CHƯƠNG 2: HỒI QUY HAI BIẾN

Giảng viên: TS. Nguyễn Minh Tùng

Ngày 15 tháng 9 năm 2022

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 1 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Mục lục

1 Công thức hồi quy

2 Ước lượng và kiểm định hệ số

3 Ước lượng và kiểm định sai số

4 Sự phù hợp của mô hình

5 Dự báo

6 Bài tập

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 2 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Mô hình hồi quy tổng thể
Mô hình hồi quy tổng thể (PRM)
Y = β1 + β2 X + u,
trong đó Y là biến được giải thích (phụ thuộc), X là biến giải thích
(biến độc lập), và u là sai số ngẫu nhiên. Lấy kỳ vọng 2 vế chúng ta có
hàm hồi quy tổng thể như sau
E(Y|X) = β1 + β2 X + E(u|X).
Với giả thiết trung bình các sai số bằng không (E(u|X) = 0), ta có
phương trình hàm hồi quy mẫu sau đây:
E(Y|X) = β1 + β2 X
Tuy nhiên trong thực tế số lượng tổng thể là rất lớn, do đó việc lấy
mẫu và khảo sát trên mẫu, rồi sau đó dùng các kiến thức toán học
(giải tích, đại số, xác suất thống kê) để mô tả các đặc trưng của tổng
thể là công việc quan trọng của KINH TẾ LƯỢNG. Ngày 15 tháng 9 năm 2022 3 /
tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Mô hình hồi quy mẫu
Từ tổng thể chúng tra trích ra một mẫu (cỡ mẫu n) có các cặp phần tử

(X1 , Y1 ), (X2 , Y2 ), ..., (Xn , Yn ).

Mô hình hồi quy mẫu (SRM)

Yi = β b2 Xi + ei ,
b1 + β

trong đó β
b1 là ước lượng cho β1 , βb2 là ước lượng cho β2 , và ei là sai số.
Chúng ta cần xác định hàm hồi quy mẫu như sau

Y b2 Xi
b1 + β
bi = β

sao cho tổng các độ lệch giữa Yi (thực tế) và Y

b i (mô hình) là nhỏ nhất.
n
X n
X n
X n
X
Min |ei | = |Yi − Y
b i | ⇒ Min e2i = (Yi − Y
b i )2
i=1 i=1 i=1 i=1
Pn
RSS := i=1 ei .
2
Ngày 15 tháng 9 năm 2022 4 /
tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Phương pháp bình phương bé nhất (OLS)

n
X
Min RSS = b2 Xi )2
b1 − β
(Yi − β
i=1

Đây là bài toán cực trị hàm hai biến β b2 với dữ liệu đã có (Xi , Yi )n .
b1 , β
i=1
Nguyên lý cực trị (Ferma’s rule) cho ta hệ phương trình sau đây

 ∂RSS
 b =0

∂ β1
 ∂RSS

 =0
∂βb2

Giải trực tiếp hệ phương trình, ta thu được các hệ số ước lượng

b1 = Y − β
β b2 X and b2 = XY − X.Y
β 2
X2 − X
Ngày 15 tháng 9 năm 2022 5 /
tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Tính chất hàm hồi quy

(i) b1 là hệ số chặn
β
(ii) b2 là hệ số góc.
β
Ý nghĩa: khi X thay đổi 1 đơn vị thì Y thay đổi β
b2 đơn vị.
β2 > 0: X và Y thay đổi cùng chiều.
b
b2 < 0: X và Y thay đổi ngược chiều.
β
Pn
i=1 ei = 0.
(iii)

(iv) Đường thẳng hồi quy luôn đi qua điểm (X, Y).
(v) Trung bình mẫu và trung bình các giá trị hồi quy bằng nhau

Y = Y.
b

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 6 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Định lý Gauss-Markov

Định lý
Nếu các giả thuyết sau thỏa
(i) Mô hình hồi quy có tính chất tuyến tính với tham số.
(ii) E(u|X) = 0 và Var(u|X) = σ 2 .
(iii) X và u không có sự tương quan.
thì
b1 và β
β b2 là ước lượng tuyến tính, không chệch, và hiệu quả của β1 và β2

Ý nghĩa: với mỗi mẫu khác nhau, bằng phương pháp OLS ta thu được
các βb1 và β
b2 khác nhau. Tuy nhiên nếu lấy trung bình thì ta sẽ dần
tiến về giá trị thực tế của β1 và β2 .
   
E β b1 = β1 and E βb2 = β2 .

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 7 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Độ lệch chuẩn

Với các độ lệch chuẩn tương ứng

Pn 2
e RSS
σ = i=1 i =
b 2
n−2 n−2
p
  σ X2
se βb1 = r b
 2

n X2 − X
  σ
b
se β
b2 = r
 
2
n X2 − X

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 8 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Định lý
βbi − βi
t=   ∼ T(n − 2)
se β bi

Khoảng tin cậy γ , α = 1 − γ. Ta có các ước lượng cho βi sau

   
βbi − t(n−2)
α se b
βi 6 βi 6 b
βi + t
(n−2)
α se βbi
2 2
 
bi + t(n−2)
βi 6 β α se βbi
 
bi − t(n−2)
β α se βbi 6 βi

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 9 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
 bi − a
β
t=   ∼ T(n − 2)
se βbi

Kiểm định Giả thiết H0 Đối thuyết H1 Bác bỏ H0 nếu

(n−2)
Hai phía βi = a βi 6= a |t| > t α
2

(n−2)
Bên trái βi > a βi < a t < −tα

(n−2)
Bên phải βi 6 a βi > a t > tα

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 10 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Định lý
b2
σ
(n − 2) ∼ χ2 (n − 2)
σ2
Khoảng tin cậy 1 − α cho σ 2 cho bởi công thức sau

(n − 2)bσ2 2 (n − 2)b σ2
6 σ 6 .
χ2α (n − 2) χ21− α (n − 2)
2 2

RSS RSS
6 σ2 6 2 .
α (n − 2)
χ2 χ1− α (n − 2)
2 2

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 11 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
 b2
σ
z = (n − 2)
a2

Kiểm định Giả thiết H0 Đối thuyết H1 " Bác bỏ H0 nếu

z > χ2α (n − 2)
Hai phía σ 2 = a2 σ 2 6= a2 2
z < χ21− α (n − 2)
2

Bên trái σ2 > a2 σ2 < a2 z< χ21−α (n − 2)

Bên phải σ 2 6 a2 σ 2 > a2 z > χ2α (n − 2)

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 12 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Hệ số xác định

n 
X 2
TSS = Yi − Y (total sum of squares)
i=1
Xn  2
ESS = Y
bi − Y (explained sum of squares)
i=1
Xn  2
RSS = Y
b i − Yi (residual sum of squares)
i=1

Với phương pháp OLS, ta có mối quan hệ sau

TSS = ESS + RSS.
Hệ số xác định
ESS
R2 = .
TSS
Ngày 15 tháng 9 năm 2022 13 /
tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
 0 6 R2 6 1
• R2 càng cao càng thể hiện mô hình là phù hợp, và biến độc lập (biến
giải thích) phản ánh rất tốt bản chất của biến phụ thuộc (biến được
giải thích).
• R2 = 0, mô hình hoàn toàn không phù hợp, biến giải thích không đưa
ra một giải thích nào về biến phụ thuộc.
Với mức ý nghĩa α, chúng ta kiểm tra giả thiết và đối thuyết sau

Giả thiết H0 Đối thuyết H1 Bác bỏ H0 nếu

n − 2 R2
R2 = 0 R2 6= 0 F := . > Fα (2 − 1, n − 2)
2 − 1 1 − R2

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 14 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Khoảng dự báo cho trung bình

Cho X0 hãy tính E(Y|X0 )

• Ước lượng điểm Y b1 + β
b0 = β b2 X0 .
• Ước lượng khoảng cho giá trị trung bình E(Y|X0 )

Y
b 0 − tn−2
α se(Y
b 0 ) 6 E(Y|X0 ) 6 Y
b 0 + tn−2
α se(Y
b 0 ).
2 2

• Khoảng dự báo cho giá trị cá biệt Y0

 
Y
b 0 − tn−2
α se(Y0 − Y
b 0 ), Y
b 0 + tn−2
α se(Y0 − Y
b0 ) .
2 2

" # q
1 (X0 − X)2
Var(Y
b0) = + σ
b 2 ⇒ se(Y
b 0 ) = Var(Y
b 0 ).
n n(X2 − X2 )
q
Var(Y0 − Y0 ) = b
b σ + Var(Y0 ) ⇒ se(Y0 − Y0 ) = Var(Y0 − Y
2 b b b0)

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 15 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
BÀI TẬP

Câu 1. Trình bày những hiểu biết của em về kinh tế lượng: mục tiêu,
đối tượng, công cụ, các bước nghiên cứu kinh tế lượng?
Câu 2. Tại sao gọi là hồi quy?
Câu 3. Phân biệt mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu?
Câu 4.
(a) Phân biệt hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu?
(b) Giữa hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, hàm nào sẽ được
xác định trước trong thực tế?
Câu 5. Cho một ví dụ hàm hồi quy bị định dạng sai?
Câu 6. Thế nào là hàm hồi quy tuyến tính? Cho ví dụ?
Câu 7. Thế nào là hàm hồi quy phi tuyến? Cho ví dụ?

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 16 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
 Câu 8. Trong các hàm hồi quy sau hàm nào là tuyến tinh/phi tuyến.
Với các hàm hồi quy phi tuyến có thể đưa về tuyến tính được không?
a Yi = β1 + β2 Xi + ui .
b Yi = β1 + β2 X3i + ui .
c Yi = β1 + β2 ln(Xi ) + ui .
d ln(Yi ) = β1 + β22 Xi + ui .
1
e Yi = β1 + Xi + ui .
β2
f Yi = e 1 2 Xi +ui .
β +β

g Yi = β1 eβ2 Xi cui .
1
h Yi = .
β1 + β2 Xi + ui
β1 + β2 Xi
i Yi = + ui
β3 + β4 Xi

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 17 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
 Câu 9. Xét mô hình hồi quy tuyến tính sau Yi = β1 + β2 Xi + ui .
a Cho biết ý nghĩa của các hệ số β1 , β2 .
b Tính khác không của hệ số β2 có ý nghĩa như thế nào?
Câu 10. Mô hình hồi quy đơn (hồi quy hai biến)
a Định nghĩa ?
b Mô hình hồi quy tổng thể ? hàm hồi quy tổng thể?
c Mô hình hồi quy mẫu? hàm hồi quy mẫu?
Câu 11. Trình bày phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để xác
định các hệ số của hàm hồi quy?
Câu 12. Trình bày định lý Gauss-Markov?
Câu 13. Trình bày các khái niệm TSS, RSS, ESS, và hệ số xác định.
Nêu ý nghĩa của hệ số xác định?
Câu 14. Trình bày ước lượng cho các hệ số β1 , β2 ?
Câu 15. Trình bày ước lượng cho giá trị cá biệt?

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 18 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Câu 16
Cho một mẫu cụ thể sau, X là thu nhập và Y là chi tiêu (triệu đồng)
X 8 9 10 11 12 15 15 16 17 20
Y 7 8 9 8 10 12 11 13 12 15

a Tìm hàm hồi quy mẫu? Giải thích ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy?
b Chi tiêu của gia đình có thực sự phụ thuộc vào thu nhập hãy không?
Hãy kiểm định điều đó?
c Tìm hệ số xác định? Cho biết ý nghĩa?
d Với độ tin cậy 95%, hãy xác định các khoảng tin cậy cho các hệ số
hồi quy?
e Khi thu nhập tăng 1 triệu đồng thì chi tiêu trung bình trong khoảng
nào với độ tin cậy 95%.
f Ước lượng khoảng cho phương sai với độ tin cậy 90%?
g Cho biết khoảng dự báo trung bình và cá biệt của chi tiêu khi thu
nhập X0 = 21 triệu đồng.
Ngày 15 tháng 9 năm 2022 19 /
tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Câu 17
Cho một mẫu cụ thể sau, X là lượng phân bón (tạ/ha) và Y là năng
suất lúa (tấn/ha)
X 6 10 12 14 16 18 22 24 26 32
Y 40 44 46 48 52 58 60 68 74 82

a Tìm hàm hồi quy mẫu? Giải thích ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy?
b Tìm hệ số xác định? Cho biết ý nghĩa?
c Với độ tin cậy 95%, hãy xác định các khoảng tin cậy cho các hệ số
góc?
d Với mức ý nghĩa 5%, lượng phân bón có ảnh hưởng đến năng suất
lúa hay ko?
e Khi lượng phân bón tăng 1 tạ/ha thì năng suất lúa tăng tối đa bao
nhiêu với ý nghĩa 5%?
f Dự báo năng suất lúa trung bình và năng suất lúa cá biệt với mức
phân bón là 20tạ/ha với độ tin cậy 95%?
Ngày 15 tháng 9 năm 2022 20 /
tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21
Câu 18. Bài tập 2.8, trang 48, giáo trình Bài giảng Kinh Tế Lượng,
Nguyễn Quang Dong.
Câu 19. Bài tập 2.9, trang 48, giáo trình Bài giảng Kinh Tế Lượng,
Nguyễn Quang Dong.
Câu 20. Bài tập 2.10, trang 49, giáo trình Bài giảng Kinh Tế Lượng,
Nguyễn Quang Dong.
Câu 21. Bài tập 2.11, trang 50, giáo trình Bài giảng Kinh Tế Lượng,
Nguyễn Quang Dong.

Ngày 15 tháng 9 năm 2022 21 /

tungnm@buh.edu.vn Hồi quy hai biến 21