ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA TOÁN KINH TẾ

ÔN TẬP
DỰ BÁO KINH TẾ

GVC. TS. Lê Thanh Hoa

1 / 39
Phần 1. Sai số
Các sai số của mô hình dự báo
ME, MAE, MPE, MAPE, MSE, RMSE, U
So sánh các mô hình: ưu tiên chọn mô hình có sai số nhỏ hơn
Hệ số tự tương quan
Đọc giản đồ tự tương quan
Kiểm định sự bằng 0 của các hệ số tự tương quan.
Tìm các bậc trong mô hình ARIMA
Một số dạng chuỗi dữ liệu dựa vào giản đồ tự tương
quan: chuỗi dừng, chuỗi ngẫu nhiên, chuỗi xu thế, chuỗi mùa
vụ.
2 / 39
Phần 1. Sai số
Nhu cầu thực tế và dự báo cho một sản phẩm được cho trong bảng
sau:

Tính toán MAE và MSE của mô hình dự báo trên. Trình bày tất
cả các tính toán?
3 / 39
Phần 1. Sai số

Cho biết ý nghĩa của đồ thị bên? Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm
định ý nghĩa thống kê của các hệ số tương quan ở độ trễ k = 1;
k = 2?

4 / 39
Phần 1. Sai số

5 / 39
Phần 1. Sai số
Xét chuỗi hàng năm sau đây về số lượng người được hỗ trợ bởi một
bộ phận nhân sự của một quận:

6 / 39
Phần 1. Sai số

a. Tính giá trị dự báo bằng mô hình trung bình trượt với hệ số
trượt k = 3 cho chuỗi thời gian trên.
b. Tính sai số MSE cho mô hình dự báo trung bình trượt trên.
c. Sử dụng α = 0.4, tính các giá trị dự báo bằng mô hình san
mũ giản đơn cho chuỗi thời gian trên.
d. Lựa chọn mô hình và dự báo số người được hỗ trợ của năm
thứ 12.

7 / 39
Phần 2. Mô hình san mũ

1 Mô hình thô giản đơn, thô điều chỉnh

2 Mô hình trung bình giản đơn, trung bình trượt
3 Mô hình san mũ
San mũ giản đơn
San mũ Holt
San mũ Winter
Cộng tính
Nhân tính

8 / 39
Phần 2. Mô hình san mũ

Hệ số san mũ nào sau đây sẽ làm cho một dự báo san mũ giản
đơn tương đương với một dự báo thô giản đơn?
0
1/k với k là số thời đoạn
0.5
1
Đáp số: 1

9 / 39
Phần 2. Mô hình san mũ
Dự báo dữ liệu cho 1 năm tiếp theo

10 / 39
Phần 2. Mô hình san mũ
Dự báo dữ liệu cho 2 năm tiếp theo

11 / 39
Phần 2. Mô hình san mũ
Biết giá trị quan sát của Y cho các quý của năm 2017 lần lượt là
1231186; 1345221; 1765939; 2165479.
Dựa vào kết quả dự báo của mô hình trên, hãy tính các sai số:
ME
MAE
MPE
MAPE
MSE
RMSE
12 / 39
Phần 2. Mô hình san mũ

Xét bộ dữ liệu về doanh thu hàng tháng của 1 công ty (Y) từ năm
2012 đến năm 2017. Thực hiện ước lượng trên bộ số liệu trên, bằng
mô hình. Hãy dự báo 3 tháng tiếp theo:

13 / 39
Phần 2. Mô hình san mũ

14 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích

Các bước tính mô hình phân tích

1 CMA
2 Tính mùa điều chỉnh, dựa vào mô hình phân tích nhân tính
hoặc cộng tính
3 Mô hình xu thể
4 Kiểm tra các vi phạm của mô hình hồi quy

15 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích

Mô hình mà trong đó có giả định rằng giá trị chuỗi thời gian thực
tế là tích của các thành phần của nó là
mô hình chuỗi thời gian dự báo
mô hình chuỗi thời gian nhân tính
mô hình chuỗi thời gian cộng tính
Không có lựa chọn nào trong số này là chính xác.
Đáp án: mô hình chuỗi thời gian nhân tính

16 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích
Phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian bằng mô hình sau:

17 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích

1.501428
1.115623
0.999812
-3.000189

Đáp án: 0.999812

18 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích
Dự báo dữ liệu cho nửa năm tiếp theo, biết

19 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích
Dự báo dữ liệu cho 2 năm tiếp theo, biết

20 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích

Khi ước lượng mô hình trên:

SALES = β1 + β2 × T + β3 × T 2 + ϵ,
để xét xem mô hình có vi phạm giả thuyết OLS không, người ta
thực hiện kiểm định một số vi phạm của mô hình hồi quy.

21 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích
Cho biết ý nghĩa của kiểm định bên dưới? Với mức ý nghĩa 5%, mô
hình trên có vi phạm giả thuyết đang xét không?

22 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích
Số sinh viên ghi danh tại một trường đại học trong sáu năm qua
được cho trong bảng sau:

23 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích

a) Mô hình dự báo xu thế dạng: Yt = β1 + β2 × t của chuỗi thời

gian trên là?
b) Hãy dự báo số sinh viên ghi danh vào năm thứ 10?

24 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích
Chuỗi thời gian sau cho thấy doanh số trong 5 năm qua:

25 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích

a. Tính các chỉ số mùa chuẩn hóa theo phương pháp cộng tính của
chuỗi dữ liệu. (Trình bày tất cả các tính toán của bạn).
b. Mô hình xu thế ước lượng được: Trend = 224.05 + 16.52 t. Dự
báo doanh số bán hàng cho quý 1 và 2 năm thứ 6 nếu chỉ sử dụng
MH xu thế.
c. Dự báo doanh số bán hàng cho quý 1 và 2 năm thứ 6 bằng cách
sử dụng xu thế và chỉ số mùa đã tính được ở các phần trước.

26 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích
Chuỗi thời gian sau cho thông tin về số tội phạm ở một thành phố:

27 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích

a. Biết các yếu tố mùa vụ (phương pháp nhân tính) cho những dữ
liệu trên. Tính các chỉ số mùa chuẩn hóa của chuỗi dữ liệu.
b. Ước lượng mô hình xu thế ước lượng của chuỗi dữ liệu theo
dạng tuyến tính bậc nhất.
c. Dự báo doanh số bán hàng cho 2 quý đầu tiên của năm thứ 5
bằng cách sử dụng dự báo theo MH xu thế và chỉ số mùa chuẩn
hóa đã tính.

28 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích
Bảng dưới đây cho thấy các yếu tố theo mùa được tính toán trên
dữ liệu theo quý trong 5 năm liên tiếp:

29 / 39
Phần 3. Mô hình phân tích

a. Dựa vào bảng trên, tính các chỉ số mùa vụ cho quý 4 của chuỗi
dữ liệu. (Trình bày tất cả các tính toán của bạn).
b. Biết mô hình uớc lượng mô hình xu thế tuyến tính bậc nhất của
dữ liệu là: T = 126.23 - 1.6t. Tính các giá trị dự báo cho 4 quý
của năm thứ 6 bằng cách kết hợp mô hình xu thế và chỉ số mùa
chuẩn hóa đã tính được ở phần trước.

30 / 39
Phần 4. Mô hình ARIMA

Kiểm tra tính dừng của dữ liệu

Các xác định bậc của mô hình ARIMA
Các lựa chọn mô hình và dự báo tương ứng

31 / 39
Phần 4. Mô hình ARIMA
Viết lại mô hình và cho biết ý nghĩa của mô hình trên.
Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu với α = 5%?

32 / 39
Phần 4. Mô hình ARIMA

33 / 39
Phần 4. Mô hình ARIMA
Viết lại mô hình và cho biết đây là mô hình gi?

34 / 39
Phần 4. Mô hình ARIMA
Xét mô hình như hình bên.
Viết lại mô hình và cho biết ý nghĩa của mô hình trên.
Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu với α = 5%?

35 / 39
Phần 4. Mô hình ARIMA

36 / 39
Phần 4. Mô hình ARIMA

Viết lại mô hình và cho biết đây là mô hình gì?

Biết giá trị quan sát của Y cho các tháng 12/2017, tháng 1,
tháng 2 của năm 2018 lần lượt là 87, 99, 72. Bằng mô hình (6)
hãy tính giá trị dự báo cho các tháng 1,2,3 của năm 2018?

37 / 39
Phần 4. Mô hình ARIMA

38 / 39
CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!

39 / 39