Ôn tập XSTK

TÓM TẮT CHƯƠNG 4:

BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC và PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

4.1 Hàm mật độ của biến ngẫu nhiên liên tục (pdf) : kí hiệu f X

X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ thoả

1/ f (x)  0 , x  R


2/  f (x)dx  1


3/
P ( a  X  b )  P ( a  X  b)
 P (a  X  b)
b

 P (a  X  b)   f (x) dx
a

4/ P( X  a)  0
4.2 Hàm phân phối tích luỹ và các đặc trưng
a/ Hàm phân phối tích luỹ F(x) của biến ngẫu nhiên liên tục X là :
x
F (x)  P(X  x)   f (y)dy


Chú ý: F / ( x)  f ( x)

Tính chất: P ( X  a )  1  F ( a ) ; P ( a  X  b )  F (b )  F ( a )

b/ Phân vị của phân phối liên tục: Cho p là một số thuộc khoảng [0;1]. Phân vị
thứ (100p) của một hàm phân phối của một biến ngẫu nhiên liên tục X, kí hiệu là  ( p )
 ( p)
được xác định bởi p  F ( ( p))   f ( y )dy


8
Ôn tập XSTK

c/ Trung vị của một phân phối liên tục, kí hiệu   , là phân vị thứ 50, sao cho 

 )  0.5 . Hay trung vị là giá trị chia phân phối thành 2 phần bằng nhau.
thoả mãn F (


d/ Kì vọng ( trung bình): X  E ( X )   x. f (x)dx .



Đặc biệt h ( X )  E[h( X )]   h(x). f (x)dx



 
 2

e/ Phương sai:   V ( X )  E ( X )  ( EX )   x . f ( x)dx   x . f ( x)dx

2 2 2 2


X
 

Chú ý: Có thể dùng công thức V ( X )  E ( X  )2    (x )2 . f ( x)dx


f/ Độ lệch chuẩn:   V ( X ) .

4.3 Các phân phối xác suất ( biến liên tục):

1/ Phân phối đều:

X có phân phối đều trên đoạn [a;b] nếu

 1
 aub
f X (u )   b  a
0 khac
.

ab ( a  b) 2
Tính chất: EX  ; Var X 
2 12

2/ Phân phối chuẩn:

a/ Phân phối chuẩn chuẩn tắc: Kí hiệu: Z  N (0;1) ,   0 ;  1

1  z2 / 2
- Hàm mật độ có dạng: f (z;0,1)  e
2
z

- Hàm phân phối của Z là: P(Z  z )   f ( y;0,1) dy  ( z )



9
Ôn tập XSTK

P(Z  a)   (a)
P(Z  b)  1   (b)
- Tính chất: P(a  Z  b)   (b)  (a )
 (z)  1 when z  3.49
 (z)  0 when z  3.49

b/ Phân vị của phân phối chuẩn: z biểu thị giá trị trên trục z mà  là diện tích vùng
dưới đường cong z nằm bên phải z . Khi đó z chính là phân vị thứ 100(1-  ) của phân
phối chuẩn.

c/ Phân phối chuẩn: Kí hiệu: X  N (,  2 )

1 2 2
- Hàm mật độ có dạng: f ( x;  ,  )  e  ( x   ) /(2 )
2
- Tính chất: EX   ; V ( X )   2

Chú ý: Chuyển từ phân phối chuẩn về dạng chuẩn chuẩn tắc :

X 
Với X  N (,  2 ) ; ta đặt : Z   N (0,1)


d/ Sự hội tụ của phân phối nhị thức về phân phối chuẩn: X  Bin( n, p)

Nếu đồ thị của phân phối nhị thức không quá lệch ( không quá mất đối xứng)
( np  10 ; n(1  p )  10 ) thì có thể xấp xỉ X như một phân phối chuẩn X  N (,  2 ) bằng

  np  x  0.5  np 
cách đặt và P( X  x)     .
 2  npq  np(1  p) 
3/ Phân phối mũ :
- X có phân phối mũ với tham số   0 , thì hàm mật độ của X là

10
Ôn tập XSTK

.e t ; x  0
f (x)   .
0 ; neu khac
1  e  x ; x  0
- Hàm phân phối xác suất của X là F (x;  )  P(X  x)  
0 ; x0
1 1
- Tính chất:   ; 2  .
 2

4/ Phân phối Gamma: (đọc thêm)


- Cho   0 , khi đó hàm gamma ( )   x 1e  x dx
0

- Biến ngẫu nhiên liên tục X có phân phối gamma nếu hàm mật độ của X là

 1
  x 1e x ; x0
f ( x; ,  )    ( ) trong đó  ;  là hai tham số dương.
0 ; neu khac


- Tính chất: E ( X )     ; V ( X )   2   2
 1  1  x
 x e ; x0
- Hàm gamma chuẩn tắc: khi   1 thì f ( x; ,1)   ( )
0 ; neu khac


x
y 1e  y
Hàm phân phối của X có phân phối gamma chuẩn tắc là: F ( x;  )   dy ; x  0 --
0
( )

- Mệnh đề 4.4.4: Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm phân phối gamma với tham số
x 
 ;  . Khi đó, với x>0, hàm phân phối của X là P( X  x)  F ( x; ,  )  F  ;  với
 
F ( ;  ) là hàm gamma không đầy đủ.

5/ Phân phối Chi-bình phương: X   2 bậc tự do 

X có phân phối chi- bình phương với tham số  nếu hàm mật độ xác suất của X là hàm
mật độ gamma có tham số    / 2 ;   2 . Hàm mật độ của X có phân phối Chi-bình
 1
  /2 x /21e x /2 ; x0
phương là f ( x; )   2 ( / 2)
0 ; x0


11
Ôn tập XSTK

4.3 Một số phân phối liên tục khác : ( đọc sách) Phân phối Weibull ; Phân phối lô-ga
chuẩn; phân phối Bê ta.

12