Professional Documents
Culture Documents
Kivanç Özbi̇lgi̇ç İndi̇katörleri̇
Kivanç Özbi̇lgi̇ç İndi̇katörleri̇
ÖZBİLGİÇ
TÜRKÇE İNDİKATÖR ANLATIMLARI
1. Macd‐reloaded
2. İz süren stop nedir?
3. Most İndikatörü
4. Fibonacci İndikatörü
5. RSI İndikatörü
6. İchimoku İndikatörü
7. Pmax İndikatörü
8. Fisher Transform İndikatörü
9. İnverse Fisher Transform İndikatörü
10. Tillson T3 İndikatörü
11. Süpertrend İndikatörü
12. Mavilimw indikatörü
13. Bollinger Bantları
14. Süper Smoother ve Süper Smoothed Macd
15. Vortex İndikatörü
16. Elis
17. TD Sequential
MACD‐RELOADED
Macd’yi tek başına kullanmak çok anlamlı olmayabilir. Farklı indikatörler ile
desteklenmesi gerekir. Macd bir momentum indikatörüdür ancak direnç
gösterme çabası da var içinde. O yüzden momentum indikatörlerinden uzak
durarak farklı indikatörler ile kombine ederseniz daha anlamlı sonuçlar elde
edersiniz.
Macd bir indikatörden ziyade bir teknik analiz kalıbı ve mantığıdır.
1. Trend takip eden bir momentum indikatörü.
2. Üssel hareketli ortalamaların farkı ile hesaplanır. Al‐sat sinyalleri oluşturur.
3. Tüm hareketli ortalamalara, osilatörler üzerine ve hatta kesişim yapan
göstergelere uyarlanabilirler.
Macd 12 barlık üssel hareketli ortalamadan 26 barlık üssel hareketli ortalamanın
çıkarılmasıdır. (mavi çizgi)
Macd Trigger: Macd değerinin 9 barlık üssel hareketli ortalmasıdır. (kırmızı çizgi)
Macd Histogram: Macd‐macd trigger
Yani mavi ve kırmızı çizgiyi ölçen bir birim. Macd eğer sıfırdan büyükse kısa
hareketli ortalama olan 12, 26’dan daha yukarıda demektir. Kısa hareketli
ortalama uzunun üzerinde ise bu yükselen trenddir. Yukarı trend anlamına gelir.
Macd’nin ana çizgisi sıfırdan büyükse biz yükselen trenddeyiz macd’ye göre
diyebiliriz.
Tam tersi olursa 12 üssel 26’dan aşağıda olursa yani kısa hareketli ortalama
uzunun altında olursa trendin aşağı yani düşen trend olduğunu düşünebiliyoruz.
Macd’deki mavi çizgi, kırmızı çizgiyi yukarı kestiğinde biz bunu al sinyali olarak
değerlendiriyoruz. Tam tersi macd çizgisi sinyal çizgisini aşağı doğru kestiğinde
de sat sinyali olarak değerlendiriyoruz.
Burada sıfır çizgisinin üzerinde oluşan al sinyalinin birçok yatırımcı daha değerli
olduğunu düşünür. Çünkü sıfır çizgisi üzerinde macd yukarı trenddir. Aynı şekilde
sıfır çizgisinin altında bir kesiş olsaydı satış için daha değerli bir sinyal olarak
düşünülür.
Macd çizgisinin sıfır değeri ile kesişimleri de sinyal oluşturur.
Macd çizgisi sıfır seviyesini yukarı kesince AL.
Macd çizgisi sıfır seviyesini aşağı kesince SAT.
Ama bu yöntemle macd’nin mantığını kullanmamış oluruz. Bu macd mantığı ile
değil de hareketli ortalamaların kesişimi ile hareket etmiş oluruz.
Macd 26; 1 ayı gösteriyor
12; 2 haftayı temsil ediyor
9; 1.5 hafta
Yatay piyasada çok iyi bir indikatör değildir. Yardımcı bir indikatöre ihtiyaç
duyulur. Yatay piyasada ve zig zag fiyat hareketlerinde hatalı sinyalleri gidermek
için sinyal çizgisinin 9 değerini değiştirebilir. 9 değerini arttırırsanız daha geç
sinyaller elde edersiniz. 9 değerini azaltırsanız daha erken sinyaller elde
edersiniz. 9 artarsa geç sinyaller elde edersiniz ama daha az hatalı sinyaller olur.
Macd 12 ve 26 değerleri de değiştirilecekse katları şeklinde değiştirebiliriz.
Çünkü 12 ve 26’yı birbirine yaklaştırırsanız da sinyal sıklığı azalıyor. İllaki birini
değiştirecekseniz 12 ana tercihiniz olsun. 12’yi küçültürseniz daha çok sinyal
alırsınız, 12’yi büyütürseniz sinyaller daha gecikir.
Macd histogram
Macd’de iki tane çizgi vardır. Aralarındaki uzaklığı yazın. Macd’nin mavi
çizgisinden kırmızı çizgisini çıkart. Eğer fark negatifse histogram aşağı doğru
kırmızı, fark pozitifse yukarı doğru yeşildir. Macd histogramın pozitif olması
macd’nin al da olması demek. Macd histogramın nagatif olması da macd’nin sat
da olması demektir.
Uyumsuzluklar
Momentum indikatörü fiyatla macd arasındaki uyumsuzlukları gösteriyor ve
trend dönüşlerinin genel olarak güçlü habercileridir. Kapanışlara dikkat
etmelisiniz. Fiyatın yüksek ve düşük sivri fitillerine değil. Çünkü macd kapanışlara
göre hesaplanır. Kapanışlara göre macd yükselirken fiyat yatay veya düşüyorsa
genel olarak buna pozitif diyoruz. Macd düşerken fiyat yatayda veya yükseliyorsa
genel olarak negatif uyumsuzluk vardır. Uyumsuzluğunda temel sebebi macd’nin
momentum indikatörü (birbirinden fark çıkarılmış hareketli otalama) olması
anlamına geliyor.
İndikatör ve fiyat hareketleri karşılaştırıldığında;
Dipler birbirinden uyumsuz hareket ediyorsa
Pozitif‐olumlu‐bullish yani yukarı yönlü uyumsuzluk
Tepeler birbirinden uyumsuz hareket ediyorsa
Negatif‐olumsuz‐bearish yani düşüş yönlü uyumsuzluk
Grafiğe MC‐PU( macd pozitif uyumsuzluk ındikatörü)
Pozitif uyumsuzluk PU ( pozitif uyumsuzluk indikatörü)
Negatif uyumsuzluklar için grafiğe;
MC‐NU (macd neagtif uyumsuzluk)
NU (negatif uyumsuzluk) ekle kaydet.
Macd reloaded nedir?
Macd’nin içindeki hareketli ortalamayı değiştirmeye yarayan bir indikatördür.
Tradinview’de indikatörlerden MACD RELOADED (kıvanç) seç.
İZ SÜREN STOP NEDİR?
Stop loss nedir?
Zarar durdur veya zarar kes olarak dilimizde karşılık bulabilecek bu tabir,
piyasalarda işlem yaparken açık pozisyonunuzda katlanabileceğiniz zarar
miktarıdır.
Yüzde veya fiyat farkı ile ifade edilebilir.
En önemli noktası: Stop loss seviyesinin işleme girerken veya tercihen öncesinde
belirlenmiş olmasıdır.
Ne işe yarar?
Stop loss veya stop olmak; çoğu zaman yatırımcıları potansiyel çöküşlerden ve
muhtemel büyük zararlardan kurtarır. Bir nevi sigortadır.
Take profit nedir?
Kar al olarak dilimizde karşılık bulabilecek bu tabir, kısaca açık pozisyonumuz için
hedeflediğimiz kar ederek pozisyonumuzu kapatma seviyesidir.
Yüzde veya fiyat farkı ile ifade edilebilir.
En önemli noktası: Kar al seviyesinin işleme girerken veya tercihen öncesinde
belirlemiş olmasıdır.
İdeal başlangıç:
Başarılı işlemler yapabilmek için bir plan dahilinde hareket edilmelidir.
Henüz işleme başlarken, daha en baştan stop loss ve kar al seviyeleriniz
belirlenmiş olmalıdır.
Yatırımcılar genellikle bu seviyeler arasında sadık kaldıkları bir oran
belirlerler.
Bu oran istenilen herhangi bir kesir olabileceği gibi genel olarak yaygın
kullanılan 1/2, 1/3 ve 1/5 gibi oranlardır.
Yani ½’ye örnek verirsek, 1 zarara karşılık 2 birim kar almak istiyorum. Ya da 2/5
dersek %4 zarar göze aldım. Ama karşılığında da %10 kar alacağım gibi
düşünebilirsiniz.
İyi senaryo;
Long işlemde, alış seviyemizden daha yukarı da kar al seviyemiz var oraya doğru
gitmesini bekliyoruz, karımızı alıyoruz.
Short işlemde de seviyelerimizi belirleyip, satış seviyesinden daha aşağıdan (kar
al seviyesinden) kapatıyoruz.
Kötü senaryo;
Stop seviyesi belirleriz ve fiyat stopa doğru hareket eder, baştan gözden
çıkardığımız zararı kabul ederiz ve ufak bir zararla işlemi kapatırız long ve short
işlemde.
En kötü senaryo;
Alımı yaptık stop seviyemizi, kar al seviyemizi koyduk. Long ve short işlemlerde
kar ala çok yaklaştığımızda, hedeflediğimiz fiyata gelmeden fiyatta zorlanma
durumu olup geriye doğru düşüş yaşıyoruz, en kötü senaryoda tekrar stop
oluyoruz.
İz süren stop bu işin çözümüdür.
Tabi ki kar garantisi yok ama en kötü senaryodan bizi kurtarır.
Bu işlem açtığımızda iz süren stop fiyatla birlikte hareket eder. İz süren stop fiyatı
takip eder.
İz süren stop indikatörleri:
Moving stop loss: Matrikste bulunan bir indikatördür. Tek yönlü sadece long
işlemlerde kullanılıyor. Stop olduğu noktalar oklarla gösteriliyor.
Most: Geçmiş fiyat hareketlerinden faydalanarak hareketli al‐sat sinyali üretir.
Geniş bilgi için Most İndikatörü videosu izlenebilir.
Süpertrend: Fiyatla indikatörün kesişimleriyle hareket ediyor.
ATR trailing stop: Neredeyse süpertrendin birebir aynısı.
İz süren stop loss: Fiyatı belli bir mesafeden takip ederek fiyat üzerindeyse al,
altındaysa sat.
Trailing % stop: Yüzdesel olarak takip ediyor. Most’un bir versiyonu olarak
düşünün. Belli bir yüzde geriden fiyatı takip ediyor.
Stop: Trend çizgileri de iz süren stop olarak kullanılabilir. Fiyat yukarı trende
girdiğinde bir trend çizersiniz bu trendin altına indiğinde trendle birlikte izinizi
sürer bir noktadan sonra sat verir. Sonra tekrar çizmeniz lazım.
MOST İNDİKATÖRÜ
İz süren stop loss mantığı ile çalışır.
Klasik stop loss indikatörlerinden en önemli farkı, fiyatların düşmesi
durumunda alınmış olan pozisyonun kapatılması eyleminin yanına,
fiyatların yükselmesi durumunda kapatılmış olan pozisyonun yeniden
açılması eylemini de ekleyerek fiyat salınımlarına mükemmele yakın uyan
ve bu salınımları bir kılıf gibi örten bir yapıda sunulmasıdır.
Most göstergesinin direkt fiyatlarla ilişkilendirmeyerek al ve sat sinyallerini
fiyatların üç barlık üssel ortalaması yardımıyla üretiyor olmasıdır.
Fiyat yükseldikçe ipi ile beraber stop loss seviyesini yukarı çekiyor, yani A’dan
aldıysanız stop loss %2 belirlediyseniz most’da %2 geriden fiyatı takip ederek.
Daha doğrusu most’un tanımından dolayı hareketli ortalamayı takip edecek. B
noktasına geri dönerse %2 aşağıdan stoplayacaksınız. Yukarı doğru devam
ediyor, zirveden döndükten sonra %2 belirlediyseniz, E noktasına yani %2
seviyesine geldiğinde artık size sat sinyali veriyor ve düşüşten kurtuluyorsunuz.
Aynı şekilde A noktasında sat verdiği an açığa sattığımızı düşünelim. Bu sefer
stop seviyemiz biraz yukarıdan geliyor. Geri dönüp fiyat yükselirse bizim
aleyhimize olacak ve küçük bir zarar edeceğiz. Ama aşağı doğru hareket ediyor
ve most dönüşte bize E noktasında tekrar sat yani short’u kapattırıyor, aldırıyor.
Düşüşlerde stop seviyesi daha yukarıda, yükselişlerde stop seviyesi daha aşağıda.
Bu ikisini kombine edersek most ortaya çıkıyor.
Yükselirken most çizgisi (yüzde belirlediğimiz) hareketli ortalamayı takip ediyor,
takip edip dönüş gerçekleştirdiğinde onu bekliyor. Hareketli ortalamamız most
seviyesini aşağı kırdığında bu sefer yukarıdan yani geriden takip etmeye başlıyor.
Tekrar düşüşün dönüşünden dip noktadan dönüşte artık takibi bırakıyor,
duruyor. 9 seviyesinde pozisyonu shortladıysak kapattırıyor, al sinyali veriyor.
Most’un çalışma mantığı budur.
Most kullanımı
Tradingviewde indikatörlerden most seçiyoruz. Ayarlardan uzunluk artırılırsa
tepkiler biraz daha gecikir. Eğer küçültürseniz tepkiler çok hızlı olur.
Mor çizgi most’un kendi çizgisi.
Yeşil çizgi üssel hareketli ortalamamız.
Yatay piyasada birçok indikatörde olduğu gibi most da çok başarılı değildir. Ama
yatay piyasada uzunluk ve yüzdeyi yükselterek kullanabilirsiniz. Uzunluk 21 yüzde
3 olabilir. Ama geç pozisyona girersiniz ve daha geç çıkarsınız. 13‐3 yapabilirsiniz.
Bu seviyeleri tamamen sizin görsel tecrübelerinize bırakıyorum.
Daha kısa vadedeyseniz ve yatay piyasa varsa vadeyi küçültebilirsiniz. Böyle
durumlarda 15 dk.lık periyotlara bakarsanız inişleri‐çıkışları daha rahat
görürsünüz. Ama yüzdeyi 1’e düşürmelisiniz.(ya da 0.7 olarak değiştirebilirsiniz)
Hareketli ortalama yukarıda, most alttan takip ediyorsa o sırada aldayız. Tam
tersi most yukarıda hareketli ortalama aşağıdaysa sattayız.
Fiyatlar ne kadar çok most’a çarpıp sekiyorsa o kadar anlamlı olur.
Mostta hareketli ortalama most’u yukarı kesince al, tekrar aşağı kesince sat
klasik olarak bu şekilde.
Başka bir yöntem daha var. Ayarlardan stil hareketli ortalamayı kapat sadece
most çizgisi kalıyor. Uzunluk 21 yüzde 10 ayarla. Most çizgisinin aşağı kırmasıyla
satıyoruz. Tekrar üstüne çıktığında alıyoruz. Bunda hareketli ortalamayı çok
dikkate almıyoruz ama most’un hesaplamasında hareketli ortalama önemli.
Başka bir yöntemde göstergelerden RSI seçiyoruz. RSI ayarlarının yanındaki
artı(+) işaretine basarak most by ANIL ÖZEKŞİ seç. RSI’ın üstüne most ekliyoruz.
Tekrar ordan RSI ‘yi kaldırın most kalsın. Ayarlardan uzunluk 21 yüzde 7
yapıyoruz.
Most’u RSI, CCI, stochastic gibi birçok indikatörün üzerine de uygulayabilirsiniz.
Al‐sat sinyallerini bu şekilde alabiliriz.
FIBONACCI İNDİKATÖRÜ
Auto Fibo
Tradingview – Autfibonacci Retracament Levels by Kıvanç fr 3762
Ayarlar 144’tür grafikteki en yüksek ve en dip değeri bulur. 144 olunca 144 barı
gösterir. 0.618 en önemli sayısıdır. Fibonacci hacimli piyasalarda daha iyi çalışır.
Grafikte mıknatıs işaretini işaretleyerek daha iyi değerleri (en yüksek en düşük)
gösterir.
Belirli bir düşüşten belirli bir yükseğe ya da belirli yüksekten belirli bir düşüşe
kadar fibo çekilir.
Fibonacci çizgileri destek ve direnç noktalarını gösterir. Ayarlardan yüzdeleri
işaretle, seviyeleri yüzde olarak gör. Daha çok orta ve uzun vadeli analizler için
kullanılır. Daha kısa vadelide de bakılabilir. Bize fibo grafiğin nerden tepki
aldığını, nereye gideceğini gösterir. Yani destek ve dirençleri gösterir.
Ayarlardan fiyatları da işaretleyerek fiyatları da görürüz. 0.236’dan sekip tekrar
aşağıya düşerse fibo analizi biter. Ya da tepeden yukarı çıkarsa analiz biter. Tam
uç noktalardan çizmek lazım. Bütün saatliklerde de çalışır. Destek ve direnci ne
kadar çok denerse o kadar zayıflar. Uzun süre denemeden sonra birkaç
denemede kırmazsa, sonra kırılım çok sert olur, o yönde daha hızlı hareket eder.
Fibo zirveye çıkmış ve geri döndüyse çizilebilir ama zirve yapmış coin geri
dönmediyse çizmek anlamsız olur. Ya da yukarıdan aşağıya kadar gelmiş ama
kırmamışsa çizilmez, dönüş görülmeli.
Fibonacci Extension
Geri çekilme tamamlandıktan sonra trend yönünde hareketin nereye kadar
gidebileceğini görmeye yarayan bir teknik analiz aracıdır.
Araçlardan trend‐temeli fib uzatma yı seç hareketin başladığı ve hareketin dönüş
yaptığı bir dip seçilir. Mıknatısı aç, geri çekilmeye de koy. Dipteki hedef nedir
bunu görmek için. Bunun tam tersi alttan alıp üstteki hareketin dönüş yaptığı
yere kadar. Hedef ne olur bunu görebiliriz.
Fibonacci trend kanalları kullanımı
Araçlardan fibo kanalını seç. Yükselen ve alçalan trendde dipten yukarı ya da
yukarıdan dibe çekilir. Dirençlere bakılır. Direnç kanallarını gösterir. Nerelerden
döneceğini görürüz. Diplerden yükselişi, tepelerden düşüşü görürüz.
Fibonacci yayları kullanımı
Araçlardan fibo hız direnç yaylarını seç. Belirli bir dipten belirli bir tepeye çizilir.
Sağdan sola doğru çizilir, diğerlerinden farklı olarak.
Fibonacci fanları kullanımı
Araçlardan fibo hız direnç fanı aç. Mıknatıs modunu aç. Hareketin devam edip
durduğu tekrar dönüş yaptığı dibe kadar en tepeden çekilir. Otomatik olarak
gösterir. Dipten yukarıya doğru da çekilir. Tren yönünde uzun soluklu gösterir.
Günlük grafikte mıknatısla belirleyip 1 saatlikte bakınca da değişmeyecektir. 1
saatlikte daha çok fikir sahibi olunur.
RSI İNDİKATÖRÜ
Bir momentum indikatörüdür.
0‐100 arasında değerler alan osilatördür.
Tüm enstrümanlarda kullanıma uygundur.
Varsayılan ayarları kapanış değerlerini dikkate alır ve uzunluk 14
değerlidir.
Momentum indikatörüdür ve momentum öncü indikatörüdür.
Momentumun fiyattan daha erken karar verdiği düşünülüyor. Özellikle
uyumsuzluklar RSI’da çok dikkat çekiyor. Momentum gibi osilatörler genellikle
belirli bir bar sayısı gerideki fiyatla aradaki farka odaklanır.
Bu durum bazı sıkıntılar doğurur.
Fiyat sabit kalsa dahi osilatör değeri artabilir/azalabilir.
Fiyat artsa dahi osilatör değeri aynı kalabilir/azalabilir.
Fiyat azalsa dahi osilatör değeri aynı kalabilir/artabilir.
Bu problemin üstesinden gelebilmek amacıyla RSI hesaplanmasında bu hatalar
ve uç değerleri yumuşatan/azaltan bir yöntem kullanılmıştır.
Tek başına RSI inceleyerek gözlemlenebilenler;
Tepe ve dipler
Formasyonlar
Trend dönüşleri
RSI ile birlikte grafikte inceleyerek gözlemlenebilenler;
Destek ve dirençler
Uyumsuzluklar
Tepe ve dipler genellikle RSI değeri;
70 değeri üzerindeyken
30 değeri altındayken
RSI çoğunlukla fiyattan önce tepe ve dip değerler alır. Bu durum yatırımcılara
muhtemel bir trend dönüşünün en azından belirgin bir tepki hareketinin yakın
olduğunu gösterir.
RSI bizlere grafik barları üzerinde net olarak göremediğimiz formasyonları
gösterir.
Bu formasyonlar;
OBO, TOBO
Bayrak ve flama oluşumları
Üçgen formasyonları
Formasyonlar kırılımları gözlemlemek ve al‐sat sinyalleri elde edebileceğini
vurgular. Buna göre, dönüşler 70 üstünde ve 30 altında gerçekleştiğinde çok
güçlü trend değişim sinyalleridir.
RSI indikatörü üzerinde de tıpkı grafik üzerinde çizilen gibi destek ve direnç
çizgileri çizilebilir.
Hatta grafik üzerinde belli olmadan evvel, RSI üzerinde destek ve direnç
bölgelerinin net olarak görünür hale gelmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu
seviyelerin kırılması yatırımcılara önemli ve erken sinyaller verir.
Uyumsuzluklar
Fiyat ile RSI arasındaki uyumsuzluklar trend dönüşlerinin güçlü habercileridir.
RSI yükselirken fiyat yatayda hareket ediyor veya düşüyorsa (pozitif)
RSI düşerken fiyat yatayda hareket ediyor veya yükseliyorsa (negatif)
uyumsuzluk vardır.
Fiyat yükselirken RSI düşemez, RSI’da yükselmek zorundadır ama oluşturduğu
dip ve tepeler farklı seviyelerde olabilir. Fiyat düşerken RSI ‘da düşer ama dip ve
tepe seviyeler değişebilir.
Uyumsuzluğun temel sebebi RSI’ın öncü bir indikatör olmasıdır yani önden
gitmesidir.
İndikatör ve fiyat hareketleri karşılaştırıldığında;
Dipler birbirinden uyumsuz hareket ediyorsa pozitif‐olumlu bullish
(yükseliş yönlü uyumsuzluk)
Tepeler birbirinden uyumsuz hareket ediyorsa negatif‐olumsuz‐bearish
(düşüş yönlü uyumsuzluk)
RSI kullanan birçok yatırımcı sadece uyumsuzluklara odaklanır.
Doğru bilinen yanlışlar
Yanlış
RSI 30 altındayken al, 70 üstünde sat.
RSI 30 altında demek aşağı yönlü barlar güçlenmiş demektir. Daha sert düşüşler
gelebilir. Sert yukarı hareketler genellikle 70 üstü oluşur. 70 üstüne çıkınca sat
değil tekrar altına inerse sat doğrudur.
Yanlış
Geriye doğru sürekli 14 bar için hesaplanır. RSI sadece ilk hesapta grafiğin ilk 14
barı kullanır. İlk hesaplamadan sonra sadece bir önceki değerler, data dikkate
alınır. Biz RSI 14 dediğimizde her seferinde geriye doğru 14 bar hesaplamayız.
Yanlış
Periyot‐uzunluk büyüdükçe hızlanır.
Yani RSI değerini 14‐15‐16‐20'ye doğru götürdüğünüzde RSI daha çok güçlenir,
hızlanır gibi bir algı var. Ama 14 barlık RSI hesabında grafiğin en başında değilsek
önceki değerlerin ağırlığı hep 13, son değerinki 1’dir. Yani RSI periyodu
küçüldükçe son barın ağırlığı daha da artar. Hızlanması için periyodun küçülmesi
gerekir. Ne kadar küçülürse o kadar hızlı olur ama bu da hatalı sinyallerin
artmasına sebep olabilir.
Yanlış
Ağır çalışan bir indikatördür.
Hayır tam tersi RSI bir hız güç göstergesidir. Öncü olduğu için fiyattan önce sinyal
alırsınız.
Yanlış
RSI’da pozitif uyumsuzluk varsa al, negatif uyumsuzluk varsa sat.
Uyumsuzluklar uzun süre devam edebilir. Günlük barlara bakıyorsanız aylarca,
saatlikte günlerce. Bir kırılım veya formasyon dönüşü gibi RSI yardımı ile alınan
onay mekanizmalarından faydalanmak doğrudur yani bir kırılımdan sonra pozitif
uyumsuzluğu dikkate almalısınız.
ICHIMOKU İNDİKATÖRÜ
En önemli özelliği çok kısa bir sürede “bir bakışta” grafiğe bakarak yorum
yapabilmeyi sağlar.
Chikou span: Fiyatın 26 gün geri götürülmüş halidir.
Tenkan sen: Mavi çizgi
Kijun sen: Kırmızı çizgi
Senkou span A: Bulutun parçalarından bir tanesi
Senkou span B: Bulutun parçalarından biri.
Senkou span A ve sankou span B ikisi öncü bulutu oluşturuyor.
Yukarı bulut, yükseliş eğiliminde ise yukarı bulut diyorlar.
Aşağı bulut, düşüş anlamındaki buluttur.
Renkleri değiştirebilirsiniz. Bunlar ichimoku’yu oluşturan 5 ana çizgidir.
Tenkan sen ve Kijun sen
Tenkan sen: Geriye dönük 9 bardaki görülen en yüksek ve en düşük değerin
hareketli ortalamasıdır.
Tenkan sen: (en yüksek + en düşük değer)/2 (geçmiş 9 bar için)
Kijun sen: Geriye dönük 26 barın görülen en yüksek ve en düşük değerin
hareketli ortalaması.
Kijun sen: (en yüksek değer + en düşük değer)/2(geçmiş 26 bar için)
Dikkat: Görülen en düşük ve en yüksek değer, en düşük ve en yüksek kapanış
değil!
Kijun sen ve basit hareketli ortalamanın karşılaştırılması
Basit hareketli ortalama daha yavaş hareket ediyor ama kijun sen anında tepkiler
verebiliyor. Bu da bizim için avantaj sağlıyor. Fiyatın altında destek oluşturuyor,
fiyatın üstüne gittiğinde direnç oluşturuyor. Düzlüklerde şu anlama geliyor;
fiyatın çok fazla yüksek ve düşük değerler almadığını algılıyoruz.
Kijun sen önemli özellikler
Tenkan sen ile karşılaştırıldığında daha yavaş hareket eder ve daha
düzdür.
Önemli bir destek ve direnç seviye göstergesidir.
Uzun düzlükler olduğunda fiyatların belli aralıkta gidip geldiğine yani
kararsız bir piyasaya işarettir.
Yatırımcılar genellikle fiyatların kijuna yakın olmalarını isterler hamle
yapmadan önce. Çünkü adeta bir osilatör gibi fiyatlar kijun etrafında
dolanır.
Tenkan sen kijun sen kesişimleri
Tenkan sen’in kijun’u yukarı doğru kesmesi tıpkı klasik hareketli
ortalamalar mantığında olduğu gibi‐ kısa periyotlunun uzun periyotlu olanı
yukarı kesmesi‐bir al sinyali olarak değerlendirilir.
Benzer şekilde Tenkan sen’in kijun’u aşağı doğru kesmesi ise bir sat sinyali
olarak değerlendirilir.
Senkou span A ve senkou span B
Senkou span A
Tenkan sen ve kijun sen değerlerinin ortalamasının 26 bar ileri ötelenmiş halidir.
Senkou span A: (Tenkan sen + kijun sen)/2 değerinin 26 bar ileri ötelenmiş
halidir.
Senkou span B
Geriye dönük 52 bardaki görülen en yüksek ve en düşük değerin hareketli
ortalamasının 26 bar ileri ötelenmiş halidir.
Senkou span B: (en yüksek değer+en düşük değer)/2(geçmiş 52 bar için)
Senkou span A ve senkou span B birlikte ichimoku bulutunu oluştururlar.
Eğer bulut yeşil renkteyse üst bulut deniliyor ve olumludur. Fiyatların ileride
yükseleceği tahmininde bulunulur. Gri bulut alt buluttur. Fiyatların düşüş
eğiliminde olabileceği sinyalini verir. Bulut bize 26 bar sonra neler olacağını
söyler. Bulut griden yeşile dönüyorsa AL sinyalidir.
Bulutta destek ve dirençler
Geleneksel destek ve direnç belirleyicilerle karşılaştırıldığında
ichimoku’nun bizlere hareketli destek ve dirençler belirlemesi son derece
değerlidir.
Sabit destek ve direnç seviyeleri belirlemek, dinamik bir piyasada teknik
analizde dar bir yaklaşım olur ve yanlış tradelere yol açabilir.
Fiyat bulutun üzerindeyse, span A ve span B birer destek olarak çalışır.
Fiyat bulutun altındaysa, span A ve span B birer direnç gibi davranır.
Buluta “bir bakış”
Eğer fiyat bulutun üzerindeyse;
Bu durum fiyatların yukarı yönde eğimli olduğunu gösterir, bulut bu harekette
destek olarak görev yapar.
Eğer fiyat bulutun altındaysa;
Bu durum fiyatların aşağı yönde eğimli olduğunu gösterir, bulut bu harekette
direnç olarak görev yapar.
Eğer fiyat bulutun içindeyse;
Bu durum kararsız bir harekete işarettir, yön arıyordur. Bulut ne kadar inceyse
kırılması o kadar kolay olabilir.
Bulutta destek ve dirençler
Kalın bulutlar
Geçmişteki yüksek fiyat dalgalanmalarının sonucudur. Kuvvetli birer
destek/direnç oluştururlar.
İnce bulutlar
Zayıf birer destek/direnç oluştururlar.
Olası yukarı/aşağı kırılımların daha sık gerçekleştiği yerlerdir.
Senkou span B düz olduğunda bu önemli bir direnç veya destek olduğu anlamına
gelir. Bu düzlükten fiyatların çarpıp geri sekmesini bekleriz.
Bulut etkileşimleri
Senkou span B 52 günlük bir periyotta en yüksek ve en düşük değeri
hesaplamada kullanıldığından; fiyatlarda önemli değişimler olmadıkça değer
olarak çok fazla bir fark oluşmaz. Bu durumda düz yatay bir çizgi halini alacaktır.
Senkou span B düz bir çizgi halinde ise;
Fiyat yukarıdaysa: Bu durumda span B önemli bir destek haline gelir.
Fiyat aşağıdaysa: Bu durumda ise span B önemli bir direnç olacaktır.
Bulut yardımıyla gelecekle ilgili tahminler
Eğer 26 bar ilerideki öncü bulutta senkou span B, senkou span A’nın
üzerindeyse (bulut gri) düşüş trendi beklentisi oluşturur.
Eğer 26 bar ilerideki öncü bulut kalınsa
Bulut güçlü bir destek /direnç oluşturacaktır.
Benzer biçimde; Eğer 26 bar ilerideki öncü bulut inceyse;
Bulut zayıf bir destek/direnç oluşturacaktır.
Bulut kesişimleri
Senkou span A ve senkou span B 26 bar sonra kesiştiğinde bu durum
potansiyel bir trend değişimi olarak algılanır.
Eğer 26 bar ilerideki öncü bulutta sankou span A, senkou span B’nin
üzerine geçerse, düşüş trendi yerini yükselişe bırakabilir beklentisi oluşur.
Aksine
Eğer 26 bar ilerideki öncü bulutta, senkou span B, senkou span A’nın
üzerine geçerse, yükseliş trendi yerini düşüşe bırakabilir beklentisi oluşur.
Tenkan sen‐ kijun sen kesişimleri
Al sinyallerinin gücü
Zayıf al: Tenkan sen’in kijun’u bulutun altında yukarı doğru kesmesi zayıf al
sinyali olarak değerlendirilir.
Orta şiddetli al: Tenkan sen’in kijun’u bulutun içinde yukarı doğru kesmesi orta
şiddetli al olarak değerlendirilir.
Güçlü al: Tenkan sen’in kijun’u bulutun üstünde yukarı doğru kesmesi güçlü al
sinyali olarak değerlendirir.
İndikatörlerden veya farklı verilerden yararlanarak zayıf al’da ufak bir miktar
aldıktan sonra orta şiddetlide ağırlıklarını arttırırlar, güçlü al’da biraz daha
artırırlar. Genel olarak taktik budur.
Sat sinyallerinin gücü
Uzun süreli hareketli ortalamanın kısa süreli olanı yukarı kesmesiydi sat sinyali.
Zayıf sat: Tenkan sen’in kijun’u bulutun üstünde aşağı doğru kesmesi zayıf sat
sinyali olarak değerlendirilir.
Orta şiddetli sat: Tenkan sen’in kijun’u bulutun içinde aşağı doğru kesmesi orta
şiddetli sat olarak değerlendirilir.
Güçlü sat: Tenkan sen’in kijun’u bulutun altında aşağı doğru kesmesi güçlü sat
sinyali oluşturur.
Yatırımcılar risk yönetimi açısından kesişimlerin gücünü dikkate alırlar, güçlü
kesişimler daha çok önemsenir.
Buluta bakarak al ve sat sinyallerinin gücünü görebilmek sizleri sadece “bir
bakışta” olası tuzaklardan koruyabilir. Ayrıca yatırımcılar fiyatın buluttan çok
uzaklaşması durumunda da genellikle düzeltmeleri beklemeyi tercih ederler.
Fiyat en üstte ise bu 4 ayrı destek seviyemiz olduğu anlamına gelir. Bunların
içerisinde en zayıfı ilki Tenjan sen, Kijun sen biraz daha sağlam bir destek,
bulutun üst bölümü biraz daha sağlam, alt bölümü daha da sağlam. Yani gittikçe
güçlenen 4 tane destek seviyesi vardır, aşağıya kırılmayı bekleyen.
Fiyat en altta ise bu 4 ayrı direnç seviyemiz olduğu anlamına gelir. Seviyeler
giderek güçlenir, kırmak zorlanır. Fiyat en alttaysa öncelikle Tenkan sen’i yukarı
kesmelisiniz sonra Kijun sen’i sonra bulutun alt bölümünü daha sonra da bulutun
üst bölümünü yukarı kesmelisiniz trende ulaşabilmek için. En zayıfı Tenkan sen,
biraz daha güçlüsü Kijun sen sonra Senkou spanA bulutun ilk parçası sonra da
bulutun ikinci parçası Senkou spanB var.
Chikou span
Son kapanış fiyatının 26 bar geriye ötelenmiş halidir. Eğer chikou span 26 bar
önce fiyatın ve bulutun üzerinde ise bu boğa piyasası işaretidir. Eğer chikou span
26 bar önce fiyatın ve bulutun altındaysa bu ayı piyasası işaretidir. Chikou span
genel olarak bir onay mekanizması işlevi görür. Eğer chikou span 26 bar önce
fiyatın ve bulutun üzerinde boşluktaysa bu diğer ichimoku bileşenleri AL sinyali
verdiğinde chikou tarafından da onaylanmış olur. Eğer chikou span 26 bar önce
fiyatın ve bulutun altında boşluktaysa bu diğer ichimoku bileşenleri SAT sinyali
verdiğinde chikou tarafından onaylanmış olur. Buda; yatırımcıları olası
tuzaklardan kurtarmaya yardım eder.
İchimoku periyotlarının anlamları
(9,26,26,52,26)
Tenkan sen:9 bar
Kijun sen:26 bar
Senkou spanA:26 bar
Senkou spanB:52 BAR
Chikou span:26 bar (geri)
İchimoku kullanılmaya başladığı yıllarda Japon para piyasaları haftanın 6 günü
işlem görüyordu.
9 bar 1.5 haftalık
26 bar 1 aylık
52 bar ise 2 aylık zaman dilimlerine karşılık olarak tasarlanmıştır.
Bazı yatırımcılar bu periyotları günümüze uyarlıyarak sırasıyla (7,22,22,44,22)
olarak kullanmaktadır.
Tavsiyem bu tarz indikatörleri kullanırken herkesin baktığı periyotlarda
bakmanızdır. Ne kadar çok kişi kullanıyorsa bir indikatörü o kadar değerli ve
geçerli olur.
İchimoku’nun zayıf noktaları
İchimoku bir trend takip sistemidir. Bu nedenle en büyük zaafı yatay
piyasalarda hatalı sinyaller üretebilmektedir.
İstatistiklere göre yaklaşık %20‐25 oranında piyasalar trend halindedir.
Bunun 2/3’ünü yükselen 1/3’ünü ise düşen trend oluşturur.
Bu nedenle ichimokuda yatay konsolidasyon tuzaklarına düşmemek için
farklı araçlardan yararlanırız.
Bunlar;
Trend kanal çizgileri
Fibonacci düzeltme seviyeleri
Farklı indikatörler
Mum formasyonları ve diğer formasyonlar
MTF ( multi time frame) analizi: Farklı periyotlardaki ichimoku sistemiyle
onaylama.
İdeal ichimoku yükseliş senaryosu
1. Fiyat bulutun üstünde olmalı.
2. Tenkan sen, Kijun sen’in üstünde olmalı.
3. Chikou span yukarıda her şeyin üstünde olmalı.
4. Senkou spanA spanB’nin üzerinde olmalı (ilerideki bulut yeşil olmalı)
5. Fiyat Tenkan sen ve Kijun sen’e uzak olmamalı.
6. Tenkan sen, Kijun sen ve Chikou span kalın bulutun içinde olmamalı.
İdeal ichimoku düşüş senaryosu
1. Fiyat bulutun altında olmalı.
2. Tenkan sen, Kijun sen’in altında olmalı.
3. Chikou span aşağıda herşeyin altında ve boşlukta olmalı.
4. Senkou spanB spanA’nın üzerinde olmalı (ilerideki bulut gri olmalı)
5. Fiyat Tenkan sen ve Kijun sen’e uzak olmamalı.
6. Tenkan sen, Kijun sen ve Chikou span kalın bulutun içinde olmamalı.
Fiyatlar bulutun içindeyse bu bir konsolidasyona işarettir yani fiyatın kararsız
olduğunu gösterir. Kısa vadeli trade etmek isteyenler daha kısa periyotlara, uzun
vadeli düşünenler uzun periyotlara bakabilirler. Bulutun kesişimleri trendin
dönüş işaretidir.
İchimoku ile ilgili çok fazla strateji var ama içlerinden en etkilisi Senkou span B
stratejisidir. Destek ve dirençler Senkou spanB’nin düz olması ile orantılıdır.
Senkou spanB düz bir çizgi halinde ise yukarı yönlü kırılımlarda hareketin güçlü
bir yükseliş olarak bir miktar daha devam etmesi beklenir.
Aşağı yönlü kırılımlarda hareketin güçlü bir düşüş halinde bir miktar daha devam
etmesi beklenir.
Bunlarla ilgili bazı fake durumlar oluyor. Kırıyormuş gibi yapıp bunu da Chikou
span’le kontrol edip fakemi anlamaya çalışabiliyoruz.
Kripto piyasalarda periyot belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?
Tradingview’de Ichimoku Kinko Hyo by KIVANC fr3762 açın.
Girdileri günlük grafikte
Tenkan sen 10
Kijun sen 30
Chikou span 30
Senkou spanB 60
Senkou spanA 30
Yaparsanız daha anlamlı olur. 4 saatlik grafikte süreleri iki katına çıkarırsak daha
iyi bir sonuç elde ederiz. 4 saatlik ayarları 20,60,60,120,60 deneyebiliriz fakat
şöyle de bir şey var; tarama bu ayarlarla yapılamıyor yani orijinal ayarlarla
yapmak zorundasınız.
PMAX İNDİKATÖRÜ
Profit maximizer, bilinen iki önemli stop loss indikatörünün birleştirilmesi ile
oluşuyor. Bir tanesi Süpertrend indikatörü diğeri Most indikatörüdür.
Amacı
1. Yüksek kar yüzdesi.
2. Daha az işlem, daha az komisyon.
3. Daha yüksek işlem başarı yüzdesi.
4. Yatayda düşülen daha az tuzak.
Pmax’in aslında optimize edilebilir 3 farklı parametresi var. Diğerlerinin ise ikişer
tane var. Bu Pmax’e çok önemli avantaj sağlar. Pmax’i optimize ettiğimizde,
Süpertrend ve Most’tan daha yüksek veriler elde ederiz.
Hesaplama mantığı
Süpertrend, ATR bazlı bir indikatördür. Belli bir ATR uzaklıktan fiyatı takip ediyor,
tek bir çizgisi var. Ortalama fiyatın belli bir miktar gerisinden yani ATR’nın 3 ile
çarpılmış hali gerisinde veya ilerisinde takip ediyor. Al pozisyonundaysa aşağıda
takip ediyor, sat ta yukarıda. Eğer terse bir hareket olursa, olduğu yerde ölü
taklidi yapıyor ve bekliyor.
Most indikatörüde buna benzer ama içinde ATR yok. İçinde bir hareketli
ortalama var ve hareketli ortalamayı belli bir yüzde mesafeden takip ediyor.
Hareketli ortalama dönüş yaptığında yerinde bekleyip, kesişimin gelmesini ve
trend değişimini bekliyor.
Pmax, most’un bu hareketli ortalama ve arasındaki kesişimden ve süpertrendin
ATR’sinden esinlenerek ikisinin güçlerini birleştiriyor.İçinde belli bir hareketli
ortalama var onu belli bir yüzdeyle değilde ATR ile takip ediyor. Böylece yatayda
daha az işleme sebep oluyor. Birbirnden bağımsız birbirine yakın anlamlı iki
hareketli stop loss indikatörünü bir sistemde birleştirmiş oluyoruz.
Pmax hesaplama mantığı
Pmax iki tane çizgiden oluşuyor. Hareketli ortalamamız Pmax üzerinde ise bu
bizim için al koşuludur. Pmax, hareketli ortalamayı belli bir mesafeden takip
ediyor. 10 ATR’nin 3 ile çarpılmış hali ile takip ediyor. Hareketli ortalamada
süpertrendin ruhuna sadık kalarak ortalama fiyatı baz alıyor yani HL/2’yi .
Hareketli ortalamayı üssel olarak kullanıyoruz. Yani 10 barlık standart hareketli
ortalama var ama bunlar hareketi hızlandırmakveya yavaşlatmak için
değiştirilebilir. Üssel hareketli ortalama yerine farklı hareketli ortalama
seçenekleri vardır.
Sat koşulu hareketli ortalamamızın Pmax’in altına indiğinde gerçekleşiyor. Pmax,
hareketli ortalamayı yukarıdan ATR’nin 3 katı mesafeden takip ederek trendi
takip etmeye çalışıyor. Eğer terse dönerse onu olduğu yerde bekliyor.
Pmax hareketli ortalama türleri
SMA‐Basit TMA‐Üçgensel
Mov((H+L)/2,10,S) Mov((H+L)/2,10,TRI)
Ema‐Üssel VAR‐Değişken
(Mov(H+L)/2,10,E) Mov((H+L)/2,10,VAR)
WMA‐Ağırlıklı ZLEMA‐Zero Lag
Mov((H+L)/2,10,W) Mov((H+L)/2,10,ZL)
WWMA‐Wilder
Mov((H+L)/2,10,WW)
TSF‐True strength force
Mov((H+L)/2,10,TSF)
Kırmızı ile yazılanlara çok dikkat edelim. Tradinview’de ATR multipiller ayarı ne
kadar küçük olursa o kadar yakın olur ve sık sinyal vermeye başlar. Uzadıkça da
sinyaller gecikir ama daha kaliteli sinyaller alırsınız. Bunun ayarını gözle veya
manuel optimizasyon yöntemi ile yapabilirsiniz. İşlem sayısını azaltmak için
moving avarage type seçeneğindeki EMA yı VAR ile değiştirirseniz işlem sayısı
azalacaktır.
Yatay piyasada VMA’dan şaşmayın ama EMA’dan da genelde daha iyi getiriler
getirdiğini gözlemledim.
Pmax hangi indikatörlerle birlikte anlamlı/anlamsız?
Süpertrendin içinde ATR ve volatilite ölçen bir yapı var. Yani volatilite ölçmesine
gerek yok. Sadece Pmax ile de işlem yapılabilir aslında ama birçok insan yanında
onaylayıcı indikatöre gerek duyuyor.
Seçilmemesi gerekenler
İçinde ATR, keltner kanalları, bollinger bantları, standart sapma bulunan volatilite
ölçen indikatörleri Pmax ile birlikte kullanmak çok anlamlı olmayacaktır. Pmax
aynı zamanda iz süren stop indikatörü. Yanında kullandığınız indikatöründe most,
süpertrend gibi indikatörlerinin kullanılmaması tavsiye olur.
Neler kullanılabilir?
Momentum
Stochastic
RSI, CCI
TD Sequential
Trend göstergeleri
Hareketli oratlamalar
Fibonacci çizim araçları
FISHER TRANSFORM İNDİKATÖRÜ
İndikatörler asla hatasız değillerdir. İndikatörlere göre işlem yaparsanız kesin kar
edersiniz diye bir kural yoktur.
Özellikleri
Piyasada fiyatlamaların bir olasılık dağılım fonksiyonu yoktur.
Fiyatların olasılık eğrisi “çan eğrisine” benzemez.
Bu durumu aşmak ve dönüş noktalarını daha erken ve sağlıklı tahmin
etmek için fisher transform yardımı ile fiyatlar bir dairesel döngüye
dönüştürülüp 1 ve –1 değerleri arasına sıkıştırılır.
Fisher transform formülü
Y=5*1n (1+*/ 1‐*) Matematikte bilinen bir formüldür aslında Ehlers bunu
matematiği finans piyasalarına uyguladı. Çan eğrisine benzetmeye çalıştı.
Fisher transform hisse senedi piyasalarında ve viop’ta da kısa periyotlarda çok iyi
çalışıyor. Kripto piyasalarda kısa süreli al‐satlar için ideal bir indikatördür. İki tane
çizgiden oluşur ve keskin dönüşleri vardır. Kırmızı üstte çıktığında sat, yeşil üstte
çıktığında al demektir.
Birçok indikatör gibi son bar değişebiliyor, bu yüzden barın kapanmasını
beklemenizi öneririm.
Uzun vadeli düşünüyorsanız daha uzun periyotta bakmalısınız. Fisherin genelde
10 olan sayısını değiştirmiyorum. Ama 4 saatlikte ve günlükte daha az sinyal
almak istiyorsanız 10 değerini 21 yapabilirsiniz. Sinyal verecektir ama gecikir.
Fisher trend takibine göre bir indikatör değildir. Daha çok al‐satlarda özellikle
kısa vadeli al‐satlarda işe yarayan bir indikatördür.
Traderlar için idealdir. Kısa periyotlarda barın kapanmasını bekleyin 1 dk.lıkta.
Saniyelik işlemlerde hızlı olmak adına çabuk trede etmek için yapabilirsiniz.
Macd’ye göre keskin dönüşleri vardır. Bu dönüşler size ani tepki verme şansı
tanır. Macd’de bu yoktur. Bu yüzden muhtemelen tepkiler gecikecektir. Erken
karar verme adına fisher transform biçok indikatöre göre üstündür.
INVERSE FISHER TRANSFORM İNDİKATÖRÜ
İnverse fisher transform, fisher transform’un formülsel olarak tam tersidir.
İnverse fisher transform ve fisher transform yan yana gelirse birbirinin etkilerini
sıfırlıyorlar, mesela CCI üzerine fisher ve inverse fisher uygularsınız CCI’ın yine
orijinal hali ortaya çıkacaktır. Ehlers geleceğe yönelik tahminler edici indikatörler
yapmaya çalışıyor ve bunun yollarını arıyor. Çoğu indikatör geçmişe dönük
hesaplamalar sonucu ortaya çıkan verileri paylaşıyor. İnverse fisherlar gerçekten
çok iyi çalışıyor ve nerdeyse her piyasada çok iyiler. Özellikle kripto piyasalarda,
hisse senedi ve viopta da harika çalışıyor.
Stochastic
En yüksek, en düşük ve kapanış oranlarının farklarından yola çıkarak hesaplanmış
bir indikatördür. İnverse fisher stochastic’in daha net ve daha az zigzag çizen bir
yapısı vardır.
Genelde tüm inverselerdeki al‐sat stratejisi –0.5’i yukarı keserse AL, +0.5’i aşağı
keserse SAT. Tek başına birçok endekste, enstrümanlarda ve kripto piyasalarda
da iyi çalışıyor. Çok daha net al‐sat sinyalleri üretiyor ve gereksiz sinyallerden bizi
kurtarıyor. Birçok periyotta kullanabilirsiniz. İnverse fisher’i birçok indikatöre
uygulayabileceğiniz gibi RSI’da da kullanabilirsiniz. Klasik yine 0.5 değerinin altına
inerse SAT –0.5’in üstüne çıkarsa AL. İnverse fisher trensform RSI’yı al‐sat yapar
hale getirir.
CCI (emtia kanal endeksi olarak tradingview de kayıtlı) Versiyon 2
CCI –100 ve 100 değerleri kritik noktalarıdır. ‐100’ü yukarı kestiğinde AL, 100ü
aşağı kestiğinde SAT demektir. Normal CCI al‐sat verse bile inverse fisherlar daha
güvende daha stabil tarzda bekletiyor bizi.
Yatay piyasalarda çoğu indikatör düzgün çalışmaz. Yatay piyasada periyodu
küçültürüz. Periyodu küçültmek, daha ufak periyotlarda bakmak daha fazla al‐sat
sinyali verir, daha çok işlem yaptırır. Al‐satları daha net görürüz. Fisher dolar
bazlarda çalışıyor ama BTC bazlarda çalışmaz. İnverse fisherlar öyle değildirler.
Bitcoin bazlı altcoinlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tek indikatör ile değil 3
tane indikatöre bakarak işlem yapmanızı tavsiye ederim. Hepsinin al vermesini
bekleyebilirsiniz.
TILLSON T3 İNDİKATÖRÜ
Yatay piyasalarda etkili değildir.
TMA veya T3 olarak da bilinir.
Tek çizgiden oluşan bir hareketli ortalama.
Formülasyonda EMA ve DEMA ‘lar kullanıldı.
Bunların 3. derece fonksiyonlarının binom açılımları hesaplandı.
Tillson, indikatörde hareketli ortalamaların 2 temel sorununu gidermeye çalışır.
1. Sürekli zig zaglar çizmesini önleyerek hatalı sinyallerin önüne geçmek.
2. Hareketli ortalamanın gecikmesini azaltmak.
Bu amaçla üssel hareketli ortalamaların iç içe birbirine giydirilmesi tekniğinden
yararlanılmıştır.
Parametrelerin ayarlanması
Değişken: İndikatörün standart versiyonunda 2 ayrı değişken vardır. Bir tanesi
hareketli ortalamanın periyodu = uzunluğu. İkincisi ise volume factor olarak
bilinen parametre.
Periyot: Renk değişimleri ile al‐satlarda hızlı tepki için kısa vadede küçük değerler
seçilmeli. Fiyat etkileşimleri ile yapılan al‐satlarda nispeten daha yüksek değerler
seçilebilir.
Volume factor: 0 değeri T3 eğrisinin triple EMA gibi davranmasını, 1 değeri ise
T3 eğrisinin triple DEMA gibi davranmasını sağlar.
DEMA biraz daha hassastır. Çabuk tepkiler alırısnız. EMA sıradan basit
aortalamaya göre son günlerin daha fazla olması sebebiyle hızlı hareket eder.
Al‐Sat seviyeleri
Yöntemler Strateji Sinyal
Yöntem1 Fiyatın T3 ile kesişimi AL: Fiyat T3’ü yukarı keserse
SAT: Fiyat T3’ü aşağı keserse
Yöntem2 T3 renk değişimi AL: T3 kırmızıdan yeşile
dönerse
SAT: T3 yeşilden kırmızıya
dönerse
Yöntem3 Birden fazla farklı
Parametreli T3 kesişimi AL: Kısa periyotlu T3 uzun
periyotlu olanı yukarı
kestiğinde
SAT:Kısa periyotlu T3 uzun
Periyotlu olanı aşağı
kestiğinde
Yöntem4 Fiyat ve T3 temasları AL: T3 yukarı trenddeyken
Fiyat T3’e temas ederse
yükseliş beklenir
SAT: T3 aşağı eğilimliyken
Fiyat T3’e temas ederse
düşüş beklenir
Fiyatın T3 ile kesişmesinde 2 yöntem vardır. Birincisi ayarlarda 8 değerini
yükselterek. 8’i 12 yapınca indikatör fiyatlardan biraz daha uzaklaşır. Al‐sat
noktalarını daha net görebiliriz ama gecikme yaşanır. Gecikmenin önüne geçmek
için 0.7 değerini 0.85 yaparız.
Bu tamamen sizin gözünüzle yapmanız gereken bir ayar. Kısa vade de 3’e 0.5
olarak kullanıyorum ama uzattıkça fibonacci sayılarıyla değiştirebilirsiniz.
İkinci yöntem renk değişimlerine göre, kırmızıda sat yeşilde al. 5 dk.lık grafikte
T3=3 volum factor=0.5 olarak kullanıyorum. Aralarda ufak defek parazitler
olabilir. Bunu gidermek için 3’ü 5 yapabilirsiniz ya da volumu 0.3 yapabilirsiniz
3’e 0.3 gibi.
Birden fazla T3 kesişimi
İki çizgi koydum, birini gizledim. İlk iki değer 8 ve 0.5. Dünya piyasasında çok
kullanılan 5’e 0.618 değeri de var T5 olarak da kullanılıyor. Bunu da üzerine
ekleyebiliyorsunuz. Klasik hareketli ortalamalarda bir kural vardır. Kısa hareketli
ortalama, uzunu yukzarı keserse AL. Kısa olan uzun olanı aşağı keserse SAT.
Tradingview de göstergelere basınca “halka açık kitaplık” seçiliyse tillson veya T3
yazdığınızda tillson T3 moving avarage by KIVANC fr3762’yi seçerek bulabilirsiniz.
Orijinal ayarları ile karşımıza çıkar. Ayarlar tuşuna basarak “show T3 fibonacci
ratio line” tuşunu tıklayın. (ikinci çizgi için)
Çok sinyal almak istemiyorsanız aralarını açmalısınız 8’i 13’e çıkarabilirsiniz.
Parazitleri gidermek içinde 0.7 ve 0.618 değerlerini değiştirebilirsiniz. 0.618’i 0.3
yapabilirisiz.
Matrix’te iki tane üst üste T3 açabilirisiniz.
Fiyat ve T3 temasları
Eğer eğim aşağıya doğruysa kırmızı T3 olabildiğince dikse çünkü yatayda çok
ciddiye almıyoruz. Fiyat indikatöre yaklaşıyor, çarpıyorsa orada sat. Yeşil çizgi
eğimi fiyata değdiği an al. Küçük bir stop belirlemelisiniz.
SUPERTREND İNDİKATÖRÜ
Süpertrend 3 ana başlıkla ifade edilirse;
İz süren stop loss indikatörüdür.
ATR bazlı bir indikatördür.
Trend takibi ve destek‐direnç tespitinde etkilidir.
ATR volatilite ölçer.
Volatilite nedir?
En basit tabiri ile fiyatlardaki oynaklıktır. Fiyatların bir anda fazla fazla hareket
etmesi, normalin dışında yüksek veya düşük hareketler yapması yukarı veya aşağı
yönde.
Volatilite ölçen indikatörler
1. Bollinger bantları
2. Standart sapma
3. ATR
4. PSAR
Fiyatların yataya sardığında daha ufak barlar, yatay hareketler yaptığında
volatilitenin düştüğünü görürüz. Volatilite indikatörleri daralır, küçülür, sapmalar
azalır. Bollinger bantları daralır, ATR indikatörü daha minimum düşük seviyeleri
gösterir. Barlar büyüdüğünde, aralarındaki fark açıldığında daha oynak hale
geldiğinde o zaman volatilite miktarı artar. Hareket yataya sardığında volatilite
düşer, fiyat büyük barlar, büyük zig zaglar çizdiğinde artar. Süpertrend de
volatiliteyi baz alarak, trend takibi ve iz süren stop loss gerçekleştiriyor.
Süpertrend yukarıdaysa satta, süpertrend fiyatların altındaysa alda. İki tane
değiştirilebilir parametresi vardır. Birincisi periyot, içindeki ATR periyodu. Diğeri
ise multiplier bu da ATR değerinin çarpanı.
Süpertrend hesaplama mantığı
Fiyat süpertrendin üzerinde ise bu al koşuludur.
Bu durumda süpertrend kendini şu şekilde hesaplar, HL/2‐3*ATR(10) (10 barlık
ATR hesaplanır. 10 barlık ATR’yi 3 ile çarpıp fiyatın ortalamasından çıkartırsınız)
Buradaki 3 ve 10 değiştirilebilir.
Fiyat süpertrendin altındaysa bu sat koşuludur. HL/2+multiplier*ATR(periyot)
HL/2+3*ATR(10) (10 barlık ATR’yi 3 ile çarpıp fiyatın ortalamasıyla toplarsınız)
Süpertrend hangi indikatörlerle birlikte anlamlı/anlamsız?
İçinde volatilite var ve volatiliteyi ATR ölçüyor. İçinde ATR olan indikatörlerle
birlikte kullanmayın.
Keltner kanalları
ATR
Bollinger bantları
Standart sapma
İz süren stop loss indikatörü olmasın.
Most
ATR trailing stop
Psar
Kullanabilecekleriniz
Momentum ölçebilir.
Stochastic
RSI‐CCI
TD Sequential
Trend göstergeleri
Hareketli ortalamalar
Fibonacci çizim araçları
İnverse fisher serisi ile de kullanılabilir.
ATR periyodunun standart değeri 14’tür. 5 ile 30 arasında anlamlı değerler
alabileceğini düşünüyorum. Aylıkta 22, haftalıkta 5, saatlikte uygun olan piyasaya
göre hisse senedinde 9 bar 1 günü verir.45 bar 1 haftayı, 180 bar 1 ayı verir.
Benim asıl tavsiye ettiğim multiplier çarpanının değiştirilerek daha iyi sinyaller
alınabileceği bir indikatör. Mesela 5 yapınca fake sinyaller azalır ama trende
daha geç girer. Büyük trendlere odaklanmış oluruz. Yatayda da ölü taklidi yapar
ve ölü taklidi yapması iyidir.
Hisse senetlerinde 3 TL’nin altındaki herhangi bir hisse senetlerinde çok fazla
kullanmayı sevmiyorum süpertrendi 10 TL’nin üstündekilerle çok daha hoşuma
gidiyor. Daha iyi sonuçlar alıyorum backtestlerde.
Düşük seviyeli hisse senetlerinde, sığ hisse senetleri ve coinlerde tercih etmeyin.
Barları mum bara benzemeyen zaman aralıklarında süpertrendi tercih etmeyin.
Süpertrend de aradığım şey “W” yaparak hareket eden enstrümanlardır.
Olabildiğince az yataya sarsın, hareketler sert olsun isterim.
Süpertrendin güçlü yönleri
Trende yapışır ve trendi iyi takip eder.
Tüm yatırım enstrümanlarında kullanımına uygundur.
Düşük grafik periyotlarında dahi çalışır.
Destek ve direnç noktalarının tespiti kolaylaşır.
Zayıf yönleri
Yatay piyasada hatalı sinyaller üretir (çarpan büyütülmeli)
Fiyata yaklaştığındaki sert hareketlerden olumsuz etkilenir.
Çarpan büyüdükçe yön değişimlerinde risk de büyür.
Düşük fiyatlı ve sığ enstrümanlarda etkili değildir.
MAVİLİMW İNDİKATÖRÜ
NEDEN W?
Mavilim hareketli ortalama kombinasyonlarıyla oluşturulmuş bir
indikatördür.
İndikatörü hesaplamada çeşitli hareketli ortalama hesaplama yöntemleri
test ettim.
S: Simple moving average (basit hareketli ortalama)
E: Exponential moving average (üssel hareketli ortalama)
TRI: Triangular moving average
ZL: Zero lag moving average (gecikmeyi daha aza indiren ortalama)
W: Weighted moving average (ağırlıklı ortalama)
İçlerinde en sağlıklı destek ve dirençleri oluşturan weighted yani ağırlıklı
ortalama oldu. Bu nedenle ismi mavilimw olarak kaldı.
Hesaplama yöntemi ve formülü
Mavilimw aslında bir hareketli ortalama kombinasyonu.
İç içe giydirilmiş hareketli ortalamalardan oluşuyor.
Bu ortalamalar fibonacci sayılarından oluşmakta.
3,5,8,13,21,34 gibi.
Matriks formülü
K1:C;
K2:=MOV(K1,3,W);
K3:=MOV(K2,5,W);
K4:=MOV(K3,8,W);
K5:=MOV(K4,13,W);
K6:=MOV(K5,21,W);
K7:=MOV(K6,34,W);
K7
Smoothing
İç içe giydirme
Smoothing: Yani aslında yumuşatma veya düzleştirme anlamında
kullanılıyor.
2 çizgiden oluşan birçok indikatörde bu yönteme başvurulur.
Örnek
Macd, stochastic, stochasticRSI...
Avantajı
Keskin hareketleri, pürüzleri gideriyor.
Dezavantajı
Gecikmeye sebep oluyor.
Eğer mavilimw yukarıda kalırsa fiyatın yukarısında o bir dirençtir. Kırılımlarda da
takip edilmesi gereken bir indikatör.
Neredeyse her periyotta çalışıyor.
Mavilimw ve 50 hareketli ortalama
Mavilimwle ilgili iki önemli eleştiri var. Bir tanesi biraz geç sinyal verdiği ile ilgili.
Mavilimw aslında destek ve dirençleri oluşturuyor. Kırılımlar ve değip sekmeler
önemli. Yeni versiyonda bunu giderdik. Daha hızlı cevap veren hızlı al‐satlar
yapabilen bir hal aldı. 50 hareketli ortalama ile hesap şekli tamamen farklı. 50
hareketli ortalama 50 barın fiyatları toplamının 50’e bölünmesidir.
Parametrelere hiç dokunulmadan açılırsa eski hali ekrana gelir.
İlk hareketli ortalama periyodu:3
İkinci hareketli ortalama periyodu:5
Varsayılan değerlerdir.
Yenilikler
1. İndikatördeki değişimin yönünü daha net görebilmek adına artık 2 renkli.
2. Hassasiyeti arttırılıp, azaltılabilir.
3. Tradingviewda eski versiyonda eklenebilir kutucuk işaretlenerek.
4. Belirleyeceğiniz 2 parametreye göre devam eden fibonacci serisini kendisi
otomatik oluşturur.
Al‐sat için ayarlardan küçültürseniz daha erken sinyal alırsınız. Kırmızı sat, mavi al
sinyalidir. Gözle takip edip en iyi ayarları yapabilirsiniz. Sayıları büyüttükçe
hassaslığı azalacaktır. Orijinal hali mavilimw in kendi orijinal ayarlarındaki renkleri
çok dikkate almayın. Daha çok destek ve direnç olarak düşünün. Çok işlem
yapmayı seviyorsanız ayarları kısın. Uzun vadeli düşünüyorsanız mavilimw in
üstündeyken o zaman yükseliş trendi devam diyebilirsiniz. Kesin belli bir ayarı
yok.
BOLLINGER BANTLARI
Kullanımı ve hesaplanış mantığı
Geliştirici: John Bollinger
Ne gösteriyor?: Volatilite (fiyatlardaki oynaklık) ölçümü yapan bantlar.
Yaygın kullanım amacı: Fiyatlardaki dönüş noktalarını belirlemek ve volatilite
bazlı analiz yapmak.
Çıkış noktası: Fiyatların normal dağılıma göre belirli standart sapma aralığında
kalması.
Normal dağılım
Normal dağılım eğrisi belli istatistiklerin verilerinin standart sapmalarına göre
yüzdesel dağılımını gösteren bir eğridir.
Buradan verilerin:
%68’inin 1 standart sapma dağılımı içerisinde
%95’nin 2 standart sapma dağılımı içerisinde
%99.7’sinin 3 standart sapma dağılımı içerisinde oldukları bilinir.
Bollinger bantları piyasa istatistikleri
Piyasalar ideal koşullarda davranmaz.
Bu nedenle fiyat barlarının yaklaşık %88‐90'ı Bollinger bantlarının (yani 2
standart sapmanın) içindedir.
Yani bantların dışına ortalama olarak %10 gibi bir taşma olur. (%5 alt ve
%5 üst banttan taşma)
Yükseliş trendinde ise yaklaşık %8‐9 gibi bir taşma üst bantta yaşanırken
tersi durum düşüş trendinde geçerlidir. Düşüş trendinde yaklaşık %8‐9 gibi
alt bandın dışına taşma olarak görülür.
Standart sapma hesabı
Standart sapma; verilerin, ortalamaya olan uzaklıklarının karelerinin toplamının,
veri sayısına bölünerek, karekökünün alınması yoluyla elde edilen değerdir.
Veriler: 10,12,14,16,18,20
10+12+14+16+18+20=90
Ortalama: 90/6=15
(15‐10)2 + (15‐12)2 +(15‐14)2 + (15‐16)2 + (15‐18)2 + (15‐20)2 =70
70/6=11.67
√ˉ11.67= 3.41
SS=3.41
Standart sapma ortalamadan sapma miktarıdır.
Hesaplarken tüm verileri toplar ortalamasını buluruz.
Bollinger grafiksel görünüm ve hesaplanışı
Üst bant= 20 barlık basit hareketli ortalama+2*standart sapma
Orta bant= 20 barlık basit hareketli ortalama
Alt bant= 20 barlık basit hareketli ortalama ‐2*standart sapma
Bantların daralması ve genişlemesi
Daralma
Fiyatların ortalamaya yakın kapanış değerleri alarak standart sapmayı
azaltması.
Üst ve alt bandın fiyat oynaklığının azalması sebebiyle birbirine
yaklaşması= sıkışması
Daralma, fiyatlarda bir hareketlenmenin başlayacağına dair bir
işarettir.(muhtemel hareketin yönü hakkında bilgi vermez)
Daralma bir şeylerin başlangıcıdır.
Trendler genel olarak bantların daralmalarının sonrasında başlar.
Bantların genişlemesi
Genişleme
Fiyatların ortalamaya uzak kapanış değerleri alarak standart sapmayı
arttırması.
Üst ve alt bandın fiyat oynaklığının artması sebebiyle birbirinden
uzaklaşması.
Genişleme, fiyatlardaki hareketlenmenin biteceğine dair bir işarettir.
Genişleme bir şeylerin bitişidir.
Trendler genel olarak bantlardaki genişlemeler sonrasında sona erer.
Bollinger bantları sıkıştığında ne yöne kırılacağı bilgisini kesinlikle vermez. Bize bu
durumlarla ilgili faydalı bilgiler verir. Tek başlarına al/sat sinyalleri için
kullanılması tavsiye edilmiyor.
Kurallar
1. Bollinger bantları bizlere yüksek ve düşük fiyatların bağıl bir tanımını
yapar. Bu tanıma göre “tanım olarak fiyatlar üst bantta yüksek, alt bantta
ise düşüktür”
2. Bu tanım fiyat hareketlerini ve kullanan farklı indikatör hareketlerini
karşılaştırarak AL ve SAT kararları almakta kullanılabilir.
3. Uygun indikatörler momentum, hacim, piyasa verileri gibi bilgiler
harmanlanarak türetilebilir.
4. Eğer birden fazla indikatör kullanılıyorsa; bu indikatörler doğrudan
birbiriyle alakalı olmamalıdır. Örneğin; bir momentum ve hacim göstergesi
birbirini iyi tamamlar fakat 2 tane momentum göstergesini aynı anda
kullanmak anlamsızdır.
5. Bollinger bantları; ikili tepe, ikili dip, momentum dönüşleri gibi formasyon
tanımada, bulmada ve netleştirmede kullanılır.
6. Fiyatların bantlara değmesi sadece temas olarak düşünülmeli, tek başına
sinyaller olarak ele alınmamalıdır. Fiyatın üst banda değmesi tek başına bir
sat sinyali değildir. Fiyatın alt banda değmesi tek başına al sinyali değildir.
7. Yükseliş trendi varken; fiyatlar üst bandı aşabilir ve hareketini bu şekilde
sürdürebilir, düşüş trendi varken; fiyatlar alt bandın altına inebilir ve
hareketini bu şekilde sürdürebilir.
8. Bollinger bantlarının dışındaki kapanışlar ilk etapta devam sinyalleridir,
terse dönüş sinyalleri değildir. Bu kural birçok başarılı volatilite kırılımı
sistemine temel oluşturur.
9. Bantlarda kullanılan hareketli ortalamanın standart değeri 20 bardır. (20
gün, 20 hafta, 20 saat, 20 tane 15dk.) Bantların genişliğini hesaplamada
kullanılan standart çarpma çarpanı ise varsayılan olarak 2 kat alınmıştır.
Fakat piyasalarda ve enstrümanlarda bu değerler farklılık gösterebilir.
10.Orta bant için kullanılan 20 periyotluk hareketli ortalama fiyat kesişimleri
için en iyi parametre olmayabilir. Bu değer; orta vade trendi iyi yansıttığı
için belirlenmiştir.
11.Tutarlı bir fiyat analizi için; örneğin periyot 20 bar yerine 50 bara
yükseltilirse, standart sapma değeri de 2’den 2.1’e yükseltilmelidir. Benzer
şekilde, periyot 10 bara kısaltılırsa standart sapma değeri de 2’den 1.9’a
düşürülmelidir.
12.Geleneksel olarak Bollinger bantları basit hareketli ortalama kullanılarak
hesaplanır. Bunun nedeni; standart sapma hesabında da basit ortalama
kullanılmasından ötürü mantıksal açıdan tutarlılık sağlamaktır.
13.Üssel ortalama kullanılarak oluşturulan bantlarda, yüksek fiyat
değişikliklerinin oluşturduğu ani bant genişlemeleri ortadan kalkar, bunun
sebebi hesaplama yöntemidir. Üssel ortalama hem orta bant için hem de
standart sapma hesaplanmasında kullanılmalıdır.
14.Bantların yapımında standart sapma hesaplamasının kullanımına
dayanarak istatistiksel kabulde normal dağılım geçerli olsa dahi bu
gerçekte fiyatlarla bire bir uyuşmaz ve bantlarda kullanılan veri sayısı
(örneklem)normal dağılım kabulü için yeterli sayıda değildir. Teoride 2
standart sapma ilgili verilerin %95’i kapsarken pratikte bu oran %90’lar
civarındadır.
15.Bollinger bantları, hisse senetleri, endeksler, döviz, emtialar, vadeli
işlemler, opsiyonlar ve tahviller dahil olmak üzere çoğu finansal zaman
serisinde kullanılabilir.
16.Bollinger bantları herhangi bir uzunlukta, 5 dakika, bir saat, günlük,
haftalık...periyotlarda kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
seçilen periyotta barların sizlere fiyat oluşum mekanizmasının sağlam bir
resmini vermek için yeterli aktiviteyi içermesi gerektiğidir.
17.Bollinger bantları, sürekli bir yatırım tavsiyesi sağlamaz; bunun yerine,
olasılıkların sizin lehinize olabileceği senaryoları tanımlamaya yardımcı
olurlar.
Kullanımı ve yardımcı indikatörler
Kullanımı
Bantlar net alış veya satış sinyalleri vermezler fakat:
Fiyatların bantlara değmesi farklı indikatörler ise onaylandığında önemli al/sat
sinyalleri oluşur.
Bantlar işlemlerimizde kullanabilmemiz için faydalı ipuçları ve bilgiler verirler.
Teknik olarak her işlemde var olan %50 lehimize olan başarı oranını arttırmayı
hedefler.
Neredeyse tüm yatırım stratejileri ve bant uygulamaları çeşitli indikatörler
yardımıyla karşılıklı onay alınarak yapılır.
Geliştirici John Bollinger, çoğu indikatörle uyumlu çalışsa da; Bollinger
bantlarının özellikle hacim ve biraz da momentum indikatörleri ile birlikte
daha uyumlu ve daha başarı yüzdeli çalıştığını vurguluyor.
Yardımcı indikatörler
1. Fiyatların bantlara değdiği anların onayını almak için indikatörler kullanın.
2. Hacim indikatörleri öncelikli tercihiniz olsun.
3. Birbirine paralel mantıkta (örn. 2 tane momentum bazlı) indikatörleri aynı
anda kullanmayın.
4. Trade yapmadan evvel kullanacağınız indikatör önceden belirlenmiş olsun.
5. Önceden oluşmuş benzer durumları analizlerinizde dikkate alın.
6. Eğer kendinize uygun yeni bir ayar yapmak zorunda kalırsanız, bunu çok
dikkatli yapın.
John Bollinger bantlarla uyumlu kullanabileceğiniz indikatörleri şu şekilde
listeliyor.
Hacim indikatörleri Geliştirici
1. II (Intraday Intensity Index) David Bostian
2. A/D(Accumulation Distribution) Larry Williams
3. MFI(Money Flow Index) Gene Quong, Avram Soudek
4. VWMACD(Volume Weighted MACD) Buff Dormeier
5. OBV(On Balance Volume) Frank Vignola,Joe Granville
6. VPT(Volume Price Trend) David Markstein
7. Negative and Pozitive Volume Indices Paul ve Richard Dysart
Intraday Intensity Index :
John Bollinger’ın bantlarla birlikte ilk başlardan beri kullandığı yegane indikatör;
2 tipi var
1. Histogram
2. Osilatör
Basit formülü
(2*kapanış‐yüksek‐düşük)*hacim/(yüksek‐düşük)
%b
Bollinger bantlarına göre(bağıl olarak) fiyatların nerede olduğunu gösterir.
Formülü stochastic’ten türetilmiştir.
İkili tepe/ Dip, OBO,TOBO gibi formasyonları daha kolay görmeye yarar.
Amaç: Uyumsuzlklar daha net gözlemlemek
%b > 1 ise kapanış üst bandın üzerine çıkmış
%b1 ise kapanış üst bandın tam üstünde
%b=0.5 ise kapanış orta bandın tam üstünde
%b=0 ise kapanış alt bandın tam üstünde
%b< 0 ise kapanış alt bandın altına inmiş
Basit formülü
%b=(kapanış‐alt bant)/(üst bant‐ alt bant)
Bandwidth (Bant genişliği)
Bollinger bantlarının genişlik ve darlığını grafiğe döker.
Bantlardaki daralma/genişlemelerin ve trend dönüşlerinin daha net
görülmesini sağlar.
Amaç: Daha önceki darlık ve genişliklerin mukayese edilebilmesi.
Sıkışmalar: Trend başlama ihtimaline işaret.
Genişlemeler: Trend bitiş ihtimaline işaret.
Basit formülü
Bandwidth=(üst bant‐alt bant)/orta bant
VWMACD
Fiyatın Bollinger bantlarına değmesini al/sat sinyalleri olarak
yorumlayabilmemize yarar.
İkili bir onay mekanizması oluşturur.
Amaç: Bollinger bantları yardımıyla hatalı sinyallerin önüne geçebilmek.
Kullanımı: Klasik MACD ile aynı, VWMACD eğrisi triggerın üzerine çıktığında AL,
tersinde SAT.
Basit formülü
VWMACD=12 periyot Hacim Ağ. Ort.‐26 periyot Hacim Ağ. Ort.
Trigger=VWMACD değerinin 9 periyot Üssel Ort.
Histogram=VWMACD‐Trigger
Yatırım stratejileri
Strateji 1
Intraday Intensity
Intraday intensity hacime bağlı bir indikatördür. Eksi değerler aldığında negatif
bir görünüm anlamına gelir. Artı değerler aldığında da pozitif bir görünüm
anlamına gelir. Bu stratejinin en temel noktası Bollinger bantlarının alt
noktalarına fiyatlar geldiğinde dokunduklarında, bizim %50 olan trade’e girişteki
şansımızı arttırıcı bir etkisi var intraday intensity’nin. Bollinger bantlarının fiyata
en alt banttan dokunduğunda intraday intensity2e bakıp olumlu veya olumsuz
olduğunu yani işleme girilir mi, girilmez mi karar veririz. Tabi ki kesinlik garanti
değil ama yüzdeyi arttırıcı bir etkiye sahiptir. Intraday intensity ne kadar güçlü
yukarıdaysa o kadar güçlü sinyal olarak düşünülür.
Orta bandı alta kırdığında bu satış seviyeniz olabilir.
Robot işlemler için uygun değil, sürekli al/sat üretmez.
Daha çok uygun pozisyonu bekleyerek başarı yüzdesini arttırmaya
yöneliktir.
Stop disiplini ile hareket edilmeli ve stop noktalarına dikkat edilmelidir.
Matriks trader için explorer tarama formülü
Period=21;
K1:=(2*c‐h‐l)*V;
K2:=IF(H=L,1,H‐L);
INT:=K1/K2
IIIX:=sum(INT,period);
IIX>0 and L<bbandbot(c,20s,2)
Strateji 2
% b
Bu stratejinin ana mantığı ikili dip(w bottom) formasyonudur.
Bollinger, ikili dip formasyonuna farklı bir yaklaşım yapar.
Bollinger bantlarına göre ikili dip;
Fiyatların yeni ve daha düşük bir dip yapması fakat Bollinger bantlarına
göre bunun yeni bir dip olmamasıdır.
Fiyatla yeni ve daha düşük bir dip oluşması %b değerinin daha yüksekte
olması durumudur. (Bir nevi pozitif uyumsuzluk)
İpucu: %b indikatöründe W harfi aranmalıdır.
Bilgi: John Bollinger bu stratejinin crypto paralar içinde kullanılabileceğini sık sık
vurguluyor.
Strateji 3
Bandwidth (Bant genişliği)
Bantlardaki daralma/genişlemelerin ve trend dönüşlerinin daha net
görülmesini sağlar.
Amaç: Daha önceki darlık ve genişliklerin mukayese edilebilmesi.
Sıkışmalar: Trend başlama ihtimaline işaret.
Genişlemeler: Trend bitiş ihtimaline işaret.
Bu noktada genellikle bant daralmalarına daha çok yoğunlaşılır. Bu nedenle
Matriks’te bant genişliği en dar ve en geniş hisseleri bulmak anlamlı bir tarama
stratejisi olacaktır.
Strateji 4
3* standart sapma
Stratejinin mantığı
3* standart sapmaya fiyatların genel olarak trend sonlarında değmesi.
Al stratejisi
Fiyatın tercihen alt banda yapışık bir düşüş trendi sırasında alt banda teması
sonrası ilk yükseliş barında AL veya en azından buradan satma.
Temas eğer bir fitil ucu şeklinde iğne saplama hareketi gibi ise anlamlı olur.
Sat stratejisi
Fiyatın tercihen üst banda yapışık bir yükseliş trendi sırasında üst banda teması
sonrası ilk düşüş barında SAT veya en azından buradan alma.
Temas eğer bir fitil ucu şeklinde iğne saplama hareketi gibi ise daha anlamlı olur.
Strateji 5
Hareketli ortalama kesişimleri
Mantığı
Bollinger orta bandı 20 barlık basit hareketli ortalamadır.
Kısa periyotlu HO’nun, uzun periyotlu HO’yu yukarı kesmesi AL sinyalidir.
Tersi durum ise SAT sinyalidir.
Kullanılan HO
Basit
Üssel
Ağırlıklı veya
DEMA olabilir.
Strateji 6
İndikatör onayları
Bollinger bantları neredeyse tüm indikatörler ve teknik analiz araçları ile
uyumlu çalışabilir.
Onaylar al/sat üreten indikatörlerle olabileceği gibi, aşırı alım ve aşırı satım
gösteren indikatörlerle de olabilir.
Ayrıca formasyonlarda; özellikle ikili dip ve ikili tepe formasyonları da onay
mekanizması son derece etkili sonuçlar doğurur.
Geliştiricisi John Bollinger özellikle hacim bazlı indikatörlerle daha anlamlı
olacağını vurgulamıştır.
SUPER SMOOTHER ve SUPER SMOOTHED MACD
Süper smoother bir filtredir. Ehlers’in hareketli ortalamalar yerine kullandığı bir
filtre. 20 ya da 30 değerlerini kullanıyorum genelde. Mavilimw indikatörü gibidir.
Yukarı kırdığında al, aşağı kırdığında sat. Uzun vadeli ve kısa vadeli bakılabiliyor.
Klasik hareketli ortalamalar gibidir farkı biraz daha hızlı hareket ediyor. Süper
smoother’ı hareketli ortalamalar yerine kullanabilirsiniz.
Süper smoothed Macd by KIVANC
Güzel yerlerden al‐sat veriyor. Son bar fiyata göre oynuyor biz buna repaint
diyoruz. Repainti değiştirmek için Matrikste çift tıklayıp K2 değeri K2=C’yi K2=O
yaparsanız değişir. Artık yeni bar açılmadan fiyat oynasa da süper smoothed
Macd’de bir oynama görmeyeceğiz.
Tradingview’de kripto piyasalar için işlem yapacaksanız
Super Smoothed MACD for CRYPTO by kıvanc fr3762 yi kullanın.
Diğer piyasalar için
Super Smoothed MACD for STOCKS by KIVANC fr3762
İkisinin arasında ufak bir hesap farkı var.
MACD
MACD hesabı: EMA12‐EMA26
Trigger hesabı: MACD’nin EMA9 değeri
Periyotlar Uzun Kısa Trigger
Standart 26 12 9
Süper Smoothed 13 8 5
Öneri 1 kısa vade 13 8 3
Öneri 2 21 13 5
Öneri 3 21 13 3
Tecrübelerime dayanarak 13‐8‐3'te daha çok kullanıyorum ama daha uzun, orta
vadeli 21‐13‐5, 21‐13‐3'te kullanılabilir. Bu sizin trade anlayışınıza göre değişir. 1
dk.lıkta bile çalışıyor. Bu rakamlarla denemeler yapmanızı öneriyorum. Bu
rakamları büyütürseniz geç tepki verir, küçültürseniz daha hızlı tepkiler alırsınız.
Hemen alıp satmak istiyorsanız 1 dk.lıkta 13‐8‐3
VORTEX İNDİKATÖRÜ
Genel bilgiler
Vortex bir trend takip indikatörüdür.
Kullanım amacı
Trend başlangçlarını yakalamak.
Trend yönünü anlamak(yükseliş veya düşüş)
Var olan trendi takip etmek.
Konsept ve işleyiş olarak DMI indikatörü baz alındı. Fakat hesaplama içerik ve
yöntemi farklı.
Hesaplama tekniği ise doğrudan, doğadan ilham alınarak tasarlandı.
Çalışma prensibi
Avusturyalı araştırmacı Victor Schauberger’in sular ve akışkanlar üzerinde
yaptığı çalışmalardan etkilenen Etienne & Siepman, akışkanlardaki şekil,
form ve hareketlerin piyasalardaki fiyat akış hareketleriyle uyumlu
olduğunun farkına vardılar.
Bu nedenle indikatörlerine, Schauberger’in çalışmalarındaki hareketlerin
genel adı olan Vortex (girdap) ismini verdiler.
Böylece doğadaki bir döngüyü, finans piyasalarına aktarmış oldular.
Vortex hesaplanış mantığı
Vortex biri + diğeri ‐ olmak üzere iki çizgiden oluşur.
Önceki barın en düşüğü ile son barın en yükseği arasındaki fark büyüdükçe
vortex + daha da güçlenir ve yukarı hareket eder.
Benzer şekilde, önceki barın en yükseği ile son barın en düşüğü arasındaki
fark büyüdükçe vortex ‐ daha da güçlenir ve yukarı hareket eder.
Vortex yukarıdaysa SAT, yeşil çizgi yani + yukarıdaysa AL.
Sadece vortex’e bakarak değilde birkaç indikatöre bakarak al/sat stratejisi
belirlemenizi tavsiye ederim.
Periyot seçimi
Vortex’in periyodu 14’tür. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Genelde 10 günlük
periyotta daha başarılı buluyorum. Periyodu kısaltırsanız kısalttığınız ölçüde daha
fazla sinyal alırsınız.
Vortex’in yaratıcıları fibonacci sayılarını periyot olarak kullanılmasını öneriyorlar.
Kısa periyotlara geçecekseniz vortex’in varsayılan 14 periyodunu yüksek sayılarla
değiştirin. Ana mantık şu; aralığı küçülttüyseniz periyodu büyütün. Daha uzun
yani haftalık veya aylık grefiğe bakacaksanız vortex’in periyodunu düşürün.
Periyodu çok ileri ve çok geri atmamalısınız. Orta vadeli düşünüyorsanız
varsayılan periyotta kalın. Vadeniz kısaldıkça grafik periyodu küçülmelidir.
Vadeniz uzadıkça periyot büyümeli veya aynı kalabilir.
Yatırım stratejileri
1. VM+ ve VM‐ kesişimleri
2. İz süren VM+ ve VM‐ kesişimleri
3. Değere bağlı kesişimler
Strateji 1
Basitçe
Yeşil vortex+ çizgisi kırmızı vortex‐ çizgisini yukarı keserse al.
Tam tersi, kırmızı yeşilin üstüne çıkarsa sat.
Strateji 2
İndikatörün yaratıcıları tarafından paylaşılan stratejilerden biridir.
Alış için
1. Yeşil vortex+ çizgisi kırmızı vortex‐ çizgisini yukarı kestiği barın
kapanmasını bekle.
2. Bar kapandıktan sonra, anlık fiyat; kapanan barın en yüksek değerinin
üstüne çıkarsa al.
Buradaki amaç hatalı bir sinyalden yatırımcıyı korumak, yani bir çeşit onay
mekanizması.
Satış için
1. Yeşil vortex+ çizgisi kırmızı vortex‐ çizgisini aşağı kestiği barın kapanmasını
bekle.
2. Bar kapandıktan sonra, anlık fiyat; kapanan barın en düşük değerinin
altına inerse sat.
Strateji 3
Yeşil vortex+ 1.10 değerinden büyük
Kırmızı vortex‐ ise 0.90 değerinden küçük ise al.
Bu iki durumdan, herhangi biri gerçekleşmemişse alma.
Sat stretejisi
Yeşil vortex+ 0.90 değerinden küçük
Kırmızı vortex‐ 1.10 değerinden büyük ise sat.
Bu iki durumdan, herhangi biri gerçekleşmemişse satma.
ELİS İNDİKATÖRÜ
Arttırılabilir kaldıraç endeks sistemi.
Özellikle kripto paralarda kaldıraçlı işlemler yapan traderlar için tasarlandı.
Forex için de uygun.
Volatilite bazlı bir indikatör.
Daima tam sayı değerler alır.
Problem?
Kaldıraçlı işlemler yapan kullanıcıların en büyük sorunu anlamlı ve uygun kaldıraç
oranı belirlemek.
Risk yönetimi yaparken karşılaşılan en büyük sorun.
Her enstrüman ve periyotta aynı oranda kaldıraç kullanmak asla doğru bir
seçim değil.
Yanlış oran seçimi büyük kayıplara neden olabilir.
Gereğinden daha düşük seçilen bir kaldıraç oranı, doğru yönde işlemler
açılsa dahi karınızın çık düşük kalmasına sebep olabilir.
Yatırımcılar çoğu zaman rastgele veya içgüdüsel kaldıraç oranları
belirlediğinden hata yapıyor ve bu durumda kaldıraçlı işlemlerin zaten
yeterince kötü olan şöhretine şöhret katıyor.
Çözüm
Volatilitesi/oynaklığı yüksek enstrümanlarda riski azaltmak amacıyla Elis
otomatik olarak daha düşük kaldıraç değerleri alır.
Volatilite düştükçe karı maksimize etmek ve risk yönetimini temin etmek
amacıyla Elis daha yüksek değerlere tırmanır.
Kaldıraç oranları yatırımcının risk algısına ve trade alışkanlığına uyacak
şekilde Gear yani vites anlamına gelen 5 farklı seviye arasından seçilir.
Bu seviyeler aynı zamanda maksimum kaldıraç oranını da değiştirir.
Elis’in bir endeks sistemi olarak tabir edilmesinin nedeni; kaldıraç hesabı
yaparken birden fazla yöntemin, seçilen risk seviyesine göre farklı
şekillerde ve oranlarda ortalamasının alınmasıdır.
Elis hesap mantığı
Elis’in hesaplanmasındaki endeksi oluşturulan 4 faklı volatilite bileşeni var.
1. nATR: En yaygın kullanılan volatilite indikatörlerinden ATR’nin fiyata
bölünmesiyle elde edilir ve 0‐100 arasında belirlenen periyotta ve
uzunlukta yüzdesel skalaya dönüşür.
2. Standart sapma: Standart sapma değerini maksimum ve minimum
değerleriyle 0‐100 arasında belirlenen periyotta ve uzunlukta yüzdesel
skalaya dönüştürülür.
3. Kairi: nATR değerinin belirlenen uzunlukta ağırlıklı ortalamasına yüzdesel
uzaklığın mutlak değeridir. Daha hızlı ve hassas hareketler gerektiğinde
Gear 4 ve 5 seçildiğinde devreye girer. Diğer viteslerde 1, 2 ve 3.
viteslerde kairi devrede değildir. Sadece 4 ve 5’te daha çabuk tepkiler
alabilmek için o hesap mantığında Elis’in devreye girer.
4. %B: Bollinger bantları kullanılarak hesaplanan bant yüzdesi %B
indikatörünün 0‐100 arasında değerler alabilmesi için 100 ile çarpılmış
halidir.
Gears (Vitesler)
Elis, gear yani vites adı verilen 5 faklı seviyede çalışır.
İlk 3 seviyenin hesabında 3 farklı bileşen vardır, kairi kullanmaz.
Gear 1 conservative (Vites 1 muhafazakar)
En temkinli seviye
1 ile 20 arasında değerler alır.
Kaldıraç kullanmaya yeni başlayanlar için.
Gear 2 standard (Vites 2 standart)
Varsayılan seviye
Max 25 min 1 değerlerinde ve arasında kaldıraç oranı belirler.
Swing trade ve day trade gibi orta kısa vadeli işlem tarzları için.
Kairi haricindeki 3 bileşenin aritmetik ortalamasından hesaplanır.
Gear 3 Average (Vites 3 ortalama)
Day trade için uydun .
Kısa vadeli işlemler için kullanılır.
1’den 33’e kadar değişen aralıkta kaldıraç oranları belirler.
Standart heabın oransal olarak genişletilmiş halidir.
4.ve 5. viteslerin hesabında 4. bileşen olarak kairi de yer alır. Kairi gösterge
tepkilerinin abartılmasına yardımcı olur.
Gear 4 risky (Vites 4 riskli)
Scalping için uygun.
Çok kısa vadeli işlemler için kullanılır.
1’den 50’ye kadar değişen oranlarda kaldıraç belirler.
Hesabı hızlandırmak için endekse 4. bileşen kairi dahil edilmiştir.
Gear 5 agressive (Vites 5 agresif)
Scalping için uygun.
Çok kısa vadeli işlemler için kullanılır.
Maximum değer 100 alabilir.
Risk yüzdesi olarak da kullanılabilir.
Sonuç
Farklı oran ve ortalama alınarak oluşturulan endeks değerleri volatilite ölçümüne
göre riski ayarlamaya yarar.
Varsayılan parametreler
Gear 2 standart
Uzunluk 50 bar
Eğer 50 geriye dönük bakılan bar sayısı artırılırsa tepkiler çok gecikecektir,
azaltılırsa da çok hızlı tepkiler verir. Önerim, saatten daha küçük zaman
aralıklarında 50’yi 5’in veya 10’nun katları şeklinde artırmanız.
Göstergenin kullanımı
Gear 1 conservative
Maximum kaldıraç oranı 20x
Maximum risk edilmesi gereken portföy yüzdesi %5
Gear 2 ve Gear 3
Maximum kaldıraç oranı 25x ve 30x
Maximum riske edilmesi gereken portföy yüzdesi %5
Gear 4 risky
Maximum kaldıraç oranı 50x
Maximum riske edilmesi gereken portföy yüzdesi %3
Gear 5 agressive
Maximum kaldıraç oranı 100x
Maximum riske edilmesi gereken portföy yüzdesi %2
Risk yönetimi
Kaldıraçlı işlemler klasik işlemlere nazaran elinizde olmayan bir parayı da
kullanabileceğiniz için risk barındırır.
TD SEQUENTIAL
TD Sequential’ı bir sistem olarak düşünürsek içinde 2 faklı indikatör ruhu vardır.
Bir tanesi momentum, diğeri ise trend. İkisinin birleşimi yani ikisinin özelliklerini
taşıyan bir indikatördür. Aynı zamanda destek ve direnç noktalarını gösterir ve
gerçekten iyi çalıştığını söyleyebiliriz ve stop seviyeleri var.
2 ana bileşeni vardır.
1. Setup ‐ kurulum
2. Countdown ‐ sayım
TD Sequential avantajları
1. Faklı piyasa koşullarında da çalışabilmesi. Trend piyasa ve yatay piyasa
arası geçişlere dinamik bir şekilde uyum gösterebilmesi.
2. Klasik momentum indikatörlerine nazaran daha fiyat hareketlerine duyarlı
olması.
3. Tamamen net ve disipline edilmiş para yönetme kurallarına sahiptir ve risk
yönetimi unsurları barındırması (destek/direnç ve stop loss seviyeleri)
4. Fiyat hareketlerini izlediği için her zaman aralığında çalışabilmesi.
5. Tüm piyasalarda ve enstrümanlarda kullanıma uygun olması(borsa‐fx‐
crypto..)
6. Parametre değiştirme ayarlama problemi olmaması. Varsayılan haliyle
kullanılabilmesi.
TD Sequential zayıf noktaları
TD Sequential destek direnç noktaları, stop seviyeleri gibi unsurlar
barındırmasına rağmen sinyalleri bir silsile dahilinde değildir.
Art arda AL veya art arda SAT sinyalleri üst üste gelebilir.
Örneğin AL sinyali ile birlikte işleme girildiğinde satış noktanız eğer TD
Sequential’ın stop seviyesinin altına inmedikçe çoğu zaman sizin
belirlemeniz gereken bir seviye olmalıdır. Benzer şeyler SAT sinyalleri
içinde geçerlidir.
Amaçlar
1. Klasik momentum ve trend indikatörlerinin farklı piyasa türleri arası
geçişlerde tutarlı ve anlamlı sinyaller üretmemesinin çözümü için
tasarlanmıştır.
2. Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinde olduğu düşünülen yatırım
enstrümanlarının dönüş yerlerini tespit etmek bir başka amacıdır.
3. Fiyat dönüşlerini mümkün olduğunca dipte ve tepede tespit edebilmek bir
başka çözüme ulaştırmak istediği noktadır.
Tom DeMark tarafından 1970’lerde ilk olarak kağıtlara çizilerek üzerinde çalışan
bu indikatör, bilgisayar çağının gelmesiyle birlikte 90’lı yıllardan sonra
momentum ve trend kategorilerinin ikisine birden dahil olan sayılı
indikatörlerden biri olarak kullanımı kolaylaşmıştır.
Dikkat!
TD Sequential fiyat dönüşlerini yakalamaya çalışır.
Birçok traderın yakalamaya çabaladığı tepe ve dip noktalarını öngörmeye
çalışır.
Diğer indikatörlerinde olmadığı gibi asla %100 başarılı değildir.
Bu nedenle doğru hamleyi yapmak için verilen kurallara uyarak sabırlı
davranırsanız, zamanlama konusunda cephanenize yeni bir silah eklemiş
olursunuz.
Kurulum
TD Setup‐kurulum 1’den başlayarak 9’a kadar olan ve art arda barlarda
oluşması zorunlu olan birinci aşamadır.
Bu aşama 9’a kadar tamamlandığı taktirde ikinci aşama TD Countdown‐
sayım başlayabilir.
Hem al hem sat sinyalleri için ayrı ayrı kurulumlar bulunur.
Her seferinde son barın kapanış fiyatının 4 bar önceki kapanış fiyatından
küçük veye büyük olmasına göre sayım yapılır.
Düşüş veya yükseliş yönlü fiyat dönüşleri bu kurala göre anlamlandırılır ve
dönüşün başladığı barda sayım 1 ile yeniden başlar.
Alış kurulumu
Alış kurulumunda amaç, düşüş yönünde bir hareketin 1’den başlayarak 9’a
olana kadar düşmesi ve 9 görüldükten sonra fiyatın yön değiştirerek
yükselişe geçme beklentisidir.
Bu beklentinin sonucu olarak da alış pozisyonuna geçilir.
Not: Alış kurulumu sayımını başlatan ise bearish price flip olarak adlandırılan
düşüşün başladığı düşüş yönlü fiyat dönüşüdür.
Düşüş yönlü fiyat dönüşü
Barların kapanışları incelendiğinde, kapanışların her seferinde 4 bar önceki
kapanıştan büyükken; son barda 4 bar önceki kapanışın altında bir kapanış
oluşmasıdır.
Alış kurulumu
Bearish price flip yani düşüşün başladığı düşüş yönlü fiyat dönüşü olduğunda ilk
kırmızı 1 sayıma başlar ve art arda 9 barda üst üste 4 bar önceki kapanıştan
düşük kapanış değerleri oluştuğunda alış kurulumu yani TD buy setup
tamamlanır.
Bilgi: TD Sequential tasarlandığı ilk zamanlarda sadece günlük barlar için
kullanıldığından son bar ve 4 bar öncesi 4+1=5 barlık zaman aralığı haftalık bir
döngüyü temsil etmekteydi.
Alış kurulumunun kesintiye uğraması
Alış kurulumu sırasında ilk kırmızı 1 sayıma başladığında art arda her barda 4 bar
önceki kapanıştan düşük kapanış değerleri oluşması beklenir ve sırasıyla 2‐3‐4‐5‐
6‐7 olarak kırmızı rakamlar sayıma devam eder.
Aksi durumda; yani kapanışın 4 bar öncekinden daha yüksek veya 4 bar öncekine
eşit bir kapanış oluşması durumunda alış kurulumu kesintiye uğrar.
Bu durumda ya hiç rakam çıkmaz (eşitse) veya yeşil 1 ile satış kurulumu başlar.
Her defasında baştan saymaya başlamak insanların sabrını zorlayabilir çünkü her
kesintide sinyal ertelenir. Fakat bu anlamlı bir gecikmedir. Çünkü indikatörün
davranışındaki bu değişim piyasa dinamiklerindeki bir değişimi işaret eder.
Alış kurulumunun tamamlanması
Alış kurulumu ilk kırmızı 1 sayıma başladığında art arda her barda 4 bar önceki
kapanıştan düşük kapanış yaparak 9 değerine ulaştığında TD Sequential’ın ilk
aşaması olan TD buy setup‐alış kurulumu tamamlanır ve ikinci aşama TD buy
countdown‐alış sayımı başlar.
Önemli: 9’lu kurulum tamamlanmadan 2. aşama olan 13’lü sayım aşamasına
geçilemez.
Mükemmel alış kurulumu
Alış kurulumu 9’a kadar tamamlandığında 2 kural daha devreye girer.
9 nolu bar görüldüğünde 8 veya 9 numaralı barın LOW yani en düşük gördüğü
seviye 6 ve 7 nolu barların her ikisinin de gördüğü en düşük seviyeden daha
küçük veya eşit olmalıdır.
L9<L7 ve L9<L6
veya
L8<L7 ve L8<L6
Mükemmel olmayan alış kurulumu
9 nolu bar görüldüğünde 8 ve 9 numaralı barın LOW yani en düşük gördüğü
seviye, 6 ve 7 nolu barların her ikisinin de gördüğü en düşük seviyeden büyükse
bu durumda kurulum mükemmel olarak sınıflandırılamaz.
Mükemmel olmayan 9’da fiyat tekrar 6 veya 7 nolu barın gördüğü en düşük
seviyeyi test için deneme yapabilir.
Satış kurulumu
Satış kurulumunda amaç, yükseliş yönünde bir hareketin 1’deb başlayarak
9’a olana kadar yükselişe devam etmesi ve 9 görüldükten sonra fiyatın yön
değiştirerek düşüşe geçme beklentisidir.
Bu beklentinin sonucu olarak da satış pozisyonuna geçilir.
Not: Satış kurulumu sayımını başlatan ise bullish price flip olarak adlandırılan
yükselişin başladığı yükseliş yönlü fiyat dönüşüdür.
Yükseliş yönlü fiyat dönüşü
Barların kapanışları incelendiğinde, kapanışların her seferinde 4 bar önceki
kapanıştan küçükken; son barda 4 bar önceki kapanışın üstünde bir kapanış
oluşmasıdır.
Satış kurulumu
Bullish price flip yani yükselişin başladığı yükseliş yönlü fiyat dönüşü olduğunda
ilk yeşil sayıma başlar ve art arda 9 barda üst üste 4 bar önceki kapanıştan
yüksek kapanış değerleri oluştuğunda satış kurulumu yani TD sell setup
tamamlanır.
Satış kurulumunun kesintiye uğraması
Satış kurulumu sırasında yeşil 1 ilk sayma başladığında art arda her barda 4 bar
önceki kapanıştan büyük kapanış değerleri oluşması beklenir ve sırasıyla 2‐3‐4‐5‐
6‐7... olarak yeşil rakamlar sayıma devam eder.
Aksi durumda; yani kapanışın 4 bar öncekinden daha düşük veya 4 bar öncekine
eşit bir kapanış oluşması durumunda satış kurulumu kesintiye uğrar. Bu durumda
ya hiç rakam çıkmaz(eşitse) veya alış kurulumu kırmızı 1 ile başlar.
Satış kurulumunun tamamlanması
Satış kurulumu ilk yeşil 1 sayıma başladığında art arda her barda 4 bar önceki
kapanıştan yüksek kapanış yaparak 9 değerine ulaştığında TD Sequential ‘ın ilk
aşaması olan TD sell setup‐satış kurulumu tamamlanır ve ikinci aşama TD sell
countdown‐satış sayımı başlar.
Önemli: 9’lu kurulum tamamlanmadan 2. aşama olan 13’lü sayım aşamasına
geçilemez.
Mükemmel satış kurulumu
Satış kurulumu 9’a kadar tamamlandığında 2 kural daha devreye girer.
9 nolu bar görüldüğünde 8 veya 9 numaralı barın HIGH yani en yüksek gördüğü
seviye 6 ve 7 nolu barların her ikisinin de gördüğü en yüksek seviyeden daha
büyük veya eşit olmalıdır.
H7<H9 ve H6<H9
veya
H7<H8 ve H6<H8
Mükemmel olmayan satış kurulumu
9 nolu bar görüldüğünde 8 ve 9 numaralı barın HIGH yani en yüksek gördüğü
seviye, 6 ve 7 barların her ikisininde gördüğü en yüksek seviyeden küçükse bu
durumda kurulum mükemmel olarak sınıflandırılamaz. Mükemmel olmayan 9’da
fiyat tekrar 6 veya 7 nolu barın gördüğü en yüksek seviyeyi test için deneme
yapabilir.
Satış kurulumunun kesintiye uğraması
Setup‐kurulum art arda gerçekleşmesi gereken bir oluşumdur. Eğer satış
kurulumu sırasında herhangi bir barda kapanış 4 bar önceki kapanıştan daha
düşük olursa yeşil kurulum sayımı durabilir veya ters yönde yani alış yönünde bir
kırmızı kurulum sayımı başlayabilir.
TDST Lines
TD Sequential destek ve direnç seviyeleri
Kurulum bölümünde 9 görülmesinin ardından oluşan seviyelerdir.
Çoğu yatırımcı kurulum aşamasının tamamlanmasının ardından trend
varlığını onaylamaya çalışan 2. aşama olan sayım aşamasını bekler.
Fakat bu bekleyiş sırasında, muhtemel bir yatay piyasadaki küçük
hareketleri kaçırır.
İşte TDST seviyeleri muhtemel konsolidasyonla yataya sıkışan fiyatlardaki
bu küçük dönüşler arasında zıt yönlü hareketleri yakalamaya çalışır.
Bu özelliği onun klasik momentum indikatörlerinden ayırır ve yatayda
daha anlamlı sinyaller üretebilmesini sağlar.
Aslında sıkışan piyasadaki yatay sınırları (aralığı) tespit eder.
TDST destek seviyeleri
Tamamlanmış bir satış kurulumundaki en düşük seviyedir.
Bu seviye muhtemel bir yatay fiyat aralığının zemini olarak ele alınır. Fiyat
hareketi bu seviyeyi kıramıyorsa bir trend başlangıcı olabilecek güçte bir
momentum oluşmamıştır. Muhtemel bir yatay piyasa oluşabilir.
Satış kurulumu 9 ile sonlandığında muhtemel ilk tepki seviyesi olarak da
düşünülebilir.
TDST destek seviyeleri alış kurulumu tamamlandığında da işe yarar.
Kurulum tamamlanıp 9 elde edildiğinde eğer destek seviyesine yakınsa
alım için daha cesaretli davranılabilir.
Al sinyali sırasında veya sonrasında destek altında kapanış olursa seviye
iptal olur; bu hareketin aşağı doğru devam edeceği olarak yorumlanır ve
seviye kırılınca ya hiç sinyale uyulmaz ya da stoplanır.
TDST direnç seviyeleri
Tamamlanmış bir alış kurulumundaki en yüksek seviyedir.
Bu seviye muhtemel bir yatay fiyat aralığının tavanı olarak ele alınır. Fiyat
hareketi bu seviyeyi kıramıyorsa bir trend başlangıcı olabilecek güçte bir
momentum oluşmamıştır. Muhtemel bir yatay piyasa oluşabilir.
Alış kurulumu 9 ile sonlandığında muhtemel ilk tepki seviyesi olarak da
düşünülebilir.
TDST direnç seviyeleri satış kurulumu tamamlandığında da işe yarar.
Kurulum tamamlanıp 9 elde edildiğinde eğer direnç seviyesine yakınsa
satış için daha cesaretli davranılabilir.
Sat sinyali sırasında veya sonrasında direnç üstünde kapanış olursa seviye iptal
olur; 2. senaryo bu hareketin yukarı doğru devam edeceği olarak yorumlanır ve
seviye kırılınca ya hiç sinyale uymaz ya da stoplanır.
TD setup risk lines
Kurulum stop seviyeleri
TD Sequential’in belki de en önemli ayrıcalığı, birçok yatırımcının en
önemli sıkıntısı olan; destek‐direnç ve stop seviyelerinizi daha en başından
otomatik olarak sizin için hesaplaması ve çizmesidir.
Kurulum stop seviyeleri, tamamlanmış bir alış veya satış kurulumu
sonrasında ortaya çıkar stop seviyeleri, aynı yönde yeni bir tamamlanmış
kurulum oluşana veya stop seviyesi aşılana kadar görünmeye devam eder.
TDST destek ve direnç seviyelerinden farklı olarak uyulması gereken kati
stoplardır.
Kurulum stop seviyelerinin hesaplanması
Stop seviyesi 9’lu serideki en yüksek gördüğü değerin üstüne ilgili barın yüksek
ve düşüğü arasındaki fark eklenerek bulunur.
Kurulum stop seviyelerinin ters versiyonunda
Alış kurulumu tamamlanıp 9 elde edildiğinde, stop seviyesi 9’lu serideki en
dip gördüğü değerden ilgili barın yüksek ve düşüğü arasındaki fark
çıkarılarak bulunur.
Trading kuralları
Kurulum kuralları
Birçok yatırımcı hatalı davranarak, her tamamlanan kurulum sonrası 9’un
ardından pozisyon açmanın doğru olduğunu düşünür.
DeMark kitabında net detaylar vermiyor al ve sat sinyalleri ile alakalı olarak fakat
Jason Perl, kitabında bu konudaki belirsizliği gidermiş, ardından da objektif ve
net bazı kurallar koymuş.
Alış kurulumu kuralları
1. Alış kurulumu mükemmel olmalı.
L9<L7 ve L9<L6
veya
L8<L7 ve L8<L6
2. Alış kurulumu aşamasında 1’den 9’a kadar hiçbir barın kapanış fiyatı TDST
destek seviyesinin altında olmamalı.
3. 9 numaralı barın kapanış fiyatı mümkün mertebe TDST destek seviyesine
yakın olmalı.
4. Risk yönetimi kurallarına ve otomatik stop seviyelerine uyulmalı.
Opsiyonel kural: 9 numaralı barın en düşüğü 8 numaralı barın en düşüğünden
küçük olmalı.
Satış kurulumu kuralları
1. TD satış kurulumu mükemmel olmalı.
H7<H9 ve H6<H9
Veya
H7<H8 ve H6<H8
2. Satış kurulumu aşamasında 1’den 9’a kadar hiçbir barın kapanış fiyatı TDST
direnç seviyesinin üstünde olmamalı.
3. 9 numaralı barın kapanış fiyatı mümkün mertebe TDST direnç seviyesine
yakın olmalı.
4. Risk yönetimi kurallarına ve otomatik stop seviyelerine uyulmalı.
Opsiyonel kural: 9 numaralı barın en yükseği 8 numaralı barın en yükseğinden
büyük olmalı.
Sayım
Sayım ve kurulum arasındaki farklar
Sayım
1’den başlayarak 13’e kadar devam eden ve art arda barlarda oluşması zorunlu
olmayan olan ikinci aşamadır.
Bu aşama ancak tamamlanmış bir TD setup‐kurulum sonrasında
başlayabilir.
Hem al hem de sat sinyalleri için ayrı ayrı sayımlar bulunur.
Her seferinde son barın kapanış fiyatının küçük veya büyük olmasına göre
sayım yapılır.
TREND: TD setup‐kurulum aşamasında farkı bir trend varlığında
gerçekleşmesidir.
Kurulum
1’den başlayarak 9’a kadar devam eden ve art arda barlarda oluşması zorunlu
olan birinci aşamasıdır.
Bu aşama 9’a kadar tamamlandığı taktirde ikinci aşama TD countdown‐
sayım başlayabilir.
Hem al hem sat sinyalleri için ayrı ayrı kurulumlar bulunur.
Her seferinde son barın kapanış fiyatının 4 bar önceki kapanış fiyatından
küçük veya büyük olmasına göre sayım yapılır.
MOMENTUM: Düşüş veya yükseliş yönlü fiyat dönüşleri bu kurala göre
anlamlandırılır ve dönüşün başladığı barda sayım 1 ile yeniden başlar.
Alış sayımı
Alış sayımında amaç
Tamamlanmış bir alış kurulumunun ardından düşüş yönünde bir hareketin 1’den
başlayarak 13’e ulaşana kadar devam etmesi ve 13 görüldükten sonra trendin
zayıflayarak yön değiştirmesi ve ardından da yükselişe geçme beklentisidir.
Bu beklentinin sonucu olarak da alış pozisyonuna geçilir.
NOT: Alış sayımını başlatan ise 1’den 9’a kadar tamamlanmış bir alış
kurulumudur.
Alış sayımı kural
Sayımın devam edebilmesi için ilgili barın kapanışı 2 bar önceki en düşük
seviyeye eşit veya altında olmalıdır.
1’den 9’a kadar tamamlanmış bir TD setup‐alış kurulumu ardından TD buy
countdown‐ alış sayımı başlar.
Eğer 9 nolu barın kapanış değeri, 2 bar önceki en düşük değere eşit veya daha
düşük ise; 9 nolu alış kurulumu barı aynı zamanda 1 nolu alış sayımı barı olur ve
barın altına 1 yazılarak alış sayımı başlar.
Fakat 9 nolu barın kapanış değeri, 2 bar önceki en düşükten yukarıda ise TD buy
countdown‐alış sayımı gerekli koşul sağlanana kadar ertelenir.
TD buy countdown‐alış sayımı kurulum gibi art arda kesintisiz olarak olmak
zorunda değildir. Eğer şartlar gerçekleşirse 13’e kadar aralıklarla devam eder.
Kural: Sayımın devam edebilmesi için ilgili barın kapanışı 2 bar önceki en düşük
seviyeye eşit veya altında olmalıdır.
Alış sayımının tamamlanması
Alış sayımı ilk kırmızı 1 sayıma başladığında 2 bar önceki en düşük değerden
düşük kapanış yaptıkça 13 değerine ulaşmaya çalışır ve TD Sequential’in ikinci
aşaması olan TD buy countdown‐alış sayımı da tamamlanmış olur.
Hatırlatma: 9 ‘lu kurulum tamamlanmadan 2. aşama olan 13’lü sayım aşamasına
geçilemez.
Alış sayımı 13’e kadar tamamlandığında 2 şartı sağlaması beklenir.
1. 13. barın kapanışı 2 bar önceki en düşük seviyeye eşit veya daha düşük ise
2. 13. Barın en düşük gördüğü değer 8. barın kapanışına eşit veya daha
düşük ise sayım tamamlanır.
C13<L(2) ve L13<C8
Fakat
1. 13.barın kapanışı 2 bar önceki en düşük seviyeye eşit veya daha düşükse
2. 13. barın en düşük gördüğü değer 8. barın kapanışından büyük ise
C13<L(2) ama L13>C8
Ertelenen alış sayımı
1. 13. Barın kapanışı 2 bar önceki en düşük seviyeye eşit veya daha düşük ise
2. 13. Barın en düşük gördüğü değer 8. barın kapanışından büyük ise
Sayımda + işareti çıkar ve ertelenir.
+ işareti yatırımcının sabrını ve sinirini zorlayabilir ve piyasa yukarı dönebilir ama
13 tamamlanmadan + işareti varken risk hep daha fazladır.
Alış sinyalinin iptali
İptal koşulları
1. Eğer sayım sırasında 9’a kadar tamamlanmış bir TD sell setup‐satış
kurulumu oluşursa veya
2. Eğer piyasa yukarı döner ve TDST resistance yani TDST direnç seviyesinin
üzerinde en düşük değer (LOW) yaparsa
Alış sayımı bu iki durumda da iptal olur.
Alış sinyali
Alış sayımı 13’e kadar tamamlandığında 2 farklı seçenek bulunur.
Agresif yaklaşım
Al sayımı 13 olduğu an alış işlemi açmak.
Temkinli yaklaşım
Al sayımı 13 olduktan sonra kapanışın 4 bar önceki kapanıştan büyük olmasını
beklemek(bullish price flip)
Satış sayımı
Satış sayımında amaç
Tamamlanmış bir satış kurulumunun ardından yükseliş yönünde bir hareketin
1’den başlayarak 13’e ulaşana kadar devam etmesi ve 13 görüldükten sonra
trendin zayıflayarak yön değiştirmesi ve ardından da düşüşe geçme beklentisidir.
Bu beklentinin sonucu olarak da satış pozisyonuna geçilir.
NOT: Satış sayımını başlatan ise 1’den 9’a kadar tamamlanmış bir satış
kurulumudur.
Satış sayımı kural
Sayımın devam edebilmesi için ilgili barın kapanışı 2 bar önceki en düşük
seviyeye eşit veya üstünde olmalıdır.
1’den 9’a kadar tamamlanmış bir TD sell setup‐satış kurulumu ardından TD sell
countdown‐ satış sayımı başlar.
Eğer 9 nolu barın kapanış değeri, 2 bar önceki en yüksek değere eşit veya daha
büyük ise; 9 nolu satış kurulumu barı aynı zamanda 1 nolu satış sayımı barı olur
ve barın altına 1 yazılarak satış sayımı başlar.
Fakat 9 nolu barın kapanış değeri; 2 bar önceki en yüksekten aşağıda ise TD sell
countdown‐satış sayımı gerekli koşul sağlanana kadar ertelenir.
TD sell countdown ‐satış sayımı kurulum gibi art arda kesintisiz olmak zorunda
değildir.
Sayım basitçe piyasa yatayken durur, trend eğilimi gösterdiğinde tekrar saymaya
başlar. Eğer şartlar gerçekleşirse 13’e kadar aralıklarla devam eder.
Satış sayımının tamamlanması
Satış sayımı ilk yeşil 1 sayıma başladığında 2 bar önceki en yüksek değerden
yukarıda kapanış yaptıkça 13 değerine ulaşmaya çalışır ve TD Sequential’in ikinci
aşaması olan TD sell countdown‐satış sayımı da tamamlanmış olur.
Satış sayımı 13’e kadar tamamlandığında 2 şartı sağlaması beklenir.
1. 13. Barın kapanışı 2 bar önceki en yüksek seviyeye eşit veya daha büyük
ise
2. 13. Barın en büyük gördüğü değer 8. barın kapanışına eşit veya daha
büyük ise sayım tamamlanır.
H(2)<C13 ve C8<H13
Fakat
1. 13. Barın kapanışı 2 bar önceki en yüksek seviyeye eşit veya daha büyük
ise
2. 13. Barın en büyük gördüğü değer 8. barın kapanışından küçük ise
Sayımda + işareti çıkar ve ertelenir.
H(2)<C13 ama H13<C8
Satış sayımının iptali
İptal koşulları
1. Eğer sayım sırasında 9’a kadar tamamlanmış bir TD buy setup‐alış
kurulumu oluşursa veya
2. Eğer piyasa aşağı döner ve TDST support yani TDST destek seviyesinin
aşağısında en yüksek değer (HIGH) yaparsa
Satış sayımı bu iki durumda da iptal olur.
Satış sinyali
Satış sayımı 13’e kadar tamamlandığında 2 farklı seçenek bulunur.
Agresif yaklaşım
Sat sayımı 13 olduğun an satış işlemi açmak.
Temkinli yaklaşım
Sat sayımı 13 olduktan sonra kapanışın 4 bar önceki kapanıştan küçük olmasını
beklemek (bearish price flip)
Sayım stop seviyeleri
Sayım stop seviyeleri, tamamlanmış bir alış veya satış sayımı sonrasında ortaya
çıkar.
Stop seviyeleri; aynı yönde yeni bir tamamlanmış sayım oluşana veya stop
seviyesi aşılana kadar görünmeye devam eder.
Hesaplama ve çalışma mantıkları setup risk lines‐ kurulum stop seviyeleri ile
aynıdır.
Sayım stop seviyelerinin hesaplanması
Satış sayımı tamamlanıp 13 elde edildiğinde stop seviyesi 13’lü serideki en
yüksek gördüğü değerin üstüne ilgili barın yüksek ve düşüğü arasındaki fark
eklenerek bulunur.
Countdown trading kuralları
9
Sadece setup yani kurulumlara bakarak işlemler
Kurulum +TDST destek ve dirençleri + (kurulum stop seviyeleri) dikkate
alınır.
9‐13
Setup sonrası tamamlanmış bir countdown beklenir.
Setup + countdown + kurulum seviyeleri dikkate alınır.
9‐13‐9
Setup + countdown +setup gerektiren en ideal ama az rastlanan kurgu
Setup + countdown + kurulum ve countdown stop seviyeleri dikkate alınır.
9‐13‐9 ideal alış senaryosu
Gerekli şartlar
1. Önce 9’lu bir alış kurulumu tamamlanmalı.
2. Ardından alış sayımı 13’e kadar tamamlanmalı
3. Son olarak 9’lu bir alış kurulumu daha tamamlanmalı.
4. Son 9’lu kurulum 13’lü alış sayımı sonrasında saymaya başlamalı.
5. Araya kesinlikle tamamlanmış bir 9’lu satış kurulumu girmemeli.
6. Son 9’lu alış kurulumunun ardından bir fiyat dönüşü bullish price flip
görülerek yeşil 1 elde edilmeli.
9‐13‐9 ideal satış senaryosu
Gerekli şartlar
1. Önce 9’lu bir satış kurulumu tamamlanmalı.
2. Ardından satış sayımı 13’e kadar tamamlanmalı.
3. Son olarak 9’lu bir satış kurulumu daha tamamlanmalı.
4. Son 9’lu kurulum 13’lü satış sayımı sonrasında sayıma başlamalı.
5. Araya kesinlikle tamamlanmış bir 9’lu alış kurulumu girmemeli.
6. Son 9’lu satış kurulumunun ardından bir fiyat dönüşü bearish price flip
görülerek kırmızı 1 elde edilmeli.