Міністерство Освіти і Науки України

Університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Самостійна робота:
"Економетричний аналіз даних"

Виконав (ла):
Студент (ка)
Спеціальності
П.І.Б.
Викладач:

Київ-20__.
 Таблиця 1
Основні характеристики, які впливають на вартість будівель.
(ПЕРВИННІ ДАНІ)
№1 Y х1 х2 х3 х4
1 142 2310 2 2 20
2 144 2333 2 2 12
3 151 2356 3 1,5 33
4 150 2379 3 2 43
5 139 2402 2 3 53
6 169 2425 4 2 23
7 126 2448 2 1,5 99
8 142,9 2471 2 2 34
9 163 2494 3 3 23
10 169 2517 4 4 55
11 149 2540 2 3 22

Мета роботи: За даними спостережень (Х1, Х2, Х3, Х4, Y) необхідно:

Перевірити наявність мультиколінеарності за допомогою алгоритму Фаррара-
Глобера.
 Умови виконання самостійної роботи:
1. Робота виконується згідно з вставноленими індивідуальними
даними для кожного студента. Забороняється самостійна зміна
даних, при наявності в декількох студентів робіт з одними й тими ж
первинними даними, роботи не приймаються!
2. Порядок виконання повинен бути таким же, як і в методичних
вказівках.

2
 Хід роботи:
Перевірити наявність мультиколінеарності за допомогою алгоритму
Фаррара-Глобера.
1.1. Нормалізуємо змінні в економетричній моделі скориставшись функцією
НОРМАЛИЗАЦИЯ (для кожноъ з факторних ознак Х попередньо знайдемо середні
значення за допомогою функції СРЗНАЧ, а стандартні відхилення за допомогою
функції – СТАНДОТКЛОН):
-1.50756 -0.78657 -0.46768 -0.73071
-1.20605 -0.78657 -0.46768 -1.05713
-0.90453 0.44947 -1.11075 -0.20030
-0.60302 0.44947 -0.46768 0.20772
-0.30151 -0.78657 0.81845 0.61573
X*= 0.00000 1.68550 -0.46768 -0.60831
0.30151 -0.78657 -1.11075 2.49259
0.60302 -0.78657 -0.46768 -0.15950
0.90453 0.44947 0.81845 -0.60831
1.20605 1.68550 2.10458 0.69733
1.50756 -0.78657 0.81845 -0.64911
.
1.4.2. Визначимо кореляційну матрицю на основі елементів матриці
нормалізованих змінних:
- тобто перемножимо між собою дві матриці X *T та X * (використовуємо
функцію МУМНОЖ).
10 2.236068 6.204534 2.214372
*T
X X= 2.236068 10 3.107144 -0.52266
6.204534 3.107144 10 -0.50568
2.214372 -0.52266 -0.50568 10

- знайдемо кореляційну матрицю Rxx для цього необхідно кожен елемент

1
матриці помножимо на (n – кількість спостережень):
𝑛−1
1
𝑅𝑥𝑥 = 𝑋 ∗𝑇 𝑋 ∗
𝑛−1
Кореляційна матриця становитиме:
1 0,223607 0,620453 0,221437
Rxx= 0,223607 1 0,310714 -0,05227
0,620453 0,310714 1 -0,05057
0,221437 -0,05227 -0,05057 1
.

3
 1.4.3. Обчислимо  2 за наступною формулою (n – кількість спостережень,
m – кількість пояснюючих змінних, тобто Х):
 1 
 2 = − n − 1 − ( 2m + 5) ln | R xx | .
 6 
Розрахуємо визначник кореляційної матриці R xx , скориставшись правилом

Сарруса:
| Rxx |= 1∙1∙1∙1-0,221437∙0,310714∙0,310714∙0,221437=0,995.

Також для обчислення визначника можна скористатись функцією МОПРЕД.

Знаходимо  2 (для логарифмування використовуємо функцію Ln):

 1 
 2 = − 11 − 1 − ( 2  4 + 5) ln 0,995 = 0,037 .
 6 

Для порівнянн фактичного та табличного значень  2 скористаємость

таблицею значень (в Excel табличне значення знаходимо за допомогою функції
1
ХИ2ОБР при 𝑚(𝑛 − 1) ступенів вільності та рівень значущості α=0,05).
2

З імовірністю 0,995 можна стверджувати, що між факторними ознаками не

існує мультиколінеарності, оскільки  факт
2
  табл
2
(  табл
2
= 18,55 при ступені свободи

1
m( m − 1) = 6 ).
2
2. Перевіримо наявність мультиколінеарності, обчисливши F-критерій.
2.1. Знайдемо матрицю R-1=С, яка є оберненою до матриці R використовуючи
функцію МОБР.
1.82090 -0.08092 -1.12813 -0.46449
Rxx-1=С= -0.08092 1.11210 -0.29224 0.06127
-1.12813 -0.29224 1.80724 0.32593
-0.46449 0.06127 0.32593 1.12254
2.2. Обчислимо F-критерії за формулою:
𝑛−𝑚
𝐹 = (𝑐𝑘𝑘 − 1) ( )
𝑚−1
де ckk – діагональний елемент матриці С.
11 − 4
𝐹11 = (1,8290 − 1) ( ) = 1,915438
4−1

4
 11 − 4
𝐹22 = (1,11210 − 1) ( ) = 0,261565
4−1
11 − 4
𝐹33 = (1,80724 − 1) ( ) = 1,883555
4−1
11 − 4
𝐹44 = (1,12254 − 1) ( ) = 0,285924
4−1
2.3. Знайдемо табличне значення табл F при v1=n-m=11-4=7, v2=m-1=4-1=3
ступенів вільності, та при рівні значущості α=0,05 використовуючи функцію
FРАСПОБР.
Fтабл=8,886743.

Оскільки розрахункові значення F-критеріїв менше, ніж Fтабл, то

мультиколінеарність між факторами відсутня.
3. Визначимо частинні коефіцієнти кореляції за формулою:
−𝑐𝑘𝑗
𝑟𝑘𝑗,𝑠 =
√𝑐𝑘𝑘 𝑐𝑗𝑗
Представлені коефіцієнти попарно характеризують взаємозв’язок між
факторними ознаками та обчислюються на основі матриці С:
Наприклад:
Між Х1 та Х2:
−С12 −(−0,08092)
𝑟12 = = = 0.056864
√С11 С22 √1.82090 ∗ 1.11210
Між Х1 та Х3:
−С13 −(−1,12813)
𝑟13 = = = 0.621883
√С11 С33 √1.82090 ∗ 1.80724
Між Х1 та Х4:
−С14 −(−0,46449)
𝑟14 = = = 0,32489
√С11 С44 √1.82090 ∗ 1.12254

5
 Нижче представлено матрицю частинних коефіцієнтів кореляції:
1 0.056864 0.621883 0.32489
rs= 0.056864 1 0.206139 -0.05484
0.621883 0.206139 1 -0.22883
0.32489 -0.05484 -0.22883 1
На рисунку представлено розміщення частинних коефіцієнтів кореляції,
аналогічним чином розміщуються й інші частинні коефіцієнти кореляції, які
необхідно розрахувати (r23, r24, r34):

Вважають зв’язок тісним, якщо значення

𝑟𝑘𝑗,𝑠 →1 (додатні значення – зв’язок прямий, від’ємні – зворотній).

4. Визначимо t – критерії, скориставшись формулою:

Між Х1 та Х2:
0.056864√11 − 4
𝑡12 = = 0.150692
√1 − 0.0568642
Між Х1 та Х3:
0.621883√11 − 4
𝑡13 = = 2.101043
√1 − 0.6218832
Між Х1 та Х4:
0.32489√11 − 4
𝑡14 = = 0.908883
√1 − 0.324892
Між Х2 та Х3:
0.206139√11 − 4
𝑡23 = = 0.557363
√1 − 0.2061392
Між Х2 та Х4:
−0.05484√11 − 4
𝑡24 = = −0.14531
√1 − (−0.054842 )

6
 Між Х3 та Х4:
−0.22883√11 − 4
𝑡34 = = −0.62193
√1 − (−0.228832 )
Знайдемо табличне значення tтабл коли маємо (n-m) ступенів вільності та при
рівні значущості α=0,05 використовуючи функцію СТЬЮДРАСПОБР:
tтабл =2,228139
Лише Х1 та Х3 мультиколінеарні між собою, оскільки t13>tтабл.
(Якщо розрахункове значення t-критерію більше, ніж табличне значення t-
критерію, то пояснюючі змінні (Х) мультиколінеарні між собою).

Список використаної літератури:

1. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.

2. Арженовский С.В., Федовова О.Н. Эконометрика: Учебное пособие/Рост.
гост. экон. унив. – Ростов н/Д., 2002. – 102 с.
3. Лещинський О.Л. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Л.
Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова. – К.: МАУП, 2003. – 208 с.
4. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник.
– Вид. 3-тє, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 520 с.
5. А. А. Егоршин, Л.М. Малярец. Практикум по эконометрии в Excel. Харьков
– 2005.