Professional Documents
Culture Documents
Định nghĩa: đại lượng ngẫu nhiên (ĐLNN) hay biến ngẫu nhiên
(BNN) X của 1 phép thử với không gian mẫu Ω là ánh xạ:
X : R
X x
𝜔: biến cố sơ cấp.
𝑥: giá trị của ĐLNN X.
• ĐLNN rời rạc: nếu tập giá trị của ĐLNN X là hữu hạn hoặc
đếm được.
• ĐLNN liên tục: nếu tập giá trị của ĐLNN X lấp đầy 1 khoảng
trên trục số.
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 1
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Đại lượng ngẫu nhiên
Ví dụ: một hộp chứa 3 viên bi đỏ, 2 viên bi xanh. Một người bốc
lần lượt 2 viên bi từ hộp đó.
𝐴𝑖 : biến cố bốc được viên bi đỏ ở lần bốc thứ i.
Không gian mẫu: Ω = 𝐴1 𝐴2 , 𝐴1 𝐴2 , 𝐴1 𝐴2 , 𝐴1 𝐴2 .
Số viên bi đỏ bốc được là ĐLNN rời rạc X và 𝑋 = 0,1,2 .
• X, Y, Z, X1, Y1, Z1…: ký hiệu ĐLNN.
• x, y, z, x1, y1, z1…: ký hiệu giá trị của ĐLNN.
• (X=x1), (X=x2)…: các biến cố.
• Nếu ĐLNN X chỉ nhận các giá trị x1, x2,…, xn thì nhóm biến
cố (X=x1), (X=x2), …, (X=xn): tạo thành hệ đầy đủ.
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 2
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Đại lượng ngẫu nhiên
ĐLNN coi như được xác định nếu ta biết được quy luật phân bố
xác suất:
• Tập các giá trị của ĐLNN.
• Xác suất mà ĐLNN nhận giá trị tại 1 điểm (BNN rời rạc),
hoặc trên 1 khoảng (BNN liên tục).
Quy luật phân bố xác suất của ĐLNN thường được thể hiện dưới
dạng: hàm mật độ xác suất, hàm phân bố xác suất.
Ví dụ: ,x2
0
0.1 ,2 x5
F x
X 2 5 7
P 0.1 0.5 0.4 0.1 0.5 ,5 x7
0.1 0.5 0.4 ,x7
Nhận xét: Hàm phân bố F x 0 bên trái miền giá trị của X và
F x 1 bên phải miền giá trị của X.
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 6
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Quy luật phân bố xác suất của ĐLNN
Cho ĐLNN X có bảng phân bố xác suất:
X 0 1 2 3 4 5 6 7
P 0 a 2a 2a 3a a2 2a2 7a2+a
a. Tính P X 5 , P X 3
b. Tìm k nhỏ nhất sao cho: P X k 1 / 2
Vì: i
p
i
1 , a 0 10 a 2
9a 1 0 a 1 / 10
1
P X 5 P X 5 P X 6 P X 7 10a a 2
X 0 1 2 3 4 5 6 7
P 0 a 2a 2a 3a a2 2a2 7a2+a
a. Tính P X 5 , P X 3
b. Tìm k nhỏ nhất sao cho: P X k 1 / 2
3
P X 3 3a
10
1
k = 3 vì P X k 5a
2
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 8
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Quy luật phân bố xác suất của ĐLNN
3. Hàm mật độ xác suất (dùng cho ĐLNN liên tục):
Định nghĩa: Hàm mật độ xác suất của ĐLNN X liên tục là:
f x F x
Tính chất: f ( x) 0 ; f ( x)dx 1
Chú ý: Nếu hàm số 𝑓(𝑥) có tính chất (*) thì 𝑓(𝑥) là hàm mật độ
xác suất của ĐLNN nào đó.
x b
Định lý: F x f t dt ; P (a X b) f ( x)dx
a
Ý nghĩa: Hàm mật độ xác suất cho biết mức độ tập trung xác suất
tại điểm đó.
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 9
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Quy luật phân bố xác suất của ĐLNN
ĐLNN X có hàm phân bố xác suất như sau:
0 ,x2
F x 0.5 x 1 , 2 x 4
1 ,x4
Tính: P X 3 , P X 2.4 , P 2.4 X 3
P X 3 F 3 0.5
a cos 2 x , x 0, / 2
Cho ĐLNN X f ( x)
0 , x 0, / 2
1. Xác định a:
/2 /2
a
1 f ( x)dx a cos xdx 1 cos 2 x dx
2
0
2 0
a sin2x /2
a 4
x a
2 2 0 2 2
3. Hãy tính xác suất để X nhận giá trị trong khoảng , :
4 4
1 1
P X F F F
4 4 4 4 4 2
/4 /4
4 1 1
P X f x dx cos xdx
2
4 4 /4 0
2
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 12
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Vectơ ngẫu nhiên 2 chiều
Định nghĩa: Hai ĐLNN X, Y được xét một cách đồng thời tạo
nên ĐLNN 2 chiều, hay véc tơ ngẫu nhiên 2 chiều.
Ký hiệu: (X,Y).
ĐLNN rời rạc 2 chiều: nếu X, Y đều rời rạc.
ĐLNN liên tục 2 chiều: nếu X, Y đều liên tục.
A. Véctơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều (X,Y)
1. Bảng phân bố xác suất đồng thời:
P X xi , Y y j pij ; i 1, n; j 1, m
p
i 1 j 1
ij 1 , 0 pij 1
Y y1 … yj … ym P
X
x1 p11 … p1j … p1m 𝑝1 =
𝑗
𝑝1𝑗
… … … … … … …
xi pi1 … pij … pim 𝑝𝑖 =
𝑗
𝑝𝑖𝑗
… … … … … … …
xn pn1 … Pnj … pnm 𝑝𝑛 =
𝑗
𝑝𝑛𝑗
P 𝑞1 =
𝑖
𝑝𝑖1 … 𝑞𝑗 =
𝑖
𝑝𝑖𝑗 … 𝑞𝑚 =
𝑖
𝑝𝑖𝑚 1
q j P Y y j pij ; j 1, m
n
i 1
Cộng từng hàng, ta được bảng phân bố xác suất biên của X.
X x1 … xi … xn
P p1 … pi … pn
Cộng từng cột, ta được bảng phân bố xác suất biên của Y.
Y y1 … yj … ym
P q1 … qj … qm
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 16
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Vectơ ngẫu nhiên 2 chiều
3. Điều kiện độc lập của X và Y:
X, Y độc lập pij pi q j ; i, j
P X xi , Y y j
pij
P xi y j P X xi Y y j ; i 1, n
P Y y j qj
P X xi , Y y j
P y j xi P Y y j X xi
pij
; j 1, m
P X xi pi
Bảng phân bố xác suất có điều kiện của X khi Y = yj (lấy từng
xác suất tại cột yj chia cho tổng cột đó):
X/Y=yj x1 … xi … xn
P P(x1/yj) … P(xi/yj) … P(xn/yj)
Bảng phân bố xác suất có điều kiện của Y khi X = xi (lấy từng
xác suất tại dòng xi chia cho tổng dòng đó):
Y/X=xi y1 … yj … ym
P P(y1/xi) … P(yj/xi) … P(ym/xi)
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 18
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Vectơ ngẫu nhiên 2 chiều
5. Hàm phân bố xác suất đồng thời (dùng cho véc tơ ngẫu
nhiên rời rạc và liên tục):
Định nghĩa: F x, y P X x, Y y
Tính chất: F x, y là hàm không giảm theo từng biến.
F , 0 , F , 1
P a X b, c Y d F b , d F a , c
F a , d F b, c
Hệ quả:
(1) Nếu X,Y liên tục thì F(x,y) liên tục trên toàn bộ mặt phẳng.
(2) Nếu X,Y rời rạc và có bảng phân bố xác suất như trên:
F x, y
i:xi x
pij
j: y j y
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 19
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Vectơ ngẫu nhiên 2 chiều
Giả sử (X,Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời sau:
Y
3 5
X
x
0 0,1 0,2
2 0,3 0,4
P X , Y D f x, y dxdy
D
Dxy
dFX x
Suy ra f X x f x, y dy
dx
y
dFY y
fY y f x, y dx
dy
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 23
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Vectơ ngẫu nhiên
3. Điều kiện độc lập của X và Y:
X, Y độc lập f x, y f X x fY y
F x, y FX x FY y
f x , y0 f x0 , y
f X Y y0 x fY X x0 y
fY y0 f X x0
dFX Y y x
Chứng minh: Vì f X Y y0 x 0
dx
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 24
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Vectơ ngẫu nhiên
Ta có: FX Y y x lim P X x y0 Y y
0 y y0
P X x , y0 Y y
Mặt khác: P X x y0 Y y
P y0 Y y
x y
f u , v dvdu
P X x , y0 Y y y0
P y0 Y y y
f u du
y0
Y
f u, v dudv y y f u, y du
0 0
FX Y y0 x lim
y0
y y0 y
fY y0
y0
f u du y y
Y 0
dFX Y y x f x , y0
Do đó: f X Y y x 0
0
dx f Y y0
dFY X x y f x0 , y
Tương tự: fY X x0 y 0
dy f X x0
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 26
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Cho hàm số:
10 x 2 y , 0 y x 1
f x, y
0 , trai lai
3
10 x dx ydy
1 x
2
0 x /2 4
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 27
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
3. Tìm hàm mật độ xác suất (biên) của X:
fX x f x, y dy
x 10 x 2 ydy 5 x 4
0
, 0 x 1
0 , x 0 x 1
1 10 y (1 y 3
)
y 10 x ydx , 0 y 1
2
3
0 , y 0 y 1
2 1/2 1/2
32
1 10 y (1 y 3 )
1/2 1/2
19
P Y fY y dy 0 dy
2 3 48
1
f x, 24 x 2
2 ,1/ 2 x 1
f X Y 1/2 x 7
1
f Y 0 , x 1/ 2 x 1
2
8. Tính P(X > 2/3|Y=1/2):
2 1
P X Y f X Y 1/2 ( x)dx
3 2 2/3
1
24 x 2 152
dx
2/3
7 189
1
f , y
3 18 y , 0 y 1 / 3
fY X 1/3 y
1 0 , y 0 y 1/ 3
fX
3
10. Tính P(Y < 1/4|X=1/3):
1
1/4
1
P Y X fY X 1/3 ( y )dy
4 3
1/4
9
18 ydy
0
16
1 f x, y dxdy
R2
a dx e x y dy
0 x
a
a e 2 x
dx a 2
0 2
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 32
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
2. Tìm các hàm mật độ xác suất thành phần (biên):
fX x f x, y dy
2e x y dy 2e 2 x
x
,x0
0 ,x0
fY y f x, y dx
y 2e x y dx 2 e y e 2 y , y 0
0
0 , y0
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 33
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
3. Kiểm tra tính độc lập của X và Y:
Ta có: f x, y f X x fY y X , Y phụ thuộc.
e x
f x, 2 ,0 x2
f X Y 2 x 1 e2
fY 2
0 , x 0 x 2
f 3, y e3 y , y3
fY X 3 y
f X 3 0 , y3
F x, y P X x , Y y f u , v dudv
x y
2e u v dudv
Dxy
Ta sẽ biện luận giá trị của tích phân này theo (x,y):
x 0 y 0 F x, y 2e u v dudv 0
Dxy
y y
2 du e u v dv 1 2e y e 2 y
0 u
0 x y F x, y 2e u v dudv
Dxy
x y
2 du e u v dv 1 2e y e 2 x 2e x y
0 u
1 2e y e 2 x 2e x y , 0 x y
F x, y 1 2e y e 2 y , 0 y x
0 , x 0 y 0
7. Tính các xác suất:
P 2 Y 2 f x, y dxdy 2e x y dxdy
D1 D1
D1 x , 2 y 2
2 2
2 dx e x y dy 1 2e 2 e 4
0 x
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 37
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
2
Hoặc: P 2 Y 2 f y dy
Y
2
2
2 e y e 2 y dy 1 2e 2 e 4
0
P 2 X 1, 2 Y 2 f x, y dxdy
D2
D2 2 x 1, 2 y 2
1 2
2 dx e x y dy 1 3e 2 2e 3
0 x
e x
1
e
2
dx
0
1 e 1 e
P 2 X 1, 2 Y 2
P 2 X 1 2 Y 2
P 2 Y 2
1 3e 2 2e 3
1 2e 2 e 4
Y=X2 0 1 4
P 0.1 0.2+0.2 0.1+0.4
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 42
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
Cho ĐLNN X rời rạc, có bảng phân bố xác suất:
X -1 0 3
P 0.5 0.2 0.3
a. Tìm hàm phân bố xác suất của X.
b. Lập bảng phân bố xác suất của ĐLNN Y = X2 + X + 1.
a. Hàm phân bố xác b. Bảng phân bố xác
suất của ĐLNN X: suất của ĐLNN Y:
0 , x 1 Y 1 13
0.5 , 1 x 0
F x P 0.2+0.5 0.3
0.5 0.2 ,0 x3
0.5 0.2 0.3 , x3
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 43
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
2. Trường hợp ĐLNN X liên tục:
X f X x , FX x FY y , fY y ?
Bước 2. F y P Y y P X y
f X x dx
x y
P X y
1
F 1 y
X
Bước 3. f ( y ) F y
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 44
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
Định nghĩa: ĐLNN X gọi là có phân bố đều trên [a,b], ký hiệu:
𝑋~𝑈 𝑎, 𝑏 , nếu hàm mật độ của X có dạng:
1
,a xb
f x b a
0 , trai lai
0 ,xa
xa
F x ,a xb
b a
1 ,x b
a. B1: Y ln X 0
B2: F ( y ) P(Y y ) P ( ln X y ) P ( X e y )
e y
1 P X e y 1 f x dx
1 , 0 x 1
Mặt khác X U 0,1 f x
0 , trai lai
0 x e 1 y 0 f x 1
y
11 dx
0
, y 0 0 , y0
F y 1 y y
1 dx , y 0
e 1 e , y0
0
0 , y0
B3: f y F ( y ) y
e , y0
0 , x 0
Mặt khác X U 0,1 F x x , 0 x 1
1 , x 1
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 48
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
x e 1 y 0 F e 1
y y
0 x e 1 y 0 F e e
y y y
1 , y 0 0 , y0
F y 1 y
e , y 0 1 e y , y0
0 , y0
B3: f y F ( y ) y
e , y0
b. Miền giá trị của Z là [1,3]. Tương tự, Z có phân bố đều trên
[1,3] và:
1 2 , 1 z 3
f ( z)
0 , trai lai
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 49
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
Cho hàm phân bố của ĐLNN X:
0 ,x0
x 2 , 0 x 1
F x
1 3 x 6 , 1 x 4
1 ,x4
a. Tìm hàm mật độ của X.
1 , X 1
b. Gọi Y , tính FY 0 .
1 , X 1
0 , x 0 x 4
f x F x 1 2 , 0 x 1
1 6 , 1 x 4
b. Ta có:
FY 0 P Y 0 P Y 1 P X 1 F 1 0.5
0 ,x0 ,x0
0
x 2
F x f t dt , 0 x 2 x 4 , 0 x 2
2 1
0
,x2
f t dt , x 2
0
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 52
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
F y P Y y P 4 X 3 y P X 3 4 y
1 P X 3 4 y 1 F 3 4 y
0 , 3 4 y 0
1 3 4 y 4 , 0 3 4 y 2
2
1 , 3 4 y 2
1 , y4
1 4 y 4 , 4 y 4
3 2
0 , y 4
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 53
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
0 , y 4 y 4
f y F y 1
,4 y 4
63 4 y
z2 z2
F z P Z z P 3X 2 z P X F
3 3
0 ,z2 , z 2 z 8
0
z 2 36 , 2 z 8 f z z 2
2
1 ,2 z 8
, z 8 18
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 54
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
Hàm của ĐLNN X, Y: Z X , Y
1. Trường hợp ĐLNN X, Y rời rạc:
Giả sử: P( X xi , Y y j ) pij P Z zk pij
i , j: xi , y j zk
X+Y 3 5 7
P 0.1 0.2+0.3 0.4
XY 0 6 10
P 0.1+0.2 0.3 0.4
Y -1 0 1
P 0.3 0.4 0.3
Tìm phân bố xác suất của X2, X+Y.
X2 0 1 4
P 0.3 0.2+0.3 0.2
X+Y -2 -1 0 1 2 3
P 0.06 0.17 0.27 0.27 0.17 0.06
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 57
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
Cho 2 ĐLNN X, Y độc lập, có bảng phân bố xác suất:
X 1 2 3 Y 2 4
P 0.3 0.2 0.5 P 0.6 0.4
Y
1 2 3
X
0 3a a 2a
1 a 2a a
f x, y dxdy
Dz
x , y z
Bước 3: f Z ( z ) FZ ( z )
Cho hàm mật độ: f ( x, y ) 1 , 0 x, y 1
0 , trai lai
Tìm hàm mật độ của ĐLNN Z = X + Y.
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 60
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
Bước 1: 0 Z X Y 2
Bước 2: FZ z P Z z P X Y z
f x, y dxdy 1 dxdy
Dz x y z Dz
0 ,z0
2
z , 0 z 1
2
S Dz
1 2 z
2
,1 z 2
2
1 ,z2
TS. Nguyễn Văn Quang
9/24/2021 61
Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Hàm của đại lượng ngẫu nhiên
z , 0 z 1
Bước 3: f Z z FZ z 2 z , 1 z 2
0 , z 0 z 2