ECONOMETRIA I Grau Economia Pràctica tema 1 amb solucions

Exercici 2

L’arxiu DADESEX2 conté informació sobre el consum privat (CNP) i la renta familiar disponible (RFD) per
Espanya entre 1985 i 1997 en euros (Font: Contabilidad Regional Española INE).

Responeu a les preguntes següents:

a) Quin tipus de dades són? (panell, longitudinals...) Dades longitudinals (sèrie temporal)
b) Quina és la n? 13 observacions (períodes)
c) Quantes variables hi ha? 2 variables

Es considera un model en que el consum depèn linealment de la renta (funció de consum Keynesiana).

d) Especifiqueu el model economètric adient per representar aquest model teòric i estimar-ne els
paràmetres. CNP = β0 + β1 RFD + ε

e) Quants paràmetres cal estimar? 2 paràmetres

f) Descripció de les dades: (VEURE SOLUCIONS DE L’APARTAT F DE L’EXERCICI 1)

a. Calculeu les mitjanes, les variàncies mostrals i poblacionals i les desviacions estàndard de
les variables.
b. Calculeu la covariància entre les dues variables.

g) Estimeu els paràmetres de la regressió.

La constant és
significativament diferent
de 0 atès que el p-valor és
molt petit.

Idem per el coeficient

associat a RFD.

1
h) Trobeu els intervals de confiança del paràmetres del model.
Menú Anàlisi → Intervals de confiança per als coeficients

Els límits dels intervals de confiança no inclouen el 0 (són

positius per ambdós coeficients). Per tant, per un nivell
de confiança 1-α=0,95 (nivell de significació α=0,05), els
coeficients són diferents a 0.

a) Calculeu la sèrie de consums previstos en base al model estimat i a la sèrie d’errors.

(VEURE SOLUCIONS DE L’APARTAT I DE L’EXERCICI 1)

b) Valoreu i interpreteu la bondat de l’ajust. R2

A la taula del l’estimació MQ1 tenim un R2 de 0,919 per tant l’ajust es bastant bo. Això significa
que RFD explica gairebé un 92% de la variació de CPN

i) En vista dels resultats del contrast realitzat pel propi programa sobre el terme constant, és
assumible que és positiu per a un nivell de significació de 0,05? Justifiqueu la resposta. Escriviu la
hipòtesi nul·la i l’alternativa d’aquest contrast.

H0: β0=0
H1: β0>0

si es pregunta si un paràmetre del model és positiu (o negatiu) el contrast és unilateral. Pel

contrari, si es pregunta si un paràmetre és diferent de (0 per exemple) llavors el contrast és
bilateral

El p-valor que dóna Gretl als contrastos és el de les 2 cues, és a dir, el d'un contrast bilateral, per
tant, si el constrat és unilateral, con és en aquest cas, s'ha de dividir per 2 el p-valor de la taula i
comparar aquest valor amb 0.1, 0.05 o 0.01 segons es demani.

En aquest cas, el terme constant és estadísticament significatiu a qualsevol nivell de significació ja

que el p-valor es pràcticament 0, per tant SI es positiu i rebutgem la hipòtesi nul·la.

j) Interpreteu el pendent del model.

Per cada euro de renda disponible de més, el consum privat augmenta en mitjana 15 cèntims