Công thức Kinh Tế Lượng

Bài toán Hai biến Đa biến

SRF: hàm hồi quy mẫu Ei
:kì vọng giá trị TB của biến phụ thuộc khi biếnđộc lập nhận gtri là X . Y
SRM:mô hình hồi quy mẫu Xi
e i : phần dư , số dư
PRM: mô hình hồi quy tổng thể
Y^ i: giá trị ước lượng của biến phụ thuộc từ hàm hồi quy mẫu.
PRF: hàm hồi quy mẫu
Y: biến phụ thuộc R2: hệ số xác định thước đo mức độ phù hợp hàm hồi quy mẫu.

X: biến độc lập Var: phương sai

I: quan sát thứ i Se:sai số chuẩn

2
n:kích thước của tổng thể/mẫu σ : phương sainhiễu của tổng thể
σ^ :ước lượng không chệch
2
k:số biến
β 1 :hệ số chặn β 2 : hệ số hồiquy riêng ¿ cov ( ^β)=σ 2 .( X X T )−1
^β=(X T X )− 1 . X T Y
thuộc Y ¿
U:sai số ngẫu nhiên n ∑ X 2i ∑ X3i
2
X T
X=∑ X 2 i ∑ X 2i ∑ X 2i . X 3 i
2

Var (ui )=σ

∑ X 3 i ∑ X 2 i . X 3 i ∑ X 23 i
RSS
Var (ei )= ∑Yi
n− k
X Y =∑ X 2i . Y 2i
T

∑ X3i . Y 3i

1
Xác định PRF E(Y / X i)=f (xi )=B1 +B 2 X i E(Y / X i)=B 1+ B2 X 2 + Bk . X k
Y i=B1 + B2 X i+ ui Y i=B1 + B2 . X 2+ Bk . X k +ui
^1+ ^ ^ 1 + ^B2 . X 2+ B
^ k . X k +e i
Xác định SRF Y i= B B2 X i+ ei Y i= B
Y^ I = ^B1 + B
^ .X
2 i Y^ i= B
^ + ^B . X + ^B . X
1 2 2i k ki

Dạng ma trận: γ = X . ^β +e
n

∑ ( X i − X )(Y i − Y )
^B2= i=1 ^β=(X ¿¿ T X)− 1 . X T Y ¿
n

∑X 2
i
2
− n .(X )
i =1

^B1=Y − ^B2 . X
^ ^B1:UL
Ý nghĩa các hệ số B2 ¿ ¿ 0 : X tăng /giảm 1 đơn vịthì Y tăng/giảm GTTB của biến phụ thuộc khi các biến cố độc lập
^B :ULg.trị TB của biến phụ thuộc Y khi biến X có giá trị là 0
hồi quy 1

độc lập X nhận tăng lên 1 đơn vị ^B :sự thay đổi UL GTTB của biến phụ thuộc khi biến
J

độc lập tương ứng tăng lên 1 đơn vị với điều kiện các
biến độc lập khác là không đổi.
Tổng các bình
n n

TSS=∑ y =∑ (Y i −Y )2 2
i
TSS¿ Y T Y −n . ¿
i=1 i=1
phương độ lệch n
ESS= ^BT . X T Y −n ¿
ESS= ^B22 . ∑ (x ¿ ¿i2 −n X 2 )¿
i=1 RSS=Y T Y − B^ T .( X T Y )=∑ Y 2i − B^ T .( X T Y )
n

RSS=∑ e2i =TSS − ESS =>giải ma trận, tra bảng kết quả Eview
i=1

Var ( β^ )=cov ( β^ )=σ .( X X )

2 T −1

Hệ số xác định R2 2 ESS RSS

R= =1 −
TSS TSS
2
0≪R ≪1
2
Hệ số xác định 2 2 n −1
R =1 −(1 − R ).
n− k
hiệu chỉnh R2 k và R2 tươngứng nhau; R2 có thể âm.
>Việc đưa thêm X3 có phù hợp hay không

Đánh giá chất RSS ∑ e i

2

B1:σ^2= n− =
k n−k
lượng các hệ số
hồi quy ước lượng. B2: Tìm var ^β = ^β i B2: Tìm Var ( β^ )=cov ( β^ )=σ 2 .( X T X )−1
B3: se( ^βi )=√ var ( ^β i) B3: var ( ^β ¿ ¿ i)=¿ se ( ^β i)= √ var ( β^ i)¿

se ( ^β i)
B4:Tính |β^ |
i

Kiểm định sự phù B1: Lập giả thiết H o : R2=0; H 1: R2 ≠ 0

hợp của SRF, mức
2
R n−k
F o= 2
.
1− R k −1
ý nghĩa α
B2: Tra bảng F, giá trị giới hạn : F α (k −1 , n− k )
B3: So sánh F qs> F α (k − 1, n − k )
∗ F qs > F α (k −1 , n− k ): bác bỏ H o
−>hàm SRF phù hợp với mẫu .
∗ F qs < F α (k −1 , n− k ): chấp nhận H o

-> hàm SRF không phù hợp với mẫu

3
Khoảng tin cậy RSS ∑ e i B1: Xác định β J (ma trận)
2
σ^ =
2
=
n− k n − k
2 2
n Var ( X +¿ − Y )=a .VarX +b .VarY + ¿− 2 abcov (X , Y )
∑ Y i . X 1 − n. X . Y Se( β^ J )=se (a . ^β J +b . ^β s )=√ var
^B2= i=1
n

∑ X 2i −n .( X)2 X+Y TLT β J >0 Ho: β J ≪ H1: β J ≫....

i=1

^β =Y − ^β . X
1 2
X+Y TLN β J <0 β J ≫ .... β J ≪ ....
n Phải: ^β −t n −k . se ( ^β ) ≪ β
σ^ . ∑ X
2 2 J α J J
i
^ 1= i=1 α 1=0 ; α 2=a
var B
n¿¿
Đối xứng: ^β −t n −k . se ( ^β ) ≪ β ≪ ^β + t n − k . se ( ^β )
J α/ 2 J J J α /2 J
^ 2= σ^ .
2
var B α
n¿¿ α 1=α 2=
2
^
Se (B ¿ ¿1 )=√ var ( ^β1 )¿ ¿ Trái β J ≪ β^ J + t α . se( ^β J )
n−k

Se ( ^β 2)=√ var ( β^ 2 ) α 1=a ; α 2=0

^Bk − Se ( ^Bk ). t n− 2
α
^ k+ S e( B
< B k< B ^ k ) .t n −2
α
2 2

4
Khoảng tin cậy của σ 2

α 1=0 ; α 2=α (n −k ). σ^
2

2
≪ σ2
X α ;(n − k)
α (n −k ). σ^
2
(n − k ). σ^
2
α 1=α 2= 2
≪σ ≪ 2
2 X 2α ; (n − k) X α ;(n − k )
(1 − )
2 2

α 1=α ; α 2=0 (n − k ). σ^
2
σ 2≪
X (12 −α ) ;(n− k )

5
Kiểm định giả thiết Lập giả thiết H o : β J ... β ∗; H 1 : β J ... β ∗ Lập giả thiết H 0 :a . β q +b . β s ... β ∗ ; H 1 :.. .
^β − β ∗ (a . ^β q +b . ^β s )− β
∗
biến cố độc lập có
B1: Tính T o= J
^
J

se ( β )
B1: Tính T = se (a . β^ +b . ^β )
J q s
ảnh hướng đến
G.thiết Ho BB Ho Miền BB Ho => se(a . ^βq + b . β^ s )=√ var (a . ^β q+ b . ^β s)
biến cố phụ thuộc 2 phía β J =β J
∗
βJ ≠ βJ
∗
|t |=t nα− k
2 B2: Tính Var->se -> tìm T
không? ∗ ∗
Phải βJ ≪ β J βJ > βJ
n−k
t >t α G.thiết Ho BBHo Miền BB Ho

Trái βJ ≫ β J
∗
βJ < βJ
∗
t <−t α
n −k Hai phía a . ^β q +b . ^β s= β ∗ ≠ |t |>t nα−k
2

a . ^β q +b . ^β s ≪ β
∗
n −k
1 phía > n−k
t >t α
B2:Tra bảng t-student gtri t a2 2

a . ^β q +b . ^β s ≫ β
∗
1 phía < t <−t α
n −k

n −k
B2:Tra bảng t-student gtri t a2

Kiểm định giả thiết σ 2

B1: Đặt giả thiết Ho:σ 2 ... σ 20; H1 (ngược lại)
σ^
2
2 2
X 0=(n− k ). X n −k
σ0

Ho H1 MBB HO
2 phía = ≠ 2 2
X > X α ; (n −k )
2

2 2
or X <X α ;(n− k )
(1 − )
2

6
 1 phía ≪ ¿ 2 2
X > X α ; (n −k )

1 phía ≫ ¿ X 2 < X(12 −α ) ;(n− k )

Dự báo Cho X= X o mức ý nghĩa a(dùng cả đa biến)

Ước lượng điểm:

Y^ o =B
^ 1+ B
^2 . X0

Khoảng giá trị dự báo:

Y^ 0 − Se(Y o / X ). t α < E (Y / X )< Y^ o + Se(Y o / X ).t a
0 n −k o 0 n −k

2 2

√
2
1 ( Xo − X )
Giá trị trung bình: Se(Y o / X )=σ^ .
0
=√ σ^ 2 . X o .( X ' X)− 1 X o
'

+
n ∑ x 2i

√
2
(X − X)
Giá trị cá biệt: Se(Y^ o)=σ^ . 1+ 1n + o 2 = √ σ^ 2 (1+ X ¿¿ o' .( X ' X )−1 X o )¿
∑ xi

7
8