Przykladowy egzamin z Probabilistyki

EiTI PW

1. Zmienne X i Y sa, niezależne i maja, jednakowe rozklady wykladnicze z parametrem 1. Niech

U = X + Y i V = X − Y . Znaleźć gestość
, wektora (U, V ). Czy U i V sa, niezależne?

2. Zalóżmy, że (Xn )n jest ciagiem

, niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkladzie danym
dystrybuanta, (
0, x ≤ 0,
F (x) =
1 − exp(−x), x > 0.

Twierdzenia Granicznego obliczyć P  100

P 

Za pomoca, Centralnego P k=1 X k − 100 ≤ 10 i znaleźć n,
dla których zachodzi P ( nk=1 Xk ≤ 30) ≥ 0.841?.

3. Jest siedem monet, wśród nich dwie z orlami po obu stronach. Wybrana, losowo moneta, rzucano do
uzyskania dwóch orlów (niekoniecznie po kolei). Wyznaczyć wartość oczekiwana, liczby wykonanych
rzutów.

4. Rzucono dwa punkty na odcinek [0, 1] i otrzymano trzy pododcinki. Jakie jest prawdopodo-
bieństwo, że centralny bedzie
, dluższy od lewego i krótszy od prawego?

5. Dwuwymiarowy wektor losowy (X, Y ) ma gestość

,
 
1 1  2 2

f (x, y) = √ exp − 3(x + 1) − 2(x + 1)(y − 1) + 2(y − 1) .
2π 5 10

Wyznaczyć macierz kowariancji wektora (U, V ) = (2X + Y, −X − Y ) oraz wspólczynnik korelacji

ρ2X,−Y .

6. Gestość
, laczna
, wektora losowego (X, Y ) dana jest wzorem

f (x, y) = c · x2 y · 11D (x, y),

gdzie D = {(x, y) ∈ R2 : y ∈ [0, 1], x ≤ 1, y ≤ x + 1}. Obliczyć wartość c. Wyznaczyć gestość

,
brzegowa, zmiennej X i dystrybuante, brzegowa, zmiennej Y .