‫ثبات سلسلة مؤشر أسعار املستهلك‬

‫‪CPI‬‬
‫‪360‬‬

‫‪320‬‬

‫‪280‬‬

‫‪240‬‬

‫‪200‬‬

‫‪160‬‬

‫‪120‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0‬‬
‫‪1875‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1975‬‬

‫‪LCPI‬‬
‫‪6.0‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.0‬‬
‫‪1875‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1975‬‬

‫سلسلة خطية تقريبا‪ .‬لذلك من املمكن اجتياز اختبار ثبات ‪ .ADF‬نالحظ وجود ثابت واتجاه‪.‬‬

‫‪Application du test ADF sur Eviews‬‬

‫‪Open LCPI‬‬ ‫‪View‬‬ ‫‪Unit root test‬‬ ‫‪Standard unit root test‬‬

‫نطبق في البداية ‪ DF‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

 .‫ قمنا بتعيين الحد األقصى للتأخير إلى الصفر‬، DF ‫بالنسبة ل‬

a/ b/
Null Hypothesis: LCPI has a unit root Null Hypothes is : LCPI has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend Exogenous : Cons tant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) Lag Length: 2 (Autom atic - bas ed on SIC, m axlag=2)

t-Statistic Prob.* t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.500862 0.9992 Augmented Dickey-Fuller tes t s tatis tic -0.584374 0.9780
Test critical values: 1% level -4.031309 Tes t critical values : 1% level -4.032498
5% level -3.445308 5% level -3.445877
10% level -3.147545 10% level -3.147878

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. *MacKinnon (1996) one-s ided p-values .

Augmented Dickey-Fuller Tes t Equation

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LCPI)
Dependent Variable: D(LCPI)
Method: Leas t Squares
Method: Least Squares
Date: 05/15/23 Tim e: 10:12
Date: 05/15/23 Time: 10:08
Sam ple (adjus ted): 1863 1988
Sample (adjusted): 1861 1988
Included observations: 126 after adjus tm ents
Included observations: 128 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statis tic Prob.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LCPI(-1) -0.006313 0.010804 -0.584374 0.5601
LCPI(-1) 0.006666 0.013309 0.500862 0.6173 D(LCPI(-1)) 0.744095 0.085111 8.742683 0.0000
C -0.027826 0.040413 -0.688543 0.4924 D(LCPI(-2)) -0.259898 0.087194 -2.980691 0.0035
@TREND("1860") 0.000333 0.000250 1.332265 0.1852 C 0.010575 0.032751 0.322882 0.7473
@TREND("1860") 0.000372 0.000198 1.878354 0.0627
R-squared 0.083315 Mean dependent var 0.020115
Adjusted R-squared 0.068648 S.D. dependent var 0.057024 R-s quared 0.461972 Mean dependent var 0.019598
S.E. of regression 0.055032 Akaike info criterion -2.938641 Adjus ted R-squared 0.444186 S.D. dependent var 0.056940
Sum squared resid 0.378567 Schwarz criterion -2.871796 S.E. of regres s ion 0.042450 Akaike info criterion -3.442090
Log likelihood 191.0730 Hannan-Quinn criter. -2.911482 Sum s quared res id 0.218046 Schwarz criterion -3.329539
F-statistic 5.680464 Durbin-Watson stat 0.835307 Log likelihood 221.8517 Hannan-Quinn criter. -3.396364
Prob(F-statistic) 0.004353 F-s tatis tic 25.97387 Durbin-Wats on s tat 1.999860
Prob(F-s tatistic) 0.000000

،‫ ال يوجد متغير ذو داللة إحصائية‬،‫ في هذه الحالة‬.‫ نضمن مطابقة النموذج‬،‫ قبل التحقق من ثبات السلسلة‬/ ‫أ‬
‫ لكن فمن األفضل استخدام اختبار‬.‫ ) يستخدم كمؤشر لالستئناس فقط‬DW = 0.83( ‫باإلضافة إلى وجود ارتباط ذاتي‬
.LM

‫ كما أن االتجاه والثابت‬.‫ يتم تحديد درجة التأخير تلقائيا‬.‫ لتصحيح االرتباط الذاتي‬ADF ‫ لذلك ننتقل إلى تطبيق‬/ ‫ب‬
2 ‫ لذلك نتجاهل االتجاه ثم الثابت في الخطوة‬.‫غير مهمين احصائيا‬
Null Hypothesis: LCPI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.754898 0.9997

Test critical values: 1% level -3.482879
5% level -2.884477
10% level -2.579080

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LCPI)
Method: Least Squares
Date: 05/15/23 Time: 11:08
Sample (adjusted): 1863 1988
Included observations: 126 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LCPI(-1) 0.010594 0.006037 1.754898 0.0818

D(LCPI(-1)) 0.752043 0.085882 8.756739 0.0000
D(LCPI(-2)) -0.277096 0.087606 -3.162988 0.0020
C -0.032247 0.023756 -1.357403 0.1772

R-squared 0.446284 Mean dependent var 0.019598

Adjusted R-squared 0.432668 S.D. dependent var 0.056940
S.E. of regression 0.042888 Akaike info criterion -3.429221
Sum squared resid 0.224404 Schwarz criterion -3.339180
Log likelihood 220.0409 Hannan-Quinn criter. -3.392640
F-statistic 32.77652 Durbin-Watson stat 1.991413
Prob(F-statistic) 0.000000

.: ‫) لذا‬0.05>0.99( ‫ السلسلة غير مستقرة‬.‫النموذج النهائي متطابق مع جميع املتغيرات الهامة‬

Null Hypothesis: LCPI has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 2.413779 0.9962

Test critical values: 1% level -2.583444
5% level -1.943385
10% level -1.615037

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LCPI)
Method: Least Squares
Date: 05/15/23 Time: 10:16
Sample (adjusted): 1863 1988
Included observations: 126 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LCPI(-1) 0.002522 0.001045 2.413779 0.0173

D(LCPI(-1)) 0.764626 0.085672 8.925060 0.0000
D(LCPI(-2)) -0.252042 0.085932 -2.933034 0.0040

R-squared 0.437921 Mean dependent var 0.019598

Adjusted R-squared 0.428782 S.D. dependent var 0.056940
S.E. of regression 0.043035 Akaike info criterion -3.430104
Sum squared resid 0.227793 Schwarz criterion -3.362574
Log likelihood 219.0966 Hannan-Quinn criter. -3.402669
Durbin-Watson stat 1.976691

.)1( ‫ فإن السلسلة األولى‬، ‫ إذا كانت مستقرة‬.dlcpi ‫ نقوم باختبار‬، ‫للتحقق من رتبة التكامل‬
 Null Hypothesis: D(LCPI) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.040349 0.0000

Test critical values: 1% level -2.583298
5% level -1.943364
10% level -1.615050

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LCPI,2)
Method: Least Squares
Date: 05/15/23 Time: 10:18
Sample (adjusted): 1862 1988
Included observations: 127 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LCPI(-1)) -0.337356 0.066931 -5.040349 0.0000

R-squared 0.167761 Mean dependent var 0.000319

Adjusted R-squared 0.167761 S.D. dependent var 0.049929
S.E. of regression 0.045549 Akaike info criterion -3.332226
Sum squared resid 0.261410 Schwarz criterion -3.309831
Log likelihood 212.5964 Hannan-Quinn criter. -3.323127
Durbin-Watson stat 1.676307

.1 ‫ متكاملة من الدرجة االولى‬lcpi ‫سلسلة‬

‫ عبر الفروق من الدرجة األولى ملرة‬Difference stationary ‫ يمكننا تحويل السلسلة الى مستقرة بحكم انها‬،‫االن‬
.‫ ; حيث نمثلها بيانيا أدناه‬DLCPI=lcpi-lcpi(-1) ‫ومنه نحسب‬.‫واحدة‬

DLCPI
.28
.24
.20
.16
.12
.08
.04
.00
-.04
-.08
-.12
1875 1900 1925 1950 1975

.‫ نرسم دالة االرتباط الذاتي التالية‬، Q ‫ و‬P ‫ وتحديد درجتي النموذج‬،‫و لنمذجة هذه السلسلة‬
3:21 :emiT 32/51/50 :etaD
1 1681 :)detsujda( elpmaS :‫يتبين من هذا الشكل أن‬
821 :snoitavresbo dedulcnI
noitalerrocotuA noitalerroC laitraP
‫مستقرة‬ ‫ السلسلة‬-
CA CAP tatS-Q borP

916.0
1 916.0 351.05 000.0
832.0
2 532.0-
8311.0 931.0
p=2 -
916.75
854.95
000.0
000.0
501.0
4 010.0 929.06 000.0
441.0
5 111.0 -q=2
257.36 000.0
821.0
6 630.0- 179.56 000.0

)‫ ( الجدول ادناه‬:‫النماذج املحتملة‬

980.0
7
580.0
8
430.0
730.0
050.76
750.86
000.0
000.0
480.0
9 110.0 150.96 000.0
019 50.0 120.0- 535.96 000.0
130.0-
11 2 11.0- 376.96 000.0
401.0- 140.0-
21 312.17 000.0
970.0- 320.0
31 621.27 000.0
331.0- 191.0-
41 117.47 000.0
661.0- 700.0
51 587.87 000.0
240.0- 751.0
61 150.97 000.0
713 70.0 150.0 058.97 000.0
815 20.0 221.0- 749.97 000.0
260.0- 500.0
91 635.08 000.0
890.0- 600.0
02 700.28 000.0
060.0- 720.0
12 475.28 000.0
223 30.0 170.0 747.28 000.0
325 50.0 820.0- 432.38 000.0
420 30.0 130.0 383.38 000.0
220.0- 080.0-
52 854.38 000.0
622 20.0 470.0 535.38 000.0
726 31.0 711.0 265.68 000.0
822 51.0 420.0 514.09 000.0
925 90.0 640.0- 649.19 000.0
036 30.0 140.0- 261.29 000.0
138 20.0 290.0 292.29 000.0
237 40.0 220.0- 186.29 000.0
338 60.0 210.0- 794.39 000.0
432 60.0 110.0- 381.49 000.0
010.0- 390.0-
53 302.49 000.0

‫النموذج‬ Nbre de AIC SIC HQ

param.
nuls
MA(1) 0
MA(2) 0 -3.348647 -3.281802 -3.321488
AR (1) 1
AR (1) 0
ARMA(1,1) 1
ARMA(1,1) 0 -3.374589 -3.307744 -3.347430
ARMA(1,2) 4
ARMA(1.2)3 1 -3.371144 -3.282018 -3.334932
ARMA(1,2)2 0 -3.386396 -3.319551 -3.359237
ARMA(2,0) 0 -3.351680 -3.284836 -3.324521
ARMA(2,1) 2 -3.366210 -3.277084 -3.329998
ARMA(2,2) 1 -3.368720 -3.257313 -3.323455

:‫اذا نموذجنا النهائي هو‬

 CLD :elbairaV tnednepeD
L mumixaM AMRA :dohteM
:31 :emiT 32/51/50 :etaD
8891 1681 :elpmaS
21 :snoitavresbo dedulcnI
fa deveihca ecnegrevnoC
moc ecnairavoc tneiciffeoC

elbairaV tneiciffeoC rorrE .dtS citsitatS-t .borP

)1(RA 083718.0 183550.0 92957.41 0000.0

)2(AM 770883.0- 869821.0 401900.3- 2300.0
QSAMGIS 878100.0 341000.0 10061.31 0000.0

derauqs-R rav 569714.0

tnedneped naeM 5 11020.0
derauqs-R detsujdA rav256804.0
tnedneped .D.S 420750.0
noisserger fo .E.S noiretirc
158340.0
ofni ekiakA 693683.3-
diser derauqs muS 563042.0
noiretirc zrawhcS 155913.3-
doohilekil goL .retirc
3927.912
nniuQ-nannaH 732953.3-
tats nostaW-nibruD 767169.1

stooR RA detrevnI 28.

stooR AM detrevnI 26. 26.-

ARMA (1،2) 2 ‫دالة االرتباط الذاتي لبقايا النموذج‬

،‫ ك®®ل ه®®ذه املعلم®®ات تختل®®ف اختالف®®ا كب®®يرا عن الص®®فر‬:‫ بجمي®®ع خص®®ائص النم®®وذج الجي®®د‬ARMA (1،2) 2 ‫يتم®®يز نم®®وذج‬
.‫فهي ثابتة وقابلة للعكس وهذه البقايا لها خصائص الشوشرة البيضاء‬

:‫ يلزم تقديم أحدث البيانات التالية‬، ‫لحساب التوقعات‬

‫إذا كنا مهتمين بتوقعات ‪ DLCPI‬التي نعيد تسميتها للتبسيط نستخدم‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬النموذج املقدر أعاله ‪:‬‬

‫حساب توقعات نقطة ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪‬‬

‫‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪.‬‬

‫‪‬‬

‫حساب التوقعات مع فاصل الثقة ل ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫لحساب فترات الثقة للتنبؤات الثالثة األولى‪ ،‬يجب أوال حساب أول معاملين إلدخال ‪( MA‬الالنهائي) للنم®®وذج‬
‫املقدر‪ .‬للقيام بذلك‪ ،‬سنشرع في تحديد الهوية‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪‬‬

‫الفاصل الزمني األول (‪:)٪95‬‬

‫الفاصل الزمني الثاني‬

‫الفاصل الزمني الثالث‬

‫حساب توقعات نقطة‬ ‫‪.1‬‬

‫‪‬‬

‫‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪.‬‬

‫‪‬‬
 ‫‪.‬‬
‫حساب التوقعات مع مجال الثقة ل ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫مجال الثقة االول األول (‪:)٪95‬‬

‫مجال الثقة الثاني‬

‫مجال الثقة الثالث‬

‫التنبؤ النهائي ب ‪cpi‬‬

‫‪CPI(1)=exp(lcpi(1))=exp(5.89)= 361.4053‬‬

‫‪CPI(2)=exp(lcpi(2)) ))=exp(5.91)= 368.7062‬‬

‫‪CPI(3)=exp(lcpi(3)) ))=exp(5.93)= 376.1545‬‬