Необхідні і достатні умови безумовного екстремуму.

Означення 1. Точка називається

1) точкою глобального (абсолютного) мінімуму функції на
множині , якщо функція досягає в цій точці свого найменшого
значення, тобто

2) точкою локального (відносного) мінімуму функції на

множині , якщо існує , таке, що якщо і ,
то . Тут - евклідова норма
вектора .

Постановка задачі. . Потрібно дослідити функцію

на екстремум, тобто визначити точки її локальних
максимумів і мінімумів на :

(1)

Теорема 1. (необхідні умови екстремуму першого порядку).

Нехай є точкою локального мінімуму (максимуму) функції
на множині і диференційована в точці . Тоді градієнт
функції в точці дорівнює нулю, тобто
(2)
Точки, що задовольняють умову (2), називаються стаціонарними
точками.
Теорема 3. (достатні умови екстремуму).
Нехай функція в точці двічі диференційована, її градієнт
дорівнює нулю, а матриця Гессе є додатно визначена (від’ємно
визначена), тобто
і
Тоді точка є точкою локального мінімуму (максимуму) функції
та множині .
Означення 2.
Розглянемо визначник матриці Гессе , обчисленій в
стаціонарній точці
 .

1. Визначники

називаються кутовими мінорами.

Критерій для перевірки достатніх умов екстремуму (критерій
Сільвестра).
1. Для того щоб матриця Гессе була додатно визначена і
точка була точкою локального мінімуму, необхідно і
достатньо, щоб знаки кутових мінорів буди строго додатні:

2. Для того щоб матриця Гессе була від’ємно визначена і

точка була точкою локального максимумуу, необхідно і
достатньо, щоб знаки кутових мінорів чергувалися, починаючи
з від’ємного:

Алгоритм розв’язання задачі.

1. Записати необхідні умови екстремуму першого порядку і
знайти стаціонарні точки.
2. В знайдених стаціонарних точках, перевірити виконання
достатніх, а якщо вони не виконуються, то необхідних умов
екстремуму другого порядку.
3. Обчислити значення функції в точках екстремуму.

Приклад 1.

1. Запишемо необхідні умови екстремуму першого порядку:

В результаті розв’язування системи отримаємо стаціонарну точку

.
2. Перевіримо виконання достатніх умов екстремуму.
 . Так як , , то в

точці локальний
мінімум.
3. Обчислимо значення функції в точці екстремуму .

Приклад 2.

1. Запишемо необхідні умови екстремуму першого порядку:

В результаті розв’язування системи отримаємо стаціонарну точку

.
2. Перевіримо виконання достатніх умов екстремуму.

. Так як , , то в

точці достатні умови екстремуму не виконуються. Так як

екстремум не досягається в жодній точці, то не обчислюється.

Приклад 3.

1. Запишемо необхідні умови екстремуму першого порядку:

df/dx_1=-2x1_1-1+x_2=0
df/dx_2=-2x_2+x_1=0
df/dx_3=-2x_3+2=0
В результаті розв’язування системи отримаємо стаціонарну точку
x*=(-2/3 , -1/3 , 1)
2. Перевіримо виконання достатніх умов екстремуму.
H=
-2 1 0
1 -2 0
0 0 -2
Delta_1=-2 <0
Delta_2=3>0
Delta_3=-6<0
X* - max
3. Обчислимо значення цільової функції в точці

F(x*)=4/3

Приклад 4.

1. Запишемо необхідні умови екстремуму першого порядку:

df/dx_1=3(x_1)^2-3 = 0
df/dx_2=2x_2+x_3 + 6 = 0
df/dx_3 = 2x_3+x_2 = 0
2. Перевіримо виконання достатніх умов екстремуму.
A=(1, -4 , 2 )
B=( -1 , -4 , 2 )
H=
6x_1 0 0
0 2 1
0 1 2
H(A) =
6 0 0
0 2 1
0 1 2
Delta_1=6 >0
Delta_2 = 12>0
Delta_3 = 18>0
A - min
H(B) =
-6 0 0
0 2 1
0 1 2
Delta_1=-6 <0
Delta_2 = -12 <0
 B -не екстремум

Обчислимо значення цільової функції в точці

F(A) = -12

Для випадку функції одної змінної можна сформулювати

правило, яке замінює пункт 2 алгоритму:
Якщо функція і її дохідні неперервні, то точка є точкою
екстремуму тоді і тільки тоді, коли число - парне, де - порядок
першої не нульової похідної в точці .
Якщо , то в точці - локальних мінімум,
а якщо , то в точці - локальний максимум.
Якщо число непарне, то в точці нема екстремуму.

Приклад 5.
1. Запишемо необхідні умови екстремуму першого порядку:

Розв’язуючи рівняння, отримаємо стаціонарні точки ,

.
2. Перевіримо достатні умови екстремуму. Так як , то
матриця Гессе складається із одного елементу . В

точці маємо , а в точці .

Тому в точці – локальний максимум, а в точці –
локальний мінімум.
3. Обчислимо значення функції в цих точках
,
 Приклад 6.
1. Запишемо необхідні умови екстремуму першого порядку:

Розв’язуючи рівняння, отримаємо стаціонарну точку .

f’’=30(x-1)^4
f’’(1) = 0
f’’’=120(x-1)^3
f’’’(1)=0
f’’’’(1)=360(x-1)^2=0
f’’’’’(1)=720(x-1) =0
f’’’’’’(1)=720>0
m=6 – парне
x*-min
f(x*)=0

Приклад 7.
ДЗ

Необхідні і достатні умови умовного екстремуму.

Постановка задачі.
(1)
Де

Будемо вважати, що функції двічі неперервно

диференційовані на множині .
Означення 1. Функція

Називається узагальненою функцією Ланганжа, числа -

множниками Лагранжа. Класичною функцією Лагранжа називається
наступна функція
 Умовний екстремум при обмеженнях типу рівностей
Необхідні умови екстремума першого порядку.
Нехай є точкою локального екструмума в задачі (1). Тоді
знайдуться числа не всі одночасно рівні нулю, що
виконуються наступні умови

- умова стаціонарності узагальненої

функції Лагранжа по x

- умова допустимого розв’язку

Якщо при цьому грацієнти в точці лінійно

незалежні, то
Необхідні умови екстремума другого порядку.
Нехай є точкою мінімума(максимума) в задачі (1) і маємо

розв’язок системи

. Тоді другий диференціал класичної функції Лагранжа, обчислений

в точці невід’ємний (не додатній):

Для всіх таких що

Достатні умови екстремума.

Нехай існує точка , що задовольняє систему

Якщо в цій точці

, для всіх ненульових таких що

 , то точка є точкою

локального мінімума(максимума) в задачі (1)

Алгоритм розв’язку задачі.

Крок 1. Скласти узагальнену функція Лагранжа

Крок 2. Записати необхідні умови екстремума першого порядку

Крок 3. Розвязати систему для двох випадків

1)

2) (при цьому можна поді поділити на , тобто замінити на

)
В результаті знайти точки , виділити із них точки при
Крок 4. Для виділених точок провірити достатні умови екстремума.
а) записати вираз для 2-го диференціала класичної функції
Ланранжа в точці

б) записати систему

в) Із попередньої системи виразити будь-які m диференціалів

, через інші, і підставити в
г) Якщо при ненульових , то точка -
умовний локальний мінімум. Якщо при ненульових
, то точка - умовний локальний максимум. Якщо достатні
умови екстремума не виконуються, потрібно провірити виконання
необхідних умов другого роду. Якщо вони виконуються, то порібно
провести додаткові дослідження, а в іншому випадку в точці
немає умовного екстремума.
Крок 5. Обчислити значення функції в точках умовного екстремума.

Приклад 2.1
Знайти екстремум

1. Складаємо функцію Лагранжа

2. Виписуємо необхідні умови екстремуму першого порядку

3. Розв’язуємо систему
4. Перевіряємо достатні умови екстремума

(1)
 Виразимо з (1) диференціал через і
підставимо в .

Так як при то в точці -

умовний локальний мінімум.
5. Обчислимо значення функції у точці .

Приклад 2.2 Знайти умовний екстремум в наступній задачі.

1. Складаємо функцію Лагранжа

2. Виписуємо необхідні умови екстремуму першого порядку
dL/dx_1=1+2*lambda*x_1 = 0
dL/dx_2=1+2*lambda*x_2 = 0
(x_1)^2+(x_2)^2-2 = 0
3 Розв’язуємо систему
A=(1, 1) lambda=-1/2
B=(-1, -1) lambda=1/2

4 Перевіряємо достатні умови екстремума

d^2L=2*lambda*(dx_1)^2+2*lambda*(dx_2)^2
dg=2x_1 *dx_1 + 2x_2 *dx_2 =0

A:
dg=2 dx_1+2 dx_2=0 => dx_1=-dx_2
d^2L=-(dx_1)^2-(dx_2)^2=-2 (dx_2)^2 < 0
A - max

B:
dg=2 dx_1+2 dx_2=0 => dx_1=-dx_2
d^2L=(dx_1)^2+(dx_2)^2=2 (dx_2)^2 >0
B - min

F(A) = 2
F(B)= -2
Приклад 2.3. Знайти умовний екстремум в наступній задачі.

1. Складаємо функцію Лагранжа

L=(x_1)^2-(x_2)^2+lambda*((x_1)^2+(x_2)^2-1)

2. Виписуємо необхідні умови екстремуму першого порядку

dL/dx_1=2x_1+2 lambda*x_1 = 0
dL/dx_2=-2x_2+2 lambda*x_2 = 0
(x_1)^2+(x_2)^2-1 = 0

3. Розв’язуємо систему
A=(0, 1) lambda=1
B=(0, -1) lambda=1
C=(1,0) lambda=-1
D=(-1,0) lambda-1

2. Перевіримо достатні умови екстремум

d^2 L=2(1+ lambda)(dx_1)^2+2(lambda-1)(dx_2)^2

dg=2x_1*dx_1+2x_2*dx_2 = 0

A:
d^2 L = 4 (dx_1)^2 >0 - min
B:
d^2 L = 4 (dx_1)^2 >0 - min

C:
d^2 L = -4 (dx_2)^2 <0 - max

D:
d^2 L = -4 (dx_2)^2 <0 - max
 3. Обчислимо значення функції у цих точках

F(A)=-1
F(B)=-1
F(C)=1
F(D)=1

Приклад 2.4. Знайти умовний екстремум в наступній задачі.

ДЗ
L=f+lambda_1*g1+lambda_2*g2

Складання математичної задачі.

Знайти мінімальний добуток троьх чисел. Щоб сума цих чисел

дорівнювала 72. Перше число було в два рази більше за третє.

x,y,z
f = x*y*z => min
g_1 = x+y+z – 72 = 0
g_2= x = 2z
L= x*y*z+lambda_1(x+y+z – 72)+ lambda_2(x -2z)

f = y*2z^2 = min
g_1 = 3z+y-72 = 0
L= y*2z^2+lambda(3z+y-72)
dL/dy =2z^2+lambda =0
dL/dz = 4yz+3lambda =0
3z+y-72 = 0

y = 24
z = 16
x=32
lambda=-512