Professional Documents
Culture Documents
Bai Tap So 4 06QK3
Bai Tap So 4 06QK3
Cho mô hình đầu tư của 4 tập đoàn của Mỹ từ năm 1935 -1954 (theo dữ liệu trong file table
16.1.txt thuộc bộ dữ liệu của Gujarati).
Trong đó:
Y = Đầu tư ròng (tỷ USD)
X2 = Giá trị của doanh nghiệp (tỷ USD)
X3 = Vốn của doanh nghiệp(tỷ USD)
a) Trước khi chạy hồi qui anh/chị hãy dự báo mối quan hệ của các biến X2 và X3 với biến Y.
Lý giải sự lựa chọn của mình
b) Hãy xây dựng mô hình tuyến tính và ước lượng các hệ số trong mô hình. Giải thích ý nghĩa
của các mô hình tối ưu.
c) Xây dựng lại bằng mô hình đa thức sau :
Yi = 1 + 2X2 + 3X3+ 4(X2)2 +5(X3)2 + ui
d) Anh/ chị hãy chạy hồi quy lại với mô hình log kép:
Ln Yi = 1 + 2 ln X2 + 3 ln X3 + ut
(1) Anh/ chị hãy ước lượng các tham số của mô hình trên. Từ kết quả trên anh/chị có nghi
ngờ có sự đa cộng tuyến trong mô hình không? Tại sao?
(2) Thực hiện tiếp các hồi qui sau:
Ln Yi = A1 + A2 ln X2 + ut
Ln Yi = B1 + B3 ln X3 + ut
Ln X2 = C1 + C3 ln X3 + ut
Dựa trên các kết quả hồi quy có được, anh/ chị nhận xét gì về mức độ đa cộng tuyến trong
bộ dữ liệu? Giải thích sự nhận xét của mình
(3) Giải sử trong mô hình ban đầu (mô hình Ln Yi = 1 + 2 ln X2 + 3 ln X3 + ut có hiện
tượng đa cộng tuyến nhưng 2 và 3 đều có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 5% và
thống kê F cũng có ý nghĩa. Trong trường hợp này, chúng ta có nên lo lắng về hiện tượng
đa cộng tuyến không?
e) Một sinh viên cho rằng nên bổ sung thêm biến thời gian vào. Dạng mô hình đề nghị là một
trong các mô hình sau :
(1) Yi = 1 + 2 X2 + 3 X3 +4t + ut
(2) Yi = 1 + 2 X2 + 3 X3 +4t + 4t + ut
2