Professional Documents
Culture Documents
Du-Bao-Phat-Trien-Kinh-Te-Xa-Hoi - Chuong-2.db-Cac-Phuong-Phap-Du-Bao - (Cuuduongthancong - Com)
Du-Bao-Phat-Trien-Kinh-Te-Xa-Hoi - Chuong-2.db-Cac-Phuong-Phap-Du-Bao - (Cuuduongthancong - Com)
- San mũ xu thế
1
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
2
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Dự báo theo phương phápNgoại suy xu thế
Khái niệm về ngoại suy
Ngoại suy là nghiên cứu tiền sử của đối
Dự báo giá trị của đối
tượng dự báo (chuỗi thời tượng dự báo và chuyển tính quy luật đã phát
gian) bằng cách mở rộng
xu thế của vận động của hiện trong quá khứ, hiện tại sang tương lai
chuỗi thời gian sang tương
lai với điều kiện:
Đối tượng dự báo phát triển ổn định
Những điều kiện chung cho đối tượng dự báo
phát triển được duy trì
Yes
Không có bước nhảy.
3
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Ngoại suy xu thế
4
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Ngoại suy xu thế
5
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Ngoại suy xu thế
6
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phân tích số liệu thống kê
Nếu t và X tăng theo cấp số cộng, xu thế có dạng tuyến tính:
Nếu t tăng theo cấp số cộng, Xt tăng theo cấp số nhân, xu thế có
dạng hàm mũ: X t
t
Nếu t tăng đều, sai phân bậc p của Xt là hằng số, xu thế có dạng đa
thức bậc p:
2 p
X t 1
t 2
t ... p
t
Nếu t tăng theo cấp số cộng, sai phân bậc nhất của Xt giảm đều, xu
thế có dạng Hypebole: X t
t
Nếu t tăng đều, sai phân bậc nhất của Xt thay đổi dần tới điểm bão
hòa, xu thế có dạng Logistic: X t
S
ast c
(1 e )
7
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Xu thế của chuỗi dân số
Xu thế tuyến tính:
Xt
1000
900
800
700
600
500 Xt
400 Linear (Xt)
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Ngoại suy xu thế
số của hàm xu thế
sao cho các tham số
ước lượng cho tổng
bình phương của các Phương pháp OLS
sai số là nhỏ nhất.
Lấy đạo hàm riêng phần bậc nhất theo các tham số và
giải hệ điều kiện cần này:
n n n n
2 p
n 1
t 2
t ... p
t X t
t 1 t 1 t 1 t 1
n n n n n
2 3 p 1
t 1
t 2
t ... p
t X tt
t 1 t 1 t 1 t 1 t 1
9
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Ngoại suy xu thế
Xˆ
2
( X t t
)
t 1
u
n p 1
*
X t 1
Xˆ t
Xˆ Xˆ
1
*
t 1
X t 1 t 1
ht tl t
10
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Ngoại suy xu thế
2 2
Su (t p t)
Sˆ p 1 2
n p 1 (ti t)
11
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Ngoại suy xu thế
Chú ý: Khi xu thế là một hàm tuyến tính bậc nhất, ta có:
2
1 3(n 2l 1)
Sˆ p u
1 2
n n(n 1)
12
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp san mũ
Đặc điểm:
Áp dụng với các chuỗi thời gian đơn biến.
Áp dụng cho các chuỗi thời gian không thể hiện xu thế
hoặc có xu thế dạng đa thức.
13
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
mũ
Phương pháp trung bình trượt
Trung bình trượt
Đây là phương pháp đơn giản nhất trong nhóm các pp san mũ
14
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
Mô hình bất biến
tục giá trị dự báo theo giá Sai số hiện tại phải được tính tới trong dự báo kế tiếp
trị hiện tại của chuỗi thời
Công thức: Theo nguyên tắc thứ hai
gian.
Xˆ t Xˆ t Xˆ t (X Xˆ t ) hoặc
1 t t
Xˆ t 1
X t
(1 ) Xˆ t
Xˆ ) Xˆ
i t
t 1
(1 ) X t i
(1 t
i 0
15
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
mũ
Hệ số san
Mô hình bất biến
0 1 Với các giá trị tham số san lớn (gần 1) thì trọng số của các quan
sát quá khứ càng nhỏ. Tham số san này rất ý nghĩa khi có sự thay
đổi lớn cơ bản từ chuỗi thời gian.
Với các tham số san nhỏ (gần 0), trọng số của các quan sát quá
khứ sẽ lớn hơn các quan sát gần hiện tại. Hệ số san này thích hợp
hơn với các chuỗi thời gian có tính ổn định cao.
16
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
mũ
Đặc điểm và ước lượng tham số
Xu thế san mũ
Dùng dự báo cho các CTG có thành phần biến động xu thế
Phương pháp xu thế san
t 1
Z i
2 i (1 ) (X t i
a bi ) 0
b i 0
17
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
Đặc điểm và ước lượng tham số (tiếp theo)
mũ
Xu thế san mũ
t 1 t 1 t 1
Cụ thể: a (1 )
i
b (1
i
) i (1
i
) X t i
i 0 i 0 i 0
t 1 t 1 t 1
i i 2 i
a (1 ) i b (1 ) i (1 ) X t i
.i
i 0 i 0 i 0
t 1
i 1
(1 ) i
i 0
t 1
i 2 (1 )( 2 )
(1 ) i 2
i 0
18
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
mũ
Đặc điểm và ước lượng tham số (tiếp theo)
Xu thế san mũ
Khi đó, ta có
1 1
a b S t
2
1 (1 )( 2 ) S t 1
a 2
b S t
bˆ
1 2
(1 )
(S t
S t
)
19
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
mũXu thế san mũ
Đặc điểm và ước lượng tham số (tiếp theo)
Để tính được các giá trị tham số, ta phai biết giá trị của
tham số san, các toán tử cấp 1 và toán tử cấp 2, và các toán
từ này được tính toán theo công thức (*), nếu biết trước
toán tử cấp 1 và 2 ở thời điểm t = 0.
1 1
S0 a0 b0
2 2 (1 )
S0 a0 b0
Xˆ t l
aˆ t bˆt .l (l 1 , 2 , 3 ,....)
20
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
Mở rộng của phương pháp san mũ
mũ
Mở rộng
MFE t
MAE t t
(1 ) MAE t 1
và t
MAE t
Giá trị tham số san alpha được xác định mới trong
mỗi thời kỳ
Sự biến thiên của alpha luôn thỏa mãn: 0 1
Để cho tham số san động có sự thay đổi và đảm bảo
sự ổn định, Smith tiến hành san mũ với hệ số san
động vừa tìm được.
ˆt t
(1 ) ˆt 1
21
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
mũ
Mở rộng của phương pháp san mũ
Mở rộng
Tuy nhiên, do khối lượng tính toán phức tạp, kết quả dự báo không
chứng tỏ được sự vượt trội, và khó khăn về giải thích ý nghĩa kinh
tế,… nên trong thực tế san mũ bậc cao không được sử dụng nhiều.
22
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
mũ
Mở rộng của phương pháp san mũ
Mở rộng
Xˆ t 1
Xˆ t t
( t t 1
) và
t 1
Xˆ t 1
Xˆ t t
( t t 1
) t i
i 0
Trong thực tế, chưa chứng minh được tính ưu việt của hàm đa thức với
nhiều tham số san, do đó mô hình san mũ bất biến vẫn là mô được sử
dụng rộng rãi hơn nhơ tính đơn giản và hiệu quả.
23
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
mũ
Ưu nhược
Kết luận
Ưu điểm
điểm của phương pháp
Đơn giản, kết quả tương đối chính xác đáp ứng tốt
cho kinh doanh, công tác lập kế hoạch ở cấp vi mô.
Dễ chương trình hóa
Nhu cầu lưu trữ thấp (Không còn là lợi thế khi công
nghệ lưu trữ phát triển)
Kết quả dự báo có thể được điều chỉnh cho thích
hợp thông qua một hệ số san
Các bước tiến hành dự báo khá rõ ràng, dễ áp dụng
Ứng dụng nhiều trong dự báo kinh doanh, khối
lượng bán hàng,…
24
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
Phương pháp San
mũ
Ưu nhược điểm của phương pháp
Kết luận
Nhược điểm
Không quan tâm tới ảnh hưởng nhân quả
Tham số san alpha không được xác định một cách khoa
học khách quan.
Hàm mục tiêu được cực tiểu hóa theo quy luật số mũ, do
đó nếu những sai số ước lượng là ngẫu nhiên thì việc
đánh giá theo trọng số là dư thừa vì mỗi thời kỳ đều nhận
một trong số tương tự nhau. Còn nếu các sai số bị ảnh
hưởng bởi các nhân tố một cách có hệ thống thì mô hình
không phản ánh được, mà cần sử dụng phương pháp hồi
quy.
25
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt