Analizy statystyczne

Laboratorium 11
Szeregi czasowe i prognozowanie – ARIMA

Zadanie 1. Prognozowanie z wykorzystaniem modeli ARIMA

1.1. otwórz plik Szeregi_2;
W pliku znajdują się cztery przykładowe szeregi czasowe.
Przyjmijmy, że dane pochodzą z kolejnych kwartałów lat 2007 – 2019.
1.2. przejdź <Menu – Statystyka – Modele zaawansowane – Szeregi czasowe i prognozowanie>;
1.3. wybierz zmienną Y1 i przejdź do <ARIMA i funkcja autokorelacji >;
1.4. przejdź na kartę <Przegląd szeregu> i wykonaj wykres liniowy szeregu;
1.5. przejdź na kartę <Autokorelacje> i wykonaj autokorelacje i autokorelacje cząstkowe;
1.6. na podstawie 1.4 i 1.5. oceń czy szereg jest stacjonarny (ze względu na średnią i wariancję);
spróbuj określić, czy w szeregu występują składniki systematyczne: trend, sezonowość;
1.7. przejdź na kartę <Więcej>, a następnie wybierz <Inne przekształcenia i wykresy>; spróbuj
przekształcić szereg do postaci stacjonarnej poprzez różnicowanie i logarytmowanie;
1.8. dla szeregu stacjonarnego przeglądnij korelogramy, określ typ modelu i liczbę parametrów
(identyfikacja);
1.9. wróć na kartę <Więcej> i ustaw parametry i przekształcenia, w celu oszacowania modelu dla
pierwotnego szeregu;
1.10. sprawdź adekwatność i stopień dopasowania modelu do szeregu:
 sprawdź istotność parametrów;
 wyznacz prognozy i ich błędy oraz oceń trafność prognoz (na podstawie prognoz
wygasłych);
1.11. sprawdź, czy reszty modelu charakteryzują się:
 stałą wariancję i średnią bliską 0 (wykres liniowy reszt);
 rozkładem normalnym (wykres normalności, histogram);
 brakiem autokorelacji (korelogramy – biały szum).
1.12. w przypadku nieadekwatności modelu wróć do 1.9 i ustaw inny model.
1.13. gdy model „wydaje się” być adekwatny, sprawdź kilka innych modeli i porównaj wyniki.

Zadanie 2. Prognozowanie z wykorzystaniem modeli ARIMA

Analogicznie, jak w zadaniu 1, przeprowadź modelowanie i prognozowania szeregów Y2 – Y4.

Zadanie 3. Prognozowanie z wykorzystaniem modeli ARIMA

Analogicznie, jak w zadaniu 1, przeprowadź modelowanie i prognozowania szeregu z pliku
przykładowego Series_G.