så, at Var[X] = E[(X − E[X])2 ] = kuk22 , og tilsvarende at
Var[Y] = kvk22 . Vi bemærker videre, at
h i
Cov[X, Y] = E X − E[X] Y − E[Y] = hu, vi,
hvor vi betragter det sædvanlige indre produkt på L2C (P ). Det fremgår nu, at
p
ρ(X, Y) ∈ {−1, 1} ⇐⇒ |Cov[X, Y]| = Var[X] Var[Y] ⇐⇒ |hu, vi| = kuk2 · kvk2 .
Ifølge Sætning 9.1.4(iv) er sidste udsagn ovenfor ensbetydende med, at der findes
c i C, således at v = cu i L2C (P ), dvs. ensbetydende med følgende betingelse:
∃c ∈ C : Y − E[Y] = c(X − E[X]) P -n.o. (13.9)
358
13.5. Uafhængige stokastiske variable
Beviset kan nu afsluttes ved at godtgøre, at (13.9) er ensbetydende med (ii) i

sætningen. Hvis (13.9) er opfyldt, ses det ved at tage real-del på begge sider, at c
kan vælges reel, og dermed følger (ii) umiddelbart. Hvis omvendt (ii) er opfyldt,
bemærker vi, at
Y − E[Y] = α + βX − E[α + βX] = β(X − E[X]) P -n.o.,
således at (13.9) er opfyldt.
13.5 · Uafhængige stokastiske variable

Lad X og Y være to stokastiske variable defineret på sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ),
og lad A og B være Borel-mængder i R, således at P (Y ∈ B) > 0. Den betingede
sandsynlighed for hændelsen {X ∈ A} givet hændelsen {Y ∈ B} defineres da ved
formlen:
P (X ∈ A, Y ∈ B)
P (X ∈ A | Y ∈ B) = ,
P (Y ∈ B)
og den fortolkes som sandsynligheden for, at X ∈ A, hvis det på forhånd vides, at
Y ∈ B (jvf. Opgave 11.1).
Vi skal indledningsvist i dette afsnit præcist definere, hvad det vil sige, at
X og Y er (stokastisk) uafhængige. Intuitivt betyder dette, at enhver viden om
Y ikke influerer på vurderingen af sandsynligheder vedrørende X. I forhold til
den betingede sandsynlighed betragtet ovenfor svarer dette til, at der skal gælde
identiteten
P (X ∈ A | Y ∈ B) = P (X ∈ A),
eller ækvivalent P (X ∈ A, Y ∈ B) = P (X ∈ A)P (Y ∈ B).
Da sidste identitet er meningsfuld, uanset om P (Y ∈ B) > 0 eller ej, benyttes denne

som udgangspunkt for definitionen af uafhængighed af X og Y (tilfældet n = 2 i
definitionen nedenfor).
13.5.1 · Definition. Betragt et sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ).

(a) Lad X1 , . . . , Xn være stokastiske funktioner defineret på (Ω, F , P ) og med
værdier i målelige rum hhv. (X1 , E1 ), . . . , (Xn , En ). Vi siger da, at X1 , . . . , Xn er
uafhængige, hvis der for vilkårlige mængder A1 , . . . , An fra hhv. E1 , . . . , En
gælder, at
n
Y
P (X1 ∈ A1 , . . . , Xn ∈ An ) = P (Xj ∈ Aj ). (13.10)
j=1
(b) Lad (Xj )j∈N være en (uendelig) følge af stokastiske funktioner defineret
på (Ω, F , P ), og således at Xj har værdier i et måleligt rum (Xj , Ej ) for alle
j. Vi siger da, at X1 , X2 , X3 , . . . er uafhængige, hvis X1 , . . . , Xn er uafhængige
(i henhold til (a)) for ethvert n i N.
359
Betragt et sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ).
(1) Antag, at X1 , . . . , Xn er uafhængige stokastiske funktioner som beskrevet i
Definition 13.5.1(a). For enhver bijektiv afbildning π : {1, . . . , n} → {1, . . . , n} følger
det da umiddelbart, at også Xπ(1) , . . . , Xπ(n) er uafhængige, eftersom {X1 ∈ A1 , . . . ,
Xn ∈ An } = {Xπ(1) ∈ Aπ(1) , . . . , Xπ(n) ∈ Aπ(n) }, og nj=1 P (Xj ∈ Aj ) = nj=1 P (Xπ(j) ∈ Aπ(j) )
Q Q
for vilkårlige mængder A1 , . . . , An fra hhv. E1 , . . . , En .

Det følger endvidere umiddelbart, at X1 , . . . , Xk er uafhængige for ethvert k i
{2, . . . , n}, idet vi kan vælge Ak+1 = Xk+1 , . . . , An = Xn i (13.10).
(2) Lad X1 , . . . , Xn være en familie af stokastiske funktioner med værdier i måleli-
ge rum hhv. (X1 , E1 ), . . . , (Xn , En ), og betragt for hvert i fra {1, . . . , n} en Ei -Gi -målelig
afbildning ψi : Xi → Yi , hvor (Yi , Gi ) er et måleligt rum. Da gælder implikationen
X1 , . . . , Xn er uafhængige =⇒ ψ1 (X1 ), . . . , ψn (Xn ) er uafhængige.
For vilkårlige mængder B1 , . . . , Bn fra hhv. G1 , . . . , Gn har vi nemlig, at

P ψ1 (X1 ) ∈ B1 , . . . , ψn (Xn ) ∈ Bn = P X1 ∈ ψ1−1 (B1 ), . . . , Xn ∈ ψn−1 (Bn )
n
Y Y n
−1
= P Xj ∈ ψj (Bj ) = P ψj (Xj ) ∈ Bj .
j=1 j=1
Et tilsvarende resultat gælder naturligvis, hvis man betragter en uendelig følge af

stokastiske funktioner (jvf. Definition 13.5.1(b)).
(3) Hvis F1 , . . . , Fn er hændelser fra F , siger vi, at F1 , . . . , Fn er uafhængige, hvis
de stokastiske variable 1F1 , . . . , 1Fn er uafhængige i henhold til Definition 13.5.1(a).
Udskrevet betyder dette altså, at
n
Y
P (1F1 ∈ B1 , . . . , 1Fn ∈ Bn ) = P (1Fj ∈ Bj ) (13.11)
j=1
for ethvert valg af Borel-mængder B1 , . . . , Bn . Bemærk her, at





∅, hvis 0, 1 < Bj ,

Fj , hvis 1 ∈ Bj og 0 < Bj ,



{1Fj ∈ Bj } = 
Fjc , hvis 1 < Bj og 0 ∈ Bj ,





Ω, hvis 0, 1 ∈ B ,

j
og dermed er (13.11) ækvivalent med, at der for ethvert k i {1, . . . , n} og ethvert

valg af indices: 1 ≤ i1 < i2 < · · · < ik ≤ n gælder, at
k
Y
P (Fi∗1 ∩ Fi∗2 ∩ · · · ∩ Fi∗k ) = P (Fi∗j ),
j=1
hvor Fi∗j for hvert j kan vælges vilkårligt blandt Fij og Ficj .
360
(4) Lad (Fn )n∈N være en følge af hændelser fra F . Vi siger da, at F1 , F2 , F3 , . . . er
uafhængige, hvis de stokastiske variable 1F1 , 1F2 , 1F3 , . . . er uafhængige i henhold
til Definition 13.5.1(b).
13.5.3 · Sætning. Lad X1 , . . . , Xd være stokastiske funktioner defineret på (Ω, F , P )

og med værdier i målelige rum hhv. (X1 , E1 ), . . . , (Xd , Ed ). Betragt endvidere den
stokastiske funktion
X = (X1 , . . . , Xd ) : Ω → X1 × · · · × Xd ,
som er F -E1 ⊗ · · · ⊗ Ed -målelig. Vi kan da betragte de to sandsynlighedsmål
P(X1 ,...,Xd ) og PX1 ⊗ · · · ⊗ PXd
på det målelige rum (X1 × · · · × Xd , E1 ⊗ · · · ⊗ Ed ), og der gælder bi-implikationen
X1 , . . . , Xd er uafhængige ⇐⇒ P(X1 ,...,Xd ) = PX1 ⊗ · · · ⊗ PXd .
Bevis. Det følger fra Sætning 6.2.3(i), at X er F -E1 ⊗ · · · ⊗ Ed -målelig.

For at vise implikationen “⇒” antages, at X1 , . . . , Xd er uafhængige. For vilkårli-
ge mængder B1 , . . . , Bd fra hhv. E1 , . . . , Ed gælder der da, at
d
Y d
Y
P(X1 ,...,Xd ) (B1 × · · · × Bd ) = P (X1 ∈ B1 , . . . , Xd ∈ Bd ) = P (Xj ∈ Bj ) = PXj (Bj ).
j=1 j=1
Dermed har P(X1 ,...,Xd ) den egenskab, der karakteriserer produktmålet PX1 ⊗ · · · ⊗ PXd
(jvf. Bemærkning 6.3.5(2)), og vi kan derfor slutte, at P(X1 ,...,Xd ) = PX1 ⊗ · · · ⊗ PXd .
Hvis omvendt P(X1 ,...,Xd ) = PX1 ⊗ · · · ⊗ PXd , så gælder der for B1 , . . . , Bd fra hhv.
E1 , . . . , Ed , at
P (X1 ∈ B1 , . . . , Xd ∈ Bd ) = P(X1 ,...,Xd ) (B1 × · · · × Bd )
d
Y
= PX1 ⊗ · · · ⊗ PXd (B1 × · · · × Bd ) = P (Xj ∈ Bj ),
j=1
hvilket viser, at de stokastiske funktioner X1 , . . . , Xd er uafhængige.
Vi skal i det følgende udlede en række konsekvenser af Sætning 13.5.3.
13.5.4 · Korollar. Lad X1 , . . . , Xd være stokastiske variable defineret på (Ω, F , P ),

og lad X = (X1 , . . . , Xd ) være den tilsvarende d-dimensionale stokastiske vektor.
Betragt så fordelingsfunktionerne:
FXk (x) = P (Xk ≤ x), (x ∈ R, k = 1, 2, . . . , d),

samt
FX (x1 , . . . , xd ) = P (X1 ≤ x1 , . . . , Xd ≤ xd ), ((x1 , . . . , xd ) ∈ Rd ).
361
Da er følgende udsagn ækvivalente:

(i) X1 , . . . , Xd er uafhængige.
d
Y
(ii) FX (x1 , . . . , xd ) = FXk (xk ) for alle (x1 , . . . , xd ) i Rd .
k=1
(iii) PX = PX1 ⊗ · · · ⊗ PXd .
Bevis. Idet B(Rd ) = B(R)⊗d (jvf. Korollar 6.2.6), kan vi betragte X som en F -
B(R)⊗d -målelig stokastisk vektor. Vi kan derfor benytte Sætning 13.5.3, hvoraf
det følger, at (i) ⇔ (iii), og det er dermed nok at vise, at (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii).
Udsagn (i) ⇒ udsagn (ii): Antag, at X1 , . . . , Xd er uafhængige, og lad (x1 , . . . , xd )
være et punkt i Rd . Vi finder så, at
d
Y d
Y
FX (x1 , . . . , xd ) = P (X1 ≤ x1 , . . . , Xd ≤ xd ) = P (Xk ≤ xk ) = FXk (xk ),
k=1 k=1
som ønsket.
Udsagn (ii) ⇒ udsagn (iii): Antag, at (ii) er opfyldt. Det følger så, at
d
Y
PX (−∞, x1 ] × · · · × (−∞, xd ] = FX (x1 , . . . , xd ) = FXk (xk )
k=1
= PX1 ⊗ · · · ⊗ PXd ((−∞, x1 ] × · · · × (−∞, xd ])
for alle (x1 , . . . , xd ) i Rd . Det fremgår derfor ved anvendelse af Eksempel 2.2.4, at
PX = PX1 ⊗ · · · ⊗ PXd , som ønsket.
13.5.5 · Korollar. Lad X1 , X2 , X3 , . . . være en følge af uafhængige stokastiske funk-

tioner, således at Xj har værdier i et måleligt rum (Xj , Ej ) for hvert j i N. Lad videre
n1 < n2 < n3 < · · · være en voksende følge af naturlige tal, sæt n0 = 0, og betragt for
hvert j i N et måleligt rum (Yj , Gj ) og en funktion ψj : Xnj−1 +1 × · · · × Xnj → Yj , der
er Enj−1 +1 ⊗ · · · ⊗ Enj -Gj -målelig.
For hvert j i N kan vi da betragte den stokastiske funktion Yj : Ω → Yj givet
ved
Yj := ψj (Xnj−1 +1 , . . . , Xnj ),
og der gælder da, at Y1 , Y2 , Y3 , . . . igen er en følge af uafhængige stokastiske funk-
tioner.
Bevis. Ifølge Definition 13.5.1(b) skal vi for ethvert k i N vise, at Y1 , . . . , Yk er

uafhængige. Den væsentlige observation i den forbindelse er identiteten
PX1 ⊗ · · · ⊗ PXn = (PX1 ⊗ · · · ⊗ PXn ) ⊗ · · · ⊗ (PXn ⊗ · · · ⊗ PXn ), (13.12)

k 1 k−1 +1 k
362
som følger umiddelbart af, at højresiden af (13.12) har den egenskab, der karakte-
riserer venstresiden (jvf. formel (6.12)). For vilkårlige mængder G1 , . . . , Gk fra hhv.
G1 , . . . , Gk finder vi så ved anvendelse af Sætning 13.5.3 og (13.12), at
P (Y1 ∈ G1 , . . . , Yk ∈ Gk )

= P (X1 , . . . , Xn1 ) ∈ ψ1−1 (G1 ), . . . , (Xnk−1 +1 , . . . , Xnk ) ∈ ψk−1 (Gk )

= P (X1 , . . . , Xnk ) ∈ ψ1−1 (G1 ) × · · · × ψk−1 (Gk )

= PX1 ⊗ · · · ⊗ PXn ψ1−1 (G1 ) × · · · × ψk−1 (Gk )
k

= (PX1 ⊗ · · · ⊗ PXn ) ⊗ · · · ⊗ (PXn +1 ⊗ · · · ⊗ PXn ) ψ1−1 (G1 ) × · · · × ψk−1 (Gk )
1 k−1 k
k
Y
−1
= PXn +1
⊗ · · · ⊗ PXn
ψj (Gj )
j−1 j
j=1
k
Y
= P (Xnj−1 +1 , . . . , Xnj ) ∈ ψj−1 (Gj )
j=1
k
Y
= P (Yj ∈ Gj ),
j=1
hvilket viser, at Y1 , . . . , Yk er uafhængige, som ønsket.
13.5.6 · Korollar.
(i) Lad X og Y være uafhængige stokastiske variable på (Ω, F , P ), og antag, at
X, Y ∈ L1 (P ). Da gælder der også, at XY ∈ L1 (P ), samt at
E[XY] = E[X]E[Y].
(ii) Lad X1 , . . . , Xd være uafhængige stokastiske variable fra L1 (P ). Da gælder der

også, at dj=1 Xj ∈ L1 (P ), og at
Q
d
Y Yd
E Xj = E[Xj ].
j=1 j=1
Bevis. Punkt (i): Da X og Y er uafhængige, har vi, at P(X,Y) = PX ⊗ PY ifølge Sæt-

ning 13.5.3. Vi finder derfor ved anvendelse af Sætning 11.1.4 samt Tonellis
Sætning (Sætning 6.4.1), at
Z Z Z
E[|XY|] = |XY| dP = |xy| P(X,Y) (dx, dy) = |xy| PX ⊗ PY (dx, dy)
Ω R 2 R2
Z Z Z Z
= |x| PX (dx) |y| PY (dy) = |X| dP |Y| dP = E[|X|]E[|Y|] < ∞.
R R Ω Ω
Dette viser, at XY ∈ L1 (P ).
Gentages derefter udregningen ovenfor uden numerisk-
tegnene (og med anvendelse af Fubinis Sætning fremfor Tonellis), følger det, at
E[XY] = E[X]E[Y].
363
Punkt (ii): Dette vises ved induktion efter d. Vi har netop klaret tilfældet d = 2.
Antag derefter, at (ii) er vist for et d i {2, 3, . . .}. For uafhængige stokastiske variable
X1 , . . . , Xd+1 fra L1 (P ) er dj=1 Xj og Xd+1 uafhængige ifølge Korollar 13.5.5, og ifølge
Q
induktionsantagelsen gælder der, at dj=1 Xj ∈ L1 (P ). Ved anvendelse af (i) følger

Q
det derfor, at også d+1 1

Q
j=1 Xj ∈ L (P ). Ved anvendelse af (i) og induktionsantagelsen,
finder vi videre, at
d+1
Y d
Y d
Y d+1
Y
E Xj = E Xj E[Xd+1 ] = E[Xj ] E[Xd+1 ] = E[Xj ].
j=1 j=1 j=1 j=1
Dermed er (ii) også opfyldt for d + 1, og induktionsbeviset er ført.
Lad X og Y være uafhængige stokastiske variable defineret på sandsynlighedsfeltet
(Ω, F , P ). Ifølge Sætning 13.5.3 har vi så specielt, at P(X,Y) = PX ⊗ PY .
(A) Hvis X og Y begge er absolut kontinuerte med tætheder hhv. fX og fY , så er
den stokastiske vektor (X, Y) igen absolut kontinuert med tæthed f(X,Y) givet ved
f(X,Y) (x, y) = fX (x)fY (y), (x, y ∈ R), (13.13)
(sammenlign med Bemærkning 13.3.5). For vilkårlige Borel-mængder A og B

gælder der nemlig ved anvendelse af Tonellis Sætning, at
Z Z Z
fX (x)fY (y) λ2 (dx, dy) = fX (x) λ(dx) fY (y) λ(dy)
A×B A B
= PX (A)PY (B) = P(X,Y) (A × B),
og det følger derfor fra Sætning 2.2.1, at højresiden i (13.13) er tæthed for P(X,Y) .
(B) Betragt funktionen s : R2 → R givet ved
s(x, y) = x + y, ((x, y) ∈ R2 ),
og bemærk, at X + Y = s(X, Y). Det følger dermed, at fordelingen af X + Y er transfor-

mationen (PX ⊗ PY ) ◦ s−1 af PX ⊗ PY ved s. Specielt noterer vi, at fordelingen af X + Y
er entydigt bestemt af de marginale fordelinger PX og PY (og antagelsen om, at X
og Y er uafhængige). Fordelingen af X + Y kaldes for foldningen af PX og PY , og den
betegnes med PX ∗ PY .
(C) Antag, at X og Y er absolut kontinuerte som i (A), og betragt transformationen
T : R2 → R2 givet ved
T (x, y) = (x + y, y), ((x, y) ∈ R2 ).
Bemærk, at T er en lineær transformation med invers givet ved
T h−1i (v, w) = (v − w, w), ((v, w) ∈ R2 ).
364
Det følger derfor ved anvendelse af Korollar 13.3.7 og (13.13), at den stokastiske
vektor (V, W) := (X + Y, Y) har tæthed
.
f(V,W) (v, w) = f(X,Y) (T h−1i (v, w)) det 10 −1
1 = fX (v − w)fY (w), ((v, w) ∈ R2 ),
med hensyn til λ2 . Ved anvendelse af Sætning 13.3.4 kan vi derefter slutte, at
V = X + Y igen er en absolut kontinuert stokastisk variabel med tæthed givet ved
Z
fX+Y (v) = fX (v − w)fY (w) λ(dw), (13.14)
R
idet vi genkender højresiden som foldningen fX ∗ fY af fX og fY (i hvert fald næsten

overalt; jvf. Definition 12.2.1). Vi noterer således, at foldningen af to absolut kon-
tinuerte fordelinger igen er absolut kontinuert (jvf. Eksempel (B)), og at tætheden
er lig med (funktions-) foldningen af de to tætheder.
(D) Antag, at X og Y begge er eksponential-fordelte med parameter 1. Med andre
ord er X og Y absolut kontinuerte med tætheder med hensyn til λ givet ved:
fX (x) = fY (x) = e−x 1(0,∞) (x), (x ∈ R).
Det følger da fra (13.14), at X + Y er absolut kontinuert med tæthed givet ved
Z
fX+Y (v) = e−(v−w) 1(0,∞) (v − w) e−w 1(0,∞) (w) λ(dw), (v ∈ R).
R
Hvis v ≤ 0, er integranden på højresiden lig med 0 for alle w, mens vi for positive
v finder, at Z v
fX+Y (v) = e−v λ(dw) = v e−v .
0
Vi slutter således, at
fX+Y (v) = v e−v 1(0,∞) (v), (v ∈ R),
og det fremgår dermed, at X + Y er Γ -fordelt med (form-) parameter 2 (jvf. Eksem-

pel 13.3.3(B)). _
Før formuleringen af den næste sætning minder vi om (jvf. Notation 4.2.1), at hvis
(X, E) er et måleligt rum, så betegner Mb (E) klassen af E-B(R)-målelige funktioner
f : X → R, der er begrænsede, dvs. som opfylder, at
sup|f (x)| < ∞.

x∈X
Det følgende resultat udtrykker løst sagt, at middelværdien af en reel funktion af

to uafhængige stokastiske funktioner X og Y kan udregnes successivt først med
hensyn til X og derefter med hensyn Y (eller omvendt).
365
13.5.8 · Sætning. Lad X og Y være uafhængige stokastiske funktioner defineret

på (Ω, F , P ) og med værdier i målelige rum hhv. (X, E) og (Y, G). Lad endvidere
H : X × Y → R være en E ⊗ G-B(R)-målelig funktion, og antag, at
H ∈ M(E ⊗ G)+ , eller H ∈ Mb (E ⊗ G).
Vi kan da betragte funktionerne H1 : X → R ∪ {∞} og H2 : Y → R ∪ {∞} givet ved
H1 (x) = E[H(x, Y)], og H2 (y) = E[H(X, y)], (x ∈ X, y ∈ Y).
Da er H1 og H2 hhv. E- og G-målelige, og der gælder, at
E[H(X, Y)] = E[H1 (X)] = E[H2 (Y)].
Bevis. Antag først, at H ∈ M(E⊗G)+ . For hvert fast x i X er snitfunktionen H(x, ·) G-

målelig ifølge Sætning 6.1.4(ii), og det følger derfor, at H(x, Y) = H(x, ·)◦Y ∈ M(F )+ .
Ved anvendelse af Sætning 11.1.4, finder vi så, at
Z Z
H1 (x) = E[H(x, Y)] = H(x, Y) dP = H(x, y) PY (dy), (13.15)
Ω Y
og dermed sikrer Tonellis Sætning (Sætning 6.4.1(i)), at H1 ∈ M(E)+ . Tilsvarende

ses det, at H2 ∈ M(G)+ . Da X og Y er uafhængige, har vi, at P(X,Y) = PX ⊗ PY (jvf. Sæt-
ning 13.5.3). Ved nye anvendelser af Sætning 11.1.4 og Sætning 6.4.1, finder vi så,
at
Z Z
E[H(X, Y)] = H(x, y) P(X,Y) (dx, dy) = H(x, y) PX ⊗ PY (dx, dy)
X×Y X×Y
Z Z Z
= H(x, y) PY (dy) PX (dx) = H1 (x) PX (dx)
X Y X
= E[H1 (X)],
hvor vi i næstsidste lighed anvendte (13.15). Ved at ombytte integrationsordenen
finder man tilsvarende, at
E[H(X, Y)] = E[H2 (Y)].
Tilfældet, hvor H ∈ Mb (E ⊗G), vises helt tilsvarende men ved anvendelse af Fubinis
Sætning i stedet for Tonellis Sætning. Da H er antaget begrænset, opstår der ingen
problemer med integrabilitet med hensyn til de relevante sandsynlighedsmål.
13.5.9 · Korollar. Lad X og Y være uafhængige stokastiske funktioner defineret på

(Ω, F , P ) og med værdier i målelige rum hhv. (X, E) og (Y, G). For enhver mængde A
fra E ⊗ G gælder da identiteterne:
Z Z
P ((x, Y) ∈ A) PX (dx) = P ((X, Y) ∈ A) = P ((X, y) ∈ A) PY (dy). (13.16)
X Y
366
13.6. Store tals lov og frekvensfortolkningen af sandsynligheder
Specielt følger det, at hvis P ((X, Y) ∈ A) = 1, så gælder der for PX -næsten alle x i X
og PY -næsten alle y i Y, at
P ((x, Y) ∈ A) = 1, og P ((X, y) ∈ A) = 1.
Bevis. Vi benytter Sætning 13.5.8 i tilfældet H = 1A . Bemærk specielt, at
H1 (x) = E[H(x, Y)] = E[1A (x, Y)] = E[1{(x,Y)∈A} ] = P ((x, Y) ∈ A),
og tilsvarende at H2 (y) = P ((X, y) ∈ A). Det følger derfor umiddelbart fra Sæt-
ning 13.5.8 (og Sætning 11.1.4), at
Z Z
P ((X, Y) ∈ A) = E[H(X, Y)] = E[H1 (X)] = H1 (x) PX (dx) = P ((x, Y) ∈ A) PX (dx),
X X
hvilket viser den første identitet i (13.16). Den anden identitet vises tilsvarende.
Antag derpå, at P ((X, Y) ∈ A) = 1. Så følger det, at
Z Z
0 = 1 − P ((X, Y) ∈ A) = 1 − P ((x, Y) ∈ A) PX (dx) = (1 − P ((x, Y) ∈ A)) PX (dx),
X X
og da 1 − P ((x, Y) ∈ A) ≥ 0 for alle x i X, medfører dette, at P ((x, Y) ∈ A) = 1 for

PX -næsten alle x i X (jvf. Sætning 5.3.6(i)). Tilsvarende vises det, at P ((X, y) ∈ A) = 1
for PY -næsten alle y i Y, og dermed er korollaret vist.
13.6 · Store tals lov og frekvensfortolkningen af

sandsynligheder
I Afsnit 13.1 har vi indført en “hændelse” som en målelig mængde A i et sand-
synlighedsfelt (Ω, F , P ), og sandsynligheden for, at A indtræffer, defineres da som
tallet P (A). Men hvorledes stemmer denne abstrakte definition overens med vores
intuitive opfattelse af sandsynligheder? Lad os forestille os, at vi er blevet udstyret
med en mønt, som vi mistænker for at være falsk. For at vurdere sandsynlig-
hederne for at slå hhv. plat og krone, er det naturligt at foretage en lang række
(uafhængige) kast med mønten og undervejs notere antallet af kast, der resulterer i
hhv. plat og krone. Vores vurdering af sandsynligheden for at slå f.eks. krone er da
naturligt frekvensen af kast, der resulterer i krone, altså antallet af kast, der giver
krone, delt med det samlede antal udførte kast. Vores mistanke til mønten vil
tilsvarende blive bekræftet, hvis frekvensen af kast, der giver krone, er væsentlig
større eller mindre end den tilsvarende frekvens af kast, der giver plat.
Den netop illustrerede intuitive opfattelse af sandsynligheder kaldes “fre-
kvensfortolkningen af sandsynligheder”, og vi skal i dette afsnit bevise, at den
stemmer fuldt overens med den abstrakte definition af sandsynligheder omtalt
367
ovenfor (se Korollar 13.6.2). Vi skal mere generelt bevise følgende version1 af den
såkaldte Store tals lov.
13.6.1 · Sætning (Store tals lov).

Lad (Ω, F , P ) være et sandsynlighedsfelt, og lad X1 , X2 , X3 , . . . være en følge af uaf-
hængige, identisk fordelte stokastiske variable defineret herpå. Antag endvidere,
at E[X41 ] < ∞. Da gælder identiteten
n
1
X
lim Xj (ω) = E[X1 ]
n→∞ n
j=1
for P -næsten alle ω i Ω.
Bevis. Vi viser først sætningen under den ekstra antagelse, at E[X1 ] = 0. For
hvert n i N sætter vi: Sn = nj=1 Xj . Ved anvendelse af Markovs ulighed (jvf. Delaf-
P
snit 13.1.8(1)) finder vi da for et vilkårligt positivt , at
h i n
X 4
1 −4 −4 4 −4 −4
P n |Sn | > ≤ n E |Sn | = n E Xj
j=1
h X i
= −4 n−4 E Xj1 Xj2 Xj3 Xj4 ,
1≤j1 ,j2 ,j3 ,j4 ≤n
hvor vi har udnyttet, at |Sn |4 = Sn4 . Det følger fra Sætning 7.3.8(iv), at Xj1 Xj2 Xj3 Xj4 ∈
L1 (P ) for alle j1 , j2 , j3 , j4 i {1, . . . , n}. Vi kan derfor fortsætte udregningen ovenfor
og slutte, at X h i
P n1 |Sn | > ≤ −4 n−4 E Xj1 Xj2 Xj3 Xj3 . (13.17)
1≤j1 ,j2 ,j3 ,j4 ≤n
Bemærk her, at hvis j1 , j2 , j3 , j4 ∈ {1, . . . , n}, således at f.eks. j2 er forskellig fra

j1 , j3 , j4 , da giver antagelserne sammen med Korollar 13.5.5 og Korollar 13.5.6(i),
at
E[Xj1 Xj2 Xj3 Xj4 ] = E[Xj2 Xj1 Xj3 Xj4 ] = E[Xj2 ]E[Xj1 Xj3 Xj4 ] = 0.
Det fremgår således, at E[Xj1 Xj2 Xj3 Xj4 ] = 0, medmindre j1 , j2 , j3 , j4 består af 4 ens
tal, eller de kan opdeles i to (forskellige) par af ens tal. Den førstnævnte situation
optræder for n led i summen på højresiden af (13.17), og disse led er alle lig
med E[X41 ]. Med hensyn til sidstnævnte situation bemærker vi først, at der er n
muligheder for at vælge værdien af j1 , hvorefter der er 3 muligheder for at vælge
k i {2, 3, 4}, således at j1 = jk , svarende til parrene (j1 , j2 ), (j1 , j3 ), (j1 , j4 ). For hvert
af disse par er der endelig n − 1 muligheder for at vælge den fælles værdi på de to
resterende pladser (hhv. (j3 , j4 ), (j2 , j4 ) og (j2 , j3 )). I alt er der således 3n(n − 1) led
1 Store tals lov gælder faktisk for en følge af uafhængige identisk fordelte stokastiske variable,
der blot har 1. moment. Denne version af sætningen omtales ofte som Store tals stærke lov. Ordet
“stærke” går dog mest på, at der er tale om konvergens næsten overalt, hvor andre udgaver
omhandler svagere konvergenstyper.
368
13.6. Store tals lov og frekvensfortolkningen af sandsynligheder
i summen på højresiden af (13.17), hvor j1 , j2 , j3 , j4 kan opdeles i to (forskellige)

par af ens tal, og disse led er ifølge antagelserne og korollarerne 13.5.5–13.5.6 alle
lig med E[X21 ]E[X21 ] = E[X21 ]2 . Sammenfattet har vi dermed, at
X
E[Xj1 Xj2 Xj3 Xj4 ] = nE[X41 ] + 3n(n − 1)E[X21 ]2 ,
1≤j1 ,j2 ,j3 ,j4 ≤n
og sammenholdes dette med (13.17) ovenfor, kan vi slutte, at

∞
X ∞
X
P ( n1 |Sn | > ) ≤ −4 n−3 E[X41 ] + 3n−2 E[X21 ]2 < ∞.
n=1 n=1
Ved anvendelse af det første Borel-Cantelli lemma (Sætning 7.2.6) følger det derfor,
at P (F ) = 0, hvor
T S n1 o
F = n |Sn | > = {ω ∈ Ω : n1 |Sn (ω)| > for uendeligt mange n}.
m∈N n≥m
Specielt gælder dette for alle på formen 1k , hvor k ∈ N, og vi kan derfor videre
S S
slutte, at P ( k∈N F1/k ) = 0. Hvis ω < k∈N F1/k , så gælder der for ethvert k i N,
c
at ω ∈ F1/k , altså at n1 |Sn (ω)| ≤ 1k for alle tilstrækkeligt store n. Dette indebærer na-
turligvis, at n1 Sn (ω) → 0 for n → ∞, og da dette er opfyldt udenfor P -nulmængden
S
k∈N F1/k , er sætningen derfor bevist i tilfældet, hvor E[X1 ] = 0.
I det generelle tilfælde bemærker vi, at eftersom E[Xj ] = E[X1 ] for alle j, gælder
der for hvert n i N og ω i Ω, at
n n
1 1 X
X
Xj (ω) − E[X1 ] = Xj (ω) − E[Xj ] ,
n n
j=1 j=1
hvor X1 −E[X1 ], X2 −E[X2 ], X3 −E[X3 ], . . ., er en følge af uafhængige, identisk fordelte

stokastiske variable med 4. moment og med middelværdi 0. Det fremgår derfor
fra første del af beviset, at n1 nj=1 Xj −E[X1 ] → 0 P -n.o. for n → ∞, hvilket afslutter
P
beviset.
13.6.2 · Korollar (Frekvensfortolkningen af sandsynligheder).

Lad (Ω, F , P ) være et sandsynlighedsfelt, og lad X, X1 , X2 , X3 , . . . være uafhængige
og identisk fordelte stokastiske variable defineret herpå.
For enhver Borel-mængde B i R gælder der da, at
#{j ∈ {1, . . . , n} : Xj (ω) ∈ B}

P (X ∈ B) = lim
n→∞ n
for P -næsten alle ω i Ω.
Bevis. Lad B være en Borel-mængde i R, og betragt følgen 1B (X1 ), 1B (X2 ), 1B (X3 ), . . .

af uafhængige, identisk fordelte stokastiske variable (jvf. Bemærkning 13.5.2(4)).
Idet E[1B (X)4 ] = E[1B (X)] = P (X ∈ B) < ∞, følger det fra Sætning 13.6.1, at
n
1
X #{j ∈ {1, . . . , n} : Xj (ω) ∈ B}
P (X ∈ B) = lim 1B (Xj (ω)) = lim
n→∞ n n→∞ n
j=1
369
for P -næsten alle ω i Ω. Dermed er korollaret bevist.
Lad os som afslutning på dette afsnit vende tilbage til det indledningsvist be-
tragtede eksempel med den potentielt falske mønt. Vi kan så lade X være den
stokastiske variabel, der antager værdien 1, hvis et kast med mønten giver krone,
og 0, hvis kastet giver plat. Vi kan endvidere lade X1 , X2 , X3 , . . . være de tilsvaren-
de stokastiske variable svarende til en uendelig følge af (uafhængige) kast med
mønten. Det følger da fra Korollar 13.6.2, at for næsten alle udfald ω gælder
der, at
sandsynligheden for, at et kast med mønten giver krone

= P (X = 1)
#{j ∈ {1, . . . , n} : Xj (ω) = 1}
= lim
n→∞ n
= frekvensen af kast, der giver krone i en uendelig følge
af kast med mønten.
Således viser Korollar 13.6.2, at den udviklede teori stemmer fuldt overens med
den intuitive fortolkning af sandsynligheder.
13.7 · Kolmogorovs 0-1-lov og Borel-Cantellis andet

Lemma
I det følgende betragtes et fast sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ). For en følge (Xn ) af
stokastiske funktioner defineret på (Ω, F , P ) skal vi i dette afsnit studere den
såkaldte “hale-σ -algebra”, der løst sagt består af de hændelser, der kan udtrykkes
vha. (Xn ), og som kun afhænger af opførslen af halen Xn , Xn+1 , Xn+2 , . . . for vilkårligt
store n. Hvis X1 , X2 , X3 , . . . er stokastiske variable, vil mange hændelser vedrøren-
de konvergens af følgen (Xn ) således tilhøre hale-σ -algebraen, f.eks. mængden
{limn→∞ Xn = 0} (se også Eksempel 13.7.3 nedenfor). Hale-σ -algebraen indehol-
der altså mange interessante hændelser. Hvis X1 , X2 , X3 , . . . er uafhængige, er den
imidlertid triviel fra målet P ’s synspunkt. Dette er indholdet af den fundamentale
Kolmogorovs 0-1-lov (Sætning 13.7.5 nedenfor).
13.7.1 · Notation. Lad (Xn )n∈N være en følge af stokastiske funktioner defineret
på (Ω, F , P ) og med værdier i målelige rum hhv. (Xn , En ), n ∈ N. Vi benytter da for
hvert n i N notationen
n o n o
Fn = σ Xj−1 (Bj ) : 1 ≤ j ≤ n, Bj ∈ Ej , og F n = σ Xj−1 (Bj ) : j ≥ n+1, Bj ∈ Ej .
Endvidere sætter vi
S
F∞= F n.
T
F∞ = σ Fn , og
n∈N n∈N
370
13.7. Kolmogorovs 0-1-lov og Borel-Cantellis andet Lemma
13.7.2 · Bemærkning. De netop indførte σ -algebraer Fn og F n betegnes ofte som

hhv. “fortiden” og “fremtiden” set fra tid n, idet Xn betragtes som tilstanden af
en observeret størrelse til tid n. Tilsvarende omtales F∞ som “den totale historie”
og F ∞ som “Hale-σ -algebraen” eller “den ultimative fremtid”, eftersom den
udelukkende afhænger af opførslen af halen Xn , Xn+1 , Xn+2 , . . . for vilkårligt store n.
Vi noterer specielt, at F ∞ ⊆ F 1 ⊆ F∞ , hvor sidste inklusion følger af, at
n o S
Xj−1 (Bj ) : j ≥ 2, Bj ∈ Ej ⊆ Fn .
n∈N
13.7.3 · Eksempel. Hale σ -algebraen F ∞ indeholder som antydet mange inter-

essante hændelser. Hvis (Xn ) er en følge af stokastiske variable, så er f.eks. den
stokastiske funktion
n
1X
Y := lim sup Xj
n→∞ n
j=1
F ∞ -B(R)-målelig. For at indse dette bemærker vi, at for vilkårligt N i N gælder

der, at
N N +n N +n
1 X 1 1
X X
Y = lim sup Xj + Xj = lim sup Xj . (13.18)
n→∞ N +n N +n n→∞ N + n
j=1 j=N +1 j=N +1
P +n
Her er N1+n Nj=N +1 Xj oplagt målelig med hensyn til F
N for alle n i N, og det følger
derfor fra Sætning 4.3.6 og (13.18), at også Y er F N -målelig. For enhver mængde
B i B(R) har vi altså, at {Y ∈ B} ∈ F N for alle N i N, og dermed at {Y ∈ B} ∈ F ∞ . _
13.7.4 · Lemma. Betragt et sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ), og lad D og G være ∩-

stabile systemer af delmængder af Ω, således at D, G ⊆ F . Antag endvidere, at D
og G er uafhængige i den forstand, at
P (D ∩ G) = P (D)P (G) for alle D i D og G i G. (13.19)
Da er σ (D) og σ (G) ligeledes uafhængige, dvs.
P (D ∩ G) = P (D)P (G) for alle D i σ (D) og G i σ (G).
Bevis. Betragt først en fast mængde G fra G, og definér så målene µG og νG på

σ (D) ved formlerne
µG (D) = P (D ∩ G), og νG (D) = P (G)P (D), (D ∈ σ (D)).
Så er µG og νG begge endelige mål, µG (Ω) = P (G) = νG (Ω), og ifølge (13.19)

stemmer µG og νG overens på D. Da D er et ∩-stabilt frembringersystem for σ (D),
følger det derfor fra Sætning 2.2.1, at µG = νG på hele σ (D). Vi kan således slutte,
at
P (D ∩ G) = µG (D) = νG (D) = P (D)P (G) for alle D i σ (D) og G i G. (13.20)
371
Betragt derefter en fast mængde D fra σ (D), og definér så målene µD og ν D på

σ (G) ved
µD (G) = P (D ∩ G), og ν D (G) = P (G)P (D), (G ∈ σ (G)).
Så er µD og ν D begge endelige mål, µD (Ω) = P (D) = ν D (Ω), og ifølge (13.20)

stemmer µD og ν D overens på G. Da G er et ∩-stabilt frembringersystem for σ (G)
giver endnu en anvendelse af Sætning 2.2.1, at µD = ν D på hele σ (G). Vi kan
således slutte, at
P (D ∩ G) = µD (G) = ν D (G) = P (D)P (G) for alle G i σ (G) og D i σ (D),
13.7.5 · Sætning (Kolmogorovs 0-1 Lov).

Lad (Xn )n∈N være en følge af uafhængige stokastiske funktioner på (Ω, F , P ) med
værdier i målelige rum hhv. (Xn , En ), n ∈ N. Betragt endvidere den tilhørende
hale-σ -algebra F ∞ . Så gælder der, at
P (B) ∈ {0, 1} for alle B i F ∞ .
Bevis. Vi viser først for ethvert n i N, at
P (A ∩ B) = P (A)P (B) for alle A i Fn og B i F n . (13.21)
Hertil betragter vi mængdesystemerne

n
T
−1
D := Xj (Aj ) : Aj ∈ Ej , j = 1, . . . , n ,
j=1
n+k
X−1
T
G := j (B j ) : k ∈ N, B j ∈ E j , j = n + 1, . . . , n + k ,
j=n+1
og vi bemærker, at D er et ∩-stabilt frembringersystem for Fn , mens G er et ∩-

stabilt frembringersystem for F n . Ved anvendelse af Lemma 13.7.4 følger (13.21)
derfor, hvis vi kan vise ligningen for A i D og B i G. Sådanne A og B kan vi skrive
på formen
n n+k
X−1
T T −1
A= j (Aj ), og B = Xj (Bj )
j=1 j=n+1
for passende Aj i Ej (j = 1, . . . , n), k i N og Bj i Ej (j = n + 1, . . . , n + k). Da Xj ’erne er

uafhængige, finder vi så, at
n
T n+k n
Y n+k
Y
T
P (A ∩ B) = P {Xj ∈ Aj } ∩ {Xj ∈ Bj } = P (Xj ∈ Aj ) P (Xj ∈ Bj )
j=1 j=n+1 j=1 j=n+1
n
T n+k
T
=P {Xj ∈ Aj } · P {Xj ∈ Bj } = P (A)P (B),
j=1 j=n+1
som ønsket.
372
13.7. Kolmogorovs 0-1-lov og Borel-Cantellis andet Lemma
Betragtes nu en mængde B∞ fra F ∞ , ved vi, at B∞ ∈ F n for alle n i N, og det

følger derfor fra (13.21), at
S
P (A ∩ B∞ ) = P (A)P (B∞ ) for alle A i n∈N Fn .
S
Idet vi bemærker, at n∈N Fn er ∩-stabilt, følger det nu ved anvendelse af Lem-
S
ma 13.7.4 i tilfældet D = n∈N Fn og G = {B∞ }, at
P (A ∩ B∞ ) = P (A)P (B∞ ) for alle A i F∞ .
Eftersom B∞ ∈ F ∞ ⊆ F∞ (jvf. Bemærkning 13.7.2), kan vi så specielt slutte, at

P (B∞ ) = P (B∞ ∩ B∞ ) = P (B∞ )2 , hvilket medfører, at P (B∞ ) ∈ {0, 1}. Dermed er
sætningen bevist.
I resten af dette afsnit vil vi vende tilbage til Borel-Cantellis første Lemma
(Sætning 7.2.6). Idet vi stadig arbejder på sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ), skal vi
således for en følge (An ) af mængder fra F igen betragte hændelsen
T S
U= Ak ,
n∈N k≥n
idet vi minder om, at U består af de ω i Ω, der ligger i An for uendeligt man-

ge n. Det er ikke svært at indse, at U er element i hale-σ -algebraen for følgen
1A1 , 1A2 , 1A3 , . . . af stokastiske variable. Hvis det yderligere antages, at A1 , A2 , A3 , . . .
er uafhængige, gælder der derfor ifølge Sætning 13.7.5, at P (U ) ∈ {0, 1}. Sæt-
ning 13.7.6 nedenfor angiver præcis, hvornår de to alternativer forekommer.
13.7.6 · Sætning (Borel-Cantelli II).

Lad (An )n∈N betegne en følge af uafhængige hændelser fra F , og sæt
T S
U= Ak .
n∈N k≥n
Da gælder der, at P (U ) ∈ {0, 1}, og at

∞
X
P (U ) = 1 ⇐⇒ P (An ) = ∞.
n=1
Før beviset minder vi om den nyttige ulighed
1 − x ≤ e−x , (13.22)
som gælder for alle x i R.
Bevis. Borel-Cantellis første Lemma (Sætning 7.2.6) giver (endda uden uafhæn-
gighedsantagelsen) implikationen
∞
X
P (An ) < ∞ =⇒ P (U ) = 0,
n=1
373
og sætningen følger derfor, hvis vi kan vise implikationen

∞
X
P (An ) = ∞ =⇒ P (U ) = 1.
n=1
Antag således, at ∞ c
P
n=1 P (An ) = ∞. Vi viser, at P (U ) = 0. Ved anvendelse af Sæt-
ning 1.3.4(v) finder vi, at
S T T
P (U c ) = P Ack = lim P Ack . (13.23)
n∈N k≥n n→∞ k≥n
Benyttes derefter Sætning 1.3.4(vi) og Bemærkning 13.5.2(3), finder vi for hvert n

i N, at
T N
T N
Y N
Y
P Ack = lim P Ack = lim P (Ack ) = lim (1 − P (Ak ))
k≥n N →∞ k=n N →∞ N →∞
k=n k=n
(13.24)
N
Y XN
−P (Ak )
≤ lim sup e = lim sup exp − P (Ak ) = 0,
N →∞ k=n N →∞ k=n
hvor vi ved ulighedstegnet anvendte (13.22), mens vi i sidste lighed benyttede, at
N
X ∞
X
P (Ak ) −→ P (Ak ) = ∞ for N → ∞.
k=n k=n
Sammenholdes (13.24) med (13.23), fremgår det, at P (U c ) = 0, som ønsket.
Opgaver
13.1 · Betragt eksperimentet, der består i at kaste to fair terninger (en rød og
en hvid) én gang (jvf. Eksempel 13.1.3(A)). Lad X betegne udfaldet af den hvide
terning, lad Y betegne udfaldet af den røde terning, og sæt Z = X + Y.
(a) Antag, at det på forhånd vides, at Y ∈ {1, 2}, og bestem da sandsynligheden

for, at Z ≥ 6.
Sandsynligheden bestemt i (a) omtales som den betingede sandsynlighed for,

at Z ≥ 6, givet at Y ∈ {1, 2}, og den betegnes med P (Z ≥ 6 | Y ∈ {1, 2}).
(b) Redegør for, at sandsynligheden bestemt i (a) kan udregnes ved formlen
P (Z ≥ 6, Y ∈ {1, 2})
P (Z ≥ 6 | Y ∈ {1, 2}) = .
P (Y ∈ {1, 2})
(c) Gælder formlen i (b) også, hvis terningerne ikke er fair?
374
Opgaver
13.2 · Lad (Ω, F , P ) være et sandsynlighedsfelt, og lad X være en stokastisk

variabel herpå. Antag, at
P (X ∈ B) ∈ {0, 1} for alle B i B(R).
Vis da, at der findes en konstant c i R, således at X = c P -n.o.

Vink: Man kan f.eks. vise, at PX = δc , hvor c = inf{t ∈ R : FX (t) = 1}, og FX er fordelingsfunktio-
nen: FX (t) = P (X ≤ t).
13.3 · Lad X være en stokastisk variabel defineret på sandsynlighedsfeltet

(Ω, F , P ), og antag, at fordelingen af X er målet på (R, B(R)), der har tæthed 1(0,1)
med hensyn til Lebesgue-målet λ. Betragt endvidere den stokastiske variable
Y := −2 ln(X).
(a) Bestem E[Y].
(b) Bestem fordelingsfunktionen for Y.
(c) Vis, at fordelingen PY af Y har tætheden
1
fY (t) = 21 e− 2 t 1[0,∞) (t), (t ∈ R),
med hensyn til λ.

(d) Kontrollér resultatet i (a) ved at udregne E[Y] ved hjælp af tætheden fY .
13.4 · Lad µ1 , . . . , µn være sandsynlighedsmål på (R, B(R)).

(a) Vis, at µ1 kan realiseres som fordelingen af en stokastisk variabel. Med
andre ord: Find et sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ) og en stokastisk variabel X1
defineret herpå, således at fordelingen PX1 af X1 er lig med µ1 .
(b) Bestem et sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ) og stokastiske variable X1 , . . . , Xn defi-
neret herpå, således at X1 , . . . , Xn er uafhængige, og PXj = µj for alle j.
13.5 · Lad X og Y være stokastiske variable defineret på sandsynlighedsfeltet

(Ω, F , P ).
(a) Vis, at hvis X = Y P -n.s., da er X og Y identisk fordelte (dvs. PX = PY ).
(b) Giv et eksempel på et sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ) og to stokastiske variable
X og Y defineret herpå, således at PX = PY , uden at X = Y P -n.s.
Vink: Man kan benytte (Ω, F , P ) = ([0, 1], B([0, 1]), λr[0,1] ).
(c) Antag, at X og Y er identisk fordelte. Vis da, at der for ethvert p i N gælder,
at
X har p’te moment ⇐⇒ Y har p’te moment,
og at der i bekræftende fald gælder, at E[Xp ] = E[Yp ].
(d) Giv andre eksempler på resultater af samme type som (c) for identisk fordelte
stokastiske variable.
375
13.6 · I denne opgave betragtes normalfordelingen N (ξ, σ 2 ), hvor ξ ∈ R, og

σ 2 > 0, dvs. sandsynlighedsmålet på (R, B(R)) med tætheden
1
fξ,σ 2 (x) = √ exp(− 2σ1 2 (x − ξ)2 ), (x ∈ R)
2πσ 2
med hensyn til Lebesgue-målet λ. Vi starter med at fokusere på tilfældet, hvor

ξ = 0, og σ 2 = 1, og vi betragter således en stokastisk variabel X på et sandsynlig-
hedsfelt (Ω, F , P ), som er normalfordelt med parametre (0, 1).
(a) Vis ved anvendelse af Domineret konvergens og partiel integration, at der
gælder identiteten:
Z Z
1 1 2 p−1
√ p
x exp(− 2 x ) λ(dx) = √ xp−2 exp(− 21 x2 ) λ(dx)
2π R 2π R
for alle p i N, således at p ≥ 2.
(b) Vis ved et induktionsargument, at der for ethvert p i N gælder, at

(p − 1)(p − 3) · · · 1, hvis p er lige,

p

E[X ] = 
0,
 hvis p er ulige.
(c) Vis, at hvis Y er en stokastisk variabel på (Ω, F , P ), som er normalfordelt med
parametre (ξ, σ 2 ), så er den stokastiske variabel (σ 2 )−1/2 (Y − ξ) normalfordelt
med parametre (0, 1).
(d) Antag, at Y er en stokastisk variabel på (Ω, F , P ), som er normalfordelt med
parametre (ξ, σ 2 ). Redegør da for, at Y har p’te moment for ethvert p i N, og
bestem E[Y], Var[Y] samt momenterne E[Y3 ] og E[Y4 ].
13.7 · Lad (Ω, F , P ) være en sandsynlighedsfelt, og lad X, Y, Z være stokasti-

ske variable fra L2 (P ). Eftervis da følgende udsagn:
(a) Cov[X, Y] = Cov[Y, X].
(b) Cov[α + βX, α 0 + β 0 Y] = ββ 0 Cov[X, Y], for alle α, α 0 , β, β 0 i R.
(c) Cov[X + Z, Y] = Cov[X, Y] + Cov[Z, Y].
(d) Var[X] = Cov[X, X].
(e) Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] + 2 Cov[X, Y].
(f) Var[X] = 0 ⇐⇒ X = E[X] P -n.o.

(Ω, F , P ), og antag, at E[X2 ] < ∞. Vis da Chebychevs ulighed:
1
P (|X − E[X]| ≥ ) ≤ Var[X].
2
13.9 · For ethvert naturligt tal n betragter vi funktionen fn : R → [0, ∞) givet
ved
(n − 1)
fn (x) = 1 (x), (x ∈ R).
(1 + x)n [0,∞)
Vi betragter endvidere målet µn på (R, B(R)) med tæthed fn med hensyn til Le-
besgue-målet λ.
376
Opgaver
(a) Vis, at µn er et sandsynlighedsmål på (R, B(R)), hvis n ≥ 2.

Antag i det følgende, at n ≥ 2, og lad Xn være en stokastisk variabel defineret på et
sandsynlighedsfelt (Ω, F , P ), således at Xn har fordeling µn .
(b) Vis, at Xn ≥ 0 P -n.o.
(c) Bestem de k i N, for hvilke E[Xkn ] < ∞.
(d) Antag, at n ≥ 4. Bestem da E[Xn ] og Var[Xn ].
Vink: Vis og benyt f.eks. følgende identiteter
x 1 1 x2 1 2x 1
n
= − , og = − − .
(1 + x) (1 + x)n−1 (1 + x)n (1 + x)n (1 + x) n−2 (1 + x)n (1 + x)n
13.10 · Lad X være en stokastisk variabel, som er defineret på sandsynlig-

hedsfeltet (Ω, F , P ), og antag, at X ∈ L2 (P ). Vis da, at
Var[X] = E[X(X − 1)] − E[X](E[X] − 1).

(Ω, F , P ), og antag, at
1
P (X = n) = for alle n i N.
2n
(a) Vis, at X er en diskret stokastisk variabel.
(b) Vis, at X ∈ L2 (P ), og bestem E[X] og Var[X].
Vink til (b): Betragt potensrækken

∞
X
zn , (|z| < 1),
n=0
og differentiér ledvis. Benyt også Opgave 13.10 ovenfor.
13.12 · Lad (Xn )n∈N og (Yn )n∈N være to følger af stokastiske variable define-
ret på sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ). Antag endvidere, at
P (|Xn − Yn | > n−1 ) ≤ n−2 for alle n i N.
Vis da, at følgende to udsagn er ækvivalente:

(a) Der findes en stokastisk variabel X på (Ω, F , P ), således at Xn → X P -n.o.
(b) Der findes en stokastisk variabel Y på (Ω, F , P ), således at Yn → Y P -n.o.
Vis også, at hvis (a) og (b) er opfyldte, så gælder der, at X = Y P -n.o.
13.13 · Lad X og Y være uafhængige stokastiske variable defineret på sand-

synlighedsfeltet (Ω, F , P ), og antag, at X = Y P -n.s. Hvad kan man da konkludere
om X og Y?
377
13.14 · Lad X være en stokastisk variabel, der er defineret på sandsynlig-

hedsfeltet (Ω, F , P ). Vis da, at X er uafhængig af enhver stokastisk variabel Y på
(Ω, F , P ), hvis og kun hvis der findes en konstant c i R, således at X = c P -n.s.
13.15 · Lad X og Y være stokastiske variable defineret på sandsynlighedsfel-

tet (Ω, F , P ).
(a) Antag, at X, Y ∈ L2 (P ). Vis da, at hvis X og Y er uafhængige, så gælder der, at
Cov[X, Y] = 0, og at Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y].
(b) Vis, at X og Y er uafhængige, hvis og kun hvis Cov[f (X), g(Y)] = 0 for alle
begrænsede Borel-funktioner f , g : R → R.
Vink til “hvis-delen”: Lad f og g være indikatorfunktioner.
13.16 · Lad X være en stokastisk variabel, som er defineret på sandsynlig-

hedsfeltet (Ω, F , P ), og antag, at fordelingen af X er ligefordelingen på [−1, 1], dvs.
målet med tæthed
fX (t) = 21 1[−1,1] (t), (t ∈ R),
med hensyn til Lebesgue-målet λ på R.
(a) Vis, at Cov[X, X2 ] = 0.
(b) Undersøg, om X og X2 er uafhængige.
13.17 · Antag, at X og Y er to uafhængige stokastiske variable defineret på

sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ). Antag desuden, at X og Y er absolut kontinuerte
med samme fordeling.
(a) Vis, at P (X = Y) = 0.
1
(b) Vis, at P (X < Y) = 2 = P (X > Y).
13.18 · Lad X og Y være uafhængige stokastiske funktioner med værdier i

målelige rum hhv. (X, E) og (Y, G). Lad endvidere ϕ : X → R og ψ : Y → R være
funktioner fra hhv. M(E) og M(G), således at ϕ(X), ψ(Y) ∈ L1 (P ).
Vis da, at ϕ(X)ψ(Y) ∈ L1 (P ), og at E[ϕ(X)ψ(Y)] = E[ϕ(X)]E[ψ(Y)].
13.19 · Lad X og Y være to uafhængige stokastiske variable defineret på

sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ), og antag, at X og Y begge er normalfordelte med
parameter (0, 1).
(a) Vis, at den stokastiske vektor (X, Y) er absolut kontinuert, og bestem tætheden
for P(X,Y) med hensyn til λ2 .
(b) Vis, at den stokastiske vektor (X + Y, 3X) er absolut kontinuert, og bestem
tætheden for dens fordeling med hensyn til λ2 .
(c) Bestem fordelingerne af de stokastiske variable X + Y og 3X.
Vink: Benyt Lebesgue-målets translationsinvarians (jvf. Lemma 11.2.4) og fuldstændig-
gørelse af kvadratet (på engelsk: “completing the square”).
378
Opgaver
13.20 · Lad X og Y være to uafhængige stokastiske variable defineret på

sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ), og antag, at X og Y begge er absolut kontinuerte
med tætheder hhv. fX og fY . Antag endvidere, at X og Y begge er positive, altså at
fX (x), fY (x) = 0 for alle x i (−∞, 0].
(a) Vis, at den stokastiske vektor (V, W) := (XY, Y) igen er absolut kontinuert, og
bestem dens tæthed med hensyn til λ2 .
(b) Vis, at den stokastiske variabel V = XY er absolut kontinuert, og at dens
tæthed med hensyn til λ er givet ved udtrykket
Z∞
fV (v) = fX ( wv )fY (w)w−1 dw, (v ∈ R).
0
(c) Antag, at X og Y begge er uniformt fordelte på (0, 1), altså at fX = fY = 1(0,1) .

Vis da, at XY er absolut kontinuert med tæthed
fXY (v) = − ln(v) 1(0,1) (v), (v ∈ R),
med hensyn til λ.

(d) Antag som i (c), at X og Y begge er uniformt fordelte på (0, 1). Bestem da
sandsynligheden P (XY > 21 ) samt E[XY] og Var[XY].
13.21 · Lad X og Y være uafhængige diskrete stokastiske variable defineret

på sandsynlighedsfeltet (Ω, F , P ).
(a) Udtryk den diskrete støtte Spd ((X, Y)) for (X, Y) ud fra de diskrete støtter
Spd (X) og Spd (Y), og redegør for, at (X, Y) er en diskret stokastisk vektor.
(b) Udtryk sandsynlighedsfunktionen p(X,Y) for (X, Y) ud fra sandsynlighedsfunk-
tionerne pX og pY , og sammenhold med formel (13.13).
(c) Redegør for, at X + Y er en diskret stokastisk variabel med diskret støtte givet
ved
Spd (X + Y) = {x + y : x ∈ Spd (X), y ∈ Spd (Y)}.
(d) Skriv Spd (Y) på formen (yi )i∈I , hvor I = N, eller I = {1, 2 . . . , N } for et passen-
de N i N. Vis da, at sandsynlighedsfunktionen pX+Y for X + Y er givet ved
udtrykket X
pX+Y (s) = pX (s − yi )pY (yi ), (s ∈ R),
i∈I
og sammenhold med formel (13.14).
379
Appendikser
A.1 · Elementær mængdelære

Vi skal i dette appendiks repetere de elementære mængdeoperationer og de
vigtigste regneregler i forbindelse hermed. Vi vil ikke i nærværende fremstilling
give en stringent axiomatisk opbygning af mængdeteorien, og vi antager således
den intuitive opfattelse af en mængde som slet og ret “en samling af objekter”.
For en stringent fremstilling af mængdeteorien henvises til [Ha].
I det følgende betragtes en ikke-tom (grund-) mængde X; f.eks. X = {0, 1, 2, 3, 4},
X = N (mængden af naturlige tal) eller X = R (mængden af reelle tal). Elementerne
i X betegnes typisk med x, y og z.
A.1.1 · De grundlæggende mængdeoperationer.

En delmængde af X er en (specificeret) samling af elementer i X. Specielt nævnes
den tomme mængde ∅, som ikke indeholder nogen elementer. For delmængder A
og B af X indføres de grundlæggende mængdeoperationer ∪, ∩, \ og c som følger:
A ∪ B = delmængden af X bestående af alle elementer, (A.1)

der ligger i mindst én af mængderne A eller B.
A ∩ B = delmængden af X bestående af alle elementer, (A.2)
der ligger i både A og B.
A \ B = delmængden af X bestående af alle elementer i A, (A.3)
der ikke ligger i B.
Ac = delmængden af X bestående af alle elementer i X, (A.4)
der ikke ligger i A.
381
Appendikser
A.1.2 · Regneregler for mængdeoperationerne.

Det følger umiddelbart fra definitionerne, at der gælder (bl.a.) følgende regnereg-
ler for delmængder A og B af X:
∅c = X, og Xc = ∅ (A.5)
c
A = X \A (A.6)
c c
(A ) = A (A.7)
A \ B = A ∩ Bc = A \ (A ∩ B) (A.8)
(A ∪ B)c = Ac ∩ Bc (A.9)
c c c
(A ∩ B) = A ∪ B . (A.10)
A.1.3 · Mængdeinklusion.
For delmængder A og B af X indfører vi relationerne ⊆ og ⊇ ved definitionerne
A⊆B ⇐⇒ alle elementer i A er også elementer i B

A⊇B ⇐⇒ B ⊆ A.
Vi skriver endvidere, A $ B (eller ækvivalent B % A), hvis A ⊆ B, uden at A = B,
dvs. hvis alle elementer i A også er elementer i B, men der er elementer i B, som
ikke ligger i A.
Det følger umiddelbart, at der gælder følgende udsagn for delmængder A, B
og C af X:
∅⊆A ⊆ X (A.11)
A, B ⊆ A ∪ B, og A ∩ B ⊆ A, B (A.12)
c
A \ B ⊆ A, og A\B ⊆ B (A.13)
A, B ⊆ C =⇒ A∪B ⊆ C (A.14)
C ⊆ A, B =⇒ C ⊆ A∩B (A.15)
c c
A⊆B =⇒ B ⊆A (A.16)
A⊆B =⇒ B = A ∪ (B \ A). (A.17)
A.1.4 · Disjunkte mængder.

To delmængder A og B af X siges at være disjunkte, hvis A ∩ B = ∅. Mere generelt
siges delmængder A1 , A2 , . . . , An af X at være disjunkte (eller mere præcist parvis
disjunkte), hvis Ai ∩ Aj = ∅ for alle i, j fra {1, 2, . . . , n}, således at i , j.
A.1.5 · Systemer af delmængder.

Med P (X) betegnes potensmængden for X, dvs. systemet af alle delmængder af X.
Bemærk, at P (X) selv er en mængde, hvis elementer er delmængderne af X.
Dermed kan vi også tale om delmængder af P (X), dvs. en (specificeret) samling
af delmængder af X. En delmængde af P (X) vil vi normalt omtale som et system
eller en familie af delmængder af X (for at undgå det forvirrende udtryk “mængde
af mængder”). I forlængelse heraf er det ofte bekvemt at angive en delmængde
af P (X) som en indiceret familie (Ai )i∈I , hvor I er en (ikke-tom) indeksmængde
(f.eks. I = {1, 2, 3} eller I = N), og for hvert indeks i fra I er Ai en delmængde af X.
382
A.1. Elementær mængdelære
A.1.6 · Generaliserede mængdeoperationer.

Lad i det følgende I være en (ikke-tom) indeksmængde, og lad (Ai )i∈I og (Bi )i∈I
være tilsvarende systemer af delmængder af X. Vi definerer da i generalisering af
(A.1) og (A.2):
S
Ai = delmængden af X bestående af de elementer, (A.18)
i∈I
der ligger i Ai for mindst ét i fra I
T
Ai = delmængden af X bestående af de elementer, (A.19)
i∈I
der ligger i Ai for alle i fra I.
I generalisering af A.1.2 har vi da (bl.a.) følgende regneregler:

S c T T c S
Ai = Aci , og Ai = Aci . (A.20)
i∈I
T i∈I
T Ti∈I i∈I
Ai ∩ Bi = (Ai ∩ Bi ). (A.21)
i∈I i∈I i∈I
S S
Ai ∩ C = (Ai ∩ C) for enhver delmængde C af X. (A.22)
i∈I i∈I
Her kan f.eks. (A.22) bevises på følgende måde: For at vise inklusionen ⊆ antages,
S
at x ∈ ( i∈I Ai ) ∩ C. Så gælder der, at x ∈ C, og at x ∈ Ai0 for (mindst) et i0 fra I.
S
Men så gælder der også, at x ∈ Ai0 ∩ C ⊆ i∈I (Ai ∩ C). For at vise inklusionen ⊇
S
bemærker vi, at der for hvert j fra I gælder, at Aj ∩ C ⊆ ( i∈I Ai ) ∩ C, og dermed
S S
gælder der også, at j∈I (Aj ∩ C) ⊆ ( i∈I Ai ) ∩ C, som er den ønskede inklusion.
Udsagnene (A.20) og (A.21) vises tilsvarende.
A.1.7 · Eksempel. Betragt grundmængden X = {0, 1, 2, 3}. Vi har da

n
P (X) = ∅, {0}, {1}, {2}, {3}, {0, 1}, {0, 2}, {0, 3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3},
o
{0, 1, 2}, {0, 1, 3}, {0, 2, 3}, {1, 2, 3}, {0, 1, 2, 3} .
Bemærk specielt, at da der er 4 elementer i X, er der 24 = 16 elementer i P (X),

svarende til at enhver delmængde af X udvælges ved at foretage et valg med to
muligheder (“med” eller “ikke-med”) for hver af de 4 elementer i X. Lad os nu
betragte nogle systemer af delmængder af X:
n o
A = {1}, {2}, {1, 2, 3}
n o
B = ∅, {2, 3}, {0, 1, 2}, {1, 2, 3}
C = alle delmængder af X med et lige antal elementer
n o
= ∅, {0, 1}, {0, 2}, {0, 3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {0, 1, 2, 3}
D = alle delmængder af X med 3 eller flere elementer
n o
= {0, 1, 2}, {0, 1, 3}, {0, 2, 3}, {1, 2, 3}, {0, 1, 2, 3} .
383
Appendikser
Vi kan da på naturlig måde benytte mængdeoperationerne ∪, ∩, \ og c til at danne

nye systemer af delmængder af X, f.eks.
n o
A ∪ B = ∅, {1}, {2}, {2, 3}, {0, 1, 2}, {1, 2, 3}
n o
A ∩ B = {1, 2, 3}
n o
B \ C = {0, 1, 2}, {1, 2, 3}
Dc = alle delmængder af X med højst 2 elementer
n o
= ∅, {0}, {1}, {2}, {3}, {0, 1}, {0, 2}, {0, 3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3} .
Bemærk, at følgende udsagn er meningsfulde (og sande):
X ∈ P (X), A ⊆ P (X), ∅ ∈ B, {1} ∈ A, {1, 2, 3} ∈ A,

n o
∅, {1, 2, 3} ⊆ B, A ⊆ Cc .
Derimod giver følgende udsagn ingen mening (overvej hvorfor!):
X ⊆ P (X), A ∈ P (X), {1} ⊆ A

_
n o
∅, {1, 2, 3} ∈ B, A ∈ Cc .
A.1.8 · Familier af disjunkte mængder.

Lad I være en (ikke-tom) indeksmængde, og lad (Ai )i∈I være et tilsvarende system
af delmængder af X. Vi siger da, at mængderne Ai , i ∈ I, er disjunkte (eller mere
præcist parvis disjunkte), hvis Ai ∩ Aj = ∅ for alle i, j fra I, således at i , j.
A.1.9 · Familier af systemer af delmængder.

Selvom det muligvis lyder afskrækkende, kan det være naturligt at betragte
(indicerede) familier (Ai )i∈I , hvor hvert Ai er et system af delmængder af X. Hvis
vi f.eks. lader grundmængden X være mængden R af reelle tal, kan vi betragte
følgende systemer af delmængder af R:
A1 = {(a, b) : a, b ∈ R, a < b}
A2 = {[a, b] : a, b ∈ R, a < b}
A3 = {(−∞, a] : a ∈ R}
A4 = {G ⊆ R : G er åben}
A5 = {{a} : a ∈ R}
A6 = {M ⊆ R : M er tællelig} (se Appendiks A.2)
Bn = {M ⊆ R : M har mindst n elementer}, n ∈ N.
Vi kan da f.eks. betragte følgende familier af systemer af delmængder af R:
(Ai )i∈{1,2,3,4} , (Ai )i∈{5,6} , (Bn )n∈N .
384
A.1. Elementær mængdelære
I Kapitel 1 vises det, at systemerne i (Ai )i∈{1,2,3,4} alle frembringer den samme
σ -algebra, og det samme er tilfældet for systemerne i (Ai )i∈{5,6} . Endvidere kan vi
eksempelvis bemærke, at
T
Bn = systemet af delmængder af R, der ligger i Bn for alle n i N
n∈N
= systemet af delmængder af R med uendeligt mange elementer.
A.1.10 · Originalmængder a.k.a. urbilleder.

I det følgende skal vi udover X betragte endnu en (grund-) mængde Y samt en af-
bildning f : X → Y . For enhver delmængde H af Y definerer vi da originalmængden
(også kaldet urbilledet) f −1 (H) af H ved f som mængden
f −1 (H) = {x ∈ X : f (x) ∈ H} ⊆ X.
Lad os med det samme understrege, at notationen ikke umiddelbart har noget
at gøre med den inverse afbildning, som jo kun giver mening, hvis f er i hvert
fald injektiv, hvad vi ikke har forudsat.1 Af samme grund benytter vi i disse noter
notationen f h−1i til at betegne den inverse til en bijektiv afbildning f .
Det er nyttigt at indse, at originalmængde-dannelse opfører sig præcis, som
man kunne ønske det, i forhold til mængdeoperationerne. Hvis H og K er del-
mængder af Y , gælder der således:
H ⊆ K =⇒ f −1 (H) ⊆ f −1 (K), og H ∩ K = ∅ =⇒ f −1 (H) ∩ f −1 (K) = ∅. (A.23)

f −1 (H c ) = f −1 (H)c , og f −1 (K \ H) = f −1 (K) \ f −1 (H). (A.24)
f −1 (H ∪ K) = f −1 (H) ∪ f −1 (K), og f −1 (H ∩ K) = f −1 (H) ∩ f −1 (K). (A.25)
Hvis (Ai )i∈I er en familie af delmængder af Y , gælder der yderligere, at

S S T T
f −1 Ai = f −1 (Ai ), og f −1 Ai = f −1 (Ai ). (A.26)
i∈I i∈I i∈I i∈I
Lad os som et eksempel bevise første identitet i (A.26): Antag, at x ∈ f −1 ( i∈I Ai ),

S
S
altså at f (x) ∈ i∈I Ai . Så findes mindst ét i0 fra I, således at f (x) ∈ Ai0 , og dermed
gælder der også, at x ∈ f −1 (Ai0 ) ⊆ i∈I f −1 (Ai ). Dermed har vi vist inklusionen ⊆.
S
For at bevise den modsatte inklusion er det nok at bemærke, at der for hvert j fra
I gælder, at f −1 (Aj ) ⊆ f −1 ( i∈I Ai ) (jvf. første implikation i (A.23)).
S
A.1.11 · Billedmængder.
Som i A.1.10 betragter vi en afbildning f : X → Y . For en ikke-tom delmængde
A af X definerer vi da billedmængden (eller bare billedet) f (A) af A ved f som
mængden
f (A) = {f (x) : x ∈ A} = {y ∈ Y : ∃x ∈ A : y = f (x)} ⊆ Y .
1 Hvis f : X → Y er en bijektiv afbildning er det dog korrekt at opfatte f −1 (H) som billedmængden
af H ved den inverse afbildning til f (jvf. A.1.11).
385
Appendikser
Mængden f (X) omtales specielt som billedmængden (eller værdimængden) af

afbildningen f . Billedmængde-dannelse opfører sig ikke lige så pænt som original-
mængde-dannelse i forhold til mængdeoperationerne. Dog gælder der følgende
regler for (ikke-tomme) delmængder A og B af X:
A⊆B =⇒ f (A) ⊆ f (B) (A.27)
f (A ∪ B) = f (A) ∪ f (B) (A.28)
f (A ∩ B) ⊆ f (A) ∩ f (B), (A.29)
idet vi specielt understreger, at der normalt ikke gælder lighedstegn i den sidst-
nævnte inklusion (overvej!). Hvis (Ai )i∈I er en familie af delmængder af X, gælder
der tilsvarende, at
S S T T
f Ai = f (Ai ), og f Ai ⊆ f (Ai ). (A.30)
i∈I i∈I i∈I i∈I
A.2 · Tællelige mængder

Vi skal i dette appendiks indføre og studere begreberne numerabilitet og tællelighed
for generelle mængder. Vi skal specielt se, at mængden Q af rationale tal er tællelig,
mens mængden R af reelle tal ikke er det. Vi starter med at repetere begreberne
injektivitet, surjektivitet og bijektivitet for en afbildning mellem to ikke-tomme
mængder.
A.2.1 · Definition. Lad X og Y være ikke-tomme mængder, og lad f : X → Y

være en afbildning. Vi siger da, at
(a) f er injektiv, hvis der for alle x, x0 i X gælder implikationen
x , x0 =⇒ f (x) , f (x0 ), eller ækvivalent f (x) = f (x0 ) =⇒ x = x0 .
(b) f er surjektiv, hvis

∀y ∈ Y ∃x ∈ X : y = f (x).
(c) f er bijektiv, hvis f er både injektiv og surjektiv.
A.2.2 · Bemærkninger.
(1) Lad X og Y være ikke-tomme mængder, og lad f : X → Y være en afbildning.
Da er f bijektiv, hvis og kun hvis den har en invers afbildning, dvs. en afbildning
g : Y → X, der opfylder, at
g(f (x)) = x for alle x i X, og f (g(y)) = y for alle y i Y .
Hvis f har en invers, er den entydigt bestemt, og den betegnes med f h−1i . Den
inverse afbildning bliver igen en bijektion, da den har f som invers.
(2) Lad X, Y og Z være ikke-tomme mængder, og betragt afbildninger f : X → Y
og g : Y → Z. Hvis f og g begge er injektive (hhv. surjektive eller bijektive), da er
den sammensatte afbildning g ◦ f igen injektiv (hhv. surjektiv eller bijektiv).
386
A.2. Tællelige mængder
A.2.3 · Definition. Lad X være en mængde. Vi siger da, at

(a) X er endelig, hvis X = ∅, eller hvis der findes et N i N og en bijektiv afbildning
f : {1, 2, . . . , N } → X.
(b) X er numerabel, hvis der findes en bijektiv afbildning f : N → X.
(c) X er tællelig, hvis X er enten endelig eller numerabel.
(d) X er overtællelig, hvis X ikke er tællelig.
Lad X og Y være ikke-tomme mængder.
(1) Mængden X er endelig, hvis og kun hvis man kan skrive den på formen
X = {an : n ∈ {1, 2, . . . , N }} for et passende N i N, og hvor an , am , når n , m.
(2) X er numerabel, hvis og kun hvis den kan skrives på formen: X = {an : n ∈ N},
hvor an , am , når n , m.
(3) Hvis der findes en bijektion f : X → Y , så er X tællelig (hhv. endelig eller
numerabel), hvis og kun hvis Y er tællelig (hhv. endelig eller numerabel). Dette
følger ved anvendelse af Bemærkning A.2.2(2).
A.2.5 · Eksempler.
(A) Enhver delmængde X af N er tællelig. Vi kan nemlig definere:
a1 = min(X), a2 = min(X \ {a1 }),

a3 = min(X \ {a1 , a2 }), a4 = min(X \ {a1 , a2 , a3 }), . . . .
Vi kan fortsætte så længe X \ {a1 , . . . , aN } , ∅. Og hvis det indtræffer, at X \

{a1 , . . . , aN } = ∅ for et N i N, så har vi, at X = {a1 , . . . , aN }, og X er endelig (jvf. Be-
mærkning A.2.4(1)). I modsat fald får vi skrevet X på formen: X = {an : n ∈ N},
og X bliver numerabel (jvf. Bemærkning A.2.4(2)). At vi i sidstnævnte tilfælde
får alle elementer i X med ved proceduren skyldes, at der for hvert x i X kun er
endeligt mange elementer fra X, som er mindre end x (overvej!).
(B) Mængden Z af alle hele tal er numerabel. Vi kan nemlig definere en bijektiv
afbildning f : N → Z ved
f (1) = 0, og f (2n) = n, og f (2n + 1) = −n for alle n i N. _
A.2.6 · Sætning. Lad X være en ikke-tom mængde. Da er følgende betingelser

ensbetydende:
(i) X er tællelig.
(ii) Der findes en surjektiv afbildning g : N → X.
(iii) Der findes en injektiv afbildning f : X → N.
387
Appendikser
Bevis. Betingelse (i) ⇒ betingelse (ii): Antag, at X er tællelig. Hvis X er nume-

rabel, findes en bijektion f : N → X, som specielt er surjektiv. Hvis X er endelig,
findes et N i N og en bijektiv afbildning f : {1, 2, . . . , N } → X. Vi kan da definere
en surjektiv afbildning g : N → X ved formlen

f (n), hvis n ∈ {1, . . . , N },


g(n) = 
f (N ), hvis n ≥ N + 1.

Betingelse (ii) ⇒ betingelse (iii): Antag, at der findes en surjektiv afbildning

g : N → X. Vi definerer nu en afbildning f : X → N ved formlen

f (x) = min g −1 ({x}) , (x ∈ X),
hvor g −1 ({x}) betegner den ikke-tomme originalmængde af {x} ved g (jvf. A.1.10).
Afbildningen f er da injektiv, for hvis x, x0 er forskellige elementer fra X, så er
originalmængderne g −1 ({x}) og g −1 ({x0 }) disjunkte.
Betingelse (iii) ⇒ betingelse (i): Antag, at der findes en injektiv afbildning
f : X → N, og betragt billedmængden f (X) = {f (x) : x ∈ X} ⊆ N. Vi kan da
betragte f som en bijektiv afbildning fra X til f (X). Ifølge Eksempel A.2.5(A) er
f (X) tællelig, og derfor må X så også være tællelig (jvf. Bemærkning A.2.4(3)).
A.2.7 · Bemærkning. Det følger umiddelbart fra Sætning A.2.6, at enhver del-
mængde af en tællelig mængde igen er tællelig. Antages nemlig, at X er en tællelig
mængde, kan vi ifølge Sætning A.2.6(ii) vælge en injektiv afbildning f : X → N.
For enhver ikke-tom delmængde A af X kan vi endvidere betragte inklusions-af-
bildningen
ι : A 3 x 7→ x ∈ X,
som oplagt er injektiv. Ifølge Bemærkning A.2.2(2) er den sammensatte afbildning

f ◦ ι : A → N igen injektiv, og dette viser, at A er tællelig.
A.2.8 · Sætning. Lad X og Y være ikke-tomme mængder.

(i) Mængden N2 = N × N er numerabel.
(ii) Hvis X og Y begge er tællelige mængder, da er X × Y ligeledes tællelig.
(iii) Hvis (An )n∈N er en følge af delmængder af X, som alle er tællelige, da er
S
n∈N An ligeledes tællelig.
(iv) Mængden Q af rationale tal er numerabel.
(v) For ethvert d i N er Qd en numerabel mængde.
388
Bevis. Punkt (i): Ifølge Bemærkning A.2.4(2) skal vi opskrive N × N på formen

{an : n ∈ N}, således at an , am , når n , m. Dette kan f.eks. gøres som følger
(se Figur 15):
a1 = (1, 1), a2 = (1, 2), a3 = (2, 1), a4 = (1, 3), a5 = (2, 2), a6 = (3, 1),
a7 = (1, 4), a8 = (2, 3), a9 = (3, 2), a10 = (4, 1), . . .
8
7
6
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8
Figur 15: Illustration af nummereringen af N × N.
Punkt (ii): Antag, at X og Y er tællelige. Så findes ifølge Sætning A.2.6(iii)

surjektive afbildninger f1 : N → X og f2 : N → Y . Vi kan derefter definere en
surjektiv afbildning f : N × N → X × Y ved
f (n, m) = (f1 (n), f2 (m)), (n, m ∈ N).
Ifølge (i) findes en bijektiv afbildning h : N → N × N. Dermed bliver den sammen-

satte afbildning f ◦ h : N → X × Y surjektiv, hvilket viser, at X × Y er tællelig.
Punkt (iii): Som i beviset for (ii) er det nok at anføre en surjektiv afbildning
S
f : N×N → n∈N An . For hvert n i N kan vi vælge en surjektiv afbildning fn : N →
S
An , og vi definerer derefter f : N × N → n∈N An ved
f (n, m) = fn (m), (n, m ∈ N).
Det følger umiddelbart, at f er surjektiv.

Punkt (iv): Da Q ikke er endelig, er det nok at vise, at Q er tællelig, og som i
beviset for (ii) er det hertil nok at anføre en surjektiv afbildning f : N × N → Q.
Da Z er numerabel (jvf. Eksempel A.2.5(B)), kan vi vælge os en bijektiv afbildning
h : N → Z, og vi definerer derefter f : N × N → Q ved
h(n)
f (n, m) = , (n, m ∈ N).
m
p
Idet Q = { q : p ∈ Z, q ∈ N}, følger det umiddelbart, at f er surjektiv.
389
Appendikser
Punkt (v): Som i (iv) er det nok at vise, at Qd er tællelig, og dette følger umiddel-
bart ved at kombinere (ii) og (iv) i et induktions-argument (overvej dette!).
A.2.9 · Eksempel. Lad d være et naturligt tal, og betragt systemet

n o
R = (a1 , b1 ) × · · · × (ad , bd ) : aj < bj , og aj , bj ∈ Q for alle j i {1, . . . , d}
af åbne rektangler i Rd med rationale endepunkter. Lad os som et eksempel

redegøre udførligt for, at R er tællelig. Det følger umiddelbart fra definitionen af
R, at hvis vi sætter
n o
X = (a1 , b1 , . . . , ad , bd ) ∈ Q2d : aj < bj for alle j i {1, . . . , d} ,
da har vi en oplagt bijektion ϕ : X → R. Ifølge Bemærkning A.2.4(3) er det derfor

nok at vise, at X er tællelig, og dette følger umiddelbart af, at X ⊆ Q2d (jvf. Sæt-
ning A.2.8(v) og Bemærkning A.2.7). _
Det næste resultat udtrykker en fundamental egenskab ved de reelle tal. Sætnin-
gen blev bevist af G. Cantor, der betragtes som grundlæggeren af mængdeteorien.
Beviset, som vi gengiver nedenfor, er et eksempel på anvendelse af den såkaldte
Cantor-diagonaliseringsmetode.
A.2.10 · Sætning. Mængden R af reelle tal er overtællelig.
Bevis. Vi bemærker først, at for enhver følge (an )n∈N af tal fra mængden {0, 1, . . . , 9}
er rækken ∞ −n (absolut) konvergent med sum i [0, 1] som følge af udreg-
P
n=1 an 10
ningen
∞ ∞ ∞
X
−n
X
−n 9 X −n 9 1
an 10 ≤ 9 · 10 = 10 = · 1
= 1.
10 10 1 − 10
n=1 n=1 n=0
Vi kan derfor specielt betragte følgende delmængde af R:

∞
X
−n
D= an 10 : an ∈ {0, 1, . . . , 8} for alle n i N ⊆ [0, 1].
n=1
Vi bemærker, at mængden D har egenskaben, at hvis ∞ −n og P∞ b 10−n

P
n=1 an 10 n=1 n
er to rækker, således at an , bn ∈ {0, 1, . . . , 8} for alle n, da gælder bi-implikationen
∞
X ∞
X
an 10−n = bn 10−n ⇐⇒ an = bn for alle n i N. (A.31)
n=1 n=1
Her er implikationen “⇐” oplagt, og for at vise “⇒” antager vi, at {n ∈ N :

an , bn } , ∅, og vi lader så n0 betegne denne mængdes minimum. Vi kan antage,
390
at an0 < bn0 , og det følger da, at

∞
X ∞
X
−n
bn 10 − an 10−n
n=1 n=1
∞
X ∞
X
−n
= bn 10 − an 10−n
n=n0 n=n0
∞
X ∞
X
−n0 −n0 −n
= bn0 10 − an0 10 + bn 10 − an 10−n
n=n0 +1 n=n0 +1
∞
X ∞
X
−n0 −n −n0
≥ (bn0 − an0 )10 − an 10 ≥ (bn0 − an0 )10 − 8 · 10−n
n=n0 +1 n=n0 +1
∞
8 X 8 1
= (bn0 − an0 )10−n0 − 10−n = (bn0 − an0 )10−n0 −
10n0 +1 10n0 +1 1
1 − 10
n=0

−n0 −n0
= (bn0 − an0 )10 − 8
9 10 ≥ 1 − 98 10−n0 > 0,
idet bn0 − an0 ≥ 1. Dermed er (A.31) etableret.

Lad os nu antage, at R ér tællelig. Da er mængden D også tællelig (jvf. Be-
mærkning A.2.7), og der findes ifølge Sætning A.2.6(iii) en surjektiv afbildning
g : N → D. For hvert k i N kan vi (på entydig vis) skrive
∞
X (k)
g(k) = an 10−n ,
n=1
(k)
hvor an ∈ {0, 1, . . . , 8} for alle n i N. Vi betragter derefter tallet

∞ (n) (n)
X 
 an − 1, hvis an ∈ {1, . . . , 8},
αn 10−n , hvor αn = 

ξ= (A.32)

 (n)
n=1 8,
 hvis an = 0.
Idet αn ∈ {0, 1, . . . , 8} for alle n, ser vi, at ξ ∈ D, og derfor findes k i N, således at

g(k) = ξ, dvs.
X∞ ∞
X
−n (k)
αn 10 = an 10−n .
n=1 n=1
(k)
Ifølge (A.31) medfører dette specielt, at αk = ak , men dette strider imod (A.32).
Vi har således opnået den søgte modstrid.
A.2.11 · Bemærkning. Lad a, b være reelle tal, således at a < b. Da er f.eks. af-
bildningen
π
f (x) = tan b−a (x − a) − π2 , (x ∈ (a, b)),
en bijektion af (a, b) på R. Ifølge Sætning A.2.10 og Bemærkning A.2.4(3) er (a, b)
derfor overtællelig, og pga. Bemærkning A.2.7 er (a, b], [a, b) og [a, b] derfor også
overtællelige.
391
Appendikser
A.2.12 · Kardinalitet af mængder.

Kardinaliteten card(A) af en mængde A er løst sagt lig med antallet af elementer
i A. Dette er en præcis definition, hvis A kun har endeligt mange elementer, men
hvis A har uendeligt mange elementer, opstår der problemer som følge af, at
der er forskellige “grader af uendelighed”. F.eks. kan vi betragte delmængderne
N og [0, 1] af R, der begge har uendeligt mange elementer, men ifølge Bemærk-
ning A.2.11 er [0, 1] overtællelig, hvilket er et udtryk for, at der er flere elementer
i [0, 1] end i N. Vi siger, at [0, 1] har (strengt) større kardinalitet end N. Formelt
siges to mængder A og B at have samme kardinalitet, hvis der findes en bijektiv
afbildning ϕ : A → B. I så fald skrives A ≈ B. Endvidere siges B at have større kar-
dinalitet end A, hvis der findes en injektiv afbildning f : A → B, og terminologien
“strengt større” benyttes, hvis der ikke samtidig gælder, at A ≈ B.
Ved hjælp af Bemærkning A.2.2 er det ikke svært at indse, at ≈ er en ækvivalens-
relation på det system af mængder, man måtte betragte,2 og selve kardinaliteten
card(A) kan man derefter formelt indføre som A’s ækvivalensklasse med hensyn
til ≈. Der gælder altså, at
card(A) = card(B) ⇐⇒ A ≈ B.
Hvis B har større eller strengt større kardinalitet end A, benyttes notationen
card(A) ≤ card(B) hhv. card(A) < card(B).
Med denne notation udtrykker Bernsteins Sætning, at der gælder følgende impli-
kation:
card(A) ≤ card(B) og card(B) ≤ card(A) =⇒ card(A) = card(B),
hvilket naturligvis er trivielt for endelige mængder.
Den såkaldte Kontinuum-hypotese3 udtrykker, at der ikke findes en mængde A,
således at
card(N) < card(A) < card(R).
Denne hypotese er uafhængig af det sædvanlige ZFC-aksiomsystem for mæng-
delæren, og den kan således hverken bevises eller modbevises inden for dette
aksiomsystem! For nærmere information omkring mængdeteori og ZFC-aksiom-
systemet refereres til bogen [Ha] (se også Appendiks A.3).
A.2.13 · Øvelse.
Eftervis, at der gælder følgende udsagn:
card({1, 2, . . . , n}) = card({1, 2, . . . , m}) ⇐⇒ n = m,
card(N) = card(Z) = card(Q),
card((a, b)) = card([a, b]) = card(R) for alle a, b i R, således at a < b,
card(Q × Q) < card(R).
2 Man kan ikke betragte systemet af “alle mulige mængder”, da dette leder til det berømte
paradoks af B. Russell.
3 Kardinalitetsbegrebet blev indført af G. Cantor, der ligeledes formulerede kontinuum-hypote-
sen i 1877.
392
Vi afslutter dette appendiks med følgende nyttige resultat om ombytning af

summations-ordenen i rækker af positive tal.
A.2.14 · Lemma. Betragt en familie (a(n,k) )(n,k)∈N2 af tal fra [0, ∞) indiceret
ved N2 . Betragt endvidere en vilkårlig bijektion ϕ : N → N2 (jvf. Sætning A.2.8(i)).
Da gælder formlen:
∞
X ∞ X
X ∞ ∞ X
X ∞
aϕ(l) = a(n,k) = a(n,k) .
l=1 n=1 k=1 k=1 n=1
Bevis. Vi sætter
X
D = {F ∈ P (N × N) : card(F) < ∞}, og S = sup a(n,k) .
F∈D (n,k)∈F
P∞
Vi viser først, at l=1 aϕ(l) = S: På den ene side har vi, at
∞
X L
X
aϕ(l) = lim aϕ(l) ≤ S,
L→∞
l=1 l=1
idet Ll=1 aϕ(l) ≤ S for alle L i N. På den anden side kan vi for enhver mængde
P
F fra D sætte L = max(ϕ −1 (F)). Så gælder der, at ϕ −1 (F) ⊆ {1, 2, . . . , L}, altså at
F ⊆ {ϕ(1), ϕ(2), . . . , ϕ(L)}. Det følger derfor, at
X L
X ∞
X
a(n,k) ≤ aϕ(l) ≤ aϕ(l) ,
(n,k)∈F l=1 l=1
hvilket medfører, at også S ≤ ∞

P
l=1 aϕ(l) .P
Det er herefter nok at vise, at S = ∞
P∞
P∞ P∞ n=1 k=1 a(n,k) , idet det helt symmetrisk
følger, at S = k=1 n=1 a(n,k) . Givet en mængde F fra D skriver vi F = {(n1 , k1 ), . . . ,
(nL , kL )}, hvor L = card(F). Vi lader endvidere l1 , . . . , lN betegne de forskellige
elementer i {n1 , . . . , nL }. Det følger da, at
X
a(n,k) = a(n1 ,k1 ) + · · · + a(nL ,kL )
(n,k)∈F
∞
X ∞
X ∞ X
X ∞
≤ a(l1 ,k) + · · · + a(lN ,k) ≤ a(n,k) ,
k=1 k=1 n=1 k=1
hvorfor vi kan slutte, at S ≤ ∞

P P∞
n=1 k=1 a(n,k) . Med hensyn til den modsatte ulighed
bemærker vi først, at n=1 k=1 a(n,k) = limN →∞ N
P∞ P∞ P P∞
n=1 k=1 a(n,k) , og det er derfor
PN P∞
nok at vise, at n=1 k=1 a(n,k) ≤ S for ethvert N i N. Hertil indfører vi notationen
K
X
bn,K = a(n,k) , (n ∈ N, K ∈ N).
k=1
393
Appendikser
For ethvert N i N følger det da, at

N X
X ∞ N
X N
X
a(n,k) = lim bn,K = lim bn,K
K→∞ K→∞
n=1 k=1 n=1 n=1
N X
X K X
= lim a(n,k) = lim a(n,k) ≤ S,
K→∞ K→∞
n=1 k=1 (n,k)∈{1,...,N }×{1,...,K}
idet {1, . . . , N } × {1, . . . , K} ∈ D. Dermed er lemmaet vist.
A.3 · Udvalgsaksiomet og Zorns Lemma

I afslutningen af Appendiks A.2 nævnte vi kort ZFC-aksiomsystemet, der som
oftest (i særdeleshed indenfor matematisk analyse) benyttes som grundlag for
mængdeteorien. I “ZFC” står “Z” for E. Zermelo, “F” for A. Fraenkel og “C” for
axiom of Choice (udvalgsaksiomet). Udvalgsaksiomet, som vi kort skal studere i
dette appendiks, er således en væsentlig ingrediens i den sædvanligvis benyttede
model for mængdeteorien. Det blev først formuleret af E. Zermelo4 i 1904.
A.3.1 · Udvalgsaksiomet. For enhver ikke-tom mængde X findes der en afbild-

ning u : P (X) \ {∅} → X, som opfylder, at
u(M) ∈ M for alle M fra P (X) \ {∅}.
Umiddelbart ser udvalgsaksiomet måske ganske rimeligt og fredsommeligt ud,

men det viser sig at have ganske kraftige konsekvenser. Bl.a. medfører udvalgsak-
siomet det yderst nyttige Zorns Lemma (nedenfor), der f.eks. kan benyttes til at
bevise, at ethvert vektorrum har en lineær basis (se Eksempel A.3.4 nedenfor), og
at ethvert Hilbert-rum har en ortonormal basis (jvf. Sætning 9.4.12). Der findes
modeller for mængdelæren, hvor man ikke antager udvalgsaksiomet, men anta-
gelsen om, at det ikke gælder har typisk betydelige konsekvenser i begrænsende
forstand.
Inden vi kan formulere Zorns Lemma, skal vi indføre induktivt ordnede
familier af mængder.
A.3.2 · Definition. Betragt en mængde X, og lad Z være en familie af delmæng-

der af X. Vi siger da, at Z er induktivt ordnet, hvis ethvert totalt ordnet delsystem
af Z har en majorent i Z. Mere udførligt er betingelsen:
4 Zermelo beviste under antagelse af udvalgsaksiomet det såkaldte Velordningsprincip, der siger,
at enhver ikke-tom mængde X kan udstyres med en ordning “≤”, således at enhver ikke-tom
delmængde af X har et mindste element med hensyn til “≤”. Det er ikke svært at indse, at
velordningsprincippet medfører udvalgsaksiomet.
394
A.3. Udvalgsaksiomet og Zorns Lemma
Hvis Z0 er et del-system af Z, således at der for alle A, B fra Z0 gælder, at
A ⊆ B, eller B ⊆ A,
da findes en mængde C fra Z, således at A ⊆ C for alle A i Z0 .
Vi kan herefter formulere følgende version af Zorns Lemma:
A.3.3 · Zorns Lemma. Betragt en mængde X, og lad Z være en induktivt ordnet

familie af delmængder af X. Da findes en maksimal mængde i Z, dvs. en mængde
Amax fra Z, der opfylder betingelsen
∀B ∈ Z : Amax ⊆ B =⇒ Amax = B.
Zorns Lemma formuleres ofte i en mere generel udgave, hvor man i stedet for
mængdesystemer ordnet ved inklusion betragter generelle partielt ordnede mæng-
der. Zorns Lemma blev formuleret i 1935 af M. Zorn, og det er faktisk ækvivalent
med udvalgsaksiomet (se f.eks. [Pe]).
A.3.4 · Eksempel. Lad os som et eksempel på anvendelse af Zorns Lemma bevise,

at ethvert vektorrum V over et legeme F (f.eks. F = Q, F = R, eller F = C) har en
lineær basis, altså en delmængde B af V , således at enhver vektor i V kan skrives
entydigt som en endelig F -linearkombination af elementer i B. En sådan basis
omtales ofte som en Hamel-basis efter G. Hamel.5
Betragt hertil mængdesystemet Z bestående af alle delmængder af V , hvis
elementer er lineært uafhængige. Her tillader vi delmængder af V med uendeligt
mange elementer: Hvis en delmængde A af V har uendeligt mange elementer,
siger vi, at elementerne i A er lineært uafhængige, hvis enhver endelig delmængde
af A består af lineært uafhængige vektorer.
Vi bemærker derefter, at Z er induktivt ordnet: Hvis (Ai )i∈I er en totalt ordnet
S
familie af mængder fra Z, så er C = i∈I Ai igen en mængde fra Z, som oplagt
indeholder alle Ai . For at indse, at C ∈ Z, betragter vi endeligt mange (forskellige)
elementer a1 , . . . , an fra C, og vi skal så vise, at a1 , . . . , an er lineært uafhængige.
For hvert k i {1, . . . , n} kan vi vælge ik i I, således at ak ∈ Aik . Eftersom Aik ⊆ Ail ,
eller Ail ⊆ Aik for alle k, l i {1, . . . , n}, følger det ved et induktivt argument, at der
findes k0 i {1, . . . , n}, således at Aik ⊆ Aik for alle k (overvej!). Specielt har vi så, at
0
a1 , . . . , an ∈ Aik , og da Aik ∈ Z, medfører dette, at a1 , . . . , an er lineært uafhængige.
0 0
Da Z altså er induktivt ordnet, følger det fra Zorns Lemma, at der findes et
maksimalt element Amax i Z, og vi vil nu vise, at Amax er en lineær basis for V .
Betragt således en vilkårlig vektor v i V . Vi skal vise, at v på entydig vis kan skrives
som en endelig linearkombination af vektorer fra Amax . Eftersom elementerne i
5 Hamel beviste i 1905, at R betragtet som vektorrum over Q har en lineær basis af den beskrevne
type. Hamel benyttede i sit bevis “Velordningsprincippet”, der året forinden var blevet bevist af
Zermelo under antagelse af udvalgsaksiomet. Zorns Lemma blev først formuleret 30 år senere.
395
Appendikser
Amax er lineært uafhængige, følger det umiddelbart, at v højst kan skrives på én

måde som en endelig linearkombination af elementer i Amax (overvej!). Antag så,
at v slet ikke kan skrives som en endelig linearkombination af elementer i Amax .
Vi påstår, at så er elementerne i Amax ∪ {v} lineært uafhængige. Betragt nemlig en
vilkårlig endelig delmængde {a1 , . . . , an } af Amax og en lineær relation:
t0 v + t1 a1 + · · · + tn an = 0, hvor t0 , t1 , . . . , tn ∈ F .
Da v0 ikke kan skrives som en linearkombination af elementer i Amax , må der

gælde, at t0 = 0, og da a1 , . . . , an er lineært uafhængige, kan vi efterfølgende slutte,
at også t1 = · · · = tn = 0. Dermed er elementerne i {v, a1 , . . . , an } lineært uafhængige,
som påstået. Antagelsen om, at v ikke kan skrives som endelig linearkombination
af elementer i Amax , medfører altså, at Amax ∪ {v} ∈ Z, og dette strider imod
maksimaliteten af Amax . Derfor er Amax nødvendigvis en lineær basis for V . _
A.4 · Den udvidede reelle tallinje R

I en række matematiske sammenhænge (og ikke mindst i mål- og integralteori) er
det bekvemt at udvide den reelle tallinje R med to elementer ∞ og −∞, således at
−∞ < x < ∞ for alle x i R.
Vi sætter så
R = R ∪ {∞} ∪ {−∞} = [−∞, ∞].
Vi skal i dette appendiks kort repetere regneoperationerne og de tilhørende
regneregler i R.
A.4.1 · Addition i R.
Additionen + i mængden R udvider den sædvanlige addition i R efter følgende
konventioner:
• a+∞ = ∞+a = ∞ for alle a i R.
• a + (−∞) = −∞ + a = −∞ for alle a i R.
• ∞ + ∞ = ∞.
• −∞ + (−∞) = −∞.
Vi fremhæver, at ∞ + (−∞) ikke tilægges nogen mening.
Der gælder nu følgende regneregler for a, b, c i R:
• a+b = c ⇐⇒ a = c − b, hvis b ∈ R,
• a+b ≤ a+c ⇐⇒ b ≤ c, hvis a ∈ R.
A.4.2 · Multiplikation i R.
Multiplikationen i mængden R udvider den sædvanlige multiplikation i R efter
følgende konventioner:
396
A.4. Den udvidede reelle tallinje R
• 0 · (±∞) = (±∞) · 0 = 0,
• ∀c ∈ (0, ∞] : c · (±∞) = (±∞) · c = ±∞,
• ∀c ∈ [−∞, 0) : c · (±∞) = (±∞) · c = ∓∞.
Multiplikationen i R bliver da kommutativ og associativ, dvs. for a, b, c i R gælder
der, at
a · b = b · a, og (a · b) · c = a · (b · c).
Som det er kutyme, vil vi ofte udelade symbolet “·” og altså blot skrive ab i stedet
for a · b for vilkårlige a, b i R.
A.4.3 · Grænseovergang i R.
Lad (xn ) være en følge af elementer i R, og lad x være et element i R. Hvis x ∈ R,
benytter vi den sædvanlige definition af, at xn → x for n → ∞:
lim xn = x ⇐⇒ ∀ > 0 ∃N ∈ N ∀n ≥ N : |xn − x| ≤ ,

n→∞
idet vi anvender den naturlige konvention: |±∞| = ∞. Vi bemærker specielt, at hvis

xn → x ∈ R for n → ∞, så gælder der nødvendigvis, at xn ∈ R for alle tilstrækkeligt
store n. Hvis x ∈ {−∞, ∞}, benytter vi følgende definitioner:
lim xn = ∞ ⇐⇒ ∀R ∈ (0, ∞) ∃N ∈ N ∀n ≥ N : xn ≥ R,
n→∞
og
lim xn = −∞ ⇐⇒ ∀R ∈ (0, ∞) ∃N ∈ N ∀n ≥ N : xn ≤ −R.
n→∞
A.4.4 · Eksempel. Lad os som et afsluttende eksempel betragte to følger (xn ) og

(yn ) af elementer i R, der har grænseværdier hhv. x og y i R. Hvis det yderligere
forudsættes, at der ikke gælder, at x ∈ {−∞, ∞}, samtidig med at y = 0 (eller
omvendt), da følger det med konventionerne i A.4.2, at

lim (xn · yn ) = xy = lim xn · lim yn .
n→∞ n→∞ n→∞
Hvis x og y begge er reelle tal, ved vi, at xn , yn ∈ R for alle tilstrækkeligt store n,
og udsagnet er derfor velkendt fra tidligere kurser. Lad os derefter nøjes med at
betragte tilfældet, hvor x = ∞, og y ∈ (−∞, 0), idet de øvrige tilfælde trygt overlades
til læseren. For et givet tal R i (0, ∞) kan vi da vælge N1 og N2 i N, således at
xn ≥ 2R/|y|, når n ≥ N1 , og yn ≤ y/2, når n ≥ N2 .
Den sidste betingelse medfører, at |yn | = −yn ≥ −y/2 = |y|/2. Vælges n ≥ N :=

max{N1 , N2 }, har vi dermed, at
xn yn = −|xn yn | ≤ −(2R/|y|)(|y|/2) = −R,
hvilket viser, at xn yn → −∞ = xy for n → ∞. _
397
Appendikser
A.5 · Infimum, supremum, limes inferior

og limes superior
I dette appendiks repeteres de væsentligste egenskaber ved supremum, infimum,
limes superior og limes inferior. Resultaterne forventes i vid udstrækning at være
kendte fra tidligere kurser.
Supremum og infimum
Hvis en delmængde A af R har et største element, betegnes dette med max(A),
mens et eventuelt mindste element i A betegnes med min(A). Det er dog langtfra
alle delmængder af R, der har et største og/eller mindste element (betragt f.eks.
mængderne N og (0, 1]). Imidlertid har enhver (ikke-tom) delmængde af R et
supremum og et infimum, som vi skal indføre nedenfor. Disse størrelser kan med
rette opfattes som generaliseringer af maksimums- og minimums-begreberne.
A.5.1 · Terminologi. Lad A være en (ikke-tom) delmængde af R. Et tal v i R

siges da at være et overtal for A, hvis
x≤v for alle x i A.
Mængden af overtal for A betegnes med O(A).

Et tal w i R siges tilsvarende at være et undertal for A, hvis
x≥w for alle x i A.
Mængden af undertal for A betegnes med U (A).
En helt fundamental egenskab ved de reelle tal er, at de besidder supremums-

egenskaben.
A.5.2 · Supremumsegenskaben. For enhver ikke-tom delmængde A af R gælder

der, at mængden O(A) har et mindste element, dvs. A har et mindste overtal i R.
Dette tal kaldes for supremum af A, og det betegnes med sup(A); altså:
sup(A) = min(O(A)).
For beviset for A.5.2 henvises til et passende kursus i algebra! Ved at benytte A.5.2
på mængden −A = {−x : x ∈ A}, følger det, at enhver ikke-tom delmængde A af
R ligeledes har et største undertal i R. Dette tal kaldes for infimum af A, og det
betegnes med inf(A). Der gælder altså, at
inf(A) = max(U (A)) = − sup(−A).
398
Supremum og infimum
(1) Pr. konvention sætter man ofte sup(∅) = −∞ og inf(∅) = ∞, men i nogle
sammenhænge kan man komme ud for andre konventioner. Man bør derfor som
hovedregel anføre, hvad man forstår ved inf(∅) og sup(∅), hvis man har brug for at
betragte disse størrelser. Medmindre andet er eksplicit anført, vil vi i denne bog
benytte ovenstående konventioner.
(2) Det følger umiddelbart, at operationerne sup og inf kan udvides til alle
delmængder af R, idet man for enhver delmængde A af R f.eks. sætter

∞,

 hvis ∞ ∈ A,
sup(A) = 
sup(A ∩ R), hvis ∞ < A.

Dette er i overenstemmelse med identiteten sup(A) = min(O(A)), når vi benytter

den oplagte generalisering af O(A) til delmængder A af R.
(3) En (ikke-tom) delmængde A af R har som nævnt ikke generelt et største
element men altså altid et supremum. F.eks. har mængden [0, 1) ikke et største
element, men sup([0, 1)) = 1. Hvis mængden A faktisk har et største element
max(A), så gælder der altid, at max(A) = sup(A). I denne situation er det nemlig
oplagt, at max(A) er det mindste overtal for A. Tilsvarende gælder der naturlig-
vis, at min(A) = inf(A), hvis min(A) skulle eksistere. Bemærk i øvrigt at max(A)
eksisterer, hvis og kun hvis sup(A) ∈ A.
(4) Hvis A = {xn : n ∈ N} for en passende følge (xn ) af elementer i R, da skriver
man ofte supn∈N xn i stedet for sup({xn : n ∈ N}). Tilsvarende notation benyttes i
forbindelse med infimum.
(5) Hvis (xn ) og (yn ) er to følger af elementer i R, således at xn ≤ yn for alle n, så
gælder der også, at supn∈N xn ≤ supn∈N yn , og at infn∈N xn ≤ infn∈N yn . Det fremgår
nemlig umiddelbart, at supn∈N yn er et overtal for {xn : n ∈ N}, mens infn∈N xn er
et undertal for {yn : n ∈ N}.
A.5.4 · Eksempler.
(A) Idet vi betragter mængden N af naturlige tal som en delmængde af R, har
vi, at sup(N) = ∞, og at inf(N) = min(N) = 1.
(B) Betragt mængden A = [0, 1] \ Q, hvor Q betegner mængden af rationale tal.
Da R\Q er tæt i R, følger det, at inf(A) = 0, og at sup(A) = 1, mens hverken min(A)
eller max(A) eksisterer.
(C) Betragt mængden A = { n1 : n ∈ N}. Så gælder der, at inf(A) = 0, og at sup(A) =
max(A) = 1. _
Vi noterer som det næste en række nyttige egenskaber ved sup og inf i følgende
lemma, hvor vi for en ikke-tom delmængde A af R og et element x i R benytter
notationen
x + A = {x + a : a ∈ A}
xA = {xa : a ∈ A}.
399
Appendikser
A.5.5 · Lemma. Lad A og B være ikke-tomme delmængder af R, og lad x være et

element i R. Da gælder følgende udsagn:
(i) sup(−A) = − inf(A), og inf(−A) = − sup(A).
(ii) sup(x + A) = x + sup(A), og inf(x + A) = x + inf(A).
(iii) Hvis x ≥ 0, gælder der, at sup(xA) = x sup(A) og inf(xA) = x inf(A).
(iv) Hvis A ⊆ B, gælder der, at sup(A) ≤ sup(B), og at inf(A) ≥ inf(B).
(v) For ethvert tal v i R gælder der bi-implikationerne
v ≥ sup(A) ⇐⇒ v ∈ O(A) ⇐⇒ a≤v for alle a i A, (A.33)

og
v ≤ sup(A) ⇐⇒ ∀ > 0 ∃a ∈ A : a > v − . (A.34)
Har man vist, at v opfylder begge højresiderne af (A.33) og (A.34), kan man
således slutte, at v = sup(A).
(vi) For ethvert tal v i R gælder der bi-implikationerne
v ≤ inf(A) ⇐⇒ v ∈ U (A) ⇐⇒ v≤a for alle a i A, (A.35)

og
v ≥ inf(A) ⇐⇒ ∀ > 0 ∃a ∈ A : a < v + . (A.36)
Har man vist, at v opfylder begge højresiderne af (A.35) og (A.36), kan man
således slutte, at v = inf(A).
(vii) Der findes følger (xn ) og (yn ) af elementer fra A, således at
xn ↑ sup(A) for n → ∞,
og
yn ↓ inf(A) for n → ∞.
Bevis. Udsagnene forventes alle at være mere eller mindre velkendte fra foregå-
ende kurser. Vi nøjes derfor med kort at bevise (v) og (vii).
Udsagn (v): Bi-implikationerne (A.33) følger umiddelbart ved anvendelse af
identiteten sup(A) = min(O(A)) samt af definitionen af O(A). For at vise “⇒” i
(A.34) antager vi, at v ≤ sup(A), og at > 0. Det følger da, at v − < sup(A) =
min(O(A)), og derfor er v − ikke et overtal for A, hvilket netop betyder, at der
findes a i A, således at v − < a. For at vise “⇐” i (A.34) antager vi, at højresiden
af (A.34) er opfyldt. Da sup(A) specielt er et overtal for A, kan vi dermed slutte,
at der for alle positive gælder, at v − < sup(A). Ved at lade → 0, følger det
derfor, at v ≤ sup(A).
Udsagn (vii): Vi påviser kun eksistensen af følgen (xn ), idet eksistensen af (yn )
bevises analogt eller ved at benytte, at inf(A) = − sup(−A). Hvis sup(A) = ∞, kan
vi for hvert n i N vælge et element xn0 fra A, således at xn0 > n (ellers ville n være
400
Limes inferior og limes superior
et overtal for A). Definér derefter, xn := max{x10 , . . . , xn0 } for alle n i N. Så er (xn ) en
voksende følge af elementer fra A, og der gælder oplagt, at xn → ∞ = sup(A) for
n → ∞. Vi kan derfor antage, at sup(A) ∈ R. For hvert n i N er sup(A) − n1 så ikke
et overtal for A, og vi kan derfor vælge et xn0 fra A, således at sup(A) − n1 < xn0 ≤
sup(A). Defineres derefter som før, xn := max{x10 , . . . , xn0 } for alle n i N, så er (xn ) en
voksende følge af elementer fra A, og der gælder stadig, at sup(A)− n1 < xn ≤ sup(A)
for alle n. Dermed følger det umiddelbart, at xn ↑ sup(A) for n → ∞.
A.5.6 · Sætning.
(i) For enhver voksende følge (xn ) i R gælder der, at
xn ↑ sup xn for n → ∞.
n∈N
(ii) For enhver aftagende følge (yn ) i R gælder der, at
yn ↓ inf yn for n → ∞.
n∈N
Bevis. Vi viser kun udsagnet (i), idet (ii) bevises analogt eller ved at benytte (i) på
den voksende følge (−yn ). Vi sætter endvidere s = supn∈N xn , og vi bemærker, at (i)
er trivielt opfyldt, hvis s = −∞ (overvej!).
Antag så, at s = ∞. For at vise, at xn → ∞ for n → ∞, skal vi eftervise følgende
betingelse:
∀R > 0 ∃N ∈ N ∀n ≥ N : xn ≥ R. (A.37)
Lad derfor et positivt tal R være givet. Vi kan da vælge et N i N, således at xN ≥ R
(ellers ville R være et overtal for {xn : n ∈ N}). Hvis n ≥ N , gælder der nu, at
xn ≥ xN ≥ R, og dermed er (A.37) eftervist.
Antag derpå, at s ∈ R, og lad et positivt tal være givet. Da er s − ikke et
overtal for {xn : n ∈ N}, og derfor findes et N i N, således at xN > s − . Hvis n ≥ N ,
gælder der nu, at
s ≥ xn ≥ xN > s − , og dermed |xn − s| < ,
og da var vilkårligt, viser dette, at xn → s for n → ∞.

Lad (xn ) være en følge af elementer fra R. Vi indfører nu to nye følger (vk ) og (wk )
af elementer fra R ved definitionerne
vk := sup xn , og wk := inf xn for alle k i N. (A.38)
n≥k n≥k
Det følger umiddelbart fra (iv) i Lemma A.5.5, at følgen (vk ) er aftagende (i k),
mens følgen (wk ) er voksende. Ifølge Sætning A.5.6 har disse følger derfor begge en
grænseværdi i R, nemlig hhv. infk∈N vk og supk∈N wk . Dermed har vi retfærdiggjort
følgende definition:
401
Appendikser
A.5.7 · Definition. Lad (xn ) være en vilkårlig følge af elementer fra R, og betragt
følgerne (vk ) og (wk ) indført i (A.38). Vi definerer da limes superior lim supn→∞ xn
og limes inferior lim infn→∞ xn for (xn ) ved ligningerne
lim sup xn = lim vk = inf vk ,

n→∞ k→∞ k∈N
og
lim inf xn = lim wk = sup wk .
n→∞ k→∞ k∈N
(1) Hvis man sammenholder (A.38) med Definition A.5.7, så følger det, at

lim sup xn = lim sup xn = inf sup xn ,
n→∞ k→∞ n≥k k∈N n≥k
og at

lim inf xn = lim inf xn = sup inf xn ,
n→∞ k→∞ n≥k k∈N n≥k
hvilket specielt forklarer terminologien.

(2) Det følger umiddelbart fra Definition A.5.7, at ingen af tallene lim supn→∞ xn
eller lim infn→∞ xn afhænger af de første endeligt mange elementer i (xn ). Mere
præcist gælder der for ethvert N i N, at
lim sup xn = lim sup xN +n , og lim inf xn = lim inf xN +n .

n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
Vi skal herefter notere en række nyttige egenskaber ved lim sup og lim inf.
A.5.9 · Lemma. Lad (xn ) og (yn ) være to følger af elementer fra R, og lad a være
et reelt tal. Der gælder da følgende otte udsagn:
(i) lim inf xn ≤ lim sup xn .
n→∞ n→∞
(ii) lim sup(a + xn ) = a + lim sup xn , og lim inf(a + xn ) = a + lim inf xn .
n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
(iii) Hvis a ≥ 0, gælder der, at
lim sup(axn ) = a lim sup xn , og lim inf(axn ) = a lim inf xn .

n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
(iv) lim sup(−xn ) = − lim inf xn , og lim inf(−xn ) = − lim sup xn .

n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
(v) Hvis xn ≤ yn for alle n i N, så gælder der også, at
lim sup xn ≤ lim sup yn , og lim inf xn ≤ lim inf yn .

n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
(vi) Ved summer gælder ulighederne
lim sup(xn + yn ) ≤ lim sup xn + lim sup yn ,

n→∞ n→∞ n→∞
402
og
lim inf(xn + yn ) ≥ lim inf xn + lim inf yn .
n→∞ n→∞ n→∞
(vii) Hvis limn→∞ yn eksisterer i R, så gælder der, at
lim sup(xn + yn ) = lim sup xn + lim yn ,

n→∞ n→∞ n→∞
og
lim inf(xn + yn ) = lim inf xn + lim yn .
n→∞ n→∞ n→∞
(viii) Der findes delfølger (xnk )k∈N og (xmk )k∈N af (xn )n∈N , således at
lim xnk = lim sup xn , og lim xmk = lim inf xn .

k→∞ n→∞ k→∞ n→∞
Bevis. Det forventes igen, at udsagnene er mere eller mindre velkendte fra tidli-
gere kurser, og vi nøjes derfor med kort at bevise (vi), (vii) og (viii).
Udsagn (vi): For ethvert k i N gælder der, at
sup(xn + yn ) ≤ sup xn + sup yn ,

n≥k n≥k n≥k
idet højresiden er et overtal for mængden {xn + yn : n ∈ N}. Tages nu grænseværdi

for k → ∞ på begge sider af uligheden ovenfor (bemærk, at disse grænseværdier
eksisterer!), så følger det, at

lim sup(xn + yn ) = lim sup(xn + yn )
n→∞ k→∞ n≥k

≤ lim sup xn + lim sup yn = lim sup xn + lim sup yn ,
k→∞ n≥k k→∞ n≥k n→∞ n→∞
hvilket viser den første ulighed i (vi). Den anden ulighed vises tilsvarende eller
ved at benytte den netop viste sammen med udsagn (iv).
Udsagn (vii): Antag, at yn → y∞ ∈ R for n → ∞. For ethvert positivt kan vi da
vælge et K i N, således at y∞ + ≥ yn ≥ y∞ − , når n ≥ K. Dermed følger det også,
at
xn + y∞ + ≥ xn + yn ≥ xn + y∞ − , når n ≥ K. (A.39)
Ved anvendelse af den første ulighed i (A.39), Bemærkning A.5.3(5) og Lem-
ma A.5.5(ii) kan vi nu slutte, at
sup(xn + yn ) ≤ sup(xn + y∞ + ) = y∞ + + sup xn , når k ≥ K. (A.40)

n≥k n≥k n≥k
Lader vi så k → ∞ i (A.40), da fremgår det, at

lim sup(xn +yn ) = lim sup(xn +yn ) ≤ y∞ ++ lim sup xn = y∞ ++lim sup xn .
n→∞ k→∞ n≥k k→∞ n≥k n→∞
Da dette gælder for et vilkårligt positivt , kan vi dermed også slutte, at
lim sup(xn + yn ) ≤ y∞ + lim sup xn .

n→∞ n→∞
403
Appendikser
Tilsvarende følger det ved anvendelse af den sidste ulighed i (A.39), at også
lim sup(xn + yn ) ≥ y∞ + lim sup xn ,

n→∞ n→∞
og dermed er første identitet i (vii) bevist. Den anden identitet i (vii) følger
tilsvarende eller ved at benytte udsagn (iv).
Udsagn (viii): Vi viser kun udsagnet vedrørende lim supn→∞ xn , idet udsagnet
vedrørende lim infn→∞ xn vises tilsvarende eller ved at benytte (iv). Vi antager
endvidere først, at lim supn→∞ xn < ∞, og ved at benytte Bemærkning A.5.8(2) kan
vi så uden tab af generalitet antage, at supn≥k xn < ∞ for alle k i N. Vi udvælger
derefter en følge (nk )k∈N af naturlige tal på følgende måde: Først vælges n1 i N,
således at
−1 + sup xn < xn1 ≤ sup xn .
n≥1 n≥1
Derefter udvælges successivt for hvert k i N et element nk+1 i N, således at
nk+1 ≥ nk + 1, og − 1k + sup xn < xnk+1 ≤ sup xn . (A.41)

n≥nk +1 n≥nk +1
Idet følgen (supn≥nk +1 xn )k∈N er en delfølge af følgen (supn≥l xn )l∈N , gælder der nu,
at

lim sup xn = lim sup xn = lim sup xn .
k→∞ n≥nk +1 l→∞ n≥l n→∞
Sammenholdes dette med (A.41), fremgår det umiddelbart, at delfølgen (xnk )k∈N
er konvergent med grænse limk→∞ xnk = lim supn→∞ xn , som ønsket.
Hvis lim supn→∞ xn = ∞, gælder der for ethvert k i N, at supn≥k xn = ∞.
Ved at argumentere som ovenfor kan vi så udvælge en (strengt) voksende føl-
ge (nk )k∈N af naturlige tal, således at xnk ≥ k for alle k. Det følger da umiddelbart,
at limk→∞ xnk = ∞ = lim supn→∞ xn , som ønsket.
Hvor en følge (xn ) af elementer i R kun sjældent har en grænseværdi, så eksisterer

lim supn→∞ xn og lim infn→∞ xn altså altid. Et af de vigtigste resultater om lim sup
og lim inf udtrykker, at limn→∞ xn eksisterer (i R), hvis og kun hvis lim supn→∞ xn
og lim infn→∞ xn er sammenfaldende.
A.5.10 · Sætning. En følge (xn ) af elementer i R har en grænseværdi i R, hvis og

kun hvis lim supn→∞ xn ≤ lim infn→∞ xn . I bekræftende fald gælder der, at
lim xn = lim sup xn = lim inf xn .

n→∞ n→∞ n→∞
404
Bevis. Vi betragter først tilfældet, hvor xn → ∞ for n → ∞, hvilket svarer til

situationen lim supn→∞ xn = lim infn→∞ xn = ∞. Vi finder nemlig, at
lim xn = ∞ ⇐⇒ ∀R > 0 ∃N ∈ N ∀n ≥ N : xn ≥ R
n→∞
⇐⇒ ∀R > 0 ∃N ∈ N ∀k ≥ N : inf xn ≥ R
n≥k

⇐⇒ lim inf xn = ∞
k→∞ n≥k
⇐⇒ lim inf xn = ∞
n→∞
⇐⇒ lim inf xn = lim sup xn = ∞,
n→∞ n→∞
hvor vi til sidst benytter Lemma A.5.9(i). Tilfældet, hvor xn → −∞ for n → ∞,

håndteres tilsvarende eller ved at benytte det netop etablerede på følgen (−xn ).
Antag derpå, at limn→∞ xn = x ∈ R, og lad et positivt være givet. Vi kan da
vælge N i N, således at
x − ≤ xn ≤ x + , når n ≥ N ,
og for dette N gælder der dermed også, at
x − ≤ inf xn ≤ sup xn ≤ x + , når k ≥ N .
n≥k n≥k
Tager vi nu grænseværdi for k → ∞, så følger det, at

x − ≤ lim inf xn = lim inf xn ≤ lim sup xn = lim sup xn ≤ x + .
k→∞ n≥k n→∞ n→∞ k→∞ n≥k
Specielt viser dette, at lim supn→∞ xn , lim infn→∞ xn ∈ R, og at

lim inf x − x ≤ , og lim sup x − x ≤ .
n n
n→∞ n→∞
Da var vilkårlig, kan vi dermed slutte, at

lim inf xn = x = lim sup xn ,
n→∞ n→∞
som ønsket.
Antag endelig, at lim infn→∞ xn = lim supn→∞ xn = x ∈ R, og lad igen et positivt
være givet. Idet vi husker på, at
inf xn ↑ lim inf xn for k → ∞, og sup xn ↓ lim sup xn for k → ∞,
n≥k n→∞ n≥k n→∞
kan vi så vælge et K i N, således at

x − ≤ inf xn ≤ sup xn ≤ x + , når k ≥ K.
n≥k n≥k
Benyttes dette specielt i tilfældet, hvor k = K, fremgår det, at

x − ≤ xn ≤ x + , når n ≥ K.
Da var vilkårlig, viser dette, at xn → x for n → ∞, som ønsket.
405
Appendikser
A.5.11 · Korollar. Lad (xn ) være en følge af tal fra [0, ∞]. Så gælder der, at
xn → 0 for n → ∞ ⇐⇒ lim sup xn = 0.

n→∞
Bevis. Implikationen “⇒” er en umiddelbar konsekvens af Sætning A.5.10, og

implikationen “⇐” følger ligeledes fra denne sætning, så snart man har observeret,
at lim infn→∞ xn ≥ 0, eftersom xn ≥ 0 for alle n.
A.5.12 · Korollar. Lad (xn ) være en følge i R, og lad x være et element i R. Da er

følgende betingelser ensbetydende:
(i) lim xn = x.
n→∞
(ii) Enhver delfølge (xnk )k∈N af (xn )n∈N , som er konvergent i R, har grænsevær-
di x.
Bevis. Implikationen “(i) ⇒ (ii)” er oplagt, eftersom grænseværdi bevares ved

overgang til delfølger.
For at vise den modsatte implikation benytter vi Lemma A.5.9(viii) til at
udvælge delfølger (xnk )k∈N og (xmk )k∈N af (xn )n∈N , således at
lim xnk = lim sup xn , og lim xmk = lim inf xn .

k→∞ n→∞ k→∞ n→∞
Hvis (ii) er opfyldt, kan vi så specielt slutte, at lim infn→∞ xn = x = lim supn→∞ xn ,
og det følger fra Sætning A.5.10, at (i) er opfyldt.
Korollar A.5.12 er ofte nyttigt, idet man ved eftervisning af udsagnet (ii) fra starten
kan nøjes med at betragte (del-) følger, som man på forhånd ved er konvergente.
A.6 · Generelle partitions σ -algebraer

og kardinalitet af σ -algebraer
I dette appendiks betragtes en ikke-tom mængde X. Lad endvidere D være et
system af delmængder af X. Generelt kan man ikke ud fra de sædvanlige mængde-
operationer (anvendt tælleligt mange gange) konstruere mængderne i σ -algebraen
σ (D) frembragt af D ud fra mængderne i frembringersystemet D. Vi skal i dette
appendiks bl.a. studere nogle situationer, hvor dette faktisk ér muligt. Vi skal
desuden klarlægge, hvilke muligheder der er for antallet af elementer i en σ -al-
gebra. Vi starter med – i generalisering af Eksempel 1.1.4 – at betragte generelle
partitions σ -algebraer.
406
A.6. Generelle partitions σ -algebraer og kardinalitet af σ -algebraer
A.6.1 · Definition. En partition af X er en familie (Bi )i∈I af delmængder af X,

som opfylder, at
S
Bi ∩ Bj = ∅ når i , j, og Bi = X. (A.42)
i∈I
Vi understreger, at indeksmængden I i definitionen ovenfor kan være vilkårlig!

For en generel familie (Ai )i∈I af delmængder af X skal vi i det følgende betragte
S T
systemerne { i∈M Ai : M ⊆ I} og { i∈M Ai : M ⊆ I}, idet vi benytter konventionerne
S T
Ai = ∅, og Ai = X. (A.43)
i∈∅ i∈∅
A.6.2 · Lemma. Lad (Bi )i∈I være en partition af X, således at Bi , ∅ for alle i, og
sæt endvidere
H = σ {Bi : i ∈ I} .
(i) Hvis I er tællelig, så gælder der, at
nS o
H= Bi : M ⊆ I . (A.44)
i∈M
(ii) Hvis I er en endelig mængde med N elementer, så består σ -algebraen H af

2N forskellige mængder.
(iii) Hvis I ' N, så er kardinaliteten card(H) af H (jvf. Appendiks A.1) den samme
som kardinaliteten card(R) af de reelle tal. Specielt er H overtællelig.
(iv) Hvis I er en overtællelig mængde, så er H naturligvis ligeledes overtællelig,
og der gælder, at
nS o
H= Bi : M ⊆ I, og enten M eller I \ M er tællelig . (A.45)
i∈M
Bevis. Punkt (i): Antag, at I er tællelig, og lad H0 betegne systemet på højresiden

af (A.44). Inklusionen H0 ⊆ H følger da umiddelbart af, at I er tællelig, mens den
modsatte inklusion følger af, at Bi ∈ H0 for alle i, hvis vi yderligere viser, at H0 er
en σ -algebra:
Betingelse (σ 1): Hele X fås i tilfældet M = I: X = i∈I Bi ∈ H0 .

S
Betingelse (σ 2): For enhver delmængde M af I har vi, at

S c
Bi ∈ H 0
S
Bi =
i∈M i∈I\M
ved anvendelse af begge betingelserne i (A.42).

Betingelse (σ 3): Lad (Mn )n∈N være en følge af (ikke“-tomme) delmængder af I,
S
og indfør mængden M = n∈N Mn . Da gælder der, at
S S S
Bi = Bi ∈ H 0 .
n∈N i∈Mn i∈M
407
Appendikser
Punkt (ii) og (iii): Bemærk, at hvis M og M 0 er forskellige delmængder af I, så

S S
gælder der, at i∈M Bi , i∈M 0 Bi , eftersom Bi ’erne er ikke-tomme og disjunkte.
Det følger derfor fra (i), at card(H) = card(P (I)), og her er card(P (I)) = 2N , hvis
card(I) = N ∈ N, mens card(P (I)) = card(R), hvis card(I) = card(N).6
Punkt (iv): Lad H0 betegne systemet på højresiden af (A.45). Ved at gå frem
som i beviset for (i) ovenfor er det ikke svært at vise, at H0 udgør en σ -algebra
i X. Udover overvejelserne i beviset for (i) får man hertil brug for, at systemet
af delmængder M af I, for hvilke M eller I \ M er tællelig, udgør en σ -algebra i
I (jvf. Eksempel 1.1.4). Vi overlader detaljerne til læseren! Idet Bi ∈ H0 for alle
i, følger det derefter umiddelbart, at H ⊆ H0 . Den modsatte inklusion følger af,
at i∈M Bi ∈ H, hvis M er tællelig, mens ( i∈M Bi )c = i∈I\M Bi ∈ H, hvis I \ M er
S S S
tællelig.
Lemma A.6.2 giver en konstruktiv beskrivelse af mængderne i σ -algebraen frem-
bragt af en partition af X. For et generelt system (Al )l∈L af delmængder af X
bliver situationen mere kompliceret, og, som vi nu skal se, så kan man kun i visse
situationer beskrive elementerne i σ ({Al : l ∈ L}) konstruktivt. Startpunktet er at
indføre en passende partition af X ud fra de givne mængder (Al )l∈L .
A.6.3 · Lemma. Lad L være en tællelig mængde, og lad (Al )l∈L være en vilkårlig
familie af delmængder af X. For enhver delmængde J af L definerer vi (jvf. (A.43)):
T S T T
BJ = Al \ Al = Al ∩ Acl . (A.46)
l∈J l∈L\J l∈J l∈L\J
Da udgør familien (BJ )J∈P (L) en partition af X, og for hvert l i L gælder der, at
S
Al = BJ . (A.47)
J∈P (L)
l∈J
Bevis. For at vise, at (BJ )J∈P (L) udgør en partition af X, antages først, at J og J 0 er to
forskellige delmængder af L. Vi kan så yderligere antage, at der findes et element l
i L, således at l ∈ J og l < J 0 . Da følger det fra (A.46), at BJ ⊆ Al og BJ 0 ⊆ Acl , hvilket
S
specielt viser, at BJ ∩ BJ 0 = ∅. For dernæst at vise, at J∈P (L) BJ = X, betragter vi et
vilkårligt x i X, og sætter
J(x) = {l ∈ L : x ∈ Al } ⊆ L.
S
Det følger da umiddelbart fra (A.46), at x ∈ BJ(x) ⊆ J∈P (L) BJ , som ønsket. Vi
mangler at vise identiteten (A.47). For l i L finder vi, at
S S S
Al = Al ∩ BJ = (Al ∩ BJ ) = BJ ,
J∈P (L) J∈P (L) J∈P (L)
l∈J
6 Her benyttes, at card(P (N)) = card(R), hvilket f.eks. kan indses ved at betragte afbildningen
M 7→ ∞ −n
P
n=1 1M (n)2 : P (N) → [0, 1]. Hvis man ser bort fra de tælleligt mange mængder M
fra P (N), der indeholder hele halen {k, k + 1, k + 2, k + 3, . . .} for et k i N, så giver den anførte
afbildning anledning til en bijektion mellem den resterende del af P (N) og [0, 1).
408
A.6. Generelle partitions σ -algebraer og kardinalitet af σ -algebraer
hvor vi til sidst benytter, at Al ∩ BJ = ∅, hvis l < J, mens Al ∩ BJ = BJ , hvis l ∈ J

(jvf. (A.46)). Dermed er lemmaet vist.
A.6.4 · Sætning. Lad L være en tællelig mængde, lad (Al )l∈L være en familie af
delmængder af X, og sæt
E = σ {Al : l ∈ L} .
Betragt endvidere mængderne BJ , J ∈ P (L), givet ved (A.46), og sæt

P0 (L) = {J ∈ P (L) : BJ , ∅}, og H = σ {BJ : J ∈ P0 (L)} .
(i) Hvis P0 (L) er en tællelig mængde, så gælder der, at

nS o
E =H= BJ : M ⊆ P0 (L) ,
J∈M
og at 
N
2 , hvis card(P0 (L)) = N ∈ N,


card(E) = 
card(R), hvis P0 (L) ' N.

(ii) Hvis P0 (L) er overtællelig, da gælder der, at

nS o
H= BJ : M ⊆ P0 (L), og enten M eller P0 (L) \ M er tællelig ⊆ E. (A.48)
J∈M
Specielt er E ligeledes overtællelig.
Bevis. Punkt (i): Antag, at P0 (L) er tællelig. Det er nok at vise, at E = H, idet de
resterende påstande alle fremgår af beskrivelsen af H, der opnås ved at benytte
(i)–(iii) i Lemma A.6.2 på partitionen (BJ )J∈P0 (L) af X (jvf. Lemma A.6.3). Da L er
tællelig, følger det umiddelbart fra (A.46), at BJ ∈ E for alle delmængder J af L, og
dermed at H ⊆ E. Omvendt viser (A.47), at Al ∈ H for alle l i L, da P0 (J) er tællelig,
og dette medfører, at E ⊆ H.
Punkt (ii): Antag, at P0 (L) er overtællelig. Den første identitet i (A.48) fås ved at
benytte Lemma A.6.2(iv) på partitionen (BJ )J∈P0 (L) af X. Specielt fremgår det, at H
er overtællelig. Vi mangler således blot at etablere inklusionen H ⊆ E, og som i
beviset for (i) følger dette af formel (A.46), idet L er tællelig.
A.6.5 · Korollar. Lad X være en vilkårlig ikke-tom mængde, og lad E være en

σ -algebra i X. Da indeholder E enten endeligt mange eller overtælleligt mange
mængder. Hvis E består af endeligt mange mængder, da er antallet af disse lig
med 2N for et passende N i N.
Bevis. Hvis E ikke er tælleligt frembragt (jvf. Definition 1.1.8(b)), da indeholder E

oplagt overtælleligt mange mængder. Vi kan derfor antage, at E er frembragt af et
409
Appendikser
system (Al )l∈L af delmængder af X, hvor indeksmængden L er tællelig. Påstandene

i korollaret følger da umiddelbart ved anvendelse af Sætning A.6.4.
Det næste eksempel viser specielt, at inklusionen i Sætning A.6.4(ii) meget vel
kan være ægte. Dermed kan man altså i denne situation ikke generelt beskrive
alle elementerne i E konstruktivt ud fra mængderne i frembringersystemet (Al )l∈L
(i hvert fald ikke via den ovenfor benyttede metode).
A.6.6 · Eksempel. Vi erindrer fra Korollar 1.2.6, at Borel-algebraen B(R) er frem-

bragt af systemet (Aq )q∈Q , hvor Aq = (−∞, q] for alle q. For en vilkårlig delmængde
J af Q bliver mængden BJ indført i (A.46) i dette tilfælde givet ved
T S
BJ = (−∞, q] \ (−∞, q]
q∈J q∈Q\J

(−∞, inf(J)] \ (−∞, sup(Q \ J)], hvis sup(Q \ J) ∈ Q \ J



=
 (A.49)
(−∞, inf(J)] \ (−∞, sup(Q \ J)), hvis sup(Q \ J) < Q \ J.

Bemærk her, at sup(Q\J) ≥ inf(J), idet Q er tæt i R. På den anden side viser (A.49),
at BJ = ∅, medmindre sup(Q \ J) ≤ inf(J). Sammenholdes disse overvejelser igen
med (A.49), fremgår det, at BJ = ∅, medmindre sup(Q \ J) = inf(J), og sup(Q \ J) <
Q \ J, dvs. medmindre J er på formen
J = {q ∈ Q : q ≥ x}
for et x i R. I dette tilfælde fremgår det endvidere fra (A.49), at BJ = {x}. Mængden
P0 (Q) fra Sætning A.6.4 er således overtællelig. Vi konkluderer yderligere, at
σ -algebraen H fra Sætning A.6.4 er givet ved
H = σ ({{x} : x ∈ R}) = {B ⊆ R : B eller R \ B er tællelig},
hvor det sidste lighedstegn følger af (A.48), men det blev også etableret i Eksem-
pel 1.1.12. Specielt bemærker vi, at
H $ B(R) = σ ({(−∞, q] : q ∈ Q}),
således at inklusionen i Sætning A.6.4(ii) er ægte. _
A.7 · Borel-målelighed i generelle metriske rum

I dette appendiks skal vi kort behandle en del af resultaterne fra Kapitel 1 og
Kapitel 6 for generelle metriske rum.
410
Borel-algebraen i et generelt metrisk rum
Borel-algebraen i et generelt metrisk rum

I det følgende betragtes et generelt metrisk rum (S, ρ) (jvf. Definition 1.2.1). For x
i S og r i (0, ∞) benytter vi notationen
b(x, r) = bρ (x, r) = {y ∈ S : ρ(x, y) < r}
for ρ-kuglen med centrum x og radius r. Vi lader endvidere G betegne systemet af

åbne delmængder af S (jvf. Definition 1.2.2).
Flere af beviserne i Kapitel 1 bygger på, at R indeholder en tællelig tæt mængde,
nemlig mængden Q af alle rationale tal. Metriske rum med denne egenskab kaldes
separable.
A.7.1 · Definition. Et metrisk rum (S, ρ) kaldes separabelt, hvis der findes en
tællelig delmængde T af S, som er tæt i S, i den forstand at
∀x ∈ S ∀ > 0 ∃t ∈ T : ρ(x, t) ≤ .
For separable metriske rum gælder følgende analog til Lemma 1.2.5:
A.7.2 · Lemma. Betragt et separabelt metrisk rum (S, ρ), og lad T være en tællelig
tæt delmængde af S. Lad videre G være en åben ikke-tom delmængde af S, og skriv
T ∩ G = {xn : n ∈ I}, hvor I ⊆ N.
Da findes en familie (rn )n∈I af positive, rationale tal, således at

S
G= b(xn , rn ).
n∈I
Bevis. Præcis som beviset for Lemma 1.2.5.
A.7.3 · Definition. Lad (S, ρ) være et metrisk rum. Borel-algebraen i S er σ -alge-

braen B(S) i S frembragt af systemet G af åbne mængder i S, dvs.
B(S) = σ (G).
For separable metriske rum gælder følgende generalisering af Sætning 1.2.4:
A.7.4 · Sætning. Lad (S, ρ) være et separabelt metrisk rum, og lad T være en
tællelig tæt delmængde af S. Da gælder der, at

B(S) = σ {b(x, r) : x ∈ S, r > 0} = σ {b(x, r) : x ∈ T , r ∈ (0, ∞) ∩ Q} .
Specielt fremgår det, at B(S) er tælleligt frembragt.
411
Appendikser
Bevis. Idet b(x, r) ∈ G for alle x i S og r i (0, ∞), følger det umiddelbart, at

σ {b(x, r) : x ∈ S, r < 0} ⊆ B(S).
Omvendt viser Lemma A.7.2, at

G ⊆ σ {b(x, r) : x ∈ T , r ∈ (0, ∞) ∩ Q} ,
og dermed at

B(S) ⊆ σ {b(x, r) : x ∈ T , r ∈ (0, ∞) ∩ Q} ,
og heraf følger sætningen umiddelbart.
Kontinuitet og Borel-målelighed
I det følgende betragtes to metriske rum (S1 , ρ1 ) og (S2 , ρ2 ). Vi skal ligeledes
betragte S1 og S2 som målelige rum ved at udstyre dem med Borel-algebraerne hhv.
B(S1 ) og B(S2 ). Vi minder om, at en afbildning f : S1 → S2 er kontinuert, hvis og
kun hvis f −1 (G) er åben i S1 for enhver åben delmængde G af S2 (jvf. Lemma 4.1.8).
Som en umiddelbar konsekvens af denne karakterisering af kontinuitet følger det,
at enhver kontinuert afbildning f : S1 → S2 automatisk er B(S1 )-B(S2 )-målelig
(jvf. Sætning 4.1.9).
Som det sikkert er bekendt fra tidligere kurser, så er det nyttigt at kunne
udtrykke kontinuitet i termer af konvergente punktfølger. En følge (xn ) af punkter
fra S1 siges at konvergere mod et punkt x fra S1 , hvis ρ1 (xn , x) → 0 for n → ∞.
I bekræftende fald skrives: xn → x for n → ∞. Konvergens af punktfølger i S2
defineres naturligvis tilsvarende.
A.7.5 · Lemma. En afbildning f : S1 → S2 er kontinuert i et punkt x fra S1 , hvis

og kun hvis der for enhver følge (xn ) af punkter i S1 gælder implikationen
xn → x for n → ∞ =⇒ f (xn ) → f (x) for n → ∞. (A.50)
Bevis. Antag først, at f : S1 → S2 er kontinuert i punktet x fra S1 , og lad (xn )

være en følge af punkter i S1 , således at xn → x for n → ∞. Lad endvidere et
positivt være givet. I henhold til (4.2) kan vi da vælge et positivt δ, således at
f (x0 ) ∈ bρ2 (f (x), ) for alle x0 i bρ1 (x, δ). Vi kan derefter vælge et N i N, således at
xn ∈ bρ1 (x, δ), når n ≥ N . Hvis n ≥ N , gælder der således, at f (xn ) ∈ bρ2 (f (x), ), dvs.
at ρ2 (f (xn ), f (x)) < . Da var vilkårligt, viser dette, at f (xn ) → f (x) for n → ∞,
som ønsket.
Den modsatte implikation vises ved kontraposition: Antag, at f ikke er konti-
nuert i x, altså (jvf. (4.1)) at
∃ > 0 ∀δ > 0 ∃x0 ∈ S1 : ρ1 (x, x0 ) < δ, og ρ2 (f (x), f (x0 )) ≥ .
412
Produktmetrikker og Borel-algebra i produktrum
For hvert n i N kan vi benytte denne betingelse med δ = n1 , og vi kan dermed for
et passende positivt udvælge en følge (xn ) af punkter fra S1 , således at der for
hvert n i N gælder, at
ρ1 (xn , x) < n1 , og ρ2 (f (xn ), f (x)) ≥ .
Så gælder der oplagt, at xn → x for n → ∞, men det er også klart, at f (xn ) ikke
konvergerer mod f (x). Derfor er betingelsen (A.50) ikke opfyldt.
Produktmetrikker og Borel-algebra i produktrum

Hvis (S, ρ) er et metrisk rum, og d ∈ N, kan vi udstyre produktrummet S d med
forskellige metrikker dannet ud fra ρ:
d
X
1
ρ ((x1 , . . . , xd ), (y1 , . . . , yd )) = ρ(xi , yi ),
i=1
d
X 1/2
2 2
ρ ((x1 , . . . , xd ), (y1 , . . . , yd )) = ρ(xi , yi ) ,
i=1
∞
ρ ((x1 , . . . , xd ), (y1 , . . . , yd )) = max ρ(xi , yi )
i=1,...,d
for x = (x1 , . . . , xd ) og y = (y1 , . . . , yd ) fra S d . Det er ikke svært at se, at ρ1 , ρ2 og ρ∞

faktisk ér metrikker på S d , og de er alle eksempler på såkaldte produktmetrikker.
A.7.6 · Definition. Lad (S, ρ) være et metrisk rum, og betragt produktrummet

S d . En metrik η på S d kaldes da for en produktmetrik, hvis der for enhver følge
(n) (n)
(x(n) )n∈N = ((x1 , . . . , xd ))n∈N af punkter fra S d og ethvert punkt x = (x1 , . . . , xd ) fra
S d gælder, at
(n)
η(x(n) , x) −−−−−→ 0 ⇐⇒ ∀i ∈ {1, 2, . . . , d} : ρ(xi , xi ) −−−−−→ 0. (A.51)
n→∞ n→∞
Hvis η og η 0 er to produktmetrikker på S d , så følger det umiddelbart fra (A.51),

at der for enhver følge (x(n) ) af punkter i S d og ethvert punkt x i S d gælder, at
x(n) → x for n → ∞ i (S d , η) ⇐⇒ x(n) → x for n → ∞ i (S d , η 0 ).
Ved at kombinere dette med Lemma A.7.5, fremgår det specielt, at identitets-
afbildningen, x 7→ x, er kontinuert fra (S d , η) til (S d , η 0 ) og omvendt. Sammenholdt
med Lemma 4.1.8 udtrykker dette præcis, at en delmængde G af S d er åben mht. η,
hvis og kun hvis den er åben mht. η 0 . Lader vi G(η) og G(η 0 ) betegne systemerne
af åbne mængder i S d mht. hhv. η og η 0 , har vi altså, at G(η) = G(η 0 ), og dette
udtrykkes ved at sige, at η og η 0 er ækvivalente. Alle produktmetrikker på S d er
således ækvivalente, og dette retfærdiggør følgende definition:
413
Appendikser
A.7.7 · Definition. Lad (S, ρ) være et metrisk rum, og betragt produktrummet S d .

Borel-algebraen B(S d ) i S d defineres da ved ligningen:

B(S d ) = σ G(η) ,
hvor η er en produktmetrik på S d (f.eks. ρ1 , ρ2 eller ρ∞ ), og G(η) betegner systemet

af åbne delmængder af S d med hensyn til η.
Vi kan alternativt udstyre S d med produkt-σ -algebraen B(S)⊗d introduceret i

Afsnit 6.2. Det er så naturligt at spørge til forholdet mellem B(S d ) og B(S)⊗d .
Nedenstående resultat generaliserer Korollar 6.2.6(i).
A.7.8 · Sætning. Lad (S, ρ) være et metrisk rum, og betragt produktrummet S d

og herpå de to σ -algebraer B(S d ) og B(S)⊗d . Da gælder der, at
(i) B(S)⊗d ⊆ B(S d ).
(ii) B(S)⊗d = B(S d ), hvis (S, ρ) er et separabelt metrisk rum.
Bevis. Punkt (i): Hvis G1 , . . . , Gd er åbne delmængder af S med hensyn til ρ,

så ses det let, at mængden G1 × · · · × Gd er åben i S d med hensyn til f.eks. ρ∞ .
Da B(S) er frembragt af de åbne delmængder af S, følger det nu ved anvendelse
af Sætning 6.2.4, at

B(S)⊗d = σ {G1 × · · · × Gd : G1 , . . . , Gd åbne i S} ⊆ σ (G(ρ∞ )) = B(S d ).
Punkt (ii): Antag, at (S, ρ) er separabelt. Så er (S d , ρ∞ ) ligeledes separabelt (over-

vej!), og ifølge Sætning A.7.4 gælder der således, at

B(S d ) = σ {bρ∞ (x, r) : x ∈ S d , r > 0} .
Bemærk her for x = (x1 , . . . , xd ) i S d , at
bρ∞ (x, r) = bρ (x1 , r) × · · · × bρ (xd , r),
og derfor følger det umiddelbart, at

B(S d ) = σ {bρ∞ (x, r) : x ∈ S d , r > 0}

⊆ σ {A1 × · · · × Ad : A1 , . . . , Ad ∈ B(S)} = B(S)⊗d ,
som sammen med (i) giver det ønskede.
414
A.8. Vitalis Sætning
A.8 · Vitalis Sætning

Vi skal i dette appendiks bevise Vitalis Sætning, der blandt sine konsekvenser
tæller, at det ikke er muligt at definere et naturligt længdebegreb på hele po-
tensmængden P (R). Det understreges, at beviset for Vitalis Sætning bygger på
udvalgsaksiomet (se Appendiks A.3). Undervejs i beviset konstrueres (igen ba-
seret på udvalgsaksiomet) en delmængde af R, som ikke er en Borel-mængde
(jvf. Bemærkning A.8.3 nedenfor).
A.8.1 · Sætning (Vitalis Sætning).

Der findes ikke noget translationsinvariant mål µ på (R, P (R)), som opfylder, at
0 < µ([0, 1]) < ∞.
Bevis. Vi indfører en relation ∼ blandt tallene i [0, 1] ved
x∼y ⇐⇒ x − y ∈ Q, (x, y ∈ [0, 1]).
Det er let at se, at ∼ er en ækvivalensrelation på [0, 1] (jvf. indledningen til

Afsnit 7.5). For hvert x i [0, 1] lader vi [x] betegne ∼-ækvivalensklassen for x, altså
[x] = {y ∈ [0, 1] : y − x ∈ Q} = {y ∈ R : y − x ∈ Q} ∩ [0, 1] = (x + Q) ∩ [0, 1].
Vi benytter nu udvalgsaksiomet til at udvælge en repræsentant for hver ∼-ækviva-

lensklasse. Ifølge A.3.1 findes en afbildning u : P (R) \ {∅} → R, således at
u(M) ∈ M for alle mængder M fra P (R) \ {∅},
og vi betragter så mængden
A := {u([x]) : x ∈ [0, 1]} ⊆ [0, 1],
der præcis indeholder ét element fra hver ∼-ækvivalensklasse. Vi bemærker, at A

har følgende egenskaber:
S
(a) q∈Q∩[0,1] (A + q) ⊆ [0, 2].
S
(b) [0, 1] ⊆ q∈Q (A + q).
(c) Mængderne A + q, q ∈ Q, er parvis disjunkte.
For hvert q i [0, 1] gælder der nemlig, at
A + q ⊆ [0, 1] + q ⊆ [0, 2],
hvilket viser (a). For at vise (b) betragter vi et vilkårligt tal t fra [0, 1] og sætter
så x = u([t]) ∈ A. Så gælder der, at t − x = q0 for et passende q0 i Q, og det følger
dermed, at
S
t = x + q0 ∈ A + q0 ⊆ (A + q).
q∈Q
415
Appendikser
Med hensyn til (c) betragter vi to elementer q, q0 fra Q, således at
(A + q) ∩ (A + q0 ) , ∅.
Vi kan så vælge x, x0 fra A, således at x + q = x0 + q0 , og dermed følger det, at
x − x0 = q0 − q ∈ Q, dvs. x ∼ x0 .
Men da x, x0 ∈ A, og A præcis indeholder ét element fra hver ∼-ækvivalensklasse,

kan vi heraf slutte, at x = x0 , og dermed at q = q0 , som ønsket.
Antag nu, at der findes et translationsinvariant mål µ på (R, P (R)), der opfylder,
at α := µ([0, 1]) ∈ (0, ∞). Vi bemærker så, at
µ([0, 2]) ≤ µ([0, 1]) + µ([1, 2]) = µ([0, 1]) + µ([0, 1] + 1) = 2α.
Sammenholdes dette med (a) og (c), følger det, at

S X X
2α ≥ µ([0, 2]) ≥ µ (A + q) = µ(A + q) = µ(A) = ∞ · µ(A),
q∈Q∩[0,1] q∈Q∩[0,1] q∈Q∩[0,1]
og da α < ∞, medfører dette, at µ(A) = 0. Men så viser (b) og (c), at

S X X
α = µ([0, 1]) ≤ µ (A + q) = µ(A + q) = µ(A) = 0,
q∈Q q∈Q q∈Q
hvilket er en modstrid. Dermed er sætningen vist.
A.8.2 · Korollar. Der findes delmængder af R, som ikke er Borel-mængder.
Bevis. Vi ved, at Lebesgue-målet λ er et translationsinvariant mål på (R, B(R)),

som opfylder, at λ([0, 1]) = 1 ∈ (0, ∞). Ifølge Vitalis Sætning må der derfor nødven-
digvis gælde, at B(R) $ P (R).
(1) Det følger faktisk fra beviset for Sætning A.8.1, at mængden A konstrueret i
dette bevis (ved anvendelse af udvalgsaksiomet) ikke kan være en Borel-mængde.
For hvis A var en Borel-mængde, så kunne den sidste del af beviset gennemføres
inden for B(R) og med µ = λ.
(2) Som konsekvens af Sætning A.8.1 kan vi også notere, at der f.eks. ikke findes
et naturligt arealbegreb på hele P (R2 ). For hvis ν bare er et translationsinvariant
mål på (R2 , P (R2 )), som opfylder, at ν([0, 1] × [0, 1]) ∈ (0, ∞), da vil formlen7

µ(B) = ν p1−1 (B) ∩ (R × [0, 1]) , (B ∈ P (R)),
definere et translationsinvariant mål på (R, P (R)), som opfylder, at
µ([0, 1]) = ν([0, 1] × [0, 1]) ∈ (0, ∞).
7 Her betegner p1 som i Afsnit 6.1 projektionen p1 : (x, y) 7→ x : R2 → R.
416
Litteratur
[Be] Christian Berg, Metriske rum, Matematisk Afdeling, Københavns Uni-

versitet (1997).
[BM] Christian Berg og Tage Gutmann Madsen, Mål- og integralteori, Mate-

matisk Afdeling, Københavns Universitet (2001).
[Fo] Gerald B. Folland, Real Analysis, John Wiley & Sons (1984).
[Gr] Svend Erik Graversen, Forelæsingsnoter til Målteori og Sandsynligheds-

teori 1.1, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet (2007).
[Ha] Paul Halmos, Naive Set Theory, Springer Verlag, New York (1974).
[KR] R.V. Kadison and J.R. Ringrose, Fundamentals of the theory of operator
algebras vol I, Graduate Studies in Mathematics, 16, American Mathema-
tical Society, Providence (1997).
[Kol] A.N. Kolmogorov, Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Ergeb-

nisse der Mathematik II. 4, Springer, Berlin (1933).
[Pe] G.K. Pedersen, Analysis Now, Springer Verlag, Heidelberg (1989).
[Ru76] Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill (1976).
[Ru87] Walter Rudin, Real and Complex Analysis, McGraw-Hill (1987).
[Sc] René Schilling, Measures, Integrals and Martingales, Cambridge Univer-

sity Press (2007).
[St] Henrik Stetkær, Mat 11. Fourier rækker, Institut for Matematiske Fag,
Aarhus Universitet (1995).
[Ve] Jørgen Vesterstrøm, Emner fra klassiske Banachrum og harmonisk analyse,

Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet (2004).
417
Indeks
A vs. produkt-σ -algebra, 141, 414

adjungeret operator, 245 Borel-Cantellis Lemma
affin transformation det andet, 373
af Lebesgue-mål, 289 det første, 22, 176
af mål med tæthed, 291 Borel-mængde, 9
definition af, 284
afstandsbegreb, 7 C
algebra (af mængder), 2 Cantor, G., 390, 392
Carathéodory, C., xii
B Carathéodorys Lemma, 44
B(Rd ), 9 Cauchy-Schwarz’ ulighed, 175
B(R), 67 for generelle indre produkter,
B(S), 411 176, 221
Banach-rum for stokastiske variable, 342
definition af, 167 centrale grænseværdisætning, 351
Bernsteins Sætning, 392 χ2 -fordelingen, 281
Bessels ulighed, 235
bijektiv afbildning, 386 D
billedmængde, 385 δ-system
billedmål, 278 definition af, 26
binomialfordelingen, 345 fællesmængde af familie af, 27
Booles ulighed, 16 differentiation under integraltegnet,
Borel, E., xii 134, 216
Borel-algebra Dirac-mål, 14
frembragt af intervaller, 9, 11 Dirichlets funktion, 127
i R, 67, 204 disjunkte mængder, 382
i Rd , 9 familie af, 384
i delrum, 76 domineret konvergens, 118
vs. nedarvet σ -algebra, 76 for komplekse funktioner, 208
i et generelt metrisk rum, 411 duale rum
vs. produkt-σ -algebra, 144 definition af, 243
419
Indeks
Dynkin, J., xii frekvensfortolkning af

Dynkins lemma, 27 sandsynligheder, 369
frembragt σ -algebra, 5
frembringersystem for σ -algebra, 5
E Fubini, G., xii
eksponentialfordelingen, 258, 310 Fubinis sætning, 158
endelig mængde, 387 for komplekse funktioner, 210
entydighedssætning
for endelige mål, 29
for integraler, 102 G
for σ -endelige mål, 29 gamma-fordelingen, 352
for tæthed af mål, 263 Gram-Schmidt-ortonormalisering,
250
F
H
Fatou, P., xii
Heine-Borels Sætning, 51
Fatous lemma, 101
Hilbert-rum
generaliseret, 116
definition af, 224
foldning
dimension for, 241
af fordelinger af stok. var., 364
eksempler på, 224
af tætheder, 365
ortogonal dekomposition af, 231
for L1 -funktioner, 320
hændelse, 338
for Borel-funktioner, 319
Hölders ulighed, 175
vs. Fourier-transformationen, 320
for komplekse funktioner, 213
fordelingsfunktion
for stokastiske variable, 342
for stokastisk variabel, 340
for stokastisk vektor, 340
fordelingsfunktioner, 31 I
korrepondence m. ssh.-mål, 57 identisk fordelte stokastiske variable,
Fourier-transformationen 341
algebraiske egenskaber for, 315 ikke-målelig mængde, 416
definition af, 313 ikke-negativ definit matrix
for normalfordelings tætheder, definition af, 288
316 kvadratrod af, 288
injektivitet af, 327 indikator-funktion, 60
Inversionsætning for, 326 indlejringsafbildning, 138, 141
isometri egenskab for, 329 indre produkt
kontinuitet af, 314 definition af, 218
og differentiation, 317 eksempler på, 219
og løsning af diff.-ligning, 328, kontinuitet af, 226
334 på vektorrum over R, 218
på L2 , 331 indskudsreglen, 121
vs. foldning, 320 injektiv afbildning, 386
vs. karakteristisk funktion, 314 inklusionsafbildning
420
Indeks
af R ind i R, 68, 69 konveks funktion

af delmængde ind i definition af, 168
grundmængde, 74 og sekanthældninger, 168
integrabilitet, 120 og voksende diff.kvotient, 170
integralet som areal under graf, 152 sub-differentiabililet af, 171
integration konveks mængde
af funktioner med værdier i R, definition af, 168
108 koordinatafbildning
af komplekse funktioner, 205 målelighed af, 64, 139, 142
af positive målelige funktioner, koordinatprojektion, 64, 138, 141
95 korrelation
af positive simple funktioner, 94 definition af, 358
af reelle funktioner, 108 kovarians
med hensyn til billedmål, 279 definition af, 357
med hensyn til Dirac-mål, 103 regneregler for, 357
med hensyn til mål med tæthed,
259
med hensyn til produktmål L
Fubinis sætning, 158, 210 L(µ), 108
Tonellis sætning, 154 L1 (µ), 108
med hensyn til tællemål, 104 L1C (µ), 205
over delmængde, 120 Lebesgue, H., xii, 91
inverse funktions sætning, 292, 294, Lebesgue-dekompositionen, 267
299 Lebesgue-mål
isometri af Rd , 290 affin transformation af, 289
definition af, 13
eksistens af, 55, 151
J
entydighed af, 30
Jacobi-matrix, 292
invarians under isometri, 290
Jensen, J.L.W.V., 167
lineær, bijektiv transformation af,
Jensens ulighed, 172
289
ortogonal invarians af, 285
klassisk version af, 199
regularitet af, 37
rotationsinvarians af, 286
K transformationssætning for, 293
karakteristisk funktion translationsinvarians af, 282
definition af, 207 Lebesgues sætning om domineret
kardinalitet, 392 konv., 118
Kolmogorov, A.N., xii for komplekse funktioner, 208
koncentration af mål, 14 Lebesgues sætning om monoton
kontinuert afbildning konv., 96
i termer af åbne mængder, 63 Lebesgue-Stieltjes-mål
kontinuitet, 63 definition af, 53
kontinuum hypotesen, 392 eksistens og entydighed af, 53
421
Indeks
lim sup og lim inf σ -endeligt, 17

definition af, 402 sum-endeligt, 17
egenskaber for, 402 transformation af, 278
og konvergens af talfølger, 404, målelig afbildning, 60
406 målelige funktioner
lineært funktional med komplekse værdier, 204
definition af, 243 med værdier i R, 65, 69
på et Hilbert-rum, 244 regning med, 66
p
L -rum m-målelige mængder
af komplekse funktioner, 212 definition af, 43
definition af, 178 målelighed
for p = ∞, 179 af kontinuerte funktioner, 64
for p = 0, 179 af koordinatprojektioner, 64
inklusioner for, 178, 179, 252 af monotone funktioner, 65
non-inklusioner for, 179 af positiv- og negativ-del, 72
af real- og imaginærdel, 204
af supremum og infimum, 70
M ved grænseovergang, 70, 73
M(E), 65 ved restriktion, 74
M(E), 69 måleligt rum, 13
Markovs ulighed, 176
N
generalisering af, 176
nedarvet σ -algebra på delmængde,
metrik, 7
74
middelværdi
norm
definition af, 340
definition af, 179
for Poisson-fordelingen, 348
kontinuitet af, 226
Minkowskis ulighed, 180
svarende til et indre produkt, 255
for komplekse funktioner, 212
svarende til indre produkt, 223
Normalfordeling
momenter
på Rd , 291
definition af, 355
normalfordeling
for Gamma-fordelingen, 356
på R, 258
for normalfordelingen, 357
på Rd , 274
monoton konvergens, 96
nulmængde, 104
generaliseret, 115
numerabel mængde, 387
mængde-inklusion, 382
næsten alle, 105
mængdeoperationer
næsten overalt, 105
definition af, 381
generaliserede, 383
regneregler for, 382, 383 O
mål ombytning af integrationsorden, 155,
definition af, 13 159
endeligt, 17 originalmængde, 385
422
Indeks
ortogonal matrix, 285 p-seminorm

ortogonale vektorer, 226 definition af, 180
ortogonalkomplement, 227 ikke en rigtig norm, 181
ortonormal basis tilhørende pseudometrik, 181
definition af, 239 pseudo Hilbert-rum
eksempler på, 239 definition af, 224
eksistens af, 240 pseudo indre produkt
ortonormalsystem definition af, 218
definition af, 233 punktvis konvergens, 81
eksempler på, 234 Pythagoras’ Sætning, 227
lineær uafhængighed af, 233
overtal, 398
R
overtællelig mængde, 387
Radon-mål, 35
regularitet af, 35
P Radon-Nikodym-afledet, 258
parallelogramloven, 221 Radon-Nikodyms sætning, 266, 271
Parsevals formel, 238 regularitet af mål, 32, 35, 37
partiel integration indre, 32
generaliseret, 165 ydre, 32, 34
partition restriktion af mål, 122
Riemann-integrabel, 124
definition af, 407
Riemann-integral, 124
σ -algebra genereret af, 407, 409
udregning ved stamfunktion, 124
Plancherels Sætning, 331
vs. Lebesgue-integral, 124, 209
Poisson-fordelingen, 259, 346
Riemann-Lebesgues Lemma, 324
polariseringsidentiteten, 221
Riemann-oversum og -undersum,
polære koordinater, 295
123
positiv definit matrix
rotation, 286
definition af, 288
Ruborg-resultatet, 75
invers af, 288
Russel, B., 392
positiv- og negativ-del, 72
produkt-σ -algebra
af to σ -algebraer, 138 S
af tre eller flere σ -algebraer, 141 sandsynlighedsfelt, 338
produktmetrik sandsynlighedsmål, 17
definition af, 413 seminorm
ækvivalens af, 413 definition af, 179
produktmål på Lp -rum, 181
af Lebesgue-mål, 152 separabelt metrisk rum, 411
definition af, 150 sesqui-linearform
eksistens og entydighed af, 149 definition af, 218
projektionsafbildning, 231 σ -algebra
egenskaber for, 232 antal af elementer i, 409
projektionssætningen, 230 definition af, 1
423
Indeks
frembragt af mængdesystem, 5 Tonellis sætning, 154

fællesmængde af familie af, 4 transformation af mål, 278
tælleligt frembragt, 5 transformationssætning
simple funktioner den lille, 279
approksimation med, 79 for Lebesgue-mål, 293
definition af, 78 for stokastiske variable, 354
regning med, 78 for tætheder, 294
standard-repræsentation af, 79 translation, 281, 282
snitmængde, 139 translationsinvariante mål
\-stabilt, 26 definition af, 281
standard-beviset, 78 karakterisering af, 284
standard-udvidelse af en funktion, trekantsuligheden, 8
120 Tuborg-resultatet
Stieltjes, T.J., xii for kontinuerte funktioner, 77
stokastisk funktion, 338 tælleligt frembragt σ -algebra, 5
stokastisk variabel tællelig mængde, 387
absolut kontinuert, 350 tællemål, 14
binomialfordelt, 345 tæthed af mål
definition af, 338 definition af, 258
diskret, 342 entydighed af, 263
diskret støtte for, 342
fordeling af, 338
Gamma-fordelt, 352 U
moment for, 355 uafhængighed
normalfordelt, 351 bevarelse ved gruppering, 362
Poisson-fordelt, 346 for hændelser, 360
sandsynlighedsfunktion for, 344 for stokastiske variable, 359
udartet, 358 udtrykt ved fordelingsfunktion,
stokastisk vektor, 338 361
absolut kontinuert, 350 udtrykt ved simultan fordeling,
diskret, 348 361
diskret støtte for, 348 vs. kovarians, 378
store tals lov, 368 vs. middelværdi, 363, 366
supremum og infimum udvalgsaksiomet
definition af, 398 anvendelse af, 415
egenskaber for, 400 formulering af, 394
og konvergens af monotone udvidede reelle tallinje
talfølger, 401 addition i, 396
surjektiv afbildning, 386 definition af, 396
system af mængder, 382 grænseovergang i, 397
familie af, 384 multiplikation i, 396
udvidelsesproblemstilling for mål,
T 39
Tonelli, L., xii løsning af, 47
424
Indeks
undertal, 398
urbillede, 385
V
varians
definition af, 341
for Poisson-fordelingen, 348
Vitalis Sætning, 415
værdimængde, 386
Y
ydre mål
definition af, 40
egenskaber for, 41
Z
Zorns lemma
anvendelse af, 240
formulering af, 395
Æ
ækvivalensrelation
definition af, 192
Å
åben mængde
i delrum, 76
425

Grundlæggende Mål - Og Integralteori by Steen Thorbjørnsen

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Grundlæggende Mål - Og Integralteori by Steen Thorbjørnsen

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke videregives

Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke videregives

Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke videregives

Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke videregives

Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke videregives

Nærværende tekstbog i mål- og integralteori er kulminationen på en række fore-

Aarhus, juni 2014 Steen Thorbjørnsen

Nogle få ord om bogens struktur

2 Dynkins Lemma og entydighed af mål 25

4 Målelige funktioner og afbildninger 59

5.2 Integration af positive målelige funktioner . . . . . . . . . . . . . 95

7 Integral-uligheder og Lp -rum 167

8 Målelighed og integration af komplekse funktioner 203

10 Tætheder og absolut kontinuitet 257

13 Grundlæggende begreber i sandsynlighedsteori 337

For at illustrere de problemstillinger og begreber, vi skal studere i de indledende

λ2 ((a1 , b1 ) × (a2 , b2 )) = (b1 − a1 ) · (b2 − a2 ).

(iv) Hvis A er en delmængde af R2 , og a er en fast vektor i R2 , så gælder der, at

Her bør der intuitivt gælde (jvf. (ii)), at

og overvejelser som denne leder til, at mængdefunktionen λ2 rimeligvis bør

1 Potensmængden P (R2 ) er systemet af alle delmængder af R2 ; jvf. Appendiks A.1.

{x ∈ R2 : f (x) ≤ b} ∈ B(R2 ) for alle b i [0, ∞),

1.1 · Målelige mængder – begrebet σ -algebra

1.1.1 · Definition. Et system E af delmængder af X kaldes for en σ -algebra i X,

1.1.2 · Bemærkning. Hvis E er en σ -algebra i X, så opfylder E specielt betingel-

der af X, som opfylder betingelserne (σ 1), (σ 2) og (1.1) kaldes en (mængde-)

1.1.3 · Lemma. Hvis E er en (mængde-) algebra i X, så gælder der yderligere

Regel (i): ∅ = X c ∈ E ifølge (σ 1) og (σ 2).

Regel (iii): A \ B = A ∩ Bc ∈ E ifølge (σ 2) og (ii).

Antag nu, at E er en σ -algebra, og at (An )n∈N er en følge af mængder fra E. Vi

Dermed er lemmaet vist.

Betingelse (σ 2): For en delmængde I af {1, . . . , n} følger det ved anvendelse af

hvilket viser, at E er lukket over for komplementærmængdedannelse.

hvis I1 , . . . , IN er endeligt mange (forskellige) delmængder af {1, . . . , n}. Men i denne

Betingelse (σ 1): Da Rc (= ∅) er tællelig, følger det, at R ∈ E.

1.1.6 · Sætning. Lad (Ei )i∈I være en (vilkårlig) familie af σ -algebraer i X. Da er

Dermed er sætningen vist.

1.1.7 · Sætning. Lad D være en vilkårlig familie af delmængder af X. Så findes

Ifølge Sætning 1.1.6 er σ (D) en σ -algebra i X, og den opfylder betingelserne (a)

(2) Hvis D er et frembringersystem for en σ -algebra E i X, så er systemerne

1.1.11 · Sætning. Lad D være et system af delmængder af X, som alle besidder

E(P ) := {A ⊆ X : A har egenskab P }

udgør en σ -algebra i X. Da har alle mængder i σ (D) ligeledes egenskaben P .

Bevis. At alle mængder fra D har egenskaben P , betyder, at D ⊆ E(P ), og da E(P )

1.1.12 · Eksempel. Betragt systemet

af et-punktsmængder i R, og bemærk, at alle mængder fra D besidder egenskaben:

Ifølge Eksempel 1.1.4(D) er systemet

E(P ) = {A ⊆ R : A eller Ac er tællelig}

σ (D) , P (R) og σ (D) , σ ({[a, b] : a, b ∈ R, a < b}).

Ved anvendelse af (1.4) følger det derfor, at

σ (D) ⊇ σ ({A ⊆ R : A er tællelig}) ⊇ E(P ),

hvor sidste inklusion følger umiddelbart af definitionen af E(P ) og (σ 2). _

1.2.1 · Definition. Lad S være en ikke-tom mængde. En afbildning ρ : S × S → R

På Rd skal vi først og fremmest benytte det sædvanlige euklidiske afstandsbegreb:

for x = (x1 , . . . , xd ), y = (y1 , . . . , yd ) i Rd . Vi skal imidlertid også benytte metrikken

ρ∞ ((x1 , . . . , xd ), (y1 , . . . , yd )) = max |xi − yi |. (1.7)

Det er formentlig velkendt fra foregående kurser, at ρ2 og ρ∞ begge opfylder

1.2.2 · Definition. Lad (S, ρ) være et metrisk rum.

b∞ (x, r) = {y ∈ Rd : ρ∞ (x, y) < r} = (x1 − r, x1 + r) × · · · × (xd − r, xd + r). (1.9)

1.2.3 · Definition. Borel-algebraen i Rd er σ -algebraen i Rd frembragt af systemet

Mængderne i B(Rd ) kaldes for Borel-mængder.

For et generelt metrisk rum (S, ρ) defineres Borel-algebraen B(S) tilsvarende

1.2.4 · Sætning. For ethvert d i N gælder der, at

1.2 · Lad ρ betegne en metrik på Rd . En delmængde T af Rd siges at være

1.4 · Betragt følgende systemer af delmængder af R:

1.5 · Betragt følgende system af delmængder af R:

1.6 · Lad X være en ikke-tom mængde, og lad B være en delmængde af X.

1.7 · Betragt mængden X = {1, 2, 3, 4}, og delmængderne

1.8 · Lad (An )n∈N være en følge af tællelige delmængder af R.

1.11 · Lad X være en ikke-tom mængde, lad a være et element i X, og definér