MÔN KINH TẾ LƯỢNG TÀI CHÍNH

Hình thức thi:

Tiểu luận không thuyết trình

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

ONLINE
(THAY THẾ CHO THI TỰ LUẬN CUỐI KỲ)

1. Không cần trình bày lý do, mục tiêu nghiên cứu, không cần phân tích khung lý thuyết hay
thực hiện tổng quan các nghiên cứu trước đây.
2. Tự giả định một vài giả thuyết nghiên cứu để có lý do thực hiện phân tích hồi quy để
kiểm định cho giả thuyết đưa ra tương ứng cho các mô hình ở bên dưới (0,5 điểm).
3. Để bài tiểu luận đạt yêu cầu:
a) Nội dung phân tích kiểm định hồi quy cho giả thiết nghiên cứu đã chọn phải dựa
trên kiến thức kinh tế lượng đã học và dữ liệu phải trong lĩnh vực tài chính.
b) Nội dung phân tích phải áp dụng các kiến thức đã thảo luận trên lớp bao gồm 2 phần:
4. Thực hiên bắt buộc phần 1 và phần 2 như sau:
(SV có thể thực hành trên STATA, R, PYTHON)
Phần 1 (5 điểm): Tự chọn bộ dữ liệu bảng trong lĩnh vực tài chính, và bộ dữ liệu không
nhất thiết phải có tính cập nhật mới nhất, và chỉ cần số quan sát vừa đủ để thực hành. Ví
dụ 50 công ty trong trong 8 năm, hay 7 quốc gia trong 20 năm.
 Ứng dụng STATA kiểm định hồi quy dữ liệu bảng: Pooled OLS, Fixed effect,
Between, Difference, Random effect, LSDV. Các mô hình đều phải có sử dụng biến
giả (Dummy), biến tương tác (Interaction). Kiểm định tính dừng cho dữ liệu bảng. Lựa
chọn giữa Pooled, FE, và RE (1,5 điểm)
 Kiểm định các vi phạm giả định OLS khác nhau. Thực hiện hồi quy 2SLS, GMM,
GLS cho dữ liệu bảng ứng với các tình huống vi phạm khác nhau. Trình bày lý do sử
dụng các mô hình khác nhau và thảo luận kết quả. (1,5 điểm)
 Báo cáo mô tả thống kê (Descriptive Statistics) & ma trận tương quan (Pearson
Correlation with p-value). Thảo luận. (1 điểm)
 Luu ý: Các báo cáo kết quả hồi quy phải đươc trình bày dưới dạng các bảng biểu theo
định dạng như trong các bài báo nghiên cứu hàn lâm (bằng cách kết chuyển và tóm tắt
lại có chọn lọc các kết quả từ phần mềm). Thảo luận, thông đạt ý nghĩa gắn với giả
thuyết nghiên cứu cần kiểm định. (1 điểm)

Phần 2. (4,5 điểm) Ứng dụng R studio hoặc STATA tùy chọn thực hiện xây dựng 01
trong 02 mô hình chuỗi thời gian như sau:
2a) Xây dựng mô hình ARIMA (p,d,q) theo tiến trình Box-Jenkin và sau đó thực hiện
dự báo, bao gồm:
  Thu thập dữ liệu VNI index hàng tuần trong 52 tuần
 kiểm định tính dừng chuỗi thời gian đơn biến và xác định (d) (0,5 điểm)
 xác định độ trễ tối ưu (p,q) sử dụng Correlogram như ACF và PACF kết hợp
phương pháp nội dung thông tin (Information Criteria) như AIC, BIC, SC,
HQ… (1,5 điểm)
 Kiểm tra hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi của phần dư, tính
chất White noise của phần dư. (1 điểm)
 Thực hiện dự báo (forecast) cho VNI index theo 02 phương pháp Static và
Dynamic. Báo cáo kết quả, báo cáo sai số dự báo, vẽ đồ thị, thảo luận. (1,5
điểm)

2b) Tự thu thâp dữ liệu và thực hành ươc lượng mô hình SVAR có ít nhất 03 biến
chuỗi thời gian, có kiểm định tính dừng, có khai báo ma trận A và B, ước lượng mô
hình SVAR (2 điểm), sau đó thực hành phân tích kiểm định nhân quả (Causality),
Phản ứng xung (Impulse Response), và phân rã phương sai (1,5 điểm). Thảo luận kết
quả (1 điểm).

Phần 3: tùy chọn, không bắt buộc (điểm cộng thêm)

Để đánh giá kỹ năng tự học, sinh viên được khuyến khích trình bày mở rộng thêm
nữa các nội dung phân tích trong phần 1 và 2 (ví dụ phân tích Seasonal ARIMA), áp
dụng phần mềm R studio ở mức độ cao hơn, hoặc có áp dụng Python. Điểm cộng sẽ
được tính vào tổng điểm.

5. Thang điểm tối đa: 10 điểm.

6. Kết cấu của tiểu luận:

a) Trang đầu tiên ghi rõ tên tiểu luận + họ & tên tác giả, lớp&khóa học, mã số SV +
thông tin liên lạc.
b) Phần thân bài: phần 1, 2, 3 như đã trình bày ở trên.
c) Phần phụ lục: chụp lại tất cả các kết quả từ phần mềm gốc như STATA, R-studio,
Python. Nếu phần này không có hoặc không đầy đủ sẽ trừ từ 0,5 – 3 điểm

7. Thời hạn nộp, hình thức, và cách thức nộp: (có thể khác, tùy GV phụ trách lớp)
a) Thời hạn nộp: vào ngày thi cuối kỳ theo thông báo của nhà trường

d) Sinh viên nộp đầy đủ 01 file BÀI TIỂU LUẬN CHÍNH (word và pdf ) + 01 file dữ
liệu + 01 file STATA (.do file) + 01 file R studio (codes) /Python (codes)(nếu sử
dụng R) + 01 file báo cáo toàn bộ kết quả check đạo văn (không quá 22%) cho tất
cả các trang bài làm (sử dụng tiện ích Turnitin trên ueh.edu.vn) + video quay lại quá
trình thực hành. Nếu thiếu những files phụ trợ sẽ trừ từ 2 – 4 điểm.
 b) Bài làm phải được lưu dưới tên file là “Họ&Tên, mã số học phần”.
c) Cách thức nộp: nộp bài trên LMS

8. Lưu ý:
 Nộp trễ sẽ có điểm là “không điểm” cho bất kỳ lý do gì.
 Lỗi đạo văn (theo quy định của U.E.H) cũng sẽ có kết quả là “không điểm”