Professional Documents
Culture Documents
المختصر المفيد لرياضيات السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات PDF
المختصر المفيد لرياضيات السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات PDF
"IT'S NOT VERY OFTEN YOU GET TO ENTER THE MIND OF A GENIUS. WHAT A THRILL!" - MIDAS BROWN
E(at at−k ) = {
σ2 ,k = 0
0 k>0
⎡ E(Z1,t ) ⎤ ⎡ μ1 ⎤
E(Z2,t μ2
∴ E(Zt ) = = =μ
⋮ ⋮
⎣E(Zm,t )⎦ ⎣μm ⎦
(Z2,t − μ)
=E [(Z1,t+k − μ) (Z2,t+k − μ) ⋯ (Zm,t+k − μ)]
⋮
⎣(Zm,t − μ)⎦
⎣γ … ⋱ γmm(k) ⎦
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
m1(k) …
⎡γ11 (0) 0 ⎤
∵D=
⎣ 0 γ22 (0)⎦
⎡ ⎤
1
0
γ11 (0)
∴ D−1/2 =
⎣ 0 1
⎦
γ22 (0)
∴ D−1/2 Γ(k)D−1/2 =
⎣ 0 1
⎦ ⎣γ21 (k) γ22 (k)⎦ ⎣ 0 1
⎦
γ22 (0) γ22 (0)
📌 Keys ′
Γ(k) = E(Zt Zt+k ) = E(Zt−k Zt′ )
🔰 VAR(1)
📌 Model :
Zt = Φ1 Zt−1 + at
∴ Zt − Φ1 Zt−1 = at
= (I − Φ1 B)Zt = at
∣λi ∣ < 1
⎧ Γ(−1)Φ′1 + Σ ,k = 0
=⎨
⎩
Γ(k − 1)Φ′1 = Γ(0)(Φ1 )k ,k ≥ 1
= Φ1 = Γ′ (1)Γ−1 (0)
Another way
🔰 VAR(2)
📌 Model :
Zt = Φ1 Zt−1 + Φ2 Zt−2 + at
∴ (I − Φ1 B − Φ2 B)Zt = at
the all eigenvalues of ∣λI − Φ1 − λ−1 Φ2 ∣ = 0 lie inside the unit circle.
∣λi ∣ < 1
⎧ Γ(−1)Φ′1 + Γ(−2)Φ′2 + Σ ,k = 0
=⎨
⎩
Γ(k − 1)Φ′1 + Γ(k − 2)Φ′2 ,k ≥ 0
📌 Variance-Covariance Function :
🔰 VMA(1)
📌 Model
Zt = at − Θ1 at−1
∴ Zt = (I − Θ1 B)at
∣λi ∣ < 1
−ΣΘ′1 ,k = 1
=⎨
−Θ1 Σ , k = −1
⎩
0 , ∣k∣ > 1
🔰 VMA(2)
Zt = at − Θ1 at−1 − Θ2 at−2
∴ Zt = [I − Θ1 B − Θ2 B2 ]at
the all eigenvalues of ∣λI − Θ1 − λ−1 Θ2 ∣ = 0 lie inside the unit circle.
∣λi ∣ < 1
−Θ1 Σ + Θ2 ΣΘ′1 k = −1
=⎨
−ΣΘ′2 k=2
−Θ2 Σ k = −2
⎩
0 ∣k∣ > 2
🔰 VARMA(1,1)
📌 Model
Multivariate Time Series 6
Zt = Φ1 Zt−1 + at − Θ1 at−1
∴ (I − Φ1 B)Zt = (I − Θ1 B)at
⎧ Φ1 Σ − Θ1 Σ = (Φ1 − Θ1 )Σ k=0
= ⎨Σ k=1
⎩0 k>1
⎩
Γ(k − 1)Φ′1 ,k ≥ 2
∴ Γ′ (1) = Φ1 Γ(0) − Θ1 Σ