Процедури знаходження квантилів

У статистичному аналізі, а саме в задачах перевірки статистичних гіпотез,

виникає необхідність знаходження квантилів розподілів. Найбільш поширені є
квантилі нормального, Стьюдента, Пірсона та Фішера розподілів. Для них нижче
вказані найбільш ефективні й водночас прості в реалізації процедури знаходження.
Квантиль u p нормального розподілу можна визначити так:
 ( p),
−ϕ p ≤ 0,5,
up = 
ϕ (1 − p ) , p > 0,5,
c0 + c1t + c2t 2
де ϕ(a) ≈ t − ;
1 + d1t + d 2t 2 + d3t 3
t = −2 ln a ; c0 = 2,515 517 ; c1 = 0,802 853 ; c2 = 0, 010 328 ;
d1 = 1, 432 788 ; d 2 = 0,189 265 9 ; d3 = 0,001 308 .
Квантиль t p,ν розподілу Стьюдента обчислюється на основі розвинення в ряд:

t p,ν ≈ u p +
1
ν
( ) ν
1
ν
( )
1
ν
1
( )
g1 u p + 2 g 2 u p + 3 g3 u p + 4 g 4 u p , ( )
де u p –квантиль нормального розподілу;

( )
g1 u p =
4
(
1 3
up + up ; ) ( )
g2 u p =
1
96
(
5u 5p + 16u 3p + 3u p ; )
g3 u p =( ) 1
384
(
3u 7p + 19u 5p + 17u 3p − 15u p ; )
( )
g4 u p =
1
92 160
(
79u 9p + 779u 7p + 1 482u 5p − 1 920u 3p − 945u p . )
Квантиль χ 2p,ν розподілу χ 2 (Пірсона) може бути визначений як
3
 2 2 
χ 2p ,ν ≈ ν 1 − + up  ,
 9ν 9ν 
де u p – квантиль нормального розподілу.
Як апроксимацію квантиля f p,ν1 ,ν 2 розподілу Фішера можна застосовувати
такий вираз:
f p ,ν1 ,ν 2 ≈ exp ( 2 z ) ,
σ σ 2 
де z = up
σ 1
2 6
− δ up + 2 +
2
( 
2  24
) u p + 3u p + ( 1 δ2 3
72 σ
)
u p + 11u p  −
( )

σ σ
δσ 4
( )
δ
( ) ( )
3 2
− u p + 9u 2p + 8 + 3u 4p + 7u 2p − 16 +  u 5p + 20u 3p + 15u p +
120 3 240σ 2  1 920

+
δ4
2 880
(
u p + 44u p + 183u p +
5 3 δ4
155 520σ 2
) 9u 5
p − 284 (u 3
p − 1 513u p  , )

1 1 1 1
де u p – квантиль нормального розподілу; σ= + ; δ= − .
ν1 ν 2 ν1 ν 2