Professional Documents
Culture Documents
[ ]
2
var ( Y^ i ) E SS/1 β^ 22 ∑ x 2i /1 β^ 22 ∑ x 2i β^ 22 β^ 2
[ ]
2
F= = = = = 2 = = T( β
σ^ 2 RSS/ (n-2 ) ∑ e2i /( n−2) σ^ 2 σ^ se( β^ 2 ) 2)
∑ x 2i
2
R /1
=
(1−R2 )/(n−2)
Chương 3:
PRM: : Yi = 1 + 2X2i+ ...+kXki + Ui
Phương sai của các hệ số hồi quy riêng:
σ^
2
var ( ^β j ) = n VIF j VIF = 1
); j 2 , j=2,k
∑ x ịi2
1−R j
i=1
R j là hệ số xác định của mô hình hồi quy biến Xj theo các biến giải thích còn lại của
2
mô hình k biến.
VIFj là nhân tử (hệ số) phóng đại phương sai(variance inflating factor)
k n
ESS= ∑ ( β^ j ∑ x ji y i )
j=2 i=1
Kđ F về sự phù hợp của hàm hồi quy:
H0 : 2 = 3= ...= k = 0
¯ ¿
β j ≠0, j =¿2,k
H1 : Ít nhất một hệ số
Hoặc
H0 : R2 = 0
H1 : R2 > 0
Tiêu chuẩn kđ:
k n
( ∑ ( β^ j ∑ x ji yi ))/(k−1 )
var ( Y^ i ) E SS/ ( k-1) j=2 i=1 R 2 /( k−1 )
F= = = =
σ^ 2 RSS/ (n-k ) ∑ e 2i /( n−k ) (1−R2 )/(n−k )
F~F(k-1,n-k)
Áp dụng cho k ≥2
H1 : Ít nhất một hệ số
β j ≠0, j=k−m+1,...,k
Tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh:
(R 2−R 2 )/ m ( ESS UR −ESS R )/ m ( RSSR −RSSUR )/ m
( UR) (R) ( m ,n−k )
F= = = ~F
(1−R 2 )/(n (UR ) −k ( UR) ) RSS UR /(n−k ) RSSUR /(n−k )
(UR )
n(UR) - k (UR) )
MBB cña H 0: w = { F ; F > F (m; }
m=1 dùng kiểm định T (2 kđ này có kl giống nhau), m=k-1 dùng kđ F về sự phù
hợp của hàm hồi quy. UR=Unrestricted model, R=Restricted model
¿ ¿
±a β j ±b β s −(±a β j ±bβ s ) (n−k )
T= ~T
¿ ¿
Se(±a β j±b β s )
H0 : aj bs c
H1 : aj bs < c
Tckd:
¿ ¿
±a β j±b β s ∓c (n −k)
T= ~T
¿ ¿
Se (±a β j±b β s )
H0 : aj bs = c
H1 : aj bs c
Tckd:
¿ ¿
±a β j±b β s ∓c (n −k)
T= ~T
¿ ¿
Se (±a β j±b β s )
√
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
2
β β s' a2 ( se( β j ))2 +b2 ( se ( β s' )) ±2 ab cov (β j , β s' ))
Se (a j b )=
Dùng thống kê này có thể xây dựng các khoảng tin cậy của (± a β j ±b β s ¿=?
(±a β^ j ±b β^ s )−(±aβ j±bβ s )
T= ~ T ( n−k )
¿ ¿
Se(±a β j ±b β s )
Một số ví dụ:
Ví dụ 1:
Cho báo cáo của Eviews khi hồi qui Đầu tư (I) phụ thuộc vào GDP (đơn vị là tỷ đồng). Với mức
ý nghĩa 5%
Dependent Variable: I
Method: Least Squares
Sample: 1993 2010
Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
GDP 0.005998 61.87157 0.0000
C -30421.91 -5.749168 0.0000
R-squared Mean dependent var 232718.9
Sum squared resid 2.85E+09 Schwarz criterion 22.04089
F-statistic 3828.092
Durbin-Watson stat 1.952286 Prob(F-statistic) 0.000000
1. Viết hàm hồi qui mẫu và cho biết các hệ số ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế
không?.
2. GDP tăng 1 tỷ đồng thì đầu tư sẽ thay đổi như thế nào?
3. Có ý kiến cho rằng để đầu tư tăng 1 tỷ đồng thì GDP tăng ít nhất 3 tỷ đồng? Ý kiến này đúng
hay sai?
4. Mức đầu tư có thể đạt bao nhiêu nếu GDP đạt mức 2000000 tỷ đồng?
5. Hãy tính TSS, ESS.
6. Phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa là bao nhiêu?
7. Có ý kiến cho rằng hệ số chặn không có ý nghĩa thống kê. Ý kiến này có đúng không?.
Trả lời:
¿ ¿
^
1.SRF: I i =β 1 + β 2 GDPi
¿
β 1=-30421,91
¿ ¿
β =t ∗Se( β 2 )=0,3711
Trong đó: 2 2
^I =−30421 ,91+0,3711GDP
Vậy, SRF: i i
Ý nghĩa của các hệ số hồi quy: Các hệ số hồi quy thu được là phù hợp với lý thuyết kinh tế.
¿
β 2=0 ,3711 , có nghĩa là khi GDP tăng 1 tỷ đồng thì I tăng 0,3711 tỷ đồng. Với điều kiện các yếu tố khác
không đổi.
t(αn−2 ) ( 16)
/2 =t 0.025 =2,12
0,3584 ¿ β 2≤ 0,3838
3. . Kđ:
H0: 2 = 0,333
H1: 2 >0,333
β^ 2 −0 , 333 ( n−2)
T= ~T
^
Se ( β )
Tiêu chuẩn kiểm định: 2
W α ={ T , T >t (n−2) }
Miền bác bỏ: α
( n−2 ) ( 16 )
{
Với =0.05, n=17 ta có α =t 0. 05=1 , 746 ⇒W α= t :t>1 , 746
t }
t =
Giá trị của thống kê quan sát: qs 6,3082
Vì tqs= 6,3082 > 1,761 tqs thuộc miền bác bỏ, bác bỏ H0. Ý kiến trên là sai
^I =
0 711750,1342
GDP=¿314696,561
;
√ √
2
1 ( GDP0 −GDP )
¿
σ^ 2
se ( I 0 )=σ 1+ + n = σ^ 2 + +[( GDP0 −GDP ) Se( β^ 2 ) ]2
n n
∑ gdp 2i
i=1
Se(I0) =17035,304
675635,8
¿ I0≤ 747864,9787
KL:....đầu tư đạt khoảng 675635,8 đến 747864,9787 tỷ đồng
5.
F qs
R2 = =0 , 9958
F qs +n−2
TSS=RSS /(1−R 2 )=6 ,7857∗1011
ESS=TSS−RSS=6 , 7572∗1011
6. Dựa vào KTC:
(n−2 ) σ^ 2
σ 2≤ 2( n−2)
χ 1−α
2( n−2 ) 2(16 )
χ 1−α = χ 0, 95 =7 , 9616
σ 2 ≤357968 , 2476
KL: Psssnn tối đa là 357968,2476
7. H0: 1 = 0
H1: 1 ≠ 0
¿
β1 ( n−2)
T= ¿ ~T
Tiêu chuẩn kiểm định:
Se ( β1 )
W α ={ t :|t|>t α /2 }
( n−2 )
Miền bác bỏ:
¿
β1
t qs = ¿ =
Giá trị của thống kê quan sát: Se( β 1 ) -5,749168
( n−2 )
t
Với =0.05, n=18 ta có α
=t(0.16025
)
=2. 12⇒ W α = {t :|t|>2.12 }
Vì
|t qs| > 2.12 ⇒t qs ∈W α ,Cơ sở bác bỏ H0,. Ý kiến trên là sai
Ví dụ 2 Nghiên cứu mối quan hệ giữa Thu ngân sách (RG - tỷ đồng) với tiêu dùng của hộ
gia đình (CP – tỷ đồng) và nhập khẩu (IM – triệu USD) thu được kết quả hồi qui trong bảng sau
(với mức ý nghĩa 5%):
Dependent Variable: RG
Method: Least Squares
Sample: 1991 2011
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
CP 0.036725 7.009904 0.0000
IM 2.040318 3.977678 0.0009
C -13268.40 4144.264 -3.201630 0.0049
R-squared 0.996026 Mean dependent var 177437.9
Adjusted R-squared 0.995585 S.D. dependent var 175296.3
S.E. of regression 11647.67 Akaike info criterion 21.69516
Sum squared resid 2.44E+09 Schwarz criterion 21.84438
Log likelihood -224.7992 F-statistic 2255.995
Durbin-Watson stat 1.113927 Prob(F-statistic) 0.000000
(Hiệp phương sai của các hệ số hồi quy riêng là -0,0185 )
1. Viết hàm hồi qui mẫu và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi qui thu được.
2. Có thể cho rằng để tăng thu ngân sách 2 tỷ đồng thì nhập khẩu phải tăng ít nhất 2,5 triệu USD.
Điều này có đúng không?
3. Khi nhập khẩu giảm 1 triệu USD nhưng tiêu dùng của hộ gia đình tăng 2 tỷ đồng thì thu ngân
sách có giảm không?
4. Có ý kiến cho rằng phương sai của sai số ngẫu nhiên trong mô hình không vượt quá 10 8. Bạn
có đồng ý với ý kiến trên không?
5. Tính TSS, ESS
6. Có ý kiến cho rằng thu ngân sách sẽ tăng 1 tỷ đồng nếu tiêu dùng của hộ gia đình tăng 4 tỷ
đồng. Ý kiến này có đúng không?
Trả lời :
1. SRF:
R G^ i= β^ 1 + β^ 2 CP i + β^ 3 IM i
¿ ¿
Vậy, SRF:
R G^ i=−13268 ,4+0,257438 CPi +2,040318 IM i
Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng
H 0 : β 3 ≤0,8
H : β >0,8
2. Kiểm định cặp giả thuyết 1 3
β^ 3 −0,8
T= ~ T ( n−3)
^
Se( β )
Tiêu chuẩn kiểm định: 3
W α ={ T , T >t α
(n−3)
}
Miền bác bỏ:
^
β3 2,040318
Se ¿)= =
t qs 3.977978
(n−3 )
tqs= 2,418, t α =t (18)
0 ,05 = 1,734; tqs ∈ Wα: Ý kiến sai.
− β^ 3 +2 β^ 2
T= ~T (n−3)
Tiêu chuẩn kiểm định: Se (− β^ 3 +2 β^ 2 )
√
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
¿ 2
β 2' (se( β 3 ))2 +4 (se( β 2' )) −4 cov ( β 2 , β 3' ))
Se (- β 3 +2 )=
W α ={ t :t> tα }
( n−3)
Miền bác bỏ:
Vì tqs >1,734
⇒t qs ∈ W α . Bác bỏ H0,. Ý kiến trên là sai
H 0 : σ 2=10 8
2 8
4. H 1 : σ >10
2
( n−3) σ^
χ 2= ~ χ 2( n-3)
Tiêu chuẩn kiểm định: 108
( n−3 )∗σ^ 2
χ 2qs = =24 , 4
10 8
2
χ qs <28 , 8693⇒ χ qs ∉W α : Chưa có cơ sở bác bỏ H0. Ý kiến trên là đúng.
β^ 2 −0 , 25 (n−3)
T= ~T
Tiêu chuẩn kiểm định: Se( β^ ) 2
t =
Giá trị của thống kê quan sát: qs 0,202532
W α ={ T ,|T|>t α /2 }
(n−3)
Miền bác bỏ:
( n−3 ) (18)
Với =0.05, n=17 ta có t α /2 =t 0 .025 = 2,101
Vì |tqs|< 2,101
⇒t qs ∉W α , Chưa có cơ sở bác bỏ H0. Ý kiến trên là đúng.
Ví dụ 3:
Hồi qui mối quan hệ giữa sản lượng đầu ra (Q - nghìn sản phẩm), vốn (K- triệu đồng) và
lao động (L – nghìn người), nghiên cứu thực hiện với một ngành công nghiệp từ 1988
đến 2010, =5%, ta có kết quả sau:
Trả lời :
. 1. SRM:
Log(Q i )= β^ 1 + β^ 2 log( K )i + β^ 3 log ( L)i + ei
Log(Q i )=2 , 032822+ 0 , 451532 log(K )i +0 , 372212 log( L)i
H1: β2>0,25
β^ 3 −0 , 25
T= ~T (n−3)
Tiêu chuẩn kiểm định: Se( β^ )
2
( n-3)
Miền bác bỏ: W α ={T,T>T α }
t qs >t (n−3)
α ⇒t qs ∈W α Bác bỏ H0 , ý kiến trên là sai.
3. Kiểm định: H0: β3- β2≥0
β^ 3 − β^ 2
T= ~ T ( n−3 )
^ ^
Se ( β3 − β 2 )
Tiêu chuẩn kiểm định:
( n-3 )
Miền bác bỏ: W α ={T,T <−T α }
√
¿ ¿ ¿ ¿
( β^ − β^ )
2
(se ( β 2 ))2 +(se ( β 3' )) −2 cov (β 2 , β3 )
Se 3 2 =
t qs >−t(n−3)
α ⇒ tqs ∉W α Chưa có cơ sở bác bỏ H0 , ý kiến trên là đúng.
4. KTC
2 ( n−3 ) σ^ 2
σ ≤ 2
χ 1−α ( n−3 )
2 −4
σ^ =7 , 71862∗10
Ta có:
χ 21−α ( n−3 ) = χ 20 . 95 ( 20 )=
10,8508
2
σ ≤
0,001423
Vậy phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa là 0,0014231.
Ví dụ 4: Cho Q là lượng bán sản phẩm của một doanh nghiệp (nghìn tấn/quí), P là giá
bán (triệu đồng/ tấn), AD là chi phí quảng cáo (tỷ đồng/quí), PC là giá sản phẩm tương
tự nhập ngoại (triệu đồng/tấn), kết quả hồi quy cho ở bảng sau (với mức ý nghĩa = 5%):
Dependent Variable: Q
Method: Least Squares
Sample: 2003Q1 2010Q3
Included observations: 31
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
AD 0.89115 8.0823 0.000
P -5.5542 0.720309
PC 0.74507 7.1314 0.000
C 1.01831 9.7473 0.000
R-squared Mean dependent var 44.772
Adjusted R-squared 0.72651 S.D. dependent var 4.7969
Durbin-Watson stat 2.9461 Prob(F-statistic) 0.000000
Hiệp phương sai của hệ số của biến P với biến AD và PC lần lượt là -0,0322 và 0,1647,
của AD và PC là 0,02855
1. Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết các hệ số hồi quy thu được có phù hợp với lý
thuyết kinh tế không.
2. Khi doanh nghiệp tăng chi phí quảng cáo thêm 1 tỷ đồng / quý thì lượng bán thay đổi ít nhất
là bao nhiêu?
3. Có ý kiến cho rằng khi giá sản phẩm nhập ngoại giảm 1 triệu đồng/ tấn mà doanh nghiệp cũng
giảm giá 1 triệu đồng/ tấn thì lượng bán của doanh nghiệp sẽ giảm. Ý kiến này có đúng không?
4. Có ý kiến cho rằng để tăng lượng bán thêm 2 nghìn tấn/quí thì doanh nghiệp cần giảm
giá ít nhất 0,2 triệu đồng/tấn, bạn có đồng ý với ý kiến trên không?
5. Có người cho rằng chỉ có giá bán thực sự tác động tới lượng bán, nên bỏ hai biến còn
Qi=α 1 +α 2 Pi +V i
lại (PC, AD) ra khỏi mô hình. Hồi qui mô hình: thu được R2=0.6101,
hãy cho biết ý kiến của anh (chị)?
6. Giá sản phẩm nhập ngoại tăng 1 triệu đ/sp và doanh nghiệp cũng tăng giá thêm 0,5
trđ/sp thì lượng bán thay đổi như thế nào?
Trả lời:
1. SRM:
Qi= β^ 1 + β^ 2 Pi + β^ 3 AD i + β^ 4 PC i +e i
SRM:
Qi=9.9258−5.5542 Pi +0.89115 AD i +5.31339 PC i +ei
Ý nghĩa.
2. Khoảng tin cậy:
β 3≥ β^ 3 −se( β^ 3 )t(αn−4 )
(n−4 ) (27)
tα =t 0.05=1.703
β 3≥0.70338
Vậy với mức ý nghĩa 5% khi chi phí quảng cáo tăng 1 triệu đồng thì lượng cầu
tăng ít nhất 0.70338 nghìn tấn.
β^ 2 + β^ 4
T= ~ T ( n−4)
^ ^
Se ( β2 + β 4 )
Tiêu chuẩn kiểm định:
( n-4 )
Miền bác bỏ: W α ={T,T<−T α }
√
¿ ¿ ¿ ¿
( β^ + β^ )
Se 2 4 =
(se( β 2 ))2 +(se( β 4 ))2 +2 cov ( β2 , β 4 )
t (n−4
α =t 0,05 = 1.703, Se ( β^ 2 + β^ 4 ) =1.18464, tqs=-0.20328.
) (27 )
t qs >−t(n−3)
α ⇒ tqs ∉W α Chưa có cơ sở bác bỏ H0 , ý nghĩa 5% ý kiến trên là sai (đặt
cặp giả thuyết ngược lại, ý kiến đúng)
H 0 : β 2 ≥−10
H 1 : β 2 <−10
4. Ta kiểm định cặp giả thuyết sau:
β^ 2 +10
T= ~T ( n-4 )
Se ( β^ 2 )
Tiêu chuẩn kiểm định:
W α ={ t :t<−t α }
( n−4 )
√
¿ ¿ ¿ ¿
(0,5 ^ + β^ )
β 0,25 (se( β ))2
+(se( β ))2
+2. 0,5 cov ( β 2 , β 4 )
Se 2 4 = 2 4
Trả lời :
1. SRM:
log( I )i = β^ 1 + β^ 2 log(GDP )i + β^ 3 LSi + β^ 3 KHKT i +e i
SRM:
log( I )i =−4. 46731+1.301125log(GDP)i −0.01232 LSi −0.103327 KHKT i +e i
Kết quả là phù hợp
β^ 2 +2 β^ 3
T= ~T ( n−4)
^ ^
Se ( β2 + 2 β 3 )
Tiêu chuẩn kiểm định:
( n-4 )
Miền bác bỏ: W α ={T,T>T α }
√
¿ ¿ ¿ ¿
( β^ +2 β^ 3 ) = (se( β 2 ))2 +4( se( β3 ))2 +4 cov ( β 2 , β 3 )
Se 2
t (n−4
α =t 0,05 = 1.753, Se ( β^ 2 +2 β^ 3 ) =0.05659, tqs=22.5567.
) (15)
t qs >t (n−3)
α ⇒t qs ∈W α bác bỏ H0 chấp nhận H1 , ý nghĩa 5% ý kiến trên đúng
β^ 3 +0 .2
T= ~T ( n-4 )
Se ( β^ ) 3
Tiêu chuẩn kiểm định:
W α ={ t :t<−t α }
( n−4 )
t qs= t(n−4
α
) ( 15)
=t 0.05=
Ta có: 47.6224 tìm 1.753
⇒t qs >−t (αn−3 ) ⇒t qs ∉W α ⇒
chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H 0. ý nghĩa 5% ý kiến trên là
đúng
4. Kđ H0: β4 =0
H 1: β 4 ≠ 0
β^ 4
T= ~ T ( n− 4)
^
Se ( β 4 )
Tiêu chuẩn kiểm định:
(n−4 )
W α ={t,|t|>t α /2 }
Miền bác bỏ:
t(n−4 ) (15)
α /2 =t 0,025 = 2.131, tqs= -3.126011
|t qs|>t (αn−4 )
/2 ⇒t qs ∈ W α bác bỏ H0 chấp nhận H1. Ý nghĩa 5% ý kiến trên là sai
------------------------------------------------------------------
Yêu cầu bài tập nhóm :
1. Xác định vấn đề :
Chọn đề tài
Cơ sở lt để xây dựng mhktl(vắn tắt khoảng 10 câu)
Xây dựng mô hình ktl
2. Ước lượng mô hình
3. Kiểm định để phát hiện các khuyết tật và khắc phục :
B1 : kđịnh Ramsey phát hiện mh thiếu biến hoặc/và có dạng hàm sai/khắc phuc(thay đổi dạng hàm ,
thêm biến gt nếu cần)(phần này tự thực hiện để có mô hình tốt và trình bày bc kđ Ramsey của mô
hình đó như thủ tục(chấp nhận H0).
B2 : Kđ AR(p) và khắc phục nếu có (dùng DW hoặc BG) ;
B3 : kđ psss thay đổi (dùng ít nhất 2 kđ) đối với mô hình ko có AR ở b2, và khắc phục nếu có
B4 : kđ đct, khắc phục nếu đct cao
B5 :kđ thừa biến gt (T, F thu hẹp) nếu thừa biến bỏ biến và kđ lại các khuyết tật khác của mô hình thừ
biến. nếu mh mới ko có khuyết tật thì sd, nếu có thì quay lại mô hình có chứa biến thừa (ko có các
khuyết tật khác
4. Phân tích và dự báo :
- Phân tích ảnh hưởng của từng biên đl đối với biến phụ thuộc (dùng ước lượng điểm và ước lượng
khoảng để kl
- Dự báo 1 p/a cho gt trung bình và 1 cho gt cá biệt
-
β 1+ β 2 D i +U i
Y i=e
ln(Y i )=β 1 + β 2 D i +U i
β2
e −1
Y: tn của người lđ,vùng miền,giới tính
D1-Nam
D2 MB
D3-MT
LĐ nữ, MN:D1 =D2=D3=0 : Pt cơ sở gộp
LĐnữ MB: D1 =D3 =0, D2 = 1
PRM:
Y i =β1 + β 2 log ( X 2 i )+ β 3 Log( X 3i )+ β 4 Di + U i ⇒
⇒(Y ( D=1)−Y ( D=0 )=β 4
β3 β 4 D β5 D U i
β β + ¿L e K e ⇒lnQi =β1 +β 2 ln K i +β 3 lnLi +β 4 D i+β 5 Di ln K i +U i
β5 D
β
Qi=e 1 K 2 ¿⇒(Y(D=1)−Y(D=0)/Y(D=0)=e 4−1
β 1 +β 2 X 2 i + β3 X 3 i +β 4 D i +U i
Y i =e ⇒log ( Y i )= β 1 + β 2 X 2 i + β 3 X 3 i + β 4 D i +U i ⇒
β
⇒Y ( D i =1)−Y ( D i=0 )/ Y ( D i =0)=e 4 −1
UL (1) ⃗
OLS ei, Y i
Kđ White:
e2i = 1 + (đa thức của các biến gt Xj)+ Vi (*’)
e 2i =α 1 + α 2 P A +α 3 P 2+ α4 PB +α 5 P2B +α 6 I i α 2i +α 7 P Ai P Bi + α 8 P Ai I i + α 9 P Bi I i +V i
i A
i , cã
R2w, kw
H0 : R2w = 0
H1 : R2w > 0
2
2(kw−1)
R
- χ 2=n w ~χ
2(kw−1)
- W = { χ 2
; χ 2 χ
> α }
R 2 /(kw−1)
2
F = (1−R )/(n−kw ) ~ F(kw-1;n-kw)
¿
Y2
e2i = 1 + 2 i + Vi (*)
H0 : R2(*) = 0 H0 : 2 = 0
H1 : R2(*) > 0 H1 : 2 0
2(1) 2
R
- Tckđ: χ 2 = n (∗) ~ χ
2(1)
- W = { χ 2
; χ 2
>
χα }
[ ]
2
R
2 α^ 2
F=
(1−R )/(n−2) 2 Se ( α^ 2 )
TCKĐ: F = ~F (1;n-2)
Durbin - Watson :
H0 : Không có AR (1)
H1 : Có AR (1)
n
∑ (e t −e t−1)2
t=2
n
∑ e t2
TCKĐ: d = t =1
Dqs =1,630738
Không có
Có AR+ Ko có AR Ko có Kl có AR-
kl
Kđ h-Durbin:
H1 : Có AR (1)
√ √
n n
¿ ¿ d ¿
ρ <0 ρ =0 ρ >0
-1,96 1,96
Kđ Breusch - Godfrey:
⃗
UL (1) OLS et, et-1, et-2, ...,et-p
Mô hình kđ BG:
2
OLS R( ¿ )
⃗
2
OLS R( ** )
⃗
BG2: et = 1 + 2 X2t +...+ kXkt + Vt (**)
H0 : Ko có AR (2)
H1 : Có AR (2)
2
R
- Tiêu chuẩn kđ: χ 2 = (n(1) –2 ) (∗) ~ χ 2(2)
2 2( p)
R
Dùng Eviews: χ 2 = n (∗) ~ χ
- W = { χ 2
; χ 2
>
χ 2(α 2) }
2( 2) (2)
χ α = χ 0 , 05 =5,9915
2
χ qs =(n-2)R2=14.0,0533 = 0,7462
w = { F ; F > F(p;n-k-2p) }
(R 2 −R 2 )/ p R /p
(∗) (** ) (∗) 2
(1−R 2 )/(n −k− p ) (1−R 2 )/(n −k− p )
F= (∗) = (∗) ~F(p;n-k-p)
w = { F ; F > F(p;n-k-p) }
:
Kđ Ramsey:
¿
Y 2 +. . .+ β k + p−1 Y^ p +U i
Mh kđ Ramsey: Yi = 1+2X2i+…+kXki +k+1 i (2)
2 2
( R ( 2)−R (1 ) )/( p−1) ( p−1, n−k(2 ) )
F= ~F
( 1−R 2 )/( n( 1)−k (2 ) )
- TCKĐ: (2 )
Kđ Lagrange:
¿
Y 2 +. . .+ β k + p−1 Y^ p +U i
MH kđ Lagrange: ei =1+2X2i+…+kXki +k+1 i (3)
MBB gt H0: W = { χ 2
; χ 2
>
χ 2(α p−1 ) }
Kđ phân bố xs của U:
+> UL (1) ⃗
OLS ei, ei2, e3i S,K
2
H0 : Ui N (0, σ )
2
+> H1: Ui ~ N (0, σ )
2
S2 (k −3)
TCKĐ: JB= n [ 6 + 24 ]~ χ 2(2)
Bài tập 1: Sử dụng số liệu của một cửa hàng kinh doanh bánh ngọt tại Mỹ trong khoảng thời
gian 75 tháng. Hồi qui lượng bán hàng - S (nghìn sản phẩm/tháng) theo giá bán của sản phẩm
- P (USD/sản phẩm) và chi phí quảng cáo - AD (nghìn USD/tháng), thu được kết quả sau
(mức ý nghĩa 10%):
Dependent Variable: S
Method: Least Squares
Sample: 1 75
Included observations: 75
Std.
Variable Coefficient Error t-Statistic Prob.
(Hiệp phương sai của các hệ số tương ứng với các biến P và AD là - 0.0197)
1. Viết mô hình hồi quy mẫu, cho biết các hệ số hồi quy thu được có phù hợp lý thuyết kinh tế
hay không?
2. Khi giá bán tăng 1.5 (USD/sản phẩm) đồng thời chi phí quảng cáo giảm 0.5 nghìn
USD/tháng thì lượng bán giảm tối thiểu bao nhiêu?
3. Có ý kiến cho rằng nếu giá bán giảm 2 (USD/sản phẩm) đồng thời tăng chi phí quảng cáo 0.5
(nghìn USD/tháng) thì lượng bán hàng tăng tối thiểu 2.5 (nghìn sản phẩm/tháng). Ý kiến
đúng hay sai?
4. Phương sai sai số ngẫu nhiên có thể bằng 40 không?
5. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui?
6. Có ý kiến cho rằng chi phí quảng cáo tăng 1 (nghìn USD/tháng) thì lượng bán hàng tăng tối
thiểu 2.5 (nghìn sản phẩm /tháng). Ý kiến này có đúng không?
S = a + a Pi + V i
7. Cùng với bộ số liệu đầu bài, hồi qui mô hình i 1 2 thu được
R SS = 1896.391 . Việc đưa biến AD vào mô hình trên có phù hợp không?
P = a 1 + a 2A D i + V i 2
8. Hồi qui mô hình i thu được R = 0.000695 . Kết quả này cho kết luận
gì? Tính hệ số phóng đại phương sai VIF.
9. Cho kết quả hồi qui sau:
Ramsey RESET Test:
Mean -8.95e-15
6 Median -0.345624
Maximum 11.30490
Minimum -13.48246
4 Std. Dev. 4.819643
Skewness -0.071539
Kurtosis 3.174344
2
Jarque-Bera 0.158961
Probability 0.923596
0
-10 -5 0 5 10
Kết quả này cho biết thông tin gì về tính chuẩn của phân phối của sai số ngẫu nhiên? Vì sao?
11. Cho kết quả hồi qui sau:
Hiệp phương sai giữa các hệ số hồi qui của các biến LOG(K) và LOG(L) là 0.017.
1. Viết mô hình hồi quy mẫu, cho biết các hệ số hồi quy thu được có phù hợp lý thuyết kinh tế
hay không?
2. Khi nguồn vốn cố định tăng lên 1% thì sản lượng thay đổi tối thiểu bao nhiêu?
3. Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê hay không?
4. Có ý kiến cho rằng sản lượng không co giãn theo lượng vốn cố định. Anh (chị) có đồng ý với
ý kiến đưa ra không?
5. Có ý kiến cho rằng hiệu quả của quá trình sản xuất giảm theo quy mô, Anh (chị) hãy xác
nhận ý kiến này?
6. Phương sai sai số ngẫu nhiên tối thiểu có bằng 5*10-4 hay không?
7. Cho kết quả hồi quy các mô hình sau: thu được
Thu được hệ số xác định . Kết quả này sử dụng để làm gì, cho kết luận?
9. Hồi qui mô hình sau:
Thu được hệ số xác định . Kết quả này sử dụng để làm gì, cho kết luận?