Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên

§1: Đại lượng ngẫu nhiên

• Khái niệm: Đại lượng ngẫu nhiên là đại lượng có thể
ngẫu nhiên nhận một số giá trị với các xác suất tương
ứng xác định.
• Đại lượng ngẫu nhiên là rời rạc nếu số các giá trị của
nó là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được
• Đại lượng ngẫu nhiên là liên tục nếu tập hợp tất cả
các giá trị có thể có của nó lấp đầy ít nhất 1 khoảng
trên trục số.
• Chú ý: Kể từ nay ta sẽ ký hiệu đại lượng ngẫu nhiên
bằng chữ cái lớn, còn số bằng chữ cái nhỏ ( ngoại trừ
vài trường hợp ngoại lệ) .
1
 §2: Các phương pháp mô tả đại lượng ngẫu nhiên

1. Bảng phân phối xác suất và hàm xác suất (chỉ dùng cho rời rạc)

Định nghĩa 2.1:     xi   pi , i  1, 2,3,...k (…) vô hạn

X x1 x2 x3 ... xk (...)
Chú ý: p i 1
P p1 p2 p3 ... pk (...) i

Định nghĩa 2.1’: Hàm xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X là
f X (u )  f (u )  P( X  u ), uR

Ví dụ 2.1: 1 người bắn lần lượt từng viên đạn vào bia với xác suất
trúng đích của mỗi viên là p, cho đến khi trúng thì dừng.
a) Hãy lập bảng phân phối xác suất của X là số đạn đã bắn ra cho
đến khi dừng lại.
b)Tính xác suất để X > n-1.
c)Tính xác suất để X= m nếu X> n-1, m > n .
2
 X 1 2 3 ... k ...
a)
P p qp q2 p ... q k 1 p ...
Hàm xác suất của X là q k 1. p, u  k , k  1, 2,....n,...
f (u )  
0, khác

Chú ý : Phân phối này được gọi là phân phối hình học G(p) .
 n 1
b) P( X  n  1)  P ( X  n)  q n 1
  q . p  1   q k 1. p
k 1

k n k 1
P( X  m) q m 1. p
c) P ( X  m / X  n)   n 1  q m  n . p
P ( X  n) q
Ví dụ 2.2: 1 người bắn lần lượt từng viên đạn vào bia với xác suất trúng đích của mỗi
viên là p, cho đến khi trúng thì dừng hoặc bắn hết 20 viên thì ngừng. Hãy lập bảng
phân phối xác suất của X là số đạn đã bắn ra cho đến khi dừng lại.Tính xác suất để
X= m nếu X> n-1, 20>m > n .
X 1 2 3 ... 19 20
P p qp q 2 p ... q18 p q19
P( X  m) q m 1. p
P ( X  m / X  n)   n 1  q m  n . p
P ( X  n) q
3
 2. Hàm phân phối xác suất (rời rạc và liên tục):
• Định nghĩa 2.2: hàm phân phối xác suất của đại lượng ngẫu
nhiên X là: FX ( x)  F  x     X  x 
Tính chất:   X  t   FX (t )  FY  t    Y  t 
1.F(x) là hàm không giảm
các t/c đặc trưng
2. F     0, F     1
3.   a  X  b   FX  b   FX  a 
Hệ quả 1: Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục thì FX  x 
liên tục trên toàn trục số
• Hệ quả 2: Nếu X liên tục thì  X  x0   0, x0
Chú ý: Trong trường hợp liên tục sự thay đổi tại 1 điểm
không có ý nghĩa
4
• Hệ quả 3: Giả sử X rời rạc và có bảng phân phối xác suất như
trên.Khi ấy hàm F(x) gián đoạn tại các điểm xi nhưng liên tục
phải tại những điểm này và
FX  x    pi
x x
Ví dụ 2.3: i
0 khi x< 2
0,1 khi 2  x<5

X 2 x 5 7  FX  x   
P 0,1 | 0,5 0, 4 0, 6 khi 5  x<7

1 khi 7  x
Nhận xét: Hàm phân phối FX x   0 bên trái miền giá
trị của X và FX x   1 bên phải miền giá trị của X ,
nghĩa là giả sử miền giá trị của X là [a, b] , khi ấy
0 khi x< a

 FX  x   ? khi a  x<b
1 khi b  x

5
 3.Hàm mật độ xác suất ( chỉ dùng cho đại lượng ngẫu
nhiên liên tục)
• Định nghĩa 2.3: Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu
nhiên X liên tục là:
f X  x   f  x    FX  x   x
/

x
• Định lý 2.1:
FX  x    f X  t  dt

• Tính chất: 1 f ( x)  0 


 Tính chất đặc trưng
 2  f ( x)dx  1 
 
b
(3) P(a  X  b)   f X ( x ).dx
a

6
Chú ý: Hàm mật độ f X  x   0 bên ngoài miền giá trị
của X.
a cos 2 x, x   0,  / 2
• Ví dụ 2.4: X ~ f ( x)  
0, x   0,  / 2

Chú ý: Theo đề bài miền giá trị của X là đoạn  0,  / 2

• 1.Xác định a
  /2  /2

 1  cos2x  dx
a
1  f ( x)dx   a cos xdx 
2

 0
2 0

a s in2x   /2
a  4
 x    . a
2 2  0 2 2 

7
2. Hãy tìm hàm phân phối FX  x 
0 , khi x  0
x
x
 4 2 sin 2 x  
FX  x    f  t dt    cos tdt   x 
2
 , khi 0  x 
 0   2  2
1 , khi x   / 2

3. Hãy tính xác suất để X nhận giá trị trong khoảng:

  / 4,  / 4 
   / 4  X   / 4   F  / 4   F   / 4 
 /4  /4
   / 4  X   / 4    f  x dx   (4 /  ) cos 2 xdx
 /4 0

8
Ví dụ 2.5: Hai cầu thủ bóng rổ lần lượt ném bóng vào
rổ cho đến chừng nào 1 người ném lọt rổ thì thôi.
a)Lập dãy phân phối của số lần ném của mỗi người
và tổng số bóng của cả 2 người nếu xác suất lọt rổ
của người thứ nhất, thứ hai là p1, p2 .
b)Tính xác suất để người thứ 2 ném lọt rổ trước.
Giải: q1  1  p1 , q2  1  p2
• Xác xuất tất cả ném trượt một vòng là q  q1q2
• X là số bóng của người thứ 1
• Y là số bóng của người thứ 2
• Z là tổng số bóng của cả 2 người.
• A là biến cố người thứ 2 ném lọt rổ trước.
9
 X 1 2 ... k ...
P p1  q1 p2  1  q q(1  q) ... qk 1 1  q ...
P( X  1)  1  P( X  2)  1  q
P( X  2)  q.P( X  1),..., P( X  k )  q k 1.P ( X  1)
Y 0 1 2 ... k ...
P p1  q1  p2  q2 p1     q1 1  q  q ... ... qk 1 ... ...

P(Y  1)  q1.P( X  1),..., P(Y  k )  q k 1.P(Y  1)

Chú ý: Nếu n người chơi thì xác suất tất cả ném trượt một
vòng là q  q1q2 ...qn
Z 2k  1 2k
k 1 k 1 , k=1,2,...,n,...
P q p1 q q1 p2
  
1
P( A)   P( Z  2k )   q q1 p2  q1 p2  qk 1 k 1
 q1 p2
k 1 k 1 k 1 1 q
10
Chú ý:
k 1
Xác suất người thứ 1 ném trúng ở vòng thứ k là q p1
k 1
Xác suất người thứ 2 ném trúng ở vòng thứ k là q q1 p2
Xác suất người thứ i ném trúng ở vòng thứ k là
k 1
q q1q2 ...qi 1 pi

BÀI TẬP

11
 §3: Véc tơ ngẫu nhiên

I. Vectơ ngẫu nhiên

Giả sử X 1 , X 2 ,..., X n là các đại lượng ngẫu nhiên được xác
định bởi kết quả của cùng 1 phép thử. Khi ấy X  ( X 1 , X 2 ,..., X n )
được gọi là một vectơ ngẫu nhiên n chiều
II. Véctơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều(X,Y).
1. Bảng phân phối xác suất đồng thời và hàm xác suất
đồng thời:
    xi , Y  y j   pij , i  1, k ; j  1, h
Hàm xác suất đồng thời của (X,Y) là
f X ,Y (u, v)  f (u, v)  P( X  u , Y  v), u, v  R
12
 Y y1 y2 ... yh
X
x1 p11 p12 ... p1h
x2 p21 p22 ... p2 h
... ... ... ... ...
xk pk 1 pk 2 ... pkh

13
2. Bảng phân phối xác suất lề ( riêng) của X và Y
h
pi      xi   p
j 1
ij , i  1, k

q j   Y  y j  
k

p
i 1
ij , j  1, h

3. Điều kiện độc lập của X và Y

X và Y độc lập  i, j : pij  pi .q j

4. Các bảng phân phối xác suất có điều kiện.

pij
 ( X  xi / Y  y j )  , i  1, k
qj
pij
 (Y  y j / X  xi )  , j  1, h
pi
14
 y
Y y1 y2 … yh Px
X
x1 P11 P12 P1h P1
x2 P21 P22 P2h P2
x …
xk Pk1 Pk2 Pkh Pk
PY q1 q2 qh 1

15
5.Hàm phân phối xác suất đồng thời(rời rạc và liên tục)

Định nghĩa 3.1: FX ,Y ( x, y )  F  x, y     X  x, Y  y 

Tính chất:
(1) F  x, y  là một hàm không giảm theo từng biến
(2) F (, )  0, F (, )  1
(3) (a  X  b, c  Y  d )  F (a, c)  F (b, d )  F (a, d )  F (b, c)
Hệ quả:(1) Nếu X,Y liên tục thì F(x,y) liên tục trên toàn bộ
mặt phẳng và xác suất trên một đường cong bất kỳ đều
bằng 0.
(2) Giả sử X,Y rời rạc và có bảng phân phối xác suất như
trên, khi ấy ta có: F ( x, y )  
xi  x
ijp
yj y
16
y

 
d

c  

a b x

17
Ví dụ 3.1: Giả sử X,Y có bảng phân phối xác suất sau:

Y 3 5
X
0 0,1 0,2

2 0,3 p

p  1  (0,1  0, 2  0,3)  0, 4

18
 y
Y 3 5
X
X
0 0,1 0,2 0,3
x
2 0,3 0,4 0,7

0,4 0,6 1
 Y

19
 X 0 2
(1)Tìm bảng phân phối xác suất lề của X:
P 0, 3 0, 7
(2) Hãy kiểm tra tính độc lập của X và Y
0,1  0,3.0, 4  X , Y là phụ thuộc
(3)Tìm bảng phân phối của X khi Y=5: X 0 2
0, 2 0, 4
P X |Y 5
0, 6 0, 6
(4)Tìm hàm phân phối:

0, x  0 y  3
0.1, 0  x  2,3  y  5

F  x, y   0.1  0.2, 0  x  2,5  y
0.1  0.3, 2  x,3  y  5

1, 2  x,5  y

20
21
22
III. Véc tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (X,Y)
1.Hàm phân phối xác suất đồng thời F(x,y)
2.Hàm mật độ xác suất đồng thời:
Định nghĩa 3.2:
 F  x, y 
2

f X ,Y ( x, y )  f  x, y  
xy
Định lý 3.2:

F  x, y    f  u, v  dudv
x y

  
Dxy

23
HÌNH 3.1

24
Tính chất:
(1) f  x, y   0 

(2)  f ( x, y ) dxdy  1 TCDT

R2

(3)    X , Y   D    f  x, y  dxdy
D

3. Các hàm mật độ xác suất lề (riêng).


fX  x    f  x, y  dy

fY  y    f  x, y  dx
25
.Chú ý : Các hàm phân phối xác suất lề (riêng) :
FX  x   F  x,  
FY  y   F  , y 
4.Điều kiện độc lập của X và Y
X,Y độc lập  f  x, y   f  x  . fY  y 
X

 F  x, y   FX  x  .FY  y 
5.Các hàm mật độ xác suất có điều kiện:

f X /Y  y0 ( x ) 
f  x , y0 
f Y  y0 

fY / X  x0 ( y ) 
f  x0 , y 
f X  x0 

26
Ví dụ 3.2: Cho
 
 a.e  x  y , khi 0  x  y <+
f  x, y   

0 , khi (x,y)   .

1.Xác định tham số a.

 
 f  x, y  dxdy  a  dx   x y
1 e dy
0 x
2
R
 a
 a e 2 x
dx  a2
0 2

27
(2).Tìm các hàm mật độ xác suất lề.

fX  x   f  x, y  dy 


0 , khi x  0 ;
    x  y ( hình 3.2)
 x
2 x
2e dy  2e , khi x  0

fY  y  f  x, y  dx

 

28
HÌNH 3.2

29
HÌNH 3.3

y0
30
 
fY  y    f  x , y  dx 


0 , khi y < 0

  y  x y (hình 3.3)
 0 2e dx  2  e  e  , khi y  0
y 2 y

3.Hãy kiểm tra tính độc lập của X và Y

Vậy ta có: f  x, y   f X  x  . fY  y   X,Y phụ thuộc

4.Hãy tìm hàm mật độ xác suất của X khi Y=2 (HÌNH 3.4)

0, x  0  2  x
f  x, 2  
f X /Y  2 ( x )    2e  x  2
fY  2   ,0  x  2
 2 e  e 
2 4

31
HÌNH 3.4

32
Tương tự tìm hàm mật độ xác suất của Y khi X=3 (HÌNH
3.5)

0 ,khi y < 3
f  3, y  
fY / X  3 ( y )    2e 3 y
f X  3  6 ,khi 3  y .
 2e

33
HÌNH 3.5

34
5.Hãy tìm hàm phân phối xác suất đồng thời F(x,y)(HÌNH
3.6-3.8)

F  x, y   f  u , v  dudv
x y
 


 
Dxy 
2e  u  v dudv

 ,nếu x<0 hoặc y<0

0
 y y
   du  2e u v
dv
,nếu 0  y  x  
 x
0 u


y
  0  x  y  
u v
du 2 e dv ,nếu
 0 u

35
HÌNH 3.6

36
HÌNH 3.7

37
HÌNH 3.8

38
6.Tính các xác suất:
 
       2  Y  2    f  x, y  dxdy
 D1  D1


 x y
 2e dxdy
D1

 
  B     2  X  1, 2  Y  2    f  x, y  dxdy
 
 D2  D2

  AB 
P(-2<X<1 / -2<Y<2) = P(B/A) =
  A

f X /Y  2  x  dx
1
.P(-2<X<1 / Y=2)=
2

39
$4.Hàm của một đại lượng ngẩu nhiên Y    X 
1.Trường hợp rời rạc.
Giả sử:   X  x   p   Y  y  
i i j  pi
 xi  y j

Ví dụ 4.1 : Tìm bảng phân phối xác suất của Y  X 2

,nếu X 2 1 0 1 2
P 0,1 0, 2 0,1 0, 2 0, 4

Giải: Ta suy ra :
2
X 0 1 4
P 0,1 0, 2  0, 2 0,1  0, 4
40
Ví dụ 4.2: Cho X 1 2 3 ... k ...
P p qp q2 p ... q k 1 p ...

• Hãy lập bảng phân phối xác suất của hàm Y  cos X
Y  cos  X 1 1
P p0 1  p0

cos X  1  X  k  2n  1, n  0,1, 2,..


 p0   p.  q 
2 n 1 1
p 
n 0 1 q 2
1 q

41
2. Trường hợp liên tục: Gỉa sử cho X liên tục
X ~ f X  x  , FX  x   FY  y  , fY  y   ?
Bước 1. Tìm miền giá trị của Y    X 

Bước 2. FY  y    Y  y      X   y 
  f X  x  dx
 x  y
Bước 3.
dFY  y 
fY ( y ) 
dy

42
Định nghĩa 4.1 : đại lượng ngẫu nhiên X gọi là có phân
phối đều trên đoạn [a , b] ,kí hiệu X~U [a , b] ,nếu
 1
 , x   a, b 
fX  x  b  a
0, x   a, b  0, x  a
 xa

 FX  x    ,a  x  b
1 b  a
1, b  x

ba

1
a b
a b
Chú ý : Nếu X có phân phối đều thì Y   X   cũng có
phân phối đều, với  ,  là các hằng số.
43
Ví dụ 4.3 : Cho X có phân phối đều trên đoạn [0,1] .
(1) Tìm hàm mật độ của Y= - lnX
(2)Tìm hàm mật độ của Z= - 3X+2

(3)Tìm hàm mật độ của T = Z ²

Bài giải: (1) B1: Y= - lnX > 0
B2:
FY ( y )  P(Y  y )  P( ln X  y )  P( X  e  y ) 
1  P  X  e  y   1  FX  x  , x  e  y
Vì X có phân phối đều trên đoạn [0,1] nên
0, x  0

FX  x    x, 0  x  1
1, x  1

y  x  FX ( x)  FY ( y ) 44
 y  0  x  e  y  1  FX  x   1
y  0  0  x  e  y  1  FX  x   x  e  y
0, y  0
 FY ( y )   y
1  e ,y0
0, y  0
• B3: fY  y     y
e , y  0
• (2) Miền giá trị của Z là đoạn [-1,2] .Theo chú ý ở trên thì
Z có phân phối đều trên đoạn [-1,2] nên

0, z  1  2  z
fZ ( z)  
1/ 3, 1  z  2
45
 $4. Hàm của hai đại lượng ngẫu nhiên Z   ( X , Y )
1. Trường hợp rời rạc.
Giả sử: ( X  xi , Y  y j )  pij    Z  zk    pij
  xi , y j   zk
Ví dụ 4.1: Cho X,Y có bảng

Y 3 5
X
0 0,1 0,2
2 0,3 0,4

Tìm bảng phân phối xác suất của X+Y và X.Y

Giải: X Y 3 5 7
P 0,1 0, 2  0,3 0, 4
46
 X .Y 0 6 10
P 0,1  0, 2 0.3 0, 4

Ví dụ 4.2: Cho X,Y có các bảng lề sau. Tính X+Y.

X 0 2 Y 3 5
P 0, 3 0, 7 P 0, 4 0, 6

Giải: Phép tính này không thể thực hiện được ! Tuy nhiên
nếu thêm điều kiện X,Y độc lập thì ta sẽ có :
X Y 3 5 7
P 0,12 0, 46 0, 42

2.Trường hợp liên tục:

Bước 1: Tìm miền giá trị của

Z    X ,Y 
47
Bước 2 FZ  z     Z  z      X , Y   z 
  f  x, y  dxdy

Dz :  x , y  z
Bước 3. dFZ ( z )
fZ ( z) 
dz

Ví dụ 4.2: Cho 

1 ,nếu 0  x  1, 0  y  1
f ( x, y )  
0 ,nếu trái lại.

Tìm hàm phân phối của Z=X+Y

48
 Giải:
Bước 1: 0  Z  X Y  2

Bước 2: FZ  z     Z  z     X  Y  z 
  f  x, y  dxdy   1dxdy
Dz : x  y  z Dz 
0, z  0
 2
 z / 2, 0  z  1( hình 4.1)

= diện tích  Dz     
 2  z
2

1  ,1  z  2(hình 4.2)
 2
1, 2  z
49
• HÌNH 4.1

50
• HÌNH 4.2

51
Ví dụ 4.3: Cho X,Y độc lập và có cùng hàm phân phối F(x)
1) Tìm hàm phân phối của Z= max (X,Y)
Giải:
1) FZ ( z )  P( Z  z )  P(max( X , Y )  z ) 
 P( X  z.Y  z )  P( X  z ).P(Y  z ) 
 F ( z ).F ( z )

2) Tìm hàm phân phối của Z= min (X,Y)

1) FZ ( z )  P( Z  z )  P(min( X , Y )  z ) 
 P( X  z  Y  z )  1  [1  P( X  z ) ].[1  P(Y  z ) ] 
 1  [1  F ( z ) ].[1  F ( z ) ]
Chú ý: Vì A,B độc lập nên
P( A  B)  1  [1  P( A) ].[1  P( B) ]

Ta không nên dùng công thức cộng xác suất vì không dùng
được trong trường hợp mở rộng cho hàm n biến
52